大 成 景 华 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成景 华一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 002763
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,481,703.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 华一 年定 开债 券 A 大成景 华一 年定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002763 002764
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 9,203,160.99 份 7,278,542.79 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 实现 基金 资 产
长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结合 经济 周 期、 宏观 政策 方向 及收 益 率
曲线分 析， 实施 积极 的债 券投资 组合 管理 ，以 获取 较高的 债券 组合 投资 收 益 。
（二） 开放 期投 资策 略
开放运 作期 内， 本基 金将 保持较 高的 组合 流动 性， 方便投 资人 安排 投资 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 罗菲菲
联系电 话 0755-83183388 010-58560666
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95568
传真 0755-83199588 010-58560798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2017 年
2016 年 6 月15 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
2015 年
大成景 华一 年
定开债 券A
大成景 华一 年
定开债 券C
大成景 华一 年定
开债 券A
大成景 华一 年定
开债 券C
大成
景华
一年
定开
债券
A
大成
景华
一年
定开
债券C
本期已
实现收
益
-6,082,787.74 -1,763,458.33 7,669,889.10 1,850,836.47 - -
本期利
润
2,957,034.69 671,145.24 -1,426,651.03 -633,047.58 - -
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0157 0.0123 -0.0035 -0.0056 - -
本期基
金份额
净值增
长率
1.81% 1.61% -0.30% -0.60% 0.00 0.00
3.1.2
期末数
据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0148 0.0097 -0.0035 -0.0056 - -
期末基
金资产
净值
9,339,576.40 7,349,421.46 408,114,618.69 111,440,166.75 - -
期末基
金份额
净值
1.015 1.010 0.997 0.994 - -
3.1.3
累计期
2017 年末 2016 年末 2015 年末 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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末指标
基金份
额累计
净值增
长率
1.50% 1.00% -0.30% -0.60% 0.00 0.00
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、2016 年 度主 要财 务指 标的计 算期 间 为 2016 年6 月 15 日至2016 年 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成景 华一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.40% 0.07% -1.15% 0.06% 1.55% 0.01%
过去六 个月 1.40% 0.07% -1.30% 0.05% 2.70% 0.02%
过去一 年 1.81% 0.07% -3.38% 0.06% 5.19% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.50% 0.09% -4.43% 0.08% 5.93% 0.01%
大成景 华一 年定 开债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.07% -1.15% 0.06% 1.45% 0.01%
过去六 个月 1.20% 0.07% -1.30% 0.05% 2.50% 0.02%
过去一 年 1.61% 0.06% -3.38% 0.06% 4.99% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.08% -4.43% 0.08% 5.43% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：2016 年净 值增 长率 期 间为 2016 年6 月 15 日( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
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本基金 自2016 年6 月 15 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项。 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指 数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年9 月6
日
- 7 年
中 国 社会 科学 院工 商
管 理 硕士 ，中 国人 民
大 学 经 济 学 学 士 。
2009 年 7 月至 2010
年 9 月 任中 国银 行金
融 市 场总 部助 理投 资
经理。2010 年 10 月
至2013 年5 月任 嘉实
基 金 交易 部交 易员 。
2013 年 5 月至 2015
年 7 月 任银 华基 金固
定 收 益部 基金 经理 。
2015 年8 月 加入 大成
基 金 管理 有限 公司 ，
任 固 定收 益总 部基 金
经理，自 2016 年 8
月 29 日起 担 任大 成
货 币 市场 证券 投资 基大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金 、 大成 景明 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 和 大成 现金 宝场 内
实 时 申赎 货币 市场 基
金基金 经理 ， 自 2016
年 9 月 6 日 起任 大成
景 华 一年 定期 开放 债
券 型 证券 投资 基金 和
大 成 信用 增利 一 年定
期 开 放债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 自
2016 年10 月12 日起
任 大 成添 益交 易型 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理。 自 2018 年 3 月
14 日起担任大成景
安 短 融债 券型 证券 投
资 基 金基 金经 理。 具
备 基 金从 业资 格。 国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球经 济出 现共 振 向上的 局面 ， 严 厉的 房地 产调控 和地 方债 务管 束并 没有使 中国 经济
出现下行，相 反，三四 线 房地产市场的 崛起、消 费 升级以及海外 因素的拉 动 使中国经济 呈现出极
强的韧性，企 业盈利也 出 现大幅回升。 而政策方 面 全年呈现出偏 紧的货币 政 策与严厉的 监管政策
并行的局面。 货币市场 波 动明显加大， 并且在关 键 时点频繁呈现 紧张的状 态 ，整体加权 利率水平
较上一年出现 明显抬升 。 在这种背景下 ，债券市 场 基本维持单边 下跌的态 势 ，全年出现 的几次反
弹幅度 都 不 大。
操作上 ，本 组合 规模 很小 ，主要 在交 易所 选择 国债 进行配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 大成 景华 一年定 开债 券 A 基金 份额 净值为 1.015 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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增长率 为 1.81% ； 截至 本 报告期 末大 成景 华一 年定 开债券 C 基金 份额 净值为 1.010 元 ，本 报告 期
基金份 额净 值增 长率 为1.61% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 由于 企业 盈 利的回 升可 能会 带来 资本 支出， 叠加 海外 经济 形势 依然有 向上 的动
能，因此全年 经济增速 依 然会保持低波 动状态 下 的 强韧性。全年 通胀数据 的 走势面临一 定的不确
定性 ， 因 此其 主要 因素 原 油价格 值得 密切 关注 。 在 经济去 杠杆 的大 背景 下 ， 货币政 策将 不会 放松 ，
因此去年货币 市场利率 中 枢仍将保持高 位，季末 等 关键时点供需 矛盾将依 然 非常突出。 特别是对
于非银机构来 讲，需要 密 切关注货币市 场的结构 性 不平衡。债券 方面，目 前 尚未看到市 场转向的
迹象。但是收 益率已经 上 行一年多之久 ，相对于 权 益市场，利率 债券和短 期 债券已经呈 现出较强
的比价优势， 票息收益 已 经相当可观。 当然，在 宏 观去杠杆的状 态下，需 要 密切关注信 用市场风
险。
本组合 目前 净值 过小 ，操 作难度 较大 ，将 继续 在交 易所选 择国 债进 行配 置。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察 。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依 据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通 估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金 运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内本 基 金无分 配利 润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 景华 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 389,853.79 30,278,405.12
结算备 付金 72,272.73 16,997,464.07
存出保 证金 10,499.73 41,557.33
交易性 金融 资产 13,649,370.80 470,059,500.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 13,649,370.80 470,059,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,200,000.00 64,710,337.07
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 523,220.95 9,589,941.52
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 16,845,218.00 591,677,205.11
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 67,000,000.00
应付证 券清 算款 - 4,601,859.98
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,492.47 264,938.08
应付托 管费 2,830.82 88,312.67
应付销 售服 务费 2,493.50 37,889.89
应付交 易费 用 350.00 12,953.76
应交税 费 - - 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息 - 6,465.29
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 142,053.35 110,000.00
负债合 计 156,220.14 72,122,419.67
所有者权益：
实收基 金 16,481,703.78 521,614,484.05
未分配 利润 207,294.08 -2,059,698.61
所有者 权益 合计 16,688,997.86 519,554,785.44
负债和 所有 者权 益总 计 16,845,218.00 591,677,205.11
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 大 成景 华一 年 定开债 基 金A 类 基金 份额 净值 1.015 元 ， 大 成
景华一 年定 开债 基 金 C 类 基金份 额净 值 1.010 元， 基金份 额总 额 16,481,703.78 份， 其中 大成 景
华 一 年 定 开 债 基 金 A 类 基 金 份 额 9,203,160.99 份 ， 大 成 景 华 一 年 定 开 债 基 金 C 类 基 金 份 额
7,278,542.79 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 景华 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年6 月 15 日(基金合
同生效日) 至 2016 年12 月
31 日
一、收入 6,588,692.47 3,205,227.62
1.利息 收入 12,389,373.13 19,278,594.12
其中： 存款 利息 收入 3,861,282.61 236,779.78
债券利 息收 入 8,039,588.65 18,222,973.56
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 488,501.87 818,840.78
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -17,275,106.66 -4,492,942.32
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -17,966,106.66 -4,492,942.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 691,000.00 -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
11,474,426.00 -11,580,424.18 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 2,960,512.54 5,264,926.23
1．管 理人 报酬 1,506,367.00 1,722,973.95
2．托 管费 502,122.43 574,324.64
3．销 售服 务费 224,480.22 246,587.09
4．交 易费 用 10,149.61 17,449.40
5．利 息支 出 479,951.34 2,577,991.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 479,951.34 2,577,991.85
6．其 他费 用 237,441.94 125,599.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
3,628,179.93 -2,059,698.61
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 3,628,179.93 -2,059,698.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 景华 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,614,484.05 -2,059,698.61 519,554,785.44
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 3,628,179.93 3,628,179.93
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-505,132,780.27 -1,361,187.24 -506,493,967.51
其中：1. 基 金申 购款 9,962.12 29.89 9,992.01
2. 基金 赎回 款 -505,142,742.39 -1,361,217.13 -506,503,959.52
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 16,481,703.78 207,294.08 16,688,997.86 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年6 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,614,484.05 - 521,614,484.05
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -2,059,698.61 -2,059,698.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,614,484.05 -2,059,698.61 519,554,785.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下： 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包 括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司( “ 民 生银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,506,367.00 1,722,973.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
79,410.95 75,553.00
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
502,122.43 574,324.64
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 华一 年定 开
债券A
大成景 华一 年定 开
债券C
合计
民生银 行 0.00 39,806.16 39,806.16
大成基 金 0.00 146,280.52 146,280.52
合计 0.00 186,086.68 186,086.68 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大 成 景 华 一 年 定 开
债券A
大成景 华一 年定 开
债券C
合计
大成基 金 - 171,755.76 171,755.76
民生银 行 - 41,814.28 41,814.28
合计 - 213,570.04 213,570.04
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 大成 景华 一年 定开债 基 金C 按 前一 日基 金资产 净 值 0.4%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给大 成 基金，再由大 成基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ：
大成景 华一 年定 开债 基 金C 日销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 0.40%/ 当年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行- 活期
存款
389,853.79 47,941.74 10,278,405.12 95,531.60
民生银行- 协议
存款
- 591,288.89 - -
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人民生银 行 保管，按银行 同业利率 计 息；存入民 生银行的
协议存 款按 协议 利率 计息 。 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票 - 0.00
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 13,649,370.80 81.03
其中： 债券 13,649,370.80 81.03
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 2,200,000.00 13.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 462,126.52 2.74
- - 0.00
8 其他各 项资 产 533,720.68 3.17
9 合计 16,845,218.00 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 未买 入或 卖出股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 13,367,010.80 80.09
其中： 政策 性金 融债 13,367,010.80 80.09
4 企业债 券 282,360.00 1.69
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
- - - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 13,649,370.80 81.79
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 87,760 8,678,586.40 52.00
2 018002 国开 1302 46,310 4,688,424.40 28.09
3 136253 16 中油 03 3,000 282,360.00 1.69
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在国债期货投 资时，本 基 金将首先分析 国债期货 各 合约价格与最 便宜可交 割 券的关系，选 择
定价合理的国 债期货合 约 ，其次，考虑 国债期货 各 合约的流动性 情况，最 终 确定与现货 组合的合
适匹配 ，以 达到 风险 管理 的目标 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） 691,000.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 国债 期货 投资对 基金 总体 风险 影响 较小， 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体未 出现本 期被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.11.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,499.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 523,220.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 533,720.68
8.11.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景华
一年
定开
债券A
91 101,133.64 5,699,000.00 61.92% 3,504,160.99 38.08%
大成
景华
一年
定开
债券C
372 19,565.98 - 0.00% 7,278,542.79 100.00%
合计 463 35,597.63 5,699,000.00 34.58% 10,782,703.78 65.42%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成景 华
一年定 开
债券 A
- 0.0000%
大成景 华
一年定 开
债券 C
- 0.0000%
合计 - 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 大成景 华一 年定 开债 0 大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
券A
大成景 华一 年定 开债
券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成景 华一 年定 开债
券A
0
大成景 华一 年定 开债
券C
0
合计 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 华一 年定
开债 券A
大成景 华一 年定
开债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年6 月 15 日 ） 基 金份
额总额
409,541,269.72 112,073,214.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 409,541,269.72 112,073,214.33
本报告 期基 金总 申购 份额 9,962.12 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 400,348,070.85 104,794,671.54
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,203,160.99 7,278,542.79
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管 理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、 报告 期内 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “深 圳 证监局 ” ） 《 关于
对 大 成基 金管 理有 限公 司采 取 责令 整改 行政 监管 措施 的 决定 》 ， 责令 公司 在三个 月 内对 货币 基金
单一持 有人 持有 比例 过高 的情况 进行 整改 ， 并 对相 关责任 人采 取行 政监 管措 施。 截 止目 前， 公 司
已经制 定并 落实 相关 整改 措施， 并向 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
2 、 本 报告 期内 ，本 基金 托管 人 的托 管业 务 部门 及其相 关 高级 管理 人 员无 受稽查 或 处罚 等情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内新 增席 位：无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ：无 。
大成景华一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证 券 208,703,829.38 100.00% 3,380,600,000.00 100.00% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170619 200,116,000.00 0.00 200,116,000.00 0.00 0.00%
2 20170620-20171231 5,699,000.00 0.00 0.00 5,699,000.00 34.58%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额持 有人 占比 过于 集 中时 ，可 能会 因某 单一 基 金份 额持 有人 大额 赎回 而 引发 基金 净值剧
烈 波 动的 风险 ，甚 至有 可能 引 起基 金的 流动 性风 险， 基 金管 理人 可能 无法 及时 变 现基 金资 产以应
对基金份 额持有 人的赎 回 申请，基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
