大成新锐产业混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2018 年 3 月31 日 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成新 锐产 业混 合
基金主 代码 090018
交易代 码 090018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,902,256.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 新锐 产业 中 的优 质上 市公 司， 分享
中 国 经济 增长 新锐 力量 的成 长 收益 ，追 求基 金资 产的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下、 自下 而 上相 结合 的积 极主 动的
投 资 策略 。以 宏观 经济 和政 策 研究 为基 础， 通过 影响
证 券 市场 整体 运行 的内 外部 因 素分 析， 实施 大类 资产
配 置 ；分 析中 国经 济结 构转 型 背景 下社 会意 识（ 可持
续发展 观等 ） 、 经济 基础 、 科技进 步 、 消 费升 级与 产 业
政 策 等各 个方 面对 新锐 产业 发 展的 综合 影响 ，研 究各
个 新 锐产 业发 展所 处的 阶段 特 征和 商业 前景 ，结 合各
个新锐 产业 股票 群体 的流 动性、 整体 估值 水平 和动 量，
实 施 新锐 产业 之行 业配 置。 对 新锐 产业 各公 司在 所属
行 业 的竞 争优 势进 行细 致分 析 （包 括技 术变 迁路 径与
核 心 技术 、技 术制 式与 商业 模 式、 市场 策略 与需 求融
合、 人 力资 源等 诸多 方面 ） ， 结合 股票 基本 面指 标分 析
（包括 成长 性指 标、 估值 水平） ， 精 选优 质上 市公 司 股
票，力 求实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 基金 的 风险 与预 期收 益低 于股
票 型 基金 ，高 于债 券型 基金 和 货币 市场 基金 ，属 于证
券投资 基金 中预 期风 险和 预期收 益适 中的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -3,528,834.66 9,290,700.84 39,973,904.31
本期利 润 -908,386.28 8,578,009.47 27,396,620.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0173 0.1727 0.6546
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.06% 9.07% 24.88%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6840 0.7024 0.8217
期末基 金资 产净 值 60,460,349.70 121,664,125.74 70,119,917.80
期末基 金份 额净 值 1.684 1.702 1.822
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.38% 0.82% 3.97% 0.64% -7.35% 0.18%
过去六 个月 5.78% 0.90% 7.96% 0.56% -2.18% 0.34%
过去一 年 -1.06% 0.90% 17.23% 0.51% -18.29% 0.39%
过去三 年 34.77% 1.88% 15.30% 1.35% 19.47% 0.53%
过去五 年 134.32% 1.72% 54.69% 1.24% 79.63% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
132.21% 1.64% 50.86% 1.20% 81.35% 0.44% 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 3.0000 13,954,585.39 5,195,251.06 19,149,836.45
2015 - - - -
合计 3.0000 13,954,585.39 5,195,251.06 19,149,836.45
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
侯 春 燕 女
士
本 基 金 基
金经理
2017 年12 月
1 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2010 年 6
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究员，
基金经 理助 理。2015 年
12 月 9 日起 担任 大成 蓝
筹稳健证券投资基金基
金经理 。2017 年1 月18
日起任大成消费主题混
合型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理 。 2017 年12 月
1 日起担任大成新锐产大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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业混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
周 德 昕 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
23 日
2017 年 12 月 5 日 14 年
财务管理学硕士。曾任
职 于 哈 里 投 资 有 限 公
司、新疆证券有限责任
公司及广发证券股份有
限公司，从事投资研究
工作。2007 年 3 月至
2012 年 3 月 任职 于招 商
基金管理有限公司，历
任高级研究员、研究组
长、助理基金经理及招
商大盘蓝筹股票型证券
投资基金及招商中小盘
精选股票型证券投资基
金基金 经理 。2012 年 4
月至2014 年4 月 任职 于
安 信 证 券 股 份 有 限 公
司，历任证券投资部执
行总经理及资产管理部
副总经 理。2014 年 4 月
加入大成基金管理有限
公司，现任股票投资部
成 长 组 投 资 总 监 。2014
年 6 月 26 日至 2017 年
12 月 5 日任 大成 财富 管
理2020 生命 周期 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。2015
年5 月23 日至2015 年7
月 2 日任大 成新 锐产 业
股票型证券投资基金基
金经理 ，2015 年 7 月 3
日至 2017 年 12 月 5 日
任大成新锐产业混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在过去 的2017 年大 部分 的 行业都 感受 到了 宏观 经济 的复苏 ， 从白 酒 、 乳 制品 、 家 居家 电 、 零
售到广告的需 求端都出 现 了明显的改善 ，从结构 上 强者恒强的趋 势也越来 越 明显，这些 变化和差
异在资本市场 上都反应 的 淋漓尽致。本 基金主要 的 配置思路是选 择有核心 竞 争力的优质 企业，在大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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合理的 估值 水平 买入 ，赚 取由业 绩增 长推 动股 价上 涨部分 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.684 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.06%，业绩
比较基 准收 益率 为17.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
在中国 实 际GDP 每年 6.5% 左右增 长的 背景 下， 未来5 年证 券市 场始 终存 在好 的投资 机会 。 大
消费、 大制 造和 大金 融中 部分细 分领 域经 过 17 年 的 上涨目 前估 值已 经在 合理 水平， 但是 还有 很多
行业和公司仍 然处于行 业 景气的底部， 比如自主 品 牌的整车股和 汽车零部 件 、纺织服装 、餐饮旅
游、影视传媒 等。这些 行 业的市场空间 足够大， 但 行业内的公司 是否能在 未 来几年实现 稳健增长
关键在于管理 层是否有 相 应开拓市场的 能力，在 研 究过程中，我 们看到了 一 些积极的信 号，企业
核心竞 争力 的形 成是 一个 长期的 过程 ，我 们保 持密 切跟踪 ，以 期为 持有 人取 得较好 的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通 估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金 运 营部 具体 执行 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基金 2017 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 新锐 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 10,220,235.91 16,598,957.81
结算备 付金 661,931.44 923,557.42
存出保 证金 118,515.05 200,978.14
交易性 金融 资产 50,566,605.72 102,377,857.29
其中： 股票 投资 50,566,605.72 102,377,857.29
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,071,222.83
应收利 息 2,438.47 3,907.86
应收股 利 - -
应收申 购款 16,151.50 1,238,043.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 61,585,878.09 122,414,524.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 601,033.50 -
应付赎 回款 61,146.74 182,501.86
应付管 理人 报酬 76,762.15 153,850.78
应付托 管费 12,793.68 25,641.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 173,579.20 267,717.02
应交税 费 - -
应付利 息 - - 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,213.12 120,687.78
负债合 计 1,125,528.39 750,399.22
所有者权益：
实收基 金 35,902,256.82 71,466,274.32
未分配 利润 24,558,092.88 50,197,851.42
所有者 权益 合计 60,460,349.70 121,664,125.74
负债和 所有 者权 益总 计 61,585,878.09 122,414,524.96
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.684 元， 基金 份额 总额35,902,256.82 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 新锐 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
一、收入 2,239,191.35 12,722,447.01
1.利息 收入 100,364.44 138,998.31
其中： 存款 利息 收入 100,364.44 138,907.39
债券利 息收 入 - 90.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列） -572,469.31 13,186,402.75
其中： 股票 投资 收益 -1,233,022.25 12,726,178.20
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 52,671.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 660,552.94 407,553.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
2,620,448.38 -712,691.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
90,847.84 109,737.32
减：二、费用 3,147,577.63 4,144,437.54
1．管 理人 报酬 1,321,202.38 1,342,390.36
2．托 管费 220,200.39 223,731.66
3．销 售服 务费 - - 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
4．交 易费 用 1,301,913.03 2,272,201.58
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 304,261.83 306,113.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-908,386.28 8,578,009.47
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-908,386.28 8,578,009.47
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 新锐 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
71,466,274.32 50,197,851.42 121,664,125.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -908,386.28 -908,386.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-35,564,017.50 -24,731,372.26 -60,295,389.76
其中：1. 基 金申 购款 15,778,594.40 10,609,376.56 26,387,970.96
2. 基金 赎回 款 -51,342,611.90 -35,340,748.82 -86,683,360.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
35,902,256.82 24,558,092.88 60,460,349.70
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
38,491,827.24 31,628,090.56 70,119,917.80 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,578,009.47 8,578,009.47
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
32,974,447.08 29,141,587.84 62,116,034.92
其中：1. 基 金申 购款 82,423,631.86 71,554,452.81 153,978,084.67
2. 基金 赎回 款 -49,449,184.78 -42,412,864.97 -91,862,049.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -19,149,836.45 -19,149,836.45
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
71,466,274.32 50,197,851.42 121,664,125.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号《 关于 发布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通知 》 之附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通 受限股 票估 值指 引(试行) 》 ， 对 于在 锁定 期内 的
非公开发行股 票、首次 公 开发行股票时 公司股东 公 开发售股份、 通过大宗 交 易取得的带 限售期的
股票等 流通 受限 股票， 本基 金自 2017 年 11 月 27 日 起 改为按 估值 日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一
股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的该 流通受限 股 票剩余限售 期对应的
流动性 折扣 后的 价值 进行 估值。 该估 值技 术变 更对 本基金 无影 响。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策和 其他 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据本 基金管理 人 大成基金管理 有限公司( 以 下简称 “大成 基金 ”) 董事 会及股东会 的有关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。 大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金 关联 方。
2. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 266,750,106.01 31.38% 200,378,789.01 13.13%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 243,097.69 31.38% 61,603.33 35.49%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 182,608.14 13.13% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,321,202.38 1,342,390.36 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
535,651.80 517,091.40
注：支付基金 管理人大 成 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.5% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
220,200.39 223,731.66
注：支付基金 托管人 中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期内 及 上年度可比期 间未发生 与 关联方进行银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 10,220,235.91 91,888.03 16,598,957.81 125,335.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 其他 关联 交易事 项。
7.4.5 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注：于 本报 告期 末， 本基 金 未持 有因 认购 新发 或增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
注：于 本报 告期 末， 本基 金未持 有 暂 时停 牌等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 50,566,605.72 82.11
其中： 股票 50,566,605.72 82.11
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,882,167.35 17.67
7 其他各 项资 产 137,105.02 0.22
8 合计 61,585,878.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 25,767,022.10 42.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 3,763,470.00 6.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 3,728,600.40 6.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,689,092.22 6.10
J 金融业 1,670,768.00 2.76
K 房地产 业 1,911,414.00 3.16
L 租赁和 商务 服务 业 3,184,896.00 5.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,851,343.00 11.33
S 综合 - 0.00
合计 50,566,605.72 83.64
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 258,200 4,818,012.00 7.97
2 002126 银轮股 份 409,366 4,011,786.80 6.64
3 600998 九州通 198,600 3,763,470.00 6.22
4 002027 分众传 媒 226,200 3,184,896.00 5.27
5 601633 长城汽 车 224,000 2,573,760.00 4.26
6 600754 锦江股 份 78,360 2,530,244.40 4.18
7 603556 海兴电 力 66,100 2,406,040.00 3.98
8 600872 中炬高 新 87,000 2,154,120.00 3.56
9 603899 晨光文 具 83,300 2,054,178.00 3.40
10 002343 慈文传 媒 57,100 2,033,331.00 3.36
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 启迪桑 德 12,432,495.56 10.22
2 300070 碧水源 12,350,533.82 10.15
3 002596 海南瑞 泽 10,399,223.00 8.55
4 603008 喜临门 10,147,509.41 8.34
5 600310 桂东电 力 9,660,758.26 7.94
6 002573 清新环 境 9,056,312.30 7.44
7 002037 久联发 展 8,231,757.00 6.77
8 300237 美晨生 态 7,382,817.00 6.07
9 002047 宝鹰股 份 7,135,422.04 5.86
10 600388 龙净环 保 6,987,495.49 5.74
11 000709 河钢股 份 6,973,400.00 5.73
12 000401 冀东水 泥 6,747,049.21 5.55
13 600322 天房发 展 6,679,911.35 5.49
14 600428 中远海 特 6,578,976.00 5.41
15 300059 东方财 富 6,237,163.80 5.13
16 600565 迪马股 份 5,987,206.00 4.92
17 000932 *ST 华菱 5,959,044.00 4.90
18 002096 南岭民 爆 5,526,388.40 4.54
19 600969 郴电国 际 5,397,062.53 4.44
20 300144 宋城演 艺 4,951,367.00 4.07
21 600739 辽宁成 大 4,677,324.13 3.84
22 002146 荣盛发 展 4,585,634.00 3.77
23 600881 亚泰集 团 4,456,308.00 3.66
24 600055 万东医 疗 4,245,431.68 3.49
25 600629 华建集 团 4,230,688.00 3.48
26 000778 新兴铸 管 3,867,000.00 3.18
27 002126 银轮股 份 3,740,000.43 3.07
28 600998 九州通 3,722,454.00 3.06
29 000816 智慧农 业 3,598,265.00 2.96 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
30 000858 五 粮 液 3,507,564.00 2.88
31 600590 泰豪科 技 3,492,070.04 2.87
32 600089 特变电 工 3,421,574.30 2.81
33 000863 三湘印 象 3,328,322.03 2.74
34 600395 盘江股 份 3,308,549.00 2.72
35 600581 八一钢 铁 3,269,035.00 2.69
36 002291 星期六 3,247,893.00 2.67
37 601766 中国中 车 3,225,600.00 2.65
38 601003 柳钢股 份 3,199,511.00 2.63
39 600307 酒钢宏 兴 3,190,000.00 2.62
40 002116 中国海 诚 3,130,988.29 2.57
41 000623 吉林敖 东 2,986,752.04 2.45
42 601588 北辰实 业 2,953,514.53 2.43
43 300446 乐凯新 材 2,943,479.16 2.42
44 002640 跨境通 2,872,692.00 2.36
45 600643 爱建集 团 2,827,355.00 2.32
46 600036 招商银 行 2,734,448.00 2.25
47 002460 赣锋锂 业 2,733,380.00 2.25
48 002466 天齐锂 业 2,729,802.00 2.24
49 002482 广田集 团 2,725,084.00 2.24
50 002027 分众传 媒 2,724,107.00 2.24
51 002241 歌尔股 份 2,716,409.00 2.23
52 600885 宏发股 份 2,713,771.00 2.23
53 000100 TCL 集团 2,711,244.00 2.23
54 002236 大华股 份 2,699,375.00 2.22
55 002508 老板电 器 2,697,692.00 2.22
56 601919 中远海 控 2,670,000.00 2.19
57 601633 长城汽 车 2,546,426.00 2.09
58 600939 重庆建 工 2,491,657.00 2.05
59 603556 海兴电 力 2,488,657.00 2.05
60 600754 锦江股 份 2,486,789.34 2.04
61 002233 塔牌集 团 2,477,725.95 2.04
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300237 美晨生 态 17,801,460.79 14.63
2 600969 郴电国 际 14,161,119.15 11.64
3 000826 启迪桑 德 13,598,558.42 11.18
4 300070 碧水源 13,212,209.78 10.86
5 002596 海南瑞 泽 11,043,456.31 9.08
6 002047 宝鹰股 份 10,656,587.70 8.76
7 300447 全信股 份 10,600,955.00 8.71
8 603008 喜临门 10,481,691.16 8.62
9 000685 中山公 用 9,537,496.68 7.84
10 002573 清新环 境 9,406,378.74 7.73
11 000709 河钢股 份 7,853,015.00 6.45
12 002037 久联发 展 7,602,094.45 6.25
13 000401 冀东水 泥 7,415,095.00 6.09
14 600388 龙净环 保 7,328,216.00 6.02
15 600428 中远海 特 7,032,627.00 5.78
16 600322 天房发 展 6,978,137.40 5.74
17 000932 *ST 华菱 6,976,905.00 5.73
18 600310 桂东电 力 6,486,919.50 5.33
19 600565 迪马股 份 6,206,428.00 5.10
20 000513 丽珠集 团 5,967,456.35 4.90
21 002032 苏 泊 尔 5,919,315.65 4.87
22 300059 东方财 富 5,863,711.19 4.82
23 002310 东方园 林 5,365,535.00 4.41
24 600055 万东医 疗 5,040,254.56 4.14
25 000778 新兴铸 管 5,031,000.00 4.14
26 600739 辽宁成 大 4,810,003.72 3.95
27 002096 南岭民 爆 4,707,420.00 3.87
28 002241 歌尔股 份 4,691,259.69 3.86
29 000423 东阿阿 胶 4,627,046.00 3.80
30 300197 铁汉生 态 4,447,957.00 3.66
31 601699 潞安环 能 4,373,925.00 3.60
32 600881 亚泰集 团 4,371,785.00 3.59
33 600629 华建集 团 4,274,757.00 3.51
34 002673 西部证 券 3,924,449.32 3.23 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
35 002116 中国海 诚 3,857,897.00 3.17
36 600581 八一钢 铁 3,771,330.00 3.10
37 000816 智慧农 业 3,751,184.20 3.08
38 601003 柳钢股 份 3,539,341.00 2.91
39 000858 五 粮 液 3,476,365.07 2.86
40 600590 泰豪科 技 3,383,762.00 2.78
41 002146 荣盛发 展 3,310,278.00 2.72
42 600307 酒钢宏 兴 3,284,946.00 2.70
43 000863 三湘印 象 3,258,486.60 2.68
44 002296 辉煌科 技 3,240,161.19 2.66
45 601766 中国中 车 3,224,000.00 2.65
46 600089 特变电 工 3,202,789.00 2.63
47 601588 北辰实 业 3,117,034.35 2.56
48 002291 星期六 3,041,749.00 2.50
49 600036 招商银 行 3,007,934.00 2.47
50 000623 吉林敖 东 2,953,012.43 2.43
51 002011 盾安环 境 2,929,021.16 2.41
52 600643 爱建集 团 2,921,596.00 2.40
53 600395 盘江股 份 2,821,971.00 2.32
54 002683 宏大爆 破 2,795,042.49 2.30
55 601919 中远海 控 2,707,813.00 2.23
56 002482 广田集 团 2,663,963.00 2.19
57 600885 宏发股 份 2,656,560.00 2.18
58 002233 塔牌集 团 2,650,443.00 2.18
59 000100 TCL 集团 2,599,287.00 2.14
60 002508 老板电 器 2,563,050.99 2.11
61 002640 跨境通 2,539,658.12 2.09
62 002466 天齐锂 业 2,533,633.00 2.08
63 600939 重庆建 工 2,521,849.00 2.07
64 600449 宁夏建 材 2,439,410.00 2.01
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 398,645,470.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 451,844,148.07
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 118,515.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,438.47
5 应收申 购款 16,151.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 137,105.02
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
注：由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,250 8,447.59 10,213,007.17 28.45% 25,689,249.65 71.55%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
43.62 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 20 日 ） 基金 份额 总额
2,049,911,272.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,466,274.32
本报告 期基 金总 申购 份额 15,778,594.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 51,342,611.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,902,256.82
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公司 第六 届董 事会 第二十 四次 会议 （ 以下 简 称“ 董事 会 ” ）审 议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第二十 四次 会议 审议 通过 ， 陈翔 凯先 生、 谭 晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、基 金管 理人 于 2017 年 8 月 12 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》， 经
大成基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 第二 十七 次会 议审议 通过， 赵冰 女士 自2017 年8 月11 日担
任公司 督察 长， 总经 理罗 登攀不 再代 为履 行督 察长 职务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命 史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 266,750,106.01 31.38% 243,097.69 31.38% -
中信建 投 2 117,365,563.59 13.81% 106,950.73 13.81% -
银河证 券 4 97,396,501.45 11.46% 88,756.49 11.46% -
万和证 券 1 93,644,563.13 11.02% 85,341.34 11.02% -
平安证 券 1 75,549,251.64 8.89% 68,847.56 8.89% -
华创证 券 1 39,439,962.71 4.64% 35,941.39 4.64% -
中银国 际 2 37,057,410.12 4.36% 33,772.20 4.36% -
瑞银证 券 2 29,097,594.26 3.42% 26,516.02 3.42% -
申 万宏源 2 20,761,869.36 2.44% 18,920.61 2.44% -
国金证 券 2 20,327,190.86 2.39% 18,523.73 2.39% -
东吴证 券 1 17,578,771.18 2.07% 16,020.74 2.07% -
安信证 券 1 9,199,851.56 1.08% 8,383.77 1.08% -
西部证 券 1 6,769,883.19 0.80% 6,169.56 0.80% - 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
兴业证 券 2 4,372,334.00 0.51% 3,984.24 0.51% -
东北证 券 2 3,422,010.14 0.40% 3,118.57 0.40% -
中原证 券 1 3,389,067.00 0.40% 3,088.35 0.40% -
红塔证 券 1 3,225,600.00 0.38% 2,939.61 0.38% -
世纪证 券 1 2,890,937.95 0.34% 2,634.31 0.34% -
方正证 券 1 1,807,357.00 0.21% 1,647.12 0.21% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（1 ） 财务 状况 良好 ，最 近 一年无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 能满 足各 投资 组合运 作的 保密 性要 求；
（3 ） 研究 实力 较强 ，能 提 供包括 研究 报告 、路 演服 务、协 助进 行上 市公 司调 研等研 究服 务；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作 所需的 高效 、 安全 的通 讯 条件 ， 有 足够 的交 易和 清 算能力 ， 满足 各投 资
组合证 券交 易需 要；
（5 ） 能提 供投 资组 合运 作 、管理 所需 的其 他券 商服 务；
（6 ） 相关 基金 合同 、资 产 管理合 同以 及法 律法 规规 定的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。
报告期内 租用 交易单元 变 更情况 ，新增 交易单元 ： 西藏东财、天 风证券、 瑞 银证券。退 租 交易单
元：长 城证 券、 南京 证券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
注：无。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170914-20171231 10,000,400.00 - - 10,000,400.00 27.85%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险 大成新锐产业混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险， 甚至
有可能引起基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请， 基金份额
持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基金管理有限公 司
2018 年 3 月 31 日
