大 成 慧 成 货币 市 场 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成慧 成货 币
基金主 代码 002200
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,014,226,010.76 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成慧 成货 币 A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002200 002201 002202
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 15,951,941.09
份
4,990,955,153.74
份
7,318,915.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 1 、 利 率 趋 势评 估 策 略通 过对 宏 观 经 济、 宏 观 政策 、市 场 资 金 面供 求 等因
素的综 合分 析， 对资 金利 率变动 趋势 进行 评估 ， 最 大限度 地优 化存 款期 限、
回购和 债券 品种 组合 。 2 、 类属 配置 策略 本基 金管 理人在 评估 各品 种在 流
动性、 收益 率稳 定性 基础 上， 结 合预 先制 定的 组合 平均期 限范 围确 定类 属
资产配 置。 3、 组合 平均 剩余期 限配 置策 略基 金根 据对未 来短 期利 率走 势
的研判 ， 结 合基 金资 产流 动性的 要求 动态 调整 组合 久期。 当预 期短 期利 率
上升时 ， 降 低组 合久 期， 以规避 资本 损失 或获 得较 高的再 投资 收益 ； 在 预
期短期 利率 下降 时， 提高 组合久 期， 以获 得资 本利 得或锁 定较 高 的 利率 水
平。 4 、 银 行协 议存 款和 大额存 单投 资策 略银 行协 议存款 和大 额存 单是 本
基金的 主要 投资 对象 。 5 、 流动 性管 理策 略在 日常 的投资 管理 过程 中， 本
基金将 会紧 密关 注申 购与 赎回资 金变 化情 况、 季节 性资金 流动 等影 响货 币
市场基 金流 动性 管理 的因 素， 建 立组 合流 动性 监控 管理指 标， 实现 对基 金
资产流 动性 的实 时管 理。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 赵冰 沈佳炜
联系电 话 0755-83183388 021-68475888
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn shenjw1@bosc.cn 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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客户服 务电 话
4008885558 95594
传真 0755-83199588 021-68475888
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2017 年
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)-2016 年12 月
31 日
大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币 E 大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B
大成慧 成
货币 E
本 期 已 实 现
收益
651,793.93 213,868,606.42 139,312.47 748,043.77 76,161,562.84 615.04
本期利 润 651,793.93 213,868,606.42 139,312.47 748,043.77 76,161,562.84 615.04
本 期 净 值 收
益率
4.1043% 4.3539% 4.1058% 2.1977% 2.4229% 0.8490%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末
期 末 基 金 资
产净值
15,951,941.09 4,990,955,153.74 7,318,915.93 5,669,000.29 1,003,930,121.39 22,943.11
期 末 基 金 份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大成慧 成货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0540% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.9658% 0.0004%
过去六 个月 2.0993% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.9229% 0.0007%
过去一 年 4.1043% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 3.7543% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
6.3922% 0.0025% 0.6684% 0.0000% 5.7238% 0.0025%
大成慧 成货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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准差② 率③ 准差④
过去三 个月 1.1155% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 1.0273% 0.0004%
过去六 个月 2.2230% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 2.0466% 0.0007%
过去一 年 4.3539% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 4.0039% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
6.8822% 0.0025% 0.6684% 0.0000% 6.2138% 0.0025%
大成慧 成货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0543% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.9661% 0.0004%
过去六 个月 2.1007% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.9243% 0.0007%
过去一 年 4.1058% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 3.7558% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
4.9897% 0.0019% 0.4619% 0.0000% 4.5278% 0.0019%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 截至报 告日 ，基 金投 资组 合比例 已达 到本 基金 合同 的相关 规定 要求 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成慧 成货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 647,557.38 - 4,236.55 651,793.93
2016 746,948.41 - 1,095.36 748,043.77
合计 1,394,505.79 - 5,331.91 1,399,837.70
单位： 人民 币元
大成慧 成货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 212,307,290.81 - 1,561,315.61 213,868,606.42
2016 75,954,413.55 - 207,149.29 76,161,562.84
合计 288,261,704.36 - 1,768,464.90 290,030,169.26
单位： 人民 币元
大成慧 成货 币 E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 136,867.84 - 2,444.63 139,312.47
2016 610.62 - 4.42 615.04
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合计 137,478.46 - 2,449.05 139,927.51
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王立女 士
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
总部总 监
2016 年2 月3
日
- 15 年
经济学 硕士 。 曾 任职 于
申银万国证券股份有
限公司 、 南 京市 商业 银
行资金 营运 中心 。2005
年4 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任大 成
货币市场基金基金经
理助理 。2007 年 1 月
12 日至 2014 年 12 月
23 日 担 任 大 成 货 币 市
场证券投资基金基金
经理。2009 年 5 月 23
日起任大成债券投资
基 金 基 金 经 理 。2012
年 11 月 20 日至 2014
年4 月4 日 任大 成现 金
增利货币市场基金基
金经理 。2013 年2 月1
日至2015 年5 月25 日大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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任大成月添利理财债
券型证券投资基金基
金经理 。2013 年 7 月
23 日至2015 年5 月25
日任大成景旭纯债债
券型证券投 资 基金基
金经理 。2014 年9 月3
日起任大成景兴信用
债债券型证券投资基
金基金 经理 。2014 年9
月3 日至2016 年11 月
23 日 任 大 成 景 丰 债 券
型证券 投资 基金 （LOF ）
基金经理。2016 年 2
月3 日 起任 大成 慧成 货
币市场 基金 基金 经理 。
现任固定收益总部总
监。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
陈 会 荣 先
生
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
22 日
- 10 年
中央财经大学经济学
学士。2007 年 10 月加
入大成基金管理有限
公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师 、 基 金
运营部 登记 清算 主管 、
固定收益总部助理研
究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理 、 固 定收 益
总部基 金经 理。 自 2016
年8 月6 日 起任 大成 景
穗灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，
自 2016 年 8 月 6 日起
任大成丰财宝货币市
场基金基金经理，自
2016 年9 月6 日 起任 大
成恒丰宝货币市场基
金基金经理。自 2016
年 11 月 2 日起 任大 成
惠利纯债债券型证券
投资基 金、 大成 惠益 纯
债债券型证券投资基
金基金 经理,自2017 年
3 月 1 日起 任大 成惠 祥
定期开放纯债债券型大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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证券投资基金基金 经
理。自 2017 年3 月22
日起担任大成月添利
理财债券型证券投资
基金、 大成 慧成 货币 市
场基金和大成景旭纯
债债券型证券投资基
金基金经理。自 2018
年 3 月 14 日起 担任 大
成月月盈短期理财债
券型证券投资基金及
大成添利宝货币市场
基金基 金经 理。 具备 基
金从业 资格 。 国 籍： 中
国
杨 雅 洁 女
士
本 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
29 日
2017 年 3 月 27 日 8 年
经济学 硕士 。2009 年8
月加入大成基金管理
有限公 司， 曾任 固定 收
益部宏 观利 率研 究员 。
2013 年 1 月 14 日至
2014 年1 月10 日任 大
成债券投资基金基金
经理助理。2014 年 1
月11 日至2017 年3 月
27 日 任 大 成 景 旭 纯 债
债券型证券投资基金
基金经理。2015 年 3
月21 日至2017 年3 月
27 日 任 大 成 月 添 利 理
财债券型证券投资基
金基金 经理 。2015 年5
月22 日至2017 年3 月
27 日 任 大 成 景 鹏 灵 活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2016
年9 月29 日至2017 年
3 月 27 日 任大 成慧 成
货币市场基金基金经
理。2016 年9 月29 日
至2017 年3 月27 日任
大成添益交易型货币
市场基金基金经理。
2017 年1 月6 日至2017
年 3 月 27 日担 任大 成
景尚灵活配置混合型大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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证券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、 方孝 成先 生自2018 年3 月 23 日 起担 任本 基 金基金 经理 。 上述 事项 已 按法规 要求 及公 司相
关制度 办理 ，变 更流 程合 法合规 。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异 常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基 金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年央 行强 调中 性的 货 币政策 贯穿 全年,其中以 6 月 份为 节点 发生 过微 调 ，从中 性偏 紧切
换到了切实中 性，纵观 全 年，短期利率 中枢抬升 明 显，隔夜回购 利率均值 约 为 2.72% ，较去年 上
升61BP ， 7 天 回购 加权 利率 均值约 为 3.35% ， 较去 年上 升 80BP ， 14 天回 购加 权利 率均值 约 为 4.04% ，
较去年 上 升111BP 。 短 期债 券市场 随之 调整 ， 且资 产 配置的 时点 特征 非常 明显 。1 年期 金融 债收 益
率上行 约140bp ，1 年AAA 短期融 资券 上行 约150bp ，1 年AA+ 短融 品种 上行 约153bp 。
本基金以流动 性为第一 前 提，在关键时 点适度加 长 配置 期限并适 时调整组 合 结构，取得了 较
好的组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成慧 成货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 4.1043% ， 本报 告期 大成 慧 成货币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为4.3539% ， 本报 告期 大成 慧成 货 币 E 的 基金 份额 净值 收益 率为 4.1058% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 经济 进入 转型 后 半段， 经济 总量 相对 平稳 、 经济 结构 继续 优化 ， 同 时通胀 压力 逐渐
显现， 金融 强监 管料 将继 续，资 金面 仍将 中性 。
本基金将延续 稳健的操 作 风格，合理安 排组合久 期 及资产结构， 为持有人 带 来持续稳定的 回
报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 38 页
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通 估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金 运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计 算 收 益 并 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 214,659,712.82 元 ， 报 告 期 内 已 分 配 利 润
214,659,712.82 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 38 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 本托 管人 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 本
基金基 金合 同以 及托 管协 议的有 关约 定， 诚实 、尽 责地履 行了 基金 托管 人义 务，不 存在 损害 本基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 ， 对本基金的投 资
运作、基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复 核和 审查 ，未 发现 基金管 理人 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 214,659,712.82 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 ，认 为复 核内 容真实 、准 确、 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 38 页
§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 38 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 慧成 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,625,233,390.24 528,988,458.67
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,250,888,033.03 139,963,641.82
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,250,888,033.03 139,963,641.82
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 299,800,649.70 335,300,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 35,498,245.33 5,943,335.30
应收股 利 - -
应收申 购款 328,260.01 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,211,748,578.31 1,010,195,435.79
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 194,093,348.86 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 803,488.87 183,567.60
应付托 管费 281,221.07 64,248.63
应付销 售服 务费 45,760.91 10,365.84
应付交 易费 用 43,394.11 37,939.86
应交税 费 - - 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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应付利 息 190,107.87 -
应付利 润 1,776,245.86 208,249.07
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 289,000.00 69,000.00
负债合 计 197,522,567.55 573,371.00
所有者权益：
实收基 金 5,014,226,010.76 1,009,622,064.79
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,014,226,010.76 1,009,622,064.79
负债和 所有 者权 益总 计 5,211,748,578.31 1,010,195,435.79
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,014,226,010.76
份，其 中 A 类 基金 份额 总 额 15,951,941.09 份，B 类基金 份额 总额 4,990,955,153.74 份，E 类基
金份额 总 额7,318,915.93 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 慧成 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 2 月 3 日(基金合
同生效日) 至2016 年12
月31 日
一、收入 236,448,167.42 92,681,614.30
1.利息 收入 236,468,538.04 92,166,682.48
其中： 存款 利息 收入 153,963,990.62 61,274,365.58
债券利 息收 入 50,907,096.67 23,802,491.61
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 31,597,450.75 7,089,825.29
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -20,370.62 511,331.82
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -20,370.62 511,331.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 3,600.00
减： 二、费用 21,788,454.60 15,771,392.65
1．管 理人 报酬 9,929,801.60 5,572,125.53
2．托 管费 3,475,430.51 1,950,243.90
3．销 售服 务费 542,934.26 359,948.97
4．交 易费 用 - 200.48
5．利 息支 出 7,369,248.98 7,686,683.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,369,248.98 7,686,683.23
6．其 他费 用 471,039.25 202,190.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
214,659,712.82 76,910,221.65
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
214,659,712.82 76,910,221.65
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 慧成 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,009,622,064.79 - 1,009,622,064.79
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 214,659,712.82 214,659,712.82
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
4,004,603,945.97 - 4,004,603,945.97
其中：1. 基 金申 购款 13,764,270,501.87 - 13,764,270,501.87
2. 基金 赎回 款 -9,759,666,555.90 - -9,759,666,555.90
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -214,659,712.82 -214,659,712.82
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,014,226,010.76 - 5,014,226,010.76 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
511,690,704.48 - 511,690,704.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 76,910,221.65 76,910,221.65
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
497,931,360.31 - 497,931,360.31
其中：1. 基 金申 购款 6,393,407,938.28 - 6,393,407,938.28
2. 基金 赎回 款 -5,895,476,577.97 - -5,895,476,577.97
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -76,910,221.65 -76,910,221.65
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,009,622,064.79 - 1,009,622,064.79
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基 金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司(“ 上海银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “ 大成 创新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.4.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2016年12月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
光大证 券 - 0.00% 570,100,000.00 100.00%
7.4.4.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,929,801.60 5,572,125.53
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,211.36 25,331.80
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.20% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,475,430.51 1,950,243.90
注：支付基金 托管人上 海 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.07% 的年费 率计提，逐日 累计至大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.07% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成慧 成
货币 A
大成慧 成货
币 B
大成慧 成
货币 E
合计
大成基 金 19,059.35 494,555.04 - 513,614.39
上海银 行 14,964.13 - 8,460.62 23,424.75
合计 34,023.48 494,555.04 8,460.62 537,039.14
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成慧 成
货币 A
大成慧 成货
币 B
大成慧 成货
币 E
合计
大成基 金 103.35 274,289.77 - 274,393.12
上海银 行 84,435.06 942.59 59.91 85,437.56
合计 84,538.41 275,232.36 59.91 359,830.68
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 大成 基 金， 再由 大成 基金 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构 。A 类基金 份额 、B 类基
金份额 和 E 类基 金份 额约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.25% 、0.01% 和 0.25% 。销 售服 务费 的计
算公式 为：
各类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一日 对应 该类 别基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
基 金 合 同 生 效 日 （ 2016
年2 月3 日 ） 持有 的基 金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 30,405,431.91 10,159,260.64 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,159,260.64
期末持 有的 基金 份额 30,405,431.91 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6100% 0.0000%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 大成 基金 管 理有限 公司 本年 度申 购本 基金通 过直 销中 心办 理， 申 购本基 金的 费率 与
本基金 法律 文件 规定 一致 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)至2016
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
上海银 行- 活
期存款
2,233,390.24 71,656.33 2,988,458.67 83,992.31
上海银 行- 其
他存款
- 2,418,611.11 - 1,528,283.33
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人上海银 行 保管，按银行 同业利率 计 息；存入上 海银行的
其他存 款按 协议 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额194,093,348.86 元， 是以 如下 债券 作 为 抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111785712
17 成都 银
行CD146
2018 年1 月 2
日
98.95 468,000 46,307,629.39
111709483
17 浦发 银
行CD483
2018 年1 月 3
日
99.13 1,031,000 102,206,687.02
111709483
17 浦发 银
行CD483
2018 年1 月 5
日
99.13 511,000 50,657,242.55
合计
2,010,000 199,171,558.96
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,250,888,033.03 24.00
其中： 债券 1,250,888,033.03 24.00
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 299,800,649.70 5.75
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,625,233,390.24 69.56
4 其他各项 资产 35,826,505.34 0.69
5 合计 5,211,748,578.31 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.53
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 194,093,348.86 3.87
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 无债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
无。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.77 3.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 32.33 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 47.13 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 103.22 3.87
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期均 未超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 9,924,535.24 0.20
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 249,918,775.33 4.98
其中： 政策 性金 融债 249,918,775.33 4.98
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 991,044,722.46 19.76 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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8 其他 - 0.00
9 合计 1,250,888,033.03 24.95
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111709483 17 浦 发银
行 CD483
3,000,000 297,400,641.19 5.93
2 120326 12 进出 26 1,200,000 119,994,523.09 2.39
3 170203 17 国开 03 1,000,000 99,936,632.03 1.99
4 111713132 17 浙 商银
行 CD132
1,000,000 99,308,871.12 1.98
4 111789429 17 杭 州银
行 CD237
1,000,000 99,308,871.12 1.98
6 111710611 17 兴 业银
行 CD611
1,000,000 99,242,668.67 1.98
7 111785720 17 河 北银
行 CD089
1,000,000 98,947,855.25 1.97
7 111785723 17 贵 阳银
行 CD144
1,000,000 98,947,855.25 1.97
9 111785748 17 广 东南
粤银行
CD114
1,000,000 98,945,600.45 1.97
10 111785712 17 成 都银
行 CD146
500,000 49,473,963.02 0.99
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0223%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0381%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0096%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 报告 期内 未出 现负 偏离度 绝对 值达 到0.25% 的情况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 报告 期内 未出 现正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本报 告期 末未 持有 资产 支 持证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法估 值,即 估值 对象以 买入 成本列 示 ， 按票面 利率 或协
议 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价， 在其 剩余 存续 期内按 照实 际利率 法每 日计提 损
益 。 本基金 通过 每日计算 基金 收益并 分配 的方式 ， 使基金 份额 净值保持 在人 民币 1.00
元。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 35,498,245.33
4 应收申 购款 328,260.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,826,505.34
大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
大
成
慧
成
货
币A
5,574 2,861.85 3,081,427.81 19.32% 12,870,513.28 80.68%
大
成
慧
成
货
币B
32 155,967,348.55 4,990,934,892.12 100.00% 20,261.62 0.00%
大
成
慧
成
货
币E
248 29,511.76 - 0.00% 7,318,915.93 100.00%
合
计
5,854 856,546.98 4,994,016,319.93 99.60% 20,209,690.83 0.40%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 2,026,080,874.42 40.41%
2 银行类 机构 1,015,272,922.77 20.25%
3 银行类 机构 507,186,814.00 10.11%
4 银行类 机构 500,065,099.99 9.97%
5 银行类 机构 304,551,638.05 6.07%
6 银行类 机构 200,174,783.23 3.99% 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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7 银行类 机构 100,112,831.52 2.00%
8 保险类 机构 100,000,000.00 1.99%
9 基金类 机构 50,043,695.81 1.00%
10 其他机 构 50,012,467.79 1.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成慧 成货
币A
707,101.23 4.4327%
大成慧 成货
币B
- 0.0000%
大成慧 成货
币E
87,845.24 1.2002%
合计 794,946.47 0.0159%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成慧 成货 币A 50~100
大成慧 成货 币B 0
大成慧 成货 币E 0~10
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成慧 成货 币A
0
大成慧 成货 币B
0
大成慧 成货 币E
0
合计
0
大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
大成慧 成货 币A 大成慧 成货 币B 大成慧 成货 币E
基金合 同生 效日 （2016 年2
月3 日 ）基 金份 额总 额
229,647,234.48 282,043,470.00 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
5,669,000.29 1,003,930,121.39 22,943.11
本报告 期基 金总 申购 份额 65,058,523.73 13,666,901,739.82 32,310,238.32
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
54,775,582.93 9,679,876,707.47 25,014,265.50
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
15,951,941.09 4,990,955,153.74 7,318,915.93
大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 8 万 元整 。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 报告期内 公司收 到中国 证券监督管 理委员 会深圳 监管局（以 下简称 “深圳 证监局” ） 《 关于
对大成 基金 管理 有限 公司 采取责 令整 改行 政监 管措 施的决 定》 ， 责令 公司 在三 个月内 对货 币基 金 单
一持有人持 有比例 过高的 情况进行整 改，并 对相关 责任人采取 行政监 管措施 。截止目前 ，公司 已
经制定 并落 实相 关整 改措 施，并 向深 圳证 监局 提交 整改报 告。
2. 本报 告期 内 ， 本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 末所 有席 位均为 本报 告期 内新 增。 本报告 期内 本基 金退 租席 位：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
无。
大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。 大成慧成货币市场基金 2017 年 年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-201
71231
1,003,681,46
2.84
7,154,783,78
2.88
6,132,384,37
1.00
2,026,080,87
4.42
40.4
1%
2
20170825-201
70911
0.00
1,007,405,88
6.61
1,007,405,88
7.00
0.00
0.00
%
3
20170825-201
71231
0.00
1,015,272,92
2.77
0.00
1,015,272,92
2.77
20.2
5%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额赎回 而 引发 基 金净 值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无法及 时 变现 基 金资 产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
