大 成 强 化 收益 定 期 开 放债 券 型
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成强 化收 益定 期开 放债 券
基金主 代码 090008
前端交 易代 码 090008
后端交 易代 码 091008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月 6 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 176,851,152.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 保 持资 产流 动性 基础 上通 过 积极 主动 的投 资管 理，
追 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值 ，力 争获 取超 过业 绩比
较基准 的投 资业 绩。
投资策 略 本 基 金将 在严 格控 制组 合风 险 的前 提下 ，基 于收 益的
要 求 ，在 资产 配置 、个 券选 择 和交 易策 略层 面上 实施
积 极 管理 策略 ，以 期在 承担 有 限风 险的 前提 下获 得较
高投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 满足 追求 较高 稳 定回 报的 基金 持有 人的
投 资 需求 ，风 险收 益水 平高 于 货币 市场 基金 ，低 于混
合基金 和股 票基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -752,420.55 -177,194,346.06 144,419,849.46
本期利 润 3,487,784.11 -241,064,311.70 34,433,589.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0185 -0.2884 0.0176
本期基 金份 额净 值增 长率 1.59% -5.84% 2.02%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0214 0.0250 0.0998
期末基 金资 产净 值 214,435,551.25 240,454,108.50 2,564,615,785.12
期末基 金份 额净 值 1.213 1.194 1.268
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 45.87% 43.59% 52.49%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.98% 0.22% -0.43% 0.06% -0.55% 0.16%
过去六 个月 0.33% 0.20% 0.36% 0.05% -0.03% 0.15%
过去一 年 1.59% 0.18% 0.24% 0.06% 1.35% 0.12%
过去三 年 -2.41% 0.75% 10.42% 0.08% -12.83% 0.67%
过去五 年 26.22% 0.69% 21.26% 0.09% 4.96% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
45.87% 0.54% 47.14% 0.09% -1.27% 0.45% 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效 起 6 个月 内为 建仓 期。 在建 仓期结 束时 及本 报告
期末本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同中 规定 的各项 比例 。
2.本基 金 于 2015 年 7 月 14 日 基金 名称 由大 成强 化 收益债 券型 证券 投资 基金 变更为 大成 强化 收益
定期开 放债 券型 证券 投资 基金。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵 世 宏 先
生
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
26 日
- 6 年
经济学 硕士 ，2011 年 3
月至2012 年9 月 任中 银
基金管理有限公司研究
员。2012 年9 月至 2015
年 9 月任易 方达 基金 管
理有限公司研究员、基
金经理 助理 。2015 年 9
月加入大成基金管理有
限公司，任职于固定收
益总部 。 自 2016 年3 月
26 日起 担任 大成 景丰 债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大 成 景 恒 保 本
混合型证券投资基金、
大成景利混合型证券投
资基金、大成景益平稳
收益混合型证券投资基
金、大成可转债增强债
券型证券投资基金和大
成强化收益定期开放债大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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券型证券投资基金基金
经理 。 自 2016 年11 月8
日起担任大成景盛一年
定期开放债券型证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 自
2017 年2 月16 日 起任 大
成惠祥定期开放纯债债
券型证券投资基金基金
经理 。 自 2017 年3 月18
日起担任大成景明灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2017 年 5
月15 日 起担 任大 成惠 裕
定期开放纯债债券型基
金基金 经理 。2017 年 6
月 6 日起担 任大 成惠 明
定期开放纯债债券型证
券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国
籍：中 国
袁杰先 生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年 6 月
22 日
2017 年 2 月 23 日 5 年
工程硕 士 。 2012 年-2014
年就职于鹏华基金固定
收 益 部 任 研 究 员 ；2014
年 6 月起加 入大 成基 金
管理有 限公 司。2016 年
5 月 9 日至 2017 年 2 月
23 日任 大成 景丰 债券 型
证券投资基金、大成景
恒保本混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 助 理 。
2016 年6 月22 日至2017
年2 月23 日 任大 成强 化
收益定期开放债券型证
券投资基金、大成景益
平稳收益混合型证券投
资基金基金经理助理。
具有基金从业资格。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 受益 于出 口恢 复 、 国内 消费 需求 旺盛 以及 实体经 济去 产能 等多 重因 素拉动 ， 经 济企
稳回升 ，GDP 同 比增 速达 到 6.9% ， 微观 层面 可以 看 到企业 盈利 大幅 好转 。金 融监管 持续 趋严 ，对
于表外理财、 同业业务 以 及资管业务的 监管政策 陆 续出台，短期 来说压缩 了 市场的配置 需求，长大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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期有利于金融 市场的稳 健 发展。权益市 场呈现明 显 分化，以家电 、白酒为 代 表的的消费 板块以及
各行业龙头公 司，估值 有 较大幅度抬升 ，而以创 业 板为代表的部 分成长类 个 股则经历估 值业绩双
重调整 ，持续 下跌。债 券 市场，资金面 时松时紧 ， 投资者普遍去 杠杆，利 率 先下后上， 信用利差
也经历 先下 后上 。
组合操作上， 本基金根 据 市场变化灵活 调整了权 益 仓位。债券操 作方面， 精 选中高等级信 用
个券以 获得 较高 的持 有期 回报， 同时 逢低 配置 了部 分利率 品种 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.213 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.59% ，业 绩
比较基 准收 益率 为0.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 在全 球全 面 复苏的 拉动 下， 经济 触底 回升的 概率 较大 ，经 济各 领域转 型升 级、
提质增效将带 来较多局 部 性的投资机会 。金融严 监 管仍将深入推 进，资金 成 本高、流动 性偏紧的
局面仍会持续 。从权益 资 产来看，受益 于环保监 管 趋严的各行业 龙头公司 以 及符合政策 引导方向
的5g 、 半 导体 、 创新 药等 方向都 将是 较好 的配 置方 向。 债券 部分 ， 基于 监管 趋严 、 流 动性 偏紧 的
判断，我们仍 认为获取 票 息是较优的策 略。此外 ， 转债市场大扩 容之后， 资 产流动性大 为好转，
也将是 不错 的配 置品 种。
投资操作上， 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会，选取 符合政策 导 向、盈利确定 向
好、估值具备 安全边际 的 品种进行重点 配置。债 券 类操作以规避 信用风险 和 降低久期 风 险暴露为
主，配 置以 中高 等级 、中 短久期 信用 债券 为主 ，获 取稳定 票息 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保 基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风 险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场 交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,028,806.19 2,672,126.58
结算备 付金 838,138.55 921,041.38
存出保 证金 33,633.73 33,627.10
交易性 金融 资产 210,223,517.44 227,013,571.40
其中： 股票 投资 34,550,906.24 16,988,810.30
基金投 资 - -
债券投 资 175,672,611.20 210,024,761.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 26,400,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,252,889.30 4,279,385.42
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 216,376,985.21 261,319,751.88
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,000,000.00 20,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 - -
应付托 管费 32,652.62 36,809.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 98,536.29 37,073.46
应交税 费 569,065.60 569,065.60 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息 1,179.45 32,694.42
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,000.00 190,000.00
负债合 计 1,941,433.96 20,865,643.38
所有者权益：
实收基 金 176,851,152.38 201,398,726.09
未分配 利润 37,584,398.87 39,055,382.41
所有者 权益 合计 214,435,551.25 240,454,108.50
负债和 所有 者权 益总 计 216,376,985.21 261,319,751.88
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.213 元 ， 基 金份 额总 额176,851,152.38 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
一、收入 5,763,853.71 -226,622,299.67
1.利息 收入 8,921,030.88 35,554,985.13
其中： 存款 利息 收入 118,977.16 662,276.55
债券利 息收 入 8,521,197.15 33,774,146.85
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 280,856.57 1,118,561.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -7,397,381.83 -198,307,319.16
其中： 股票 投资 收益 -1,752,753.20 -150,678,452.87
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,895,179.02 -47,748,922.27
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 250,550.39 120,055.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
4,240,204.66 -63,869,965.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
减： 二、费用 2,276,069.60 14,442,012.03
1．管 理人 报酬 460,351.74 3,064,774.84
2．托 管费 409,702.00 1,790,219.68
3．销 售服 务费 - - 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4．交 易费 用 432,028.84 5,682,872.54
5．利 息支 出 582,452.55 3,413,259.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 582,452.55 3,413,259.52
6．其 他费 用 391,534.47 490,885.45
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
3,487,784.11 -241,064,311.70
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,487,784.11 -241,064,311.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
201,398,726.09 39,055,382.41 240,454,108.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,487,784.11 3,487,784.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-24,547,573.71 -4,958,767.65 -29,506,341.36
其中：1. 基 金申 购款 12,602.18 2,489.38 15,091.56
2. 基金 赎回 款 -24,560,175.89 -4,961,257.03 -29,521,432.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
176,851,152.38 37,584,398.87 214,435,551.25
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,023,280,084.87 541,335,700.25 2,564,615,785.12 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -241,064,311.70 -241,064,311.70
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,821,881,358.78 -261,216,006.14 -2,083,097,364.92
其中：1. 基 金申 购款 31,092,142.00 6,866,725.17 37,958,867.17
2. 基金 赎回 款 -1,852,973,500.78 -268,082,731.31 -2,121,056,232.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
201,398,726.09 39,055,382.41 240,454,108.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券的 利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自 2016 年 4 月 25 日 起不 再为 本基 金关联 方。 大成 基金 原股 东广东 证券 股份 有限
公司 自2016 年4 月25 日 起不再 为本 基金 关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在 正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 138,727,195.10 47.88% 2,532,869,085.26 69.18%
7.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
光大证 券 - 0.00% 344,230,255.84 13.15%
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证 券 - 0.00% 412,825,000.00 2.40%
7.4.4.1.4 权 证交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 126,432.74 47.88% 44,166.12 46.35%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 2,308,239.04 69.15% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
460,351.74 3,064,774.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
30,590.20 22,294.86
注：本基金采 用浮动管 理 费模式，以分 档计提方 式 收取浮动管理 费。每个 封 闭运作期结 束后，基
金管理人将 以封闭运 作期 基金资产净 值增长率( 折年 化)为基础， 分档收取 管理 费：当封闭 运作期
内本基 金净 值年 化增 长率 小于或 等 于4% 时， 对 应的 管理费 率 为 0.2% ； 当 封闭 运作期 内本 基金 净 值
年化增 长率 大 于 4% 且小 于 或等 于 6% 时， 对应 的管 理 费率 为 0.3% ； 当封 闭运 作 期内本 基金 净值 年
化增长 率大 于 6% 且 小于 或 等于 8%时 ，对 应的 管理 费 率为 0.4% ；当 封闭 运作 期 内本基 金净 值年 化
增长率 大 于 8% 时， 对应 的 管理费 率 为 0.65% 。 根据 《关于 大成 强化 收益 定 期 开放债 券型 证券 投资
基金本 次封 闭运 作期 计提 管理费 的公 告》 ，自2016 年 11 月 11 日至 2017 年5 月 9 日 止封 闭期 内，
本基金 适用 的 管 理费 率 为0.2%。 本基 金于2017 年5 月 10 日(封 闭运 作期 结束 后的第 一个 开放 日)
进行了 对封 闭期 内管 理费 的一次 性计 提。 自 2017 年 5 月 12 日至 2017 年 11 月 8 日止 封闭 期内 ，
本基金 适用 的管 理费 率 为0.2%。 本基 金于2017 年 11 月9 日( 封闭 运作 期结 束 后的第 一个 开放 日)
进行了 对封 闭期 内管 理费 的一次 性计 提。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
409,702.00 1,790,219.68
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.18% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.18% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 409,400,000.00 171,880.02
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
1,028,806.19 42,069.86 2,672,126.58 446,963.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 未持 有因 认购新 发或 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300109
新开
源
2017
年3 月
27 日
重大
事项
42.49
2018 年
1 月 12
日
48.88 78,100 3,628,255.00 3,318,469.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额1,000,000.00 元， 于2018 年1 月2 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 34,550,906.24 15.97
其中： 股票 34,550,906.24 15.97
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 175,672,611.20 81.19
其中： 债券 175,672,611.20 81.19
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,866,944.74 0.86
8 其他各 项资 产 4,286,523.03 1.98
9 合计 216,376,985.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,387,480.24 1.58
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 27,625,576.50 12.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 2,004,359.50 0.93
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J 金融业 1,533,490.00 0.72
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 34,550,906.24 16.11
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000786 北新建 材 213,792 4,810,320.00 2.24
2 002714 牧原股 份 64,084 3,387,480.24 1.58
3 300109 新开源 78,100 3,318,469.00 1.55
4 601766 中国中 车 196,400 2,378,404.00 1.11
5 002080 中材科 技 88,300 2,326,705.00 1.09
6 300203 聚光科 技 63,800 2,268,090.00 1.06
7 600143 金发科 技 331,700 2,179,269.00 1.02
8 603345 安井食 品 89,500 2,174,850.00 1.01
9 000012 南
玻Ａ 257,190 2,173,255.50 1.01
10 600477 杭萧钢 构 187,850 2,004,359.50 0.93
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000786 北新建 材 11,060,932.00 4.60
2 600266 北京城 建 6,669,162.76 2.77
3 600477 杭萧钢 构 6,150,560.00 2.56
4 603556 海兴电 力 5,808,976.64 2.42
5 300418 昆仑万 维 5,774,690.00 2.40
6 603179 新泉股 份 4,605,228.69 1.92
7 002555 三七互 娱 4,595,057.04 1.91
8 601003 柳钢股 份 4,481,829.00 1.86 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
9 601966 玲珑轮 胎 4,443,506.20 1.85
10 300033 同花顺 4,428,777.46 1.84
11 603111 康尼机 电 4,396,985.46 1.83
12 300109 新开源 3,628,255.00 1.51
13 603579 荣泰健 康 3,621,864.00 1.51
14 600015 华夏银 行 3,361,466.00 1.40
15 000932 *ST 华菱 3,327,443.00 1.38
16 600428 中远海 特 3,326,123.72 1.38
17 603868 飞科电 器 2,944,452.78 1.22
18 002714 牧原股 份 2,592,012.40 1.08
19 002562 兄弟科 技 2,430,049.00 1.01
20 603040 新坐标 2,418,065.00 1.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000786 北新建 材 8,280,166.12 3.44
2 600266 北京城 建 6,753,819.94 2.81
3 300418 昆仑万 维 5,729,322.03 2.38
4 603556 海兴电 力 5,328,491.97 2.22
5 300033 同花顺 4,634,463.14 1.93
6 603179 新泉股 份 4,461,467.51 1.86
7 002555 三七互 娱 4,410,302.00 1.83
8 603111 康尼机 电 4,102,290.66 1.71
9 601966 玲珑轮 胎 4,020,359.70 1.67
10 601003 柳钢股 份 3,907,359.00 1.62
11 600477 杭萧钢 构 3,640,811.67 1.51
12 000932 *ST 华菱 3,480,643.00 1.45
13 603579 荣泰健 康 3,432,341.12 1.43
14 603868 飞科电 器 3,390,344.00 1.41
15 600015 华夏银 行 3,255,667.53 1.35
16 000820 神雾节 能 3,027,275.30 1.26
17 600428 中远海 特 3,027,028.04 1.26
18 002562 兄弟科 技 2,820,458.00 1.17
19 600686 金龙汽 车 2,651,310.90 1.10
20 600219 南山铝 业 2,493,824.00 1.04 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 153,318,301.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 136,393,495.28
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 82,680,800.00 38.56
5 企业短 期融 资券 39,967,000.00 18.64
6 中期票 据 50,033,000.00 23.33
7 可转债 （可 交换 债） 2,991,811.20 1.40
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 175,672,611.20 81.92
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101462015
14 鄂 西圈
MTN001
100,000 10,171,000.00 4.74
2 1180009 11 筑 城投 债 100,000 10,129,000.00 4.72
3 1180069
11 中 汇集 团
债
100,000 10,100,000.00 4.71
4 101559006
15 广 州港 股
MTN001
100,000 10,061,000.00 4.69
5 011771019
17 平 安租 赁
SCP004
100,000 10,053,000.00 4.69
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.11.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,633.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,252,889.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,286,523.03
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 2,903,187.60 1.35
2 113009 广汽转 债 88,623.60 0.04
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300109 新开源 3,318,469.00 1.55 临时停 牌
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,877 30,092.08 160,472,442.51 90.74% 16,378,709.87 9.26%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 8 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,763,714,275.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 201,398,726.09
本报告 期基 金总 申购 份额 12,602.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 24,560,175.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 176,851,152.38
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的重 大人 事变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ”） 《关大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 34 页
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 150,984,601.19 52.12% 137,602.20 52.12% -
光大证 券 1 138,727,195.10 47.88% 126,432.74 47.88% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
证
成交总 额
的比例
中信证 券 87,968,345.87 100.00% 1,197,800,000.00 100.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 160,422,715.97 - - 160,422,715.97 90.71%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
当基金份 额持有 人占比 过 于集中时 ， 可 能会因 某单 一基金份 额持有 人大额 赎 回而引发 基金净 值剧
烈波动的 风险， 甚至有 可 能引起基 金的流 动性风 险 ， 基金 管理人可 能无法 及 时变现基 金资产 以应
对基金份 额持有 人的赎 回 申请，基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
