大 成 国 家 安全 主 题 灵 活配 置 混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成国 家安 全主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 002567
交易代 码 002567
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 4 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,642,609.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 是通 过投 资 于与 国家 安全 主题 相关
的 优 质上 市公 司， 在控 制风 险 的前 提下 追求 基金 资产
长期稳 定增 长。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*80%+ 中债综 合指 数收 益率*20%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平低 于股
票 型 基金 ，高 于货 币市 场基 金 与债 券型 基金 ，属 于风
险水平 中高 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年5 月4 日( 基金 合同 生
效日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 16,176,543.53 -16,728,521.51
本期利 润 18,151,445.72 -17,546,303.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1507 -0.0947
本期基 金份 额净 值增 长率 16.37% -10.20%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0448 -0.1021
期末基 金资 产净 值 59,182,208.91 137,319,931.33
期末基 金份 额净 值 1.045 0.898
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.56% 0.99% 1.63% 0.61% 3.93% 0.38%
过去六 个月 17.28% 1.13% 6.23% 0.55% 11.05% 0.58%
过去一 年 16.37% 1.01% 12.10% 0.52% 4.27% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
4.50% 0.99% 14.82% 0.61% -10.32% 0.38% 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 截 至报告 期末 ， 本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同中规 定的 各项 比 例 。
2、 截至 报告 期末 ， 本 基金 投资的 中国 铝业 （601600 ） 因重 大事 项停 牌， 导 致 单个股 票的 投资 比例
被动超 标。 除此 之外 ，报 告期内 本基 金的 其他 各项 投资比 例符 合基 金合 同的 约定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2016 年5 月 4 日(基 金合 同生 效日) 以来未 有利 润分 配事 项。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈龙先 生
本 基 金 基
金经理
2017 年5 月8
日
- 5 年
经济学 硕士 。2012 年 7
月至2015 年1 月 任大 成
基金管理有限公司研究
部助理 研究 员。2015 年
2 月至 2015 年 3 月任 南
方基金管理有限公司固
定 收 益 部 研 究 员 。2015
年 4 月至 2015 年 12 月
任交银施罗德基金管理
有限公司研究部高级研
究员 。 2015 年12 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司，任股票投资部专职
助理 。 2015 年12 月1 日
至2017 年5 月9 日担 任
大成睿景灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理助理 。2017 年 5 月 8
日起担任大成国家安全
主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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具有基金从业资格。国
籍：中 国
侯 春 燕 女
士
本 基 金 基
金经理
2017 年 1 月
18 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2010 年 6
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究员，
基金经 理助 理。2015 年
12 月 9 日起 担任 大成 蓝
筹稳健证券投资基金基
金经理 。2017 年1 月18
日起任大成消费主题混
合型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理 。 2017 年12 月
1 日起担任大成新锐产
业混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
张 君 孺 先
生
本 基 金 基
金经理
2016 年5 月4
日
2017 年 1 月 18 日 7 年
经济学 硕士 。2010 年 7
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究部研
究员、基金经理助理。
2015 年6 月24 日至2015
年 7 月 2 日 任大 成消 费
主题股票型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 7
月3 日至2017 年1 月18
日任大成消费主题混合
型证券投资基金基金经
理，2016 年 5 月 4 日至
2017 年1 月18 日 任大 成
国家安全主题灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年宏 观经 济引 来了 开 门 红后 ， 在 制造 业投 资和 出口增 速的 大力 推动 下， 一季 度 GDP 增速
达到 了6.9% ， 全年 预计 在6.8% 左 右 ， 但 市场 对于 宏 观经济 的悲 观情 绪已 经逐 步修复 过来 了 。 在 货
币政策方面， 由于美联 储 加快加息步伐 ，国内货 币 政策为了应对 海外的流 动 性对人民币 汇率的冲
击，再叠加宏 观经济的 好 转，央行从年 初开始实 施 了中性偏紧的 货币政策 ， 二季度随着 金融领域
去杠杆 的加 强， 货币 政策 在边际 上进 一步 收紧 ，直 到 6 月 份央 行才 逐步 宽松 流动性 ，但 随着 经 济大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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的走强 ，全 年仍 然保 持中 性偏紧 的基 调不 变。
在此宏观和流 动性的背 景 下，本基金从 年初开始 就 制定了在周期 品领域的 配 置，包括建筑 、
建材 、 有 色 、 银 行等 行业 。 另 外一 带一 路也 是本 基 金年初 重仓 配置 的品 种 ， 但从4 月中 下旬 开始 ，
随着金融去杠 杆逐步进 行 ，市场风险偏 好逐步下 降 ，周期品及主 题性的投 资 出现了明显 的回落。
二季度由于对 消费白马 股 的切换时间较 晚，导致 基 金净值有一定 回撤。但 随 着三季度周 期品的大
幅上涨 ，本 基金 净值 存在 较大的 超额 收益 。从 9 月 中旬开 始， 也即 8 月 份宏 观经济 数据 公布 后 本
基金进行了及时 的调整 仓 位结构，降低 周期品的 配 置比例，逐步 加大对消 费 品和金融板 块的配置
比例。 主要 的仓 位放 在了 如食品 饮料 、保 险、 银行 等 行业 上面 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.045 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 16.37% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为12.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
首先， 对于 2018 年 宏观 经 济的判 断， 我们 比较 乐观 ，预计 全年 GDP 增 速将 会 在 7%左 右， 通
胀水平仍然较 为温和，PPI 同比增速开 始高位回 落 ，但回落的幅 度不会太 大 。宏观经济的 主要动
力来自出口、 制造业投 资 及地产投资的 超预期。 在 货币政策方面 ，央 行加 息 预期将会逐 步显现，
流动性 在边 际上 将会 进一 步收紧 。
2017 年中 国经 济进 入了 新 时代， 因此， 市场 风险 偏好 有所回 升， 但由于 加息 预 期的不 断加 强，
整体 上 A 股 市场 仍然 不存 在趋势 性行 情， 以结 构性 机会为 主。 鉴于 以上 的判 断，我 们认 为核 心 资
产仍然 是2018 年配 置的 主 线， 如 银行、 保险、 白酒 和 家电 。 另 外， 由 于宏 观 经济的 逐步 改善 ， 我
们认为 部分 周期 品存 在交 易性机 会， 在适 当的 时候 会加大 对周 期品 的配 置比 例。 在 主题 投资 领域 ，
我们全 年都 看好 半导 体、5G 通信 设备 及创 新药 的投 资机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通 估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金 运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,017,654.44 13,042,912.99
结算备 付金 477,684.91 736,976.97
存出保 证金 241,817.70 443,367.57
交易性 金融 资产 52,535,415.02 123,714,867.84
其中： 股票 投资 52,535,415.02 123,714,867.84
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,787.09 3,696.66
应收股 利 - -
应收申 购款 899.27 0.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 60,275,258.43 137,941,823.02
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 40 页
应付证 券清 算款 118,274.03 -
应付赎 回款 269,607.80 77,530.56
应付管 理人 报酬 78,091.77 178,061.20
应付托 管费 13,015.31 29,676.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 353,555.95 276,427.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 260,504.66 60,195.34
负债合 计 1,093,049.52 621,891.69
所有者权益：
实收基 金 56,642,609.26 152,940,101.96
未分配 利润 2,539,599.65 -15,620,170.63
所有者 权益 合计 59,182,208.91 137,319,931.33
负债和 所有 者权 益总 计 60,275,258.43 137,941,823.02
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 为 1.045 元， 基金 份额 总 额 56,642,609.26
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年5 月 4 日(基金合同生
效日)至2016 年 12 月 31 日
一、收入 24,145,774.02 -11,779,771.71
1.利息 收入 249,612.01 398,970.45
其中： 存款 利息 收入 166,506.03 347,629.81
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 83,105.98 51,340.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 21,736,429.73 -12,712,950.30
其中： 股票 投资 收益 20,675,369.05 -13,030,673.31
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,061,060.68 317,723.01 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 40 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
1,974,902.19 -817,782.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 184,830.09 1,351,990.61
减： 二、费用 5,994,328.30 5,766,532.27
1．管 理人 报酬 1,708,173.10 1,745,199.72
2．托 管费 284,695.51 290,866.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,630,383.33 3,605,474.15
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 371,076.36 124,991.78
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
18,151,445.72 -17,546,303.98
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
18,151,445.72 -17,546,303.98
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,151,445.72 18,151,445.72
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-96,297,492.70 8,324.56 -96,289,168.14
其中：1. 基 金申 购款 16,765,151.17 -280,285.73 16,484,865.44
2. 基金 赎回 款 -113,062,643.87 288,610.29 -112,774,033.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
56,642,609.26 2,539,599.65 59,182,208.91 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 40 页
项目
上年度可比期间
2016 年5 月4 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
367,042,410.54 - 367,042,410.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -17,546,303.98 -17,546,303.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-214,102,308.58 1,926,133.35 -212,176,175.23
其中：1. 基 金申 购款 5,051,432.85 -198,294.27 4,853,138.58
2. 基金 赎回 款 -219,153,741.43 2,124,427.62 -217,029,313.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策和 其他 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 40 页
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 农 业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。 大 成基金 原股 东广 东证大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 40 页
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 288,388,127.79 12.07% 394,038,727.05 16.09%
7.4.4.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券交 易。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证 券 20,000,000.00 8.49% 580,000,000.00 65.91%
7.4.4.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 262,808.83 12.07% 75,722.34 21.42%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 359,085.94 16.09% - 0.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,708,173.10 1,745,199.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
819,237.45 837,066.55
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
284,695.51 290,866.62
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年5 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
7,017,654.44 146,287.61 13,042,912.99 322,993.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
6.67
2018 年
2 月 26
日
7.28 945,900 7,426,847.00 6,309,153.00 -
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
37.94 - - 53,500 2,147,883.00 2,029,790.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 52,535,415.02 87.16
其中： 股票 52,535,415.02 87.16
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,495,339.35 12.44
- - 0.00
8 其他各 项资 产 244,504.06 0.41
9 合计 60,275,258.43 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 1,914,016.00 3.23
C 制造业 40,392,474.94 68.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J 金融业 8,438,204.08 14.26
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,790,720.00 3.03
S 综合 - 0.00
合计 52,535,415.02 88.77
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601600 中国铝 业 945,900 6,309,153.00 10.66
2 000858 五 粮 液 42,900 3,426,852.00 5.79
3 601336 新华保 险 48,400 3,397,680.00 5.74
4 600196 复星医 药 62,700 2,790,150.00 4.71
5 600872 中炬高 新 107,800 2,669,128.00 4.51
6 600143 金发科 技 403,500 2,650,995.00 4.48
7 002371 北方华 创 62,300 2,581,712.00 4.36
8 000063 中兴通 讯 65,500 2,381,580.00 4.02
9 600585 海螺水 泥 80,600 2,363,998.00 3.99
10 601939 建设银 行 268,281 2,060,398.08 3.48
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 40 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 20,178,591.48 14.69
2 000932 *ST 华菱 20,053,468.00 14.60
3 600477 杭萧钢 构 19,156,596.70 13.95
4 601318 中国平 安 18,201,249.43 13.25
5 000933 神火股 份 17,865,303.33 13.01
6 000651 格力电 器 17,088,570.85 12.44
7 601600 中国铝 业 16,215,961.32 11.81
8 000065 北方国 际 14,962,322.69 10.90
9 603008 喜临门 14,775,088.82 10.76
10 601800 中国交 建 13,382,544.52 9.75
11 002126 银轮股 份 13,327,366.96 9.71
12 000858 五 粮 液 13,205,019.30 9.62
13 601601 中国太 保 12,983,688.72 9.46
14 601939 建设银 行 12,768,780.88 9.30
15 002536 西泵股 份 11,920,605.77 8.68
16 601988 中国银 行 11,530,963.00 8.40
17 601336 新华保 险 11,290,221.97 8.22
18 601688 华泰证 券 11,188,048.00 8.15
19 600985 雷鸣科 化 10,794,259.34 7.86
20 000401 冀东水 泥 10,768,764.00 7.84
21 600581 八一钢 铁 10,683,201.00 7.78
22 600366 宁波韵 升 10,574,698.00 7.70
23 600392 盛和资 源 10,103,103.00 7.36
24 000709 河钢股 份 10,056,935.00 7.32
25 600782 新钢股 份 9,800,562.00 7.14
26 600176 中国巨 石 9,798,678.60 7.14
27 300124 汇川技 术 9,276,168.94 6.76
28 600282 南钢股 份 9,241,215.00 6.73
29 000597 东北制 药 9,147,624.14 6.66
30 000786 北新建 材 9,147,585.90 6.66
31 600585 海螺水 泥 9,003,399.00 6.56 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 40 页
32 600029 南方航 空 8,668,180.00 6.31
33 002001 新 和 成 8,629,122.00 6.28
34 000001 平安银 行 8,396,447.85 6.11
35 600110 诺德股 份 8,364,087.22 6.09
36 300025 华星创 业 8,322,663.22 6.06
37 002142 宁波银 行 8,281,314.80 6.03
38 002573 清新环 境 8,236,756.15 6.00
39 603816 顾家家 居 8,227,881.00 5.99
40 600104 上汽集 团 8,195,021.58 5.97
41 603040 新坐标 7,991,348.00 5.82
42 300070 碧水源 7,810,244.00 5.69
43 600958 东方证 券 7,638,989.00 5.56
44 000528 柳
工 7,596,794.78 5.53
45 300035 中科电 气 7,281,052.00 5.30
46 600887 伊利股 份 7,261,824.00 5.29
47 600549 厦门钨 业 7,235,703.00 5.27
48 000903 云内动 力 7,211,477.00 5.25
49 000418 小天鹅 Ａ 7,049,670.93 5.13
50 600141 兴发集 团 7,017,255.51 5.11
51 300203 聚光科 技 6,976,697.99 5.08
52 600068 葛洲坝 6,942,599.00 5.06
53 601699 潞安环 能 6,876,669.24 5.01
54 600340 华夏幸 福 6,850,335.85 4.99
55 300144 宋城演 艺 6,847,251.23 4.99
56 002236 大华股 份 6,719,387.00 4.89
57 300633 开立医 疗 6,701,815.42 4.88
58 600801 华新水 泥 6,629,201.00 4.83
59 600198 大唐电 信 6,327,630.48 4.61
60 600196 复星医 药 6,308,789.00 4.59
61 300078 思创医 惠 6,302,608.00 4.59
62 002466 天齐锂 业 6,287,380.00 4.58
63 603869 北部湾 旅 6,126,524.72 4.46
64 002430 杭氧股 份 6,069,250.43 4.42
65 002371 北方华 创 6,058,120.00 4.41
66 600809 山西汾 酒 6,021,371.18 4.38
67 300083 劲胜智 能 5,835,242.48 4.25 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 40 页
68 300613 富瀚微 5,828,274.00 4.24
69 601186 中国铁 建 5,602,481.00 4.08
70 600685 中船防 务 5,534,525.00 4.03
71 300156 神雾环 保 5,495,500.63 4.00
72 600011 华能国 际 5,493,828.00 4.00
73 000338 潍柴动 力 5,492,477.40 4.00
74 600547 山东黄 金 5,477,660.22 3.99
75 600297 广汇汽 车 5,383,140.50 3.92
76 601117 中国化 学 5,311,704.00 3.87
77 600507 方大特 钢 5,298,144.93 3.86
78 601009 南京银 行 5,245,987.00 3.82
79 300395 菲利华 5,172,001.75 3.77
80 603556 海兴电 力 5,015,102.67 3.65
81 603799 华友钴 业 4,979,007.00 3.63
82 603993 洛阳钼 业 4,936,733.00 3.60
83 002431 棕榈股 份 4,864,622.00 3.54
84 600075 新疆天 业 4,803,550.76 3.50
85 002240 威华股 份 4,764,626.00 3.47
86 300142 沃森生 物 4,757,548.00 3.46
87 300033 同花顺 4,728,673.00 3.44
88 002812 创新股 份 4,638,996.00 3.38
89 002439 启明星 辰 4,377,514.56 3.19
90 600383 金地集 团 4,360,325.00 3.18
91 600584 长电科 技 4,341,051.96 3.16
92 002285 世联行 4,210,433.95 3.07
93 300471 厚普股 份 4,203,629.88 3.06
94 000568 泸州老 窖 4,195,863.18 3.06
95 300383 光环新 网 4,166,660.56 3.03
96 603444 吉比特 4,161,656.00 3.03
97 600373 中文传 媒 4,145,029.00 3.02
98 002244 滨江集 团 4,113,010.00 3.00
99 601398 工商银 行 4,112,460.00 2.99
100 002555 三七互 娱 4,111,958.37 2.99
101 000717 韶钢松 山 4,095,033.00 2.98
102 002281 光迅科 技 4,070,438.08 2.96
103 002567 唐人神 4,067,301.36 2.96 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 40 页
104 000920 南方汇 通 4,066,746.00 2.96
105 600162 香江控 股 4,060,565.00 2.96
106 300137 先河环 保 4,051,529.00 2.95
107 000609 绵石投 资 4,045,223.00 2.95
108 002410 广联达 3,975,060.00 2.89
109 000807 云铝股 份 3,935,405.60 2.87
110 000671 阳 光 城 3,927,460.05 2.86
111 000910 大亚圣 象 3,830,677.82 2.79
112 601766 中国中 车 3,828,421.00 2.79
113 600567 山鹰纸 业 3,737,020.00 2.72
114 000789 万年青 3,725,292.00 2.71
115 601636 旗滨集 团 3,692,737.98 2.69
116 600690 青岛海 尔 3,691,890.00 2.69
117 002456 欧菲科 技 3,634,564.00 2.65
118 000967 盈峰环 境 3,624,765.90 2.64
119 601111 中国国 航 3,588,828.00 2.61
120 000002 万
科Ａ 3,572,649.03 2.60
121 600348 阳泉煤 业 3,568,449.00 2.60
122 000049 德赛电 池 3,496,828.00 2.55
123 300228 富瑞特 装 3,476,862.60 2.53
124 002405 四维图 新 3,225,758.32 2.35
125 600310 桂东电 力 3,212,491.00 2.34
126 600019 宝钢股 份 3,169,144.00 2.31
127 300224 正海磁 材 3,149,807.50 2.29
128 300479 神思电 子 3,146,151.00 2.29
129 600111 北方稀 土 2,992,339.00 2.18
130 000937 冀中能 源 2,962,955.00 2.16
131 600562 国睿科 技 2,915,494.47 2.12
132 603160 汇顶科 技 2,853,852.00 2.08
133 601992 金隅股 份 2,821,523.00 2.05
134 600879 航天电 子 2,811,659.00 2.05
135 600409 三友化 工 2,807,010.00 2.04
136 600582 天地科 技 2,797,456.00 2.04
137 600079 人福医 药 2,793,318.00 2.03
138 600858 银座股 份 2,792,091.00 2.03
139 002259 升达林 业 2,791,232.00 2.03 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 40 页
140 600031 三一重 工 2,788,781.60 2.03
141 600160 巨化股 份 2,777,991.60 2.02
142 300502 新易盛 2,768,225.40 2.02
143 300113 顺网科 技 2,767,662.00 2.02
144 300394 天孚通 信 2,761,790.80 2.01
145 000877 天山股 份 2,753,333.00 2.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000932 *ST 华菱 21,241,678.00 15.47
2 000063 中兴通 讯 20,714,981.22 15.09
3 600477 杭萧钢 构 19,743,947.75 14.38
4 601318 中国平 安 19,483,198.61 14.19
5 000933 神火股 份 19,411,090.20 14.14
6 000651 格力电 器 17,175,467.70 12.51
7 600029 南方航 空 16,604,677.36 12.09
8 603008 喜临门 16,317,264.76 11.88
9 002281 光迅科 技 14,992,674.20 10.92
10 601800 中国交 建 13,605,631.80 9.91
11 000065 北方国 际 13,514,220.83 9.84
12 002536 西泵股 份 13,502,917.92 9.83
13 601601 中国太 保 13,409,151.94 9.76
14 002126 银轮股 份 13,278,094.57 9.67
15 600581 八一钢 铁 12,692,487.07 9.24
16 600115 东方航 空 12,609,712.36 9.18
17 601688 华泰证 券 11,517,782.11 8.39
18 601988 中国银 行 11,421,596.00 8.32
19 000786 北新建 材 11,406,123.85 8.31
20 600392 盛和资 源 11,363,209.46 8.27
21 601939 建设银 行 10,957,435.36 7.98
22 600366 宁波韵 升 10,725,928.15 7.81
23 000858 五 粮 液 10,675,821.97 7.77
24 000401 冀东水 泥 10,498,654.00 7.65
25 300461 田中精 机 10,429,453.36 7.60
26 600782 新钢股 份 10,257,275.00 7.47 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 40 页
27 600399 抚顺特 钢 10,162,599.00 7.40
28 600176 中国巨 石 10,119,781.97 7.37
29 300124 汇川技 术 9,613,090.99 7.00
30 000709 河钢股 份 9,056,929.00 6.60
31 600985 雷鸣科 化 8,857,646.98 6.45
32 600282 南钢股 份 8,823,830.00 6.43
33 601600 中国铝 业 8,818,965.00 6.42
34 002001 新 和 成 8,654,279.00 6.30
35 600110 诺德股 份 8,637,951.00 6.29
36 600685 中船防 务 8,512,479.00 6.20
37 002142 宁波银 行 8,407,932.54 6.12
38 600340 华夏幸 福 8,388,898.00 6.11
39 600104 上汽集 团 8,388,738.18 6.11
40 601336 新华保 险 8,272,175.02 6.02
41 603816 顾家家 居 8,013,241.02 5.84
42 000528 柳
工 7,867,482.89 5.73
43 000597 东北制 药 7,858,946.02 5.72
44 300070 碧水源 7,707,664.91 5.61
45 002573 清新环 境 7,543,917.00 5.49
46 000418 小天鹅 Ａ 7,512,657.18 5.47
47 300633 开立医 疗 7,489,908.77 5.45
48 600958 东方证 券 7,436,235.00 5.42
49 000807 云铝股 份 7,435,097.04 5.41
50 600549 厦门钨 业 7,419,092.97 5.40
51 300035 中科电 气 7,339,124.54 5.34
52 002466 天齐锂 业 7,279,164.07 5.30
53 603040 新坐标 7,220,734.12 5.26
54 002236 大华股 份 7,186,383.72 5.23
55 000903 云内动 力 7,153,652.00 5.21
56 600887 伊利股 份 7,117,839.00 5.18
57 600809 山西汾 酒 7,117,187.00 5.18
58 600801 华新水 泥 7,103,500.37 5.17
59 300078 思创医 惠 7,010,976.60 5.11
60 600068 葛洲坝 6,998,372.38 5.10
61 300025 华星创 业 6,950,888.89 5.06
62 600141 兴发集 团 6,928,736.00 5.05
63 600362 江西铜 业 6,809,297.07 4.96
64 300144 宋城演 艺 6,773,836.66 4.93 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 40 页
65 600585 海螺水 泥 6,660,338.00 4.85
66 000001 平安银 行 6,633,558.57 4.83
67 300203 聚光科 技 6,629,438.34 4.83
68 601699 潞安环 能 6,528,670.00 4.75
69 600198 大唐电 信 6,470,920.35 4.71
70 002745 木林森 6,172,588.00 4.50
71 600856 中天能 源 5,992,456.48 4.36
72 600507 方大特 钢 5,681,713.00 4.14
73 300613 富瀚微 5,666,817.00 4.13
74 300083 劲胜智 能 5,649,858.62 4.11
75 600011 华能国 际 5,644,857.00 4.11
76 300156 神雾环 保 5,535,668.41 4.03
77 002738 中矿资 源 5,528,987.37 4.03
78 603869 北部湾 旅 5,514,664.80 4.02
79 601186 中国铁 建 5,484,257.05 3.99
80 601009 南京银 行 5,478,584.00 3.99
81 002430 杭氧股 份 5,467,592.06 3.98
82 000338 潍柴动 力 5,398,291.63 3.93
83 300142 沃森生 物 5,256,080.00 3.83
84 600075 新疆天 业 5,229,815.53 3.81
85 600547 山东黄 金 5,221,864.14 3.80
86 300339 润和软 件 5,211,546.50 3.80
87 600297 广汇汽 车 5,131,519.00 3.74
88 002431 棕榈股 份 5,017,906.00 3.65
89 603556 海兴电 力 4,895,076.10 3.56
90 300031 宝通科 技 4,889,261.22 3.56
91 000717 韶钢松 山 4,856,161.00 3.54
92 002240 威华股 份 4,821,378.00 3.51
93 002439 启明星 辰 4,717,533.00 3.44
94 002812 创新股 份 4,713,318.00 3.43
95 300395 菲利华 4,705,621.00 3.43
96 603799 华友钴 业 4,610,585.00 3.36
97 300137 先河环 保 4,590,066.00 3.34
98 300033 同花顺 4,557,425.00 3.32
99 600072 中船科 技 4,467,786.22 3.25
100 002567 唐人神 4,431,026.69 3.23
101 601117 中国化 学 4,290,499.00 3.12
102 002285 世联行 4,276,825.00 3.11 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 40 页
103 000609 绵石投 资 4,223,243.00 3.08
104 603444 吉比特 4,196,356.00 3.06
105 300471 厚普股 份 4,169,048.03 3.04
106 600383 金地集 团 4,123,929.28 3.00
107 000568 泸州老 窖 4,122,773.50 3.00
108 002371 北方华 创 4,122,489.00 3.00
109 002434 万里扬 4,115,724.00 3.00
110 601398 工商银 行 4,085,047.00 2.97
111 600373 中文传 媒 4,038,171.00 2.94
112 002244 滨江集 团 4,031,861.20 2.94
113 002134 *ST 普林 4,001,499.75 2.91
114 600584 长电科 技 3,987,832.00 2.90
115 600415 小商品 城 3,933,497.60 2.86
116 300383 光环新 网 3,928,680.16 2.86
117 000671 阳 光 城 3,904,170.30 2.84
118 000882 华联股 份 3,883,188.20 2.83
119 600690 青岛海 尔 3,858,669.00 2.81
120 002555 三七互 娱 3,814,420.00 2.78
121 000920 南方汇 通 3,812,993.00 2.78
122 600567 山鹰纸 业 3,787,141.00 2.76
123 002410 广联达 3,775,379.58 2.75
124 000967 盈峰环 境 3,755,613.50 2.73
125 000789 万年青 3,739,089.26 2.72
126 002456 欧菲科 技 3,652,503.00 2.66
127 300228 富瑞特 装 3,572,761.40 2.60
128 600348 阳泉煤 业 3,570,084.00 2.60
129 000002 万
科Ａ 3,541,467.71 2.58
130 600196 复星医 药 3,484,555.00 2.54
131 600162 香江控 股 3,436,734.00 2.50
132 601636 旗滨集 团 3,422,163.35 2.49
133 601111 中国国 航 3,411,193.37 2.48
134 000049 德赛电 池 3,404,404.00 2.48
135 002405 四维图 新 3,275,896.00 2.39
136 600160 巨化股 份 3,133,397.76 2.28
137 300479 神思电 子 3,118,683.61 2.27
138 603160 汇顶科 技 3,107,438.00 2.26
139 000937 冀中能 源 3,105,821.00 2.26
140 002051 中工国 际 3,046,458.25 2.22 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 40 页
141 600111 北方稀 土 3,032,946.00 2.21
142 600019 宝钢股 份 3,021,054.00 2.20
143 300224 正海磁 材 2,979,601.06 2.17
144 300502 新易盛 2,947,014.64 2.15
145 600562 国睿科 技 2,924,512.96 2.13
146 000039 中集集 团 2,890,159.40 2.10
147 002457 青龙管 业 2,888,010.12 2.10
148 603993 洛阳钼 业 2,880,857.00 2.10
149 600879 航天电 子 2,878,156.00 2.10
150 000523 广州浪 奇 2,869,777.20 2.09
151 601899 紫金矿 业 2,865,439.30 2.09
152 600031 三一重 工 2,802,542.00 2.04
153 600582 天地科 技 2,791,512.72 2.03
154 002790 瑞尔特 2,776,505.00 2.02
155 601611 中国核 建 2,774,380.00 2.02
156 300394 天孚通 信 2,773,762.00 2.02
157 600995 文山电 力 2,755,757.00 2.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,148,063,464.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,241,893,188.92
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 权证投 资。
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
参与股 指期 货的 投资 。此 外，本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 预期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
基金 投资 的前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 241,817.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,787.09
5 应收申 购款 899.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 244,504.06
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 6,309,153.00 10.66 临时停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,499 16,188.23 - 0.00% 56,642,609.26 100.00%
注：1 、持 有人 户数 为有 效 户数， 即存 量份 额大 于零 的账户 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
4.95 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
367,042,410.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 152,940,101.96
本报告 期基 金总 申购 份额 16,765,151.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 113,062,643.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,642,609.26
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本会计 期间 应支 付的 审计 费用 为 60,000.00 元。 该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审 计
服务至 今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报告 期内 公 司收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会深 圳监 管 局（ 以下 简称 “深 圳证 监 局” ） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 459,769,122.50 19.25% 418,991.90 19.25% -
中信建 投 2 350,590,175.56 14.68% 319,500.84 14.68% -
光大证 券 2 288,388,127.79 12.07% 262,808.83 12.07% -
东兴证 券 1 223,061,746.62 9.34% 203,283.67 9.34% -
银河证 券 4 194,383,370.41 8.14% 177,136.29 8.14% -
华西证 券 1 121,900,308.89 5.10% 111,090.25 5.10% -
齐鲁证 券 1 119,092,340.96 4.99% 108,529.22 4.99% -
国金证 券 2 110,441,253.46 4.62% 100,645.77 4.62% -
申银万 国 1 81,551,275.88 3.41% 74,322.68 3.41% -
西部证 券 1 78,529,945.94 3.29% 71,562.43 3.29% -
中金公 司 2 76,196,725.80 3.19% 69,436.66 3.19% - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 40 页
联讯证 券 1 72,378,395.69 3.03% 65,959.72 3.03% -
兴业证 券 2 54,841,540.31 2.30% 49,976.15 2.30% -
华创证 券 1 34,740,061.84 1.45% 31,660.36 1.45% -
万和证 券 1 22,219,473.96 0.93% 20,252.60 0.93% -
东吴证 券 1 19,812,224.80 0.83% 18,054.84 0.83% -
中原证 券 1 18,256,680.21 0.76% 16,637.85 0.76% -
东北证 券 2 18,231,990.68 0.76% 16,613.64 0.76% -
爱建证 券 1 17,575,824.47 0.74% 16,014.99 0.74% -
东方证 券 1 12,693,546.00 0.53% 11,566.30 0.53% -
西藏东 财 1 10,233,849.33 0.43% 9,325.84 0.43% -
浙商证 券 1 3,539,045.36 0.15% 3,225.34 0.15% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、 根 据中 国证 监会 颁布的 《 关于 完善 证券 投 资基金 交易 席位 制度 有关 问题的 通知 》 （证 监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、 本报 告期 内增 加交 易单 元： 西 藏东 财、 天 风证 券 、 瑞银 证券。 本报 告期 内 退租交 易单 元： 长城
证券、 南京 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - 0.00% 20,000,000.00 8.49% - 0.00% 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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中金公 司 - 0.00% 195,500,000.00 83.01% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% 20,000,000.00 8.49% - 0.00%
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
