大 成 价 值 增长 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成价 值增 长混 合
基金主 代码 090001
前端交 易代 码 090001
后端交 易代 码 091001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 11 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,266,277,131.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 价 值增 长类 股票 为主 构造 投 资组 合， 在有 效分 散投
资 风 险的 基础 上， 通过 资产 配 置和 投资 组合 的动 态调
整 ， 达到 超过 市场 的风 险收 益 比之 目标 ，实 现基 金资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 投 资 策 略 分 三 个 层 次: 资 产 配 置 和 行 业 配 置 遵
循 自 上而 下的 积极 策略 ，个 股 选择 遵循 自下 而上 的积
极策略 。本 基金 的股 票投 资重点 关注 ： 低 P/B 值、 具
有 可 持续 增长 潜力 、盈 利水 平 超过 行业 平均 水平 、具
有核心 竞争 力的 优势 企业 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数×80%+ 中债 综合指 数×20%
风险收 益特 征
本 基 金的 收益 与风 险介 于价 值 型基 金与 成长 型基 金之
间，具 有风 险中 等、 收益 较高的 特点 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.dcfund.com.cn 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 34,477,830.76 130,284,033.11 3,471,211,193.05
本期利 润 91,053,588.34 13,606,101.78 2,689,504,411.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0314 0.0045 0.6448
本期基 金份 额净 值增 长率 3.53% 2.52% 49.07%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0337 -0.0015 0.3319
期末基 金资 产净 值 2,342,727,789.10 3,472,053,105.45 3,075,530,681.73
期末基 金份 额净 值 1.0337 0.9985 1.3319
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.21% 0.69% 3.98% 0.64% -1.77% 0.05%
过去六 个月 2.32% 0.66% 8.00% 0.56% -5.68% 0.10%
过去一 年 3.53% 0.66% 17.22% 0.51% -13.69% 0.15%
过去三 年 58.21% 1.59% 14.50% 1.35% 43.71% 0.24%
过去五 年 110.32% 1.39% 52.98% 1.24% 57.34% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
730.47% 1.35% 241.04% 1.38% 489.43% -0.03%
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 的初 始建 仓期 为 6 个月。 截至 报告 日， 本 基 金的各 项投 资比 例已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
2、 本基 金业 绩比 较基 准自2008 年3 月1 日起 变更 为： 沪深300 指数 ×80 %+ 中 信 标普国 债指 数 × 20% ，
自2015 年9 月14 日 起变 更为： 沪深300 指数 ×80 % + 中债 综合 指数 ×20% ， 本 基金业 绩比 较基 准收
益率的 历史 走势 图 从2002 年11 月11 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2008 年2 月 29 日为 原业 绩比 较基
准 （中 信价 值指 数 × 80% ＋ 中信国 债指 数 × 20% ） 的 走 势图，2008 年3 月1 日至 2015 年 9 月 13 日
为业绩 比较 基准 （沪 深 300 指数 ×80 %+ 中 信标 普国 债指数 ×20 % ） 的走 势图 ，2015 年 9 月 14 日起
为变更 后的 业绩 比较 基准 （沪 深300 指数 ×80 %+ 中 债综合 指数 ×20 % ） 的走 势 图。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017
2016 2.9870 368,343,854.02 328,320,644.66 696,664,498.68
2015
合计 2.9870 368,343,854.02 328,320,644.66 696,664,498.68
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李 本 刚 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
股 票 投 资
部总监
2017 年 9 月
12 日
- 16 年
管理学 硕士 。2001 年至
2010 年 先后 就职 于西 南
证券股份有限公司、中
关村证券股份有限公司
和建信基金管理有限公
司，历任研究员、高级
研究员 。2010 年 8 月加
入大成基金管理有限公
司，历任研究部高级研
究员、行业研究主管。
2012 年9 月4 日至2015
年 7 月 1 日 任大 成内 需
增长股票型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 7
月 2 日起任 大成 内需 增
长混合型证券投资基金
基金经 理。2014 年 4 月
16 日至2015 年7 月2 日
任大成消费主题股票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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理，2015 年 7 月 3 日起
至2015 年10 月21 日任
大成消费主题混合型证
券投资基 金 基 金 经 理 。
2014 年5 月14 日至2015
年5 月25 日 任大 成灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 9
月18 日 起任 大成 睿景 灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2016 年
9 月 13 日起 任大 成景 明
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。2017
年9 月12 日 起担 任大 成
价值增长证券投资基金
基金经 理 。 2017 年12 月
20 日起 担任 大成 盛世 精
选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。现
任股票投资部总监。具
有基金 从业 资格 。 国 籍：
中国
李 林 益 先
生
本 基 金 基
金经理
2017 年 9 月
12 日
- 6 年
工学硕 士。2011 年 6 月
加入大成基金管理有限
公司。历任研究部研究
员、 基金 经理 助理 。 2015
年 7 月 7 日 起任 大成 产
业升级股票型证券投资
基金(LOF) 基 金 经 理 。
2017 年9 月12 日 起担 任
大成价值增长证券投资
基金基金经理。国籍：
中国
杨挺先 生
本 基 金 基
金经理
2017 年 9 月
12 日
- 9 年
工学硕士。曾任广发证
券股份有限公司发展研
究中心 研究 员；2012 年
8 月起任职于大成基金
管理有限公司研究部，
历 任 研 究 部 研 究 员 。
2014 年3 月18 日至2014
年6 月25 日 任大 成健 康
产业股票型证券投资基
金 基 金 经 理 助 理 。2014
年6 月26 日至2015 年7大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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月21 日 任大 成健 康产 业
股票型证券投资基金基
金经理 ，2015 年7 月22
日起任大成健康产业混
合型证券投资基金基金
经理。2015 年 7 月 8 日
任大成正向回报灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2017 年 9 月
12 日起 担任 大成 价值 增
长证券投资基金基金经
理。 具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
韩创先 生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2017 年 2 月
20 日
- 6 年
中山大学 经 济 学 硕 士 研
究生。2012 年 6 月至
2015 年 6 月 任招 商证 券
研究所 研究 员。2015 年
6 月加入大成基金管理
有限公司，历任研究部
助理研究员、研究员。
自 2017 年 2 月 20 日起
任大成价值增长证券投
资基金基金经理助理。
具备基金从业资格。国
籍：中 国
石 国 武 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
大 类 资 产
配 置 部 总
监
2013 年 4 月
18 日
2017 年 9 月 12 日 15 年
工学硕 士 。 2002 年12 月
至 2012 年 11 月 就职 于
博 时 基 金 管 理 有 限 公
司，历任系统分析员、
股票投资部投资经理助
理、特定资产部投资经
理。 2012 年 11 月 加入 大
成基金管理有限公司。
2013 年4 月18 日至2017
年9 月12 日 担任 大成 价
值增长证券投资基金基
金经理 。2014 年8 月23
日至 2015 年 7 月 21 日
任大成核心双动力股票
型证券投资基金基金经
理， 2015 年7 月 22 日至
2016 年 3 月 8 日 任大 成
核心双动力混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年4 月18 日至2015大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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年7 月23 日 担任 大成 优
选股票型证券投资基金
（LOF ） 基金经理，2015
年7 月24 日至2016 年5
月25 日 任大 成优 选混 合
型证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理，2015 年 9 月
23 日至 2017 年 3 月 18
日任大成绝对收益策略
混合型发起式证券投资
基金基 金经 理。2016 年
8 月19 日至2017 年9 月
12 日任 大成 定增 灵活 配
置混合型证券投资基金
基金经 理。2016 年 8 月
20 日至 2017 年 9 月 12
日任大成创新成长混合
型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经理。现任大类资
产配置部总监兼社保基
金及机构投资部总监。
具有基金从业资格。国
籍：中 国
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理 ， 固 收
研究部
（ 隶 属 固
定 收 益 总
部 ） 副 总
监
2016 年 5 月
23 日
- 6 年
南京大学管理学硕士，
注册会计师，证券从业
年限 6 年。 2009 年10 月
至2011 年5 月就 职于 毕
马威企业咨询有限公司
南 京 分 公 司 审 计 部 ；
2011 年 起加 入大 成基 金
管理有限公司，曾任固
定收益部助理研究员，
现任固定收益总部研究
部副总 监 。 2013 年11 月
25 日至2015 年3 月5 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理助理 。2015 年 3 月 7
日至2016 年11 月18 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理。 2015 年6 月 23 日至
2018 年3 月16 日 任大 成
景裕灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2015 年7 月1 日至2017
年3 月18 日 任大 成现 金
宝场内实时申赎货币市
场基金 基金 经理 。 2015
年 7 月 1 日至 2018 年 3
月16 日 任大 成月 月盈 短
期理财债券型证券投资
基金基 金经 理。2015 年
11 月 24 日至 2018 年 3
月16 日 任大 成景 沛灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月
12 日 任 大 成 财 富 管 理
2020 生 命周 期证 券投 资
基金、大成策略回报混
合型证券投资基金、大
成创新成长混合型证券
投资基金、大成积极成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成价值增长证券
投资基金、大成精选增
值 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成景阳领先混合
型证券投资基 金 、 大 成
竞争优势混合型证券投
资基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金和大成优
选混合型证券投资基金
基金经 理助 理。2016 年
8 月 6 日至 2018 年 3 月
16 日任 大成 添利 宝货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月6 日至2018
年3 月16 日 任大 成景 安
短融债券型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 9
月 6 日至 2018 年 3 月 6
日任大成现金增利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月20 日至2018
年3 月16 日 任大 成景 辉
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交 易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 市场 方向 仍 然维持 从创 业板 高估 值中 小股票 向主 板龙 头白 马转 移， 投 资选 股方
向从创 新成 长转 向受 益于 经济复 苏转 变。
2017 开年 以来 ， 制 造业 、 基 建、 地产 投资 及出 口均 有明 显向好 趋势 ， 一季 度GDP 增 长录 得6.9% ，
实现近年新高 ，叠加微 观 层面企业利润 明显改善 ， 盈利取代流动 性成为推 动 市场走强的 核心驱动
因素， 周期 股、 一带 一路 主题 在 1-2 月份 均有 较好 表现。
二季度 ， 随着 市场 对于 经 济复苏 的充 分预 期 ， 叠 加 政策利 率抬 升 、 金 融监 管 持续走 强等 因素 ，
流动性取代盈 利成为市 场 核心变量，追 求确定性 成 为优先选择， 以家电和 白 酒龙头为代 表的一线
蓝筹成 为上 涨主 力， 并在 后期由 一线 蓝筹 向估 值盈 利匹配 的二 线蓝 筹扩 散。
三季度后，在 需求层面 大 体维持稳定（ 地产投资 小 幅下滑、制造 业小幅回 升 、基建稳定， 出
口 回 升 ） ， 金 融 去 杠杆 后 流动 性 边 际 宽 松 的 环境 下 ，叠 加 去 产 能 及 环 保约 束 ，供 需 缺 口 扩 大 导致
PPI 环 比重 回正 增长 ，围 绕盈利 增长 的周 期成 为市 场的最 大主 线。
4 季 度维 持 了 A 股市 场的 剧烈的 风格 分化 ，在 周期 性恢复 的经 济背 景下 ，大 小企业 的基 本 面
分化， 加上 金融 去杠 杆导 致的流 动性 紧缩 ，17 年A 股市场 的一 九分 化现 象显 著。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0337 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.53% ， 业绩
比较基 准收 益率 为17.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年 ，我 们认 为 2018 年 主线 索将 有变 化， 名义 GDP 扩张 期结 束， 企 业利润 整体 增
速会低于 2017 年。 去杠 杆继续，但不 会是定价 逻 辑的关键问题 。地产销 售 、地产投资的 贡献率
都将大 概率 下降 ； 实 体经 济 已度过 转折 点， 制造 业投 资 将继续 修复 人口 周期 迭代 驱动 “ 高端 制造 ”
和“ 美 好生 活 ” 的两 大产 业链。 这也 将是 我 们18 年 重点关 注的 投资 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 43 页
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构 投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的 一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之 间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 150,473,456.46 20,308,059.61
结算备 付金 3,296,812.85 11,565,103.78
存出保 证金 1,827,000.04 1,708,393.78
交易性 金融 资产 2,178,805,308.53 3,496,950,571.45
其中： 股票 投资 1,595,402,299.27 2,778,414,439.27
基金投 资 - -
债券投 资 583,403,009.26 718,536,132.18
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 98,760,240.24 -
应收证 券清 算款 - 79,038,275.44
应收利 息 10,182,851.98 12,959,515.87
应收股 利 - -
应收申 购款 269,249.07 25,277,450.63
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,443,614,919.17 3,647,807,370.56
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 130,000,000.00
应付证 券清 算款 92,549,170.65 35,875,549.22
应付赎 回款 2,319,607.80 1,472,784.96
应付管 理人 报酬 2,979,505.02 4,526,176.59
应付托 管费 496,584.16 754,362.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,146,314.42 2,701,248.30
应交税 费 - - 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 15,433.21 91,271.33
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 380,514.81 332,871.95
负债合 计 100,887,130.07 175,754,265.11
所有者权益：
实收基 金 2,266,277,131.61 3,477,406,361.94
未分配 利润 76,450,657.49 -5,353,256.49
所有者 权益 合计 2,342,727,789.10 3,472,053,105.45
负债和 所有 者权 益总 计 2,443,614,919.17 3,647,807,370.56
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0337 元 ， 基 金份 额总 额2,266,277,131.61
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 171,188,035.61 93,184,072.36
1.利息 收入 24,616,334.64 18,147,626.22
其中： 存款 利息 收入 1,388,574.15 1,509,844.55
债券利 息收 入 22,621,389.76 16,421,665.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 606,370.73 216,116.60
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 89,053,221.06 191,206,602.02
其中： 股票 投资 收益 66,429,597.99 170,910,419.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -256,773.95 -1,091,158.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,880,397.02 21,387,340.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
56,575,757.58 -116,677,931.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 942,722.33 507,775.45
减： 二、费用 80,134,447.27 79,577,970.58
1．管 理人 报酬 43,796,584.50 42,642,786.84
2．托 管费 7,299,430.69 7,107,131.13 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,955,116.74 25,456,749.68
5．利 息支 出 6,469,757.23 3,769,146.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,469,757.23 3,769,146.80
6．其 他费 用 613,558.11 602,156.13
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
91,053,588.34 13,606,101.78
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
91,053,588.34 13,606,101.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 价值 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 91,053,588.34 91,053,588.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,211,129,230.33 -9,249,674.36 -1,220,378,904.69
其中：1. 基 金申 购款 288,213,811.85 -344,178.75 287,869,633.10
2. 基金 赎回 款 -1,499,343,042.18 -8,905,495.61 -1,508,248,537.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,266,277,131.61 76,450,657.49 2,342,727,789.10
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,309,211,183.72 766,319,498.01 3,075,530,681.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,606,101.78 13,606,101.78
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,168,195,178.22 -88,614,357.60 1,079,580,820.62
其中：1. 基 金申 购款 2,005,403,937.80 -113,444,715.93 1,891,959,221.87
2. 基金 赎回 款 -837,208,759.58 24,830,358.33 -812,378,401.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -696,664,498.68 -696,664,498.68
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益增 加， 相 关影响 非重 大。 除上 述事 项外， 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 2,737,299,736.09 19.34% 4,266,485,277.98 24.95%
7.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
光大证 券 - 0.00% 144,916,316.49 12.84%
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证 券 1,329,800,000.00 38.90% 342,000,000.00 9.58%
7.4.4.1.4 权 证交 易
无。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 2,494,506.07 19.34% 310,536.59 14.47%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 3,888,097.51 24.94% 52,198.64 1.93%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,796,584.50 42,642,786.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,118,787.02 6,069,204.46
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,299,430.69 7,107,131.13
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 420,000,000.00 183,975.34
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
150,473,456.46 1,237,263.62 20,308,059.61 1,305,581.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.5 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002352
顺丰
控股
2017
年8 月
22 日
2018
年8
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 47.51 852,515 30,000,002.85 40,502,987.65 -
002352
顺丰
控股
2017
年8 月
22 日
2019
年8
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 43.40 852,515 30,000,002.85 36,999,151.00 -
000513
丽珠
集团
2016
年9 月
19 日
2018
年9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 62.26 390,000 15,030,000.00 24,281,400.00 -
002250
联化
科技
2017
年1 月
17 日
2018
年1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 10.48 626,566 9,999,993.36 6,566,411.68 -
603788
宁波
高发
2017
年8 月
16 日
2018
年8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 33.54 194,754 7,499,976.54 6,532,049.16 -
002250
联化
科技
2017
年1 月
17 日
2019
年1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 10.08 626,567 10,000,009.32 6,315,795.36 -
603788
宁波
高发
2017
年8 月
16 日
2019
年8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 31.92 194,755 7,500,015.05 6,216,579.60 -
002126
银轮
股份
2017
年7 月
2018
年7
非公
开发
9.01 9.39 554,938 4,999,991.38 5,210,867.82 - 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
4 日 月5
日
行流
通受
限
601000
唐山
港
2016
年12
月19
日
2018
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.27 1,201,923 4,999,999.68 5,132,211.21 -
002126
银轮
股份
2017
年7 月
4 日
2019
年7
月5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.02 554,939 5,000,000.39 5,005,549.78 -
000035
中国
天楹
2017
年7 月
25 日
2018
年7
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.52 757,575 4,999,995.00 4,939,389.00 -
000035
中国
天楹
2017
年7 月
25 日
2019
年7
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.21 757,576 5,000,001.60 4,704,546.96 -
002705
新宝
股份
2017
年3 月
30 日
2018
年4
月2
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.94 363,935 4,999,907.00 4,345,383.90 -
002705
新宝
股份
2017
年3 月
30 日
2019
年4
月1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.39 363,935 4,999,907.00 4,145,219.65 -
300664
鹏鹞
环保
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017
年12
月28
2018
年1
月5
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
日 日
603080
新疆
火炬
2017
年12
月25
日
2018
年1
月3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1. 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通 过 大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。
2. 丽 珠医 药集 团股 份有 限 公司于 2017 年 7 月 7 日( 流通受 限期 内) ，向 全体 股 东每 10 股派 5.00
元人民 币现 金( 含税) ，同 时按 每 10 股转 增3 股进 行 资本公 积金 转增 股本 。
3. 广 东新 宝电 器股 份有 限 公司于 2017 年 6 月 9 日( 流通受 限期 内) ，向 全体 股 东每 10 股派 3.50
元人民 币现 金( 含税) ，同 时按 每 10 股转 增3 股进 行 资本公 积金 转增 股本 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
52.04 - - 386,900 22,970,886.02 20,134,276.00 -
601619
嘉泽
新能
2017
年10
月31
日
重大
事项
7.90 - - 6,617 8,337.42 52,274.30 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,595,402,299.27 65.29
其中： 股票 1,595,402,299.27 65.29
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 583,403,009.26 23.87
其中： 债券 583,403,009.26 23.87
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 98,760,240.24 4.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 153,770,269.31 6.29
8 其他各 项资 产 12,279,101.09 0.50
9 合计 2,443,614,919.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,667,132.00 0.33
B 采矿业 13,840,208.48 0.59
C 制造业 1,291,048,760.73 55.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
727,038.89 0.03
E 建筑业 41,744,742.74 1.78
F 批发和 零售 业 32,482,251.76 1.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 82,675,098.14 3.53
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
57,367,527.28 2.45
J 金融业 289,503.38 0.01
K 房地产 业 4,893,494.50 0.21
L 租赁和 商务 服务 业 9,815,594.88 0.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 138,190.43 0.01 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,722,527.16 0.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 17,820,861.21 0.76
R 文化、 体育 和娱 乐业 25,169,367.69 1.07
S 综合 - 0.00
合计 1,595,402,299.27 68.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 6,204,590 142,085,111.00 6.06
2 601766 中国中 车 8,054,550 97,540,600.50 4.16
3 600195 中牧股 份 4,672,618 92,097,300.78 3.93
4 002352 顺丰控 股 1,705,030 77,502,138.65 3.31
5 600019 宝钢股 份 6,375,600 55,085,184.00 2.35
6 000898 鞍钢股 份 7,423,343 47,138,228.05 2.01
7 000513 丽珠集 团 672,750 43,070,137.50 1.84
8 600477 杭萧钢 构 3,906,357 41,680,829.19 1.78
9 300395 菲利华 2,413,855 40,987,257.90 1.75
10 300633 开立医 疗 1,399,924 38,679,900.12 1.65
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 251,119,781.11 7.23
2 601169 北京银 行 217,262,844.60 6.26
3 600340 华夏幸 福 183,218,846.42 5.28
4 601668 中国建 筑 171,859,267.03 4.95
5 000786 北新建 材 159,292,692.61 4.59 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
6 601601 中国太 保 152,822,093.60 4.40
7 601766 中国中 车 149,985,557.97 4.32
8 600019 宝钢股 份 147,860,874.07 4.26
9 600525 长园集 团 142,348,812.93 4.10
10 002562 兄弟科 技 126,701,416.36 3.65
11 600511 国药股 份 121,644,568.96 3.50
12 300224 正海磁 材 113,987,516.84 3.28
13 300059 东方财 富 113,003,187.71 3.25
14 002250 联化科 技 110,158,580.24 3.17
15 600104 上汽集 团 109,935,224.30 3.17
16 601899 紫金矿 业 101,461,030.80 2.92
17 300058 蓝色光 标 100,358,830.93 2.89
18 002281 光迅科 技 96,745,833.18 2.79
19 603833 欧派家 居 93,688,230.82 2.70
20 002521 齐峰新 材 93,301,904.13 2.69
21 002314 南山控 股 91,944,945.35 2.65
22 000898 鞍钢股 份 90,589,946.76 2.61
23 002061 浙江交 科 86,532,553.65 2.49
24 600458 时代新 材 84,991,807.11 2.45
25 002185 华天科 技 76,769,853.00 2.21
26 002626 金达威 71,888,758.40 2.07
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 276,849,014.74 7.97
2 000625 长安汽 车 262,820,470.30 7.57
3 002258 利尔化 学 231,332,681.95 6.66
4 000513 丽珠集 团 223,717,289.99 6.44
5 600998 九州通 213,638,605.63 6.15
6 300058 蓝色光 标 207,587,886.67 5.98
7 601169 北京银 行 206,436,936.50 5.95
8 601601 中国太 保 189,978,452.93 5.47
9 000786 北新建 材 177,022,544.90 5.10 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
10 600340 华夏幸 福 176,148,952.50 5.07
11 300224 正海磁 材 176,039,204.83 5.07
12 000860 顺鑫农 业 168,542,692.88 4.85
13 600511 国药股 份 166,688,163.29 4.80
14 600525 长园集 团 165,861,164.52 4.78
15 000910 大亚圣 象 162,650,707.98 4.68
16 601668 中国建 筑 160,359,452.22 4.62
17 002562 兄弟科 技 137,821,078.18 3.97
18 600498 烽火通 信 119,484,182.20 3.44
19 002281 光迅科 技 115,932,490.18 3.34
20 002250 联化科 技 114,866,757.12 3.31
21 300059 东方财 富 114,275,469.26 3.29
22 600104 上汽集 团 112,699,466.77 3.25
23 600683 京投发 展 107,587,713.65 3.10
24 600458 时代新 材 106,862,350.25 3.08
25 002007 华兰生 物 104,737,251.67 3.02
26 300144 宋城演 艺 102,400,905.44 2.95
27 601899 紫金矿 业 101,156,963.08 2.91
28 002640 跨境通 99,213,797.40 2.86
29 603833 欧派家 居 94,722,457.26 2.73
30 002126 银轮股 份 92,470,522.43 2.66
31 600019 宝钢股 份 92,289,355.33 2.66
32 002521 齐峰新 材 90,729,300.42 2.61
33 000881 中广核 技 79,244,054.39 2.28
34 600887 伊利股 份 79,109,670.31 2.28
35 002185 华天科 技 78,608,912.55 2.26
36 002314 南山控 股 78,231,863.80 2.25
37 002626 金达威 71,072,549.54 2.05
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,481,262,806.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,802,578,870.30
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
1 国家债 券 532,551,575.80 22.73
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 50,060,000.00 2.14
其中： 政策 性金 融债 50,060,000.00 2.14
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 791,433.46 0.03
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 583,403,009.26 24.90
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 5,012,510 503,155,753.80 21.48
2 130216 13 国开 16 500,000 50,060,000.00 2.14
3 019563 17 国债 09 194,520 19,422,822.00 0.83
4 019571 17 国债 17 100,000 9,973,000.00 0.43
5 113013 国君转 债 4,530 475,151.70 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 期末 未持 有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中，没有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,827,000.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,182,851.98
5 应收申 购款 269,249.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,279,101.09
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113012 骆驼转 债 315,509.20 0.01
2 123001 蓝标转 债 772.56 0.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002352 顺丰控 股 77,502,138.65 3.31 非公开 发行
2 000513 丽珠集 团 43,070,137.50 1.84 非公开 发行
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
135,224 16,759.43 93,919,775.47 4.14% 2,172,357,356.14 95.86%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
556,630.19 0.0246%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 11 月11 日 ）基 金份 额 总额
2,604,752,899.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,477,406,361.94
本报告 期基 金总 申购 份额 288,213,811.85
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,499,343,042.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,266,277,131.61
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “董事 会” ） 审 议 通
过， 杜 鹏女 士不 再担 任公 司督察 长。 董事 会同 时决 议， 同 意在 公司 新督 察长 任职前 ， 由 公司 总经
理罗登 攀先 生代 为履 行督 察长职 务。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为16 万元 。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 报告 期内 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ” ） 《 关 于
对 大 成基 金管 理有 限公 司采 取 责令 整改 行政 监管 措施 的 决定 》 ， 责令 公司 在三个 月 内对 货币 基金
单一持 有人 持有 比例 过高 的情况 进行 整改 ， 并 对相 关责任 人采 取行 政监 管措 施。 截 止目 前， 公 司
已经制 定并 落实 相关 整改 措施， 并向 深圳 证监 局提 交整改 报告 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 2,737,299,736.09 19.34% 2,494,506.07 19.34% -
中信建 投 2 1,846,637,021.25 13.05% 1,682,863.58 13.05% -
申银万 国 1 1,370,249,668.77 9.68% 1,248,696.77 9.68% -
中金公 司 3 1,222,993,518.39 8.64% 1,114,570.63 8.64% -
兴业证 券 2 1,031,556,546.21 7.29% 940,042.36 7.29% -
中泰证 券 1 673,772,535.45 4.76% 614,010.25 4.76% -
方正证 券 1 622,841,999.78 4.40% 567,590.84 4.40% -
山西证 券 1 553,673,729.18 3.91% 504,597.65 3.91% -
西藏东 财 1 453,864,158.19 3.21% 413,589.01 3.21% -
东吴证 券 1 442,894,957.26 3.13% 403,635.59 3.13% -
东兴证 券 1 410,484,655.38 2.90% 374,099.29 2.90% - 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
中信证 券 2 394,844,608.29 2.79% 359,834.01 2.79% -
英大证 券 1 372,835,217.77 2.63% 339,746.99 2.63% -
银河证 券 4 359,792,726.01 2.54% 327,893.78 2.54% -
国金证 券 2 242,347,107.56 1.71% 220,851.75 1.71% -
华西证 券 1 231,838,621.67 1.64% 211,280.19 1.64% -
国泰君 安 2 213,414,570.06 1.51% 194,480.25 1.51% -
上海证 券 1 177,932,062.79 1.26% 162,123.97 1.26% -
海通证 券 1 177,581,235.46 1.25% 161,835.08 1.25% -
第一创 业 1 123,623,726.65 0.87% 112,660.18 0.87% -
招商证 券 2 122,723,298.04 0.87% 111,840.24 0.87% -
浙商证 券 1 111,049,418.16 0.78% 101,205.32 0.78% -
华泰证 券 1 106,764,805.06 0.75% 97,296.77 0.75% -
国信证 券 1 67,249,500.77 0.48% 61,282.99 0.48% -
天风证 券 2 58,062,578.66 0.41% 52,912.21 0.41% -
民生证 券 1 24,781,457.39 0.18% 22,583.32 0.18% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元 ： 西 藏证 券 、 天 风证 券、 瑞银 证券 。 本报 告期 内退租 基金 交易 单元 ：
长城证 券、 南京 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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光大证 券 - 0.00% 1,329,800,000.00 38.90% - 0.00%
申银万 国 44,950,156.50 4.62% 368,300,000.00 10.77% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% 399,000,000.00 11.67% - 0.00%
中泰证 券 - 0.00% 200,000,000.00 5.85% - 0.00%
方正证 券 230,502,389.22 23.69% 683,000,000.00 19.98% - 0.00%
中信证 券 430,796,404.70 44.28% 270,000,000.00 7.90% - 0.00%
英大证 券 99,805,000.00 10.26% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 166,818,645.10 17.15% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 - 0.00% 50,000,000.00 1.46% - 0.00%
天风证 券 - 0.00% 100,000,000.00 2.93% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% 18,600,000.00 0.54% - 0.00%
大成价值增长证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
