大 成 中 证 红利 指 数 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成中 证红 利指 数
基金主 代码 090010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月 2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 107,409,158.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ，紧
密 跟 踪标 的指 数， 追求 指数 投 资偏 离度 和跟 踪误 差最
小 化 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% ， 年 化跟 踪
误差不 超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建投 资组 合 ，并 根据 标的 指数 成份
股 及 其权 重的 变动 进行 相应 调 整。 当预 期成 份股 发生
调 整 和成 份股 发生 配股 、增 发 、分 红等 行为 时， 以及
其 他 特殊 情况 （如 成份 股流 动 性不 足） 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 基金 管理 人可 以使
用 其 他适 当的 方法 进行 调整 ， 以实 现对 跟踪 误差 的有
效控制 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% ＋银 行 活期存 款利 率 （ 税后 ） ×5 %
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、
债券基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 30,463,736.84 5,518,348.99 61,949,088.24
本期利 润 37,009,547.13 -5,028,300.45 45,145,058.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3467 -0.0713 0.4668
本期基 金份 额净 值增 长率 26.26% -4.49% 25.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7981 0.4241 0.4909
期末基 金资 产净 值 193,130,109.73 97,127,893.55 107,351,457.00
期末基 金份 额净 值 1.798 1.424 1.491
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.86% 0.60% 1.61% 0.59% 1.25% 0.01%
过去六 个月 8.57% 0.55% 4.70% 0.54% 3.87% 0.01%
过去一 年 26.26% 0.56% 16.67% 0.56% 9.59% 0.00%
过去三 年 51.09% 1.76% 36.39% 1.68% 14.70% 0.08%
过去五 年 111.78% 1.57% 83.47% 1.52% 28.31% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
79.80% 1.44% 50.04% 1.43% 29.76% 0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证红 利指 数×95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5% 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2014 年12 月
6 日
- 6 年
工学博 士。2011 年 1 月
至2012 年5 月就 职于 博
时基金管理有限公司，
任股票投资部投资分析
员。2012 年 7 月 加入 大
成基金管理有限公司，
历任数量投资部高级数
量分析师及基金经理助
理。 2014 年 12 月6 日起
任大成中证红利指数证
券投资基金基金经理。
2015 年6 月29 日 起担 任
大成中证互联网金融指
数分级证券投资基金基
金经理 。2016 年 2 月 3
日 起 担 任 大 成 中 证 360
互联网+大数据100 指数
型证券投资基金基金经
理。 2017 年3 月 21 日起
担任大成智惠量化多策大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具
有基金 从业 资格 。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价 格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场风 格发 生根 本 转换， 蓝筹 股和 绩优 股全 年稳健 上涨 ， 中 小盘 股票 大部分 下跌 。 导
致这种 状况 的重 要原 因是 宏观环 境和 监管 政策 发生 了显著 变化 。2017 年， 我 国的货 币政 策保 持 稳
健中性 ， 广义 货 币M2 的增 速持续 下降 ， 创出 历史 新 低； 市场 利率 逐步 上行 ， 十年期 国债 收益 率接
近4% 。 七 月中 旬， 全国金 融工作 会议 召开 ， 围 绕服 务实体 经济 、 防 控金 融风 险和深 化金 融改 革 等
工作做出重大 部署。监 管 部门推出一系 列加强金 融 监管的政策措 施。这一 系 列因素导致 投资者的
风险偏好下降 ，更加注 重 企业的经营稳 健性和盈 利 确定性，从而 使得大市 值 、低估值、 高盈利 和
低波动 等风 格持 续跑 赢市 场。纵 观全 年， 上证 指数 上涨 6.56% ， 沪深 300 指 数上涨 21.78% ， 中证
红利指 数上 涨17.57% 。
在本报告期内 ，本基金 严 格按照中证红 利指数的 成 分及其权重构 建投资组 合 ，较好地跟踪 了
基准指 数。 基金 年化 跟踪 误差 0.89% ，日 均偏 离度0.05% ， 各项 指标 均符 合基 金合同 的要 求。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.798 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 26.26% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为16.67% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 中 国经 济仍 将保持 平稳 增长 ， 不会 大 起大落 。 货币 政策 保持 稳 健中性 ， 市场 利
率有可能保持 高位或者 缓 慢上行。监管 政策将持 续 强化，进一步 落实防控 金 融风险的要 求。投资
者的风 险偏 好总 体保 持低 位。我 们认 为，2018 年 的 基本面 、资 金面 和政 策面 不会发 生大 的变 化，
市场风 格大 概率 与2017 年 一致， 大市 值、 低估 值、 高盈利 和低 波动 等风 格仍 将跑赢 市场 。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影响， 以 期更好地 跟踪 基准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者
提供专 业化 服务 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究 部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监 察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.6.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.7 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 12,786,003.48 6,542,036.38
结算备 付金 79,435.46 -
存出保 证金 15,097.82 2,076.83
交易性 金融 资产 181,185,538.55 90,769,609.02
其中： 股票 投资 181,185,538.55 90,769,609.02
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 266,752.06 -
应收利 息 2,550.33 1,296.55
应收股 利 - -
应收申 购款 251,911.09 68,933.89
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 194,587,288.79 97,383,952.67
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 989,622.27 26,268.29
应付管 理人 报酬 121,968.04 62,567.40
应付托 管费 24,393.64 12,513.46
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 120,824.44 34,616.52
应交税 费 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,370.67 120,093.45
负债合 计 1,457,179.06 256,059.12
所有者权益：
实收基 金 107,409,158.87 68,204,281.90
未分配 利润 85,720,950.86 28,923,611.65
所有者 权益 合计 193,130,109.73 97,127,893.55
负债和 所有 者权 益总 计 194,587,288.79 97,383,952.67
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.798 元 ， 基 金份 额总 额107,409,158.87 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 39,397,477.30 -3,794,516.77
1.利息 收入 93,833.48 45,743.06
其中： 存款 利息 收入 93,814.37 45,743.06
债券利 息收 入 19.11 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 32,598,100.77 6,686,972.16
其中： 股票 投资 收益 27,201,433.42 3,648,147.17
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 133.89 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,396,533.46 3,038,824.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6,545,810.29 -10,546,649.44
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
159,732.76 19,417.45
减： 二、费用 2,387,930.17 1,233,783.68
1．管 理人 报酬 1,309,610.56 707,757.24 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
2．托 管费 261,922.14 141,551.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 529,558.53 95,641.26
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 286,838.94 288,833.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
37,009,547.13 -5,028,300.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
37,009,547.13 -5,028,300.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
68,204,281.90 28,923,611.65 97,127,893.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,009,547.13 37,009,547.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
39,204,876.97 19,787,792.08 58,992,669.05
其中：1. 基 金申 购款 130,163,421.58 77,251,806.09 207,415,227.67
2. 基金 赎回 款 -90,958,544.61 -57,464,014.01 -148,422,558.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
107,409,158.87 85,720,950.86 193,130,109.73
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,028,300.45 -5,028,300.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-3,799,774.92 -1,395,488.08 -5,195,263.00
其中：1. 基 金申 购款 15,410,398.23 5,529,521.71 20,939,919.94
2. 基金 赎回 款 -19,210,173.15 -6,925,009.79 -26,135,182.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
68,204,281.90 28,923,611.65 97,127,893.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进 行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 99,051,964.31 26.77% 18,724,593.13 29.63%
7.4.4.1.2 债 券交 易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.4.1.4 权 证交 易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 90,267.02 26.77% 44,384.55 36.73%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 17,064.34 29.61% - 0.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,309,610.56 707,757.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
289,441.29 200,479.03
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
261,922.14 141,551.43
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回 购)交
易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 12,786,003.48 88,077.06 6,542,036.38 45,255.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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002545 东方
铁塔
2017
年12
月4 日
重大
事项
8.67 未知 未知 232,300 2,488,199.63 2,014,041.00 -
600309 万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
37.94 未知 未知 38,458 893,512.36 1,459,096.52 -
300730 科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55 2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26 2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 181,185,538.55 93.11
其中： 股票 181,185,538.55 93.11
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,865,438.94 6.61
8 其他各 项资 产 536,311.30 0.28
9 合计 194,587,288.79 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 7,884,112.89 4.08
C 制造业 70,433,146.23 36.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
27,011,198.46 13.99
E 建筑业 1,364,284.02 0.71
F 批发和 零售 业 4,550,386.50 2.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,004,238.82 8.80
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J 金融业 32,607,108.20 16.88
K 房地产 业 16,329,310.53 8.46
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 177,183,785.65 91.74
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 3,901,216.01 2.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.02
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 4,001,752.90 2.07
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
值比例 （% ）
1 601088 中国神 华 203,391 4,712,569.47 2.44
2 000895 双汇发 展 157,900 4,184,350.00 2.17
3 000651 格力电 器 76,868 3,359,131.60 1.74
4 600104 上汽集 团 103,835 3,326,873.40 1.72
5 600741 华域汽 车 106,316 3,156,522.04 1.63
6 600066 宇通客 车 129,652 3,120,723.64 1.62
7 601288 农业银 行 796,129 3,049,174.07 1.58
8 601398 工商银 行 491,427 3,046,847.40 1.58
9 601988 中国银 行 712,034 2,826,774.98 1.46
10 601328 交通银 行 425,835 2,644,435.35 1.37
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002545 东方铁 塔 232,300 2,014,041.00 1.04
2 600309 万华化 学 38,458 1,459,096.52 0.76
3 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.09
4 300735 光弘科 技 3,237 46,580.43 0.02
5 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601088 中国神 华 4,189,667.00 4.31
2 600104 上汽集 团 4,034,371.02 4.15
3 601398 工商银 行 3,678,732.00 3.79
4 601288 农业银 行 3,532,745.00 3.64
5 600660 福耀玻 璃 3,510,438.87 3.61
6 600741 华域汽 车 3,461,649.80 3.56
7 601988 中国银 行 3,306,345.00 3.40
8 600011 华能国 际 3,239,071.20 3.33 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
9 601006 大秦铁 路 3,195,198.00 3.29
10 600066 宇通客 车 3,108,454.00 3.20
11 601328 交通银 行 3,067,598.00 3.16
12 000651 格力电 器 2,989,416.34 3.08
13 600004 白云机 场 2,974,051.42 3.06
14 600036 招商银 行 2,807,253.00 2.89
15 600177 雅戈尔 2,801,507.70 2.88
16 600027 华电国 际 2,756,020.00 2.84
17 000895 双汇发 展 2,677,406.00 2.76
18 600023 浙能电 力 2,583,356.00 2.66
19 600000 浦发银 行 2,552,563.48 2.63
20 600019 宝钢股 份 2,464,438.96 2.54
21 600894 广日股 份 2,461,135.52 2.53
22 600312 平高电 气 2,459,753.99 2.53
23 000876 新 希 望 2,453,144.00 2.53
24 002478 常宝股 份 2,414,534.00 2.49
25 601166 兴业银 行 2,333,322.00 2.40
26 600016 民生银 行 2,322,393.00 2.39
27 600383 金地集 团 2,301,791.17 2.37
28 600398 海澜之 家 2,298,596.72 2.37
29 600015 华夏银 行 2,296,382.00 2.36
30 600578 京能电 力 2,287,598.00 2.36
31 601158 重庆水 务 2,260,522.00 2.33
32 000899 赣能股 份 2,140,191.00 2.20
33 601009 南京银 行 2,093,957.00 2.16
34 002543 万和电 气 2,075,779.00 2.14
35 603001 奥康国 际 2,073,974.38 2.14
36 600900 长江电 力 2,073,469.74 2.13
37 600028 中国石 化 2,069,424.00 2.13
38 601998 中信银 行 2,061,830.00 2.12
39 600642 申能股 份 2,034,588.00 2.09
40 600886 国投电 力 2,019,524.00 2.08
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 4,577,184.00 4.71
2 600660 福耀玻 璃 4,174,438.48 4.30
3 600104 上汽集 团 3,634,263.00 3.74
4 601398 工商银 行 3,572,355.00 3.68
5 600036 招商银 行 3,312,858.80 3.41
6 600741 华域汽 车 3,255,171.62 3.35
7 600004 白云机 场 3,099,461.80 3.19
8 601006 大秦铁 路 3,086,823.19 3.18
9 601288 农业银 行 2,934,210.00 3.02
10 000568 泸州老 窖 2,708,753.00 2.79
11 002003 伟星股 份 2,582,711.52 2.66
12 600000 浦发银 行 2,566,750.70 2.64
13 601988 中国银 行 2,522,680.00 2.60
14 601799 星宇股 份 2,443,847.00 2.52
15 000333 美的集 团 2,404,997.39 2.48
16 600019 宝钢股 份 2,375,564.27 2.45
17 600585 海螺水 泥 2,340,283.00 2.41
18 600315 上海家 化 2,297,605.68 2.37
19 000858 五 粮 液 2,150,739.00 2.21
20 601328 交通银 行 2,112,496.00 2.17
21 600863 内蒙华 电 2,066,423.40 2.13
22 600066 宇通客 车 2,011,288.32 2.07
23 002242 九阳股 份 1,998,126.00 2.06
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 216,175,772.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 159,507,086.77
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
1 存出保 证金 15,097.82
2 应收证 券清 算款 266,752.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,550.33
5 应收申 购款 251,911.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 536,311.30
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002545 东方铁 塔 2,014,041.00 1.04 临时停 牌
2 600309 万华化 学 1,459,096.52 0.76 临时停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,685 7,848.68 27,703,437.69 25.79% 79,705,721.18 74.21%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
102,401.59 0.0953%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 2 日 ） 基金 份额 总额 1,869,829,259.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 68,204,281.90
本报告 期基 金总 申购 份额 130,163,421.58
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 90,958,544.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 107,409,158.87
大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的重 大人 事变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ”） 《关大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 270,993,563.37 73.23% 246,957.40 73.23% -
光大证 券 1 99,051,964.31 26.77% 90,267.02 26.77% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 153,153.00 100.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
大成中证红利指数证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20170310-20170501 - 29,381,232.24 29,381,232.24 - 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额赎回 而 引发 基 金净 值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无法及 时 变现 基 金资 产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
