大成中证 360 互联网+大数据100
指 数 型 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成中 证360 互 联网+大数据 100 指数
基金主 代码 002236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 84,007,308.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002236 003359
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 80,018,699.58 份 3,988,609.15 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 力 争将 日均 跟踪 偏 离
度的绝 对值 控制 在 0.5% 以 内，年 跟踪 误差 控制 在 6% 以内。
投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按 照成 份股 在 标的指 数中 的基 准权 重 构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证360 互 联网+大 数据100 指 数收 益率 ×95% ＋商 业银行 税后 活期 存款 利率
×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债 券型 基金 与 货
币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 主 要采 用完 全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 赵冰 郭明
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
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§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效
日)-2016 年 12 月 31 日
中证 360 互联网 A 中证360 互联网C 中证360 互联网 A 中证 360
互联 网C
本期已 实现 收益 -5,326,606.12 -403,081.19 13,887,901.62 -
本期利 润 -11,554,084.45 -696,148.50 10,009,454.16 -
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.1144 -0.1791 0.1152 -
本期基 金份 额净
值增长 率
-11.29% -12.23% 18.70% -
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0525 0.0476 0.1873 -
期末基 金资 产净
值
84,221,016.08 4,178,383.11 115,140,671.04 -
期末基 金份 额净
值
1.053 1.048 1.187 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3. 根 据我 公司2017 年 1 月 18 日《 关于 大成 中证360 互 联网+ 大数 据 100 指 数型证 券投 资基 金增
加C 类 份额 并相 应修 订基 金合同 的公 告》 ， 自 2017 年 1 月 18 日 起， 大 成中 证360 互联 网+ 大数
据 100 指数 型证 券投 资基 金增加 收取 销售 服务 费 的C 类份 额。C 类份 额自 2017 年 2 月 21 日 起有
份额。 本报 告关 于C 类份 额的指 标计 算起 始日 均 为2017 年2 月21 日。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中证360 互联网 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.99% 1.07% -10.95% 1.11% -0.04% -0.04%
过去六 个月 -5.31% 1.09% -5.03% 1.16% -0.28% -0.07%
过去一 年 -11.29% 1.09% -12.46% 1.17% 1.17% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
5.30% 1.13% 22.10% 1.49% -16.80% -0.36%
中证360 互联网 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.11% 1.07% -10.95% 1.11% -0.16% -0.04%
过去六 个月 -5.59% 1.09% -5.03% 1.16% -0.56% -0.07%
过去一 年 -12.23% 1.07% -12.66% 1.16% 0.43% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
-12.23% 1.07% -12.66% 1.16% 0.43% -0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金 自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2016 年2 月 3 日(基 金合 同生 效日) 以来无 利润 分配 事项 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本基金 基
金经理
2016 年2 月3
日
- 6 年
工学博 士。2011 年1
月至2012 年5 月 就职
于博时 基金 管理 有限
公司， 任股 票投 资部
投资分 析员 。2012 年
7 月加 入大 成基 金管
理有限 公司 ，历 任数
量投资 部高 级数 量分
析师及 基金 经理 助
理。2014 年12 月6
日起任 大成 中证 红利
指数证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年6 月大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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29 日 起担 任大 成中
证互联 网金 融指 数分
级证券 投资 基金 基金
经理。2016 年2 月3
日起担 任大 成中 证
360 互 联网+大 数据
100 指 数型 证券 投资
基金基 金经 理。 自
2017 年 3 月 21 日起
担任大 成智 惠量 化多
策略灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经
理。具 有基 金从 业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核 ，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格 差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易 结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场风 格发 生根 本 转换， 蓝筹 股和 绩优 股全 年稳健 上涨 ， 中 小盘 股票 大部分 下跌 。 导
致这种 状况 的重 要原 因是 宏观环 境和 监管 政策 发生 了显著 变化 。2017 年， 我 国的货 币政 策保 持 稳
健中性 ， 广义 货 币M2 的增 速持续 下降 ， 创出 历史 新 低； 市场 利率 逐步 上行 ， 十年期 国债 收益 率接
近4% 。 七 月中 旬， 全国金 融工作 会议 召开 ， 围 绕服 务实体 经济 、 防 控金 融风 险和深 化金 融改 革 等
工作做出重大 部署。监 管 部门推出一系 列加强金 融 监管的政策措 施。这一 系 列因素导致 投资者的
风险偏好下降 ，更加注 重 企业的经营稳 健性和盈 利 确定性，从而 使得大市 值 、低估值、 高盈利 和
低波动 等风 格持 续跑 赢市 场。纵 观全 年， 上证 指数 上涨 6.56% ， 沪深 300 指 数上涨 21.78% ， 中证
360 互 联网+大 数据100 指 数下 跌 13.17% 。
在本报 告期 内， 本基 金严 格 按照中 证 360 互 联网+大数据 100 指数 的成 分及 其权 重构建 投资 组
合， 较好 地跟 踪了 基准 指 数。 基金 年化 跟踪 误差1.82% ， 日均 偏离 度0.08% ， 各 项指标 均符 合基 金
合同的 要求 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中 证 360 互联 网 A 基 金份 额净 值 为 1.053 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为-11.29% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-12.46% ； 截 至本报 告期 末中 证 360 互 联网 C 基金 份额 净大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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值为1.048 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为-12.23%， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-12.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 中 国经 济仍 将保持 平稳 增长 ， 不会 大 起大落 。 货币 政策 保持 稳 健中性 ， 市场 利
率有可能保持 高位或者 缓 慢上行。监管 政策将持 续 强化，进一步 落实防控 金 融风险的要 求。投资
者的风 险偏 好总 体保 持低 位。我 们认 为，2018 年 的 基本面 、资 金面 和政 策面 不会发 生大 的变 化，
市场风 格大 概率 与2017 年 一致， 大市 值、 低估 值、 高盈利 和低 波 动 等风 格仍 将跑赢 市场 。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影响， 以 期更好地跟踪 基准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者
提供专 业化 服务 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基 金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出 合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交 易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对大 成中 证360 互 联网+ 大数 据100 指数 型证 券投 资基金 的托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 大 成中 证 360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金的 管理 人—— 大成 基金 管
理有限 公司 在大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据100 指 数 型证券 投资 基金 的投 资运 作、 基 金资 产净 值计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 大成 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的大成 中证360 互联网+ 大 数据100 指 数型
证券投资基金 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资 组合报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,118,362.61 5,730,122.65
结算备 付金 226,565.87 2,833,064.25
存出保 证金 23,128.49 27,533.05
交易性 金融 资产 81,320,218.13 106,802,312.56
其中： 股票 投资 81,320,218.13 106,802,312.56
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 140,113.99 -
应收利 息 1,337.30 1,449.75
应收股 利 - -
应收申 购款 141,928.89 466,793.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 88,971,655.28 115,861,275.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 102,368.65 284,831.32
应付管 理人 报酬 60,754.66 77,646.26
应付托 管费 7,594.34 9,705.79
应付销 售服 务费 2,097.44 -
应付交 易费 用 139,245.81 167,319.29
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 260,195.19 181,102.21
负债合 计 572,256.09 720,604.87
所有者权益：
实收基 金 84,007,308.73 96,978,724.22
未分配 利润 4,392,090.46 18,161,946.82
所有者 权益 合计 88,399,399.19 115,140,671.04
负债和 所有 者权 益总 计 88,971,655.28 115,861,275.91
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 大成360 互联 网+基金 A 类基 金份 额净 值1.053 元 ， 大 成360
互联网+基金 C 类基 金份 额 净值 1.048 元， 基金 份额 总额 84,007,308.73 份， 其中大 成 360 互 联网
+基金A 类 基金 份额80,018,699.58 份， 大成360 互 联网+ 基金C 类 基金 份额3,988,609.15 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2016 年2 月3 日(基金合同
生效日)至2016 年12 月31
日
一、收入 -9,505,194.46 12,082,518.92
1.利息 收入 58,025.15 384,472.72
其中： 存款 利息 收入 58,025.15 127,426.29
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 257,046.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -3,207,341.69 15,075,720.17
其中： 股票 投资 收益 -3,994,482.32 14,681,990.60
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 309,480.00 84,840.00
股利收 益 477,660.63 308,889.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-6,520,545.64 -3,878,447.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 164,667.72 500,773.49
减：二、费用 2,745,038.49 2,073,064.76
1．管 理人 报酬 951,964.03 739,706.05
2．托 管费 118,995.47 92,463.24
3．销 售服 务费 22,483.22 -
4．交 易费 用 1,158,174.25 844,967.11
5．利 息支 出 - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 493,421.52 395,928.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-12,250,232.95 10,009,454.16
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -12,250,232.95 10,009,454.16
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -12,250,232.95 -12,250,232.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-12,971,415.49 -1,519,623.41 -14,491,038.90
其中：1. 基 金申 购款 106,662,810.48 16,179,156.94 122,841,967.42
2. 基金 赎回 款 -119,634,225.97 -17,698,780.35 -137,333,006.32
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,007,308.73 4,392,090.46 88,399,399.19
项目
上年度可比期间
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
326,561,401.84 - 326,561,401.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 10,009,454.16 10,009,454.16
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-229,582,677.62 8,152,492.66 -221,430,184.96
其中：1. 基 金申 购款 151,356,068.39 27,820,816.28 179,176,884.67
2. 基金 赎回 款 -380,938,746.01 -19,668,323.62 -400,607,069.63
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益增 加， 相 关影响 非重 大。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策和 其他 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕 。 大成基 金原 股东 广东
证券股 份有 限公 司 自2016 年4 月25 日起 不再 为本 基 金关联 方。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日)大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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月 31 日 至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
951,964.03 739,706.05
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
398,533.11 267,706.06
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.80% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
118,995.47 92,463.24
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% / 当 年天 数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无支 付给 各关联 方的 销售 服务 费。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方无 投资 本基 金的 情况。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 7,118,362.61 52,392.70 5,730,122.65 96,671.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 897 15,257.97 15,257.97 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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002189 利达
光电
2017 年
9 月8
日
重大
事项
18.08 2018 年
3 月7 日
16.53 60,382 951,516.58 1,091,706.56 -
300392 腾信
股份
2017 年
10 月
11 日
重大
事项
14.93 - - 67,400 999,261.25 1,006,282.00 -
300071 华谊
嘉信
2017 年
11 月
30 日
重大
事项
7.80 - - 109,800 882,218.00 856,440.00 -
300032 金龙
机电
2017 年
11 月
27 日
重大
事项
13.89 - - 61,600 940,149.34 855,624.00 -
300049 福瑞
股份
2017 年
12 月4
日
重大
事项
13.35 - - 59,700 886,885.88 796,995.00 -
300167 迪威
迅
2017 年
11 月
20 日
重大
事项
9.89 2018 年
2 月 14
日
8.90 77,200 907,359.84 763,508.00 -
300216 千山
药机
2017 年
12 月
25 日
重大
事项
15.95 2018 年
1 月 18
日
14.36 47,400 789,180.00 756,030.00 -
300339 润和
软件
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
10.48 2018 年
1 月5 日
10.73 71,900 974,862.30 753,512.00 -
002425 凯撒
文化
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
7.21 2018 年
1 月 22
日
7.35 95,640 882,113.96 689,564.40 -
300730 科创
信息
2017 年
12 月
重大
事项
41.55 2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
25 日
002919 名臣
健康
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
35.26 2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注：本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 81,320,218.13 91.40
其中： 股票 81,320,218.13 91.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,344,928.48 8.26
8 其他各 项资 产 306,508.67 0.34
9 合计 88,971,655.28 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 776,112.00 0.88
C
制造业 43,377,372.74 49.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
E
建筑业 748,240.00 0.85
F
批发和 零售 业 5,922,933.98 6.70
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 789,696.00 0.89
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,463,865.69 23.15
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 3,062,835.00 3.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,582,661.55 5.18
S
综合 1,548,920.00 1.75
合计 81,272,636.96 91.94
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00
B
采矿业 0.00 0.00
C
制造业 15,257.97 0.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 0.00 0.00
E
建筑业 0.00 0.00
F
批发和 零售 业 0.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 0.00 0.00 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00
J
金融业 0.00 0.00
K
房地产 业 0.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 0.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 0.00 0.00
P
教育 0.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作 0.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 0.00 0.00
S
综合 0.00 0.00
合计 47,581.17 0.05
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002189 利达光 电 60,382 1,091,706.56 1.23
2 300392 腾信股 份 67,400 1,006,282.00 1.14
3 300349 金卡智 能 23,100 914,760.00 1.03
4 300071 华谊嘉 信 109,800 856,440.00 0.97
5 300032 金龙机 电 61,600 855,624.00 0.97
6 300241 瑞丰光 电 46,100 835,332.00 0.94
7 002403 爱仕达 67,361 833,255.57 0.94
8 600854 春兰股 份 147,600 823,608.00 0.93 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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9 002530 金财互 联 34,179 822,346.74 0.93
10 300068 南都电 源 51,000 820,080.00 0.93
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.04
2 002923 润都股 份 897 15,257.97 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300356 光一科 技 4,421,813.84 3.84
2 002296 辉煌科 技 3,529,148.98 3.07
3 600203 福日电 子 2,744,985.31 2.38
4 002530 金财互 联 2,705,553.93 2.35
5 300303 聚飞光 电 2,655,693.28 2.31
6 600363 联创光 电 2,604,208.98 2.26
7 300275 梅安森 2,592,310.00 2.25
8 002416 爱施德 2,571,372.10 2.23
9 300063 天龙集 团 2,565,672.50 2.23
10 300312 邦讯技 术 2,515,709.00 2.18
11 002388 新亚制 程 2,500,937.00 2.17
12 300468 四方精 创 2,468,781.00 2.14 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
13 300493 润欣科 技 2,464,111.00 2.14
14 002235 安妮股 份 2,459,907.82 2.14
15 600180 瑞茂通 2,425,451.62 2.11
16 300184 力源信 息 2,424,602.50 2.11
17 300242 明家联 合 2,409,124.26 2.09
18 002188 巴士在 线 2,406,414.89 2.09
19 002660 茂硕电 源 2,398,836.00 2.08
20 300047 天源迪 科 2,391,350.88 2.08
21 300448 浩云科 技 2,387,429.00 2.07
22 300494 盛天网 络 2,386,458.75 2.07
23 002599 盛通股 份 2,356,845.79 2.05
24 300071 华谊嘉 信 2,344,382.43 2.04
25 300031 宝通科 技 2,344,094.00 2.04
26 300419 浩丰科 技 2,309,689.00 2.01
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300356 光一科 技 4,596,661.42 3.99
2 600203 福日电 子 3,568,570.13 3.10
3 002188 巴士在 线 3,079,983.00 2.67
4 002388 新亚制 程 3,002,072.86 2.61
5 300042 朗科科 技 2,928,013.00 2.54
6 300493 润欣科 技 2,817,593.00 2.45
7 600363 联创光 电 2,806,885.00 2.44
8 002463 沪电股 份 2,789,826.00 2.42 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
9 002369 卓翼科 技 2,777,777.68 2.41
10 600206 有研新 材 2,735,417.96 2.38
11 000851 高鸿股 份 2,718,041.00 2.36
12 300303 聚飞光 电 2,681,271.00 2.33
13 300299 富春股 份 2,647,133.50 2.30
14 002296 辉煌科 技 2,591,526.00 2.25
15 000823 超声电 子 2,590,217.00 2.25
16 600729 重庆百 货 2,537,242.39 2.20
17 000636 风华高 科 2,528,724.17 2.20
18 300353 东土科 技 2,515,386.00 2.18
19 600619 海立股 份 2,511,773.40 2.18
20 002660 茂硕电 源 2,488,053.00 2.16
21 002527 新时达 2,475,124.01 2.15
22 002315 焦点科 技 2,463,018.62 2.14
23 002445 中南文 化 2,447,495.50 2.13
24 600180 瑞茂通 2,443,251.00 2.12
25 300312 邦讯技 术 2,430,737.18 2.11
26 002649 博彦科 技 2,426,994.70 2.11
27 300282 汇冠股 份 2,424,529.00 2.11
28 300419 浩丰科 技 2,419,423.00 2.10
29 002218 拓日新 能 2,410,129.00 2.09
30 300074 华平股 份 2,395,688.22 2.08
31 300327 中颖电 子 2,384,403.64 2.07
32 300036 超图软 件 2,374,449.00 2.06
33 000733 振华科 技 2,327,267.79 2.02
34 300494 盛天网 络 2,313,575.26 2.01
35 300130 新国都 2,309,460.00 2.01
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 376,450,370.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 391,417,437.45
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 309,480.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 于本 报告 期末 无股指 期货 持仓 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低申购 赎回 时现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ，达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,128.49
2 应收证 券清 算款 140,113.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,337.30
5 应收申 购款 141,928.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 306,508.67
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
1 002189 利达光 电 1,091,706.56 1.23 重大事 项
2 300392 腾信股 份 1,006,282.00 1.14 重大事 项
3 300071 华谊嘉 信 856,440.00 0.97 重大事 项
4 300032 金龙机 电 855,624.00 0.97 重大事 项
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300664 鹏鹞环 保 32,323.20 0.04 新股锁 定
2 002923 润都股 份 15,257.97 0.02 新股锁 定
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中证
360 互
联网A
8,196 9,763.14 421,887.11 0.53% 79,596,812.47 99.47%
中证
360 互
联网C
535 7,455.34 - 0.00% 3,988,609.15 100.00%
合计 8,731 9,621.73 421,887.11 0.50% 83,585,421.62 99.50%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中证 360
互联 网A
508,370.75 0.6353%
中证 360
互联 网C
- -
合计 508,370.75 0.6052%
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 42 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中证 360 互联网 A 10~50
中证 360 互联网 C -
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中证 360 互联网 A -
中证 360 互联网 C -
合计 -
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 42 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中证360 互联 网A 中证360 互 联网C
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3 日） 基金 份
额总额
326,561,401.84 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,978,724.22 -
本报告 期基 金总 申购 份额 94,264,170.96 12,398,639.52
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 111,224,195.60 8,410,030.37
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,018,699.58 3,988,609.15
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的重 大人 事变动
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 会 计
期间应 支付 的审 计费 用 为50,000.00 元。 该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务至
今。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ”） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 1 628,135,587.99 82.09% 572,421.99 82.09% -
长江证 券 1 111,486,844.21 14.57% 101,596.86 14.57% -
中信证 券 1 25,552,038.51 3.34% 23,285.68 3.34% -
东方证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增交 易单元 ：东 方证 券、 长江 证券。
本报告 期内 本基 金退 租交 易单元 ：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策 的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
