大 成 一 带 一路 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读年 度报告 正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年6 月2 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成一 带一 路混 合
基金主 代码 002319
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 163,075,327.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 与一 带一 路主 题相关 的优 质上 市公 司 ， 在严格 控制 风险 的前 提
下，追 求基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 国 家经 济政 策、 股票 市场风 险、 债券 市场 整
体收益 率曲 线变 化和 资金 供求关 系等 因素 的分 析 ， 研判经 济周 期在 美林 投
资时钟 理论 所处 的阶 段 ， 综合评 价各 类资 产的 市场 趋势 、 预 期风 险收 益水
平和配 置时 机 。 在 此基 础 上， 本基 金将 积极 、 主 动 地确定 权益 类资 产 、 固
定收益 类资 产和 现金 等各 类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 % ＋中 证综 合债 券指 数收 益 率 ×40 %
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高于 货币
市场基 金与 债券 型基 金， 属于风 险水 平中 高的 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市西 城区 复兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 6 月 2 日(基 金合 同生效
日)-2017 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 30,542,321.09
本期利 润 37,872,489.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1087
本期基 金份 额净 值增 长率 12.30%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1229
期末基 金资 产净 值 183,168,350.56
期末基 金份 额净 值 1.123
注：1. 本期已 实现收益 指 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.88% 0.71% 2.86% 0.49% 5.02% 0.22%
过去六 个月 9.99% 0.57% 5.99% 0.42% 4.00% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
12.30% 0.53% 9.50% 0.42% 2.80% 0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金的 《 基金合 同》 生效 日为2017 年6 月2 日 ， 截 至本 报告 期末 ， 基 金成立 未 满1 年；
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。 截 至建仓 期结 束时 ， 本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 比 例 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 合同 生效 当年 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2017 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，5 只 QDII 基
金及 76 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴军先 生
本 基 金 基
金 经 理 ，
研 究 部 副
总监
2017 年6 月2
日
- 6 年
金融学 硕士 。2011 年 6 月 加入大
成基金管理有限公司，历任研究
员、 行 业研 究主 管、 大成 价 值增长
基金经 理助 理， 2015 年 5 月21 日
至2015 年7 月23 日 任大 成 优选股
票型证 券投 资基 金（LOF ） 基金经
理，2015 年 7 月 24 日起 任 大成优
选混合 型证 券投 资基 金（LOF ）基
金经理 。 2016 年 8 月 19 日 起任大
成定增灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2017 年 6 月 2 日
起任大成一带一路灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 现任研
究部副 总监 。具 有基 金从 业资格 。
国籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在4 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动 投 资组合 间债 券交 易存 在 14 笔 同日 反向 交易 ，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 在经 济回 暖、 利 率上行 、监 管加 强背 景下 ，A 股 运行 结构 和风 格显 著区别 于过 去三
年， 大市 值 、 低 估值 、 龙 头白马 股重 获机 构的 青睐 ， 并 且有 愈演 愈烈 趋势 。A 股市场 开放 度加 强，
国际上成熟的 分析方法 和 估值方式也逐 步被市场 主 流机构所接受 。本基金 坚 持紧紧围绕 “成熟期
龙头公司基本 面或估值 的 中枢回归 ” 、 “细分成 长 类优质公司突 破市值中 枢 的上涨 ”这 两类核心
资产布 局， 同时 做好 打新 、定增 等细 分绝 对收 益策 略，本 基金 自 6 月 2 日成 立以来 取得 了稳 健 低
回撤的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.123 元； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 12.30% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为9.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
可以预 见的 未来 一年 ， 政 局稳定 ， 经济 保持 中高 速 发展 ， 同 时产 业结 构升 级 和消费 升级 提速 ，
这为企业盈利 端继续成 长 提供了较好的 基础。金 融 监管进入新一 轮加强周 期 ，溯本清源 ，有利于
抑制不 合理 杠杆 和泡 沫。 我们认 为在 合理 收益 预期 下，A 股市 场仍 是积 极可 为， 并 且机 构投 资者 、
长期投资者具 备更佳的 投 资环境。经过 近三季度 的 纠偏调整、风 格演进， 目 前来看前期 部分较热
的大市值、低 估值、龙 头 白马股市值、 估值已经 处 于合理或偏 高 位置，展 望 未来，组合 也需要进
行结构性调整 。我们长 期 看好消费健康 、核心制 造 、互联娱乐三 个符合中 国 产业升级、 消费升级
的方向 ，对于 正确的方 向 ，需要日复一 日进行知 识 积累，力图达 到更高的 选 股胜率。中 期，在成
熟型行业中， 汽车及零 配 件国产化加速 趋势，平 台 型医药公司， 金融类绝 对 低估值领域 ，周期过
剩行业中率先 走出的公司 值得重点研究 跟踪。另外 ，2014-2017 新上市一 批 次新股，其中 必然会
有一些新产业 、新技术 、 新模式，需要 认真甄别 筛 选，这是最容 易出现大 幅 超额收益成 长股的领
域。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的 日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中证 指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2017 年 6 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本基金2017 年年 度财 务会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙） 审 计， 注册
会计师 签字 出具 了标 准无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者欲 了解 本基 金审 计报 告详细 内容 ，应 阅读
年度报 告正 文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 27,482,346.93
结算备 付金 418,975.88
存出保 证金 239,538.50
交易性 金融 资产 155,895,582.27
其中： 股票 投资 155,895,582.27
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 10,760.72
应收股 利 -
应收申 购款 90,644.85
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 184,137,849.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 260,222.79
应付管 理人 报酬 283,938.02
应付托 管费 47,323.00
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 267,343.18
应交税 费 - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 110,671.60
负债合 计 969,498.59
所有者权益：
实收基 金 163,075,327.10
未分配 利润 20,093,023.46
所有者 权益 合计 183,168,350.56
负债和 所有 者权 益总 计 184,137,849.15
注： 1. 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基 金份 额净 值为 人民 币1.123 元， 基金 份额 总额163075327.1
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年6 月2 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年6 月2 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年6 月2 日(基金合同生效日)至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 42,715,126.47
1.利息 收入 1,632,982.63
其中： 存款 利息 收入 711,925.76
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 921,056.87
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 29,056,839.07
其中： 股票 投资 收益 26,269,096.24
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 2,787,742.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7,330,168.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 4,695,135.88
减：二、费用 4,842,636.49
1．管 理人 报酬 3,114,360.67 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2．托 管费 519,060.13
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,077,393.97
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 131,821.72
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 37,872,489.98
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 37,872,489.98
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年6 月2 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月2 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
917,168,509.48 - 917,168,509.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 37,872,489.98 37,872,489.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-754,093,182.38 -17,779,466.52 -771,872,648.90
其中：1. 基 金申 购款 125,321,524.37 10,253,329.14 135,574,853.51
2. 基金 赎回 款 -879,414,706.75 -28,032,795.66 -907,447,502.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
163,075,327.10 20,093,023.46 183,168,350.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
大成一带一路 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2015] 第 1683 号《关于准 予大成一带 一路灵活配置 混合
型证券投资基 金注册的批 复》 和中国证 监会证券基 金机构监管部 函[2017]876 号《关于大 成一带
一路灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金延 期募 集备 案的 回函》 核准 ， 由 大成 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《大 成一带一 路 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》 负责
公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集人
民币 916,891,845.44 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字
(2017) 第 605 号 验资报告 予以验证。经 向中国证 监 会备案 ， 《大成 一带一路 灵 活配置混合型 证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2017 年 6 月 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
917,168,509.48 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 276,664.04 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 大成 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 一带一路灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包 括中 小板 、创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、债 券(包 括国债 、央 行票 据、
金融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债、 中小 企业 私募 债、 地 方政 府债 券、 中期 票据、 可转 换债 券( 含
分离交易可 转债)、短 期融 资券、超短 期融资券 、地 方政府债、 资产支持 证券 、债券回购 等)、货
币市场工具、 银行存款 、 权证、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投 资的其 他金融工
具( 但须符合 中国证监 会相 关规定)。本 基金的投 资组 合比例为： 股票等权 益类 资产占基金 资产的
比例 为0%-95% ； 在 任何交 易日日 终持 有的 融资 买入 股票与 其他 有价 证券 市值 之和， 不得 超过 基 金
资产净 值 的95% ； 投 资于 一 带一路 主题 相关 的上 市公 司的比 例不 低于 基金 非现 金资产 的 80% ； 债券、
货币市 场工 具、 银行 存款 等固定 收益 类资 产占 基金 资产比 例不 低 于 5%； 每个 交易日 日终 在扣 除 股
指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，保 持现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于 基金资产
净值 的5% ； 权 证、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益 率x60%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 x40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 30 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 一带 一路灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 6 月2 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年6 月2 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年6 月2 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持 有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示
外，以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债 的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制 是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人 不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。 本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为 依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 11 月 27 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年11 月27 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定 收益 品 种(可转换债券 、可交换 债 券、资产支 持
证券和私募债券除外) 及 在银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证监 会 公 告[2017]13
号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》及《中 国证券投 资 基金业协会 估值核算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 采 用估 值技 术确 定公允 价值 。 本 基金
持有的 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 可 交换 债券 、 资产支 持证 券和 私
募债券 除外)， 按照 中证 指 数有限 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 本基金 持有 的银 行间
同业市场固定收益品种按照中央国债登记 结 算 有 限 责 任 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价
值。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政 策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所 得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监督管 理局 办理 完毕 。大 成基金 原股 东广 东证
券股份 有限 公司 自2016 年 4 月25 起不 再为 本基 金 关联方 。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年6 月2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 198,781,063.18 26.22%
7.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券交 易。
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券回 购交 易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年6月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 181,147.59 26.22% 5,258.33 1.97%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,114,360.67
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,432,011.91
注：支 付基 金管 理人 的管 理费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5% / 当年 天数 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 519,060.13
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年6 月 2 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 27,482,346.93 700,097.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 报告 期内 本基 金未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 无须 作说明 的其 他关 联交 易事 项。
7.4.8 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 155,895,582.27 84.66
其中： 股票 155,895,582.27 84.66
2
基金投 资
- 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,901,322.81 15.15
8 其他各 项资 产 340,944.07 0.19
9 合计 184,137,849.15 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 102,077,569.95 55.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 1,566,454.68 0.86
F 批发和 零售 业 16,424,255.51 8.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,945,743.39 1.06
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,670,878.55 1.46
J 金融业 12,412,829.62 6.78
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 9,523,712.00 5.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,175,905.52 1.19 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,082,089.85 3.87
S 综合 - 0.00
合计 155,895,582.27 85.11
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002126 银轮股 份 1,771,453 17,360,239.40 9.48
2 600887 伊利股 份 515,699 16,600,350.81 9.06
3 603900 莱绅通 灵 566,549 16,424,255.51 8.97
4 600585 海螺水 泥 407,642 11,956,139.86 6.53
5 600104 上汽集 团 361,000 11,566,440.00 6.31
6 000513 丽珠集 团 171,276 11,381,290.20 6.21
7 601689 拓普集 团 423,100 10,467,494.00 5.71
8 002027 分众传 媒 676,400 9,523,712.00 5.20
9 600036 招商银 行 301,131 8,738,821.62 4.77
10 002242 九阳股 份 454,947 7,720,450.59 4.21
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002242 九阳股 份 40,959,170.43 22.36
2 600406 国电南 瑞 29,988,872.00 16.37
3 600036 招商银 行 28,049,513.64 15.31
4 600377 宁沪高 速 26,843,829.55 14.66
5 600741 华域汽 车 26,523,495.35 14.48
6 000513 丽珠集 团 21,994,120.40 12.01
7 300476 胜宏科 技 21,987,572.28 12.00
8 600585 海螺水 泥 21,885,145.66 11.95 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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9 002126 银轮股 份 19,998,181.07 10.92
10 600104 上汽集 团 19,990,282.49 10.91
11 603900 莱绅通 灵 17,727,655.99 9.68
12 600507 方大特 钢 16,985,148.85 9.27
13 600887 伊利股 份 15,085,363.84 8.24
14 601689 拓普集 团 10,665,579.00 5.82
15 601225 陕西煤 业 9,998,948.00 5.46
16 600270 外运发 展 9,997,171.78 5.46
17 603788 宁波高 发 9,994,228.37 5.46
18 600054 黄山旅 游 9,674,097.30 5.28
19 000333 美的集 团 9,237,542.08 5.04
20 002027 分众传 媒 8,589,088.89 4.69
21 603337 杰克股 份 7,381,206.59 4.03
22 600114 东睦股 份 7,204,465.38 3.93
23 002081 金 螳 螂 6,747,749.00 3.68
24 002475 立讯精 密 6,342,645.00 3.46
25 300467 迅游科 技 5,494,343.24 3.00
26 603096 新经典 5,117,950.95 2.79
27 603899 晨光文 具 4,988,704.00 2.72
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002242 九阳股 份 32,380,548.16 17.68
2 600406 国电南 瑞 30,506,626.00 16.65
3 600741 华域汽 车 28,663,452.10 15.65
4 600377 宁沪高 速 26,653,575.26 14.55
5 600036 招商银 行 25,431,517.85 13.88
6 600507 方大特 钢 21,769,298.46 11.88
7 300476 胜宏科 技 20,102,730.91 10.98
8 000513 丽珠集 团 17,168,731.18 9.37
9 600585 海螺水 泥 12,157,132.19 6.64
10 000333 美的集 团 11,978,302.50 6.54
11 600104 上汽集 团 10,384,814.67 5.67
12 601225 陕西煤 业 10,184,349.00 5.56 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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13 600270 外运发 展 10,087,246.10 5.51
14 603788 宁波高 发 9,587,485.00 5.23
15 603337 杰克股 份 9,073,633.80 4.95
16 002475 立讯精 密 7,318,523.50 4.00
17 600054 黄山旅 游 6,760,961.98 3.69
18 300467 迅游科 技 4,992,516.00 2.73
19 002081 金 螳 螂 4,786,231.70 2.61
20 600114 东睦股 份 4,785,313.22 2.61
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 441,559,620.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 319,263,302.92
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交) 总 额”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总 额 ”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的所 前 十名 资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 239,538.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,760.72
5 应收申 购款 90,644.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 340,944.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 无流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,228 26,184.22 37,170,631.67 22.79% 125,904,695.43 77.21%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
326.26 0.0002%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：无 。
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 6 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
917,168,509.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 125,321,524.37
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 879,414,706.75
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 163,075,327.10
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 （以 下简 称 “ 董 事会 ”） 审议
通过， 杜鹏 女士 不再 担任 公司督 察长 。 董 事会 同时 决议， 同意 在公 司新 督察 长任职 前， 由公 司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 。
2 、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第二 十 四次 会议 审议 通过 ，陈 翔 凯先 生、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2017 年8 月 12 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 督察 长任 职公告 》 ， 经 大
成基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 七次 会议 审议通 过， 赵 冰女 士 自2017 年8 月 11 日担任
公司督 察长 ，总 经理 罗登 攀不再 代为 履行 督察 长职 务。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为6 万 元。该 事务 所自 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 深圳 监管局 （以 下简 称 “ 深圳 证监局 ”） 《关
于 对 大成 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改行 政监 管措 施 的决 定》 ，责 令公 司在三 个 月内 对货 币基
金单一 持有 人持 有比 例过 高的情 况进 行整 改， 并对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 截止 目前 ， 公
司已经 制定 并落 实相 关整 改措施 ，并 向深 圳证 监局 提交整 改报 告。
2 、报 告期 内 本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 198,781,063.18 26.22% 181,147.59 26.22% -
申银万 国 1 136,591,414.59 18.02% 124,452.99 18.01% -
国金证 券 2 91,094,228.38 12.02% 83,012.98 12.02% -
兴业证 券 2 86,093,465.90 11.36% 78,453.46 11.36% -
齐鲁证 券 1 85,567,062.50 11.29% 77,973.71 11.29% -
浙商证 券 1 62,761,370.07 8.28% 57,198.21 8.28% -
上海证 券 1 28,947,174.83 3.82% 26,379.82 3.82% -
中信建 投 2 19,998,181.07 2.64% 18,221.53 2.64% -
海通证 券 1 19,989,614.84 2.64% 18,216.81 2.64% -
中金公 司 3 14,969,867.59 1.97% 13,641.55 1.97% -
东北证 券 2 11,005,042.20 1.45% 10,029.15 1.45% -
联讯证 券 1 2,317,867.00 0.31% 2,104.35 0.30% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 本基 金全 部为 新增交 易单 元。
本报告 期内 本基 金无 退租 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 - 0.00% 350,000,000.00 35.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% 650,000,000.00 65.00% - 0.00% 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171030-20171221 - 45,997,240.11 45,997,240.11 - 0.00%
2 20171222-20171231 - 36,428,534.46 - 36,428,534.46 22.34%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当基金份 额持有 人占比 过 于集中时， 可能会 因某单 一基金份 额持有 人大额 赎 回而引发 基金净 值剧
烈波动的 风险， 甚 至有可 能引起基 金的流 动性风 险 ， 基金管理 人可能 无法及 时变现基 金资产 以应
对基金份 额持有 人的赎 回 申请，基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
