东 方 睿 鑫 热点 挖 掘 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十日
东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 东方睿 鑫热 点挖 掘混 合
基金主 代码 001120
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月15 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 285,348,930.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方睿 鑫热 点挖 掘 A 类 东方睿 鑫热 点挖 掘 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001120 001121
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 38,418,403.22 份 246,930,526.96 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 深度挖 掘我 国经 济发 展过 程中不 断涌 现的 具备 较高 投资价 值的 证券， 在 严 格 控
制基金 投资 风险 的前 提下 ，充分 分享 我国 经济 发展 带来的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 充分 把握 我国 经济 发展过 程中 不断 出现 的热 点投资 机会， 在严 控 投 资 风
险的基 础上 ，结 合类 别资 产配置 、热 点证 券配 置， 提高基 金的 投资 收益 。
根据我 国经 济发 展特 点和 我国证 券市 场中 长期 发展 趋势， 本 基金 将热 点 证 券 细
分为：（1 ）政 策 热点 证 券； （2 ） 证 券市 场 热点 证 券； （3 ） 科 学技 术 热点 证
券；（4） 其它 热点 证券
业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为 ：沪深 300 指数收益率 × 70%+ 中证全债指数收益 率
×30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 崔瑞娟
联系电 话 010-66295888 020-87555888
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95575
传真 010-66578700 020-87555129
东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2017 年 2016 年
2015 年4 月15 日( 基金 合 同
生效日)-2015 年12 月31 日
东方睿 鑫热
点挖 掘A 类
东方睿 鑫热
点挖 掘 C 类
东方睿 鑫热
点挖 掘A 类
东方睿 鑫热
点挖 掘C 类
东方睿 鑫热
点挖 掘A 类
东方睿 鑫热
点挖 掘C 类
本期
已实
现收
益
2,199,514.53 13,286,768.71 -6,187,725.0
2
-48,159,835.9
6
-5,972,896.0
8
-53,458,452.4
3
本期
利润
2,978,840.76 18,475,799.70 -8,135,783.8
9
-64,030,768.1
1
-5,950,525.8
6
-41,694,944.8
2
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0741 0.0666 -0.1787 -0.1915 -0.0888 -0.0727
本期
基金
份额
净值
增长
率
12.01% 11.02% -21.76% -22.42% -18.39% -19.26%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
基金
-0.2848 -0.3046 -0.3615 -0.3736 -0.1839 -0.1926 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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份额
利润
期末
基金
资产
净值
27,478,415.6
7
171,718,049.2
1
27,077,972.5
3
190,704,838.1
3
37,816,386.6
8
286,751,445.2
6
期末
基金
份额
净值
0.7152 0.6954 0.6385 0.6264 0.8161 0.8074
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方睿 鑫热 点挖 掘A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.49% 1.13% 3.35% 0.56% -3.84% 0.57%
过去六 个月 11.45% 1.23% 6.88% 0.49% 4.57% 0.74%
过去一 年 12.01% 1.06% 14.79% 0.45% -2.78% 0.61%
过去三 年 -28.48% 1.94% -2.04% 1.17% -26.44% 0.77%
过去五 年 -28.48% 1.94% -2.04% 1.17% -26.44% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
-28.48% 1.94% -2.04% 1.17% -26.44% 0.77%
东方睿 鑫热 点挖 掘C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.73% 1.14% 3.35% 0.56% -4.08% 0.58%
过去六 个月 10.91% 1.24% 6.88% 0.49% 4.03% 0.75%
过去一 年 11.02% 1.06% 14.79% 0.45% -3.77% 0.61%
过去三 年 -30.46% 1.94% -2.04% 1.17% -28.42% 0.77% 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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过去五 年 -30.46% 1.94% -2.04% 1.17% -28.42% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
-30.46% 1.94% -2.04% 1.17% -28.42% 0.77%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
2015 年4 月15 日（ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日本 基金 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金 、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基 金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期 优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张玉坤
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
16 日
- 6 年
清华大 学化 学
工程与 技术 硕
士，6 年证 券
从业经 历， 曾
任北京 市凌 怡
科技公 司炼 化
业 务 咨 询 顾
问，2011 年5
月加盟 东方 基
金管理 有限 责
任公司 ，曾 任
研 究 部 研 究东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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员，权 益投 资
部研究 员、 投
资经理 ，现 任
东方睿 鑫热 点
挖掘灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、东 方岳 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 东
方价值 挖掘 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理。
薛子徵
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
25 日
- 10 年
山西大 学工 商
管理、 应用 心
理 学 专 业 学
士，10 年证 券
从业经 历。 曾
任中宣 部政 研
所研究 员、 中
信基金 管理 有
限责任 公司 助
理研究 员、 华
夏基金 管理 有
限 公 司 研 究
员。2009 年7
月加盟 东方 基
金管理 有限 责
任公司 ，曾 任
权益投 资部 房
地产、 综合 、
汽车、 国防 军
工、机 械设 备
行业研 究员 ，
投资经 理、 东
方核心 动力 股
票型开 放式 证
券 投 资 基 金
（于2015 年7
月 31 日更 名
为东方 核心 动
力混合 型证 券
投资基 金） 基东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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金经理 、东 方
互联网 嘉混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
现任东 方核 心
动力混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、东 方
新价值 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 东
方区域 发展 混
合型 证 券投 资
基 金 基 金 经
理、东 方周 期
优选灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、东 方大 健
康混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 东方 睿
鑫热点 挖掘 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 东
方增长 中小 盘
混合型 开放 式
证券投 资基 金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证 券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 睿鑫 热 点挖掘 灵活 配置 混合
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运作基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格 和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不 同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 供给 侧结 构性 改 革深入 推进 ，国 民经 济表 现稳中 向好 ，对 股票 市场 形成有 力支 撑。
尽管受 到金 融领 域去 杠杆 、IPO 发行 速度 较快 等不 利因素 的影 响，A 股 市场 仍在震 荡中 不断 走高 。
沪深300 指 数表 现尤 其亮 眼， 全年 涨幅 达到21.78% 。 上 证综 指收 于 3307.17 点、 年度 涨幅6.56% ，
创业板 指收 于1752.65 点 、年度 跌 幅 10.67% 。
海外主要经济 体持续复 苏 ，大宗商品价 格上涨， 通 胀预期渐起。 美联储三 次 加息，大幅推 升
了金融市场利 率水平。 国 内经济整体运 行平稳， 但 是前高后低， 产业结构 调 整不断深化 ，企业盈
利大幅改善， 银行不良 资 产率得到改善 。居民人 均 可支配收入和 城镇化率 稳 步提升，消 费升级趋
势明显。股票 市场结构 性 特征显著，行 业分化较 大 ，按照中信一 级行业指 数 划分，以食 品饮料、
家电为 代表 的消 费板 块强 势领涨 ， 年 度涨 幅分 别达 到 54.57% 、44.94% ； 受益 于供给 侧改 革的 周 期
板块表 现突 出， 煤炭 、 钢 铁、 有 色金 属等 行业 年度 涨幅分 别达 到 19.31% 、14.58% 、11.19% ； 而纺
织服装 、 传 媒、 计算 机、 国 防军工 、 农 林牧 渔等 行业 表现较 差， 年度 跌幅 分别 达到 23.02% 、 21.65% 、
18.81% 、17.44% 、12.56% 。
本基金股票投 资坚持从 基 本面出发，寻 找景气向 上 行业中的优秀 公司，并 根 据市场风格进 行
主动调整。报 告期内， 我 们加大了以钢 铁、煤炭 、 有色金属为代 表的周期 板 块的配置比 例。由于
全球经济持续 复苏，大 宗 商品价格走高 ，周期板 块 企业盈利 大幅 改善，推 动 了相应股票 价格的上
涨。本 基金 股票 仓位 整体 保持稳 定， 我们 根据 市场 状况及 时进 行了 小幅 调整 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金 A 类 净值 增长 率 为 12.01% ，业绩 比较 基准
收益率 为 14.79% ，低 于业 绩比较 基准 2.78%; 本 基金 C 类净值 增长 率为 11.02% ，业绩 比较 基准 收
益率 为14.79% ，低 于业 绩 比较基 准 3.77% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018 年， 我国 经济 结 构调整 仍将 进一 步深 化， 新旧动 能转 换进 程中 ，危 险 与机 遇并 存。
目前政 府对 经济 增长 的增 速目标 正在 淡化 ，2018 年GDP 增 速目 标仅 为6.5% ， 但是对 经济 增长 的质
量更为 重视 。 我们 预计 ，2018 年 房地 产投 资增 速将 进一步 放缓 ， 以人 工智 能 、 新 能源 汽车 、 物联
网等为 代表 的新 业态 将继 续快速 发展 ，上 游原 材料 行业因 去产 能而 保持 较高 的景气 度。
我们认 为 ， 股 票市 场波 动 将加剧 ， 但是 震荡 中枢 仍 将逐步 抬升 。 金融 去杠 杆 的影响 正在 减弱 ，东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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政策面 已有 回暖 迹象 ，独 角兽回 归 与CDR 破局 将使 股票市 场出 现新 的变 化。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基 金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有 关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值 业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良 好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 16 页 共 44 页
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性 时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管 理人 对会 计师事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
-
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 东方睿鑫 热 点灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——东 方 基金管理有限 责
任公司在东方 睿鑫热点 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规 定 进行 。
本报告 期内 ，东 方睿 鑫热 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对东方基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的东方睿 鑫热点灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30053
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
审计意 见 我们审 计了 东方 睿鑫 热点 挖掘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 以下
简称东 方睿 鑫热 点挖 掘基 金）财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日
的资产负债表，2017 年度 的利润表、所有者权益 （ 基金净值）变
动表以 及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 睿鑫热 点挖 掘基 金 2017 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方睿 鑫热 点挖 掘基 金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 18 页 共 44 页
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
其他信 息 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 基 金 的 基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
（以下 简称 基金 管理 人 ） 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告
中涵盖 的信 息， 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方睿 鑫热 点挖掘 基金 的
持续经 营能 力 ， 披 露与 持续 经营相 关的 事项 ， 并运 用持 续经营 假设 ，
除非计 划进 行清 算、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方睿 鑫热 点挖 掘基金 持续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 东方 睿鑫
热点挖 掘基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映 相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 睿鑫 热点 挖掘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 10,164,635.85 36,059,868.12
结算备 付金 485,662.59 1,281,298.53
存出保 证金 414,335.00 308,035.04
交易性 金融 资产 173,573,097.40 131,591,899.10
其中： 股票 投资 163,592,097.40 131,591,899.10
基金投 资 - - 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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债券投 资 9,981,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 70,000,225.00
应收证 券清 算款 16,983,524.64 143,748.99
应收利 息 261,202.98 29,900.90
应收股 利 - -
应收申 购款 12,765.66 5,607.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 201,895,224.12 239,420,582.73
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 19,788,023.71
应付赎 回款 483,190.88 97,511.34
应付管 理人 报酬 251,458.79 281,716.02
应付托 管费 41,909.77 46,952.68
应付销 售服 务费 115,682.01 131,618.16
应付交 易费 用 1,286,508.18 971,928.85
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 520,009.61 320,021.31
负债合 计 2,698,759.24 21,637,772.07
所有者权益：
实收基 金 285,348,930.18 346,840,071.32
未分配 利润 -86,152,465.30 -129,057,260.66
所有者 权益 合计 199,196,464.88 217,782,810.66
负债和 所有 者权 益总 计 201,895,224.12 239,420,582.73
注 ： 报 告截止 日2017 年12 月31 日，A 类基 金份 额净 值 0.7152 元，C 类基 金份额 净 值 0.6954
元 ； 基 金 份 额 总 额 285,348,930.18 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
38,418,403.22 份，C 类 基 金份额 总 额 246,930,526.96 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 睿鑫 热点 挖掘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
一、收入 30,278,430.98 -62,754,606.76
1.利息 收入 672,452.84 1,160,818.06
其中： 存款 利息 收入 253,451.24 381,650.56
债券利 息收 入 206,904.22 638,484.01
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 212,097.38 140,683.49
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 23,543,530.54 -46,139,406.88
其中： 股票 投资 收益 21,928,863.14 -46,364,327.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -573,534.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,614,667.40 798,456.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
5,968,357.22 -17,818,991.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
94,090.38 42,973.08
减： 二、费用 8,823,790.52 9,411,945.24
1．管 理人 报酬 3,127,619.97 3,581,095.08
2．托 管费 521,269.94 596,849.17
3．销 售服 务费 1,452,567.96 1,678,300.55
4．交 易费 用 3,314,572.65 3,230,994.22
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 407,760.00 324,706.22
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
21,454,640.46 -72,166,552.00
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
21,454,640.46 -72,166,552.00
东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 东方 睿鑫 热点 挖掘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
346,840,071.32 -129,057,260.66 217,782,810.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 21,454,640.46 21,454,640.46
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-61,491,141.14 21,450,154.90 -40,040,986.24
其中：1. 基 金申 购款 53,582,518.73 -16,656,635.52 36,925,883.21
2. 基金 赎回 款 -115,073,659.87 38,106,790.42 -76,966,869.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
285,348,930.18 -86,152,465.30 199,196,464.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
401,482,729.34 -76,914,897.40 324,567,831.94
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -72,166,552.00 -72,166,552.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-54,642,658.02 20,024,188.74 -34,618,469.28
其中：1. 基 金申 购款 40,489,131.36 -14,872,265.20 25,616,866.16
2. 基金 赎回 款 -95,131,789.38 34,896,453.94 -60,235,335.44 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
346,840,071.32 -129,057,260.66 217,782,810.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方睿 鑫热 点挖 掘灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金” ） 根 据2015 年 1 月 23
日中国 证监 会 《 关于 准予 东方睿 鑫热 点挖 掘灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 （证 监许 可
[2015]120 号） ， 由基 金发 起人东 方基 金管 理有 限责 任公司 依照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
和 《东 方睿 鑫热 点挖 掘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 自 2015 年3 月 23 日至2015 年4
月10 日公 开募 集设 立。 本 基金为 混合 型证 券投 资基 金， 首 次 设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集
907,395,829.96 元 人民 币 ， 业经 瑞华 会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） “瑞 华验 字[2015] 第01300030
号” 验 资报 告验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 睿 鑫热点 挖掘 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2015 年4 月15 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 907,668,125.28 份基 金
单位， 其中 认购 资金 利息 折合 272,295.32 份 基金 单 位。 本 基金 基金 管理 人为 东方基 金管 理有 限责
任公司 ，基 金托 管人 为广 发证券 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 东 方 睿鑫热点挖掘 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的 股票 （包 括中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、货 币市 场工 具、
权证、 资产 支持 证券 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符
合中国 证监 会相 关规 定) 。 其中， 债券 主要 包括 国债 、 央行 票据 、 地 方政 府债 券、 金 融债 、 企 业债 、
公司债、中小 企业私募 债 、短期融资券 、中期票 据 、次级债券、 可转换债 券 、银行存款 等固定收
益类品种。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会 计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业 所 得税和 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 基金 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
广发证券股份有限
公司
2,179,745,214.15 100.00% 2,097,890,479.79 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
广发证券股份有限
公司
- - 6,256,146.11 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
广发证券股份有限
公司
- - 535,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证券股份有限
公司
2,029,996.11 100.00% 1,286,383.18 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证券股份有限
公司
1,953,768.17 100.00% 970,755.85 100.00%
注： ①上 述佣 金按 照 市场佣 金率 计算 ， 以扣 除 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司收 取 ， 并 由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,127,619.97 3,581,095.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,575,588.11 1,799,953.28
注 ： ① 计提 标准 ： 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ，经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给 本
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
521,269.94 596,849.17
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
托管费 划付 指令 ， 经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资 产中一 次性 支付 给本
基金托管人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的， 顺 延至最近可 支付日支
付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方睿 鑫热 点挖 掘
A 类
东方睿 鑫热 点挖 掘C
类
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 10,076.70 10,076.70
广发证 券股 份有 限公 司 - 1,150,840.48 1,150,840.48
合计 - 1,160,917.18 1,160,917.18
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘
A 类
东方睿 鑫热 点挖 掘C
类
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 11,339.93 11,339.93
广发证 券股 份有 限公 司 - 1,370,260.27 1,370,260.27
合计 - 1,381,600.20 1,381,600.20
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一日 东方睿 鑫热 点挖 掘 C 类基 金资产 净值 的 0.80%
年费率 计提 。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.80 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人向基金托 管人发送 基 金销售服务费 划付指令 ， 经基金托管人 复核后于 次 月首日起五 个工作日
内从基金财产 中一次性 划 出，由登记机 构代收， 登 记机构收到后 按相关合 同 规定支付给 基金销售
机构。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发证 券股 份有
限公司
10,164,635.85 228,735.40 36,059,868.12 381,643.94
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 27
日
2018 年
1 月 3
日
新股流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
临时
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 163,592,097.40 81.03 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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其中： 股票 163,592,097.40 81.03
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 9,981,000.00 4.94
其中： 债券 9,981,000.00 4.94
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,650,298.44 5.28
8 其他各 项资 产 17,671,828.28 8.75
9 合计 201,895,224.12 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 11,009,600.00 5.53
B
采矿业 41,812,100.00 20.99
C
制造业 103,047,198.89 51.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,815,000.00 1.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.02
J
金融业 3,840,000.00 1.93
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 163,592,097.40 82.13
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000060 中金岭 南 1,000,000 11,170,000.00 5.61
2 000878 云南铜 业 600,000 8,514,000.00 4.27
3 600028 中国石 化 1,200,000 7,356,000.00 3.69
4 600019 宝钢股 份 800,000 6,912,000.00 3.47
5 601225 陕西煤 业 800,000 6,528,000.00 3.28
6 002466 天齐锂 业 120,000 6,385,200.00 3.21
7 300409 道氏技 术 129,400 5,882,524.00 2.95
8 000630 铜陵有 色 2,000,000 5,840,000.00 2.93
9 600362 江西铜 业 260,000 5,244,200.00 2.63
10 300498 温氏股 份 200,000 4,780,000.00 2.40
注： 投资者欲 了解本 报告期末基金 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 管理人网站的 年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600489 中金黄 金 28,105,236.57 12.91
2 000937 冀中能 源 25,430,301.00 11.68
3 600409 三友化 工 23,790,557.35 10.92
4 000709 河钢股 份 21,378,951.68 9.82
5 000758 中色股 份 20,953,097.48 9.62
6 000630 铜陵有 色 20,075,031.66 9.22
7 600019 宝钢股 份 18,059,035.00 8.29
8 000898 鞍钢股 份 16,977,858.99 7.80
9 600352 浙江龙 盛 16,872,895.02 7.75
10 000949 新乡化 纤 15,577,898.95 7.15 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
11 000959 首钢股 份 15,547,868.81 7.14
12 600259 广晟有 色 15,073,025.18 6.92
13 600808 马钢股 份 14,983,204.57 6.88
14 601699 潞安环 能 14,949,375.46 6.86
15 600219 南山铝 业 14,120,000.00 6.48
16 600837 海通证 券 13,851,551.00 6.36
17 000778 新兴铸 管 13,686,298.48 6.28
18 600188 兖州煤 业 13,489,325.22 6.19
19 000761 本钢板 材 13,210,901.19 6.07
20 000807 云铝股 份 13,154,598.00 6.04
21 002493 荣盛石 化 12,931,485.72 5.94
22 600348 阳泉煤 业 12,580,594.06 5.78
23 300067 安诺其 12,232,847.97 5.62
24 600711 盛屯矿 业 12,143,712.00 5.58
25 002440 闰土股 份 12,008,049.56 5.51
26 002340 格林美 11,987,575.12 5.50
27 000825 太钢不 锈 11,982,000.00 5.50
28 600282 南钢股 份 11,333,861.63 5.20
29 000983 西山煤 电 10,999,719.00 5.05
30 603599 广信股 份 10,583,265.45 4.86
31 600022 山东钢 铁 10,270,000.00 4.72
32 600299 安迪苏 10,135,746.07 4.65
33 000878 云南铜 业 10,084,385.00 4.63
34 600549 厦门钨 业 9,566,647.04 4.39
35 300285 国瓷材 料 9,545,597.00 4.38
36 002155 湖南黄 金 9,417,135.85 4.32
37 601600 中国铝 业 9,409,000.00 4.32
38 601388 怡球资 源 8,900,744.60 4.09
39 601233 桐昆股 份 8,626,169.57 3.96
40 300409 道氏技 术 8,425,432.00 3.87
41 600399 抚顺特 钢 8,412,328.00 3.86
42 600997 开滦股 份 8,395,204.00 3.85
43 600595 中孚实 业 8,302,563.41 3.81
44 600176 中国巨 石 8,172,971.00 3.75
45 002734 利民股 份 8,029,355.50 3.69
46 600500 中化国 际 7,719,844.00 3.54 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
47 002466 天齐锂 业 7,512,911.10 3.45
48 600759 洲际油 气 7,439,166.50 3.42
49 600028 中国石 化 7,284,000.00 3.34
50 300082 奥克股 份 7,087,867.00 3.25
51 601117 中国化 学 7,063,449.91 3.24
52 600687 刚泰控 股 7,000,854.00 3.21
53 002128 露天煤 业 6,812,053.00 3.13
54 000683 远兴能 源 6,775,000.00 3.11
55 601225 陕西煤 业 6,539,798.00 3.00
56 600803 新奥股 份 6,471,800.00 2.97
57 601666 平煤股 份 6,373,644.80 2.93
58 300160 秀强股 份 6,322,892.00 2.90
59 601216 君正集 团 6,304,000.00 2.89
60 601088 中国神 华 6,278,623.90 2.88
61 600307 酒钢宏 兴 6,110,000.00 2.81
62 000603 盛达矿 业 6,108,819.00 2.81
63 600507 方大特 钢 6,107,591.90 2.80
64 000060 中金岭 南 6,099,917.00 2.80
65 600999 招商证 券 6,055,094.54 2.78
66 300107 建新股 份 5,878,521.00 2.70
67 601899 紫金矿 业 5,870,000.00 2.70
68 600820 隧道股 份 5,865,726.03 2.69
69 600546 山煤国 际 5,853,650.00 2.69
70 000426 兴业矿 业 5,605,714.16 2.57
71 000830 鲁西化 工 5,551,914.00 2.55
72 000933 神火股 份 5,516,150.00 2.53
73 000627 天茂集 团 5,510,000.00 2.53
74 603969 银龙股 份 5,503,463.60 2.53
75 601212 白银有 色 5,441,125.24 2.50
76 601000 唐山港 5,350,789.00 2.46
77 601163 三角轮 胎 5,278,634.00 2.42
78 002146 荣盛发 展 5,224,275.00 2.40
79 601607 上海医 药 5,224,188.92 2.40
80 002538 司尔特 5,143,900.00 2.36
81 002648 卫星石 化 5,097,512.00 2.34
82 601857 中国石 油 5,045,000.00 2.32 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
83 600141 兴发集 团 5,031,870.00 2.31
84 300152 科融环 境 4,991,966.00 2.29
85 002496 辉丰股 份 4,955,471.00 2.28
86 600030 中信证 券 4,946,442.00 2.27
87 603979 金诚信 4,940,139.86 2.27
88 000402 金 融 街 4,921,463.29 2.26
89 600699 均胜电 子 4,908,159.00 2.25
90 300498 温氏股 份 4,874,186.00 2.24
91 601677 明泰铝 业 4,871,247.00 2.24
92 002002 鸿达兴 业 4,840,058.87 2.22
93 002585 双星新 材 4,818,778.24 2.21
94 600362 江西铜 业 4,767,627.00 2.19
95 600717 天津港 4,760,536.00 2.19
96 000969 安泰科 技 4,744,616.75 2.18
97 300398 飞凯材 料 4,741,255.00 2.18
98 601166 兴业银 行 4,656,000.00 2.14
99 000401 冀东水 泥 4,651,498.00 2.14
100 600919 江苏银 行 4,645,956.00 2.13
101 600111 北方稀 土 4,637,000.00 2.13
102 600594 益佰制 药 4,607,682.00 2.12
103 601390 中国中 铁 4,587,000.00 2.11
104 601952 苏垦农 发 4,551,003.00 2.09
105 600266 北京城 建 4,492,000.00 2.06
106 002588 史丹利 4,462,524.96 2.05
107 600068 葛洲坝 4,408,000.00 2.02
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000709 河钢股 份 25,338,894.52 11.63
2 000937 冀中能 源 25,265,552.90 11.60
3 600489 中金黄 金 23,558,656.49 10.82 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
4 600409 三友化 工 22,046,273.00 10.12
5 000758 中色股 份 21,257,753.26 9.76
6 000778 新兴铸 管 20,898,725.02 9.60
7 000898 鞍钢股 份 19,203,582.97 8.82
8 601699 潞安环 能 16,903,266.00 7.76
9 000959 首钢股 份 16,042,316.18 7.37
10 600352 浙江龙 盛 15,952,372.62 7.32
11 000807 云铝股 份 15,882,919.99 7.29
12 000949 新乡化 纤 15,543,027.03 7.14
13 000630 铜陵有 色 14,571,170.88 6.69
14 002493 荣盛石 化 14,378,106.20 6.60
15 000761 本钢板 材 14,083,091.60 6.47
16 600219 南山铝 业 13,697,511.50 6.29
17 600837 海通证 券 13,618,543.00 6.25
18 000825 太钢不 锈 13,391,217.80 6.15
19 601857 中国石 油 13,363,000.00 6.14
20 600259 广晟有 色 13,214,786.00 6.07
21 600808 马钢股 份 13,175,000.00 6.05
22 600019 宝钢股 份 12,520,684.84 5.75
23 600282 南钢股 份 11,726,604.09 5.38
24 300067 安诺其 11,663,158.40 5.36
25 600141 兴发集 团 11,179,179.00 5.13
26 601600 中国铝 业 11,055,007.00 5.08
27 601677 明泰铝 业 11,013,495.00 5.06
28 603599 广信股 份 10,827,909.72 4.97
29 600188 兖州煤 业 10,777,675.76 4.95
30 601388 怡球资 源 10,757,461.95 4.94
31 000603 盛达矿 业 10,167,113.00 4.67
32 600022 山东钢 铁 10,060,000.00 4.62
33 600299 安迪苏 9,833,693.71 4.52
34 000540 中天金 融 9,705,607.40 4.46
35 600176 中国巨 石 9,629,287.87 4.42
36 000983 西山煤 电 9,432,363.00 4.33
37 600997 开滦股 份 9,380,944.86 4.31
38 002440 闰土股 份 9,086,684.00 4.17
39 600820 隧道股 份 9,027,750.00 4.15
40 601233 桐昆股 份 8,987,555.92 4.13
41 600711 盛屯矿 业 8,730,234.00 4.01 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
42 000902 新洋丰 8,609,355.00 3.95
43 600399 抚顺特 钢 8,230,627.00 3.78
44 300285 国瓷材 料 8,154,214.59 3.74
45 600759 洲际油 气 8,146,345.00 3.74
46 600348 阳泉煤 业 8,120,726.08 3.73
47 002340 格林美 8,040,339.00 3.69
48 002155 湖南黄 金 7,947,455.75 3.65
49 600595 中孚实 业 7,870,266.88 3.61
50 600500 中化国 际 7,849,959.00 3.60
51 000990 诚志股 份 7,645,800.98 3.51
52 300082 奥克股 份 7,422,871.00 3.41
53 601117 中国化 学 7,411,986.40 3.40
54 601118 海南橡 胶 7,160,713.20 3.29
55 300398 飞凯材 料 7,016,348.00 3.22
56 603969 银龙股 份 6,897,025.20 3.17
57 600687 刚泰控 股 6,806,514.83 3.13
58 600803 新奥股 份 6,741,477.24 3.10
59 002318 久立特 材 6,616,909.81 3.04
60 601216 君正集 团 6,598,000.00 3.03
61 000683 远兴能 源 6,560,000.00 3.01
62 000830 鲁西化 工 6,490,000.00 2.98
63 002734 利民股 份 6,454,470.31 2.96
64 002128 露天煤 业 6,284,688.28 2.89
65 601666 平煤股 份 6,209,744.40 2.85
66 600307 酒钢宏 兴 6,170,000.00 2.83
67 600999 招商证 券 6,161,625.75 2.83
68 300160 秀强股 份 6,158,551.40 2.83
69 300107 建新股 份 5,965,399.00 2.74
70 600251 冠农股 份 5,933,533.81 2.72
71 600507 方大特 钢 5,815,300.00 2.67
72 600549 厦门钨 业 5,694,169.78 2.61
73 601899 紫金矿 业 5,494,017.00 2.52
74 601000 唐山港 5,421,631.60 2.49
75 000401 冀东水 泥 5,401,499.00 2.48
76 300152 科融环 境 5,362,092.80 2.46
77 002146 荣盛发 展 5,113,308.00 2.35
78 300401 花园生 物 5,078,181.10 2.33
79 601212 白银有 色 5,049,512.20 2.32 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
80 002496 辉丰股 份 5,035,000.00 2.31
81 601166 兴业银 行 4,977,000.00 2.29
82 601607 上海医 药 4,975,175.30 2.28
83 000969 安泰科 技 4,973,101.50 2.28
84 601311 骆驼股 份 4,968,874.04 2.28
85 002648 卫星石 化 4,856,325.00 2.23
86 600699 均胜电 子 4,845,346.00 2.22
87 600030 中信证 券 4,814,340.00 2.21
88 000426 兴业矿 业 4,811,553.00 2.21
89 601163 三角轮 胎 4,800,771.46 2.20
90 603979 金诚信 4,797,971.78 2.20
91 002538 司尔特 4,784,769.68 2.20
92 000402 金 融 街 4,748,813.96 2.18
93 600681 百川能 源 4,740,653.00 2.18
94 002002 鸿达兴 业 4,726,382.08 2.17
95 600266 北京城 建 4,679,133.94 2.15
96 600068 葛洲坝 4,614,235.00 2.12
97 600594 益佰制 药 4,579,145.00 2.10
98 601377 兴业证 券 4,566,000.00 2.10
99 600546 山煤国 际 4,555,970.00 2.09
100 600919 江苏银 行 4,485,000.00 2.06
101 600111 北方稀 土 4,481,640.50 2.06
102 600717 天津港 4,429,704.00 2.03
103 601390 中国中 铁 4,405,000.00 2.02
104 000897 津滨发 展 4,382,700.00 2.01
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,095,037,330.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,091,040,382.73
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,980,000.00 5.01
其中： 政策 性金 融债 9,980,000.00 5.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,000.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,981,000.00 5.01
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170204 17 国开 04 100,000 9,980,000.00 5.01
2 128024 宁行转 债 10 1,000.00 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 414,335.00
2 应收证 券清 算款 16,983,524.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 261,202.98
5 应收申 购款 12,765.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,671,828.28
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
睿鑫
热点
挖掘 A
类
1,960 19,601.23 275,058.73 0.72% 38,143,344.49 99.28%
东方
睿鑫
热点
挖掘 C
类
6,019 41,025.17 277,890.23 0.11% 246,652,636.73 99.89%
合计 7,979 35,762.49 552,948.96 0.19% 284,795,981.22 99.81%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方睿 鑫
热点挖 掘
A 类
10.92 0.00%
东方睿 鑫
热点挖 掘
C 类
5.62 0.00%
合计
16.54 0.00%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方睿 鑫热 点挖 掘A
类
0
东方睿 鑫热 点挖 掘C
类
0 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方睿 鑫热 点挖 掘A
类
0
东方睿 鑫热 点挖 掘C
类
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
东方睿 鑫热 点挖
掘A 类
东方睿 鑫热 点挖
掘 C 类
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 15 日 ） 基 金份
额总额
87,531,047.42 820,137,077.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,409,652.69 304,430,418.63
本报告 期基 金总 申购 份额 12,015,562.52 41,566,956.21
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 16,006,811.99 99,066,847.88
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,418,403.22 246,930,526.96
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为70,000.00 元 ；截 至 2017 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供3 年的 审计 服务 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券股份
有限公司
2 2,179,745,214.15 100.00% 2,029,996.11 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专 门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内， 本基 金 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 东方睿鑫热点挖掘混合 2017 年 年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券股份
有限公司
- - 380,000,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3 月30 日
