东 吴 进 取 策略 灵 活 配 置混 合 型 开 放式 证 券
投资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十一日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴进 取策 略混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 6 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 252,945,655.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 在适 度 控制 风险 并保 持良 好流
动 性 的前 提下 ，以 成长 股作 为 投资 对象 ，并 对不 同成
长类型 股票 采取 不同 操作 策略， 追求 超额 收益 。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下策 略， 根 据对 宏观 经济 、政 策和
证券市 场走 势的 综合 分析 ， 对基 金资 产在 股票 、 债 券、
现 金 和衍 生产 品上 的投 资比 例 进行 灵活 配置 。本 基金
的 投 资策 略主 要体 现在 资产 配 置策 略、 选股 策略 、股
票操作 策略 、 债 券投 资策 略、 权 证投 资策 略等 几方 面。
业绩比 较基 准 65%*沪深 300 指数+35%* 中 证全债 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 要低 于股 票型 基金 ， 高于 货币 市场 基金 和债
券 型 基金 ，在 证券 投资 基金 中 属于 风险 较高 、预 期收
益也较 高的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 贺倩
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-66060069
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 23,247,176.93 -2,464,141.58 60,883,169.28
本期利 润 70,963,907.81 -6,524,605.16 73,272,448.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0787 -0.0972 0.7140
本期基 金份 额净 值增 长率 2.57% -6.33% 29.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0294 0.4554 0.5538
期末基 金资 产净 值 260,379,385.16 90,723,049.59 103,747,490.88
期末基 金份 额净 值 1.0294 1.4554 1.5538
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.35% 1.07% 3.05% 0.53% -5.40% 0.54%
过去六 个月 6.09% 1.03% 6.40% 0.45% -0.31% 0.58%
过去一 年 2.57% 0.95% 14.04% 0.42% -11.47% 0.53%
过去三 年 24.44% 2.18% 12.60% 1.10% 11.84% 1.08%
过去五 年 78.74% 1.82% 45.47% 1.01% 33.27% 0.81% 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
59.67% 1.58% 43.07% 1.00% 16.60% 0.58%
注：比 较基 准=65%* 沪深300 指数+35%* 中 证全 债指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：比 较基 准=65%* 沪深300 指数+35%* 中 证全 债指 数
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 4.5000 2,977,515,061.00 8,759,911.22 2,986,274,972.22
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 4.5000 2,977,515,061.00 8,759,911.22 2,986,274,972.22
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会 信 用 代 码 913100007664967591 。 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 海 澜 集 团 有 限 公 司 分 别 控 股东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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70% 和30% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 、 特 定客 户资 产管 理和经 中国 证监 会批
准的其 他业 务。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 共 享共赢”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在“战 略 性人才梯队建 设、市场 化 体制机制改革 ”的经 营 策 略指导下， 公司各项
业务快 速发 展， 进一 步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司管 理的 资产 规模 合计 752.89 亿元 ，其 中， 公募 基金管 理规 模
266.41 亿 元， 专户 资产 管 理规 模 256.09 亿元 ， 子 公 司专项 资产 管理 规 模230.39 亿 元； 管理 各类
产品156 只 ， 其 中， 公 募 基金 27 只， 专户 产 品60 只， 子 公司 资产 计划69 只 ， 涵盖 了高 中低 不同
风险层 次的 多元 化产 品线 ，可满 足不 同类 型投 资者 的投资 需求 。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成 立了 绝对 收益 部， 谋求穿 越牛 熊的 正回 报。2017 年 公司 绝对 收益 策略 基金， 通过 灵活调 整，
在上半 年市 场震 荡中 ，规 避了市 场大 幅回 调的 风险 ，业绩 排名 持续 位列 同类 基金前 列。2017 年，
公司的固定收 益投资能 力 跃居行业 “ 第 一梯队 ” 。 据海通证券固 定收益类 资 产业绩排行 榜显示，
截至 2017 年年 底， 公司 旗 下的固 定收 益类 基金 以 8.29% 的 净值 增长 率， 位列 最 近两年 83 家入 选
基金公 司的 第二 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度 最佳 投 资风格*金 蝉奖 （东 吴新 经 济股票 型基 金， 《华 夏理 财 》杂志 ） 、2014 年
度新财 富最 智慧 投资 机构 （ 《新 财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王立立
权 益 投 资
部 副 总 经
理 兼 研 究
策 划 部 副
总 经 理 、
本 基 金 基
金经理
2015 年2 月6
日
- 6.5 年
硕士， 复旦 大学 世界 经
济专业 。 2010 年7 月至
2010 年12 月就 职于 中
信建投证券有限责任
公司投资银行部任经
理， 2011 年1 月至2012
年7 月 就职 于上 海汇 利
资产管理公司研究部
任研究 员， 自 2012 年7
月起加入东吴基金管东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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理有限 公司 ， 曾 任研 究
策划部 行业 研究 员、 基
金经理 助理 ， 现 任权 益
投资部副总经理兼研
究策划 部副 总经 理， 其
中自 2013 年 12 月 24
日起担任东吴嘉禾优
势精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、自 2014 年6 月14
日起担任东吴阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 自
2015 年2 月6 日 起担 任
东吴进取策略灵活配
置混合型开放式证券
投资基 金基 金 经 理、 自
2015 年5 月29 日起 担
任东吴行业轮动混合
型证券投资基金基金
经理，2015 年 12 月30
日至2017 年4 月19 日
担任东吴国企改革主
题灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金因 持 有的个别股票 连续停牌 ， 出现连续十个 交易日以 上 持有一家公司 发
行的证券市值 超过基金 资 产净值 10% 的情形。 除此 之外，本基金 管理人严 格 遵守《证券投 资基金
法》 、 中国 证监 会的 规定 和 基金合 同的 规定 及其 他有 关法律 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则
管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投 资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年度 ， 市 场出 现极 端 分化， 总体 来看 ， 机 构投 资者追 捧核 心资 产， 一线 龙头白 马股 全年
持续着凌厉的 走势，中 小 创科技股走势 低迷。四 季 度市场波动较 大，周期 、 消费、制造 业等板块
均有所 表现 ，但 市场 在年 末获利 回吐 和资 金的 季节 性压力 下出 现回 调。
全年来看，投 资者结构 的 变化使得价值 投资理念 得 到进一步的认 同，公司 行 业地位和质地 显
得格外 重要 。
年初 ， 在 分析 宏观 经济 环境 、 各 行业 政策 和上 市公 司业 绩的基 础上 ， 进取 策略 基金 配置 了 ppp 、
新能源 汽车 、制 造业 白马 等相关 行业 的股 票。 新能 源汽车 在年 中获 得可 观的 收益， 但 PPP 等板块
在利率上行的 背景下走 势 不如预期。目 前基金主 要 持仓集中在电 子、新能 源 车、地产、 银行、消东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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费等板 块。
全球经济复苏 持续，国 内 经济平稳，通 胀预期仍 在 。党和国家领 导人在各 种 场合多次提及 建
设美丽中国、 制造强国 。 制造强国立意 深远，新 能 源汽车、光伏 、风电、3C 、半导体等 领域都面
临新的 突破 。
展望2018 年度 宏观 格局 与 投资策 略， 我们 对经 济和 市场保 持乐 观， 预计 明年 经济平 稳增 长，
股市震 荡向 上， 市场 风格 更为均 衡， 价值 龙头 与成 长龙头 机会 并存 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.0294 元， 累 计净值 1.5494 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率2.57% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 14.04%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年投 资策 略， 市 场震荡 上行 ， 市场 风格 或 将从极 致逐 渐转 向均 衡 ， 价值龙 头与 成长
龙头的 配置 价值 并存 。 金 融监管 继续 推进 、 行 业集 中度进 一步 提升 、MSCI 带 来的海 外增 量资 金与
国内长线配置 资金的风 险 偏好这三方面 趋势性因 素 持续拥抱核心 资产。周 期 股行情在淡 季低库存
状态下 有望 受来 年旺 季需 求拉动 。 因 此，18 年 年初 可能仍 将延 续以 价值 蓝筹 核心资 产、 周期 股 为
主导的 行情 。
伴随着驱动力 效应边际 渐 弱 ，市场或将 逐渐走向 均 衡。成长也有 龙头，盈 利 推升估值重估 的
动能在 局部 依然 较强 ，优 质的真 成长 股将 逐渐 成为 资金追 逐的 资本 市场 新龙 头。
把握经济结构 转型重点 ， 布局四条投资 主线。一 是 创新驱动的制 造业产业 升 级方向。新能 源
汽车、 新能 源发 电、 半导 体、5G 等 领域 受益 政策 与 技术的 双重 驱动 。 二 是主 要矛盾 转变 和 “ 美好
生活” 需求驱 动的消费 升 级。三是 “ 高 质量发展 ” 重点方向之一 的生态文 明 。环保园林 提供重要
投资机 会。 四是 金融 地产 的核心 资产 配置 价值 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、 防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ： 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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（1 ） 紧 跟流 动性 要求 ， 完 善风险 控制 手段 。 本基 金 管理人 根据 《 公开 募集 开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理规 定 》 要求持 续关 注流 动性 新规 执行情 况 ， 从 制度 建设 、 系统控 制 、 指 标监 测、
部门间协作等 方面，不 断 优化流动性管 理工作流 程 ，建立健全本 基金管理 人 流动性风险 管理内部
控制体 系。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。
（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息 披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最新 出台 的法 律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。
（4） 跟踪 监管 动态 ， 及时 落实新 规 。 本 基金 管理 人 及时根 据新 颁布 的法 律法 规及监 管要 求进
行内部讨论， 成立工作 小 组，制订落实 方案。及 时 开展内部培训 ，修改相 关 制度与流程 ，升级业
务系统 并设 置风 控阀 值， 保障基 金投 资符 合监 管要 求。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司运营 总 监、基金会计 、产品策 划 人员、监察稽 核
人员 、 基 金投 资部 负责 人 等组成 ， 同时 ， 相关 基金 经理 、 总 裁指 定的 其他 人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。产 品 策划相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；监察稽核业 务相关人 员 对有关估值 政策、估
值流程和程序 、估值方 法 等事项的合规 合法性进 行 审核与监督。 基金经理 参 与估值委员 会对估值东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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的讨论，发表 意见 和建 议 ，与估值委员 会成员共 同 商定估值原则 和政策， 但 不介入基金 日常估值
业务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年最 多 分配八次，每 次
基金收益分配 比例不低 于 可分配收益 的 25%； 投资 当期出现净亏 损则不进 行 收益分配；基 金当期
收益应先弥补 上期累计 亏 损后，才可进 行收益分 配 ；基金收益分 配后每一 基 金份额净值 不能低于
面值。
本基金 于2017 年3 月 22 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2017 年 3 月 24 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记在册的 基金份额 持 有人发放红利 ，每 10 份 基金份额派发 红利 4.50 元，共计分配 利润为
2,986,274,972.22 元， 符 合基金 合同 有关 约定 。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎 回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有 人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计，注册 会 计师签字出 具
了安永 华明 （2018 ） 审 字 第 60469066_B05 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 37,662,177.08 13,821,986.77
结算备 付金 537,480.48 522,829.73
存出保 证金 929,310.71 90,205.68
交易性 金融 资产 226,138,674.20 77,217,828.42
其中： 股票 投资 206,236,674.20 72,542,102.82
基金投 资 - -
债券投 资 19,902,000.00 4,675,725.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 105,469.01 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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应收利 息 40,286.43 3,668.57
应收股 利 - -
应收申 购款 15,127.58 5,987.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 265,323,056.48 91,767,975.68
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,979,322.26 269,608.83
应付赎 回款 81,353.06 23,159.24
应付管 理人 报酬 473,091.03 116,237.24
应付托 管费 78,848.53 19,372.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,070,993.53 136,499.71
应交税 费 200,000.00 200,000.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 60,062.91 280,048.21
负债合 计 4,943,671.32 1,044,926.09
所有者权益：
实收基 金 252,945,655.51 62,334,572.93
未分配 利润 7,433,729.65 28,388,476.66
所有者 权益 合计 260,379,385.16 90,723,049.59
负债和 所有 者权 益总 计 265,323,056.48 91,767,975.68
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.0294 元 ，基 金份 额总 额252,945,655.51 份。
7.2 利润表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入 97,159,723.26 -3,492,411.40
1.利息 收入 6,512,906.82 138,487.81 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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其中： 存款 利息 收入 3,922,752.45 107,521.65
债券利 息收 入 148,192.26 30,966.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,441,962.11 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 34,585,433.08 368,480.86
其中： 股票 投资 收益 44,140,466.84 1,315,729.91
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -11,918,738.99 -1,194,498.59
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,363,705.23 247,249.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
47,716,730.88 -4,060,463.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 8,344,652.48 61,083.51
减： 二、费用 26,195,815.45 3,032,193.76
1．管 理人 报酬 13,881,093.64 1,423,723.55
2．托 管费 2,313,515.61 237,287.20
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,649,610.71 971,243.40
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 351,595.49 399,939.61
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
70,963,907.81 -6,524,605.16
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
70,963,907.81 -6,524,605.16
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
62,334,572.93 28,388,476.66 90,723,049.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 70,963,907.81 70,963,907.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
190,611,082.58 2,894,356,317.40 3,084,967,399.98
其中：1. 基 金申 购款 6,809,272,356.77 2,962,708,859.39 9,771,981,216.16
2. 基金 赎回 款 -6,618,661,274.19 -68,352,541.99 -6,687,013,816.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,986,274,972.22 -2,986,274,972.22
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
252,945,655.51 7,433,729.65 260,379,385.16
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -6,524,605.16 -6,524,605.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-4,437,230.23 -2,062,605.90 -6,499,836.13
其中：1. 基 金申 购款 37,428,074.08 16,223,610.62 53,651,684.70
2. 基金 赎回 款 -41,865,304.31 -18,286,216.52 -60,151,520.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
62,334,572.93 28,388,476.66 90,723,049.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 吴婷____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系经 中国证券监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可[2009]140 号文 核准，由 基 金管理人东吴 基金
管理有 限公 司向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同 于 2009 年 5 月 6 日正 式生 效。 首 次设立 募集 规模 为
1,048,618,365.29 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记人 为东 吴基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证、以 及法 律法 规或 经中 国证监 会批 准允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 的业 绩比 较基 准=65%*沪深 300 指数+35%* 中 证 全债指 数。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券 投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 会 计政 策和 会计估 计 变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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7.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳 印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增 值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租 入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中 证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
海澜集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：2017 年 12 月 30 日 《 东吴基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 的公 告》 ，经 东 吴基金 管理 有限 公
司（以下简称 “本公司” ）股东会审议 通过，并经 中国证券监督 管理委员会 证监许可[2017]1664
号文批复同意 ，本公司 原 股东上海兰生 （集团） 有 限公司将其持 有的本公 司 30% 股权转让 给海澜
集团有限公司 。截止财 务 报表批准日， 该股权转 让 尚未完成工商 变更登记 。 本基金与关 联方的所
有交易 均是 在正 常业 务中 按照一 般商 业条 款订 立。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
945,974,135.54 14.77% 14,373,969.65 2.24%
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 21 页 共 42 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
10,900,577.18 3.32% 4,414,634.50 8.63%
7.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
869,193.49 14.75% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东吴证券股份
有限公司
13,386.36 2.27% - -
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 22 页 共 42 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,881,093.64 1,423,723.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
310,616.65 81,774.37
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,313,515.61 237,287.20
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 37,662,177.08 1,971,082.19 13,821,986.77 101,257.33 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 23 页 共 42 页
股份有限公司
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司，2017 年度获得 的利息收入 为人民币 42,691.40 元(2016 年度：人 民币
4,604.92 元)，2017 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币537,480.48 元(2016 年末 ： 人民 币 522,829.73
元) 。
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.8 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 24 页 共 42 页
原
因
价
603986
兆易
创新
2017
年 11
月1 日
重大
资产
重组
153.72
2018
年3 月
2 日
150.00 634,628 49,551,785.91 97,555,016.16 -
300090
盛运
环保
2017
年 12
月1 日
重大
资产
重组
9.24 - - 1,906,730 20,285,488.20 17,618,185.20 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
资产
重组
52.04 - - 47 2,675.49 2,445.88 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 25 页 共 42 页
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 90,912,518.76 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 135,226,155.44
元， 无 属于 第三 层次 余额 （于 2016 年12 月 31 日 ， 属于第 一层 次的 余额 为人 民币 71,184,234.42
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 6,033,594.00 元 ，无属 于第 三层 次余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第三层次 。本基金 政 策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时 点。本基
金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 206,236,674.20 77.73 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 26 页 共 42 页
其中： 股票 206,236,674.20 77.73
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 19,902,000.00 7.50
其中： 债券 19,902,000.00 7.50
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,199,657.56 14.40
8 其他各 项资 产 984,724.72 0.37
9 合计 265,323,056.48 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,239,000.00 0.48
B
采矿业 - -
C
制造业 190,714,083.32 73.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 7,103,599.05 2.73
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,109,347.44 2.73
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,445.88 0.00
S
综合 - -
合计 206,236,674.20 79.21
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 603986 兆易创 新 634,628 97,555,016.16 37.47
2 300316 晶盛机 电 864,922 18,085,519.02 6.95
3 600568 中珠医 疗 2,296,170 17,841,240.90 6.85
4 300090 盛运环 保 1,906,730 17,618,185.20 6.77
5 002202 金风科 技 712,590 13,432,321.50 5.16
6 600585 海螺水 泥 249,622 7,321,413.26 2.81
7 002310 东方园 林 351,840 7,096,612.80 2.73
8 300355 蒙草生 态 564,356 7,077,024.24 2.72
9 600031 三一重 工 700,600 6,354,442.00 2.44
10 002129 中环股 份 546,996 6,284,984.04 2.41
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600491 龙元建 设 114,625,725.12 126.35 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 28 页 共 42 页
2 600568 中珠医 疗 94,883,324.77 104.59
3 300090 盛运环 保 84,761,901.31 93.43
4 300197 铁汉生 态 79,990,512.32 88.17
5 000776 广发证 券 72,245,978.56 79.63
6 600028 中国石 化 71,262,556.74 78.55
7 002310 东方园 林 67,284,615.90 74.16
8 600110 诺德股 份 66,282,154.84 73.06
9 300316 晶盛机 电 65,361,324.60 72.04
10 601336 新华保 险 62,840,713.49 69.27
11 300355 蒙草生 态 58,570,103.57 64.56
12 002195 二三四 五 57,098,522.29 62.94
13 002466 天齐锂 业 55,646,484.76 61.34
14 603986 兆易创 新 55,118,268.82 60.75
15 000807 云铝股 份 52,134,209.34 57.47
16 601012 隆基股 份 51,823,974.64 57.12
17 300335 迪森股 份 51,642,488.71 56.92
18 600109 国金证 券 49,612,960.13 54.69
19 600068 葛洲坝 48,097,393.79 53.02
20 601166 兴业银 行 46,701,154.30 51.48
21 300476 胜宏科 技 44,623,292.66 49.19
22 000997 新大陆 44,485,550.58 49.03
23 600282 南钢股 份 42,840,640.60 47.22
24 300116 坚瑞沃 能 41,756,922.98 46.03
25 000401 冀东水 泥 41,126,876.00 45.33
26 002517 恺英网 络 39,874,510.51 43.95
27 601668 中国建 筑 39,564,897.62 43.61
28 601688 华泰证 券 39,055,540.46 43.05
29 002343 慈文传 媒 37,805,047.20 41.67
30 002340 格林美 37,769,893.80 41.63
31 600477 杭萧钢 构 36,401,692.31 40.12
32 600449 宁夏建 材 35,908,911.51 39.58
33 600633 浙数文 化 35,861,834.41 39.53
34 300166 东方国 信 35,713,633.79 39.37
35 000830 鲁西化 工 34,485,380.30 38.01
36 300014 亿纬锂 能 32,676,734.03 36.02
37 600392 盛和资 源 32,546,146.96 35.87 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 29 页 共 42 页
38 600963 岳阳林 纸 31,204,327.65 34.40
39 300336 新文化 30,859,546.17 34.02
40 002202 金风科 技 30,591,606.89 33.72
41 600362 江西铜 业 30,215,461.00 33.31
42 000001 平安银 行 30,107,018.44 33.19
43 300367 东方网 力 29,983,658.45 33.05
44 002562 兄弟科 技 28,984,974.24 31.95
45 300064 豫金刚 石 28,102,130.00 30.98
46 300068 南都电 源 27,990,468.96 30.85
47 002321 华英农 业 27,988,082.25 30.85
48 600309 万华化 学 27,160,430.76 29.94
49 300545 联得装 备 27,110,149.14 29.88
50 000615 京汉股 份 25,085,906.83 27.65
51 603589 口子窖 24,922,539.00 27.47
52 000933 神火股 份 24,447,348.55 26.95
53 002245 澳洋顺 昌 24,166,463.09 26.64
54 000786 北新建 材 24,165,302.00 26.64
55 300070 碧水源 23,960,384.36 26.41
56 600373 中文传 媒 23,938,453.80 26.39
57 600720 祁连山 23,916,612.00 26.36
58 002200 云投生 态 23,645,577.36 26.06
59 600409 三友化 工 23,548,414.06 25.96
60 600036 招商银 行 23,546,344.61 25.95
61 601318 中国平 安 21,520,022.00 23.72
62 600884 杉杉股 份 21,247,705.68 23.42
63 300073 当升科 技 21,195,939.98 23.36
64 600570 恒生电 子 21,130,328.20 23.29
65 603799 华友钴 业 20,817,491.05 22.95
66 300450 先导智 能 19,287,921.92 21.26
67 002142 宁波银 行 18,931,186.98 20.87
68 603019 中科曙 光 18,505,881.83 20.40
69 600426 华鲁恒 升 18,425,887.78 20.31
70 002709 天赐材 料 18,115,078.22 19.97
71 300377 赢时胜 17,965,694.34 19.80
72 300078 思创医 惠 17,950,662.64 19.79
73 300237 美晨科 技 16,937,035.13 18.67 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 30 页 共 42 页
74 002555 三七互 娱 15,857,230.63 17.48
75 002139 拓邦股 份 15,667,261.69 17.27
76 002174 游族网 络 15,541,264.50 17.13
77 002460 赣锋锂 业 14,071,504.00 15.51
78 300418 昆仑万 维 13,666,004.31 15.06
79 300274 阳光电 源 13,242,401.70 14.60
80 002009 天奇股 份 12,845,430.00 14.16
81 601766 中国中 车 12,741,192.00 14.04
82 600056 中国医 药 12,421,185.00 13.69
83 000977 浪潮信 息 12,369,884.60 13.63
84 600062 华润双 鹤 11,987,862.51 13.21
85 002636 金安国 纪 11,457,678.01 12.63
86 600585 海螺水 泥 11,331,234.44 12.49
87 000725 京东 方A 11,328,288.00 12.49
88 600418 江淮汽 车 11,243,967.40 12.39
89 002624 完美世 界 10,529,442.50 11.61
90 601222 林洋能 源 10,095,749.78 11.13
91 601992 金隅股 份 10,018,043.00 11.04
92 002596 海南瑞 泽 9,309,929.84 10.26
93 600525 长园集 团 8,943,532.80 9.86
94 002129 中环股 份 8,625,912.24 9.51
95 600015 华夏银 行 8,213,466.37 9.05
96 002439 启明星 辰 8,173,592.00 9.01
97 600340 华夏幸 福 7,656,499.00 8.44
98 300310 宜通世 纪 7,441,039.08 8.20
99 002456 欧菲科 技 6,530,841.12 7.20
100 002643 万润股 份 6,418,001.82 7.07
101 600031 三一重 工 6,131,009.00 6.76
102 002611 东方精 工 5,598,419.44 6.17
103 002850 科达利 5,594,313.06 6.17
104 002383 合众思 壮 5,571,963.06 6.14
105 300059 东方财 富 5,516,238.00 6.08
106 601009 南京银 行 5,482,940.00 6.04
107 601818 光大银 行 5,462,643.00 6.02
108 002739 万达电 影 5,347,958.67 5.89
109 300467 迅游科 技 4,854,122.32 5.35 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 31 页 共 42 页
110 000538 云南白 药 4,782,043.00 5.27
111 600366 宁波韵 升 4,648,985.00 5.12
112 002535 林州重 机 4,082,280.00 4.50
113 300033 同花顺 3,481,728.00 3.84
114 300115 长盈精 密 3,350,601.83 3.69
115 601628 中国人 寿 3,301,209.00 3.64
116 600584 长电科 技 3,091,279.00 3.41
117 600487 亨通光 电 3,039,720.00 3.35
118 002068 黑猫股 份 2,982,907.00 3.29
119 601618 中国中 冶 2,641,827.00 2.91
120 002143 印纪传 媒 2,624,692.00 2.89
121 000928 中钢国 际 2,603,776.82 2.87
122 600183 生益科 技 2,602,535.62 2.87
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600491 龙元建 设 109,219,727.33 120.39
2 600568 中珠医 疗 81,337,973.02 89.66
3 300197 铁汉生 态 78,523,818.92 86.55
4 002310 东方园 林 76,738,000.34 84.58
5 600028 中国石 化 72,933,904.54 80.39
6 000776 广发证 券 70,146,935.72 77.32
7 300090 盛运环 保 69,530,444.63 76.64
8 600110 诺德股 份 68,229,420.15 75.21
9 002195 二三四 五 67,203,740.96 74.08
10 601336 新华保 险 61,949,308.01 68.28
11 300335 迪森股 份 58,607,827.74 64.60
12 300316 晶盛机 电 58,389,291.77 64.36
13 300355 蒙草生 态 58,234,289.59 64.19
14 002466 天齐锂 业 56,732,211.31 62.53
15 002517 恺英网 络 51,882,389.18 57.19
16 601012 隆基股 份 51,115,847.42 56.34
17 000997 新大陆 50,907,151.59 56.11 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 32 页 共 42 页
18 300476 胜宏科 技 50,515,291.79 55.68
19 000807 云铝股 份 47,990,959.89 52.90
20 600068 葛洲坝 46,197,092.67 50.92
21 601166 兴业银 行 45,955,504.23 50.65
22 600109 国金证 券 45,866,224.51 50.56
23 600477 杭萧钢 构 44,792,198.90 49.37
24 300116 坚瑞沃 能 42,744,991.77 47.12
25 002340 格林美 42,579,871.08 46.93
26 300014 亿纬锂 能 42,035,929.03 46.33
27 601668 中国建 筑 40,771,035.55 44.94
28 600282 南钢股 份 39,508,130.66 43.55
29 600392 盛和资 源 39,167,139.39 43.17
30 000401 冀东水 泥 38,567,821.45 42.51
31 601688 华泰证 券 37,743,368.69 41.60
32 002343 慈文传 媒 37,333,015.01 41.15
33 000830 鲁西化 工 35,184,595.14 38.78
34 300166 东方国 信 34,956,530.48 38.53
35 600449 宁夏建 材 33,177,532.13 36.57
36 600633 浙数文 化 31,770,324.00 35.02
37 002562 兄弟科 技 30,767,305.13 33.91
38 300336 新文化 30,619,465.10 33.75
39 000001 平安银 行 29,297,060.58 32.29
40 600884 杉杉股 份 28,654,978.84 31.59
41 300367 东方网 力 28,258,493.98 31.15
42 300545 联得装 备 27,603,608.16 30.43
43 600362 江西铜 业 27,238,076.02 30.02
44 300450 先导智 能 27,097,040.34 29.87
45 002321 华英农 业 26,883,310.36 29.63
46 603589 口子窖 26,751,114.38 29.49
47 603799 华友钴 业 26,599,799.04 29.32
48 600309 万华化 学 26,374,814.44 29.07
49 600963 岳阳林 纸 26,235,100.46 28.92
50 600570 恒生电 子 24,498,216.78 27.00
51 600036 招商银 行 24,133,657.00 26.60
52 000786 北新建 材 23,809,862.00 26.24
53 000615 京汉股 份 23,574,294.90 25.98
54 300068 南都电 源 23,559,073.32 25.97
55 002245 澳洋顺 昌 23,502,830.86 25.91 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 33 页 共 42 页
56 300064 豫金刚 石 23,348,474.21 25.74
57 300070 碧水源 23,320,114.54 25.70
58 600373 中文传 媒 23,066,099.01 25.42
59 000933 神火股 份 22,095,479.24 24.35
60 600409 三友化 工 21,915,408.26 24.16
61 600720 祁连山 21,828,378.02 24.06
62 601318 中国平 安 21,510,094.45 23.71
63 002200 云投生 态 20,478,280.61 22.57
64 002709 天赐材 料 19,313,110.48 21.29
65 300237 美晨科 技 18,925,857.53 20.86
66 002142 宁波银 行 18,889,324.60 20.82
67 600426 华鲁恒 升 18,779,801.23 20.70
68 300078 思创医 惠 18,749,907.20 20.67
69 300377 赢时胜 18,540,654.50 20.44
70 002202 金风科 技 18,440,842.76 20.33
71 603019 中科曙 光 17,925,051.00 19.76
72 300073 当升科 技 16,816,058.34 18.54
73 002555 三七互 娱 16,504,614.80 18.19
74 002139 拓邦股 份 15,959,426.25 17.59
75 002174 游族网 络 15,163,351.74 16.71
76 002460 赣锋锂 业 14,011,640.53 15.44
77 300418 昆仑万 维 12,961,103.30 14.29
78 300274 阳光电 源 12,957,518.02 14.28
79 601766 中国中 车 12,383,597.00 13.65
80 002009 天奇股 份 12,376,503.16 13.64
81 002624 完美世 界 12,299,132.78 13.56
82 600062 华润双 鹤 12,072,232.24 13.31
83 000977 浪潮信 息 11,948,854.30 13.17
84 600056 中国医 药 11,493,737.59 12.67
85 000725 京东 方A 11,126,870.95 12.26
86 600418 江淮汽 车 10,545,393.12 11.62
87 603986 兆易创 新 10,011,893.24 11.04
88 002636 金安国 纪 9,812,317.02 10.82
89 601222 林洋能 源 9,519,949.94 10.49
90 601992 金隅股 份 9,333,759.00 10.29
91 600525 长园集 团 8,821,234.00 9.72
92 002596 海南瑞 泽 8,514,790.65 9.39
93 600015 华夏银 行 8,480,876.98 9.35 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 34 页 共 42 页
94 600340 华夏幸 福 8,095,868.20 8.92
95 002439 启明星 辰 7,156,508.72 7.89
96 600382 广东明 珠 6,841,284.93 7.54
97 300310 宜通世 纪 6,606,534.38 7.28
98 002456 欧菲科 技 6,272,644.00 6.91
99 002643 万润股 份 5,994,945.68 6.61
100 601818 光大银 行 5,713,477.09 6.30
101 601009 南京银 行 5,557,257.80 6.13
102 002297 博云新 材 5,511,499.34 6.08
103 000018 神州长 城 5,371,536.91 5.92
104 002850 科达利 5,365,117.00 5.91
105 002611 东方精 工 5,323,413.36 5.87
106 300467 迅游科 技 5,191,130.28 5.72
107 300059 东方财 富 5,155,904.00 5.68
108 002383 合众思 壮 5,040,258.00 5.56
109 002739 万达电 影 4,780,319.05 5.27
110 600366 宁波韵 升 4,685,162.00 5.16
111 000928 中钢国 际 4,642,385.90 5.12
112 000538 云南白 药 4,606,140.00 5.08
113 002535 林州重 机 4,232,985.22 4.67
114 600585 海螺水 泥 4,009,256.01 4.42
115 000065 北方国 际 4,006,121.00 4.42
116 600487 亨通光 电 3,596,233.00 3.96
117 300115 长盈精 密 3,563,610.91 3.93
118 601628 中国人 寿 3,397,532.79 3.74
119 300033 同花顺 3,318,906.90 3.66
120 002068 黑猫股 份 3,288,120.50 3.62
121 600584 长电科 技 3,264,890.00 3.60
122 002358 森源电 气 3,254,623.43 3.59
123 600183 生益科 技 2,959,702.02 3.26
124 002143 印纪传 媒 2,651,260.00 2.92
125 601618 中国中 冶 2,567,945.00 2.83
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,226,371,589.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,183,992,835.87 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 35 页 共 42 页
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,902,000.00 7.64
9 其他 - -
10 合计 19,902,000.00 7.64
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111771992 17 合 肥科 技
农村商 行
CD065
200,000 19,902,000.00 7.64
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 929,310.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,286.43
5 应收申 购款 15,127.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 984,724.72
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603986 兆易创 新 97,555,016.16 37.47 重大资 产重 组
2 300090 盛运环 保 17,618,185.20 6.77 重大资 产重 组
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,858 36,883.30 187,778,226.79 74.24% 65,167,428.72 25.76%
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
本基金 本报 告期 末基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 开放式 基金 。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部负 责人 及本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 份额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
1,048,618,365.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,334,572.93
本报告 期基 金总 申购 份额 6,809,272,356.77
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,618,661,274.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 252,945,655.51
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2017 年4 月10 日， 冯 玉泉不 再担 任公 司董 事一 职，由 陈建 国担 任公 司董 事会董 事。
2 、2017 年 12 月 27 日， 陈 辉峰 、 陈 如奇 、 倪 雪梅 、 贝政新 不再 担任 公司 董事 一职 ， 由 汤勇、
周虹、 张婉 苏、 方志 刚担 任公司 董事 会董 事。
本报告 期内 基金 托管 人发 生以下 人事 变动 ：
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 上 海
分所， 该事 务所 自2017 年 起为本 基金 提供 审计 服务 至今， 本报 告期 内支 付审 计费 60000 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 945,974,135.54 14.77% 869,193.49 14.75% -
中泰证券 2 685,446,324.36 10.70% 636,771.52 10.80% -
华信证券 1 639,675,418.95 9.99% 595,726.48 10.11% -
长江证券 1 632,014,529.06 9.87% 575,956.06 9.77% -
首创证券 2 613,509,425.68 9.58% 559,255.67 9.49% -
东方证券 1 528,887,278.29 8.26% 481,976.82 8.18% -
中金公司 4 458,282,346.00 7.15% 423,099.87 7.18% -
天风证券 2 386,850,572.79 6.04% 354,379.51 6.01% - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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东北证券 1 306,846,113.38 4.79% 279,629.38 4.74% -
安信证券 2 272,067,675.26 4.25% 253,376.58 4.30% -
东兴证券 1 231,217,091.22 3.61% 215,332.46 3.65% -
招商证券 1 168,138,523.03 2.62% 153,224.75 2.60% -
兴业证券 1 143,563,913.55 2.24% 133,702.02 2.27% -
国信证券 2 132,352,140.22 2.07% 120,613.07 2.05% -
中信建投 1 118,849,111.25 1.86% 110,688.63 1.88% -
银河证券 1 91,584,884.74 1.43% 83,461.32 1.42% -
申港证券 2 38,534,114.21 0.60% 35,886.92 0.61% -
国海证券 1 11,998,230.60 0.19% 11,174.32 0.19% -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 5 个， 分别 为财 通证 券、广 发证 券、 天风 证券 、申港 证券 、中 泰 证
券交易 单元 ，退 租五 矿证 券、高 华证 券交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2017 年年 度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 10,900,577.18 3.32% - - - -
中泰证券 32,473,848.20 9.90% - - - -
华信证券 30,284,110.10 9.23% - - - -
长江证券 6,414,877.55 1.96% - - - -
首创证券 34,116,557.28 10.40% - - - -
东方证券 2,072,988.99 0.63% - - - -
中金公司 - - - - - -
天风证券 750.91 0.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 120,522,070.80 36.74% - - - -
东兴证券 540,655.50 0.16% - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 29,502,061.57 8.99% - - - -
中信建投 8,257,817.60 2.52% - - - -
银河证券 - - - - - -
申港证券 52,944,151.20 16.14% - - - -
国海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
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东吴基金管理有限公司
2018 年3 月31 日
