东 吴 行 业 轮动 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十一日
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴行 业轮 动混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 23 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 605,332,966.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 通过 对 行业 轮动 规律 的把 握，
侧 重 投资 于预 期收 益较 高的 行 业， 并重 点投 资具 有成
长 优 势、 估值 优势 和竞 争优 势 的上 市公 司股 票， 追求
超额收 益。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下策 略， 根 据对 宏观 经济 、政 策和
证 券 市场 走势 的综 合分 析， 确 定基 金资 产在 股票 、衍
生 产 品、 债券 和现 金上 的配 置 比例 。采 取行 业轮 动策
略， 对 股票 资产 在不 同行 业之间 进行 适时 的行 业轮 动，
动 态 增大 预期 收益 率较 高的 行 业配 置， 减少 预期 收益
率 较 低的 行业 配置 。对 于股 票 投资 策略 ，重 点投 资具
有 成 长优 势、 估值 优势 和竞 争 优势 的上 市公 司股 票，
追求超 额收 益。
业绩比 较基 准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 均高 于货 币型 基金 和 债券 型基 金， 低于 股票
型 基 金， 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预期 收益
较高的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 郑鹏
联系电 话 021-50509888-8308 010-85238667 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95577
传真 021-50509888-8211 010-85238680
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -8,797,395.54 -107,668,870.46 579,862,145.43
本期利 润 2,068,877.75 -87,428,185.31 492,361,156.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0030 -0.1148 0.3910
本期基 金份 额净 值增 长率 0.15% -9.50% 32.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2995 -0.2821 -0.1590
期末基 金资 产净 值 474,100,287.38 554,372,167.51 798,720,130.98
期末基 金份 额净 值 0.7832 0.7820 0.8641
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.25% 1.44% 3.63% 0.60% -8.88% 0.84%
过去六 个月 2.69% 1.30% 7.41% 0.52% -4.72% 0.78% 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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过去一 年 0.15% 1.21% 16.25% 0.48% -16.10% 0.73%
过去三 年 20.49% 2.38% 13.08% 1.26% 7.41% 1.12%
过去五 年 10.26% 2.07% 49.49% 1.16% -39.23% 0.91%
自基金 合同
生效起 至今
-16.51% 1.91% 28.93% 1.29% -45.44% 0.62%
注：比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 证全 债指 数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴行 业轮 动基 金 于 2008 年4 月23 日 成立 。
2、比 较基 准=75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全 债指 数 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
过去三 年未 进行 过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会 信 用 代 码 913100007664967591 。 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 海 澜 集 团 有 限 公 司 分 别 控 股
70% 和30% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 、 特 定客 户资 产管 理和经 中国 证监 会批
准的其 他业 务。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 共 享共赢”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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协同发展，尤 其在“战 略 性人才梯队建 设、市场 化 体制机制改革 ”的经 营 策 略指导下， 公司各项
业务快 速发 展， 进一 步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司管 理的 资产 规模 合计 752.89 亿元 ，其 中， 公募 基金管 理规 模
266.41 亿 元， 专户 资产 管 理规 模 256.09 亿元 ， 子 公 司专项 资产 管理 规 模230.39 亿 元； 管理 各类
产品156 只 ， 其 中， 公 募 基金 27 只， 专户 产 品60 只， 子 公司 资产 计划69 只 ， 涵盖 了高 中低 不同
风险层 次的 多元 化产 品线 ，可满 足不 同类 型投 资者 的投资 需求 。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成 立了 绝对 收益 部， 谋求穿 越牛 熊的 正回 报。2017 年 公司 绝对 收益 策略 基金， 通过 灵活调 整，
在上半 年市 场震 荡中 ，规 避了市 场大 幅回 调的 风险 ，业绩 排名 持续 位列 同类 基金前 列。2017 年，
公司的固定收 益投资能 力 跃居行业 “ 第 一梯队 ” 。 据海通证券固 定收益类 资 产业绩排行 榜显示，
截至 2017 年年 底， 公司 旗 下的固 定收 益类 基金 以 8.29% 的 净值 增长 率， 位列 最 近两年 83 家入 选
基金公 司的 第二 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度 最佳 投 资风格*金 蝉奖 （东 吴新 经 济股票 型基 金， 《华 夏理 财 》杂志 ） 、2014 年
度新财 富最 智慧 投资 机构 （ 《新 财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王立立
权 益 投 资
部 副 总 经
理 兼 研 究
策 划 部 副
总 经 理 、
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
29 日
- 6.5 年
硕士， 复旦 大学 世界 经
济专业 。 2010 年7 月至
2010 年12 月就 职于 中
信建投证券有限责任
公司投资银行部任经
理， 2011 年1 月至2012
年7 月 就职 于上 海汇 利
资产管理公司研究部
任研究 员， 自 2012 年7
月起加入东吴基金管
理有限 公司 ， 曾 任研 究
策划部 行业 研究 员、 基
金经理 助理 ， 现 任权 益
投资部副总经理兼研
究策划 部副 总经 理， 其
中， 自2013 年 12 月24东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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日起担任东吴嘉禾优
势精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、自 2014 年6 月14
日起担任东吴阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 自
2015 年2 月6 日 起担 任
东吴进取策略灵活 配
置混合型开放式证券
投资基 金基 金经 理、 自
2015 年5 月29 日起 担
任东吴行业轮动混合
型证券投资基金基金
经理，2015 年 12 月30
日至2017 年4 月19 日
担任东吴国企改革主
题灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金因 持 有的个别股票 连续停牌 ， 出现连续十个 交易日以 上 持有一家公司 发
行的证券市值 超过基金 资 产净值 10% 的情形。 除此 之外，本基金 管理人严 格 遵守《证券投 资基金
法》 、 中国 证监 会的 规定 和 基金合 同的 规定 及其 他有 关法律 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则
管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投 资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年度 ， 市 场出 现极 端 分化， 总体 来看 ， 机 构投 资者追 捧核 心资 产， 一线 龙头白 马股 全年
持续着凌厉的 走势，中 小 创科技股走势 低迷。四 季 度市场波动较 大，周期 、 消费、制造 业等板块
均有所 表现 ，但 市场 在年 末获利 回吐 和资 金的 季节 性压力 下出 现回 调。
全年来看，投 资者结构 的 变化使得价值 投资理念 得 到进一步的认 同，公司 行 业地位和质地 显
得格外 重要 。
年初 ， 在 分析 宏观 经济 环境 、 各 行业 政策 和上 市公 司业 绩的基 础上 ， 行业 轮动 基金 配置 了 ppp 、
新能源 汽车 、制 造业 白马 等相关 行业 的股 票。 新能 源汽车 在年 中获 得可 观的 收益， 但 PPP 等板块
在利率上行的 背景下走 势 不如预期。目 前基金主 要 持仓集中在电 子、新能 源 车、地产、 银行、消
费等板 块。
全球经济复苏 持续，国 内 经济平稳，通 胀预期仍 在 。党和国家领 导人在各 种 场合多次提及 建
设美丽中国、 制造强国 。 制造强国立意 深远，新 能 源汽车、光伏 、风电、3C 、半导体等 领域都面
临新的 突破 。
展望2018 年度 宏观 格局 与 投资策 略， 我们 对经 济和 市场保 持乐 观， 预计 明年 经济平 稳增 长，东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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股市震 荡向 上， 市场 风格 更为均 衡， 价值 龙头 与成 长龙头 机会 并存 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.7832 元， 累 计净值 0.8632 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率0.15% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 16.25% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年投 资策 略， 市 场震荡 上行 ， 市场 风格 或 将从极 致逐 渐转 向均 衡 ， 价值龙 头与 成长
龙头的 配置 价值 并存 。 金 融监管 继续 推进 、 行 业集 中度进 一步 提升 、MSCI 带 来的海 外增 量资 金与
国内长线配置 资金的风 险 偏好这三方面 趋势性因 素 持续拥抱核心 资产。周 期 股行情在淡 季低库存
状态下 有望 受来 年旺 季需 求拉动 。 因 此，18 年 年初 可能仍 将延 续以 价值 蓝筹 核心资 产、 周期 股 为
主导的 行情 。
伴随着驱动力 效应边际 渐 弱，市场或将 逐渐走向 均 衡。成长也有 龙头，盈 利 推升估值重估 的
动能在 局部 依然 较强 ，优 质的真 成长 股将 逐渐 成为 资金追 逐的 资本 市场 新龙 头。
把握经济结构 转型重点 ， 布局四条投资 主线。一 是 创新驱动的制 造业产业 升 级方向。新能 源
汽车、 新能 源发 电、 半导 体、5G 等 领域 受益 政策 与 技术的 双重 驱动 。 二 是主 要矛盾 转变 和 “ 美好
生活” 需求驱 动的消费 升 级。三是 “ 高 质量发展 ” 重点方向之一 的生态文 明 。环保园林 提供重要
投资机 会。 四是 金融 地产 的核心 资产 配置 价值 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作 、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟流 动性 要求 ， 完 善风险 控制 手段 。 本基 金 管理人 根据 《 公开 募集 开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理 规 定 》 要求持 续关 注流 动性 新规 执行情 况 ， 从 制度 建设 、 系统控 制 、 指 标监 测、
部门间协作等 方面，不 断 优化流动性管 理工作流 程 ，建立健全本 基金管理 人 流动性风险 管理内部
控制体 系。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。
（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息 披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最新 出台 的 法律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。
（4） 跟踪 监管 动态 ， 及时 落实新 规 。 本 基金 管理 人 及时根 据新 颁布 的法 律法 规及监 管要 求进
行内部讨论， 成立工作 小 组，制订落实 方案。及 时 开展内部培训 ，修改相 关 制度与流程 ，升级业
务系统 并设 置风 控阀 值， 保障基 金投 资符 合监 管要 求。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部 总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定，复核 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认；督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论， 发 表意见和建议 ，与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策， 但不介入
基金日 常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵守有关 法律法规 ， 未发现有损害 基金份额 持 有人利益的行 为。本报 告 期内，东吴 行业轮动
混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2017 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计，注册 会 计师签字出 具
了安永 华明 （2018 ） 审 字 第 60469066_B03 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告
正文查 看审 计报 告全 文。
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 行业 轮动 混合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 26,582,499.98 31,995,747.64
结算备 付金 4,641,620.90 3,400,184.26
存出保 证金 742,777.14 1,263,602.73
交易性 金融 资产 448,175,712.60 523,462,687.81
其中： 股票 投资 448,175,712.60 523,462,687.81
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 726,205.70 2,156,056.34
应收利 息 7,617.04 11,020.10
应收股 利 - -
应收申 购款 500,386.25 199,196.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 481,376,819.61 562,488,495.83
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,073,706.66 3,301,391.15
应付赎 回款 516,202.20 2,715,876.23
应付管 理人 报酬 613,983.34 710,395.27
应付托 管费 102,330.53 118,399.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,909,894.75 971,279.39 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 60,414.75 298,987.10
负债合 计 7,276,532.23 8,116,328.32
所有者权益：
实收基 金 605,332,966.69 708,925,682.81
未分配 利润 -131,232,679.31 -154,553,515.30
所有者 权益 合计 474,100,287.38 554,372,167.51
负债和 所有 者权 益总 计 481,376,819.61 562,488,495.83
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值0.7832 元 ，基 金份 额总 额605,332,966.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 东吴 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入 19,282,739.74 -70,380,434.89
1.利息 收入 312,459.72 417,845.02
其中： 存款 利息 收入 312,459.72 417,845.02
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 7,886,839.97 -91,485,908.34
其中： 股票 投资 收益 6,328,135.32 -92,951,080.56
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,558,704.65 1,465,172.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
10,866,273.29 20,240,685.15
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 217,166.76 446,943.28
减： 二、费用 17,213,861.99 17,047,750.42
1．管 理人 报酬 8,002,870.95 8,524,927.14 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2．托 管费 1,333,811.78 1,420,821.15
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,480,879.26 6,675,802.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 396,300.00 426,200.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,068,877.75 -87,428,185.31
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,068,877.75 -87,428,185.31
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
708,925,682.81 -154,553,515.30 554,372,167.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,068,877.75 2,068,877.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-103,592,716.12 21,251,958.24 -82,340,757.88
其中：1. 基 金申 购款 207,146,366.45 -44,331,281.19 162,815,085.26
2. 基金 赎回 款 -310,739,082.57 65,583,239.43 -245,155,843.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
605,332,966.69 -131,232,679.31 474,100,287.38
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
924,321,291.05 -125,601,160.07 798,720,130.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -87,428,185.31 -87,428,185.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-215,395,608.24 58,475,830.08 -156,919,778.16
其中：1. 基 金申 购款 429,985,052.35 -113,604,645.58 316,380,406.77
2. 基金 赎回 款 -645,380,660.59 172,080,475.66 -473,300,184.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
708,925,682.81 -154,553,515.30 554,372,167.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 吴婷____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东吴行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2008]296 号 文 《 关于核 准东 吴行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金募
集的批 复 》 核 准， 由基 金管 理人东 吴基 金管 理有 限公 司向社 会公 众公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2008
年 4 月 23 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 3,173,064,234.06 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记人为东吴 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准
=75%* 沪深300 指数+25%* 中证全 债指 数。 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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暂免征 收印 花税 。
2. 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳 税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳 增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租 入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中 证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上市 公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
海澜集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：2017 年 12 月 30 日 《 东吴基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 的公 告》 ，经 东 吴基金 管理 有限 公
司（以下简称 “本公司” ）股东会审议 通过，并经 中国证券监督 管理委员会 证监许可[2017]1664
号文批复同意 ，本公司 原 股东上海兰生 （集团） 有 限公司将其持 有的本公 司 30% 股权转让 给海澜
集团有限公司 。截止财 务 报表批准日， 该股权转 让 尚未完成工商 变更登记 。 本基金与关 联方的所
有交易 均是 在正 常业 务中 按照一 般商 业条 款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
637,647,775.80 12.95% 455,104,665.04 10.38%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
585,251.11 12.91% 304,619.16 15.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东吴证券股份
有限公司
414,737.14 10.30% - -
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳。佣金的 比率是公 允 的，符合证 监会有关
规定。管理人 因此从关 联 方获得的服务 主要包括 ： 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,002,870.95 8,524,927.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,990,974.89 249,747.20
注： 本 基金 支付 基金 管理 人东吴 基金 管理 有限 公司 的基金 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 × 1. 5%÷ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,333,811.78 1,420,821.15
注：本基金支 付基金托 管 人华夏银行的 基金托管 费 按前一日基金 资产净 值 0.25% 的年费率 计提，东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行股份
有限公司
26,582,499.98 266,691.96 31,995,747.64 364,937.05
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.10 期 末（ 2017 年12 月 31 日 ） 本基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603986
兆易
创新
2017
年 11
月1 日
重大
资产
重组
153.72
2018
年3 月
2 日
150.00 313,651 26,020,613.37 48,214,431.72 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 399,812,772.68 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 48,362,939.92
元， 无 属于 第三层 次余 额 （ 于 2016 年12 月31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 486,793,823.88
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 36,668,863.93 元，无 第三 层次 余额 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日 至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的对公 允 价值计量整体 而言具有 重 要意义的输 入值所属
的最低层次， 确定相关 股 票公允价值应 属第二层 次 或第三层次。 本基金政 策 为以报告期 初作为确
定金融工具公 允价值层 次 之间转换的时 点。本基 金 持有的以公允 价值计量 的 金融工具第 三层次公
允价值 本期 未发 生变 动。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 承诺 事项 。
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 448,175,712.60 93.10
其中： 股票 448,175,712.60 93.10
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,224,120.88 6.49
8 其他各 项资 产 1,976,986.13 0.41
9 合计 481,376,819.61 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,975,879.75 1.47
B
采矿业 - -
C
制造业 371,520,695.43 78.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E
建筑业 16,984,168.67 3.58
F
批发和 零售 业 - - 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,470,942.76 3.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J
金融业 23,795,872.00 5.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 14,343,296.00 3.03
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,279.04 0.00
S
综合 - -
合计 448,175,712.60 94.53
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 603986 兆易创 新 313,651 48,214,431.72 10.17
2 600568 中珠医 疗 4,294,400 33,367,488.00 7.04
3 300316 晶盛机 电 1,591,587 33,280,084.17 7.02
4 002202 金风科 技 1,321,595 24,912,065.75 5.25
5 000858 五粮液 294,458 23,521,305.04 4.96
6 600519 贵州茅 台 28,701 20,018,660.49 4.22
7 300064 豫金刚 石 1,396,439 19,550,146.00 4.12
8 002129 中环股 份 1,656,504 19,033,230.96 4.01
9 002310 东方园 林 842,051 16,984,168.67 3.58 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
10 002594 比亚迪 231,243 15,042,357.15 3.17
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600568 中珠医 疗 49,854,479.37 8.99
2 600282 南钢股 份 44,630,098.20 8.05
3 300316 晶盛机 电 42,995,776.60 7.76
4 601668 中国建 筑 42,983,834.00 7.75
5 600029 南方航 空 38,803,557.50 7.00
6 600491 龙元建 设 37,429,914.01 6.75
7 300355 蒙草生 态 37,313,148.00 6.73
8 000807 云铝股 份 36,976,415.68 6.67
9 600068 葛洲坝 35,326,601.55 6.37
10 002202 金风科 技 34,059,056.19 6.14
11 000063 中兴通 讯 33,017,538.18 5.96
12 600362 江西铜 业 31,744,963.35 5.73
13 600110 诺德股 份 31,234,979.27 5.63
14 002195 二三四 五 30,910,817.50 5.58
15 601012 隆基股 份 30,468,668.74 5.50
16 300197 铁汉生 态 29,965,396.34 5.41
17 300064 豫金刚 石 29,171,159.05 5.26
18 000717 韶钢松 山 28,625,916.05 5.16
19 603986 兆易创 新 28,555,183.98 5.15
20 000049 德赛电 池 28,509,155.82 5.14
21 600409 三友化 工 28,216,551.05 5.09
22 000997 新大陆 27,527,559.43 4.97
23 000830 鲁西化 工 26,933,780.62 4.86
24 300136 信维通 信 26,541,057.60 4.79
25 002310 东方园 林 26,490,928.00 4.78
26 603799 华友钴 业 26,267,943.00 4.74 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
27 600633 浙数文 化 25,846,365.00 4.66
28 600720 祁连山 25,221,773.76 4.55
29 002009 天奇股 份 25,127,436.25 4.53
30 000725 京东 方A 25,090,567.00 4.53
31 002535 林州重 机 24,948,977.42 4.50
32 601766 中国中 车 24,848,942.92 4.48
33 002129 中环股 份 24,435,318.67 4.41
34 002343 慈文传 媒 23,914,200.73 4.31
35 300116 坚瑞沃 能 23,349,912.77 4.21
36 002273 水晶光 电 23,192,934.66 4.18
37 000858 五粮液 23,051,005.76 4.16
38 002517 恺英网 络 21,814,502.86 3.93
39 300335 迪森股 份 21,507,650.59 3.88
40 002717 岭南园 林 20,820,746.10 3.76
41 300450 先导智 能 20,142,577.78 3.63
42 600801 华新水 泥 20,108,374.80 3.63
43 300274 阳光电 源 20,043,964.14 3.62
44 600963 岳阳林 纸 19,921,766.00 3.59
45 002340 格林美 19,894,956.33 3.59
46 002531 天顺风 能 19,810,710.40 3.57
47 600887 伊利股 份 19,779,171.80 3.57
48 002497 雅化集 团 19,573,282.00 3.53
49 601688 华泰证 券 19,459,405.00 3.51
50 600519 贵州茅 台 19,391,500.05 3.50
51 601618 中国中 冶 18,946,632.00 3.42
52 600808 马钢股 份 18,254,855.00 3.29
53 601233 桐昆股 份 17,830,975.00 3.22
54 600309 万华化 学 17,693,408.70 3.19
55 002050 三花智 控 17,610,572.72 3.18
56 002321 华英农 业 17,074,837.00 3.08
57 600056 中国医 药 17,030,429.37 3.07
58 300014 亿纬锂 能 16,522,721.47 2.98
59 601222 林洋能 源 15,473,326.99 2.79
60 300090 盛运环 保 15,467,628.58 2.79
61 600585 海螺水 泥 15,297,668.40 2.76
62 600449 宁夏建 材 15,283,695.30 2.76 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
63 000401 冀东水 泥 15,273,796.00 2.76
64 600392 盛和资 源 15,229,541.58 2.75
65 300166 东方国 信 15,202,628.95 2.74
66 600584 长电科 技 14,972,167.10 2.70
67 600507 方大特 钢 14,942,440.44 2.70
68 600176 中国巨 石 14,897,486.00 2.69
69 002594 比亚迪 14,700,153.08 2.65
70 603993 洛阳钼 业 14,683,412.93 2.65
71 600782 新钢股 份 14,553,514.00 2.63
72 601318 中国平 安 14,535,576.07 2.62
73 600036 招商银 行 14,316,958.36 2.58
74 603929 亚翔集 成 14,237,072.80 2.57
75 002027 分众传 媒 14,064,020.00 2.54
76 601800 中国交 建 13,462,440.80 2.43
77 000065 北方国 际 13,315,927.18 2.40
78 300336 新文化 13,235,049.14 2.39
79 300237 美晨科 技 13,091,192.75 2.36
80 300367 东方网 力 12,892,348.50 2.33
81 300078 思创医 惠 12,764,988.82 2.30
82 600525 长园集 团 12,745,565.16 2.30
83 600446 金证股 份 12,492,288.00 2.25
84 300418 昆仑万 维 12,384,186.90 2.23
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600491 龙元建 设 67,119,858.76 12.11
2 300197 铁汉生 态 61,052,329.70 11.01
3 300090 盛运环 保 59,171,807.59 10.67
4 600568 中珠医 疗 57,997,021.74 10.46
5 300237 美晨科 技 46,554,177.81 8.40
6 600382 广东明 珠 43,263,517.83 7.80
7 600282 南钢股 份 42,193,083.72 7.61 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
8 300355 蒙草生 态 41,908,725.37 7.56
9 601668 中国建 筑 41,773,175.92 7.54
10 300476 胜宏科 技 41,723,144.57 7.53
11 600477 杭萧钢 构 37,406,853.52 6.75
12 002195 二三四 五 36,346,642.82 6.56
13 600068 葛洲坝 35,632,374.34 6.43
14 002297 博云新 材 33,600,428.45 6.06
15 600110 诺德股 份 33,538,930.97 6.05
16 000807 云铝股 份 33,085,783.56 5.97
17 000997 新大陆 31,637,076.38 5.71
18 000018 神州长 城 30,513,454.32 5.50
19 601012 隆基股 份 30,450,843.90 5.49
20 600622 光大嘉 宝 30,133,442.19 5.44
21 000830 鲁西化 工 28,603,128.10 5.16
22 603799 华友钴 业 27,897,682.74 5.03
23 002310 东方园 林 27,452,733.19 4.95
24 002517 恺英网 络 27,385,490.88 4.94
25 002273 水晶光 电 27,265,704.57 4.92
26 600409 三友化 工 26,343,641.34 4.75
27 000049 德赛电 池 26,036,247.97 4.70
28 002535 林州重 机 25,982,093.04 4.69
29 300136 信维通 信 25,663,691.85 4.63
30 300335 迪森股 份 25,143,279.52 4.54
31 000065 北方国 际 24,434,693.17 4.41
32 300450 先导智 能 24,204,838.75 4.37
33 300116 坚瑞沃 能 23,929,281.04 4.32
34 300501 海顺新 材 23,755,247.63 4.29
35 600029 南方航 空 23,703,073.64 4.28
36 000725 京东 方A 23,701,889.00 4.28
37 002343 慈文传 媒 23,033,937.94 4.15
38 600633 浙数文 化 22,904,562.59 4.13
39 002340 格林美 22,785,980.73 4.11
40 600720 祁连山 22,695,019.80 4.09
41 300014 亿纬锂 能 21,989,701.44 3.97
42 000063 中兴通 讯 21,410,049.43 3.86
43 600362 江西铜 业 21,138,294.82 3.81
44 300316 晶盛机 电 20,520,297.83 3.70
45 002531 天顺风 能 20,319,179.18 3.67 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
46 002497 雅化集 团 19,988,254.39 3.61
47 000928 中钢国 际 19,917,811.31 3.59
48 002717 岭南园 林 19,582,947.00 3.53
49 601688 华泰证 券 18,600,430.00 3.36
50 601618 中国中 冶 18,408,123.00 3.32
51 600801 华新水 泥 18,396,196.75 3.32
52 300274 阳光电 源 18,385,167.12 3.32
53 600392 盛和资 源 18,305,294.50 3.30
54 600309 万华化 学 17,627,814.12 3.18
55 600963 岳阳林 纸 17,237,754.67 3.11
56 000717 韶钢松 山 16,786,687.65 3.03
57 600820 隧道股 份 16,709,551.00 3.01
58 002009 天奇股 份 16,219,463.15 2.93
59 600808 马钢股 份 16,088,910.93 2.90
60 002358 森源电 气 15,112,335.87 2.73
61 600525 长园集 团 15,093,019.87 2.72
62 300166 东方国 信 14,966,056.36 2.70
63 002200 云投生 态 14,807,891.46 2.67
64 601222 林洋能 源 14,668,833.67 2.65
65 601318 中国平 安 14,514,900.00 2.62
66 600782 新钢股 份 14,484,057.00 2.61
67 000401 冀东水 泥 14,337,869.15 2.59
68 601800 中国交 建 14,104,970.50 2.54
69 600449 宁夏建 材 14,102,250.05 2.54
70 603993 洛阳钼 业 13,871,309.00 2.50
71 600584 长电科 技 13,175,596.00 2.38
72 300336 新文化 13,171,425.49 2.38
73 300078 思创医 惠 13,061,033.80 2.36
74 600176 中国巨 石 13,054,730.87 2.35
75 002108 沧州明 珠 13,021,875.00 2.35
76 600507 方大特 钢 12,648,475.90 2.28
77 300367 东方网 力 12,153,721.28 2.19
78 300418 昆仑万 维 11,923,550.42 2.15
79 600446 金证股 份 11,747,852.00 2.12
80 603589 口子窖 11,484,961.74 2.07
81 603929 亚翔集 成 11,300,934.53 2.04
82 002202 金风科 技 11,268,738.39 2.03
83 600056 中国医 药 11,207,364.58 2.02 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
84 002068 黑猫股 份 11,112,479.54 2.00
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,418,517,551.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,510,998,934.95
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 742,777.14
2 应收证 券清 算款 726,205.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,617.04
5 应收申 购款 500,386.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,976,986.13
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603986 兆易创 新 48,214,431.72 10.17 重大资 产重 组
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,725 17,949.09 37,452,537.76 6.19% 567,880,428.93 93.81%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
本基金 本报 告期 末基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 开放式 基金 。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部负 责人 及本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 份额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 4 月 23 日 ） 基金 份额 总额
3,173,064,234.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 708,925,682.81 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
本报告 期基 金总 申购 份额 207,146,366.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 310,739,082.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 605,332,966.69
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2017 年4 月10 日， 冯 玉泉不 再担 任公 司董 事一 职，由 陈建 国担 任公 司董 事会董 事。
2 、2017 年 12 月 27 日， 陈 辉峰 、 陈 如奇 、 倪 雪梅 、 贝政新 不再 担任 公司 董事 一职 ， 由 汤勇、
周虹、 张婉 苏、 方志 刚担 任公司 董事 会董 事。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 上 海
分所， 该事 务所 自2017 年 起为本 基金 提供 审计 服务 至今， 本报 告期 内支 付审 计费 60000 元。
东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 931,291,715.13 18.91% 848,689.40 18.72% -
东吴证券 2 637,647,775.80 12.95% 585,251.11 12.91% -
银河证券 1 602,675,915.13 12.24% 561,270.15 12.38% -
中投证券 2 571,677,827.01 11.61% 532,404.63 11.75% -
国信证券 1 512,163,636.17 10.40% 466,735.49 10.30% -
长江证券 1 402,872,490.93 8.18% 367,139.55 8.10% -
广发证券 1 394,162,141.58 8.00% 367,083.19 8.10% -
招商证券 1 378,153,001.07 7.68% 352,173.72 7.77% -
国泰 君安 1 334,614,022.25 6.79% 304,934.04 6.73% -
申银万国 1 83,773,728.38 1.70% 78,018.86 1.72% -
民生证券 1 60,000,126.12 1.22% 54,678.13 1.21% -
华泰证券 2 15,712,494.75 0.32% 14,633.10 0.32% -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价东吴行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新 增1 个 新时代 证券 交易 单元 ，退 租 2 个 交易 单元 为国 金证 券、中 投证 券。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
东吴基金管理有限公司
2018 年3 月31 日
