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东吴新经济(580006)

东吴新经济:2017年年度报告摘要

 
 
东 吴 新 经 济混 合 型 证 券投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一八年三 月三十一日 
 
 
 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 51 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东吴新 经济 混合 基金主 代码 580006 交易代 码 580006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 30,703,236.71 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金, 通过 投 资于 引领 经济 发展 未来 方向的 新兴 行业 的上 市公 司, 享 受 新 经济 发展 带来 的 高 成 长和 高收 益。 重点 投资 其 中具 有成 长优 势、 估值 优势和 竞争 优势 的上 市 公 司股票 ,追 求超 额收 益。 投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下与 自下 而 上相 结合 的投 资策 略, 根 据 自上 而下 对宏 观经 济、 政 策和 证券 市场 走势 的综 合 分 析, 在遵 循前 述本 基金 资 产配 置总 体比 例限 制范 围 内 ,确 定基 金资 产在 股票 、 债券 、现 金和 衍生 产品 上 的 具体 投资 比例 。根 据科 学 技术 和产 业的 发展 趋势 对 与 新经 济相 关创 新技 术、 典 型产 业进 行识 别。 随后 自 下 而上 地精 选代 表新 经济 的 典型 上市 公司 和与 新经 济 密 切相 关的 上市 公司 ,针 对 两类 公司 的不 同特 征, 充 分 考虑 公司 的成 长性 ,运 用 东吴 基金 企业 竞争 优势 评 价 体系 进行 评价 ,构 建股 票 池。 投资 具有 成长 优势 和竞争 优势 的上 市公 司股 票,追 求超 额收 益。 业绩比 较基准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数 风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金, 其风 险和 预 期 收益 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金, 低于 股票 型 基 金, 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预期 收益 也较高 的基 金产 品。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 51 页


名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 田青 联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.scfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 -2,288,251.98 -8,110,600.41 102,389,978.31 本期利 润 -1,583,216.01 -9,352,945.39 86,650,472.74 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0472 -0.1265 1.0916 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.11% -20.47% 38.42% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0724 -0.0222 0.7044 期末基 金资 产净 值 28,479,144.27 34,227,197.67 59,131,344.47 期末基 金份 额净 值 0.928 0.978 1.704 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 51 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.21% 1.15% 3.63% 0.60% -8.84% 0.55% 过去六 个月 0.76% 1.09% 7.41% 0.52% -6.65% 0.57% 过去一 年 -5.11% 0.99% 16.25% 0.48% -21.36% 0.51% 过去三 年 4.47% 1.85% 13.08% 1.26% -8.61% 0.59% 过去五 年 33.26% 1.70% 49.49% 1.16% -16.23% 0.54% 自基金 合同 生效起 至今 28.60% 1.55% 20.88% 1.12% 7.72% 0.43% 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证全 债指 数。 ( 该基金原业 绩比较基 准 “75%* 沪深 300 指数+25%* 中信 标普 全债 指 数 ”自2015 年 9 月 28 日 变更为 “75 %*沪深 300 指数+25%* 中 证全 债指 数” ) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%* 中证全 债指 数。 ( 该基金原业 绩比较基 准 “75%* 沪深 300 指数+25%* 中信 标普 全债 指 数 ”自2015 年 9 月 28 日 变更为 “75 %*沪深 300 指数+25%* 中 证全 债指东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 51 页


数” ) 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 - - - -


2016 3.9000 790,775,773.26 3,147,268.87 793,923,042.13


2015 - - - -


合计 3.9000 790,775,773.26 3,147,268.87 793,923,042.13





东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 51 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9 月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社 会 信 用 代 码 913100007664967591 。 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 海 澜 集 团 有 限 公 司 分 别 控 股 70% 和30% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 、 特 定客 户资 产管 理和经 中国 证监 会批 准的其 他业 务。 公司自成立以 来,始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 共 享共赢”的东 吴文化, 追 求为投资者奉 献 可持续的长期 回报。近 年 来,在泛资管 大背景下 , 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务 协同发展,尤 其在“战 略 性人才梯队建 设、市场 化 体制机制改革 ”的经营 策 略指导下, 公司各项 业务快 速发 展, 进一 步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司管 理的 资产 规模 合计 752.89 亿元 ,其 中, 公募 基金管 理规 模 266.41 亿 元, 专户 资产 管 理规 模 256.09 亿元 , 子 公 司专项 资产 管理 规 模230.39 亿 元; 管理 各类 产品156 只 , 其 中, 公 募 基金 27 只, 专户 产 品60 只, 子 公司 资产 计划69 只 , 涵盖 了高 中低 不同 风险层 次的 多元 化产 品线 ,可满 足不 同类 型投 资者 的投资 需求 。 2015 年以 来, 公司 在成 长 股投资 的传 统优 势基 础上 , 进一 步引 入了 量化 投资 策略, 并在 业内 率先成 立了 绝对 收益 部, 谋求穿 越牛 熊的 正回 报。2017 年 公司 绝对 收益 策略 基金, 通过 灵活调 整, 在上半 年市 场震 荡中 ,规 避了市 场大 幅回 调的 风险 ,业绩 排名 持续 位列 同类 基金前 列。2017 年, 公司的固定收 益投资能 力 跃居行业 “ 第 一梯队 ” 。 据海通证券固 定收益类 资 产业绩排行 榜显示, 截至 2017 年年 底, 公司 旗 下的固 定收 益类 基金 以 8.29% 的 净值 增长 率, 位列 最 近两年 83 家入 选 基金公 司的 第二 位。 近年来,公司 凭借扎实的 投资团队、出 色投资业绩 ,斩获了诸多 奖项,比 如 2016 年度 最受 欢迎债 券类 基金*东 吴鼎 利 债券基 金 LOF (东 方财 富风 云榜) 、2015 年度 十大 风云 基金公 司 ( 《大 众 证券报》 ) 、2014 年度 最佳 投资风格* 金蝉 奖(东吴 新 经济股票型基 金, 《华夏 理 财》杂志) 、2014 年度新 财富 最智 慧投 资机 构( 《 新财 富》 杂志 )等 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 51 页


任职日 期 离任日 期 徐嶒 本 基 金 基 金经理 2015 年 5 月 29 日 - 8 年 徐嶒先 生, 硕士 , 香 港 中 文 大 学 毕 业 。2009 年7 月至2010 年12 月 就职于埃森哲咨询公 司上海分公司任行业 研究员 ,自 2011 年 1 月起加入东吴基金管 理有限 公司 , 一 直从 事 投资研 究工 作, 曾任 研 究员、 基金 经理 助理 , 现任基 金经 理, 其中 , 自 2017 年 12 月 13 日 起担任东吴多策略灵 活配置型证券投资基 金 (原 东吴 内需 增长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) , 自2015 年5 月29 日起 担任东吴新经济混合 型证券投资基金基金 经理, 自 2017 年 2 月 22 日 起 担 任 东 吴 安 享 量化灵活配置混合型 证券投资基金基金 经 理 (原 东吴 新创 业混 合 型证券投资基金基金 经理) 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。





2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋 求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本报告 期内 , 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 的具体 要求 , 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 51 页


债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动,包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执 行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时,公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及 各类资产管理 业务内部 的 组织结构,在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时,确 保其在获 得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内 , 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 市场在过去的 一年里呈 现 分化走势,大 市值公司 整 体稳步上涨, 而中小市 值 公司却大面积 下 跌。最 终上 证综 指上 涨6.6% ,创 业板 指下 跌10.7% 。期间 ,周 期股 和价 值蓝 筹股整 体走 势较 好。 东吴新经济基 金去年整 体 配置偏向于中 小盘股, 与 市场风格产生 较大偏差 , 因此跑输了上 证 综指, 但整 体表 现好 于创 业板指 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.928 元, 累计 份额净 值为 1.318 元 ;本 报告期 基金 份 额 净值增 长率 为-5.11% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 16.25% 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 51 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 我们认 为2018 年市 场仍 将 呈现小 幅上 行, 结构 分化 的走势 。 从宏观 角度 看, 中国 经济 增速仍 将保 持 在 6.5% 以 上 , 高质 量增 长代 替高 速增 长的理 念已 经被 市场接 受。 虽然 通胀 可能 比去年 有所 抬升 但仍 处于 安全范 围。 整体 经济 增长 向好态 势不 变。 金融去杠杆会 导致资金 利 率处于相对高 位,整体 市 场资金不会特 别宽松, 因 此股市出现增 量 资金大幅流入 的可能性 不 高,而新股 发 行节奏保 持 稳定,存量资 金博弈的 大 格局不变, 因此结构 性分化 仍是 大概 率事 件。 前两年 价值 蓝筹 股走 出了 波澜壮 阔的 行情 , 目 前看 估值水 平已 处于 相对 合理 水平,2018 年通 过业绩 增长 获得 一定 涨幅 的概率 仍然 很大 , 我 们认 为价值 蓝筹 在上 半年 仍将 有所表 现。 另一 方面 , 中小市值公司 通过两年 多 的下跌后,部 分公司已 经 具有相当投资 价值,我 们 认为二季度 开始部分 公司就 将走 出反 转行 情。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出 发,建立健全 内部风险 控 制体系, 完善 内幕交易 防 控机制,确保 各项法规 和 制度的落实 ,保证基 金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 , 采取实时监 控、定期 检查、专项稽 核等方式 , 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟 通并向 管理 层报 告, 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 : (1 ) 紧 跟流 动性 要求 , 完 善风险 控制 手段 。 本基 金 管理人 根据 《 公开 募集 开 放式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定 》 要求持 续关 注流 动性 新规 执行情 况 , 从 制度 建设 、 系统控 制 、 指 标监 测、 部门间协作等 方面,不 断 优化流动性管 理工作流 程 ,建立健全本 基金管理 人 流动性风险 管理内部 控制体 系。 (2) 以风 险为 导向, 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 , 抓住主要风险 点,比照 最 新监管要求, 扎实开展 了 多项专项稽核 工作,取 得 了一定成效 。稽核内 容覆盖了多项 业务领域 , 深入内控薄弱 环节,发 现 问题后及时采 取整改措 施 ,化解风险 隐患,加 强了公 司风 险合 规管 理。 (3 ) 梳 理信 批流 程 , 促 进 信息 披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最新 出台 的法律 法规 , 根 据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及 对外 披 露等工作, 加强流程东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 51 页


化、日 志化 管理 ,保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。 (4) 跟踪 监管 动态 , 及时 落实新 规 。 本 基金 管理 人 及时根 据新 颁布 的法 律法 规及监 管要 求进 行内部讨论, 成立工作 小 组,制订落实 方案。及 时 开展内部培训 ,修改相 关 制度与流程 ,升级业 务系统 并设 置风 控阀 值, 保障基 金投 资符 合监 管要 求。 公司自成立以 来,各项 业 务运作正常, 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。 在今后 的工 作中 , 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 , 完 善内 控 制度 , 提 高工 作水 平, 努力防 范和 控制 各种 风险 ,保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对 收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成, 同 时,督 察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法 的确定 , 复核 估值 价格 , 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ; 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、 估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估 值的讨 论, 但不 介入 基金 日常估 值 业 务。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明 本报告期内, 因市场等 原 因,本基金出 现连续六 十 个工作日基金 资产净值 低 于五千万元的 情东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 51 页


形,已上报中 国证券监 督 管理委员会, 公司正在 完 善相关应对方 案。本基 金 本报告期内 ,未出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告


本报告期 基金财务 报告 经安永华明会 计师事务 所( 特殊普通合伙) 审计,注 册 会计师签字 出具了 安永华 明 (2018 ) 审字 第 60469066_B06 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 §7 年 度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 51 页


报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 7,451,051.56 8,342,942.29 结算备 付金 443,794.05 631,689.33 存出保 证金 43,557.74 76,274.21 交易性 金融 资产 19,637,501.76 27,276,925.16 其中: 股票 投资 19,637,501.76 27,276,925.16 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,200,101.67 315,328.84 应收利 息 1,723.31 2,583.46 应收股 利 - - 应收申 购款 11,291.64 3,358.76 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 28,789,021.73 36,649,102.05 负债和所有者权益 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 1,870,977.33 应付赎 回款 1,788.87 36,686.82 应付管 理人 报酬 36,564.96 44,740.66 应付托 管费 6,094.18 7,456.78 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 217,422.71 281,943.88 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 48,006.74 180,098.91 负债合 计 309,877.46 2,421,904.38 所有者权益:


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实收基 金 30,703,236.71 35,005,711.00 未分配 利润 -2,224,092.44 -778,513.33 所有者 权益 合计 28,479,144.27 34,227,197.67 负债和 所有 者权 益总 计 28,789,021.73 36,649,102.05 注:报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值0.928 元, 基金 份额 总额30,703,236.71 份。


7.2 利润表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 一、收入 855,492.64 -5,305,962.18 1.利息 收入 40,498.49 534,504.33 其中: 存款 利息 收入 40,498.49 522,754.50 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 11,749.83 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 104,990.21 -7,141,663.35 其中: 股票 投资 收益 -34,419.38 -7,259,263.55 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 139,409.59 117,600.20 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 705,035.97 -1,242,344.98 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 4,967.97 2,543,541.82 减: 二、费用 2,438,708.65 4,046,983.21 1.管 理人 报酬 475,666.11 1,384,501.74 2.托 管费 79,277.66 230,750.26 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,624,628.16 2,179,616.18 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 259,136.72 252,115.03 三、利润总额(亏损 总额 以“-” -1,583,216.01 -9,352,945.39 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 51 页


号填列) 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -1,583,216.01 -9,352,945.39


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 35,005,711.00 -778,513.33 34,227,197.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -1,583,216.01 -1,583,216.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -4,302,474.29 137,636.90 -4,164,837.39 其中:1. 基 金申 购款 5,196,169.25 -258,087.95 4,938,081.30 2. 基金 赎回 款 -9,498,643.54 395,724.85 -9,102,918.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 30,703,236.71 -2,224,092.44 28,479,144.27 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -9,352,945.39 -9,352,945.39 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 51 页


三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 313,011.02 778,058,829.70 778,371,840.72 其中:1. 基 金申 购款 2,012,532,961.29 804,317,709.59 2,816,850,670.88 2. 基金 赎回 款 -2,012,219,950.27 -26,258,879.89 -2,038,478,830.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -793,923,042.13 -793,923,042.13 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 35,005,711.00 -778,513.33 34,227,197.67


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 吴婷____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东吴新经济混 合型证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2009]1024 号 《 关于核 准东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准, 由基 金管 理人东 吴基 金管 理有 限公 司向社 会公 众公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2009 年12 月30 日正 式生 效, 首次设 立募 集规 模 为 800,855,129.16 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司,基金 托管人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法> 有 关问 题的 规定 》 及 相 关基金 合同 的有 关规 定 , 经协商 相 关 基金 托管 人同 意, 并报 中国 证监 会 备案, 东吴 基金 管理 有限 公司决 定 自 2015 年8 月7 日起, 将 “ 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 ” 更名为 “东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金 ”, 基金 类别 “ 股票 型基 金 ” 变更 为 “ 混 合型 基金 ”。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权 证以及 法律 法规 或中 国证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基金 业绩 比较 基准=沪深 300 指数 ×75 %+ 中 证全 债指数 ×25% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 51 页


计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产主 要为 股票 投资等 ; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 51 页


其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 等,按照 取 得时的公允价 值 作为初 始确 认金 额, 相关 的交易 费用 在发 生时 计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本 基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 收 取该金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法 于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 51 页


买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投 资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)股指/国 债期 货投 资 买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认 ; 股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动 加权平 均法 于成 交日 结转 ; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (6) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生 的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 51 页


的报价作为公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发 生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ; (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ” 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 51 页


7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率 逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额 入账; (8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差 额入账 ; (9)权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; (12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本 基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 51 页


其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ;


(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小 于一定金额, 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时,基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利 按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额;


(3) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 , 本基金 收 益每年最多分 配八次, 每 次基金收益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的10% ;


(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月 则可 不进 行收 益分 配 ;


(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金 红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资;若 投资人不 选 择,本基金 默认的收 益分配 方式 是现 金分 红;


(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 (即 可供 分配利 润计 算截 止日 ) 的 时间不 得超 过15 个工作 日; (7) 基金收 益分配后 每一 基金份额净值 不能低于 面 值,即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; (8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1 、印 花税 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 51 页


经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 、 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债 券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳 税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资 管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳 增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 51 页


策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中 非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》 的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现 金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市 公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 51 页


根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 海澜集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:根 据 2017 年 12 月 30 日《东 吴基 金管 理有 限公 司关于 公司 股权 变更 的公 告》 , 经东 吴基 金管 理有限 公司 (以 下简 称 “ 本公司 ”) 股东 会审 议通 过, 并 经中 国证 监会 证监 许可[2017]1664 号文 批复同意,本 公司原股 东 上海兰生(集 团)有限 公 司将其持有的 本公司 30% 股权转让给海 澜集团 有限公司。截 止财务报 表 批准日,该股 权转让尚 未 完成工商变更 登记。本 基 金与关联方 的所有交 易均是 在正 常业 务中 按照 一般商 业条 款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 - 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 67,231,883.46 6.25% 301,062,775.19 20.86%


7.4.8.1.2 债 券交 易


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 51 页


7.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份 有限公司 61,268.39 6.20% 0.00 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 东吴证券股份 有限公司 274,524.58 20.70% 97,216.01 34.48% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 475,666.11 1,384,501.74 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 149,654.52 184,455.41 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下: H= E× 1.50 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 51 页


日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 79,277.66 230,750.26 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 本基金 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 7,451,051.56 32,431.06 8,342,942.29 461,948.97 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 51 页


注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结算有限责 任公司,2017 年度获得 的利息收入 为人民币 7,294.64 元(2016 年度:人 民币 10,350.96 元) , 2017 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币443,794.05 元(2016 年末 : 人民 币 631,689.33 元) 。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603986 兆易 创新 2017 年11 月 1 日 重大 资产 重组 153.72 2018 年 3 月 2 日 150.00 5,200 474,905.00 799,344.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止 , 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.10.1 公 允价 值


7.4.10.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 51 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款 项以及 其他 金融 负债 ,其 因剩余 期限 不长 ,公 允价 值与账 面价 值相 若。 7.4.10.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具 7.4.10.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 18,838,157.76 元 , 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币799,344.00 元, 无 属于第 三层 次的 余额 。( 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币 23,812,946.21 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币3,463,978.95 元 ,无 属 于第三 层次 的余 额。) 7.4.10.1.2.2 公 允价 值所属 层次 间的重 大变 动


对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 , 本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价 值列入第一层 次;并根 据 估值调整中采 用的对公 允 价值计量整体 而言具有 重 要意义的输 入 值所属 的最低层次, 确定相关 股 票公允价值应 属第二层 次 或第三层次。 本基金政 策 为以报告期 初作为确 定金融工具公 允价值层 次 之间转换的时 点。本基 金 持有的以公允 价值计量 的 金融工具第 三层次公 允价值 本期 未发 生变 动。 7.4.10.1.2.3 第 三层 次公允 价值 余额和 本期 变动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第 三层次 公允 价值 计量 。 7.4.10.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金的资 产净 值为 人民 币 28,479,144.27 元, 已连 续 超过 268 个 工作 日基金 资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元。 本基 金资 产管理 人已 就上 述情 况按 照中国 证监 会颁 布 的 《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》第四十 一 条的规定,向 中国证监 会 说明原因和 报送解决东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 51 页


方案。本基金 资产管理 人 将积极采取开 展持续营 销 、加大宣传力 度、提高 投 研能力等措 施,尽快 扭转这 一状 况。 除此以 外, 本基 金无 需要 披露的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 19,637,501.76 68.21 其中: 股票 19,637,501.76 68.21 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,894,845.61 27.42 8 其他各 项资 产 1,256,674.36 4.37 9 合计 28,789,021.73 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 970,785.00 3.41 C 制造业 13,194,350.68 46.33 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 538,368.00 1.89 F 批发和 零售 业 1,521,715.00 5.34 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 51 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 984,639.68 3.46 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 541,458.00 1.90 J 金融业 575,640.00 2.02 K 房地产 业 1,017,328.40 3.57 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 293,217.00 1.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 19,637,501.76 68.95


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000039 中集集 团 45,600 1,041,960.00 3.66 2 000425 徐工机 械 222,000 1,027,860.00 3.61 3 600048 保利地 产 71,896 1,017,328.40 3.57 4 600029 南方航 空 82,604 984,639.68 3.46 5 603900 莱绅通 灵 33,500 971,165.00 3.41 6 601899 紫金矿 业 211,500 970,785.00 3.41 7 002043 兔宝宝 74,700 915,822.00 3.22 8 002273 水晶光 电 37,030 873,537.70 3.07 9 600720 祁连山 84,377 873,301.95 3.07 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 51 页


10 601766 中国中 车 70,400 852,544.00 2.99 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站 www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002273 水晶光 电 6,825,148.78 19.94 2 300197 铁汉生 态 6,473,504.26 18.91 3 000049 德赛电 池 5,985,824.32 17.49 4 300166 东方国 信 5,724,876.94 16.73 5 603626 科森科 技 5,486,808.24 16.03 6 600491 龙元建 设 5,461,927.00 15.96 7 300285 国瓷材 料 4,953,179.00 14.47 8 000063 中兴通 讯 4,881,684.00 14.26 9 002343 慈文传 媒 4,705,754.96 13.75 10 000615 京汉股 份 4,467,686.00 13.05 11 300476 胜宏科 技 4,358,468.93 12.73 12 600201 生物股 份 4,316,526.26 12.61 13 000807 云铝股 份 4,230,345.23 12.36 14 600115 东方航 空 4,218,646.00 12.33 15 002456 欧菲科 技 4,163,737.44 12.16 16 600029 南方航 空 4,005,634.00 11.70 17 601222 林洋能 源 3,942,925.00 11.52 18 600497 驰宏锌 锗 3,840,885.84 11.22 19 002310 东方园 林 3,771,075.58 11.02 20 002573 清新环 境 3,652,504.88 10.67 21 300090 盛运环 保 3,646,498.00 10.65 22 000002 万科A 3,640,773.98 10.64 23 300059 东方财 富 3,613,646.00 10.56 24 002431 棕榈股 份 3,553,766.00 10.38 25 600720 祁连山 3,512,861.00 10.26 26 300113 顺网科 技 3,493,648.51 10.21 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 51 页


27 600568 中珠医 疗 3,469,149.00 10.14 28 000997 新大陆 3,426,237.00 10.01 29 600588 用友网 络 3,332,184.00 9.74 30 600028 中国石 化 3,313,518.94 9.68 31 002334 英威腾 3,239,472.84 9.46 32 300450 先导智 能 3,158,916.00 9.23 33 601699 潞安环 能 3,148,075.60 9.20 34 601991 大唐发 电 3,109,793.00 9.09 35 600036 招商银 行 2,839,119.00 8.29 36 300115 长盈精 密 2,833,009.00 8.28 37 601668 中国建 筑 2,829,261.00 8.27 38 600884 杉杉股 份 2,768,293.12 8.09 39 000933 神火股 份 2,730,306.00 7.98 40 300545 联得装 备 2,698,098.00 7.88 41 002050 三花智 控 2,686,103.00 7.85 42 601398 工商银 行 2,668,756.00 7.80 43 603019 中科曙 光 2,612,300.00 7.63 44 300244 迪安诊 断 2,592,133.00 7.57 45 600297 广汇汽 车 2,554,582.00 7.46 46 300415 伊之密 2,529,412.00 7.39 47 300068 南都电 源 2,496,424.00 7.29 48 002202 金风科 技 2,495,352.90 7.29 49 600699 均胜电 子 2,416,335.00 7.06 50 002396 星网锐 捷 2,411,522.75 7.05 51 601336 新华保 险 2,407,715.00 7.03 52 601766 中国中 车 2,392,854.00 6.99 53 601600 中国铝 业 2,389,462.00 6.98 54 600835 上海机 电 2,386,383.55 6.97 55 300129 泰胜风 能 2,349,628.05 6.86 56 000998 隆平高 科 2,279,339.00 6.66 57 002600 江粉磁 材 2,275,934.00 6.65 58 601333 广深铁 路 2,273,147.00 6.64 59 002009 天奇股 份 2,256,324.32 6.59 60 002460 赣锋锂 业 2,244,967.00 6.56 61 600516 方大炭 素 2,233,835.00 6.53 62 600030 中信证 券 2,208,501.00 6.45 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 51 页


63 600525 长园集 团 2,204,942.00 6.44 64 300296 利亚德 2,189,190.48 6.40 65 300203 聚光科 技 2,175,653.00 6.36 66 300133 华策影 视 2,147,302.00 6.27 67 300083 劲胜智 能 2,141,461.60 6.26 68 300207 欣旺达 2,092,881.56 6.11 69 603986 兆易创 新 2,067,331.00 6.04 70 300157 恒泰艾 普 2,063,837.00 6.03 71 600667 太极实 业 2,062,039.00 6.02 72 002475 立讯精 密 2,059,317.00 6.02 73 600048 保利地 产 2,058,059.00 6.01 74 000018 神州长 城 2,045,343.00 5.98 75 000636 风华高 科 2,014,780.00 5.89 76 300336 新文化 2,006,473.00 5.86 77 300136 信维通 信 1,988,420.00 5.81 78 002139 拓邦股 份 1,984,495.75 5.80 79 300274 阳光电 源 1,974,317.00 5.77 80 600259 广晟有 色 1,964,993.00 5.74 81 300335 迪森股 份 1,956,816.00 5.72 82 600438 通威股 份 1,943,177.00 5.68 83 300408 三环集 团 1,934,654.00 5.65 84 600392 盛和资 源 1,917,858.00 5.60 85 300137 先河环 保 1,915,226.00 5.60 86 002500 山西证 券 1,903,821.00 5.56 87 300418 昆仑万 维 1,899,316.00 5.55 88 002223 鱼跃医 疗 1,889,640.00 5.52 89 300628 亿联网 络 1,884,797.00 5.51 90 300355 蒙草生 态 1,883,091.98 5.50 91 002450 康得新 1,862,775.40 5.44 92 300031 宝通科 技 1,821,515.00 5.32 93 600446 金证股 份 1,815,812.00 5.31 94 601618 中国中 冶 1,811,453.00 5.29 95 300422 博世科 1,780,872.26 5.20 96 601636 旗滨集 团 1,778,220.00 5.20 97 300145 中金环 境 1,760,748.84 5.14 98 300078 思创医 惠 1,757,936.34 5.14 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 51 页


99 600291 西水股 份 1,740,742.36 5.09 100 002555 三七互 娱 1,737,983.00 5.08 101 002376 新北洋 1,736,703.65 5.07 102 002562 兄弟科 技 1,715,911.00 5.01 103 002195 二三四 五 1,679,217.00 4.91 104 002588 史丹利 1,658,863.00 4.85 105 002488 金固股 份 1,634,512.00 4.78 106 000651 格力电 器 1,608,432.00 4.70 107 002643 万润股 份 1,597,897.00 4.67 108 600528 中铁工 业 1,577,951.00 4.61 109 601919 中远海 控 1,576,516.00 4.61 110 002567 唐人神 1,563,709.40 4.57 111 600068 葛洲坝 1,557,019.00 4.55 112 002510 天汽模 1,555,036.00 4.54 113 601006 大秦铁 路 1,544,334.00 4.51 114 601009 南京银 行 1,531,169.00 4.47 115 300014 亿纬锂 能 1,529,420.72 4.47 116 603638 艾迪精 密 1,519,735.00 4.44 117 601688 华泰证 券 1,507,093.00 4.40 118 300362 天翔环 境 1,492,612.51 4.36 119 300024 机器人 1,484,718.00 4.34 120 600803 新奥股 份 1,448,693.00 4.23 121 000898 鞍钢股 份 1,443,613.00 4.22 122 600280 中央商 场 1,443,145.00 4.22 123 300146 汤臣倍 健 1,440,901.00 4.21 124 300070 碧水源 1,440,217.00 4.21 125 600479 千金药 业 1,438,392.00 4.20 126 600808 马钢股 份 1,436,477.00 4.20 127 600409 三友化 工 1,434,397.00 4.19 128 300433 蓝思科 技 1,431,750.00 4.18 129 000878 云南铜 业 1,425,550.00 4.16 130 600463 空港股 份 1,419,421.00 4.15 131 002507 涪陵榨 菜 1,414,817.30 4.13 132 600547 山东黄 金 1,414,400.00 4.13 133 600522 中天科 技 1,404,536.00 4.10 134 600754 锦江股 份 1,404,306.00 4.10 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 51 页


135 300284 苏交科 1,403,794.00 4.10 136 603799 华友钴 业 1,386,845.00 4.05 137 300316 晶盛机 电 1,342,262.00 3.92 138 002590 万安科 技 1,337,881.00 3.91 139 000970 中科三 环 1,335,702.00 3.90 140 002405 四维图 新 1,325,080.00 3.87 141 600031 三一重 工 1,312,783.00 3.84 142 002712 思美传 媒 1,301,598.26 3.80 143 002174 游族网 络 1,298,948.00 3.80 144 300038 梅泰诺 1,296,233.00 3.79 145 002449 国星光 电 1,291,647.00 3.77 146 600188 兖州煤 业 1,285,459.00 3.76 147 002008 大族激 光 1,285,410.00 3.76 148 000100 TCL 集团 1,281,829.00 3.75 149 601666 平煤股 份 1,280,993.00 3.74 150 000768 中航飞 机 1,279,997.00 3.74 151 600879 航天电 子 1,277,792.99 3.73 152 002258 利尔化 学 1,277,074.00 3.73 153 600963 岳阳林 纸 1,276,555.00 3.73 154 300347 泰格医 药 1,275,902.00 3.73 155 600406 国电南 瑞 1,273,208.57 3.72 156 002739 万达电 影 1,271,038.80 3.71 157 600348 阳泉煤 业 1,268,943.00 3.71 158 600079 人福医 药 1,265,877.55 3.70 159 600316 洪都航 空 1,265,291.00 3.70 160 002457 青龙管 业 1,263,158.00 3.69 161 000728 国元证 券 1,252,676.00 3.66 162 000001 平安银 行 1,229,700.92 3.59 163 002859 洁美科 技 1,223,843.00 3.58 164 000823 超声电 子 1,170,040.00 3.42 165 002407 多氟多 1,151,830.00 3.37 166 002129 中环股 份 1,150,494.00 3.36 167 300097 智云股 份 1,148,218.40 3.35 168 600496 精工钢 构 1,142,479.00 3.34 169 002296 辉煌科 技 1,139,083.85 3.33 170 600873 梅花生 物 1,136,487.00 3.32 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 51 页


171 002051 中工国 际 1,127,685.00 3.29 172 300426 唐德影 视 1,125,428.00 3.29 173 002236 大华股 份 1,113,787.50 3.25 174 002101 广东鸿 图 1,111,065.32 3.25 175 000826 启迪桑 德 1,105,442.04 3.23 176 300027 华谊兄 弟 1,105,100.00 3.23 177 002340 格林美 1,101,251.60 3.22 178 601717 郑煤机 1,095,793.30 3.20 179 603179 新泉股 份 1,078,884.00 3.15 180 000022 深赤 湾A 1,078,376.00 3.15 181 600426 华鲁恒 升 1,049,124.14 3.07 182 002624 完美世 界 1,039,329.28 3.04 183 600581 八一钢 铁 1,008,403.00 2.95 184 000039 中集集 团 1,008,119.00 2.95 185 000977 浪潮信 息 994,141.00 2.90 186 300011 鼎汉技 术 991,738.00 2.90 187 000425 徐工机 械 991,377.00 2.90 188 000333 美的集 团 991,325.00 2.90 189 002517 恺英网 络 989,981.00 2.89 190 002284 亚太股 份 989,493.00 2.89 191 600477 杭萧钢 构 987,357.00 2.88 192 601933 永辉超 市 986,999.00 2.88 193 600893 航发动 力 979,267.00 2.86 194 002596 海南瑞 泽 979,066.00 2.86 195 300307 慈星股 份 978,650.00 2.86 196 603355 莱克电 气 973,817.42 2.85 197 000050 深天 马A 968,817.00 2.83 198 600502 安徽水 利 968,156.00 2.83 199 000661 长春高 新 967,254.00 2.83 200 000968 蓝焰控 股 966,732.20 2.82 201 002068 黑猫股 份 959,736.95 2.80 202 300548 博创科 技 958,311.00 2.80 203 600970 中材国 际 956,333.00 2.79 204 600153 建发股 份 953,227.00 2.78 205 300168 万达信 息 951,577.00 2.78 206 600549 厦门钨 业 946,492.00 2.77 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 51 页


207 002439 启明星 辰 943,818.00 2.76 208 300353 东土科 技 941,252.00 2.75 209 002217 合力泰 938,817.00 2.74 210 603108 润达医 疗 936,549.00 2.74 211 600315 上海家 化 935,515.00 2.73 212 601899 紫金矿 业 930,275.00 2.72 213 300602 飞荣达 929,024.00 2.71 214 000928 中钢国 际 926,434.00 2.71 215 603589 口子窖 926,360.00 2.71 216 300474 景嘉微 924,519.42 2.70 217 000830 鲁西化 工 921,545.62 2.69 218 603883 老百姓 919,682.00 2.69 219 300085 银之杰 918,743.00 2.68 220 600104 上汽集 团 915,442.95 2.67 221 002292 奥飞娱 乐 914,799.00 2.67 222 002102 冠福股 份 909,926.00 2.66 223 002383 合众思 壮 904,585.00 2.64 224 002821 凯莱英 901,759.00 2.63 225 002841 视源股 份 897,925.00 2.62 226 002385 大北农 896,950.00 2.62 227 603900 莱绅通 灵 892,345.00 2.61 228 601599 鹿港文 化 863,317.00 2.52 229 002690 美亚光 电 860,710.64 2.51 230 002043 兔宝宝 860,593.00 2.51 231 002481 双塔食 品 855,724.00 2.50 232 600809 山西汾 酒 851,325.00 2.49 233 002245 澳洋顺 昌 850,947.00 2.49 234 002570 贝因美 849,074.00 2.48 235 000858 五粮液 847,989.00 2.48 236 600995 文山电 力 836,705.00 2.44 237 002497 雅化集 团 822,597.00 2.40 238 002639 雪人股 份 818,044.19 2.39 239 300258 精锻科 技 813,722.00 2.38 240 600298 安琪酵 母 805,988.00 2.35 241 600495 晋西车 轴 804,935.00 2.35 242 002124 天邦股 份 803,685.00 2.35 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 51 页


243 002636 金安国 纪 800,610.00 2.34 244 300228 富瑞特 装 800,456.00 2.34 245 002126 银轮股 份 797,460.00 2.33 246 002358 森源电 气 796,352.00 2.33 247 300087 荃银高 科 794,173.00 2.32 248 000906 浙商中 拓 793,040.00 2.32 249 601628 中国人 寿 792,127.00 2.31 250 002157 正邦科 技 791,625.00 2.31 251 000513 丽珠集 团 791,406.00 2.31 252 601012 隆基股 份 790,780.00 2.31 253 002158 汉钟精 机 789,126.00 2.31 254 300288 朗玛信 息 787,200.00 2.30 255 000983 西山煤 电 785,275.00 2.29 256 600050 中国联 通 784,778.00 2.29 257 000915 山大华 特 781,430.00 2.28 258 000895 双汇发 展 777,150.00 2.27 259 002709 天赐材 料 768,407.00 2.25 260 000703 恒逸石 化 716,503.00 2.09 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000049 德赛电 池 6,880,179.80 20.10 2 300197 铁汉生 态 6,838,601.75 19.98 3 002273 水晶光 电 6,249,518.39 18.26 4 300476 胜宏科 技 5,707,229.19 16.67 5 300166 东方国 信 5,641,704.82 16.48 6 300090 盛运环 保 5,640,495.25 16.48 7 603626 科森科 技 5,594,719.37 16.35 8 600568 中珠医 疗 5,547,036.02 16.21 9 600491 龙元建 设 5,321,946.61 15.55 10 000063 中兴通 讯 4,988,423.34 14.57 11 300285 国瓷材 料 4,809,573.00 14.05 12 002343 慈文传 媒 4,593,666.19 13.42 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 51 页


13 002456 欧菲科 技 4,345,348.22 12.70 14 000615 京汉股 份 4,314,650.04 12.61 15 000807 云铝股 份 4,241,892.69 12.39 16 600115 东方航 空 4,128,910.04 12.06 17 600497 驰宏锌 锗 3,895,432.55 11.38 18 600201 生物股 份 3,848,218.36 11.24 19 002310 东方园 林 3,818,297.51 11.16 20 300059 东方财 富 3,802,034.47 11.11 21 000002 万科A 3,571,199.45 10.43 22 300450 先导智 能 3,559,235.33 10.40 23 600588 用友网 络 3,439,380.39 10.05 24 300113 顺网科 技 3,432,689.39 10.03 25 002431 棕榈股 份 3,417,074.43 9.98 26 000997 新大陆 3,356,285.68 9.81 27 600029 南方航 空 3,310,768.60 9.67 28 002573 清新环 境 3,245,739.77 9.48 29 600028 中国石 化 3,210,603.78 9.38 30 002334 英威腾 3,204,169.88 9.36 31 300129 泰胜风 能 3,110,819.37 9.09 32 601222 林洋能 源 3,088,031.65 9.02 33 601991 大唐发 电 3,079,607.66 9.00 34 002600 江粉磁 材 3,044,441.23 8.89 35 601699 潞安环 能 3,042,233.56 8.89 36 000998 隆平高 科 3,023,711.23 8.83 37 600036 招商银 行 2,971,043.14 8.68 38 601333 广深铁 路 2,956,204.86 8.64 39 300136 信维通 信 2,933,292.95 8.57 40 300545 联得装 备 2,927,671.45 8.55 41 300115 长盈精 密 2,827,579.35 8.26 42 002050 三花智 控 2,792,357.94 8.16 43 601668 中国建 筑 2,789,422.60 8.15 44 600884 杉杉股 份 2,742,130.23 8.01 45 600297 广汇汽 车 2,686,802.00 7.85 46 603019 中科曙 光 2,645,076.42 7.73 47 601398 工商银 行 2,577,125.70 7.53 48 300244 迪安诊 断 2,575,513.54 7.52 49 300355 蒙草生 态 2,527,746.72 7.39 50 000933 神火股 份 2,504,678.64 7.32 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 51 页


51 000018 神州长 城 2,479,537.42 7.24 52 600835 上海机 电 2,445,150.51 7.14 53 300068 南都电 源 2,442,755.54 7.14 54 600525 长园集 团 2,426,967.41 7.09 55 600720 祁连山 2,409,414.53 7.04 56 601600 中国铝 业 2,408,658.34 7.04 57 600699 均胜电 子 2,397,142.27 7.00 58 002396 星网锐 捷 2,375,869.61 6.94 59 300415 伊之密 2,374,098.13 6.94 60 600516 方大炭 素 2,314,893.96 6.76 61 300083 劲胜智 能 2,250,001.25 6.57 62 600030 中信证 券 2,229,847.79 6.51 63 002460 赣锋锂 业 2,228,118.28 6.51 64 601717 郑煤机 2,197,819.08 6.42 65 002139 拓邦股 份 2,190,787.33 6.40 66 300133 华策影 视 2,188,509.55 6.39 67 300296 利亚德 2,184,740.99 6.38 68 300203 聚光科 技 2,153,059.03 6.29 69 002475 立讯精 密 2,133,369.56 6.23 70 600392 盛和资 源 2,097,015.02 6.13 71 002202 金风科 技 2,094,915.71 6.12 72 002009 天奇股 份 2,093,870.12 6.12 73 300157 恒泰艾 普 2,093,688.38 6.12 74 300207 欣旺达 2,073,238.98 6.06 75 600438 通威股 份 2,073,223.65 6.06 76 300336 新文化 2,050,347.96 5.99 77 300274 阳光电 源 1,994,295.67 5.83 78 002500 山西证 券 1,986,922.74 5.81 79 000636 风华高 科 1,979,898.49 5.78 80 300418 昆仑万 维 1,970,540.00 5.76 81 300137 先河环 保 1,916,755.33 5.60 82 601336 新华保 险 1,913,321.00 5.59 83 300408 三环集 团 1,910,553.96 5.58 84 300335 迪森股 份 1,893,911.18 5.53 85 002450 康得新 1,893,728.66 5.53 86 600259 广晟有 色 1,884,949.78 5.51 87 601636 旗滨集 团 1,876,336.78 5.48 88 600291 西水股 份 1,826,679.45 5.34 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 51 页


89 002223 鱼跃医 疗 1,814,337.74 5.30 90 300031 宝通科 技 1,806,976.55 5.28 91 300145 中金环 境 1,792,634.04 5.24 92 600446 金证股 份 1,784,519.00 5.21 93 300628 亿联网 络 1,782,652.15 5.21 94 300078 思创医 惠 1,775,933.74 5.19 95 002555 三七互 娱 1,760,079.18 5.14 96 601919 中远海 控 1,756,456.51 5.13 97 002562 兄弟科 技 1,756,427.95 5.13 98 601618 中国中 冶 1,729,138.12 5.05 99 002195 二三四 五 1,727,694.56 5.05 100 600528 中铁工 业 1,696,216.21 4.96 101 002376 新北洋 1,692,490.44 4.94 102 002510 天汽模 1,681,786.59 4.91 103 300422 博世科 1,647,419.65 4.81 104 600382 广东明 珠 1,640,207.39 4.79 105 002567 唐人神 1,605,707.28 4.69 106 300014 亿纬锂 能 1,605,487.00 4.69 107 002217 合力泰 1,601,908.00 4.68 108 002588 史丹利 1,589,724.88 4.64 109 600068 葛洲坝 1,587,045.58 4.64 110 601009 南京银 行 1,576,920.00 4.61 111 600502 安徽水 利 1,573,731.01 4.60 112 601006 大秦铁 路 1,568,880.27 4.58 113 002488 金固股 份 1,565,727.00 4.57 114 000651 格力电 器 1,564,181.00 4.57 115 600667 太极实 业 1,562,200.44 4.56 116 002297 博云新 材 1,538,957.81 4.50 117 000878 云南铜 业 1,535,178.46 4.49 118 601766 中国中 车 1,528,826.00 4.47 119 000898 鞍钢股 份 1,520,852.00 4.44 120 600808 马钢股 份 1,495,681.06 4.37 121 600280 中央商 场 1,491,228.00 4.36 122 002643 万润股 份 1,485,307.97 4.34 123 300024 机器人 1,477,536.20 4.32 124 300362 天翔环 境 1,476,298.01 4.31 125 002358 森源电 气 1,469,491.47 4.29 126 000970 中科三 环 1,465,079.65 4.28 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 43 页 共 51 页


127 600479 千金药 业 1,463,395.88 4.28 128 300284 苏交科 1,460,336.66 4.27 129 600409 三友化 工 1,459,816.78 4.27 130 603799 华友钴 业 1,445,346.94 4.22 131 600463 空港股 份 1,440,993.08 4.21 132 601688 华泰证 券 1,435,290.34 4.19 133 002507 涪陵榨 菜 1,429,650.57 4.18 134 603986 兆易创 新 1,423,187.20 4.16 135 300433 蓝思科 技 1,420,188.48 4.15 136 300146 汤臣倍 健 1,403,029.10 4.10 137 600547 山东黄 金 1,397,532.34 4.08 138 600963 岳阳林 纸 1,395,220.01 4.08 139 601100 恒立液 压 1,392,261.06 4.07 140 600754 锦江股 份 1,383,174.66 4.04 141 600522 中天科 技 1,367,355.00 3.99 142 300232 洲明科 技 1,364,629.80 3.99 143 600879 航天电 子 1,354,131.19 3.96 144 300070 碧水源 1,350,051.00 3.94 145 002405 四维图 新 1,316,104.00 3.85 146 600031 三一重 工 1,315,059.40 3.84 147 000100 TCL 集团 1,309,047.80 3.82 148 300038 梅泰诺 1,302,052.40 3.80 149 002008 大族激 光 1,293,044.98 3.78 150 002590 万安科 技 1,291,808.00 3.77 151 300347 泰格医 药 1,286,598.20 3.76 152 002712 思美传 媒 1,285,219.71 3.75 153 600316 洪都航 空 1,274,803.11 3.72 154 002457 青龙管 业 1,271,517.40 3.71 155 002739 万达电 影 1,269,974.69 3.71 156 002449 国星光 电 1,257,340.69 3.67 157 002174 游族网 络 1,254,349.08 3.66 158 000768 中航飞 机 1,253,245.55 3.66 159 000728 国元证 券 1,245,140.00 3.64 160 600079 人福医 药 1,240,394.10 3.62 161 600188 兖州煤 业 1,237,765.52 3.62 162 600406 国电南 瑞 1,236,699.04 3.61 163 002051 中工国 际 1,230,765.33 3.60 164 300097 智云股 份 1,217,354.15 3.56 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 44 页 共 51 页


165 600048 保利地 产 1,198,220.62 3.50 166 000001 平安银 行 1,197,989.96 3.50 167 600348 阳泉煤 业 1,191,740.83 3.48 168 002407 多氟多 1,176,287.00 3.44 169 002859 洁美科 技 1,162,599.29 3.40 170 601666 平煤股 份 1,162,376.99 3.40 171 002236 大华股 份 1,160,678.40 3.39 172 000823 超声电 子 1,159,331.35 3.39 173 002296 辉煌科 技 1,142,598.86 3.34 174 300426 唐德影 视 1,139,462.89 3.33 175 600496 精工钢 构 1,123,660.00 3.28 176 600873 梅花生 物 1,115,522.00 3.26 177 600477 杭萧钢 构 1,113,217.77 3.25 178 300316 晶盛机 电 1,109,264.93 3.24 179 300027 华谊兄 弟 1,104,440.00 3.23 180 600426 华鲁恒 升 1,090,592.62 3.19 181 000022 深赤 湾A 1,087,536.00 3.18 182 002340 格林美 1,085,838.97 3.17 183 600549 厦门钨 业 1,082,058.30 3.16 184 002624 完美世 界 1,080,598.84 3.16 185 000826 启迪桑 德 1,077,647.00 3.15 186 000050 深天 马A 1,073,610.97 3.14 187 002101 广东鸿 图 1,072,433.09 3.13 188 603355 莱克电 气 1,038,124.67 3.03 189 601933 永辉超 市 1,036,830.40 3.03 190 600809 山西汾 酒 1,032,219.90 3.02 191 603179 新泉股 份 1,028,692.00 3.01 192 002068 黑猫股 份 1,022,865.00 2.99 193 300602 飞荣达 1,019,778.00 2.98 194 002129 中环股 份 1,019,068.81 2.98 195 000333 美的集 团 998,138.20 2.92 196 600298 安琪酵 母 996,278.46 2.91 197 002439 启明星 辰 994,913.46 2.91 198 300548 博创科 技 975,858.52 2.85 199 300474 景嘉微 968,540.90 2.83 200 000928 中钢国 际 968,236.86 2.83 201 002841 视源股 份 964,163.69 2.82 202 002517 恺英网 络 962,151.52 2.81 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 45 页 共 51 页


203 002284 亚太股 份 960,380.15 2.81 204 000661 长春高 新 959,636.95 2.80 205 603108 润达医 疗 958,005.00 2.80 206 000968 蓝焰控 股 947,555.89 2.77 207 002821 凯莱英 945,868.96 2.76 208 600803 新奥股 份 941,842.39 2.75 209 300307 慈星股 份 933,831.92 2.73 210 600315 上海家 化 929,867.00 2.72 211 600581 八一钢 铁 928,604.68 2.71 212 600893 航发动 力 924,269.20 2.70 213 000563 陕国 投A 921,578.43 2.69 214 600104 上汽集 团 918,950.16 2.68 215 603589 口子窖 916,202.72 2.68 216 300168 万达信 息 913,628.20 2.67 217 002596 海南瑞 泽 913,100.43 2.67 218 300011 鼎汉技 术 912,789.30 2.67 219 000977 浪潮信 息 911,712.95 2.66 220 300258 精锻科 技 907,875.68 2.65 221 002383 合众思 壮 906,199.66 2.65 222 300164 通源石 油 902,740.43 2.64 223 603883 老百姓 892,429.39 2.61 224 300353 东土科 技 887,514.79 2.59 225 002102 冠福股 份 876,423.96 2.56 226 600153 建发股 份 875,495.87 2.56 227 603638 艾迪精 密 870,931.57 2.54 228 002157 正邦科 技 868,680.00 2.54 229 002292 奥飞娱 乐 866,345.00 2.53 230 002385 大北农 864,152.00 2.52 231 002481 双塔食 品 845,350.00 2.47 232 002497 雅化集 团 843,654.10 2.46 233 600970 中材国 际 837,765.00 2.45 234 000830 鲁西化 工 832,099.00 2.43 235 601599 鹿港文 化 827,086.00 2.42 236 002245 澳洋顺 昌 825,913.30 2.41 237 300228 富瑞特 装 823,254.74 2.41 238 300085 银之杰 820,084.90 2.40 239 600820 隧道股 份 819,546.00 2.39 240 002466 天齐锂 业 819,373.78 2.39 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 46 页 共 51 页


241 002636 金安国 纪 815,487.00 2.38 242 002258 利尔化 学 806,360.92 2.36 243 300288 朗玛信 息 805,379.98 2.35 244 600495 晋西车 轴 803,293.00 2.35 245 000915 山大华 特 800,953.02 2.34 246 601628 中国人 寿 790,796.00 2.31 247 000906 浙商中 拓 788,218.83 2.30 248 002391 长青股 份 787,694.00 2.30 249 002709 天赐材 料 781,699.81 2.28 250 300087 荃银高 科 779,148.11 2.28 251 601012 隆基股 份 776,552.00 2.27 252 002124 天邦股 份 772,281.56 2.26 253 000513 丽珠集 团 766,710.88 2.24 254 002570 贝因美 765,584.68 2.24 255 600759 洲际油 气 763,609.06 2.23 256 002690 美亚光 电 763,525.10 2.23 257 600050 中国联 通 758,178.36 2.22 258 002158 汉钟精 机 755,678.00 2.21 259 000983 西山煤 电 752,366.86 2.20 260 600995 文山电 力 745,443.97 2.18 261 002508 老板电 器 744,940.95 2.18 262 002639 雪人股 份 743,325.00 2.17 263 002126 银轮股 份 734,529.06 2.15 264 002812 创新股 份 728,191.83 2.13 265 000703 恒逸石 化 720,703.80 2.11 266 002002 鸿达兴 业 704,372.46 2.06 267 000895 双汇发 展 699,085.62 2.04 268 600763 通策医 疗 695,805.34 2.03 269 300009 安科生 物 693,184.10 2.03 注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 533,374,362.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 541,684,402.15 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 47 页 共 51 页


8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 48 页 共 51 页


8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 43,557.74 2 应收证 券清 算款 1,200,101.67 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,723.31 5 应收申 购款 11,291.64 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,256,674.36


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 49 页 共 51 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,544 8,663.44 197,740.46 0.64% 30,505,496.25 99.36%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 800,855,129.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,005,711.00 本报告 期基 金总 申购 份额 5,196,169.25 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,498,643.54 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,703,236.71 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 50 页 共 51 页


11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 : 1 、2017 年4 月10 日, 冯 玉泉不 再担 任公 司董 事一 职,由 陈建 国担 任公 司董 事会董 事。 2 、2017 年 12 月 27 日, 陈 辉峰 、 陈 如奇 、 倪 雪梅 、 贝政新 不再 担任 公司 董事 一职 , 由 汤勇、 周虹、 张婉 苏、 方志 刚担 任公司 董事 会董 事。 本报告 期内 基金 托管 人发 生以下 人事 变动 : 2017 年9 月1 日, 中国 建 设银行 发布 公告 , 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙 ) 上 海 分所, 该事 务所 自2017 年 起为本 基金 提供 审计 服务 至今, 本报 告期 内支 付审 计费 48000 元。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴新经济混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 51 页 共 51 页


海通证券 2 345,927,426.81 32.18% 316,098.26 32.01% - 天风证券 1 290,326,858.60 27.01% 270,381.09 27.38% - 招商证券 1 182,288,496.25 16.96% 166,119.33 16.82% - 恒泰证券 2 156,480,684.28 14.56% 143,156.21 14.50% - 东吴证券 2 67,231,883.46 6.25% 61,268.39 6.20% - 国信证券 1 32,803,414.91 3.05% 30,549.49 3.09% - 平安证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注:1. 租用证 券公司专 用 交易单元的选 择标准主 要 包括:证券公 司基本面 评 价(财务状 况、资信 状况、经营 状况) ;证 券公 司研究能力 评价(报 告质 量、及时性 和数量) ; 证券 公司信息服 务评价 (全面 性、 及时 性和 高效 性)等 方面 。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2.本期 租用 证券 公司 交易 单元的 变更 情况 本基金 本报 告期 新增 两个 交易单 元, 分别 为中 信证 券与长 城证 券。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 注:本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。 东吴基金管理有限公司 2018 年3 月31 日