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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东 吴 安 鑫 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一八年三 月三十一日 
 
 
 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东吴安 鑫量 化 场内简 称 - 基金主 代码 002561 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 3 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 178,044,631.55 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金采 用量 化策 略进 行选 股 和择 时, 控制 风险 ,追 求持续 的资 产增 值。 投资策 略 本 基 金采 用以 股票 投资 为主 , 固定 收益 类资 产管 理为 辅 的 投资 策略 。本 基金 一方 面 引入 量化 择时 策略 ,进 行 股 票组 合投 资的 建仓 、平 仓 和止 盈止 损, 另一 方面 通 过 多因 子量 化模 型选 择优 势 股票 组合 ,以 期为 投资 者带来 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 65%× 中证 800 指数 收 益率 +35%× 中 国 债 券 综合 全价 (总值 )指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风 险 品 种, 预期 风险 和预 期收 益 低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 江苏银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 王凯宁 联系电 话 021-50509888-8308 025-58587606 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn wangkaining@jsbchin.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 95319 传真 021-50509888-8211 025-58588155 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 4 页 共 38 页


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.scfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年6 月3 日(基 金合同 生效 日)-2016 年12 月31 日 2015 年 本期已 实现 收益 27,373,764.73 -541,903.27 - 本期利 润 27,243,435.41 -910,556.93 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1301 -0.0098 - 本期基 金份 额净 值增 长率 14.69% -2.60% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0032 -0.0261 - 期末基 金资 产净 值 177,471,650.16 32,039,641.26 - 期末基 金份 额净 值 0.997 0.974 - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.30% 0.41% 0.97% 0.49% 1.33% -0.08% 过去六 个月 5.69% 0.37% 4.54% 0.45% 1.15% -0.08% 过去一 年 14.69% 0.35% 8.67% 0.42% 6.02% -0.07% 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 5 页 共 38 页


自基金 合同 生效起 至今 11.71% 0.45% 11.62% 0.47% 0.09% -0.02% 注:业 绩比 较基 准 =6 5%× 中证800 指 数收 益率 +35% × 中国 债券 综合 全价 (总 值)指 数收 益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价( 总值 )指 数 收 益率 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 6 页 共 38 页


注: 本基 金于 2016 年 6 月 3 日成 立 , 合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 , 不按 整 个自然 年度 进行 折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份额 分红数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 1.1890 21,110,553.30 43,443.74 21,153,997.04


2016 - - - -


合计 1.1890 21,110,553.30 43,443.74 21,153,997.04





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 7 页 共 38 页


月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社 会 信 用 代 码 913100007664967591 。 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 海 澜 集 团 有 限 公 司 分 别 控 股 70% 和30% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 、 特 定客 户资 产管 理和经 中国 证监 会批 准的其 他业 务。 公司自成立以 来,始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 共 享共赢”的东 吴文化, 追 求为投资者奉 献 可持续的长期 回报。近 年 来,在泛资管 大背景下 , 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务 协同发展,尤 其在“战 略 性人才梯队建 设、市场 化 体制机制改革 ”的经 营 策 略指导下, 公司各项 业务快 速发 展, 进一 步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司管 理的 资产 规模 合计 752.89 亿元 ,其 中, 公募 基金管 理规 模 266.41 亿 元, 专户 资产 管 理规 模 256.09 亿元 , 子 公 司专项 资产 管理 规 模230.39 亿 元; 管理 各类 产品156 只 , 其 中, 公 募 基金 27 只, 专户 产 品60 只, 子 公司 资产 计划69 只 , 涵盖 了高 中低 不同 风险层 次的 多元 化产 品线 ,可满 足不 同类 型投 资者 的投资 需求 。 2015 年以 来, 公司 在成 长 股投资 的传 统优 势基 础上 , 进一 步引 入了 量化 投资 策略, 并在 业内 率先成 立了 绝对 收益 部, 谋求穿 越牛 熊的 正回 报。2017 年 公司 绝对 收益 策略 基金, 通过 灵活调 整, 在上半 年市 场震 荡中 ,规 避了市 场大 幅回 调的 风险 ,业绩 排名 持续 位列 同类 基金前 列。2017 年, 公司的固定收 益投资能 力 跃居行业 “ 第 一梯队 ” 。 据海通证券固 定收益类 资 产业绩排行 榜显示, 截至 2017 年年 底, 公司 旗 下的固 定收 益类 基金 以 8.29% 的 净值 增长 率, 位列 最 近两年 83 家入 选 基金公 司的 第二 位。 近年来 , 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 , 斩 获了 诸 多 奖项 , 比如2016 年 度最 受欢 迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF ( 东方 财富 风云 榜) 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 ( 《 大众 证 券报》 ) 、2014 年度 最佳 投 资风格*金 蝉奖 (东 吴新 经 济股票 型基 金, 《华 夏理 财 》杂志 ) 、2014 年 度新财 富最 智慧 投资 机构 ( 《新 财富 》杂 志) 等。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 秦斌 本 基 金 基 金经理 2016 年7 月7 日 - 8 年 秦斌同 志, 硕士 ,2009 年07 月至2015 年6 月 就职于东吴证券股份 有限公 司, 历任 研究 所 金融工 程分 析师 、 投 资 总部数量化与衍生品 交易研 究员 ,2015 年7东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 8 页 共 38 页


月加入东吴基金管理 有限公 司, 曾任 研究 策 划部研 究员 、 基 金经 理 助理, 现任 基金 经理 , 其中自 2016 年 7 月 7 日起担任东吴国企改 革主题灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 东 吴 安盈量化灵活配置混 合型证 券投 资基 金、 东 吴安鑫量化灵活配置 混合型证券投资基金 基金经 理, 自 2016 年 10 月 18 日 起担 任东 吴 智慧医疗量化策略灵 活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 。 周健 本 基 金 基 金经理 2016 年6 月3 日 - 11 年 周健先 生, 硕士 , 南 开 大学毕 业, 11 年 证券 从 业经历 。 曾 就职 于海 通 证券; 2011 年5 月加 入 东吴基金管理有限公 司, 曾 任公 司研 究策 划 部研究 员, 现任 基金 经 理, 自2012 年 05 月03 日起担任东吴中证新 兴产业指数证券投资 基金基 金经 理、 自 2013 年6 月5 日 起担 任东 吴 深证100 指 数增 强型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基 金经理 、自 2016 年 6 月3 日 起担 任东 吴安 鑫 量化灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理,自 2016 年8 月11 日起担任东吴智慧医 疗量化策略灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。其中,自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年5 月29 日担 任 东吴新创业混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年2 月3 日至东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 9 页 共 38 页


2017 年4 月19 日担 任 东吴安盈量化灵活配 置混合型证券投资基 金基金 经理 ,2016 年2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日 担 任 东 吴 国 企 改 革主题灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。 注:1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ,此 处的 任职 日期为 基金 成立 日; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规 定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋 求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本报告 期内 , 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 的具体 要求 , 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动,包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执 行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时,公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及 各类资产管理 业务内部 的 组织结构,在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时,确 保其在获 得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事 中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公 司旗 下 所有投资组合 之东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 10 页 共 38 页


间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 从四季度宏观 经济数据 来 看,工业生产 和进出口 如 期出现回落, 但是回落 幅 度较小,消费 和 投资增速基本 保持稳定 , 整体经济状况 比较稳。 海 外经济复苏推 动出口大 幅 回升,为短 期经济下 滑提供 缓冲 。 通 胀方 面,CPI 略 有回 升,PPI 由 于基 数偏高 , 短 期回 落, 但 原 油、 有 色等 大宗 商品 仍处于上行趋 势之中。 货 币信贷方面,M2、新增 社 融、新增信贷 都出现大 幅 度缩水,一 方面是金 融监管效果显 现,另一 方 面也是短期经 济下行所 致 。报告期内, 本基金主 要 采用量化策 略,严格 控制仓 位, 在日 常的 基金 操作中 积极 应对 申购 赎回 ,力争 获得 超 额 收益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 0.997 元 ,累 计净值 1.116 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长 率14.69% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 8.67% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下一阶段 经济和市 场 运行形势,个 人认为国 内 经济数据继续 小幅回落 , 还有一些负面 因 素会逐步兑现 。考虑到 当 前全球资本市 场风险偏 好 偏高,叠加货 币紧缩预 期 升温,可能 加大市场 波动。股票市 场方面, 经 过长时间上涨 ,股票估 值 水平偏高,经 济回落叠 加 利率上升可 能会触发 短期回调,但 从市场杠 杆 水平来看,系 统性风险 不 高。震荡市场 中整体风 格 仍偏向于流 动性好、 盈利质量高、 波动率低 的 板块。我们认 为商品市 场 有波段性机会 ,主要集 中 于原油、有 色金属等 大品种 ,判 断主 要基 于美 元可能 继续 疲软 ,欧 美经 济持续 向好 ,对 商品 需求 形成有 力支 撑。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 11 页 共 38 页


发,建立健全 内部风险 控 制体系,完善 内幕交易 防 控机制,确保 各项法规 和 制度的落实 ,保证基 金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 , 采取 实时监 控、定期 检查、专项稽 核等方式 , 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟 通并向 管理 层报 告, 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 : (1 ) 紧 跟流 动性 要求 , 完 善风险 控制 手段 。 本基 金 管理人 根据 《 公开 募集 开 放式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定 》 要求持 续关 注流 动性 新规 执行情 况 , 从 制度 建设 、 系统控 制 、 指 标监 测、 部门间协作等 方面,不 断 优化流动性管 理工作流 程 ,建立健全本 基金管理 人 流动性风险 管理内部 控制体 系。 (2) 以风 险为 导向, 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 , 抓住主要风险 点,比照 最 新监管要求, 扎实开展 了 多项专项稽核 工作,取 得 了一定成效 。稽核内 容覆盖了多项 业务领域 , 深入内控薄弱 环节,发 现 问题后及时采 取整改措 施 ,化解风险 隐患,加 强了公 司风 险合 规管 理。 (3 ) 梳 理信 批流 程 , 促 进 信息 披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最新 出台 的法律 法规 , 根 据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作, 加强流程 化、日 志化 管理 ,保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。 (4) 跟踪 监管 动态 , 及时 落实新 规 。 本 基金 管理 人 及时根 据新 颁布 的法 律法 规及监 管要 求进 行内部讨论, 成立工作 小 组,制订落实 方案。及 时 开展内部培训 ,修改相 关 制度与流程 ,升级业 务系统 并设 置风 控阀 值, 保障基 金投 资符 合监 管要 求。 公司自成立以 来,各项 业 务运作正常, 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。 在今后 的工 作中 , 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 , 完 善内 控 制度 , 提 高工 作水 平, 努力防 范和 控制 各种 风险 ,保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对 收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成, 同时,督东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 12 页 共 38 页


察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法 的确定,复核 估值价格 , 并与相关托管 行进行核 对 确认;督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关 估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值 委员会对估值 的讨论, 发 表意见和建议 ,与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策, 但不介入 基金日 常估 值 业 务。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明 本报告期内, 因赎回等 原 因,本基金出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 不满二百人的 情 形,公司已向 中国证监 会 报告备案。截 至本报告 期 末,基金份额 持有人已 达 到二百人以 上。本报 告期内 本基 金未 出现 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 江苏银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》 相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定,对本基金 基金管理 人 —东吴基金 管理有限 公司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金的 投资运 作, 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 东吴安鑫 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——东 吴 基金管理有限 公东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 13 页 共 38 页


司在东吴安鑫 量化灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,东吴安 鑫量化灵 活 配置混合型 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴安鑫量 化灵活配 置 混合型证券投 资 基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内 容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报告期基金 财务报告 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计,注册 会 计师签字出 具 了安永 华明 (2018 ) 审 字 第 60469066_B23 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 13,045,936.71 9,201,586.95 结算备 付金 6,344,704.73 240,232.27 存出保 证金 197,500.46 480,382.29 交易性 金融 资产 133,194,031.22 22,039,465.01 其中: 股票 投资 106,282,431.22 22,039,465.01 基金投 资 - - 债券投 资 26,911,600.00 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 14 页 共 38 页


买入返 售金 融资 产 11,040,136.56 - 应收证 券清 算款 17,495,844.78 606,560.89 应收利 息 617,841.98 1,851.34 应收股 利 - - 应收申 购款 44,748.40 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 181,980,744.84 32,570,078.75 负债和所有者权益 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,247,875.88 - 应付赎 回款 - 202,274.83 应付管 理人 报酬 120,084.57 42,824.11 应付托 管费 37,526.44 7,137.33 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 53,607.79 37,438.87 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 50,000.00 240,762.35 负债合 计 4,509,094.68 530,437.49 所有者权益:


实收基 金 178,044,631.55 32,898,922.69 未分配 利润 -572,981.39 -859,281.43 所有者 权益 合计 177,471,650.16 32,039,641.26 负债和 所有 者权 益总 计 181,980,744.84 32,570,078.75 注 1:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额 净值 0.997 元 ,基 金份 额 总额 178,044,631.55 份。


7.2 利润表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 15 页 共 38 页


项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 6 月3 日(基 金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日 一、收入 30,679,009.30 669,259.03 1.利息 收入 3,023,593.45 599,381.93 其中: 存款 利息 收入 237,683.42 203,633.05 债券利 息收 入 754,570.22 39.89 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 2,031,339.81 395,708.99 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 27,697,570.06 -344,954.51 其中: 股票 投资 收益 24,268,423.50 -419,503.16 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 462,864.52 40,612.61 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,966,282.04 33,936.04 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -130,329.32 -368,653.66 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 88,175.11 783,485.27 减: 二、费用 3,435,573.89 1,579,815.96 1.管 理人 报酬 2,217,282.04 808,373.60 2.托 管费 545,289.23 134,728.95 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 376,102.62 390,713.41 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 296,900.00 246,000.00 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 27,243,435.41 -910,556.93 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 27,243,435.41 -910,556.93


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 16 页 共 38 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 32,898,922.69 -859,281.43 32,039,641.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 27,243,435.41 27,243,435.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 145,145,708.86 -5,803,138.33 139,342,570.53 其中:1. 基 金申 购款 213,714,314.36 -1,112,009.86 212,602,304.50 2. 基金 赎回 款 -68,568,605.50 -4,691,128.47 -73,259,733.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -21,153,997.04 -21,153,997.04 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 178,044,631.55 -572,981.39 177,471,650.16 项目 上年度可比期间 2016 年 6 月 3 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 254,749,688.49 - 254,749,688.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -910,556.93 -910,556.93 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -221,850,765.80 51,275.50 -221,799,490.30 其中:1. 基 金申 购款 687,750.56 4,409.75 692,160.31 2. 基金 赎回 款 -222,538,516.36 46,865.75 -222,491,650.61 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 32,898,922.69 -859,281.43 32,039,641.26 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 17 页 共 38 页





报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 吴婷____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东吴安鑫量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下 简称“本基金” ) ,系经中 国证券监督管 理 委员会(以下 简称“中 国 证监会 ” ) 证监 基金字[2016]198 号《关于 同意东吴 安鑫量化灵活 配置 混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ,由基金 管 理人东吴基金 管理有限 公 司向社会公 众公开发 行募集 ,基 金合 同于2016 年 6 月 3 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 254,749,688.49 份 基金 份 额。本基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管 理 人和注册 登 记人为东吴 基金管理 有限公 司, 基金 托管 人为 江苏银 行股 份有 限公 司。 本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板、 创 业板及 其他 中国 证监 会允 许基金 投资 的股 票) 、 权 证 、 股 指期 货等 权益 类金 融 工具 , 以 及债 券等 固 定收益类金融 工具(包 括 但不限于国债 、金融债 、 企业债、公司 债、次级 债 、可转换债 券、分离 交易可转债、 可交换债 券 、央行票据、 中期票据 、 短期融资券、 超短期融 资 券、资产支 持证券、 债券回购、银 行存款、 货 币市场工具等 )以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会 相 关规定)。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 65% ×中证 800 指 数收 益 率 +35% × 中 国债 券综 合全 价 ( 总值 ) 指 数 收益率 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 18 页 共 38 页


中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2. 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日起 在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 19 页 共 38 页


有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增 值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租 入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中 证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 3. 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 20 页 共 38 页


根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的 规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 江苏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 海澜集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:根 据 2017 年 12 月 30 日《东 吴基 金管 理有 限公 司关于 股权 变更 的公 告》 , 经东吴 基金 管理 有 限公司 (以 下简 称 “ 本公 司 ”) 股东 会审 议通 过, 并经中 国证 监会 证监 许可[2017]1664 号文 批复 同意,本公司 原股东上 海 兰生(集团) 有限公司 将 其持有的本公 司 30% 股权 转让给海澜集 团有限 公司。截止财 务报表批 准 日,该股权转 让尚未完 成 工商变更登记 。本基金 与 关联方的所 有交易均 是在正 常业 务中 按照 一般 商业条 款订 立。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 21 页 共 38 页


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联 方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 497,859,184.78 100.00% 495,189,572.99 100.00%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年 12月31 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 42,565,588.20 100.00% 215,652.50 100.00%


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年 12月31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 11,363,600,000.00 100.00% - -


7.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 22 页 共 38 页


7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份 有限公司 109,896.83 100.00% 53,471.23 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 东吴证券股份 有限公司 104,815.51 100.00% 37,438.87 100.00% 注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,217,282.04 808,373.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 26,036.67 43,959.77 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.8% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .8% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 , 由基金 托管 人于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日 、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 23 页 共 38 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 545,289.23 134,728.95 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 , 由基金 托管 人于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 , 支 付日期 顺延 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 江苏银行股份 有限公司 13,045,936.71 158,421.76 9,201,586.95 180,413.92 注: 除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结算有限责 任公司,2017 年度获得 的利息收入 为人民币 75,455.40 元(2016 年度:人 民币 21,440.26 元) ,2017 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 6,344,704.73 元(2016 年 末 : 人 民 币东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 24 页 共 38 页


240,232.27 元) 。


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 7.4.9 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.10 期 末( 2017 年12 月 31 日 ) 本基金持 有的 流通受 限证 券 7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 7.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000900 现代 投资 2017 年10 月27 日 重大 资产 重组 6.25 - - 503,910 3,019,317.68 3,149,437.50 -


7.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 , 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.11.1 公允 价值


7.4.11.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 25 页 共 38 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返 售金融 资产 、应 收款 项以 及其他 金融 负债 ,其 因剩 余期限 不长 ,公 允价 值与 账面价 值相 若。 7.4.11.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.11.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 103,132,993.72 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 30,061,037.50 元, 无 划分 为三 层次 余额 (于 2016 年12 月 31 日 , 属于第 一层 次的 余额 为人 民币 20,544,876.01 元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 1,494,589.00 元 ,无划 分为 三层 次余 额) 。 7.4.11.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的 公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 等公允价值 应属第二 层次或第三层 次。本基 金 政策为以报告 期初作为 确 定金融工具公 允价值层 次 之间转换的 时点。本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具第 三层 次公 允价值 本期 未发 生变 动。 7.4.11.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 年度末均未以 第 三层次 公允 价值 计量 。 7.4.11.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 106,282,431.22 58.40 其中: 股票 106,282,431.22 58.40 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 26 页 共 38 页


2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 26,911,600.00 14.79 其中: 债券 26,911,600.00 14.79








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 11,040,136.56 6.07 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,390,641.44 10.66 8 其他各 项资 产 18,355,935.62 10.09 9 合计 181,980,744.84 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,226,000.00 0.69 C 制造业 78,000,268.72 43.95 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 3,037,500.00 1.71 F 批发和 零售 业 5,269,115.00 2.97 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,711,937.50 3.22 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,662,000.00 2.63 J 金融业 7,091,310.00 4.00 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,284,300.00 0.72 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 27 页 共 38 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 106,282,431.22 59.89


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002005 德豪润 达 2,449,931 10,681,699.16 6.02 2 002440 闰土股 份 379,939 7,480,998.91 4.22 3 600352 浙江龙 盛 470,000 5,503,700.00 3.10 4 600887 伊利股 份 152,700 4,915,413.00 2.77 5 300059 东方财 富 360,000 4,662,000.00 2.63 6 600016 民生银 行 549,000 4,606,110.00 2.60 7 600875 东方电 气 310,000 3,481,300.00 1.96 8 002202 金风科 技 170,000 3,204,500.00 1.81 9 603708 家家悦 160,000 3,203,200.00 1.80 10 000900 现代投 资 503,910 3,149,437.50 1.77 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002005 德豪润 达 11,877,461.94 37.07 2 600887 伊利股 份 7,450,110.34 23.25 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 28 页 共 38 页


3 002440 闰土股 份 7,204,872.80 22.49 4 000001 平安银 行 7,007,825.00 21.87 5 000895 双汇发 展 6,006,354.00 18.75 6 000636 风华高 科 5,992,513.00 18.70 7 000568 泸州老 窖 5,621,353.94 17.54 8 600352 浙江龙 盛 5,557,507.00 17.35 9 600690 青岛海 尔 5,198,589.12 16.23 10 000625 长安汽 车 5,009,492.00 15.64 11 000027 深圳能 源 5,007,366.00 15.63 12 000063 中兴通 讯 4,990,410.00 15.58 13 600016 民生银 行 4,979,430.00 15.54 14 300059 东方财 富 4,978,678.00 15.54 15 002242 九阳股 份 4,821,825.92 15.05 16 002007 华兰生 物 4,268,513.00 13.32 17 600875 东方电 气 3,506,936.44 10.95 18 000900 现代投 资 3,119,633.68 9.74 19 601636 旗滨集 团 3,070,561.00 9.58 20 002475 立讯精 密 3,058,501.00 9.55 21 603708 家家悦 3,050,004.00 9.52 22 000089 深圳机 场 3,017,631.00 9.42 23 002314 南山控 股 3,014,873.00 9.41 24 000539 粤电 力A 3,012,811.52 9.40 25 000598 兴蓉环 境 3,009,580.00 9.39 26 001979 招商蛇 口 3,008,861.40 9.39 27 000543 皖能电 力 3,005,460.00 9.38 28 000876 新希望 3,005,193.71 9.38 29 000166 申万宏 源 3,001,213.84 9.37 30 000718 苏宁环 球 2,996,310.50 9.35 31 000415 渤海金 控 2,994,823.12 9.35 32 300197 铁汉生 态 2,977,500.00 9.29 33 002202 金风科 技 2,957,982.00 9.23 34 000651 格力电 器 2,826,997.00 8.82 35 002245 澳洋顺 昌 2,724,516.00 8.50 36 601601 中国太 保 2,670,123.59 8.33 37 000501 鄂武 商A 2,667,445.00 8.33 38 601233 桐昆股 份 2,590,623.46 8.09 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 29 页 共 38 页


39 300373 扬杰科 技 2,536,004.50 7.92 40 600036 招商银 行 2,483,124.00 7.75 41 601166 兴业银 行 2,472,504.00 7.72 42 601328 交通银 行 2,461,894.00 7.68 43 601318 中国平 安 2,452,520.94 7.65 44 601988 中国银 行 2,450,700.00 7.65 45 601288 农业银 行 2,439,220.00 7.61 46 601398 工商银 行 2,428,125.00 7.58 47 600486 扬农化 工 2,360,772.00 7.37 48 002709 天赐材 料 2,288,904.00 7.14 49 601238 广汽集 团 1,919,658.69 5.99 50 600236 桂冠电 力 1,887,804.00 5.89 51 600018 上港集 团 1,860,668.00 5.81 52 600011 华能国 际 1,825,818.00 5.70 53 600269 赣粤高 速 1,809,924.00 5.65 54 600048 保利地 产 1,804,640.00 5.63 55 600027 华电国 际 1,803,710.00 5.63 56 600795 国电电 力 1,802,429.00 5.63 57 600020 中原高 速 1,788,590.00 5.58 58 600075 新疆天 业 1,712,444.00 5.34 59 601818 光大银 行 1,557,714.00 4.86 60 002643 万润股 份 1,434,000.00 4.48 61 600054 黄山旅 游 1,421,278.00 4.44 62 600176 中国巨 石 1,274,127.08 3.98 63 600028 中国石 化 1,264,000.00 3.95 64 002556 辉隆股 份 1,257,881.00 3.93 65 600600 青岛啤 酒 1,237,413.07 3.86 66 600066 宇通客 车 1,234,938.43 3.85 67 600377 宁沪高 速 1,229,737.00 3.84 68 601899 紫金矿 业 1,224,713.00 3.82 69 600886 国投电 力 1,223,640.00 3.82 70 600741 华域汽 车 1,221,752.00 3.81 71 600548 深高速 1,217,141.00 3.80 72 000910 大亚圣 象 1,216,799.00 3.80 73 600642 申能股 份 1,216,445.00 3.80 74 600030 中信证 券 1,213,916.00 3.79 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 30 页 共 38 页


75 600578 京能电 力 1,205,629.00 3.76 76 601872 招商轮 船 1,204,217.00 3.76 77 601588 北辰实 业 1,203,121.00 3.76 78 600635 大众公 用 1,198,985.00 3.74 79 600637 东方明 珠 1,198,883.07 3.74 80 600535 天士力 1,193,120.00 3.72 81 600153 建发股 份 1,185,031.00 3.70 82 600060 海信电 器 1,183,210.40 3.69 83 601985 中国核 电 1,181,607.00 3.69 84 600056 中国医 药 1,021,369.00 3.19 85 600566 济川药 业 1,020,783.00 3.19 86 600062 华润双 鹤 1,020,603.00 3.19 87 002019 亿帆医 药 1,018,875.00 3.18 88 300146 汤臣倍 健 1,015,179.00 3.17 89 000418 小天 鹅A 1,014,056.00 3.17 90 000921 海信科 龙 1,013,623.00 3.16 91 000333 美的集 团 1,010,134.00 3.15 92 000513 丽珠集 团 1,009,363.00 3.15 93 600597 光明乳 业 1,004,008.00 3.13 94 600337 美克家 居 1,000,629.00 3.12 95 000538 云南白 药 1,000,028.00 3.12 96 600197 伊力特 999,308.00 3.12 97 000858 五粮液 993,565.00 3.10 98 600298 安琪酵 母 989,759.50 3.09 99 002493 荣盛石 化 749,112.00 2.34 100 000703 恒逸石 化 748,634.00 2.34 101 600391 航发科 技 696,798.00 2.17 102 600372 中航电 子 696,254.00 2.17 103 002190 成飞集 成 695,551.00 2.17 104 000738 航发控 制 694,523.00 2.17


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 31 页 共 38 页


1 000063 中兴通 讯 10,044,546.26 31.35 2 000001 平安银 行 8,732,334.00 27.25 3 000895 双汇发 展 6,114,539.80 19.08 4 600690 青岛海 尔 5,478,909.64 17.10 5 002242 九阳股 份 5,370,724.26 16.76 6 000568 泸州老 窖 5,216,504.00 16.28 7 000636 风华高 科 4,768,302.00 14.88 8 000027 深圳能 源 4,339,696.00 13.54 9 000625 长安汽 车 4,335,990.00 13.53 10 601318 中国平 安 4,001,490.49 12.49 11 600887 伊利股 份 3,810,619.44 11.89 12 600036 招商银 行 3,607,924.00 11.26 13 002007 华兰生 物 3,417,800.00 10.67 14 601398 工商银 行 3,349,098.10 10.45 15 601636 旗滨集 团 3,254,605.00 10.16 16 000089 深圳机 场 3,228,552.00 10.08 17 001979 招商蛇 口 3,186,385.40 9.95 18 601988 中国银 行 2,964,857.61 9.25 19 000501 鄂武 商A 2,921,140.00 9.12 20 601288 农业银 行 2,915,260.20 9.10 21 000598 兴蓉环 境 2,828,280.00 8.83 22 000876 新希望 2,791,173.40 8.71 23 600018 上港集 团 2,698,501.00 8.42 24 002314 南山控 股 2,675,400.00 8.35 25 000539 粤电 力A 2,652,962.63 8.28 26 601328 交通银 行 2,632,929.00 8.22 27 000415 渤海金 控 2,601,952.28 8.12 28 601166 兴业银 行 2,545,518.00 7.94 29 000166 申万宏 源 2,530,168.23 7.90 30 000718 苏宁环 球 2,402,655.06 7.50 31 000543 皖能电 力 2,235,545.69 6.98 32 600048 保利地 产 2,172,925.00 6.78 33 600020 中原高 速 2,045,400.00 6.38 34 600741 华域汽 车 2,025,423.65 6.32 35 600269 赣粤高 速 1,856,254.00 5.79 36 601233 桐昆股 份 1,849,979.00 5.77 37 600795 国电电 力 1,833,165.00 5.72 38 601818 光大银 行 1,832,502.00 5.72 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 32 页 共 38 页


39 600236 桂冠电 力 1,623,950.00 5.07 40 600011 华能国 际 1,590,751.00 4.96 41 600066 宇通客 车 1,564,854.00 4.88 42 601588 北辰实 业 1,533,394.00 4.79 43 600027 华电国 际 1,438,356.00 4.49 44 601899 紫金矿 业 1,396,991.00 4.36 45 600377 宁沪高 速 1,387,346.00 4.33 46 600548 深高速 1,375,416.00 4.29 47 600600 青岛啤 酒 1,374,427.00 4.29 48 600886 国投电 力 1,339,500.00 4.18 49 600153 建发股 份 1,329,714.00 4.15 50 601985 中国核 电 1,309,208.00 4.09 51 600030 中信证 券 1,274,117.00 3.98 52 300373 扬杰科 技 1,191,454.92 3.72 53 600642 申能股 份 1,134,237.79 3.54 54 600535 天士力 1,101,569.80 3.44 55 601872 招商轮 船 1,075,500.00 3.36 56 600578 京能电 力 1,053,722.00 3.29 57 600060 海信电 器 948,752.00 2.96 58 600637 东方明 珠 936,353.48 2.92 59 600635 大众公 用 922,152.00 2.88 60 002493 荣盛石 化 749,733.00 2.34 61 600705 中航资 本 745,576.00 2.33 62 000703 恒逸石 化 739,052.00 2.31 63 600201 生物股 份 725,609.86 2.26 64 600372 中航电 子 705,845.00 2.20 65 600391 航发科 技 702,384.00 2.19 66 000738 航发控 制 692,713.00 2.16 67 002190 成飞集 成 690,877.00 2.16 68 000619 海螺型 材 654,124.91 2.04 69 600502 安徽水 利 644,838.00 2.01 注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 281,414,671.49 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 221,408,909.60 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量)东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 33 页 共 38 页


填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,973,600.00 6.75 其中: 政策 性金 融债 11,973,600.00 6.75 4 企业债 券 14,938,000.00 8.42 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,911,600.00 15.16


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 108601 国开1703 120,000 11,973,600.00 6.75 2 122366 14 武 钢债 100,000 9,943,000.00 5.60 3 122228 13 天士 01 50,000 4,995,000.00 2.81


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 34 页 共 38 页


8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日 前一年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 35 页 共 38 页


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 197,500.46 2 应收证 券清 算款 17,495,844.78 3 应收股 利 - 4 应收利 息 617,841.98 5 应收申 购款 44,748.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,355,935.62


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000900 现代投 资 3,149,437.50 1.77 重大资 产重 组


8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 273 652,178.14 171,412,464.15 96.27% 6,632,167.40 3.73%


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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 13,250.35 0.0070%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 254,749,688.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,898,922.69 本报告 期基 金总 申购 份额 213,714,314.36 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 68,568,605.50 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 178,044,631.55 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 : 1 、2017 年4 月10 日, 冯 玉泉不 再担 任公 司董 事一 职,由 陈建 国担 任公 司董 事会董 事。 2 、2017 年 12 月 27 日, 陈 辉峰 、 陈 如奇 、 倪 雪梅 、 贝政新 不再 担任 公司 董事 一职 , 由 汤勇、 周虹、 张婉 苏、 方志 刚担 任公司 董事 会董 事。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 37 页 共 38 页


11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙 ) 上 海 分所, 该事 务所 自2017 年 起为本 基金 提供 审计 服务 至今, 本报 告期 内支 付审 计费 50000 元。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券 2 497,859,184.78 100.00% 109,896.83 100.00% - 注:1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序 租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 : 证券公司基本 面评价( 财 务状况、资 信状况、 经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息服务评价 (全面 性、及 时性 和高 效性 )等 方面。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 本报告 期本 基金 交易 单元 无变更 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要 第 38 页 共 38 页


11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券 42,565,588.20 100.00% 11,363,600,000.00 100.00% - -


东吴基金管理有限公司 2018 年3 月31 日