东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十一日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴安 盈量 化
基金主 代码 002270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 115,968,908.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活应 用选 股、 择 时量 化策 略， 在充 分控
制 基 金财 产风 险和 保证 基金 财 产流 动性 的基 础上 ，追
求 超 越业 绩比 较基 准的 投资 回 报， 力争 实现 基金 财产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 资产 配置 过程 中严 格 遵循 自上 而下 的配 置原
则 ， 强调 投资 纪律 、避 免因 随 意性 投资 带来 的风 险或
损 失 。通 过公 司数 量化 模型 ， 分析 股票 市场 、债 券市
场 、 货币 市场 三大 类资 产的 预 期风 险和 收益 ，确 定资
产配置 比例 ，并 进行 动态 优化管 理。
业绩比 较基 准 65％× 中证 500 指 数收 益 率+35 ％× 中债 综合 全价 （ 总
值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 预 期风 险和 预期 收益 低于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 陆志俊
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年2 月3 日(基 2015 年 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -14,815,086.23 3,289,060.68 -
本期利 润 -7,859,101.90 -3,292,977.50 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0250 -0.0141 -
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.10% 4.90% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0268 0.0494 -
期末基 金资 产净 值 119,081,145.97 469,345,819.96 -
期末基 金份 额净 值 1.027 1.049 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.69% 0.73% -3.87% 0.64% 4.56% 0.09%
过去六 个月 0.88% 0.68% 0.74% 0.62% 0.14% 0.06%
过去一 年 -2.10% 0.63% -1.32% 0.61% -0.78% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
2.70% 0.57% 6.02% 0.81% -3.32% -0.24%
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、 本 基金 于2016 年 2 月3 日成 立， ； 截 至本 报告 期 末已完 成建 仓 ， 本 基金 各 项资产 配置 比例 符合
合同规 定。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、 本 基金 于2016 年 2 月3 日成 立， ； 截 至本 报告 期 末已完 成建 仓 ， 本 基金 各 项资产 配置 比例 符合
合同规 定。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、比 较基 准=65 ％× 中证500 指数 收益 率+35 ％× 中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
2、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ；截 至本 报告 期 末已完 成建 仓， 本基 金各 项资产 配置 比例 符合
合同规 定。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年未 进行 过利 润分 配。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会 信 用 代 码 913100007664967591 。 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 海 澜 集 团 有 限 公 司 分 别 控 股
70% 和30% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 、 特 定客 户资 产管 理和经 中国 证监 会批
准的其 他业 务。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 共 享共赢”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在“战 略 性人才梯队建 设、市场 化 体制机制改革 ”的经营 策 略指导下， 公司各项
业务快 速发 展， 进一 步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司管 理的 资产 规模 合计 752.89 亿元 ，其 中， 公募 基金管 理规 模
266.41 亿 元， 专户 资产 管 理规 模 256.09 亿元 ， 子 公 司专项 资产 管理 规 模230.39 亿 元； 管理 各类
产品156 只 ， 其 中， 公 募 基金 27 只， 专户 产 品60 只， 子 公司 资产 计划69 只 ， 涵盖 了高 中低 不同
风险层 次的 多元 化产 品线 ，可满 足不 同类 型投 资者 的投资 需求 。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成 立了 绝对 收益 部， 谋求穿 越牛 熊的 正回 报。2017 年 公司 绝对 收益 策略 基金， 通过 灵活调 整，
在上半 年市 场震 荡中 ，规 避了市 场大 幅回 调的 风险 ，业绩 排名 持续 位列 同类 基金前 列。2017 年，
公司的固定收 益投资能 力 跃居行业 “ 第 一梯队 ” 。 据海通证券固 定收益类 资 产业绩排行 榜显示，
截至 2017 年年 底， 公司 旗 下的固 定收 益类 基金 以 8.29% 的 净值 增长 率， 位列 最 近两年 83 家入 选
基金公 司的 第二 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度 最佳 投 资风格*金 蝉奖 （东 吴新 经 济股票 型基 金， 《华 夏理 财 》杂志 ） 、2014 年
度新财 富最 智慧 投资 机构 （ 《新 财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
秦斌 本 基 金 基 2016 年7 月7 - 7.5 年 硕士，2009 年 7 月至东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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金经理 日 2015 年 6 月 就职 于东 吴
证券股份有限公司，历
任研究所金融工程分析
师、投资总部数量化与
衍 生 品 交 易 研 究 员 ，
2015 年 7 月 加入 东吴 基
金管理有限公司，曾任
研究策划部研究员、基
金经理助理，现任基金
经理， 其中 自 2016 年 7
月 7 日起担 任东 吴国 企
改革主题灵活配置混合
型证券投资基金、东吴
安盈量化灵活配置混合
型证券投资基金、东吴
安鑫量化灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，自 2016 年 10 月 18
日起担任东吴智慧医疗
量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
周健
本 基 金 基
金经理
2016 年2 月3
日
2017 年 4 月 19 日 10 年
硕士，南开大学毕业。
曾 就 职 于 海 通 证 券 ；
2011 年 5 月 加入 东吴 基
金管理有限公司，曾任
公 司 研 究 策 划 部 研 究
员，现任基金经理，自
2012 年 05 月 03 日起 担
任东吴中证新兴产业指
数证券投资基金基金经
理、 自 2013 年6 月5 日
起担任 东吴 深证 100 指
数增强型证券投资基金
（LOF ） 基 金 经 理 、 自
2016 年 6 月 3 日 起担 任
东吴安鑫量化灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ， 自 2016 年8 月
11 日起 担任 东吴 智慧 医
疗量化策略灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理 ， 其 中 ， 自 2012 年
10 月 27 日至 2015 年 5
月29 日 担任 东吴 新创 业东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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混合型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 2 月 3
日至 2017 年 4 月 19 日
担任东吴安盈量化灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2016 年 2
月5 日至2017 年4 月19
日担任东吴国企改革主
题灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ，此 处的 任职 日期为 基金 成立 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度工业生 产和进出 口 出现回落，但 是回落幅 度 较小，消费和 投资增速 基 本保持稳定， 整
体经济状况比 较稳, 海 外 经济复苏推动 出口大幅 回 升，为短期经 济下滑提 供 缓冲。四季 度监管趋
严，受金融去 杠杆及海 外 市场加息收紧 流动性等 因 素影响，利率 在此期间 快 速上行，债 券市场先
行调整 ，11 月 底后 资产 抛 售蔓延 至股 市。
2017 年从 全年 来看 ，市 场 整体波 动率 为 2005 年 来 最低， 个股 的收 益集 中度 在上升 ，个 股涨
幅唯市 值大 而美 ， 个股 反 转效应 较往 年大 幅下 降 ， 各大类 因子 中盈 利因 子表 现最好 ， 市场 在推 崇
和寻找业绩确 定性最高 的 组合。在市场 情绪低落 期 ，资 金更加拥 挤进入业 绩 一致预期非 常确定的
少数蓝筹中， 造成盈利 效 应分化极其尖 锐的一个 阶 段。本基金采 用量化选 股 进行均衡配 置，辅之
以量化择时和 资金管理 ， 三季度后，本 基金选股 加 大了对个股基 本面业绩 确 定性及市场 一致预期
的权重 ，业 绩相 对强 弱企 稳，逐 步走 出困 局。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.027 元 ，累 计净值 1.027 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-2.10% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-1.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年A 股受 到流 动性 中 性的影 响， 依然 呈现 结构 性的 机 会， 核心 交易 来自 利率高 位震 荡回
落后温和下行 ，使得增 长 因子的贴现率 有所下降 ， 市值因子和增 长因子兼 备 的中盘股将 取得最显
著的超额收 益，市场 从 “ 确定性/流动 性溢价 ” 向 “ 增长溢价 ”切换。A 股 盈利回落， 利率前 高
后低。我们认 为国内经 济 数据继续小幅 回落，还 有 一些负面因素 会逐步兑 现 。考虑到当 前全球资
本市场 风险 偏好 偏高 ，叠 加货币 紧缩 预期 升温 ，可 能加大 市场 波动 。
中国传 统经 济领 域供 给侧 效果显 著 ， 十 九大 宣告 中 国进入 “ 新时 代” ， 建 设创 新型国 家实 现高
质量发 展 ， 培 育新 增长 点 、 形 成新 动能 ， 中 国将 全 面加速 “补 短板 ” ， 在 新 兴科技 领域 加速 追赶
美国。 从年 度层 面来 看， 经济增 速稳 中回 落， 风险 偏好从 低位 逐步 提升 ， 利 率有望 筑顶 回落 ，IPO
锐减， 随着 赚钱 效应 和比 价效应 的提 升， 股市 将有 望迎来 增量 资金 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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从市场 结构 来看 ， 过 去的 一年， “ 一九 ” 效 应显 著， 随着市 场生 态逐 步改 善， 市场结 构有 望往
“二八 ” 、 “ 三七 ”切 换， 作为量 化系 基金 有望 突出 重围。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履 行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟流 动性 要求 ， 完 善风险 控制 手段 。 本基 金 管理人 根据 《 公开 募集 开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理规 定 》 要求持 续关 注流 动性 新规 执行情 况 ， 从 制度 建设 、 系统控 制 、 指 标监 测、
部门间协作等 方面，不 断 优化流动性管 理工作流 程 ，建立健全本 基金管理 人 流动性 风险 管理内部
控制体 系。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。
（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息 披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最新 出台 的法律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及 准确 性。
（4） 跟踪 监管 动态 ， 及时 落实新 规 。 本 基金 管理 人 及时根 据新 颁布 的法 律法 规及监 管要 求进
行内部讨论， 成立工作 小 组，制订落实 方案。及 时 开展内部培训 ，修改相 关 制度与流程 ，升级业
务系统 并设 置风 控阀 值， 保障基 金投 资符 合监 管要 求。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定 ， 复核 估值 价格 ， 并与相 关托 管行 进行 核对 确认 ； 督 察长 、 合规 风控 人员对 有关 估值 政策 、
估值流程和程 序、估值 方 法等事项的合 规合法性 进 行审核与监督 。基金经 理 参与估值委 员会对估
值的讨 论， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突 ；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 因赎回等 原 因，本基金出 现连续六 十 个工作日基金 份额持有 人 不满二百人的 情
形，公司已向 中国证监 会 报告备案。截 至本报告 期 末，基金份额 持有人已 达 到二百人以 上。本报
告期内 ，本 基金 未出 现基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年， 基金 托管 人在东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年， 东吴 基金 管理有 限公司 在东 吴安 盈量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配 ， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年年 度， 由 东吴 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 东吴 安盈量 化灵 活 配
置混合型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计，注册 会 计师签字出 具
了安永 华明 （2018 ） 审 字 第 60469066_B21 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告
正文查 看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 10,558,756.09 55,035,900.82
结算备 付金 1,345,735.14 1,950,291.98
存出保 证金 590,726.83 440,400.08
交易性 金融 资产 76,200,327.28 314,551,959.01
其中： 股票 投资 66,174,327.28 314,551,959.01
基金投 资 - -
债券投 资 10,026,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 40,050,180.08 96,400,464.60
应收证 券清 算款 24,053.79 1,865,811.78
应收利 息 319,707.21 42,572.76
应收股 利 - -
应收申 购款 5,976.20 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 129,095,462.62 470,287,401.03
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 9,554,142.72 4,502.10
应付管 理人 报酬 162,035.89 469,459.06
应付托 管费 27,005.99 78,243.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 203,173.14 229,359.80
应交税 费 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 67,958.91 160,016.96
负债合 计 10,014,316.65 941,581.07
所有者权益：
实收基 金 115,968,908.02 447,272,411.62
未分配 利润 3,112,237.95 22,073,408.34
所有者 权益 合计 119,081,145.97 469,345,819.96
负债和 所有 者权 益总 计 129,095,462.62 470,287,401.03
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.027 元 ， 基 金份 额总 额115,968,908.02 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年2 月3 日(基金合
同生效日)至2016 年 12
月 31 日
一、收入 3,124,965.36 2,840,333.33
1.利息 收入 1,814,906.76 2,509,776.76
其中： 存款 利息 收入 699,233.91 693,209.50
债券利 息收 入 559,637.90 456,035.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 556,034.95 1,360,531.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -6,075,084.98 5,883,807.27
其中： 股票 投资 收益 -8,176,046.37 5,782,014.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 216,361.32 -123,448.81
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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股利收 益 1,884,600.07 225,241.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
6,955,984.33 -6,582,038.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 429,159.25 1,028,787.48
减： 二、费用 10,984,067.26 6,133,310.83
1．管 理人 报酬 4,917,222.65 3,329,156.07
2．托 管费 819,537.08 554,859.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,957,402.53 1,961,765.61
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 289,905.00 287,529.80
三、 利润总额 （亏损总 额以 “-” 号填 列） -7,859,101.90 -3,292,977.50
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -7,859,101.90 -3,292,977.50
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
447,272,411.62 22,073,408.34 469,345,819.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,859,101.90 -7,859,101.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-331,303,503.60 -11,102,068.49 -342,405,572.09
其中：1. 基 金申 购款 10,214,291.00 284,595.72 10,498,886.72
2. 基金 赎回 款 -341,517,794.60 -11,386,664.21 -352,904,458.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
115,968,908.02 3,112,237.95 119,081,145.97 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有
者权益 （基 金净 值）
211,164,009.95 - 211,164,009.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,292,977.50 -3,292,977.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
236,108,401.67 25,366,385.84 261,474,787.51
其中：1. 基 金申 购款 518,153,187.03 30,661,910.34 548,815,097.37
2. 基金 赎回 款 -282,044,785.36 -5,295,524.50 -287,340,309.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
447,272,411.62 22,073,408.34 469,345,819.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 吴婷____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴安盈量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2015]2795 号文 《关于同 意东吴 安盈量化灵活 配置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由基金 管 理人东吴基金 管理有限 公 司向社会公 众公开发
行募集 ，基 金合 同于2016 年 2 月 3 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 211,164,009.95 份 基金 份
额。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记机构为东 吴基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为交通 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 股指 期货、 权证、 债 券 （包 括 但不限 于国 债、 央行
票据、地方政 府债、金 融 债、企业债、 短期融资 券 、公司债、中 期票据、 可 转换债券（ 含分离型
可转换债券） 、次级债） 、 资产支持证 券、债券 回购 、银行存款 等固定收 益类 金融工具以 及法律 法东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 如法 律法 规或 监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：65 ％× 中证500 指数 收 益率+35 ％ ×中 债综 合全 价 （总 值） 指数 收
益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《 企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投
资等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。 每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 收 取该金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部 分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的 输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规 或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股 东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定 ，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增 值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前 取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
海澜集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：根 据 2017 年 12 月 30 日《东 吴基 金管 理有 限公 司关于 公司 股权 变更 的公 告》 ， 经东 吴基 金管
理有限 公司 （以 下简 称 “ 本公司 ”） 股东 会审 议通 过， 并 经中 国证 监会 证监 许可[2017]1664 号文
批复同意，本 公司原股 东 上海兰生（集 团）有限 公 司将其持有的 本公司 30% 股权转让给海 澜集团
有限公司。截 止财务报 表 批准日，该股 权转让尚 未 完成工商变更 登记。本 基 金与关联方 的所有交
易均是 在正 常业 务中 按照 一般商 业条 款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证 券股
份有限 公司
5,646,357,630.14 94.79% 2,452,072,630.35 93.92%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证 券股
份有限 公司
12,964,860.82 100.00% 27,788,358.42 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证 券股
份有限 公司
350,500,000.00 100.00% 5,233,500,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证 券股
份有限 公司
1,246,796.21 94.21% 136,414.78 67.20%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证 券股
份有限 公司
545,270.15 93.93% 181,919.74 83.78%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,917,222.65 3,329,156.07
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
21,976.31 68,522.01
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
819,537.08 554,859.35
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股
份有限 公司
10,558,756.09 624,934.37 55,035,900.82 468,661.52
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司，2017 年度获得 的利息收入 为人民币 65,302.31 元(2016 年度：人 民币
149,042.07 元) ，2017 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 1,345,735.14 元(2016 年 末 ： 人 民 币
1,950,291.98 元)
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000006
深振
业A
2017
年9 月
11 日
重大
资产
重组
9.85
2018 年
3 月 8
日
8.87 142,800 1,201,842.50 1,406,580.00 -
300272
开能
环保
2017
年8 月
14 日
重大
资产
重组
9.13
2018 年
1 月 8
日
10.00 99,300 906,903.00 906,609.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
37.94 - - 12,600 472,690.34 478,044.00 -
300109
新开
源
2017
年6 月
6 日
重大
资产
重组
46.46
2018 年
1 月 12
日
48.88 8,400 398,545.00 390,264.00 -
000900
现代
投资
2017
年10
月27
日
重大
资产
重组
6.25 - - 55,000 332,272.00 343,750.00 -
002297
博云
新材
2017
年10
月9 日
重大
事项
11.28
2018 年
2 月 13
日
10.15 26,500 305,219.00 298,920.00 -
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
资产
重组
52.04 - - 4,385 257,843.99 228,195.40 -
002470
金正
大
2017
年10
月25
日
重大
事项
9.15
2018 年
2 月 9
日
8.24 23,700 202,161.00 216,855.00 -
600328
兰太
实业
2017
年7 月
18 日
重大
事项
12.59
2018 年
1 月 9
日
13.79 17,000 204,509.00 214,030.00 -
000806
银河
生物
2017
年7 月
18 日
重大
资产
重组
10.76
2018 年
1 月 18
日
10.01 18,500 251,086.00 199,060.00 -
600666
奥瑞
德
2017
年4 月
27 日
重大
资产
重组
19.27 - - 9,760 180,194.00 188,075.20 -
002289
宇顺
电子
2017
年7 月
17 日
重大
资产
重组
11.68
2018 年
1 月 11
日
12.85 10,750 133,803.82 125,560.00 -
002382
蓝帆
医疗
2017
年7 月
24 日
重大
资产
重组
12.19
2018 年
1 月 8
日
13.41 9,262 106,539.17 112,903.78 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
300104
乐视
网
2017
年4 月
17 日
重大
资产
重组
3.91
2018 年
1 月 24
日
13.80 8,400 138,040.00 32,844.00 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允价值
7.4.10.1.1 不以公允价值 计量的金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返
售金融 资产 、应 收款 项以 及其他 金融 负债 ，其 因剩 余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.10.1.2 以公允价值计 量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
2017 年12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 60,969,575.89 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民币 15,197,907.39 元，
属于第 三层 次余 额为 人民 币 32,844.00 元 （于2016 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次的 余额 为人 民币
302,250,214.80 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币12,301,744.21 元， 无划 分为三 层次 余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或 属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
7.4.10.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值期末余 额
为人民 币32,844.00 元， 期 初余 额为 人民 币0.00 元 ，本期 增加 人民 币 32,844.00 元。
7.4.10.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 66,174,327.28 51.26
其中： 股票 66,174,327.28 51.26
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 10,026,000.00 7.77
其中： 债券 10,026,000.00 7.77
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 40,050,180.08 31.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,904,491.23 9.22
8 其他各 项资 产 940,464.03 0.73
9 合计 129,095,462.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,119,210.45 38.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 168,036.00 0.14
F 批发和 零售 业 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,339,676.88 5.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
66,956.55 0.06
J 金融业 11,845,672.00 9.95
K 房地产 业 1,406,580.00 1.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 228,195.40 0.19
S 综合 - -
合计 66,174,327.28 55.57
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600702 沱牌舍 得 134,000 6,252,440.00 5.25
2 600110 诺德股 份 655,900 6,191,696.00 5.20
3 603328 依顿电 子 431,415 6,190,805.25 5.20
4 600519 贵州茅 台 8,800 6,137,912.00 5.15
5 601336 新华保 险 86,600 6,079,320.00 5.11
6 600438 通威股 份 495,700 6,002,927.00 5.04
7 600029 南方航 空 503,014 5,995,926.88 5.04
8 603658 安图生 物 111,900 5,955,318.00 5.00
9 600585 海螺水 泥 202,017 5,925,158.61 4.98
10 601318 中国平 安 82,400 5,766,352.00 4.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
1 601318 中国平 安 16,012,552.92 3.41
2 601336 新华保 险 11,913,724.00 2.54
3 600585 海螺水 泥 11,803,494.38 2.51
4 600029 南方航 空 11,592,583.92 2.47
5 600519 贵州茅 台 11,104,763.60 2.37
6 600438 通威股 份 10,094,193.66 2.15
7 600990 四创电 子 10,035,453.04 2.14
8 600038 中直股 份 9,216,414.15 1.96
9 601688 华泰证 券 8,964,454.00 1.91
10 600562 国睿科 技 8,925,430.13 1.90
11 600110 诺德股 份 8,748,707.68 1.86
12 002024 苏宁云 商 8,616,334.00 1.84
13 300003 乐普医 疗 8,444,805.55 1.80
14 000547 航天发 展 8,364,225.00 1.78
15 600893 航发动 力 8,072,087.14 1.72
16 601668 中国建 筑 7,968,673.00 1.70
17 600435 北方导 航 7,946,072.00 1.69
18 600030 中信证 券 7,894,687.00 1.68
19 601288 农业银 行 7,648,235.00 1.63
20 300336 新文化 7,588,682.80 1.62
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 10,734,912.18 2.29
2 601318 中国平 安 10,429,417.36 2.22
3 601688 华泰证 券 10,281,562.80 2.19
4 600562 国睿科 技 9,881,652.90 2.11
5 600685 中船防 务 9,817,531.40 2.09
6 002024 苏宁云 商 9,507,555.76 2.03
7 600435 北方导 航 9,333,911.00 1.99
8 600038 中直股 份 9,032,447.96 1.92
9 300114 中航电 测 8,841,478.12 1.88
10 300003 乐普医 疗 8,639,331.88 1.84 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
11 601398 工商银 行 8,637,346.00 1.84
12 601668 中国建 筑 8,595,878.00 1.83
13 600343 航天动 力 8,318,834.94 1.77
14 600030 中信证 券 8,306,969.00 1.77
15 000547 航天发 展 8,157,478.00 1.74
16 601601 中国太 保 8,137,617.72 1.73
17 601939 建设银 行 8,057,705.30 1.72
18 600893 航发动 力 7,880,819.22 1.68
19 601288 农业银 行 7,777,082.00 1.66
20 000661 长春高 新 7,602,822.50 1.62
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,858,253,492.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,105,752,690.41
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 10,026,000.00 8.42
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,026,000.00 8.42
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112035 11 国 脉债 100,000 10,026,000.00 8.42 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 590,726.83
2 应收证 券清 算款 24,053.79
3 应收股 利 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
4 应收利 息 319,707.21
5 应收申 购款 5,976.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 940,464.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
227 510,876.25 112,112,792.93 96.67% 3,856,115.09 3.33%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
53,059.41 0.0458%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：基 金投 资和 研究 部负 责人及 本基 金经 理本 期末 未持有 本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
211,164,009.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 447,272,411.62 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 38 页 共 39 页
本报告 期基 金总 申购 份额 10,214,291.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 341,517,794.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 115,968,908.02
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2017 年4 月10 日， 冯 玉泉不 再担 任公 司董 事一 职，由 陈建 国担 任公 司董 事会董 事。
2 、2017 年 12 月 27 日， 陈 辉峰 、 陈 如奇 、 倪 雪梅 、 贝政新 不再 担任 公司 董事 一职 ， 由 汤勇、
周虹、 张婉 苏、 方志 刚担 任公司 董事 会董 事。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自2017 年起 为本 基 金提供 审计 服务 至今 ，本 报告期 内支 付审 计 费 50000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证 券 2 5,646,357,630.14 94.79% 1,246,796.21 94.21% -
招商证 券 2 299,285,859.20 5.02% 66,578.28 5.03% -
中金证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 10,751,361.52 0.18% 10,012.70 0.76% -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 退 租2 个 交易单 元： 华创 证 券 1 个 、广发 证 券 1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证 券 12,964,860.82 100.00% 350,500,000.00 100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
中金证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东 吴基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
