东 吴 嘉 禾 优势 精 选 混 合型 开 放 式 证券 投 资
基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十一日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 833,527,544.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分 享 中国 经济 成长 ，以 中低 风 险水 平获 得中 长期 较高
收益。
投资策 略 在 资 产配 置上 ，本 基金 根据 各 类别 资产 风险 收益 水平
及 本 基金 风险 收益 目标 ，确 定 大类 资产 配置 比例 。在
平 衡 风险 收益 基础 上， 把握 优 势成 长， 追求 中长 期较
高 收 益。 在股 票选 择上 ，本 基 金根 据个 股在 行业 、企
业 、 价格 三方 面比 较优 势的 分 析， 精选 出具 有行 业、
企 业 、价 格三 重比 较优 势及 具 有企 业、 价格 两重 比较
优 势 的个 股作 为投 资对 象。 在 股票 具体 操作 策略 上，
将 根 据经 济增 长周 期、 行业 生 命周 期及 企业 生命 周期
规 律 在中 长时 间段 上进 行周 期 持有 ，同 时根 据指 数及
个 股 运行 的时 空和 量价 效应 进 行中 短时 间段 上的 波段
操作。
业绩比 较基 准 65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*
中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 中低 风险 水平 ， 力求 通过 选股 方法 、投
资策略 等， 谋求 中长 期较 高收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 郭明
联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 88,556,111.35 -58,381,694.30 651,590,516.68
本期利 润 38,002,345.64 -51,820,850.36 608,097,559.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0456 -0.0683 0.4963
本期基 金份 额净 值增 长率 5.48% -8.18% 19.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1123 -0.1584 -0.0834
期末基 金资 产净 值 739,932,113.48 615,328,615.98 692,558,241.21
期末基 金份 额净 值 0.8877 0.8416 0.9166
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.57% 1.12% 2.93% 0.55% -4.50% 0.57% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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过去六 个月 2.99% 1.01% 6.99% 0.47% -4.00% 0.54%
过去一 年 5.48% 0.95% 14.95% 0.43% -9.47% 0.52%
过去三 年 15.35% 2.34% 15.10% 1.10% 0.25% 1.24%
过去五 年 24.89% 2.05% 47.74% 1.01% -22.85% 1.04%
自基金 合同
生效起 至今
256.38% 1.71% 248.95% 1.16% 7.43% 0.55%
注：比 较基 准=65%* （60%* 上证180+40%* 深证 100 ）+35%* 中 证全 债指 数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 嘉禾 基金 于2005 年2 月1 日 成立 。
2.比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%*深证 100 ）+35%* 中证 全债 指数 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会 信 用 代 码 913100007664967591 。 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 海 澜 集 团 有 限 公 司 分 别 控 股
70% 和30% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 、 特 定客 户资 产管 理和经 中国 证监 会批
准的其 他业 务。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 共 享共赢”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在“战 略 性人才梯队建 设、市场 化 体制机制改革 ”的经 营 策 略指导下， 公司各项
业务快 速发 展， 进一 步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司管 理的 资产 规模 合计 752.89 亿元 ，其 中， 公募 基金管 理规 模
266.41 亿 元， 专户 资产 管 理规 模 256.09 亿元 ， 子 公 司专项 资产 管理 规 模230.39 亿 元； 管理 各类
产品156 只 ， 其 中， 公 募 基金 27 只， 专户 产 品60 只， 子 公司 资产 计划69 只 ， 涵盖 了高 中低 不同
风险层 次的 多元 化产 品线 ，可满 足不 同类 型投 资者 的投资 需求 。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成 立了 绝对 收益 部， 谋求穿 越牛 熊的 正回 报。2017 年 公司 绝对 收益 策略 基金， 通过 灵活调 整，
在上半 年市 场震 荡中 ，规 避了市 场大 幅回 调的 风险 ，业绩 排名 持续 位列 同类 基金前 列。2017 年，
公司的固定收 益投资能 力 跃居行业 “ 第 一梯队 ” 。 据海通证券固 定收益类 资 产业绩排行 榜显示，
截至 2017 年年 底， 公司 旗 下的固 定收 益类 基金 以 8.29% 的 净值 增长 率， 位列 最 近两年 83 家入 选
基金公 司的 第二 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度 最佳 投 资风格*金 蝉奖 （东 吴新 经 济股票 型基 金， 《华 夏理 财 》杂志 ） 、2014 年
度新财 富最 智慧 投资 机构 （ 《新 财富 》杂 志） 等。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王立立
研 究 策 划
部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理
2013 年12 月
24 日
- 7 年
王立立 ， 硕 士， 复旦 大
学世界 经济 专业 。2010
年7 月至2010 年12 月
就职于中信建投证券
有限责任公司投资银
行部任 经理 ，2011 年1
月至 2012 年 7 月就 职
于上海汇利资产管理
公司研 究部 任研 究员 ，
自 2012 年 7 月 起加 入
东吴基金管理有限公
司， 曾 任研 究策 划部 行
业研究 员、 基金 经理 助
理， 现 任研 究策 划部 副
总经理 、 基 金经 理， 其东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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中， 自2013 年 12 月24
日起担任东吴嘉禾优
势精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、自 2014 年6 月14
日起担任东吴阿尔法
灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 自
2015 年2 月6 日 起担 任
东吴进取策略灵活配
置混合型开放式证券
投资基 金、 自 2015 年5
月 29 日起 担任 东吴 行
业轮动混合型证券投
资基金基金经理。其
中，2015 年 12 月 30
日至2017 年4 月19 日
担任东吴国企改革主
题灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
曹松涛 基金经 理
2017 年 4 月
14 日
- 11 年
曹松涛 ，金 融学 博士 。
2004 年4 月至 2005 年
12 月 在 招 商 证 券 总 裁
办工作，任研究员，
2006 年9 月至 2007 年
7 月脱 产读 博士 一年 ，
2007 年9 月至 2011 年
3 月在 招商 证券 战略 发
展部工 作， 历任 高级 研
究员，总经理助理，
2011 年4 月至 2014 年
8 月在 招商 证券 股票 投
资部工 作， 任海 外投 资
董事。2014 年 8 月至
2016 年12 月在 宝盈 基
金管理 有限 公司 工作 ，
任专户投资部投资经
理。 2017 年1 月3 日加
入东吴基金管理有限
公司， 现任 基金 经理 ，
其中， 自 2017 年 4 月
14 日 起 任 东 吴 嘉 禾 优
势精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理，自 2017 年12 月5东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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日起担任东吴双三角
股票型证券投资基金
基金经 理。
彭敢
首 席 投 资
官 兼 权 益
投 资 总 部
总 经 理 、
本 基 金 基
金经理
2017 年 7 月
14 日
- 16 年
彭敢， 硕士 研究 生。 曾
任大鹏证券研究所研
究员、 银华 基金 有限 公
司投资 部研 究员 、 银 华
基金管理有限公司投
资管理 部研 究员 、 万 联
证券有限责任公司研
发中心 首席 分析 师、 财
富证券有限责任公司
证券投 资部 投资 经理 、
宝盈基金管理有限公
司基金 经理 等职 ，2017
年2 月28 日加 入我 司，
现任首席投资官兼权
益投资 总部 总经 理， 自
2017 年7 月14 日起 担
任东吴嘉禾优势精选
混合型开放式证券投
资基金基金经理，自
2017 年12 月5 日起 担
任东吴双三角股票型
证券投资基金基金经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 中国 的股 票市场 在价值 投资 的号 角下 呈现 出了两 极分 化的 走势 ， 部 分蓝筹 股表 现 良
好，而以创业 板等为代 表 的中小型成长 股则表现 极 差，两级分化 非常明显 。 在本年，嘉 禾基金新
增加了两位基 金经理， 我 们对公司的价 值判断认 为 主要来自企业 的成长， 因 此，对公司 的价值因
风险偏好和风 格带来的 重 估则认为不可 持续，所 以 我们在一季度 后大幅度 增 加了成长股 的配置，
这在二三季度 取得了一 定 的成绩，但在 三季度后 则 因蓝筹股配置 太低，以 及 市场对成长 股的高度
风险厌 恶而 滞后 于市 场。 全年来 看， 我们 仍然 取得 了正收 益。
展望 18 年 ，我们认 为虽 然存在诸多不 确定性， 尤 其是贸易战是 一个长期 影 响中国的重大 不
利因素，但我 们仍然对 市 场持乐观态度 。从中国 过 去多年的经验 来看，成 长 股永远是价 值增长的
重要源 泉。 我们 的风 格是 明显偏 好成 长的 ，而 且具 有行为 的一 致性 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.8877 元， 累 计净值 2.6077 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率5.48% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 14.95% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
中国经 济总 体运 行平 稳，2017 年 GDP 预计 增长 6.9% ，首 次登上 80 万 亿的 门 槛，而 且是 自
2010 年以 来我 国经 济增 长 的首次 加速 ， 虽 然有 贸易 战的阴 影在 ， 我 们对 全年 经济增 长的 预期 仍然
乐观， 经济 增长 的韧 性和 稳健性 均在 ，并 且中 国经 济朝着 高质 量增 长迈 进。
海外市场方面 ，主要关 注 特朗普总统的 政策变化 （ 比如贸易以及 市场开放 政 策）以及美联 储
的加息节奏。 国内市场 方 面，房地产调 控政策、 国 企改革进程、 金融监管 体 制改革与审 核，年底
的十九 大三 中全 会等 都是 关注的 重点 。
我们预计 2018 年 国内经 济基本平稳， 国际环境可 能仍然向好。 总体来看， 随着供给侧改 革
的深入推进， 国内多个 传 统行业经营情 况出现好 转 ，大盘指数基 本面支撑 度 较强；新兴 经济经过
过去三年的调 整与巩固 ， 也将会有一批 新的企业 逐 渐成长壮大； 而且随着 独 角兽等重磅 企业的回
归，国 内市 场的 上市 公司 质量能 明显 得到 改善 。市 场存在 较好 的结 构性 机会 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟业 务要 求 ， 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求， 事前 做好 系
统风控设置， 事中加强 监 控及跟踪提示 ，事后积 极 研究、探索风 控手段的 优 化方案，规 范流程，
提升效 率， 构建 多维 度的 风险管 理层 次， 不断 提升 公司风 险管 理水 平。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最新出 台 的法律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。
（4） 提升 合规 氛围 ， 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要
求开展合规宣 传培训工 作 ，通过专题培 训、律师 讲 座、合规期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合
规培训 力度 ，深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ，提 升职业 道德 素养 ，营 造良 好合规 氛围 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将 继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金 会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定，复核 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认；督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、 估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论， 发 表意见和建议 ，与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策， 但不介入
基金日 常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东吴嘉禾 优 势精选混合 型 开放式证 券 投资基金的管 理人 —— 东 吴基金管理有 限
公司在东吴嘉 禾优势精 选 混合型开放式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，东 吴嘉禾优 势 精选混合型 开放式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投
资基 金2017 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)审 计，注册 会 计师签字出 具
了安永 华明 （2018 ） 审 字 第 60469066_B29 号 标准 无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告
正文查 看审 计报 告全 文。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 127,000,077.55 32,435,205.64
结算备 付金 2,599,941.66 3,424,988.40
存出保 证金 501,471.48 405,129.89
交易性 金融 资产 612,625,833.30 579,309,546.41
其中： 股票 投资 612,066,208.08 579,309,546.41
基金投 资 - -
债券投 资 559,625.22 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 8,086,477.56
应收利 息 23,601.97 13,210.93
应收股 利 - -
应收申 购款 79,897.68 54,671.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 742,830,823.64 623,729,230.78
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 5,201,169.87
应付赎 回款 517,440.96 745,831.35
应付管 理人 报酬 958,190.45 792,588.15
应付托 管费 159,698.42 132,098.04
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,177,900.61 1,237,835.37 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 85,479.72 291,092.02
负债合 计 2,898,710.16 8,400,614.80
所有者权益：
实收基 金 833,527,544.54 731,099,987.53
未分配 利润 -93,595,431.06 -115,771,371.55
所有者 权益 合计 739,932,113.48 615,328,615.98
负债和 所有 者权 益总 计 742,830,823.64 623,729,230.78
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净 值 0.8877 元， 基金 份额 总 额 833,527,544.54
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入 61,126,161.76 -33,754,249.34
1.利息 收入 984,083.15 438,964.79
其中： 存款 利息 收入 795,295.98 438,964.79
债券利 息收 入 125.95 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 188,661.22 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 110,632,004.50 -40,865,204.46
其中： 股票 投资 收益 107,115,651.89 -42,340,187.18
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,516,352.61 1,474,982.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-50,553,765.71 6,560,843.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 63,839.82 111,146.39 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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减： 二、费用 23,123,816.12 18,066,601.02
1．管 理人 报酬 10,676,020.43 9,217,049.89
2．托 管费 1,779,336.74 1,536,175.08
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,341,480.95 6,990,867.05
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 326,978.00 322,509.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,002,345.64 -51,820,850.36
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
38,002,345.64 -51,820,850.36
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
731,099,987.53 -115,771,371.55 615,328,615.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 38,002,345.64 38,002,345.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
102,427,557.01 -15,826,405.15 86,601,151.86
其中：1. 基 金申 购款 236,022,874.51 -32,757,472.82 203,265,401.69
2. 基金 赎回 款 -133,595,317.50 16,931,067.67 -116,664,249.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
833,527,544.54 -93,595,431.06 739,932,113.48 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -51,820,850.36 -51,820,850.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-24,502,506.17 -906,268.70 -25,408,774.87
其中：1. 基 金申 购款 123,653,460.34 -26,765,985.77 96,887,474.57
2. 基金 赎回 款 -148,155,966.51 25,859,717.07 -122,296,249.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
731,099,987.53 -115,771,371.55 615,328,615.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 吴婷____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东吴嘉禾优势 精选混合 型 开放式证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监基 金字[2004]201 号 文 《 关于 同意 东吴嘉 禾优 势精 选混
合型开放式证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 基 金管理人东吴 基金管理 有 限公司向社 会公众公
开发行 募集 ，基 金合 同于 2005 年 2 月 1 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 1,029,352,840.95 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金投资范 围为法律 法 规允许基金投 资的具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法公 开
发行、 上市 的股 票和 债券 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其它 金 融 工具 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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本基金 整体 业绩 比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%* 深证 100 ）+35%* 中 证全 债 指数。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳 税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳 增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租 入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中 证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
海澜集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：2017 年 12 月 30 日 《 东吴基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 的公 告》 ，经 东 吴基金 管理 有限 公
司（以下简称 “本公司” ）股东会审议 通过，并经 中国证券监督 管理委员会 证监许可[2017]1664
号文批复同意 ，本公司 原 股东上海兰生 （集团） 有 限公司将其持 有的本公 司 30% 股权转让 给海澜
集团有限公司 。截止财 务 报表批准日， 该股权转 让 尚未完成工商 变更登记 。 本基金与关 联方的所
有交易 均是 在正 常业 务中 按照一 般商 业条 款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
1,443,858,652.08 21.07% 421,206,588.85 9.10%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 22 页 共 40 页
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
1,326,098.42 21.07% 58,956.10 5.01%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东吴证券股份
有限公司
390,257.60 9.18% 54,824.26 4.43%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,676,020.43 9,217,049.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,971,957.54 -
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,779,336.74 1,536,175.08
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 23 页 共 40 页
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 它关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
127,000,077.55 730,727.87 32,435,205.64 395,516.24
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司，2017 年度获得 的利息收入 为人民币 53,131.96 元(2016 年度：人 民币
35,359.25 元) ，2017 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 2,599,941.66 元(2016 年 末 ： 人 民 币
3,424,988.40 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项。
7.4.9 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.10 期 末（ 2017 年12 月 31 日 ） 本基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
7.4.10.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.10.1.2 受 限 证 券类别 ：债 券
本基金本报告期末未 持有 因认购新发/增发证券而 流 通受限的债券。
7.4.10.1.3 受 限 证 券类别 ：权 证
本基金本报告期末未 持有 因认购新发/增发证券而 流 通受限的权证。
7.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002745
木林
森
2017
年12
月28
日
重大
资产
重组
45.50
2018
年1 月
5 日
46.50 149,300 5,616,083.72 6,793,150.00 -
300038
梅泰
诺
2017
年12
重大
资产
48.60 - - 50,000 2,485,000.00 2,430,000.00 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 25 页 共 40 页
月26
日
重组
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
临时
停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.11.1 公允 价值
7.4.11.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.11.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.11.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 603,254,175.10 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币9,371,658.20 元 ，
无属于 第三 层次 的余 额。 （ 于 2016 年12 月 31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 527,297,907.54
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 52,011,638.87 元，无 属于 第三 层次 的余 额。 ） 。
7.4.11.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 26 页 共 40 页
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等 情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第三层次 。本基金 政 策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时 点。本基
金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。
7.4.11.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本 期末和 上 年度末均未以 第
三层次 公允 价值 计量 。
7.4.11.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 承诺 事项 。
7.4.11.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 612,066,208.08 82.40
其中： 股票 612,066,208.08 82.40
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 559,625.22 0.08
其中： 债券 559,625.22 0.08
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 129,600,019.21 17.45 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 27 页 共 40 页
8 其他各 项资 产 604,971.13 0.08
9 合计 742,830,823.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 59,364,030.83 8.02
C
制造业 340,539,266.10 46.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
23,211,661.20 3.14
E
建筑业 32,275,469.60 4.36
F
批发和 零售 业 49,622,222.94 6.71
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 922,670.76 0.12
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
81,757,030.55 11.05
J
金融业 21,140,727.90 2.86
K
房地产 业 3,200,805.00 0.43
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 612,066,208.08 82.72
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300613 富瀚微 224,200 47,055,096.00 6.36
2 300367 东方网 力 2,422,949 36,538,070.92 4.94
3 603816 顾家家 居 611,235 36,044,527.95 4.87
4 300097 智云股 份 1,165,603 33,103,125.20 4.47
5 600477 杭萧钢 构 3,024,880 32,275,469.60 4.36
6 300252 金信诺 1,914,011 31,791,722.71 4.30
7 600188 兖州煤 业 2,177,800 31,621,656.00 4.27
8 603883 老百姓 496,500 31,274,535.00 4.23
9 300394 天孚通 信 1,328,881 29,700,490.35 4.01
10 002624 完美世 界 840,700 28,129,822.00 3.80
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 128,913,374.73 20.95
2 000001 平安银 行 92,613,775.70 15.05
3 300613 富瀚微 83,754,448.00 13.61
4 300033 同花顺 75,010,725.18 12.19
5 002594 比亚迪 69,044,798.24 11.22
6 002456 欧菲科 技 64,232,302.43 10.44
7 300367 东方网 力 62,647,816.35 10.18
8 002562 兄弟科 技 62,609,484.00 10.17
9 000333 美的集 团 56,860,733.75 9.24
10 600491 龙元建 设 56,787,758.50 9.23 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 29 页 共 40 页
11 300252 金信诺 55,836,733.86 9.07
12 601168 西部矿 业 45,958,755.36 7.47
13 300088 长信科 技 45,170,482.00 7.34
14 601225 陕西煤 业 44,892,028.96 7.30
15 603816 顾家家 居 44,765,502.37 7.28
16 300097 智云股 份 44,510,504.57 7.23
17 600036 招商银 行 43,620,726.37 7.09
18 300342 天银机 电 42,973,426.87 6.98
19 600477 杭萧钢 构 42,627,348.85 6.93
20 601088 中国神 华 42,279,882.41 6.87
21 002850 科达利 40,577,199.80 6.59
22 002368 太极股 份 38,162,393.10 6.20
23 002555 三七互 娱 36,770,219.78 5.98
24 600995 文山电 力 36,333,911.44 5.90
25 600029 南方航 空 36,268,341.96 5.89
26 002624 完美世 界 35,322,627.12 5.74
27 300394 天孚通 信 33,403,678.03 5.43
28 601233 桐昆股 份 33,381,541.19 5.42
29 002831 裕同科 技 33,337,401.89 5.42
30 002773 康弘药 业 32,773,430.39 5.33
31 001979 招商蛇 口 31,733,212.00 5.16
32 600856 中天能 源 31,228,489.82 5.08
33 002195 二三四 五 30,869,078.95 5.02
34 000063 中兴通 讯 30,389,888.59 4.94
35 600188 兖州煤 业 30,385,411.58 4.94
36 601800 中国交 建 29,807,055.23 4.84
37 603010 万盛股 份 28,388,812.42 4.61
38 601318 中国平 安 28,386,393.00 4.61
39 603883 老百姓 28,129,780.10 4.57
40 601881 中国银 河 27,561,957.01 4.48
41 300038 梅泰诺 26,767,435.79 4.35
42 002518 科士达 26,126,328.17 4.25
43 002745 木林森 25,491,130.00 4.14
44 300047 天源迪 科 25,173,677.23 4.09
45 600352 浙江龙 盛 25,043,656.08 4.07
46 600111 北方稀 土 24,958,507.33 4.06 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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47 600068 葛洲坝 24,414,632.50 3.97
48 603589 口子窖 23,595,297.01 3.83
49 600183 生益科 技 23,358,295.52 3.80
50 603833 欧派家 居 22,840,671.50 3.71
51 000661 长春高 新 22,574,259.00 3.67
52 600332 白云山 22,568,024.08 3.67
53 300456 耐威科 技 22,294,899.00 3.62
54 000830 鲁西化 工 21,921,059.00 3.56
55 600048 保利地 产 21,913,102.00 3.56
56 002273 水晶光 电 21,707,987.76 3.53
57 601618 中国中 冶 21,010,687.79 3.41
58 000878 云南铜 业 20,629,199.92 3.35
59 600745 闻泰科 技 20,416,866.00 3.32
60 300070 碧水源 19,980,851.15 3.25
61 002050 三花智 控 19,577,827.76 3.18
62 601628 中国人 寿 18,921,843.14 3.08
63 002549 凯美特 气 18,839,143.40 3.06
64 601600 中国铝 业 18,525,000.00 3.01
65 300450 先导智 能 18,184,668.00 2.96
66 603444 吉比特 17,679,529.00 2.87
67 600259 广晟有 色 17,488,046.20 2.84
68 000065 北方国 际 17,221,357.11 2.80
69 600446 金证股 份 17,207,341.39 2.80
70 002402 和而泰 16,778,764.49 2.73
71 600196 复星医 药 16,363,109.90 2.66
72 300026 红日药 业 16,306,110.01 2.65
73 600977 中国电 影 16,184,748.00 2.63
74 000807 云铝股 份 15,749,488.00 2.56
75 300129 泰胜风 能 15,594,336.00 2.53
76 002102 冠福股 份 15,577,391.00 2.53
77 002001 新和成 15,323,827.00 2.49
78 600309 万华化 学 14,949,128.00 2.43
79 600633 浙数文 化 14,803,433.00 2.41
80 600406 国电南 瑞 14,783,353.00 2.40
81 002245 澳洋顺 昌 14,735,706.92 2.39
82 600703 三安光 电 14,261,478.20 2.32 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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83 002643 万润股 份 14,032,052.20 2.28
84 002074 国轩高 科 13,420,166.47 2.18
85 002727 一心堂 13,049,144.35 2.12
86 000928 中钢国 际 13,034,471.60 2.12
87 600198 大唐电 信 12,827,065.33 2.08
88 300422 博世科 12,759,534.63 2.07
89 600900 长江电 力 12,473,391.25 2.03
90 002310 东方园 林 12,376,069.24 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 136,339,754.44 22.16
2 000001 平安银 行 77,520,717.38 12.60
3 300033 同花顺 76,502,483.07 12.43
4 002456 欧菲科 技 74,196,280.00 12.06
5 002594 比亚迪 70,522,276.31 11.46
6 002562 兄弟科 技 66,841,919.67 10.86
7 000333 美的集 团 58,648,262.23 9.53
8 300090 盛运环 保 56,674,713.10 9.21
9 600568 中珠医 疗 54,551,063.69 8.87
10 300476 胜宏科 技 53,397,459.41 8.68
11 300613 富瀚微 52,066,721.00 8.46
12 600491 龙元建 设 51,588,720.77 8.38
13 300197 铁汉生 态 50,162,810.91 8.15
14 600382 广东明 珠 49,102,294.06 7.98
15 002297 博云新 材 47,677,413.17 7.75
16 601168 西部矿 业 47,608,975.00 7.74
17 601225 陕西煤 业 47,046,827.15 7.65
18 600036 招商银 行 46,872,393.68 7.62
19 300088 长信科 技 44,127,435.00 7.17
20 300342 天银机 电 42,184,471.21 6.86
21 600477 杭萧钢 构 40,397,759.20 6.57
22 300237 美晨科 技 40,064,065.22 6.51 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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23 601233 桐昆股 份 39,157,746.52 6.36
24 002368 太极股 份 38,583,892.05 6.27
25 000018 神州长 城 38,426,718.05 6.24
26 600622 光大嘉 宝 35,846,771.66 5.83
27 600029 南方航 空 35,614,906.99 5.79
28 000928 中钢国 际 34,129,068.83 5.55
29 601800 中国交 建 31,645,571.03 5.14
30 001979 招商蛇 口 30,890,018.07 5.02
31 002195 二三四 五 30,159,637.34 4.90
32 002555 三七互 娱 28,859,083.12 4.69
33 000063 中兴通 讯 28,734,101.21 4.67
34 601881 中国银 河 28,676,239.00 4.66
35 002310 东方园 林 28,632,899.83 4.65
36 600856 中天能 源 28,301,352.92 4.60
37 600995 文山电 力 27,681,709.62 4.50
38 000661 长春高 新 27,542,034.55 4.48
39 600068 葛洲坝 27,253,800.30 4.43
40 002358 森源电 气 27,133,477.78 4.41
41 000065 北方国 际 26,618,647.65 4.33
42 600183 生益科 技 25,810,520.41 4.19
43 600111 北方稀 土 25,742,342.58 4.18
44 603589 口子窖 24,338,844.00 3.96
45 002745 木林森 23,888,332.00 3.88
46 002831 裕同科 技 23,770,535.00 3.86
47 300501 海顺新 材 23,580,821.30 3.83
48 603833 欧派家 居 23,151,789.00 3.76
49 300047 天源迪 科 23,094,068.64 3.75
50 300450 先导智 能 23,016,707.00 3.74
51 601318 中国平 安 22,873,719.18 3.72
52 300038 梅泰诺 22,711,860.57 3.69
53 000830 鲁西化 工 22,384,294.95 3.64
54 600332 白云山 22,231,027.95 3.61
55 600048 保利地 产 21,734,382.58 3.53
56 002273 水晶光 电 21,536,710.50 3.50
57 600352 浙江龙 盛 21,185,390.00 3.44
58 300367 东方网 力 20,901,637.00 3.40
59 000878 云南铜 业 20,848,493.40 3.39
60 601088 中国神 华 20,620,936.00 3.35 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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61 601618 中国中 冶 20,400,090.00 3.32
62 300070 碧水源 19,880,498.16 3.23
63 002773 康弘药 业 19,359,840.00 3.15
64 601600 中国铝 业 18,982,383.00 3.08
65 002549 凯美特 气 18,865,351.00 3.07
66 600196 复星医 药 18,746,880.90 3.05
67 601628 中国人 寿 18,745,607.60 3.05
68 002200 云投生 态 18,543,603.10 3.01
69 600259 广晟有 色 17,740,145.00 2.88
70 600446 金证股 份 17,405,927.16 2.83
71 002402 和而泰 16,882,944.50 2.74
72 300129 泰胜风 能 16,336,702.94 2.65
73 300355 蒙草生 态 15,978,324.33 2.60
74 600977 中国电 影 15,820,262.00 2.57
75 600406 国电南 瑞 15,803,749.97 2.57
76 002850 科达利 15,623,877.03 2.54
77 300456 耐威科 技 15,520,091.00 2.52
78 002050 三花智 控 15,411,829.00 2.50
79 000807 云铝股 份 15,365,112.00 2.50
80 002001 新和成 15,337,752.90 2.49
81 600309 万华化 学 15,210,843.84 2.47
82 603444 吉比特 14,961,741.00 2.43
83 002245 澳洋顺 昌 14,682,810.27 2.39
84 600745 闻泰科 技 14,564,325.00 2.37
85 002425 凯撒文 化 14,340,971.17 2.33
86 600502 安徽水 利 14,284,852.60 2.32
87 600703 三安光 电 14,106,393.64 2.29
88 002518 科士达 13,782,957.13 2.24
89 603816 顾家家 居 13,383,890.00 2.18
90 002074 国轩高 科 13,317,156.75 2.16
91 600633 浙数文 化 12,619,099.00 2.05
92 600198 大唐电 信 12,586,700.32 2.05
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,416,540,877.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,440,349,876.43 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 559,625.22 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 559,625.22 0.08
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128021 兄弟转 债 5,634 559,625.22 0.08
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 501,471.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,601.97
5 应收申 购款 79,897.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 604,971.13
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
48,557 17,165.96 174,424,334.50 20.93% 659,103,210.04 79.07%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
27,114.05 0.0033% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 2 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,029,352,840.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 731,099,987.53
本报告 期基 金总 申购 份额 236,022,874.51
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 133,595,317.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 833,527,544.54
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2017 年4 月10 日 ， 冯 玉泉不 再担 任公 司董 事一 职，由 陈建 国担 任公 司董 事会董 事。
2 、2017 年 12 月 27 日， 陈 辉峰 、 陈 如奇 、 倪 雪梅 、 贝政新 不再 担任 公司 董事 一职 ， 由 汤勇、
周虹、 张婉 苏、 方志 刚担 任公司 董事 会董 事。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 上 海
分所， 该事 务所 自2017 年 起为本 基金 提供 审计 服务 至今， 本报 告期 内支 付审 计费 85000 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有收 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 1,443,858,652.08 21.07% 1,326,098.42 21.07% -
海通证券 1 1,132,385,383.27 16.53% 1,031,942.28 16.40% -
长江证券 1 911,397,128.77 13.30% 830,556.51 13.20% -
东兴证券 2 752,790,551.84 10.99% 696,852.20 11.07% -
国信证券 1 558,111,341.46 8.15% 519,766.42 8.26% -
光大证券 1 519,584,617.24 7.58% 483,887.83 7.69% -
银河证券 1 312,814,794.87 4.57% 291,324.79 4.63% -
方正证券 1 245,970,751.66 3.59% 224,154.06 3.56% -
兴业证券 1 233,728,045.91 3.41% 212,997.01 3.38% -
川财证券 1 212,826,673.85 3.11% 193,949.11 3.08% -
中信证券 4 202,693,923.77 2.96% 180,900.53 2.87% -
国泰君安 1 194,594,367.56 2.84% 181,226.07 2.88% -
东方财富证券 1 131,289,088.15 1.92% 119,644.40 1.90% -
申银万国 1 - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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中信建投 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新增 太平 洋证券 、中 信证 券交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - 340,000,000.00 29.82% - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - 720,000,000.00 63.16% - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中信证券 - - 80,000,000.00 7.02% - -
国泰君安 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第 40 页 共 40 页
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2018 年3 月31 日
