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富国天盈(161015)

富国天盈:2017年年度报告摘要

 
 
 
 
富国天盈 债券型 证券投资 基金(LOF ) 
二0 一七 年年度 报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2018 年 03 月 31 日 



2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月29 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告正文。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。


3 1.2


§2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 场内简称 富国天盈 基金简称 富国天盈债券(LOF) 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 189,039,129.98 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 7 月8 日 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798


4 2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金 年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 §3


主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 6,208,516.95 15,036,249.40 82,148,524.82 本期利 润 4,020,543.56 9,791,156.51 82,391,800.77 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0197 0.0259 0.0669 本期基 金份 额净 值增 长率 2.09% 2.82% 9.11% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1333 0.1138 0.0890 期末基 金资 产净 值 175,886,823.43 197,218,378.41 504,805,295.45 期末基 金份 额净 值 0.930 0.911 0.886 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.21% 0.06% -0.43% 0.06% 0.22% 0.00% 过去六 个月 0.43% 0.06% 0.36% 0.05% 0.07% 0.01% 过去一 年 2.09% 0.06% 0.24% 0.06% 1.85% 0.00% 过去三 年 14.53% 0.20% 10.42% 0.08% 4.11% 0.12%


5 过去五 年 45.73% 0.26% 21.26% 0.09% 24.47% 0.17% 自 基金 合同 生 效日起 至今 67.62% 0.24% 30.52% 0.09% 37.10% 0.15% 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 注:1、截止日期为 2017 年12 月31 日。 2、本基金于 2011 年 5 月 23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年11 月22 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


6 3.2.3 过 去 五 年 以 来 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:过往三年本基金未进行利润分配。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中, 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2017 年 12 月31 日, 本基金管理人共 管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 投资基 金、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 (LOF) 、富 国 天时货 币市 场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券 投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券 型证券 投资基 金(LOF )、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增 7 强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国 全球债券证券投资基金 、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富 国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 、 富国全球 顶级消费品混合型证券投资基金、 富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、富国 产业 债 债券型 证券投 资基 金、 富国新 天锋定 期开 放债 券型证 券投 资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 混合型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开 放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富国稳健 增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年 期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业 板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国 国有企业债债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端 制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报 灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富 国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基 金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债 券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国安益货币市场基金、 富国中 小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新 能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题混合型证券 投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富 国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基 金、 富国 沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分级 证券投资基金、 富国中证体育产业指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略 定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基 金、 富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富 国中证 智能汽 车指 数证 券投资 基金(LOF ) 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合 型证券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金 、 富国泰利定期开放债券型 发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽 中国混合型证券投资基金、 富国 创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开 放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF) 、富国 两年 期 理财债 券型证 券投 资基 金、富 国久利 稳健 配置 混合型 证券 投资基金、 富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强 型证券投资基金(LOF )、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证 券投资 基金、 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型 证券投 资基金 (LOF ) 、富国 泓利纯 债债 券型 发 起式 证券投 资基 金、 富国新 优享 灵活配置混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式 证券投资基金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利稳健配置定 期开放混合型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投 8 资基金、 富国研 究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只 证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基 金经理兼 富国稳健 增强债券 型证券投 资基金、 富 国聚利纯 债定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、 富国 久 利稳健配 置混合型 证券投资 基金、 富 国 景利纯债 债券型发 起式证券 投资基 金、 富国金利 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理 2016-11-04 - 4 硕士, 2009 年 4 月至2010 年6 月 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 交 易 员 ; 2010 年6 月至2013 年7 月 任交银 康 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 高 级 投 资 经理; 2013 年 7 月至2016 年6 月 任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资经理 、基 金经 理;2016 年 6 月 起 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2016 年 11 月 起任 富国 天 盈债 券型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金经 理, 自2017 年3 月起 任富 国稳健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自2017 年8 月起 任富 国聚利 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投资基 金基 金经 理, 自 2017 年 9 月 起 任 富 国 久 利 稳 健 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金 经 理, 自 2017 年11 月 起任 富国 景利 纯债 债券型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2017 年 12 月 起任 富国 金利定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 具有 基金 从业 资格 。 张钫 本基金前 任基金经 理 2014-07-29 2017-01-23 8 硕 士 , 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基金经 理; 自 2014 年3 月至 2014 年 7 月在富 国基 金管 理有 限公司 人力资 源部 工作 , 自2014 年7 月 起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益投 资部 工作 ,并 自 2014 年 7 月至2017 年1 月 任富 国天 盈债券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 富国产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 , 自 2014 年 10 月至 2017 9 年 1 月任富 国国 有企 业债 债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2014 年 10 月至 2016 年 4 月任 富国稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 自 2014 年 11 月 至2017 年 1 月 任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年 12 月至 2017 年 1 月任富 国 两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 任 固 定 收 益 投 资 副总监 。具 有基 金从 业资 格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期, 离任日 期为 根据 公司确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人 民共和 国证券法》 、 《富国天盈债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资 产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以 及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 10 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期, 在同向交易价差分析方面, 公司采集连续四个季度, 不同时间窗 口(1 日内、3 日内、5 日内) 的同向交易样本, 在假设同向交易价差为零及 95% 的置信 水平下 ,对 同向 交易价 差进 行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 债券 市场 经 历了熊 市行 情, 全年 基 本呈现 两轮 集中 下跌 , 一是 二 季度初市场对于监管收紧的预期加剧, 央行上调了公开市场操作利率后出现集中 下跌;二是 10 月份后 ,资管新规再度出台外加资金面趋紧导致一轮下跌,年中 虽然有一轮小的反弹行情, 但不改全年的颓势。 全年信用利差先下后上, 整体维 持, 局部信用风险继续暴露。 中债全价指数全年下跌 3.38%, 虽然下跌幅度小于 2013 年,但 2016 年到 2017 年连续下跌幅 度已经是史上之最。本基金在力控风 险前提下, 审慎操作, 维持了短久期运作, 全年为投资者获取了一定的超额回报。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年12 月31 日 , 本基金份额净值为0.930 元; 份额累计净值为1.568 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 2.09% ,同期业绩比较基准收益率为 0.24% 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 年, “三大 攻坚战”任务已经明确,金融防风险和去杠杆是未来 三年的长期任务, 美联储预计依然维持加息步伐, 全球货币政策正常化步伐依旧。 在这一背景下, 预计货币政策依然维持审慎, 监管政策趋严, 全年利率中枢依然 将维持高位。 但经历了 2017 年的快速上行, 2018 年的利率可能将放缓上行步伐, 外加已 经上 行的利 率抬 高了到 期收 益,因 此全 年的持 有期 回报将 大大 好于 2016 和 2017 年。本基金力 争在控制风险的前提下,争取为基金持有人带来可持续的 投资回报。


11 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业 协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估 值指引的相关规定, 以及基金合同对估值程序的相关约定, 对基金所持有的投资 品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成, 并与基金托管人进行账务 核对, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对 外公布。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律法规、本基金 《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 ,本 基金托 管人在 对富 国天 盈债券 型证券 投资 基金(LOF )的托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况 的 说明 本报告 期内 ,富 国天 盈 债券型 证券 投资 基金 (LOF)的 管理 人 —— 富 国基 金 管理有 限公司 在富 国天 盈债券 型证券 投资 基金 (LOF) 的投资 运作 、 基金资 产净 值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行。本报告期内,富国天盈债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金 (LOF)2017 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审 计报 告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。


12 投资者可通过本基 金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年 度财 务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 富国天盈债券型证券 投资基金(LOF ) 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2017 年 12 月 31 日) 上 年度 末 (2016 年 12 月 31 日)


资 产:


银行存 款 654,343.26 16,288,752.59 结算备 付金 456,608.77 877,408.00 存出保 证金 11,069.74 18,630.99 交易性 金融 资产 192,520,010.94 184,422,944.56 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 192,520,010.94 184,422,944.56 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,500,000.00 - 应收证 券清 算款 288,646.24 198,107.78 应收利 息 5,026,281.28 4,187,491.38 应收股 利 - - 应收申 购款 1,911.40 94,505.63 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 202,458,871.63 206,087,840.93 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2017 年 12 月 31 日) 上 年度 末 (2016 年 12 月 31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 24,395,000.00 1,000,000.00 应付证 券清 算款 496,054.79 6,080,392.09 应付赎 回款 83,657.62 270,858.86 应付管 理人 报酬 105,656.14 124,242.04 应付托 管费 30,187.46 35,497.73 应付销 售服 务费 52,828.08 62,121.02 应付交 易费 用 175.00 1,200.00 应交税 费 1,135,067.16 1,135,067.16


13 应付利 息 163,421.07 77.78 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- - 其他负 债 110,000.88 160,005.84 负债合 计 26,572,048.20 8,869,462.52 所 有者 权益:


实收基 金 150,686,697.91 172,582,003.13 未分配 利润 25,200,125.52 24,636,375.28 所有者 权益 合计 175,886,823.43 197,218,378.41 负债和 所有 者权 益总 计 202,458,871.63 206,087,840.93 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金 份额净值 0.930 元,基 金份额总额 189,039,129.98 份。 7.2 利 润表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 01 月01 日至2017 年12 月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年12 月 31 日) 一、收入 6,992,230.06 14,652,637.89 1.利息 收入 10,429,338.41 17,226,445.13 其中: 存款 利息 收入 56,079.19 83,541.44 债券利 息收 入 10,095,044.05 17,018,838.54 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 278,215.17 124,065.15 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -1,282,047.89 2,655,698.65 其中: 股票 投资 收益 -56,025.14 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -1,226,022.75 2,655,698.65 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具投 资收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -2,187,973.39 -5,245,092.89 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 32,912.93 15,587.00 减:二、费用 2,971,686.50 4,861,481.38 1.管 理人 报酬 1,315,651.17 2,392,728.79 2.托 管费 375,900.37 683,636.76


14 3.销 售服 务费 657,825.59 1,196,364.35 4.交 易费 用 8,099.03 8,614.40 5.利 息支 出 443,224.51 121,377.08 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 443,224.51 121,377.08 6.其 他费 用 170,985.83 458,760.00 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 4,020,543.56 9,791,156.51 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 4,020,543.56 9,791,156.51 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 01 月01 日至2017 年12 月31 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 172,582,003.13 24,636,375.28 197,218,378.41 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期利 润) - 4,020,543.56 4,020,543.56 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -21,895,305.22 -3,456,793.32 -25,352,098.54 其中:1.基 金申 购款 155,831,141.84 25,241,430.48 181,072,572.32 2.基金 赎回 款 -177,726,447.06 -28,698,223.80 -206,424,670.86 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 150,686,697.91 25,200,125.52 175,886,823.43 项目 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 454,117,731.50 50,687,563.95 504,805,295.45 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期利 润) - 9,791,156.51 9,791,156.51 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -281,535,728.37 -35,842,345.18 -317,378,073.55 其中:1.基 金申 购款 100,321,855.45 12,633,280.35 112,955,135.80 2.基金 赎回 款 -381,857,583.82 -48,475,625.53 -430,333,209.35 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 - - -


15 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 172,582,003.13 24,636,375.28 197,218,378.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


7.4.2 会 计差 错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 海通证 券股 份有 限公 司( “海通 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 申万宏 源证 券有 限公 司( “申万 宏源 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 山东省 国际 信托 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东 蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权 证交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


16 7.4.4.1.3 债 券交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2016 年01 月01 日至 2016 年12 月31 日 ) 成交金额 占当期 债券成交 总额 的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证 券 22,361,971.94 4.38 69,375,804.46 11.96 申万宏 源 50,260,874.00 9.84 43,966,823.24 7.58 7.4.4.1.4 回 购交 易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2016 年01 月01 日至 2016 年12 月31 日 ) 成交金额 占当期 回购 成交 总额 的比例(%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 海通证 券 30,492,000.00 1.88 200,400,000.00 9.00 申万宏 源 128,200,000.00 7.89 128,000,000.00 5.75 7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期(2017 年01 月 01 日至 2017 年12 月31 日) 上年度可比期间(2016 年01 月 01 日至2016 年12 月31 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,315,651.17 2,392,728.79 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 374,935.68 520,518.65 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.70%/ 当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。


17 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 375,900.37 683,636.76 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.20%/ 当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.3 销 售服 务费 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 252,787.96 申万宏 源 589.86 海通证 券 1,000.30 工商银 行 171,371.12 合计 425,749.24 金额单位: 人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基 金管 理有 限公 司 608,690.94 申万宏 源 975.07 海通证 券 7,294.84 工商银 行 222,184.39 合计 839,145.24 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 18 (含回购)交易。 7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本 报告期末及上年度末均未投资本基 金。


7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工 商银 行股 份有 限 公司 654,343.26 38,246.09 16,288,752.59 64,648.08 7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 7.4.4.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 期 末(2017 年12 月 31 日) 本基 金持有 的流通 受限 证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


19 7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,基金 从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 24,395,000.00 元, 于 2018 年2 月22 日、2 月27 日、 2 月 28 日、3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 19 日、3 月 23 日、3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日、4 月 11 日、4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日、4 月20 日、4 月23 日、4 月24 日、4 月25 日、4 月26 日、4 月27 日、5 月2 日、 5 月 10 日、5 月 22 日、5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日、5 月 30 日、6 月 1 日、6 月4 日、6 月 6 日、6 月7 日、6 月11 日、6 月12 日、6 月13 日、6 月 14 日、6 月 19 日、6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 22 日、6 月 25 日、6 月 26 日、6 月27 日、6 月28 日、6 月29 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证 券交易 所交易 的债 券和/或在 新质押 式回 购下 转入质 押库的 债券 ,按 证券交 易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表 需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,535,278.44 元,属于第二层次的余 额为人民币 189,984,732.50 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2016 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为人民币 4,462,200.00 元,属于第二层次的余额为人民 币179,960,744.56 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 20 价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2


基金投 资 - - 3


固定收 益投 资 192,520,010.94 95.09 其中: 债券 192,520,010.94


95.09 资产支 持证 券 - - 4


贵金属 投资 - - 5


金融衍 生品 投资 - - 6


买入返 售金 融资 产 3,500,000.00 1.73 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,110,952.03 0.55 8


其他各项 资产 5,327,908.66 2.63 9


合计 202,458,871.63 100.00 8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的年度报告正文 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601336 新华保 险 1,074,904.64 0.55 2 600755 厦门国 贸 140,853.50 0.07


21 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保 险 1,028,754.00 0.52 2 600755 厦门国 贸 130,979.00 0.07 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位:人民币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,215,758.14 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,159,733.00 注: “ 买入股 票成 本( 成交) 总额” 和“ 卖出 股票收 入(成 交) 总额 ”按买 卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 14,860,378.00 8.45 其中: 政策 性金 融债 9,983,000.00 5.68 4 企业债 券 173,219,564.50 98.48 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 4,440,068.44 2.52 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 192,520,010.94 109.46 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 122333 14 嘉 宝债 100,000 9,987,000.00 5.68 2 150409 15 农发 09 100,000 9,983,000.00 5.68 3 124235 13 清 河投 139,880 8,501,906.40 4.83 4 124376 13 渝 物流 100,000 6,112,000.00 3.47 5 1380063 13 德 清债 100,000 6,073,000.00 3.45 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


22 8.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货 交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8.11.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴 责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选股票库 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民币元


23 序号 名称 金额 1 存出保 证金 11,069.74 2 应收证 券清 算款 288,646.24 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,026,281.28 5 应收申 购款 1,911.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,327,908.66 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128010 顺昌转 债 1,012,136.50 0.58 2 132005 15 国资 EB 779,640.00 0.44 3 132003 15 清控 EB 495,350.00 0.28 4 132007 16 凤凰 EB 455,000.00 0.26 5 113009 广汽转 债 291,525.00 0.17 6 110034 九州转 债 218,620.00 0.12 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基 金份 额持 有人信 息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 4,182 45,203.04 80,851,821.72 42.77 108,187,308.26 57.23 9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例 (%)


24 1 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金计划 -中 国工 商银 行股 份有限 公


7,099,178 48.83 2 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划- 中国 工商 银行 股份 有限公 司


2,672,720 18.38 3 黄慧芹


1,000,000 6.88 4 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业年金 计划 -中 国民 生银 行股份 有


691,892 4.76 5 原荣祥


553,131 3.80 6 陈希苓


337,820 2.32 7 李东方


297,281 2.04 8 谭文巍


200,000 1.38 9 陈恳


138,506 0.95 10 张淑翔


132,500 0.91 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 114,691.88 0.0607 9.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §10


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合 同生 效日(2011 年05 月 23 日) 基金 份额 总额 3,504,716,032.32 报告期 期初 基金 份额 总额 216,514,673.26 本报告 期 基 金总 申购 份额 195,448,423.53 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 222,923,966.81 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,039,129.98 §11


重 大事 件揭示


25 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日 在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告, 范伟隽先生不再担任本公司督察长, 由赵瑛女士 出任公司督察长。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为15 年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


26 11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当 期 权证 成交 总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证 券 2 - - 11,702,229.40 2.29 12,700,000.00 0.78 - - - - - 东北证 券 2 - - 24,729,132.91 4.84 75,318,000.00 4.64 - - - - - 东吴证 券 2 - - 58,912,746.68 11.53 120,902,000.00 7.45 - - - - - 东兴证 券 2 - - 17,580,664.97 3.44 55,989,000.00 3.45 - - - - - 方正证 券 2 - - 7,277,620.35 1.42 14,822,000.00 0.91 - - - - - 广发证 券 2 - - 36,994,702.52 7.24 37,830,000.00 2.33 - - - - - 国开证 券 1 - - 4,595,728.77 0.90 1,027,000.00 0.06 - - - - - 国泰君 安 2 - - 503,089.97 0.10 210,000.00 0.01 - - - - - 国信证 券 2 - - 31,138,887.01 6.10 211,641,000.00 13.03 - - - - - 海通证 券 2 - - 22,361,971.94 4.38 30,492,000.00 1.88 - - - - - 华创证 券 2 - - 20,036,588.29 3.92 64,611,000.00 3.98 - - - - - 华金证 券 2 - - - - - - - - - - - 华西证 券 2 594,539.00 51.27 5,291,963.75 1.04 72,000,000.00 4.43 - - 541.83 51.27 - 民生证 券 2 - - 9,333,419.40 1.83 47,178,000.00 2.91 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - - - - - - -


27 申万宏 源 3 - - 50,260,874.00 9.84 128,200,000.00 7.89 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - - - - - - - 天风证 券 2 - - 75,894,613.81 14.86 335,247,000.00 20.64 - - - - - 西南证 券 2 - - 6,955,736.88 1.36 27,024,000.00 1.66 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - 16,517,901.21 3.23 4,000,000.00 0.25 - - - - - 银河证 券 1 - - 7,879,738.57 1.54 2,079,000.00 0.13 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - - - - - - - 招商证 券 2 - - 2,770,695.09 0.54 809,000.00 0.05 - - - - - 中泰证 券 2 565,194.00 48.74 36,097,266.50 7.07 141,700,000.00 8.73 - - 515.04 48.73 - 中投证 券 1 - - 14,606,501.80 2.86 46,500,000.00 2.86 - - - - - 中信建 投 2 - - 21,509,893.57 4.21 23,051,000.00 1.42 - - - - - 中信证 券 1 - - 27,802,967.71 5.44 170,600,000.00 10.51 - - - - - 注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金退租券商交易单元: 中投证 券(24667) 。本报告期本基金新增券商交易单元:国泰君安(38615、003966) , 太平洋证券(39846、005235) , 方正证券(003773、 23334) 。其余租用券商交易单元未发生变动。


§12


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-07-12 至 2017-07-13;2017 -09-06 至 2017-09-10 - 122,352 ,367.68 -122,3 52,367 .68 - - 产品特有风险 本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的 情形, 本基 金管理 人已 经 采取措 施 , 审 慎确 认大 额 申购与 大额 赎回 , 防控 产 品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提 请投资 者注 意因 单一 投资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风 险等特 有 风 险。