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富国天丰强化收益债券型证券投资 基金
二0 一七年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公司
送出日期 ： 2018 年 03 月 31 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国 基金 管理 有 限公 司 的董 事 会、 董事 保证 本 报告 所 载资 料 不存 在 虚假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3
月29 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年 12 月31 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................ 2
1.2 目录 ............................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................... 9
§4 管理人报告............................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理 ................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 15
§5 托管人报告.......................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 16
§6 审计报告 ............................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................ 16
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ...................................................................................................... 19
7.1 资产负债表................................................................................................... 19
7.2 利润表.......................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................... 21
7.4 报表附注 ...................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ...................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................. 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................... 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................ 46
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 46
8.7 期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 47
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明........................................... 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................. 47
8.12 投资组合报告附注..................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息............................................................................................ 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................... 48
9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................. 49
9.4 期末 基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............... 49
§ 10 开放式基金份额变动............................................................................................ 49
§ 11 重大事件揭示 ...................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................. 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、 基金托管业务的诉讼 ....................................... 50
11.4 基金投资策略的改变..................................................................................... 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................ 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ 50
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关 情况.................................................. 51
11.8 其他重大事件 ............................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 54
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .................. 54
§ 13 备查文件目录 ...................................................................................................... 55
5
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
场内简称 富国天丰
基金简称 富国天丰强化债券（LOF ）
基金主代码 161010
交易代码 前端交易代码：161010
后端交易代码：161018
基金运作方式 契约 型， 本基 金合 同生 效后 三年 内封 闭运 作， 在交
易所 上市 交易 ， 基金 合同 生效 满三 年后 转为 上市 开
放式。
基金合同生效日 2008 年10 月 24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 424,021,860.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年12 月 8 日
2.2 基 金 产 品说 明
投资目 标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求 通过积
极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被
低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风
险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式
有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险
收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编
制并发布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，
其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
6
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期16-17
楼
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期16-17
楼
北京市西城区闹市口大街
1 号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 薛爱东 田国立
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报,中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街 1 号院1 号楼
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所( 特殊普
通合伙)
上海市世纪大道100 号环球金融中
心 50 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -36,142,006.95 76,565,997.20 162,025,415.85
本期利润 -32,199,736.51 5,519,897.67 207,739,610.59
加权平均基金份额本期利润 -0.0401 0.0031 0.1735
本期加权平均净值利润率 -3.78% 0.28% 15.62%
本期基金份额净值增长率 -2.09% -0.04% 18.53%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
7
期末可供分配利润 -29,199,888.66 7,362,090.51 11,632,762.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0689 0.0054 0.0072
期末基金资产净值 431,546,991.03 1,458,547,221.53 1,797,675,495.81
期末基金份额净值 1.018 1.066 1.110
3.1.3 累计期末指标 2017 年12 月31 日 2016 年12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
基金份额累计净值增长率 79.11% 82.93% 83.01%
注： 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 开放 式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值 增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.50% 0.37% -0.43% 0.06% -4.07% 0.31%
过去六个月 -4.26% 0.38% 0.36% 0.05% -4.62% 0.33%
过去一年 -2.09% 0.34% 0.24% 0.06% -2.33% 0.28%
过去三年 16.00% 0.35% 10.42% 0.08% 5.58% 0.27%
过去五年 28.24% 0.30% 21.26% 0.09% 6.98% 0.21%
自基金合同生
效日起至今
79.11% 0.25% 39.13% 0.08% 39.98% 0.17%
8
3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金份 额 累计 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业 绩比较
基 准 收 益率 变动 的 比较
注：1、截止日期为2017 年 12 月 31 日。
2、本基金于2008 年 10 月 24 日成立，建仓期6 个月 ， 从 2008 年 10 月 24 日起
至2009 年4 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过 去五 年 以来 基 金每 年 净值 增 长率 及其 与 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 的比
较
9
注：本基金合同生效日为2008 年 10 月 24 日。
3.3 过 去 三 年基 金的 利 润分 配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放 总额
年度利润分配 合计 备注
2017 年 0.270 16,714,087.05 7,181,311.41 23,895,398.46 5 次分红
2016 年 0.440 54,608,249.03 24,079,976.38 78,688,225.41 9 次分红
2015 年 1.770 176,917,743.30 12,112,270.02 189,030,013.32 10 次分红
合计 2.480 248,240,079.38 43,373,557.81 291,613,637.19 －
§4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及 基金 经理
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO ）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至2017 年12 月 31 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基 金、 富国 天益 价值 混合 型证 券投 资基 金、 富国 天瑞 强势 地区 精选 混合 型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投 资基金（LOF ）、富国天时货币市
场基 金、 富国 天合 稳健 优选 混合 型证 券投 资基 金、 富国 天博 创新 主题 混合 型证 券
投资 基金 、 富国 天成 红利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 富国 天丰 强化 收益 债券
型证券投资基金（LOF ）、富国中证红利指数增 强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金 、 富国 可转 换债 券证 券投 资基 金、 上证 综指 交易 型开 放式
指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈债券型证券投资基金 （LOF ） 、 富国 全球 顶级 消费 品混 合型 证券 投资 基金 、
富 国 低碳 环 保混 合型 证 券投 资基 金、 富 国中 证 500 指 数增 强型 证 券投 资基 金
（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富 国新天锋定期开放债券型证券投
资基 金、 富国 高新 技术 产 业混 合 型证 券 投资 基金 、富 国 中国 中 小盘(香 港上 市)
混合型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开
放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵 活配置混合型证券投资基金、 富 国稳健
增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年
期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业
板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国 10
国有企业债债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端
制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报
灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富
国中 证军 工指 数 分级 证券 投资 基 金、 富 国中 证 移动 互 联网 指 数分 级证 券投 资基
金、 富国 中证 国有 企 业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国安益货币市场基金、 富国中
小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新
能源 汽车 指数 分 级证 券投 资基 金 、富 国 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级证 券投 资基
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业4.0 指数分级证券投资基
金、 富国 沪港深价值精选灵活配置混合型证券 投资 基金 、 富国 中证 煤炭 指数 分级
证券 投资 基金 、 富国 中证 体育 产业 指数 分级 证券 投资 基金 、 富国 绝对 收益 多策 略
定期 开放 混合 型 发起 式证 券投 资 基金 、 富国 新 动力 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基
金、 富国 收益 宝交 易型 货币 市场 基金 、 富国 低碳 新经 济混 合型 证券 投资 基金 、 富
国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF ）、 富 国研 究优 选沪 港深 灵活 配置 混合
型证券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型
发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽
中国混合型证券投资基金、 富国 创新科技混合型证券投资基金、 富国睿 利定期开
放混合型发起式证 券投资基金、 富国中证医 药主题指数增 强型证券投资 基金
（LOF ）、富国两年期理财债券型证券投资基金 、富国久利稳健配置混合型证券
投资 基金 、 富国 富利 稳健 配置 混合 型证 券投 资基 金、 富国 中证 娱乐 主题 指数 增强
型证券投资基金（LOF ）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF ）、
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资
基金 、 富国 鼎利 纯债 债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 富国 新兴 成长 量化 精选 混合 型
证券投资基金（LOF ）、富国泓利纯债债券型发 起式证券投资基金、富国新优享
灵活配置 混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、 富国 祥利 一年 期定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 富国 丰利 增强 债券 型发 起式
证券 投资 基金 、 富国 兴利 增强 债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 富国 嘉利 稳健 配置 定
期开放混合型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投
资基 金、 富国 研究 量化 精选 混合 型证 券投 资基 金、 富国 沪港 深行 业精 选灵 活配 置
混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只
证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本基金基
金经理兼
固定收益
投资部总
经理、富国
目标收益
一年期纯
2008-10-24 － 24
硕士 ， 曾任 平安 证券 有 限责 任公
司部 门 经理 ；上 海新 世 纪投 资服
务有 限 公司 研究 员； 海 通证 券股
份有限公司投资经理；2005 年 5
月任 富 国基 金管 理有 限 公司 债券
研究员；2006 年6 月至 2009 年 3
月任 富 国天 时货 币市 场 基金 基金 11
债债券型
证券投资
基金、富国
目标收益
两年期纯
债债券型
证券投资
基金、富国
纯债债券
型发起式
证券投资
基金、富国
新收益灵
活配置混
合型证券
投资基金、
富国两年
期理财债
券型证券
投资基金、
富国新回
报灵活配
置混合型
证券投资
基金、富国
收益增强
债券型证
券投资基
金、富国新
活力灵活
配置混合
型发起式
证券投资
基金、富国
鼎利纯债
债券型发
起式证券
投资基金、
富国泓利
纯债债券
型发起式
证券投资
基金、富国
新优享灵
经理； 2008 年 10 月至今任富国天
丰强 化 收益 债券 型证 券 投资 基金
基金经理； 2009 年 6 月至 2012 年
12 月任富国优化增强债券型证券
投资基金基金经理； 2011 年 12 月
至2014 年6 月任富国产业债债券
型证 券 投资 基金 基金 经理 ；2015
年 3 月起任富国目标收益一年期
纯债 债 券型 证券 投资 基 金、 富国
目标 收 益两 年期 纯债 债 券型 证券
投资 基 金、 富国 纯债 债 券型 发起
式证 券 投资 基金 基金 经理 ；2015
年 5 月起任富国新收益灵活配置
混合 型 证券 投资 基金 基 金经 理；
2016 年12 月起任富国新回报灵活
配置 混 合型 证券 投资 基 金、 富国
两年 期 理财 债券 型证 券 投资 基金
基金经理；2017 年 3 月起任富国
收益 增 强债 券型 证券 投 资基 金基
金经理；2017 年 6 月起任富国新
活力 灵 活配 置混 合型 发 起式 证券
投资 基 金、 富国 鼎利 纯 债债 券型
发起 式 证券 投资 基金 基 金经 理；
2017 年 7 月起任富国泓利纯债债
券型 发 起式 证券 投资 基 金基 金经
理；2017 年 8 月起任富国新优享
灵活 配 置混 合型 证券 投 资基 金基
金经理；2017 年 9 月起任富国祥
利定 期 开放 债券 型发 起 式证 券投
资基 金 、富 国富 利稳 健 配置 混合
型证 券 投资 基金 、富 国 嘉利 稳健
配置 定 期开 放混 合型 证 券投 资基
金基金经理； 2017 年 11 月起任富
国泰 利 定期 开放 债券 型 发起 式证
券投 资 基金 、富 国景 利 纯债 债券
型发 起 式证 券投 资基 金 、富 国新
机遇 灵 活配 置混 合型 发 起式 证券
投资 基 金基 金经 理； 兼 任固 定收
益投 资 部总 经理 。具 有 基金 从业
资格。
12
活配置混
合型证券
投资基金、
富国祥利
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金、
富国富利
稳健配置
混合型证
券投资基
金、富国泰
利定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金、富国景
利纯债债
券型发起
式证券投
资基金、富
国新机遇
灵活配置
混合型发
起式证券
投资基金、
富国嘉利
稳健配置
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合 同生效日。
2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报 告期 ， 富国 基金 管理 有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法 》 、 《富 国天 丰强 化收 益债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 以及 其它 有关 法律
法规 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 以为 投资 者
减少和分散风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和 13
运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度和 控 制方 法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理 办法 》 ， 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、
授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节， 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一级 市场 ， 通过 标准 化的 办公 流程 ， 对关 联方 审核 、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制；2 、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制
行为 ， 非经 特别 控制 流程 审核 同意 ， 不得 进行 ； 对于 同日 同向 交易 ， 通过 交易 系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和
反向交易的合理性分析评估，以 及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报 告期 ， 在同 向交 易价 差分 析方 面， 公司 采集 连续 四个 季度 ， 不同 时间 窗
口（1 日内、3 日内、5 日内 ） 的同 向交 易样 本， 在假 设同 向交 易价 差为 零及95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布 假 设检 验并 对检 验结 果进 行跟 踪分
析。 分析 结果 显示 本投 资组 合与 公司 管理 的其 他投 资组 合在 同向 交易 价差 方面 未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
14
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年，中国经济运行平稳。全年 GDP 增速前高后低，在 6.9-6.8 之间窄
幅波 动。 国内 固定 资产 投资 增速 缓慢 下降 ， 受益 于海 外市 场回 暖， 出口 增速 回升 ，
抵消了部分负面影响，使得经济保持平稳。人 民币兑美元汇率全年升值 6.3% ，
美元指数贬值9.89% ， 弱美 元背 景下 的被 动升 值是 主因 。 在金 融去 杠杆 的强 监管
政策 下， 货币 政策 稳中 偏紧 ， 月末 、 季末 流动 性紧 张 ， 资金 利率 高企 。 美联 储的
加息以及缩表政策， 也使得国内的货币政策承压。 债券市场全年收益率基本呈现
震荡上行的态势，延续着2016 年11 月以来的熊市。10 年国债收益率从3%上行
至3.9% ，10 年国开债收益率从3.8% 上行至4.8% ， 幅度 达到 100bp 。 目前 各类 债
券收益率已达历史70-90%分位,有很明显的配置价值， 特别在短端。 债券投资策
略以票息为主, 少做波段，加配短久期、中高等 资质国企债券。超额收益机会更
多来自转债,关注有基本面支持的品种。
整个 报告 期， 本基 金的 纯债 策略 以降 低配 置比 例和 降低 组合 久期 为主 ， 主要
持有短 久期中高评级的城投债、 公司债， 同时增加可转债的配置比例。 随着可转
债仓位的提升，基金净值的波动相比以往显著增加。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至2017 年12 月31 日， 本基 金份 额净 值为1.018 元； 份额 累计 净值 为1.625
元； 本报 告期 ， 本基 金 份额 净 值增 长 率为-2.09% ，同 期 业绩 比 较基 准 收益 率为
0.24%
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2018 年，我们判断经济韧性仍在，中性偏紧的货币政策和去杠杆仍在
路上 。 预计 出口 表现 较好 ， 能够 抵销 投资 端继 续小 幅回 落的 影响 。CPI 前 高后低，
中枢抬升，在国际原油价格不断上涨的背景下，存在输入型通胀的隐患。
我们保持对债券市场谨慎的判断。美联储预计在 2018 年加息 3-4 次，债券
市场维持短久期、中高收益债的策略。股票市场方面，2018 年 6 月份 A 股纳入
MSCI 指数，海外资金对 A 股估值定价的影响将进一步显著增加，预计相对低估
值、 业绩 确定 性强 的白 马股 仍将 受益 ， 有基 本面 支持 的估 值合 理的 可转 债品 种将
会受益。
4.6 管 理 人 内部 有关 本 基金 的监 察稽 核报 告
本基金管理人始终将加强内部控制， 促进公司诚信、 合法、 有效经营 ， 保障
基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性 工作基础上，2017 年本基金管理
人着重开 展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
制度 建设 是内 部 控制 的 起点 ， 为加 强公 司 制度 建 设和 相 关工 作 管理 ，2017
年公司制定了制度建设工作指引、开发上线了 OA 系统 “ 规章制度 ” 模块，为进
一步推动建立实用、高效、统一的公司制度建设管理体系提供了支撑。
（二）深入解读新规，持续推进新规落地
2017 年是公募基金行业法规大年。本年度， 公司 从新规解读、制度建立、
系统 更新 、 流程 改造 等方 面持 续推 进重 要法 规的 落地 工作 ， 相关 落地 工作 仍在 持
续推进中，并将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度 。
15
（三）加强针对性合规培训，提升合规意识
2017 年公司持续开展新员工合规培训；安排 针对新任组合经理的风控业务
培训 、 督察 长岗 前谈 话。 除此 之外 ， 公司 还组 织了 各类 专题 培训 及全 员培 训 。 通
过上 述针 对不 同 培训 对象 组织 开 展的 培 训活 动 ，提 高 合规 培 训的 针对 性与 有效
性，从而在整个公司营造合规文化氛围、提高员工合规意识。
（四）深入专项审计，抓紧第三道防线
2017 年公司在常规 季度监察稽核工作外，有 针对性地开展了十几项专项审
计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争
专项审计检查全覆盖基础上， 将公司 主业和监管关注作为专项审计重点。 通过专
项审 计， 有效 发现 现有 业务 流程 中存 在的 问题 缺陷 ； 通过 事后 改进 工作 ， 查漏 补
缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（五）完善例外事件跟踪机制，实现线上整改闭环
2017 年公司合规稽核部严格执行对日常例外 事项报告的监测、评估，梳理
主要风险事件和对应的改进事项， 督导例外事项的整改完善。 同时， 公司对例外
事项模块本身进行了 优化，规范了登记范围和和具体流程，实现线上整改闭环，
进一步完善了例外事项的跟踪机制。
（六）加强员工行为监督，落实合规考核
合规 稽核 部对 员 工日 常 行为 开 展 合规 监测 。 对于 合 规监 测 过程 中 发现 的问
题， 及时 督促 相关 人员 整改 、 提交 解释 说明 。 同时 ， 根据 员工 违规 情况 的严 重程
度按照公司《投资管理人员一般风险合规事件登记及认定办法》进行后续处罚。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
报告 期内 ， 本基 金 管理 人严 格遵 守 《企 业会 计准 则》 、 中国 证券 投资 基金 业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种 进行 估值 。 日常 估值 的账 务处 理、 基金 份额 净值 的计 算由 基金 管理 人独 立完
成， 并与 基金 托管 人进 行账 务核 对， 经基 金托 管人 复核 无误 后， 由基 金管 理人 对
外公布。
4.8 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金对本报告期内利润共进行4 次收益分配。于2017 年 3 月 6 日公告每
10 份基金份额派发红利0.04 元；2017 年 7 月 6 日公告每10 份基金份额派发红
利0.09 元；2017 年 8 月 4 日公告每10 份基金份额派发红利0.05 元；2017 年9
月6 日公告每10 份基金份额派发红利0.05 元；共计派发红利18448980.94 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
16
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议 和其 他有 关规 定 ， 不存 在损 害基 金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况
的说明
本报 告期 ， 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规
定， 对本 基金 的基 金资 产净 值计 算、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额是23895398.46 元。
5.3 托 管 人 对本 年度 报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或
者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审 计 报 告基 本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2018) 审字第60467606_B13 号
6.2 审 计 报 告的 基本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
（LOF ）全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国天丰强化收益债券型证
券 投 资基 金（LOF ） 的 财务 报表 ，包 括
2017 年12 月 31 日的资产负债表， 2017
年度 的利 润表 、 所有 者权 益 （基 金净 值）
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的富国天丰强化收益债
券型证券投资基金 （LOF ） 的财 务报 表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了富国天丰强化收益债
券型证券投资基金 （LOF ）2017 年12 月
31 日的财务状况以及 2017 年度的经营
成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册 17
会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守 则，我
们独立于富国天丰强化收益债券型证券
投资基金（LOF ） ，并 履行 了职 业道 德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
（LOF ） 管理 层 （以 下简 称管 理层 ） 对其
他信息负责。其他信息包括年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层 和治理层 对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编
制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财 务报表时，管理层负责评估富
国天丰强化收益债券型证券投资基金
（LOF ） 的持 续经 营能 力， 披露 与持 续经
营相 关的 事项 （如 适用 ） ， 并运 用持 续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国天丰强化收益债券
型证 券投 资基 金 （LOF ） 的财 务报 告过 程。
注册会计师 对财务报表 审计 的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并 18
不能保证按照审计准则执行的审计在某
一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则
通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识 别和 评估 由于 舞 弊或 错误 导致 的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对 这 些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制， 以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。
(3) 评 价管 理层 选用 会 计政 策的 恰当 性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对 管理 层使 用持 续 经营 假设 的恰 当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国天丰强化收益债
券型证券投资基金 （LOF ） 持续 经营 能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导
致富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF）不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、 结构和内
容 （包 括披 露） ， 并评 价财 务报 表是 否公
允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通 我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
19
会计师事务所的名称 安永华明会计 师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 蒋燕华 石静筠
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100 号环球金融中心50
楼
审计报告日期 2018 年03 月 28 日
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币 元
资 产
本期末
（2017 年12 月 31 日 ）
上年度末
（2016 年12 月 31 日 ）
资 产：
银行存款 398,964.23 83,064,636.61
结算备付金 5,803,139.61 11,651,191.26
存出保证金 87,658.73 19,251.38
交易性金融资产 487,447,670.00 1,944,565,266.87
其中：股票投资 21,126,770.00 －
基金投资 － －
债券投资 466,320,900.00 1,944,565,266.87
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 6,249,408.74 28,292,650.20
应收股利 － －
应收申购款 38,653.88 48,576.87
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 500,025,495.19 2,067,641,573.19
负债和所有者权益
本期末
（2017 年12 月 31 日 ）
上年度末
（2016 年12 月 31 日 ）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 64,800,000.00 561,700,000.00
应付证券清算款 － 13,815,026.84
20
应付赎回款 465,512.38 29,706,011.25
应付管理人报酬 234,042.63 789,385.45
应付托管费 78,014.21 263,128.48
应付销售服务费 － －
应付交易费用 39.04 1,875.00
应交税费 2,568,949.59 2,568,949.59
应付利息 51,023.34 68,506.03
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 280,922.97 181,469.02
负债合计 68,478,504.16 609,094,351.66
所 有 者 权益 ：
实收基金 424,021,860.60 1,368,872,676.02
未分配利润 7,525,130.43 89,674,545.51
所有者权益合计 431,546,991.03 1,458,547,221.53
负债和所有者权益总计 500,025,495.19 2,067,641,573.19
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.018 元，基金份额总额
424,021,860.60 份。
7.2 利润表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 01 月01 日 至2017 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目
本期
（2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2016 年 01 月 01 日至
2016 年 12 月 31 日)
一、收入 -18,618,598.77 26,940,906.94
1.利息收入 30,183,567.64 86,852,657.82
其中：存款利息收入 346,494.83 768,541.24
债券利息收入 29,344,337.65 85,276,417.50
资产支持证券利息收入 － －
买入返 售金融资产收入 492,735.16 807,699.08
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -52,968,269.59 10,764,732.00
其中：股票投资收益 7,202,221.90 －
基金投资收益 － －
债券投资收益 -60,170,491.49 10,764,732.00
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股 利收益 － －
21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,942,270.44 -71,046,099.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 223,832.74 369,616.65
减 ： 二 、费 用 13,581,137.74 21,421,009.27
1．管理人报酬 5,167,697.95 11,729,772.76
2．托管费 1,722,565.99 3,909,924.30
3．销售服务费 － －
4．交易费用 346,620.87 20,315.67
5．利息支出 5,959,636.20 5,373,123.87
其中：卖出回购金融资产支出 5,959,636.20 5,373,123.87
6．其他费用 384,616.73 387,872.67
三 、 利 润总 额（ 亏损 总额 以“-”号填列） -32,199,736.51 5,519,897.67
减：所得税费用 － －
四 、 净 利润 （净 亏损 以“-”号填列） -32,199,736.51 5,519,897.67
7.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 01 月01 日 至2017 年 12 月 31 日
单位 ： 人民 币元
项目
本期
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,368,872,676.02 89,674,545.51 1,458,547,221.53
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值
变动数（本期利润）
－ -32,199,736.51 -32,199,736.51
三、 本期 基金 份额 交 易产生的基金
净值 变动 数（ 净值 减少 以 “-”号
填列）
-944,850,815.42 -26,054,280.11 -970,905,095.53
其中：1. 基金申购款 361,332,183.39 32,914,936.11 394,247,119.50
2. 基金赎回款 -1,306,182,998.81 -58,969,216.22 -1,365,152,215.03
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ -23,895,398.46 -23,895,398.46
五、期末所有者权益（基金净值） 424,021,860.60 7,525,130.43 431,546,991.03
项目
上年度可比期间
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,620,001,727.43 177,673,768.38 1,797,675,495.81
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值
变动数（本期利润）
－ 5,519,897.67 5,519,897.67
22
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金
净值 变动 数（ 净值 减少 以 “-”号
填列）
-251,129,051.41 -14,830,895.13 -265,959,946.54
其中：1. 基金申购款 1,181,332,558.50 124,415,271.25 1,305,747,829.75
2. 基金赎回款 -1,432,461,609.91 -139,246,166.38 -1,571,707,776.29
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ -78,688,225.41 -78,688,225.41
五、期末所有者权益（基金净值） 1,368,872,676.02 89,674,545.51 1,458,547,221.53
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐 慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 （LOF ）(原富国天丰强化收益债券型证券
投资基金以下简称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督 管理 委员 会（ 以下 简称 “ 中
国证监会 ” ）证监许可[2008]1105 号文 《关 于核 准富 国天 丰强 化收 益债 券型 证
券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公
开发行募集，基 金合同于 2008 年 10 月 24 日正式生效，首次设立募集规模为
1,998,141,990.50 份基金份额。本基金为契约型封闭 式，本基金合同生效后三
年内（2008 年 10 月 24 日起至2011 年10 月 23 日止）为封 闭期，自2011 年 10
月 24 日起，本基金运作方式转为上市开放式，并打开申购、赎回及定期定额投
资业 务。 本基 金的 基金 管理 人为 富国 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 建设
银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券 、 金融 债券 、 次级 债券 、 中央 银行 票据 、 企业 债券 、 公司 债 券 、 短期 融资 券、
资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产， 但可以参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因可转
债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的
权证 等， 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 投资 的其 他非 固定 收益 类品 种。 因上 述
原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖
出。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允 许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
23
基金的投资组合比例为： 本基金在封闭期间， 投资于固定收益类资产的比例为基
金资产的 80%-100% ，投资于非固定收益类资产的比例 为基金资产的 0%-20%；在
开放 期间 ， 投资 于固 定收 益类 资产 的比 例为 基金 资产 的80%-95%， 投资 于非 固定
收益类资产的比例为基金资产的 0%-20% ，现 金或 者到 期日 在一 年以 内的 政府 债
券不低于基金资产净值的5% 。
本基 金的 业绩 比 较基 准为 中央 国 债登 记 结算 有 限责 任 公司 编 制并 发布 的中 债综
合指数。
7.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准
则 ” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具 体会 计核 算和 信息 披露 方面 ， 也参 考了 中国 证券 投
资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制
定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则 》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第3 号 《会
计报表附注的编制及 披 露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号《年度
报告和半年度报告》 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关
规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2017 年 12
月31 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基 金记 账本 位 币和 编制 本财 务 报表 所 采用 的 货币 均 为人 民 币。 除有 特别 说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负 债） ， 并形 成其 他单 位的 金融 负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基 金持 有的 以 公允 价值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 资产 主要 包括 股票
投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
24
本基 金的 金融 负 债于 初始 确认 时 归类 为 以公 允 价值 计 量且 其 变动 计入 当期 损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的初始确认、后续计量和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相
关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持 有以 公允 价 值计 量且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 资产 期 间取 得的 利息 或现
金股 利， 应当 确认 为当 期收 益。 每日 ， 本基 金将 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当
期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利 终止 ， 或该 收取 金融 资产 现金 流量 的权 利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金 融资 产； 保留 了金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬的 ， 不终 止确 认该
金融 资产 ； 本基 金既 没有 转移 也没 有保 留金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报
酬的 ， 分别 下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金 融资 产控 制的 ， 终止 确认 该金 融资 产并
确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其 继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全 部公 允价 值 的比 例将 购 买分 离交 易 可转 债 实际 支 付全 部 价款 的一 部分 确认
为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本；
25
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则
公允 价值 ， 是指 市场 参与 者在 计量 日发 生的 有序 交易 中， 出售 一项 资产 所能 收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假
定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在
主要 市场 的， 本基 金假 定该 交易 在相 关资 产或 负债 的最 有利 市场 进行 。 主要 市场
（或最有利市场） 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用 的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值 ， 除第 一层 次输 入值 外相 关资 产或 负债 直接 或间 接可 观察 的输 入值 ； 第三 层
次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并 进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价作 为公 允价 值； 估值 日无 报价 且最 近交 易日 后未 发生 影响 公
允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基
础， 并在 估值 技术 中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特征 是指 对资 产出 售或 使用 的限
制等 ， 如果 该限 制是 针对 资产 持有 者的 ， 那么 在估 值技 术中 不应 将 该限制作为特
征考 虑。 此外 ， 基金 管理 人不 应考 虑因 大量 持有 相关 资产 或负 债所 产生 的溢 价或
折价；
(2) 不存 在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应
优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可 执行 的， 同时 本基 金计 划以 净额 结算 或同 时变 现该 金融 资产 和清 偿该 金融 负 26
债时 ， 金融 资产 和金 融 负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购 或赎 回基 金 份额 时， 申购 或 赎回 款 项中 包 含的 按 累计 未 分配 的已 实现 收益
/(损失) 占基金净值比例计算的金额。未实现损 益平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/( 损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/( 累计亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期 存款 ， 按协 议规 定的 利率 及持 有期 重新 计算 存款 利息 收入 ， 并根 据提 前支 取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券 利 息收 入按 债券 票面 价值 与 票面 利率 或内 含票 面利 率计 算的 金 额扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额与
其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/ （损 失） 于 成交 日确 认 ，并 按成 交 总额 与其 成 本、 应收 利息
的差额入账；
(7) 资产 支持 证券 投 资收 益/(损失)于成 交 日确 认， 并 按成 交总 额 与其 成本 、应
收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损 失） 于卖 出 权证 成交 日 确 认， 并按 卖出 权证 成 交金 额与 其成
本的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以 公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对 方，经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
27
7.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基 金的 管理 人 报酬 和托 管费 等 在费 用 涵盖 期 间按 基 金合 同 或相 关公 告约 定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政 策
(1) 封闭 期间 ， 基金 收益 分配 采用 现金 方式 ； 开放 期间 ， 基金 收益 分配 方式 分为
现金分红与红利再投资， 投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 若投资人不选择， 本基金默认的 收益
分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，
不能选择红利再投资；
(2) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(3) 本基金收益每年最多分配 12 次，每年基金收益分配比例不低于该年度可分
配收益的90% ；
(4) 在符合有关基金收益分配条件的前提下， 本基金收益每年至少分 配一 次， 但
若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
(5) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(6) 基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
(7) 基金合同生效满 6 个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每 10 份基
金份额可分配收益金额高于0.05 元 （含 ） ， 则基 金须 在10 个工作日之内进行收
益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50% ；
(8) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(9) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布 《证 券投 资基 金投
资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（以下简称 “估值业务指引 ” ），
自2017 年10 月 30 日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估
值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自2008 年 4 月 24 日起 ， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务总局研究决定， 自2008 年 9 月 19 日起 ， 调整 28
由出 让方 按证 券 （股 票） 交易 印花 税税 率缴 纳印 花税 ， 受让 方不 再征 收 ， 税率 不
变；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《 关于 全面 推开 营业 税改 增值 税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点， 金融业纳 入试 点范 围， 由缴 纳营 业税 改为 缴纳 增值
税。 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金 ） 管理 人运 用
基金 买卖 股票 、 债券 的转 让收 入免 征增 值税 ； 国债 、 地方 政府 债利 息收 入以 及金
融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于 进一 步明 确全 面推 开营 改
增试点金融业有关政策的通知》 的规 定， 金融 机构 开展 的质 押式 买入 返售 金融 商
品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于 金融 机构 同业 往来 等增 值
税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同
业存 款、 同业 存 单以 及持 有金 融 债券 取 得的 利 息收 入 属于 金 融同 业往 来利 息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于 资管 产品 增值 税有 关问 题
的通知》的规定，自2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理 人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为 （以下简称 “资管产品运营业务 ” ） ， 暂适 用简 易计 税方
法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管 理人未分别核算资管产品运营业
务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1
月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文 《 关于 租入 固定 资产 进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定，自2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营
资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销
售额：提供贷款服务，以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销
售额；转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交
易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处 于停牌期间的股票，为停牌前最
后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债金融估值中心有限公司或中证指数有限
公司 提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于 证券 投资 基金 税收 政策 的 29
通知 》 的规 定， 自2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企
业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流 通股股东应缴纳的企业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的
通知 》 的规 定， 对证 券投 资基 金从 证券 市场 中取 得的 收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券
的差 价收 入， 股权 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收 入及 其他 收入 ， 暂不 征收 企
业所得税。
4 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税
收政策问题的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 中非 流通 股股 东通 过对 价方 式向 流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税 务总局财税[2008]132 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会 财税[2012]85 号文《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让 市场 取得 的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 在1
个月 以内 （含1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股 期限 在
1 个月以上至1 年（ 含1 年）的，暂减按50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015 年9 月 8 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限超过 1 年
的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务报 表 项目 的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 12 月 31 日） 上年度末 （2016 年 12 月 31 日 ）
活期存款 398,964.23 83,064,636.61
定期存款 － －
其中 ： 存款 期限 1-3 个
月
－ －
其他存款 － －
合计 398,964.23 83,064,636.61
注：本基金本报告期内及上年度内未投资于定期存款。
30
7.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,824,754.50 21,126,770.00 1,302,015.50
贵金属投资- 金交所
黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 444,363,602.12 426,352,900.00 -18,010,702.12
银行间市场 39,841,360.00 39,968,000.00 126,640.00
合计 484,204,962.12 466,320,900.00 -17,884,062.12
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 504,029,716.62 487,447,670.00 -16,582,046.62
项目
上年度 末 （2016 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所
黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 1,332,169,266.92 1,309,333,666.87 -22,835,600.05
银行间市场 632,920,317.01 635,231,600.00 2,311,282.99
合计 1,965,089,583.93 1,944,565,266.87 -20,524,317.06
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,965,089,583.93 1,944,565,266.87 -20,524,317.06
7.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 12 月 31 日 ） 上年度末 （2016 年 12 月 31 日）
应收活期存款利息 714.63 11,297.16
31
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 2,872.54 5,767.41
应收债券利息 6,245,778.23 28,275,576.17
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 43.34 9.46
合计 6,249,408.74 28,292,650.20
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 12 月 31 日 ） 上年度末 （2016 年 12 月 31 日 ）
交易所市场应付交易费用 39.04 －
银行间市场应付交易费用 － 1,875.00
合计 39.04 1,875.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 12 月 31 日） 上年度末 （2016 年 12 月 31 日 ）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 922.97 1,469.02
预提审计费 80,000.00 80,000.00
预提信息披露费 200,000.00 100,000.00
合计 280,922.97 181,469.02
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,368,872,676.02 1,368,872,676.02
本期申购 361,332,183.39 361,332,183.39
本期赎回 （以“-”号填列） -1,306,182,998.81 -1,306,182,998.81
本期末 424,021,860.60 424,021,860.60
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 32
计
上年度末 7,362,090.51 82,312,455.00 89,674,545.51
本期利润 -36,142,006.95 3,942,270.44 -32,199,736.51
本 期 基 金 份额 交 易 产生 的 变
动数
23,475,426.24 -49,529,706.35 -26,054,280.11
其中：基金申购款 1,934,485.86 30,980,450.25 32,914,936.11
基金赎回款 21,540,940.38 -80,510,156.60 -58,969,216.22
本期已分配利润 -23,895,398.46 － -23,895,398.46
本期末 -29,199,888.66 36,725,019.09 7,525,130.43
7.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
活期存款利息收入 170,707.97 602,020.76
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 154,055.04 127,500.43
其他 21,731.82 39,020.05
合计 346,494.83 768,541.24
7.4.7.12 股 票 投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2016 年 01 月 01
日至 2016 年 12 月 31 日 ）
卖出股票成交总额 157,785,577.60 －
减：卖出股票成本总额 150,583,355.70 －
买卖 股票 差价收入
7,202,221.90 －
7.4.7.13 债券 投 资收 益
单位 ： 人民 币元
项目
本期 （2017 年01 月01 日
至2017 年12 月31 日 ）
上年度可比期间 （2016
年01 月01 日至2016 年12
月31 日）
卖 出债 券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成交 总
额 2,557,686,323.14 1,657,529,762.79
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券 到期 兑付 ） 成
本总额
2,586,845,864.13 1,616,185,587.91
减： 应收利息总额 31,010,950.50 30,579,442.88
买卖债券差价收入 -60,170,491.49 10,764,732.00
7.4.7.14 资 产 支 持证 券投 资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
33
7.4.7.15 贵 金 属 投资 收益
注：本基金本报告期 和上年度可比期间均 无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具 收益
7.4.7.16.1 衍生工具 收益 —— 买卖权证差价收入
注： 本基 金本 报 告期 及上 年度 可 比期 间 均无 衍 生工 具 收益—— 买卖 权 证差 价收
入。
7.4.7.16.2 衍生工具 收益 —— 其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益 —— 其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.18 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 交易性金融资产 3,942,270.44 -71,046,099.53
股票投资 1,302,015.50 －
债券投资 2,640,254.94 -71,046,099.53
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
贵金属投资 － －
其他 － －
2. 衍生工具 － －
权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 3,942,270.44 -71,046,099.53
7.4.7.19 其他收入
单 位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2016 年 01 月
01 日至 2016 年 12 月 31 日）
基金赎回 费收入 222,432.05 329,032.68
其他 － －
转换费收入 1,400.69 40,583.97
合计 223,832.74 369,616.65
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
34
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
交易所 市场 交易费用 342,520.87 10,315.67
银行间 市场 交易费用 4,100.00 10,000.00
交易基金产生的费用 － －
其中：申购费 － －
赎回费 － －
合计 346,620.87 20,315.67
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ）
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
其他 300.00 －
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 7,216.73 10,672.67
账户维护费 37,100.00 37,200.00
合计 384,616.73 387,872.67
7.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至财务报表批准日， 除7.4.6 税项中披露的事项外， 本基金无其他需要披露的
资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 （ “建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
35
7.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12
月 31 日）
上年度可比期间 （2016 年01 月01 日至
2016 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额 的比例 （% ）
成交金额
占 当期股票 成交
总额 的比例 （%）
海通证券 97,072,450.48 29.58 － －
申万宏源 16,060,291.00 4.89 － －
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2016 年01 月01 日至
2016 年12 月31 日 ）
成交金额
占 当期 债券 成交
总额 的比例 （%）
成交金额
占当期 债券成交
总额的比例 （%）
海通证券 194,528,633.43 7.24 178,117,475.63 24.30
申万宏源 39,361,587.51 1.47 6,761,400.60 0.92
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2016 年01 月01 日至
2016 年12 月31 日 ）
成交金额
占 当期 回购 成交
总额 的比例 （%）
成交金额
占 当期 回购 成交 总
额的比例 （%）
海通证券 941,601,000.00 5.20 270,000,000.00 1.45
申万宏源 944,000,000.00 5.21 2,342,600,000.00 12.62
7.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
金额单位： 人民币元
36
关联方名称
本期（2017 年01 月01 日至2017 年12 月31 日）
佣金
占 当期佣金总量
的比例 （% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 12,772.83 8.83 0.00 0.00
申万宏源 14,956.96 10.34 0.00 0.00
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以扣 除由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取
证管 费、 经手 费和 由券 商承 担的 证券 结算 风险 基金 后的 净额 列示 。 该类 佣金 协议
的服 务范 围还 包 括佣 金收 取方 为 本基 金 提供 的 证券 投 资研 究 成果 和市 场信 息服
务。本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日 ）
上年度 可比期间（2016 年01 月
01 日至2016 年 12 月31 日 ）
当期发生的基金应支付的管理费 5,167,697.95 11,729,772.76
其中 ： 支付 销售 机构 的客 户维 护费 453,332.19 817,611.82
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资产净值的 0.6% 年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×0.6%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
当期 发生 的 基金 应支 付 的
托管费
1,722,565.99 3,909,924.30
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.2% 年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券(含回购)交易
注： 本基 金本 报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
37
7.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
注： 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间内 本基 金的 基金 管理 人均 未运 用固 有资 金投 资
本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
注： 本基 金除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方本 报告 期末 及上 年度 末均 未投 资本 基
金。
7.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2016 年 01 月 01 日至 2016
年 12 月 31 日 ）
期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
中国建设银行股份有限
公司 398,964.23 170,707.97 83,064,636.61 602,020.76
7.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注： 本基 金本 报 告期 及上 年度 可 比期 间 均未 在 承销 期 内直 接 购入 关联 方承 销证
券。
7.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
7.4.10.7.1 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金 形式
发放
再投资形式
发放
利润 分配 合
计
备注
( 场外) ( 场内)
1 2017-01-10 2017-01-10 2017-01-11 0.040 3,146,039.60 2,300,377.92 5,446,417.52 －
2 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-09 0.040 2,961,259.02 2,257,657.62 5,218,916.64 －
3 2017-07-10 2017-07-10 2017-07-11 0.090 5,148,254.74 980,385.97 6,128,640.71 －
4 2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 0.050 2,889,099.44 337,093.96 3,226,193.40 －
38
5 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-11 0.050 2,569,434.25 1,305,795.94 3,875,230.19 －
合 计
0.270 16,714,087.0
5
7,181,311.41 23,895,398.4
6
－
7.4.12 期末（2017 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认 购 新发/增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
注：截至本报告期末2017 年12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余 额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额64,800,000.00 元， 于2018 年 1 月 22 日到 期。 该类 交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券 和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组 织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险 。 本基 金管 理人 制定 了政 策和 程序 来识 别及 分析 这些 风险 ， 并设 定适 当的 风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等 级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ， 且本 基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该 39
证券的10%。
本基 金在 交易 所 进行 的交 易均 与 中国 证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 完成 证券 交收
和款 项清 算， 因此 违约 风险 发生 的可 能性 很小 ； 基金 在进 行银 行间 同业 市场 交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流动 性风 险是 指 基金 管理 人未 能 以合 理 价格 及 时变 现 基金 资 产以 支付 投资 者赎
回款 项的 风险 。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金份 额持 有 人可随时要求赎
回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的 基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控， 保持 基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余 亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的15%。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借 入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场 风险 是指 基 金所 持金 融工 具 的公 允 价值 或 未来 现 金流 量 因所 处市 场各 类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
40
单位：人民币元
本期末（2017 年 12 月
31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
398,964.23 － － － － － 398,964.23
结算备付金
5,803,139.61 － － － － － 5,803,139.61
存出保证金
87,658.73 － － － － － 87,658.73
交易性金融资产
216,495,285.30 7,625,600.00 48,813,530.30 193,386,484.40 － 21,126,770.00 487,447,670.00
应收利息 － － － － － 6,249,408.74 6,249,408.74
应收申购款 － － － － － 38,653.88 38,653.88
资产总计 222,785,047.87 7,625,600.00 48,813,530.30 193,386,484.40 － 27,414,832.62 500,025,495.19
负债
卖出回购金融资产款 64,800,000.00 － － － － － 64,800,000.00
应付赎回款 － － － － － 465,512.38 465,512.38
应付管理人报酬 － － － － － 234,042.63 234,042.63
应付托管费 － － － － － 78,014.21 78,014.21
应付交易费用 － － － － － 39.04 39.04
应付税费 － － － － － 2,568,949.59 2,568,949.59
应付利息
－ － － － － 51,023.34 51,023.34
其他负债
－ － － － － 280,922.97 280,922.97
负债总计
64,800,000.00 － － － － 3,678,504.16 68,478,504.16
利率敏感度缺口
157,985,047.87 7,625,600.00 48,813,530.30 193,386,484.40 － 23,736,328.46 431,546,991.03
上年度末（2016 年12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
41
资产
银行存款 83,064,636.61 － － － － － 83,064,636.61
结算备付金 11,651,191.26 － － － － － 11,651,191.26
存出保证金 19,251.38 － － － － － 19,251.38
交易性金融资产 388,335,151.34 159,223,463.59 608,548,349.54 788,458,302.40 － － 1,944,565,266.87
应收利息 － － － － － 28,292,650.20 28,292,650.20
应收申购款 650.00 － － － － 47,926.87 48,576.87
资产总计
483,070,880.59 159,223,463.59 608,548,349.54 788,458,302.40 － 28,340,577.07 2,067,641,573.19
负债
卖出回购金融资产款
561,700,000.00 － － － － － 561,700,000.00
应付证券清算款
－ － － － － 13,815,026.84 13,815,026.84
应付赎回款
－ － － － － 29,706,011.25 29,706,011.25
应付管理人报酬 － － － － － 789,385.45 789,385.45
应付托管费 － － － － － 263,128.48 263,128.48
应付交易费用 － － － － － 1,875.00 1,875.00
应付税费 － － － － － 2,568,949.59 2,568,949.59
应付利息 － － － － － 68,506.03 68,506.03
其他负债 － － － － － 181,469.02 181,469.02
负债总计 561,700,000.00 － － － － 47,394,351.66 609,094,351.66
利率敏感度缺口 -78,629,119.41 159,223,463.59 608,548,349.54 788,458,302.40 － -19,053,774.59 1,458,547,221.53
42
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
2. 利率变动范围合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币 元
）
本期末（2017 年 12 月 31
日）
上年 度末 （2016 年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -288,801.16 -1,881,754.04
2.基准点利率减少 0.1% 288,801.16 1,881,754.04
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计 价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格风 险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公 允价 值或 未 来现 金流 量因 除 市场 利 率和 外 汇汇 率 以外 的 市场 价格 因素 变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所 面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-95% ， 投资 于非 固定 收益
类资产的比例为基金资产的 0%-20% ，现 金或 者到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 不
低于基金资产净值的5% 。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2017 年12 月 31 日） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 21,126,770.00 4.90 － －
交易性金融资产 －债券投资 466,320,900.00 108.06 1,944,565,266.87 133.32
交易性金融资产－贵金属投 － － － －
43
资
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 487,447,670.00 112.95 1,944,565,266.87 133.32
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM ） 对本 基金 的市 场价 格风 险进 行分
析。 下表 为市 场价 格风 险的 敏感 性分 析， 反映 了在 其他 变量 不变 的假 设下 ， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民 币 元
）
本期 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
上年度末（2016 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 5,031,515.75 14,505,497.74
2.业绩比较基准减少 1% -5,031,515.75 -14,505,497.74
7.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计 量的 金融 资产 和 负债 主 要包 括 贷款 和 应收 款 项以 及其 他金 融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017 年12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 212,864,785.60 元，属于第二层次的
余额为人民币274,582,884.40 元， 属于 第三 层次 余额 为人 民 币0.00 元 （于 2016
年12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产
中属于第一层次的余额为人民币 338,584,490.47 元，属于第二层次的余额为人
民币1,605,980,776.40 元，属于第三层次余额为人民币0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
44
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基 金持 有的 以 公允 价值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 工具 第三 层次 公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投资 21,126,770.00 4.23
其中： 股票 21,126,770.00 4.23
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 466,320,900.00 93.26
其中： 债券 466,320,900.00
93.26
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融资
产
－
－
7
银行存款和 结算 备付金合计 6,202,103.84 1.24
8
其他 各项 资产 6,375,721.35 1.28
9
合计 500,025,495.19 100.00
8.2 期末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 4,535,000.00 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 － －
E 建筑业 － －
45
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 16,591,770.00 3.84
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和 公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 21,126,770.00 4.90
8.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 601336 新华保险 236,350 16,591,770.00 3.84
2 600031 三一重工 500,000 4,535,000.00 1.05
8.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
8.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 002241 歌尔股份 82,655,966.70 5.67
2 600004 白云机场 46,848,000.00 3.21
3 601336 新华保险 22,726,176.83 1.56
4 600755 厦门国贸 13,018,621.87 0.89
5 600031 三一重工 4,540,000.00 0.31
6 002510 天汽模 609,074.80 0.04
7 603882 金域医学 6,930.00 0.00
8 601949 中国出版 3,340.00 0.00
8.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 002241 歌尔股份 86,781,031.59 5.95
2 600004 白云机场 50,372,177.94 3.45
3 600755 厦门国贸 12,620,437.87 0.87
4 601336 新华保险 7,299,989.00 0.50
46
5 002510 天汽模 656,195.20 0.04
6 603882 金域医学 42,846.00 0.00
7 601949 中国出版 12,900.00 0.00
8.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 170,408,110.20
卖出股票收入（成交）总额 157,785,577.60
注： “买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额” 和“ 卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额” 按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 80,043,545.00 18.55
其中：政策性金融债 39,968,000.00 9.26
4 企业债券 163,012,873.40 37.77
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 （可交换债） 223,264,481.60 51.74
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 466,320,900.00 108.06
8.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 136146 16 东兴债 409,980 40,075,545.00 9.29
2 170301 17 进出 01 400,000 39,968,000.00 9.26
3 110033 国贸转债 345,000 39,857,850.00 9.24
4 128010 顺昌转债 320,000 37,443,200.00 8.68
5 110034 九州转债 340,000 37,165,400.00 8.61
8.7 期末按 公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的所有资产支持 证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
47
8.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计( 元) －
股指期货投资 本期收益( 元) －
股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报 告附 注
8.12.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 ， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 87,658.73
2 应收证券清算款 －
48
3 应收股利 －
4 应收利息 6,249,408.74
5 应收申购款 38,653.88
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,375,721.35
8.12.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
金额 单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 110033 国贸转债 39,857,850.00 9.24
2 128010 顺昌转债 37,443,200.00 8.68
3 110034 九州转债 37,165,400.00 8.61
4 110032 三一转债 35,528,562.00 8.23
5 113009 广汽转债 26,532,273.30 6.15
6 120001 16 以岭 EB 9,676,366.00 2.24
7 113012 骆驼转债 7,625,600.00 1.77
8 128014 永东转债 6,480,858.30 1.50
8.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基 金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（%）
10,394 40,794.87 193,284,327.67 45.58 230,737,532.93 54.42
9.2 期 末 上 市基 金前 十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国财产再保险有限责任公司
49,437,180 22.24
49
2 中 意 人 寿保 险 有限 公 司－ 分 红－ 团
体年金
30,015,208 13.50
3 中意人寿保险有限公司
28,011,029 12.60
4 中 意 人 寿保 险 有限 公 司－ 中 石油 年
金产品－股票账户
17,624,572 7.93
5 方正东亚信托有限责任公司－凯旋1
号证券投资集合资金信托计划
5,885,305 2.65
6 中 国 财 产再 保 险有 限 责任 公 司－ 传
统－普通保险产品
5,842,200 2.63
7 蔡仁芳
5,400,000 2.43
8 应惠君
3,809,200 1.71
9 胜 利 油 田相 关 企业 企 业年 金 计划 －
中国工商银行股份有限公司
2,997,901 1.35
10 王秀琴
2,750,200 1.24
9.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（% ）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
176,419.21 0.0416
9.4 期末 基 金管 理人 的 从业 人员持有本 开放式 基金 份额 总量 区间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 10 月 24 日)基金份额总额 1,998,141,990.50
报告期期初基金份额总额 1,368,872,676.02
本报告期 基金总申购份额 361,332,183.39
减：本报告期 基金总赎回份额 1,306,182,998.81
本报告期 基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 424,021,860.60
§11
重大事件揭示
50
11.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本报告期内本基金托管人于2017 年 9 月 1 日发 布公 告， 聘任 纪伟 为中 国建
设银行资产托管业务部总经理。
本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及公司网站上做公告， 范伟隽先生不再担任本公司督察长， 由赵瑛女士
出任公司督察长。
11.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金 管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本报 告期 内基 金 管理 人没 有 改聘 为其 审 计的 会计 师事 务所 。 本基 金本 年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8 万元 人民 币， 其已 提供 审计 服
务的连续年限为15 年。
11.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报 告期 内， 基金 管理 人、 基金 托管 人及 其高 级管 理人 员未 受稽 查或 处罚 。
51
11.7 本 期 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交 金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券回
购 成交
总额的
比例 （% ）
成交 金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例 （% ）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（% ）
安信证券
2
－ － 35,519,916.42 1.32 1,250,000,000.00 6.90 － － － － －
渤海证券
2
－ － － － － － － － － － －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
2
43,845,010.55 13.36 604,507,164.06 22.51 4,241,800,000.00 23.41 － － 3,071.80 2.12 －
东北证券
2
－ － 70,139,269.09 2.61 425,000,000.00 2.35 － － － － －
东财证券
2
446,580.75 0.14 198,743,695.55 7.40 1,906,200,000.00 10.52 － － 406.95 0.28 －
高华证券
1
－ － － － － － － － － － －
光大证券
2
11,370,568.00 3.46 51,083,132.83 1.90 521,000,000.00 2.88 － － 10,361.88 7.16 －
广发证券
2
6,973,423.40 2.12 145,705,400.65 5.42 530,000,000.00 2.92 － － 6,354.73 4.39 －
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
20,731,949.00 6.32 107,960,230.00 4.02 1,376,800,000.00 7.60 － － 19,307.70 13.34 －
国信证券
1
45,209,405.87 13.78 70,607,210.89 2.63 84,550,000.00 0.47 － － 41,199.27 28.47 －
海通证券
2
97,072,450.48 29.58 194,528,633.43 7.24 941,601,000.00 5.20 － － 12,772.83 8.83 －
华泰证券
1
37,273,573.72 11.36 27,712,400.71 1.03 － － － － 33,967.42 23.47 －
华信证券
2
45,906,195.20 13.99 392,407,936.72 14.61 1,552,900,000.00 8.57 － － 598.01 0.41 －
52
平安证券
2
－ － 156,781,975.80 5.84 228,790,000.00 1.26 － － － － －
瑞银证券
2
－ － 23,948,392.88 0.89 345,000,000.00 1.90 － － － － －
上海证券
1
－ － 3,588,149.62 0.13 173,000,000.00 0.95 － － － － －
申万宏源
1
16,060,291.00 4.89 39,361,587.51 1.47 944,000,000.00 5.21 － － 14,956.96 10.34 －
太平洋证券
2
－ － 9,211,985.38 0.34 70,180,000.00 0.39 － － － － －
天风证券
2
3,293,964.54 1.00 97,014,496.55 3.61 1,291,300,000.00 7.13 － － 1,718.10 1.19 －
西南证券
2
－ － － － － － － － － － －
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
信达证券
2
－ － － － － － － － － － －
兴业证券
1
－ － － － － － － － － － －
招商证券
1
－ － 35,031,773.32 1.30 － － － － － － －
中金公司
2
－ － － － － － － － － － －
中泰证券
2
－ － － － 90,000,000.00 0.50 － － － － －
中信建投
2
－ － － － － － － － － － －
中信山东
2
－ － － － － － － － － － －
中信证券
1
－ － 421,988,786.30 15.71 2,148,400,000.00 11.86 － － － － －
中银国际
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公 司对 基金 交易 单元 的选 择是 综合 考虑 券商 的研 究能 力及 其它 相关 因素 后决 定的 。 本报 告期 本基 金退 租券 商交 易单 元： 中投 证
券（22347) ，德邦证券（24228 ） 。本 报 告期 本基 金新 增券 商交 易 单元 ：天 风证 券（003793 、38652) , 瑞银证券（38166 、004183) ,
平安证券（002294 、38173) 。 其余租用券商交易单元未发生变动。
53
11.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金LOF 二 0 一六年第九次收益分配公告
中国 证券 报 、证 券时
报
2017 年 01 月 06 日
2
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金对账单服务形式的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 01 月 07 日
3
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金变更单笔申购最低金额、追加申购
单笔最低金额的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 01 月 24 日
4
富国基金管理有限公司关于旗下所有
采取后端收费模式的基金份额暂停通
过直销系统办理申购、转换及转托管业
务的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 02 月 13 日
5
富国基金管理有限公司关于开通中国
银行借记卡基金电子直销交易业务并
实行费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 02 月 14 日
6
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金LOF 二 0 一七年第一次收益分配公告
中国 证券 报 、证 券时
报
2017 年 03 月 06 日
7
富国基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报、证券时报
2017 年 04 月 20 日
8
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金开展赎回转认申购费率优惠活动
的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 06 月 13 日
9
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金LOF 二 0 一七年第二次收益分配公告
中国 证券 报 、证 券时
报
2017 年 07 月 06 日
10
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金最低定投金额的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 07 月 10 日
54
11
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金LOF 二 0 一七年第三次收益分配公告
中国 证券 报 、证 券时
报
2017 年 08 月 04 日
12
富国基金管理有限公司关于开通浦发
银行借记卡基金电子直销交易业务并
实行费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 08 月 14 日
13
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金LOF 二0 一七年第四次收益分配公告
中国 证券 报 、证 券时
报
2017 年 09 月 06 日
14
富国基金管理有限公司关于开通中信
银行借记卡基金电子直销交易业务并
实行费率优惠活动的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 09 月 30 日
15
富国基金管理有限公司关于旗下基金
调整流通受限股票估值方法的公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 10 月 30 日
16
富国基金管理有限公司关于旗下产品
实施增值税政策的提示性公告
中国 证券 报 、上 海证
券报 、证 券 时报 、证
券日报
2017 年 12 月 30 日
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017-05-08 至
2017-08-17
166,59
9,495.
00
-
-90,94
8,686.
00
75,650,809.
00
17.84%
2
2017-01-01 至
2017-03-09
467,98
8,180.
94
3,572,3
70.87
-469,7
36,035
.95
1,824,515.8
6
0.43%
3
2017-08-30 至
2017-12-03
-
181,655
,128.81
-181,6
55,128
.81
- -
55
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情 形， 本基 金管 理人 已经
采取 措施 ， 审慎 确认 大额 申购 与大 额赎 回， 防控 产品 流动 性风 险并 公平 对待 投资 者。 本基 金管 理人 提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
§13
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证监 会 批准 设 立
富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券
型证券投资基金的文件
2 、 富 国 天丰 强 化收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同
3 、 富 国 天丰 强 化收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协议
4 、 中 国 证监 会 批准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 富 国 天丰 强 化收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 财 务
报表及报表附注
6 、 报 告 期内 在 指定 报 刊
上披露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道 8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问 ， 可咨 询本 基金 管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688 （全国统一，
免长途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn
