大 成定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读
本 报告期自2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 大成定增灵 活配置混 合
场内简称 大成定增
基金主代码 160921
交易代码 160921
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年8 月19 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,005,616,196.89 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2016 年11 月 21 日
2.2 基金 产品说 明
投资目标 在 封闭期 内， 本基金 主要参 与上 市公司 股票定 向增发， 基金管 理人 在控 制
风险的前提 下，追求 基金资产 长期稳健 增值。
转为上市开 放式基金 （LOF ） 后， 基 金管理 人在控制 风险和保持 资产流动 性
的基础上， 主要采用 多策略投 资于股票 ，追求基 金资 产的长期稳 健增值。
投资策略 本 基金通 过对 宏观经 济、市 场面 、政策 面等因 素的分析 研究， 结合 与定 增
事件相关的 情绪指标 确定股票 、债券及 其他金融 工具 的比例。
业绩比较基 准 沪深300 指 数收益率 ×60%+ 中 债综合指 数收益率 ×40 %
风险收益特 征 本 基金是 混合 型基金 ，其预 期收 益及风 险水平 低于股票 型基金 ，高 于货 币
市场基金与 债券型基 金，属于 风险水平 中高的基 金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息 披 露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标
2017 年
2016 年8 月19 日( 基金 合同
生效日)-2016 年 12 月31
日
本期已实现 收益 11,483,977.37 163,807.76
本期利润 -1,321,828.03 1,556,137.36
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0013 0.0015
本期基金份 额净值增 长率 -0.20% 0.20%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0002 0.0002
期末基金资 产净值 1,005,850,506.22 1,007,172,334.25
期末基金份 额净值 1.000 1.002
注：1. 本期已实现收益指 本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.10% 0.62% 2.88% 0.48% -2.98% 0.14%
过去六个月 -0.70% 0.48% 6.08% 0.42% -6.78% 0.06%
过去一年 -0.20% 0.37% 12.79% 0.39% -12.99% -0.02%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.31% 11.21% 0.40% -11.21% -0.09% 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、 本基 金的 《基金合 同》 生效日为2016 年 8 月 19 日， 截 至本报告 期 末 ， 基金成 立已满一 年；
2、 按基 金合同规 定， 基金管理 人应当自 基金合同 生效 之日起六个 月内使基 金的投资 组合比例 符合
基金合同的 有关约定 。 截至 报告期末 ， 本基 金投资顺 丰控股 （002352 ） 因定增 股票估值 方式变更，
导致单个股票的投资比例 被动超标。除此 之外，报告 期内本基金的其他各项投 资比例符合基金 合
同的约定。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注：无。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证 券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴军先生
本基金基
金经理，
研究部副
总监
2016 年 8 月
19 日
- 6 年
金融学硕士 。2011 年 6 月 加入大成
基 金管理有 限公司 ，历任研 究员 、
行 业研究主 管、大 成价值增 长基 金
经理助理， 2015 年5 月21 日至2015
年7 月23 日任大成优选股 票型证券
投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，2015
年7 月24 日起任大成优选 混合型证
券投资基金 （LOF ） 基金 经理。2016
年8 月19 日起任大成定增 灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年6 月2 日起任大成 一带一路
灵 活配置混 合型证 券投资基 金基 金
经 理。现任 研究部 副总监。 具有 基
金从业资格 。国籍： 中国。
石国武先
生
本基金基
金经理，
大类资产
配置部总
监
2016 年 8 月
19 日
2017 年9 月
12 日
15 年
工学硕士 。2002 年 12 月至 2012 年
11 月就职于博时基金管理有限公
司 ，历任系 统分析 员、股票 投资 部
投 资经理助 理、特 定资产部 投资 经
理。2012 年 11 月加入大 成基金管大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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理有限公司 。2013 年 4 月 18 日至
2017 年 9 月 12 日担任大 成价值增
长证券投资 基 金基金 经理 。2014 年
8 月 23 日至 2015 年 7 月 21 日任大
成 核心双动 力股票 型证券投 资基 金
基金经理， 2015 年7 月22 日至2016
年 3 月 8 日任大 成核心双 动力混合
型证券投资 基金基金 经理 。2015 年
4 月 18 日至 2015 年 7 月 23 日担任
大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理，2015 年 7 月 24
日至 2016 年 5 月 25 日任 大成优选
混合型证券 投资基金 （LOF ） 基金经
理，2015 年 9 月 23 日至 2017 年 3
月 18 日 任大 成绝对 收益策 略混 合
型 发起式证 券投资 基金基金 经理 。
2016 年8 月19 日至2017 年9 月12
日 任大成定 增灵 活 配置混合 型证 券
投资基金基 金经理 。 2016 年8 月 20
日至 2017 年 9 月 12 日任 大成创新
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基
金 经理。现 任大类 资产配置 部总 监
兼 社保基金 及机构 投资部总 监。 具
有基金从业 资格。国 籍：中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动， 内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分 析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但 不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5% 的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，
原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
经过三年超 常规发展 ，2017 年 监管机构 开始对再 融资 市场加强了 管控， 先 后出台再 融资新规
和减持新规，并控制了定 增项目的发行节奏 。在此影 响下，一年期定增市场规 模较 2016 年 下降
30% 以上。 同时， 在经济回 暖、 利 率上行 、 监管加 强背 景下，A 股 运行结构 和风格显 著区别于 过去
三年，大市值、低估值、 龙头白马股重获 机构的青睐 ，并且有愈演愈烈趋势。 定增股票池以中 小
市值公司为 主，也暴 露出一定 的局限性 。
报告期内 ， 大成定 增面对极 其复杂的 市场状况 ， 按时 完成了建仓 计划， 定增获配 仓位达到65%
以上，并获 取到顺丰 控股等标 志性项目 ，同时开 始建 立二级市场 仓位，并 参与打新 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.000 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-0.20% ，业绩
比较基准收 益率为 12.79% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
可以预见的 未来一年， 政 局稳定， 经 济保持中 高速发 展， 同时产业结 构升级和 消费升级 提速，大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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这为企业盈利端继续成长 提供了较好的基 础。金融监 管进入新一轮加强周期， 溯本清源，有利 于
抑制不合理杠杆和泡沫。 我们认为在合理 收益预期下 ，A 股市场仍是积极可为 的。目前大成定 增
核心持仓品种质地较优， 基本面与估值匹 配度高，未 来一年风险收益比较佳。 同时，我们也会 根
据市场情况 ，调整二 级市场仓 位，弥补 现有组合 在风 格、行业配 置上的不 足。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人指 导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、风 险管理部、基金 运
营部、监察稽核部指定人 员组成。公司估 值委员会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相 关
工作经历， 估值委员 会成员中 包括三名 投资组合 经理 。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投 资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值 测算或者 调整的投 资品种进 行公允价 值定 价与计量； 定 期对估值 政策和程 序进行评 价，
以保证其持续适用；基金 运营部负责日常 的基金资产 的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与
托管行沟通估值调整事项 ；监察稽核部负 责审核估值 政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作
流程中的风 险控制， 并负责估 值调整事 项的信息 披露 工作。
本基金的日常估值 程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有
规定的除外 ）的估值 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对大成定 增灵活配 置混合型 证
券投资基金 （ 以下称 “本 基金” ） 的 托管过程 中， 严格 遵守 《证券投 资基金法》 及其他有 关法律 法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责 地
履行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对 本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§6 审 计 报告
本基金2017 年年度财 务会计报 告已经普 华永道 中天 会计师事务 所(特殊普 通合伙） 审计，注
册会计师签 字出具了 标准无保 留意见的 审计报告 。投 资者欲了解 本基金审 计报告详 细内容， 应阅
读年度报告 正文。
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 221,961,736.43 16,226,751.61
结算备付金 280,060.07 4,545,454.55
存出保证金 107,555.12 5,513.33
交易性金融 资产 785,440,761.65 126,825,940.88
其中：股票 投资 785,440,761.65 126,825,940.88
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - 700,000,000.00
应收证券清 算款 - 160,053,666.39
应收利息 45,594.32 1,126,758.70
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,007,835,707.59 1,008,784,085.46
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 1,277,477.66 1,279,304.63
应付托管费 212,912.95 213,217.42
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 194,810.76 29,229.16
应交税费 - - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 300,000.00 90,000.00
负债合计 1,985,201.37 1,611,751.21
所有者权益：
实收基金 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
未分配利润 234,309.33 1,556,137.36
所有者权益 合计 1,005,850,506.22 1,007,172,334.25
负债和所有 者权益总 计 1,007,835,707.59 1,008,784,085.46
注： 报告截止 日2017 年12 月31 日 ， 基金份 额净值为 人 民币1.000 元， 基金 份额总 额1005616196.89
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 8 月 19 日(基金合
同生效日)至2016 年12 月
31 日
一、收入 17,767,977.54 8,228,714.07
1.利息收入 7,840,234.56 7,897,034.00
其中：存款 利息收入 2,572,808.92 908,289.55
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 5,267,425.64 6,988,744.45
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ） 22,733,548.38 -1,060,993.84
其中：股票 投资收益 18,762,061.30 -1,060,993.84
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 3,971,487.08 -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”号填
列）
-12,805,805.40 1,392,329.60
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） - 344.31
减： 二、费用 19,089,805.57 6,672,576.71
1．管理人报 酬 15,145,356.59 5,525,072.32 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 37 页
2．托管费 2,524,226.09 920,845.37
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 912,838.39 65,638.62
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 507,384.50 161,020.40
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号填列） -1,321,828.03 1,556,137.36
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -1,321,828.03 1,556,137.36
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,321,828.03 -1,321,828.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 234,309.33 1,005,850,506.22
项目
上年度可比期间
2016 年8 月 19 日(基金合同生效日)至2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 - 1,005,616,196.89 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 37 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,556,137.36 1,556,137.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的 公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估值 技术变 更使 本基金 2017 年 12 月31 日的基 金资产净 值及
2017 年度净 损益减少 ，相关影 响非重大 。
除上述事项 外，本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估 计与最近一 期年度报 告相一致 。
7.4.2 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 及其他相 关财税法 规和实务 操作，主 要税 项列示如 下： 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 37 页
(1) 对证券投 资基金管 理人运用 基金买卖 股票、 债券 的 转让收入免 征增值税， 对 国债、 地方 政
府债以及金 融同业往 来利息收 入亦免征 增值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债 券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50%计入 应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司 (“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 (“ 大成创新 资本 ”) 基金管理人 的合营企 业
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的
工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日在 深圳市市 场监 督管理局办 理完毕。 大成基金 原股东广 东证
券股份有限 公司自 2016 年4 月 25 日起 不再为本 基金 关联方。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 37 页
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年8 月19 日(基金 合同生效 日) 至2016 年
12 月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 151,019,785.66 23.72% 11,308,661.31 21.52%
7.4.4.1.2 债券 交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度 可比期 间未有通 过关 联方交易单 元进行的 权证交易 。
7.4.4.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年8月19 日(基金 合同生效 日) 至2016 年
12 月31日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
光大证券 1,780,000,000.00 32.19% - 0.00%
7.4.4.1.4 权证 交易
注：本报告 期本基金 及上年度 可比期间 未发生与 关联 方进行的权 证交易。
7.4.4.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 137,621.76 23.72% - 0.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年8月19 日( 基金 合同生效 日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 10,305.14 21.52% - 0.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同 生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,145,356.59 5,525,072.32
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,423,832.86 518,517.97
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.50% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.50% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同 生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,524,226.09 920,845.37
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.25%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25% / 当年 天数
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本报告期 基金及上 年度可比 期间未发 生与关 联方 进行的银行 间同业市 场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间基金管 理人 未运用固有 资金投资 本基金。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 以外 的其他关联 方未投资 本基金。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 37 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日( 基金合同 生效日)至2016 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 221,961,736.43 2,523,840.32 16,226,751.61 865,785.32
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间未在承 销期 内参与关联 方承销的 证券。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无其他 关联 交易事项。
7.4.5 期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的流通 受限证券
7.4.5.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.5.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代 码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
002352
顺丰
控股
2017
年 8 月
22 日
2018
年 8
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 47.51 1,136,686 39,999,980.34 54,003,951.86 -
002352
顺丰
控股
2017
年 8 月
22 日
2019
年 8
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 43.40 1,136,687 40,000,015.53 49,332,215.80 -
000513
丽珠
集团
2016
年 9 月
19 日
2018
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 62.26 780,000 30,060,000.00 48,562,800.00 -
002126
银轮
股份
2017
年 7 月
4 日
2018
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.39 4,384,018 39,500,002.18 41,165,929.02 -
002126
银轮
股份
2017
年 7 月
2019
年 7
非公
开发
9.01 9.02 4,384,019 39,500,011.19 39,543,851.38 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 37 页
4 日 月 5
日
行流
通受
限
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2018
年 4
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.94 2,547,586 34,999,913.65 30,418,176.84 -
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2019
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.39 2,547,587 34,999,927.39 29,017,015.93 -
601689
拓普
集团
2017
年 5 月
26 日
2018
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 23.73 1,146,788 34,999,969.76 27,213,279.24 -
603898
好莱
客
2017
年 8 月
1 日
2018
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
33.81 28.61 916,888 30,999,983.28 26,232,165.68 -
601689
拓普
集团
2017
年 5 月
26 日
2019
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 22.79 1,146,789 35,000,000.28 26,135,321.31 -
603898
好莱
客
2017
年 8 月
1 日
2019
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
33.81 27.54 916,888 30,999,983.28 25,251,095.52 -
000035
中国
天楹
2017
年 7 月
25 日
2018
年 7
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.52 3,863,636 25,499,997.60 25,190,906.72 -
000035
中国
天楹
2017
年 7 月
25 日
2019
年 7
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.21 3,863,637 25,500,004.20 23,993,185.77 -
601000 唐山 2016 2018 非公 4.16 4.27 4,807,693 20,000,002.88 20,528,849.11 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
港 年 12
月 19
日
年12
月19
日
开发
行流
通受
限
002250
联化
科技
2017
年 1 月
17 日
2018
年 1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 10.48 1,879,699 29,999,996.04 19,699,245.52 -
002250
联化
科技
2017
年 1 月
17 日
2019
年 1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 10.08 1,879,699 29,999,996.04 18,947,365.92 -
603788
宁波
高发
2017
年 8 月
16 日
2018
年 8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 33.54 519,345 19,999,975.95 17,418,831.30 -
603788
宁波
高发
2017
年 8 月
16 日
2019
年 8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 31.92 519,346 20,000,014.46 16,577,524.32 -
001896
豫能
控股
2017
年 4 月
26 日
2018
年 4
月27
日
非公
开发
行流
通受
限
9.30 5.30 2,150,538 20,000,003.40 11,397,851.40 -
001896
豫能
控股
2017
年 4 月
26 日
2019
年 4
月29
日
非公
开发
行流
通受
限
9.30 4.98 2,150,538 20,000,003.40 10,709,679.24 -
603889
新澳
股份
2017
年 8 月
1 日
2018
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
13.01 13.96 581,926 7,570,857.26 8,123,686.96 -
603889
新澳
股份
2017
年 8 月
1 日
2019
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
13.01 13.21 581,926 7,570,857.26 7,687,242.46 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
300664
鹏鹞
环保
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017
年 12
月 25
日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可作为特定投资 者，认购由中国 证监会《上 市公司证券发行管理办法 》规范的非公开 发
行股份， 所认购的 股份自发 行结束之 日起 12 个 月内 不得转让 。 根据 《 上市公 司股东 、 董监高 减持
股份的若干 规定》 及 《深 圳/上海证 券交易所 上市公司 股东及董事 、 监事 、 高级 管理人员 减持股份
实施细则》 ， 本基金持 有的上市 公司非公 开发行 股份 ，自股份解 除限售之 日起 12 个月内，通 过集
中竞价交易减持的数量不 得超过其持有该 次非公开发 行股份数量的 50%；采 取大宗交易方式 的，
在任意连续 90 日 内，减持 股份的总 数不得超 过公司 股份总数的 2% 。此外， 本基金通 过大宗交易
方式受让的 原上市公 司大股东 减持或者 特定股东 减持 的股份，在 受让后 6 个月内， 不得转让 所受
让的股份。
2. 丽珠医药 集团股份 有限公司 于 2017 年 7 月 7 日( 流通受限期 内)，向全 体股东 每 10 股派 5.00
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
3. 广东新 宝电器股 份有限公 司于 2017 年 6 月9 日( 流通受限期 内)， 向全 体股东每10 股派 3.50
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600903
贵州
燃气
2017 年
12 月28
日
重大
事项
16.86
2018 年
1 月2 日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票， 该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 银行间市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 交易所市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 785,440,761.65 77.93
其中：股票 785,440,761.65 77.93
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 222,241,796.50 22.05
8 其他各项资 产 153,149.44 0.02
9 合计 1,007,835,707.59 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票 投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 536,065,844.67 53.29
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
22,249,669.77 2.21
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 31,321,077.12 3.11
G 交通运输、 仓储和邮 政业 146,551,691.13 14.57
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 1,950.72 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 - 0.00
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 49,216,415.69 4.89 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 37 页
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 785,440,761.65 78.09
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港 股通投 资股票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002352 顺丰控股 2,273,373 103,336,167.66 10.27
2 000513 丽珠集团 1,317,980 84,311,571.00 8.38
3 002126 银轮股份 8,768,037 80,709,780.40 8.02
4 601689 拓普集团 3,029,677 71,559,714.55 7.11
5 002705 新宝股份 5,095,173 59,435,192.77 5.91
6 603898 好莱客 1,833,776 51,483,261.20 5.12
7 000035 中国天楹 7,727,273 49,184,092.49 4.89
8 600887 伊利股份 1,467,549 47,240,402.31 4.70
9 601000 唐山港 9,615,385 43,173,078.43 4.29
10 002250 联化科技 3,759,398 38,646,611.44 3.84
注： 投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细 ，应阅读 登载于大 成基金管 理有限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度 报告正文 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601689 拓普集团 99,034,907.88 9.83
2 002126 银轮股份 96,694,182.77 9.60
3 002352 顺丰控股 79,999,995.87 7.94
4 002705 新宝股份 79,718,662.94 7.92
5 000035 中国天楹 63,297,460.80 6.28
6 603898 好莱客 61,999,966.56 6.16
7 002250 联化科技 59,999,992.08 5.96
8 603788 宁波高发 47,876,638.41 4.75 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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9 600887 伊利股份 40,968,882.94 4.07
10 600585 海螺水泥 40,334,982.43 4.00
11 001896 豫能控股 40,000,006.80 3.97
12 603900 莱绅通灵 29,900,002.22 2.97
13 002242 九阳股份 27,503,163.24 2.73
14 603889 新澳股份 15,141,714.52 1.50
15 603338 浙江鼎力 11,009,697.07 1.09
16 600219 南山铝业 10,616,074.00 1.05
17 002475 立讯精密 10,034,585.00 1.00
18 600104 上汽集团 10,021,231.67 0.99
19 601939 建设银行 10,020,312.00 0.99
20 600377 宁沪高速 10,017,513.00 0.99
注：本期“ 累计买入 金额”指 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600585 海螺水泥 26,065,720.93 2.59
2 000513 丽珠集团 17,672,360.19 1.75
3 002126 银轮股份 17,140,298.16 1.70
4 000596 古井贡酒 13,402,266.43 1.33
5 000333 美的集团 13,256,464.00 1.32
6 000035 中国天楹 11,733,412.00 1.16
7 603338 浙江鼎力 11,589,397.30 1.15
8 002705 新宝股份 10,722,085.42 1.06
9 002242 九阳股份 10,430,372.00 1.04
10 600104 上汽集团 10,388,395.68 1.03
11 600219 南山铝业 10,178,598.00 1.01
12 600741 华域汽车 10,092,445.29 1.00
13 601939 建设银行 10,063,530.00 1.00
14 002603 以岭药业 9,924,250.79 0.99
15 600377 宁沪高速 9,748,743.19 0.97
16 601689 拓普集团 9,623,513.28 0.96
17 600297 广汇汽车 9,416,816.00 0.93
18 002302 西部建设 8,256,866.74 0.82
19 300003 乐普医疗 7,691,395.85 0.76
20 300015 爱尔眼科 6,807,233.66 0.68 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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注：本项中“本期累计卖 出金额”按卖出 成交金额（ 成交单价 乘以成交数量） 填列，不考虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 928,893,339.88
卖出股票收 入（成交 ）总额 276,234,775.01
注：本项中“买入股票 的成本(成交)总额 ”及 “卖出 股票的收入(成交)总额 ” 均按买卖成交金 额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本报告 期末本基 金未持有 债券。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
注：本报告 期末本基 金未持有 债 券。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金 投资的前十 名 证券的发 行主体未出现本期 被监管部门立 案调查，或 在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2
基金投 资的前十名 股票中，没有 投资于超出基金 合同规定的备 选股票库之 外
的股 票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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1 存出保证金 107,555.12
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,594.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 153,149.44
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本报 告 期末本基 金未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 002352 顺丰控股 103,336,167.66 10.27 非公开发行
2 002126 银轮股份 80,709,780.40 8.02 非公开发行
3 002705 新宝股份 59,435,192.77 5.91 非公开发行
4 601689 拓普集团 53,348,600.55 5.30 非 公开发行
5 603898 好莱客 51,483,261.20 5.12 非公开发行
6 000035 中国天楹 49,184,092.49 4.89 非公开发行
7 000513 丽珠集团 48,562,800.00 4.83 非公开发行
8 002250 联化科技 38,646,611.44 3.84 非公开发行
9 603788 宁波高发 33,996,355.62 3.38 非公开发行
10 001896 豫能控股 22,107,530.64 2.20 非公开发行
8.12.6 投资 组合报告附注 的其 他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,355 427,013.25 774,460,647.00 77.01% 231,155,549.89 22.99%
注：1 、持有 人户数为 有效户数 ，即存量 份额大 于零 的账户。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 上海证券有 限责任公 司 15,000,291.00 31.45%
2 夏建 1,563,200.00 3.28%
3 杨凯 1,430,812.00 3.00%
4 天安人寿保 险股份有 限公司－ 万能产品 1,316,273.00 2.76%
5 李泽巧 1,070,062.00 2.24%
6 尤田 1,000,068.00 2.10%
7 曾少芬 1,000,019.00 2.10%
8 刘璟 990,115.00 2.08%
9 国联人寿保 险股份有 限公司－ 分红产品 贰号 863,820.00 1.81%
10 张东生 600,404.00 1.26%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
60,657.46 0.0060%
注： 上述 占基金总 份额比例 的计算中 ， 对分 级份额 ， 比例的分母 采用各自 级别的份 额， 对 合计数，
比例的分母 采用下属 分级基金 份额的合 计数（即 期末 基金份额总 额） 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：无。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 37 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同 生 效日（ 2016 年8 月 19 日 ）基金份 额总 额
1,005,616,196.89
本报告期期 初基金份 额总额 1,005,616,196.89
本报告期基 金总申购 份额 -
减: 本报告期基 金总赎回 份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 1,005,616,196.89
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 37 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、 基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的重 大人事变 动
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所 有限公司 ， 本年 度
应支付的审 计费用为10 万元。 该事务所 自基金 合同 生效日起为 本基金提 供审计服 务至今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、 报告 期内公司 收到中国 证券监督 管理委员 会深圳 监管局（ 以下简称 “深圳证 监局 ”） 《关大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页 共 37 页
于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例 过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、 报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及高 级管 理人员未受 到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 209,918,536.30 32.98% 191,289.77 32.97% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 151,019,785.66 23.72% 137,621.76 23.72% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 15,992,616.77 2.51% 14,571.54 2.51% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 60,116,995.99 9.44% 54,782.48 9.44% -
江海证券 1 4,903,158.48 0.77% 4,467.32 0.77% -
联合证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 157,408,554.45 24.73% 143,459.02 24.73% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 2 37,223,771.36 5.85% 33,921.41 5.85% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁 布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括： 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投 资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本基金无 新增交易 单元。
本报告期内 本基金退 租交易单 元：渤海 证券、中 投证 券。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - 0.00% 2,450,000,000.00 44.30% - 0.00%
光大证券 - 0.00% 1,780,000,000.00 32.19% - 0.00%
江海证券 - 0.00% 1,300,000,000.00 23.51% - 0.00%
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告 摘要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比 例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 400,017,000.00 - - 400,017,000.00 39.78%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人 占比过于集中 时， 可能 会因某单 一基金份额持有人 大额赎回而引 发基金净值剧
烈波动的风险， 甚至有 可能引起基金 的流动性风险 ， 基金管理人可能无法 及时变现基金 资产以应
对基金份额持有人 的赎回申请， 基金份额持有 人可 能无法及 时赎回持 有的全部基金 份额。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
