大 成定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
2017 年年 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 51
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前 五名 贵金属投 资明细 ................ 51
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 51 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 54
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 65
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .......................................................................................... 65
§ 13 备查文 件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 大成定增灵 活配置混 合型证券 投资基金
基金简称 大成定增灵 活配置混 合
场内简称 大成定增
基金主代码 160921
交易代码 160921
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年8 月19 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,005,616,196.89 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2016 年11 月 21 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 在 封闭期 内， 本基金 主要参 与上 市公司 股票定 向增发， 基金管 理人 在控 制
风险的前提 下，追求 基金资产 长期稳健 增值。
转为上市开 放式基金 （LOF ） 后， 基 金管理 人在控制 风险和保持 资产流动 性
的基础上， 主要采用 多策略投 资于股票 ，追求基 金资 产的长期稳 健增值。
投资策略 本 基金通 过对 宏观经 济、市 场面 、政策 面等因 素的分析 研究， 结合 与定 增
事件相关的 情绪指标 确定股票 、债券及 其他金融 工具 的比例。
业绩比较基 准 沪深300 指 数收益率 ×60%+ 中 债综合指 数收益率 ×40 %
风险收益特 征 本 基金是 混合 型基金 ，其预 期收 益及风 险水平 低于股票 型基金 ，高 于货 币
市场基金与 债券型基 金，属于 风险水平 中高的基 金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招商银行 大厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招商银行 大厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 陈四清 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《证券时报》 、 《上海 证券报》 、 《中国证 券报》
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5 其 他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号 企业天
地 2 号楼普 华永道中 心 11 楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司
北京市西城 区金融大 街27 号 投资广
场 23 层
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标
2017 年
2016 年8 月19 日( 基金 合同
生效日)-2016 年 12 月31
日
本期已实现 收益 11,483,977.37 163,807.76
本期利润 -1,321,828.03 1,556,137.36
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0013 0.0015
本期加权平 均净值利 润率 -0.13% 0.15%
本期基金份 额净值增 长率 -0.20% 0.20%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 234,309.33 163,807.76
期末可供分 配基金份 额利润 0.0002 0.0002
期末基金资 产净值 1,005,850,506.22 1,007,172,334.25
期末基金份 额净值 1.000 1.002
3.1.3
累计 期末指标 2017 年末
2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 0.00% 0.20%
注：1. 本期已实现收益指 本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基 金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.10% 0.62% 2.88% 0.48% -2.98% 0.14%
过去六个月 -0.70% 0.48% 6.08% 0.42% -6.78% 0.06%
过去一年 -0.20% 0.37% 12.79% 0.39% -12.99% -0.02%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.31% 11.21% 0.40% -11.21% -0.09% 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、 本基 金的 《基金合 同》 生效日为2016 年 8 月 19 日， 截 至本报告 期末 ， 基金成 立已满一 年；
2、 按基 金合同规 定， 基金管理 人应当自 基金合同 生效 之日 起六个 月内使基 金的投资 组合比例 符合
基金合同的 有关约定 。 截至 报告期末 ， 本基 金投资顺 丰控股 （002352 ） 因定增 股票估值 方式变更，
导致单个股票的投资比例 被动超标。除此 之外，报告 期内本基金的其他各项投 资比例符合基金 合
同的约定。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注：无。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务 是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本 基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴军先生
本基金基
金经理，
研究部副
总监
2016 年 8 月
19 日
- 6 年
金融学硕士 。2011 年 6 月 加入大成
基 金管理有 限公司 ，历任研 究员 、
行 业研究主 管、大 成价值增 长基 金
经理助理， 2015 年5 月21 日至2015
年7 月23 日任大成优选股 票型证券
投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，2015
年7 月24 日起任大成优选 混合型证
券投资基金 （LOF ） 基金 经理。2016
年8 月19 日起任大成定增 灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年6 月2 日起任大成 一 带一路
灵 活配置混 合型证 券投资基 金基 金
经 理。现任 研究部 副总监。 具有 基
金从业资格 。国籍： 中国。
石国武先
生
本基金基
金经理，
大类资产
配置部总
监
2016 年 8 月
19 日
2017 年9 月
12 日
15 年
工学硕士 。2002 年 12 月至 2012 年
11 月就职于博时基金管理有限公
司 ，历任系 统分析 员、股票 投资 部
投 资经理助 理、特 定资产部 投资 经
理。2012 年 11 月加入大 成基金管大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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理有限公司 。2013 年 4 月 18 日至
2017 年 9 月 12 日担任大 成价值增
长证券投资 基金基金 经理 。2014 年
8 月 23 日至 2015 年 7 月 21 日任大
成 核心双动 力股票 型 证券投 资基 金
基金经理， 2015 年7 月22 日至2016
年 3 月 8 日任大 成核心双 动力混合
型证券投资 基金基金 经理 。2015 年
4 月 18 日至 2015 年 7 月 23 日担任
大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理，2015 年 7 月 24
日至 2016 年 5 月 25 日任 大成优选
混合型证券 投资基金 （LOF ） 基金经
理，2015 年 9 月 23 日至 2017 年 3
月 18 日 任大 成绝对 收益策 略混 合
型 发起式证 券投资 基金基金 经理 。
2016 年8 月19 日至2017 年9 月12
日 任大成定 增灵活 配置混合 型证 券
投资基金基 金经理 。 2016 年8 月 20
日至 2017 年 9 月 12 日任 大成创新
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基
金 经理。现 任大类 资产配置 部总 监
兼 社保基金 及机构 投资部总 监。 具
有基金从业 资格。国 籍：中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则 管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各 个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5%的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，
原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
经过三年超 常规发展 ，2017 年 监管机构 开始对再 融资 市场加强了 管控， 先 后出台再 融资新规
和减持新规，并控制了定 增项目的发行节奏 。在此影 响下，一年期定增市场规 模较 2016 年 下降
30% 以上。 同时， 在经济回 暖、 利 率上行 、 监管加 强背 景下，A 股 运行结构 和风格显 著区别于 过去
三年，大市值、低估值、 龙头白马股重获 机构的青睐 ，并且有愈演愈烈趋势。 定增股票池以中 小
市值公司为 主，也暴 露出一定 的局限性 。
报告期内 ， 大成定 增面对极 其复杂的 市场状况 ， 按时 完成了建仓 计划， 定增获配 仓位达到65%
以上，并获 取到顺丰 控股等标 志性项目 ，同时开 始建 立二级市场 仓位，并 参与打新 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.000 元；本 报告 期基金份额 净值增长 率为-0.20% ，业绩
比较基准收 益率为 12.79% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
可以预见的 未来一年， 政 局 稳定， 经 济保持中 高速发 展， 同时产业结 构升级和 消费升级 提速，大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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这为企业盈利端继续成长 提供了较好的基 础。金融监 管进入新一轮加强周期， 溯本清源，有利 于
抑制不合理杠杆和泡沫。 我们认为在合理 收益预期下 ，A 股市场仍是积极可为 的。目前大成定 增
核心持仓品种质地较优， 基本面与估值匹 配度高，未 来一年风险收益比较佳。 同时，我们也会 根
据市场情况 ，调整二 级市场仓 位，弥补 现有组合 在风 格、行业配 置上的不 足。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部 管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防范和控制投资 风
险，确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一） 根 据最新的 法律法规 、 规章 、 规范 性文件 ， 本 基金管理人 及时制定 了相应的 公司制度，
并对现有制 度进行不 断修订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。为督促各部门完 善并落实各项
内控措施，公司严格执行 风险控制管理员 制度，健全 内控工作协调机制及监督 机制，并进一步 加
强投资风险数量化评价能 力及事前风险防 范能力，有 效防范相关业务风险。同 时，公司严格执 行
投资报备制 度，建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ，将投资 报备工作 纳入常态 。
（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。 本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投资 权限 、投资比例 、流动性 风险、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常
监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四） 加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加强合 规教育与培训，提 高全公司 的合规守法意识。及时向 全公司传达与
基金相关的法律法规，并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。公司监察稽核部 通过解答各业务 部
门提出的法律问题，提供 法律依据，对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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门，避免了 业务发展 中的盲目 性，及时 防范风险 ，维 护了基金份 额持有人 的利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项 的 说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、风 险管理部、基金 运
营部、监察稽核部指定人 员组成。公司估 值委员会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相 关
工作经历， 估值委员 会成员中 包括三名 投资组合 经理 。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的 动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值 测算或者 调整的投 资品种进 行公允价 值定 价与计量； 定 期对估值 政策和程 序进行评 价，
以保证其持续适用；基金 运营部负责日常 的基金资产 的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与
托管行沟通估值调整事项 ；监察稽核部负 责审核估值 政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作
流程中的风 险控制， 并负责估 值调整事 项的信息 披露 工 作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限 责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有
规定的除外 ）的估值 数据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对大成定 增灵活配 置混合型 证
券投资基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的 托管过程 中， 严格 遵守 《证券投 资基金法》 及其他有 关法律 法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责 地
履行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§6 审 计 报告
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 大成定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 全体基金 份额 持有人
审计意见 (一)我们审 计的内容
我 们审 计了 大成定 增灵 活配 置混合 型证 券投 资基金(以 下简 称“ 大成
定增混合基 金” ) 的财 务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负 债表，
2017 年度的 利润 表和 所有 者权益(基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表附
注。
(二)我们的 意见
我们认为， 后附的财 务报表在 所有重大 方面按照 企业 会计准则和 在财
务 报表 附注 中所列 示的 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “中 国证
监 会”)、 中国证 券投 资基金 业协 会( 以下简 称“ 中国基 金业 协会”)
发布的有关 规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 ， 公 允反映了大 成定
增混合基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务状况 以及 2017 年度的经营 成果
和基金净值 变动情况 。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审计 报告
的 “注册会 计师对财 务报表审 计的责任 ” 部分进 一步 阐述了我们 在这
些准则下的 责任。我 们相信， 我们获取 的审计证 据是 充分、适当 的，
为发表审计 意见提供 了基础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则，我 们独立于 大成 定增混合基 金，
并履行了职 业道德方 面的其他 责任。
管理层和治 理层对财 务报表
的责任
大成定增混合基金的基金管理人大成基金管理有限公司( 以下简称 “ 基
金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业
协会发布的 有关规定 及允许的 基金行业 实务操作 编制 财务报表， 使其
实现公允反 映， 并设计、 执 行和维护 必要的 内部控制 ， 以使财务报表
不存在由于 舞弊或错 误导致的 重大错报 。
在编制财务 报表时， 基金管理 人管理层 负责评估 大成 定增混合基 金的
持续经营能力，披露 与持续经营相 关的事项( 如适 用) ，并运用持续经
营假设， 除 非基金管 理人管理 层计划清 算大成定 增混 合基金、 终 止运
营或别无其 他现实的 选择。
基金管理人 治理层负 责监督大 成定增混 合基金的 财务 报告过程。
注册会计师 对财务报 表审计
的责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重
大错报获取 合理保证 ， 并出具 包含审计 意见的审 计报 告。 合理保 证是
高水平的保 证， 但并 不能保证 按照审计 准则执行 的审 计在某一重 大 错
报存在时总 能发现。 错报可能 由于舞弊 或错误导 致， 如果合理预 期错
报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经
济决策，则 通常认为 错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我们运 用职 业判断， 并 保持
职业怀疑。 同时，我 们也执行 以下工作 ：
( 一) 识别和评 估由于舞 弊或错误 导致的财 务报表重 大 错报风险 ； 设计
和实施审计 程序以应 对这些风 险， 并获取 充分、 适当 的审计证据， 作
为发表审计 意见的基 础。由于 舞弊可能 涉及串通 、伪 造、故意遗 漏、
虚假陈述或 凌驾于内 部控制之 上， 未能 发现由于 舞弊 导致的重大 错报大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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的风险高于 未能发 现 由于错误 导致的重 大错报的 风险 。
( 二) 了解与审 计相关的 内部控制， 以设计恰 当的审计 程序， 但目的并
非对内部控 制的有效 性发表意 见。
( 三) 评价基金管理人管理层选 用会计政策的恰当性 和作出会计估计
及相关披露 的合理性 。
( 四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当 性得出结论。同
时， 根据获 取的审计 证据， 就 可能导致 对大成定 增混 合基金持续 经营
能力产生重 大疑虑的 事项或情 况是否存 在重大不 确定 性得出结论 。 如
果我们得出 结论认为 存在重大 不确定性 ， 审计准 则要 求我们在审 计报
告中提请报 表使用者 注意财务 报表中的 相关披露 ；如 果披露不充 分，
我们应当发 表非无保 留意见。 我们的结 论基于截 至审 计报告日可 获得
的信息。 然 而， 未来 的事项或 情况可能 导致大成 定增 混合基金不 能持
续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、结构和内容( 包括披 露) ，并评价财务
报表是否公 允反映相 关交易和 事项。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时 间安 排和重大审 计发
现等事项进 行沟通， 包括沟通 我们在审 计中识别 出的 值得关注的 内部
控制缺陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 张
振
波
俞
伟
敏
会计师事务 所的 地址 中国 ? 上海 市
审计报告日 期 2018 年3 月30 日
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 221,961,736.43 16,226,751.61
结算备付金
280,060.07 4,545,454.55
存出保证金
107,555.12 5,513.33
交易 性金融 资产 7.4.7.2 785,440,761.65 126,825,940.88
其中：股票 投资
785,440,761.65 126,825,940.88
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 700,000,000.00
应收证券清 算款
- 160,053,666.39
应收利息 7.4.7.5 45,594.32 1,126,758.70
应收股 利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,007,835,707.59 1,008,784,085.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
1,277,477.66 1,279,304.63
应付托管费
212,912.95 213,217.42
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 194,810.76 29,229.16
应交税费
- - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 300,000.00 90,000.00
负债合计
1,985,201.37 1,611,751.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
未分配利润 7.4.7.10 234,309.33 1,556,137.36
所有者权益 合计
1,005,850,506.22 1,007,172,334.25
负债和所有 者权益总 计
1,007,835,707.59 1,008,784,085.46
注： 报告截止 日2017 年12 月31 日 ， 基金份 额净值为 人 民币1.000 元， 基金 份额总 额1005616196.89
份。
7.2 利润 表
会计主体： 大成定增 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年8 月 19 日(基
金合同生效日)至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
17,767,977.54 8,228,714.07
1. 利息收入
7,840,234.56 7,897,034.00
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 2,572,808.92 908,289.55
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
5,267,425.64 6,988,744.45
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
22,733,548.38 -1,060,993.84
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 18,762,061.30 -1,060,993.84
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,971,487.08 -
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
-12,805,805.40 1,392,329.60
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 - 344.31
减： 二、费用
19,089,805.57 6,672,576.71
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 15,145,356.59 5,525,072.32 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 2,524,226.09 920,845.37
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 912,838.39 65,638.62
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 507,384.50 161,020.40
三、利润总额 （亏损总额以“- ”
号填列）
-1,321,828.03 1,556,137.36
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
-1,321,828.03 1,556,137.36
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成定 增 灵活配置 混合型证 券投资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,321,828.03 -1,321,828.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 234,309.33 1,005,850,506.22
项目
上年度可比期间
2016 年8 月 19 日(基金合同生效日)至2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 - 1,005,616,196.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,556,137.36 1,556,137.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
报表附注为 财务报 表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
大成定增灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2016]1124 号 《 关于准予大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金注册的 批复》 核准， 由大成 基 金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《大
成定增灵活配置混合型证 券投资基金基金 合同》向社 会公开募集。本基金为契 约型，存续期限 不
定， 首次 设立募集 不包括 认购资金 利息共募 集人民币1,005,435,776.38 元 ， 业 经普华永 道中天会
计师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永道中 天验字(2016) 第 976 号验资报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《大成 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金 合同》 于 2016 年 8 月 19 日正式生 效， 首次
发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,005,616,196.89 元 ， 折 合
1,005,616,196.89 份基 金份额， 其中认购 资金利息 折 合 180,420.51 份 基金份额 。本基金 的基金
管理人为大 成基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国 银行股份有 限公司。
本基金的封闭期为 2 年 ，封闭期自基金合 同生效之 日起(含)至 2 年后对应日 前一个工作日
止。本基金在封闭期内不 办理申购赎回业 务 ，但投资 人可在本基金上市交易后 通过深圳证券交 易
所转让基金 份额； 封闭期 届满后， 本 基金转换 为上市 开放式基金(LOF) ， 并更 名为 “ 大 成多策略 灵大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 22 页 共 66 页
活配置混合型证券投资基金 (LOF)” ，投 资人可在基 金的开放日办理申购和赎 回 业务。截至 2017
年12 月31 日止，本 基金尚处 于封闭期 内。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2016]802 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
53,686,262.00 份基金份额(截至2016 年11 月14 日止)于2016 年11 月21 日在深交所挂牌交 易。
未上市交易的基金份额托 管在场外，基金 份额持有人 可 通过跨系统转托管业务 将其转至深交所 场
内后即可上 市流通。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《大成定 增灵活配置混合型证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具 有良好流动 性的金融工具，包括国内 依法发 行上市的 股
票( 包括中小 板、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准上 市的股票) 、 债券( 包括国债 、 央行 票据、 金融
债、 企业 债、 公司债 、 次级 债、 中 小企业 私募债 、 地 方政府债券 、 中期 票据 、 可转换 债券(含 分离
交易可转债)、短期融资 券、超短期融资券 等) 、资产 支持证券、债券回购、 货币市场工具、银 行
存款、同业存单、权证、 股指期货 、国债 期货以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他 金
融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。本 基金的投 资组合比例为：封闭期 内股票占基金资产 的
比例为 0%—100% ，其中投 资于上市 公司定向 增发股票 占基金非现 金资产的 比 例不低于 80% ；转为
上市开放式 基金(LOF) 后， 股票 占基金资 产的比例 为 0-95%。 封闭 期内每个 交易日日 终在扣除 股指
期货和国债期货合约需缴 纳的交易保证金 后，应当保 持不低于交易保证金一倍 的现金；转为上 市
开放式基金(LOF) 后 ， 每个 交易日日 终在扣除 股指期货 和国债期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ， 保
持现金或者 到期日在 一年以内 的政府债 券不低于 基金 资产净值的 5% 。 权证 、 股指期 货、 国债 期货
及其他金融工具的投资比 例依照法律法规 或监管机构 的规定执行。本基金的业 绩比较基准为： 沪
深300 指数 收益率 × 60%+ 中债 综合指数 收益率 × 40% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人大成 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 30 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《大成 定增灵 活配置混 合型证券
投资基金 基 金合同 》 和在 财务报表 附注 7.4.4 所列示 的中国证监 会、 中 国基金 业协会发 布的有关
规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 23 页 共 66 页
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较财务 报表的实 际编制期 间为 2016
年8 月 19 日(基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期间。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金 的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资和 衍生工具分类为以公允价 值计量且其变
动计入当期损益的金融资 产。除衍生工具 所产生的金 融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列 示
外，以公允价值计量且其 公允价值变动计 入损 益的金 融资产在资产负债表中以 交易性金融资产 列
示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 和其 他各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金 融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的股票投 资、债券 投资 和衍 生工具按 如下 原则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近
交易日后未发生影响公允 价值计量的重大 事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值 。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限制 是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用在 当前情况 下适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技 术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关 资
产或负债可 观察输入 值或取得 不切实可 行的情况 下， 才可以使用 不可观察 输入值。
(3) 如经济环 境发生重 大变化或 证券发行 人发生 影响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行
调整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融 资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额。 每份 基金份额面 值为 1.00 元 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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7.4.4.8 损益 平准金
本基金尚处 于封闭期 内，故不 适用。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代 扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与 直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 从现金形 式分配，其中场外基金份 额持有人可选
择现金红利或将现金红利 按分红除权日的 基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资，场内基 金
份额持有人只能选择现金 分红。若期末未 分配利润中 的未实现部分为正数，包 括基金经营活动 产
生的未实现损益以及基金 份额交易产生的 未实现平准 金等，则期末可供分配利 润的金额为期末 未
分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配 利润的未实 现部分为负数，则期末可 供分配利润的金 额
为期末未分 配利润， 即已实现 部分相抵 未实现部 分后 的余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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一定 条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若 出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基 金估
值业务的指 导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
(2) 于 2017 年 11 月 27 日前对 于 在锁定 期内的非 公开 发行股票， 根据中国 证监会证 监会计字
[2007]21 号 《关于证 券投资基 金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》
之附件 《 非公开发 行有明 确锁定期 股票的公 允价值的 确定方法》 ， 若在 证券交易 所挂牌的 同一股票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的 初始投资成 本，按估值日证券交易所 挂牌的同一股票 的
市场交易收盘价估值；若 在证券交易所挂 牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行 股票 的
初始投资成本，按锁定期 内已经过交易天 数占锁定期 内总交易天数的比例将两 者之间差价的一 部
分确认为估 值增值。 自 2017 年11 月 27 日 起， 对于在 锁定期内的 非公开发 行股票、 首次 公开发 行
股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗 交易取得的 带限售期的股票等流通受 限股票，根据中 国
基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投 资基金投资流通受限股票 估值指引( 试行)> 的
通知》之附件《证券投 资基金投资流通受 限股票估值 指引(试行)》(以下简称 “ 指引”) ，按估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公 允价值扣除 中证指数有限公司根据 指 引所独立提供的 该
流通受限股 票剩余限 售期对应 的流动性 折扣后的 价值 进行估值。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让 的固 定收益品 种( 可转换债券、可交换债 券、资产支持
证 券和 私募 债券 除外)及 在银行 间同 业市 场交 易的固定 收益 品种 ，根 据中 国证监 会公 告[2017]13
号《中国证监会关于证券 投资基金估值业 务的指导意 见》及《中国证券投资基 金业协会估值核 算
工作小组关 于 2015 年1 季度固 定收益品 种的估 值处 理标准》 采用估值 技术确 定公允价 值。 本 基金
持有的证券 交易所上 市或挂牌 转让的固 定收益品 种( 可转换债券 、 可交 换债券 、 资产 支持证券 和私
募债券除外) ， 按 照中证指 数有限公 司所独立 提供的估 值结果确定 公允价值 。 本 基金持有 的银行间
同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股 东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估值 技术变 更使 本基金 2017 年 12 月31 日的基 金资产净 值及
2017 年度净 损益减少 ，相关影 响非重大 。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 及其他相 关财税法 规和实务 操作，主 要税 项列示如 下：
(1) 对证券投 资基金管 理人运用 基金买卖 股票、 债券 的 转让收入免 征增值税， 对 国债、 地方 政
府债以及金 融同业往 来利息收 入亦免征 增值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 221,961,736.43 16,226,751.61
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 221,961,736.43 16,226,751.61
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 796,854,237.45 785,440,761.65 -11,413,475.80
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 796,854,237.45 785,440,761.65 -11,413,475.80
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 125,433,611.28 126,825,940.88 1,392,329.60
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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其他 - - -
合计 125,433,611.28 126,825,940.88 1,392,329.60
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有衍生金 融资 产/负债。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证 券_交易所 - -
合计 - -
项目
上年度末
2016 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证 券_交易所 700,000,000.00 -
合计 700,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有买断式 逆回 购交易中取 得的债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 45,419.92 55,897.01
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 126.00 2,045.50
应收债券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - 1,068,813.69
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 48.40 2.50
合计 45,594.32 1,126,758.70
7.4.7.6 其他 资产
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有其他资 产。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 194,810.76 28,238.85
银行间市场 应付交易 费用 - 990.31
合计 194,810.76 29,229.16
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 300,000.00 90,000.00
合计 300,000.00 90,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“-”号 填列） - -
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （ 以“-”号 填列） - -
本期末 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
注：1. 根 据 《大 成定增灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金合同 》 及 《大 成定增 灵活配置 混合型证
券投资基金 招募说明 书》 的相 关规定， 本 基金的封 闭 期为 2 年， 封 闭期自基 金合同 生效之日 起(含)
至2 年后对 应日前一 个工作日 止。 本基 金在封闭 期内 不办理申购 赎回业务 。 截至 2017 年 12 月31
日止，本基 金尚处于 封闭期内 。
2. 截至 2017 年12 月31 日止，本基金 于深交所 上市 的基金份额为 47,694,971.00 份(2016 年12
月 31 日：53,795,384.00 份)，托 管在场外 未上市交 易的基金份 额为 957,921,225.89 份(2016 年
12 月 31 日：951,820,812.89 份)。 上市的基 金份额登 记在证券登 记结算系 统， 可 按市价流 通； 未
上市的基金份额登记在注 册登记系统，按 基金份额净 值申购或赎回。通过跨系 统转登记可实现 基
金份额在两 个系统之 间的转换 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 163,807.76 1,392,329.60 1,556,137.36
本期利润 11,483,977.37 -12,805,805.40 -1,321,828.03
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 11,647,785.13 -11,413,475.80 234,309.33
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同生 效日)
至 2016 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 2,523,840.32 865,785.32
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 47,971.88 42,483.43
其他 996.72 20.80
合计 2,572,808.92 908,289.55
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基金
合同生效日) 至 2016 年12 月
31 日
卖出股票成 交总额 276,234,775.01 13,087,558.53
减： 卖出股 票成本总 额 257,472,713.71 14,148,552.37
买卖股票差 价收入 18,762,061.30 -1,060,993.84
7.4.7.13 债券 投资收益
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无债券 投资 收益。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 32 页 共 66 页
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无贵金 属投 资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同生 效
日)至 2016 年12 月 31 日
股票投资产 生的股利 收益 3,971,487.08 -
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 3,971,487.08 -
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日( 基金合 同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -12,805,805.40 1,392,329.60
—— 股票投 资 -12,805,805.40 1,392,329.60
—— 债券投 资 - -
—— 资产支 持证券投资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -12,805,805.40 1,392,329.60
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同生 效日)
至 2016 年 12 月31 日
基金赎回费 收入 - -
其他 - 344.31
合计 - 344.31
注：本基金 的赎回费 率按持有 期间递减 ，不低于 赎回 费总额的 25% 归入基 金资产。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 33 页 共 66 页
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 912,838.39 65,638.62
银行间市场 交易费用 - -
合计 912,838.39 65,638.62
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基金 合同生
效日)至 2016 年12 月 31 日
审计费用 100,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 25,000.00
其他 1,200.00 400.00
上市年费 60,000.00 40,000.00
银行划款手 续费 10,184.50 5,620.40
债券托管账 户维护费 36,000.00 -
合计 507,384.50 161,020.40
7.4.7.21 分部 报告
无。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金的基 金管理人 于 2018 年1 月 29 日宣告 2018 年度第 1 次分 红， 向 截至 2018 年 1 月31
日止在本基 金注册登 记人中国 证券登记 结算有限 责任 公司登记在 册的全体 持有人， 按 每 10 份 基金
份额派发红 利 0.2220 元。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 34 页 共 66 页
大成国际资 产管理有 限公司 (“ 大成国 际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 (“ 大成创新 资本 ”) 基金管理人 的合营企 业
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的
工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日在 深圳市市 场监 督管理局办 理完毕。 大成基金 原股东广 东证
券股份有限 公司自 2016 年4 月 25 日起 不再为本 基金 关联方。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年8 月19 日(基金 合同生效 日) 至2016 年
12 月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 151,019,785.66 23.72% 11,308,661.31 21.52%
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度可 比期 间未有通 过关 联方交易单 元进行的 权证交易 。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年8月19 日(基金 合同生效 日) 至2016 年
12 月31日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的 比
例
光大证券 1,780,000,000.00 32.19% - 0.00%
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本报告 期本基金 及上年度 可比期间 未发生与 关联 方进行的权 证交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 35 页 共 66 页
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 137,621.76 23.72% - 0.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年8月19 日( 基金 合同生效 日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 10,305.14 21.52% - 0.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同 生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,145,356.59 5,525,072.32
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,423,832.86 518,517.97
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.50% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.50% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日(基 金合同 生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,524,226.09 920,845.37
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.25%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25% / 当年 天数 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 36 页 共 66 页
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本报告期 基金及上 年度可比 期间未发 生与关 联方 进行的银行 间同业市 场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间基金管 理人 未运用固有 资金投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 以外 的其他关联 方未投资 本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年8 月19 日( 基金合同 生效日)至2016 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 221,961,736.43 2,523,840.32 16,226,751.61 865,785.32
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间未在承 销期 内参与关联 方承销的 证券。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无其他 关联 交易事项。
7.4.11 利润 分配情况
注：本报告 期内本基 金无利润 分配事项 。
7.4.12 期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
002352
顺丰
控股
2017
年 8 月
22 日
2018
年 8
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 47.51 1,136,686 39,999,980.34 54,003,951.86 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 37 页 共 66 页
002352
顺丰
控股
2017
年 8 月
22 日
2019
年 8
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 43.40 1,136,687 40,000,015.53 49,332,215.80 -
000513
丽珠
集团
2016
年 9 月
19 日
2018
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 62.26 780,000 30,060,000.00 48,562,800.00 -
002126
银轮
股份
2017
年 7 月
4 日
2018
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.39 4,384,018 39,500,002.18 41,165,929.02 -
002126
银轮
股份
2017
年 7 月
4 日
2019
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.02 4,384,019 39,500,011.19 39,543,851.38 -
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2018
年 4
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.94 2,547,586 34,999,913.65 30,418,176.84 -
002705
新宝
股份
2017
年 3 月
30 日
2019
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.39 2,547,587 34,999,927.39 29,017,015.93 -
601689
拓普
集团
2017
年 5 月
26 日
2018
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 23.73 1,146,788 34,999,969.76 27,213,279.24 -
603898
好莱
客
2017
年 8 月
1 日
2018
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
33.81 28.61 916,888 30,999,983.28 26,232,165.68 -
601689
拓普
集团
2017
年 5 月
26 日
2019
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
30.52 22.79 1,146,789 35,000,000.28 26,135,321.31 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 38 页 共 66 页
限
603898
好莱
客
2017
年 8 月
1 日
2019
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
33.81 27.54 916,888 30,999,983.28 25,251,095.52 -
000035
中国
天楹
2017
年 7 月
25 日
2018
年 7
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.52 3,863,636 25,499,997.60 25,190,906.72 -
000035
中国
天楹
2017
年 7 月
25 日
2019
年 7
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.21 3,863,637 25,500,004.20 23,993,185.77 -
601000
唐山
港
2016
年 12
月 19
日
2018
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.27 4,807,693 20,000,002.88 20,528,849.11 -
002250
联化
科技
2017
年 1 月
17 日
2018
年 1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 10.48 1,879,699 29,999,996.04 19,699,245.52 -
002250
联化
科技
2017
年 1 月
17 日
2019
年 1
月18
日
非公
开发
行流
通受
限
15.96 10.08 1,879,699 29,999,996.04 18,947,365.92 -
603788
宁波
高发
2017
年 8 月
16 日
2018
年 8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 33.54 519,345 19,999,975.95 17,418,831.30 -
603788
宁波
高发
2017
年 8 月
16 日
2019
年 8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 31.92 519,346 20,000,014.46 16,577,524.32 -
001896
豫能
控股
2017
年 4 月
26 日
2018
年 4
月27
非公
开发
行流
9.30 5.30 2,150,538 20,000,003.40 11,397,851.40 - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 39 页 共 66 页
日 通受
限
001896
豫能
控股
2017
年 4 月
26 日
2019
年 4
月29
日
非公
开发
行流
通受
限
9.30 4.98 2,150,538 20,000,003.40 10,709,679.24 -
603889
新澳
股份
2017
年 8 月
1 日
2018
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
13.01 13.96 581,926 7,570,857.26 8,123,686.96 -
603889
新澳
股份
2017
年 8 月
1 日
2019
年 8
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
13.01 13.21 581,926 7,570,857.26 7,687,242.46 -
300664
鹏鹞
环保
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017
年 12
月 25
日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可作为特定投资 者，认购由中国 证监会《上 市公司证券发行管理办法 》规范的非公开 发
行股份， 所认购的 股份自发 行结束之 日起 12 个 月内 不得转让 。 根据 《 上市公 司股东 、 董监高 减持
股份的 若干 规定》 及 《深 圳/上海证 券交易所 上市公司 股东及董事 、 监事 、 高级 管理人员 减持股份
实施细则》 ， 本基金持 有的上市 公司非公 开发行 股份 ，自股份解 除限售之 日起 12 个月内，通 过集
中竞价交易减持的数量不 得超过其持有该 次非公开发 行股份数量的 50%；采 取大宗交易方式 的，
在任意连续 90 日 内，减持 股份的总 数不得超 过公司 股份总数的 2% 。此外， 本基金通 过大宗交易
方式受让的 原上市公 司大股东 减持或者 特定股东 减持 的股份，在 受让后 6 个月内， 不得转让 所受
让的股份。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 40 页 共 66 页
2. 丽珠医药 集团股份 有限公司 于 2017 年 7 月 7 日( 流通受限期 内)，向全 体股东 每 10 股派 5.00
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
3. 广东新 宝电器股 份有限公 司于 2017 年 6 月9 日( 流通受限期 内)， 向全 体股东每10 股派 3.50
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600903
贵州
燃气
2017 年
12 月28
日
重大
事项
16.86
2018 年
1 月2 日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公 布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 银行间市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 交易所市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金是混合型基金，其 预期收益及风险水 平低于股 票型基金，高于货币市场 基金与债券型
基金，属于风险水平中高 的基金。在封闭 期内，本基 金主要参与上市公司股票 定向增发，基金 管
理人在控制 风险的前 提下， 追 求基金资 产长期稳 健增 值。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设， 建立了以由 高层监控( 合规与风 险管理委
员会、 公 司投资风 险控制委 员会) 、 专业 监控( 监察 稽 核部、 风 险管理部)、 部 门互控 、 岗位 自控构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管 理人在董事 会下设立合规与风险管理 委员会，对公司 整大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 41 页 共 66 页
体运营风险进行监督，监 督风险控制措施 的执 行；在 管理层层面设立投资风险 控制委员会，通 过
定期会议讨论涉及投资风 险的重大议题， 形成正式决 议提交投委会；在业务操 作层面，监察稽 核
部履行合规控制职责，通 过定期、不定期 检查内控制 度的执行情况、对 重大风 险点以专项稽核 的
方式确保公 司内控制 度、流程 得到贯彻 执行。风 险管 理部履行风 险量化评 估分析职 责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的 范围 内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状 况 进行了充分的评估。本基 金的活期银行
存款存放在本基金的托管 行中国银行 ，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金 无债券投 资(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注：未评级 部分债券 为国债和 短期融资 券。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注：未评级 部分债券 为政策性 金融债。
7.4.13.3 流动 性风险
流 动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险 一方面来自于基 金份额持有 人可随时要求赎回其 持有 的基金份额，另 一
方面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的 变现困难 。
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 42 页 共 66 页
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交
易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资 产中 7 个工作 日可变现 资产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监
控，保持基 金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回
需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下
赎回申请的 处理方式 ，控制因 开放申购 赎回模式 带来 的流动性风 险，有效 保障基金 持有人利 益。
本基金主要 投资于上 市交易的 证券， 除在 附注 7.4.12 中列示的部 分基金资 产流通暂 时受限制
外( 如有)，其余均能及时 变现。此外，本基 金可通过 卖出回购金融资产 方式 借入短期资金应对 流
动性需求 ， 其上限 一般不 超过基金 持有的债 券资产的 公允价值 。 除附 注 7.4.12.3 中列示 的卖出回
购金融资产 款余额(如有)将在 1 个月内 到期且计 息外 ，本基金于 资产负债 表日所持 有的金融 负债
的合约约定 剩余到期 日均为一 年以内且 一般不计 息， 可赎回基金 份额净值 无固定到 期日且不 计息，
因此账面余额一般即为未 折现的合约到期 现金流量。 本报告期内，本基金未发 生重大流动性风 险
事件。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其 他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性 资产主要 为银行存款、结 算
备付金、存 出保证金 等。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 43 页 共 66 页
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
221,961,736.43 - - - 221,961,736.43
结算备付金
280,060.07 - - - 280,060.07
存出保证金
107,555.12 - - - 107,555.12
交易性金融 资产
- - - 785,440,761.65 785,440,761.65
应收利息
- - - 45,594.32 45,594.32
资产总计 222,349,351.62 - - 785,486,355.97 1,007,835,707.59
负债
应付管理人 报酬 - - - 1,277,477.66 1,277,477.66
应付托管费 - - - 212,912.95 212,912.95
应付交易费 用 - - - 194,810.76 194,810.76
其他负债 - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 - - - 1,985,201.37 1,985,201.37
利率敏感度 缺口 222,349,351.62 - - 783,501,154.60 1,005,850,506.22
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,226,751.61 - - - 16,226,751.61
结算备付金 4,545,454.55 - - - 4,545,454.55
存出保证金 5,513.33 - - - 5,513.33
交易性金融 资产 - - - 126,825,940.88 126,825,940.88
买入返售金 融资
产
700,000,000.00 - - - 700,000,000.00
应收证券清 算款 - - - 160,053,666.39 160,053,666.39
应收利息 - - - 1,126,758.70 1,126,758.70
资产总计 720,777,719.49 - - 288,006,365.97 1,008,784,085.46
负债
应付管理人 报酬 - - - 1,279,304.63 1,279,304.63
应付托管费 - - - 213,217.42 213,217.42
应付交易费 用 - - - 29,229.16 29,229.16
其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00
负债总计 - - - 1,611,751.21 1,611,751.21
利率敏感度 缺口 720,777,719.49 - - 286,394,614.76 1,007,172,334.25
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 44 页 共 66 页
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏感性 分析
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金 未持有交 易性债 券投资(2016 年 12 月 31 日：同) ，因此市 场
利率的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响(2016 年12 月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临 的
其他价格 风险来源于单个 证券发行主体自 身经营情况 或特殊事项的影响，也可 能来源于证券市 场
整体波动的 影响。
在封闭期内，本基金股票 资产将主要参与上 市公司定 向增发，并辅以其他股票 投资策略。基
金经理在参与定向增发 项目时，将根据定 向增发折价 率、定向增发类别、市 场氛围判断(牛市/ 熊
市) 、 所 处行业 、 公司自 身价值判 断、 定增项目 前景等 因素精选优 质标的 ， 采用分 散投资 方 式， 降
低组合风险。对于解除锁 定的增发股份， 基金管理人 将基于市场环境、公司估 值水平、同类行 业
估值水平、公司近期的经 营管理状况等作 出是否售出 的判断。项目退出策略更 注重本金和盈利 的
安全。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金封闭期内股票占基金 资产的比例为
0%-100% ， 其 中投资于 上市公司 定向增发 股票占基 金 非现金资产 的比例不 低于 80%； 转为上 市开放
式基金(LOF) 后， 股票 占基金资 产的比例 为 0-95% ； 封 闭期内每个 交易日日 终在扣除 股指期货 和国
债期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当 保持不低于 交易保证金一 倍的现金； 转为上市开放式 基
金(LOF) 后 ， 每个 交易日日 终在扣除 股指期货 和国债期 货合约需缴 纳的交易 保证金后 ， 保 持不低于
基金资产净 值 5%的现 金或者到 期日在一 年以内的 政府 债券。 此外， 本基金 的基金管 理人每日 对本
基金所持有 的证券价 格实施监 控， 定 期运用 多种定量 方法对基金 进行风险 度量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标等 来测试本 基金面临 的潜在价 格风险 ，及 时可靠地对 风险进行 跟踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 785,440,761.65 78.09 126,825,940.88 12.59
交易 性金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融 资产 －债 券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资 产－权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 785,440,761.65 78.09 126,825,940.88 12.59
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准(附注 7.4.1) 以外的其 他市场变 量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额 （ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1)
上升5%
24,620,000.00 -
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1)
下降5%
-24,620,000.00 -
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持 有的交易 性权 益类投资公 允价值占 基金资产 净值的比 例为
12.59% ， 因此 除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场 价格 因素的变动 对于本基 金资产净 值无重大 影响。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为 208,075,856.07 元， 属于第 二 层次的余额为 577,364,905.58 元， 无属于 第
三层次的余 额(2016 年12 月 31 日：第 一层次 24,944,247.03 元， 第二层 次 101,881,693.85 元，
无第三层次) 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 46 页 共 66 页
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程 度 ，确定相 关 股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房
地产开发 教 育辅 助服 务等增值 税 政策的 通知 》 的规定 ， 资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行
为，以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。
根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值
税有关问题的通知》的规 定，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发
生的增值税应税行为，未 缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管 理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
此外，财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定
资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提
供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。
上述税收政 策对本基 金截至 2017 年 12 月 31 日 止的 财务状况和 经营成果 无影响。
(3) 除公允价 值和增值 税外，截 至资产负 债表日 本基 金无需要说 明的其他 重要事项 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 785,440,761.65 77.93
其中：股票 785,440,761.65 77.93
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 222,241,796.50 22.05
8 其他各项资 产 153,149.44 0.02
9 合计 1,007,835,707.59 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 536,065,844.67 53.29
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
22,249,669.77 2.21
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 31,321,077.12 3.11
G 交通运输、 仓储和邮 政业 146,551,691.13 14.57
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 1,950.72 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 - 0.00
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 49,216,415.69 4.89 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 48 页 共 66 页
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 785,440,761.65 78.09
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港 股通投 资股票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002352 顺丰控股 2,273,373 103,336,167.66 10.27
2 000513 丽珠集团 1,317,980 84,311,571.00 8.38
3 002126 银轮股份 8,768,037 80,709,780.40 8.02
4 601689 拓普集团 3,029,677 71,559,714.55 7.11
5 002705 新宝股份 5,095,173 59,435,192.77 5.91
6 603898 好莱客 1,833,776 51,483,261.20 5.12
7 000035 中国天楹 7,727,273 49,184,092.49 4.89
8 600887 伊利股份 1,467,549 47,240,402.31 4.70
9 601000 唐山港 9,615,385 43,173,078.43 4.29
10 002250 联化科技 3,759,398 38,646,611.44 3.84
11 603788 宁波高发 1,151,591 37,976,080.62 3.78
12 603900 莱绅通灵 1,079,232 31,286,935.68 3.11
13 001896 豫能控股 4,301,076 22,107,530.64 2.20
14 600585 海螺水泥 609,784 17,884,964.72 1.78
15 603889 新澳股份 1,163,852 15,810,929.42 1.57
16 002242 九阳股份 922,394 15,653,026.18 1.56
17 002475 立讯精密 474,000 11,110,560.00 1.10
18 600741 华域汽车 77,100 2,289,099.00 0.23
19 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
20 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
21 600104 上汽集团 3,784 121,239.36 0.01
22 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.01
23 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.01
24 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.01
25 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.01
26 002911 佛燃股份 2,195 59,769.85 0.01 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 49 页 共 66 页
27 603661 恒林股份 830 56,855.00 0.01
28 300723 一品红 1,561 56,008.68 0.01
29 603605 珀莱雅 1,909 54,826.48 0.01
30 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
31 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.00
32 603365 水星家纺 2,111 48,785.21 0.00
33 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.00
34 300726 宏达电子 1,548 44,737.20 0.00
35 603507 振江股份 1,093 43,938.60 0.00
36 603916 苏博特 2,450 42,042.00 0.00
37 603083 剑桥科技 877 41,473.33 0.00
38 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
39 603278 大业股份 1,624 37,498.16 0.00
40 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
41 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.00
42 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.00
43 002910 庄园牧场 1,696 34,937.60 0.00
44 603970 中农立华 1,046 34,141.44 0.00
45 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
46 000333 美的集团 600 33,258.00 0.00
47 603685 晨丰科技 932 32,769.12 0.00
48 603809 豪能股份 900 32,436.00 0.00
49 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
50 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00
51 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.00
52 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.00
53 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
54 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.00
55 300716 国立科技 948 24,572.16 0.00
56 600377 宁沪高速 2,486 24,487.10 0.00
57 002864 盘龙药业 781 22,375.65 0.00
58 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
59 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
60 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
61 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
62 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
63 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
64 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
65 603306 华懋科技 297 8,512.02 0.00 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 50 页 共 66 页
66 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
67 601939 建设银行 254 1,950.72 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％ ）
1 601689 拓普集团 99,034,907.88 9.83
2 002126 银轮股份 96,694,182.77 9.60
3 002352 顺丰控股 79,999,995.87 7.94
4 002705 新宝股份 79,718,662.94 7.92
5 000035 中国天楹 63,297,460.80 6.28
6 603898 好莱客 61,999,966.56 6.16
7 002250 联化科技 59,999,992.08 5.96
8 603788 宁波高发 47,876,638.41 4.75
9 600887 伊利股份 40,968,882.94 4.07
10 600585 海螺水泥 40,334,982.43 4.00
11 001896 豫能控股 40,000,006.80 3.97
12 603900 莱绅通灵 29,900,002.22 2.97
13 002242 九阳股份 27,503,163.24 2.73
14 603889 新澳股份 15,141,714.52 1.50
15 603338 浙江鼎力 11,009,697.07 1.09
16 600219 南山铝业 10,616,074.00 1.05
17 002475 立讯精密 10,034,585.00 1.00
18 600104 上汽集团 10,021,231.67 0.99
19 601939 建设银行 10,020,312.00 0.99
20 600377 宁沪高速 10,017,513.00 0.99
注：本期“ 累计买入 金额”指 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600585 海螺水泥 26,065,720.93 2.59
2 000513 丽珠集团 17,672,360.19 1.75
3 002126 银轮股份 17,140,298.16 1.70
4 000596 古井贡酒 13,402,266.43 1.33 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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5 000333 美的集团 13,256,464.00 1.32
6 000035 中国天楹 11,733,412.00 1.16
7 603338 浙江鼎力 11,589,397.30 1.15
8 002705 新宝股份 10,722,085.42 1.06
9 002242 九阳股份 10,430,372.00 1.04
10 600104 上汽集团 10,388,395.68 1.03
11 600219 南山铝业 10,178,598.00 1.01
12 600741 华域汽车 10,092,445.29 1.00
13 601939 建设银行 10,063,530.00 1.00
14 002603 以岭药业 9,924,250.79 0.99
15 600377 宁沪高速 9,748,743.19 0.97
16 601689 拓普集团 9,623,513.28 0.96
17 600297 广汇汽车 9,416,816.00 0.93
18 002302 西部建设 8,256,866.74 0.82
19 300003 乐普医疗 7,691,395.85 0.76
20 300015 爱尔眼科 6,807,233.66 0.68
注：本项中“本期累计卖 出金额”按卖出 成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考 虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 928,893,339.88
卖出股票收 入（成交 ）总额 276,234,775.01
注：本项中“买入股票 的成本(成交)总额 ”及 “卖出 股票的收入(成交)总额 ” 均按买卖成交金 额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本报告 期末本基 金未持有 债券。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
注：本报告 期末本基 金未持有 债券。
8.7 期末 按公允价值占 基 金资产净 值比例大小排 序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金 投资的前十 名证券的发 行主体未出现本期 被 监管部门立 案调查，或 在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2
基金投 资的前十名 股票中，没有 投资于超出基金 合同规定的备 选股票库之 外
的股 票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 107,555.12
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,594.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 153,149.44
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本报告 期末本基 金未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 002352 顺丰控股 103,336,167.66 10.27 非公开发行
2 002126 银轮股份 80,709,780.40 8.02 非公开发行
3 002705 新宝股份 59,435,192.77 5.91 非公开发行
4 601689 拓普集团 53,348,600.55 5.30 非公开发行
5 603898 好莱客 51,483,261.20 5.12 非公开发行
6 000035 中国天楹 49,184,092.49 4.89 非公开发行
7 000513 丽珠集团 48,562,800.00 4.83 非公开发行
8 002250 联化科技 38,646,611.44 3.84 非公开发行 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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9 603788 宁波高发 33,996,355.62 3.38 非公开发行
10 001896 豫能控股 22,107,530.64 2.20 非公开发行
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,355 427,013.25 774,460,647.00 77.01% 231,155,549.89 22.99%
注：1 、持有 人户数为 有效户数 ，即存量 份额大 于零 的账户。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 上海证券有 限责任公 司 15,000,291.00 31.45%
2 夏建 1,563,200.00 3.28%
3 杨凯 1,430,812.00 3.00%
4 天安人寿保 险股份有 限公司－ 万能产品 1,316,273.00 2.76%
5 李泽巧 1,070,062.00 2.24%
6 尤田 1,000,068.00 2.10%
7 曾少芬 1,000,019.00 2.10%
8 刘璟 990,115.00 2.08%
9
国联人寿保险股份有限公司－分红产 品
贰号
863,820.00 1.81%
10 张东生 600,404.00 1.26%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
60,657.46 0.0060%
注： 上述 占基金总 份额比例 的计算中 ， 对分 级份额 ， 比例的分母 采用各自 级别的份 额， 对 合计数，
比例的分母 采用下属 分级基金 份额的合 计数（即 期末 基金份额总 额） 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：无。 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2016 年8 月 19 日 ）基金份 额总 额
1,005,616,196.89
本报告期期 初基金份 额总额 1,005,616,196.89
本报告期基 金总申购 份额 -
减: 本报告期基 金总赎回 份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 1,005,616,196.89
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的重 大人事变 动
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投 资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所 有限公司 ， 本年 度
应支付的审 计费用为10 万元。 该事务所 自基金 合同 生效日起为 本基金提 供审计服 务至今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、 报告 期内公司 收到中国 证券监督 管理委员 会深圳 监管局（ 以下简称 “深圳证 监局 ”） 《关大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、 报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及高 级管 理人员未受 到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 209,918,536.30 32.98% 191,289.77 32.97% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 151,019,785.66 23.72% 137,621.76 23.72% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
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海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 15,992,616.77 2.51% 14,571.54 2.51% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 60,116,995.99 9.44% 54,782.48 9.44% -
江海证券 1 4,903,158.48 0.77% 4,467.32 0.77% -
联合证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 157,408,554.45 24.73% 143,459.02 24.73% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 2 37,223,771.36 5.85% 33,921.41 5.85% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括： 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 59 页 共 66 页
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他 券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本基金无 新增交易 单元。
本报告期内 本基金退 租交易单 元：渤海 证券、中 投证 券。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成 交总额的
比例
长江证券 - 0.00% 2,450,000,000.00 44.30% - 0.00%
光大证券 - 0.00% 1,780,000,000.00 32.19% - 0.00%
江海证券 - 0.00% 1,300,000,000.00 23.51% - 0.00%
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于大成基 金管理有 限公司旗 下证
券投资基金 及专户等 资管产品 实施
增值税政策 的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年12 月30 日
2
大成基金管 理有限 公 司关于旗 下部
分基金增加 南京苏宁 基金销售 有限
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年12 月12 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 60 页 共 66 页
公司为销售 机构的公 告
3
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部
分基金增加 和耕传承 基金销售 有限
公司为销售 机构的公 告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 12 月 8 日
4
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金调整流通 受限股票 估值方法 的公
告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年11 月27 日
5
关于大成基 金网上直 销端建设 银行
进行系统维 护暂停服 务的通知
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 11 月 3 日
6
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2017 年第 3 季度 报告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年10 月27 日
7
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部
分基金增加 上海利得 基金销售 有限
公司为销售 机构的公 告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年10 月12 日
8
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金更新招 募说明书 摘要（2017 年
第2 期）
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月29 日
9
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金更新招 募说明书 （2017 年第 2
期 )
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月29 日
10
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金变更基 金经理公 告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 9 月13 日
11
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部
分基金增加 上海中正 达广投资 管理
有限公司为 销售机构 的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月13 日
12
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部
分基金增加 深圳众禄 金融控股 股份
有限公司为 销售机构 的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月4 日
13 大成基金管 理有限公 司关于通 过网 中国证 监会 指定报 2017 年 9 月1 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 61 页 共 66 页
上直销系统 大成钱柜 交易实施 费率
优惠活动的 公告
刊及本公司 网站
14
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2017 年 半年度报 告及摘要
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 8 月24 日
15
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 8 月24 日
16
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 8 月18 日
17
大成基金管 理有限公 司关于网 上直
销货币基金 快速赎回 业务调整 的公
告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月15 日
18
大成基金管 理有限公 司督察长 任职
公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 8 月12 日
19
关于大成基 金管理有 限公司旗 下部
分基金增加 中原银行 为销售机 构的
公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月4 日
20
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告- 新澳
股份
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月3 日
21
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告- 好莱
客
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月3 日
22
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 7 月27 日
23
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2017 年第 2 季度 报告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 7 月19 日
24
大成基金管 理有限公 司关于通 过网
上直销系统 适用渠道 大成钱柜 交易
实施费率优 惠活动的 公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月7 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 62 页 共 66 页
25
关于大成基 金管理有 限公司旗 下部
分基金增加 上海长量 基金销售 投资
顾问有限公 司为销售 机构的公 告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月7 日
26
关于大成定 增灵活配 置混合基 金增
加大同证券 有限责任 公司为销 售机
构的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月6 日
27
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 7 月6 日
28
关于大成基 金管理有 限公司旗 下部
分基金增加 上海基煜 基金销售 有限
公司为销售 机构的公 告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月28 日
29
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部
分基金增加 上海利得 基金销售 有限
公司为销售 机构的公 告
中国证监会 指定报
刊 及本公司 网站
2017 年 6 月27 日
30
大成基金关 于旗下部 分基金增 加北
京肯特瑞财 富投资管 理有限公 司为
销售机构的 公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月21 日
31
大成基金关 于旗下部 分基金增 加平
安证券股份 有限公司 为销售机 构的
公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月16 日
32
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 5 月27 日
33
大成基金管 理有限公 司关于总 经理
继续代为履 行督察长 职务的公 告
中国证监会 指定报
刊及本 公司 网站 2017 年 5 月17 日
34
大成基金关 于旗下部 分基金增 加北
京虹点基金 销售有限 公司为销 售机
构的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 5 月6 日
35
大成基金管 理有限公 司关于调 整网
上直销系统 建行直联 渠道基金 交易
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 5 月4 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 63 页 共 66 页
费率优惠的 公告
36
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 4 月28 日
37
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2017 年第 1 季度 报告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网 站 2017 年 4 月21 日
38
大成基金管 理有限公 司关于撤 销北
京理财中心 的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 4 月14 日
39
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金招募说 明书 （2017 年第1 期）-
摘要
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 4 月1 日
40
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金招募说 明书（2017 年第1 期）
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 4 月1 日
41
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 4 月1 日
42
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2016 年 年度报告 摘要
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 3 月25 日
43
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2016 年 年度报告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 3 月25 日
44
关于增加北 京恒天明 泽基金销 售有
限公司为开 放式基金 销售机构 并开
通相关业务 的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月25 日
45
关于大成定 增灵活配 置混合型 证券
投资基金增 加长江证 券股份有 限公
司为销售机 构的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月11 日
46
大成基金管 理有限公 司关于调 整网
上直销系统 招行直联 渠道基金 交易
费率优惠的 公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月8 日
47
大成基金管 理有限公 司关于高 级管
理人员变更 的公告（ 姚余栋）
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 2 月18 日 大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 64 页 共 66 页
48
大成基金管 理有限公 司关于高 级管
理人员变更 的公告（ 谭晓冈）
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 2 月18 日
49
大成基金管 理有限公 司关于高 级管
理人员变更 的公告（ 杜鹏）
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 2 月18 日
50
大成基金管 理有限公 司关于高 级管
理人员变更 的公告（ 陈翔凯）
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 2 月18 日
51
大成定增灵 活配置混 合型证券 投资
基金2016 年第 4 季度 报告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 1 月21 日
52
大成基金管 理有限公 司关于旗 下基
金投资非公 开发行股 票的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 1 月19 日
53
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部
分基金增加 万联证券 有限责任 公司
为销售机构 的公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 1 月17 日
54
大成基金管 理有限 公 司关于通 过网
上直销系统 适用渠道 大成钱柜 交易
实施费率优 惠活动的 公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站
2017 年 1 月11 日
55
关于大成基 金管理有 限公司撤 销西
安分公司的 公告
中国证监会 指定报
刊及本公司 网站 2017 年 1 月6 日
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 65 页 共 66 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 400,017,000.00 - - 400,017,000.00 39.78%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人 占比过于集中 时， 可能 会因某单 一基金份额持有人 大额赎回而引 发基金净值剧
烈波动的风险， 甚至有 可能引起基金 的流动性风险 ， 基金管理人可能无法 及时变现基金 资产以应
对基金份额持有人 的赎回申请， 基金份额持有 人可 能无法及时赎回持 有的全部基金 份额。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
大成 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2017 年 年度 报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文 件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成定 增灵活配 置混合 型证 券投资基金 的文件；
2 、 《大成定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 合同 》 ；
3 、 《大成定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金托管 协议 》 ；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。
13.2 存放 地点
备查文件存 放于本基 金管理人 和托管人 的住所。
13.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
