大 成中 证 100 交 易型开放 式
指 数证券 投资 基金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日复核 了 本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。普华永道中 天会计师事 务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注 意阅 读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
基金主代码 159923
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 2 月7 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 16,285,812.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2013 年 3 月5 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 本 基 金进行被 动式指数 化投资， 紧密跟踪 标的指数 ，
追求跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最小化。
投资策略 本基 金为被动 式指数基 金，采取 完全复制 法，即按 照
标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建股票 投资组合 ，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。 当预 期成份股 发生调整 和成份 股发生配 股、 增 发、
分红 等行为时 ，或因基 金的申购 和赎回等 对本基金 跟
踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时，或因 某些特殊 情
况导 致流动性 不足时， 或其他原 因导致无 法有效复 制
和跟 踪标的指 数时，基 金管理人 可以对投 资组合管 理
进行 适当变通 和调整， 从而使得 投资组合 紧密地跟 踪
标的 指 数。本 基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监
会允 许的衍生 金融产品 ，如权证 以及其他 与标的指 数
或标 的指数成 份股、备 选成份股 相关的衍 生工具。 本
基金 投资股指 期货将根 据风险管 理的原则 ，以套期 保
值为 目的，力 争利用股 指期货的 杠杆作用 ，降低股 票
仓位 频繁调整 的交易成 本和跟踪 误差，达 到有效跟 踪
标的指数的 目的。
业绩比较基 准 中证 100 指数
风险收益特 征 本基 金为股票 型基金， 其长期平 均风险和 预期收益 率
高于 混合型基 金、债券 型基金、 及货币市 场基金。 本
基金 为指数型 基金，被 动跟踪标 的指数的 表现，具 有
与标 的指数以 及标的指 数所代表 的股票市 场 相似的 风
险收益特征 。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 4 页 共 37 页
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区深南大道 7088 号招商 银行大厦 32 层
大成基金管 理有限公 司
北京市西城区复 兴门内大街 1 号 中国 银行股份有
限公司托管 业务部
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 5 页 共 37 页
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 4,801,640.56 -2,227,955.25 56,815,802.66
本期利润 12,739,004.97 -3,321,661.16 9,922,524.03
加权平均基 金份额本 期利润 0.4178 -0.0851 0.1264
本期基金份 额净值增 长率 30.90% -6.25% -1.31%
3.1.2 期末数 据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.6069 0.2752 0.3605
期末基金资 产净值 27,183,442.28 46,270,953.10 54,807,654.05
期末基金份 额净值 1.669 1.275 1.360
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.26% 0.88% 8.27% 0.90% -1.01% -0.02%
过去 六个月 13.00% 0.75% 13.10% 0.77% -0.10% -0.02%
过去一年 30.90% 0.67% 30.21% 0.68% 0.69% -0.01%
过去三年 21.12% 1.62% 18.62% 1.64% 2.50% -0.02%
自基金合同
生效起至今
66.90% 1.52% 48.87% 1.55% 18.03% -0.03%
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 6 页 共 37 页
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：按基金 合同规定 ，基金管 理人应当 自基金合 同生 效之日起 6 个月内使 基金的投 资组合比 例符
合基金合同 的约定。 截至报告 期末，本 基金的各 项投 资比例已达 到基金合 同中规定 的各项比 例。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 7 页 共 37 页
3.2.3
自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的
比较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注：本基金 过去三年 未进行利 润分配。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 8 页 共 37 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2013 年2 月7
日
- 13 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职于华 夏基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大成基 金管
理有限公司， 历任产品 设计
师、 高级 产品设计 师、 基金
经理助理 、 基金经 理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大 成中证 500 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任大成健 康产
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2012 年 2 月 9 日至
2014 年 9 月11 日担任深证
成长 40 交易型开放式 指数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 9 页 共 37 页
成长 40 交易型开放式 指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中证500 沪市交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2013 年 1 月 1 日至
2015 年 8 月25 日兼任大成
沪深300 指数 证券投资 基金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任 大成 中证100 交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理 。2015 年 6 月
29 日起担任大成中证互联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。2016 年 3
月4 日起担任 大成核心 双动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大成沪深300 指数证券 投资
基金基金经 理。 现任数 量与
指数投资部 副总监。 具 有基
金从业资格 。国籍： 中国
刘淼女士
本基金基
金经理助
理
2017 年 9 月
14 日
- 9 年
北京大学 MBA。2008 年4 月
至 2011 年 5 月任招商 基金
管 理 有 限 公 司 基 金 核 算 部
基金会计。 2011 年 5 月 加入
大成基金管 理有限公 司， 历
任基金运营 部基金会 计、 股
票 投 资 部 风 控 员 兼 投 委 会
秘书、 数量与 指数投资 部数
量分析师。2017 年 9 月 14
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、深证成长 40 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金、 大成 中证 100 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、 大成中证 500 深市 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、深证成长 40 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
中证500 沪市 交易型开 放式大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 10 页 共 37 页
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 。 具 备 基 金 从 业 资
格。国籍： 中国
注：1、任 职日期、 离任日期 为本基金 管理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协 作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易 原则 的异常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5% 的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 11 页 共 37 页
原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2017 年， 宏观经济 总体比较 平稳。 虽然金融 去杠杆持 续进行，M2 增速放 缓， 但 通过一系 列措
施，经济仍然获得了良好 的增速，总体工 业利润增速 回升。在环保督查、供给 侧等政策影响下 ，
经济发展结构化差异较为 明显，大型国企 与中小型民 企境况迥异，上游行业盈 利明显优于中下 游
行业。国际方面，整体环 境较为友好。主 要发达经济 体开始复苏，外需持续改 善，以原油为首 的
大宗商品价 格攀升至 高位。而 美元全年 疲弱，人 民币 则相对美元 保持强势 。
资本市场方 面， 除了传统 的基本面 、 流动性等 因素外 ， 监管政策也对 行情产生 了较大的 影响。
在严监管态 势下， 债券市 场仍处于 大的熊 市趋势当 中 ， 全年表现一般， 并在四季 度再度急 速下跌。
股票市场则更为波折。上 半年雄安新区消 息出台后， 股票市场到达短期高点， 之后监管政策陆 续
出台，着力在金融领域去 杠杆，引发了权 益市场和固 定收益市场在四、五月份 的调整。后来， 为
了避免出现系统性风险， 监管政策有所缓 和，央行也 及时释放流动性，市场随 之企稳走强。也 正
是从二季度 开始， 市 场分化 开始加剧 。 在业 绩确定、 维稳预期、 加入 MSCI 、 打 新底仓等 多重因素
的共同作用 下，以中证 100 指 数为代 表 的蓝筹股 开始 稳定上涨， 直到年底 才略有回 调；在存 量博
弈的另一面，相当多股 票 在蓝筹股的虹吸 效应下，处 于无人问津的境地。全年 市场基准沪深 300
指数上涨 21.78% ， 不可谓不 强， 而 成长股的 代表指数 创业板指则 下跌 10.67% 。 在 行业方面 ， 食品
饮料、家用电器表现最为 亮眼，大金融和 周期板块也 有较好表现，而纺织服装 、传媒、国防军 工
等业绩欠佳 的板块则 下跌较多 。
本基金标的 指数中证100 指数 上涨 30.21% ， 涨幅 高于 大盘。 本基 金申购赎 回和份额 交易情况
均较为平稳。本基金基本 保持满仓运作， 严格根据标 的指数成分股调整以及权 重的变化 及时调 整
投资组合。 各项操作 与指标均 符合基金 合同的要 求。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.669 元； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 30.90% ， 业绩
比较基准收 益率为 30.21% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望新的年 度， 宏观经济 不确定性 有所增 加。 美国推 行弱美元政 策， 意在吸引 资金回流 美国，
在其目的达到后，美元有 可能开始反弹。 届时新兴市 场将面临挑战，外汇压力 也会增大。国内 方
面，不同层面的矛盾交织 存在。去杠杆的 大背景下， 整体流动性有所下降，虽 然政策上支持资 金大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 12 页 共 37 页
脱虚向实，但 多数企业的 融资成本仍将高 企，制约经 济复苏。史无前例的供给 侧改革确确实实 地
修复了上游企业利润，但 相应地，中下游 企业利润受 到挤压。若涨价压力顺利 通过中下游行业 传
导到终端， 则通胀将 会抬头， 制约货币 政策放松 的空 间。
对于明年股市，我们持相 对谨慎的态度。从 基本面来 看，行业分化将确实地反 映到上市公司
盈利状况中，中下游行业 盈利低于预期的 可能性很大 ；从资金面来看，金融整 肃未完成之前， 金
融市场流动性将会趋势性 下行，尤其是过 去急速发展 的影子银行系统，有可能 成为流动性收缩 的
催化剂；从估值来看，虽 然中小市值股票 已经开始回 调，但成长 性下降后，当 前估值仍然偏高 ，
而大型蓝筹在经历了长时 间上涨后，即使 没有泡沫也 难言低估；最后，目前监 管政策更有利于 维
持蓝筹行情，但未来仍有 一定不确定性。 总体来说， 站在当前的时点，A 股市 场风险大于机会 ，
在风险释放 后，股市 才会迎来 性价比较 高的投资 机会 。
组合管理上，我们将严格 按照基金合同的相 关约定， 紧密跟踪标的指数，按照 标的指数成分
股组成及其 权重的变 化调整投 资组合， 努力实现 跟踪 误差的最小 化。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、风 险管理部、基金 运
营部、监察稽核部指定人 员组成。公司估 值委员会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相 关
工作经历， 估值委员 会成员中 包括三名 投资组合 经理 。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化 或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值 测算或者 调整的投 资品种进 行公允价 值定 价与计量； 定 期对估值 政策和程 序进行评 价，
以保证其持续适用；基金 运营部负责日常 的基金资产 的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与
托管行沟通估值调整事项 ；监察稽核部负 责审核估值 政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作
流程中的风 险控制， 并负责估 值调整事 项的信息 披露 工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。 基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 37 页
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有
规定的除外 ）的估值 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金在本 报告期内 ， 曾 出现了连 续 60 个工 作日资产 净值低于五 千万元的 情形 。 我公司 已根
据法律法规 及基金合 同要求拟 定相关应 对方案上 报中 国证券监督 管理委员 会。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 37 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （ 以下 称 “本 托 管人” ） 在 对大成中 证 100 交 易型开放 式
指数证券投资基金（以下 称 “本基金 ”） 的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他 有
关法律法规、基金合同和 托管协议的有关 规定，不存 在损害基金份额持有人利 益的行为，完全 尽
职尽责地履 行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支 等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 37 页
§6 审 计 报告
本基金 2017 年年度财 务报表已 经 普华永 道中天 会计 师事务所(特 殊普通合 伙) 审计, 注册会计
师签字出具了标准无保留 意见的审计报告 。投资者欲 了解本基金审计报告详细 内容，应阅读年 度
报告正文。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 37 页
§7 年度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成中证100 交易 型开放式 指数证券 投资 基金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 543,118.28 388,934.73
结算备付金 5,648.71 368.94
存出保证金 3,450.29 1,094.04
交易性金融 资产 26,838,315.66 46,075,869.92
其中：股票 投资 26,818,815.66 46,075,869.92
基金投资 - -
债券投资 19,500.00 -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 128.09 88.63
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 27,390,661.03 46,466,356.26
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 11,666.04 20,171.17
应付托管费 2,333.21 4,034.23
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 3,219.50 1,197.76 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 37 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 190,000.00 170,000.00
负债合计 207,218.75 195,403.16
所有者权益：
实收基金 16,285,812.00 36,285,812.00
未分配利润 10,897,630.28 9,985,141.10
所有者权益 合计 27,183,442.28 46,270,953.10
负债和所有 者权益总 计 27,390,661.03 46,466,356.26
注：报告截 止日 2017 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.669 元，基 金份额总 额 16,285,812.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 大成中证100 交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 13,480,363.41 -2,472,492.78
1.利息收入 5,277.61 5,407.97
其中：存款 利息收入 5,275.30 5,407.97
债券利息收 入 2.31 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列） 5,530,521.35 -1,378,265.38
其中：股票 投资收益 4,431,952.86 -2,680,650.81
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,098,568.49 1,302,385.43
3.公允价值变 动收益 （损失 以 “-”号
填列）
7,937,364.41 -1,093,705.91
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填列） 7,200.04 -5,929.46
减： 二、费用 741,358.44 849,168.38
1．管理人报 酬 218,868.35 238,613.58
2．托管费 43,773.63 47,722.84 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 37 页
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 27,907.46 22,261.96
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 450,809.00 540,570.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
12,739,004.97 -3,321,661.16
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 12,739,004.97 -3,321,661.16
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成中证100 交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
36,285,812.00 9,985,141.10 46,270,953.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,739,004.97 12,739,004.97
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
-20,000,000.00 -11,826,515.79 -31,826,515.79
其中：1.基金 申购款 37,000,000.00 13,236,428.29 50,236,428.29
2. 基金赎回 款 -57,000,000.00 -25,062,944.08 -82,062,944.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减 少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
16,285,812.00 10,897,630.28 27,183,442.28
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
40,285,812.00 14,521,842.05 54,807,654.05 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页 共 37 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,321,661.16 -3,321,661.16
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-4,000,000.00 -1,215,039.79 -5,215,039.79
其中：1.基 金申购款 6,000,000.00 1,111,738.81 7,111,738.81
2. 基金赎回 款 -10,000,000.00 -2,326,778.60 -12,326,778.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
36,285,812.00 9,985,141.10 46,270,953.10
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的 会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致 。
7.4.2 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机 构同业 往来 等增值税政 策的补充 通知》 、 及 其他相关 财税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 37 页
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债 券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所 得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资产管理有限公司 (“ 大成国
际 ”)
基金管理人 的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成创新
资本 ”)
基金管理人 的合营企 业
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的
工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日 在深圳市 市场 监督管理局 办理完毕 。大成基 金原股东 广东
证券股份有 限公司自2016 年4 月 25 起 不再为本 基金 关联方。
2. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业 条 款订立。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 37 页
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大证券 14,154,515.85 77.78% 11,410,486.25 76.14%
7.4.4.1.2 权证 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
7.4.4.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 12,899.71 77.78% 2,438.77 75.75%
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期 末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 10,435.89 76.20% - 0.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 37 页
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
218,868.35 238,613.58
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
- -
注： 支付基 金管理人 大成基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产 净值 0.50% 的年费 率计提， 逐日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.50% / 当 年天数。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
43,773.63 47,722.84
注：支付基金托管人 中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.10%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期及 上年年度可比期间 未发生与关 联方进行的银行间同业 市场的债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本报告 期内及上 年度可比 期间基金 管理人均 未运 用固有资金 投资本基 金。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注： 本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方无投 资本基金 的情况。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 543,118.28 4,919.33 388,934.73 5,191.47 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 37 页
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 未在承销 期内 参与关联方 承销证券 。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 本基金 本报告期 及上年度 可比期间 无须作说 明的 其他关联交 易事项。
7.4.5 期末 （2017 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.5.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月 5
日
2018
年1 月
12 日
新债流
通受限
100.00 100.00 195 19,500.00 19,500.00 -
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002739 万达
电影
2017 年
7 月 4
日
重大
事项
52.04 - - 3,400 251,334.83 176,936.00 -
600485 信威
集团
2016 年
12 月26
日
重大
事项
14.59 - - 11,600 305,042.32 169,244.00 -
300104 乐视
网
2017 年
4 月 17
日
重大
事项
3.91 2018 年
1 月 24
日
13.80 5,900 151,928.65 23,069.00 -
注：本基金截至本报告期 末持有以上因公 布的重大事 项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票 ，
该类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易 所批准复牌 。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 银行间市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
注： 本基金 本报 告期 末无从事 交易所市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 37 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 26,818,815.66 97.91
其中：股票 26,818,815.66 97.91
2 固定收益投 资 19,500.00 0.07
其中：债券 19,500.00 0.07
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品 投资 - 0.00
5 买入返售金 融资 产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
6 银行存款和 结算备付 金合计 548,766.99 2.00
7 其他各项资 产 3,578.38 0.01
8 合计 27,390,661.03 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 832,939.71 3.06
C 制造业 9,074,620.60 33.38
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
746,499.51 2.75
E 建筑业 1,072,460.67 3.95
F 批发和零售 业 157,815.89 0.58
G 交通运输、 仓储和邮 政业 546,575.88 2.01
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
478,098.83 1.76
J 金融业 12,148,875.21 44.69
K 房地产业 1,295,688.17 4.77
L 租赁和商务 服务业 192,614.40 0.71
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 95,690.79 0.35 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 37 页
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 176,936.00 0.65
S 综合 - 0.00
合计 26,818,815.66 98.66
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
注：本基金 本报告期 末未持有 积极投资 。
8.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 沪 港通投 资股票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 37,188 2,602,416.24 9.57
2 600519 贵州茅台 1,805 1,258,969.45 4.63
3 600036 招商银行 37,161 1,078,412.22 3.97
4 000333 美的集团 15,617 865,650.31 3.18
5 601166 兴业银行 44,878 762,477.22 2.80
6 000651 格力电器 16,584 724,720.80 2.67
7 600016 民生银行 85,138 714,307.82 2.63
8 601328 交通银行 111,785 694,184.85 2.55
9 600887 伊利股份 20,842 670,903.98 2.47
10 601288 农业银行 155,533 595,691.39 2.19
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度 报告正文 。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 积极投资 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资 产净
值比例（％ ） 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 37 页
1 601169 北京银行 842,362.00 1.82
2 000063 中兴通讯 319,759.00 0.69
3 601009 南京银行 315,090.00 0.68
4 002142 宁波银行 284,040.00 0.61
5 601328 交通银行 269,263.00 0.58
6 002415 海康威视 259,409.68 0.56
7 601318 中国平安 236,981.00 0.51
8 600519 贵州茅台 235,552.00 0.51
9 600019 宝钢股份 231,619.00 0.50
10 600919 江苏银行 221,332.00 0.48
11 601288 农业银行 202,156.00 0.44
12 002027 分众传媒 189,641.00 0.41
13 600703 三安光电 184,794.00 0.40
14 601727 上海电气 182,056.00 0.39
15 002558 巨人网络 167,243.00 0.36
16 000333 美的集团 163,089.00 0.35
17 601398 工商银行 161,747.00 0.35
18 600036 招商银行 161,660.00 0.35
19 600104 上汽集团 145,078.00 0.31
20 002352 顺丰控股 140,874.00 0.30
注：本项中“本期累计买 入金额”按买入 成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相 关
交易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601989
中国重工 684,911.00 1.48
2 601328
交通银行 387,958.00 0.84
3 600111
北方稀土 355,233.64 0.77
4 601166
兴业银行 325,924.00 0.70
5 600519
贵州茅台 316,639.00 0.68
6 601288
农业银行 308,642.00 0.67
7 000002
万
科Ａ 296,532.19 0.64
8 601377
兴业证券 278,660.50 0.60
9 601398
工商银行 257,875.00 0.56
10 600036
招商银行 251,150.00 0.54 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 37 页
11 600886
国投电力 237,373.00 0.51
12 601318
中国平安 234,760.00 0.51
13 600050
中国联通 233,312.00 0.50
14 601600
中国铝业 218,973.50 0.47
15 600705
中航资本 187,289.00 0.40
16 601088
中国神华 183,793.00 0.40
17 600016
民生银行 174,136.00 0.38
18 000001
平安银行 171,864.00 0.37
19 002304
洋河股份 160,682.00 0.35
20 600795
国电电力 157,883.00 0.34
注：本项中“本期累计卖 出金额”按卖出 成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 8,730,033.91
卖出股票收 入（成交 ）总额 9,708,740.44
注：本项中“买 入股票 的成本(成交)总额 ”及 “卖出 股票的收入(成交)总额 ” 均按买卖成交金 额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策 性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 （可 交换债） 19,500.00 0.07
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 19,500.00 0.07
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 37 页
比例（%）
1 128024 宁行转债 195 19,500.00 0.07
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明 细
注：本基金 本报告期 未持有贵 金属投资 。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资股 指期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，力争利 用股指期 货的杠杆
作用，降低 股票仓位 频繁调整 的交易成 本和跟踪 误差 ，达到有效 跟踪标的 指数的目 的。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 37 页
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金 投资的前十 名证券的发行 主体未出现本期 被监管部门立 案调查，或 在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2 本基 金投资的前十 名股票中， 没有投资于 超出基金 合同规定的备 选股票库之
外的 股票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,450.29
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 128.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,578.38
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 的情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末未持有 积极投资 。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 37 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
9.1.1 本基 金的期末基金 份额持有人 户数及持有 人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,215 13,403.96 1,868,824.00 11.48% 14,416,988.00 88.52%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户数。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名 称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 杜登刚 1,149,000.00 7.06%
2 云南国际信 托有限公 司－云霞17 期
集合资金信 托计划
1,098,905.00 6.75%
3 赵秀英 605,299.00 3.72%
4 王启新 486,000.00 2.98%
5 吴迅磊 380,000.00 2.33%
6 国联人寿保 险股份有 限公司－ 分红
产品贰号
358,820.00 2.20%
7 王玉清 300,646.00 1.85%
8 干燕青 249,900.00 1.53%
9 李振仁 242,000.00 1.49%
10 史朝晖 241,900.00 1.49%
注：以上数 据由中国 证券登记 结算有限 责任公司 深圳 分公司提供 。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注：无。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注：无。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 37 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2013 年2 月7 日）基 金份额总 额
399,285,812.00
本报告期期 初基金份 额总额 36,285,812.00
本报告期基 金总申购 份额 37,000,000.00
减: 本报告 期基 金总赎回 份额 57,000,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 16,285,812.00
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 37 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总 经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的重 大人事变 动
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 重大诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 34 页 共 37 页
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天 会计 师事务所( 特殊普通 合伙) ，
本年度应支 付的审计 费用为4 万元整。 该事务 所自基 金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、报告 期内公司 收到中国 证券监督 管理委员 会深圳 监管局（ 以下简称 “深圳证 监局 ”） 《关
于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 14,154,515.85 77.78% 12,899.71 77.78% -
申万宏源 1 4,042,618.27 22.22% 3,684.41 22.22% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 35 页 共 37 页
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ； 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 36 页 共 37 页
（四）具 备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本基金租 用证券公 司交易单 元的变更 情况 如下：
本报告期内 本基金新 增交易单 元：无。
本报告期内 本基金退 租交易单 元：渤海 证券、中 投证 券。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行 其他证券 投资的情 况
注：无。 大成 中证 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 37 页 共 37 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末
持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份
额
占
比
机
构
1 20170421-20170605 0.00 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0%
2 20170101-20170719 16,378,147.00 0.00 16,378,147.00 0.00 0%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额 持有人 占比过于 集中时 ，可能会 因某单 一基金份额 持有人 大额赎回 而引发 基金净值
剧烈波动的 风险， 甚至有可 能引起 基金的流 动性风 险，基金管 理人可 能无法及 时变现 基金资产
以应对基金份额持 有人的赎回申 请，基金份额 持有 人可能无法及时赎 回持有的全部 基金份额。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
