大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金(LOF)
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 大成中小盘 混合(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年4 月10 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 181,127,944.10 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年4 月30 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 本 基 金主要通 过投资于 股票市场 中具有较 高成长性 的
中小盘股票 ，追求基 金资产的 长期增值 。
投资策略 本基 金采用自 上而下与 自下而上 相结合的 方法进行 主
动投 资策略， 以宏观经 济和政策 研究为基 础，通过 分
析影 响证券市 场整体运 行的内外 部因素， 进行自上 而
下的 资产配置 和组合管 理，同时 自下而上 的精选各 个
行业 中具有良 好治理结 构、在细 分行业具 有竞争优 势
以及有较高 成长性的 中小盘股 票进行投 资。
业绩比较基 准 中证 700 指数收益率 ×80％＋ 中证综合 债券指数 收益
率 ×20%
风险收益特 征 本基 金为混合 型基金， 其预期收 益及风险 水平低于 股
票基 金， 高于 债券基金 与货币市 场基金， 属于较高 风
险收益特征 的开放式 基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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2.4 信息 披露 方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区深南大道 7088 号招商 银行大厦 32 层
大成基金管 理有限公 司
北京市西城 区复兴门 内大 街 1 号 中国银行 股份有限
公司托管业 务部
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 64,227,746.85 -114,736,456.76 275,611,059.00
本期利润 85,096,720.40 -165,740,751.72 271,476,646.48
加权平均基 金份额本 期利润 0.4051 -0.4874 1.0215
本期基金份 额净值增 长率 24.65% -24.48% 117.84%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.9967 0.7055 1.1172
期末基金资 产净值 361,651,325.12 454,777,883.29 617,332,828.67
期末基金份 额净值 1.997 1.706 2.259
注：1 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他 收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.11% 1.05% -2.70% 0.71% 11.81% 0.34%
过去六个月 15.95% 0.92% 2.37% 0.70% 13.58% 0.22%
过去一年 24.65% 0.94% 2.73% 0.67% 21.92% 0.27%
过去三年 105.06% 2.13% 14.32% 1.58% 90.74% 0.55%
自基金合同
生效起至今
136.07% 1.98% 49.57% 1.47% 86.50% 0.51%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其 与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效之 日 2014 年 4 月 10 日起 6 个月 内使基金 的投资组
合比例符合 基金合同 的约定。 建仓期结 束时，本 基金 的投资组合 比例符合 基金合同 的约定。
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托 有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国先
生
本基金基
金经理
2015 年4 月7
日
- 7 年
经济学硕士 。2010 年至
2012 年任 职于华夏 基金
管理有限公司研究部研
究员； 2012 年至2013 年
任职于平安大华基金研
究部；2013 年 5 月 加入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2014 年 10 月 28 日
至 2015 年 3 月 30 日担
任大成财富 管理2020 生
命周期证券投资基金基
金经理助理 。2015 年 4
月7 日至2015 年7 月23
日起担任大成中小盘股
票型证券投资基金
（LOF ） 基 金经理，2015
年7 月24 日起任大成中
小盘混合型证券投资基大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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金（ LOF ） 基金 经理。 2015
年 4 月 7 日至 2016 年 8
月19 日任 大成精选 增值
混合型证券投资基金基
金经理 。2015 年7 月 28
日至 2016 年 8 月 19 日
任大成创新成长混合型
证券投资基 金 （LOF ）基
金经理。2016 年3 月 22
日起任大成趋势回报灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中
国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限 的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券 投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5% 的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，
原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理 人对报 告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本年度全 A 指数 上涨 4.93% ，但是家 电、食品 饮料、 保险三个核 心资产分 别上涨 45% 、55%和
84% ， 是超额收 益最显著 的几个板 块。 过去 A 股是一个 封闭市场， 投资 的思路是 寻找和其 他国家 有
差距和追赶 空间的产 业， 典型的 比如半 导体、 互联 网等 领域。 随着港 股通、 伦 股通和 A 股纳入 MSCI ，
A 股将被纳入 到全球 资产配置 和比较的 框架中来 思考 ， 有比较优势 的领域 将得到全 球资金的 超配。
把美日英法 德和中概 股的指标 指数成分 股做 GICS 行 业分类， 家电 、 白酒和 金融确实 是 A 股上 市公
司能有比较 优势的行 业。
本年度进一步完善了整个 投资体系，总结如 下：以对 优质公司的深度基本面研 究为基础，以
交易为辅助 ，组合投 资，通过 控制个股 的风险收 益比 实现控制整 个组合的 风险收益 比。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.997 元； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 24.65% ， 业绩
比较基准收 益率为 2.73% 。
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4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望未来 ， 我们依 然相信自 己的不断 迭代的投 资体系 ， 此外：1） 各 个细分行 业的优质 企业依
然是研究和 布局的重 点， 放弃对边 缘企业 的研究和 跟 踪是合适的；2） 具 备长期成 长空间的 新能源
汽车、5G 带来的各 个细分领 域的机会 是值得深 度研究 和跟踪的 ；3）18 年是改革 开放 40 周年， 关
注有可能的 政策红利 。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防 范和控制投资 风
险，确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一） 根 据最新的 法律法规 、 规章 、 规范 性文件 ， 本 基金管理人 及时制定 了相应的 公司制度，
并对现有制 度进行不 断修订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。为督促各部门完 善并落实各项
内控措施，公司严格执行 风险控 制管理员 制度，健全 内控工作协调机制及监督 机制，并进一步 加
强投资风险数量化评价能 力及事前风险防 范能力，有 效防范相关业务风险。同 时，公司严格执 行
投资报备制 度，建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ，将投资 报备工作 纳入常态 。
（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投 资 权限 、投资比例 、流动性 风险、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常
监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四）加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加强合 规教育与培训，提 高全公司 的合规守法意识。及时向 全 公司传达与大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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基金相关的法律法规，并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。公司监察稽核部 通过解答各业务 部
门提出的法律问题，提供 法律依据，对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部
门，避免了 业务发展 中的盲目 性，及时 防范风险 ，维 护了基金份 额持有人 的利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、风险管理部、 基金运营部、监 察稽核部、 专户投 资部指定人员组成 。公司估值委员 会
的相关成员均具备相应的 专业胜任能力和 相关工作经 历，估值委员会成员中包 括两名投资组合 经
理。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、风险 管理部和 专户投资部负责关注相关 投资品种的动
态，评判基金持有的投资 品种是否处于不 活跃的交易 状态或者最近交易日后经 济环境发生了重 大
变化或证券发行机构发生 了影响证券价格 的重大事件 ，从而确定估值日需要进 行估值测算或者 调
整的投资品种；提出合理 的数量分析模型 对需要进行 估值测算或者调整的投资 品种进行公允价 值
定价与计量；定期对估值 政策和程序进行 评价，以保 证其持续适用 ；基金运营 部负责日常的基 金
资产的估值业务，执行基 金估值政策，并 负责与托管 行沟通估值调整事项；监 察稽核部负责审 核
估值政策和程序的一致性 ，监督估值委员 会工作流程 中的风险控制，并负责估 值调整事项的信 息
披露工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管 理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有
规定的除外 ）的估值 数据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金已分配利润
23,241,397.60 元（ 每十份基 金份额分 红 1.300 元） ， 符合基金合 同规定的 分红比例 。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 大成中小 盘混合型 证券投资 基
金(LOF) （以下 称 “ 本基 金 ”） 的托 管过程 中， 严格遵 守 《证券投资 基金法》 及 其他有关 法律法规 、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在 损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履 行
了应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规 守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§6 审 计 报告
本基金 2017 年年度财 务会计报 告已经安 永华明 会计 师事务所 （特殊 普通合伙） 审计， 注册会
计师签字出具了标准无保 留意见的审计报 告。投资者 欲了解本基金审计报告详 细内容，应阅读 年
度报告正文 。
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成中小 盘混合型 证券投资 基金(LOF)
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 107,166,792.54 48,339,074.98
结算备付金 3,730,851.72 5,956,066.67
存出保证金 307,759.86 551,448.26
交易性金融 资产 268,001,468.07 403,536,900.45
其中：股票 投资 268,001,468.07 403,536,900.45
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 19,228.41 13,467.67
应收 股利 - -
应收申购款 42,424.97 14,808.24
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 379,268,525.57 458,411,766.27
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 14,202,777.97 -
应付赎回款 218,624.38 262,242.63
应付管理人 报酬 447,520.89 593,788.94
应付托管费 74,586.82 98,964.81
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 2,063,625.97 2,168,422.31
应交税费 - - 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 45 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 610,064.42 510,464.29
负债合计 17,617,200.45 3,633,882.98
所有者权益：
实收基金 181,127,944.10 266,650,574.23
未分配利润 180,523,381.02 188,127,309.06
所有者权益 合计 361,651,325.12 454,777,883.29
负债和所有 者权益总 计 379,268,525.57 458,411,766.27
注： 报告截止日2017 年12 月 31 日， 基金份 额净值 1.997 元， 基金份 额总额 181,127,944.10 份。
7.2 利润 表
会计主体： 大成中小 盘混合型 证券投资 基金(LOF)
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 104,035,714.32 -128,659,560.01
1.利息收入 814,535.40 1,139,836.73
其中：存款 利息收入 814,535.40 1,139,836.73
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ） 81,996,694.46 -80,143,457.73
其中：股票 投资收益 80,376,591.10 -81,666,773.89
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,620,103.36 1,523,316.16
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”号填
列）
20,868,973.55 -51,004,294.96
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 355,510.91 1,348,355.95
减： 二、费用 18,938,993.92 37,081,191.71
1．管理人报 酬 5,799,158.86 9,143,071.97
2．托管费 966,526.51 1,523,845.39 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 45 页
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 11,733,448.82 25,967,809.19
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 439,859.73 446,465.16
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号填列） 85,096,720.40 -165,740,751.72
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 85,096,720.40 -165,740,751.72
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成中小 盘混合型 证券投资 基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 85,096,720.40 85,096,720.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
-85,522,630.13 -69,459,250.84 -154,981,880.97
其中：1.基 金申购款 15,029,050.95 13,298,449.73 28,327,500.68
2. 基金赎回 款 -100,551,681.08 -82,757,700.57 -183,309,381.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- -23,241,397.60 -23,241,397.60
五、期末所有者权益（基
金净值）
181,127,944.10 180,523,381.02 361,651,325.12
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 45 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -165,740,751.72 -165,740,751.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
-6,675,832.77 9,861,639.11 3,185,806.34
其中：1.基 金申购款 232,698,966.80 194,235,607.06 426,934,573.86
2. 基金赎回 款 -239,374,799.57 -184,373,967.95 -423,748,767.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最 近一期 年度报告相一 致的说明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估 值技术变 更对 本 基金无影 响。
除上述事项 外，本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估 计与最近一 期年度报 告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 45 页
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机 构同业 往来 等增值税政 策的补充 通知》 、 及 其他相关 财税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的 股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续 暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中泰信 托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资产管理有限公司 (“ 大成国
际 ”)
基金管理人 的子公司
大成创新资本管理有限公司 (“ 大成创新 基金管理人 的合营企 业 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 45 页
资本 ”)
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的
工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日 在 深圳市市 场监 督管理局办 理完毕。 大成基金 原股东广 东证
券股份有限 公司自 2016 年4 月 25 日起 不再为本 基金 关联方。
2. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 350,166,377.24 4.52% 2,300,426,286.83 13.28%
7.4.4.1.2 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.4.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 319,104.92 4.52% - 0.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 2,096,403.19 13.28% 4,119.36 0.19%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 45 页
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,799,158.86 9,143,071.97
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
794,710.89 1,215,119.66
注： 支付基 金管理人 大成基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 1.5%的 年费率计 提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
966,526.51 1,523,845.39
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.25%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比 期间本基金未发 生与关联方 进行的银行间同业市场的 债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间基 金管理人 未运 用固有资金 投资本基 金。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 45 页
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人以外 的其 他关联方未 投资本基 金。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 107,166,792.54 760,952.01 48,339,074.98 967,046.61
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 须作说明 的其 他关联交易 事项。
7.4.5 期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的流通 受限证券
7.4.5.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估 值总 额 备注
300109
新开
源
2017
年3 月
27 日
临时
停牌
42.49
2018 年
1 月12
日
48.88 230,009 10,573,099.00 9,773,082.41 -
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
临时
停牌
23.67
2018 年
1 月17
日
21.74 150,686 3,985,317.35 3,566,737.62 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
临时
停牌
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
临时
停牌
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注：本基金截至本报告期 末持有以上因公 布的重大事 项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票 ，
该类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易 所批准复牌 。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 从事交易 所市场债 券正回购 交易 形 成的卖出 回购证券 款余额。
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 268,001,468.07 70.66
其中：股票 268,001,468.07 70.66
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购 的 买入返售 金融资产 - 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 110,897,644.26 29.24
- - 0.00
8 其他各项资 产 369,413.24 0.10
9 合计 379,268,525.57 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 11,369,889.00 3.14
C 制造业 205,972,624.18 56.95
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 18,024,683.00 4.98
F 批发和零售 业 - 0.00
G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 24,863,020.00 6.87 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 45 页
K 房地产业 7,670,715.00 2.12
L 租赁和商务 服务业 - 0.00
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 268,001,468.07 74.10
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 392,700 31,368,876.00 8.67
2 000001 平安银行 1,869,400 24,863,020.00 6.87
3 002179 中航光电 483,400 19,036,292.00 5.26
4 601877 正泰电器 578,036 15,115,641.40 4.18
5 300274 阳光电源 803,357 15,079,010.89 4.17
6 000786 北新建材 668,640 15,044,400.00 4.16
7 600884 杉杉股份 759,710 14,723,179.80 4.07
8 000910 大亚圣象 622,793 14,261,959.70 3.94
9 600522 中天科技 968,700 13,503,678.00 3.73
10 601899 紫金矿业 2,477,100 11,369,889.00 3.14
11 000065 北方国际 593,300 10,798,060.00 2.99
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于大 成基金管 理有限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度 报告正文 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 45 页
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 96,384,412.23 21.19
2 600884 杉杉股份 96,047,592.92 21.12
3 601688 华泰证券 68,535,200.00 15.07
4 002635 安洁科技 64,859,816.29 14.26
5 002555 三七互娱 62,186,791.25 13.67
6 000568 泸州老窖 57,402,138.89 12.62
7 600507 方大特钢 56,575,437.39 12.44
8 600498 烽火通信 52,565,379.29 11.56
9 002179 中航光电 51,265,905.79 11.27
10 600219 南山铝业 48,181,988.00 10.59
11 000910 大亚圣象 47,398,466.11 10.42
12 600703 三安光电 47,148,062.75 10.37
13 601899 紫金矿业 47,052,130.78 10.35
14 600885 宏发股份 45,617,568.27 10.03
15 600872 中炬高新 44,468,626.80 9.78
16 600549 厦门钨业 44,333,096.46 9.75
17 000063 中兴通讯 43,014,422.25 9.46
18 000786 北新建材 41,655,165.60 9.16
19 601012 隆基股份 41,653,961.33 9.16
20 000776 广发证券 40,696,915.28 8.95
21 600477 杭萧钢构 38,596,604.14 8.49
22 300274 阳光电源 38,055,685.40 8.37
23 002466 天齐锂业 37,452,246.38 8.24
24 300156 神雾环保 35,524,860.74 7.81
25 000001 平安银行 31,965,280.00 7.03
26 600809 山西汾酒 31,693,889.40 6.97
27 600522 中天科技 31,092,440.62 6.84
28 600487 亨通光电 30,227,158.60 6.65
29 000968 蓝焰控股 30,114,027.95 6.62
30 603040 新坐标 29,715,505.00 6.53
31 600029 南方航空 29,714,172.94 6.53
32 601318 中国平安 29,669,769.00 6.52 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 45 页
33 600563 法拉电子 29,609,005.68 6.51
34 300078 思创医惠 29,509,522.08 6.49
35 002050 三花智控 28,771,357.85 6.33
36 300373 扬杰科技 27,514,566.88 6.05
37 600525 长园集团 27,397,827.45 6.02
38 600690 青岛海尔 27,343,096.00 6.01
39 002127 南极电商 27,168,021.39 5.97
40 002126 银轮股份 26,450,992.61 5.82
41 600036 招商银行 26,338,733.81 5.79
42 000333 美的集团 26,171,275.52 5.75
43 002564 天沃科技 26,167,242.64 5.75
44 002434 万里扬 25,850,994.88 5.68
45 002463 沪电股份 25,164,797.38 5.53
46 300342 天银机电 25,028,221.52 5.50
47 603757 大元泵业 24,285,183.56 5.34
48 002061 浙江交科 23,254,667.75 5.11
49 300296 利亚德 23,096,472.40 5.08
50 002624 完美世界 22,944,635.80 5.05
51 000928 中钢国际 22,906,713.99 5.04
52 600570 恒生电子 22,796,907.00 5.01
53 300679 电连技术 22,263,569.83 4.90
54 002456 欧菲科技 22,236,776.01 4.89
55 002019 亿帆医药 21,858,400.18 4.81
56 002294 信立泰 21,785,030.46 4.79
57 600116 三峡水利 21,403,813.87 4.71
58 000065 北方国际 21,263,797.95 4.68
59 603337 杰克股份 21,256,112.73 4.67
60 000651 格力电器 21,085,904.84 4.64
61 002668 奥马电器 21,070,769.44 4.63
62 603008 喜临门 21,066,237.64 4.63
63 600438 通威股份 20,711,502.44 4.55
64 603186 华正新材 20,063,354.20 4.41
65 601166 兴业银行 19,745,182.80 4.34
66 603515 欧普照明 19,667,671.78 4.32
67 300628 亿联网络 19,653,051.67 4.32
68 000969 安泰科技 19,167,013.47 4.21 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 45 页
69 300166 东方国信 18,934,793.75 4.16
70 600873 梅花生物 18,829,641.14 4.14
71 300136 信维通信 18,676,105.36 4.11
72 000069 华侨城Ａ 18,402,698.68 4.05
73 300180 华峰超纤 18,387,891.00 4.04
74 300418 昆仑万维 18,386,099.95 4.04
75 000100 TCL 集团 18,350,598.00 4.04
76 000860 顺鑫农业 18,152,832.00 3.99
77 002080 中材科 技 17,383,858.60 3.82
78 603727 博迈科 17,128,465.50 3.77
79 000661 长春高新 17,022,469.44 3.74
80 002831 裕同科技 16,997,684.88 3.74
81 300100 双林股份 16,203,843.67 3.56
82 002043 兔 宝 宝 15,761,786.98 3.47
83 600271 航天信息 15,748,728.38 3.46
84 002643 万润股份 15,637,486.03 3.44
85 002640 跨境通 15,558,718.22 3.42
86 600258 首旅酒店 15,413,631.60 3.39
87 002027 分众传媒 15,170,114.20 3.34
88 000967 盈峰环境 15,165,424.77 3.33
89 002247 帝龙文化 14,977,134.38 3.29
90 002008 大族激光 14,919,126.72 3.28
91 002529 海源机械 14,917,101.84 3.28
92 000002 万
科Ａ 14,820,422.85 3.26
93 002242 九阳股份 14,801,028.00 3.25
94 600966 博汇纸业 14,705,338.80 3.23
95 002202 金风科技 14,621,424.22 3.22
96 000848 承德露露 14,599,237.95 3.21
97 601211 国泰君安 14,583,519.00 3.21
98 601222 林洋能源 14,344,686.66 3.15
99 603517 绝味食品 14,167,779.68 3.12
100 603737 三棵树 14,084,425.94 3.10
101 300383 光环新网 14,001,891.00 3.08
102 002511 中顺洁柔 13,924,783.10 3.06
103 601877 正泰电器 13,923,447.54 3.06
104 000822 山东海化 13,825,815.00 3.04 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 45 页
105 000401 冀东水泥 13,561,802.13 2.98
106 002108 沧州明珠 13,475,000.80 2.96
107 603328 依顿电子 13,464,237.02 2.96
108 002271 东方雨虹 13,233,112.76 2.91
109 601168 西部矿业 13,186,782.52 2.90
110 300159 新研股份 12,790,623.20 2.81
111 002341 新纶科技 12,611,151.40 2.77
112 300446 乐凯新材 12,476,587.94 2.74
113 000581 威孚高科 12,325,257.01 2.71
114 000997 新 大 陆 12,239,117.20 2.69
115 601601 中国太保 12,230,515.00 2.69
116 002387 黑牛食品 12,092,485.00 2.66
117 002245 澳洋顺昌 11,783,672.00 2.59
118 002517 恺英网络 11,539,880.20 2.54
119 600141 兴发集团 11,260,600.00 2.48
120 002707 众信旅游 11,233,711.68 2.47
121 002714 牧原股份 11,184,479.05 2.46
122 603078 江化微 11,177,443.16 2.46
123 300426 唐德影视 11,158,977.46 2.45
124 600497 驰宏锌锗 11,150,754.00 2.45
125 002422 科伦药业 11,135,491.44 2.45
126 603938 三孚股份 11,114,849.44 2.44
127 300385 雪浪环境 11,057,108.56 2.43
128 603358 华达科技 10,936,830.10 2.40
129 600562 国睿科技 10,925,118.19 2.40
130 300623 捷捷微电 10,906,124.59 2.39
131 603369 今世缘 10,763,221.00 2.37
132 600266 北京城建 10,760,273.00 2.37
133 000553 沙隆达Ａ 10,746,274.22 2.36
134 300109 新开源 10,573,099.00 2.32
135 002812 创新股份 10,480,056.60 2.30
136 603228 景旺电子 10,477,694.01 2.30
137 300145 中金环境 10,196,498.59 2.24
138 300072 三聚环保 10,137,525.84 2.23
139 601636 旗滨集团 9,834,865.00 2.16
140 603609 禾丰牧业 9,116,314.00 2.00 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 45 页
注：本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ），不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 002635 安洁科技 98,666,066.81 21.70
2 600884 杉杉股份 89,521,829.51 19.68
3 000858 五 粮 液 78,157,525.73 17.19
4 601688 华泰证券 70,323,609.45 15.46
5 002555 三七互娱 61,967,893.75 13.63
6 600507 方大特钢 59,928,742.37 13.18
7 000568 泸州老窖 59,701,578.82 13.13
8 600498 烽火通信 52,725,561.08 11.59
9 600703 三安光电 49,007,410.85 10.78
10 600219 南山铝业 47,998,566.35 10.55
11 300078 思创医惠 46,024,503.41 10.12
12 002050 三花智控 45,887,884.00 10.09
13 600686 金龙汽车 45,075,496.18 9.91
14 600885 宏发股份 44,307,263.70 9.74
15 000065 北方国际 43,309,175.22 9.52
16 000063 中兴通讯 42,842,559.55 9.42
17 600549 厦门钨业 42,429,662.90 9.33
18 000776 广发证券 41,536,057.46 9.13
19 600872 中炬高新 40,926,684.42 9.00
20 601012 隆基股份 40,145,872.06 8.83
21 600477 杭萧钢构 38,660,824.14 8.50
22 002466 天齐锂业 38,635,183.81 8.50
23 300156 神雾环保 37,386,990.69 8.22
24 000910 大亚圣象 35,620,210.03 7.83
25 601899 紫金矿业 35,473,241.01 7.80
26 600809 山西汾酒 33,425,186.74 7.35
27 000786 北新建材 32,878,034.61 7.23
28 300461 田中精机 32,704,485.39 7.19
29 002179 中航光电 32,181,576.97 7.08
30 601318 中国平安 31,243,170.84 6.87
31 600029 南方航空 30,998,222.27 6.82
32 000968 蓝焰控股 30,540,790.76 6.72 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 45 页
33 002101 广东鸿图 29,736,550.31 6.54
34 600487 亨通光电 29,716,146.73 6.53
35 600563 法拉电子 29,133,462.12 6.41
36 300373 扬杰科技 29,042,504.12 6.39
37 002127 南极电商 28,971,456.19 6.37
38 002777 久远银海 28,775,049.88 6.33
39 600690 青岛海尔 28,307,713.39 6.22
40 603757 大元泵业 27,934,366.14 6.14
41 002126 银轮股份 27,773,353.53 6.11
42 002463 沪电股份 27,525,310.43 6.05
43 600036 招商银行 27,002,366.20 5.94
44 603040 新坐标 26,842,424.48 5.90
45 600525 长园集团 26,775,094.77 5.89
46 002061 浙江交科 26,764,824.69 5.89
47 300274 阳光电源 26,629,236.02 5.86
48 002434 万里扬 25,703,737.47 5.65
49 000333 美的集团 25,595,315.23 5.63
50 002564 天沃科技 25,528,728.81 5.61
51 300296 利亚德 24,969,857.22 5.49
52 300342 天银机电 24,820,052.42 5.46
53 600570 恒生电子 24,532,116.00 5.39
54 000928 中钢国际 24,365,553.61 5.36
55 603337 杰克股份 23,637,760.88 5.20
56 300679 电连技术 22,502,864.32 4.95
57 002624 完美世界 22,459,327.24 4.94
58 002456 欧菲科技 22,046,571.65 4.85
59 300098 高新兴 21,956,270.94 4.83
60 300447 全信股份 21,871,037.60 4.81
61 603008 喜临门 21,366,802.73 4.70
62 600438 通威股份 21,355,818.00 4.70
63 603186 华正新材 21,324,927.49 4.69
64 000651 格力电器 21,098,634.76 4.64
65 002019 亿帆医药 20,886,244.00 4.59
66 600116 三峡水利 20,469,029.97 4.50
67 000661 长春高新 20,424,522.78 4.49
68 002668 奥马电器 20,091,569.95 4.42
69 601166 兴业银行 19,949,556.05 4.39
70 603515 欧普照明 19,816,497.01 4.36 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 45 页
71 300628 亿联网络 19,772,262.00 4.35
72 000100 TCL 集团 19,589,393.00 4.31
73 300236 上海新阳 18,974,214.18 4.17
74 002294 信立泰 18,961,178.12 4.17
75 600873 梅花生物 18,840,393.82 4.14
76 300213 佳讯飞鸿 18,814,432.00 4.14
77 000969 安泰科技 18,582,362.00 4.09
78 300166 东方国信 18,400,894.83 4.05
79 603727 博迈科 18,319,669.32 4.03
80 600522 中天科技 18,309,366.08 4.03
81 601799 星宇股份 18,155,170.00 3.99
82 600195 中牧股份 18,123,733.74 3.99
83 300180 华峰超纤 18,080,804.14 3.98
84 000069 华侨城Ａ 18,012,845.05 3.96
85 300418 昆仑万维 17,971,339.00 3.95
86 300136 信维通信 17,850,889.87 3.93
87 000860 顺鑫农业 17,692,716.19 3.89
88 002831 裕同科技 17,637,500.64 3.88
89 002027 分众传媒 17,555,872.85 3.86
90 300100 双林股份 16,763,259.07 3.69
91 002669 康达新材 16,452,379.90 3.62
92 002043 兔 宝 宝 15,799,032.39 3.47
93 002247 帝龙文化 15,573,015.64 3.42
94 601211 国泰君安 15,380,807.91 3.38
95 002643 万润股份 15,218,230.58 3.35
96 600966 博汇纸业 15,137,792.00 3.33
97 000967 盈峰环境 15,041,375.64 3.31
98 002008 大族激光 15,027,249.06 3.30
99 600476 湘邮科技 14,879,895.40 3.27
100 002202 金风科技 14,846,995.46 3.26
101 300310 宜通世纪 14,785,027.96 3.25
102 603737 三棵树 14,719,822.94 3.24
103 000848 承德露露 14,591,913.25 3.21
104 002242 九阳股份 14,535,427.80 3.20
105 000002 万
科Ａ 14,499,293.33 3.19
106 002640 跨境通 14,457,310.93 3.18
107 002511 中顺洁柔 14,455,328.78 3.18
108 000822 山东海化 14,203,389.00 3.12 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页 共 45 页
109 002529 海源机械 14,123,794.11 3.11
110 002271 东方雨虹 14,051,574.03 3.09
111 600258 首旅酒店 14,022,002.80 3.08
112 300383 光环新网 13,909,583.41 3.06
113 603328 依顿电子 13,873,906.20 3.05
114 603517 绝味食品 13,725,764.55 3.02
115 601222 林洋能源 13,603,973.00 2.99
116 000401 冀东水泥 13,151,524.29 2.89
117 002108 沧州明珠 12,961,751.40 2.85
118 300159 新研股份 12,773,664.00 2.81
119 601168 西部矿业 12,742,871.00 2.80
120 000581 威孚高科 12,368,762.36 2.72
121 603938 三孚股份 12,134,963.06 2.67
122 000997 新 大 陆 12,055,788.96 2.65
123 002387 黑牛食品 12,007,554.32 2.64
124 601601 中国太保 11,828,016.58 2.60
125 300446 乐凯新材 11,545,824.13 2.54
126 002714 牧原股份 11,531,638.02 2.54
127 300623 捷捷微电 11,483,922.85 2.53
128 600141 兴发集团 11,454,382.00 2.52
129 002341 新纶科技 11,344,548.28 2.49
130 002422 科伦药业 11,320,616.02 2.49
131 603358 华达科技 11,300,016.90 2.48
132 300426 唐德影视 11,289,801.00 2.48
133 002707 众信旅游 11,189,786.02 2.46
134 600562 国睿科技 11,178,402.96 2.46
135 002245 澳洋顺昌 11,004,115.00 2.42
136 002517 恺英网络 10,886,477.48 2.39
137 000553 沙隆达Ａ 10,750,409.25 2.36
138 600266 北京城建 10,656,359.00 2.34
139 603369 今世缘 10,629,599.12 2.34
140 603078 江化微 10,623,353.02 2.34
141 600497 驰宏锌锗 10,569,961.00 2.32
142 601636 旗滨集团 10,559,193.59 2.32
143 002812 创新股份 10,544,687.00 2.32
144 002281 光迅科技 10,538,356.90 2.32
145 300145 中金环境 10,218,162.80 2.25
146 603228 景旺电子 10,185,227.44 2.24 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 35 页 共 45 页
147 300385 雪浪环境 10,010,103.31 2.20
148 002080 中材科技 9,956,205.00 2.19
149 000933 神火股份 9,447,829.35 2.08
150 601800 中国交建 9,432,090.94 2.07
151 603609 禾丰牧业 9,422,087.13 2.07
152 002273 水晶光电 9,308,680.08 2.05
153 600406 国电南瑞 9,239,981.00 2.03
154 300070 碧水源 9,146,181.30 2.01
注：本期累 计卖出金 额指卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 3,755,513,172.03
卖出股票收 入（成交 ）总额 3,992,294,169.06
注：上述金 额均指成 交金额（ 成交单价 乘以成交 数量 ） ，不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 36 页 共 45 页
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金 投资的前十 名证券的发 行主体未出现本期 被监管部门立 案调查，或 在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2
基金投 资的前十名 股票中，没有 投资于超出基金 合同规定备选 股票库之外 的
股票 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 307,759.86
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,228.41
5 应收申购款 42,424.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 369,413.24
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可 转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,928 10,699.90 34,200,321.07 18.88% 146,927,623.03 81.12%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户数。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1
云 南 国际 信托 有限 公司 －笙
岚集合资金 信托计划
2,624,239.00 2.62%
2 联想投资有 限公司 2,131,200.00 2.12%
3 徐惠清 1,300,600.00 1.30%
4
中 国 石油 天然 气集 团公 司企
业 年 金计 划－ 中国 工商 银行
股份有限公
1,211,853.00 1.21%
5 上海协通 （ 集团）有 限公司 1,032,300.00 1.03%
6 金宗义 1,000,020.00 1.00%
7 黄珹 1,000,000.00 1.00%
8 欧阳艳芬 1,000,000.00 1.00%
9 曹素清 642,800.00 0.64%
10 马元璐 546,701.00 0.54%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
57,940.77 0.0320%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有 本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ） 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 39 页 共 45 页
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0-10
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 40 页 共 45 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2014 年4 月 10 日 ）基金份 额总 额
2,000,000,000.00
本报告期期 初基金份 额总额 266,650,574.23
本报告期基 金总申购 份额 15,029,050.95
减: 本报告期基 金总赎回 份额 100,551,681.08
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 181,127,944.10
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 41 页 共 45 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察 长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的专 门基金托 管 部门的 重大人事 变动
1 、2017 年 8 月， 陈四清先 生担任中 国银行股 份有限 公司董事长 、执行董 事、董事 会战略发
展委员会主 席及委员 等职务。 上述人事 变动已按 相关 规定备案、 公告。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 重大诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙) ，大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 42 页 共 45 页
该事务所自 基 金合同 生效日起 为本基金 提供审计 服务 至今。本年 度支付的 审计费用 为 6 万元 整。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、报告期 内公司收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（以 下简称“ 深圳证监 局” ） 《关
于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 895,097,590.55 11.56% 815,729.69 11.56% -
渤海证券 1 746,494,308.68 9.64% 680,289.23 9.64% -
海通证券 2 687,991,147.54 8.89% 626,967.96 8.89% -
华泰证券 2 577,225,780.15 7.46% 526,029.90 7.46% -
中信建投证
券
1 560,214,118.81 7.24% 510,532.69 7.24% -
方正证券 1 483,729,009.69 6.25% 440,821.08 6.25% -
广发证券 1 472,473,596.18 6.10% 430,564.13 6.10% -
银河证券 1 407,635,102.63 5.27% 371,478.70 5.27% -
光大证券 2 350,166,377.24 4.52% 319,104.92 4.52% -
东方证券 1 240,072,537.31 3.10% 218,772.36 3.10% -
中信证券 2 234,731,598.35 3.03% 213,915.39 3.03% -
长江证券 1 223,502,612.59 2.89% 203,678.56 2.89% - 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 43 页 共 45 页
中金公司 2 192,492,815.82 2.49% 175,425.15 2.49% -
万联证券 1 188,380,353.94 2.43% 171,662.37 2.43% -
恒泰证券 1 180,613,126.29 2.33% 164,596.99 2.33% -
国信证券 1 142,313,864.96 1.84% 129,690.14 1.84% -
安信证券 2 138,526,652.38 1.79% 126,234.98 1.79% -
华宝证券 1 134,378,937.38 1.74% 122,458.54 1.74% -
西南证券 1 128,210,101.67 1.66% 116,843.36 1.66% -
中投证券 3 114,385,680.46 1.48% 104,238.84 1.48% -
招商证券 2 99,229,416.28 1.28% 90,428.19 1.28% -
国海证券 1 90,959,445.74 1.18% 82,892.25 1.18% -
平安证券 1 89,189,847.36 1.15% 81,278.42 1.15% -
华鑫证券 1 87,516,242.03 1.13% 79,758.35 1.13% -
华林证券 1 85,796,174.27 1.11% 78,187.65 1.11% -
东吴证券 1 80,556,490.29 1.04% 73,411.06 1.04% -
长城证券 1 37,033,149.65 0.48% 33,748.62 0.48% -
江海证券 1 23,881,666.37 0.31% 21,762.10 0.31% -
申银万国 1 23,865,827.27 0.31% 21,749.59 0.31% -
齐鲁证券 1 18,089,001.17 0.23% 16,484.12 0.23% -
中航证券 1 6,232,931.82 0.08% 5,679.43 0.08% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选 择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券 商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 增加交易 单元：无 。
本报告期内 退租交易 单元：渤 海证券、 中投证券 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
无。
大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
