大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018 年 3 月 31 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12月 31 日止。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中小盘混合(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年4 月10 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 181,127,944.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年4 月30 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的
中小盘股票，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主
动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分
析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而
下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个
行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势
以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益
率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风
险收益特征的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份有限
公司托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
广东省深圳市福田区深南大道 2012
号深圳证券交易所广场 22-28楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 2016年 2015 年
本期已实现收益 64,227,746.85 -114,736,456.76 275,611,059.00
本期利润 85,096,720.40 -165,740,751.72 271,476,646.48
加权平均基金份额本期利润 0.4051 -0.4874 1.0215
本期加权平均净值利润率 22.05% -27.33% 60.03%
本期基金份额净值增长率 24.65% -24.48% 117.84%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015 年末
期末可供分配利润 180,523,381.02 188,127,309.06 305,355,939.24
期末可供分配基金份额利润 0.9967 0.7055 1.1172
期末基金资产净值 361,651,325.12 454,777,883.29 617,332,828.67
期末基金份额净值 1.997 1.706 2.259
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 136.07% 89.39% 150.78%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.11% 1.05% -2.70% 0.71% 11.81% 0.34%
过去六个月 15.95% 0.92% 2.37% 0.70% 13.58% 0.22%
过去一年 24.65% 0.94% 2.73% 0.67% 21.92% 0.27%
过去三年 105.06% 2.13% 14.32% 1.58% 90.74% 0.55%
自基金合同
生效起至今
136.07% 1.98% 49.57% 1.47% 86.50% 0.51%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日 2014 年 4月 10 日起 6 个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 12 月 31日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII基
金及 76只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国先
生
本基金基
金经理
2015年4月7
日
- 7年
经济学硕士。2010 年至
2012 年任职于华夏基金
管理有限公司研究部研
究员； 2012 年至2013 年
任职于平安大华基金研
究部；2013 年 5 月加入
大成基金管理有限公
司。2014 年 10 月 28 日
至 2015 年 3 月 30 日担
任大成财富管理2020生
命周期证券投资基金基
金经理助理。2015 年 4
月7日至2015年7月23
日起担任大成中小盘股
票型证券投资基金
（LOF）基金经理，2015
年7月24日起任大成中
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金（ LOF） 基金经理。 2015
年 4 月 7 日至 2016 年 8
月19日任大成精选增值
混合型证券投资基金基
金经理。2015 年7月 28
日至 2016 年 8 月 19 日
任大成创新成长混合型
证券投资基金（LOF）基
金经理。2016 年3月 22
日起任大成趋势回报灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 14 笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度全 A 指数上涨 4.93%，但是家电、食品饮料、保险三个核心资产分别上涨 45%、55%和
84%，是超额收益最显著的几个板块。过去 A股是一个封闭市场，投资的思路是寻找和其他国家有
差距和追赶空间的产业， 典型的比如半导体、 互联网等领域。 随着港股通、 伦股通和 A股纳入 MSCI，
A股将被纳入到全球资产配置和比较的框架中来思考，有比较优势的领域将得到全球资金的超配。
把美日英法德和中概股的指标指数成分股做 GICS 行业分类，家电、白酒和金融确实是 A 股上市公
司能有比较优势的行业。
本年度进一步完善了整个投资体系，总结如下：以对优质公司的深度基本面研究为基础，以
交易为辅助，组合投资，通过控制个股的风险收益比实现控制整个组合的风险收益比。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.997 元；本报告期基金份额净值增长率为 24.65%，业绩
比较基准收益率为 2.73%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们依然相信自己的不断迭代的投资体系，此外：1）各个细分行业的优质企业依
然是研究和布局的重点，放弃对边缘企业的研究和跟踪是合适的；2）具备长期成长空间的新能源
汽车、5G带来的各个细分领域的机会是值得深度研究和跟踪的；3）18年是改革开放 40周年，关
注有可能的政策红利。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润
23,241,397.60 元（每十份基金份额分红 1.300元） ，符合基金合同规定的分红比例。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
审计意见 (一) 我们审计的内容
我们审计了大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下简称
“大成中小盘混合基金(LOF)”)的财务报表，包括 2017 年 12 月
31 日的资产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了大成中小盘混合基金(LOF)2017年12月31日的财务状况
以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述
了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成中小盘
混合基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
大成中小盘混合基金(LOF)的基金管理人大成基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估大成中小盘混合基
金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算大成中小盘
混合基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 18 页 共 74 页
基金管理人治理层负责监督大成中小盘混合基金(LOF)的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成中小盘混合基金大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致大成中小盘混合基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张振波
俞伟敏
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2018 年3 月30 日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2017年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 107,166,792.54 48,339,074.98
结算备付金
3,730,851.72 5,956,066.67
存出保证金
307,759.86 551,448.26
交易性金融资产 7.4.7.2 268,001,468.07 403,536,900.45
其中：股票投资
268,001,468.07 403,536,900.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 19,228.41 13,467.67
应收股利
- -
应收申购款
42,424.97 14,808.24
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
379,268,525.57 458,411,766.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,202,777.97 -
应付赎回款
218,624.38 262,242.63
应付管理人报酬
447,520.89 593,788.94
应付托管费
74,586.82 98,964.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,063,625.97 2,168,422.31
应交税费
- - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 610,064.42 510,464.29
负债合计
17,617,200.45 3,633,882.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 181,127,944.10 266,650,574.23
未分配利润 7.4.7.10 180,523,381.02 188,127,309.06
所有者权益合计
361,651,325.12 454,777,883.29
负债和所有者权益总计
379,268,525.57 458,411,766.27
注：报告截止日2017 年12月 31日，基金份额净值 1.997 元，基金份额总额 181,127,944.10 份。
7.2 利润表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2017 年1月1 日至 2017年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016年 1 月 1 日至
2016年 12 月 31日
一、收入
104,035,714.32 -128,659,560.01
1.利息收入
814,535.40 1,139,836.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 814,535.40 1,139,836.73
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
81,996,694.46 -80,143,457.73
其中：股票投资收益 7.4.7.12 80,376,591.10 -81,666,773.89
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,620,103.36 1,523,316.16
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
20,868,973.55 -51,004,294.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 355,510.91 1,348,355.95
减：二、费用
18,938,993.92 37,081,191.71
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,799,158.86 9,143,071.97
2．托管费 7.4.10.2.2 966,526.51 1,523,845.39 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 11,733,448.82 25,967,809.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 439,859.73 446,465.16
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
85,096,720.40 -165,740,751.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
85,096,720.40 -165,740,751.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1月1日至2017 年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 85,096,720.40 85,096,720.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-85,522,630.13 -69,459,250.84 -154,981,880.97
其中：1.基金申购款 15,029,050.95 13,298,449.73 28,327,500.68
2.基金赎回款 -100,551,681.08 -82,757,700.57 -183,309,381.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -23,241,397.60 -23,241,397.60
五、期末所有者权益（基
金净值）
181,127,944.10 180,523,381.02 361,651,325.12
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -165,740,751.72 -165,740,751.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-6,675,832.77 9,861,639.11 3,185,806.34
其中：1.基金申购款 232,698,966.80 194,235,607.06 426,934,573.86
2.基金赎回款 -239,374,799.57 -184,373,967.95 -423,748,767.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) (原大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)) (以下简称
“本基金”)是由原景宏证券投资基金转型而来。根据《景宏证券投资基金招募说明书》,原景宏
证券投资基金为契约型封闭式基金,存续期为 15 年。原景宏证券投资基金于深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)上市交易。根据深交所深证上[2014]127 号《终止上市通知书》,原景宏证券
投资基金于 2014 年 4 月 9 日终止上市权利登记,并于 2014 年 4 月 10 日终止上市。 自 2014
年 4 月 10 日(基金合同生效日)起,原景宏证券投资基金自动转为上市开放式基金(LOF),并更名
为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF),《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同
日生效。本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,
基金托管人为中国银行股份有限公司。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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原景宏证券投资基金于 2014 年 4 月 9 日经基金管理人大成基金管理有限公司计算并经基
金托管人中国银行股份有限公司确认的资产净值为 1,801,518,616.19 元,已于 2014 年 4 月
10 日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成基金管理有限公司关于景宏证券投资基金份额
变更登记情况的公告》,本基金于 2014 年 4 月 11 日完成了份额变更登记。
经深交所深证上[2014]139 号文审核同意,本基金的 1,970,000,000 份基金份额于 2014 年
4 月 30 日在深交所挂牌交易。 经本基金的基金管理人向深交所申请,原景宏证券投资基金发起人
持有的未上市部分 30,000,000 份基金份额于 2014 年 5 月 9 日转流通。
根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简
称 “ 《运作办法》 ”)的有关规定,经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自 2015 年
7 月 24 日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”; 基金简称 “大成中
小盘”和基金代码“160918”不发生变更;基金类别变更为“混合型”。 上述事项已报中国证监会
备案。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、权证、 资产支持证券、
货币市场工具、银行存款、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产
和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基
准为:中证 700 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2018年 3 月 30 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年12
月31 日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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(2)于 2017 年 11 月 27 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。自 2017年 11月 27 日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持
证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13
号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私
募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间
同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年11 月 27 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年5 月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
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(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
活期存款 107,166,792.54 48,339,074.98
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 107,166,792.54 48,339,074.98
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 257,393,452.34 268,001,468.07 10,608,015.73
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 257,393,452.34 268,001,468.07 10,608,015.73
项目
上年度末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 413,797,858.27 403,536,900.45 -10,260,957.82
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 413,797,858.27 403,536,900.45 -10,260,957.82 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31日
应收活期存款利息 17,411.01 10,539.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,678.90 2,680.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 138.50 248.20
合计 19,228.41 13,467.67
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,063,625.97 2,168,422.31
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,063,625.97 2,168,422.31
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年12月 31日
上年度末
2016 年 12月 31 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 64.42 464.29
预提费用 360,000.00 260,000.00
- - -
合计 610,064.42 510,464.29
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1 日至2017 年 12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 266,650,574.23 266,650,574.23
本期申购 15,029,050.95 15,029,050.95
本期赎回（以“-”号填列） -100,551,681.08 -100,551,681.08
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 181,127,944.10 181,127,944.10
注：1. 申购含红利再投份额。
2.截至 2017年12 月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 100,321,967.00 份(2016 年12
月 31 日：120,322,202.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 80,805,977.10 份(2016 年
12月 31 日：146,328,372.23)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可按市价流通。未上
市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金
份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 213,174,788.12 -25,047,479.06 188,127,309.06
本期利润 64,227,746.85 20,868,973.55 85,096,720.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-69,500,611.90 41,361.06 -69,459,250.84
其中：基金申购款 13,310,030.54 -11,580.81 13,298,449.73
基金赎回款 -82,810,642.44 52,941.87 -82,757,700.57
本期已分配利润 -23,241,397.60 - -23,241,397.60
本期末 184,660,525.47 -4,137,144.45 180,523,381.02
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 760,952.01 967,046.61
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 48,502.17 129,408.61
其他 5,081.22 43,381.51
合计 814,535.40 1,139,836.73
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1日至 2017
年 12 月31日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至 2016
年12 月 31日
卖出股票成交总额 3,992,294,169.06 8,641,306,079.34
减：卖出股票成本总额 3,911,917,577.96 8,722,972,853.23
买卖股票差价收入 80,376,591.10 -81,666,773.89
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12月大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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月31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 1,620,103.36 1,523,316.16
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,620,103.36 1,523,316.16
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1 月1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016 年 1月1日至 2016 年
12月 31日
1.交易性金融资产 20,868,973.55 -51,004,294.96
——股票投资 20,868,973.55 -51,004,294.96
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 20,868,973.55 -51,004,294.96
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12月 31
日
基金赎回费收入 355,510.91 1,348,355.95
合计 355,510.91 1,348,355.95
注：本基金场内部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总
额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至 2016年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 11,733,448.82 25,967,809.19
银行间市场交易费用 - -
合计 11,733,448.82 25,967,809.19
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至 2017 年
12月 31日
上年度可比期间
2016 年 1月1日至 2016 年12
月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 19,859.73 20,465.16
中债登债券托管账户
维护费
- 6,000.00
其他 - -
合计 439,859.73 446,465.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注： 1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关
决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证
券股份有限公司自 2016 年4月 25日起不再为本基金关联方。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至 2017 年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 350,166,377.24 4.52% 2,300,426,286.83 13.28%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 319,104.92 4.52% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,096,403.19 13.28% 4,119.36 0.19%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017年 12
月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,799,158.86 9,143,071.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
794,710.89 1,215,119.66
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
966,526.51 1,523,845.39
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1日至 2017 年12月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1日至 2016 年12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 107,166,792.54 760,952.01 48,339,074.98 967,046.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
11 月 22
日
2017 年
11月 23
日
2017年
11月
22日
1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60
合
计
- -
1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
2018
年1月
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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日 5日
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1月
3日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300109
新开
源
2017
年3 月
27 日
临时
停牌
42.49
2018年
1月12
日
48.88 230,009 10,573,099.00 9,773,082.41 -
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
临时
停牌
23.67
2018年
1月17
日
21.74 150,686 3,985,317.35 3,566,737.62 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
临时
停牌
41.55
2018年
1月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
临时
停牌
35.26
2018年
1月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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金，属于较高风险收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以基金资产长期增值的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，通过定期
会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履
行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式
确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017年 12 月 31日,本基金无债券投资(2016年 12月 31日：同)。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 42 页 共 74 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，
因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险
事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 43 页 共 74 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 12月31
日
1年以内 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
107,166,792.54 - - - 107,166,792.54
结算备付金
3,730,851.72 - - - 3,730,851.72
存出保证金
307,759.86 - - - 307,759.86
交易性金融资
产
- - - 268,001,468.07 268,001,468.07
应收利息
- - - 19,228.41 19,228.41
应收申购款
10,303.56 - - 32,121.41 42,424.97
其他资产
- - - - -
资产总计 111,215,707.68 - - 268,052,817.89 379,268,525.57
负债
应付证券清算
款
- - - 14,202,777.97 14,202,777.97
应付赎回款 - - - 218,624.38 218,624.38
应付管理人报
酬
- - - 447,520.89 447,520.89
应付托管费 - - - 74,586.82 74,586.82
应付交易费用 - - - 2,063,625.97 2,063,625.97
其他负债 - - - 610,064.42 610,064.42
负债总计 - - - 17,617,200.45 17,617,200.45
利率敏感度缺
口
111,215,707.68 - - 250,435,617.44 361,651,325.12
上年度末
2016年 12月31
日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 48,339,074.98 - - - 48,339,074.98
结算备付金 5,956,066.67 - - - 5,956,066.67
存出保证金 551,448.26 - - - 551,448.26
交易性金融资
产
- - - 403,536,900.45 403,536,900.45 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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应收利息 - - - 13,467.67 13,467.67
应收申购款 257.77 - - 14,550.47 14,808.24
其他资产 - - - - -
资产总计 54,846,847.68 - - 403,564,918.59 458,411,766.27
负债
应付赎回款 - - - 262,242.63 262,242.63
应付管理人报
酬
- - - 593,788.94 593,788.94
应付托管费 - - - 98,964.81 98,964.81
应付交易费用 - - - 2,168,422.31 2,168,422.31
其他负债 - - - 510,464.29 510,464.29
负债总计 - - - 3,633,882.98 3,633,882.98
利率敏感度缺
口
54,846,847.68 - - 399,931,035.61 454,777,883.29
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相
结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合
构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例范围为大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的
5%-40%；本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 268,001,468.07 74.10 403,536,900.45 88.73
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 268,001,468.07 74.10 403,536,900.45 88.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2016 年12月
31日 ）
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
20,380,000.00 27,090,000.00
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
-20,380,000.00 -27,090,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为254,513,139.84 元，属于第二层次的余额为 13,488,328.23 元，无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月31日：第一层次 330,183,324.45 元，第二层次73,353,576.00 元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年 6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1月 1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 268,001,468.07 70.66
其中：股票 268,001,468.07 70.66
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 110,897,644.26 29.24
- - 0.00
8 其他各项资产 369,413.24 0.10
9 合计 379,268,525.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 11,369,889.00 3.14
C 制造业 205,972,624.18 56.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 18,024,683.00 4.98
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 24,863,020.00 6.87 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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K 房地产业 7,670,715.00 2.12
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 268,001,468.07 74.10
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 392,700 31,368,876.00 8.67
2 000001 平安银行 1,869,400 24,863,020.00 6.87
3 002179 中航光电 483,400 19,036,292.00 5.26
4 601877 正泰电器 578,036 15,115,641.40 4.18
5 300274 阳光电源 803,357 15,079,010.89 4.17
6 000786 北新建材 668,640 15,044,400.00 4.16
7 600884 杉杉股份 759,710 14,723,179.80 4.07
8 000910 大亚圣象 622,793 14,261,959.70 3.94
9 600522 中天科技 968,700 13,503,678.00 3.73
10 601899 紫金矿业 2,477,100 11,369,889.00 3.14
11 000065 北方国际 593,300 10,798,060.00 2.99
12 300072 三聚环保 289,396 10,166,481.48 2.81
13 600271 航天信息 461,400 9,938,556.00 2.75
14 300109 新开源 230,009 9,773,082.41 2.70
15 600872 中炬高新 320,265 7,929,761.40 2.19
16 600048 保利地产 542,100 7,670,715.00 2.12
17 002080 中材科技 286,400 7,546,640.00 2.09
18 002294 信立泰 165,534 7,480,481.46 2.07
19 600143 金发科技 1,125,200 7,392,564.00 2.04 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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20 600970 中材国际 730,700 7,226,623.00 2.00
21 600277 亿利洁能 560,500 3,609,620.00 1.00
22 300156 神雾环保 150,686 3,566,737.62 0.99
23 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.05
24 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
26 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
28 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
29 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
30 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
31 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
32 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
33 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
34 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
35 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
36 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
37 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 96,384,412.23 21.19
2 600884 杉杉股份 96,047,592.92 21.12
3 601688 华泰证券 68,535,200.00 15.07
4 002635 安洁科技 64,859,816.29 14.26
5 002555 三七互娱 62,186,791.25 13.67
6 000568 泸州老窖 57,402,138.89 12.62
7 600507 方大特钢 56,575,437.39 12.44
8 600498 烽火通信 52,565,379.29 11.56
9 002179 中航光电 51,265,905.79 11.27
10 600219 南山铝业 48,181,988.00 10.59
11 000910 大亚圣象 47,398,466.11 10.42 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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12 600703 三安光电 47,148,062.75 10.37
13 601899 紫金矿业 47,052,130.78 10.35
14 600885 宏发股份 45,617,568.27 10.03
15 600872 中炬高新 44,468,626.80 9.78
16 600549 厦门钨业 44,333,096.46 9.75
17 000063 中兴通讯 43,014,422.25 9.46
18 000786 北新建材 41,655,165.60 9.16
19 601012 隆基股份 41,653,961.33 9.16
20 000776 广发证券 40,696,915.28 8.95
21 600477 杭萧钢构 38,596,604.14 8.49
22 300274 阳光电源 38,055,685.40 8.37
23 002466 天齐锂业 37,452,246.38 8.24
24 300156 神雾环保 35,524,860.74 7.81
25 000001 平安银行 31,965,280.00 7.03
26 600809 山西汾酒 31,693,889.40 6.97
27 600522 中天科技 31,092,440.62 6.84
28 600487 亨通光电 30,227,158.60 6.65
29 000968 蓝焰控股 30,114,027.95 6.62
30 603040 新坐标 29,715,505.00 6.53
31 600029 南方航空 29,714,172.94 6.53
32 601318 中国平安 29,669,769.00 6.52
33 600563 法拉电子 29,609,005.68 6.51
34 300078 思创医惠 29,509,522.08 6.49
35 002050 三花智控 28,771,357.85 6.33
36 300373 扬杰科技 27,514,566.88 6.05
37 600525 长园集团 27,397,827.45 6.02
38 600690 青岛海尔 27,343,096.00 6.01
39 002127 南极电商 27,168,021.39 5.97
40 002126 银轮股份 26,450,992.61 5.82
41 600036 招商银行 26,338,733.81 5.79
42 000333 美的集团 26,171,275.52 5.75
43 002564 天沃科技 26,167,242.64 5.75
44 002434 万里扬 25,850,994.88 5.68
45 002463 沪电股份 25,164,797.38 5.53
46 300342 天银机电 25,028,221.52 5.50
47 603757 大元泵业 24,285,183.56 5.34 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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48 002061 浙江交科 23,254,667.75 5.11
49 300296 利亚德 23,096,472.40 5.08
50 002624 完美世界 22,944,635.80 5.05
51 000928 中钢国际 22,906,713.99 5.04
52 600570 恒生电子 22,796,907.00 5.01
53 300679 电连技术 22,263,569.83 4.90
54 002456 欧菲科技 22,236,776.01 4.89
55 002019 亿帆医药 21,858,400.18 4.81
56 002294 信立泰 21,785,030.46 4.79
57 600116 三峡水利 21,403,813.87 4.71
58 000065 北方国际 21,263,797.95 4.68
59 603337 杰克股份 21,256,112.73 4.67
60 000651 格力电器 21,085,904.84 4.64
61 002668 奥马电器 21,070,769.44 4.63
62 603008 喜临门 21,066,237.64 4.63
63 600438 通威股份 20,711,502.44 4.55
64 603186 华正新材 20,063,354.20 4.41
65 601166 兴业银行 19,745,182.80 4.34
66 603515 欧普照明 19,667,671.78 4.32
67 300628 亿联网络 19,653,051.67 4.32
68 000969 安泰科技 19,167,013.47 4.21
69 300166 东方国信 18,934,793.75 4.16
70 600873 梅花生物 18,829,641.14 4.14
71 300136 信维通信 18,676,105.36 4.11
72 000069 华侨城Ａ 18,402,698.68 4.05
73 300180 华峰超纤 18,387,891.00 4.04
74 300418 昆仑万维 18,386,099.95 4.04
75 000100 TCL 集团 18,350,598.00 4.04
76 000860 顺鑫农业 18,152,832.00 3.99
77 002080 中材科技 17,383,858.60 3.82
78 603727 博迈科 17,128,465.50 3.77
79 000661 长春高新 17,022,469.44 3.74
80 002831 裕同科技 16,997,684.88 3.74
81 300100 双林股份 16,203,843.67 3.56
82 002043 兔 宝 宝 15,761,786.98 3.47
83 600271 航天信息 15,748,728.38 3.46 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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84 002643 万润股份 15,637,486.03 3.44
85 002640 跨境通 15,558,718.22 3.42
86 600258 首旅酒店 15,413,631.60 3.39
87 002027 分众传媒 15,170,114.20 3.34
88 000967 盈峰环境 15,165,424.77 3.33
89 002247 帝龙文化 14,977,134.38 3.29
90 002008 大族激光 14,919,126.72 3.28
91 002529 海源机械 14,917,101.84 3.28
92 000002 万
科Ａ 14,820,422.85 3.26
93 002242 九阳股份 14,801,028.00 3.25
94 600966 博汇纸业 14,705,338.80 3.23
95 002202 金风科技 14,621,424.22 3.22
96 000848 承德露露 14,599,237.95 3.21
97 601211 国泰君安 14,583,519.00 3.21
98 601222 林洋能源 14,344,686.66 3.15
99 603517 绝味食品 14,167,779.68 3.12
100 603737 三棵树 14,084,425.94 3.10
101 300383 光环新网 14,001,891.00 3.08
102 002511 中顺洁柔 13,924,783.10 3.06
103 601877 正泰电器 13,923,447.54 3.06
104 000822 山东海化 13,825,815.00 3.04
105 000401 冀东水泥 13,561,802.13 2.98
106 002108 沧州明珠 13,475,000.80 2.96
107 603328 依顿电子 13,464,237.02 2.96
108 002271 东方雨虹 13,233,112.76 2.91
109 601168 西部矿业 13,186,782.52 2.90
110 300159 新研股份 12,790,623.20 2.81
111 002341 新纶科技 12,611,151.40 2.77
112 300446 乐凯新材 12,476,587.94 2.74
113 000581 威孚高科 12,325,257.01 2.71
114 000997 新 大 陆 12,239,117.20 2.69
115 601601 中国太保 12,230,515.00 2.69
116 002387 黑牛食品 12,092,485.00 2.66
117 002245 澳洋顺昌 11,783,672.00 2.59
118 002517 恺英网络 11,539,880.20 2.54
119 600141 兴发集团 11,260,600.00 2.48 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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120 002707 众信旅游 11,233,711.68 2.47
121 002714 牧原股份 11,184,479.05 2.46
122 603078 江化微 11,177,443.16 2.46
123 300426 唐德影视 11,158,977.46 2.45
124 600497 驰宏锌锗 11,150,754.00 2.45
125 002422 科伦药业 11,135,491.44 2.45
126 603938 三孚股份 11,114,849.44 2.44
127 300385 雪浪环境 11,057,108.56 2.43
128 603358 华达科技 10,936,830.10 2.40
129 600562 国睿科技 10,925,118.19 2.40
130 300623 捷捷微电 10,906,124.59 2.39
131 603369 今世缘 10,763,221.00 2.37
132 600266 北京城建 10,760,273.00 2.37
133 000553 沙隆达Ａ 10,746,274.22 2.36
134 300109 新开源 10,573,099.00 2.32
135 002812 创新股份 10,480,056.60 2.30
136 603228 景旺电子 10,477,694.01 2.30
137 300145 中金环境 10,196,498.59 2.24
138 300072 三聚环保 10,137,525.84 2.23
139 601636 旗滨集团 9,834,865.00 2.16
140 603609 禾丰牧业 9,116,314.00 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002635 安洁科技 98,666,066.81 21.70
2 600884 杉杉股份 89,521,829.51 19.68
3 000858 五 粮 液 78,157,525.73 17.19
4 601688 华泰证券 70,323,609.45 15.46
5 002555 三七互娱 61,967,893.75 13.63
6 600507 方大特钢 59,928,742.37 13.18
7 000568 泸州老窖 59,701,578.82 13.13
8 600498 烽火通信 52,725,561.08 11.59
9 600703 三安光电 49,007,410.85 10.78 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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10 600219 南山铝业 47,998,566.35 10.55
11 300078 思创医惠 46,024,503.41 10.12
12 002050 三花智控 45,887,884.00 10.09
13 600686 金龙汽车 45,075,496.18 9.91
14 600885 宏发股份 44,307,263.70 9.74
15 000065 北方国际 43,309,175.22 9.52
16 000063 中兴通讯 42,842,559.55 9.42
17 600549 厦门钨业 42,429,662.90 9.33
18 000776 广发证券 41,536,057.46 9.13
19 600872 中炬高新 40,926,684.42 9.00
20 601012 隆基股份 40,145,872.06 8.83
21 600477 杭萧钢构 38,660,824.14 8.50
22 002466 天齐锂业 38,635,183.81 8.50
23 300156 神雾环保 37,386,990.69 8.22
24 000910 大亚圣象 35,620,210.03 7.83
25 601899 紫金矿业 35,473,241.01 7.80
26 600809 山西汾酒 33,425,186.74 7.35
27 000786 北新建材 32,878,034.61 7.23
28 300461 田中精机 32,704,485.39 7.19
29 002179 中航光电 32,181,576.97 7.08
30 601318 中国平安 31,243,170.84 6.87
31 600029 南方航空 30,998,222.27 6.82
32 000968 蓝焰控股 30,540,790.76 6.72
33 002101 广东鸿图 29,736,550.31 6.54
34 600487 亨通光电 29,716,146.73 6.53
35 600563 法拉电子 29,133,462.12 6.41
36 300373 扬杰科技 29,042,504.12 6.39
37 002127 南极电商 28,971,456.19 6.37
38 002777 久远银海 28,775,049.88 6.33
39 600690 青岛海尔 28,307,713.39 6.22
40 603757 大元泵业 27,934,366.14 6.14
41 002126 银轮股份 27,773,353.53 6.11
42 002463 沪电股份 27,525,310.43 6.05
43 600036 招商银行 27,002,366.20 5.94
44 603040 新坐标 26,842,424.48 5.90
45 600525 长园集团 26,775,094.77 5.89
46 002061 浙江交科 26,764,824.69 5.89
47 300274 阳光电源 26,629,236.02 5.86 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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48 002434 万里扬 25,703,737.47 5.65
49 000333 美的集团 25,595,315.23 5.63
50 002564 天沃科技 25,528,728.81 5.61
51 300296 利亚德 24,969,857.22 5.49
52 300342 天银机电 24,820,052.42 5.46
53 600570 恒生电子 24,532,116.00 5.39
54 000928 中钢国际 24,365,553.61 5.36
55 603337 杰克股份 23,637,760.88 5.20
56 300679 电连技术 22,502,864.32 4.95
57 002624 完美世界 22,459,327.24 4.94
58 002456 欧菲科技 22,046,571.65 4.85
59 300098 高新兴 21,956,270.94 4.83
60 300447 全信股份 21,871,037.60 4.81
61 603008 喜临门 21,366,802.73 4.70
62 600438 通威股份 21,355,818.00 4.70
63 603186 华正新材 21,324,927.49 4.69
64 000651 格力电器 21,098,634.76 4.64
65 002019 亿帆医药 20,886,244.00 4.59
66 600116 三峡水利 20,469,029.97 4.50
67 000661 长春高新 20,424,522.78 4.49
68 002668 奥马电器 20,091,569.95 4.42
69 601166 兴业银行 19,949,556.05 4.39
70 603515 欧普照明 19,816,497.01 4.36
71 300628 亿联网络 19,772,262.00 4.35
72 000100 TCL 集团 19,589,393.00 4.31
73 300236 上海新阳 18,974,214.18 4.17
74 002294 信立泰 18,961,178.12 4.17
75 600873 梅花生物 18,840,393.82 4.14
76 300213 佳讯飞鸿 18,814,432.00 4.14
77 000969 安泰科技 18,582,362.00 4.09
78 300166 东方国信 18,400,894.83 4.05
79 603727 博迈科 18,319,669.32 4.03
80 600522 中天科技 18,309,366.08 4.03
81 601799 星宇股份 18,155,170.00 3.99
82 600195 中牧股份 18,123,733.74 3.99
83 300180 华峰超纤 18,080,804.14 3.98
84 000069 华侨城Ａ 18,012,845.05 3.96
85 300418 昆仑万维 17,971,339.00 3.95 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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86 300136 信维通信 17,850,889.87 3.93
87 000860 顺鑫农业 17,692,716.19 3.89
88 002831 裕同科技 17,637,500.64 3.88
89 002027 分众传媒 17,555,872.85 3.86
90 300100 双林股份 16,763,259.07 3.69
91 002669 康达新材 16,452,379.90 3.62
92 002043 兔 宝 宝 15,799,032.39 3.47
93 002247 帝龙文化 15,573,015.64 3.42
94 601211 国泰君安 15,380,807.91 3.38
95 002643 万润股份 15,218,230.58 3.35
96 600966 博汇纸业 15,137,792.00 3.33
97 000967 盈峰环境 15,041,375.64 3.31
98 002008 大族激光 15,027,249.06 3.30
99 600476 湘邮科技 14,879,895.40 3.27
100 002202 金风科技 14,846,995.46 3.26
101 300310 宜通世纪 14,785,027.96 3.25
102 603737 三棵树 14,719,822.94 3.24
103 000848 承德露露 14,591,913.25 3.21
104 002242 九阳股份 14,535,427.80 3.20
105 000002 万
科Ａ 14,499,293.33 3.19
106 002640 跨境通 14,457,310.93 3.18
107 002511 中顺洁柔 14,455,328.78 3.18
108 000822 山东海化 14,203,389.00 3.12
109 002529 海源机械 14,123,794.11 3.11
110 002271 东方雨虹 14,051,574.03 3.09
111 600258 首旅酒店 14,022,002.80 3.08
112 300383 光环新网 13,909,583.41 3.06
113 603328 依顿电子 13,873,906.20 3.05
114 603517 绝味食品 13,725,764.55 3.02
115 601222 林洋能源 13,603,973.00 2.99
116 000401 冀东水泥 13,151,524.29 2.89
117 002108 沧州明珠 12,961,751.40 2.85
118 300159 新研股份 12,773,664.00 2.81
119 601168 西部矿业 12,742,871.00 2.80
120 000581 威孚高科 12,368,762.36 2.72
121 603938 三孚股份 12,134,963.06 2.67
122 000997 新 大 陆 12,055,788.96 2.65
123 002387 黑牛食品 12,007,554.32 2.64 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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124 601601 中国太保 11,828,016.58 2.60
125 300446 乐凯新材 11,545,824.13 2.54
126 002714 牧原股份 11,531,638.02 2.54
127 300623 捷捷微电 11,483,922.85 2.53
128 600141 兴发集团 11,454,382.00 2.52
129 002341 新纶科技 11,344,548.28 2.49
130 002422 科伦药业 11,320,616.02 2.49
131 603358 华达科技 11,300,016.90 2.48
132 300426 唐德影视 11,289,801.00 2.48
133 002707 众信旅游 11,189,786.02 2.46
134 600562 国睿科技 11,178,402.96 2.46
135 002245 澳洋顺昌 11,004,115.00 2.42
136 002517 恺英网络 10,886,477.48 2.39
137 000553 沙隆达Ａ 10,750,409.25 2.36
138 600266 北京城建 10,656,359.00 2.34
139 603369 今世缘 10,629,599.12 2.34
140 603078 江化微 10,623,353.02 2.34
141 600497 驰宏锌锗 10,569,961.00 2.32
142 601636 旗滨集团 10,559,193.59 2.32
143 002812 创新股份 10,544,687.00 2.32
144 002281 光迅科技 10,538,356.90 2.32
145 300145 中金环境 10,218,162.80 2.25
146 603228 景旺电子 10,185,227.44 2.24
147 300385 雪浪环境 10,010,103.31 2.20
148 002080 中材科技 9,956,205.00 2.19
149 000933 神火股份 9,447,829.35 2.08
150 601800 中国交建 9,432,090.94 2.07
151 603609 禾丰牧业 9,422,087.13 2.07
152 002273 水晶光电 9,308,680.08 2.05
153 600406 国电南瑞 9,239,981.00 2.03
154 300070 碧水源 9,146,181.30 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,755,513,172.03
卖出股票收入（成交）总额 3,992,294,169.06
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 307,759.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,228.41
5 应收申购款 42,424.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 369,413.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,928 10,699.90 34,200,321.07 18.88% 146,927,623.03 81.12%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
云南国际信托有限公司－笙
岚集合资金信托计划
2,624,239.00 2.62%
2 联想投资有限公司 2,131,200.00 2.12%
3 徐惠清 1,300,600.00 1.30%
4
中国石油天然气集团公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公
1,211,853.00 1.21%
5 上海协通（集团）有限公司 1,032,300.00 1.03%
6 金宗义 1,000,020.00 1.00%
7 黄珹 1,000,000.00 1.00%
8 欧阳艳芬 1,000,000.00 1.00%
9 曹素清 642,800.00 0.64%
10 马元璐 546,701.00 0.54%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
57,940.77 0.0320%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0-10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年4 月 10 日 ）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 266,650,574.23
本报告期基金总申购份额 15,029,050.95
减:本报告期基金总赎回份额 100,551,681.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 181,127,944.10
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3、基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ，经大
成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自 2017年 8月 11日担任
公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发
展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
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该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本年度支付的审计费用为 6 万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局” ） 《关
于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》 ，责令公司在三个月内对货币基
金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公
司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 895,097,590.55 11.56% 815,729.69 11.56% -
渤海证券 1 746,494,308.68 9.64% 680,289.23 9.64% -
海通证券 2 687,991,147.54 8.89% 626,967.96 8.89% -
华泰证券 2 577,225,780.15 7.46% 526,029.90 7.46% -
中信建投证
券
1 560,214,118.81 7.24% 510,532.69 7.24% -
方正证券 1 483,729,009.69 6.25% 440,821.08 6.25% -
广发证券 1 472,473,596.18 6.10% 430,564.13 6.10% -
银河证券 1 407,635,102.63 5.27% 371,478.70 5.27% -
光大证券 2 350,166,377.24 4.52% 319,104.92 4.52% -
东方证券 1 240,072,537.31 3.10% 218,772.36 3.10% -
中信证券 2 234,731,598.35 3.03% 213,915.39 3.03% -
长江证券 1 223,502,612.59 2.89% 203,678.56 2.89% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 66 页 共 74 页
中金公司 2 192,492,815.82 2.49% 175,425.15 2.49% -
万联证券 1 188,380,353.94 2.43% 171,662.37 2.43% -
恒泰证券 1 180,613,126.29 2.33% 164,596.99 2.33% -
国信证券 1 142,313,864.96 1.84% 129,690.14 1.84% -
安信证券 2 138,526,652.38 1.79% 126,234.98 1.79% -
华宝证券 1 134,378,937.38 1.74% 122,458.54 1.74% -
西南证券 1 128,210,101.67 1.66% 116,843.36 1.66% -
中投证券 3 114,385,680.46 1.48% 104,238.84 1.48% -
招商证券 2 99,229,416.28 1.28% 90,428.19 1.28% -
国海证券 1 90,959,445.74 1.18% 82,892.25 1.18% -
平安证券 1 89,189,847.36 1.15% 81,278.42 1.15% -
华鑫证券 1 87,516,242.03 1.13% 79,758.35 1.13% -
华林证券 1 85,796,174.27 1.11% 78,187.65 1.11% -
东吴证券 1 80,556,490.29 1.04% 73,411.06 1.04% -
长城证券 1 37,033,149.65 0.48% 33,748.62 0.48% -
江海证券 1 23,881,666.37 0.31% 21,762.10 0.31% -
申银万国 1 23,865,827.27 0.31% 21,749.59 0.31% -
齐鲁证券 1 18,089,001.17 0.23% 16,484.12 0.23% -
中航证券 1 6,232,931.82 0.08% 5,679.43 0.08% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 67 页 共 74 页
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：无。
本报告期内退租交易单元：渤海证券、中投证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下
证券投资基金及专户等资管产品
实施增值税政策的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 12月 30日
2
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加南京苏宁基金销售
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 12月 12日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 68 页 共 74 页
有限公司为销售机构的公告
3
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加和耕传承基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 12月 8日
4
大成基金管理有限公司关于旗下
基金调整流通受限股票估值方法
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 11月 27日
5
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2017
年第 2 期）摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 11月 24日
6
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2017
年第 2期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 11月 24日
7
大成基金管理有限公司关于大成
中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2017 年第 1 次分红公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 11月 20日
8
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 11月 14日
9
关于大成基金网上直销端建设银
行进行系统维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 11月 3日
10
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2017 年第 3 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 10月 27日
11
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 10月 12日
12
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海中正达广投资
管理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 9月13日
13 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017 年 9月4日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 69 页 共 74 页
部分基金增加深圳众禄金融控股
股份有限公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
14
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统大成钱柜交易实施
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 9月1日
15
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2017 年半年度报告及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 8月24日
16
大成基金管理有限公司关于网上
直销货币基金快速赎回业务调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 8月15日
17
大成基金管理有限公司督察长任
职公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 8月12日
18
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加中原银行为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 8月4日
19
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加中信银行为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 7月28日
20
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2017 年第 2 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 7月19日
21
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 7月7日
22
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海长量基金销售
投资顾问有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 7月7日
23
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6月28日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 70 页 共 74 页
有限公司为销售机构的公告
24
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6月27日
25
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6月21日
26
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6月16日
27
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2017
年第1 期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5月27日
28
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2017
年第 1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5月27日
29
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5月17日
30
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5月6日
31
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5月4日
32
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2017 年第 1 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4月21日
33
关于大成中小盘混合型证券投资
基金(LOF)增加上海好买基金销
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4月20日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 71 页 共 74 页
售有限公司为销售机构的公告
34
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4月14日
35
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3月25日
36
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3月25日
37
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3月25日
38
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3月8日
39
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2月18日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2月18日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2月18日
42
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2月18日
43
关于大成中小盘混合型证券投资
基金(LOF)增加珠海盈米财富管
理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2月11日
44
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1月21日
45
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1月17日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 72 页 共 74 页
46
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1月11日
47
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1月6日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
第 74 页 共 74 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）的文件；
2、 《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分
条款的公告》 ；
3、 《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
4、 《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2018 年 3 月 31 日
