大 成优选 混合 型证券 投资 基金（LOF ）
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。普华永道中 天会计师事 务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 大成优选混 合（LOF ）
场内简称 优选 LOF
基金主代码 160916
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2012 年7 月27 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 301,158,308.01 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2012 年12 月 28 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 在有 效控制风 险的基础 上，追求 基金资产 长期稳健 增
值
投资策略 本基 金将在全 球视野下 ，基于宏 观经济研 究，确定 大
类资产配置 比例; 通过 上市公司 基本面分 析， 主要 采用
优选 个股的主 动投资策 略，获取 超额收益 。优选个 股
是指 积极、深 入、全面 地了解上 市公司基 本面，动 态
评估 公司价值 ，当股价 低于合理 价值区域 时，买入 并
持有 ；在股价 回复到合 理价值的 过程中， 分享股价 提
升带来的超 额收益。
业绩比较基 准 沪深300 指数 收益率 × 80% ＋中 证综合债 券指数收 益率
×20%
风险收益特 征 本基 金属于混 合型基金 ，其预期 收益及风 险水平低 于
股票 基金，高 于债券基 金与货币 市场基金 ，属于较 高
风险/收益特 征的开放 式基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
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2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 105,777,867.90 20,259,522.33 775,441,460.14
本期利润 164,050,380.53 -28,134,013.74 687,766,586.37
加权平均基 金份额本 期利润 0.5868 -0.0934 1.3772
本期基金份 额净值增 长率 26.67% -4.21% 58.76%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额利润 1.4823 0.8951 0.9921
期末基金资 产净值 841,008,868.47 637,416,962.44 686,539,299.41
期末基金份 额净值 2.793 2.205 2.302
注：1. 本期已实现收益 指基金本期利息收 入、 投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2. 所述基金业绩 指标不包括持有人 交易基金的各 项费用，计入费用后实际 收益水平要低于 所
列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.88% 0.87% 3.97% 0.64% 1.91% 0.23%
过去六个月 10.83% 0.72% 7.96% 0.56% 2.87% 0.16%
过去一年 26.67% 0.66% 17.23% 0.51% 9.44% 0.15%
过去三年 92.62% 1.72% 15.30% 1.35% 77.32% 0.37%
过去五年 156.71% 1.52% 54.69% 1.24% 102.02% 0.28%
自基金合同
生效起至今
171.88% 1.47% 64.14% 1.22% 107.74% 0.25%
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3.2.2 自基 金 转型 以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩 比 较基准收益 率
变动 的比较
注： 大成 优选混合 型证券投 资基金 （LOF ） 合同中关 于 基金投资比 例的约定 ： 本基 金股票资 产占基
金资产的比 例为 60%-95%； 现金以及 到期日 在一年以 内的政府债 券不低于 基金资产 净值的 5% ； 权
证、股指期 货及其他 金融工具 的投资比 例依照法 律法 规或监管机 构的规定 执行。
本基金转型 日期为 2012 年 7 月27 日 。本基金 的建仓 期为 6 个月， 截至报告 日本基金 的各项
投资比例已 达到基金 合同中规 定的各项 比例。
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注：过去三 年本基金 无利润分 配。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理 人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
戴军先生
本基金基
金经理，
研究部副
总监
2015 年 5 月
21 日
- 6 年
金融学硕士 。2011 年 6
月加入大成基金管理有
限公司，历任研究员、
行业研究主管、大成价
值增长基金经理助理，
2015 年5 月21 日至2015
年7 月23 日任大成优选
股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经理，2015
年7 月24 日起任大成优
选混合型证券投资基金
（LOF ） 基 金经理。2016
年8 月19 日起任大成定
增灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年 6 月 2 日起 任大
成一带一路灵活配置混
合型证券投资基金基金大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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经理。现任研究部副总
监。 具有 基金从业 资格。
国籍：中国 。
张文平先
生
本基金基
金经理助
理，固收
研究部
（隶属固
定收益总
部）副总
监
2016 年 5 月
23 日
- 6 年
南京大学管理学硕士，
注册会计师，证券从业
年限 6 年。 2009 年10 月
至2011 年5 月就职于毕
马威企业咨询有限公司
南 京 分 公 司 审 计 部 ；
2011 年起 加入大成 基金
管理有限公司，曾任固
定收益部助理研究员，
现任固定收益总部研究
部副总监 。 2013 年11 月
25 日至2015 年3 月5 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理助理。2015 年 3 月 7
日至 2016 年 11 月 18 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理。 2015 年 6 月23 日至
2018 年3 月16 日任大成
景裕灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2015 年 7 月1 日至2017
年3 月18 日任大成现金
宝场内实时申赎货币市
场基金基金 经理。 2015
年 7 月 1 日至 2018 年 3
月16 日任 大成月月 盈短
期理财债券型证券投资
基金基金经 理。2015 年
11 月 24 日至 2018 年 3
月16 日任 大成景沛 灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理 。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月
12 日任大成财富管理
2020 生命 周期证券 投资
基金、大成策略回报混
合型证券投资基金、大
成创新成长混合型证券
投资基金、大成积极成
长 混 合 型 证 券 投 资 基大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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金、大成价值增长证券
投资基金、大成精选增
值 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成景阳领先混合
型证券投资基金、大成
竞争优势混合型证券投
资基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金和大成优
选混合型证券投资基金
基金经理助 理。2016 年
8 月 6 日至 2018 年 3 月
16 日任大 成添利宝 货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 9 月6 日至2018
年3 月16 日任大成景安
短融债券型证券投资基
金基金经理 。2016 年 9
月 6 日至 2018 年 3 月 6
日任大成现金增利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月20 日至2018
年3 月16 日任大成景辉
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：
中国。
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管 理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和 事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间 的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5% 的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，
原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成 交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2017 年，在经济 回暖、利 率上行、 监管加强 背景下，A 股运行结构和风 格显著 区别于过 去三
年， 大市值 、 低估 值、 龙 头白马股 重获机构 的青睐 ， 并且有愈演 愈烈趋势 。A 股市 场开放度 加强，
国际上成熟的分析方法和 估值方式也逐步 被市场主流 机构所接受。本基金坚持 紧紧围绕 “成熟 期
龙头公司基本面或估值的 中枢回归 ”、“ 细分成长类 优质公司突破市值中枢的 上涨 ”这两类核 心
资产布局， 同时做好 打新、定 增 等细分 绝对收益 策略 ，本年度基 金净值涨 幅继续跑 赢比较基 准。
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 2.793 元； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 26.67% ， 业绩
比较基准收 益率为 17.23% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
可以预见的 未来一年， 政 局稳定， 经 济保持中 高速发 展， 同时产业结 构升级和 消费升级 提速，
这为企业盈利端继续成长 提供了较好的基 础。金融监 管进入新一轮加强周期， 溯本清源，有利 于
抑制不合理 杠杆和泡 沫。 我们 认为在合 理收益预 期下 ，A 股市场仍 是积极可 为， 并且 机构投 资者、
长期 投资者具备更佳的投 资环境。经过近 三季度的纠 偏调整、风格演进，目前 来看前期部分较 热
的大市值、低估值、龙头 白马股市值、估 值已经处于 合理或偏高位置，展望未 来，组合也需要 进
行结构性调整。我们长期 看好消费健康、 核心制造、 互联娱乐三个符合中国产 业升级、消费升 级
的方向 ，对于正确的方向 ，需要日复一日 进行知识积 累，力图达到更高的选股 胜率。中期，在 成
熟型行业中，汽车及零配 件国产化加速趋 势，平台型 医药公司，金融类绝对低 估值领域，周期 过
剩行业中率先走出的公司值 得重点研究跟踪。 另外，2014-2017 年新 上市一批次新股，其 中必然
会有 一些新产业、新技术 、新模式，需要 认真甄别筛 选，这是最容易出现大幅 超额收益成长股 的
领域。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防范和控制投资 风
险，确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维 护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一） 根 据最新的 法律法规 、 规章 、 规范 性文件 ， 本 基金管理人 及时制定 了相应的 公司制度，
并对现有制 度进行不 断修订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。为督促各部门完 善并落实各项
内控措施，公司严格执行 风险控制管理员 制度，健全 内控工作协调机制及监督 机制，并进一步 加
强投资风 险数量化评价能 力及事前风险防 范能力，有 效防范相关业务风险。同 时，公司严格执 行
投资报备制 度，建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ，将投资 报备工作 纳入常态 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投资 权限 、投资比例 、流动性 风险、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸 、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常
监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四）加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加强合 规教育与培训，提 高全公司 的合规守法意识。及时向 全公司传达与
基金相关的法律法规，并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。 公司监察稽核部 通过解答各业务 部
门提出的法律问题，提供 法律依据，对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部
门，避免了 业务发展 中的盲目 性，及时 防范风险 ，维 护了基金份 额持有人 的利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、风 险管理部、基金 运
营部、监察稽核部指定人 员组成。公 司估 值委员会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相 关
工作经历， 估值委员 会成员中 包括三名 投资组合 经理 。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值 测算或者 调整的投 资品种进 行公允价 值定 价与计量； 定 期对估值 政策和程 序进 行评 价，
以保证其持续适用；基金 运营部负责日常 的基金资产 的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与
托管行沟通估值调整事项 ；监察稽核部负 责审核估值 政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作
流程中的风 险控制， 并负责估 值调整事 项的信息 披露 工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别 估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有
规定的除外 ）的估值 数据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人将严格按照 本基金基金合同的 规定进行 收益分配。本报告期内本 基金 无收益分
配事项。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 大成优选 混合型证 券投资基 金
(LOF) （以下 称 “ 本基 金 ”）的 托管过程 中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及其他 有关法律 法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在 损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履 行
了应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《 证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§6 审 计 报告
本基金 2017 年年度财 务 报表已 经普华永 道中天 会计 师事务所(特 殊普通合 伙) 审计, 注册会计
师签字出具了标准无保留 意见的审计报告 。投资者欲 了解本基金审计报告详细 内容，应阅读年 度
报告正文。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 41 页
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 111,129,583.03 105,053,667.10
结算备付金 16,384,156.46 35,578,005.10
存出保证金 139,405.33 135,765.57
交易性金融 资产 715,283,320.66 448,184,061.23
其中：股票 投资 714,316,775.86 448,184,061.23
基金投资 - -
债券投资 966,544.80 -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - 50,000,000.00
应收证券清 算款 - -
应收利息 22,252.05 163,237.68
应收股利 - -
应收申购款 36,632.57 427.28
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 842,995,350.10 639,115,163.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 27,939.69 -
应付赎回款 45,994.87 46,417.14
应付管理人 报酬 881,541.32 725,106.44
应付托管费 176,308.27 145,021.29
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 548,289.67 595,174.43
应交税费 16,313.60 16,313.60 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 290,094.21 170,168.62
负债合计 1,986,481.63 1,698,201.52
所有者权益：
实收基金 394,590,956.35 378,702,793.64
未分配利润 446,417,912.12 258,714,168.80
所有者权益 合计 841,008,868.47 637,416,962.44
负债和所有 者权益总 计 842,995,350.10 639,115,163.96
注： 报告截止日2017 年12 月 31 日， 基金份 额净值 2.793 元， 基金份 额总额 301,158,308.01 份。
7.2 利润 表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 178,346,276.17 -15,483,008.82
1.利息收入 744,536.44 1,697,133.55
其中：存款 利息收入 725,378.62 827,518.55
债券利息收 入 1,886.87 40,002.19
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 17,270.95 829,612.81
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ） 119,161,859.85 31,067,924.43
其中：股票 投资收益 111,075,717.50 18,425,680.52
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -3,506.00
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - 9,864,360.00
股利收益 8,086,142.35 2,781,389.91
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”号填
列）
58,272,512.63 -48,393,536.07
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 167,367.25 145,469.27
减： 二、费用 14,295,895.64 12,651,004.92
1．管理人报 酬 8,678,095.02 7,904,628.13
2．托管费 1,735,619.03 1,580,925.62 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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3．销售服务 费 - -
4．交易费用 3,382,178.09 2,697,285.07
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 500,003.50 468,166.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号填列 ） 164,050,380.53 -28,134,013.74
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 164,050,380.53 -28,134,013.74
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 164,050,380.53 164,050,380.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
15,888,162.71 23,653,362.79 39,541,525.50
其中：1.基 金申购款 105,207,614.34 100,232,081.95 205,439,696.29
2. 基金赎回 款 -89,319,451.63 -76,578,719.16 -165,898,170.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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二、本期经营活动产生的
基 金净值变动数（本期利
润）
- -28,134,013.74 -28,134,013.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
-12,008,207.55 -8,980,115.68 -20,988,323.23
其中：1.基 金申购款 69,631,444.40 45,609,410.50 115,240,854.90
2. 基金赎回 款 -81,639,651.95 -54,589,526.18 -136,229,178.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会 计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值 。 该估值 技术变 更使 本基金 2017 年 12 月31 日的基 金资产净 值及
2017 年度净 损益减少 ，相关影 响非重大 。
除上述事项 外，本报 告期所采 用的会计 政策和其 他 会 计估计与最 近一期年 度报告相 一致。
7.4.2 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题 的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金 买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债 券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
光大证 券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资产管理有限公司 (“ 大成国
际 ”)
基金管理人 的子公司
大成创新资本管理有限公司 (“ 大成创新
资本 ”)
基金管理人 的合营企 业
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修 改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 41 页
工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日 在深圳市 市场 监督管理局 办理完毕 。大成基 金原股东 广东
证券股份有 限公司自2016 年4 月 25 日 起不再为 本基 金关联方。
2. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 255,757,462.39 11.25% 105,324,351.23 6.01%
7.4.4.1.2 债券 交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无通过 关联 方交易单元 进行的债 券交易。
7.4.4.1.3 债券 回购交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无通过 关联 方交易单元 进行的债 券回购交 易。
7.4.4.1.4 权证 交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无通过 关联 方交易单元 进行的权 证交易。
7.4.4.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 233,075.12 11.25% 69,516.45 12.68%
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 95,983.38 6.01% - 0.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,678,095.02 7,904,628.13
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,606,719.61 1,522,742.37
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.25% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.25% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,735,619.03 1,580,925.62
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产 净值 0.25%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本报告期内及上年 度可比期间本基金 未发生与关 联方进行的银行间同业 市场的债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本报告 期内及上 年度可比 期间基金 管理人未 运用 固有资金投 资本基金 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外 的 其他 关联方无投 资本基金 的情况。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行股
份有限公司
111,129,583.03 699,838.57 105,053,667.10 813,122.47
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本报告 期内及上 年度可比 期间本基 金未在承 销期 内参与关联 方承销证 券。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 本基金 本报告期 及上年度 可比期间 无须作说 明的 其他关联交 易事项。
7.4.5 利润 分配情况
注：本报告 期内本基 金无利润 分配。
7.4.6 期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的流通 受限证券
7.4.6.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.6.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
000513
丽珠
集团
2016 年
9 月19
日
2018
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 62.26 130,000 5,158,572.47 8,093,800.00 -
002126
银轮
股份
2017 年
7 月 4
日
2018
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.39 610,433 5,500,001.33 5,731,965.87 -
002126 银轮2017 年 2019 非公 9.01 9.02 610,433 5,500,001.33 5,506,105.66 - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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股份 7 月 4
日
年 7
月 5
日
开发
行流
通受
限
601689
拓普
集团
2017 年
5 月26
日
2018
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 23.73 163,826 4,999,969.52 3,887,590.98 -
601689
拓普
集团
2017 年
5 月26
日
2019
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 22.79 163,827 5,000,000.04 3,733,617.33 -
601000
唐山
港
2016 年
12 月19
日
2018
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.27 600,962 2,500,001.92 2,566,107.74 -
000035
中国
天楹
2017 年
7 月25
日
2018
年 7
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.52 378,788 2,500,000.80 2,469,697.76 -
000035
中国
天楹
2017 年
7 月25
日
2019
年 7
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.21 378,788 2,500,000.80 2,352,273.48 -
002705
新宝
股份
2017 年
3 月30
日
2018
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.94 181,958 2,499,821.61 2,172,578.52 -
002705
新宝
股份
2017 年
3 月30
日
2019
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.39 181,959 2,499,835.35 2,072,513.01 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华2017 年 2018 新股 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 41 页
控股 12 月28
日
年 1
月 5
日
流通
受限
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1. 基 金可作为 特定投资 者， 认 购由中国 证监会 《 上市公司证 券发行 管 理办法 》 规范的 非公开
发行股份 ， 所认购 的股份自 发行结束 之日起 12 个月 内不得转让 。 根据 《上市 公司股东 、 董监 高减
持股份的若 干规定 》 及 《 深圳/上海 证券交易 所上市公 司股东及董 事、 监 事、 高 级管理人 员减持股
份实施细则》 ，本基金 持有的上 市公司非 公开发 行股 份，自股份 解除限售 之日起 12 个月内， 通过
集中竞价交 易减持的 数量不得 超过其持 有该次非 公开 发行股份数 量的 50% ； 采取大宗 交易方式 的，
在任意连续 90 日 内，减持 股份的总 数不得超 过公司 股份总数的 2% 。此外， 本基金通 过大宗交 易
方式受让的 原上市公 司大股东 减持或者 特定股东 减持 的股份，在 受 让后 6 个月内， 不得转让 所受
让的股份。
2. 丽珠医药 集团股份 有限公司 于 2017 年 7 月 7 日( 流通受限期 内)，向全 体股东 每 10 股派 5.00
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
3. 广东新宝 电器股份 有限公司 于 2017 年 6 月 9 日( 流通受限期 内)，向全 体股东 每 10 股派 3.50
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
7.4.6.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300159
新研
股份
2017 年
11 月23
日
重大
事项
10.40
2018 年
3 月22
日
9.36 20,700 256,387.33 215,280.00 -
600309
万华
化学
2017 年
12 月 5
日
重大
事项
37.94 - - 5,540 84,372.31 210,187.60 - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 41 页
000401
冀东
水泥
2017 年
11 月21
日
重大
事项
13.79
2018 年
1 月15
日
15.17 7,667 76,782.83 105,727.93 -
600903
贵州
燃气
2017 年
12 月28
日
重大
事项
16.86
2018 年
1 月2 日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
002739
万达
电影
2017 年
7 月 4
日
重大
事项
52.04 - - 500 33,253.37 26,020.00 -
注： 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.6.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.6.3.1 银行 间市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 银行间市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
7.4.6.3.2 交易 所市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 交易所市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 41 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组 合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 714,316,775.86 84.74
其中：股票 714,316,775.86 84.74
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投 资 966,544.80 0.11
其中：债券 966,544.80 0.11
资产 支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 127,513,739.49 15.13
8 其他各项资 产 198,289.95 0.02
9 合计 842,995,350.10 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 584,013.80 0.07
C 制造业 510,387,412.54 60.69
D
电力、热力 、燃气及 水生 产和 供
应业
198,723.13 0.02
E 建筑业 17,699,411.90 2.10
F 批发和零售 业 78,113,133.02 9.29
G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,586,056.24 0.43
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
998,049.33 0.12
J 金融业 699,800.00 0.08
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 29,375,169.92 3.49 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 41 页
M 科学研究和 技术服务 业 457,082.77 0.05
N 水利、环境 和公共设 施管理业 21,356,850.21 2.54
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 25,973,253.69 3.09
R 文化、体育 和娱乐业 24,887,819.31 2.96
S 综合 - 0.00
合计 714,316,775.86 84.94
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 603900 莱绅通灵 2,112,355 61,237,171.45 7.28
2 600887 伊利股份 1,728,245 55,632,206.55 6.61
3 002126 银轮股份 4,746,266 45,786,991.53 5.44
4 000513 丽珠集团 650,712 42,695,112.40 5.08
5 600104 上汽集团 1,298,018 41,588,496.72 4.95
6 601689 拓普集团 1,585,053 38,729,284.31 4.61
7 600585 海螺水泥 1,256,300 36,847,279.00 4.38
8 603899 晨光文具 1,143,300 28,193,778.00 3.35
9 600741 华域汽车 941,562 27,954,975.78 3.32
10 002027 分众传媒 1,945,500 27,392,640.00 3.26
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度 报告正文 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 65,459,155.39 10.27
2 603900 莱绅通灵 60,532,648.57 9.50 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 41 页
3 600585 海螺水泥 58,960,490.28 9.25
4 603737 三棵树 49,909,732.27 7.83
5 600054 黄山旅游 49,804,391.65 7.81
6 600104 上汽集团 39,561,791.52 6.21
7 002126 银轮股份 35,292,055.36 5.54
8 601689 拓普集团 33,297,837.86 5.22
9 002475 立讯精密 31,205,643.14 4.90
10 002242 九阳股份 30,987,607.24 4.86
11 600406 国电南瑞 30,944,805.65 4.85
12 000333 美的集团 30,644,630.50 4.81
13 300124 汇川技术 26,726,847.16 4.19
14 300476 胜宏科技 25,989,105.28 4.08
15 000538 云南白药 25,488,490.93 4.00
16 600741 华域汽车 25,346,609.70 3.98
17 002027 分众传媒 24,710,322.71 3.88
18 603096 新经典 24,563,195.77 3.85
19 002624 完美世界 23,242,416.50 3.65
20 002304 洋河股份 21,754,951.20 3.41
21 000786 北新建材 21,094,160.14 3.31
22 000418 小天鹅Ａ 20,452,793.35 3.21
23 601311 骆驼股份 20,297,980.79 3.18
24 600507 方大特钢 19,982,939.52 3.13
25 002258 利尔化学 19,950,458.02 3.13
26 600270 外运发展 19,687,247.40 3.09
27 601888 中国国旅 19,306,998.00 3.03
28 002081 金 螳 螂 17,580,724.46 2.76
29 002223 鱼跃医疗 16,884,543.50 2.65
30 600998 九州通 16,878,935.82 2.65
31 601225 陕西煤业 14,999,819.56 2.35
32 603239 浙江仙通 14,688,695.24 2.30
33 603899 晨光文具 14,451,333.38 2.27
34 603228 景旺电子 14,330,821.45 2.25
35 002061 浙江交科 13,959,159.98 2.19
36 000625 长安汽车 13,090,376.60 2.05
37 600276 恒瑞医药 12,817,193.62 2.01
38 600066 宇通客车 12,803,786.12 2.01 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 41 页
39 600519 贵州茅台 12,795,257.00 2.01
注：本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ），不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 603737 三棵树 48,421,435.54 7.60
2 600309 万华化学 46,314,732.00 7.27
3 002624 完美世界 43,769,117.58 6.87
4 002304 洋河股份 40,830,953.62 6.41
5 000333 美的集团 40,606,782.57 6.37
6 600377 宁沪高速 31,775,782.39 4.99
7 600406 国电南瑞 30,020,295.35 4.71
8 600585 海螺水泥 28,153,901.70 4.42
9 600054 黄山旅游 28,112,531.47 4.41
10 000513 丽珠集团 27,339,279.14 4.29
11 000418 小天鹅Ａ 27,107,889.07 4.25
12 600507 方大特钢 25,928,734.56 4.07
13 000035 中国天楹 25,511,483.85 4.00
14 600660 福耀玻璃 24,074,458.93 3.78
15 002537 海联金汇 23,073,141.42 3.62
16 000596 古井贡酒 22,512,750.30 3.53
17 601888 中国国旅 21,933,971.56 3.44
18 601899 紫金矿业 21,727,690.00 3.41
19 000786 北新建材 21,231,130.35 3.33
20 600887 伊利股份 20,946,600.00 3.29
21 002050 三花智控 20,398,552.00 3.20
22 002258 利尔化学 20,122,480.34 3.16
23 002061 浙江交科 19,593,516.00 3.07
24 601311 骆驼股份 18,884,583.28 2.96
25 600270 外运发展 18,723,883.46 2.94
26 002127 南极电商 18,208,519.71 2.86
27 600276 恒瑞医药 17,556,151.00 2.75
28 601318 中国平安 17,536,985.00 2.75
29 002302 西部建设 15,392,447.40 2.41
30 601225 陕西煤业 15,225,549.00 2.39
31 600519 贵州茅台 14,859,498.00 2.33 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 41 页
32 603899 晨光文具 13,881,452.27 2.18
33 300180 华峰超纤 13,691,935.00 2.15
34 603239 浙江仙通 13,558,955.20 2.13
注：本期累 计卖出金 额指卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ， 不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,204,682,709.58
卖出股票收 入（成交 ）总额 1,107,945,680.28
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政 策 性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 （可 交换债） 966,544.80 0.11
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 966,544.80 0.11
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 10,140 966,544.80 0.11
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 41 页
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资股 指期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
注： 本基金 投资股指 期货以 投 资组合避 险和有效 管理 为目的，通 过套期保 值策略， 对冲系统 性风
险，应对组 合构建与 调整中的 流动性风 险，力求 风险 收益的优化 。报告期 内，本基 金股指期 货交
易的交易次 数、交易 金额及投 资损益均 未对基金 总体 风险产生重 大影响， 股指期货 投资符合 既定
的投资政策 和投资目 标。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
第 34 页 共 41 页
8.12 投资 组合报告 附注
8.12.1 本基 金本期投资的 前十名证券 的发行主体 未出现被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2 基金 投资的前十名 股票中，没 有投资于超 出基金合 同规定备选股 票库之外股
票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 139,405.33
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,252.05
5 应收申购款 36,632.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 198,289.95
8.12.4 期末 持有 的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 966,544.80 0.11
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 002126 银轮股份 11,238,071.53 1.34 非公开发行
2 000513 丽珠集团 8,093,800.00 0.96 非公开发行
3 601689 拓普集团 7,621,208.31 0.91 非公开发行
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,192 14,914.73 70,410,399.89 23.38% 230,747,908.12 76.62%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量 份 额大于零 的账 户。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 吴淑清 2,569,197.00 1.63%
2
天 津 市新 天进 科技 开发 有限
公司
2,487,756.00 1.58%
3 陈洁 2,309,263.00 1.47%
4 郑开龙 2,150,000.00 1.36%
5 吕洪顺 1,531,168.00 0.97%
6 刘雪芳 1,432,111.00 0.91%
7 罗仲立 1,148,350.00 0.73%
8 陈志彪 1,056,498.00 0.67%
9 唐敏 1,000,000.00 0.63%
10 上海富远软 件技术有 限公司 900,000.00 0.57%
注：以上数 据由中国 证券登记 结算有限 公司深圳 分公 司提供，持 有人为场 内持有人 。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
787.22 0.0003%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资 和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2012 年7 月 27 日 ）基金份 额总 额
4,674,305,067.90
本报告期期 初基金份 额总额 289,029,510.19
本报告期基 金总申购 份额 80,293,776.13
减: 本报告期基 金总赎回 份额 68,164,978.31
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 301,158,308.01
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司 关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员 等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 重大诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙) ，大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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本年度支付 的审计费 用为 9 万 元整。该 事务所自 基金 合同生效日 起为本基 金提供审 计服务至 今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、报告期 内公司收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（以 下简称“ 深圳证监 局” ） 《关
于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况 。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金 支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 572,555,789.45 25.18% 521,753.01 25.18% -
华林证券 1 274,511,174.85 12.07% 250,168.00 12.07% -
光大证券 2 255,757,462.39 11.25% 233,075.12 11.25% -
广发证券 1 184,521,078.16 8.11% 168,158.01 8.11% -
中信建投 1 140,355,582.45 6.17% 127,911.74 6.17% -
国信证券 1 133,749,763.19 5.88% 121,891.68 5.88% -
海通证券 2 130,582,158.34 5.74% 119,001.78 5.74% -
中投证券 2 118,936,736.64 5.23% 108,387.64 5.23% -
方正证券 1 109,564,544.65 4.82% 99,846.54 4.82% -
安信证券 2 77,808,589.59 3.42% 70,912.76 3.42% -
中金公司 2 60,006,942.68 2.64% 54,683.57 2.64% -
华宝证券 1 42,085,504.09 1.85% 38,352.08 1.85% -
湘财证券 1 37,916,260.21 1.67% 34,550.68 1.67% - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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申银万国 1 37,642,271.06 1.66% 34,304.41 1.66% -
西南证券 1 30,944,805.65 1.36% 28,200.66 1.36% -
联合证券 1 26,121,002.58 1.15% 23,807.18 1.15% -
国泰君安 1 20,148,937.30 0.89% 18,363.00 0.89% -
渤海证券 2 15,099,805.90 0.66% 13,760.10 0.66% -
万联证券 1 4,139,835.00 0.18% 3,775.51 0.18% -
东方证券 1 1,724,375.85 0.08% 1,571.38 0.08% -
东 海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据中国证监会 颁布的《关于完善 证券投资 基金交易席位制度有关 问题的通知》 （证监 基
金字[2007]48 号）的 有关规定 ，本公司 制定了租 用证 券公司交易 单元的选 择标准和 程序。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最 近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择 基金交 易单元 。
2、本报告期 内本基金 退租的交 易单元: 渤海证 券、 中投证券， 新增交易 单元：无 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注：无。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告摘要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
