大 成优选 混合 型证券 投资 基金（LOF ）
2017 年年 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日复 核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财务资料已经审 计。普华永道中 天会计师事 务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市 场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 51
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 58
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 58
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 58 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 61
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 61
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 61
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 63
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 63
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 63
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 64
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 64
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 72
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .......................................................................................... 72
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 73
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）
基金简称 大成优选混 合（LOF ）
场内简称 优选 LOF
基金主代码 160916
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2012 年7 月27 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 301,158,308.01 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2012 年12 月 28 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 在有 效控制风 险的基础 上，追求 基金资产 长期稳健 增
值
投资策略 本基 金将在全 球视野下 ，基于宏 观经济研 究，确定 大
类资产配置 比例; 通过 上市公司 基本面分 析， 主要 采用
优选 个股的主 动投资策 略，获取 超额收益 。优选个 股
是指 积极、深 入、全面 地了解上 市公司基 本面，动 态
评估 公司价值 ，当股价 低于合理 价值区域 时，买入 并
持有 ；在股价 回复到合 理价值的 过程中， 分享股价 提
升带来的超 额收益。
业绩比较基 准 沪深300 指数 收益率 × 80% ＋中 证综合债 券指数收 益率
×20%
风险收益特 征 本基 金属于混 合型基 金 ，其预期 收益及风 险水平低 于
股票 基金，高 于债券基 金与货币 市场基金 ，属于较 高
风险/收益特 征的开放 式基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7088 号招商银行 大厦32 层 号
办公地址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招商银行 大厦32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《证券时报》 、 《上海 证券报》 、 《中国证 券报》
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
上海市黃浦 区湖滨 路 202 号 企业天
地 2 号楼普 华永道中 心 11 楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司
北京市西城 区金融大 街27 号 投资广
场 23 层
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 105,777,867.90 20,259,522.33 775,441,460.14
本期利润 164,050,380.53 -28,134,013.74 687,766,586.37
加权平均基 金份额本 期利润 0.5868 -0.0934 1.3772
本期加权平 均净值利 润率 23.57% -4.45% 68.15%
本期基金份 额净值增 长率 26.67% -4.21% 58.76%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配利润 446,417,912.12 258,714,168.80 295,828,298.22
期末可供 分 配基金份 额利润 1.4823 0.8951 0.9921
期末基金资 产净值 841,008,868.47 637,416,962.44 686,539,299.41
期末基金份 额净值 2.793 2.205 2.302
3.1.3
累计 期末指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份额累 计净值增 长率 171.88% 114.64% 124.08%
注：1. 本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加 上 本期公允价 值变动收 益。
2. 所述基金业绩 指标不包括持有人 交易基金的各 项费用，计入费用后实际 收益水平要低于 所
列数字。
3 、 期末可供 分配利润 ， 采 用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未分配利 润中已实 现部分的 孰低
数（为期末 余额，不 是当期发 生数） 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.88% 0.87% 3.97% 0.64% 1.91% 0.23%
过去六个月 10.83% 0.72% 7.96% 0.56% 2.87% 0.16%
过去一年 26.67% 0.66% 17.23% 0.51% 9.44% 0.15%
过去三年 92.62% 1.72% 15.30% 1.35% 77.32% 0.37%
过去五年 156.71% 1.52% 54.69% 1.24% 102.02% 0.28%
自基金合同
生效起至今
171.88% 1.47% 64.14% 1.22% 107.74% 0.25%
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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3.2.2 自基 金 转型 以来基 金 份额累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注： 大成 优选混合 型证券投 资基金 （LOF ） 合同中关 于 基金投资比 例的约定 ： 本基 金股票资 产占基
金资产的比 例为 60%-95%； 现金以及 到期日 在一年以 内的政府债 券不低于 基金资产 净值的 5% ； 权
证、股指期 货及其他 金融工具 的投资比 例依照法 律法 规或监管机 构的规定 执行。
本基金转型 日期为 2012 年 7 月27 日 。本基金 的建仓 期为 6 个月， 截至报告 日本基金 的各项
投资比例已 达到基金 合同中规 定的各项 比例。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注：过去三 年本基金 无 利润分 配。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险 保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
戴军先生
本基金基
金 经理，
研究部副
总监
2015 年 5 月
21 日
- 6 年
金融学硕士 。2011 年 6
月加入大成基金管理有
限公司，历任研究员、
行业研究主管、大成价
值增长基金经理助理，
2015 年5 月21 日至2015
年7 月23 日任大成优选
股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经理，2015
年7 月24 日起任大成优
选混合型证券投资基金
（LOF ） 基 金经理。2016
年8 月19 日起任大成定
增灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年 6 月 2 日起 任大
成一带一路灵活配置混
合型证券投资基金基金大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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经理。现任研究部副总
监。 具有 基金从业 资格。
国籍：中国 。
张文平 先
生
本基金基
金经理助
理，固收
研究部
（隶属固
定收益总
部）副总
监
2016 年 5 月
23 日
- 6 年
南京大学管理学硕士，
注册会计师，证券从业
年限 6 年。 2009 年10 月
至2011 年5 月就职于毕
马威企业咨询有限公司
南 京 分 公 司 审 计 部 ；
2011 年起 加入大成 基金
管理有限公司，曾任固
定收益部助理研究员，
现任固定收益总部研究
部副总监 。 2013 年11 月
25 日至2015 年3 月5 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理助理。2015 年 3 月 7
日至 2016 年 11 月 18 日
担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经
理。 2015 年 6 月23 日至
2018 年3 月16 日任大成
景裕灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2015 年 7 月1 日至2017
年3 月18 日任大成现金
宝场内实时申赎货币市
场基金基金 经理。 2015
年 7 月 1 日至 2018 年 3
月16 日任 大成月月 盈短
期理财债券型证券投资
基金基金经 理。2015 年
11 月 24 日至 2018 年 3
月16 日任 大成景沛 灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理 。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月
12 日任大成财富管理
2020 生命 周期证券 投资
基金、大成策略回报混
合型证券投资基金、大
成创新成长混合型证券
投资基金、大成积极成
长 混 合 型 证 券 投 资 基大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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金、大成价值增长证券
投资基金、大成精选增
值 混 合 型 证 券 投 资 基
金、大成景阳领先混合
型证券投资基金、大成
竞争优势混合型证券投
资基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金和大成优
选混合型证券投资基金
基金经理助 理。2016 年
8 月 6 日至 2018 年 3 月
16 日任大 成添利宝 货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 9 月6 日至2018
年3 月16 日任大成景安
短融债券型证券投资基
金基金经理 。2016 年 9
月 6 日至 2018 年 3 月 6
日任大成现金增利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月20 日至2018
年3 月16 日任大成景辉
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：
中国。
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无 损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控 ，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成 交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5% 的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，
原因为投资策略需要。投 资组合间 相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2017 年，在经济 回暖、利 率上行、 监管加强 背景下，A 股运行结构和风 格显著 区别于过 去三
年， 大市值 、 低估 值、 龙 头白马股 重获机构 的青睐 ， 并且有愈演 愈烈趋势 。A 股市 场开放度 加强，
国际上成熟的分析方法和 估值方式也逐步 被市场主流 机构所接受。本基金坚持 紧紧围绕 “成熟 期
龙头公司基本面或估值的 中枢回归 ”、“ 细分成长类 优质公司突破市值中枢的 上涨 ”这 两类核 心
资产布局， 同时做好 打新、定 增等细分 绝对收益 策略 ，本年度基 金净值涨 幅继续跑 赢比较基 准。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 2.793 元； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 26.67% ， 业绩
比较基准收 益率为 17.23% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
可以预见的 未来一年， 政 局稳定， 经 济保持中 高速发 展， 同时产业结 构升级和 消费升级 提速，
这为企业盈利端继续成长 提供了较好的基 础。金融监 管进入新一轮加强周期， 溯本清源，有利 于
抑制不合理 杠杆和泡 沫。 我们 认为在合 理收益预 期下 ，A 股市 场仍 是积极可 为， 并且 机构投 资者、
长期投资者具备更佳的投 资环境。经过近 三季度的纠 偏调整、风格演进，目前 来看前期部分较 热
的大市值、低估值、龙头 白马股市值、估 值已经处于 合理或偏高位置，展望未 来，组合也需要 进
行结构性调整。我们长期 看好消费健康、 核心制造、 互联娱乐三个符合中国产 业升级、消费升 级
的方向 ，对于正确的方向 ，需要日复一日 进行知识积 累，力图达到更高的选股 胜率。中期，在 成
熟型行业中，汽车及零配 件国产化加速趋 势，平台型 医药公司，金融类绝对低 估值领域，周期 过
剩行业中率先走出的公司值 得重点研究跟踪。 另外，2014-2017 年新 上市一批次新股，其 中必然
会有一些新产业、新技术 、新模式，需要 认真甄别筛 选，这是最容易出现大幅 超额收益成长股 的
领域。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防范和控制投资 风
险，确保经 营业 务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一） 根 据最新的 法律法规 、 规章 、 规范 性文件 ， 本 基金管理人 及时制定 了相应的 公司制度，
并对现有制 度进行不 断修订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。为督促各部门完 善并落实各项
内控措施，公司严格执行 风险控制管理员 制度，健全 内控工作协 调机制及监督 机制，并进一步 加
强投资风险数量化评价能 力及事前风险防 范能力，有 效防范相关业务风险。同 时，公司严格执 行
投资报备制 度，建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ，将投资 报备工作 纳入常态 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投资 权限 、投资比例 、流动性 风险 、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常
监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四）加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加强合 规教育与培训，提 高全公司 的合规守法意识。及时向 全公司传达与
基金相关的法律法规 ，并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。公司监察稽核部 通过解答各业务 部
门提出的法律问题，提供 法律依据，对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部
门，避免了 业务发展 中的盲目 性，及时 防范风险 ，维 护了基金份 额持有人 的利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、风 险管理部、基 金运
营部、监察稽核部指定人 员组成。公司估 值委员会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相 关
工作经历， 估值委员 会成员中 包括三名 投资组合 经理 。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值 测算或者 调整的投 资品种进 行公允价 值定 价与计量； 定 期对估值 政策和程 序进行评 价，
以保证其持续适用；基金 运营部负责日常 的基金资产 的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与
托管行沟通估值调整事项 ；监察稽核部负 责审核估值 政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作
流程中的风 险控制， 并负责估 值调整事 项的信息 披露 工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有
规定的除外 ）的估值 数据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人将严格按照 本基金基金合同 的 规定进行 收益分配。本报告期内本 基金无收益分
配事项。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 大成优选 混合型证 券投资基 金
(LOF) （以下 称 “ 本基 金 ”）的 托管过程 中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及其他 有关法律 法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在 损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履 行
了应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§6 审 计 报告
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 大成优选混 合型证券 投资基金(LOF) 全体 基金份 额持 有人
审计意见 我 们 审 计 了 大 成优 选 混 合 型证 券 投 资 基金(LOF)( 以下 简 称 “ 大成
优选基金 (LO F)”) 的 财务报表 ，包括 2017 年 12 月 31 日的资产 负
债表，2017 年度的利润表和所 有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表附注 。
我们认为 ， 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 在
财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中
国证监会 ”) 、 中国 证券投资 基金业 协会(以下 简称 “ 中国基金业 协
会 ”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编 制，公允反映
了大成优选 基金(LOF)2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2017 年
度 的经营成 果和基金 净值变动 情况。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报
告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们
在这些准则 下的责任。 我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分、 适
当的，为发 表审计意 见提供了 基础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 大 成 优 选 基 金
(LOF) ，并履 行了职业 道德方面 的其他责 任。
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
大成优选基金(LOF) 的基 金 管 理 人大 成 基 金管 理 有 限公 司( 以下简
称 “基金管理人 ”)管理层负责按照 企业会计准则和 中国证监会、
中 国 基 金 业协 会 发 布的 有 关规 定 及 允许 的 基金 行 业实 务 操 作 编制
财务报表， 使 其实现公 允反映， 并 设计、 执行 和维护 必要的内部 控
制，以使财 务报表不 存在由于 舞弊或错 误导致的 重大 错报。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 大 成 优 选 基 金
(LOF) 的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项( 如适用)，并
运用持续经 营假设 ， 除非基 金管理人 管理层计 划清算 大成优选基 金
(LOF) 、终止 运营或别 无其他现 实的选择 。
基金管理人 治理层负 责监督大 成优选基 金(LOF) 的财 务报告过程 。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的
重大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保
证是高水平 的保证 ， 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一
重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致， 如果合
理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报
表作出的经 济决策， 则通常认 为错报是 重大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保
持职业怀疑 。同时， 我们也 执 行以下工 作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险；
设计和实施 审计程序 以应对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审计 证
据， 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故
意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上， 未 能发现 由于舞弊导 致
的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审 计程序，但目大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性 和作出会计估
计及相关披 露的合理 性。
( 四) 对基金管理人管 理层使用持续经 营假设的恰当 性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对大成优选 基 金(LOF) 持
续 经 营 能 力产 生 重 大疑 虑 的事 项 或 情况 是 否存 在 重大 不 确 定 性得
出结论。 如果我 们得出结 论认为存 在重大 不确定性， 审计准则要 求
我们在审计 报告中提 请报表使 用者注意 财务报表 中的 相关披露 ； 如
果披露不充 分， 我们应当 发表非无 保留意 见。 我们的 结论基于截 至
审计报告日 可获得的 信息。 然而， 未 来的事项 或情况 可能导致大 成
优选基金(LOF) 不能持 续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容(包括披 露) ，并评价
财务报表是 否公允反 映相关交 易 和事项 。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时间安 排和重大审 计
发现等事项 进行沟通 ， 包括 沟通我们 在审计中 识别出 的值得关注 的
内部控制缺 陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所( 特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 张振波
俞伟敏
会计师事务 所的地址 中国上海
审计报告日 期 2018 年3 月30 日
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 111,129,583.03 105,053,667.10
结算备付金
16,384,156.46 35,578,005.10
存出保证金
139,405.33 135,765.57
交易性金融 资产 7.4.7.2 715,283,320.66 448,184,061.23
其中：股票 投资
714,316,775.86 448,184,061.23
基金投资
- -
债券投资
966,544.80 -
资产支持证 券 投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 22,252.05 163,237.68
应收股利
- -
应收申购款
36,632.57 427.28
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
842,995,350.10 639,115,163.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
27,939.69 -
应付赎回款
45,994.87 46,417.14
应付管理人 报酬
881,541.32 725,106.44
应付托管费
176,308.27 145,021.29
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 548,289.67 595,174.43
应交 税费
16,313.60 16,313.60 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 290,094.21 170,168.62
负债合计
1,986,481.63 1,698,201.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 394,590,956.35 378,702,793.64
未分配利润 7.4.7.10 446,417,912.12 258,714,168.80
所有者权益 合计
841,008,868.47 637,416,962.44
负债和所有 者权益总 计
842,995,350.10 639,115,163.96
注： 报告截止日2017 年12 月 31 日， 基金份 额净值 2.793 元， 基金份 额总额 301,158,308.01 份。
7.2 利润 表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
178,346,276.17 -15,483,008.82
1. 利息收入
744,536.44 1,697,133.55
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 725,378.62 827,518.55
债券利息收 入
1,886.87 40,002.19
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
17,270.95 829,612.81
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
119,161,859.85 31,067,924.43
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 111,075,717.50 18,425,680.52
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - -3,506.00
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - 9,864,360.00
股利收益 7.4.7.16 8,086,142.35 2,781,389.91
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
58,272,512.63 -48,393,536.07
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 167,367.25 145,469.27
减： 二、费用
14,295,895.64 12,651,004.92
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 8,678,095.02 7,904,628.13
2．托管费 7.4.10.2.2 1,735,619.03 1,580,925.62 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 3,382,178.09 2,697,285.07
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 500,003.50 468,166.10
三、利润总额 （亏损总额以“- ”
号填列）
164,050,380.53 -28,134,013.74
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
164,050,380.53 -28,134,013.74
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 164,050,380.53 164,050,380.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
15,888,162.71 23,653,362.79 39,541,525.50
其中：1.基 金申购款 105,207,614.34 100,232,081.95 205,439,696.29
2. 基金赎回 款 -89,319,451.63 -76,578,719.16 -165,898,170.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -28,134,013.74 -28,134,013.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
-12,008,207.55 -8,980,115.68 -20,988,323.23
其中：1.基 金申购款 69,631,444.40 45,609,410.50 115,240,854.90
2. 基金赎回 款 -81,639,651.95 -54,589,526.18 -136,229,178.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
大 成优 选混 合型 证券 投资基 金(LOF) 是 根据 原大 成优选 股票 型证 券投 资基 金 (以 下简称 “ 大
成优选封闭 基金 ”) 基 金份额持 有人大 会 2012 年6 月21 日决议通 过的 《关 于大成优 选股票型 证券
投资基金转 型有关事 项的议案》 ， 经中国 证券监督 管理 委员会(以下 简称 “中 国证监会 ”)2012 年7
月 11 日证监许可 字[2012] 919 号《关 于核准大 成优 选股票型证 券投资基 金基金份 额持有人 大会
决议的批复》 ，由原大 成优选封 闭基金转 型而来 。原 基金大成优 选封闭基 金为契约 型封闭式 基金，
于深圳证券 交易所(以 下简称 “ 深交所”) 交易上 市， 存续期限为5 年期 ， 至 2012 年 7 月31 日止。
根据深交所 深证上[2012]237 号《终止 上市同意 书》 ， 原基金大成 优选封闭 基金于 2012 年 7 月27
日提前终止 上市权利 登记。 自 2012 年 7 月 27 日 起， 原基金大成 优选封闭 基金转型 成为上市 契约
型开放式基 金，并更 名为大成 优选股票 型证券投 资基 金(LOF)( 以 下简称 “ 大成优选 股票基金 ”)。
原《大成优选股票型证券 投资基金基金合 同》失效， 《大成优选股票型证券投 资基金(LOF) 基 金合
同》于同一日生效。本基 金为契约型开放 式，存续期 间不定。大成优选股票基 金的基金管理人 为大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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大成基金管 理有限公 司，基金 托 管人为 中国银行 股份 有限公司。
原基金大成 优选封闭 基金于基 金合同失 效前经审 计的 基金资产净 值为 3,655,270,311.80 元，
已于大成优选股票基金的 基金合同生效日 全部转为大 成优选股票基金的基金资 产净值。根据《 大
成优选股票 型证券投 资基金(LOF) 招募说 明书 》 和 《关 于原大成优 选股票型 证券投资 基金基金 份额
折算结果的 公告》的 有关规定 ，大成优 选股票基 金以 2012 年 8 月 29 日为基 金份额折 算基准日 对
投资人持有 的原大成 优选封闭 基金份额 进行了折 算， 折算比例为 0.763173881 ， 并 于 2012 年8 月
31 日完成了 变更登记 。
大成优选股 票基金于 基金合同 生效后 自2012 年8 月6 日至2012 年8 月24 日期 间内开放 集中
申购，共募集 5,591,125.02 元，其 中包括 折合为基 金份额的集 中申购资 金利息 2,816.31 元， 业
经普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 普华永道 中天 验字(2012) 第 336 号 审验报告 予以验证 。上
述集中申购募集资金已按 2012 年 8 月 29 日基金 份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合 为
5,591,125.02 份基金份 额，其中 包括集中 申购资金 利 息折合的 2,816.31 份基金 份额，并 于 2012
年8 月 30 日 进行了确 认登记。
经深交所深 证上字[2012]437 号文审核 同意， 大 成优 选股票基金 1,242,412,561.00 份基金份
额( 截至 2012 年12 月21 日)于 2012 年 12 月 28 日在 深交所挂牌 交易。未 上市交易 的基金份 额托
管在场外， 基金份额 持有人可 通过跨系 统转托管 业务 将其转至深 交所场内 后即可上 市流通。
根据 2014 年中国 证监会令 第 104 号《公 开募集 证券 投资基金运 作管理办 法》 ，大成 优选股票
型证券投资 基金(LOF) 于2015 年7 月24 日公告后 更名 为大成优选 混合型证 券投资基 金(LOF)( 以下
简称 “ 本基 金 ”) 。
根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 和 《大成 优选 混合型证券 投资基金(LOF) 招募 说明书》
的有关规定，本基金主要 投资于具有良好 流动性的金 融工具，包括国内依法发 行上市的股票、 债
券、货币市场工具、银行 存款、权证、资 产支持证券 、股指期货及法律法规或 中国证监会允许 基
金投资的其他金融工具。其 中，股票投资比例 为基金 资产的 60%-95%； 现金以及到期日在 一年以
内的政府债 券投资比 例合计不 低于基 金 资产净值 的 5% ； 权证 、 股 指期货及 其他金融 工具的投 资比
例依照法律 法规或监 管机构的 规定执行 。 本 基金的业 绩比较基准 为： 80 %× 沪深 300 指 数收益率+
20%× 中证综 合债券指 数收益率 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人大成 基金管理 有限 公司于 2018 年 3 月 30 日批准 报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年 度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《大成 优选混 合型证券 投资基金
(LOF) 基金合 同》 和在财务 报表附注7.4.4 所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和 会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资和 衍生工具分类为以公允价 值计量且其变
动计入当期损益的金融资 产。除衍生工具 所产生的金 融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列 示
外，以公允价值计量且其 公允价值变动计 入损益的金 融资产在资产负债表中以 交易性金融资产 列
示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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基金持有的 其他金融 负债 包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际 利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金 融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的 对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的股票投 资、债券 投资和衍 生工具按 如下 原则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近
交易日后未发生影响公允 价值计量的重大 事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值 。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限 制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用在 当前情况 下适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技 术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关 资
产或负债可 观察输入 值或取得 不切实可 行的情况 下， 才可以使用 不可观察 输入值。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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(3) 如经济环 境发生重 大变化或 证券发行 人发生 影响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行
调整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额折算引起的实收基 金份额变动于基 金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算 比
例计算认列。 由于申购 和赎回引 起的实收 基金变 动分 别于基金申 购确认日 及 基金赎 回确认日 认列。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持 有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法 逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配，其中场外基金份 额持有人可选
择现金红利或将现金红利 按分红除权日的 基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资，场内基 金
份额持有人只能选择现金 分红。若期末未 分配利润中 的未实现部分为正数，包 括基金经营活动 产
生的未实现损益以及基金 份额交易产生的 未实现平准 金等，则期末可供分配利 润的金额为期末 未
分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配 利润的未实 现 部分为负数，则期末可 供分配利润的金 额
为期末未分 配利润， 即已实现 部分相抵 未实现部 分后 的余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和 现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若 出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基 金估
值业务的指 导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
(2) 于2017 年 11 月27 日 前 ， 对于 在锁定期 内的非公 开发行股票 ， 根据 中国证 监会证监 会计
字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准则>估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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知》 之附件 《非公 开发行有 明确锁定 期股票的 公允价 值的确定方 法》 ， 若在证 券交易所 挂牌的同 一
股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股 票的初始投 资成本，按估值日证券交 易所挂牌的同一 股
票的市场交易收盘价估值 ；若在证券交易 所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行 股
票的初始投资成本，按锁 定期内已经过交 易天数占锁 定期内总交易天数的比例 将两者之间差价 的
一部分确认 为估值增 值。 自 2017 年 11 月 27 日起， 对 于在锁定期 内的非公 开发行股 票、 首次公 开
发行股票时公司股东公开 发售股份、通过 大宗交易取 得的带限售期的股票等流 通受限股票，根 据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知》之附件《 证券投资基金投资 流通受限股 票估值指引(试行)》(以下 简称 “指引 ”) ，
按估值日在证券交易所上 市交易的同一股 票的公允价 值扣除中证指数有限公司 根据指引所独立 提
供的该流通 受限股票 剩余限售 期对应的 流动性折 扣后 的价值进行 估值。
(3) 对于在证券交易所上 市或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券、可交换债 券、资产支持
证 券和 私募 债券 除外)及 在银行 间同 业市 场交 易的固定 收益 品种 ，根 据中 国证监 会公 告[2017]13
号《中国证监会关于证券 投资基金估值业 务的指导意 见》及《中国证券投资基 金业协会估值核 算
工作小组关 于 2015 年1 季度固 定收益品 种的估 值处 理标准》 采用估值 技术确 定公允价 值。 本 基金
持有的 证券 交易所上 市或挂牌 转让的固 定收益品 种( 可转换债券 、 可交 换债券 、 资产 支持证券 和私
募债券除外) ， 按 照中证指 数有限公 司所独立 提供的估 值结果确定 公允价值 。 本 基金持有 的银行间
同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受 限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年11 月 27 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估值 技术变 更使 本基金 2017 年 12 月31 日的基 金资产净 值及
2017 年度净 损益减少 ，相关影 响非重大 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国 家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值 税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债 券的 利息收入 及其他收 入 ，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得 统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目 本期末 上年度末 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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2017 年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日
活期存款 111,129,583.03 105,053,667.10
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 111,129,583.03 105,053,667.10
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本 期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 639,500,760.36 714,316,775.86 74,816,015.50
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,014,000.00 966,544.80 -47,455.20
银行间市场 - - -
合计 1,014,000.00 966,544.80 -47,455.20
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 640,514,760.36 715,283,320.66 74,768,560.30
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 431,688,013.56 448,184,061.23 16,496,047.67
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 431,688,013.56 448,184,061.23 16,496,047.67
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有衍生金 融工 具。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 0.00 0.00
银行间买入 返售证券 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
项目
上年度末
2016 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 50,000,000.00 0.00
银行间买入 返售证券 0.00 0.00
合计 50,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未有 买断式逆 回购 交易中取得 的债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 19,513.46 18,816.88
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 788.92 436.20
应收债券利 息 1,886.87 -
应收买入返 售证券利 息 - 143,923.50
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 62.80 61.10
合计 22,252.05 163,237.68
7.4.7.6 其他 资产
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有其他资 产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 33 页 共 73 页
项目
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 548,289.67 594,929.43
银行间市场 应付交易 费用 - 245.00
合计 548,289.67 595,174.43
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 94.21 168.62
预提费用 290,000.00 170,000.00
合计 290,094.21 170,168.62
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 289,029,510.19 378,702,793.64
本期申购 80,293,776.13 105,207,614.34
本期赎 回（ 以“-”号 填列） -68,164,978.31 -89,319,451.63
本期末 301,158,308.01 394,590,956.35
注：截至 2017 年 12 月 31 日止，本 基金于深 交所上 市的基金份 额为 157,599,268.00 份(2016 年
12 月 31 日：181,396,746.00 份) ， 托管 在场外未 上市 交易的基金 份额为 143,559,040.01 份(2016
年 12 月 31 日：107,632,764.19 份)。 上市的基 金份 额登记在证 券登记结 算系统， 可选择按 市价
流通或按基金份额净值申 购或赎回； 未上 市的基金份 额登记在注册登记系统， 按基金份额净值 申
购或赎回。 通过跨系 统转登记 可实现基 金份额在 两个 系统之间的 转换。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 401,969,868.08 -143,255,699.28 258,714,168.80
本期利润 105,777,867.90 58,272,512.63 164,050,380.53
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
25,181,812.52 -1,528,449.73 23,653,362.79
其中：基金 申购款 128,876,586.45 -28,644,504.50 100,232,081.95 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 34 页 共 73 页
基金赎回款 -103,694,773.93 27,116,054.77 -76,578,719.16
本期已分配 利润 - - -
本期末 532,929,548.50 -86,511,636.38 446,417,912.12
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利 息收入 699,838.57 813,122.47
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 16,385.86 11,407.53
其他 9,154.19 2,988.55
合计 725,378.62 827,518.55
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月 31 日
卖出股票成 交总额 1,107,945,680.28 939,123,512.26
减： 卖出股 票成 本总 额 996,869,962.78 920,697,831.74
买卖股票差 价收入 111,075,717.50 18,425,680.52
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31日
卖 出债券（ 、债转 股及债券 到期 兑
付）成交总 额
- 28,749,862.57
减 ： 卖出 债 券（ 、 债转 股及 债 券到
期兑付）成 本总额
- 28,003,506.00
减：应收利 息总额 - 749,862.57 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 35 页 共 73 页
买卖债 券差 价收入 - -3,506.00
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无贵金 属投 资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
单位：人民 币元
项目
本期收益金 额
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间收益 金额
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31
日
股指期货- 投 资收益 - 9,864,360.00
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
股票投资产 生的股利 收益 8,086,142.35 2,781,389.91
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 8,086,142.35 2,781,389.91
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 58,272,512.63 -48,393,536.07
—— 股票投 资 58,319,967.83 -48,393,536.07
—— 债券投 资 -47,455.20 -
—— 资产支 持 证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 58,272,512.63 -48,393,536.07
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 36 页 共 73 页
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
基金赎回费 收入 167,367.25 145,469.27
合计 167,367.25 145,469.27
注： 本基金 场内部分 的赎回费 率为 0.5% ， 场外部 分的 赎回费率按 持有期间 递减， 不 低于赎回 费总
额的 25% 归入 基金资 产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日
交易所市场 交易费用 3,382,178.09 2,696,915.07
银行间市场 交易费用 - 370.00
合计 3,382,178.09 2,697,285.07
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
审计费用 90,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,200.00 500.00
债券托管账 户维护费 36,000.00 25,500.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手 续费 12,803.50 12,166.10
合计 500,003.50 468,166.10
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表报出日 ，本基金 并无须作 披露的资 产负 债表日后事 项。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资产管理有限公司 (“ 大成国
际 ”)
基金管理人 的子公司
大成创新资本管理有限公司 (“ 大 成创新
资本 ”)
基金管理人 的合营企 业
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的
工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日 在深圳市 市场 监督管理局 办理完毕 。大成基 金原股东 广东
证券股份有 限公司自2016 年4 月 25 日 起不再为 本基 金关联方。
2. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 255,757,462.39 11.25% 105,324,351.23 6.01%
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无通过 关联 方交易单元 进行的债 券交易。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注：本基 金 本报告期 内及上年 度可比期 间无通过 关联 方交易单元 进行的债 券回购交 易。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 38 页 共 73 页
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无通过 关联 方交易单元 进行的权 证交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 233,075.12 11.25% 69,516.45 12.68%
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 95,983.38 6.01% - 0.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,678,095.02 7,904,628.13
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,606,719.61 1,522,742.37
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.25% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.25% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 39 页 共 73 页
当期发生的基金应支付
的托管费
1,735,619.03 1,580,925.62
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.25%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本报告期内及上年 度可比期间本基金 未发生与关 联方进行的银行间同业 市场的 债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本报告 期内及上 年度可比 期间基金 管理人未 运用 固有资金投 资本基金 。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方无投 资本基金 的情况。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末 余额 当期利息收 入
中国银行股
份有限公司
111,129,583.03 699,838.57 105,053,667.10 813,122.47
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本报告 期内及上 年度可比 期间本基 金未在承 销期 内参与关联 方承销证 券。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
注： 本基金 本报告期 及上年度 可比期间 无须作说 明的 其他关联交 易事项。
7.4.11 利润 分配情况
注：本报告 期内本基 金无利润 分配。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.12 期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持 有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
000513
丽珠
集团
2016 年
9 月19
日
2018
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 62.26 130,000 5,158,572.47 8,093,800.00 -
002126
银轮
股份
2017 年
7 月 4
日
2018
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.39 610,433 5,500,001.33 5,731,965.87 -
002126
银轮
股份
2017 年
7 月 4
日
2019
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.02 610,433 5,500,001.33 5,506,105.66 -
601689
拓普
集团
2017 年
5 月26
日
2018
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 23.73 163,826 4,999,969.52 3,887,590.98 -
601689
拓普
集团
2017 年
5 月26
日
2019
年 5
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
30.52 22.79 163,827 5,000,000.04 3,733,617.33 -
601000
唐山
港
2016 年
12 月19
日
2018
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.27 600,962 2,500,001.92 2,566,107.74 -
000035
中国
天楹
2017 年
7 月25
日
2018
年 7
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.52 378,788 2,500,000.80 2,469,697.76 -
000035 中国2017 年 2019 非公 6.60 6.21 378,788 2,500,000.80 2,352,273.48 - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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天楹 7 月25
日
年 7
月25
日
开发
行流
通受
限
002705
新宝
股份
2017 年
3 月30
日
2018
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.94 181,958 2,499,821.61 2,172,578.52 -
002705
新宝
股份
2017 年
3 月30
日
2019
年 4
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.39 181,959 2,499,835.35 2,072,513.01 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1. 基 金可作为 特定投资 者， 认 购由中国 证监会 《 上市公司证 券发行管 理办法 》 规范的 非公开
发行股份 ， 所认购 的股份自 发行结束 之日起 12 个月 内不得转让 。 根据 《上市 公司股东 、 董监 高减
持股份的若 干规定 》 及 《 深圳/上海 证券交易 所上市公 司股东及董 事、 监 事、 高 级管理人 员减持股
份实施细则》 ，本基金 持有的上 市公司非 公开发 行股 份，自股份 解 除限售 之日起 12 个月内， 通过
集中竞价交 易减持的 数量不得 超过其持 有该次非 公开 发行股份数 量的 50% ； 采取大宗 交易方式 的，
在任意连续 90 日 内，减持 股份的总 数不得超 过公司 股份总数的 2% 。此外， 本基金通 过大宗交 易
方式受让的 原上市公 司大股东 减持或者 特定股东 减持 的股份，在 受让后 6 个月内， 不得转让 所受
让的股份。
2. 丽珠医药 集团股份 有限公司 于 2017 年 7 月 7 日( 流通受限期 内)，向全 体股东 每 10 股派 5.00
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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3. 广东新宝 电器股份 有限公司 于 2017 年 6 月 9 日( 流通受限期 内)，向全 体股东 每 10 股派 3.50
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300159
新研
股份
2017 年
11 月23
日
重大
事项
10.40
2018 年
3 月22
日
9.36 20,700 256,387.33 215,280.00 -
600309
万华
化学
2017 年
12 月 5
日
重大
事项
37.94 - - 5,540 84,372.31 210,187.60 -
000401
冀东
水泥
2017 年
11 月21
日
重大
事项
13.79
2018 年
1 月15
日
15.17 7,667 76,782.83 105,727.93 -
600903
贵州
燃气
2017 年
12 月28
日
重大
事项
16.86
2018 年
1 月2 日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
002739
万达
电影
2017 年
7 月 4
日
重大
事项
52.04 - - 500 33,253.37 26,020.00 -
注： 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 银行间市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
注： 本基金 本报告期 末无从事 交易所市 场债券正 回购 交易形成的 卖出回购 证券款余 额。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金属于混合型基金， 其预期收益及风险 水平低于 股票基金，高于债券基金 与货币市场基
金， 属于较高风 险/ 收益 特征的开 放式基金。 本基金投 资的金融工 具主要包 括股票投 资、 债券投 资
及股指期货投资等。本基 金在日常经营活 动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包 括信用 风
险、流动性风险及市场风 险。本基金的基 金管理人从 事风险管理的主要目标是 争取将以上风险 控
制在限定的范围之内，使 本基金在风险和 收益之间取 得最佳的平衡以实现 “风 险和收益相匹配 ”
的风险收益 目标。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设， 建立了以由 高层监控( 合规与 风 险管理委
员会、 公 司投资风 险控制委 员会) 、 专业 监控( 监察 稽 核部、 风 险管理部)、 部 门互控 、 岗位 自控构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管 理人在董事 会下设立合规与风险管理 委员会，对公司 整
体运营风险进行监督，监 督风险控制措施 的执行；在 管理层层面设立投资 风险 控制委员会，通 过
定期会议讨论涉及投资风 险的重大议题， 形成正式决 议提交投委会；在业务操 作层面，监察稽 核
部履行合规控制职责，通 过定期、不定期 检查内控制 度的执行情况、对重大风 险点以专项稽核 的
方式确保公 司内控制 度、流程 得到贯彻 执行。风 险管 理部履行风 险量化评 估分析职 责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中 国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可 能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以
控制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金持有 的除国债 、 央 行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资
产净值的比 例为 0.11%(2016 年 12 月31 日：无) 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险 一方面来自于基 金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另 一
方面来自于 投资品种 所处的交 易市场不 活跃而带 来的 变现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基 金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交
易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监
控，保持基 金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回
需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下
赎回申请的 处理方式 ，控制因 开放申购 赎回模式 带来 的流动性风 险，有效 保障基金 持有人利 益。
本基金主要 投资于上 市交易的 证券， 除在 附注 7.4.12 中列 示的部 分基金资 产流通暂 时受限制
外( 如有)，其余均能及时 变现。此外，本基 金可通过 卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对 流
动性需求 ， 其上限 一般不 超过基金 持有的债 券资产的 公允价值 。 除附 注 7.4.12.3 中列示 的卖出回
购金融资产 款余额(如有)将在 1 个月内 到期且计 息外 ，本基金于 资产负债 表日所持 有的金融 负债
的合约约定 剩余到期 日均为一 年以内且 一般不计 息， 可赎回基金 份额净值 无固定到 期日且不 计息，
因此账面余额一般即为未 折现的合约到期 现金流量。 本报告期内，本基金未发 生重大流动性风 险
事件。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具 的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不 计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金、存 出保证金 、债券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
111,129,583.03 - - - 111,129,583.03
结算备付金
16,384,156.46 - - - 16,384,156.46
存出保证金
139,405.33 - - - 139,405.33
交易性金融 资产
- - 966,544.80 714,316,775.86 715,283,320.66
应收利息
- - - 22,252.05 22,252.05
应收申购款
2,296.22 - - 34,336.35 36,632.57
资产总计 127,655,441.04 - 966,544.80 714,373,364.26 842,995,350.10
负债
应付证券清 算款 - - - 27,939.69 27,939.69
应付赎回款 - - - 45,994.87 45,994.87
应付管理人 报酬 - - - 881,541.32 881,541.32
应付托管费 - - - 176,308.27 176,308.27
应付交易费 用 - - - 548,289.67 548,289.67
应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60
其他负债 - - - 290,094.21 290,094.21
负债总计 - - - 1,986,481.63 1,986,481.63
利率敏感度 缺口 127,655,441.04 - 966,544.80 712,386,882.63 841,008,868.47
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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银行存款 105,053,667.10 - - - 105,053,667.10
结算备付金 35,578,005.10 - - - 35,578,005.10
存出保证金 135,765.57 - - - 135,765.57
交易性金融 资产 - - - 448,184,061.23 448,184,061.23
买入返售金 融资
产
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收利息 - - - 163,237.68 163,237.68
应收申购款 14.91 - - 412.37 427.28
其他资产 - - - - -
资产总计 190,767,452.68 - - 448,347,711.28 639,115,163.96
负债
应付赎回款 - - - 46,417.14 46,417.14
应付管理人 报酬 - - - 725,106.44 725,106.44
应付 托管费 - - - 145,021.29 145,021.29
应付交易费 用 - - - 595,174.43 595,174.43
应交税费 - - - 16,313.60 16,313.60
其他负债 - - - 170,168.62 170,168.62
负债总计 - - - 1,698,201.52 1,698,201.52
利率敏感度 缺口 190,767,452.68 - - 446,649,509.76 637,416,962.44
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合 约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：于 2017 年 12 月 31 日本基金持有的交易性 债券投资公允价值占基金资产净值 的比例为
0.11%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此市场 利率的变 动对于本基 金资产净 值无重大 影响(2016 年
12 月 31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率 以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资 产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资组合中股票资产 占基金资产净
值的比例范围为 60%-95%；现金以及 到期日在一年以 内的政府债券的比例不低 于基金资产净值 的
5%；权证、股指期货及其 他金融工具的投 资比例依照 法律法规或监管机构的规 定执行。此外， 本
基金的基金管理人每日对 本基金所持有的 证券价格实 施监控，定期运用多种定 量方法对基金进 行
风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测 试本 基金面临的 潜在价格 风险，及 时可靠地 对风
险进行跟 踪 和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 714,316,775.86 84.94 448,184,061.23 70.31
交易性金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融 资产 －债 券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资 产－权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 714,316,775.86 84.94 448,184,061.23 70.31
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升5% 39,980,000.00 40,000,000.00
2.业绩比较 基 准下降5% -39,980,000.00 -40,000,000.00
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为675,925,120.50 元 ， 属 于第二层 次的余额为 39,358,200.16 元 ， 无 属于第三
层次的余额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次 418,758,371.44 元， 第二层次29,425,689.79 元 ， 无
第三层次)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值 的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房
地产开发 教 育辅助服 务等增值 税政策的 通知 》 的规定 ， 资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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为，以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。
根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值
税有关问题的通知》的规 定，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发
生的增值税应税 行为，未 缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管 理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
此外，财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定
资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提
供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。
上述税收政 策对本基 金截至 2017 年 12 月 31 日 止的 财务状况和 经营成果 无影响。
(3) 除公允价 值和增值 税外，截 至资产负 债表日 本基 金无需要说 明的其他 重要事项 。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 714,316,775.86 84.74
其中：股票 714,316,775.86 84.74
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投 资 966,544.80 0.11
其中：债券 966,544.80 0.11
资产 支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式 回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 127,513,739.49 15.13
8 其他各项资 产 198,289.95 0.02
9 合计 842,995,350.10 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 584,013.80 0.07
C 制造业 510,387,412.54 60.69
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
198,723.13 0.02
E 建筑业 17,699,411.90 2.10
F 批发和零售 业 78,113,133.02 9.29
G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,586,056.24 0.43
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
998,049.33 0.12
J 金融业 699,800.00 0.08
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 29,375,169.92 3.49 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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M 科学研究和 技术服务业 457,082.77 0.05
N 水利、环境 和公共设 施管理业 21,356,850.21 2.54
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 25,973,253.69 3.09
R 文化、体育 和娱乐业 24,887,819.31 2.96
S 综合 - 0.00
合计 714,316,775.86 84.94
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 603900 莱绅通灵 2,112,355 61,237,171.45 7.28
2 600887 伊利股份 1,728,245 55,632,206.55 6.61
3 002126 银轮股份 4,746,266 45,786,991.53 5.44
4 000513 丽珠集团 650,712 42,695,112.40 5.08
5 600104 上汽集团 1,298,018 41,588,496.72 4.95
6 601689 拓普集团 1,585,053 38,729,284.31 4.61
7 600585 海螺水泥 1,256,300 36,847,279.00 4.38
8 603899 晨光文具 1,143,300 28,193,778.00 3.35
9 600741 华域汽车 941,562 27,954,975.78 3.32
10 002027 分众传媒 1,945,500 27,392,640.00 3.26
11 300015 爱尔眼科 840,450 25,885,860.00 3.08
12 603096 新经典 368,153 24,765,652.31 2.94
13 002242 九阳股份 1,451,060 24,624,488.20 2.93
14 002475 立讯精密 987,700 23,151,688.00 2.75
15 300124 汇川技术 794,198 23,047,625.96 2.74
16 000538 云南白药 210,000 21,375,900.00 2.54
17 000661 长春高新 99,901 18,281,883.00 2.17
18 002081 金 螳 螂 1,133,550 17,365,986.00 2.06
19 300476 胜宏科技 715,350 17,132,632.50 2.04
20 603228 景旺电子 317,340 17,063,371.80 2.03
21 600054 黄山旅游 1,156,451 16,502,555.77 1.96
22 600998 九州通 836,800 15,857,360.00 1.89 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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23 002223 鱼跃医疗 762,375 14,942,550.00 1.78
24 603338 浙江鼎力 99,906 7,856,607.84 0.93
25 000035 中国天楹 757,576 4,821,971.24 0.57
26 002705 新宝股份 363,917 4,245,091.53 0.50
27 000418 小天鹅Ａ 50,100 3,399,285.00 0.40
28 600276 恒瑞医药 47,560 3,280,688.80 0.39
29 601000 唐山港 668,123 2,882,436.05 0.34
30 000596 古井贡酒 22,403 1,471,205.01 0.17
31 603737 三棵树 20,000 1,417,800.00 0.17
32 601888 中国国旅 20,000 867,800.00 0.10
33 603833 欧派家居 6,346 749,145.30 0.09
34 600066 宇通客车 29,509 710,281.63 0.08
35 601318 中国平安 10,000 699,800.00 0.08
36 600507 方大特钢 54,400 690,336.00 0.08
37 002127 南极电商 56,590 689,832.10 0.08
38 002304 洋河股份 5,246 603,290.00 0.07
39 600660 福耀玻璃 19,929 577,941.00 0.07
40 002624 完美世界 16,540 553,428.40 0.07
41 600377 宁沪高速 55,600 547,660.00 0.07
42 000333 美的集团 9,100 504,413.00 0.06
43 002294 信立泰 10,000 451,900.00 0.05
44 300461 田中精机 7,200 415,296.00 0.05
45 300676 华大基因 1,847 384,176.00 0.05
46 002798 帝王洁具 6,900 380,259.00 0.05
47 000568 泸州老窖 5,200 343,200.00 0.04
48 000786 北新建材 14,643 329,467.50 0.04
49 300396 迪瑞医疗 7,385 321,986.00 0.04
50 603288 海天味业 5,800 312,040.00 0.04
51 002537 海联金汇 30,000 293,700.00 0.03
52 000796 凯撒旅游 20,000 281,600.00 0.03
53 601699 潞安环能 24,700 281,086.00 0.03
54 000028 国药一致 4,639 279,499.75 0.03
55 600511 国药股份 10,000 278,000.00 0.03
56 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
57 601311 骆驼股份 20,000 265,000.00 0.03
58 603868 飞科电器 3,023 228,992.25 0.03
59 002051 中工国际 11,816 217,768.88 0.03
60 300159 新研股份 20,700 215,280.00 0.03
61 600309 万华化学 5,540 210,187.60 0.02 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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62 300031 宝通科技 14,114 209,592.90 0.02
63 600406 国电南瑞 10,991 200,915.48 0.02
64 300338 开元股份 9,173 197,036.04 0.02
65 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
66 603939 益丰药房 3,796 172,642.08 0.02
67 002727 一心堂 8,193 164,679.30 0.02
68 002262 恩华药业 11,513 164,175.38 0.02
69 002258 利尔化学 9,968 161,481.60 0.02
70 600547 山东黄金 5,000 155,900.00 0.02
71 000546 金圆股份 8,600 153,510.00 0.02
72 300558 贝达药业 2,172 137,465.88 0.02
73 002101 广东鸿图 6,028 128,034.72 0.02
74 002468 申通快递 4,700 116,043.00 0.01
75 603030 全筑股份 14,139 115,657.02 0.01
76 300458 全志科技 4,007 114,039.22 0.01
77 002250 联化科技 9,980 105,987.60 0.01
78 000401 冀东水泥 7,667 105,727.93 0.01
79 603027 千禾味业 5,808 104,485.92 0.01
80 002343 慈文传媒 2,700 96,147.00 0.01
81 002582 好想你 8,052 94,208.40 0.01
82 603882 金域医学 2,763 87,393.69 0.01
83 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.01
84 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.01
85 603883 老百姓 1,300 81,887.00 0.01
86 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.01
87 300146 汤臣倍健 4,960 74,499.20 0.01
88 300616 尚品宅配 458 72,373.16 0.01
89 600348 阳泉煤业 9,700 71,586.00 0.01
90 600519 贵州茅台 100 69,749.00 0.01
91 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.01
92 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.01
93 603619 中曼石油 1,760 61,212.80 0.01
94 002911 佛燃股份 2,195 59,769.85 0.01
95 002707 众信旅游 5,380 58,588.20 0.01
96 603661 恒林股份 830 56,855.00 0.01
97 600461 洪城水业 8,800 56,584.00 0.01
98 300723 一品红 1,561 56,008.68 0.01
99 002061 浙江交科 3,600 55,044.00 0.01
100 300395 菲利华 3,239 54,998.22 0.01 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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101 002662 京威股份 7,600 54,872.00 0.01
102 603605 珀莱雅 1,909 54,826.48 0.01
103 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
104 603365 水星家纺 2,111 48,785.21 0.01
105 300026 红日药业 11,400 48,564.00 0.01
106 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.01
107 000650 仁和药业 9,100 47,411.00 0.01
108 300284 苏交科 2,778 45,392.52 0.01
109 300726 宏达电子 1,548 44,737.20 0.01
110 300178 腾邦国际 3,285 43,690.50 0.01
111 603916 苏博特 2,450 42,042.00 0.00
112 603083 剑桥科技 877 41,473.33 0.00
113 300662 科锐国际 1,656 41,019.12 0.00
114 002235 安妮股份 3,862 39,624.12 0.00
115 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
116 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
117 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.00
118 603788 宁波高发 1,000 35,250.00 0.00
119 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.00
120 300447 全信股份 1,851 34,854.33 0.00
121 603239 浙江仙通 1,800 34,308.00 0.00
122 603970 中农立华 1,046 34,141.44 0.00
123 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
124 300658 延江股份 1,110 33,222.30 0.00
125 603685 晨丰科技 932 32,769.12 0.00
126 603809 豪能股份 900 32,436.00 0.00
127 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
128 002138 顺络电子 1,934 32,065.72 0.00
129 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00
130 002372 伟星新材 1,690 30,386.20 0.00
131 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.00
132 002898 赛隆药业 1,464 29,426.40 0.00
133 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.00
134 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
135 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.00
136 603922 金鸿顺 1,023 28,674.69 0.00
137 002909 集泰股份 1,298 28,517.06 0.00
138 603183 建研院 701 27,514.25 0.00
139 002739 万达电影 500 26,020.00 0.00 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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140 300716 国立科技 948 24,572.16 0.00
141 002730 电光科技 1,760 22,862.40 0.00
142 002864 盘龙药业 781 22,375.65 0.00
143 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
144 600233 圆通速递 1,311 21,959.25 0.00
145 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
146 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
147 300196 长海股份 1,456 18,986.24 0.00
148 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
149 600990 四创电子 300 17,427.00 0.00
150 603818 曲美家居 1,161 16,904.16 0.00
151 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
152 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
153 601899 紫金矿业 3,100 14,229.00 0.00
154 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
155 002020 京新药业 900 10,341.00 0.00
156 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
157 600122 宏图高科 800 7,752.00 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 65,459,155.39 10.27
2 603900 莱绅通灵 60,532,648.57 9.50
3 600585 海螺水泥 58,960,490.28 9.25
4 603737 三棵树 49,909,732.27 7.83
5 600054 黄山旅游 49,804,391.65 7.81
6 600104 上汽集团 39,561,791.52 6.21
7 002126 银轮股份 35,292,055.36 5.54
8 601689 拓普集团 33,297,837.86 5.22
9 002475 立讯精密 31,205,643.14 4.90
10 002242 九阳股份 30,987,607.24 4.86
11 600406 国电南瑞 30,944,805.65 4.85
12 000333 美的集团 30,644,630.50 4.81
13 300124 汇川技术 26,726,847.16 4.19 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 56 页 共 73 页
14 300476 胜宏科技 25,989,105.28 4.08
15 000538 云南白药 25,488,490.93 4.00
16 600741 华域汽车 25,346,609.70 3.98
17 002027 分众传媒 24,710,322.71 3.88
18 603096 新经典 24,563,195.77 3.85
19 002624 完美世界 23,242,416.50 3.65
20 002304 洋河股份 21,754,951.20 3.41
21 000786 北新建材 21,094,160.14 3.31
22 000418 小天鹅Ａ 20,452,793.35 3.21
23 601311 骆驼股份 20,297,980.79 3.18
24 600507 方大特钢 19,982,939.52 3.13
25 002258 利尔化学 19,950,458.02 3.13
26 600270 外运发展 19,687,247.40 3.09
27 601888 中国国旅 19,306,998.00 3.03
28 002081 金 螳 螂 17,580,724.46 2.76
29 002223 鱼跃医疗 16,884,543.50 2.65
30 600998 九州通 16,878,935.82 2.65
31 601225 陕西煤业 14,999,819.56 2.35
32 603239 浙江仙通 14,688,695.24 2.30
33 603899 晨光文具 14,451,333.38 2.27
34 603228 景旺电子 14,330,821.45 2.25
35 002061 浙江交科 13,959,159.98 2.19
36 000625 长安汽车 13,090,376.60 2.05
37 600276 恒瑞医药 12,817,193.62 2.01
38 600066 宇通客车 12,803,786.12 2.01
39 600519 贵州茅台 12,795,257.00 2.01
注：本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ），不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 603737 三棵树 48,421,435.54 7.60
2 600309 万华化学 46,314,732.00 7.27
3 002624 完美世界 43,769,117.58 6.87
4 002304 洋河股份 40,830,953.62 6.41 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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5 000333 美的集团 40,606,782.57 6.37
6 600377 宁沪高速 31,775,782.39 4.99
7 600406 国电南瑞 30,020,295.35 4.71
8 600585 海螺水泥 28,153,901.70 4.42
9 600054 黄山旅游 28,112,531.47 4.41
10 000513 丽珠集团 27,339,279.14 4.29
11 000418 小天鹅Ａ 27,107,889.07 4.25
12 600507 方大特钢 25,928,734.56 4.07
13 000035 中国天楹 25,511,483.85 4.00
14 600660 福耀玻璃 24,074,458.93 3.78
15 002537 海联金汇 23,073,141.42 3.62
16 000596 古井贡酒 22,512,750.30 3.53
17 601888 中国国旅 21,933,971.56 3.44
18 601899 紫金矿业 21,727,690.00 3.41
19 000786 北新建材 21,231,130.35 3.33
20 600887 伊利股份 20,946,600.00 3.29
21 002050 三花智控 20,398,552.00 3.20
22 002258 利尔化学 20,122,480.34 3.16
23 002061 浙江交科 19,593,516.00 3.07
24 601311 骆驼股份 18,884,583.28 2.96
25 600270 外运发展 18,723,883.46 2.94
26 002127 南极电商 18,208,519.71 2.86
27 600276 恒瑞医药 17,556,151.00 2.75
28 601318 中国平安 17,536,985.00 2.75
29 002302 西部建设 15,392,447.40 2.41
30 601225 陕西煤业 15,225,549.00 2.39
31 600519 贵州茅台 14,859,498.00 2.33
32 603899 晨光文具 13,881,452.27 2.18
33 300180 华峰超纤 13,691,935.00 2.15
34 603239 浙江仙通 13,558,955.20 2.13
注：本期累 计卖出金 额指卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,204,682,709.58
卖出 股票收 入（成交 ）总额 1,107,945,680.28
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 58 页 共 73 页
关交易费用 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策 性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 （可 交换债） 966,544.80 0.11
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 966,544.80 0.11
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 10,140 966,544.80 0.11
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占 基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资股 指期货。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 59 页 共 73 页
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
注： 本基金 投资股指 期货以投 资组合避 险和有效 管理 为目的，通 过套期保 值策略， 对冲系统 性风
险，应对组 合构建与 调整中的 流动性风 险，力求 风险 收益的优化 。报告期 内，本基 金股指期 货交
易的 交易次 数、交易 金额及投 资损益均 未对基金 总体 风险产生重 大影响， 股指期货 投资符合 既定
的投资政策 和投资目 标。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 本报告期 未投资国 债期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金本期投资的 前十名证券 的发行主体 未出现被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
8.12.2 基金 投资的前十名 股票中，没 有投 资于超 出基金合 同规定备选股 票库之外股
票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 139,405.33
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,252.05
5 应收申购款 36,632.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 60 页 共 73 页
9 合计 198,289.95
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 966,544.80 0.11
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 002126 银轮股份 11,238,071.53 1.34 非公开发行
2 000513 丽珠集团 8,093,800.00 0.96 非公开发行
3 601689 拓普集团 7,621,208.31 0.91 非公开发行
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,192 14,914.73 70,410,399.89 23.38% 230,747,908.12 76.62%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 吴淑清 2,569,197.00 1.63%
2
天 津 市新 天进 科技 开发 有限
公司
2,487,756.00 1.58%
3 陈洁 2,309,263.00 1.47%
4 郑开龙 2,150,000.00 1.36%
5 吕洪顺 1,531,168.00 0.97%
6 刘雪芳 1,432,111.00 0.91%
7 罗仲立 1,148,350.00 0.73%
8 陈志彪 1,056,498.00 0.67%
9 唐敏 1,000,000.00 0.63%
10 上海富远软 件技术有 限公司 900,000.00 0.57%
注： 以上数 据由中国 证券登记 结算有限 公司深圳 分公 司提供，持 有人为场 内持有人 。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
787.22 0.0003%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 62 页 共 73 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2012 年7 月 27 日 ）基金份 额总 额
4,674,305,067.90
本报告期期 初基金份 额总额 289,029,510.19
本报告期基 金总申购 份额 80,293,776.13
减: 本报告期基 金总赎回 份额 68,164,978.31
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 301,158,308.01
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 63 页 共 73 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基 金 托管业务的 重大诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙) ，大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 64 页 共 73 页
本年度支付 的审计费 用为 9 万 元整。该 事务所自 基金 合同生效日 起为本基 金提供审 计服务至 今。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、报告期 内公司收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（以 下简称“ 深圳证监 局” ） 《关
于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决 定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况 。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 572,555,789.45 25.18% 521,753.01 25.18% -
华林证券 1 274,511,174.85 12.07% 250,168.00 12.07% -
光大证券 2 255,757,462.39 11.25% 233,075.12 11.25% -
广发证券 1 184,521,078.16 8.11% 168,158.01 8.11% -
中信建投 1 140,355,582.45 6.17% 127,911.74 6.17% -
国信证券 1 133,749,763.19 5.88% 121,891.68 5.88% -
海通证券 2 130,582,158.34 5.74% 119,001.78 5.74% -
中投证券 2 118,936,736.64 5.23% 108,387.64 5.23% -
方正证券 1 109,564,544.65 4.82% 99,846.54 4.82% -
安信证券 2 77,808,589.59 3.42% 70,912.76 3.42% -
中金公司 2 60,006,942.68 2.64% 54,683.57 2.64% -
华宝证券 1 42,085,504.09 1.85% 38,352.08 1.85% -
湘财证券 1 37,916,260.21 1.67% 34,550.68 1.67% - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 65 页 共 73 页
申银万国 1 37,642,271.06 1.66% 34,304.41 1.66% -
西南证券 1 30,944,805.65 1.36% 28,200.66 1.36% -
联合证券 1 26,121,002.58 1.15% 23,807.18 1.15% -
国泰君安 1 20,148,937.30 0.89% 18,363.00 0.89% -
渤海证券 2 15,099,805.90 0.66% 13,760.10 0.66% -
万联证券 1 4,139,835.00 0.18% 3,775.51 0.18% -
东方证券 1 1,724,375.85 0.08% 1,571.38 0.08% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
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江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据中国证监会 颁布的《关于完善 证券投资 基金交易席位制度有关 问题的通知》 （证监 基
金字[2007]48 号）的 有关规定 ，本公司 制定了租 用证 券公司交易 单元的选 择标准和 程序。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助 进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
2、本报告期 内本基金 退租的交 易单元: 渤海证 券、 中投证券， 新增交易 单元：无 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注： 无。
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于大成基金管 理有限公司旗下
证券投资基金及 专户等资管产品
实施增值税 政策的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 12 月 30 日
2
大成基金管理有 限公司关于旗下
部分基金增加南 京苏宁基金销售
有限公司为 销售机构 的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 12 月 12 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 67 页 共 73 页
3
大成基金管理有 限公司关于旗下
部分基金增加和 耕传承基金销售
有限公司为 销售机构 的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 12 月 8 日
4
大成基金管理有 限公司关于旗下
基金调整流通受 限股票估值方法
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 11 月 27 日
5
关于大成基金网 上直销端建设银
行进行系统 维护暂停 服务的通 知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 11 月 3 日
6
大成优选混合型证券投资基金
（LOF）2017 年第3 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 10 月 27 日
7
大成基金管理有 限公司关于旗下
部分基金增加上 海利得基金销售
有限公司为 销售机构 的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 10 月 12 日
8
大成基金管理有 限 公司关于旗下
部分基金增加上 海中正达广投资
管理有限公 司为销售 机构的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月13 日
9
大成优选混合型证券投资基金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 （2017
年第2 期） 摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月11 日
10
大成优选混合型证券投资基金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书 （2017
年第2 期）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月11 日
11
大成基金管理有 限公司关于旗下
部分基金增加深 圳众禄金融控股
股份有限公 司为销售 机构的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公 司 网站
2017 年 9 月4 日
12
大成基金管理有 限公司关于通过
网上直销系统大 成钱柜交易实施
费率优惠活 动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 9 月1 日
13 大成优选混合型证券投资基金 中 国 证 监 会 指 定 报 2017 年 8 月24 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 68 页 共 73 页
（LOF ）2017 年半年 度报告及 摘
要
刊及本公司 网站
14
大成基金管理有 限公司关于网上
直销货币基金快 速赎回业务调整
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月15 日
15
大成基金管理有 限公司督察长任
职公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月12 日
16
关于大成基金管 理有限公司旗下
部分基金增加中 原银行为销售机
构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 8 月4 日
17
大成基金管理有 限公司关于旗下
基金投资非 公开发行 股票的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月27 日
18
大成优选混合型证券投资基金
（LOF）2017 年第2 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月18 日
19
大成基金管理有 限公司关于通过
网上直销系统适 用渠道大成钱柜
交易实施费 率优惠活 动的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月7 日
20
关于大成基金管 理有限公司旗下
部分基金增加上 海长量基金销售
投资顾问有限公 司为销售机构的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月7 日
21
大成基金管理有 限公司关于旗下
基金投资非 公开发行 股票的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 7 月6 日
22
关于大成基金管 理有限公司旗下
部分基金增加上 海基煜基金销售
有限公司为 销售机构 的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月28 日
23
大成基金管理有 限公司关于旗下
部分基金增加上 海利得基金销售
有限公司为 销售机构 的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月27 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 69 页 共 73 页
24
大成基金关于旗 下部分基金增加
北京肯特瑞财富 投资管理有限公
司为销售机 构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月21 日
25
大成基金关于旗 下部分基金增加
平安证券股份有 限公司为销售机
构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 6 月16 日
26
大成基金管理有 限公司关于旗下
基金投资非 公开发行 股票的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 5 月27 日
27
大成基金管理有 限公司关于公司
旗下部分基 金估值调 整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 5 月24 日
28
大成基金管理有 限公司关于总经
理继续代为履行 督察长职务的公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 5 月17 日
29
大成基金管理有 限公司关于公司
旗下部分基 金估值调 整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 5 月12 日
30
大成基金关于旗 下部分基金增加
北京虹点基金销 售有限公司为销
售机构的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 5 月6 日
31
大成基金管理有 限公司关于调整
网上直销系统建 行直联渠道基金
交易费率优 惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及 本公司 网站
2017 年 5 月4 日
32
大成优选混合型证券投资基金
（LOF）2017 年第1 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 4 月21 日
33
大成基金管理有 限公司关于撤销
北京理财中 心的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 4 月14 日
34
大成基金管理有 限公司关于旗下
基金投资非 公开发行 股票的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 4 月1 日
35
大成优选混合型证券投资基金
（LOF）2016 年年度 报告摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月25 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 70 页 共 73 页
36
大成优选混合型证券投资基金
（LOF）2016 年年度 报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月25 日
37
关于增加北京恒 天明泽基金销售
有限公司为开放 式基金销售机构
并开通相关 业务的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月25 日
38
大成优选混合型证券投资基金
（LOF） 更 新招募说 明书(2017 年
第1 期)-摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月14 日
39
大成优选混合型证券投资基金
（LOF） 更 新招募说 明书(2017 年
第1 期)
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月14 日
40
大成基金管理有 限公司关于调整
网上直销系统招 行直联渠道基金
交易费率优 惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 3 月8 日
41
大成基金管理有 限公司关于高级
管理人员变 更的公告 （姚余栋 ）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 2 月18 日
42
大成基金管理有 限公司关于高级
管理人员变 更的公告 （谭晓冈 ）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 2 月18 日
43
大成基金管理有 限公司关于高级
管理人员变 更的公告 （杜鹏）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 2 月18 日
44
大成基金管理有 限公司关于高级
管理人员变 更的公告 （陈翔凯 ）
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 2 月18 日
45
大成优选混合型证券投资基金
（LOF）2016 年第4 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 1 月21 日
46
大成基金管理有 限公司关于旗下
部分基金增加万 联证券有限责任
公司为销售 机构的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 1 月17 日
47
大成基金管理有 限公司关于通过
网上直销系统适 用渠道大成钱柜
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 1 月11 日 大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 71 页 共 73 页
交易实施费 率优惠活 动的公告
48
关于大成基金管 理有限公司撤销
西安分公司 的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司 网站
2017 年 1 月6 日
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 72 页 共 73 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
大成 优选 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年年 度报 告
第 73 页 共 73 页
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成优 选股票型 证券投 资基 金（LOF）的 文件；
2 、 《大成优 选混合型 证券投资 基金（LOF ）基金 合同》 ；
3 、 《大成优 选混合型 证券投资 基金（LOF ）托管 协议》 ；
4 、 《大成 优选股票 型证券投 资基金（LOF ） 变更基金 名 称、 基金 类别以及 修订基金 合同部分 条
款的公告》 ；
5 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
6 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。
13.2 存放 地点
备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的住所。
13.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
