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安丰18(160515)

安丰18:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时安丰18个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF) 
2017年年度报告(摘要) 
2017年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年三月三十一日博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 
1 
 
§1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年 1月 1日起至12月31日止。


博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 2 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时安丰 18个月定开债 场内简称 安丰 18 基金主代码 160515 交易代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年8 月22 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,287,666,457.38份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年10月17 日 下属分级基金的基金简称 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 下属分级基金的交易代码 160515 160523 报告期末下属分级基金的份额总 额 12,983,285,235.79份 304,381,221.59 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的 长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的 方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据 等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混 合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 3 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 朱萍 联系电话 0755-83169999 021-61618888 电子邮箱 service@bosera.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 95105568 95528 传真 0755-83195140 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2017 年 2016 年 2015年 博时安丰18个月 定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 博时安丰 18个月定 开债A 博时安丰18个 月定开债 C 博时安丰 18个 月定开债A 博时 安丰 18个 月定 开债 C 本期已 实现收 益 -68,810,129.76 -2,749,184.91 -92,890,370.51 -3,183,229.78 61,300,429.24 - 本期利 润 -53,883,064.74 -2,409,433.67 -310,492,561.94 -7,778,524.42 71,248,972.83 - 加权平 均基金 -0.0042 -0.0079 -0.1012 -0.0325 0.1777 - 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 4 份额本 期利润 本期基 金份额 净值增 长率 -0.39% -0.82% 2.72% -2.49% 17.30% - 3.1.2 期 末数据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015年末 博时安丰18个月定 开债 A 博时安丰 18个 月定开债 C 博时安丰 18个月定开 债A 博时安丰18个月 定开债 C 博时安丰 18个月 定开债A 博时安 丰18个 月定开 债C 期末可 供分配 基金份 额利润 -0.0126 -0.0274 -0.0073 -0.0195 0.0375 - 期末基 金资产 净值 13,096,295,576.69 296,037,655.61 13,150,178,641.43 298,447,089.28 497,760,214.96 - 期末基 金份额 净值 1.009 0.973 1.013 0.981 1.098 - 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时安丰18个月定开债 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.27% 0.08% 0.57% 0.01% -1.84% 0.07% 过去六个月 -0.69% 0.07% 1.13% 0.01% -1.82% 0.06% 过去一年 -0.39% 0.07% 2.25% 0.01% -2.64% 0.06% 过去三年 20.01% 0.12% 7.68% 0.01% 12.33% 0.11% 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 5 自基金合同生 效起至今 39.79% 0.14% 13.76% 0.01% 26.03% 0.13% 2.博时安丰18个月定开债 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.32% 0.08% 0.57% 0.01% -1.89% 0.07% 过去六个月 -0.82% 0.08% 1.13% 0.01% -1.95% 0.07% 过去一年 -0.82% 0.07% 2.25% 0.01% -3.07% 0.06% 自基金合同生 效起至今 -3.28% 0.09% 2.84% 0.01% -6.12% 0.08% 注:本基金的业绩比较基准:1年期定期存款利率(税后)×150%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年8 月22日至2017 年12 月31日) 1、博时安丰18个月定开债 A 2、博时安丰18个月定开债 C 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 6 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、 博时安丰 18个月定开债 A 2、 博时安丰 18个月定开债 C 注:本基金合同于 2013年10 月 17日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、博时安丰18个月定开债 A: 单位:人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 7 份额分红数 额 额 计 2015 年 1.610 44,357,880.21 19,940,284.20 64,298,164.41 - 2016 年 1.150 84,661,491.80 30,987,735.33 115,649,227.13 - 2017 年 - - - - - 合计 2.760 129,019,372.01 50,928,019.53 179,947,391.54 - 2、博时安丰18个月定开债 C: 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2016 年 0.460 814,290.76 5,638,602.62 6,452,893.38 - 2017 年 - - - - - 合计 0.460 814,290.76 5,638,602.62 6,452,893.38 - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2017 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 192 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约 7587 亿元人民币,其 中非货币公募基金规模约 2254 亿元人民币,累计分红逾 828 亿元人民币,是目前我国 资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2017 年4季末: 权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证50ETF、博时深证基本面200ETF 今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%,同类排名分别为前1/8和前1/6;博时裕 富沪深 300 指数(A 类)今年以来净值增长率排名前 1/6;股票型分级子基金里,博时中 证银行指数分级(B)今年以来净值增长率为 43.97%,同类基金中排名前 1/6;混合偏 股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%, 同类基金排名位 居前1/6, 博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%, 同类基金排名位居前1/4; 混合灵活配置型基金中,博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 8 为 32.12%,同类基金排名位于前 1/12,博时互联网主题灵活配置混合、博时沪港深优 质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为23.79%、24.01%,同类基金 中排名位于前1/3。 黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%,同类排名第一。 固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为 3.63%, 同类170只基金中排名前10,博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%,同 类基金排名位于前1/10,博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率 排名前1/8, 博时裕安纯债债券、 博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前 1/6; 货币基金类,博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为 4.26%、4.23%, 在227只同类基金排名中位列第 8位与第11位。 QDII 基金方面,博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美 元),今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%,同类排名均位于前2/4。 2、 其他大事件 2017年12 月13日—12月15日, 由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁奖 典礼活动”和由时代周报主办的“2017(南翔)年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典礼” 在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两 项颇具份量的公司大奖。 2017 年 12 月 8 日,由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金 融峰会”暨“2016-2017 中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开,博时基金实力荣获 “年度卓越综合实力基金公司”奖项。 2017年12 月5日,北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨年 度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推 广力,在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。 2017 年 11 月 27 日,由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的 2017 年(第 三届)CFAC中国金融年会在深召开,博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大 奖”,值得一提的是,这是博时基金第三次获得该项殊荣。 2017年11 月24日,由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评 选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机构。 2017 年 10 月 19 日,外汇交易中心公布 2017年第三季度银行间本币市场活跃交易 商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 9 2017 年 9 月 24 日,由南方财经全媒体集团和21 世纪传媒举办的 21 世纪国际财经 峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。 2017年8 月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司 综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债 型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产 品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300 指数 A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于 博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券 A/B 在 2017 年第二季度持 续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五 星基金明星奖”的荣誉称号。 2017年6 月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁 奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017 年 6 月 17 日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇—— 首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基 金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。 2017 年 5 月 12 日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国 际论坛在深召开。博时摘得“2016 年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益 投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通 债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯 债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、 博时信用债券获“五年持续回报积极债券型 明星基金奖”。 2017 年 4 月 25 日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高 峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基 金经理”,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4 月20日, 博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖 颁奖典礼上,获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月8日, 在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上, 博时基金被评为“2016 年度固定收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期 开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合 型金牛基金”、 博时信用债券 (050011)获 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 10 博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017 年 3 月 10 日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论 坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表 现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017 年 2 月 22 日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在 京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖 三项大奖。 2017 年 1 月 19 日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深 交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项 准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代 交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓 东被授予突出贡献奖殊荣。 2017 年 1 月 16 日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资 产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017 年 1 月 12 日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼” 上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。 2017年1 月10日,由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典 礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017 年 1 月 6 日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016 东方财富风云榜”评 选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博 时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益总部 现金管理组投 资副总监/基 金经理 2013-08-2 2 - 9.5 2004年起在厦门市商业银行 任债券交易组主管。2008年 加入博时基金管理有限公 司,历任债券交易员、固定 收益研究员、 博时理财 30天 债券基金、博时岁岁增利一 年定期开放债券基金、博时博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 11 月月薪定期支付债券基金、 博时双月薪定期支付债券基 金、 博时天天增利货币基金、 博时保证金货币 ETF 基金、 博时安盈债券基金、博时产 业债纯债基金、 博时安荣 18 个月定期开放债券基金、博 时聚享纯债债券基金、博时 安仁一年定开债基金、博时 裕鹏纯债债券基金的基金经 理。现任固定收益总部现金 管理组投资副总监兼博时安 丰 18 个月定期开放债券 (LOF)基金、博时月月盈短 期理财债券型证券投资基 金、博时现金宝货币市场基 金、 博时现金收益货币基金、 博时外服货币基金、博时裕 创纯债债券型证券投资基 金、 博时安润 18个月定开债 基金、博时裕盛纯债债券基 金、博时合利货币基金、博 时安恒 18 个月定开债基 金、博时合鑫货币基金、博 时安弘一年定开债基金、博 时合惠货币基金、博时合晶 货币基金、博时丰庆纯债债 券基金、博时兴盛货币基金 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公 司进一步完善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市 场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务 进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不 同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年债券市场收益率大幅上行。主要原因是经济韧性很强,防控金融风险大背景 下,金融监管持续高压,货币政策维持中性偏紧,这几个因素叠加导致债券市场全年走 熊。具体来看,一季度央行上调公开市场利率,二季度监管政策密集出台,债券收益率 大幅上行。 5月份监管部门表态注重监管协调, 而且三季度市场对资金面稳定抱有期待, 导致年中出现“抢跑”行情,收益率在5-6月份短暂冲高后显著下行。实际上,下半年 经济基本面没有明显走弱,PPI 回落低于预期,大资管办法等监管新规陆续出台,表明 金融监管在持续强化,市场一致预期幻灭,收益率大幅上行。总结来看,在银行超储率 持续低位,货币政策中性偏紧和监管持续发力的背景下,债券市场面临较大压力,需要 更多时间和耐心。从指数来看,中债总财富指数下跌 1.19%,中债国债总财富指数下跌 1.83%,中债金融债总财富指数下跌0.69%。 2017年本基金顺应债券市场和组合规模变化,适时调整久期、仓位和杠杆水平。四 季度市场超预期调整,组合出现一定回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.009 元,份额累计净值为 1.357元,本基金C类基金份额净值为0.973元,份额累计净值为1.019元.报告期内, 本 基金 A 基金份额净值增长率为-0.39%,本基金 C 基金份额净值增长率为-0.82%,同期业博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 13 绩基准增长率2.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市:从国内看,预期经济短期内仍将维持稳定,CPI物价指数水平会高于17 年,货币政策仍是中性偏紧,各项金融监管政策会陆续落地,各方面因素限制了市场需 求。从国外看,主要经济体经济复苏和加息周期持续,尤其是美联储升息速度对全球和 国内利率水平形成牵制。总体看,预计债券收益率大概率维持高位震荡,在管住货币供 给总闸门和防控金融风险的约束条件下,需要看到经济增速显著低于政府底线,债券市 场才能迎来大的机会。利率债绝对收益率水平处于历史高位,但交易难度加大,趋势性 机会尚需等待;信用债收益率相比贷款、非标和信托等类别资产并不低,从中长期来看 已经具备较高配置价值,从结构上看,信用利差和期限利差处于历史低位,高等级短久 期信用债性价比更优。 本组合维持中高评级中低久期配置,无杠杆操作,高度重视票息价值,在充满不确 定性的市场中把握确定性的机会,通过配置中短端来获取稳定的持有期回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金 投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式, 及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法 规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业 务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2017年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《投资者适当性管理制度》 、 《非标 投资业务投资管理流程手册》 、 《债券信用风险处置预案》 。修订了《黄金租赁业务管理 制度》 、 《债券池管理办法》 、 《反洗钱工作管理办法》 、 《风险管理委员会制度》 、 《博时基 金管理有限公司费用开支管理规定》 、 《博时基金大宗交易制度》 、 《博时基金关于规范全 国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》 、 《博时基金管理有限公司基金资产估值委 员会制度》等制度文件。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ,以制度形式明确 了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时 投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险 监控工作。 在新基金发行和老基金持续营销的过程中, 严格规范基金销售业务, 按照 《证 券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 14 基金,并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主 管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负 责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会 成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业 经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估 值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值 政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 12 次;基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 份基金份额的可供分配利润高于0.01元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分 配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%; 若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 15 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对博时 安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定,对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的 投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的 行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由博时基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管 理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见 的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的 年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2017年12 月31日 单位:人民币元 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 16 资产 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 91,370,133.95 1,595,210,476.34 结算备付金 106,416,022.02 35,033,771.87 存出保证金 42,365.13 48,004.69 交易性金融资产 15,689,252,252.50 12,936,861,272.50 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,619,378,252.50 12,630,694,772.50 资产支持证券投资 69,874,000.00 306,166,500.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 299,950,649.93 5,400,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 269,196,476.48 95,143,814.04 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 16,456,227,900.01 14,667,697,339.44 负债和所有者权益 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,050,300,000.00 1,203,600,000.00 应付证券清算款 1,489,264.67 5,400,000.00 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 17 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,817,785.66 6,850,695.94 应付托管费 2,045,335.69 2,055,208.78 应付销售服务费 100,488.65 101,369.53 应付交易费用 45,188.00 92,941.78 应交税费 - - 应付利息 2,786,605.04 831,392.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 310,000.00 140,000.00 负债合计 3,063,894,667.71 1,219,071,608.73 所有者权益: - - 实收基金 13,287,666,457.38 13,287,666,457.38 未分配利润 104,666,774.92 160,959,273.33 所有者权益合计 13,392,333,232.30 13,448,625,730.71 负债和所有者权益总计 16,456,227,900.01 14,667,697,339.44 注:报告截止日2017年 12 月 31 日,基金份额总额 13,287,666,457.38 份。其中 A 类基金份额 净值 1.009元,基金份额总额12,983,285,235.79 份;C类基金份额净值 0.973 元,基金份额总额 304,381,221.59 份。 7.2 利润表 会计主体:博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017年1 月1日至2017 年12 月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1 月1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 12 月 31日 一、收入 147,481,776.25 -278,929,983.80 1.利息收入 611,255,390.56 131,633,050.14 其中:存款利息收入 7,198,317.99 5,352,104.07 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 18 债券利息收入 595,497,452.56 121,731,574.02 资产支持证券利息收入 6,354,710.41 1,656,289.96 买入返售金融资产收入 2,204,909.60 2,893,082.09 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -479,042,763.90 -188,367,881.20 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -477,290,357.06 -188,367,881.20 资产支持证券投资收益 -1,752,406.84 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 15,266,816.26 -222,197,486.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,333.33 2,333.33 减:二、费用 203,774,274.66 39,341,102.56 1.管理人报酬 80,700,436.93 18,149,914.54 2.托管费 24,210,131.11 5,444,974.41 3.销售服务费 1,191,590.43 231,986.93 4.交易费用 280,940.93 99,232.95 5.利息支出 96,854,398.43 14,954,448.64 其中:卖出回购金融资产支出 96,854,398.43 14,954,448.64 6.其他费用 536,776.83 460,545.09 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -56,292,498.41 -318,271,086.36 减:所得税费用 - - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) -56,292,498.41 -318,271,086.36 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017年1 月1日至2017 年12 月31日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 13,287,666,457.38 160,959,273.33 13,448,625,730.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -56,292,498.41 -56,292,498.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 13,287,666,457.38 104,666,774.92 13,392,333,232.30 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 453,166,872.61 44,593,342.35 497,760,214.96 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 20 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -318,271,086.36 -318,271,086.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 12,834,499,584.77 556,739,137.85 13,391,238,722.62 其中:1.基金申购款 13,124,891,177.17 571,333,610.65 13,696,224,787.82 2.基金赎回款 -290,391,592.40 -14,594,472.80 -304,986,065.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -122,102,120.51 -122,102,120.51 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 13,287,666,457.38 160,959,273.33 13,448,625,730.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署: _______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳








主管会计工作负责人:王德英








会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 21 构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金 买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免 征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 22 月31日 31日 当期发生的基金应支付的管理费 80,700,436.93 18,149,914.54 其中:支付销售机构的客户维护费 16,143,421.31 3,996,165.55 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 24,210,131.11 5,444,974.41 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.18% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时安丰18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 合计 博时基金 - 1,027,836.57 1,027,836.57 合计 - 1,027,836.57 1,027,836.57 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时安丰18个月定开债A 博时安丰18个月定开债C 合计 博时基金 - 200,416.43 200,416.43 合计 - 200,416.43 200,416.43 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,支付基金销售机构的销售服务费 C类基金份额按 前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时 基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 23 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 浦发银行 127,876,811.51 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 浦发银行 - 49,129,330.82 - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 91,370,133.95 552,801.01 15,210,476.34 693,022.21 注:本基金的活期银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 24 7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额3,050,300,000.00 元,于2018年 1月 2日到期。该类交易要 求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回 购交易的余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第二层次的余额为15,689,252,252.50元,无属于第一层次和第三层次的 余额(2016 年 12 月 31 日:第二层次 12,936,861,272.50 元,无属于第一层次和第三层 次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 25 相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12 月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6 月30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月25 日颁布的财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规 定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 26 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,689,252,252.50 95.34 其中:债券 15,619,378,252.50 94.91 资产支持证券 69,874,000.00 0.42 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 299,950,649.93 1.82 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 197,786,155.97 1.20 8 其他各项资产 269,238,841.61 1.64 9 合计 16,456,227,900.01 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 27 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 1,345,144,000.00 10.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,014,924,000.00 7.58 其中:政策性金融债 524,172,000.00 3.91 4 企业债券 2,940,655,252.50 21.96 5 企业短期融资券 3,347,921,000.00 25.00 6 中期票据 2,087,801,000.00 15.59 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 4,873,260,000.00 36.39 9 其他 9,673,000.00 0.07 10 合计 15,619,378,252.50 116.63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111770551 17 汉口银 行 CD163 6,500,000 641,420,000.00 4.79 2 019564 17 国债10 6,600,000 639,936,000.00 4.78 3 019567 17 国债13 5,600,000 550,088,000.00 4.11 4 170405 17 农发05 5,700,000 524,172,000.00 3.91 5 111771585 17 天津银 行 CD271 5,000,000 493,450,000.00 3.68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 142676 花呗17A1 700,000.00 69,874,000.00 0.52 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 28 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,365.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 269,196,476.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 269,238,841.61 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 29 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时安 丰 18 个 月定开 债( LOF) A 38,756 335,000.65 7,088,590,935.83 54.60% 5,894,694,299.96 45.40% 博时安 丰 18 个 月定开 债( LOF) C 4,671 65,164.04 - - 304,381,221.59 100.00% 合计 43,427 305,977.08 7,088,590,935.83 53.35% 6,199,075,521.55 46.65% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国对外经济贸易信托有限公司-华夏未 来领时对冲 1 号集合资金信 13,284,842.00 16.12% 2 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来添 时 6号私募证券投资基金 4,468,659.00 5.42% 3 广发证券资管-浦发银行-广发资产配置 策略集合资产管理计划 2,622,561.00 3.18% 4 全国社保基金二零五组合 2,355,780.00 2.86% 5 张海涛 2,176,792.00 2.64% 6 北京厚恩投资管理有限公司-厚恩恒山基 金 2,000,000.00 2.43% 7 平安大华基金-招商银行-平安大华-华 兴多策略 1号特定客户资产 1,780,254.00 2.16% 8 黄徐转 1,571,100.00 1.91% 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 30 9 平安大华基金-平安银行-平安大华固定 收益增强六号特定客户资 1,328,607.00 1.61% 10 宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙) - 万坤全套利量化 1号私募 1,210,699.00 1.47% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本开放式基金 博时安丰 18个月定开债 (LOF)A 16,219.92 0.00% 博时安丰 18个月定开债 (LOF)C 38,153.96 0.01% 合计 54,373.88 0.00% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 博时安丰 18个月定开债 (LOF)A - 博时安丰 18个月定开债 (LOF)C - 合计 - 本基金基金经理持有本开 放式基金 博时安丰 18个月定开债 (LOF)A - 博时安丰 18个月定开债 (LOF)C - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时安丰 18个月定开债 A 博时安丰 18个月定开债 C 本报告期期初基金份额总额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 31 本报告期期末基金份额总额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 110000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除汉口银行股份有限公司外没有被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2017年12 月26日,湖北银监局发布公告称,因汉口银行股份有限公司违反《中华 人民共和国银行业监督管理法》的相关规定,汉口银行股份有限公司被湖北银监局处以 罚款的行政处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 2 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通博时安丰 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告(摘要) 32 知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 华泰证券 1,775,805,298.00 100.00% 121,681,800,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 博时基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日