博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金管 理人 ： 博时 基金 管理 有 限公 司
基 金托 管人 ： 上海 浦东 发展 银 行股 份有 限 公司
报 告送 出日 期 ：二 〇一 八年 三 月三 十一 日博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 .1 重要 提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同 意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人上 海 浦 东 发 展 银 行股 份 有 限 公 司 根 据 本基 金 合 同 规 定 ， 于 2018 年 3 月
30 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现 。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新 。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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1 .2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 审 计 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 形 成 审 计 意 见 的 基 础 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 3 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 4 注 册 会 计 师 的 责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4
§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
场 内 简 称 安 丰 1 8
基 金 主 代 码 1 6 0 5 1 5
交 易 代 码 1 6 0 5 1 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 上 市 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 8 月 2 2 日
基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 1 0 月 1 7 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 0 5 1 5 1 6 0 5 2 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9 份 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 份
2 .2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 本 基 金 力 争 战 胜 业 绩 比 较 基 准 ， 追 求 基 金 资 产 的
长 期 、 稳 健 、 持 续 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 、 定 性 分 析 和 定 量 分 析 相 补 充 的
方 法 ， 确 定 资 产 在 非 信 用 类 固 定 收 益 类 证 券 （ 国 家 债 券 、 中 央 银 行 票 据
等 ） 和 信 用 类 固 定 收 益 类 证 券 之 间 的 配 置 比 例 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 1 年 期 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 1 5 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混
合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 低 风 险 / 收 益 的 产 品 。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5
2 .3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 孙 麒 清 朱 萍
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 3 1 6 9 9 9 9 0 2 1 － 6 1 6 1 8 8 8 8
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ b o s e r a . c o m Z h u p 0 2 @ s p d b . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 1 0 5 5 6 8 9 5 5 2 8
传 真 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 1 4 0 0 2 1 - 6 3 6 0 2 5 4 0
注 册 地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 2 9 层
上 海 市 中 山 东 一 路 1 2 号
办 公 地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 2 9 层
上 海 市 北 京 东 路 6 8 9 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 张 光 华 高 国 富
2 .4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
h t t p : / / w w w . b o s e r a . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 处
2 .5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 )
上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中
心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 .1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
6
3 . 1 . 1 期
间 数 据 和
指 标
2 0 1 7 年 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年
博 时 安 丰 1 8 个 月
定 开 债 A
博 时 安 丰 1 8
个 月 定 开 债 C
博 时 安 丰 1 8 个 月 定
开 债 A
博 时 安 丰 1 8 个
月 定 开 债 C
博 时 安 丰 1 8 个
月 定 开 债 A
博 时
安 丰
1 8 个
月 定
开 债
C
本 期 已
实 现 收
益
- 6 8 , 8 1 0 , 1 2 9 . 7 6 - 2 , 7 4 9 , 1 8 4 . 9 1 - 9 2 , 8 9 0 , 3 7 0 . 5 1 - 3 , 1 8 3 , 2 2 9 . 7 8 6 1 , 3 0 0 , 4 2 9 . 2 4 -
本 期 利
润
- 5 3 , 8 8 3 , 0 6 4 . 7 4 - 2 , 4 0 9 , 4 3 3 . 6 7 - 3 1 0 , 4 9 2 , 5 6 1 . 9 4 - 7 , 7 7 8 , 5 2 4 . 4 2 7 1 , 2 4 8 , 9 7 2 . 8 3 -
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期 利 润
- 0 . 0 0 4 2 - 0 . 0 0 7 9 - 0 . 1 0 1 2 - 0 . 0 3 2 5 0 . 1 7 7 7 -
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润 率
- 0 . 4 1 % - 0 . 8 1 % - 9 . 8 2 % - 3 . 2 6 % 1 6 . 4 1 % -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长 率
- 0 . 3 9 % - 0 . 8 2 % 2 . 7 2 % - 2 . 4 9 % 1 7 . 3 0 % -
3 . 1 . 2 期
末 数 据 和
指 标
2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
博 时 安 丰 1 8 个 月 定
开 债 A
博 时 安 丰 1 8 个
月 定 开 债 C
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开
债 A
博 时 安 丰 1 8 个 月
定 开 债 C
博 时 安 丰 1 8 个 月
定 开 债 A
博 时 安
丰 1 8 个
月 定 开
债 C
期 末 可
供 分 配
利 润
- 1 6 3 , 8 4 0 , 8 9 9 . 8 7 - 8 , 3 4 3 , 5 6 5 . 9 8 - 9 5 , 0 3 0 , 7 7 0 . 1 1 - 5 , 9 3 4 , 1 3 2 . 3 1 1 6 , 9 9 9 , 4 1 6 . 7 4 -
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额 利 润
- 0 . 0 1 2 6 - 0 . 0 2 7 4 - 0 . 0 0 7 3 - 0 . 0 1 9 5 0 . 0 3 7 5 -
期 末 基
金 资 产
1 3 , 0 9 6 , 2 9 5 , 5 7 6 . 6 9 2 9 6 , 0 3 7 , 6 5 5 . 6 1 1 3 , 1 5 0 , 1 7 8 , 6 4 1 . 4 3 2 9 8 , 4 4 7 , 0 8 9 . 2 8 4 9 7 , 7 6 0 , 2 1 4 . 9 6 -博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
7
净 值
期 末 基
金 份 额
净 值
1 . 0 0 9 0 . 9 7 3 1 . 0 1 3 0 . 9 8 1 1 . 0 9 8 -
3 . 1 . 3 累
计 期 末 指
标
2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
博 时 安 丰 1 8 个 月
定 开 债 A
博 时 安 丰 1 8
个 月 定 开 债 C
博 时 安 丰 1 8 个 月 定
开 债 A
博 时 安 丰 1 8 个
月 定 开 债 C
博 时 安 丰 1 8 个
月 定 开 债 A
博 时
安 丰
1 8 个
月 定
开 债
C
基 金 份
额 累 计
净 值 增
长 率
3 9 . 7 9 % - 3 . 2 8 % 4 0 . 3 4 % - 2 . 4 9 % 3 6 . 6 3 % -
注 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 .2 基金 净 值 表现
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
1 ． 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A ：
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 1 . 2 7 % 0 . 0 8 % 0 . 5 7 % 0 . 0 1 % - 1 . 8 4 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 - 0 . 6 9 % 0 . 0 7 % 1 . 1 3 % 0 . 0 1 % - 1 . 8 2 % 0 . 0 6 %
过 去 一 年 - 0 . 3 9 % 0 . 0 7 % 2 . 2 5 % 0 . 0 1 % - 2 . 6 4 % 0 . 0 6 %
过 去 三 年 2 0 . 0 1 % 0 . 1 2 % 7 . 6 8 % 0 . 0 1 % 1 2 . 3 3 % 0 . 1 1 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
3 9 . 7 9 % 0 . 1 4 % 1 3 . 7 6 % 0 . 0 1 % 2 6 . 0 3 % 0 . 1 3 %
2 ． 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C ：
阶 段 份 额 净 值 增 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 ① － ③ ② － ④博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
8
长 率 ① 长 率 标 准 差
②
准 收 益 率 ③ 准 收 益 率 标
准 差 ④
过 去 三 个 月 - 1 . 3 2 % 0 . 0 8 % 0 . 5 7 % 0 . 0 1 % - 1 . 8 9 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 - 0 . 8 2 % 0 . 0 8 % 1 . 1 3 % 0 . 0 1 % - 1 . 9 5 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 - 0 . 8 2 % 0 . 0 7 % 2 . 2 5 % 0 . 0 1 % - 3 . 0 7 % 0 . 0 6 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
- 3 . 2 8 % 0 . 0 9 % 2 . 8 4 % 0 . 0 1 % - 6 . 1 2 % 0 . 0 8 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ： 1 年 期 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 1 5 0 % 。
3 .2 . 2 自 基 金合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其与 同 期 业 绩 比较 基 准 收 益
率变 动的 比较
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 8 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)
1 、 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A
2 、 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
9
3 .2 .3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1 、 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A
2 、 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 0 月 1 7 日 生 效 ， 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年
度 进 行 折 算 。
3 .3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
1 、 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A ：
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发 放 总
额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 5 年 1 . 6 1 0 4 4 , 3 5 7 , 8 8 0 . 2 1 1 9 , 9 4 0 , 2 8 4 . 2 0 6 4 , 2 9 8 , 1 6 4 . 4 1 -
2 0 1 6 年 1 . 1 5 0 8 4 , 6 6 1 , 4 9 1 . 8 0 3 0 , 9 8 7 , 7 3 5 . 3 3 1 1 5 , 6 4 9 , 2 2 7 . 1 3 -
2 0 1 7 年 - - - - -
合 计 2 . 7 6 0 1 2 9 , 0 1 9 , 3 7 2 . 0 1 5 0 , 9 2 8 , 0 1 9 . 5 3 1 7 9 , 9 4 7 , 3 9 1 . 5 4 -
2 、 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C ：
单 位 ： 人 民 币 元
年 度 每 1 0 份 基 金 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 放 总 年 度 利 润 分 配 合 备 注博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
1 0
份 额 分 红 数 额 额 计
2 0 1 6 年 0 . 4 6 0 8 1 4 , 2 9 0 . 7 6 5 , 6 3 8 , 6 0 2 . 6 2 6 , 4 5 2 , 8 9 3 . 3 8 -
2 0 1 7 年 - - - - -
合 计 0 . 4 6 0 8 1 4 , 2 9 0 . 7 6 5 , 6 3 8 , 6 0 2 . 6 2 6 , 4 5 2 , 8 9 3 . 3 8 -
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
博时基金管理有限公司是中国内 地首批成立的五家基金管理公司之一 。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资 理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 12
月 31 日 ， 博时 基 金 公 司 共管 理 192 只 开 放式 基 金 ， 并 受全 国 社 会 保 障基 金 理 事 会 委 托
管 理 部分 社 保 基 金 ，以 及 多 个 企 业年 金 账 户 ， 管理 资 产 总 规 模约 7587 亿 元 人民 币 ， 其
中 非 货 币公 募 基 金 规 模 约 2254 亿 元 人 民币 ， 累 计 分 红 逾 828 亿 元 人 民币 ， 是 目 前 我 国
资产管理规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计 ，截至 2017 年 4 季末：
权益基金方面， 标准指数股票型基金里 ， 博时上证 50ETF、 博时深证基本面 200ETF
今年以来净值增长率分别为 30.41%、 28.81%， 同类排名分别为前 1/8 和前 1/6； 博时裕
富 沪 深 300 指 数 (A 类) 今 年 以来 净 值 增 长 率排 名 前 1/6 ； 股 票型 分 级 子 基 金里 ， 博 时 中
证 银 行 指数 分 级 （ B ） 今 年 以来 净 值 增 长 率 为 43.97% ， 同 类 基金 中 排 名 前 1/6 ； 混 合 偏
股型基金中, 博时主题行业混合(LO F) 今年以来净值增长率为 31.96%， 同类基金排名位
居前 1/6， 博时行业轮动混合今年以来净值增长率为 27.90%， 同类基金排名位居前 1/4；
混合灵活配置型基金中， 博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别
为 32.12%， 同 类 基 金排 名 位 于 前 1/12 ， 博 时 互 联网 主 题 灵 活 配 置 混合 、 博 时 沪 港 深 优
质企业灵活配置混合(A 类)基金今年 以来净值增长率分别为 23.79%、 24.01%， 同类基金
中排名位于前 1/3。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 4.00%，同类排名第一。
固收方面， 长期标准债券型基金中， 博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为 3.63%，
同类 170 只基金中排名前 10， 博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为 3.45%， 同
类基金排名位于前 1/10， 博时裕昂纯债债券、 博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
1 1
排名前 1/8， 博时裕安纯债债券、 博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前 1/6；
货币基金类，博时合利货币、博时外 服货币今年以来净值增长率分别为 4.26%、4.23%，
在 227 只同类基金排名中位列第 8 位 与第 11 位。
QDII 基金方面 ，博时亚洲票息 收益债券 (QDII)、博时亚 洲票息收益债券 (QDII)(美
元)，今年以来净值增长率分别为 0. 23% 、6.38%，同类排名均位于前 2/4。
2、 其他大事件
2017 年 12 月 13 日—12 月 15 日， 由华尔街见闻主办的“2017 全球投资峰会及颁奖
典礼活动”和由时代周报主办的“2 017 （南翔） 年度盛典暨 2017‘金桔奖’颁奖典礼”
在上海隆重举行。 博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两
项颇具份量的公司大奖。
2017 年 12 月 8 日，由经 济观察报与上海国 际信托有限公司联 合主办的 “ 观察家金
融 峰 会 ” 暨 “2016-2017 中 国 卓 越 金 融 奖 ” 颁 奖 典 礼 在 北 京 召 开 ， 博 时 基 金 实 力 荣 获
“年度卓越综合实力基金公司”奖项 。
2017 年 12 月 5 日， 北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017 北京金融论坛暨年
度北京金融业十大品牌评选”在京揭 晓 。 博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推
广力，在本次论坛中荣获“品牌推广 卓越奖 ”。
2017 年 11 月 27 日，由南 方都市报和中国金 融改革研究院共 同主办的 2017 年（第
三届） CFAC 中国金融年会在深召开， 博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大
奖”，值得一提的是，这是博时基金 第三次获得该项殊荣。
2017 年 11 月 24 日， 由 《新财富》 杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评
选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得 新财富十五周年特别大奖 ——3i 最智慧投资机构。
2017 年 10 月 19 日，外汇 交易中心公布 2017 年第三季 度银行间本币市场 活跃交易
商名单。博时基金管理有限公司荣誉 入选 “债券市场活跃交易商 ”。
2017 年 9 月 24 日，由南 方财经全媒体集团 和 21 世纪传媒 举办的 21 世纪国际 财经
峰会在深圳举行，博时基金荣获“2 017 年度基金管理公司金帆奖 ”。
2017 年 8 月 6 日， 首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行， 在基金公司
综合奖方面， 博时基金获得“群星奖 ”； 在基金公司单项奖方面， 博时基金获得“纯债
型基金管理奖”、 “一级债基金管理奖 ”、 “二级债基金管理奖”三大奖项； 在基金产
品单项奖方面， 博时信用债券 A/B （ 050011） 获得“二级债基金”奖， 博时裕富沪深 300
指数 A（050002）获“ 指数型基金”奖；在本次 五星基金明星经理 奖的颁奖环节，由 于博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
1 2
博 时 外 服货 币 、 博 时 双 月薪 定 期 支 付 债 券以 及 博 时 信 用 债券 A/B 在 2017 年 第 二 季度 持
续获得济安金信五星评级， 三只基金的基金经理魏桢、 过钧及陈凯杨更是因此获得“五
星基金明星奖”的荣誉称号。
2017 年 6 月 23 日， 由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁
奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖 ”。
2017 年 6 月 17 日，由中 国证券报主办的 “全球配置 时代海外投资动力 与机遇 ——
首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端 论坛 ”在深召开， 博时基金海外全资子公司博时基
金（国际）有限公司荣获“一年期海 外金牛私募管理公司（固定收益策略） ”。
2017 年 5 月 12 日，由中 国基金报主办的第 四届中国机构投资 者峰会暨财富管理 国
际 论 坛 在 深 召开 。 博 时 摘 得 “2016 年 度 十 大 明 星基 金 公 司 奖 ” 和 “2016 年 度 固 定 收 益
投资明星团队奖”两项公司类大奖， 博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通
债券型明星基金奖”、 博时新财富获“2016 年度绝对收益明星基金奖”、 博时信用债纯
债获“2016 年度积极债券型明星基金 奖 ”、 博时信用债券获“五年持续回报积极债券型
明星基金奖”。
2017 年 4 月 25 日，在由 中国基金报主办的 第四届中国基金业 英华奖颁奖典礼暨 高
峰论坛上， 博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、 “五年期二级债最佳基
金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债 型最佳基金经理 ” 。
2017 年 4 月 20 日， 博时基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖
颁奖典礼上，获得“2016 年度金基金·TOP 公司奖”。
2017 年 4 月 8 日， 在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上， 博时基金被评为“2016
年度固定收益投资金牛基金公司”， 旗下博时卓越品牌混合 （160512） 被评为“五年期
开放式混合型持续优胜金牛基金”、 博时主题行业 （160505） 获“2016 年度开放式混合
型金牛基金”、 博时信用债券 （050011） 获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、
博时信用债纯债债券（050027）获“2016 年度开放式债券型金牛基金 ”。
2017 年 3 月 10 日，由中 国工商银行私人银 行部举办的 “第十八届 资本市场投资论
坛 会 议 ” 在 杭 州落 下 帷 幕 。 工行 私 行 对 管 理人 的 过 往 表 现给 予 充 分 肯 定并 对 2016 年 表
现突出的管理人进行了表彰，博时基 金荣获 “2016 年度优秀管理人奖 ”。
2017 年 2 月 22 日，第二 届中国基金业营销 创新高峰论坛暨 “金果奖”颁奖典礼 在
京举办， 博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖 、 最具创新精神奖、 最佳自媒体建设奖
三项大奖。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
1 3
2017 年 1 月 19 日，深交 所召开了新一代交 易系统上线运行总 结会，会上介绍了 深
交所新一代交易系统运行情况， 并表彰了在新一代交易系统上线过程中， 积极参与各项
准备和测试工作， 为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。 博时基金被授予新一代
交易系统建设先行者、 突出贡献单位殊荣。 博时基金信息技术部车宏原、 陈小平、 祁晓
东被授予突出贡献奖殊荣。
2017 年 1 月 16 日，博时 基金荣登中央国债 登记结算有限责任 公司评选的 “优秀资
产管理机构”榜单，成为全国十家获 此殊荣的基金公司之一。
2017 年 1 月 12 日，由华 夏时报、新浪财经 联合主办的 “第十届金 蝉奖颁奖典礼 ”
上，博时基金荣获 “2016 年度市场 营销力公司 ”奖项。
2017 年 1 月 10 日， 由信息时报主办的“2016 年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典
礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司 ”大奖。
2017 年 1 月 6 日 ， 由 东 方 财 富 网 、天 天 基 金 网 主 办 的 “2016 东 方 财 富 风 云 榜 ” 评
选活动于广州举行， 博时基金荣膺“2016 年度最佳基金公司 ”大奖， 同时， 旗下产品博
时银智 100 荣获“2016 年度最受欢迎 新发基金奖 ”。
4 .1 .2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 的简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
魏 桢
固 定 收 益 总 部
现 金 管 理 组 投
资 副 总 监 / 基
金 经 理
2 0 1 3 - 0 8 - 2
2
- 9 . 5
2 0 0 4 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行
任 债 券 交 易 组 主 管 。 2 0 0 8 年
加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 债 券 交 易 员 、 固 定
收 益 研 究 员 、 博 时 理 财 3 0 天
债 券 基 金 、 博 时 岁 岁 增 利 一
年 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博 时
月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、
博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基
金 、 博 时 天 天 增 利 货 币 基 金 、
博 时 保 证 金 货 币 E T F 基 金 、
博 时 安 盈 债 券 基 金 、 博 时 产
业 债 纯 债 基 金 、 博 时 安 荣 1 8
个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博
时 聚 享 纯 债 债 券 基 金 、 博 时
安 仁 一 年 定 开 债 基 金 、 博 时
裕 鹏 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
1 4
理 。 现 任 固 定 收 益 总 部 现 金
管 理 组 投 资 副 总 监 兼 博 时 安
丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券
（ L O F ） 基 金 、 博 时 月 月 盈 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 博 时 现 金 宝 货 币 市 场 基
金 、 博 时 现 金 收 益 货 币 基 金 、
博 时 外 服 货 币 基 金 、 博 时 裕
创 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 博 时 安 润 1 8 个 月 定 开 债
基 金 、 博 时 裕 盛 纯 债 债 券 基
金 、 博 时 合 利 货 币 基 金 、 博
时 安 恒 1 8 个 月 定 开 债 基
金 、 博 时 合 鑫 货 币 基 金 、 博
时 安 弘 一 年 定 开 债 基 金 、 博
时 合 惠 货 币 基 金 、 博 时 合 晶
货 币 基 金 、 博 时 丰 庆 纯 债 债
券 基 金 、 博 时 兴 盛 货 币 基 金
的 基 金 经 理 。
注 ： 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。 证 券 从 业 的 含 义 遵
从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定 ， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场 、 取信于社会的原则管理和运用基金资产 ， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4 .3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度和 控制 方法
报告期内， 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 的相关要求， 公
司 进 一步 完 善 了 《公 平 交 易管 理 制 度 》 ， 通 过系 统 及 人 工相 结 合 的方 式 ， 分 别对 一 级 市
场及二级市场的权益类及固定收益类 投资的公平交易原则 、 流程， 按照境内及境外业务
进行了详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4 .3 .2 公平 交易 制度的 执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
1 5
见》和公司制定的公平交易相关制度 。
4 .3 .3 异常 交易 行为的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常 交易行为。
4 .4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2017 年债券市场收益率大幅上行。 主要原因是经济韧性很强， 防控金融风险大背景
下， 金融监管持续高压， 货币政策维 持中性偏紧， 这几个因素叠加导致债券市场全年走
熊。 具体来看， 一季度央行上调公开市场利率 ， 二季度监管政策密集出台 ， 债券收益率
大幅上行。 5 月份监管部门表态注重监管协调， 而且三季度市场对资金面稳定抱有期待，
导致年中出现 “抢跑” 行情， 收益率在 5-6 月份短暂冲高后显著下行。 实际上， 下半年
经济基本面 没有明显走弱， PPI 回落 低于预 期，大资管办法等 监管新规陆续出台， 表 明
金融监管在持续强化， 市场一致预期幻灭， 收益率大幅上行。 总结来看 ， 在银行超储率
持续低位， 货币政策中性偏紧和监管持续发力的背景下 ， 债券市场面临较大压力， 需要
更多时间和耐心。从指数来看，中债 总财富指数下跌 1.19% ，中债国债总财富指数下跌
1.83%，中债金融债总财富指数下跌 0.69%。
2017 年本基金顺应债券市场和组 合规模变化 ， 适时调整久期 、 仓位和杠杆水平。 四
季度市场超预期调整，组合出现一定 回撤。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2017 年 12 月 31 日 , 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 为 1.009 元 , 份 额 累 计 净 值 为
1.357 元,本基金 C 类基金份额净值为 0.973 元,份额累计净值为 1.019 元.报告期内， 本
基 金 A 基 金 份 额 净 值增 长 率 为 -0.39 %, 本 基 金 C 基 金 份 额 净 值增 长 率 为 -0.82% ， 同 期 业
绩基准增长率 2.25%。
4 .5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展望后市： 从国内看， 预期经济 短期内仍将维持稳定， CPI 物价指数水平会高于 17
年， 货币政策仍是中性偏紧， 各项金 融监管政策会陆续落地， 各方面因素限制了市场需
求。 从国外看， 主要经济体经济复苏 和加息周期持续， 尤其是美联储升息速度对全球和
国内利率水平形成牵制。 总体看， 预 计债券收益率大概率维持高位震荡， 在管住货币供
给总闸门和防控金融风险的约束条件 下 ， 需要看到经济增速显著低于政府底线， 债券市
场才能迎来大的机会。 利率债绝对收益率水平处于历史高位 ， 但交易难度加大， 趋势性
机会尚需等待； 信用债收益率相比贷款 、 非标和信托等类别资产并不低， 从中长期来看博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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已经具备较高配置价值， 从结构上看 ， 信用利差和期限利差处于历史低位， 高等级短久
期信用债性价比更优。
本组合维持中高评级中低久期配 置 ， 无杠杆操作， 高度重视票息价值， 在充满不确
定性的市场中把握确定性的机会，通 过配置中短端来获取稳定的持有期回报。
4 .6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报告期内，本基金管理人的经营 运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 ，
在完善内部控制制度和流程手册的同 时 ， 推动内控体系和制度措施的落实； 强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监 察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式 ，
及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进落实情况。 公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同 义务的情况进行核查 ， 发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向 公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告 。
2017 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定了 《投资者适当性管理制度》 、 《非标
投 资 业务 投 资 管理 流 程 手册 》 、 《 债 券信 用 风 险处 置 预 案 》 。 修 订了 《 黄 金租 赁 业 务管 理
制度》 、 《 债券池管理办法 》 、 《 反洗钱工作管理办法 》 、 《 风险管理委员会制度 》 、 《 博时基
金管理有限公司费用开支管理规定》 、 《博时基金大宗交易制度》 、 《博时基金关于规范全
国银行间债券市场交易对手范围的管 理规定 》 、 《博时基金管理有限公司基金资产估值委
员 会 制度 》 等 制 度文 件 。 定期 更 新 了 各公 募 基 金 的《 投 资 管理 细 则 》 ， 以 制度 形 式 明 确
了投资管理相关的内部流程及内部要 求 。 不断完善“博时客户关系管理系统”、 “博时
投资决策支持系统”等管理平台， 加强了公司的市场体系、 投研体系和后台运作的风险
监控工作。 在新基金发行和老基金持续营销的过程中， 严格规范基金销售业务 ， 按照 《 证
券投资基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料， 选择有代销资格的代销机构销售
基金，并努力做好投资者教育工作。
4 .7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本基金管理人为确保基金估值工 作符合相关法律法规和基金合同的规定 ， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投 资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委
员 会 （以 下 简 称 “ 估 值 委员 会 ” ） ， 制 定了 估 值 政 策和 估 值 程序 。 估 值 委员 会 成 员 由主
管运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 风险管理部负责人、 运作部负
责人等成员组成， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业
经验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性 。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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值的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政 策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基 金托管银行和会计师事务所 。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核 责任 ， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署服务协议 ， 由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的 估值数据。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本基金收益分配原则： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数 最 多为 12 次 ； 基金 合 同 生 效满 3 个 月 后， 若 基 金 在每 季 度 最 后 一个 交 易 日 收盘 后 每
份基金份额的可供分配利润高于 0.0 1 元(含)， 则基金须在 15 个工作日之内进行收益分
配，每次基 金收益分配比例不 低于收益分配基准日 每份基金份额可供分 配利润的 90%；
若基金合同生效不满 3 个月可不进行 收益分配 ； 基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值， 即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的 要求以及本基金的实际运作情况 ， 本报告期内本基
金未进行收益分配。
4 .9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称“本托管人”） 在对博时
安 丰 18 个 月 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资 基金 的 托 管 过程 中 ， 严 格遵 守 《 中 华人 民 共 和 国
证券投资基金法》 及其他有关法律法规 、 基金合同 、 托管协议的规定 ， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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5 .2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的 说明
本报告期内， 本托管人依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规 、 基金 合 同 、 托管 协 议 的 规 定， 对 博 时 安丰 18 个 月 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资 基金 的
投资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金
费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的
行为。该基金本报告期内未进行利润 分配。
5 .3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内，由博时基金管理有 限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标 、
净值表现、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“金融工具风险及管
理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6 审 计 报 告
普华永道中天审字(2018)第 21383 号
博时安丰 18 个月定期开放债券型证 券投资基金 (LOF)全体基金份额持有人：
我们审计了博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金 (LOF)(以下简称“博时安丰
基金”)的财务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。
6 .1 审计 意 见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会 ”)、 中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 ， 公
允反映了博时安 丰基 金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2017 年度的经营成果 和基 金
净值变动情况。
6 .2 形成 审 计 意见的 基础
我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作 。 审计报告的 “注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守 则 ， 我们独立于博时安丰基金， 并履行了职业道德
方面的其他责任。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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6 .3 管理 层 和 治理层 对财 务报表 的责任
博 时 安 丰 基 金 的 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管
理层负责按照企业会计准则和中国证 监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映 ， 并设计、 执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估博时安丰基金的持续经营能力， 披
露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划
清算博时安丰基金、终止运营或别无 其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时 安丰基金的财务报告过程。
6 .4 注册 会 计 师对财 务报 表审计 的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告 。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错 报存在时总能发现 。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的 过程中 ， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识 别 和评 估 由 于 舞 弊或 错 误 导 致 的财 务 报 表 重 大错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计
程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据 ， 作为发表审计意见的基础 。 由于
舞弊可能涉及串通、 伪造 、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上 ， 未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了 解 与审 计 相 关 的 内部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计程 序 ， 但 目 的并 非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基金 管 理 人 管 理层 选 用 会 计 政策 的 恰 当 性 和作 出 会 计 估 计及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对 基 金管 理 人 管 理 层使 用 持 续 经 营假 设 的 恰 当 性得 出 结 论 。 同时 ， 根 据 获 取
的审计证据， 就可能导致对博时安丰基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露 ； 如果披露不充分， 我们
应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 。 然而， 未来的博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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事项或情况可能导致博时安丰基金不 能持续经营。
(五 ) 评 价 财务 报 表 的 总体 列 报 、 结 构和 内 容 (包 括 披露 ) ， 并 评价 财 务 报 表是 否 公
允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划 的审计范围 、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所( 特殊普通合伙) ————————
张 振 波
中国 ? 上海市 注册会计师
————————
2018 年 3 月 23 日 林 佳 璐
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 .1 资产 负 债 表
会计主体：博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金（ LOF）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 9 1 , 3 7 0 , 1 3 3 . 9 5 1 , 5 9 5 , 2 1 0 , 4 7 6 . 3 4
结 算 备 付 金 1 0 6 , 4 1 6 , 0 2 2 . 0 2 3 5 , 0 3 3 , 7 7 1 . 8 7
存 出 保 证 金 4 2 , 3 6 5 . 1 3 4 8 , 0 0 4 . 6 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 5 , 6 8 9 , 2 5 2 , 2 5 2 . 5 0 1 2 , 9 3 6 , 8 6 1 , 2 7 2 . 5 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 5 , 6 1 9 , 3 7 8 , 2 5 2 . 5 0 1 2 , 6 3 0 , 6 9 4 , 7 7 2 . 5 0
资 产 支 持 证 券 投 资 6 9 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 0 3 0 6 , 1 6 6 , 5 0 0 . 0 0博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 1
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 2 9 9 , 9 5 0 , 6 4 9 . 9 3 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 2 6 9 , 1 9 6 , 4 7 6 . 4 8 9 5 , 1 4 3 , 8 1 4 . 0 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 6 , 4 5 6 , 2 2 7 , 9 0 0 . 0 1 1 4 , 6 6 7 , 6 9 7 , 3 3 9 . 4 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 3 , 0 5 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 1 , 4 8 9 , 2 6 4 . 6 7 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 6 , 8 1 7 , 7 8 5 . 6 6 6 , 8 5 0 , 6 9 5 . 9 4
应 付 托 管 费 2 , 0 4 5 , 3 3 5 . 6 9 2 , 0 5 5 , 2 0 8 . 7 8
应 付 销 售 服 务 费 1 0 0 , 4 8 8 . 6 5 1 0 1 , 3 6 9 . 5 3
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 4 5 , 1 8 8 . 0 0 9 2 , 9 4 1 . 7 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 2 , 7 8 6 , 6 0 5 . 0 4 8 3 1 , 3 9 2 . 7 0
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 , 0 6 3 , 8 9 4 , 6 6 7 . 7 1 1 , 2 1 9 , 0 7 1 , 6 0 8 . 7 3博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 2
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8 1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 0 4 , 6 6 6 , 7 7 4 . 9 2 1 6 0 , 9 5 9 , 2 7 3 . 3 3
所 有 者 权 益 合 计 1 3 , 3 9 2 , 3 3 3 , 2 3 2 . 3 0 1 3 , 4 4 8 , 6 2 5 , 7 3 0 . 7 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 6 , 4 5 6 , 2 2 7 , 9 0 0 . 0 1 1 4 , 6 6 7 , 6 9 7 , 3 3 9 . 4 4
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 总 额 1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8 份 。 其 中 A 类 基 金 份 额
净 值 1 . 0 0 9 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 0 . 9 7 3 元 ， 基 金 份 额 总 额
3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 份 。
7 .2 利润 表
会计主体：博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金（ LOF）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 4 7 , 4 8 1 , 7 7 6 . 2 5 - 2 7 8 , 9 2 9 , 9 8 3 . 8 0
1 . 利 息 收 入 6 1 1 , 2 5 5 , 3 9 0 . 5 6 1 3 1 , 6 3 3 , 0 5 0 . 1 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 7 , 1 9 8 , 3 1 7 . 9 9 5 , 3 5 2 , 1 0 4 . 0 7
债 券 利 息 收 入 5 9 5 , 4 9 7 , 4 5 2 . 5 6 1 2 1 , 7 3 1 , 5 7 4 . 0 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 6 , 3 5 4 , 7 1 0 . 4 1 1 , 6 5 6 , 2 8 9 . 9 6
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 2 0 4 , 9 0 9 . 6 0 2 , 8 9 3 , 0 8 2 . 0 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 7 9 , 0 4 2 , 7 6 3 . 9 0 - 1 8 8 , 3 6 7 , 8 8 1 . 2 0
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 4 7 7 , 2 9 0 , 3 5 7 . 0 6 - 1 8 8 , 3 6 7 , 8 8 1 . 2 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 1 , 7 5 2 , 4 0 6 . 8 4 -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 3
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 6 1 5 , 2 6 6 , 8 1 6 . 2 6 - 2 2 2 , 1 9 7 , 4 8 6 . 0 7
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 7 2 , 3 3 3 . 3 3 2 , 3 3 3 . 3 3
减 ： 二 、 费 用 2 0 3 , 7 7 4 , 2 7 4 . 6 6 3 9 , 3 4 1 , 1 0 2 . 5 6
1 ． 管 理 人 报 酬 8 0 , 7 0 0 , 4 3 6 . 9 3 1 8 , 1 4 9 , 9 1 4 . 5 4
2 ． 托 管 费 2 4 , 2 1 0 , 1 3 1 . 1 1 5 , 4 4 4 , 9 7 4 . 4 1
3 ． 销 售 服 务 费 1 , 1 9 1 , 5 9 0 . 4 3 2 3 1 , 9 8 6 . 9 3
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 2 8 0 , 9 4 0 . 9 3 9 9 , 2 3 2 . 9 5
5 ． 利 息 支 出 9 6 , 8 5 4 , 3 9 8 . 4 3 1 4 , 9 5 4 , 4 4 8 . 6 4
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 9 6 , 8 5 4 , 3 9 8 . 4 3 1 4 , 9 5 4 , 4 4 8 . 6 4
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 5 3 6 , 7 7 6 . 8 3 4 6 0 , 5 4 5 . 0 9
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 5 6 , 2 9 2 , 4 9 8 . 4 1 - 3 1 8 , 2 7 1 , 0 8 6 . 3 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 5 6 , 2 9 2 , 4 9 8 . 4 1 - 3 1 8 , 2 7 1 , 0 8 6 . 3 6
7 .3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会计主体：博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金（ LOF）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8 1 6 0 , 9 5 9 , 2 7 3 . 3 3 1 3 , 4 4 8 , 6 2 5 , 7 3 0 . 7 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 5 6 , 2 9 2 , 4 9 8 . 4 1 - 5 6 , 2 9 2 , 4 9 8 . 4 1博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8 1 0 4 , 6 6 6 , 7 7 4 . 9 2 1 3 , 3 9 2 , 3 3 3 , 2 3 2 . 3 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 3 , 1 6 6 , 8 7 2 . 6 1 4 4 , 5 9 3 , 3 4 2 . 3 5 4 9 7 , 7 6 0 , 2 1 4 . 9 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 3 1 8 , 2 7 1 , 0 8 6 . 3 6 - 3 1 8 , 2 7 1 , 0 8 6 . 3 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 2 , 8 3 4 , 4 9 9 , 5 8 4 . 7 7 5 5 6 , 7 3 9 , 1 3 7 . 8 5 1 3 , 3 9 1 , 2 3 8 , 7 2 2 . 6 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 3 , 1 2 4 , 8 9 1 , 1 7 7 . 1 7 5 7 1 , 3 3 3 , 6 1 0 . 6 5 1 3 , 6 9 6 , 2 2 4 , 7 8 7 . 8 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 9 0 , 3 9 1 , 5 9 2 . 4 0 - 1 4 , 5 9 4 , 4 7 2 . 8 0 - 3 0 4 , 9 8 6 , 0 6 5 . 2 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - 1 2 2 , 1 0 2 , 1 2 0 . 5 1 - 1 2 2 , 1 0 2 , 1 2 0 . 5 1博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 5
以 “ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 , 2 8 7 , 6 6 6 , 4 5 7 . 3 8 1 6 0 , 9 5 9 , 2 7 3 . 3 3 1 3 , 4 4 8 , 6 2 5 , 7 3 0 . 7 1
报表附注为财务报表的组成部分。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 江 向 阳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 王 德 英 会 计 机 构 负 责 人 ： 成 江
7 .4 报表 附 注
7 .4 .1 基金 基本 情况
博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 “本基金” )经中国
证券监督管 理委员会 (以下简称“中 国证监会 ”)证监许可 [2013]903 号《关于核 准博时
安丰 18 个月定期开放债券型证券投 资基金 (LOF)募集的批复 》 核准， 由博时基金管理有
限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 和 《 博时 安 丰 18 个 月 定期 开 放 债 券型
证 券 投资 基 金 (LOF) 基 金 合同 》 负 责 公 开募 集 。 本 基 金为 契 约 型 定 期开 放 式 证 券 投资 基
金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括认 购 资 金 利 息 共 募 集 247,495,320.64 元 ， 业
经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙 )普华永道中天验字 (2013)第 505 号验资报
告予以验证。 经向中国证监会备案， 《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基 金 合 同 》 于 2013 年 8 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
247,599,438.70 份基金份 额，其中认购 资金利息折合 104,118.06 份基金份 额。本基金
的基金管理人为博时基金管理有限公 司 ， 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金以定期开放的方式运作， 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 自基
金合同生效日起(含)或者每一个开放 期结束之日次日起 (含)18 个月的期间内， 本基金采
取封闭运作模式， 不向基金份额持有人开放申购 、 赎回交易。 每一个封闭期结束后 ， 本
基金即进入开放期， 开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含)五至二十
个工作日， 具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 。 开放期内， 本基金采取开
放运作模式， 基金份额持有人可办理基金份额申购 、 赎回或其他业务。 开放期未赎回的
份额将自动转入下一个封闭期。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 6
经深圳证 券交易所 (以下简称“深交所 ”)深证上字 [2013]345 号文审核 同意，本基
金 458,010.00 份基金份额于 2013 年 10 月 17 日在深交所挂牌交易 。 未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通。
根 据 《 博时 基 金 管 理 有 限公 司 关 于 博 时 安丰 18 个 月 定 期开 放 债 券 型 证 券投 资 基 金
增加 C 类基金份额以及相应修改基金 合同和托管协议的公告 》 以及更新的 《博时安丰 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 决 定 自 2016
年 9 月 7 日 起对本基金增 加 C 类基金份额， 并根据申购费和销售服务费 收取方式的不同 ，
将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类 基金份额。在投资者申购时收取申购费的，称为 A
类基金份额； 在投资者申购基金时不收取申购费， 而是从本类别基金资产中计提销售服
务费，称为 C 类基金份额。本基金原 基金份额自动归入 A 类基金份额。
根 据 《 中华 人 民 共 和 国 证券 投 资 基 金 法 》和 《 博 时 安 丰 18 个 月 定 期开 放 债 券 型 证
券 投 资基 金 (LOF) 基 金 合同 》 的 有 关 规定 ， 本 基 金 主要 投 资 于 具 有良 好 流 动 性 的金 融 工
具， 包括国内依法发行上市的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债
券、 公司债券、 中期票据、 私募债券、 短期融资券及超级短期融资券、 可分离交易债券
的纯债、 资产支持证券、 回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定 )。 其中， 私募债券
指中小企业私募债或其他相关主体非 公开或定向发行的债券 。 本基金不直接从二级市场
买入股票、 权证等权益类证券， 不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易
债券， 也不投资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。 本基金投资于债券资
产比例不低 于基金资产的 80%，但应 开放 期流动性需要，为 保护基金份额持有人 利益 ，
在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比
例限制。 开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 在
封闭期内， 本基金不受上述 5%的限制 。 本基金的业绩比较基准为： 1 年期定期存款利率
(税后)×150%。
本财务报表由本基金的 基金管理人博时基金管理有限公司 于 2018 年 3 月 23 日批准
报出。
7 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基本 准 则 》 、 各 项具 体 会 计准 则 及 相关 规 定 (以 下 合称 “ 企 业 会计 准 则 ” )、 中 国 证博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 7
监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国
证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会 ” )颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 和在财务报
表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编 制。
7 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2017 年 度 财 务 报表 符 合 企 业 会 计 准则 的 要 求 ， 真 实 、 完整 地 反 映 了 本 基 金
2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2017 年度的经 营成果和基金净值 变动情况等有关 信
息。
7 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 .4 .4. 1 会计 年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
7 .4 .4. 2 记账 本位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7 .4 .4. 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类 为应收款项 ， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 8
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7 .4 .4. 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成 为金融工具合同的一方时 ， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价 值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除时 ， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与 支付的对价之间的差额，计入当期损益 。
7 .4 .4. 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的债券投资和资产支 持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ； 估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公 允价值计量的重大事件的 ， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整 ， 确定公允价值。 与上述投资品种相同 ， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为 特征考虑 。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价 。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场 ， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允 价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值 ，
只有在无法取得相关资产或负债可观 察输入值或取得不切实可行的情况下 ， 才可以使用博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 9
不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化 或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件 ，
应对估值进行调整并确定公允价值。
7 .4 .4. 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本基金持有 的资产和承担的负 债基本为金融资产 和金融负债。当本 基金 1) 具有抵
销已确认金 额的法定权利且该 种法定权利现在是可 执行的；且 2) 交易双方准 备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销 后的净额在资产负债表中列示 。
7 .4 .4. 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7 .4 .4. 8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平准金和 未实现平准金 。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损 )。
7 .4 .4. 9 收入/ ( 损失 )的确 认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认为利息收入 。 资产支持证券在持
有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分确认为
利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益 结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息 收入按实际利率法计算 ， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7 .4 .4. 10 费用 的确 认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 0
其他金融负债在持有期间确认的 利息支出按实际利率法计算 ， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7 .4 .4. 11 基金 的收 益分配 政策
本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权 。 本基金收益以现金形式分配， 其
中 场 外 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自
动转为基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利
润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生
的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若
期末未分配利润的未实现部分为负数 ，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 ，
即已实现部分相抵未实现部分后的余 额。
经宣告的拟分配基金收益于分红 除权日从所有者权益转出 。
7 .4 .4. 12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求 、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信 息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用； (2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营 成果 ， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征 ，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部 。
本基金目前以一个单一的经营分 部运作，不需要披露分部信息。
7 .4 .4. 13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证 监会允许的基金行业估值实务操作 ， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的 估值方法及其关键假设如下：
对 于 在证 券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转 让的 固 定 收 益 品种 ( 可 转 换债 券 、 可 交 换债 券 、 可
分 离 债券 和 私 募 债券 除 外 ) 及 在 银行 间 同 业 市场 交 易 的固 定 收 益 品种 ， 根 据 中国 证 监 会
公告[2017]13 号 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》 及 《中国证券投
资 基 金业 协 会 估 值 核算 工 作 小 组 关于 2015 年 1 季 度 固定 收 益 品 种 的估 值 处 理 标 准》 采
用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种
(可转换债券、 可交换债券、 可分离债 券和私募债券除外)， 按照中证指数有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央
国债登记结算有限责任公司所独立提 供的估值结果确定公允价值 。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 1
7 .4 .5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 .4 .5. 1 会计 政策 变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策 变更 。
7 .4 .5. 2 会计 估计 变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计 变更 。
7 .4 .5. 3 差错 更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的 会计差错更正 。
7 .4 .6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政 策的通知 》 、财税[2008] 1 号《关于企 业所得税若干优惠 政策的通知 》 、财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于进
一步明确全 面推开营改增试点 金融业有关政策的 通知 》 、财税[2016]70 号《关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于营 业 税 征 收 范 围 ， 不
征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入 ， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债 券 利息 收 入 ， 应 由 发行 债 券 的 企 业 在向 基 金 支 付 利 息时 代
扣代缴 20%的个人所得税。
7 .4 .7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 9 1 , 3 7 0 , 1 3 3 . 9 5 1 5 , 2 1 0 , 4 7 6 . 3 4博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 2
定 期 存 款 - 1 , 5 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 - 2 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 3 个 月 以 上 - 1 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 - -
合 计 9 1 , 3 7 0 , 1 3 3 . 9 5 1 , 5 9 5 , 2 1 0 , 4 7 6 . 3 4
注 ： 定 期 存 款 期 限 指 于 资 产 负 债 表 日 定 期 存 单 剩 余 到 期 期 限 。
7 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 4 , 4 5 5 , 1 2 4 , 8 1 0 . 8 1 4 , 3 4 8 , 6 9 5 , 6 5 2 . 5 0 - 1 0 6 , 4 2 9 , 1 5 8 . 3 1
银 行 间 市 场 1 1 , 3 4 9 , 0 7 8 , 2 3 5 . 3 0 1 1 , 2 7 0 , 6 8 2 , 6 0 0 . 0 0 - 7 8 , 3 9 5 , 6 3 5 . 3 0
合 计 1 5 , 8 0 4 , 2 0 3 , 0 4 6 . 1 1 1 5 , 6 1 9 , 3 7 8 , 2 5 2 . 5 0 - 1 8 4 , 8 2 4 , 7 9 3 . 6 1
资 产 支 持 证 券 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
6 9 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 0 - 1 2 6 , 0 0 0 . 0 0
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 5 , 8 7 4 , 2 0 3 , 0 4 6 . 1 1 1 5 , 6 8 9 , 2 5 2 , 2 5 2 . 5 0 - 1 8 4 , 9 5 0 , 7 9 3 . 6 1
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券 交 易 所 市 场 3 , 1 5 0 , 2 9 5 , 0 3 4 . 8 8 3 , 0 4 0 , 2 7 9 , 2 7 2 . 5 0 - 1 1 0 , 0 1 5 , 7 6 2 . 3 8博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 3
银 行 间 市 场 9 , 6 7 8 , 3 4 6 , 3 4 7 . 4 9 9 , 5 9 0 , 4 1 5 , 5 0 0 . 0 0 - 8 7 , 9 3 0 , 8 4 7 . 4 9
合 计 1 2 , 8 2 8 , 6 4 1 , 3 8 2 . 3 7 1 2 , 6 3 0 , 6 9 4 , 7 7 2 . 5 0 - 1 9 7 , 9 4 6 , 6 0 9 . 8 7
资 产 支 持 证 券 3 0 8 , 4 3 7 , 5 0 0 . 0 0 3 0 6 , 1 6 6 , 5 0 0 . 0 0 - 2 , 2 7 1 , 0 0 0 . 0 0
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 3 , 1 3 7 , 0 7 8 , 8 8 2 . 3 7 1 2 , 9 3 6 , 8 6 1 , 2 7 2 . 5 0 - 2 0 0 , 2 1 7 , 6 0 9 . 8 7
7 .4 .7. 3 衍生 金融 资产 /负债
无 余 额 。
7 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ： 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
银 行 间 买 入 返 售 金 融 资 产 2 9 9 , 9 5 0 , 6 4 9 . 9 3 -
合 计 2 9 9 , 9 5 0 , 6 4 9 . 9 3 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ： 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 买 入 返 售 金 融 资 产
5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
银 行 间 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
合 计 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
7 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 4 , 1 3 5 . 3 6 6 1 , 9 2 9 . 4 7
应 收 定 期 存 款 利 息 - 4 , 1 4 8 , 1 1 0 . 8 4
应 收 其 他 存 款 利 息 - -博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 4
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 2 , 6 7 5 . 9 2 1 7 , 3 4 1 . 7 2
应 收 债 券 利 息 2 6 4 , 8 4 6 , 9 9 3 . 0 6 8 9 , 8 5 0 , 1 3 2 . 4 1
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 , 8 1 4 , 2 0 1 . 8 2 1 4 9 . 8 1
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 2 , 4 6 8 , 4 7 0 . 3 2 1 , 0 6 6 , 1 4 9 . 7 9
合 计 2 6 9 , 1 9 6 , 4 7 6 . 4 8 9 5 , 1 4 3 , 8 1 4 . 0 4
7 .4 .7. 6 其他 资产
无 余 额 。
7 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - - 1 , 3 1 7 . 3 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 4 5 , 1 8 8 . 0 0 9 4 , 2 5 9 . 1 3
合 计 4 5 , 1 8 8 . 0 0 9 2 , 9 4 1 . 7 8
7 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 付 信 息 披 露 费
2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 审 计 费
1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计
3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
7 .4 .7. 9 实收 基金
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 账 面 金 额博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 5
上 年 度 末 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9
注 ： 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 于 深 交 所 上 市 的 A 类 基 金 份 额 为 8 2 , 4 0 6 , 8 3 3 . 0 0 份 ( 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 ： 7 1 , 7 7 1 , 6 3 0 . 0 0 份 ) ， 无 C 类 基 金 份 额 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ) ； 托 管 在 场 外 未 上 市
交 易 的 A 类 基 金 份 额 为 1 2 , 9 0 0 , 8 7 8 , 4 0 2 . 7 9 份 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 1 2 , 9 1 1 , 5 1 3 , 6 0 5 . 7 9 份 ) ， C 类
基 金 份 额 为 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 份 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 份 ) 。 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在
证 券 登 记 结 算 系 统 ， 可 选 择 按 市 价 流 通 或 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 ； 未 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 注
册 登 记 系 统 ， 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 。 通 过 跨 系 统 转 登 记 可 实 现 基 金 份 额 在 两 个 系 统 之 间 的 转
换 。
7 .4 .7. 10 未分 配利 润
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 9 5 , 0 3 0 , 7 7 0 . 1 1 2 6 1 , 9 2 4 , 1 7 5 . 7 5 1 6 6 , 8 9 3 , 4 0 5 . 6 4
本 期 利 润 - 6 8 , 8 1 0 , 1 2 9 . 7 6 1 4 , 9 2 7 , 0 6 5 . 0 2 - 5 3 , 8 8 3 , 0 6 4 . 7 4
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 6
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 6 3 , 8 4 0 , 8 9 9 . 8 7 2 7 6 , 8 5 1 , 2 4 0 . 7 7 1 1 3 , 0 1 0 , 3 4 0 . 9 0
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 1 , 0 8 3 , 9 9 5 . 9 2 - 4 , 8 5 0 , 1 3 6 . 3 9 - 5 , 9 3 4 , 1 3 2 . 3 1
本 期 利 润 - 2 , 7 4 9 , 1 8 4 . 9 1 3 3 9 , 7 5 1 . 2 4 - 2 , 4 0 9 , 4 3 3 . 6 7
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 3 , 8 3 3 , 1 8 0 . 8 3 - 4 , 5 1 0 , 3 8 5 . 1 5 - 8 , 3 4 3 , 5 6 5 . 9 8
7 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 5 5 2 , 8 0 1 . 0 1 6 9 3 , 0 2 2 . 2 1
定 期 存 款 利 息 收 入 5 , 8 3 2 , 8 8 9 . 1 6 4 , 1 4 8 , 1 1 0 . 8 4
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 8 1 0 , 6 1 0 . 6 3 2 0 4 , 8 1 6 . 8 4
其 他 2 , 0 1 7 . 1 9 3 0 6 , 1 5 4 . 1 8
合 计 7 , 1 9 8 , 3 1 7 . 9 9 5 , 3 5 2 , 1 0 4 . 0 7
7 .4 .7. 12 股票 投资 收益
无 。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 7
7 .4 .7. 13 债券 投资 收益
7 .4 .7. 13. 1 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 交 总 额
2 0 , 2 7 8 , 3 8 9 , 4 1 5 . 8 0 8 , 1 2 0 , 4 6 9 , 8 0 7 . 8 9
减 ： 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 本 总 额
2 0 , 3 8 1 , 9 5 0 , 7 0 9 . 2 7 8 , 1 7 2 , 1 6 8 , 2 2 4 . 1 5
减 ： 应 收 利 息 总 额
3 7 3 , 7 2 9 , 0 6 3 . 5 9 1 3 6 , 6 6 9 , 4 6 4 . 9 4
债 券 投 资 收 益
- 4 7 7 , 2 9 0 , 3 5 7 . 0 6 - 1 8 8 , 3 6 7 , 8 8 1 . 2 0
7 .4 .7. 13. 2 资产 支持 证券投 资收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 资 产 支 持 证 券 ( 还 本 ) 成 交
总 额
4 8 1 , 5 2 0 , 7 6 3 . 9 6 -
减 ： 卖 出 资 产 支 持 证 券 ( 还 本 )
成 本 总 额
4 7 8 , 4 3 7 , 5 0 0 . 0 0 -
减 ： 应 收 利 息 总 额
4 , 8 3 5 , 6 7 0 . 8 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
- 1 , 7 5 2 , 4 0 6 . 8 4 -
7 .4 .7. 14 衍生 工具 收益
无 。
7 .4 .7. 15 股利 收益
无 。
7 .4 .7. 16 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 5 , 2 6 6 , 8 1 6 . 2 6 - 2 2 2 , 1 9 7 , 4 8 6 . 0 7博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 8
— — 股 票 投 资 - -
— — 债 券 投 资 1 3 , 1 2 1 , 8 1 6 . 2 6 - 2 1 9 , 9 2 6 , 4 8 6 . 0 7
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 2 , 1 4 5 , 0 0 0 . 0 0 - 2 , 2 7 1 , 0 0 0 . 0 0
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 1 5 , 2 6 6 , 8 1 6 . 2 6 - 2 2 2 , 1 9 7 , 4 8 6 . 0 7
7 .4 .7. 17 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
其 他 2 , 3 3 3 . 3 3 2 , 3 3 3 . 3 3
合 计 2 , 3 3 3 . 3 3 2 , 3 3 3 . 3 3
7 .4 .7. 18 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 , 5 4 0 . 9 3 4 1 2 . 9 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 2 7 9 , 4 0 0 . 0 0 9 8 , 8 2 0 . 0 0
合 计 2 8 0 , 9 4 0 . 9 3 9 9 , 2 3 2 . 9 5
7 .4 .7. 19 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
3 9
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 2 9 , 1 7 6 . 8 3 2 2 , 9 4 5 . 0 9
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
中 债 公 司 银 行 间 账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
上 清 所 账 户 维 护 费 1 9 , 6 0 0 . 0 0 1 9 , 6 0 0 . 0 0
合 计 5 3 6 , 7 7 6 . 8 3 4 6 0 , 5 4 5 . 0 9
7 .4 .8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 .4 .8. 1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金并无 须作披露的或有事项 。
7 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
无。
7 .4 .9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 博 时 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 浦 发 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 招 商 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
中 国 长 城 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
广 厦 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 汇 华 实 业 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 .4 .10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
无。
7 .4 .10 .2 关联 方报 酬
7 .4 .10 .2. 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 8 0 , 7 0 0 , 4 3 6 . 9 3 1 8 , 1 4 9 , 9 1 4 . 5 4博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 6 , 1 4 3 , 4 2 1 . 3 1 3 , 9 9 6 , 1 6 5 . 5 5
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 6 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 0 % / 当 年 天 数 。
7 .4 .10 .2. 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2 4 , 2 1 0 , 1 3 1 . 1 1 5 , 4 4 4 , 9 7 4 . 4 1
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 浦 发 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 8 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 8 % / 当 年 天 数 。
7 .4 .10 .2. 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C 合 计
博 时 基 金 -
1 , 0 2 7 , 8 3 6 . 5 7 1 , 0 2 7 , 8 3 6 . 5 7
合 计 -
1 , 0 2 7 , 8 3 6 . 5 7 1 , 0 2 7 , 8 3 6 . 5 7
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C 合 计
博 时 基 金 - 2 0 0 , 4 1 6 . 4 3 2 0 0 , 4 1 6 . 4 3
合 计 - 2 0 0 , 4 1 6 . 4 3 2 0 0 , 4 1 6 . 4 3
注 ： 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 C 类 基 金 份 额 按
前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 4 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 博 时 基 金 ， 再 由 博 时
基 金 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 X 0 . 4 0 % / 当 年 天 数 。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 1
7 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 (含回 购 )交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额
利 息
支 出
浦 发 银 行 1 2 7 , 8 7 6 , 8 1 1 . 5 1 - - - - -
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额
利 息
支 出
浦 发 银 行 - 4 9 , 1 2 9 , 3 3 0 . 8 2 - - - -
7 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情况
无 。
7 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
浦 发 银 行 9 1 , 3 7 0 , 1 3 3 . 9 5 5 5 2 , 8 0 1 . 0 1 1 5 , 2 1 0 , 4 7 6 . 3 4 6 9 3 , 0 2 2 . 2 1
注 ： 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 浦 发 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
无 。
7 .4 .10 .7 其他 关联 交易事 项的 说明
无。
7 .4 .11 利润 分配 情况
无。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 2
7 .4 .1 2 期末 （ 2 01 7 年 1 2 月 3 1 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
7 .4 .1 2 . 1 因认 购新 发 /增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
无 。
7 .4 .1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
无 。
7 .4 .1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 .4 .1 2 . 3. 1 银行 间市 场债券 正回 购
无。
7 .4 .1 2 . 3. 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期末 2017 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回购 交 易 形
成的卖出回购证券款余额 3,050,300 ,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日到期。 该类交易要
求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回
购交易的余额。
7 .4 .1 3 金融 工具 风险及 管理
7 .4 .1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本基金为债券型基金，预期收益 和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金 、
股 票 型基 金 ， 属 于中 低 风 险 / 收 益 的产 品 。 本 基金 投 资 的金 融 工 具 为债 券 投 资 。本 基 金
在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险 、 流动性风险及
市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，力争实现为投资者获取 超越业绩比较基准的投资回报的投资目标 。
本基金的基金管理人建立了董事 会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理 、
督察长、 监察法律部、 风险管理部和 相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设 ， 董事会负责制定公司的风险管理政策， 对风
险管理负完全的和最终的责任； 在董事会下设立风险管理委员会， 负责批准公司风险管
理系统文件和批准每一个部门的风险 级别 ， 以及负责解决重大的突发的风险； 督察长独
立行使督察权利， 直接对董事会负责， 向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议； 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供 协助 ， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标； 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程， 组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作， 确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 3
基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现
同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发 ， 根据本基金的投资目标， 结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风 险量化指标 、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损
失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估， 并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7 .4 .1 3 . 2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本 息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估 。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行 浦发银行 ， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用 风险管理流程 ， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 余 额 为 69,874,000.00 元 ， 均
为 长 期 信 用 评 级 AAA 级 的 证 券 。 (2016 年 12 月 31 日 ： 资 产 支 持 证 券 306,166,500.00
元 ， 其 中 长 期 信 用 评 级 AAA 级 的 证 券 余 额 为 238,104,000.00 元 ， 长 期 信 用 评 级 AAA 以
下为 68,062,500.00 元) 。
本基金债券投资的信用评级情况 按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7 .4 .1 3 . 2. 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 7 9 2 , 6 5 9 , 0 0 0 . 0 0 4 5 6 , 8 6 8 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 7 , 4 2 8 , 5 2 2 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 7 1 , 3 8 8 , 0 0 0 . 0 0博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 4
合 计 8 , 2 2 1 , 1 8 1 , 0 0 0 . 0 0 5 , 5 2 8 , 2 5 6 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 未 评 级 部 分 为 同 业 存 单 和 超 短 期 融 资 券 。
7 .4 .1 3 . 2. 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
A A A 5 , 0 7 6 , 7 8 7 , 9 0 2 . 5 0 3 , 2 1 9 , 0 4 2 , 7 2 2 . 5 0
A A A 以 下 4 5 2 , 0 9 3 , 3 5 0 . 0 0 1 , 0 7 8 , 1 5 0 , 0 5 0 . 0 0
A A + - -
A A - -
A A - - -
未 评 级 1 , 8 6 9 , 3 1 6 , 0 0 0 . 0 0 2 , 8 0 5 , 2 4 6 , 0 0 0 . 0 0
合 计 7 , 3 9 8 , 1 9 7 , 2 5 2 . 5 0 7 , 1 0 2 , 4 3 8 , 7 7 2 . 5 0
注 ： 未 评 级 部 分 为 国 债 、 地 方 政 府 债 和 政 策 性 金 融 债 。
7 .4 .1 3 . 3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金 融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额 持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额 ，
另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流 动性需求 ， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。
于 2017 年 12 月 31 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 3,050,300,000.00 元将在
1 个月内以内 到期且计息 (该利息金额 不重大 )外，本基金 所承担的其他金融负 债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现 的合约到期现金流量 。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 5
7 .4 .13 .3. 1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作 过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 且于基金开放期内按照 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自
2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理 ， 通过
独立的风险管理部门对本基金的组合 持仓集中度指标 、 流通受限制的投资品种比例以及
组合在短时间内变现能力的综合指标 等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资 于一家公司发行的 证券市值不超过基 金资产净值的 10%，且本基金 与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10%。 于 开放 期 内 ， 本基 金 与 由 本 基金 的 基 金 管理 人 管 理 的其 他 开 放 式基 金 共 同 持 有一
家上市公司 发行的可流通股票 不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与 由本基
金的基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票 ， 不得超过该
上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 30%( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及
中国证监会认定的特殊投资组合不受 上述比例限制 )。
本基金所持部分证券在证券交易 所上市 ， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12 。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求 ， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
于开放期内， 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的
可变现价值进行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变
现资产的可变现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风 险和交易对手风险 。 此外， 本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品 按公允价值计算足额 ； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易时 ， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致 。
综合上述各项流动性指标的监测 结果及流动性风险管理措施的实施 ， 本基金在本报博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 6
告期内流动性情况良好。
7 .4 .1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7 .4 .1 3 . 4. 1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价 值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值下降的风险 ， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基 金面临的利率敏感性缺口进行监控 ， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险 进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行 间市场交易的固定收益品种 ， 因此存在相应的利率
风险。
7 .4 .1 3 . 4. 1.1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 7
本期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 9 1 , 3 7 0 , 1 3 3 . 9 5 - - - 9 1 , 3 7 0 , 1 3 3 . 9 5
结算备付金 1 0 6 , 4 1 6 , 0 2 2 . 0 2 - - - 1 0 6 , 4 1 6 , 0 2 2 . 0 2
存出保证金 4 2 , 3 6 5 . 1 3 - - - 4 2 , 3 6 5 . 1 3
交易性金融资产 9 , 2 4 6 , 1 8 6 , 6 0 0 . 0 0 4 , 5 2 5 , 8 0 4 , 6 5 2 . 5 0 1 , 9 1 7 , 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 - 1 5 , 6 8 9 , 2 5 2 , 2 5 2 . 5 0
买入返售金融资产 2 9 9 , 9 5 0 , 6 4 9 . 9 3 - - - 2 9 9 , 9 5 0 , 6 4 9 . 9 3
应收利息 - - - 2 6 9 , 1 9 6 , 4 7 6 . 4 8 2 6 9 , 1 9 6 , 4 7 6 . 4 8
资产 总计 9 , 7 4 3 , 9 6 5 , 7 7 1 . 0 3 4 , 5 2 5 , 8 0 4 , 6 5 2 . 5 0 1 , 9 1 7 , 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 2 6 9 , 1 9 6 , 4 7 6 . 4 8 1 6 , 4 5 6 , 2 2 7 , 9 0 0 . 0 1
负债
卖出回购金融资产
款 3 , 0 5 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 3 , 0 5 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应付证券清算款 - - - 1 , 4 8 9 , 2 6 4 . 6 7 1 , 4 8 9 , 2 6 4 . 6 7
应付管理人报酬 - - - 6 , 8 1 7 , 7 8 5 . 6 6 6 , 8 1 7 , 7 8 5 . 6 6
应付托管费 - - - 2 , 0 4 5 , 3 3 5 . 6 9 2 , 0 4 5 , 3 3 5 . 6 9
应付销售服务费 - - - 1 0 0 , 4 8 8 . 6 5 1 0 0 , 4 8 8 . 6 5
应付交易费用 - - - 4 5 , 1 8 8 . 0 0 4 5 , 1 8 8 . 0 0
应付利息 - - - 2 , 7 8 6 , 6 0 5 . 0 4 2 , 7 8 6 , 6 0 5 . 0 4
其他负债 - - - 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0
负债 总计 3 , 0 5 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 3 , 5 9 4 , 6 6 7 . 7 1 3 , 0 6 3 , 8 9 4 , 6 6 7 . 7 1
利率 敏感度缺 口 6 , 6 9 3 , 6 6 5 , 7 7 1 . 0 3 4 , 5 2 5 , 8 0 4 , 6 5 2 . 5 0 1 , 9 1 7 , 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 2 5 5 , 6 0 1 , 8 0 8 . 7 7 1 3 , 3 9 2 , 3 3 3 , 2 3 2 . 3 0
上年 度末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计 息 合计
银行存款 1 , 5 9 5 , 2 1 0 , 4 7 6 . 3 4 - - - 1 , 5 9 5 , 2 1 0 , 4 7 6 . 3 4
结算备付金 3 5 , 0 3 3 , 7 7 1 . 8 7 - - - 3 5 , 0 3 3 , 7 7 1 . 8 7
存出保证金 4 8 , 0 0 4 . 6 9 - - - 4 8 , 0 0 4 . 6 9
交易性金融资产 6 , 6 1 6 , 1 3 2 , 5 0 0 . 0 0 4 , 4 4 4 , 6 2 5 , 7 7 2 . 5 0 1 , 8 7 6 , 1 0 3 , 0 0 0 . 0 0 - 1 2 , 9 3 6 , 8 6 1 , 2 7 2 . 5 0
买入返售金融资产 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应收利息 - - - 9 5 , 1 4 3 , 8 1 4 . 0 4 9 5 , 1 4 3 , 8 1 4 . 0 4
资产 总计 8 , 2 5 1 , 8 2 4 , 7 5 2 . 9 0 4 , 4 4 4 , 6 2 5 , 7 7 2 . 5 0 1 , 8 7 6 , 1 0 3 , 0 0 0 . 0 0 9 5 , 1 4 3 , 8 1 4 . 0 4 1 4 , 6 6 7 , 6 9 7 , 3 3 9 . 4 4
卖出回购金融资产
1 , 2 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 1 , 2 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 8
款
应付证券清算款 - - - 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应付管理人报酬 - - - 6 , 8 5 0 , 6 9 5 . 9 4 6 , 8 5 0 , 6 9 5 . 9 4
应付托管费 - - - 2 , 0 5 5 , 2 0 8 . 7 8 2 , 0 5 5 , 2 0 8 . 7 8
应付销售服务费 - - - 1 0 1 , 3 6 9 . 5 3 1 0 1 , 3 6 9 . 5 3
应付交易费用 - - - 9 2 , 9 4 1 . 7 8 9 2 , 9 4 1 . 7 8
应付利息 - - - 8 3 1 , 3 9 2 . 7 0 8 3 1 , 3 9 2 . 7 0
其他负债 - - - 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
负债 总计 1 , 2 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 5 , 4 7 1 , 6 0 8 . 7 3 1 , 2 1 9 , 0 7 1 , 6 0 8 . 7 3
利率 敏感度缺 口 7 , 0 4 8 , 2 2 4 , 7 5 2 . 9 0 4 , 4 4 4 , 6 2 5 , 7 7 2 . 5 0 1 , 8 7 6 , 1 0 3 , 0 0 0 . 0 0 7 9 , 6 7 2 , 2 0 5 . 3 1 1 3 , 4 4 8 , 6 2 5 , 7 3 0 . 7 1
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
7 .4 .1 3 . 4. 1.2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ）
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 增 加 约 7 , 0 9 0 增 加 约 7 , 9 1 7
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 减 少 约 6 , 9 8 6 减 少 约 7 , 7 9 7
7 .4 .1 3 . 4. 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人 民币计价，因此无重大外汇风险。
7 .4 .1 3 . 4. 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益 品种，因此无重大其他价格风险 。
7 .4 .1 4 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
4 9
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不 可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的 金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融资产中属于第二层次的余额为 15, 689,252,252.50 元 ， 无属于第一层次和第三层次的
余额(2016 年 12 月 31 日：第二 层次 12,936,861,272.50 元，无属 于第一层次和 第三层
次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重 大变动
对 于 证券 交 易 所 上 市的 债 券 ， 若 出现 重 大 事 项 停牌 或 交 易 不 活跃 ( 包 括 涨跌 停 时 的
交 易 不活 跃 )等 情 况， 本 基 金 不会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 及 交 易不 活 跃 期 间将
相关债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关债券公允 价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和 本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量 的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2016
年 12 月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和 负债主要包括应收款项和其他金融负债 ， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知 》 的规定， 资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品 管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税 应 税行 为 ， 暂 适 用简 易 计 税 方 法， 按 照 3% 的 征 收率 缴 纳 增 值 税。 对 资 管 产 品在 2018博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 0
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值 税应税行为 ， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财 政部、国家税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的 财税 [2017]90 号《关于
租 入 固 定 资 产 进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 201 7 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 .1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 5 , 6 8 9 , 2 5 2 , 2 5 2 . 5 0 9 5 . 3 4
其 中 ： 债 券 1 5 , 6 1 9 , 3 7 8 , 2 5 2 . 5 0 9 4 . 9 1
资 产 支 持 证 券 6 9 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 2
4 贵 金 属 投 资
- -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 2 9 9 , 9 5 0 , 6 4 9 . 9 3 1 . 8 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 9 7 , 7 8 6 , 1 5 5 . 9 7 1 . 2 0
8 其 他 各 项 资 产 2 6 9 , 2 3 8 , 8 4 1 . 6 1 1 . 6 4博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 1
9 合 计 1 6 , 4 5 6 , 2 2 7 , 9 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 0
8 .2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 .3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 .4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 .5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 1 , 3 4 5 , 1 4 4 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 4
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 , 0 1 4 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 5 8
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 5 2 4 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 1
4 企 业 债 券 2 , 9 4 0 , 6 5 5 , 2 5 2 . 5 0 2 1 . 9 6
5 企 业 短 期 融 资 券 3 , 3 4 7 , 9 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 5 . 0 0
6 中 期 票 据 2 , 0 8 7 , 8 0 1 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 5 9
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 4 , 8 7 3 , 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 6 . 3 9
9 其 他 9 , 6 7 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
1 0 合 计 1 5 , 6 1 9 , 3 7 8 , 2 5 2 . 5 0 1 1 6 . 6 3
8 .6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 1 1 7 7 0 5 5 1
1 7 汉 口 银
行 C D 1 6 3
6 , 5 0 0 , 0 0 0 6 4 1 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 9博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 2
2 0 1 9 5 6 4 1 7 国 债 1 0 6 , 6 0 0 , 0 0 0 6 3 9 , 9 3 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 8
3 0 1 9 5 6 7 1 7 国 债 1 3 5 , 6 0 0 , 0 0 0 5 5 0 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1
4 1 7 0 4 0 5 1 7 农 发 0 5 5 , 7 0 0 , 0 0 0 5 2 4 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 1
5 1 1 1 7 7 1 5 8 5
1 7 天 津 银
行 C D 2 7 1
5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 3 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 8
8 .7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( ％ )
1 1 4 2 6 7 6 花 呗 1 7 A 1 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 9 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 2
8 .8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 .9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 .1 0 报告 期 末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 .1 1 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 .1 2 投资 组 合 报告附 注
8.12.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
4 2 , 3 6 5 . 1 3
2 应 收 证 券 清 算 款
-
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
2 6 9 , 1 9 6 , 4 7 6 . 4 8
5 应 收 申 购 款
-博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 3
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
2 6 9 , 2 3 8 , 8 4 1 . 6 1
8 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和 与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份额单位：份
份 额 级
别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
博 时 安
丰 1 8 个
月 定 开
债 （ L O F ）
A
3 8 , 7 5 6 3 3 5 , 0 0 0 . 6 5 7 , 0 8 8 , 5 9 0 , 9 3 5 . 8 3 5 4 . 6 0 % 5 , 8 9 4 , 6 9 4 , 2 9 9 . 9 6 4 5 . 4 0 %
博 时 安
丰 1 8 个
月 定 开
债 （ L O F ）
C
4 , 6 7 1 6 5 , 1 6 4 . 0 4 - - 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9 1 0 0 . 0 0 %
合 计 4 3 , 4 2 7 3 0 5 , 9 7 7 . 0 8 7 , 0 8 8 , 5 9 0 , 9 3 5 . 8 3 5 3 . 3 5 % 6 , 1 9 9 , 0 7 5 , 5 2 1 . 5 5 4 6 . 6 5 %
9 . 2 期末 上市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1
中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 － 华 夏 未
1 3 , 2 8 4 , 8 4 2 . 0 0 1 6 . 1 2 %博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 4
来 领 时 对 冲 1 号 集 合 资 金 信
2
华 夏 未 来 资 本 管 理 有 限 公 司 － 华 夏 未 来 添
时 6 号 私 募 证 券 投 资 基 金
4 , 4 6 8 , 6 5 9 . 0 0 5 . 4 2 %
3
广 发 证 券 资 管 － 浦 发 银 行 － 广 发 资 产 配 置
策 略 集 合 资 产 管 理 计 划
2 , 6 2 2 , 5 6 1 . 0 0 3 . 1 8 %
4
全 国 社 保 基 金 二 零 五 组 合
2 , 3 5 5 , 7 8 0 . 0 0 2 . 8 6 %
5
张 海 涛
2 , 1 7 6 , 7 9 2 . 0 0 2 . 6 4 %
6
北 京 厚 恩 投 资 管 理 有 限 公 司 － 厚 恩 恒 山 基
金
2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 3 %
7
平 安 大 华 基 金 － 招 商 银 行 － 平 安 大 华 － 华
兴 多 策 略 1 号 特 定 客 户 资 产
1 , 7 8 0 , 2 5 4 . 0 0 2 . 1 6 %
8
黄 徐 转
1 , 5 7 1 , 1 0 0 . 0 0 1 . 9 1 %
9
平 安 大 华 基 金 － 平 安 银 行 － 平 安 大 华 固 定
收 益 增 强 六 号 特 定 客 户 资
1 , 3 2 8 , 6 0 7 . 0 0 1 . 6 1 %
1 0
宁 波 万 坤 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） －
万 坤 全 套 利 量 化 1 号 私 募
1 , 2 1 0 , 6 9 9 . 0 0 1 . 4 7 %
9 . 3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人
员 持 有 本 开 放 式 基 金
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
（ L O F ） A
1 6 , 2 1 9 . 9 2 0 . 0 0 %
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
（ L O F ） C
3 8 , 1 5 3 . 9 6 0 . 0 1 %
合 计 5 4 , 3 7 3 . 8 8 0 . 0 0 %
9 . 4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
（ L O F ） A
-
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
（ L O F ） C
-
合 计 -
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
（ L O F ） A
-
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债
（ L O F ） C
-
合 计 -
注 ： 1 、 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 ；
2 、 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 5
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 A 博 时 安 丰 1 8 个 月 定 开 债 C
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 , 9 8 3 , 2 8 5 , 2 3 5 . 7 9 3 0 4 , 3 8 1 , 2 2 1 . 5 9
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1. 1 基金 份 额 持有人 大会 决议
本报告期内未召开持有人大会。
1 1. 2 基金 管 理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告期基金管理人和基金托管 人的专门基金托管部门无重大人事变动。
1 1. 3 涉及 基 金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼。
1 1. 4 基金 投 资 策略的 改变
本报告期内本基金投资策略未改 变。
1 1. 5 为基 金 进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提
供审计服务。本报告期内本基金应付 审计费 110000 元。
1 1. 6 管理 人 、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 外 没 有 被 监
管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。
2017 年 12 月 26 日， 湖北银监局发布公告称， 因汉口银行股份有限公司违反 《中华
人民共和国银行业监督管理法》 的相关规定， 汉口银行股份有限公司被湖北银监局处以
罚款的行政处罚。博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 6
1 1. 7 基金 租 用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
华 泰 证 券 2 - - - - -
注 ： 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通
知 》 （ 证 监 基 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 要 求 ， 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经
营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 。
1 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 ：
( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ；
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 ， 包 括 但 不 限 于 ： 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 ，
能 及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信
息 服 务 ； 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力 ； 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 ， 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支
持 。
2 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 ：
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 ；
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
1 1. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期
债 券 成
交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期
回 购 成
交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期
权 证 成
交 总 额
的 比 例博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 7
华 泰 证 券 1 , 7 7 5 , 8 0 5 , 2 9 8 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 1 2 1 , 6 8 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 1. 8 其他 重 大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
2 0 1 7 1 2 2 9 关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行
申 购 及 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 1 2 - 2 9
2
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 通 华 财 富
（ 上 海 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 1 1 - 2 4
3
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上 海 联 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 1 1 - 2 0
4
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 第 3 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 1 0 - 2 7
5
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ( l o f ) 更 新 招 募 说 明 书 2 0 1 7 年 第 2 号 （ 摘 要 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 9 - 3 0
6
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ( l o f ) 更 新 招 募 说 明 书 2 0 1 7 年 第 2 号 （ 正 文 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 9 - 3 0
7
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 深 圳 众 禄
金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 9 - 2 7
8
关 于 博 时 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 银 行 申 购 业
务 与 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 9 - 2 6
9
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 广 发 银 行
股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 9 - 2 2
1 0
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 半 年 度 报 告 （ 正 文 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 8 - 2 4
1 1
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 半 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 8 - 2 4
1 2
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 第 2 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 7 - 1 9
1 3
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 上 海 朝 阳
永 续 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 7 - 1 4
1 4
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 泰 诚 财 富
基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 7 - 0 3
1 5
关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 及 定
投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 7 - 0 1博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 8
1 6
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 中 证 金 牛
（ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 6 - 1 5
1 7
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北 京 肯 特
瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 5 - 1 5
1 8
关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 南 京 苏 宁
基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 5 - 1 0
1 9
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 4 - 2 2
2 0
关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 及 定
投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 4 - 2 2
2 1
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ( l o f ) 更 新 招 募 说 明 书 2 0 1 7 年 第 1 号 （ 正 文 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 4 - 0 8
2 2
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ( l o f ) 更 新 招 募 说 明 书 2 0 1 7 年 第 1 号 （ 摘 要 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 4 - 0 8
2 3
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 3 - 2 7
2 4
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告 （ 正 文 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 3 - 2 7
2 5
关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参
加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 及 定
投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 2 - 2 3
2 6
博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报
2 0 1 7 - 0 1 - 2 1
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
12. 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
无 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
13. 1 备查 文 件 目录
13.1.1 中国证券 监督管理委员会批 准博时安丰 18 个月定期 开放债券型证券投 资基
金（LOF）设立的文件
13.1.2《博时安丰 18 个月定期 开放债券型证券投资基金（ LOF）基金合同》博 时 安 丰 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 7 年 年 度 报 告
5 9
13.1.3《博时安丰 18 个月定期 开放债券型证券投资基金（ LOF）托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批 件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金 （LOF） 各年度审计报告正本
13.1.6 报 告 期 内 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 在 指 定 报
刊上各项公告的原稿
13. 2 存放 地 点
基金管理人、基金托管人处。
13. 3 查阅 方 式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可 咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（ 免长途话费）
博时 基金 管理有 限公 司
二〇 一八 年三月 三十 一日
