大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
送出日期：2018 年 3 月 31 日 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中财务 资料已经 审计。普 华永道中天 会计师事 务所( 特殊普通 合伙) 为本 基金出具 了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者 注意阅 读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码
159943
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 6 月5 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 28,735,342.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 7 月8 日
2.2 基金产品 说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略 本基金采取 完全复制 法， 即 按照标的 指数的成 份股组 成及其权
重构建股票 投资组合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其权 重的变动
进行相应调 整。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红等行为
时， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指数 的效果可
能带来影响 时， 或因 某些特殊 情况导 致流动性 不足时 ， 或其他
原因导致无 法有效复 制和跟踪 标的指数 时， 基 金管理 人可以对
投资组合管 理进行适 当变通和 调整， 从而使得 投资组 合紧密地
跟踪标的指 数。
业绩比较基 准 深证 成份指 数
风险收益特 征 本基金为股 票型指数 基金， 属 于较高 风险、 较 高预期 收益的基
金品种， 其 风险与预 期收益高 于混合 基金、 债 券基金 与货币市
场基金。 本 基金采用 完全复制 法跟踪 标的指数 的表现 ， 具有与
标的指数 、 以及标 的指数所 代表的股 票市场相 似的风 险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2017 年 2016 年
2015 年6 月5 日(基
金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现 收益 -29,207,329.77 -38,511,531.27 -406,999,068.76
本期利润 36,253,774.69 -135,511,031.26 -393,853,788.97
加权平均基 金份额本 期利润 1.0521 -2.7057 -1.1359
本期基金份 额净值增 长率 9.67% -18.69% -13.75%
3.1.2 期末数 据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -5.3438 -4.5670 -3.7981
期末基金资 产净值 336,629,678.33 435,153,307.18 763,719,894.04
期末基金份 额净值 11.715 10.682 13.137
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 期末可 供分配利 润， 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.17% 0.98% -0.42% 0.99% 0.25% -0.01%
过去六个月 5.59% 0.89% 4.85% 0.90% 0.74% -0.01%
过去一年 9.67% 0.86% 8.48% 0.87% 1.19% -0.01% 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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自基金合同
生效起至今
-23.09% 1.82% -36.92% 1.91% 13.83% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组 合比例符 合基金合
同的约定 ， 截至报告 日本基金 的各项投 资比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增 长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金的募集、销 售和管理，还具 有
全国社保基金投资管理、 基本养老保险投 资管理、受 托管理保险资金、保险保 障基金投资管理 、
特定客户资 产管 理和QDII 业务 资格。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳 固的综合 实力。公司旗下基金产品 齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基 金、混合型基金 、指数型基 金、债券型基金和货币市 场基金的完备产 品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基 金管理人 共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，5 只 QDII 基
金及 76 只开 放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2015 年6 月5
日
- 13 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职于华 夏基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大成基 金管
理有限公司， 历任产品 设计
师、 高级 产品设计 师、 基金
经理助理 、 基金经 理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大 成中证 500 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任大成健 康产
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2012 年 2 月 9 日至
2014 年 9 月11 日担任深证
成长 40 交易型开放式 指数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成长 40 交易型开放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中证500 沪市交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2013 年 1 月 1 日至
2015 年 8 月25 日兼任大成
沪深300 指数 证券投资 基金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成 中证100 交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理 。2015 年 6 月
29 日起担任大成中证互联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。2016 年 3
月4 日起担任 大成核心 双动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大成沪深300 指数证券 投资
基金基金经 理。 现 任数 量与
指数投资部 副总监。 具 有基
金从业资格 。国籍： 中国
刘淼女士
本基金基
金经理助
理
2017 年 9 月
14 日
- 9 年
北京大学 MBA。2008 年4 月
至 2011 年 5 月任招商 基金
管 理 有 限 公 司 基 金 核 算 部
基金会计。 2011 年 5 月 加入
大成基金管 理有限公 司， 历
任基金运营 部基金会 计、 股
票 投 资 部 风 控 员 兼 投 委 会
秘书、 数量与 指数投资 部数
量分析师。2017 年 9 月 14
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、深证成长 40 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金、 大成 中证 100 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、 大成中证 500 深市 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、深证成长 40 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
中证500 沪市 交易型开 放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 。 具 备 基 金 从 业 资大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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格。国籍： 中国
杨台山先
生
本基金基
金经理助
理
2015 年 7 月
20 日
2017 年7 月3
日
8 年
经济学硕士， 中国注册 会计
师。2008 年1 月至 2008 年
12 月先后任职于中国平安
保险 （集 团） 股份有限 公司
集团资金管 理部、 集团 财务
部 ， 从 事 投 资 财 务 工 作 。
2008 年12 月 加入大成 基金
管理有限公 司， 历任基 金运
营部基金会 计师、 基金 运营
部基金核算 中心主管、 数量
投资部数量 分析师、 数 量与
指数 投 资 部 高 级 数 量 分 析
师兼基金经理助理。 2015
年7 月20 日至2017 年7 月
3 日担任中 证 500 沪市 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、 大成中证 500 深市 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 和 大 成 深 证 成 份 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理助 理。 具有基 金从
业资格。国 籍：中国
注：1、任 职日期、 离任日期 为本基金 管理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等 有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 4 笔 同日反向 交易， 原 因为投资 策略需要 。 主 动型投资组 合与指数 型 投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交量 5% 的情形 ；主动投 资 组合间债券 交易存在 14 笔 同日反向 交易，
原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交 易日反向交 易的市场成交比例、成交 均价等交易结果 数
据表明该类 交易不对 市场产生 重大影响 ，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年大盘蓝 筹股表现 明显优于 中小盘 股，上证 50 、沪深 300 分别 上涨 25.08% 、21.78% ，
中小盘代表 指数中 证 1000 、创业 板分别 下跌 17.35% 、10.67% 。 剔除当年 上市的新 股后 3029 只 A
股中， 仅 698 只上涨， 涨 跌幅中位 数为-20.7% ， 结构 化行情明显。 行业表现 上， 食品饮 料、 家电、
金融等价值蓝筹股和受供 给侧利好推动的 钢铁股大幅 上涨，计算机、传媒、国 防军工等估值高 且
题材股较多 的行业跌 幅较大。
2017 年前三 季度， 中 国实际 GDP 增速分 别为 6.9% 、 6.9% 和 6.8%，比 2016 年的 6.7% 小幅改善 。
受益于供给 侧改革去 产能， 工业品价 格大幅上 涨， 全 年 PPI 涨幅 超过 6% ， 远高于2016 年的-1.4%，
带动工业企 业利润 增 速大幅回 升。 货 币政策方 面，2017 是严监管年 ， 监 管层在保 持货币供 给稳定、
不发生系统性金融风险的 前提下严控金融 杠杆，对表 外理财、同业业务等多次 发文整顿，货币 政
策边际收紧，国债收益率 持续走高。在宏 观经济向好 ，货币政策收紧的环境下 ，投资者风险偏 好
明显下降， 蓝筹白马 股受到市 场追捧。
报告期内本基金基本保持 高仓位运作，严格 根据标的 指数成分股调整以及权重 的变化及时调大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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整投资组合 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 11.715 元； 本 报 告期基金份 额净值增 长率为 9.67% ， 业 绩
比较基准收 益率为 8.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2018 年 ， 外 需回暖有 利于国内 经济平稳 复苏 ， 但 受调控政策 和货币政 策影响较 大的房地
产 和基 建投 资增速 仍有 待观 察。货 币政 策难 现松 动，金 融去 杠杆 仍是监 管工 作重 心。经 过 2017
年的极度分化行情，部分 大蓝筹白马股估 值已经泡沫 化，而一些成长个股经过 一年的调整已达 到
可布局估值 水平。
组合管理上，我们将严格 按照基金合同的相 关约定， 紧密跟踪标的指数，按照 标的指数成分
股组成及其 权重的变 化调整投 资组合， 努力实现 跟踪 误差的最小 化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作 情况
本报告 期内，依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防范和控制投资 风
险，确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一） 根 据最新的 法律法规 、 规章 、 规范 性文件 ， 本 基金管理人 及时制定 了相应的 公司制度，
并对现有制 度进行不 断修 订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。为督促各部门完 善并落实各项
内控措施，公司严格执行 风险控制管理员 制度，健全 内控工作协调机制及监督 机制，并进一步 加
强投资风险数量化评价能 力及事前风险防 范能力，有 效防范相关业务风险。同 时，公司严格执 行
投资报备制 度，建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ，将 投资 报备工作 纳入常态 。
（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投资 权限 、投资比例 、流动性 风险、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了 业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四）加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加强合 规教育与培训，提 高全公司 的合规守法意识。及时向 全公司传达与
基金相关的法律法规，并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。公司监察稽核部 通过解答各业务 部
门提出的法律问题，提供 法律依据，对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部
门，避免了 业务发展 中的 盲目 性，及时 防范风险 ，维 护了基金份 额持有人 的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、风 险管理部、基金 运
营部、监察稽核部指定人 员组成。公司估 值委员会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相 关
工作经历， 估值委员 会成员中 包括三名 投资组合 经理 。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社 保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值 测算或者 调整的投 资品种进 行公允价 值定 价与计量； 定 期对估值 政策和程 序进行评 价，
以保证其持续适用；基金 运营部负责日常 的基金资产 的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与
托管行沟通估值调整事项 ；监察稽核部负 责审核估值 政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作
流程中的风 险控制， 并负责估 值调整事 项的信息 披露 工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估 值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国 债登记结 算有限责 任公司/中 证指数 有限 公司签署服 务协议， 由 其按约定 提供在银 行间
同业市场交 易的债券 品种/在交 易所市场 上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 （估值 处理标准 另有大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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规定的除外 ）的估值 数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管 本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —大成基金管 理
有限公司 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日基金 的投资运作 ，进行了 认真、独 立的会计 核算
和必要的投 资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有 从事任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份
额申购赎回价格的计算 、 基金费用开支及 利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益 的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人认为，大成基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的本基金年度报告 中的财务指标、 净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等信息真实、准确、完 整，未发现有损 害
基金持有人 利益的行 为。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 39 页
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财 务报表已 经普华永 道中天 会计 师事务所(特 殊普通合 伙) 审计, 注册会计
师签字出具了标准无保留 意见的审计报告 。投资者欲 了解本基金审计报告详细 内容，应阅读年 度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,888,932.20 4,117,850.66
结算备付金 3,635.23 4,794.28
存出保证金 3,108.73 13,736.64
交易性金融 资产 333,415,965.87 431,449,359.25
其中：股票 投资 333,087,565.87 431,449,359.25
基金投资 - -
债券投资 328,400.00 -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 837.78 842.50
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 337,312,479.81 435,586,583.33
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 190,599.33 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 143,868.13 190,230.13
应付托管费 28,773.62 38,046.02
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 4,560.40 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 315,000.00 205,000.00
负债合计 682,801.48 433,276.15
所有者权益：
实收基金 437,741,105.78 620,543,637.48
未分配利润 -101,111,427.45 -185,390,330.30
所有者权益 合计 336,629,678.33 435,153,307.18
负债和所有 者权益总 计 337,312,479.81 435,586,583.33
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 11.715 元 ， 基 金 份 额 总 额
28,735,342.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 39,412,429.50 -131,411,942.11
1.利息收入 30,363.36 46,570.50
其中：存款 利息收入 30,301.23 46,531.34
债券利息收 入 62.13 39.16
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列） -26,079,038.32 -34,459,012.62
其中：股票 投资收益 -30,240,058.95 -40,190,412.04
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 9,028.77 27,024.83
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 4,151,991.86 5,704,374.59 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.公允价值变 动收益 （损失 以 “-”号
填列）
65,461,104.46 -96,999,499.99
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填列） - -
减： 二、费用 3,158,654.81 4,099,089.15
1．管理人报 酬 1,919,338.25 2,733,729.48
2．托管费 383,867.78 546,745.93
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 229,973.78 243,113.74
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 625,475.00 575,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
36,253,774.69 -135,511,031.26
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 36,253,774.69 -135,511,031.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数 证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 36,253,774.69 36,253,774.69
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
-182,802,531.70 48,025,128.16 -134,777,403.54
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -182,802,531.70 48,025,128.16 -134,777,403.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基 437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -135,511,031.26 -135,511,031.26
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
-265,063,671.09 72,008,115.49 -193,055,555.60
其中：1.基 金申购款 4,570,063.29 -1,134,612.56 3,435,450.73
2. 基金赎回 款 -269,633,734.38 73,142,728.05 -196,491,006.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.2 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利 差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机 构同业 往来 等增值税政 策的补充 通知》 、 及 其他相关 财税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入， 债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个 月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人
中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中国农业 银行 ”) 基金托管人
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司 (“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 (“ 大成创新 资本 ”) 基金管理人 的合营企 业
注： 1. 根据 本基金管 理人大成 基金管理 有限公司(以 下简称 “ 大 成基金 ”) 董事会及 股东会的 有关
决议， 大成基 金原股 东广东证 券股份有 限 公司将 所持 大成基金 2% 股权以拍 卖竞买的 方式转让 给大
成基金股东中泰信托有限 责任公司。上述 股权变更及 修改《大成基金管理有限 公司公司章程》 的大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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工商变更手 续已于 2016 年 4 月 25 日在 深圳市市 场监 督管理局办 理完毕。 大成基金 原股东广 东证
券股份有限 公司自 2016 年4 月 25 日起 不再为本 基金 关联方。
2. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期 间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大证券 73,871,762.06 49.06% 160,643,071.97 100.00%
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
光大证券 144,855.89 100.00% 208,584.00 100.00%
7.4.4.1.3 债券回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的债券 回购交易 。
7.4.4.1.4 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 有通过关 联方 交易单元进 行的权证 交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12月31 日 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 67,322.96 49.06% 4,560.40 100.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 146,398.56 100.00% - 0.00%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,919,338.25 2,733,729.48
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
- -
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 0.50% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.50%/当年 天 数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
383,867.78 546,745.93
注：支付基金托管人 中国 农业银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.10% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.10%/ 当年天 数。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 39 页
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间未发 生与关联方 进行银行间同业市场的债 券(含回购)交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人均未运 用固 有资金投资 本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人以 外的其他 关联 方均未投资 本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 3,888,932.20 29,218.41 4,117,850.66 43,656.74
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本基金本报 告期内及 上年度 可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.5 期末（2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证 券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月26
日
2018
年1 月
3 日
增发流
通受限
11.06 53.21 4,842 53,552.52 257,642.82 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
2018
年1 月
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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日 5 日
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123004
铁汉
转债
2017 年
12 月18
日
2018
年1 月
26 日
新债 流
通受限
100.00 100.00 320 32,000.00 32,000.00 -
128024
宁行
转债
2017 年
12 月 5
日
2018
年1 月
12 日
新债 流
通受限
100.00 100.00 2,260 226,000.00 226,000.00 -
128027
崇达
转债
2017 年
12 月15
日
2018
年1 月
22 日
新债 流
通受限
100.00 100.00 103 10,300.00 10,300.00 -
128028
赣锋
转债
2017 年
12 月21
日
2018
年1 月
19 日
新债 流
通受限
100.00 100.00 316 31,600.00 31,600.00 -
128029
太阳
转债
2017 年
12 月22
日
2018
年1 月
16 日
新债 流
通受限
100.00 100.00 285 28,500.00 28,500.00 -
注： 基金可使用以基金名 义开设的股票账 户，选择网 上或者网下一种方式进行 新股申购。其中 基
金作为一般法人或战略投 资者认购的新股 ，根据基金 与上市公司所签订申购协 议的规定，在新 股
上市后的约定期限内不能 自由转让；基金 作为个人投 资者参与网上认购获配的 新股，从新股获 配
日至新股上 市日之间 不能自由 转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
300104 乐视
网
2017
年4 月
17 日
重大
事项
15.33 2018 年
1 月24
日
13.80 128,000 2,921,760.53 1,962,240.00 -
002739 万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
52.04 - - 27,200 2,375,029.75 1,415,488.00 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 39 页
000540 中天
金融
2017
年8 月
21 日
重大
事项
7.35 - - 158,951 1,551,144.31 1,168,289.85 -
002075 沙钢
股份
2016
年9 月
19 日
重大
事项
16.12 - - 64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002168 深圳
惠程
2017
年 12
月 19
日
重大
事项
13.76 - - 57,200 705,693.07 787,072.00 -
002470 金正
大
2017
年 10
月 25
日
重大
事项
9.15 2018 年
2 月9
日
8.24 77,756 805,482.27 711,467.40 -
300156 神雾
环保
2017
年7 月
17 日
重大
事项
24.16 2018 年
1 月17
日
21.74 28,600 436,016.69 690,976.00 -
002366 台海
核电
2017
年 12
月6 日
重大
事项
26.45 - - 25,000 762,919.81 661,250.00 -
300383 光环
新网
2017
年 11
月7 日
重大
事项
13.19 2018 年
3 月19
日
14.51 48,000 854,566.67 633,120.00 -
000930 中粮
生化
2017
年 10
月 24
日
重大
事项
13.34 - - 46,800 994,730.90 624,312.00 -
000566 海南
海药
2017
年 11
月 22
日
重大
事项
12.89 - - 43,526 809,175.83 561,050.14 -
000547 航天
发展
2017
年 10
月 30
日
重大
事项
10.83 - - 51,800 1,314,376.02 560,994.00 -
000006 深振
业Ａ
2017
年9 月
11 日
重大
事项
9.85 2018 年
3 月8
日
8.87 54,127 714,408.06 533,150.95 -
000031 中粮
地产
2017
年7 月
24 日
重大
事项
8.00 - - 64,000 1,187,475.73 512,000.00 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 39 页
000592 平潭
发展
2017
年8 月
9 日
重大
事项
5.75 2018 年
1 月29
日
5.70 88,800 982,306.15 510,600.00 -
000979 中弘
股份
2017
年9 月
7 日
重大
事项
1.94 2018 年
2 月14
日
1.75 241,840 746,682.20 469,169.60 -
300159 新研
股份
2017
年 11
月 23
日
重大
事项
10.40 2018 年
3 月22
日
9.36 45,100 703,323.95 469,040.00 -
000926 福星
股份
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
10.89 2018 年
1 月10
日
11.98 39,800 481,545.67 433,422.00 -
000939 凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
重大
事项
4.99 - - 86,788 545,280.79 433,072.12 -
002004 华邦
健康
2017
年 12
月 14
日
重大
事项
6.73 2018 年
3 月14
日
7.30 64,200 806,983.77 432,066.00 -
000806 银河
生物
2017
年7 月
18 日
重大
事项
10.76 2018 年
1 月18
日
10.01 37,458 1,056,860.56 403,048.08 -
300090 盛运
环保
2017
年 12
月1 日
重大
事项
9.24 - - 43,100 461,256.11 398,244.00 -
002512 达华
智能
2017
年 12
月6 日
重大
事项
18.07 2018 年
3 月6
日
16.26 20,400 369,275.89 368,628.00 -
000034 神州
数码
2017
年9 月
29 日
重大
事项
21.60 - - 16,500 365,242.39 356,400.00 -
000693 *ST 华
泽
2016
年3 月
1 日
重大
事项
12.50 2018 年
3 月21
日
11.88 26,800 517,816.87 335,000.00 -
300134 大富
科技
2017
年 12
月 18
日
重大
事项
16.45 2018 年
3 月19
日
14.81 20,100 606,797.82 330,645.00 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 39 页
000766 通化
金马
2017
年 11
月 24
日
重大
事项
13.60 - - 20,800 369,785.00 282,880.00 -
000156 华数
传媒
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
11.40 - - 24,300 694,359.49 277,020.00 -
002130 沃尔
核材
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
5.76 2018 年
1 月10
日
6.15 47,300 456,230.17 272,448.00 -
300010 立思
辰
2017
年 11
月 17
日
重大
事项
11.17 2018 年
2 月22
日
10.05 22,861 581,205.50 255,357.37 -
002358 森源
电气
2017
年 12
月7 日
重大
事项
14.86 2018 年
3 月7
日
15.05 15,000 337,711.76 222,900.00 -
300116 坚瑞
沃能
2017
年 12
月 18
日
重大
事项
7.62 - - 28,600 266,576.00 217,932.00 -
300216 千山
药机
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
15.95 2018 年
1 月18
日
14.36 13,300 576,224.77 212,135.00 -
002625 光启
技术
2017
年 12
月 20
日
重大
事项
28.07 2018 年
1 月4
日
30.88 6,900 340,291.23 193,683.00 -
000615 京汉
股份
2017
年 12
月 26
日
重大
事项
9.76 2018 年
1 月10
日
10.74 19,600 276,262.72 191,296.00 -
300292 吴通
控股
2017
年 12
月4 日
重大
事项
5.67 2018 年
3 月5
日
5.72 30,700 269,214.77 174,069.00 -
300364 中文
在线
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
9.23 2018 年
1 月5
日
10.00 18,612 389,254.72 171,788.76 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 39 页
000564 供销
大集
2017
年 11
月 28
日
重大
事项
4.78 - - 24,400 159,163.93 116,632.00 -
300730 科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55 2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26 2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回 购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末无 从事交易 所市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 39 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 333,087,565.87 98.75
其中：股票 333,087,565.87 98.75
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投 资 328,400.00 0.10
其中：债券 328,400.00 0.10
资产 支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品 投资 - 0.00
6 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,892,567.43 1.15
8 其他各项资 产 3,946.51 0.00
9 合计 337,312,479.81 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 7,998,214.80 2.38
B 采矿业 3,567,140.76 1.06
C 制造业 207,879,917.72 61.75
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
4,605,047.86 1.37
E 建筑业 6,286,459.74 1.87
F 批发和零售 业 8,492,544.38 2.52
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,949,142.62 0.58
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
33,607,575.94 9.98
J 金融业 21,160,312.50 6.29
K 房地产业 17,673,353.83 5.25
L 租赁和商务 服务业 4,945,659.25 1.47
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 39 页
N 水利、环境 和公共设 施管理业 5,679,601.14 1.69
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 2,986,205.64 0.89
R 文化、体育 和娱乐业 5,077,763.33 1.51
S 综合 872,432.80 0.26
合计 332,781,372.31 98.86
8.2.2 期末积极投资按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 273,870.36 0.08
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 - 0.00
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务 服务业 - 0.00
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 306,193.56 0.09
8.2.3 报告期末按行业分类的 港股 通投资股票 投资组合
无。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 39 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000333 美的集团 215,650 11,953,479.50 3.55
2 000651 格力电器 234,000 10,225,800.00 3.04
3 000725 京东方Ａ 1,251,100 7,243,869.00 2.15
4 000858 五 粮 液 90,300 7,213,164.00 2.14
5 000002 万
科Ａ 200,300 6,221,318.00 1.85
6 002415 海康威视 156,625 6,108,375.00 1.81
7 000001 平安银行 415,300 5,523,490.00 1.64
8 300498 温氏股份 186,104 4,447,885.60 1.32
9 000063 中兴通讯 117,500 4,272,300.00 1.27
10 002304 洋河股份 27,562 3,169,630.00 0.94
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度 报告正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002466 天齐锂业 4,842 257,642.82 0.08
2 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
3 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度 报告正文 。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 300498 温氏股份 6,950,064.60 1.60
2 300516 久之洋 1,685,766.00 0.39
3 002797 第一创业 1,561,589.00 0.36
4 000333 美的集团 1,211,506.00 0.28 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 39 页
5 002044 美年健康 1,116,060.98 0.26
6 002027 分众传媒 1,090,224.02 0.25
7 002558 巨人网络 1,064,997.66 0.24
8 000008 神州高铁 1,037,653.97 0.24
9 300296 利亚德 949,505.00 0.22
10 000059 华锦股份 808,377.00 0.19
11 300458 全志科技 742,730.00 0.17
12 002610 爱康科技 720,520.00 0.17
13 000413 东旭光电 690,719.00 0.16
14 002354 天神娱乐 617,908.00 0.14
15 000418 小天鹅Ａ 607,159.00 0.14
16 002127 南极电商 575,609.00 0.13
17 300145 中金环境 569,540.00 0.13
18 002716 金贵银业 561,592.98 0.13
19 300185 通裕重工 550,342.00 0.13
20 300118 东方日升 547,352.00 0.13
注：买入包括二级市场上 主动的买入、新 股、配股、 债转股、换股及行权等获 得的股票，买入 金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000002
万
科Ａ 3,657,985.00 0.84
2 300516
久之洋 1,259,826.00 0.29
3 000651
格力电器 1,050,315.00 0.24
4 002450
康得新 856,728.00 0.20
5 000538
云南白药 766,555.40 0.18
6 000100
TCL 集团 740,978.00 0.17
7 000333
美的集团 665,404.00 0.15
8 002024
苏宁云商 621,404.00 0.14
9 000410
*ST 沈机 617,774.00 0.14
10 002312
*ST 三泰 570,575.00 0.13
11 000816
智慧农业 558,537.00 0.13
12 000725
京东方Ａ 546,495.00 0.13
13 000401
冀东水泥 538,502.32 0.12
14 002028
思源电气 532,618.22 0.12 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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15 000666
经纬纺机 527,425.00 0.12
16 000616
海航投资 517,866.00 0.12
17 300088
长信科技 503,653.00 0.12
18 000572
海马汽车 495,720.00 0.11
19 000858
五 粮 液 493,232.00 0.11
20 000830
鲁西化工 474,687.00 0.11
注：卖出包括二级市场上 主动的卖出、换 股、要约收 购、发行人回购及行权等 减少的股票，卖 出
金额按成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不 考虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 75,019,433.73
卖出股票收 入（成交 ）总额 80,847,076.62
注：买 入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策 性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 （可 交换债） 328,400.00 0.10
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 328,400.00 0.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 128024 宁行转债 2,260 226,000.00 0.07
2 123004 铁汉转债 320 32,000.00 0.01
3 128028 赣锋转债 316 31,600.00 0.01 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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4 128029 太阳转债 285 28,500.00 0.01
5 128027 崇达转债 103 10,300.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，力 争利 用股指期货 的杠杆作 用，降低 股票仓位
频繁调整的 交易成本 和跟踪误 差，达到 有效跟踪 标的 指数的目的 。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体无被监管 部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合 同规定的备选 股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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1 存出保证金 3,108.73
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 837.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,946.51
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受 限情况的说明
本基金 本报 告期末 指 数投资 前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受 限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.01 新股未流通
2 002923 润都股份 16,227.54 0.00 新股未流通
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,278 3,471.29 341,210.00 1.19% 28,394,132.00 98.81%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 高建隆 208,300.00 0.72%
2 常州对外贸 易有限公 司 200,360.00 0.69%
3 林莹 197,096.00 0.68%
4 戴济民 196,967.00 0.68%
5 贺雅宁 196,965.00 0.68%
6 寇胜利 196,694.00 0.68%
7 吕君 180,000.00 0.62%
8 张小丽 166,838.00 0.57%
9 靳艳华 140,369.00 0.48%
10 谢元禄 131,444.00 0.45%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间 的情况
无。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（2015 年6 月5 日）基 金份额总 额
2,384,588,069.00
本报告期期 初基金份 额总额 40,735,342.00
本报告期基 金总申购 份额 -
减: 本报告期基 金总赎回 份额 12,000,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 28,735,342.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金 托 管部门的重大 人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
1 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 （以下简 称 “董事 会 ”）审 议
通过，杜 鹏女士不 再担任公 司督察长 。董 事会同时 决 议，同意 在公司新 督察长任 职前， 由公司 总
经理罗登攀 先生代为 履行督察 长职务。
2 、基金管理 人于 2017 年 2 月 18 日发布了《 大成基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
的公 告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 六届董事 会第二十 四次会议 审议通过 ，陈翔凯 先生、谭 晓
冈先生和姚 余栋先生 担任公司 副总经理 。
3 、基金 管理人于2017 年8 月12 日 发布了 《大成 基 金管理有限 公司督察 长任职公 告》 ， 经大
成基金管理 有限公司 第六届董 事会第二 十七次会 议审 议通过， 赵冰女士 自 2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长 ，总经理 罗登攀不 再代为履 行督察长 职务 。
二、基金托 管人的基 金托管部 门的 重大 人事变动
本基金托管 人于 2016 年8 月 29 日任 命史静欣 女士为 中国农业银 行股份有 限公司托 管业务部
/养老金管理 中心副总 经理，负 责管理证 券投资 基金 托管业务。 因工作需 要，余晓 晨先生 于 2017
年3 月 8 日 不再担任 中国农业 银行股份 有 限公司 托管 业务部/养老 金管理中 心副总经 理职务。
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 36 页 共 39 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙) ，
本年度应支 付的审计 费用为 65,000.00 元。 该 事务所 自基金合同 生效日起 为本基金 提供审计 服务
至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽 查或处罚等情 况
1 、报告期 内公司收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（以 下简称“ 深圳证监 局” ） 《关
于对 大成基金 管理有限 公司采取 责令整改 行政监管 措施的 决定》 ，责令公 司在三个 月内对货 币基
金单一持有 人持有比 例过高的 情况进行 整改 ，并对相 关责任人采 取行政监 管措施 。截止 目前， 公
司已经制定 并落实相 关整改措 施，并向 深圳证监 局提 交整改报告 。
2 、报告期内 本基金托 管人的托 管业务部 门及其 相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣 金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 76,701,374.71 51.00% 69,899.39 50.94% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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光大证券 2 73,871,762.06 49.00% 67,322.96 49.06% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备 各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本基金租 用证券公 司交易单 元的变更 情况 如下：
本报告期内 本基金新 增交易单 元：西藏 东财、天 风证 券、瑞银证 券。
本报告期内 本基金退 租交易单 元：长城 证券、南 京证 券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 144,855.89 100.00% - 0.00% - 0.00%
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2018 年 3 月 31 日
