大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 年 度 报 告
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 3 月 3 0 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 。 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无
保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 8
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
9 . 2 目 标 基 金 的 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
9 . 3 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
9 . 5 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 大 成 深 证 E T F
场 内 简 称 深 证 E T F
基 金 主 代 码 1 5 9 9 4 3
交 易 代 码 1 5 9 9 4 3
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 5 日
基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 8 , 7 3 5 , 3 4 2 . 0 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 7 月 8 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。
投 资 策 略 本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权
重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动
进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为
时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他
原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对
投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 从 而 使 得 投 资 组 合 紧 密 地
跟 踪 标 的 指 数 。
业 绩 比 较 基 准 深 证 成 份 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基
金 品 种 ， 其 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市
场 基 金 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与
标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 赵 冰 贺 倩
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 3 1 8 3 3 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 o f f i c e @ d c f u n d . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 8 5 5 5 8 9 5 5 9 9大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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传 真 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 5 8 8 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 3 2 层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 3 2 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 刘 卓 周 慕 冰
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . d c f u n d . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天
地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 7 号 投 资 广
场 2 3 层大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
2 0 1 5 年 6 月 5 日 ( 基
金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
本 期 已 实 现 收 益 - 2 9 , 2 0 7 , 3 2 9 . 7 7 - 3 8 , 5 1 1 , 5 3 1 . 2 7 - 4 0 6 , 9 9 9 , 0 6 8 . 7 6
本 期 利 润 3 6 , 2 5 3 , 7 7 4 . 6 9 - 1 3 5 , 5 1 1 , 0 3 1 . 2 6 - 3 9 3 , 8 5 3 , 7 8 8 . 9 7
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 1 . 0 5 2 1 - 2 . 7 0 5 7 - 1 . 1 3 5 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 9 . 4 6 % - 2 4 . 8 5 % - 3 2 . 3 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 9 . 6 7 % - 1 8 . 6 9 % - 1 3 . 7 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 5 3 , 5 5 7 , 1 3 0 . 3 5 - 1 8 6 , 0 3 9 , 6 8 6 . 7 8 - 2 2 0 , 8 0 6 , 1 7 2 . 3 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 5 . 3 4 3 8 - 4 . 5 6 7 0 - 3 . 7 9 8 1
期 末 基 金 资 产 净 值 3 3 6 , 6 2 9 , 6 7 8 . 3 3 4 3 5 , 1 5 3 , 3 0 7 . 1 8 7 6 3 , 7 1 9 , 8 9 4 . 0 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 1 . 7 1 5 1 0 . 6 8 2 1 3 . 1 3 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 2 3 . 0 9 % - 2 9 . 8 7 % - 1 3 . 7 5 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 1 7 % 0 . 9 8 % - 0 . 4 2 % 0 . 9 9 % 0 . 2 5 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 5 . 5 9 % 0 . 8 9 % 4 . 8 5 % 0 . 9 0 % 0 . 7 4 % - 0 . 0 1 %
过 去 一 年 9 . 6 7 % 0 . 8 6 % 8 . 4 8 % 0 . 8 7 % 1 . 1 9 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 2 3 . 0 9 % 1 . 8 2 % - 3 6 . 9 2 % 1 . 9 1 % 1 3 . 8 3 % - 0 . 0 9 %大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比 较
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合
同 的 约 定 ， 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
注 ： 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 9 ] 1 0 号 文 批 准 ， 于 1 9 9 9 年 4 月 1 2 日 正
式 成 立 ， 是 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 ， 注 册
地 为 深 圳 。 目 前 公 司 由 三 家 股 东 组 成 ， 分 别 为 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 5 0 % ) 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公
司 ( 2 5 % ) 、 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 2 5 % ) 。 主 要 业 务 是 公 募 基 金 的 募 集 、 销 售 和 管 理 ， 还 具 有
全 国 社 保 基 金 投 资 管 理 、 基 本 养 老 保 险 投 资 管 理 、 受 托 管 理 保 险 资 金 、 保 险 保 障 基 金 投 资 管 理 、
特 定 客 户 资 产 管 理 和 Q D I I 业 务 资 格 。
经 过 十 多 年 的 稳 健 发 展 ， 公 司 形 成 了 强 大 稳 固 的 综 合 实 力 。 公 司 旗 下 基 金 产 品 齐 全 、 风 格 多
样 ， 构 建 了 涵 盖 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 指 数 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 的 完 备 产 品
线 。 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 5 只 E T F 及 1 只 E T F 联 接 基 金 ， 5 只 Q D I I 基
金 及 7 6 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
苏 秉 毅 先
生
本 基 金 基
金 经 理 、
数 量 与 指
数 投 资 部
副 总 监
2 0 1 5 年 6 月 5
日
- 1 3 年
经 济 学 硕 士 。 2 0 0 4 年 9 月 至
2 0 0 8 年 5 月 就 职 于 华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部 。 2 0 0 8 年 加 入 大 成 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 设 计
师 、 高 级 产 品 设 计 师 、 基 金
经 理 助 理 、 基 金 经 理 。 2 0 1 2
年 8 月 2 8 日 至 2 0 1 4 年 1 月
2 3 日 担 任 大 成 中 证 5 0 0 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理 。 2 0 1 4 年 1 月 2 4 日 至 2 0 1 4
年 2 月 1 7 日 任 大 成 健 康 产
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 2 0 1 2 年 2 月 9 日 至
2 0 1 4 年 9 月 1 1 日 担 任 深 证
成 长 4 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成 长 4 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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金 经 理 。 2 0 1 2 年 8 月 2 4 日
起 任 中 证 5 0 0 沪 市 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 8 月 2 5 日 兼 任 大 成
沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 2 0 1 3 年 2 月 7
日 起 任 大 成 中 证 1 0 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 6 月
2 9 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年 3
月 4 日 起 担 任 大 成 核 心 双 动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大 成 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 现 任 数 量 与
指 数 投 资 部 副 总 监 。 具 有 基
金 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中 国
刘 淼 女 士
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2 0 1 7 年 9 月
1 4 日
- 9 年
北 京 大 学 M B A 。 2 0 0 8 年 4 月
至 2 0 1 1 年 5 月 任 招 商 基 金
管 理 有 限 公 司 基 金 核 算 部
基 金 会 计 。 2 0 1 1 年 5 月 加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 基 金 运 营 部 基 金 会 计 、 股
票 投 资 部 风 控 员 兼 投 委 会
秘 书 、 数 量 与 指 数 投 资 部 数
量 分 析 师 。 2 0 1 7 年 9 月 1 4
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 深 证 成 长 4 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金 、 大 成 中 证 1 0 0 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 大 成 中 证 5 0 0 深 市 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 深 证 成 长 4 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和
中 证 5 0 0 沪 市 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 。 具 备 基 金 从 业 资大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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格 。 国 籍 ： 中 国
杨 台 山 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2 0 1 5 年 7 月
2 0 日
2 0 1 7 年 7 月 3
日
8 年
经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计
师 。 2 0 0 8 年 1 月 至 2 0 0 8 年
1 2 月 先 后 任 职 于 中 国 平 安
保 险 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司
集 团 资 金 管 理 部 、 集 团 财 务
部 ， 从 事 投 资 财 务 工 作 。
2 0 0 8 年 1 2 月 加 入 大 成 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 基 金 运
营 部 基 金 会 计 师 、 基 金 运 营
部 基 金 核 算 中 心 主 管 、 数 量
投 资 部 数 量 分 析 师 、 数 量 与
指 数 投 资 部 高 级 数 量 分 析
师 兼 基 金 经 理 助 理 。 2 0 1 5
年 7 月 2 0 日 至 2 0 1 7 年 7 月
3 日 担 任 中 证 5 0 0 沪 市 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 、 大 成 中 证 5 0 0 深 市 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 和 大 成 深 证 成 份 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理 。 具 有 基 金 从
业 资 格 。 国 籍 ： 中 国
注 ： 1 、 任 职 日 期 、 离 任 日 期 为 本 基 金 管 理 人 作 出 决 定 之 日 。
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合
同 、 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ，
本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前
提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 规 定 ， 公 司 制 订 了 《 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 、 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 》 。 公 司 旗 下 投 资 组 合
严 格 按 照 制 度 的 规 定 ， 参 与 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 内 容 包
括 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 与 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 。 研 究 部
负 责 提 供 投 资 研 究 支 持 ， 投 资 部 门 负 责 投 资 决 策 ， 交 易 管 理 部 负 责 实 施 交 易 并 实 时 监 控 ， 监 察 稽大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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核 部 负 责 事 前 监 督 、 事 中 检 查 和 事 后 稽 核 ， 风 险 管 理 部 负 责 对 交 易 情 况 进 行 合 理 性 分 析 ， 通 过 多
部 门 的 协 作 互 控 ， 保 证 了 公 平 交 易 的 可 操 作 、 可 稽 核 和 可 持 续 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 。 基 金 管 理 人 运 用 统 计 分 析 方 法 和
工 具 ， 对 旗 下 所 有 投 资 组 合 间 连 续 4 个 季 度 的 日 内 、 3 日 内 及 5 日 内 股 票 及 债 券 交 易 同 向 交 易 价
差 进 行 分 析 。 分 析 结 果 表 明 ： 债 券 交 易 同 向 交 易 频 率 较 低 ； 股 票 同 向 交 易 溢 价 率 较 大 主 要 来 源 于
市 场 因 素 （ 如 个 股 当 日 价 格 振 幅 较 高 ） 及 组 合 经 理 交 易 时 机 选 择 ， 即 投 资 组 合 成 交 时 间 不 一 致 以
及 成 交 价 格 的 日 内 较 大 变 动 导 致 个 别 些 组 合 间 的 成 交 价 格 差 异 较 大 ， 但 结 合 交 易 价 差 专 项 统 计 分
析 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 旗 下 所 有 投 资 组 合 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 。 主 动 投 资 组 合 间 股 票 交
易 存 在 4 笔 同 日 反 向 交 易 ， 原 因 为 投 资 策 略 需 要 。 主 动 型 投 资 组 合 与 指 数 型 投 资 组 合 之 间 或 指 数
型 投 资 组 合 之 间 存 在 股 票 同 日 反 向 交 易 ， 但 不 存 在 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单 边 交 易 量 超 过 该 股 当 日 成 交 量 5 % 的 情 形 ； 主 动 投 资 组 合 间 债 券 交 易 存 在 1 4 笔 同 日 反 向 交 易 ，
原 因 为 投 资 策 略 需 要 。 投 资 组 合 间 相 邻 交 易 日 反 向 交 易 的 市 场 成 交 比 例 、 成 交 均 价 等 交 易 结 果 数
据 表 明 该 类 交 易 不 对 市 场 产 生 重 大 影 响 ， 无 异 常 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 7 年 大 盘 蓝 筹 股 表 现 明 显 优 于 中 小 盘 股 ， 上 证 5 0 、 沪 深 3 0 0 分 别 上 涨 2 5 . 0 8 % 、 2 1 . 7 8 % ，
中 小 盘 代 表 指 数 中 证 1 0 0 0 、 创 业 板 分 别 下 跌 1 7 . 3 5 % 、 1 0 . 6 7 % 。 剔 除 当 年 上 市 的 新 股 后 3 0 2 9 只 A
股 中 ， 仅 6 9 8 只 上 涨 ， 涨 跌 幅 中 位 数 为 - 2 0 . 7 % ， 结 构 化 行 情 明 显 。 行 业 表 现 上 ， 食 品 饮 料 、 家 电 、
金 融 等 价 值 蓝 筹 股 和 受 供 给 侧 利 好 推 动 的 钢 铁 股 大 幅 上 涨 ， 计 算 机 、 传 媒 、 国 防 军 工 等 估 值 高 且
题 材 股 较 多 的 行 业 跌 幅 较 大 。
2 0 1 7 年 前 三 季 度 ， 中 国 实 际 G D P 增 速 分 别 为 6 . 9 % 、 6 . 9 % 和 6 . 8 % ， 比 2 0 1 6 年 的 6 . 7 % 小 幅 改 善 。
受 益 于 供 给 侧 改 革 去 产 能 ， 工 业 品 价 格 大 幅 上 涨 ， 全 年 P P I 涨 幅 超 过 6 % ， 远 高 于 2 0 1 6 年 的 - 1 . 4 % ，
带 动 工 业 企 业 利 润 增 速 大 幅 回 升 。 货 币 政 策 方 面 ， 2 0 1 7 是 严 监 管 年 ， 监 管 层 在 保 持 货 币 供 给 稳 定 、
不 发 生 系 统 性 金 融 风 险 的 前 提 下 严 控 金 融 杠 杆 ， 对 表 外 理 财 、 同 业 业 务 等 多 次 发 文 整 顿 ， 货 币 政
策 边 际 收 紧 ， 国 债 收 益 率 持 续 走 高 。 在 宏 观 经 济 向 好 ， 货 币 政 策 收 紧 的 环 境 下 ， 投 资 者 风 险 偏 好
明 显 下 降 ， 蓝 筹 白 马 股 受 到 市 场 追 捧 。
报 告 期 内 本 基 金 基 本 保 持 高 仓 位 运 作 ， 严 格 根 据 标 的 指 数 成 分 股 调 整 以 及 权 重 的 变 化 及 时 调大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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整 投 资 组 合 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 1 . 7 1 5 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 9 . 6 7 % ， 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 8 . 4 8 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 8 年 ， 外 需 回 暖 有 利 于 国 内 经 济 平 稳 复 苏 ， 但 受 调 控 政 策 和 货 币 政 策 影 响 较 大 的 房 地
产 和 基 建 投 资 增 速 仍 有 待 观 察 。 货 币 政 策 难 现 松 动 ， 金 融 去 杠 杆 仍 是 监 管 工 作 重 心 。 经 过 2 0 1 7
年 的 极 度 分 化 行 情 ， 部 分 大 蓝 筹 白 马 股 估 值 已 经 泡 沫 化 ， 而 一 些 成 长 个 股 经 过 一 年 的 调 整 已 达 到
可 布 局 估 值 水 平 。
组 合 管 理 上 ， 我 们 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 按 照 标 的 指 数 成 分
股 组 成 及 其 权 重 的 变 化 调 整 投 资 组 合 ， 努 力 实 现 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 ， 依 据 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 内 部 监 察 稽 核 制 度 ， 本 基 金 管 理 人 对 本 基
金 运 作 、 内 部 管 理 、 制 度 执 行 及 遵 规 守 法 情 况 进 行 了 监 察 稽 核 。 内 部 监 察 稽 核 的 重 点 是 ： 国 家 法
律 法 规 及 行 业 监 管 规 则 的 执 行 情 况 ； 基 金 合 同 的 遵 守 情 况 ； 内 部 规 章 制 度 的 执 行 情 况 ； 资 讯 管 制
和 保 密 工 作 落 实 情 况 ； 员 工 职 业 操 守 规 范 情 况 ， 目 的 是 规 范 基 金 财 产 的 运 作 ， 防 范 和 控 制 投 资 风
险 ， 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行 和 受 托 资 产 的 安 全 完 整 ， 维 护 本 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
（ 一 ） 根 据 最 新 的 法 律 法 规 、 规 章 、 规 范 性 文 件 ， 本 基 金 管 理 人 及 时 制 定 了 相 应 的 公 司 制 度 ，
并 对 现 有 制 度 进 行 不 断 修 订 和 完 善 ， 确 保 本 基 金 管 理 人 内 控 制 度 的 适 时 性 、 全 面 性 和 合 法 合 规 性 。
同 时 ， 为 保 障 制 度 的 适 时 性 ， 避 免 部 分 内 控 制 度 、 业 务 规 则 与 业 务 发 展 不 相 适 应 ， 报 告 期 内 本 基
金 管 理 人 组 织 各 部 门 对 内 部 管 理 制 度 作 了 进 一 步 梳 理 和 完 善 。
（ 二 ） 全 面 加 强 风 险 监 控 ， 不 断 提 高 基 金 业 务 风 险 管 理 水 平 。 为 督 促 各 部 门 完 善 并 落 实 各 项
内 控 措 施 ， 公 司 严 格 执 行 风 险 控 制 管 理 员 制 度 ， 健 全 内 控 工 作 协 调 机 制 及 监 督 机 制 ， 并 进 一 步 加
强 投 资 风 险 数 量 化 评 价 能 力 及 事 前 风 险 防 范 能 力 ， 有 效 防 范 相 关 业 务 风 险 。 同 时 ， 公 司 严 格 执 行
投 资 报 备 制 度 ， 建 立 了 基 金 从 业 人 员 证 券 投 资 管 理 监 控 信 息 系 统 ， 将 投 资 报 备 工 作 纳 入 常 态 。
（ 三 ） 日 常 监 察 和 专 项 监 察 相 结 合 ， 确 保 监 察 稽 核 的 有 效 性 和 深 入 性 。 本 年 度 ， 公 司 继 续 对
本 基 金 销 售 、 宣 传 等 方 面 的 材 料 、 协 议 及 其 他 法 律 资 料 等 进 行 了 严 格 审 查 ， 对 本 基 金 各 项 投 资 比
例 、 投 资 权 限 、 基 金 交 易 、 股 票 投 资 限 制 、 股 票 库 维 护 等 方 面 进 行 实 时 监 察 ， 同 时 ， 还 专 门 针 对
基 金 投 资 交 易 （ 包 括 公 平 交 易 、 转 债 投 资 、 投 资 权 限 、 投 资 比 例 、 流 动 性 风 险 、 基 金 重 仓 股 等 ） 、
基 金 运 营 （ 基 金 头 寸 、 基 金 结 算 、 登 记 清 算 等 ） 、 网 上 交 易 、 基 金 销 售 等 进 行 专 项 监 察 。 通 过 日 常大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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监 察 ， 保 证 了 公 司 监 察 的 全 面 性 、 实 时 性 ， 通 过 专 项 监 察 ， 及 时 发 现 并 纠 正 了 业 务 中 的 潜 在 风 险 ，
加 强 了 业 务 部 门 和 人 员 的 风 险 意 识 ， 从 而 较 好 地 预 防 了 风 险 的 发 生 。
（ 四 ） 加 强 了 对 投 资 管 理 人 员 通 讯 工 具 在 交 易 时 间 的 集 中 管 理 ， 定 期 或 不 定 期 的 对 投 资 管 理
人 员 的 网 络 即 时 通 讯 记 录 、 电 话 录 音 等 进 行 抽 查 ， 有 效 的 防 范 了 各 种 形 式 的 利 益 输 送 行 为 。
（ 五 ） 以 多 种 方 式 加 强 合 规 教 育 与 培 训 ， 提 高 全 公 司 的 合 规 守 法 意 识 。 及 时 向 全 公 司 传 达 与
基 金 相 关 的 法 律 法 规 ， 并 要 求 公 司 各 部 门 贯 彻 到 日 常 工 作 中 。 公 司 监 察 稽 核 部 通 过 解 答 各 业 务 部
门 提 出 的 法 律 问 题 ， 提 供 法 律 依 据 ， 对 于 较 为 重 大 疑 难 法 律 事 项 及 时 咨 询 公 司 外 部 律 师 或 监 管 部
门 ， 避 免 了 业 务 发 展 中 的 盲 目 性 ， 及 时 防 范 风 险 ， 维 护 了 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 指 导 基 金 估 值 业 务 的 领 导 小 组 为 公 司 估 值 委 员 会 ， 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 估
值 政 策 和 估 值 程 序 的 制 定 、 修 订 以 及 执 行 情 况 的 监 督 。 估 值 委 员 会 由 股 票 投 资 部 、 研 究 部 、 固 定
收 益 总 部 、 社 保 基 金 及 机 构 投 资 部 、 数 量 与 指 数 投 资 部 、 大 类 资 产 配 置 部 、 风 险 管 理 部 、 基 金 运
营 部 、 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 组 成 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关
工 作 经 历 ， 估 值 委 员 会 成 员 中 包 括 三 名 投 资 组 合 经 理 。
股 票 投 资 部 、 研 究 部 、 固 定 收 益 总 部 、 社 保 基 金 及 机 构 投 资 部 、 数 量 与 指 数 投 资 部 、 大 类 资
产 配 置 部 、 风 险 管 理 部 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品 种 是 否 处 于 不 活 跃
的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重
大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需
要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 ； 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ，
以 保 证 其 持 续 适 用 ； 基 金 运 营 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估 值 政 策 ， 并 负 责 与
托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 监 察 稽 核 部 负 责 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 监 督 估 值 委 员 会 工 作
流 程 中 的 风 险 控 制 ， 并 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
本 基 金 的 日 常 估 值 程 序 由 基 金 运 营 部 基 金 估 值 核 算 员 执 行 ， 并 与 托 管 银 行 的 估 值 结 果 核 对 一
致 。 基 金 估 值 政 策 的 议 定 和 修 改 采 用 集 体 讨 论 机 制 ， 基 金 经 理 及 投 资 经 理 作 为 估 值 小 组 成 员 ， 对
本 基 金 持 仓 证 券 的 交 易 情 况 、 信 息 披 露 情 况 保 持 应 有 的 职 业 敏 感 ， 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信
息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 。 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由
估 值 委 员 会 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行 沟 通 后 由 基 金 运 营 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 / 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间
同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 / 在 交 易 所 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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规 定 的 除 外 ） 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 无 收 益 分 配
事 项 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 托 管 人 认 为 , 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 认 为 ， 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净
值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 6 审 计 报 告
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
审 计 意 见 ( 一 ) 我 们 审 计 的 内 容
我 们 审 计 了 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 大 成
深 证 E T F ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 7 年 度
的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
( 二 ) 我 们 的 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表
附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国
证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许
的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 大 成 深 证 E T F 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注
册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责
任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供
了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 大 成 深 证 E T F ， 并 履 行 了 职
业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财
务 报 表 的 责 任
大 成 深 证 E T F 的 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人 ” ) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的
有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并
设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 大 成 深 证 E T F 的 持 续 经 营 能
力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金
管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 大 成 深 证 E T F 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 大 成 深 证 E T F 的 财 务 报 告 过 程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报
表 审 计 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报
获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错
报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财
务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀
疑 。 同 时 ， 我 们 也 执 行 以 下 工 作 ：
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设 计 和 实
施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计
意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于
内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对
内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。
( 三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关
披 露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根
据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 大 成 深 证 E T F 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑
的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在
重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报
表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结
论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 大
成 深 证 E T F 不 能 持 续 经 营 。
( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财 务 报 表
是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事
项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 张 振 波 俞 伟 敏
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 8 年 3 月 3 0 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 3 , 8 8 8 , 9 3 2 . 2 0 4 , 1 1 7 , 8 5 0 . 6 6
结 算 备 付 金 3 , 6 3 5 . 2 3 4 , 7 9 4 . 2 8
存 出 保 证 金 3 , 1 0 8 . 7 3 1 3 , 7 3 6 . 6 4
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 3 3 3 , 4 1 5 , 9 6 5 . 8 7 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5
其 中 ： 股 票 投 资 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 8 3 7 . 7 8 8 4 2 . 5 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 3 7 , 3 1 2 , 4 7 9 . 8 1 4 3 5 , 5 8 6 , 5 8 3 . 3 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1 9 0 , 5 9 9 . 3 3 -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 4 3 , 8 6 8 . 1 3 1 9 0 , 2 3 0 . 1 3
应 付 托 管 费 2 8 , 7 7 3 . 6 2 3 8 , 0 4 6 . 0 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 4 , 5 6 0 . 4 0 -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 2 2 页 共 8 1 页
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 6 8 2 , 8 0 1 . 4 8 4 3 3 , 2 7 6 . 1 5
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 4 3 7 , 7 4 1 , 1 0 5 . 7 8 6 2 0 , 5 4 3 , 6 3 7 . 4 8
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - 1 0 1 , 1 1 1 , 4 2 7 . 4 5 - 1 8 5 , 3 9 0 , 3 3 0 . 3 0
所 有 者 权 益 合 计 3 3 6 , 6 2 9 , 6 7 8 . 3 3 4 3 5 , 1 5 3 , 3 0 7 . 1 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 3 7 , 3 1 2 , 4 7 9 . 8 1 4 3 5 , 5 8 6 , 5 8 3 . 3 3
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1 1 . 7 1 5 元 ， 基 金 份 额 总 额
2 8 , 7 3 5 , 3 4 2 . 0 0 份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 3 9 , 4 1 2 , 4 2 9 . 5 0 - 1 3 1 , 4 1 1 , 9 4 2 . 1 1
1 . 利 息 收 入 3 0 , 3 6 3 . 3 6 4 6 , 5 7 0 . 5 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 3 0 , 3 0 1 . 2 3 4 6 , 5 3 1 . 3 4
债 券 利 息 收 入 6 2 . 1 3 3 9 . 1 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 6 , 0 7 9 , 0 3 8 . 3 2 - 3 4 , 4 5 9 , 0 1 2 . 6 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 3 0 , 2 4 0 , 0 5 8 . 9 5 - 4 0 , 1 9 0 , 4 1 2 . 0 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 9 , 0 2 8 . 7 7 2 7 , 0 2 4 . 8 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 4 , 1 5 1 , 9 9 1 . 8 6 5 , 7 0 4 , 3 7 4 . 5 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 6 5 , 4 6 1 , 1 0 4 . 4 6 - 9 6 , 9 9 9 , 4 9 9 . 9 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 ： 二 、 费 用 3 , 1 5 8 , 6 5 4 . 8 1 4 , 0 9 9 , 0 8 9 . 1 5
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 9 1 9 , 3 3 8 . 2 5 2 , 7 3 3 , 7 2 9 . 4 8大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 2 3 页 共 8 1 页
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 8 3 , 8 6 7 . 7 8 5 4 6 , 7 4 5 . 9 3
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 2 9 , 9 7 3 . 7 8 2 4 3 , 1 1 3 . 7 4
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 6 2 5 , 4 7 5 . 0 0 5 7 5 , 5 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
3 6 , 2 5 3 , 7 7 4 . 6 9 - 1 3 5 , 5 1 1 , 0 3 1 . 2 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
3 6 , 2 5 3 , 7 7 4 . 6 9 - 1 3 5 , 5 1 1 , 0 3 1 . 2 6
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 2 0 , 5 4 3 , 6 3 7 . 4 8 - 1 8 5 , 3 9 0 , 3 3 0 . 3 0 4 3 5 , 1 5 3 , 3 0 7 . 1 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 3 6 , 2 5 3 , 7 7 4 . 6 9 3 6 , 2 5 3 , 7 7 4 . 6 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 8 2 , 8 0 2 , 5 3 1 . 7 0 4 8 , 0 2 5 , 1 2 8 . 1 6 - 1 3 4 , 7 7 7 , 4 0 3 . 5 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 2 , 8 0 2 , 5 3 1 . 7 0 4 8 , 0 2 5 , 1 2 8 . 1 6 - 1 3 4 , 7 7 7 , 4 0 3 . 5 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 3 7 , 7 4 1 , 1 0 5 . 7 8 - 1 0 1 , 1 1 1 , 4 2 7 . 4 5 3 3 6 , 6 2 9 , 6 7 8 . 3 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 2 4 页 共 8 1 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 8 5 , 6 0 7 , 3 0 8 . 5 7 - 1 2 1 , 8 8 7 , 4 1 4 . 5 3 7 6 3 , 7 1 9 , 8 9 4 . 0 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 1 3 5 , 5 1 1 , 0 3 1 . 2 6 - 1 3 5 , 5 1 1 , 0 3 1 . 2 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 6 5 , 0 6 3 , 6 7 1 . 0 9 7 2 , 0 0 8 , 1 1 5 . 4 9 - 1 9 3 , 0 5 5 , 5 5 5 . 6 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 5 7 0 , 0 6 3 . 2 9 - 1 , 1 3 4 , 6 1 2 . 5 6 3 , 4 3 5 , 4 5 0 . 7 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 6 9 , 6 3 3 , 7 3 4 . 3 8 7 3 , 1 4 2 , 7 2 8 . 0 5 - 1 9 6 , 4 9 1 , 0 0 6 . 3 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 2 0 , 5 4 3 , 6 3 7 . 4 8 - 1 8 5 , 3 9 0 , 3 3 0 . 3 0 4 3 5 , 1 5 3 , 3 0 7 . 1 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 罗 登 攀 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 立 新 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 崔 伟 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 4 5 0 号 《 关 于 核 准 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金 法 》 和 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契
约 型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2 , 3 8 4 , 4 5 4 , 7 5 0 . 0 0 元 ( 含 募 集 股 票 市 值 ) ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天
验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 6 3 4 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 6 月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2 , 3 8 4 , 5 8 8 , 0 6 9 . 0 0 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 3 3 , 3 1 9 . 0 0 元 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 为 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 2 5 页 共 8 1 页
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 " 深 交 所 " ) 深 证 上 [ 2 0 1 5 ] 3 3 0 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 于 2 0 1 5 年 7
月 8 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。
根 据 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 和 《 关 于 大 成 深 证 成 份 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 折 算 结 果 的 公 告 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 于 2 0 1 5 年 6 月 2 9 日 进
行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为 1 ： 0 . 0 6 5 6 5 1 2 5 ， 并 于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 进 行 了 变 更 登 记 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 与 标 的 指 数 相 似 的 投 资 回
报 ； 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指 数 的 成 份 股 和 备 选 成 份 股 ， 该 部 分 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
9 5 % ； 本 基 金 可 少 量 投 资 于 债 券 ( 含 中 期 票 据 ) 、 货 币 市 场 工 具 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产
支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关
规 定 ) 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 % 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 深 证 成 份 指 数 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 3 月 3 0 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 2 6 页 共 8 1 页
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示
外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列
示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 2 7 页 共 8 1 页
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近
交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的
公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支
持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资
产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 ， 应 对 估 值 进 行
调 整 并 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 折 算 比
例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 。 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标
的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 ， 基 金 管 理 人 可 进 行 收 益 分 配 。 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提
下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额
可 供 分 配 利 润 的 1 0 % ； 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 ， 可 不 进 行 收 益 分 配 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ，
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 3 , 8 8 8 , 9 3 2 . 2 0 4 , 1 1 7 , 8 5 0 . 6 6
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 3 , 8 8 8 , 9 3 2 . 2 0 4 , 1 1 7 , 8 5 0 . 6 6
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 5 1 , 4 8 0 , 6 8 1 . 6 1 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 - 1 8 , 3 9 3 , 1 1 5 . 7 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 5 1 , 8 0 9 , 0 8 1 . 6 1 3 3 3 , 4 1 5 , 9 6 5 . 8 7 - 1 8 , 3 9 3 , 1 1 5 . 7 4
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 5 1 5 , 3 0 3 , 5 7 9 . 4 5 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5 - 8 3 , 8 5 4 , 2 2 0 . 2 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 1 页 共 8 1 页
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 5 1 5 , 3 0 3 , 5 7 9 . 4 5 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5 - 8 3 , 8 5 4 , 2 2 0 . 2 0
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 9 9 . 7 7 8 3 4 . 1 0
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 . 6 0 2 . 2 0
应 收 债 券 利 息 3 5 . 0 1 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 . 4 0 6 . 2 0
合 计 8 3 7 . 7 8 8 4 2 . 5 0
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 , 5 6 0 . 4 0 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 4 , 5 6 0 . 4 0 -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 2 页 共 8 1 页
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 费 用 2 6 5 , 0 0 0 . 0 0 1 5 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 0 , 7 3 5 , 3 4 2 . 0 0 6 2 0 , 5 4 3 , 6 3 7 . 4 8
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 8 2 , 8 0 2 , 5 3 1 . 7 0
本 期 末 2 8 , 7 3 5 , 3 4 2 . 0 0 4 3 7 , 7 4 1 , 1 0 5 . 7 8
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 1 8 6 , 0 3 9 , 6 8 6 . 7 8 6 4 9 , 3 5 6 . 4 8 - 1 8 5 , 3 9 0 , 3 3 0 . 3 0
本 期 利 润 - 2 9 , 2 0 7 , 3 2 9 . 7 7 6 5 , 4 6 1 , 1 0 4 . 4 6 3 6 , 2 5 3 , 7 7 4 . 6 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
6 1 , 6 8 9 , 8 8 6 . 2 0 - 1 3 , 6 6 4 , 7 5 8 . 0 4 4 8 , 0 2 5 , 1 2 8 . 1 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 6 1 , 6 8 9 , 8 8 6 . 2 0 - 1 3 , 6 6 4 , 7 5 8 . 0 4 4 8 , 0 2 5 , 1 2 8 . 1 6
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 5 3 , 5 5 7 , 1 3 0 . 3 5 5 2 , 4 4 5 , 7 0 2 . 9 0 - 1 0 1 , 1 1 1 , 4 2 7 . 4 5
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 9 , 2 1 8 . 4 1 4 3 , 6 5 6 . 7 4大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 0 1 4 . 2 2 1 , 7 8 2 . 7 3
其 他 6 8 . 6 0 1 , 0 9 1 . 8 7
合 计 3 0 , 3 0 1 . 2 3 4 6 , 5 3 1 . 3 4
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股 票 投 资 收 益 项 目 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价
收 入
- 1 9 , 0 7 4 , 7 1 8 . 2 2 - 1 0 , 4 2 4 , 2 5 3 . 1 6
股 票 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - 1 1 , 1 6 5 , 3 4 0 . 7 3 - 2 9 , 7 6 6 , 1 5 8 . 8 8
股 票 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 - 3 0 , 2 4 0 , 0 5 8 . 9 5 - 4 0 , 1 9 0 , 4 1 2 . 0 4
7 . 4 . 7 . 1 2 . 2 股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 8 0 , 8 4 7 , 0 7 6 . 6 2 8 2 , 4 5 5 , 7 8 9 . 8 4
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 9 9 , 9 2 1 , 7 9 4 . 8 4 9 2 , 8 8 0 , 0 4 3 . 0 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 9 , 0 7 4 , 7 1 8 . 2 2 - 1 0 , 4 2 4 , 2 5 3 . 1 6
7 . 4 . 7 . 1 2 . 3 股 票 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
赎 回 基 金 份 额 对 价 总 额 1 3 4 , 7 7 7 , 4 0 3 . 5 4 1 9 6 , 4 9 1 , 0 0 6 . 3 3
减 ： 现 金 支 付 赎 回 款 总 额 6 , 9 8 0 , 2 8 0 . 5 4 7 , 4 6 5 , 0 6 4 . 3 3
减 ： 赎 回 股 票 成 本 总 额 1 3 8 , 9 6 2 , 4 6 3 . 7 3 2 1 8 , 7 9 2 , 1 0 0 . 8 8
赎 回 差 价 收 入 - 1 1 , 1 6 5 , 3 4 0 . 7 3 - 2 9 , 7 6 6 , 1 5 8 . 8 8大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到 期 兑 付 ） 成 交 总 额
1 4 4 , 8 5 5 . 8 9 2 0 8 , 5 8 4 . 0 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总 额
1 3 5 , 8 0 0 . 0 0 1 8 1 , 5 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 7 . 1 2 5 9 . 1 7
买 卖 债 券 差 价 收 入 9 , 0 2 8 . 7 7 2 7 , 0 2 4 . 8 3
7 . 4 . 7 . 1 4 贵 金 属 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4 , 1 5 1 , 9 9 1 . 8 6 5 , 7 0 4 , 3 7 4 . 5 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 4 , 1 5 1 , 9 9 1 . 8 6 5 , 7 0 4 , 3 7 4 . 5 9
7 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 6 5 , 4 6 1 , 1 0 4 . 4 6 - 9 6 , 9 9 9 , 4 9 9 . 9 9
— — 股 票 投 资 6 5 , 4 6 1 , 1 0 4 . 4 6 - 9 6 , 9 9 9 , 4 9 9 . 9 9
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 5 页 共 8 1 页
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 6 5 , 4 6 1 , 1 0 4 . 4 6 - 9 6 , 9 9 9 , 4 9 9 . 9 9
7 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 2 9 , 9 7 3 . 7 8 2 4 3 , 1 1 3 . 7 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
合 计
2 2 9 , 9 7 3 . 7 8 2 4 3 , 1 1 3 . 7 4
7 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 6 5 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
上 市 年 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 划 款 手 续 费 3 2 5 . 0 0 4 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 6 2 5 , 4 7 5 . 0 0 5 7 5 , 5 0 0 . 0 0
注 ： 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 3 %
的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 5 0 , 0 0 0 . 0 0
元 。
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 6 页 共 8 1 页
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 财 务 报 表 报 出 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 大 成 基 金 ” ) 基 金 管 理 人
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 光 大 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( “ 大 成 国 际 ” ) 基 金 管 理 人 的 子 公 司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 ( “ 大 成 创 新 资 本 ” ) 基 金 管 理 人 的 合 营 企 业
注 ： 1 . 根 据 本 基 金 管 理 人 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 大 成 基 金 ” ) 董 事 会 及 股 东 会 的 有 关
决 议 ， 大 成 基 金 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 将 所 持 大 成 基 金 2 % 股 权 以 拍 卖 竞 买 的 方 式 转 让 给 大
成 基 金 股 东 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 。 上 述 股 权 变 更 及 修 改 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 章 程 》 的
工 商 变 更 手 续 已 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 办 理 完 毕 。 大 成 基 金 原 股 东 广 东 证
券 股 份 有 限 公 司 自 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 起 不 再 为 本 基 金 关 联 方 。
2 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
光 大 证 券 7 3 , 8 7 1 , 7 6 2 . 0 6 4 9 . 0 6 % 1 6 0 , 6 4 3 , 0 7 1 . 9 7 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债 券 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 7 页 共 8 1 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
光 大 证 券 1 4 4 , 8 5 5 . 8 9 1 0 0 . 0 0 % 2 0 8 , 5 8 4 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 回 购 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
光 大 证 券 6 7 , 3 2 2 . 9 6 4 9 . 0 6 % 4 , 5 6 0 . 4 0 1 0 0 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
光 大 证 券 1 4 6 , 3 9 8 . 5 6 1 0 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
注 ： 1 . 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 等 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1 , 9 1 9 , 3 3 8 . 2 5 2 , 7 3 3 , 7 2 9 . 4 8大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 8 页 共 8 1 页
的 管 理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
- -
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 大 成 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 8 3 , 8 6 7 . 7 8 5 4 6 , 7 4 5 . 9 3
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交
易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 以 外 的 其 他 关 联 方 均 未 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 3 , 8 8 8 , 9 3 2 . 2 0 2 9 , 2 1 8 . 4 1 4 , 1 1 7 , 8 5 0 . 6 6 4 3 , 6 5 6 . 7 4
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 3 9 页 共 8 1 页
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 4 6 6
天 齐
锂 业
2 0 1 7 年
1 2 月 2 6
日
2 0 1 8
年 1 月
3 日
增 发 流
通 受 限
1 1 . 0 6 5 3 . 2 1 4 , 8 4 2 5 3 , 5 5 2 . 5 2 2 5 7 , 6 4 2 . 8 2 -
3 0 0 6 6 4
鹏 鹞
环 保
2 0 1 7 年
1 2 月 2 8
日
2 0 1 8
年 1 月
5 日
新 股 流
通 受 限
8 . 8 8 8 . 8 8 3 , 6 4 0 3 2 , 3 2 3 . 2 0 3 2 , 3 2 3 . 2 0 -
0 0 2 9 2 3
润 都
股 份
2 0 1 7 年
1 2 月 2 8
日
2 0 1 8
年 1 月
5 日
新 股 流
通 受 限
1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 9 5 4 1 6 , 2 2 7 . 5 4 1 6 , 2 2 7 . 5 4 -
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
1 2 3 0 0 4
铁 汉
转 债
2 0 1 7 年
1 2 月 1 8
日
2 0 1 8
年 1 月
2 6 日
新 债 流
通 受 限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 3 2 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 -
1 2 8 0 2 4
宁 行
转 债
2 0 1 7 年
1 2 月 5
日
2 0 1 8
年 1 月
1 2 日
新 债 流
通 受 限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 , 2 6 0 2 2 6 , 0 0 0 . 0 0 2 2 6 , 0 0 0 . 0 0 -
1 2 8 0 2 7
崇 达
转 债
2 0 1 7 年
1 2 月 1 5
日
2 0 1 8
年 1 月
2 2 日
新 债 流
通 受 限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 3 1 0 , 3 0 0 . 0 0 1 0 , 3 0 0 . 0 0 -
1 2 8 0 2 8 赣 锋 2 0 1 7 年 2 0 1 8 新 债 流 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 3 1 6 3 1 , 6 0 0 . 0 0 3 1 , 6 0 0 . 0 0 -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 0 页 共 8 1 页
转 债 1 2 月 2 1
日
年 1 月
1 9 日
通 受 限
1 2 8 0 2 9
太 阳
转 债
2 0 1 7 年
1 2 月 2 2
日
2 0 1 8
年 1 月
1 6 日
新 债 流
通 受 限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 8 5 2 8 , 5 0 0 . 0 0 2 8 , 5 0 0 . 0 0 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基
金 作 为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股
上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配
日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
3 0 0 1 0 4 乐 视
网
2 0 1 7
年 4 月
1 7 日
重 大
事 项
1 5 . 3 3 2 0 1 8 年
1 月 2 4
日
1 3 . 8 0 1 2 8 , 0 0 0 2 , 9 2 1 , 7 6 0 . 5 3 1 , 9 6 2 , 2 4 0 . 0 0 -
0 0 2 7 3 9 万 达
电 影
2 0 1 7
年 7 月
4 日
重 大
事 项
5 2 . 0 4 - - 2 7 , 2 0 0 2 , 3 7 5 , 0 2 9 . 7 5 1 , 4 1 5 , 4 8 8 . 0 0 -
0 0 0 5 4 0 中 天
金 融
2 0 1 7
年 8 月
2 1 日
重 大
事 项
7 . 3 5 - - 1 5 8 , 9 5 1 1 , 5 5 1 , 1 4 4 . 3 1 1 , 1 6 8 , 2 8 9 . 8 5 -
0 0 2 0 7 5 沙 钢
股 份
2 0 1 6
年 9 月
1 9 日
重 大
事 项
1 6 . 1 2 - - 6 4 , 6 0 0 7 3 8 , 3 7 3 . 5 6 1 , 0 4 1 , 3 5 2 . 0 0 -
0 0 2 1 6 8 深 圳
惠 程
2 0 1 7
年 1 2
月 1 9
日
重 大
事 项
1 3 . 7 6 - - 5 7 , 2 0 0 7 0 5 , 6 9 3 . 0 7 7 8 7 , 0 7 2 . 0 0 -
0 0 2 4 7 0 金 正
大
2 0 1 7
年 1 0
月 2 5
日
重 大
事 项
9 . 1 5 2 0 1 8 年
2 月 9
日
8 . 2 4 7 7 , 7 5 6 8 0 5 , 4 8 2 . 2 7 7 1 1 , 4 6 7 . 4 0 -
3 0 0 1 5 6 神 雾
环 保
2 0 1 7
年 7 月
1 7 日
重 大
事 项
2 4 . 1 6 2 0 1 8 年
1 月 1 7
日
2 1 . 7 4 2 8 , 6 0 0 4 3 6 , 0 1 6 . 6 9 6 9 0 , 9 7 6 . 0 0 -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 1 页 共 8 1 页
0 0 2 3 6 6 台 海
核 电
2 0 1 7
年 1 2
月 6 日
重 大
事 项
2 6 . 4 5 - - 2 5 , 0 0 0 7 6 2 , 9 1 9 . 8 1 6 6 1 , 2 5 0 . 0 0 -
3 0 0 3 8 3 光 环
新 网
2 0 1 7
年 1 1
月 7 日
重 大
事 项
1 3 . 1 9 2 0 1 8 年
3 月 1 9
日
1 4 . 5 1 4 8 , 0 0 0 8 5 4 , 5 6 6 . 6 7 6 3 3 , 1 2 0 . 0 0 -
0 0 0 9 3 0 中 粮
生 化
2 0 1 7
年 1 0
月 2 4
日
重 大
事 项
1 3 . 3 4 - - 4 6 , 8 0 0 9 9 4 , 7 3 0 . 9 0 6 2 4 , 3 1 2 . 0 0 -
0 0 0 5 6 6 海 南
海 药
2 0 1 7
年 1 1
月 2 2
日
重 大
事 项
1 2 . 8 9 - - 4 3 , 5 2 6 8 0 9 , 1 7 5 . 8 3 5 6 1 , 0 5 0 . 1 4 -
0 0 0 5 4 7 航 天
发 展
2 0 1 7
年 1 0
月 3 0
日
重 大
事 项
1 0 . 8 3 - - 5 1 , 8 0 0 1 , 3 1 4 , 3 7 6 . 0 2 5 6 0 , 9 9 4 . 0 0 -
0 0 0 0 0 6 深 振
业 Ａ
2 0 1 7
年 9 月
1 1 日
重 大
事 项
9 . 8 5 2 0 1 8 年
3 月 8
日
8 . 8 7 5 4 , 1 2 7 7 1 4 , 4 0 8 . 0 6 5 3 3 , 1 5 0 . 9 5 -
0 0 0 0 3 1 中 粮
地 产
2 0 1 7
年 7 月
2 4 日
重 大
事 项
8 . 0 0 - - 6 4 , 0 0 0 1 , 1 8 7 , 4 7 5 . 7 3 5 1 2 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 0 5 9 2 平 潭
发 展
2 0 1 7
年 8 月
9 日
重 大
事 项
5 . 7 5 2 0 1 8 年
1 月 2 9
日
5 . 7 0 8 8 , 8 0 0 9 8 2 , 3 0 6 . 1 5 5 1 0 , 6 0 0 . 0 0 -
0 0 0 9 7 9 中 弘
股 份
2 0 1 7
年 9 月
7 日
重 大
事 项
1 . 9 4 2 0 1 8 年
2 月 1 4
日
1 . 7 5 2 4 1 , 8 4 0 7 4 6 , 6 8 2 . 2 0 4 6 9 , 1 6 9 . 6 0 -
3 0 0 1 5 9 新 研
股 份
2 0 1 7
年 1 1
月 2 3
日
重 大
事 项
1 0 . 4 0 2 0 1 8 年
3 月 2 2
日
9 . 3 6 4 5 , 1 0 0 7 0 3 , 3 2 3 . 9 5 4 6 9 , 0 4 0 . 0 0 -
0 0 0 9 2 6 福 星
股 份
2 0 1 7
年 1 2
月 2 6
日
重 大
事 项
1 0 . 8 9 2 0 1 8 年
1 月 1 0
日
1 1 . 9 8 3 9 , 8 0 0 4 8 1 , 5 4 5 . 6 7 4 3 3 , 4 2 2 . 0 0 -
0 0 0 9 3 9 凯 迪
生 态
2 0 1 7
年 1 1
月 1 6
重 大
事 项
4 . 9 9 - - 8 6 , 7 8 8 5 4 5 , 2 8 0 . 7 9 4 3 3 , 0 7 2 . 1 2 -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 2 页 共 8 1 页
日
0 0 2 0 0 4 华 邦
健 康
2 0 1 7
年 1 2
月 1 4
日
重 大
事 项
6 . 7 3 2 0 1 8 年
3 月 1 4
日
7 . 3 0 6 4 , 2 0 0 8 0 6 , 9 8 3 . 7 7 4 3 2 , 0 6 6 . 0 0 -
0 0 0 8 0 6 银 河
生 物
2 0 1 7
年 7 月
1 8 日
重 大
事 项
1 0 . 7 6 2 0 1 8 年
1 月 1 8
日
1 0 . 0 1 3 7 , 4 5 8 1 , 0 5 6 , 8 6 0 . 5 6 4 0 3 , 0 4 8 . 0 8 -
3 0 0 0 9 0 盛 运
环 保
2 0 1 7
年 1 2
月 1 日
重 大
事 项
9 . 2 4 - - 4 3 , 1 0 0 4 6 1 , 2 5 6 . 1 1 3 9 8 , 2 4 4 . 0 0 -
0 0 2 5 1 2 达 华
智 能
2 0 1 7
年 1 2
月 6 日
重 大
事 项
1 8 . 0 7 2 0 1 8 年
3 月 6
日
1 6 . 2 6 2 0 , 4 0 0 3 6 9 , 2 7 5 . 8 9 3 6 8 , 6 2 8 . 0 0 -
0 0 0 0 3 4 神 州
数 码
2 0 1 7
年 9 月
2 9 日
重 大
事 项
2 1 . 6 0 - - 1 6 , 5 0 0 3 6 5 , 2 4 2 . 3 9 3 5 6 , 4 0 0 . 0 0 -
0 0 0 6 9 3 * S T 华
泽
2 0 1 6
年 3 月
1 日
重 大
事 项
1 2 . 5 0 2 0 1 8 年
3 月 2 1
日
1 1 . 8 8 2 6 , 8 0 0 5 1 7 , 8 1 6 . 8 7 3 3 5 , 0 0 0 . 0 0 -
3 0 0 1 3 4 大 富
科 技
2 0 1 7
年 1 2
月 1 8
日
重 大
事 项
1 6 . 4 5 2 0 1 8 年
3 月 1 9
日
1 4 . 8 1 2 0 , 1 0 0 6 0 6 , 7 9 7 . 8 2 3 3 0 , 6 4 5 . 0 0 -
0 0 0 7 6 6 通 化
金 马
2 0 1 7
年 1 1
月 2 4
日
重 大
事 项
1 3 . 6 0 - - 2 0 , 8 0 0 3 6 9 , 7 8 5 . 0 0 2 8 2 , 8 8 0 . 0 0 -
0 0 0 1 5 6 华 数
传 媒
2 0 1 7
年 1 2
月 2 6
日
重 大
事 项
1 1 . 4 0 - - 2 4 , 3 0 0 6 9 4 , 3 5 9 . 4 9 2 7 7 , 0 2 0 . 0 0 -
0 0 2 1 3 0 沃 尔
核 材
2 0 1 7
年 1 2
月 2 5
日
重 大
事 项
5 . 7 6 2 0 1 8 年
1 月 1 0
日
6 . 1 5 4 7 , 3 0 0 4 5 6 , 2 3 0 . 1 7 2 7 2 , 4 4 8 . 0 0 -
3 0 0 0 1 0 立 思
辰
2 0 1 7
年 1 1
月 1 7
重 大
事 项
1 1 . 1 7 2 0 1 8 年
2 月 2 2
日
1 0 . 0 5 2 2 , 8 6 1 5 8 1 , 2 0 5 . 5 0 2 5 5 , 3 5 7 . 3 7 -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 3 页 共 8 1 页
日
0 0 2 3 5 8 森 源
电 气
2 0 1 7
年 1 2
月 7 日
重 大
事 项
1 4 . 8 6 2 0 1 8 年
3 月 7
日
1 5 . 0 5 1 5 , 0 0 0 3 3 7 , 7 1 1 . 7 6 2 2 2 , 9 0 0 . 0 0 -
3 0 0 1 1 6 坚 瑞
沃 能
2 0 1 7
年 1 2
月 1 8
日
重 大
事 项
7 . 6 2 - - 2 8 , 6 0 0 2 6 6 , 5 7 6 . 0 0 2 1 7 , 9 3 2 . 0 0 -
3 0 0 2 1 6 千 山
药 机
2 0 1 7
年 1 2
月 2 5
日
重 大
事 项
1 5 . 9 5 2 0 1 8 年
1 月 1 8
日
1 4 . 3 6 1 3 , 3 0 0 5 7 6 , 2 2 4 . 7 7 2 1 2 , 1 3 5 . 0 0 -
0 0 2 6 2 5 光 启
技 术
2 0 1 7
年 1 2
月 2 0
日
重 大
事 项
2 8 . 0 7 2 0 1 8 年
1 月 4
日
3 0 . 8 8 6 , 9 0 0 3 4 0 , 2 9 1 . 2 3 1 9 3 , 6 8 3 . 0 0 -
0 0 0 6 1 5 京 汉
股 份
2 0 1 7
年 1 2
月 2 6
日
重 大
事 项
9 . 7 6 2 0 1 8 年
1 月 1 0
日
1 0 . 7 4 1 9 , 6 0 0 2 7 6 , 2 6 2 . 7 2 1 9 1 , 2 9 6 . 0 0 -
3 0 0 2 9 2 吴 通
控 股
2 0 1 7
年 1 2
月 4 日
重 大
事 项
5 . 6 7 2 0 1 8 年
3 月 5
日
5 . 7 2 3 0 , 7 0 0 2 6 9 , 2 1 4 . 7 7 1 7 4 , 0 6 9 . 0 0 -
3 0 0 3 6 4 中 文
在 线
2 0 1 7
年 1 2
月 2 8
日
重 大
事 项
9 . 2 3 2 0 1 8 年
1 月 5
日
1 0 . 0 0 1 8 , 6 1 2 3 8 9 , 2 5 4 . 7 2 1 7 1 , 7 8 8 . 7 6 -
0 0 0 5 6 4 供 销
大 集
2 0 1 7
年 1 1
月 2 8
日
重 大
事 项
4 . 7 8 - - 2 4 , 4 0 0 1 5 9 , 1 6 3 . 9 3 1 1 6 , 6 3 2 . 0 0 -
3 0 0 7 3 0 科 创
信 息
2 0 1 7
年 1 2
月 2 5
日
重 大
事 项
4 1 . 5 5 2 0 1 8 年
1 月 2
日
4 5 . 7 1 8 2 1 6 , 8 6 3 . 5 6 3 4 , 1 1 2 . 5 5 -
0 0 2 9 1 9 名 臣
健 康
2 0 1 7
年 1 2
月 2 8
日
重 大
事 项
3 5 . 2 6 2 0 1 8 年
1 月 2
日
3 8 . 7 9 8 2 1 1 0 , 3 1 1 . 7 6 2 8 , 9 4 8 . 4 6 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 4 页 共 8 1 页
的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 是 指 数 型 基 金 ， 紧 密 跟 踪 深 证 成 份 指 数 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风
险 收 益 特 征 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 较 高 、 收 益 较 高 的 品 种 。 本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选
成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 。 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 ， 跟 踪 深 证 成 份 指 数 ， 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份
股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权
重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 ( 如 流 动 性 不 足 等 )
导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 ， 力 求 与
标 的 指 数 的 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 由 高 层 监 控 ( 合 规 与 风 险 管 理 委
员 会 、 公 司 投 资 风 险 控 制 委 员 会 ) 、 专 业 监 控 ( 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 ) 、 部 门 互 控 、 岗 位 自 控 构
成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 ， 对 公 司 整
体 运 营 风 险 进 行 监 督 ， 监 督 风 险 控 制 措 施 的 执 行 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 投 资 风 险 控 制 委 员 会 ， 通 过
定 期 会 议 讨 论 涉 及 投 资 风 险 的 重 大 议 题 ， 形 成 正 式 决 议 提 交 投 委 会 ； 在 业 务 操 作 层 面 ， 监 察 稽 核
部 履 行 合 规 控 制 职 责 ， 通 过 定 期 、 不 定 期 检 查 内 控 制 度 的 执 行 情 况 、 对 重 大 风 险 点 以 专 项 稽 核 的
方 式 确 保 公 司 内 控 制 度 、 流 程 得 到 贯 彻 执 行 。 风 险 管 理 部 履 行 风 险 量 化 评 估 分 析 职 责 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 5 页 共 8 1 页
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 农 业 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所
进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险
可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 为 0 . 1 0 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 无 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一
方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式
证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内
部 控 制 体 系 ， 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 ， 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 ， 对 本 基 金 组 合 资 产
的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 采 用 监 控 基 金 组 合 资 产 持 仓 集 中 度 指 标 、 逆 回 购 交
易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 、 流 动 性 受 限 资 产 比 例 、 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产
的 可 变 现 价 值 以 及 压 力 测 试 等 方 式 防 范 流 动 性 风 险 。 并 于 开 放 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 监
控 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 ， 确 保 本 基 金 资 产 的 变 现 能 力 与 投 资 者 赎 回
需 求 的 匹 配 与 平 衡 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下
赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
本 基 金 主 要 投 资 于 上 市 交 易 的 证 券 ， 除 在 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制
外 ( 如 有 ) ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流
动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 除 附 注 7 . 4 . 1 2 . 3 中 列 示 的 卖 出 回
购 金 融 资 产 款 余 额 ( 如 有 ) 将 在 1 个 月 内 到 期 且 计 息 外 ， 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 4 6 页 共 8 1 页
的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ，
因 此 账 面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 重 大 流 动 性 风 险
事 件 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算
备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 , 8 8 8 , 9 3 2 . 2 0 - - - 3 , 8 8 8 , 9 3 2 . 2 0
结 算 备 付 金 3 , 6 3 5 . 2 3 - - - 3 , 6 3 5 . 2 3
存 出 保 证 金 3 , 1 0 8 . 7 3 - - - 3 , 1 0 8 . 7 3
交 易 性 金 融 资
产
- 2 8 , 5 0 0 . 0 0 2 9 9 , 9 0 0 . 0 0 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 3 3 3 , 4 1 5 , 9 6 5 . 8 7
应 收 利 息 - - - 8 3 7 . 7 8 8 3 7 . 7 8
资 产 总 计 3 , 8 9 5 , 6 7 6 . 1 6 2 8 , 5 0 0 . 0 0 2 9 9 , 9 0 0 . 0 0 3 3 3 , 0 8 8 , 4 0 3 . 6 5 3 3 7 , 3 1 2 , 4 7 9 . 8 1
负 债
应 付 证 券 清 算
款
- - - 1 9 0 , 5 9 9 . 3 3 1 9 0 , 5 9 9 . 3 3
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 1 4 3 , 8 6 8 . 1 3 1 4 3 , 8 6 8 . 1 3大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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应 付 托 管 费 - - - 2 8 , 7 7 3 . 6 2 2 8 , 7 7 3 . 6 2
应 付 交 易 费 用 - - - 4 , 5 6 0 . 4 0 4 , 5 6 0 . 4 0
其 他 负 债 - - - 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 6 8 2 , 8 0 1 . 4 8 6 8 2 , 8 0 1 . 4 8
利 率 敏 感 度 缺
口
3 , 8 9 5 , 6 7 6 . 1 6 2 8 , 5 0 0 . 0 0 2 9 9 , 9 0 0 . 0 0 3 3 2 , 4 0 5 , 6 0 2 . 1 7 3 3 6 , 6 2 9 , 6 7 8 . 3 3
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 , 1 1 7 , 8 5 0 . 6 6 - - - 4 , 1 1 7 , 8 5 0 . 6 6
结 算 备 付 金 4 , 7 9 4 . 2 8 - - - 4 , 7 9 4 . 2 8
存 出 保 证 金 1 3 , 7 3 6 . 6 4 - - - 1 3 , 7 3 6 . 6 4
交 易 性 金 融 资
产
- - - 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5
应 收 利 息 - - - 8 4 2 . 5 0 8 4 2 . 5 0
资 产 总 计 4 , 1 3 6 , 3 8 1 . 5 8 - - 4 3 1 , 4 5 0 , 2 0 1 . 7 5 4 3 5 , 5 8 6 , 5 8 3 . 3 3
负 债
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 1 9 0 , 2 3 0 . 1 3 1 9 0 , 2 3 0 . 1 3
应 付 托 管 费 - - - 3 8 , 0 4 6 . 0 2 3 8 , 0 4 6 . 0 2
其 他 负 债 - - - 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 4 3 3 , 2 7 6 . 1 5 4 3 3 , 2 7 6 . 1 5
利 率 敏 感 度 缺
口
4 , 1 3 6 , 3 8 1 . 5 8 - - 4 3 1 , 0 1 6 , 9 2 5 . 6 0 4 3 5 , 1 5 3 , 3 0 7 . 1 8
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0 . 1 0 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 无 ) ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 ： 同 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 所大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证
券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 深 证 成 份 指 数 ， 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基
金 股 票 投 资 组 合 为 原 则 ， 通 过 指 数 化 分 散 投 资 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 ， 深 证 深 证
成 份 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 股 票 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管
理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包
括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和
控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 9 8 . 9 5 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5 9 9 . 1 5
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- 0 . 0 0 - 0 . 0 0
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
其 他 - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
合 计 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 9 8 . 9 5 4 3 1 , 4 4 9 , 3 5 9 . 2 5 9 9 . 1 5
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 7 . 4 . 1 ) 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7 . 4 . 1 ) 上 升 5 %
增 加 约 1 , 6 6 0 增 加 约 2 , 0 9 5
2 . 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7 . 4 . 1 ) 下 降 5 %
减 少 约 1 , 6 6 0 减 少 约 2 , 0 9 5大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 基 金 申 购 款
于 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 申 购 交 易 。 ( 2 0 1 6 年 1 月 1
日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 3 , 4 3 5 , 4 5 0 . 7 3 元 ， 其 中 包 括
以 股 票 支 付 的 申 购 款 3 , 1 3 6 , 1 6 9 . 0 0 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款 2 9 9 , 2 8 1 . 7 3 元 ）
( 2 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 3 1 3 , 3 2 8 , 0 7 3 . 0 3 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 2 0 , 0 8 7 , 8 9 2 . 8 4 元 ， 无 属 于 第 三
层 次 的 余 额 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 4 0 0 , 9 0 9 , 2 2 1 . 5 0 元 ， 第 二 层 次 3 0 , 5 4 0 , 1 3 7 . 7 5 元 ， 无
属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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价 值 相 差 很 小 。
( 3 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行
为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适
用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发
生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理
人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定
资 产 进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提
供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。
上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
( 4 ) 除 基 金 申 购 、 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 9 8 . 7 5
其 中 ： 股 票 3 3 3 , 0 8 7 , 5 6 5 . 8 7 9 8 . 7 5
2 基 金 投 资 - 0 . 0 0
3 固 定 收 益 投 资 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 0
其 中 ： 债 券 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 0
资 产 支 持 证 券 - 0 . 0 0
4 贵 金 属 投 资 - 0 . 0 0
5 金 融 衍 生 品 投 资 - 0 . 0 0
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0 . 0 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - 0 . 0 0
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 8 9 2 , 5 6 7 . 4 3 1 . 1 5
8 其 他 各 项 资 产 3 , 9 4 6 . 5 1 0 . 0 0
9 合 计 3 3 7 , 3 1 2 , 4 7 9 . 8 1 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 7 , 9 9 8 , 2 1 4 . 8 0 2 . 3 8
B 采 矿 业 3 , 5 6 7 , 1 4 0 . 7 6 1 . 0 6
C 制 造 业 2 0 7 , 8 7 9 , 9 1 7 . 7 2 6 1 . 7 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
4 , 6 0 5 , 0 4 7 . 8 6 1 . 3 7
E 建 筑 业 6 , 2 8 6 , 4 5 9 . 7 4 1 . 8 7
F 批 发 和 零 售 业 8 , 4 9 2 , 5 4 4 . 3 8 2 . 5 2
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 , 9 4 9 , 1 4 2 . 6 2 0 . 5 8
H 住 宿 和 餐 饮 业 - 0 . 0 0
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
3 3 , 6 0 7 , 5 7 5 . 9 4 9 . 9 8
J 金 融 业 2 1 , 1 6 0 , 3 1 2 . 5 0 6 . 2 9
K 房 地 产 业 1 7 , 6 7 3 , 3 5 3 . 8 3 5 . 2 5
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4 , 9 4 5 , 6 5 9 . 2 5 1 . 4 7
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - 0 . 0 0大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 2 页 共 8 1 页
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5 , 6 7 9 , 6 0 1 . 1 4 1 . 6 9
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - 0 . 0 0
P 教 育 - 0 . 0 0
Q 卫 生 和 社 会 工 作 2 , 9 8 6 , 2 0 5 . 6 4 0 . 8 9
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 5 , 0 7 7 , 7 6 3 . 3 3 1 . 5 1
S 综 合 8 7 2 , 4 3 2 . 8 0 0 . 2 6
合 计 3 3 2 , 7 8 1 , 3 7 2 . 3 1 9 8 . 8 6
8 . 2 . 2 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - 0 . 0 0
B 采 矿 业 - 0 . 0 0
C 制 造 业 2 7 3 , 8 7 0 . 3 6 0 . 0 8
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- 0 . 0 0
E 建 筑 业 - 0 . 0 0
F 批 发 和 零 售 业 - 0 . 0 0
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - 0 . 0 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 - 0 . 0 0
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- 0 . 0 0
J 金 融 业 - 0 . 0 0
K 房 地 产 业 - 0 . 0 0
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - 0 . 0 0
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - 0 . 0 0
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3 2 , 3 2 3 . 2 0 0 . 0 1
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - 0 . 0 0
P 教 育 - 0 . 0 0
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - 0 . 0 0
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - 0 . 0 0
S 综 合 - 0 . 0 0
合 计 3 0 6 , 1 9 3 . 5 6 0 . 0 9
8 . 2 . 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
无 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
8 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 2 1 5 , 6 5 0 1 1 , 9 5 3 , 4 7 9 . 5 0 3 . 5 5
2 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 2 3 4 , 0 0 0 1 0 , 2 2 5 , 8 0 0 . 0 0 3 . 0 4
3 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 1 , 2 5 1 , 1 0 0 7 , 2 4 3 , 8 6 9 . 0 0 2 . 1 5
4 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 9 0 , 3 0 0 7 , 2 1 3 , 1 6 4 . 0 0 2 . 1 4
5 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 2 0 0 , 3 0 0 6 , 2 2 1 , 3 1 8 . 0 0 1 . 8 5
6 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 5 6 , 6 2 5 6 , 1 0 8 , 3 7 5 . 0 0 1 . 8 1
7 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 4 1 5 , 3 0 0 5 , 5 2 3 , 4 9 0 . 0 0 1 . 6 4
8 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 1 8 6 , 1 0 4 4 , 4 4 7 , 8 8 5 . 6 0 1 . 3 2
9 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 1 7 , 5 0 0 4 , 2 7 2 , 3 0 0 . 0 0 1 . 2 7
1 0 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 2 7 , 5 6 2 3 , 1 6 9 , 6 3 0 . 0 0 0 . 9 4
1 1 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 5 0 , 1 5 0 2 , 9 6 5 , 8 7 1 . 0 0 0 . 8 8
1 2 0 0 2 4 5 0 康 得 新 1 1 4 , 2 1 0 2 , 5 3 5 , 4 6 2 . 0 0 0 . 7 5
1 3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 4 8 , 6 0 0 2 , 4 7 8 , 6 4 8 . 0 0 0 . 7 4
1 4 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 3 4 , 5 0 0 2 , 2 7 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 8
1 5 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 2 2 , 2 0 0 2 , 2 5 9 , 7 3 8 . 0 0 0 . 6 7
1 6 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 1 7 2 , 8 0 0 2 , 1 2 3 , 7 1 2 . 0 0 0 . 6 3
1 7 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 4 1 , 8 0 0 2 , 0 6 4 , 9 2 0 . 0 0 0 . 6 1
1 8 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 1 3 , 3 8 8 2 , 0 1 9 , 4 4 0 . 2 8 0 . 6 0
1 9 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 0 6 , 0 2 0 1 , 9 9 8 , 4 7 7 . 0 0 0 . 5 9
2 0 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 4 5 , 7 0 0 1 , 9 7 2 , 4 1 2 . 0 0 0 . 5 9
2 1 0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 2 3 6 , 0 0 0 1 , 9 6 8 , 2 4 0 . 0 0 0 . 5 8
2 2 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 1 2 8 , 0 0 0 1 , 9 6 2 , 2 4 0 . 0 0 0 . 5 8
2 3 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 3 8 , 0 2 0 1 , 9 2 7 , 6 1 4 . 0 0 0 . 5 7
2 4 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 9 3 , 4 0 0 1 , 9 2 3 , 1 0 6 . 0 0 0 . 5 7
2 5 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 9 6 , 8 0 1 1 , 8 9 3 , 4 2 7 . 5 6 0 . 5 6
2 6 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 4 5 , 1 5 6 1 , 8 7 9 , 7 7 0 . 2 0 0 . 5 6
2 7 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 2 8 , 1 0 0 1 , 8 2 7 , 9 0 5 . 0 0 0 . 5 4
2 8 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 2 9 , 6 4 0 1 , 8 2 5 , 3 3 1 . 2 0 0 . 5 4
2 9 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 7 8 , 2 0 0 1 , 8 0 5 , 6 3 8 . 0 0 0 . 5 4
3 0 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 2 4 , 5 0 0 1 , 7 5 7 , 8 7 5 . 0 0 0 . 5 2
3 1 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 3 2 4 , 8 6 0 1 , 7 4 4 , 4 9 8 . 2 0 0 . 5 2
3 2 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 9 6 , 9 0 0 1 , 6 8 1 , 2 1 5 . 0 0 0 . 5 0
3 3 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 3 1 , 8 8 0 1 , 6 9 6 , 3 3 4 . 8 0 0 . 5 0大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 4 页 共 8 1 页
3 4 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 4 0 6 , 9 0 0 1 , 5 8 6 , 9 1 0 . 0 0 0 . 4 7
3 5 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 6 6 , 6 2 5 1 , 5 6 1 , 6 9 0 . 0 0 0 . 4 6
3 6 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 2 5 , 2 0 0 1 , 5 1 8 , 8 0 4 . 0 0 0 . 4 5
3 7 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 4 3 , 1 6 7 1 , 5 1 6 , 4 5 6 . 7 1 0 . 4 5
3 8 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 5 1 , 5 9 4 1 , 4 9 7 , 2 5 7 . 8 8 0 . 4 4
3 9 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 2 7 , 2 0 0 1 , 4 1 5 , 4 8 8 . 0 0 0 . 4 2
4 0 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 1 5 8 , 8 0 0 1 , 3 4 8 , 2 1 2 . 0 0 0 . 4 0
4 1 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 1 0 6 , 1 8 8 1 , 3 3 7 , 9 6 8 . 8 0 0 . 4 0
4 2 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 7 , 2 8 0 1 , 3 3 2 , 2 4 0 . 0 0 0 . 4 0
4 3 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 1 3 9 , 0 0 0 1 , 3 0 3 , 8 2 0 . 0 0 0 . 3 9
4 4 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 7 4 , 9 1 4 1 , 3 0 1 , 2 5 6 . 1 8 0 . 3 9
4 5 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 4 8 , 4 0 0 1 , 2 8 2 , 6 0 0 . 0 0 0 . 3 8
4 6 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 5 8 , 5 0 0 1 , 2 7 9 , 3 9 5 . 0 0 0 . 3 8
4 7 0 0 0 8 3 9 中 信 国 安 1 3 3 , 3 0 0 1 , 2 7 8 , 3 4 7 . 0 0 0 . 3 8
4 8 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 6 2 , 0 0 0 1 , 2 7 4 , 9 4 0 . 0 0 0 . 3 8
4 9 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 6 2 , 4 2 0 1 , 2 3 9 , 0 3 7 . 0 0 0 . 3 7
5 0 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 2 2 , 4 8 6 1 , 2 1 1 , 5 4 5 . 6 8 0 . 3 6
5 1 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 9 4 , 9 6 6 1 , 1 6 9 , 9 8 1 . 1 2 0 . 3 5
5 2 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 1 5 8 , 9 5 1 1 , 1 6 8 , 2 8 9 . 8 5 0 . 3 5
5 3 3 0 0 0 2 4 机 器 人 6 1 , 3 6 6 1 , 1 5 4 , 9 0 8 . 1 2 0 . 3 4
5 4 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 2 3 , 8 9 0 1 , 1 4 9 , 1 0 9 . 0 0 0 . 3 4
5 5 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 4 2 , 5 0 0 1 , 1 2 1 , 5 7 5 . 0 0 0 . 3 3
5 6 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 5 5 , 0 0 0 1 , 1 0 9 , 3 5 0 . 0 0 0 . 3 3
5 7 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 6 5 , 3 0 0 1 , 1 0 2 , 9 1 7 . 0 0 0 . 3 3
5 8 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 4 4 , 6 2 6 1 , 0 7 8 , 1 6 4 . 1 6 0 . 3 2
5 9 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 5 9 , 5 5 6 1 , 0 6 6 , 0 5 2 . 4 0 0 . 3 2
6 0 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 5 2 , 8 0 0 1 , 0 6 4 , 4 4 8 . 0 0 0 . 3 2
6 1 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 6 9 , 1 6 3 1 , 0 5 9 , 5 7 7 . 1 6 0 . 3 1
6 2 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 6 4 , 6 0 0 1 , 0 4 1 , 3 5 2 . 0 0 0 . 3 1
6 3 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 9 0 , 5 0 0 1 , 0 3 9 , 8 4 5 . 0 0 0 . 3 1
6 4 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 2 3 1 , 8 0 0 1 , 0 3 6 , 1 4 6 . 0 0 0 . 3 1
6 5 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 1 0 5 , 4 2 0 1 , 0 3 3 , 1 1 6 . 0 0 0 . 3 1
6 6 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 4 2 , 6 2 0 1 , 0 2 5 , 4 3 7 . 8 0 0 . 3 0
6 7 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 2 5 , 4 8 4 1 , 0 1 8 , 3 4 0 . 6 4 0 . 3 0
6 8 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 2 1 9 , 3 0 0 1 , 0 1 5 , 3 5 9 . 0 0 0 . 3 0
6 9 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 9 1 , 8 0 0 1 , 0 0 9 , 8 0 0 . 0 0 0 . 3 0
7 0 0 0 0 9 9 8 隆 平 高 科 3 8 , 2 0 0 9 8 2 , 5 0 4 . 0 0 0 . 2 9
7 1 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 8 9 , 0 0 0 9 6 5 , 6 5 0 . 0 0 0 . 2 9
7 2 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 4 2 , 6 2 0 9 5 8 , 9 5 0 . 0 0 0 . 2 8大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 5 页 共 8 1 页
7 3 0 0 0 7 9 2 盐 湖 股 份 6 8 , 8 8 7 9 5 8 , 2 1 8 . 1 7 0 . 2 8
7 4 0 0 0 7 8 6 北 新 建 材 4 2 , 4 0 0 9 5 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 8
7 5 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 2 5 , 7 0 8 9 4 6 , 0 5 4 . 4 0 0 . 2 8
7 6 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 4 1 , 4 0 0 9 4 5 , 9 9 0 . 0 0 0 . 2 8
7 7 0 0 2 0 0 1 新 和 成 2 4 , 4 5 0 9 3 0 , 5 6 7 . 0 0 0 . 2 8
7 8 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 1 9 , 2 0 0 9 2 1 , 4 0 8 . 0 0 0 . 2 7
7 9 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 3 1 5 , 3 0 0 9 2 0 , 6 7 6 . 0 0 0 . 2 7
8 0 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 1 6 , 7 0 0 8 8 2 , 7 6 2 . 0 0 0 . 2 6
8 1 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 7 8 , 8 0 0 8 8 0 , 1 9 6 . 0 0 0 . 2 6
8 2 0 0 0 0 5 0 深 天 马 Ａ 4 4 , 6 0 0 8 7 9 , 0 6 6 . 0 0 0 . 2 6
8 3 3 0 0 1 4 2 沃 森 生 物 4 7 , 7 0 0 8 7 0 , 5 2 5 . 0 0 0 . 2 6
8 4 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 3 4 , 7 0 0 8 6 4 , 0 3 0 . 0 0 0 . 2 6
8 5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 2 1 9 , 9 0 0 8 5 7 , 6 1 0 . 0 0 0 . 2 5
8 6 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 8 8 , 3 0 0 8 4 1 , 4 9 9 . 0 0 0 . 2 5
8 7 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 2 5 , 4 7 8 8 4 1 , 2 8 3 . 5 6 0 . 2 5
8 8 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 4 1 , 5 4 0 8 2 5 , 8 1 5 . 2 0 0 . 2 5
8 9 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 7 6 , 9 5 2 8 1 8 , 7 6 9 . 2 8 0 . 2 4
9 0 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 1 7 , 9 0 0 8 0 8 , 9 0 1 . 0 0 0 . 2 4
9 1 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 2 6 , 1 5 0 8 0 5 , 4 2 0 . 0 0 0 . 2 4
9 2 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 7 9 , 1 0 0 8 0 2 , 0 7 4 . 0 0 0 . 2 4
9 3 3 0 0 2 6 6 兴 源 环 境 2 9 , 3 9 0 7 9 3 , 5 3 0 . 0 0 0 . 2 4
9 4 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 2 0 , 0 7 0 7 9 0 , 3 5 6 . 6 0 0 . 2 3
9 5 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 5 7 , 2 0 0 7 8 7 , 0 7 2 . 0 0 0 . 2 3
9 6 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 4 2 , 3 0 0 7 7 5 , 7 8 2 . 0 0 0 . 2 3
9 7 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 3 3 , 0 8 0 7 7 4 , 0 7 2 . 0 0 0 . 2 3
9 8 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 7 9 , 7 0 0 7 6 4 , 3 2 3 . 0 0 0 . 2 3
9 9 0 0 0 0 0 8 神 州 高 铁 8 7 , 0 0 0 7 6 1 , 2 5 0 . 0 0 0 . 2 3
1 0 0 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 9 7 , 0 0 0 7 5 9 , 5 1 0 . 0 0 0 . 2 3
1 0 1 0 0 0 8 7 6 新 希 望 1 0 1 , 9 0 0 7 5 9 , 1 5 5 . 0 0 0 . 2 3
1 0 2 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 5 6 , 7 0 0 7 5 4 , 6 7 7 . 0 0 0 . 2 2
1 0 3 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 3 8 , 6 0 0 7 5 2 , 3 1 4 . 0 0 0 . 2 2
1 0 4 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 Ａ 1 1 , 0 0 0 7 4 6 , 3 5 0 . 0 0 0 . 2 2
1 0 5 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 8 0 , 3 0 0 7 4 0 , 3 6 6 . 0 0 0 . 2 2
1 0 6 0 0 2 5 7 3 清 新 环 境 3 2 , 5 0 0 7 3 8 , 7 2 5 . 0 0 0 . 2 2
1 0 7 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 4 3 , 8 0 0 7 3 0 , 1 4 6 . 0 0 0 . 2 2
1 0 8 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 2 7 , 0 0 0 7 2 5 , 7 6 0 . 0 0 0 . 2 2
1 0 9 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 8 3 , 7 8 0 7 1 3 , 8 0 5 . 6 0 0 . 2 1
1 1 0 0 0 0 5 5 9 万 向 钱 潮 7 0 , 2 2 8 7 1 2 , 8 1 4 . 2 0 0 . 2 1
1 1 1 0 0 2 4 7 0 金 正 大 7 7 , 7 5 6 7 1 1 , 4 6 7 . 4 0 0 . 2 1大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 6 页 共 8 1 页
1 1 2 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 2 3 , 6 4 0 7 0 5 , 6 5 4 . 0 0 0 . 2 1
1 1 3 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 8 5 , 8 0 0 7 0 3 , 5 6 0 . 0 0 0 . 2 1
1 1 4 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 8 0 , 1 3 1 6 9 9 , 5 4 3 . 6 3 0 . 2 1
1 1 5 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 1 8 , 9 0 0 6 9 5 , 5 2 0 . 0 0 0 . 2 1
1 1 6 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 6 1 , 4 2 0 6 9 5 , 2 7 4 . 4 0 0 . 2 1
1 1 7 0 0 0 6 9 0 宝 新 能 源 8 6 , 5 0 0 6 9 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1
1 1 8 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 2 8 , 6 0 0 6 9 0 , 9 7 6 . 0 0 0 . 2 1
1 1 9 0 0 0 0 6 6 中 国 长 城 9 4 , 7 0 4 6 9 0 , 3 9 2 . 1 6 0 . 2 1
1 2 0 0 0 0 0 0 9 中 国 宝 安 9 5 , 3 6 0 6 8 9 , 4 5 2 . 8 0 0 . 2 0
1 2 1 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 1 4 0 , 5 5 0 6 8 8 , 6 9 5 . 0 0 0 . 2 0
1 2 2 0 0 0 5 8 1 威 孚 高 科 2 8 , 3 0 0 6 7 9 , 2 0 0 . 0 0 0 . 2 0
1 2 3 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 3 0 , 4 9 0 6 7 8 , 7 0 7 . 4 0 0 . 2 0
1 2 4 0 0 0 4 0 2 金 融 街 6 0 , 6 0 0 6 7 3 , 2 6 6 . 0 0 0 . 2 0
1 2 5 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 2 5 , 0 0 0 6 6 1 , 2 5 0 . 0 0 0 . 2 0
1 2 6 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 3 5 , 1 8 0 6 6 0 , 3 2 8 . 6 0 0 . 2 0
1 2 7 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 2 3 , 4 0 0 6 5 6 , 8 3 8 . 0 0 0 . 2 0
1 2 8 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 5 2 , 3 6 0 6 5 6 , 5 9 4 . 4 0 0 . 2 0
1 2 9 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 8 3 , 3 0 0 6 5 5 , 5 7 1 . 0 0 0 . 1 9
1 3 0 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 2 1 , 1 6 7 6 5 5 , 5 4 1 . 9 9 0 . 1 9
1 3 1 0 0 2 3 8 5 大 北 农 1 0 7 , 8 5 0 6 5 3 , 5 7 1 . 0 0 0 . 1 9
1 3 2 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 3 5 , 7 0 0 6 4 8 , 6 6 9 . 0 0 0 . 1 9
1 3 3 0 0 0 0 4 6 泛 海 控 股 8 6 , 5 0 0 6 4 5 , 2 9 0 . 0 0 0 . 1 9
1 3 4 0 0 2 0 1 9 亿 帆 医 药 2 8 , 8 0 0 6 4 0 , 8 0 0 . 0 0 0 . 1 9
1 3 5 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 7 2 , 9 2 0 6 3 9 , 5 0 8 . 4 0 0 . 1 9
1 3 6 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 4 4 , 2 0 0 6 3 5 , 5 9 6 . 0 0 0 . 1 9
1 3 7 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 4 8 , 0 0 0 6 3 3 , 1 2 0 . 0 0 0 . 1 9
1 3 8 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 1 2 7 , 9 0 0 6 3 3 , 1 0 5 . 0 0 0 . 1 9
1 3 9 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 3 0 , 0 9 0 6 3 2 , 7 9 2 . 7 0 0 . 1 9
1 4 0 0 0 2 4 1 0 广 联 达 3 1 , 9 0 0 6 2 5 , 2 4 0 . 0 0 0 . 1 9
1 4 1 0 0 0 9 3 0 中 粮 生 化 4 6 , 8 0 0 6 2 4 , 3 1 2 . 0 0 0 . 1 9
1 4 2 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 3 3 , 3 7 3 6 2 2 , 7 4 0 . 1 8 0 . 1 8
1 4 3 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 9 , 2 4 5 6 1 4 , 3 3 0 . 2 5 0 . 1 8
1 4 4 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 2 5 , 7 5 0 6 0 7 , 4 4 2 . 5 0 0 . 1 8
1 4 5 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 2 5 , 9 0 0 6 0 4 , 7 6 5 . 0 0 0 . 1 8
1 4 6 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 4 2 , 5 0 0 6 0 3 , 0 7 5 . 0 0 0 . 1 8
1 4 7 0 0 2 5 8 3 海 能 达 3 2 , 5 2 0 6 0 1 , 9 4 5 . 2 0 0 . 1 8
1 4 8 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 1 0 7 , 0 0 0 5 9 4 , 9 2 0 . 0 0 0 . 1 8
1 4 9 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 2 0 , 9 0 0 5 9 4 , 8 1 4 . 0 0 0 . 1 8
1 5 0 0 0 0 9 3 3 神 火 股 份 5 8 , 3 0 0 5 9 1 , 7 4 5 . 0 0 0 . 1 8大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 7 页 共 8 1 页
1 5 1 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 3 2 , 9 5 0 5 9 0 , 7 9 3 . 5 0 0 . 1 8
1 5 2 0 0 0 9 6 1 中 南 建 设 9 1 , 3 5 0 5 8 5 , 5 5 3 . 5 0 0 . 1 7
1 5 3 0 0 2 2 1 7 合 力 泰 5 6 , 7 0 0 5 6 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7
1 5 4 3 0 0 1 4 6 汤 臣 倍 健 3 7 , 7 0 0 5 6 6 , 2 5 4 . 0 0 0 . 1 7
1 5 5 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 6 1 , 0 0 0 5 6 6 , 0 8 0 . 0 0 0 . 1 7
1 5 6 3 0 0 0 0 9 安 科 生 物 2 1 , 7 6 0 5 6 4 , 2 3 6 . 8 0 0 . 1 7
1 5 7 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 2 7 , 6 0 0 5 6 3 , 5 9 2 . 0 0 0 . 1 7
1 5 8 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 1 1 3 , 6 0 0 5 6 3 , 4 5 6 . 0 0 0 . 1 7
1 5 9 0 0 2 1 9 5 二 三 四 五 9 6 , 3 7 0 5 6 2 , 8 0 0 . 8 0 0 . 1 7
1 6 0 0 0 2 2 4 4 滨 江 集 团 7 0 , 7 0 0 5 6 2 , 0 6 5 . 0 0 0 . 1 7
1 6 1 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 1 0 7 , 6 0 0 5 6 1 , 6 7 2 . 0 0 0 . 1 7
1 6 2 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 2 8 , 6 3 0 5 6 1 , 1 4 8 . 0 0 0 . 1 7
1 6 3 0 0 0 5 6 6 海 南 海 药 4 3 , 5 2 6 5 6 1 , 0 5 0 . 1 4 0 . 1 7
1 6 4 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 5 1 , 8 0 0 5 6 0 , 9 9 4 . 0 0 0 . 1 7
1 6 5 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 6 4 , 8 3 4 5 5 8 , 2 2 0 . 7 4 0 . 1 7
1 6 6 0 0 2 6 0 0 江 粉 磁 材 6 6 , 4 0 0 5 5 5 , 7 6 8 . 0 0 0 . 1 7
1 6 7 0 0 0 9 8 8 华 工 科 技 3 3 , 2 0 0 5 5 0 , 4 5 6 . 0 0 0 . 1 6
1 6 8 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 1 5 , 3 0 0 5 4 3 , 9 1 5 . 0 0 0 . 1 6
1 6 9 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 3 7 , 8 0 0 5 4 2 , 4 3 0 . 0 0 0 . 1 6
1 7 0 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 9 2 , 9 0 0 5 4 1 , 6 0 7 . 0 0 0 . 1 6
1 7 1 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 2 3 , 3 0 0 5 3 6 , 8 3 2 . 0 0 0 . 1 6
1 7 2 0 0 0 0 0 6 深 振 业 Ａ 5 4 , 1 2 7 5 3 3 , 1 5 0 . 9 5 0 . 1 6
1 7 3 0 0 0 9 9 9 华 润 三 九 1 9 , 5 8 2 5 3 2 , 6 3 0 . 4 0 0 . 1 6
1 7 4 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 5 2 , 0 0 0 5 3 1 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 6
1 7 5 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 4 3 , 7 3 0 5 3 1 , 3 1 9 . 5 0 0 . 1 6
1 7 6 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 1 5 , 1 0 0 5 3 1 , 2 1 8 . 0 0 0 . 1 6
1 7 7 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 4 0 , 1 2 1 5 2 9 , 5 9 7 . 2 0 0 . 1 6
1 7 8 0 0 0 9 1 7 电 广 传 媒 5 8 , 0 0 0 5 2 5 , 4 8 0 . 0 0 0 . 1 6
1 7 9 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 2 6 , 0 8 0 5 2 3 , 4 2 5 . 6 0 0 . 1 6
1 8 0 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 6 8 , 2 5 0 5 2 2 , 7 9 5 . 0 0 0 . 1 6
1 8 1 0 0 0 7 3 2 泰 禾 集 团 2 6 , 1 0 0 5 2 2 , 5 2 2 . 0 0 0 . 1 6
1 8 2 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 7 , 2 0 0 5 1 8 , 6 1 6 . 0 0 0 . 1 5
1 8 3 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 8 9 , 8 0 0 5 1 7 , 2 4 8 . 0 0 0 . 1 5
1 8 4 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 7 3 , 3 0 0 5 1 6 , 7 6 5 . 0 0 0 . 1 5
1 8 5 0 0 0 5 9 8 兴 蓉 环 境 9 4 , 4 0 0 5 1 2 , 5 9 2 . 0 0 0 . 1 5
1 8 6 0 0 0 0 3 1 中 粮 地 产 6 4 , 0 0 0 5 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 5
1 8 7 0 0 2 4 0 8 齐 翔 腾 达 4 0 , 3 0 0 5 1 1 , 0 0 4 . 0 0 0 . 1 5
1 8 8 0 0 0 5 9 2 平 潭 发 展 8 8 , 8 0 0 5 1 0 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 5
1 8 9 0 0 2 2 2 1 东 华 能 源 4 1 , 7 0 0 5 0 9 , 1 5 7 . 0 0 0 . 1 5大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 8 页 共 8 1 页
1 9 0 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 2 4 , 4 0 0 5 0 1 , 9 0 8 . 0 0 0 . 1 5
1 9 1 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 3 9 , 5 3 9 4 9 6 , 2 1 4 . 4 5 0 . 1 5
1 9 2 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 4 7 , 1 8 0 4 9 3 , 0 3 1 . 0 0 0 . 1 5
1 9 3 0 0 2 0 4 8 宁 波 华 翔 2 0 , 6 0 0 4 9 0 , 2 8 0 . 0 0 0 . 1 5
1 9 4 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 9 , 8 0 0 4 8 9 , 8 0 4 . 0 0 0 . 1 5
1 9 5 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 3 3 , 3 0 0 4 8 7 , 8 4 5 . 0 0 0 . 1 4
1 9 6 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 3 6 , 0 0 0 4 8 5 , 2 8 0 . 0 0 0 . 1 4
1 9 7 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 4 4 , 8 7 5 4 8 4 , 2 0 1 . 2 5 0 . 1 4
1 9 8 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 2 1 , 6 0 0 4 7 9 , 7 3 6 . 0 0 0 . 1 4
1 9 9 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 1 6 , 2 0 0 4 7 6 , 2 8 0 . 0 0 0 . 1 4
2 0 0 0 0 0 9 7 9 中 弘 股 份 2 4 1 , 8 4 0 4 6 9 , 1 6 9 . 6 0 0 . 1 4
2 0 1 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 4 5 , 1 0 0 4 6 9 , 0 4 0 . 0 0 0 . 1 4
2 0 2 0 0 2 2 8 5 世 联 行 4 1 , 9 4 0 4 6 7 , 6 3 1 . 0 0 0 . 1 4
2 0 3 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 3 , 6 3 6 4 6 3 , 5 0 1 . 9 6 0 . 1 4
2 0 4 0 0 0 8 8 3 湖 北 能 源 1 0 0 , 1 0 0 4 6 3 , 4 6 3 . 0 0 0 . 1 4
2 0 5 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 2 4 , 9 3 8 4 6 3 , 3 4 8 . 0 4 0 . 1 4
2 0 6 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 8 , 0 0 0 4 5 5 , 7 6 0 . 0 0 0 . 1 4
2 0 7 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 1 9 , 7 6 0 4 5 4 , 8 7 5 . 2 0 0 . 1 4
2 0 8 0 0 0 8 0 0 一 汽 轿 车 4 2 , 2 0 0 4 5 4 , 0 7 2 . 0 0 0 . 1 3
2 0 9 0 0 0 0 7 8 海 王 生 物 7 6 , 9 5 0 4 5 4 , 0 0 5 . 0 0 0 . 1 3
2 1 0 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 7 0 , 5 5 5 4 4 8 , 0 2 4 . 2 5 0 . 1 3
2 1 1 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 5 5 , 9 0 0 4 4 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 3
2 1 2 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 2 3 , 3 0 0 4 4 5 , 9 6 2 . 0 0 0 . 1 3
2 1 3 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 1 2 , 5 0 0 4 4 5 , 1 2 5 . 0 0 0 . 1 3
2 1 4 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 1 3 , 2 0 0 4 4 1 , 6 7 2 . 0 0 0 . 1 3
2 1 5 0 0 2 1 2 7 南 极 电 商 3 6 , 2 0 0 4 4 1 , 2 7 8 . 0 0 0 . 1 3
2 1 6 0 0 2 1 3 8 顺 络 电 子 2 6 , 6 0 0 4 4 1 , 0 2 8 . 0 0 0 . 1 3
2 1 7 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 1 6 , 4 9 2 4 3 9 , 6 7 6 . 7 2 0 . 1 3
2 1 8 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 2 3 , 8 5 6 4 3 9 , 6 6 6 . 0 8 0 . 1 3
2 1 9 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 2 2 , 2 0 0 4 3 7 , 1 1 8 . 0 0 0 . 1 3
2 2 0 0 0 2 3 8 3 合 众 思 壮 2 1 , 8 0 0 4 3 6 , 6 5 4 . 0 0 0 . 1 3
2 2 1 0 0 0 7 2 9 燕 京 啤 酒 6 4 , 7 0 0 4 3 6 , 0 7 8 . 0 0 0 . 1 3
2 2 2 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 1 8 3 , 1 0 0 4 3 3 , 9 4 7 . 0 0 0 . 1 3
2 2 3 0 0 0 9 2 6 福 星 股 份 3 9 , 8 0 0 4 3 3 , 4 2 2 . 0 0 0 . 1 3
2 2 4 0 0 0 9 3 9 凯 迪 生 态 8 6 , 7 8 8 4 3 3 , 0 7 2 . 1 2 0 . 1 3
2 2 5 0 0 0 0 1 2 南 玻 Ａ 5 1 , 1 6 0 4 3 2 , 3 0 2 . 0 0 0 . 1 3
2 2 6 0 0 2 0 0 4 华 邦 健 康 6 4 , 2 0 0 4 3 2 , 0 6 6 . 0 0 0 . 1 3
2 2 7 0 0 0 4 0 0 许 继 电 气 3 2 , 7 0 0 4 3 1 , 3 1 3 . 0 0 0 . 1 3
2 2 8 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 3 4 , 2 0 0 4 3 0 , 9 2 0 . 0 0 0 . 1 3大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 5 9 页 共 8 1 页
2 2 9 0 0 0 0 5 9 华 锦 股 份 4 5 , 2 0 0 4 3 0 , 7 5 6 . 0 0 0 . 1 3
2 3 0 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 4 0 , 1 0 0 4 2 9 , 0 7 0 . 0 0 0 . 1 3
2 3 1 0 0 0 0 8 9 深 圳 机 场 4 8 , 4 0 0 4 2 1 , 0 8 0 . 0 0 0 . 1 3
2 3 2 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 3 5 , 0 0 0 4 1 8 , 2 5 0 . 0 0 0 . 1 2
2 3 3 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 4 4 , 1 0 0 4 0 7 , 9 2 5 . 0 0 0 . 1 2
2 3 4 0 0 0 5 9 6 古 井 贡 酒 6 , 2 0 0 4 0 7 , 1 5 4 . 0 0 0 . 1 2
2 3 5 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 2 3 , 9 0 0 4 0 5 , 8 2 2 . 0 0 0 . 1 2
2 3 6 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 6 4 , 9 0 0 4 0 5 , 6 2 5 . 0 0 0 . 1 2
2 3 7 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 3 5 , 6 9 2 4 0 5 , 4 6 1 . 1 2 0 . 1 2
2 3 8 0 0 2 6 0 1 龙 蟒 佰 利 2 5 , 3 0 0 4 0 5 , 3 0 6 . 0 0 0 . 1 2
2 3 9 0 0 0 7 5 8 中 色 股 份 6 3 , 0 0 0 4 0 5 , 0 9 0 . 0 0 0 . 1 2
2 4 0 0 0 0 0 2 8 国 药 一 致 6 , 7 0 0 4 0 3 , 6 7 5 . 0 0 0 . 1 2
2 4 1 0 0 0 8 0 6 银 河 生 物 3 7 , 4 5 8 4 0 3 , 0 4 8 . 0 8 0 . 1 2
2 4 2 0 0 2 4 4 4 巨 星 科 技 2 9 , 0 0 0 4 0 1 , 0 7 0 . 0 0 0 . 1 2
2 4 3 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 3 0 , 0 0 1 4 0 0 , 8 1 3 . 3 6 0 . 1 2
2 4 4 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 2 8 , 0 0 0 4 0 0 , 1 2 0 . 0 0 0 . 1 2
2 4 5 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 5 3 , 6 5 0 3 9 9 , 1 5 6 . 0 0 0 . 1 2
2 4 6 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 4 3 , 1 0 0 3 9 8 , 2 4 4 . 0 0 0 . 1 2
2 4 7 0 0 2 3 8 9 南 洋 科 技 1 8 , 8 0 0 3 9 7 , 2 4 4 . 0 0 0 . 1 2
2 4 8 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 1 7 , 7 0 0 3 9 4 , 7 1 0 . 0 0 0 . 1 2
2 4 9 0 0 2 2 4 9 大 洋 电 机 5 6 , 6 0 0 3 9 4 , 5 0 2 . 0 0 0 . 1 2
2 5 0 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 1 8 , 2 0 0 3 9 2 , 5 7 4 . 0 0 0 . 1 2
2 5 1 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 3 2 , 9 0 0 3 9 1 , 5 1 0 . 0 0 0 . 1 2
2 5 2 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 7 0 , 9 1 9 3 9 1 , 4 7 2 . 8 8 0 . 1 2
2 5 3 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 2 1 , 2 7 0 3 8 9 , 0 2 8 . 3 0 0 . 1 2
2 5 4 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 2 3 , 4 0 0 3 8 0 , 9 5 2 . 0 0 0 . 1 1
2 5 5 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 8 5 , 4 0 0 3 7 9 , 1 7 6 . 0 0 0 . 1 1
2 5 6 0 0 0 0 2 1 深 科 技 3 8 , 9 6 6 3 7 9 , 1 3 9 . 1 8 0 . 1 1
2 5 7 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 5 6 , 9 1 0 3 7 9 , 0 2 0 . 6 0 0 . 1 1
2 5 8 0 0 0 8 6 0 顺 鑫 农 业 1 9 , 7 0 0 3 7 8 , 4 3 7 . 0 0 0 . 1 1
2 5 9 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 1 4 5 , 5 3 4 3 7 8 , 3 8 8 . 4 0 0 . 1 1
2 6 0 0 0 0 5 1 6 国 际 医 学 7 7 , 3 0 0 3 7 7 , 9 9 7 . 0 0 0 . 1 1
2 6 1 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 5 1 , 0 0 0 3 7 7 , 9 1 0 . 0 0 0 . 1 1
2 6 2 0 0 2 5 0 1 利 源 精 制 3 6 , 4 0 0 3 7 7 , 4 6 8 . 0 0 0 . 1 1
2 6 3 0 0 2 3 7 1 北 方 华 创 9 , 1 0 0 3 7 7 , 1 0 4 . 0 0 0 . 1 1
2 6 4 3 0 0 0 0 2 神 州 泰 岳 6 1 , 0 1 8 3 7 3 , 4 3 0 . 1 6 0 . 1 1
2 6 5 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 3 4 , 2 8 4 3 7 1 , 6 3 8 . 5 6 0 . 1 1
2 6 6 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 1 5 , 6 7 2 3 7 0 , 1 7 2 . 6 4 0 . 1 1
2 6 7 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 5 5 , 0 5 2 3 6 9 , 3 9 8 . 9 2 0 . 1 1大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 0 页 共 8 1 页
2 6 8 0 0 2 5 1 2 达 华 智 能 2 0 , 4 0 0 3 6 8 , 6 2 8 . 0 0 0 . 1 1
2 6 9 0 0 2 3 5 2 顺 丰 控 股 7 , 3 0 0 3 6 7 , 6 2 8 . 0 0 0 . 1 1
2 7 0 3 0 0 0 6 8 南 都 电 源 2 2 , 6 0 0 3 6 3 , 4 0 8 . 0 0 0 . 1 1
2 7 1 0 0 2 7 0 9 天 赐 材 料 7 , 9 0 0 3 6 3 , 3 2 1 . 0 0 0 . 1 1
2 7 2 0 0 0 7 3 8 航 发 控 制 2 3 , 6 0 0 3 6 0 , 8 4 4 . 0 0 0 . 1 1
2 7 3 3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 2 4 , 6 0 0 3 5 9 , 8 9 8 . 0 0 0 . 1 1
2 7 4 0 0 0 0 3 4 神 州 数 码 1 6 , 5 0 0 3 5 6 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 1
2 7 5 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 2 3 , 9 3 1 3 5 6 , 0 9 3 . 2 8 0 . 1 1
2 7 6 0 0 0 0 2 7 深 圳 能 源 5 8 , 6 0 0 3 5 5 , 1 1 6 . 0 0 0 . 1 1
2 7 7 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 1 6 , 4 0 0 3 5 4 , 0 7 6 . 0 0 0 . 1 1
2 7 8 0 0 2 5 8 9 瑞 康 医 药 2 6 , 2 8 0 3 5 3 , 4 6 6 . 0 0 0 . 1 1
2 7 9 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 1 7 , 2 0 0 3 5 3 , 2 8 8 . 0 0 0 . 1 0
2 8 0 0 0 2 1 5 1 北 斗 星 通 1 0 , 9 5 0 3 5 0 , 6 1 9 . 0 0 0 . 1 0
2 8 1 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 4 9 , 1 1 0 3 4 7 , 2 0 7 . 7 0 0 . 1 0
2 8 2 0 0 2 1 2 8 露 天 煤 业 3 1 , 0 0 0 3 4 3 , 4 8 0 . 0 0 0 . 1 0
2 8 3 0 0 2 5 9 5 豪 迈 科 技 1 7 , 8 0 0 3 4 2 , 8 2 8 . 0 0 0 . 1 0
2 8 4 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 8 0 , 4 0 0 3 4 2 , 5 0 4 . 0 0 0 . 1 0
2 8 5 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 2 2 , 2 0 0 3 4 1 , 8 8 0 . 0 0 0 . 1 0
2 8 6 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 3 5 , 2 0 0 3 4 1 , 4 4 0 . 0 0 0 . 1 0
2 8 7 0 0 2 5 0 6 协 鑫 集 成 7 9 , 7 0 0 3 4 0 , 3 1 9 . 0 0 0 . 1 0
2 8 8 0 0 2 6 3 0 华 西 能 源 3 1 , 2 0 0 3 4 0 , 0 8 0 . 0 0 0 . 1 0
2 8 9 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 2 3 , 8 0 0 3 3 9 , 3 8 8 . 0 0 0 . 1 0
2 9 0 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 2 0 , 8 5 0 3 3 8 , 8 1 2 . 5 0 0 . 1 0
2 9 1 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 1 2 , 8 5 0 3 3 5 , 2 5 6 . 5 0 0 . 1 0
2 9 2 0 0 0 6 9 3 * S T 华 泽 2 6 , 8 0 0 3 3 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 0
2 9 3 0 0 2 3 9 0 信 邦 制 药 3 9 , 6 0 0 3 3 4 , 6 2 0 . 0 0 0 . 1 0
2 9 4 0 0 2 6 0 2 世 纪 华 通 9 , 8 3 9 3 3 4 , 3 2 9 . 2 2 0 . 1 0
2 9 5 0 0 2 4 6 8 申 通 快 递 1 3 , 5 0 0 3 3 3 , 3 1 5 . 0 0 0 . 1 0
2 9 6 0 0 2 4 2 1 达 实 智 能 5 5 , 0 7 0 3 3 3 , 1 7 3 . 5 0 0 . 1 0
2 9 7 0 0 0 6 0 1 韶 能 股 份 4 6 , 1 0 0 3 3 1 , 9 2 0 . 0 0 0 . 1 0
2 9 8 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 1 5 , 2 2 1 3 3 1 , 8 1 7 . 8 0 0 . 1 0
2 9 9 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 6 2 , 1 8 5 3 3 1 , 4 4 6 . 0 5 0 . 1 0
3 0 0 3 0 0 0 7 3 当 升 科 技 1 2 , 6 0 0 3 3 1 , 2 5 4 . 0 0 0 . 1 0
3 0 1 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 1 2 , 4 0 0 3 3 0 , 7 0 8 . 0 0 0 . 1 0
3 0 2 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 2 0 , 1 0 0 3 3 0 , 6 4 5 . 0 0 0 . 1 0
3 0 3 0 0 2 4 3 1 棕 榈 股 份 3 9 , 3 5 0 3 3 0 , 5 4 0 . 0 0 0 . 1 0
3 0 4 0 0 2 0 0 2 鸿 达 兴 业 4 8 , 2 6 1 3 3 0 , 1 0 5 . 2 4 0 . 1 0
3 0 5 3 0 0 5 5 8 贝 达 药 业 5 , 2 0 0 3 2 9 , 1 0 8 . 0 0 0 . 1 0
3 0 6 0 0 0 6 8 5 中 山 公 用 3 2 , 1 0 0 3 2 9 , 0 2 5 . 0 0 0 . 1 0大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 1 页 共 8 1 页
3 0 7 0 0 2 6 7 0 国 盛 金 控 1 6 , 9 0 0 3 2 8 , 7 0 5 . 0 0 0 . 1 0
3 0 8 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 1 9 , 2 2 0 3 2 8 , 6 6 2 . 0 0 0 . 1 0
3 0 9 3 0 0 4 1 3 快 乐 购 1 1 , 0 0 0 3 2 8 , 3 5 0 . 0 0 0 . 1 0
3 1 0 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 2 1 , 7 6 2 3 2 8 , 1 7 0 . 9 6 0 . 1 0
3 1 1 0 0 0 5 1 8 四 环 生 物 4 7 , 9 0 0 3 2 7 , 6 3 6 . 0 0 0 . 1 0
3 1 2 0 0 0 7 6 2 西 藏 矿 业 2 0 , 8 5 8 3 2 7 , 4 7 0 . 6 0 0 . 1 0
3 1 3 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 3 1 , 7 0 0 3 2 6 , 8 2 7 . 0 0 0 . 1 0
3 1 4 0 0 0 7 1 8 苏 宁 环 球 7 5 , 2 0 9 3 2 5 , 6 5 4 . 9 7 0 . 1 0
3 1 5 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 2 0 , 0 0 0 3 2 4 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 0
3 1 6 0 0 0 8 7 7 天 山 股 份 3 1 , 2 0 0 3 2 4 , 4 8 0 . 0 0 0 . 1 0
3 1 7 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 3 1 , 6 0 0 3 2 3 , 9 0 0 . 0 0 0 . 1 0
3 1 8 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 1 0 , 0 0 0 3 2 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 0
3 1 9 0 0 2 2 5 0 联 化 科 技 3 0 , 4 0 0 3 2 2 , 8 4 8 . 0 0 0 . 1 0
3 2 0 0 0 2 6 0 3 以 岭 药 业 2 0 , 7 0 3 3 2 2 , 1 3 8 . 6 8 0 . 1 0
3 2 1 0 0 0 9 3 7 冀 中 能 源 5 5 , 2 9 0 3 2 1 , 7 8 7 . 8 0 0 . 1 0
3 2 2 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 3 6 , 6 0 0 3 2 0 , 9 8 2 . 0 0 0 . 1 0
3 2 3 0 0 2 7 7 3 康 弘 药 业 5 , 2 0 0 3 2 0 , 7 3 6 . 0 0 0 . 1 0
3 2 4 0 0 0 6 6 7 美 好 置 业 1 0 5 , 5 0 0 3 2 0 , 7 2 0 . 0 0 0 . 1 0
3 2 5 0 0 2 2 6 6 浙 富 控 股 7 4 , 0 4 0 3 2 0 , 5 9 3 . 2 0 0 . 1 0
3 2 6 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 3 2 , 8 0 0 3 2 0 , 1 2 8 . 0 0 0 . 1 0
3 2 7 0 0 0 9 0 2 新 洋 丰 3 2 , 6 0 2 3 1 8 , 8 4 7 . 5 6 0 . 0 9
3 2 8 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 2 4 , 3 0 0 3 1 8 , 8 1 6 . 0 0 0 . 0 9
3 2 9 0 0 0 7 2 7 华 东 科 技 1 3 3 , 6 0 0 3 1 7 , 9 6 8 . 0 0 0 . 0 9
3 3 0 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 2 1 , 9 0 0 3 1 5 , 3 6 0 . 0 0 0 . 0 9
3 3 1 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 2 3 , 7 0 0 3 1 5 , 2 1 0 . 0 0 0 . 0 9
3 3 2 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 2 , 4 0 8 3 1 4 , 7 9 0 . 9 6 0 . 0 9
3 3 3 0 0 0 5 6 3 陕 国 投 Ａ 7 3 , 9 0 0 3 1 4 , 0 7 5 . 0 0 0 . 0 9
3 3 4 0 0 2 0 4 3 兔 宝 宝 2 5 , 5 5 0 3 1 3 , 2 4 3 . 0 0 0 . 0 9
3 3 5 0 0 2 1 4 5 中 核 钛 白 5 2 , 1 0 0 3 1 2 , 0 7 9 . 0 0 0 . 0 9
3 3 6 3 0 0 0 8 3 劲 胜 智 能 4 1 , 1 0 0 3 1 1 , 9 4 9 . 0 0 0 . 0 9
3 3 7 0 0 2 4 8 9 浙 江 永 强 5 1 , 9 0 0 3 1 1 , 9 1 9 . 0 0 0 . 0 9
3 3 8 0 0 0 6 1 2 焦 作 万 方 3 3 , 0 0 0 3 1 0 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 9
3 3 9 0 0 2 7 1 6 金 贵 银 业 1 6 , 4 0 0 3 0 9 , 4 6 8 . 0 0 0 . 0 9
3 4 0 3 0 0 4 5 9 金 科 文 化 2 7 , 4 0 0 3 0 4 , 9 6 2 . 0 0 0 . 0 9
3 4 1 0 0 0 7 5 1 锌 业 股 份 5 9 , 3 0 0 3 0 4 , 2 0 9 . 0 0 0 . 0 9
3 4 2 3 0 0 0 0 1 特 锐 德 2 2 , 2 0 0 3 0 3 , 9 1 8 . 0 0 0 . 0 9
3 4 3 0 0 0 8 2 9 天 音 控 股 3 1 , 9 0 0 3 0 3 , 0 5 0 . 0 0 0 . 0 9
3 4 4 0 0 0 8 4 8 承 德 露 露 3 2 , 0 0 0 3 0 2 , 7 2 0 . 0 0 0 . 0 9
3 4 5 0 0 0 5 8 7 金 洲 慈 航 4 3 , 2 0 0 3 0 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 9大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 2 页 共 8 1 页
3 4 6 0 0 2 0 6 7 景 兴 纸 业 5 0 , 9 9 9 3 0 0 , 3 8 4 . 1 1 0 . 0 9
3 4 7 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 2 9 , 9 0 0 2 9 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 9
3 4 8 0 0 2 6 0 8 江 苏 国 信 2 9 , 3 0 0 2 9 7 , 6 8 8 . 0 0 0 . 0 9
3 4 9 0 0 2 6 6 8 奥 马 电 器 1 5 , 4 2 0 2 9 5 , 7 5 5 . 6 0 0 . 0 9
3 5 0 0 0 2 2 5 1 步 步 高 1 6 , 3 0 0 2 9 4 , 2 1 5 . 0 0 0 . 0 9
3 5 1 0 0 2 3 0 8 威 创 股 份 2 4 , 0 0 0 2 9 2 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 9
3 5 2 0 0 2 4 2 9 兆 驰 股 份 8 1 , 6 0 0 2 9 2 , 1 2 8 . 0 0 0 . 0 9
3 5 3 0 0 2 4 3 6 兴 森 科 技 4 9 , 4 0 0 2 9 0 , 9 6 6 . 0 0 0 . 0 9
3 5 4 0 0 2 8 3 1 裕 同 科 技 5 , 2 0 0 2 9 0 , 5 7 6 . 0 0 0 . 0 9
3 5 5 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 1 2 , 8 7 0 2 9 0 , 4 7 5 . 9 0 0 . 0 9
3 5 6 0 0 0 4 2 6 兴 业 矿 业 2 9 , 5 0 0 2 8 9 , 9 8 5 . 0 0 0 . 0 9
3 5 7 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 2 3 , 9 0 0 2 8 8 , 4 7 3 . 0 0 0 . 0 9
3 5 8 0 0 2 2 7 7 友 阿 股 份 4 9 , 0 0 0 2 8 7 , 6 3 0 . 0 0 0 . 0 9
3 5 9 3 0 0 0 2 0 银 江 股 份 2 4 , 5 7 2 2 8 7 , 4 9 2 . 4 0 0 . 0 9
3 6 0 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 5 0 , 0 0 0 2 8 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 9
3 6 1 0 0 0 0 6 1 农 产 品 3 7 , 3 3 2 2 8 5 , 9 6 3 . 1 2 0 . 0 8
3 6 2 0 0 2 0 2 2 科 华 生 物 2 1 , 0 0 0 2 8 5 , 8 1 0 . 0 0 0 . 0 8
3 6 3 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 2 6 , 4 2 0 2 8 5 , 0 7 1 . 8 0 0 . 0 8
3 6 4 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 2 1 , 1 0 0 2 8 3 , 1 6 2 . 0 0 0 . 0 8
3 6 5 0 0 0 7 6 6 通 化 金 马 2 0 , 8 0 0 2 8 2 , 8 8 0 . 0 0 0 . 0 8
3 6 6 0 0 2 0 4 7 宝 鹰 股 份 3 7 , 3 0 0 2 8 1 , 6 1 5 . 0 0 0 . 0 8
3 6 7 3 0 0 4 7 4 景 嘉 微 5 , 2 0 0 2 8 0 , 3 8 4 . 0 0 0 . 0 8
3 6 8 0 0 2 2 3 7 恒 邦 股 份 2 6 , 4 0 0 2 8 0 , 3 6 8 . 0 0 0 . 0 8
3 6 9 0 0 0 9 8 0 众 泰 汽 车 2 3 , 4 0 0 2 7 9 , 3 9 6 . 0 0 0 . 0 8
3 7 0 0 0 0 5 4 1 佛 山 照 明 3 0 , 3 5 0 2 7 9 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 8
3 7 1 3 0 0 2 1 2 易 华 录 1 0 , 3 0 0 2 7 9 , 1 3 0 . 0 0 0 . 0 8
3 7 2 3 0 0 1 8 5 通 裕 重 工 1 2 2 , 7 0 0 2 7 8 , 5 2 9 . 0 0 0 . 0 8
3 7 3 3 0 0 1 1 8 东 方 日 升 2 2 , 9 0 0 2 7 7 , 7 7 7 . 0 0 0 . 0 8
3 7 4 0 0 0 1 5 6 华 数 传 媒 2 4 , 3 0 0 2 7 7 , 0 2 0 . 0 0 0 . 0 8
3 7 5 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 2 3 , 8 6 0 2 7 6 , 5 3 7 . 4 0 0 . 0 8
3 7 6 0 0 2 4 3 7 誉 衡 药 业 3 9 , 8 0 0 2 7 4 , 2 2 2 . 0 0 0 . 0 8
3 7 7 0 0 2 1 0 6 莱 宝 高 科 2 6 , 9 2 5 2 7 3 , 8 2 7 . 2 5 0 . 0 8
3 7 8 0 0 2 1 3 0 沃 尔 核 材 4 7 , 3 0 0 2 7 2 , 4 4 8 . 0 0 0 . 0 8
3 7 9 0 0 1 6 9 6 宗 申 动 力 4 3 , 1 0 0 2 7 2 , 3 9 2 . 0 0 0 . 0 8
3 8 0 0 0 2 3 0 2 西 部 建 设 1 5 , 5 0 0 2 7 1 , 5 6 0 . 0 0 0 . 0 8
3 8 1 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 1 1 , 6 0 0 2 7 0 , 9 7 6 . 0 0 0 . 0 8
3 8 2 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 1 3 , 2 0 0 2 6 9 , 6 7 6 . 0 0 0 . 0 8
3 8 3 0 0 2 1 2 3 梦 网 集 团 2 5 , 9 0 0 2 6 8 , 0 6 5 . 0 0 0 . 0 8
3 8 4 0 0 2 9 1 6 深 南 电 路 3 , 0 6 8 2 6 7 , 6 2 1 . 6 4 0 . 0 8大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 3 页 共 8 1 页
3 8 5 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 2 1 , 6 5 0 2 6 7 , 5 9 4 . 0 0 0 . 0 8
3 8 6 0 0 0 0 9 0 天 健 集 团 2 6 , 6 2 0 2 6 7 , 2 6 4 . 8 0 0 . 0 8
3 8 7 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 1 7 , 4 8 0 2 6 7 , 0 9 4 . 4 0 0 . 0 8
3 8 8 0 0 0 5 4 3 皖 能 电 力 5 3 , 1 5 0 2 6 6 , 8 1 3 . 0 0 0 . 0 8
3 8 9 0 0 0 9 6 9 安 泰 科 技 2 9 , 9 0 0 2 6 5 , 8 1 1 . 0 0 0 . 0 8
3 9 0 0 0 0 8 8 2 华 联 股 份 8 6 , 4 0 0 2 6 3 , 5 2 0 . 0 0 0 . 0 8
3 9 1 3 0 0 0 7 9 数 码 科 技 6 2 , 4 0 0 2 6 2 , 7 0 4 . 0 0 0 . 0 8
3 9 2 0 0 0 0 8 8 盐 田 港 3 4 , 1 0 0 2 6 1 , 5 4 7 . 0 0 0 . 0 8
3 9 3 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 3 2 , 6 0 0 2 6 0 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 8
3 9 4 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 1 1 , 3 0 0 2 5 7 , 8 6 6 . 0 0 0 . 0 8
3 9 5 0 0 2 2 7 6 万 马 股 份 2 9 , 8 0 0 2 5 6 , 8 7 6 . 0 0 0 . 0 8
3 9 6 0 0 2 5 4 4 杰 赛 科 技 1 6 , 3 2 3 2 5 6 , 7 6 0 . 7 9 0 . 0 8
3 9 7 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 8 , 5 5 0 2 5 6 , 0 7 2 . 5 0 0 . 0 8
3 9 8 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 2 2 , 8 6 1 2 5 5 , 3 5 7 . 3 7 0 . 0 8
3 9 9 0 0 2 3 7 5 亚 厦 股 份 3 3 , 9 0 0 2 5 4 , 9 2 8 . 0 0 0 . 0 8
4 0 0 0 0 0 6 0 0 建 投 能 源 3 3 , 0 0 0 2 5 4 , 4 3 0 . 0 0 0 . 0 8
4 0 1 0 0 2 6 4 3 万 润 股 份 2 3 , 7 0 0 2 5 3 , 3 5 3 . 0 0 0 . 0 8
4 0 2 0 0 2 0 6 3 远 光 软 件 2 3 , 7 7 4 2 5 2 , 7 1 7 . 6 2 0 . 0 8
4 0 3 0 0 2 6 9 9 美 盛 文 化 1 3 , 8 2 0 2 5 0 , 2 8 0 . 2 0 0 . 0 7
4 0 4 0 0 2 3 2 6 永 太 科 技 2 1 , 9 0 0 2 5 0 , 0 9 8 . 0 0 0 . 0 7
4 0 5 0 0 0 6 8 0 山 推 股 份 4 9 , 0 0 0 2 4 9 , 4 1 0 . 0 0 0 . 0 7
4 0 6 3 0 0 3 7 6 易 事 特 3 2 , 9 0 0 2 4 9 , 0 5 3 . 0 0 0 . 0 7
4 0 7 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 1 6 , 1 0 0 2 4 8 , 5 8 4 . 0 0 0 . 0 7
4 0 8 0 0 2 4 3 4 万 里 扬 2 3 , 6 0 0 2 4 7 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 0 9 0 0 2 0 8 9 新 海 宜 4 3 , 9 0 0 2 4 6 , 7 1 8 . 0 0 0 . 0 7
4 1 0 0 0 0 0 4 9 德 赛 电 池 6 , 2 0 0 2 4 5 , 4 5 8 . 0 0 0 . 0 7
4 1 1 3 0 0 2 5 7 开 山 股 份 1 7 , 4 0 0 2 4 3 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 1 2 0 0 0 1 5 8 常 山 北 明 3 0 , 6 7 0 2 4 3 , 5 1 9 . 8 0 0 . 0 7
4 1 3 0 0 0 6 8 7 华 讯 方 舟 2 3 , 1 0 0 2 4 2 , 7 8 1 . 0 0 0 . 0 7
4 1 4 0 0 2 0 1 0 传 化 智 联 1 5 , 0 0 0 2 4 2 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 1 5 0 0 2 1 2 0 韵 达 股 份 5 , 2 7 9 2 4 1 , 6 7 2 . 6 2 0 . 0 7
4 1 6 0 0 2 5 0 5 大 康 农 业 8 4 , 8 3 0 2 4 0 , 9 1 7 . 2 0 0 . 0 7
4 1 7 0 0 2 1 8 0 纳 思 达 8 , 8 0 0 2 4 0 , 3 2 8 . 0 0 0 . 0 7
4 1 8 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 1 8 , 6 0 0 2 3 9 , 0 1 0 . 0 0 0 . 0 7
4 1 9 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 1 3 , 3 0 0 2 3 8 , 7 3 5 . 0 0 0 . 0 7
4 2 0 0 0 0 6 1 7 中 油 资 本 1 5 , 8 0 0 2 3 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 2 1 0 0 0 9 7 3 佛 塑 科 技 3 9 , 4 0 0 2 3 6 , 0 0 6 . 0 0 0 . 0 7
4 2 2 0 0 2 2 6 1 拓 维 信 息 3 0 , 3 0 0 2 3 4 , 5 2 2 . 0 0 0 . 0 7
4 2 3 0 0 2 4 7 9 富 春 环 保 2 4 , 1 0 0 2 3 4 , 0 1 1 . 0 0 0 . 0 7大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 4 页 共 8 1 页
4 2 4 0 0 2 4 1 3 雷 科 防 务 2 3 , 3 0 0 2 3 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 2 5 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 3 3 , 2 0 0 2 3 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 2 6 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 3 4 , 4 0 0 2 3 1 , 5 1 2 . 0 0 0 . 0 7
4 2 7 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 2 5 , 5 0 0 2 3 1 , 0 3 0 . 0 0 0 . 0 7
4 2 8 0 0 0 7 7 7 中 核 科 技 1 5 , 5 0 0 2 3 0 , 9 5 0 . 0 0 0 . 0 7
4 2 9 0 0 2 6 4 2 荣 之 联 1 7 , 6 0 0 2 3 0 , 7 3 6 . 0 0 0 . 0 7
4 3 0 0 0 0 6 2 0 新 华 联 4 0 , 4 0 1 2 3 0 , 2 8 5 . 7 0 0 . 0 7
4 3 1 0 0 2 0 9 9 海 翔 药 业 3 9 , 7 0 0 2 2 9 , 4 6 6 . 0 0 0 . 0 7
4 3 2 0 0 0 5 1 9 中 兵 红 箭 2 2 , 9 7 9 2 2 6 , 3 4 3 . 1 5 0 . 0 7
4 3 3 0 0 2 4 8 2 广 田 集 团 2 8 , 2 0 0 2 2 6 , 1 6 4 . 0 0 0 . 0 7
4 3 4 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 7 , 9 2 3 2 2 5 , 4 8 8 . 5 8 0 . 0 7
4 3 5 0 0 0 8 7 5 吉 电 股 份 5 7 , 4 0 0 2 2 3 , 2 8 6 . 0 0 0 . 0 7
4 3 6 0 0 2 3 5 8 森 源 电 气 1 5 , 0 0 0 2 2 2 , 9 0 0 . 0 0 0 . 0 7
4 3 7 0 0 0 8 6 9 张 裕 Ａ 5 , 9 0 0 2 2 1 , 2 5 0 . 0 0 0 . 0 7
4 3 8 0 0 0 9 5 7 中 通 客 车 1 9 , 6 0 0 2 2 0 , 6 9 6 . 0 0 0 . 0 7
4 3 9 0 0 0 0 1 8 神 州 长 城 3 5 , 9 0 0 2 1 9 , 7 0 8 . 0 0 0 . 0 7
4 4 0 3 0 0 1 1 6 坚 瑞 沃 能 2 8 , 6 0 0 2 1 7 , 9 3 2 . 0 0 0 . 0 6
4 4 1 0 0 0 8 5 1 高 鸿 股 份 2 5 , 2 0 0 2 1 5 , 2 0 8 . 0 0 0 . 0 6
4 4 2 0 0 2 2 8 3 天 润 曲 轴 3 7 , 5 0 0 2 1 4 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 6
4 4 3 0 0 2 2 4 2 九 阳 股 份 1 2 , 6 0 0 2 1 3 , 8 2 2 . 0 0 0 . 0 6
4 4 4 0 0 0 0 6 2 深 圳 华 强 9 , 1 0 0 2 1 3 , 7 5 9 . 0 0 0 . 0 6
4 4 5 3 0 0 0 7 5 数 字 政 通 1 3 , 2 0 0 2 1 3 , 5 7 6 . 0 0 0 . 0 6
4 4 6 3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 1 3 , 3 0 0 2 1 2 , 1 3 5 . 0 0 0 . 0 6
4 4 7 0 0 2 1 4 3 印 纪 传 媒 1 6 , 0 6 0 2 1 1 , 9 9 2 . 0 0 0 . 0 6
4 4 8 0 0 0 5 3 9 粤 电 力 Ａ 4 3 , 9 0 7 2 1 1 , 6 3 1 . 7 4 0 . 0 6
4 4 9 0 0 2 1 4 7 新 光 圆 成 1 6 , 3 3 0 2 1 1 , 3 1 0 . 2 0 0 . 0 6
4 5 0 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 1 5 , 2 7 7 2 0 7 , 7 6 7 . 2 0 0 . 0 6
4 5 1 3 0 0 0 3 7 新 宙 邦 9 , 9 0 0 2 0 6 , 5 1 4 . 0 0 0 . 0 6
4 5 2 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 2 6 , 2 0 0 2 0 5 , 9 3 2 . 0 0 0 . 0 6
4 5 3 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 3 4 , 0 0 0 2 0 3 , 3 2 0 . 0 0 0 . 0 6
4 5 4 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 1 7 , 8 0 0 2 0 2 , 0 3 0 . 0 0 0 . 0 6
4 5 5 3 0 0 3 5 2 北 信 源 5 0 , 5 7 5 2 0 1 , 2 8 8 . 5 0 0 . 0 6
4 5 6 0 0 2 5 0 3 搜 于 特 3 6 , 3 0 0 2 0 1 , 1 0 2 . 0 0 0 . 0 6
4 5 7 0 0 2 5 2 2 浙 江 众 成 2 2 , 7 0 0 1 9 9 , 7 6 0 . 0 0 0 . 0 6
4 5 8 0 0 2 2 2 4 三 力 士 2 2 , 8 0 0 1 9 7 , 9 0 4 . 0 0 0 . 0 6
4 5 9 3 0 0 2 2 2 科 大 智 能 9 , 9 0 0 1 9 5 , 3 2 7 . 0 0 0 . 0 6
4 6 0 0 0 2 6 2 5 光 启 技 术 6 , 9 0 0 1 9 3 , 6 8 3 . 0 0 0 . 0 6
4 6 1 0 0 2 4 7 4 榕 基 软 件 2 2 , 9 0 0 1 9 2 , 8 1 8 . 0 0 0 . 0 6
4 6 2 0 0 2 1 9 0 成 飞 集 成 8 , 9 0 0 1 9 2 , 5 9 6 . 0 0 0 . 0 6大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 5 页 共 8 1 页
4 6 3 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 4 0 , 3 0 0 1 9 2 , 2 3 1 . 0 0 0 . 0 6
4 6 4 3 0 0 3 0 4 云 意 电 气 2 6 , 2 0 0 1 9 2 , 0 4 6 . 0 0 0 . 0 6
4 6 5 0 0 0 6 1 5 京 汉 股 份 1 9 , 6 0 0 1 9 1 , 2 9 6 . 0 0 0 . 0 6
4 6 6 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 2 6 , 5 0 0 1 9 0 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 6
4 6 7 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 2 1 , 2 0 0 1 9 0 , 3 7 6 . 0 0 0 . 0 6
4 6 8 0 0 2 0 5 2 同 洲 电 子 3 3 , 7 1 0 1 8 8 , 7 7 6 . 0 0 0 . 0 6
4 6 9 0 0 2 6 8 1 奋 达 科 技 1 6 , 9 0 0 1 8 8 , 6 0 4 . 0 0 0 . 0 6
4 7 0 0 0 0 8 8 1 中 广 核 技 1 4 , 0 0 0 1 8 2 , 9 8 0 . 0 0 0 . 0 5
4 7 1 3 0 0 0 4 3 星 辉 娱 乐 2 9 , 7 0 0 1 8 1 , 7 6 4 . 0 0 0 . 0 5
4 7 2 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 3 5 , 4 0 0 1 8 1 , 2 4 8 . 0 0 0 . 0 5
4 7 3 0 0 2 2 8 7 奇 正 藏 药 5 , 3 0 0 1 7 9 , 5 6 4 . 0 0 0 . 0 5
4 7 4 0 0 2 9 2 0 德 赛 西 威 4 , 5 6 9 1 7 8 , 7 8 4 . 9 7 0 . 0 5
4 7 5 0 0 2 1 1 0 三 钢 闽 光 9 , 2 0 0 1 7 7 , 9 2 8 . 0 0 0 . 0 5
4 7 6 0 0 0 5 5 5 神 州 信 息 1 5 , 0 0 0 1 7 6 , 2 5 0 . 0 0 0 . 0 5
4 7 7 3 0 0 2 9 2 吴 通 控 股 3 0 , 7 0 0 1 7 4 , 0 6 9 . 0 0 0 . 0 5
4 7 8 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 1 8 , 6 1 2 1 7 1 , 7 8 8 . 7 6 0 . 0 5
4 7 9 0 0 2 6 9 5 煌 上 煌 1 0 , 0 0 0 1 6 9 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 5
4 8 0 0 0 0 8 0 1 四 川 九 洲 2 9 , 6 0 0 1 6 9 , 3 1 2 . 0 0 0 . 0 5
4 8 1 3 0 0 3 1 7 珈 伟 股 份 1 0 , 7 0 0 1 6 7 , 5 6 2 . 0 0 0 . 0 5
4 8 2 0 0 2 8 1 5 崇 达 技 术 5 , 3 0 0 1 6 7 , 2 6 8 . 0 0 0 . 0 5
4 8 3 0 0 2 5 8 8 史 丹 利 2 4 , 8 0 0 1 6 5 , 9 1 2 . 0 0 0 . 0 5
4 8 4 3 0 0 3 6 9 绿 盟 科 技 1 7 , 8 9 9 1 6 2 , 8 8 0 . 9 0 0 . 0 5
4 8 5 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 3 2 , 8 0 0 1 6 2 , 3 6 0 . 0 0 0 . 0 5
4 8 6 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 2 4 , 9 0 0 1 6 2 , 3 4 8 . 0 0 0 . 0 5
4 8 7 0 0 2 8 1 8 富 森 美 5 , 3 0 0 1 6 0 , 6 4 3 . 0 0 0 . 0 5
4 8 8 3 0 0 5 0 6 名 家 汇 7 , 0 0 0 1 5 5 , 7 5 0 . 0 0 0 . 0 5
4 8 9 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 1 5 , 6 0 0 1 5 0 , 6 9 6 . 0 0 0 . 0 4
4 9 0 0 0 2 4 1 6 爱 施 德 1 5 , 9 0 0 1 5 0 , 5 7 3 . 0 0 0 . 0 4
4 9 1 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 1 4 , 4 0 0 1 4 9 , 1 8 4 . 0 0 0 . 0 4
4 9 2 0 0 2 6 1 9 艾 格 拉 斯 2 3 , 2 2 0 1 4 8 , 6 0 8 . 0 0 0 . 0 4
4 9 3 0 0 2 2 2 9 鸿 博 股 份 1 5 , 2 0 0 1 4 2 , 8 8 0 . 0 0 0 . 0 4
4 9 4 0 0 0 9 8 7 越 秀 金 控 1 4 , 1 5 0 1 3 9 , 3 7 7 . 5 0 0 . 0 4
4 9 5 0 0 2 5 6 8 百 润 股 份 9 , 8 0 0 1 3 0 , 0 4 6 . 0 0 0 . 0 4
4 9 6 0 0 0 6 0 7 华 媒 控 股 2 1 , 3 0 0 1 2 9 , 0 7 8 . 0 0 0 . 0 4
4 9 7 3 0 0 3 8 6 飞 天 诚 信 7 , 8 0 0 1 2 3 , 7 0 8 . 0 0 0 . 0 4
4 9 8 0 0 0 5 6 4 供 销 大 集 2 4 , 4 0 0 1 1 6 , 6 3 2 . 0 0 0 . 0 3
4 9 9 3 0 0 3 7 9 东 方 通 9 , 1 0 0 1 1 5 , 0 2 4 . 0 0 0 . 0 3
5 0 0 3 0 0 3 6 8 汇 金 股 份 1 0 , 9 0 0 9 3 , 5 2 2 . 0 0 0 . 0 3
5 0 1 0 0 2 7 0 3 浙 江 世 宝 1 1 , 1 0 0 9 1 , 9 0 8 . 0 0 0 . 0 3大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 6 页 共 8 1 页
5 0 2 0 0 2 7 8 2 可 立 克 5 , 9 0 0 8 2 , 7 1 8 . 0 0 0 . 0 2
5 0 3 3 0 0 7 3 5 光 弘 科 技 3 , 7 6 4 5 4 , 1 6 3 . 9 6 0 . 0 2
5 0 4 3 0 0 7 1 3 英 可 瑞 4 5 5 3 8 , 6 2 9 . 5 0 0 . 0 1
5 0 5 0 0 2 9 1 5 中 欣 氟 材 1 , 0 8 5 3 8 , 1 8 1 . 1 5 0 . 0 1
5 0 6 3 0 0 7 3 0 科 创 信 息 8 2 1 3 4 , 1 1 2 . 5 5 0 . 0 1
5 0 7 0 0 2 9 1 9 名 臣 健 康 8 2 1 2 8 , 9 4 8 . 4 6 0 . 0 1
5 0 8 0 0 2 9 0 9 集 泰 股 份 1 , 2 9 8 2 8 , 5 1 7 . 0 6 0 . 0 1
5 0 9 0 0 2 9 2 2 伊 戈 尔 1 , 2 4 5 2 2 , 2 4 8 . 1 5 0 . 0 1
5 1 0 3 0 0 6 8 4 中 石 科 技 8 2 7 1 1 , 5 2 8 . 3 8 0 . 0 0
8 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 4 , 8 4 2 2 5 7 , 6 4 2 . 8 2 0 . 0 8
2 3 0 0 6 6 4 鹏 鹞 环 保 3 , 6 4 0 3 2 , 3 2 3 . 2 0 0 . 0 1
3 0 0 2 9 2 3 润 都 股 份 9 5 4 1 6 , 2 2 7 . 5 4 0 . 0 0
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 6 , 9 5 0 , 0 6 4 . 6 0 1 . 6 0
2 3 0 0 5 1 6 久 之 洋 1 , 6 8 5 , 7 6 6 . 0 0 0 . 3 9
3 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 1 , 5 6 1 , 5 8 9 . 0 0 0 . 3 6
4 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 , 2 1 1 , 5 0 6 . 0 0 0 . 2 8
5 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 1 , 1 1 6 , 0 6 0 . 9 8 0 . 2 6
6 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 , 0 9 0 , 2 2 4 . 0 2 0 . 2 5
7 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 1 , 0 6 4 , 9 9 7 . 6 6 0 . 2 4
8 0 0 0 0 0 8 神 州 高 铁 1 , 0 3 7 , 6 5 3 . 9 7 0 . 2 4
9 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 9 4 9 , 5 0 5 . 0 0 0 . 2 2
1 0 0 0 0 0 5 9 华 锦 股 份 8 0 8 , 3 7 7 . 0 0 0 . 1 9
1 1 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 7 4 2 , 7 3 0 . 0 0 0 . 1 7
1 2 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 7 2 0 , 5 2 0 . 0 0 0 . 1 7
1 3 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 6 9 0 , 7 1 9 . 0 0 0 . 1 6大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 7 页 共 8 1 页
1 4 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 6 1 7 , 9 0 8 . 0 0 0 . 1 4
1 5 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 Ａ 6 0 7 , 1 5 9 . 0 0 0 . 1 4
1 6 0 0 2 1 2 7 南 极 电 商 5 7 5 , 6 0 9 . 0 0 0 . 1 3
1 7 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 5 6 9 , 5 4 0 . 0 0 0 . 1 3
1 8 0 0 2 7 1 6 金 贵 银 业 5 6 1 , 5 9 2 . 9 8 0 . 1 3
1 9 3 0 0 1 8 5 通 裕 重 工 5 5 0 , 3 4 2 . 0 0 0 . 1 3
2 0 3 0 0 1 1 8 东 方 日 升 5 4 7 , 3 5 2 . 0 0 0 . 1 3
注 ： 买 入 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ， 买 入 金
额 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 0 0 2
万 科 Ａ 3 , 6 5 7 , 9 8 5 . 0 0 0 . 8 4
2 3 0 0 5 1 6
久 之 洋 1 , 2 5 9 , 8 2 6 . 0 0 0 . 2 9
3 0 0 0 6 5 1
格 力 电 器 1 , 0 5 0 , 3 1 5 . 0 0 0 . 2 4
4 0 0 2 4 5 0
康 得 新 8 5 6 , 7 2 8 . 0 0 0 . 2 0
5 0 0 0 5 3 8
云 南 白 药 7 6 6 , 5 5 5 . 4 0 0 . 1 8
6 0 0 0 1 0 0
T C L 集 团 7 4 0 , 9 7 8 . 0 0 0 . 1 7
7 0 0 0 3 3 3
美 的 集 团 6 6 5 , 4 0 4 . 0 0 0 . 1 5
8 0 0 2 0 2 4
苏 宁 云 商 6 2 1 , 4 0 4 . 0 0 0 . 1 4
9 0 0 0 4 1 0
* S T 沈 机 6 1 7 , 7 7 4 . 0 0 0 . 1 4
1 0 0 0 2 3 1 2
* S T 三 泰 5 7 0 , 5 7 5 . 0 0 0 . 1 3
1 1 0 0 0 8 1 6
智 慧 农 业 5 5 8 , 5 3 7 . 0 0 0 . 1 3
1 2 0 0 0 7 2 5
京 东 方 Ａ 5 4 6 , 4 9 5 . 0 0 0 . 1 3
1 3 0 0 0 4 0 1
冀 东 水 泥 5 3 8 , 5 0 2 . 3 2 0 . 1 2
1 4 0 0 2 0 2 8
思 源 电 气 5 3 2 , 6 1 8 . 2 2 0 . 1 2
1 5 0 0 0 6 6 6
经 纬 纺 机 5 2 7 , 4 2 5 . 0 0 0 . 1 2
1 6 0 0 0 6 1 6
海 航 投 资 5 1 7 , 8 6 6 . 0 0 0 . 1 2
1 7 3 0 0 0 8 8
长 信 科 技 5 0 3 , 6 5 3 . 0 0 0 . 1 2
1 8 0 0 0 5 7 2
海 马 汽 车 4 9 5 , 7 2 0 . 0 0 0 . 1 1
1 9 0 0 0 8 5 8
五 粮 液 4 9 3 , 2 3 2 . 0 0 0 . 1 1
2 0 0 0 0 8 3 0
鲁 西 化 工 4 7 4 , 6 8 7 . 0 0 0 . 1 1
注 ： 卖 出 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ， 卖 出
金 额 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 8 页 共 8 1 页
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 7 5 , 0 1 9 , 4 3 3 . 7 3
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 8 0 , 8 4 7 , 0 7 6 . 6 2
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - 0 . 0 0
2 央 行 票 据 - 0 . 0 0
3 金 融 债 券 - 0 . 0 0
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - 0 . 0 0
4 企 业 债 券 - 0 . 0 0
5 企 业 短 期 融 资 券 - 0 . 0 0
6 中 期 票 据 - 0 . 0 0
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 0
8 同 业 存 单 - 0 . 0 0
9 其 他 - 0 . 0 0
1 0 合 计 3 2 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 0
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 2 , 2 6 0 2 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7
2 1 2 3 0 0 4 铁 汉 转 债 3 2 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1
3 1 2 8 0 2 8 赣 锋 转 债 3 1 6 3 1 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 1
4 1 2 8 0 2 9 太 阳 转 债 2 8 5 2 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 1
5 1 2 8 0 2 7 崇 达 转 债 1 0 3 1 0 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 6 9 页 共 8 1 页
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位
频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 , 1 0 8 . 7 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 8 3 7 . 7 8
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 , 9 4 6 . 5 1大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
8 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 3 0 0 6 6 4 鹏 鹞 环 保 3 2 , 3 2 3 . 2 0 0 . 0 1 新 股 未 流 通
2 0 0 2 9 2 3 润 都 股 份 1 6 , 2 2 7 . 5 4 0 . 0 0 新 股 未 流 通
8 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 7 1 页 共 8 1 页
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
9 . 1 . 1 本 基 金 的 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
8 , 2 7 8 3 , 4 7 1 . 2 9 3 4 1 , 2 1 0 . 0 0 1 . 1 9 % 2 8 , 3 9 4 , 1 3 2 . 0 0 9 8 . 8 1 %
注 ： 持 有 人 户 数 为 有 效 户 数 ， 即 存 量 份 额 大 于 零 的 账 户 数 。
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 高 建 隆 2 0 8 , 3 0 0 . 0 0 0 . 7 2 %
2 常 州 对 外 贸 易 有 限 公 司 2 0 0 , 3 6 0 . 0 0 0 . 6 9 %
3 林 莹 1 9 7 , 0 9 6 . 0 0 0 . 6 8 %
4 戴 济 民 1 9 6 , 9 6 7 . 0 0 0 . 6 8 %
5 贺 雅 宁 1 9 6 , 9 6 5 . 0 0 0 . 6 8 %
6 寇 胜 利 1 9 6 , 6 9 4 . 0 0 0 . 6 8 %
7 吕 君 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 2 %
8 张 小 丽 1 6 6 , 8 3 8 . 0 0 0 . 5 7 %
9 靳 艳 华 1 4 0 , 3 6 9 . 0 0 0 . 4 8 %
1 0 谢 元 禄 1 3 1 , 4 4 4 . 0 0 0 . 4 5 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
无 。
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
无 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 6 月 5 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 , 3 8 4 , 5 8 8 , 0 6 9 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 0 , 7 3 5 , 3 4 2 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 8 , 7 3 5 , 3 4 2 . 0 0大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
一 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 2 月 1 8 日 发 布 了 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董 事 会 ” ） 审 议
通 过 ， 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司 总
经 理 罗 登 攀 先 生 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
2 、 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 2 月 1 8 日 发 布 了 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 陈 翔 凯 先 生 、 谭 晓
冈 先 生 和 姚 余 栋 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。
3 、 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 8 月 1 2 日 发 布 了 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 任 职 公 告 》 ， 经 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 赵 冰 女 士 自 2 0 1 7 年 8 月 1 1 日 担 任
公 司 督 察 长 ， 总 经 理 罗 登 攀 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
二 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 基 金 托 管 人 于 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日 任 命 史 静 欣 女 士 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部
/ 养 老 金 管 理 中 心 副 总 经 理 ， 负 责 管 理 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 。 因 工 作 需 要 ， 余 晓 晨 先 生 于 2 0 1 7
年 3 月 8 日 不 再 担 任 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 / 养 老 金 管 理 中 心 副 总 经 理 职 务 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 没 有 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 基 金 投 资 策 略 在 本 报 告 期 内 没 有 重 大 改 变 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ，
本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 为 6 5 , 0 0 0 . 0 0 元 。 该 事 务 所 自 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务
至 今 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
1 、 报 告 期 内 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 （ 以 下 简 称 “ 深 圳 证 监 局 ” ） 《 关
于 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 整 改 行 政 监 管 措 施 的 决 定 》 ， 责 令 公 司 在 三 个 月 内 对 货 币 基
金 单 一 持 有 人 持 有 比 例 过 高 的 情 况 进 行 整 改 ， 并 对 相 关 责 任 人 采 取 行 政 监 管 措 施 。 截 止 目 前 ， 公
司 已 经 制 定 并 落 实 相 关 整 改 措 施 ， 并 向 深 圳 证 监 局 提 交 整 改 报 告 。
2 、 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
川 财 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
国 盛 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
爱 建 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
华 创 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中 银 国 际 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
西 部 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
兴 业 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
安 信 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
浙 商 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
东 北 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
国 金 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
西 藏 东 财 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
上 海 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
东 兴 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
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国 泰 君 安 2 7 6 , 7 0 1 , 3 7 4 . 7 1 5 1 . 0 0 % 6 9 , 8 9 9 . 3 9 5 0 . 9 4 % -
银 河 证 券 4 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中 原 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
湘 财 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中 泰 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
北 京 高 华 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
国 信 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
广 发 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
长 城 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
平 安 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
天 风 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
华 西 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
申 万 宏 源 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
英 大 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
方 正 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
第 一 创 业 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
红 塔 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
海 通 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
联 讯 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
东 方 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中 信 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
招 商 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
山 西 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
华 泰 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
万 和 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
中 金 公 司 3 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
光 大 证 券 2 7 3 , 8 7 1 , 7 6 2 . 0 6 4 9 . 0 0 % 6 7 , 3 2 2 . 9 6 4 9 . 0 6 % -
中 信 建 投 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
世 纪 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
东 吴 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
民 生 证 券 1 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
瑞 银 证 券 2 - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % -
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。
租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 主 要 包 括 ：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 7 6 页 共 8 1 页
（ 一 ） 财 务 状 况 良 好 ， 最 近 一 年 无 重 大 违 规 行 为 ；
（ 二 ） 经 营 行 为 规 范 ， 内 控 制 度 健 全 ， 能 满 足 各 投 资 组 合 运 作 的 保 密 性 要 求 ；
（ 三 ） 研 究 实 力 较 强 ， 能 提 供 包 括 研 究 报 告 、 路 演 服 务 、 协 助 进 行 上 市 公 司 调 研 等 研 究 服 务 ；
（ 四 ） 具 备 各 投 资 组 合 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 有 足 够 的 交 易 和 清 算 能 力 ， 满 足 各 投
资 组 合 证 券 交 易 需 要 ；
（ 五 ） 能 提 供 投 资 组 合 运 作 、 管 理 所 需 的 其 他 券 商 服 务 ；
（ 六 ） 相 关 基 金 合 同 、 资 产 管 理 合 同 以 及 法 律 法 规 规 定 的 其 他 条 件 。
租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价
表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 交 易 单 元 。
本 报 告 期 内 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 如 下 ：
本 报 告 期 内 本 基 金 新 增 交 易 单 元 ： 西 藏 东 财 、 天 风 证 券 、 瑞 银 证 券 。
本 报 告 期 内 本 基 金 退 租 交 易 单 元 ： 长 城 证 券 、 南 京 证 券 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
光 大 证 券 1 4 4 , 8 5 5 . 8 9 1 0 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 % - 0 . 0 0 %
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
旗 下 基 金 估 值 调 整 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 2 月 3 0 日
2 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
证 券 投 资 基 金 及 专 户 等 资 管 产 品
实 施 增 值 税 政 策 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 2 月 3 0 日
3 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 2 月 1 2 日
4 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 和 耕 传 承 基 金 销 售
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 2 月 8 日
5 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 1 月 2 7 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 7 7 页 共 8 1 页
的 公 告
6 关 于 大 成 基 金 网 上 直 销 端 建 设 银
行 进 行 系 统 维 护 暂 停 服 务 的 通 知
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2 0 1 7 年 1 1 月 3 日
7 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 3 季 度 报
告
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2 0 1 7 年 1 0 月 2 7 日
8 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 0 月 1 2 日
9 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 上 海 中 正 达 广 投 资
管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
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2 0 1 7 年 9 月 1 3 日
1 0 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股
股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
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2 0 1 7 年 9 月 4 日
1 1 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过
网 上 直 销 系 统 大 成 钱 柜 交 易 实 施
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
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2 0 1 7 年 9 月 1 日
1 2 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度 报 告
及 摘 要
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2 0 1 7 年 8 月 2 4 日
1 3 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 货 币 基 金 快 速 赎 回 业 务 调 整
的 公 告
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2 0 1 7 年 8 月 1 5 日
1 4 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 任
职 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 8 月 1 2 日
1 5 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 增 加 中 原 银 行 为 销 售 机
构 的 公 告
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2 0 1 7 年 8 月 4 日
1 6 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（ 2 0 1 7 年 1 期 ） - 摘 要
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2 0 1 7 年 7 月 2 0 日
1 7 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（ 2 0 1 7 年 1 期 ）
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 7 月 2 0 日
1 8 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 2 季 度 报
告
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2 0 1 7 年 7 月 1 9 日
1 9 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过
网 上 直 销 系 统 适 用 渠 道 大 成 钱 柜
交 易 实 施 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
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2 0 1 7 年 7 月 7 日
2 0 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 增 加 上 海 长 量 基 金 销 售
投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的
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2 0 1 7 年 7 月 7 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 7 8 页 共 8 1 页
公 告
2 1 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
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2 0 1 7 年 6 月 2 8 日
2 2 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
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2 0 1 7 年 6 月 2 7 日
2 3 大 成 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 销 售 机 构 的 公 告
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2 0 1 7 年 6 月 2 1 日
2 4 大 成 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机
构 的 公 告
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2 0 1 7 年 6 月 1 6 日
2 5 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 总 经
理 继 续 代 为 履 行 督 察 长 职 务 的 公
告
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2 0 1 7 年 5 月 1 7 日
2 6 大 成 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
北 京 虹 点 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售 机 构 的 公 告
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2 0 1 7 年 5 月 6 日
2 7 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
网 上 直 销 系 统 建 行 直 联 渠 道 基 金
交 易 费 率 优 惠 的 公 告
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2 0 1 7 年 5 月 4 日
2 8 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 1 季 度 报
告
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2 0 1 7 年 4 月 2 1 日
2 9 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
北 京 理 财 中 心 的 公 告
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2 0 1 7 年 4 月 1 4 日
3 0 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 摘
要
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2 0 1 7 年 3 月 2 5 日
3 1 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 3 月 2 5 日
3 2 关 于 增 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售
有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 销 售 机 构
并 开 通 相 关 业 务 的 公 告
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2 0 1 7 年 3 月 2 5 日
3 3 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
网 上 直 销 系 统 招 行 直 联 渠 道 基 金
交 易 费 率 优 惠 的 公 告
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2 0 1 7 年 3 月 8 日
3 4 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管 理 人 员 变 更 的 公 告 （ 姚 余 栋 ）
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2 0 1 7 年 2 月 1 8 日
3 5 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管 理 人 员 变 更 的 公 告 （ 谭 晓 冈 ）
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2 0 1 7 年 2 月 1 8 日
3 6 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管 理 人 员 变 更 的 公 告 （ 杜 鹏 ）
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 2 月 1 8 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 7 9 页 共 8 1 页
3 7 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管 理 人 员 变 更 的 公 告 （ 陈 翔 凯 ）
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2 0 1 7 年 2 月 1 8 日
3 8 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 4 季 度 报
告
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2 0 1 7 年 1 月 2 1 日
3 9 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（ 2 0 1 6 年 2 期 ） - 摘 要
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2 0 1 7 年 1 月 2 0 日
4 0 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（ 2 0 1 6 年 2 期 ）
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2 0 1 7 年 1 月 2 0 日
4 1 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 增 加 万 联 证 券 有 限 责 任
公 司 为 销 售 机 构 的 公 告
中 国 证 监 会 指 定 报
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2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
4 2 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过
网 上 直 销 系 统 适 用 渠 道 大 成 钱 柜
交 易 实 施 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
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2 0 1 7 年 1 月 1 1 日
4 3 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 撤 销
西 安 分 公 司 的 公 告
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2 0 1 7 年 1 月 6 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 8 0 页 共 8 1 页
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
无 。
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2 0 1 7 年年度报告
第 8 1 页 共 8 1 页
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ；
2 、 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 文 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 ；
5 、 本 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 原 稿 。
1 3 . 2 存 放 地 点
备 查 文 件 存 放 于 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 的 住 所 。
1 3 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 h t t p : / / w w w . d c f u n d . c o m . c n 进 行 查
阅 。
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 8 年 3 月 3 1 日
