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大成产业(160919)

大成产业:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成产 业升级股票型证 券投资基金(LOF) 
2017 年年度报告摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 : 大成基 金管理有 限公司 
基金托管人 : 中国农 业银行股 份有限公 司 
送出日期:2018 年3 月31 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投 资者注意阅读。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成产业升级股票(LOF) 场内简称 大成产业 基金主代码 160919 交易代码 160919 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 186,911,538.94 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市 日期 2015 年 1 月 9 日


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与 产业升级主题 相关的行业和企 业,在严格控制风 险的前提下, 力争把握标的 行业投 资机会实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上 而下”的方式 进行大类资产 配置, 根据对宏观经济、 市场面、政策 面等因素进行 定量与 定性相结合的分析 研究,确定组 合中股票、债 券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×80% +中证综合债券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是股票型基 金,其预期收 益及风险水平 高于货 币市场 基金 、债 券 型基 金与 混合 型基 金, 属于 风险 水 平较高的基金。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 贺倩 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816


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2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东 座 F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部


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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 22,538,720.66 -173,729,077.82 864,352,135.63 本期利润 35,787,708.08 -232,526,355.36 798,458,709.78 加权平均基金份额本期利润 0.1225 -0.5299 0.7338 本期基金份额净值增长率 11.47% -24.54% 40.37% 3.1.2


期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.2345 0.1072 0.4671 期末基金资产净值 230,738,291.77 324,339,028.11 935,271,758.09 期末基金份额净值 1.234 1.107 1.467 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 -2.68% 1.00% 3.97% 0.64% -6.65% 0.36% 过去六个月 4.93% 1.04% 7.96% 0.56% -3.03% 0.48% 过去一年 11.47% 0.95% 17.23% 0.51% -5.76% 0.44% 过去三年 18.08% 2.14% 15.30% 1.35% 2.78% 0.79% 自基金合同 生效起至今 17.24% 2.14% 20.80% 1.35% -3.56% 0.79%


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3.2.2 自基金 转型 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较基准收益率 变动的比较 注:本基金于 2014 年 12 月 26 日转 型, 按基 金合 同规 定, 基金 管理 人应 当自 基金 转型 之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金 的各项投资比例已达到 基金合同中规定的各项比例。 截至报告期末,本基金投资的杭萧钢构(600477 )因市 场行情波动 剧烈,导致单个股票的投资比例被动超标,本基金已在合同规定的交易日 内完成投资比例调整。 除此之外,本基金的其他各项投资比例符合基金合同规定。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 7 页 共 44 页


3.2.3 自基金 转型 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每10 份基金份额 分红数 现金 形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - -


2016 - - - -


2015 0.0200 4,651,148.84 92.70 4,651,241.54


合计 0.0200 4,651,148.84 92.70 4,651,241.54





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§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 , 于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2 亿元人民币,注册 地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成, 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公 司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风 格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品 线。截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金,5 只 QDII 基 金及 76 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李林益先 生 本基金经 理 2015 年7 月7 日 - 6 年 工学硕士。2011 年 6 月 加 入 大 成 基金 管 理有 限 公 司 。 历 任研 究 部研 究 员、 基金 经理 助理 。 2015 年 7 月 7 日起任大成产 业 升 级 股 票型 证 券投 资 基金(LOF) 基金经理。 2017 年9 月 12 日起担任 大 成 价 值 增长 证 券投 资 基 金 基 金 经理 。 国籍 : 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 9 页 共 44 页


本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在规范基金运作和 严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制 订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合 严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等 投资管理活动,内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相 关的各 个环节。研究部 负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交 易并实时监控,监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进 行合理性分析,通过多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易 溢价率较大主要来源 于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资 组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结 合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交 易存在 4 笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交 量 5% 的情形;主动投资组合间债券交易存在 14 笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 10 页 共 44 页


4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 业绩回顾:本年度,结合市场,可以将组合的收益率从四个阶段来回顾: 1 、 年初-4/11 : 收益 率 10.03% , 超越 基准 5.04% 。 市场 结构 : 上涨 的股 票 1300 只, 下跌 的股 票 1500 只。 2 、4/12-6/1 :收益率-6.89 ,超越基准-6.55%。市场结构:上涨股 票 240 只 ,下 跌股 票 2600 只。 3 、6/2-11/13 :收益率 19.80% ,超越 5.29% 。市场结构:上涨股票 1500 只,下跌股票 1420 只。 4 、11/13-12/31 : 收益 率-7.57% , 超越-6% 。 市场 结构 : 上涨 股票 438 只, 下跌 股票 2439 只。 过去一年,准确捕捉到了供给侧改革带来的投资机会,在组合配置上集 中在制度变革带来的 投资机会。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.234 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 11.47% , 业绩 比较基准收益率为 17.23% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 投资的主脉络并未发生变化,核心还是在充分考虑外部风险的情况下,聚焦“供给侧改革” 。 伴随着供给侧改革从以去产能、去库存为重点,步入到化解金融风险的阶 段,将出现新的机会。 从两个维度看机会: 首先,化解金融风险带来的投资机会。化解金融风险的过程就是以国家 力量规范金融机构行 为、帮助金融机构释放资产负债表风险的过程。在这个过程中,有利于行 业集中度提升和资产负 债表修复,对于积极进取的主体会顺势实现商业模式升级。 其次,对冲化解风险中可能的风险,在政策层面会做有效对冲 带来 的机 会。 集中 体现 在通 过 制度变革降低全社会交易成本、通过技术进步驱动发展动力切换两个层面带来的机会。 当然在整个过程中会有反复,会有内、外风险的阶段性暴露诱发市场的 非理性担忧。故而在 把握主脉络的同时, 我们会通过组合结构、 仓位的调整来对冲市场非理性波动对组合带来的冲击。 4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度, 本基金管理人对本基大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 11 页 共 44 页


金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察 稽核的重点是:国家法 律法规及行业监管规则的执行情况;基 金合同的遵守情况;内部规章制度 的执行情况;资讯管制 和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运 作,防范和控制投资风 险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。 (一 ) 根据 最新 的法 律法 规、 规章 、 规范 性文 件, 本基 金管 理人 及时 制定 了相 应的 公司 制度 , 并对现有制度进行不断修订和完善, 确保本基金管理人内控制度的适时性、 全面性和合法合规性。 同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不 相适应,报告期内本基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳 理和完善。 (二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各 部门完善并落实各项 内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及 监督机制,并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险 。同时,公司严格执行 投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。 (三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。 本年度,公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查 ,对本基金各项投资比 例、 投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监 察,同时,还专门针对 基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等) 、 基金 运营 (基 金头 寸、 基金 结算 、 登记 清算 等) 、 网上 交易 、 基金 销售 等进 行专 项监 察。 通过 日常 监察 , 保证 了公 司监 察的 全面 性、 实时 性, 通过 专项 监察 , 及时 发现 并纠 正了 业务 中的 潜在 风险 , 加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。 (四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或 不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音 等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。 (五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。 及时向全公司传达与 基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽 核部通过解答各业务部 门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询 公司外部律师或监管部 门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估 值委员会主要负责估 值政策和估值程序 的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部 、风险管理部、基金运大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 12 页 共 44 页


营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关 工作经历,估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与 指数投资部、大类资 产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发 生了 影响 证券 价格 的重 大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合 理的数量分析模型对需 要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量; 定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基 金估值政策,并负责与 托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性 ,监督估值委员会工作 流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银 行的估值结果核对一 致。基金估值政策的 议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理 作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值 委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时 启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交 易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配 事项。 4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 13 页 共 44 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人 — 大成基金管理 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基 金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行 。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确 、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 14 页 共 44 页


§6 审计报告 本基金 2017 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,注册会计 师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告 详细内容 ,应阅读年度 报告正文。


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§7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 27,070,279.87 25,204,253.68 结算备付金 1,007,427.29 18,400,101.58 存出保证金 560,607.56 834,631.55 交易性金融资产 218,557,076.65 281,372,224.97 其中:股票投资 218,557,076.65 281,372,224.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,845,709.46 4,772,274.50 应收利息 8,063.64 9,243.26 应收股利 - - 应收申购款 496.28 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 253,049,660.75 330,592,729.54 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,328,865.67 3,119,975.52 应付赎回款 138,220.42 13,056.92 应付管理人报酬 333,439.74 440,748.53 应付托管费 55,573.29 73,458.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,191,756.48 1,427,946.62 应交税费 - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 16 页 共 44 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,263,513.38 1,178,515.74 负债合计 22,311,368.98 6,253,701.43 所有者权益:


实收基金 186,911,538.94 292,934,362.57 未分配利润 43,826,752.83 31,404,665.54 所有者权益合计 230,738,291.77 324,339,028.11 负债和所有者权益总 计 253,049,660.75 330,592,729.54 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.234 元, 基金 份额 总 额 186,911,538.94 份。


7.2 利润表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 50,387,230.55 -206,330,527.42 1. 利息 收入 308,144.49 489,566.70 其中:存款利息收入 308,144.49 489,566.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 36,478,072.63 -148,775,580.24 其中:股票投资收益 33,683,420.03 -148,415,800.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -358,320.00 -2,887,320.00 股利收益 3,152,972.60 2,527,540.06 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 13,248,987.42 -58,797,277.54 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 352,026.01 752,763.66 减: 二、费用 14,599,522.47 26,195,827.94 1.管理人报酬 5,227,093.57 7,373,938.57 2. 托管费 871,182.27 1,228,989.72 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 17 页 共 44 页


3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,029,073.08 17,100,788.94 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 472,173.55 492,110.71 三、利润总额 (亏 损总 额以 “-” 号填列) 35,787,708.08 -232,526,355.36 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 35,787,708.08 -232,526,355.36


7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动 表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有 者权 益 (基 金净值) 292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11 二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净 值变 动 数( 本 期利 润) - 35,787,708.08 35,787,708.08 三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的基金净 值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -106,022,823.63 -23,365,620.79 -129,388,444.42 其中:1.基金申购款 52,170,197.26 10,324,922.97 62,495,120.23 2.基金赎回款 -158,193,020.89 -33,690,543.76 -191,883,564.65 四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配 利润 产 生的 基 金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、 期 末所 有 者权 益 (基 金净值) 186,911,538.94 43,826,752.83 230,738,291.77 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 18 页 共 44 页


一、 期 初所 有 者权 益 (基 金净值) 637,509,104.00 297,762,654.09 935,271,758.09 二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净 值变 动 数( 本 期利 润) - -232,526,355.36 -232,526,355.36 三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的基金净值变动数 (净 值减 少以 “-” 号填 列) -344,574,741.43 -33,831,633.19 -378,406,374.62 其中:1.基金申购款 10,311,847.17 1,296,008.74 11,607,855.91 2.基金赎回款 -354,886,588.60 -35,127,641.93 -390,014,230.53 四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配 利润 产 生的 基 金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、 期 末所 有 者权 益 (基 金净值) 292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11


报表附注为财 务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 罗登攀______














______ 周立新______














____ 崔伟____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行) 》 ,对 于在 锁定 期内 的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期 的股票等流通受限股票, 本基金自 2017 年 11 月 27 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同 一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应 的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 除上述事项外,本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券投资基金税收 政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 19 页 共 44 页


司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列 示如下: (1) 于 2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入 , 应由 发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁前取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中 国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 (“中国农业 银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国 际 ”) 基金管理人的子公司 大 成 创 新 资本 管 理 有限 公 司 (“大成创新 资 本”) 基金管理人的合营企业 注: 1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称 “ 大成基金 ”) 董事会及股东会的有关 决议 , 大成 基金 原股 东广 东证 券股 份有 限公 司将 所持 大成 基金 2% 股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理 有限公司公司章程》的大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 20 页 共 44 页


工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证 券股份有限公司自 2016 年4 月 25 日起不再为本基金关联方。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月1日至2016 年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 光大证券 582,407,689.28 10.96% 656,950,798.19 5.83%


7.4.4.1.2 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的 佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 530,749.80 10.96% 177,729.26 14.91% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的 比例 光大证券 598,686.09 5.83% 4,353.87 0.30% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服 务等。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 21 页 共 44 页


7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,227,093.57 7,373,938.57 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 55,843.19 21,245.64 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 871,182.27 1,228,989.72 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年天数。 7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。 7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初持有的基金份额 - 7,500,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - 7,500,000.00 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 22 页 共 44 页


期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0000% 注:基金管理人大成基金在上年度赎回本基金的交易委托大成基金直销中 心办理,申赎本基金的 费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 关联方 名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 光大证 券 300.00 0.0000% 3,750,300.00 1.2803%


7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行 27,070,279.87 258,790.75 25,204,253.68 382,956.41 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 注: 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.5 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 7.4.5.1.1 受 限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 23 页 共 44 页


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 股) 成本总额 总额 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新股流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新股流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新股流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1 月 3 日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000930 中粮 生化 2017 年 10 月 24 日 重大 事项 13.34 - - 486,300 6,584,813.93 6,487,242.00 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 35.26 2018 年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注: 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重 大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 注: 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 24 页 共 44 页


7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 注: 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 25 页 共 44 页


§8 投资组合报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 218,557,076.65 86.37 其中:股票 218,557,076.65 86.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,077,707.16 11.10 8 其他各项资产 6,414,876.94 2.54 9 合计 253,049,660.75 100.00


8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业 分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 164,047,867.88 71.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 23,152,278.16 10.03 F 批发和零售业 6,663,463.00 2.89 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,558,095.21 5.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 26 页 共 44 页


N 水利、环境和公共设施管理业 7,158,178.20 3.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,000,920.00 1.73 R 文化、体育和娱乐业 942,173.06 0.41 S 综合 - - 合计 218,557,076.65 94.72


8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股 票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600477 杭萧钢构 2,169,848 23,152,278.16 10.03 2 600779 水井坊 437,373 20,469,056.40 8.87 3 002304 洋河股份 137,200 15,778,000.00 6.84 4 601766 中国中车 1,173,045 14,205,574.95 6.16 5 000938 紫光股份 144,100 10,379,523.00 4.50 6 000858 五 粮 液 120,719 9,643,033.72 4.18 7 603228 景旺电子 171,100 9,200,047.00 3.99 8 300188 美亚柏科 395,900 7,910,082.00 3.43 9 300604 长川科技 124,022 7,689,364.00 3.33 10 300567 精测电子 54,300 7,240,362.00 3.14 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大 成基金管理有限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600507 方大特钢 95,218,072.19 29.36 2 601766 中国中车 53,376,023.35 16.46 3 600028 中国石化 49,232,647.62 15.18 4 300015 爱尔眼科 43,194,480.00 13.32 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 27 页 共 44 页


5 600050 中国联通 40,525,165.00 12.49 6 000568 泸州老窖 39,083,141.48 12.05 7 601857 中国石油 38,408,412.46 11.84 8 601318 中国平安 37,528,759.10 11.57 9 000932 *ST 华菱 36,169,833.35 11.15 10 002450 康得新 33,311,371.12 10.27 11 600458 时代新材 31,470,041.17 9.70 12 603869 北部湾旅 30,720,503.83 9.47 13 601398 工商银行 29,837,545.00 9.20 14 300601 康泰生物 29,716,275.87 9.16 15 002179 中航光电 29,544,834.94 9.11 16 601988 中国银行 29,365,052.20 9.05 17 002236 大华股份 28,987,557.12 8.94 18 601336 新华保险 28,402,479.17 8.76 19 300424 航新科技 28,287,703.81 8.72 20 002138 顺络电子 28,211,078.40 8.70 21 000858 五 粮 液 25,989,639.08 8.01 22 600547 山东黄金 25,133,917.06 7.75 23 603027 千禾味业 24,727,048.00 7.62 24 002372 伟星新材 23,341,564.52 7.20 25 600779 水井坊 22,576,943.09 6.96 26 000933 神火股份 22,402,500.91 6.91 27 000001 平安银行 22,375,868.93 6.90 28 603989 艾华集团 22,330,724.96 6.88 29 002421 达实智能 22,145,669.95 6.83 30 603833 欧派家居 22,075,596.79 6.81 31 002366 台海核电 21,900,838.80 6.75 32 603678 火炬电子 21,647,938.76 6.67 33 000822 山东海化 21,178,456.00 6.53 34 000429 粤高速A 20,845,240.79 6.43 35 300335 迪森股份 20,759,789.73 6.40 36 002573 清新环境 20,742,668.00 6.40 37 300408 三环集团 18,982,659.00 5.85 38 300124 汇川技术 18,441,618.45 5.69 39 002043 兔 宝 宝 18,275,968.13 5.63 40 603816 顾家家居 18,179,639.20 5.61 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 28 页 共 44 页


41 600489 中金黄金 17,946,457.53 5.53 42 002812 创新股份 17,916,977.65 5.52 43 001979 招商蛇口 17,733,348.98 5.47 44 600019 宝钢股份 17,587,424.76 5.42 45 603993 洛阳钼业 17,277,853.00 5.33 46 300567 精测电子 17,090,164.00 5.27 47 300604 长川科技 16,934,407.90 5.22 48 002078 太阳纸业 16,908,667.64 5.21 49 002304 洋河股份 16,295,774.47 5.02 50 600029 南方航空 16,292,170.24 5.02 51 600068 葛洲坝 16,054,890.00 4.95 52 600702 沱牌舍得 15,527,849.44 4.79 53 000538 云南白药 15,201,235.21 4.69 54 600416 湘电股份 15,127,292.00 4.66 55 601600 中国铝业 14,985,657.00 4.62 56 601668 中国建筑 14,927,999.60 4.60 57 600021 上海电力 14,836,687.70 4.57 58 000401 冀东水泥 14,804,114.44 4.56 59 600270 外运发展 14,760,913.30 4.55 60 000581 威孚高科 14,623,775.47 4.51 61 000063 中兴通讯 14,588,231.44 4.50 62 002466 天齐锂业 14,551,055.20 4.49 63 603197 保隆科技 14,549,788.95 4.49 64 600030 中信证券 14,502,175.00 4.47 65 603328 依顿电子 14,489,695.80 4.47 66 600340 华夏幸福 14,474,380.24 4.46 67 600436 片仔癀 14,252,092.84 4.39 68 601800 中国交建 14,233,153.00 4.39 69 000930 中粮生化 14,217,673.50 4.38 70 002018 华信国际 14,130,015.90 4.36 71 300316 晶盛机电 13,975,735.00 4.31 72 002797 第一创业 13,764,234.35 4.24 73 002600 江粉磁材 13,325,521.00 4.11 74 601966 玲珑轮胎 13,303,751.00 4.10 75 601225 陕西煤业 13,107,320.16 4.04 76 601100 恒立液压 13,027,187.25 4.02 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 29 页 共 44 页


77 000651 格力电器 12,978,643.41 4.00 78 000852 石化机械 12,936,895.70 3.99 79 300618 寒锐钴业 12,840,700.02 3.96 80 002271 东方雨虹 12,829,125.44 3.96 81 000488 晨鸣纸业 12,702,811.49 3.92 82 300188 美亚柏科 12,140,813.40 3.74 83 002493 荣盛石化 11,974,643.00 3.69 84 600496 精工钢构 11,703,758.00 3.61 85 002016 世荣兆业 11,650,000.00 3.59 86 002307 北新路桥 11,380,694.00 3.51 87 002410 广联达 11,237,059.00 3.46 88 601878 浙商证券 11,163,344.00 3.44 89 600999 招商证券 11,163,320.00 3.44 90 600549 厦门钨业 11,020,957.00 3.40 91 601933 永辉超市 10,934,483.00 3.37 92 600282 南钢股份 10,677,410.00 3.29 93 603699 纽威股份 10,566,373.67 3.26 94 600425 *ST 青松 10,349,761.00 3.19 95 600409 三友化工 10,298,630.68 3.18 96 000545 金浦钛业 9,884,414.07 3.05 97 000877 天山股份 9,835,131.89 3.03 98 601877 正泰电器 9,562,414.46 2.95 99 000938 紫光股份 9,521,205.82 2.94 100 002415 海康威视 9,394,602.49 2.90 101 601111 中国国航 9,286,707.90 2.86 102 300633 开立医疗 9,181,255.80 2.83 103 002002 鸿达兴业 9,159,152.08 2.82 104 603228 景旺电子 9,050,695.00 2.79 105 002664 长鹰信质 9,024,060.00 2.78 106 300500 启迪设计 8,959,749.00 2.76 107 300558 贝达药业 8,251,520.38 2.54 108 300666 江丰电子 8,072,285.00 2.49 109 000801 四川九洲 8,066,970.00 2.49 110 000681 视觉中国 8,027,682.83 2.48 111 600581 八一钢铁 7,918,429.80 2.44 112 603010 万盛股份 7,743,362.06 2.39 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 30 页 共 44 页


113 002739 万达电影 7,702,083.87 2.37 114 002434 万里扬 7,643,518.01 2.36 115 002273 水晶光电 7,605,905.82 2.35 116 601899 紫金矿业 7,573,272.00 2.33 117 600519 贵州茅台 7,572,262.60 2.33 118 600362 江西铜业 7,529,026.11 2.32 119 002127 南极电商 7,525,933.00 2.32 120 002833 弘亚数控 7,479,673.84 2.31 121 600036 招商银行 7,447,269.84 2.30 122 002414 高德红外 7,446,469.00 2.30 123 601688 华泰证券 7,445,992.00 2.30 124 600567 山鹰纸业 7,428,337.00 2.29 125 000969 安泰科技 7,402,377.30 2.28 126 002126 银轮股份 7,314,717.00 2.26 127 300699 光威复材 7,298,182.92 2.25 128 002601 龙蟒佰利 7,292,064.86 2.25 129 600309 万华化学 7,291,196.00 2.25 130 600259 广晟有色 7,268,294.20 2.24 131 600456 宝钛股份 7,241,732.00 2.23 132 000559 万向钱潮 7,183,909.00 2.21 133 600089 特变电工 7,179,272.09 2.21 134 000968 蓝焰控股 7,174,632.61 2.21 135 002313 日海通讯 7,152,737.98 2.21 136 002511 中顺洁柔 7,060,484.50 2.18 137 600176 中国巨石 7,035,754.00 2.17 138 000333 美的集团 7,030,737.90 2.17 139 603929 亚翔集成 6,981,185.00 2.15 140 300271 华宇软件 6,764,795.96 2.09 141 600125 铁龙物流 6,710,781.00 2.07 142 000065 北方国际 6,710,050.00 2.07 143 600879 航天电子 6,705,245.67 2.07 144 000928 中钢国际 6,700,784.08 2.07 145 600970 中材国际 6,665,535.00 2.06 146 002110 三钢闽光 6,663,161.00 2.05 147 002008 大族激光 6,660,369.00 2.05 148 002463 沪电股份 6,645,612.21 2.05 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 31 页 共 44 页


149 002698 博实 股份 6,620,183.98 2.04 150 600691 阳煤化工 6,607,168.05 2.04 151 000554 泰山石油 6,596,167.61 2.03 152 603799 华友钴业 6,572,577.00 2.03 153 002616 长青集团 6,559,252.80 2.02 154 002185 华天科技 6,551,195.55 2.02 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600507 方大特钢 109,744,754.61 33.84 2 600028 中国石化 60,779,553.54 18.74 3 601766 中国中车 57,378,791.17 17.69 4 000429 粤高速A 57,009,393.08 17.58 5 603869 北部湾旅 56,212,926.47 17.33 6 601857 中国石油 51,316,935.86 15.82 7 600050 中国联通 50,433,067.51 15.55 8 300015 爱尔眼科 42,940,647.71 13.24 9 000568 泸州老窖 42,651,615.18 13.15 10 601318 中国平安 39,916,088.07 12.31 11 000932 *ST 华菱 37,351,396.00 11.52 12 002450 康得新 34,894,118.82 10.76 13 600068 葛洲坝 31,786,986.86 9.80 14 300601 康泰生物 30,732,722.14 9.48 15 002179 中航光电 30,074,209.25 9.27 16 601988 中国银行 29,730,706.60 9.17 17 002236 大华股份 28,926,970.96 8.92 18 601398 工商银行 28,893,122.00 8.91 19 002138 顺络电子 28,803,675.43 8.88 20 600458 时代新材 27,993,869.22 8.63 21 601336 新华保险 27,443,585.16 8.46 22 603027 千禾味业 26,547,764.60 8.19 23 600019 宝钢股份 24,685,574.00 7.61 24 300424 航新科技 24,471,008.19 7.54 25 600547 山东黄金 24,057,231.17 7.42 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 32 页 共 44 页


26 002018 华信国际 23,728,506.68 7.32 27 000933 神火股份 23,194,144.77 7.15 28 002366 台海核电 22,841,230.31 7.04 29 603989 艾华集团 22,840,434.35 7.04 30 002372 伟星新材 22,613,914.69 6.97 31 000001 平安银行 22,088,160.15 6.81 32 603678 火炬电子 21,630,550.21 6.67 33 603833 欧派家居 21,415,413.04 6.60 34 002421 达实智能 21,109,775.34 6.51 35 600436 片仔癀 21,014,988.87 6.48 36 600416 湘电股份 20,908,302.03 6.45 37 603993 洛阳钼业 20,253,861.00 6.24 38 000822 山东海化 19,928,397.50 6.14 39 000858 五 粮 液 19,769,319.00 6.10 40 300335 迪森股份 19,728,865.64 6.08 41 002043 兔 宝 宝 19,465,967.02 6.00 42 600477 杭萧钢构 18,927,179.70 5.84 43 002812 创新股份 18,648,469.00 5.75 44 300408 三环集团 18,410,637.92 5.68 45 002078 太阳纸业 17,871,943.00 5.51 46 603816 顾家家居 17,776,733.96 5.48 47 001979 招商蛇口 17,088,954.29 5.27 48 600029 南方航空 16,945,343.42 5.22 49 002466 天齐锂业 16,283,343.84 5.02 50 600489 中金 黄金 15,513,703.63 4.78 51 300124 汇川技术 15,293,854.44 4.72 52 600340 华夏幸福 14,773,926.30 4.56 53 601600 中国铝业 14,543,426.00 4.48 54 000538 云南白药 14,523,828.50 4.48 55 000488 晨鸣纸业 14,480,183.50 4.46 56 601668 中国建筑 14,437,267.16 4.45 57 002797 第一创业 14,429,903.00 4.45 58 000401 冀东水泥 14,372,800.99 4.43 59 600030 中信证券 14,299,278.00 4.41 60 000651 格力电器 14,297,825.32 4.41 61 600021 上海电力 14,290,436.21 4.41 62 000581 威孚高科 14,144,183.83 4.36 63 600702 沱牌舍得 13,978,764.12 4.31 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 33 页 共 44 页


64 000063 中兴通讯 13,779,385.46 4.25 65 002271 东方雨虹 13,580,444.97 4.19 66 600270 外运发展 13,417,909.53 4.14 67 603328 依顿电子 13,223,932.36 4.08 68 601225 陕西煤业 13,069,739.81 4.03 69 002573 清新环境 12,873,985.56 3.97 70 601800 中国交建 12,651,479.69 3.90 71 300618 寒锐钴业 12,415,661.07 3.83 72 002307 北新路桥 12,285,452.72 3.79 73 000852 石化机械 12,243,000.15 3.77 74 601966 玲珑轮胎 12,216,786.00 3.77 75 600282 南钢股份 12,088,956.00 3.73 76 002600 江粉磁材 12,083,354.09 3.73 77 600549 厦门钨业 11,802,848.77 3.64 78 002016 世荣兆业 11,551,338.01 3.56 79 601100 恒立液压 11,532,122.46 3.56 80 600496 精工钢构 11,141,344.00 3.44 81 600999 招商证券 11,082,213.00 3.42 82 000877 天山股份 10,826,884.00 3.34 83 000545 金浦钛业 10,820,841.00 3.34 84 002410 广联达 10,730,773.53 3.31 85 601878 浙商证券 10,727,729.95 3.31 86 300633 开立医疗 10,683,525.79 3.29 87 600425 *ST 青松 10,671,865.00 3.29 88 300316 晶盛机电 10,578,057.00 3.26 89 300567 精测电子 10,392,963.39 3.20 90 603699 纽威股份 10,299,557.49 3.18 91 600409 三友化工 10,265,861.90 3.17 92 603197 保隆科技 10,069,690.58 3.10 93 000709 河钢股份 9,993,894.65 3.08 94 600071 凤凰光学 9,533,035.68 2.94 95 601111 中国国航 9,305,870.62 2.87 96 002126 银轮股份 9,242,738.78 2.85 97 300604 长川科技 9,150,151.00 2.82 98 002493 荣盛石化 8,974,677.15 2.77 99 601933 永辉超市 8,833,248.00 2.72 100 600581 八一钢铁 8,470,974.36 2.61 101 300699 光威复材 8,434,100.64 2.60 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 34 页 共 44 页


102 002002 鸿达兴业 8,353,790.60 2.58 103 000333 美的集团 8,207,437.87 2.53 104 000998 隆平高科 8,185,716.55 2.52 105 002664 长鹰信质 8,098,056.92 2.50 106 600309 万华化学 8,088,118.28 2.49 107 002273 水晶光电 7,925,669.56 2.44 108 600519 贵州茅台 7,881,586.77 2.43 109 601688 华泰证券 7,703,511.00 2.38 110 600567 山鹰纸业 7,675,875.00 2.37 111 600362 江西铜业 7,617,524.00 2.35 112 002415 海康威视 7,554,688.84 2.33 113 000930 中粮生化 7,523,195.00 2.32 114 000801 四川九洲 7,477,058.00 2.31 115 002739 万达电影 7,400,524.94 2.28 116 002414 高德 红外 7,389,690.51 2.28 117 600036 招商银行 7,303,794.00 2.25 118 600259 广晟有色 7,254,574.65 2.24 119 600089 特变电工 7,203,561.22 2.22 120 000969 安泰科技 7,197,198.50 2.22 121 300558 贝达药业 7,150,473.59 2.20 122 601899 紫金矿业 7,147,608.00 2.20 123 000559 万向钱潮 7,094,557.98 2.19 124 603799 华友钴业 7,062,500.00 2.18 125 600176 中国巨石 7,054,686.86 2.18 126 002601 龙蟒佰利 7,053,506.24 2.17 127 002833 弘亚数控 7,028,040.83 2.17 128 600456 宝钛股份 6,994,662.40 2.16 129 002511 中顺洁柔 6,887,911.48 2.12 130 002127 南极电商 6,880,255.00 2.12 131 002110 三钢闽光 6,856,268.00 2.11 132 601877 正泰电器 6,787,673.47 2.09 133 002463 沪电股份 6,709,280.87 2.07 134 300355 蒙草生态 6,697,166.00 2.06 135 300271 华宇软件 6,684,335.78 2.06 136 603010 万盛股份 6,673,755.88 2.06 137 002434 万里扬 6,658,993.00 2.05 138 600887 伊利股份 6,654,328.00 2.05 139 002698 博实股份 6,600,693.25 2.04 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 35 页 共 44 页


140 603096 新经典 6,597,343.26 2.03 141 600256 广汇能源 6,591,262.00 2.03 142 000065 北方国际 6,568,331.26 2.03 143 000968 蓝焰控股 6,530,424.53 2.01 144 600879 航天电子 6,516,964.67 2.01 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以 成交 数量 ) ,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,605,247,726.74 卖出股票收入(成交)总额 2,714,995,282.51 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前十名 资产支 持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计 (元) - 股指期货投资 本期收益 (元) -358,320.00 股指期货投资 本期 公允价值变动 (元) - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 36 页 共 44 页


注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 注: 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策 注: 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 注: 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查,或在 报告 编制 日前 一 年内 受到 公 开谴责、处罚的情形 。 8.12.2


本基金投资的前十名股票 中,没有投资于超出基金合同规定 备选股票库之外 股票。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 560,607.56 2 应收证券清算款 5,845,709.46 3 应收股利 - 4 应收利息 8,063.64 5 应收申购款 496.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,414,876.94


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 37 页 共 44 页


8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换 债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 38 页 共 44 页


§9 基金份额持 有人信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 11,270 16,584.87 5,635,761.00 3.02% 181,275,777.94 96.98% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈锐红 15,143,010.00 8.19% 2 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 2.33% 3 汪旸 2,120,000.00 1.15% 4 韩俊 1,200,000.00 0.65% 5 俞河会 1,180,000.00 0.64% 6 周汉森 1,105,700.00 0.60% 7 章禾 1,072,000.00 0.58% 8 钟石青 1,000,000.00 0.54% 9 黄珹 1,000,000.00 0.54% 10 陈苗根 1,000,000.00 0.54% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 17.41 0.0000% 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 39 页 共 44 页


§10 开放式基金 份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 )基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 292,934,362.57 本报告期基金总申购份额 52,170,197.26 减: 本报告期基金总赎回份额 158,193,020.89 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 186,911,538.94


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§11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公 告》 ,经 大成 基金 管理 有限 公司 第六 届董 事会 第二 十四 次会 议( 以下 简称 “董事会 ”)审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意 在公司新督察长任职前,由公司总 经理罗登攀先生代为履行督察长职务 。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于 高级管理人员变更 的公 告》 ,经 大成 基金 管理 有限 公司 第六 届董 事会 第二 十四 次会 议审 议通 过, 陈翔 凯先 生、 谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 3、基金管理人于 2017 年 8 月 12 日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ,经大 成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,赵冰女士自2017 年 8 月 11 日担任 公司督察长,总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人于2016 年 8 月29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部 /养老金管理中心副总经 理,负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于 2017 年 3 月8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金 投资 策略 的 改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





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11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) , 本年度支付的审计费用为 6 万元整。该事务所自 基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 1 、报 告期 内公 司 收到 中国 证券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 (以 下简 称“ 深圳 证监 局 ” ) 《关 于对大成基金管理 有限公司采取 责令整改行政 监管措施的决 定》 ,责令公 司在三个月内 对货币基 金单一持有人持有比例过高的情况进行整改,并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前,公 司已经制定并落实相关整改措施,并向深圳证监局提交整改报告。








2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 734,428,179.28 13.82% 669,285.81 13.82% - 天风证券 2 636,912,305.78 11.99% 580,422.27 11.99% - 光大证券 2 582,407,689.28 10.96% 530,749.80 10.96% - 中金公司 3 567,497,255.44 10.68% 517,181.36 10.68% - 中泰证券 1 534,045,480.95 10.05% 486,666.19 10.05% - 联讯证券 1 445,087,829.01 8.38% 405,612.54 8.38% - 兴业证券 2 239,849,437.00 4.51% 218,579.96 4.51% - 上海证券 1 168,896,985.15 3.18% 153,911.01 3.18% - 山西证券 1 164,461,745.38 3.10% 149,877.04 3.10% - 招商证券 2 158,067,378.87 2.98% 144,051.15 2.98% - 东兴证券 1 140,781,861.29 2.65% 128,294.70 2.65% - 东吴证券 1 136,005,278.95 2.56% 123,942.26 2.56% - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 42 页 共 44 页


浙商证券 1 110,287,988.11 2.08% 100,508.22 2.08% - 银河证券 4 78,416,407.99 1.48% 71,459.75 1.48% - 第一创业 1 72,106,836.56 1.36% 65,711.24 1.36% - 中信建投 2 67,282,912.07 1.27% 61,315.11 1.27% - 华创证券 1 64,348,764.06 1.21% 58,642.61 1.21% - 国泰君安 2 57,036,991.88 1.07% 51,977.80 1.07% - 海通证券 1 56,362,572.30 1.06% 51,363.13 1.06% - 平安证券 1 51,227,877.06 0.96% 46,684.16 0.96% - 方正证券 1 47,726,682.22 0.90% 43,493.84 0.90% - 瑞银证券 2 39,325,827.85 0.74% 35,836.29 0.74% - 安信证券 1 36,319,383.66 0.68% 33,097.98 0.68% - 申万宏源 2 34,419,966.69 0.65% 31,364.52 0.65% - 中信证券 2 34,406,398.92 0.65% 31,357.41 0.65% - 华西证券 1 25,933,763.88 0.49% 23,634.24 0.49% - 爱建证券 1 16,587,046.57 0.31% 15,116.75 0.31% - 东北证券 2 12,662,236.99 0.24% 11,541.59 0.24% - 国金证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 43 页 共 44 页


东方证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会颁 布的 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 (证 监基 金字 [2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易 和清算能力,满足各投 资组合证券 交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价 表》 ,然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。 本报告期内增加交易单元:西藏东财、天风证券、瑞银证券。 本报告期内退租交易单元:长城证券、南京证券。 11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 注:无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 摘要 第 44 页 共 44 页


§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投 资 者类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情况 序 号 持有 基金 份额 比 例 达到 或者 超过20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 - 20171130-20171212 0.00 50,124,477.86 50,124,477.86 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








产品 特有 风险 当基 金份 额持 有 人占 比 过于 集 中时 , 可 能会 因 某单 一 基金 份 额持 有 人大 额 赎回 而 引发 基 金净 值 剧 烈波 动的 风险 , 甚至 有可 能 引起 基 金的 流 动性 风 险 , 基金 管 理人 可 能无 法 及时 变 现基 金 资产 以 应 对基 金份 额持 有 人的 赎 回申 请 ,基 金 份额 持 有人 可 能无 法及 时赎 回 持有 的 全部 基 金份 额 。


12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。








大成 基金 管理 有 限公 司 2018 年 3 月 31 日