大成创 新成长混合型证 券投资基金（LOF ）
2017 年年度报告摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 大成基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国农 业银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月31 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复 核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者 注意阅读。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,016,396,352.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 10 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保证 流动性的前提 下，超越业绩 比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以股票投资 为主，采用积 极的投资策略 ，精选
具备持续增长能力 ，价格处于合 理区间的优质 股票构
建投资组合；本基 金以固定收益 品种投资为辅 ，确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中国债券总指数 ×30%
风险收益特征 本基金为混合型基 金，风险收益 水平高于货币 市场基
金和债券型基金， 属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9 中国农业银行托管业务部
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 213,997,401.08 -246,532,026.45 3,225,263,481.55
本期利润 583,289,157.21 -573,373,389.12 1,954,779,128.44
加权平均基金份额本期利润 0.2616 -0.2403 0.4940
本期基金份额净值增长率 28.39% -20.07% 22.67%
3.1.2
期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2904 0.0561 0.2964
期末基金资产净值 2,399,683,679.67 2,212,766,708.40 2,873,222,006.94
期末基金份额净值 1.190 0.956 1.196
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.68% 0.93% 3.29% 0.56% 6.39% 0.37%
过去六 个月 11.01% 0.78% 6.75% 0.49% 4.26% 0.29%
过去一年 28.39% 0.75% 14.50% 0.45% 13.89% 0.30%
过去三年 25.89% 1.87% 14.79% 1.18% 11.10% 0.69%
过去五年 60.24% 1.63% 50.39% 1.08% 9.85% 0.55%
自基金合同
生效起至今
13.50% 1.63% 24.96% 1.26% -11.46% 0.37%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同 期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 按基 金合 同规 定， 大成 创新 成长 混合 型证 券投 资基 金自 基金 合同 生效 （暨 基金 转型 ） 之日 2007
年 6 月 12 日起3 个月内为建仓期。 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年
度
每10 份基 金份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.2830 40,559,359.43 24,736,654.07 65,296,013.50
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 0.2830 40,559,359.43 24,736,654.07 65,296,013.50
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银河投资 管理有限公司(25%) 。主要业务是公募基金的募集、 销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保 险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基 金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货 币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基
金及 76 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘旭先生
本基金基
金经理
2016 年 8 月
20 日
- 6 年
管理学硕士。2009 年至
2010 年在毕马威华振会
计 师 事 务 所任 审 计师 ；
2011 年2 月至2013 年5
月 任 广 发 证券 研 究所 研
究员；2013 年 5 月加入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。 2015 年3 月 30 日至
2015 年7 月 21 日担任大
成 策 略 回 报股 票 型证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。 2015 年7 月 22 日至
2015 年7 月 28 日任大成
策 略 回 报 混合 型 证券 投
资 基 金 基 金经 理 助理 。
2015 年3 月30 日至2015
年7 月21 日担任大成竞
争 优 势 混 合型 证 券投 资
基 金 的 基 金经 理 助理 。
2015 年7 月22 日至2015
年7 月28 日担任大成竞大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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争 优 势 混 合型 证 券投 资
基金的 基 金经 理 助理 。
2015 年3 月30 日至2015
年7 月28 日担任大成高
新 技 术 产 业股 票 型证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理， 2015 年7 月 29 日起
任 大 成 高 新技 术 产业 股
票 型 证 券 投资 基 金基 金
经理。 2016 年8 月 20 日
起 任 大 成 创新 成 长混 合
型证券投资基金(LOF)
基 金 经 理 。具 有 基金 从
业资格。国籍：中国
石国武先
生
本基金基
金经理，
大类资产
配置部总
监
2016 年 8 月
20 日
2017 年 9 月 12 日 15 年
工学硕士。 2002 年 12 月
至 2012 年 11 月就职于
博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 系统 分 析员 、
股 票 投 资 部投 资 经理 助
理 、 特 定 资产 部 投资 经
理。 2012 年 11 月加入大
成 基 金 管 理有 限 公司 。
2013 年4 月18 日至2017
年9 月12 日担任大成价
值 增 长 证 券投 资 基金 基
金经理。2014 年 8 月 23
日至 2015 年 7 月 21 日
任 大 成 核 心双 动 力股 票
型 证 券 投 资基 金 基金 经
理， 2015 年7 月 22 日至
2016 年 3 月 8 日任大成
核 心 双 动 力混 合 型证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年4 月18 日至2015
年7 月23 日担任大成 优
选 股 票 型 证券 投 资基 金
（LOF ）基金 经理，2015
年7 月24 日至2016 年5
月25 日任大成优选混合
型证券投资基金（LOF ）
基金经理，2015 年 9 月
23 日至 2017 年 3 月 18
日 任 大 成 绝对 收 益策 略
混 合 型 发 起式 证 券投 资
基金基金经理。2016 年大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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8 月19 日至2017 年9 月
12 日任大成定增灵活配
置 混 合 型 证券 投 资基 金
基金经理。2016 年 8 月
20 日至 2017 年 9 月 12
日 任 大 成 创新 成 长混 合
型证券投资基金(LOF)
基 金 经 理 。现 任 大类 资
产 配 置 部 总监 兼 社保 基
金 及 机 构 投资 部 总监 。
具 有 基 金 从业 资 格。 国
籍：中国
张文平先
生
本基金基
金 经理助
理，固收
研究部
（隶属固
定收益总
部）副总
监
2016 年 5 月
23 日
- 6 年
南 京 大 学 管理 学 硕士 ，
注 册 会 计 师， 证 券从 业
年限 6 年。 2009 年 10 月
至2011 年5 月就职于毕
马 威 企 业 咨询 有 限公 司
南 京 分 公 司 审 计 部 ；
2011 年起加入大成基金
管 理 有 限 公司 ， 曾任 固
定 收 益 部 助理 研 究员 ，
现 任 固 定 收益 总 部研 究
部副总监。 2013 年 11 月
25 日至2015 年3 月5 日
担 任 大 成 景祥 分 级债 券
型 证 券 投 资基 金 基金 经
理助理。2015 年 3 月 7
日至2016 年11 月18 日
担 任 大 成 景祥 分 级债 券
型 证 券 投 资基 金 基金 经
理。 2015 年6 月 23 日至
2018 年3 月 16 日任大成
景 裕 灵 活 配置 混 合型 证
券 投 资 基 金基 金 经理 。
2015 年7 月1 日至2017
年3 月18 日任大成现金
宝 场 内 实 时申 赎 货币 市
场基金基金经理。 2015
年 7 月 1 日至 2018 年 3
月16 日任大成月月盈短
期 理 财 债 券型 证 券投 资
基金基金经理。2015 年
11 月 24 日至 2018 年 3
月16 日任大成景沛灵活
配 置 混 合 型证 券 投资 基大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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金基金经理。2016 年 5
月 23 日至 2018 年 3 月
12 日 任 大 成 财 富 管 理
2020 生命周期证券投资
基 金 、 大 成策 略 回报 混
合 型 证 券 投资 基 金、 大
成 创 新 成 长混 合 型证 券
投 资 基 金 、大 成 积极 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大 成 价值 增 长证 券
投 资 基 金 、大 成 精选 增
值 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大 成 景阳 领 先混 合
型 证 券 投 资基 金 、大 成
竞 争 优 势 混合 型 证券 投
资 基 金 、 大成 蓝 筹稳 健
证 券 投 资 基金 和 大成 优
选 混 合 型 证券 投 资基 金
基金经理助理。2016 年
8 月 6 日至 2018 年 3 月
16 日任大成添利宝货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月6 日至2018
年3 月16 日任大成景安
短 融 债 券 型证 券 投资 基
金基金经理。2016 年 9
月 6 日至 2018 年 3 月 6
日 任 大 成 现金 增 利货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年9 月20 日至2018
年3 月16 日任大成景辉
灵 活 配 置 混合 型 证券 投
资 基 金 基 金经 理 。具 有
基金从业资 格 。 国籍 ：
中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制 订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等 投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相 关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交 易并实时监控，监察稽
核部负责事前监 督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进 行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致 个别些组合间的成交价格差异较大，但结 合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；主动投资组合间债券交易存在 14 笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成 交比 例、 成交 均价 等交 易结 果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年的市场是蓝筹股估值回归的一年， 是对于几年前资本市场对中国传统经济模式悲观预
期的正常、甚至是过度的修复。截止年末，我们认为已经很难找到系统性 低估的资产，建议投资
者降低未来几年的预期收益率。报告期内本基金操作较少，从前十大看一 半持仓没有发生变化，
制造业仍然是持仓的主要组成部分。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.190 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 28.39% ， 业绩
比较基准收益率为 14.50% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望未来，研究上会加大对新经济模式的研究投入力度，适当降低商业 模式类同的制造业持
仓比重，尤其是零部件行业。创造长期回报是本基金管理人的核心理念。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量 与指数投资部、大类资产配置部 、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与 指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合 理的数量分析模型对 需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基 金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性 ，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银 行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理 作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况 保持应有的职业敏感，向估值 委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报 告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
注： 无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管大成创新成长混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国 农业银行股份有限公
司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管 协议的约定，对本基金
基金管理人 — 大成基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义 务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人认为，大成 基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会
计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报 告详细内容，应阅读年
度报告正文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资 基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 232,991,200.11 249,945,578.10
结算备付金 302,292.94 3,380,635.38
存出保证金 513,190.98 1,331,831.71
交易性金融资产 2,177,262,977.01 1,584,303,311.42
其中：股票投资 2,177,262,977.01 1,584,303,311.42
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 453,611,077.87
应收证券清算款 - -
应收利息 46,771.47 226,270.40
应收股利 - -
应收申购款 139,274.63 2,194.87
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,411,255,707.14 2,292,800,899.75
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
应付证券清算款 4,786,421.60 74,217,093.11
应付赎回款 2,000,208.07 401,256.54
应付管理人报酬 3,001,886.21 2,816,035.63
应付托管费 500,314.35 469,339.26
应付销售服务费 - -
应付交易费用 441,655.15 1,290,417.30
应交 税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 841,542.09 840,049.51
负债合计 11,572,027.47 80,034,191.35
所有者权益：
实收基金 1,814,058,090.70 2,082,786,603.25
未分配利润 585,625,588.97 129,980,105.15
所有者权益合计 2,399,683,679.67 2,212,766,708.40
负债和所有者权益总计 2,411,255,707.14 2,292,800,899.75
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.190 元，基金份额总额 2,016,396,352.20
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 630,679,387.58 -512,558,962.88
1. 利息收入 3,867,487.89 5,783,616.07
其中：存款利息收入 2,134,466.10 4,314,508.38
债券利息收入 399.87 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,732,621.92 1,469,107.69
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 257,277,194.03 -191,573,575.59
其中：股票投资收益 222,484,377.02 -198,625,293.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 200,887.83 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 34,591,929.18 7,051,718.09 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
3. 公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
369,291,756.13 -326,841,362.67
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 242,949.53 72,359.31
减： 二、费用 47,390,230.37 60,814,426.24
1．管理人报酬 34,750,924.00 34,008,587.92
2．托管费 5,791,820.65 5,668,097.96
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,171,032.32 20,468,968.27
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 676,453.40 668,772.09
三、利润总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
583,289,157.21 -573,373,389.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
583,289,157.21 -573,373,389.12
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值）
2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40
二、 本 期经 营 活动 产 生的
基金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
- 583,289,157.21 583,289,157.21
三、 本 期基 金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-268,728,512.55 -62,347,659.89 -331,076,172.44
其中：1.基金申购款 181,382,285.49 22,780,274.13 204,162,559.62
2.基金赎回款 -450,110,798.04 -85,127,934.02 -535,238,732.06
四、 本 期向 基 金份 额 持有
人分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -65,296,013.50 -65,296,013.50
五、 期 末所 有 者权 益 （基
金净值）
1,814,058,090.70 585,625,588.97 2,399,683,679.67 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
二、 本 期经 营 活动 产 生的
基金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
- -573,373,389.12 -573,373,389.12
三、 本 期基 金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-78,344,926.69 -8,736,982.73 -87,081,909.42
其中：1.基金申购款 79,397,254.21 2,219,563.30 81,616,817.51
2.基金赎回款 -157,742,180.90 -10,956,546.03 -168,698,726.93
四、 本 期向 基 金份 额 持有
人分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期 末所 有 者权 益 （基
金净值）
2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登攀______
______ 周立新______
____ 崔伟____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
根据中国基金业协会中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》 ，对 于在 锁定 期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017 年 11 月 27 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。估值技术变更使本基金 2017 年 12 月 31 日的 基金资产净值及
2017 年 度净损益增加，相关影响非重大。
除上述事项外，本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
7.4.1.1 差错更正的说明
注： 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的 利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 (“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 (“中国农业
银行 ”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有 限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司 (“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 34 页
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国
际 ”)
基金管理人的子公司
大 成 创 新 资本 管 理 有限 公 司 (“大成创新
资本 ”)
基金管理人的合营企业
注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司 （以下简称 “大成基金 ” ） 董事 会及 股东 会的 有
关决 议， 大成 基金 原股 东广 东证 券股 份有 限公 司将 所持 大成 基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给
大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《 大成 基金 管 理有 限公 司公 司章 程》
的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东
证券股份有限公司自 2016 年4 月 25 起不再为本基金关联方。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 259,831,620.71 6.37% 2,207,914,849.31 16.28%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应 付佣
金总额的比例
光大证券 236,779.63 6.37% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,012,086.55 16.27% - 0.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 34 页
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
34,750,924.00 34,008,587.92
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
6,382,721.97 6,321,400.21
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产 净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,791,820.65 5,668,097.96
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：本 基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
232,991,200.11 2,088,500.59 249,945,578.10 4,164,039.41
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月
25 日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
000035
中国
天楹
2017 年
7 月 25
日
2018
年 7
月 25
非公
开发
行流
6.60 6.52 757,575 4,999,995.00 4,939,389.00 - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
日 通受
限
000035
中国
天楹
2017 年
7 月 25
日
2019
年 7
月 25
日
非公
开发
行流
通受
限
6.60 6.21 757,576 5,000,001.60 4,704,546.96 -
000513
丽珠
集团
2016 年
9 月 19
日
2018
年 9
月 20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 62.26 260,000 10,020,000.00 16,187,600.00 -
601000
唐山
港
2016 年
12 月
19 日
2018
年 12
月 19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.27 600,962 2,500,001.92 2,566,107.74 -
002233
塔牌
集团
2017 年
10 月
26 日
2018
年 10
月 29
日
非公
开发
行流
通受
限
10.08 10.79 992,063 9,999,995.04 10,704,359.77 -
002233
塔牌
集团
2017 年
10 月
26 日
2018
年 10
月 30
日
非公
开发
行流
通受
限
10.08 10.47 992,064 10,000,005.12 10,386,910.08 -
603788
宁波
高发
2017 年
8 月 16
日
2018
年 8
月 15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 33.54 194,754 7,499,976.54 6,532,049.16 -
603788
宁波
高发
2017 年
8 月 16
日
2019
年 8
月 15
日
非公
开发
行流
通受
限
38.51 31.92 194,755 7,500,015.05 6,216,579.60 -
002705
新宝
股份
2017 年
3 月 30
日
2018
年 4
月 2
日
非公
开发
行流
通受
限
17.86 11.94 363,935 4,999,907.00 4,345,383.90 -
002705
新宝
股份
2017 年
3 月 30
2019
年 4
非公
开发
17.86 11.39 363,935 4,999,907.00 4,145,219.65 - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
日 月 1
日
行流
通受
限
002126
银轮
股份
2017 年
7 月 4
日
2018
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.39 554,938 4,999,991.38 5,210,867.82 -
002126
银轮
股份
2017 年
7 月 4
日
2019
年 7
月 5
日
非公
开发
行流
通受
限
9.01 9.02 554,939 5,000,000.39 5,005,549.78 -
002352
顺丰
控股
2017 年
8 月 22
日
2018
年 8
月 23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 47.51 568,343 19,999,990.17 27,001,975.93 -
002352
顺丰
控股
2017 年
8 月 22
日
2019
年 8
月 23
日
非公
开发
行流
通受
限
35.19 43.40 568,344 20,000,025.36 24,666,129.60 -
注：1. 基金可作为特定投资者， 认购由中国证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开
发行 股份 ， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减
持股份的若干规定》 及 《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股
份实 施细 则》 ，本 基金 持有 的上 市公 司非 公开 发行 股份 ，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ； 采取 大宗 交易 方式 的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通 过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定 股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2. 丽珠医药集团股份有限公司于 2017 年 7 月 7 日(流通受限期内)，向全体股东每 10 股派 5.00
元人民币现金(含税) ，同时按每 10 股转增3 股进行资本公积金转增股本。
3. 广东新宝电器股份有限公司于 2017 年 6 月 9 日(流通受限期内)，向全体股东每 10 股派 3.50
元人民币现金(含税) ，同时按每 10 股转增3 股进行资本公积金转增股本。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300730 科创信息
2017 年 12
月 25 日
重大
事项
41.55
2018 年1
月 2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
300659 中孚信息
2017 年 11
月 14 日
重大
事项
40.21 - - 776 9,971.60 31,202.96 -
002919 名臣健康
2017 年 12
月 28 日
重大
事项
35.26
2018 年1
月 2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基 金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注： 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
注： 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,177,262,977.01 90.30
其中：股票 2,177,262,977.01 90.30
2
基金投资
- 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 233,293,493.05 9.68 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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- - 0.00
8 其他各项资产 699,237.08 0.03
9 合计 2,411,255,707.14 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 63,802,879.00 2.66
C 制造业 1,468,305,380.25 61.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 69,300.15 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 54,252,458.52 2.26
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
357,250.53 0.01
J 金融业 303,759,519.19 12.66
K 房地产业 65,945,336.21 2.75
L 租赁和商务服务业 49,618,947.74 2.07
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 23,408,815.96 0.98
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 147,726,946.26 6.16
S 综合 - 0.00
合计 2,177,262,977.01 90.73
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002126 银轮股份 18,191,316 177,614,519.80 7.40
2 002050 三花智控 9,334,167 171,188,622.78 7.13
3 600872 中炬高新 6,100,747 151,054,495.72 6.29
4 300144 宋城演艺 7,800,361 145,554,736.26 6.07 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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5 600741 华域汽车 4,832,088 143,464,692.72 5.98
6 601318 中国平安 2,006,803 140,436,073.94 5.85
7 002032 苏 泊 尔 3,338,091 134,792,114.58 5.62
8 002294 信立泰 2,423,539 109,519,727.41 4.56
9 000910 大亚圣象 4,660,504 106,725,541.60 4.45
10 603337 杰克股份 1,947,893 100,394,405.22 4.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大 成基金管理有限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002285 世联行 142,572,373.56 6.44
2 600872 中炬高新 117,141,367.40 5.29
3 600036 招商银行 108,601,061.78 4.91
4 600741 华域汽车 107,169,417.72 4.84
5 603556 海兴电力 105,375,952.39 4.76
6 002126 银轮股份 88,931,363.97 4.02
7 600297 广汇汽车 85,481,053.85 3.86
8 601318 中国平安 84,333,903.05 3.81
9 603337 杰克股份 83,135,183.15 3.76
10 002294 信立泰 81,798,241.15 3.70
11 600340 华夏幸福 73,562,801.73 3.32
12 300144 宋城演艺 68,197,438.08 3.08
13 600998 九州通 56,607,069.51 2.56
14 002595 豪迈科技 53,234,721.53 2.41
15 002583 海能达 47,118,264.92 2.13
16 600068 葛洲坝 46,370,333.37 2.10
17 002202 金风科技 46,323,168.31 2.09
18 600028 中国石化 44,846,400.00 2.03
19 601169 北京银行 44,345,337.07 2.00
20 601336 新华保险 42,535,540.22 1.92
注：本 期累计买入指买入金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600885 宏发股份 196,958,164.60 8.90
2 600325 华发股份 177,205,953.28 8.01
3 002285 世联行 173,140,135.75 7.82
4 002050 三花智控 144,767,152.64 6.54
5 000513 丽珠集团 119,064,643.49 5.38
6 600458 时代新材 96,117,344.86 4.34
7 600297 广汇汽车 88,253,136.47 3.99
8 002258 利尔化学 82,710,504.38 3.74
9 600998 九州通 73,164,103.94 3.31
10 600036 招商银行 69,454,072.18 3.14
11 000910 大亚圣象 68,119,857.31 3.08
12 002127 南极电商 54,119,617.06 2.45
13 002434 万里扬 46,623,361.40 2.11
14 600060 海信电器 45,903,813.51 2.07
15 601169 北京银行 40,922,337.00 1.85
16 600068 葛洲坝 39,588,365.16 1.79
17 601311 骆驼股份 39,328,456.20 1.78
18 300144 宋城演艺 39,305,899.69 1.78
19 601899 紫金矿业 34,005,006.00 1.54
20 600383 金地集团 33,304,966.95 1.51
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,095,299,890.01
卖出股票收入（成交）总额 2,094,116,357.57
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前十名 资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投资政策
注： 本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
注： 本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注： 本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体未出现本期被监管部 门立案调查，或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2
本基金投资的前十名股票 中，没有投资于超出基金合同规定 的备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 513,190.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,771.47
5 应收申购款 139,274.63 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 699,237.08
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002126 银轮股份 10,216,417.60 0.43 非公开发行
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
注： 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
126,662 15,919.51 30,727,226.63 1.52% 1,985,669,125.57 98.48%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴颂今 2,222,398.00 5.49%
2 曾立志 2,022,629.00 4.99%
3 许书全 1,282,113.00 3.17%
4 方群力 687,583.00 1.70%
5 陈彤华 622,272.00 1.54%
6 许慧 539,153.00 1.33%
7 戴叶 471,148.00 1.16%
8 高萍 466,000.00 1.15%
9
云南 国际 信 托有 限公 司－ 笙
岚集合资金信托计划
453,001.00 1.12%
10 彭晴森 343,582.00 0.85% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,522.93 0.0003%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有 本开放式基金 0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月 12 日 ）基金份额总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,315,048,521.66
本报告期基金总申购份额 201,657,810.28
减: 本报告期基金总赎回份额 500,309,979.74
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,016,396,352.20
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会 决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公 告》 ，经 大成 基金 管理 有限 公司 第六 届董 事会 第二 十四 次会 议（ 以下 简称 “董事会 ”）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意 在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务 。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公 告》 ，经 大成 基金 管理 有限 公 司第 六届 董 事会 第二 十四 次会 议审 议通 过， 陈翔 凯先 生、 谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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3、基金管理人于 2017 年 8 月 12 日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ，经大
成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017 年 8 月 11 日担任
公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人于2016 年 8 月29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要 ，余晓晨先生于 2017
年 3 月8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ，
本年度应支付的审计费用为 14 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审 计服务至
今。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
1 、报 告期 内公 司 收到 中国 证券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 （以 下简 称“ 深圳 证监 局 ” ） 《关
于对大成基金管理 有限公司采取 责令整改行政 监管措施的决 定》 ，责令公 司在三个月内 对货币基
金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公
司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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成交总额的比
例
总量的比例
银河证券 4 561,239,762.39 13.77% 511,476.27 13.77% -
中金公司 3 442,471,552.84 10.85% 403,222.58 10.85% -
兴业证券 2 429,379,385.45 10.53% 391,304.00 10.53% -
齐鲁证券 1 402,255,234.25 9.87% 366,572.17 9.87% -
浙商证券 1 314,525,309.66 7.72% 286,662.38 7.72% -
光大证券 2 259,831,620.71 6.37% 236,779.63 6.37% -
申银万国 1 237,870,403.73 5.83% 216,783.15 5.84% -
东兴证券 1 199,274,827.52 4.89% 181,598.43 4.89% -
上海证券 1 158,834,912.90 3.90% 144,751.91 3.90% -
东财证券 1 125,222,224.75 3.07% 114,124.90 3.07% -
天风证券 2 112,953,817.08 2.77% 102,930.73 2.77% -
联讯证券 1 106,746,268.04 2.62% 97,293.48 2.62% -
中信建投 2 96,604,228.91 2.37% 88,040.50 2.37% -
华西证券 1 88,719,202.26 2.18% 80,855.75 2.18% -
第一创业 1 78,431,784.90 1.92% 71,483.49 1.92% -
国泰君安 2 71,062,147.53 1.74% 64,760.93 1.74% -
方正证券 1 70,572,209.53 1.73% 64,312.94 1.73% -
爱建证券 1 70,242,346.74 1.72% 64,021.28 1.72% -
广发证券 2 53,276,256.50 1.31% 48,544.91 1.31% -
东北证券 2 52,244,952.09 1.28% 47,608.49 1.28% -
国金证券 2 47,731,874.81 1.17% 43,491.52 1.17% -
华创证券 1 37,704,599.32 0.92% 34,355.14 0.92% -
民生证券 1 29,844,659.43 0.73% 27,197.78 0.73% -
东吴证券 1 24,876,777.01 0.61% 22,668.73 0.61% -
瑞银证券 2 4,785,997.00 0.12% 4,361.59 0.12% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1.本报告期内本基金退租交易单元：招商证券；新增交易单元:湘财证券。
2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根 据 中国 证监 会 颁布 的《 关于 完 善证 券投 资基 金 交易 席位 制度 有 关问 题的 通知 》 （证 监基 金 字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状况良好，最近一年无重大违规行为 ；
（2 ）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司 调研等研究服务； 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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（4 ） 具备 各投 资组 合运 作所 需的 高效 、 安全 的通 讯条 件， 有足 够的 交易 和清 算能 力， 满足 各投 资
组合证券交易需要；
（5 ）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准形成《券商服务评价
表》 ，然 后根 据评 分高 低进 行选 择基 金交 易单 元。
2、 本报告期内增加交易单元： 西藏东财、 天风证券、 瑞银证券。 本报告期内退租交易单元： 长城
证券、南京证券。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
齐鲁证券 - 0.00% 100,000,000.00 100.00% - 0.00%
东财证券 2,540,287.70 100.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
大成 基金 管理 有 限公 司
2018 年 3 月 31 日
