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长盛同盛(160813)

长盛同盛:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 盛同盛成 长优选 灵活配置 混合 型证券投 资基金(LOF) 
2017 年年度报告 摘要 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2018 年 3 月 31 日 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 
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§1 重 要 提示 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 3 月 30 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。 本年度报告财务资料已经 审计,安永华明会 计师事务 所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无 保留意见的 审 计报告 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。


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§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称 长盛同盛成 长优选混 合 场内简称 长盛同盛 基金主代码 160813 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2014 年11 月 5 日 基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 239,658,726.46 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2014 年12 月 26 日


2.2 基金 产品说明 投资目标 聚焦 经济转型 、产业升 级、模式 创新、政 策热点等 板 块, 通过“自 上而下优 选行业” 和“自下 而上精选 个 股” 相结合, 重点布局 未来增长 预期高、 成长确定 性 大的上市公 司,为投 资者实现 资产长期 增值。 投资策略 本基 金将首先 参考公司 投资决策 委员会所 形成的大 类 资产 配置范围 ,通过深 入分析上 述指标与 因素,动 态 调整 基金资产 在股票、 股指期货 、债券、 货币市场 工 具等 类别资产 间的分配 比例,控 制市场风 险,提高 配 置效率。 股票 投资上, 本基金将 充分发挥 基金管理 人研究和 投 资的 团队能力 ,以深入 扎实的研 究为基础 ,聚焦经 济 转型、 产业升级、 模 式创新、 政策 热点 等 板块, 将 “自 上而 下优选行 业”与“ 自下而上 精选个股 ”相结合 , 将定 性分析与 定量分析 相结合, 寻找和布 局未来增 长 预期 良好、估 值合理的 上市公司 ,并审慎 选择投资 时 机和介入时 点,为投 资者实现 资产长期 增值。 债券 投资上, 本基金的 债券投资 采取稳健 的投资管 理 方式 ,获得与 风险相匹 配的投资 收益,以 实现在一 定 程度 上规避股 票市场的 系统性风 险和保证 基金资产 的 流动性。 股指 期货投资 上,本基 金将以投 资组合的 避险保值 和 有效 管理为目 标,在风 险可控的 前提下, 本着谨慎 原 则,适当参 与股指期 货的投资 。 业绩比较基 准 50%×沪深 300 指 数收益 率+5 0%× 中证 综合 债指数 收 益率 风险收益特 征 本基 金属于混 合型证券 投资基金 ,属于较 高风险、 较长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 4 页 共 45 页


高收 益的证券 投资基金 ,通常预 期风险与 预期收益 水 平高于货币 市场基金 和债券型 基金, 低于 股票型基 金。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942


2.4 信息 披露方式


登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 的办公地 址及基金 托管人住 所


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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1


期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现 收益 5,849,643.66 -59,188,432.48 576,685,167.12 本期利润 14,960,385.86 -106,751,708.17 108,412,772.88 加权平均基 金份额本 期利润 0.0570 -0.3209 0.1259 本期基金份 额净值增 长率 7.32% -27.60% 0.94% 3.1.2


期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分 配基金份 额利润 0.0343 -0.0221 0.2743 期末基金资 产净值 200,250,167.48 221,355,411.65 390,225,916.39 期末基金份 额净值 0.836 0.779 1.076 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平 要 低于所列数 字。 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 3、 期末可 供分配利 润, 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。 表中的 “ 期末” 均指 本报告期最 后一日, 即 12 月 31 日。 4、长盛同盛成长优选灵活 配置混合型证券 投资基金 (LOF)由同盛证券投资 基金转型而来, 转型 日期为 2014 年11 月5 日(即 基金合同 生效日) 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.34% 0.79% 2.31% 0.41% 1.03% 0.38% 过去六个月 4.89% 0.76% 5.01% 0.35% -0.12% 0.41% 过去一年 7.32% 0.68% 10.65% 0.32% -3.33% 0.36% 过去三年 -21.58% 1.98% 15.31% 0.84% -36.89% 1.14% 自基金 转型 起至今 -9.72% 1.97% 37.51% 0.85% -47.23% 1.12% 注:本基金 业绩比较 基准的构 建及再平 衡过程: 本基金业绩 比较基准 : 50%×沪深 300 指 数收益 率 +50 %× 中证综合 债指数收 益率 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 6 页 共 45 页


基准指数的 构建考虑 了三个原 则: 1、 公允性。 本基金 为混合型 基金, 在综 合比较目 前市 场上各主要 指数的编 制特点 并 考虑本基 金股 票组合的投 资标的之 后,选定 沪深 300 指数作为 本基 金股票组合 的业绩基 准;债券 组合的业 绩基 准则采用中 证全债指 数。目前 沪深 300 指数样本 覆盖 了沪深市场 六成左右 的市值, 具有良好 的市 场代表性, 用为衡量 本基金业 绩的基准 较为合适 。 2 、可 比性 。基金 投资 业绩受 到资 产配置 比例 限制的影 响 , 本基金 股票 投资占 基金 资产的 比例 为 0%-95% ;根据本基金 较为灵活的资产配 置策略来确定 加权计算的权数,可使业 绩比较更具有合 理 性。 3、 再平衡。 由于基 金资产配 置比例处 于动态 变化的过 程中, 需要通过 再平衡来 使资产的 配置比 例 符合基金合 同要 求, 基准指数 每日按照50%、50% 的比 例采取再平 衡, 再用 连锁计算 的方式得 到基 准指数的时 间序列。 3.2.2 自基 金 转型 以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 注:1 、长盛同盛成长优选 灵活配置混合型 证券投资 基金(LOF )由同盛证券 投资基金转型而 来,长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 7 页 共 45 页


转型日期为 2014 年 11 月5 日 (即基金 合同生效 日) 。 2、 按照 本基金合 同规定 , 本基 金基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组 合比例符合 基金合同 的约定 。 截至 报告日 , 本基 金的 各项资产配 置比例符 合基金合 同的有关 约定。 3.2.3 自基 金 转型 以来基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较 注: 长盛 同盛成长 优选灵活 配置混合 型证券投 资基金 (LOF) 合同于 2014 年11 月5 日生 效, 合 同 生效当年按 照实际存 续期计算 ,未按整 个自然年 度折 算。 3.3 过去 三年基金的利 润分配情况 注:本基金 于 2017 年 度、2016 年度、2015 年度 会计 期间未进行 利润分配 。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 8 页 共 45 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 本基金管理 人为长盛 基金管理 有限公司 ( 以下简称 公 司) , 成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国 内 最早成立的 十家基金 管理公司 之一。公 司注册资 本为 人民币 18900 万元。 公司注册 地在深圳 ,总 部设在北京,并在 北京、 上海、成都设有 分公司,在 香港、北京分别设有子公 司。目前,公司 股 东及其出资比例为:国元 证券股份有限公 司占注册资 本的 41% ,新加坡星展 银行有限公司占 注册 资本的 33% , 安徽 省信用担 保集团有 限公司 占注册资 本的 13% , 安徽省 投资集团 控股有限 公司占 注 册资本的 13% 。 公司获 得首批 全国社保 基金、 合 格境 内机构投资 者和特定 客户资产 管 理业务 资格。 截至 2017 年12 月 31 日, 基金管理 人共管理 七十四只 开放式基金 , 并管 理多个 全国社保 基金组合 和专户产品 。公司同 时兼任境 外 QFII 基 金和专 户理 财产品的投 资顾问。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小 组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本 基金基金 经理, 长 盛同瑞中证 200 指数 分 级证券投 资基金 基 金 经理,长 盛同庆 中 证 800 指数型 证券投 资基金 (LOF) 基金经 理 ,长盛中 证金融 地 产 指数分级 证券投 资 基 金基金经 理,长 盛 量 化红利策 略混合 型 证 券投资基 金基金 经 理 ,长盛盛 鑫灵活 配 置 混合型证 券投资 基 金 基金经理 ,长盛 盛 平 灵活配置 混合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,长盛量 化多策 略 灵 活配置混 合型证 券 投 资基金, 长盛中 小 盘 精选混合 型证券 投 资 基金基金 经理, 长 盛 医疗行业 量化配 置 股 票型证券 投资基 金 2017 年 10 月 23 日 - 10 年 王超先生,1981 年 9 月出生。 中央财 经 大学硕士,CFA (特 许 金 融 分 析 师 ) , FRM (金融 风险管 理 师) 。 2007 年7 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 等 职务。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 9 页 共 45 页


基 金经理, 长盛同 辉 深证 100 等权 重指数 证券投资基 金(LOF) 基 金经理, 长盛同 智 优 势成长混 合 型证 券 投资基金 (LOF ) 基金 经 理 , 长 盛 上 证 50 指 数分级证 券投资 基 金基金经理 。 吴博文 本基金基金 经理。 2016 年2 月17 日 - 10 年 吴博文先生,1983 年 6 月出生。北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。 历 任 雷 曼 兄 弟 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 助 理 , 野 村 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 助 理 , 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员、 基金 经理助理 、 基金经理,2015 年 8 月 加 入 长 盛 基 金 管理有限公 司。 注:1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期; 2、 “ 证券从业 年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 法》及其各项实施准则、 本基金的基金 合同和其他有关 法律法规 、监管部门的相 关规定,依 照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基 金资产,在严格控制投资 风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益,没 有损害基金份额 持 有人利益的 行为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法 本报告期内,本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》及公 司相关制度等规定,从投 资授权、研究分 析、投资决 策、交易执行、业绩评估 等环节严格把关 , 通过系统和人工等方式在 各个环节严格控 制交易公平 执行,确保公平对待不同 投资组合,包括 公 募基金、社保组合、特定 客户资 产管理组 合等,切实 防范利益输送,保护投资 者的合法权益。 具 体如下: 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 10 页 共 45 页


研究支持,公司旗下所有 投资组合共享公司 研究部门 研究成果,所有投资组合 经理在公司研 究平台上拥 有同等权 限。 投资授权与决策,公司实 行投资决策委员会 领导下的 投资组合经理负责制,各 投资组合经理 在投资决策委员会的授权 范围内,独立完 成投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息 隔离墙制度 。 交易执行 , 公司实 行集中 交易制度 , 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。 交易部依照《公司公平交 易细则》的规定 ,场内交易 ,强制开启恒生交易系统 公平交易程序; 场 外交易,严 格遵守相 关工作流 程,保证 交易执行 的公 平性。 投资管理行 为的监控 与分析评 估, 公 司风险管 理部、 监察稽核部 , 依照 《公司 公平交易 细则》 的规定,持续、动态监督 公司投资管理全 过程,并进 行分析评估,及时向公司 管理层报告发现 问 题,保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况 本报告期内,本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》及公 司相关制度等规定,从投 资授权、研究分 析、投资决 策、交易执行、业绩评估 等环节严格把关 , 通过系统和人工等方式在 各个环节严格控 制交易公平 执行,确保 公平对待不同 投资组合,切实 防 范利益输送 ,保护投 资者的合 法权益。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本公司旗下 所有投资组合参与 的交易所 公开竞价交易中,未发现 同日反向交易 成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。 本报告期内 ,本基金 未发生可 能导致不 公平交易 和利 益输送的异 常交易行 为。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 回顾 2017 年 的市场行 情, 白马股和 “中小创 ”之间的 分化还是大 大超出我 们的预料 , 一方 面, 基金持仓集中的白马股成 为抱团取暖的对 象,股价屡 创 新高;另一方面,相对 估值较高的 “中小 创” 呈现出估值持续回落 的态势,而不是 大家之前普 遍预期的重新回归成长的 节奏。在此期间 , 上证综指上 涨 6.56% , 沪深 300 上涨 21.78% , 中小板 指上涨 16.73% , 创 业板指下 跌 10.67% 。 反思 期间的操作, 造 成落后主 要原因在 于, 投资组 合配置 偏向成长股 风格, 与市场 主流趋势 背道而 驰。 在第四季度调整为低波动 策略进行管理, 持仓中绩优 白马股权重较高, 较好的 获取市场上涨中 的长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 11 页 共 45 页


收益。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.836 元 ;本报告 期基金份额 净值增长 率为 7.32%, 业绩 比较基准收 益率为 10.65% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望未来的行情,外部因 素对国内市场的影 响有待观 察,美国税改的影响尚未 充分体现,但 是我们预计将不会对国内 构成实质性冲击 。国内的经 济基本面,将会呈现经济 稳中趋缓、通胀 温 和上行、 货币政策 稳定、 宏观审慎 加强以及 财政政策 保持积极的 状态, 对于股票 资产而言 , 经济、 企业盈利中枢稳定从分子 端有利于股票资 产定价,机 构投资者的发展以及监管 层防范金融风险 的 要求,推动股票资产波动 率中枢下行,提 高其风险调 整后的回报率。另外从居 民资产配置需求 的 角度 ,当房地产在“房住 不炒”的政策定 位下,以及 资管新规对银行理财净值 化的约束下,相 关 资产对居民的吸引力或有 下降,有利于资 金向权益市 场倾斜。基于上述判断, 我们将坚持低波 动 量化策略和 强势行业 轮动策略 的 “ 核心- 卫星 ” 组合 , 在低波动量 化策略长 期相对市 场稳定超 额收 益的基础上 ,利用强 势行业轮 动策略提 供短期的 收益 跃升。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定, 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国 证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定,对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 订 了证券投资基金估值政策 与估值程序,设 立基金估值 小组,参考行业协会估值 意见和独立第三 方 机构估值数 据,确保 基金估值 的公平、 合理。 本基金管理 人制订的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、 估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。本 基金管理人设立 了 由公司总经理(担任估 值工作小组组长) 、 公司督察 长(担任估值工作小组 副组长) 、公司相关 投 资、研究部门分管领导、 公司运营部分管 领导、相关 研究部门、相关投资部门 、监察稽核部、 风 险管理部、信息技术部及 业务运营部总监 或指定人员 组成 的估值工作小组,负 责研究、指导并 执 行基金估值业务。小组成 员均具有多年证 券、基金从 业经验,具备基金估值运 作、行业研究、 风 险管理或法 律合规等 领域的专 业胜任能 力。 基金经理参与估值原则和 方法的讨论,但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 会计师事 务所。托管人根据法律法 规要求对基金长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 12 页 共 45 页


估值及净值计算履行复核 责任,当存有异 议时,托管 人有责任要求基金管理公 司作出合理解释 , 通过积极商讨达成一致意 见。会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适 当性发表审 核意见并 出 具报告 。上述参 与估值流 程各 方之间不存 在任何重 大利益冲 突。 本基金管理人已分别与中 央国债登记结算有 限责任公 司和中证指数有限公司签 署服务协议, 由其分别按约定提供在银 行间同业市场交 易的债券品 种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券 品 种的估值数 据。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据本基金 基金合同 对基金利 润分配原 则的约定 ,本 报告期内未 实施利润 分配。 本基金截 至 2017 年12 月 31 日,期末 可供分 配利润 为 8,221,951.08 元,其 中:未分 配利润 已实现部分 为 90,393,124.91 元,未分 配利润未 实现 部分为-82,171,173.83 元。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 13 页 共 45 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 , 中国 银行股份 有限公司 (以下 称 “本 托 管人” ) 在 长盛同盛 成长优选 灵活配置 混 合型证券投资基金(LOF) (以下称 “本基 金 ” )的托 管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》 及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议 的有关规定 ,不存在损害基金份额持 有人利益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核,未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见 本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 (注 : 财务 会计报 告中的 “金 融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范 围内 ) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 14 页 共 45 页


§6 审 计 报告 安永华明会 计师事务 所(特殊 普通合伙 ) 注册会 计师 徐 艳、马剑 英 2018 年 3 月 27 日对本基 金 2017 年 12 月 31 日的资 产负债表 、2017 年度 的利 润表和所有 者权益(基 金净值) 变动表以 及财 务报表附注 出具了安 永华明 (2018 ) 审字第60468688_A11 号 无保 留意见的 审计报告。 投资者欲 查 看审计报告 全文,应 阅读本年 度报告正 文。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 15 页 共 45 页


§7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 长盛同盛 成长优选 灵活配置 混合型证 券投 资基金(LOF) 报告截止日 : 2017 年12 月 31 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存款 36,593,238.76 59,548,019.57 结算备付金 36,886.50 531,027.96 存出保证金 159,572.87 223,990.13 交易性金融 资产 170,608,528.53 168,813,346.02 其中:股票 投资 158,650,767.53 168,813,346.02 基金投资 - - 债券投资 11,957,761.00 - 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 219,231.79 - 应收利息 256,552.94 12,634.73 应收股利 - - 应收申购款 15.98 - 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 207,874,027.37 229,129,018.41 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 - - 应付证券清 算款 4,707,617.63 4,191,895.47 应付赎回款 18,654.91 109,641.40 应付管理人 报酬 254,246.21 288,373.66 应付托管费 42,374.35 48,062.28 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 414,037.07 788,650.43 应交税费 1,823,891.66 1,823,891.66 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 16 页 共 45 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 363,038.06 523,091.86 负债合计 7,623,859.89 7,773,606.76 所有者权益:


实收基金 192,028,216.40 227,634,586.87 未分配利润 8,221,951.08 -6,279,175.22 所有者权益 合计 200,250,167.48 221,355,411.65 负债和所有 者权益总 计 207,874,027.37 229,129,018.41 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.836 元 , 基 金 份 额 总 额 为 239,658,726.46 份。


7.2 利润 表 会计主体: 长盛同盛 成长优选 灵活配置 混合型证 券投 资基金(LOF) 本报告期: 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位:人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 23,382,409.72 -96,717,810.93 1.利息收入 564,158.64 860,625.40 其中:存款 利息收入 469,793.93 860,625.40 债券利息收 入 94,364.71 - 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 - - 其他利息收 入 - - 2.投资收益 (损失以 “-”填列 ) 13,664,560.71 -50,101,234.23 其中:股票 投资收益 11,484,414.21 -50,912,562.13 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 - - 资产支持证 券投资收 益 - - 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 2,180,146.50 811,327.90 3.公允价值 变动收 益 (损失以 “-”号填 列) 9,110,742.20 -47,563,275.69 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ”号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号填 列) 42,948.17 86,073.59 减: 二、费用 8,422,023.86 10,033,897.24 1.管理人报 酬 3,172,411.24 3,985,758.75 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 17 页 共 45 页


2.托管费 528,735.13 664,293.06 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 4,319,169.70 4,976,581.41 5.利息支出 - - 其中:卖出 回购金融 资产支出 - - 6.其他费用 401,707.79 407,264.02 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 14,960,385.86 -106,751,708.17 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 14,960,385.86 -106,751,708.17


7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 长盛同盛 成长优选 灵活配置 混合型证 券投 资基金(LOF) 本报告期:2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 227,634,586.87 -6,279,175.22 221,355,411.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,960,385.86 14,960,385.86 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “-” 号 填列) -35,606,370.47 -459,259.56 -36,065,630.03 其中:1.基 金申购款 2,790,587.30 27,412.47 2,817,999.77 2. 基金赎回 款 -38,396,957.77 -486,672.03 -38,883,629.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 192,028,216.40 8,221,951.08 200,250,167.48 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 290,696,718.23 99,529,198.16 390,225,916.39 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 18 页 共 45 页


金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -106,751,708.17 -106,751,708.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数 (净值减少 以 “-” 号 填列) -63,062,131.36 943,334.79 -62,118,796.57 其中:1.基 金申购款 7,340,282.34 105,973.08 7,446,255.42 2. 基金赎回 款 -70,402,413.70 837,361.71 -69,565,051.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净 值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 227,634,586.87 -6,279,175.22 221,355,411.65 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 林培 富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 长盛同盛成 长优选灵 活配置混 合型证券 投资基金 (LOF ) 由同盛证券投 资基金 (以 下简称 “ 基 金同盛 ”)转型而成。根 据基金同盛的基 金份额持有 人大会审议通过的《关于 同盛证券投资基 金 转型有关事项的议案》 , 并经中国证券监督 管理委员 会(以下简称 “中国证 监会 ”) 《关于准予 同 盛证券投资 基金变更 注册的批 复》 ( 证监许可[2014]998 号) 及深 圳证券 交易所 《终止上 市通知书》 (深证上[2014]406 号)的 同意,基 金同盛 于 2014 年 11 月 4 日进行 终 止上市 权益登记 ,2014 年 11 月 5 日终 止上市。 自基金同 盛终止上 市之日起 , 基 金同盛转型 为 长盛同 盛成长优 选灵活配 置混 合型证券投 资基金 (LOF) (以下 简称 “本 基金 ”) , 由 《同盛证 券投资基 金基金合 同》 修订而成 的 《长盛同盛 成长优选 灵活配置 混合型证 券投资基 金 (LOF) 基金 合同》 生效。 本基金为 契约型上 市 开放式,存续期限不定。 本基金的基金管 理人为长盛 基金管理有限公司,注册 登记机构为中国 证 券登记结算 有限责任 公司,基 金托管人 为中国银 行股 份有限公司 。 根据 《长 盛同盛成 长优选灵 活配置混 合型证券 投资基 金 (LOF ) 招募说 明书》 、 《关于 同 盛证券 投资基金转 换所得长 盛同盛成 长优选灵 活配置混 合型 证券投资基 金(LOF) 基金份额 折算的公 告》 等相关规定 ,基金管 理人确 定 2014 年 12 月 3 日 作为 基金份额折 算基准日 。经本基 金管理人 计算长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 19 页 共 45 页


并经基金托 管人复核 的折算基 准日基金 份额净值 为人 民币 1.247992463 元 ,折算基 准日本基 金份 额净值采用 四舍五入 的方法保 留到小数 点后第 9 位。 本基金管理 人按照 1 :1.247992463 的折算比 例对基金同 盛进行了 基金份额 折算,折 算后的基 金份 额净值为人 民币 1.000 元,折 算后本基 金的 基金份额数采用截尾的方 式保留到整数, 所产生的误 差归 入基金资产。折算前 基金同盛份额总 额 为 30 亿份,折算 后基金份 额总额为 3,743,977,389.00 份。本基金注 册登记 机构中国 证券登记 结 算有限责任 公司于 2014 年12 月 4 日对 折算后的 份额 进行了变更 登记。 本基金于基 金合同生 效后自 2014 年11 月 17 日至 2014 年11 月 28 日期间开放集中申 购,集 中申购款扣 除申购费 用后的净 申购金额 为人民币 609,423,974.44 元 ,折合 609,423,974.44 份基 金份额;申 购资金在 集中申购 期间产生 的利息为 人民 币 88,606.90 元 ,折合 88,606.90 份基 金份 额;集中申 购期间收 到的实收 基金共计 人民币 609,512,581.34 元, 折合 609,512,581.34 份基金 份额。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工具,包 括国内依法发行上市的股 票(包括中小 板、 创业板及 其他经中 国证监会 核准上市 的股票) 、 股 指期货、 权证、 债券、 货 币市场工 具、 资产 支持证券以及法律法规或 中国证监会允许 基金投资的 其他金融工具(但须符合 中国证监会相关 规 定) 。 如法律法 规或监管 机构以后 允许基金 投资其他 品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后, 可以将 其纳入投资 范围。 本 基金的投 资组合比 例为: 本 基金 股票投资占 基金资产 的比 例为0%-95% ; 其余 资产投资于股指期货、权 证、债券、货币 市场工具、 资产支持证 券等金融工具 ;权证投资占基 金 资产净值的 0%-3% ; 每个交易日日终在 扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金 以后,现金或到 期 日在一年期 以内的政 府债券不 低于基金 资产净值 的 5% 。 本基金 的业绩比 较基准 为: 50 %× 沪深300 指数收益率 + 50%× 中 证综合债 指数收益 率。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以及其后颁 布及修订的具 体会计准则 、 应用 指南 、 解释以 及其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会计 准则” ) 编制 , 同时 , 对 于 在具体会计核算和信息披 露方面,也参考 了中国证券 投资基金业协会修订的《 证券投资基金会 计 核算业务指 引》 、 中国证监 会制定的 《中 国证券监 督管 理委员会关 于证券投 资基金估 值业务的 指导 意见》 、 《证券投 资基金 信息披露 管理办法》 、 《证券投 资基金信息 披露内容 与格式准 则》 第 2 号 《 年 度报告的内 容与格式》 、 《证券 投资基金 信息披露 编报 规则》 第 3 号 《会计报 表附注的 编制及披 露》 、 《证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半年度报 告>》 及其 他中国证 监会及中 国证 券投资基金 业协会颁 布的相关 规定。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 20 页 共 45 页


本财务报表 以本基金 持续经营 为基础 列 报。 7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 , 真实 、 完 整地 反映了本基 金于 2017 年 12 月31 日的财 务状况以及 2017 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。 7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更的说 明 无。 7.4.5.2 会计 估计变更的说 明 无。 7.4.5.3 差错 更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务院批 准, 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 , 自2008 年4 月24 日起 , 调整 证券 (股票) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年9 月 19 日起, 调整由出 让方按 证券(股票 )交易印 花税税率 缴纳印花 税,受让 方不 再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》 的规定 , 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让, 暂免征收印 花税。 7.4.6.2 增值 税 根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试 点 的通知》 的规定, 经国务 院批准, 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金(封闭式 证券投资基金, 开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税; 国债、地方政府 债 利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ;存 款利息收入 不征收增 值税; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金融业长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 21 页 共 45 页


有关政策的通知》的规定 ,金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券 取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充 通知》的规定,金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金 融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入。 根据财政部、国家税务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定,资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ,以资管产 品管 理 人为增值税 纳税人; 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产 品增 值税有关 问题的通 知》 的规 定, 自 2018 年1 月 1 日 起, 资管产品 管理人 运营资管 产品过程中 发生的增 值税应税 行为 (以下 简 称“ 资管产品运营业务 ”) ,暂适用简易计 税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增 值税,资管产品 管理 人未分别核算资管产品运 营业务和其他业 务的销售额 和增值税应纳税额的除外 。资管产品管理 人 可选择分别 或汇总核 算资管产 品运营业 务销售额 和增 值税应纳税 额。 对资 管产品在 2018 年 1 月1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为, 未缴纳增值 税的 ,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月份 的增值税 应纳税额 中抵 减。 根 据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知 》 的规定 , 自 2018 年1 月1 日起 , 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生 的部分金融 商品转让 业务, 按照以 下规定 确定销售 额 : 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日 起产生 的利息及利 息性质的 收入为销 售额;转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括限售 股) 、债 券、 基金 、 非货物 期货, 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 , 或者以 2017 年最 后一个交 易日的 股票收盘价(2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票,为停牌前最后一 个 交易日收盘价) 、 债券估值 (中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司提供 的债券估 值) 、 基金份 额净值、 非 货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。 7.4.6.3 企 业所得税 根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投资基 金 (封 闭式证券 投资基金 , 开放式 证券投资 基金) 管理人运 用基金买卖 股票、债 券的差价 收入,继 续免征企 业所 得税; 根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题 的通知》的规定,股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等 收入,暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ; 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 22 页 共 45 页


根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定,对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息 、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。 7.4.6.4 个人 所得税 根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关 于股权分置试点改革有关税 收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通 股股东 支付的股份、现 金 等收入,暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局财 税字[2008]132 号文《 财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利 息所得有关 个人所得 税政策的 通知》的 规定, 自 2008 年 10 月 9 日 起,对储 蓄存款利 息所得 暂免 征收个人所 得税; 根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定, 自 2013 年1 月 1 日起, 证券 投资基金 从公开发 行 和转让市场 取得的上 市公司股 票,持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月 )的,其 股息 红利 所得全额 计入应纳税 所得额 ; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 ; 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税; 根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别 化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定, 自 2015 年9 月 8 日 起, 证券投资 基金从公 开发行 和 转让市场取 得的上市 公司股票 ,持股期 限超过 1 年的 ,股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。 7.4.7 关联 方关系 关联方名称 与本基金的 关系 长盛基金管 理有 限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 中国银行股 份有限公 司( “中 国银行 ” ) 基金托管人 、基金代 销机构 国元证券股 份有限公 司( “国 元证券 ” ) 基金管理人 股东、基 金代销机 构 新加坡星展 银行有限 公司 基金管理人 股东 安徽省信用 担保集团 有限公司 基金管理人 股东 安徽省投资 集团控股 有限公司 基金管理人 股东 长盛创富资 产管理有 限公司 基金管理人 子公司 长盛基金( 香港)有 限公司 基金管理人 子公司 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 23 页 共 45 页


7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进 行的交 易 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未通过 关联 方交易单元 进行交易 。 7.4.8.2 关联 方报酬 7.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,172,411.24 3,985,758.75 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 113,248.26 116,881.38 注:基金管 理费每日 计提,按 月支付。 基金管理 费按 前一日的基 金资产净 值的 1.50% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×1.50%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 7.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 528,735.13 664,293.06 注:基金托管费每日计提 ,按月支付。基金 托管费按 前一日的基金资产净值 的 0.25%的年费 率计 提。计算方 法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 7.4.8.3 与关 联方进行银行 间 同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 (含回 购) 交易。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 24 页 共 45 页


7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注:本报告 期及上年 度可比期 间均无各 关联方投 资本 基金的情况 。 7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 份额单位: 份 关联方名称 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 国元证券 3,743,978.00 1.5622% 3,743,978.00 1.3179% 注:除基金管理人之外的 其他关联方持有 本基金基金 份额的交易费用按市场公 开的交易费率计 算 并支付。 7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行 36,593,238.76 448,116.75 59,548,019.57 828,714.05 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管, 按银行同业 利率计息 。 7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 本期及上 年度可比 期间均无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。 7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金本期 及上年度 可比期间 无须作说 明的其他 关联 交易事项。 7.4.9 期末 ( 2017 年 12 月 31 日 )本基 金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 2018 年1 月 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 25 页 共 45 页


日 5 日 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1 月 3 日 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.12.1.2 受 限证券类 别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 123005 万信 转债 2017 年 12 月19 日 2018 年1 月 30 日 新债未 上市 100.00 100.00 18 1,800.00 1,800.00 - 128024 宁行 转债 2017 年 12 月 5 日 2018 年1 月 12 日 新债未 上市 100.00 100.00 7,468 746,800.00 746,800.00 - 7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600332 白云 山 2017 年 10 月 31 日 重大 事项 停牌 32.14 2018 年 1 月 8 日 30.15 39,800 1,096,900.00 1,279,172.00 - 000926 福星 股份 2017 年 12 月 26 日 重大 事项 停牌 10.89 2018 年 1 月10 日 11.98 61,800 747,490.00 673,002.00 - 600309 万华 化学 2017 年 12 月 5 日 重大 事项 停牌 37.94 - - 17,000 559,870.00 644,980.00 - 000156 华数 传媒 2017 年 12 月 26 重大 事项 停牌 11.40 - - 27,019 333,631.23 308,016.60 - 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 26 页 共 45 页


日 601600 中国 铝业 2017 年 9 月 12 日 重大 事项 停牌 6.65 2018 年 2 月26 日 7.28 18,000 135,238.00 119,700.00 - 601619 嘉泽 新能 2017 年 10 月 31 日 重大 事项 停牌 7.90 - - 6,617 8,337.42 52,274.30 - 600157 永泰 能源 2017 年 11 月 21 日 重大 事项 停牌 3.36 - - 14,300 52,490.00 48,048.00 - 601216 君正 集团 2017 年 12 月 15 日 重大 事项 停牌 4.71 - - 9,900 54,093.00 46,629.00 - 600150 中国 船舶 2017 年 9 月 27 日 重大 事项 停牌 24.12 2018 年 3 月21 日 22.20 1,900 48,163.00 45,828.00 - 002470 金正 大 2017 年 10 月 25 日 重大 事项 停牌 9.15 2018 年 2 月 9 日 8.24 4,600 37,738.00 42,090.00 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 停牌 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 300659 中孚 信息 2017 年 11 月 14 日 重大 事项 停牌 40.21 - - 776 9,971.60 31,202.96 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 停牌 35.26 2018 年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 600685 中船 防务 2017 年 9 月 27 日 重大 事项 停牌 26.66 2018 年 3 月21 日 24.05 900 24,748.00 23,994.00 - 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 27 页 共 45 页


600903 贵州 燃气 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 停牌 16.86 2018 年 1 月 2 日 16.01 715 1,580.15 12,054.90 - 注: 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌 的股票,该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ,经交易所 批准复牌 。 7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 本基金本期 末未持有 债券正回 购交易中 作为抵押 的债 券。 7.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 7.4.14.1 公 允价值


本基金非以 公允价值 计量的金 融工具, 因其剩余 期限 不长,公允 价值与账 面价值相 若。 (1) 各层次金 融工具公 允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 155,175,267.57 元,属于第二层次的 余额为人民币 15,433,260.96 元,无属于第三层次的余 额 (2016 年 12 月 31 日 :第一层 次人民 币 168,239,379.85 元,第 二层次人 民币 573,966.17 元, 无 属于第三层 次的余额) 。 ((2) 公允价 值所属层 次间的重 大变动


对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等 ,若出现 重大事项停牌、交 易不活 跃、或属于非 公开发行等情况,本基金 分别于停牌日至 交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不 将 相关股票和可转换债券的 公允价值列入第 一层次,并 根据估值调整中采用的对 公允价值计量整 体 而言具有重要意义的输入 值所属的最低层 次,确定相 关股票和可转换债券公允 价值应属第二层 次 或第三层次。本基金政策 为以报告期初作 为确定金融 工具公允价值层次之间转 换的时点。本基 金 持有的以公 允价值计 量的金融 工具第三 层次公允 价值 本期未发生 变动(2016 年:无 ) 。 7.4.14.2 承 诺事项


注:截至资 产负债表 日,本基 金无需要 说明的承 诺事 项 。 7.4.14.3 其 他事项


注:截至资 产负债表 日,本基 金无需要 说明的其 他重 要事项。 7.4.14.4 财 务报表的 批准


注:本财务 报表已于2018 年 3 月 27 日 经本基金 的基 金管理人批 准。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 28 页 共 45 页


§8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 158,650,767.53 76.32 其中:股票 158,650,767.53 76.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 11,957,761.00 5.75 其中:债券 11,957,761.00 5.75








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 36,630,125.26 17.62 8 其他各项资 产 635,373.58 0.31 9 合计 207,874,027.37 100.00 8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值 占基金 资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 67,263.00 0.03 B 采矿业 9,279,891.30 4.63 C 制造业 79,729,486.82 39.81 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应 业 10,030,214.76 5.01 E 建筑业 3,673,549.97 1.83 F 批发和零售 业 1,981,411.20 0.99 G 交通运输、 仓储和邮 政业 6,644,601.95 3.32 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 6,705,554.06 3.35 J 金融业 32,906,864.68 16.43 K 房地产业 4,315,398.60 2.16 L 租赁和商务 服务业 252,273.20 0.13 M 科学研究和 技术服务 业 279,055.76 0.14 N 水利、环境 和公共设 施管理业 352,054.44 0.18 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 29 页 共 45 页


Q 卫生和社会 工作 161,751.69 0.08 R 文化、体育 和娱乐业 2,241,366.10 1.12 S 综合 30,030.00 0.01 合计 158,650,767.53 79.23 8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。 8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 1 600036 招商银行 440,700 12,789,114.00 6.39 2 600584 长电科技 445,000 9,491,850.00 4.74 3 603989 艾华集团 236,449 9,084,370.58 4.54 4 300373 扬杰科技 298,600 8,949,042.00 4.47 5 600856 中天能源 600,100 7,015,169.00 3.50 6 002142 宁波银行 378,630 6,743,400.30 3.37 7 601006 大秦铁路 604,700 5,484,629.00 2.74 8 002156 通富微电 409,350 5,411,607.00 2.70 9 000568 泸州老窖 71,900 4,745,400.00 2.37 10 600352 浙江龙盛 400,000 4,684,000.00 2.34 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年 度报告正 文。


8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1


累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 600021 上海电力 16,250,139.72 7.34 2 600507 方大特钢 15,727,825.74 7.11 3 601328 交通银行 15,250,769.00 6.89 4 600085 同仁堂 14,514,361.76 6.56 5 600795 国电电力 14,375,129.00 6.49 6 600584 长电科技 14,073,476.32 6.36 7 002465 海格通信 13,592,570.02 6.14 8 600498 烽火通信 13,086,727.46 5.91 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 30 页 共 45 页


9 002179 中航光电 12,785,726.02 5.78 10 600019 宝钢股份 12,590,934.34 5.69 11 600208 新湖中宝 12,257,123.00 5.54 12 000018 神州长城 12,233,698.53 5.53 13 601601 中国太保 11,855,525.00 5.36 14 600036 招商银行 11,450,553.37 5.17 15 002739 万达电影 10,806,226.47 4.88 16 002174 游族网络 10,306,719.00 4.66 17 000603 盛达矿业 10,075,763.43 4.55 18 600323 瀚蓝环境 9,904,745.00 4.47 19 002048 宁波华翔 9,446,417.00 4.27 20 002223 鱼跃医疗 9,250,752.78 4.18 21 601166 兴业银行 9,096,578.00 4.11 22 600362 江西铜业 9,069,277.50 4.10 23 000060 中金岭南 9,005,946.13 4.07 24 600856 中天能源 8,996,324.60 4.06 25 600138 中青旅 8,947,585.28 4.04 26 600999 招商证券 8,875,549.00 4.01 27 600572 康恩贝 8,677,211.24 3.92 28 601390 中国中铁 8,676,684.00 3.92 29 002517 恺英网络 8,536,216.00 3.86 30 002366 台海核电 8,525,191.29 3.85 31 603989 艾华集团 8,362,936.67 3.78 32 600266 北京城建 8,274,919.00 3.74 33 603160 汇顶科技 8,274,355.01 3.74 34 600267 海正药业 8,258,759.32 3.73 35 300496 中科创达 8,258,320.01 3.73 36 000012 南


玻A 8,226,242.92 3.72 37 600028 中国石化 8,159,254.00 3.69 38 300288 朗玛信息 8,099,094.00 3.66 39 603168 莎普爱思 8,000,614.15 3.61 40 600048 保利地产 7,961,835.00 3.60 41 300498 温氏股份 7,947,807.68 3.59 42 000563 陕国投A 7,936,374.00 3.59 43 600993 马应龙 7,555,160.80 3.41 44 002142 宁波银行 7,496,898.72 3.39 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 31 页 共 45 页


45 300070 碧水源 7,496,826.10 3.39 46 600010 包钢股份 7,409,384.00 3.35 47 002439 启明星辰 7,341,584.09 3.32 48 002185 华天科技 7,337,477.00 3.31 49 600332 白云山 7,194,540.95 3.25 50 000888 峨眉山A 7,169,233.22 3.24 51 601318 中国平安 7,067,750.08 3.19 52 600428 中远海特 7,057,534.96 3.19 53 000063 中兴通讯 6,858,083.75 3.10 54 001979 招商蛇口 6,807,852.20 3.08 55 600893 航发动力 6,778,383.92 3.06 56 300015 爱尔眼科 6,682,530.22 3.02 57 002436 兴森科技 6,392,720.00 2.89 58 000587 金洲慈航 6,381,750.00 2.88 59 600804 鹏博士 6,357,718.46 2.87 60 600803 新奥股份 6,327,333.00 2.86 61 002221 东华能源 6,326,899.00 2.86 62 600026 中远海能 6,294,652.00 2.84 63 601021 春秋航空 6,282,183.00 2.84 64 000157 中联重科 6,262,932.00 2.83 65 300373 扬杰科技 6,261,279.00 2.83 66 300327 中颖电子 6,261,106.52 2.83 67 601899 紫金矿业 6,238,791.00 2.82 68 601006 大秦铁路 6,197,606.00 2.80 69 603444 吉比特 6,179,094.00 2.79 70 002624 完美世界 6,165,732.53 2.79 71 002405 四维图新 6,158,490.00 2.78 72 603188 亚邦股份 5,984,046.00 2.70 73 601766 中国中车 5,954,943.00 2.69 74 603816 顾家家居 5,906,165.00 2.67 75 600585 海螺水泥 5,852,278.68 2.64 76 300133 华策影视 5,804,468.69 2.62 77 002001 新 和 成 5,763,519.00 2.60 78 000908 景峰医药 5,622,140.42 2.54 79 601098 中南传媒 5,593,161.77 2.53 80 000050 深天马A 5,579,303.00 2.52 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 32 页 共 45 页


81 300284 苏交科 5,569,338.00 2.52 82 600079 人福医药 5,494,086.00 2.48 83 000902 新洋丰 5,461,535.00 2.47 84 300199 翰宇药业 5,385,206.79 2.43 85 000930 中粮生化 5,381,459.77 2.43 86 002228 合兴包装 5,236,759.00 2.37 87 300203 聚光科技 5,229,854.55 2.36 88 000338 潍柴动力 5,187,879.80 2.34 89 600352 浙江龙盛 5,043,848.00 2.28 90 601186 中国铁建 5,036,839.00 2.28 91 601857 中国石油 4,915,868.00 2.22 92 600325 华发股份 4,907,552.00 2.22 93 600987 航民股份 4,844,912.46 2.19 94 000783 长江证券 4,670,243.00 2.11 95 000166 申万宏源 4,666,416.00 2.11 96 002562 兄弟科技 4,658,807.60 2.10 97 000568 泸州老窖 4,641,991.30 2.10 98 300059 东方财富 4,634,962.00 2.09 99 000825 太钢不锈 4,621,631.00 2.09 100 002410 广联达 4,612,650.61 2.08 101 600256 广汇能源 4,580,743.00 2.07 102 000938 紫光股份 4,570,773.86 2.06 103 002594 比亚迪 4,558,378.00 2.06 104 600887 伊利股份 4,506,251.00 2.04 105 300274 阳光电源 4,502,685.56 2.03 106 600395 盘江股份 4,494,513.00 2.03 107 600527 江南高纤 4,492,809.00 2.03 108 600340 华夏幸福 4,481,597.47 2.02 109 300055 万邦达 4,477,971.63 2.02 110 600521 华海药业 4,456,635.40 2.01 111 601088 中国神华 4,451,332.00 2.01


8.4.2


累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(% ) 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 33 页 共 45 页


1 600703 三安光电 19,186,681.04 8.67 2 600507 方大特钢 16,015,531.10 7.24 3 600021 上海电力 15,764,015.00 7.12 4 002179 中航光电 15,307,215.66 6.92 5 600031 三一重工 15,044,612.64 6.80 6 600795 国电电力 14,768,488.00 6.67 7 600085 同仁堂 14,585,122.96 6.59 8 000425 徐工机械 12,932,249.98 5.84 9 601328 交通银行 12,481,211.29 5.64 10 600019 宝钢股份 12,244,715.94 5.53 11 600498 烽火通信 12,075,405.40 5.46 12 002465 海格通信 11,862,993.20 5.36 13 002174 游族网络 11,028,697.29 4.98 14 601601 中国太保 10,885,491.11 4.92 15 000998 隆平高科 10,600,519.25 4.79 16 600362 江西铜业 10,489,584.43 4.74 17 601390 中国中铁 10,387,359.00 4.69 18 002739 万达电影 10,232,396.39 4.62 19 600208 新湖中宝 10,007,350.13 4.52 20 000060 中金岭南 9,794,321.00 4.42 21 600323 瀚蓝环境 9,738,152.00 4.40 22 000018 神州长城 9,674,092.60 4.37 23 000012 南


玻A 9,555,089.22 4.32 24 000603 盛达矿业 9,470,786.86 4.28 25 000930 中粮生化 9,369,088.00 4.23 26 300070 碧水源 9,184,930.90 4.15 27 601166 兴业银行 9,181,727.00 4.15 28 002048 宁波华翔 9,172,652.39 4.14 29 002517 恺英网络 9,034,105.00 4.08 30 600873 梅花生物 8,923,297.00 4.03 31 002223 鱼跃医疗 8,765,643.75 3.96 32 300288 朗玛信息 8,591,020.70 3.88 33 600999 招商证券 8,562,306.60 3.87 34 600572 康恩贝 8,540,441.05 3.86 35 600138 中青旅 8,530,936.51 3.85 36 601766 中国中车 8,310,744.00 3.75 37 000902 新洋丰 8,265,844.00 3.73 38 000063 中兴通讯 8,244,491.00 3.72 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 34 页 共 45 页


39 300496 中科创达 8,152,562.63 3.68 40 000563 陕国投A 8,112,570.00 3.66 41 600048 保利地产 8,050,641.00 3.64 42 600266 北京城建 7,984,711.00 3.61 43 603160 汇顶科技 7,966,132.81 3.60 44 002353 杰瑞股份 7,801,473.32 3.52 45 002366 台海核电 7,789,539.96 3.52 46 600428 中远海特 7,783,736.15 3.52 47 600993 马应龙 7,625,705.00 3.45 48 603168 莎普爱思 7,576,709.50 3.42 49 600267 海正药业 7,437,284.48 3.36 50 600028 中国石化 7,393,309.00 3.34 51 601318 中国平安 7,357,770.00 3.32 52 600010 包钢股份 7,328,450.00 3.31 53 002439 启明星辰 7,273,148.40 3.29 54 002405 四维图新 7,267,018.06 3.28 55 300498 温氏股份 7,065,410.16 3.19 56 002185 华天科技 7,063,190.23 3.19 57 300015 爱尔眼科 6,909,623.23 3.12 58 600340 华夏幸福 6,850,969.77 3.10 59 002624 完美世界 6,770,200.25 3.06 60 600737 中粮糖业 6,744,754.99 3.05 61 000888 峨眉山A 6,628,391.84 2.99 62 001979 招商蛇口 6,611,767.58 2.99 63 300327 中颖电子 6,593,983.78 2.98 64 000860 顺鑫农业 6,499,561.10 2.94 65 002436 兴森科技 6,335,670.30 2.86 66 000587 金洲慈航 6,229,516.00 2.81 67 600332 白云山 6,199,799.72 2.80 68 600026 中远海能 6,195,002.00 2.80 69 000157 中联重科 6,194,843.00 2.80 70 600804 鹏博士 6,175,181.57 2.79 71 601899 紫金矿业 6,135,807.85 2.77 72 002470 金正大 6,122,797.72 2.77 73 002221 东华能源 6,086,575.00 2.75 74 601021 春秋航空 6,081,769.00 2.75 75 603816 顾家家居 6,007,212.60 2.71 76 603444 吉比特 6,001,808.29 2.71 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 35 页 共 45 页


77 603188 亚邦股份 5,885,910.16 2.66 78 600803 新奥股份 5,861,951.00 2.65 79 601186 中国铁建 5,857,650.47 2.65 80 300133 华策影视 5,730,801.68 2.59 81 000050 深天马A 5,703,308.02 2.58 82 002001 新 和 成 5,623,376.20 2.54 83 600585 海螺水泥 5,507,137.98 2.49 84 600584 长电科技 5,429,927.46 2.45 85 600893 航发动力 5,426,138.45 2.45 86 600887 伊利股份 5,415,603.22 2.45 87 600057 象屿股份 5,322,204.57 2.40 88 002228 合兴包装 5,321,487.64 2.40 89 601678 滨化股份 5,284,424.00 2.39 90 300203 聚光科技 5,160,787.21 2.33 91 300284 苏交科 5,092,156.64 2.30 92 300274 阳光电源 5,071,451.00 2.29 93 601088 中国神华 5,068,016.00 2.29 94 000908 景峰医药 4,981,893.64 2.25 95 601098 中南传媒 4,879,989.37 2.20 96 002304 洋河股份 4,875,920.00 2.20 97 000338 潍柴动力 4,856,765.46 2.19 98 300199 翰宇药业 4,761,781.68 2.15 99 600079 人福医药 4,723,142.00 2.13 100 600987 航民股份 4,717,369.22 2.13 101 002273 水晶光电 4,710,044.00 2.13 102 002562 兄弟科技 4,672,297.70 2.11 103 600516 方大炭素 4,663,733.96 2.11 104 002594 比亚迪 4,656,950.89 2.10 105 300059 东方财富 4,624,149.52 2.09 106 600108 亚盛集团 4,550,564.00 2.06 107 300055 万邦达 4,496,728.60 2.03 108 000825 太钢不锈 4,494,269.00 2.03 109 000166 申万宏源 4,490,838.00 2.03 110 600395 盘江股份 4,453,741.00 2.01


8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 36 页 共 45 页


买入股票成 本(成交 )总额 1,409,208,580.29 卖出股票收 入(成交 )总额 1,439,977,441.19 注: 本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3 表 中的 “ 买 入金额 ” (或 “ 买入 股票成本 ”)、 “ 卖出金额 ” (或 “卖出股票 收入 ” ) 均按买卖 成交金额 (成交单 价乘 以成交数量 )填列, 不考虑相 关交易费 用。 8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 11,209,161.00 5.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可 交换债) 748,600.00 0.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,957,761.00 5.97


8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 1 019563 17 国债 09 112,260 11,209,161.00 5.60 2 128024 宁行转债 7,468 746,800.00 0.37 3 123005 万信转债 18 1,800.00 0.00 注:本基金 本报告期 末仅持有 上述三只 债券。 8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小排 序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 37 页 共 45 页


8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。 8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期内未 投资股指 期货。 8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 8.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。 8.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 8.12 投资 组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 无被监管 部门立案调查,无在报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处 罚。 8.12.2


基金投资的 前十名股 票,均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。 8.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 159,572.87 2 应收证券清 算款 219,231.79 3 应收股利 - 4 应收利息 256,552.94 5 应收申购款 15.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 635,373.58


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8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券(可交换 债券) 。 8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限情况 。 8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 39 页 共 45 页


§9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 20,320 11,794.23 18,262,937.00 7.62% 221,395,789.46 92.38%


9.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 国元证券股 份有限公 司 3,743,978.00 1.65% 2 天津珍熙美 容实业有 限公司 3,656,580.00 1.61% 3 杨京京 3,238,471.00 1.43% 4 联想投资有 限公司 2,820,613.00 1.24% 5 黄爱萍 2,350,766.00 1.04% 6 北京朝熙物 业管理有 限公司 2,258,866.00 1.00% 7 北京首创能 达投资开 发有限公 司 2,021,683.00 0.89% 8 陈润和 1,871,989.00 0.83% 9 浙江省工艺 品进出口 有限公司 1,682,169.00 0.74% 10 章禾 1,581,846.00 0.70% 注:以上信 息中持有 人为场内 持有人, 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 提供。 9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 0.00 0.0000%


9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0


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§10 开 放 式基 金 份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2014 年11 月5 日 )基金份 额总 额 3,000,000,000.00 本报告期期 初基金份 额总额 284,096,789.13 本报告期基 金总申购 份额 3,483,452.14 减: 本报告期基 金总赎回 份额 47,921,514.81 本报告期基 金拆分变 动份额( 份额减少 以"-" 填列) - 本报告期期 末基金份 额总额 239,658,726.46


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§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内 本基金未 召开基金 份额持有 人大会。








11.2 基金 管理人、 基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 11.2.1 本基 金管理人 的高级管 理人员重 大人事变 动情 况 由 于任期 届满,高 新不再 担任公 司董事长 ,周放 生不再 担任公 司独立董 事。根 据公 司 2016 年度股东会 议决议 ,选举林 培富为 公司董事 ,选举 张 良庆为公司 独立董事 ;根据 公司第 七届董事 会第一次会 议决议 ,选举周 兵担任 公司董事 长;根 据 公司第七届 董事会第 二次会议 决议 ,聘任林 培富担任公 司总经理 ,周兵 不再担 任公司总 经理, 同 时林培富不 再担任公 司副总经 理。 以上公司 高级管理人 员变更, 已于 2017 年 3 月 30 日向中 国证 监会北京监 管局报备 。 根据公 司 2017 年 第一次临 时股东会 议决议, 同意张 良庆先生不 再担任公 司第七届 董事会独 立董事职务, 选 举朱慈蕴 女士担任 公司第 七届董事 会 独立董事。 以上 独立董事 人员变更, 已于 2018 年1 月 9 日 向中国证 监会北京 监管局报 备。 11.2.2 基金 经理变动 情况 报经中国证 券投资基 金业协会 同意,自 2017 年 10 月 23 日起,王超同 志兼任长 盛同盛成 长 优选灵活配 置混合型 证券投资 基金(LOF )基金 经理 。 11.2.3 本基 金托管人 的基金托 管部门重 大人事 变动 情况 2017 年8 月 , 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发 展委 员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已 按相关 规定 备案、公告 。





11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。





11.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内 本基金投 资策略没 有改变。





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11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本 基金聘任 的会计师 事务所 为安永华 明会计师 事务所( 特殊普通 合伙) 。本报告 期内本基 金 未更换会计 师事务所, 报 告期内共 支付安 永华明会 计 师事务所审 计费用 60,000.00 元。 该审计 机 构已提供审 计服务的 连续年限 为 18 年。





11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 基金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 未受监管 部门 稽查或处罚 。





11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 1,919,524,756.84 67.50% 1,787,661.78 68.05% - 长江证券 2 306,578,859.90 10.78% 285,518.66 10.87% - 国泰君安 2 304,492,338.25 10.71% 283,576.12 10.80% - 中泰证券 1 205,620,444.74 7.23% 191,495.56 7.29% - 天风证券 1 107,524,402.05 3.78% 78,632.65 2.99% - 中原证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 43 页 共 45 页


东北证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - -


11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成 交总额的 比例 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 天风证券 11,220,287.00 100.00% - - - - 中原证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证 券经营机 构的标准 (1 ) 研究实 力较强, 有固定的 研究机构 和专门研 究人 员, 能及时为 本公司提 供高质 量的咨询 服务,长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 44 页 共 45 页


包括宏观经 济报告 、 行业报 告、 市 场走向分 析、 个 股 分析报告等 , 并能 根据基金 投资的特 定要求, 提供专门研 究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉 良好。 (3 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。 (4 )经营行 为规范, 最近两年 未因重大 违规行 为 而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚。 (5 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。 (6 ) 具备基金 运作所需 的高效、 安 全 的通讯 条件, 交 易设施符合 代理本公 司基金进 行证券交 易的 需要,并能 为本公司 基金提供 全面的信 息服务。 2、本公司租 用券商交 易单元的 程序 (1 )研究机 构提出服 务意向, 并提供相 关研究 报告 ; (2 )研究机 构的研究 报告需要 有一定的 试用期 。试 用期视服务 情况和研 究服务评 价结果而 定; (3 ) 研究 发展部 、 投资管 理等部门 试用研究 机构的研 究报告后 , 按照研 究服务评 价规定 , 对研究 机构进行 综 合评价; (4 ) 试 用期满后 , 评价 结果符合 条件 , 双方认 为有必 要继续合作 , 经公 司领导审 批后 , 我司与 研 究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单 元租用协 议 》 , 并办 理基金专 用交易单 元租用手 续。 评 价结果如不 符合条件 则终止试 用; (5 ) 本公司每 两个月对 签约机构 的服务进 行一次综 合 评价。 经过评价, 若本公司 认为签约 机构的 服务不能满足要求,或签 约机构违规受到 国家有关部 门的处罚,本公司有权终 止签署的协议, 并 撤销租用的 交易单元 ; (6 )交易单 元租用协 议期限为 一年,到 期后若 双方 没有异议可 自动延期 一年。 3、报告期内 租用证券 公司交易 单 元的变 更情况 : (1 )本基金 报告期内 新增租用 交易单元 情况: 序号 证券公司名 称 交易单元所 属市场 数量 1 天风证券 上海 1 2 财富证券 上海 1 (2 )本基金 报告期内 停止租用 交易单元 情况: 序号 证券公司名 称 交易单元所 属市场 数量 1 日信证券 上海 1 长盛 同盛 成长 优选 混合 2017 年年 度报 告 摘要 第 45 页 共 45 页


§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基金 本报告期 内无单一 投资者持 有基金份 额比 例达到或超 过 20%的 情况。 12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重 要 信息 。








长盛 基金管理有限 公司 2018 年 3 月 31 日