长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金
2017 年年 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 31 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 2 页 共 76 页
§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告财务资料已经 审计，安永华明会 计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无
保留意见的 审计报告 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 3 页 共 76 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组 合 情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 49
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 57
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 58 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 4 页 共 76 页
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 58
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序 的 前五名权证 投资明细 ............................ 58
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 58
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 61
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 61
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 62
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 64
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 65
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 66
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 66
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 69
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 75
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .......................................................................................... 75
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 76
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 5 页 共 76 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 长盛中证金 融地产指 数分级证 券投资基 金
基金简称 长盛中证金 融地产分 级
场内简称 金融地产
基金主代码 160814
基金运作方式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年6 月16 日
基金管理人 长盛基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 293,130,151.53 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年6 月26 日
下属分级基 金的基金 简称 长盛中证金 融地产
分级A
长盛中证金 融地产
分级 B
长盛中证金 融地产分
级
下属分级基 金的场内 简称 金融地A 金融地 B 金融地产
下属分级基 金的交易 代码 150281 150282 160814
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
18,033,831.00 份 18,033,831.00 份 257,062,489.53 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。力争控
制本基金的 净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟 踪偏离度的
绝对值不超 过 0.35% ，年跟踪 误差不超 过 4% ，实 现对 中证金融地
产指数的有 效跟踪。
投资策略 1 、股票投资 策略
本基金主要 采取完全 复制法， 即按照标 的指数成 份股 组成及其权
重构建股票 投资组合 ，并根据 标的指数 成份股及 其权 重的变动而
进行相应的 调整。但 因特 殊情 况（如成 份股长期 停牌 、成份股发
生变更、 成份股权 重由于自 由流通 量发生变 化、 成 份 股公司行为、
市场流动性 不足等） 导致本基 金管理人 无法按照 标的 指数构成及
权重进行同 步调整时 ，基金管 理人将对 投资组合 进行 优化，尽量
降低跟踪误 差。
2 、债券组合 管理策略
基于流动性 管理的需 要，本基 金可以投 资于到期 日在 一年期以内
的政府债券 、央行票 据和金融 债，债券 投资的目 的是 保证基金资
产流动性并 提高基金 资产的投 资收益。
3 、金融衍生 工具投资 策略
在法律法规 许可时， 本基金可 基于谨慎 原则运用 权证 、股票指数
期货等相关 金融衍生 工具对基 金投资组 合进行 管 理， 以控制并降
低投资组合 风险、提 高投资效 率，降低 调仓成本 与跟 踪误差，从长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 6 页 共 76 页
而更好地实 现本基金 的投资目 标。
业绩比较基 准 中证金融地 产指数收 益率*95%+ 银行活期 存款利 率(税后)*5%
风险收益特 征 基金为股票 型指数基 金，风险 和预期收 益均高于 混合 型基金、债
券型基金和 货币市场 基金， 由于 采取了基 金份额分 级 的结构设计，
不同的基金 份额具有 不同的风 险收益特 征。
下属分 级基 金的风险 收益
特征
长盛中证金 融地产
分级 A:
低风险、 收益 相对稳
定
长盛中证金 融地产
分级 B:
高风险、 高预 期收益
长盛中证金 融地产
分级:
较高风险、 较高 预期
收益
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址
深圳市福田 中心区福 中三
路诺德金融 中心主楼10D
北京市西城 区复兴门 内大街 1
号
办公地址
北京市海淀 区北太平 庄路
18 号城建大 厦 A 座 20-22
层
北京市西城 区复兴门 内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 周兵 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 《上海 证券报》 《证券时 报》
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 的办公地 址及基金 托管人住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计师 事 务 所（ 特 殊 普通
合伙）
中国北京市 东城区东 长安街 1 号东
方广场东方 经贸城安 永大楼 16 层
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 7 页 共 76 页
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 6 月16 日
(基金合同生 效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现 收益 8,962,889.54 5,023,730.23 -164,121,594.91
本期利润 42,829,185.02 -37,871,713.52 -122,581,922.35
加权平均基 金份额本 期利润 0.1272 -0.0826 -0.2225
本期加权平 均净值利 润率 16.30% -11.16% -27.48%
本期基金份 额净值增 长率 17.59% -8.17% -16.80%
3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配利润 -72,928,887.70 -110,337,152.92 -165,130,228.91
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2488 -0.2845 -0.3131
期末基金资 产净值 242,820,572.82 281,086,782.53 438,672,604.45
期末基金份 额净值 0.828 0.725 0.832
3.1.3 累计 期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累 计净值增 长率 -10.16% -23.60% -16.80%
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、期末可供 分配利润 ，采用期 末资产负 债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低数。
表中的 “期末 ”均指 本报告期 最后一日 ，即 12 月 31 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.96% 0.87% 2.58% 0.85% 0.38% 0.02%
过去六个月 9.72% 0.81% 7.59% 0.80% 2.13% 0.01%
过去一年 17.59% 0.72% 14.94% 0.72% 2.65% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-10.16% 1.48% -16.27% 1.51% 6.11% -0.03%
注：本基金 业绩比较 基准的构 建及再平 衡过程： 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 8 页 共 76 页
本基金业绩 比较基准 ：中证金 融地产指 数收益率*95%+ 银行活期存 款利率( 税后)*5%
再平衡：由于基金资产配 置比例处于动态 变化的过程 中，需要通过再平衡来使 资产的配置比例 符
合基金合同要求， 业绩比 较基准中中证全 指证券公司 指数、银行活期存款利率 每日按照 95% 、5%
的比例采取 再平衡， 再用连锁 计算的方 式得到基 准指 数的时间序 列。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 9 页 共 76 页
3.2.3
自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的
比较
注：本基金 基金合同 生效日 为 2015 年 6 月 16 日 ，合 同生效当年 按实际存 续期计算 ，不按整 个自
然年度进行 折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注：本基金 于过去三 年未进行 利润分配 。
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 10 页 共 76 页
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为长 盛 基金管理 有限公司 （ 以下简称 公 司） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的 十家基金 管理公司 之一。公 司注册资 本为 人民币 18900 万元。 公司注册 地在深圳 ，总
部设在北京，并在北京、 上海、成都设有 分公司，在 香港、北京分别设有子公 司。目前，公司 股
东及其出资比例为：国元 证券股份有限公 司占注册资 本的 41% ，新加坡星展 银行有限公司占 注册
资本的 33% ， 安徽 省信用担 保集团有 限公司 占注册资 本的 13% ， 安徽省 投资集团 控股有限 公司占 注
册资本的 13% 。 公司获 得首批 全国社保 基金、 合 格境 内机构投资 者和特定 客户资产 管 理业务 资格。
截至 2017 年12 月 31 日， 基金管理 人共管理 七十四只 开放式基金 ， 并管 理多个 全国社保 基金组合
和专户产品 。公司同 时兼任境 外 QFII 基 金和专 户理 财产品的投 资顾问。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
超
本基金基金 经理， 长 盛同瑞中 证 200 指 数分
级证券投资 基金基金 经理，长 盛同庆中 证
800 指数型证 券投资 基金（LOF ）基金经 理，
长盛量化红 利策略混 合型证券 投资基金 基
金经理， 长 盛盛鑫灵 活配置混 合型证券 投资
基金基金经 理， 长 盛 盛平灵活 配置混合 型证
券投资基金 基金经理 ， 长盛量 化多策略 灵活
配置混合型 证券投资 基金， 长 盛中小盘 精选
混合型证券 投资基金 基金经理 ， 长盛医 疗行
业量化配置 股票型证 券投资基 金基金经 理，
长盛同辉深证100 等 权重指数 证券投资 基金
（LOF）基金 经理，长 盛同智优 势成长混 合
型证券投资 基金（LOF ）基金经 理，长盛 同
盛成长 优选 灵活配置 混合型证 券投资基 金
（LOF） 基金经理， 长盛上证50 指数分 级证
券投资基金 基金经理 。
2015
年6 月
16 日
-
10
年
王超先生，1981 年9 月出
生。中央财 经大学硕 士，
CFA （特许金 融分析师 ） ，
FRM （金融风 险管理师)。
2007 年 7 月 加入长盛 基金
管理有限公 司，曾任 金融
工程与量化 投资部金 融工
程研究员等 职务。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 11 页 共 76 页
注：1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期；
2、 “ 证券从业 年限 ”中 “证券从 业 ” 的含 义遵从行 业 协会 《证券业从 业人员资 格管理办 法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 法》及其各项实施准则、 本基金的基金
合同和其他有关法律法规 、监管部门的相 关规定，依 照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基
金资产，在严格控制投 资 风险的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大利益，没 有损害基金份额 持
有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》及公
司相关制度等规定，从投 资授权、研究分 析、投资决 策、交易执行、业绩评估 等环节严格把关 ，
通过系统和人工等方式在 各个环节严格控 制交易公平 执行，确保公平对待不同 投资组合，包括 公
募基金、社保组合、特定 客户资产管理组 合等，切实 防范利益输送，保护投资 者的合法权益。 具
体如下：
研究支持，公司旗下所有 投 资组合共享公司 研究部门 研究成果，所有投资组合 经理在公司研
究平台上拥 有同等权 限。
投资授权与决策，公司实 行投资决策委员会 领导下的 投资组合经理负责制，各 投资组合经理
在投资决策委员会的授权 范围内，独立完 成投资组合 的管理工作。各投资组合 经理遵守投资信 息
隔离墙制度 。
交易执行 ， 公司实 行集中 交易制度 ， 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。
交易部依照《公司公平交 易细则》的规定 ，场内交易 ，强制开启恒生交易系统 公平交易程序； 场
外交易，严 格遵守相 关工作流 程，保证 交易执行 的公 平性。
投资管理行 为的监控 与分析评 估， 公 司 风险管 理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司 公平交易 细则》
的规定，持续、动态监督 公司投资管理全 过程，并进 行分析评估，及时向公司 管理层报告发现 问
题，保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证券 投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》及公
司相关制度等规定，从投 资授权、研究分 析、投资决 策、交易执行、业绩评估 等环节严格把关 ，
通过系统和人工等方式在 各个环节严格控 制交易公平 执行，确保公平对待不同 投资组合，切实 防长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 12 页 共 76 页
范利益输送 ，保护投 资者的合 法权益。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报 告期内，本公司旗下 所有投资组合参与 的交易所 公开竞价交易中，未发现 同日反向交易
成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。
本报告期内 ，本基金 未发生可 能导致不 公平交易 和利 益输送的异 常交易行 为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内，我们运用数 量化投资手段精细 化执行跟 踪指数策略，尽量降低申 购赎回、个股
配股、分红、增发等事件 对基金组合产生 的不利影响 ，将本基金的跟踪误差和 日均跟踪偏离度 绝
对值控制在 合理水平 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金 份额净 值为 0.828 元； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 17.59% ， 业绩
比较基准收 益率为 14.94% 。本基 金日均跟 踪偏离度 绝 对值为 0.05%， 控制在 0.35% 之内； 年化跟
踪误差为 1.08% ，控 制在 4%之 内。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望未来的行情，外部因 素对国内市场的影 响有待观 察，美国税改的影响尚未 充分体现，但
是我们预计将不会对国内 构成实质性冲击 。国内的经 济基本面，将会呈现经济 稳中趋缓、通胀 温
和上行、 货币政策 稳定、 宏观审慎 加强以及 财政政策 保持积极的 状态， 对于股票 资产而言 ， 经济、
企业盈利 中枢稳定从分子 端有利于股票资 产定价，机 构投资者的发展以及监管 层防范金融风险 的
要求，推动股票资产波动 率中枢下行，提 高其风险调 整后的回报率。另外从居 民资产配置需求 的
角度，当房地产在“房住 不炒”的政策定 位下，以及 资管新规对银行理财净值 化的约束下，相 关
资产对居民 的吸引力 或有下降 ，有利于 资金向权 益市 场倾斜。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 从合规运作，保障 资产委托 人利益出发，结合监管要 求、市场形势
及自身业务发展需要，由 独立于各业务部 门的监察稽 核部对公司经营、受托资 产运作及员工行 为
的合规性 进行监督、检查 ，发现问题及时 督促有关部 门改进、完善，并定期制 作检查报告报送 公
司管理层。 具体工作 情况如下 ：
1 、 强调合规宣 导与培训， 夯实公司 合规文化 环境基础 。 报告期内， 监察 稽核部通 过外请律 师、
内部自学、岗前培训、基 金经理合规谈话 、合规考试 等多种方式，有重点、有 针对性地展开合 规
培训工作，强化员工合规 理念，深化员工 合规意识， 提高员工合规工作技 能， 努力夯实公司合 规长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 13 页 共 76 页
内控环境基 础。
2 、持续推动公司完善制度/ 流程建设，扎实 公司内控 制度基础。根据新法规、 新监管要求，
以及公司业务发展实际， 及时推动公司各 部门补充、 修订、完善 、优化各项业 务制度与流程， 保
证公司制度/ 流程的合 法合规 、 全面 、 适 时、 有 效。 报 告期内， 公司新订 、 修 订了包括 《长 盛基金
管理有限公 司公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风 险管理制度》 《长盛基 金管理有 限公司合 规管
理制度》 《公司 证券投资 基金销售 适用性管 理制度》 《 公司反洗钱 内部控制 管理办法》 《 公司债券 投
资管理办法》 《 公司开放 式证券投 资基金大 额申购赎 回 管理办法》 《公 司客户回 访工作细 则》 《公司
专职、兼职 合规管理 人员管理 实施办法 》等多部 制度 和流程。
3 、 加强合规监 督， 确保受 托资产投 资运作合 法合规。 紧密跟踪与 投资运作 相关的法 律、 法 规、
受托资产合 同及公司 制度等的 规定 ， 全面把 控受托资 产投资运作 风险点 ， 并以 前述风险 点为依据，
检查、监督各受托资产投 资运作合规情况 。根据《公 司公平交易细则》规定， 通过量化分析、 日
常合规监督 及事后专 项检查评 估等，确 保公司旗 下各 受托资产被 公平对待 。
4 、加强专项稽核与检查， 严肃制度/流程执 行力，合 理保障公司运营及委托资 产投资运作合
规。报告期 内，监察 稽核部按 照年初工 作计划， 开展 专项稽核 30 余项，内 容涵盖受 托资产投 资、
研究、交易、销售、清算 、登记注册、产 品开发、员 工行为等；此外，根据业 务发展需要，以 及
日常监督中发现问题 ，临 时增加多个检查 项目。稽核 、检查工作中，监察稽核 部重视对发现问 题
改进完成情 况的跟踪 ，强调问 题改进效 率与效果 ，合 理保障公司 及委托资 产合规、 稳健运作 。
5 、 积极参 与新产品 设计、 新业务拓 展工作 ， 对相关 的 合规问题提 供意见和 建议。 本基金管 理
人承诺：在今后的工作中 ，我们将继续以 保障资产委 托人的利益为宗旨，不断 提高内部监察工 作
的科学性和 有效性 ， 努力防范 各种风险 ，保障公 司、 受托资产合 规运作。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定， 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国
证监会 相关规定和基金合 同关于估值的约 定，对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 订
了证券投资基金估值政策 与估值程序，设 立基金估值 小组，参考行业协会估值 意见和独立第三 方
机构估值数 据，确保 基金估值 的公平、 合理。
本基金管理 人制订的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、
估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。本 基金管理人设立 了
由公司总经理（担任估 值工作小组组长） 、 公司督察 长（担任估值工作小组 副组长） 、公司相关 投
资、研究部门分管领导、 公司运营部分管 领导、相关 研究部门、 相关投资部门 、监察稽核部、 风
险管理部、信息技术部及 业务运营部总监 或指定人员 组成的估值工作小组，负 责研究、指导并 执长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 14 页 共 76 页
行基金估值业务。小组成 员均具有多年证 券、基金从 业经验，具备基金估值运 作、行业研究、 风
险管理或法 律合规等 领域的专 业胜任能 力。
基金经理参与估值原则和 方法的讨论，但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 会计师事 务所。托管人根据法律法 规要求对基金
估值及净值计算履行复核 责任，当存有异 议时，托管 人有责任要求基金管理公 司作出合理解释 ，
通过积极商讨达成一致意 见。 会计师事务 所对估值委 员会采用的相关估值模型 、假设及参数的 适
当性发表审 核意见并 出具报告 。上述参 与估值流 程各 方之间不存 在任何重 大利益冲 突。
本基金管理人已分别与中 央国债登记结算有 限责任公 司和中证指数有限公司签 署服务协议，
由其分别按约定提供在银 行间同业市场交 易的债券品 种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券 品
种的估值数 据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金基金合同对基 金利润分配原则的 约定，在 长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融
地产 A 份额、长 盛中证金 融地产 B 份额 的运作期 内， 本基金（包 括长盛中 证金融地 产份 额、 长盛
中证金融地 产 A 份额 、长盛中 证金融地 产 B 份额 ）不 进行收益分 配。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 15 页 共 76 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 长盛中证 金融地产 指数分级 证
券投资基金 （ 以下称 “本 基金” ） 的 托管过程 中， 严格 遵守 《证券投 资基金法》 及其他有 关法律 法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责 地
履行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未 在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 16 页 共 76 页
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 安永华明（2018 ）审 字第 60468688_A17 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 长盛中证金 融地产指 数分级证 券投资基 金全体基 金份 额持有人：
审计意见 我们审计了 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金 的财务报表 ，
包括 2017 年 12 月 31 日的资产 负债表 ，2017 年度的 利润表、 所 有
者权益（基 金净值） 变动表以 及相 关财 务报表附 注。
我们认为 ， 后附的 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投 资基金的财 务
报表在所有 重大方面 按照企业 会计准则 的规定编 制， 公允反映了 长
盛中证金融 地产指数 分级证券 投资基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务
状况以及 2017 年度的 经营成果 和净值变 动情况 。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报
告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们
在这些准则 下的责任。 按 照中国注 册会计 师职业道 德 守则， 我们独
立于长盛中 证金融地 产指数分 级证券投 资基金 ， 并履 行了职业道 德
方面的其他 责 任。 我 们相信， 我们获取 的审计 证据是 充分、 适当 的，
为发表审计 意见提供 了基础。
其他信息 长盛中证金 融地产指 数分级证 券投资基 金管理层 （ 以 下简称 “管理
层” ）对其他信息负责。其他信息包括 年度报告中涵 盖的信息，但
不包括财务 报表和我 们的审计 报告。
我们对财务 报表发表 的审计意 见不涵盖 其他信息 ， 我 们也不对其 他
信息发表任 何形式的 鉴证结论 。
结合我们对 财务报表 的审计， 我们 的责任 是阅读其 他 信息， 在此过
程中， 考 虑其他信 息是否与 财务报表 或我们在 审计过 程中了解到 的
情况存在重 大不一致 或者似乎 存在重大 错报。
基于我们已 执行的工 作， 如果 我们 确定其 他信息存 在 重大错报， 我
们应当报告 该事实。 在这方面 ，我们无 任何事项 需要 报告。
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
管理层负责 按照企业 会计准则 的规定编 制财务报 表， 使其实现公 允
反映， 并设计、 执行和维 护必要的 内部控制， 以使财 务报表不存 在
由于舞弊或 错误导致 的重大错 报。
在编制财务 报表时 ， 管理层 负责评估 长盛中证 金融地 产指数分级 证
券 投 资 基 金的 持 续 经营 能 力， 披 露 与持 续 经营 相 关的 事 项 （ 如适
用） ，并运用持续经营假设，除非计划 进行清算、终 止运营或别无长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 17 页 共 76 页
其他现实的 选择。
治 理 层 负 责监 督 长 盛中 证 金融 地 产 指数 分 级证 券 投资 基 金 的 财务
报告过程。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的
重大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保
证是高水平 的保证 ， 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一
重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致， 如果合
理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报
表作出的经 济决策， 则通常认 为错报是 重大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保
持职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险，
设计和实施 审计程序 以应对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审计 证
据， 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故
意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上， 未 能发现 由于舞弊导 致
的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。
（2）了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审 计程序，但目
的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论 。同时，根据
获取的审计 证据， 就可能导 致对长 盛 中证金融 地产指 数分级证券 投
资 基 金 持 续经 营 能 力产 生 重大 疑 虑 的事 项 或情 况 是否 存 在 重 大不
确定性得出 结论。 如果我 们得出结 论认为 存在重大 不 确定性， 审计
准 则 要 求 我们 在 审 计报 告 中提 请 报 表使 用 者注 意 财务 报 表 中 的相
关披露； 如果 披露不充 分， 我们应 当发表非 无保留意 见。 我们的结
论基于截至 审计报告 日可获得 的信息。 然 而， 未来的 事项或情况 可
能导致长盛 中证金融 地产指数 分级证券 投资基金 不能 持续经营。
（5） 评价 财务报 表的总体 列报、 结构和内 容 （ 包 括披 露） ， 并评 价
财务报表是 否公允反 映相关交 易和事项 。
我们与治理 层就计划 的审计范 围、 时 间安排和 重 大审 计发现等事 项
进行沟通 ， 包括沟 通我们在 审计中识 别出的值 得关注 的内部控制 缺
陷。
会计师事务 所的名称 安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）
注册会计师 的姓名 徐艳
马剑英
会计师事务 所的地址 中国
北京
审计报告日 期 2018 年 3 月 27 日
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 18 页 共 76 页
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 14,334,286.88 26,551,461.11
结算备付金
- -
存出保证金
29,635.01 49,343.68
交易性金融 资产 7.4.7.2 229,694,435.58 256,071,212.31
其中：股票 投资
229,446,935.58 256,071,212.31
基金投资
- -
债券投资
247,500.00 -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,166.96 5,492.18
应收股利
- -
应收申购款
31,958.30 1,892.86
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
244,093,482.73 282,679,402.14
负债和所有 者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
618,228.35 900,783.04
应付管理人 报酬
210,861.48 251,957.54
应付托管费
46,389.52 55,430.66
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 17,037.33 92,644.23
应交税费
- - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 19 页 共 76 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 380,393.23 291,804.14
负债 合计
1,272,909.91 1,592,619.61
所有者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 270,168,015.54 367,960,749.70
未分配利润 7.4.7.10 -27,347,442.72 -86,873,967.17
所有者权益 合计
242,820,572.82 281,086,782.53
负债和所有 者权益总 计
244,093,482.73 282,679,402.14
注： 报告截止日2017 年12 月 31 日， 长盛中 证金融地 产份额净值 为人民币0.828 元， 长 盛中证 金
融地产 A 份 额参考净 值为人民 币 1.004 元， 长盛 中证 金融地产 B 份额参考 净值为人 民币 0.652 元。
基金份额总 额为 293,130,151.53 份 ，其中 长盛中证 金融地产份 额为 257,062,489.53 份 ，长盛 中
证金融地产A 份额总 额为 18,033,831.00 份， 长 盛中 证金融地产B 份额总 额为 18,033,831.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016
年12 月31 日
一、收入
46,777,360.39 -32,691,064.21
1. 利息收入
137,871.24 189,689.04
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 137,568.81 189,689.04
债券利息收 入
302.43 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失 以 “- ” 填列）
12,722,540.50 9,764,730.38
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 6,689,738.21 685,391.30
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 40,509.46 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,992,292.83 9,079,339.08
3. 公允价值 变动收益 （损失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
33,866,295.48 -42,895,443.75
4. 汇兑收 益 （损失以"-"号填 - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 20 页 共 76 页
列）
5. 其他收入 （损失以 “-” 号填
列）
7.4.7.18
50,653.17 249,960.12
减：二、费 用
3,948,175.37 5,180,649.31
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,630,916.73 3,404,589.11
2．托管费 7.4.10.2.2 578,801.66 749,009.59
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 146,204.27 434,164.08
5．利息支出
- -
其 中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 592,252.71 592,886.53
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
42,829,185.02 -37,871,713.52
减：所得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏损 以 “-”号
填列）
42,829,185.02 -37,871,713.52
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 长盛中证 金融地产 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- 42,829,185.02 42,829,185.02
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-97,792,734.16 16,697,339.43 -81,095,394.73
其中：1.基 金申购款 11,601,451.31 -1,580,882.10 10,020,569.21
2.基金赎回 款 -109,394,185.47 18,278,221.53 -91,115,963.94
四、 本期向 基金份额 持有
人分配利润 产生的基 金
净值变动（ 净值减少 以
“- ”号填列 ）
- - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 21 页 共 76 页
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
270,168,015.54 -27,347,442.72 242,820,572.82
项目
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -37,871,713.52 -37,871,713.52
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-159,435,220.20 39,721,111.80 -119,714,108.40
其中：1.基 金申购款 128,646,421.86 -29,172,094.50 99,474,327.36
2.基金赎回 款 -288,081,642.06 68,893,206.30 -219,188,435.76
四、 本期向 基金份额 持有
人分配利润 产生的基 金
净值变动（ 净值减少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告
7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ，系经中国证券 监督管理委
员会 （ 以下简称 “中 国证监会” ） 证 监许可[2015]759 号文 《 关于准予 长盛中证 金融地产 指数分级
证券投资基 金注册的 批复》 的 注册， 由 长盛基金 管理 有限公司向 社会公开 募集， 基 金合同于2015
年 6 月 16 日正 式生效， 于基金合 同生效日 ，本基金 规模为 726,147,822.87 份 基金份额 。本基金
为契 约型开放式，存续期 限不定。本基金 的基金管理 人为长盛基金管理有限公 司，注册登记机 构
为中国证券 登记结算 有限公司 ，基金托 管人为中 国银 行股份有限 公司。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 22 页 共 76 页
本基金的基金份额包括长 盛中证金融地产指 数分级证 券投资基金的基础份额（ 简称“长盛中
证金融地产份额” ） 、长盛 中证金融地产指数 分级证券 投资基金的稳健收益类 份额（简称“长盛 中
证金融地产 A 份额 ” ） 和长盛 中证金融 地产指数 分级 证券投资基 金的积极 收益类份 额 （简称 “长
盛中证金融 地产 B 份额 ”） 。 其中， 长盛 中证金 融地 产 A 份额和 长盛中证 金融地产B 份额的 基金
份额配比始 终保持 1 ：1 的比 例不变。
基金合同生效后，本基金 将根据基金合同约 定，办理 场内的长盛中证金融地产 份额与长盛中
证金融地产 A 份 额、长盛 中证金融 地产 B 份额之 间的 场内 份额配 对转换业 务，即： 基金份额 持有
人可将其场内的长盛中证 金融地产份额， 按 1 ：1 的 基金份额配比，申请分拆 为长盛中证金融 地
产 A 份额 和长盛中 证金融地 产 B 份额；或 基金份额 持 有人可将其 持有的长 盛中证金 融地产 A 份额
和长盛中证 金融地产 B 份额 ，按 1：1 的基金份 额配 比，申请合 并为长盛 中证金融 地产份额 的场
内份额。场外的长盛中证 金融地产份额不 进行份额配 对转换。场外的长盛中证 金融地产份额 通过
跨系统转托管至场内后， 可按照场内的长 盛中证金融 地产份额配对转换规则进 行操作。长盛中 证
金融地产份额设置单独的 基金代码，只可 以进行场内 与场外 的申购和赎回，不 上市交易。长盛 中
证金融地产 A 份 额和长盛 中证金融 地产 B 份额交 易代 码不同，在 深圳证券 交易所上 市交易， 不接
受申购或赎 回。
在本基金存 续期内， 每个会计 年度 （基 金合同生 效不 足六个月的 除外）11 月份的最 后一个交
易日，本基金将对于基金 份额折算基准日 登记在册的 长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融地 产
A 份额进行定期折算。在 折算基准日，本 基金将按照 以下规则进行基金的折算 ：长盛 中证金融 地
产份额和长 盛中证金 融地产 A 份额根据 基金合同 规定 的份额参考 净值计算 规则进行 计算；对 于长
盛中证金融 地产A 份 额参考净 值超出人 民币1.000 元 部分， 将折算 为场内长 盛中证金 融地产份 额。
每两份长盛 中证金融 地产份额 将按一份 长盛中证 金融 地产 A 份额获得新增 长盛中证 金融地产 份额
的分配，场内长盛中证金 融地产份额持有 人折算后获 得新增场内长盛中证金融 地产份额，场外 长
盛中证金融地产份额持有 人折算后获得新 增场外长盛 中证金融地产份额。折算 后长盛中证金融 地
产A 份额和 长盛中证 金融地产B 份额的 比例仍 为 1:1 ， 长盛中证金 融地产 A 份额参 考净值调 整为
人民币 1.000 元。
除以上的定期份额折算外 ，在以下两种情况 下也会进 行不定期份额折算，即： 当长盛中证金
融地产份额 的基金份 额净值大 于或等于 人民币 1.500 元时； 当长盛 中证金 融地产 B 份额的基 金份
额参考净值 达到或跌 破人民币0.250 元 时。 折算 后本 基金将确保 长盛中证 金融地产A 份额和 长盛
中证金融地 产 B 份额 的比例为1:1 ； 折算 后长盛中 证金 融地产份额 的净值以 及长盛中 证金融地 产 A
份额、长盛 中证金融 地产 B 份 额的参考 净值均调 整为 人民币 1 .000 元。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 23 页 共 76 页
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工具，包 括标的指 数成份股及其备 选成份股、债
券、债券回购、权证、股 指期货、货币市 场工具、资 产支持证券以及中国证监 会允许基金投资 的
其它金融工具， （但须符 合中国证监会相关 规定） 。本 基金投资于股票的资产 占基金资产的比例 为
85% 以上，其 中标的指 数成份股 及其备选 成份股 的投 资比例不低 于非现金 基金资产 的 80% ， 现金、
债券资产及中国证监会允 许基金投资的其 他证券品种 占基金资产比例为 5% －10%，其中每个 交易
日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易 保证金后， 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不 低
于基金资产 净值的 5% ， 权 证投资不 高于基金 资产净值 的 3%。 如法律法 规或监管 机构以后 允许基金
投资其他品种，基金管理 人在履行适当程 序后，可以 将其纳入投资范围。本基 金的业绩比较基 准
为：中证金 融地 产指 数收益率 ×95%+银 行活期存 款利 率（税后） ×5%。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以及其后颁 布及修订的具
体会计准则 、 应用 指南 、 解释以 及其他相 关规定 （以 下合称 “ 企业会计 准则” ） 编制 ， 同时 ， 对 于
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考 了中国证券 投资基金业协会修订并发 布的《证券投资 基
金会计核算 业务指引》 、 中 国证监会 制定的 《中国 证券 监督 管理委 员会关于 证券投资 基金估值 业务
的指导意见》 、 《证券投资 基金信息披露管 理办法》 、 《 证券投资基金信息披露 内容与格式准则 》第
2 号《年度报告 的内容与 格式》 、 《 证券投 资基金信 息 披露编报规 则》第 3 号《会 计报表附 注的编
制及披露》 、 《证券 投资基 金信息披 露 XBRL 模 板第 3 号<年度报告和 半年度报 告> 》 及其他 中国证监
会及中国证 券投资基 金业协会 颁布的相 关规定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求 ， 真实 、 完 整地 反映了本基 金于 2017 年 12 月31 日的财
务状 况以及 2017 年度 的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度采用 公历年度 ，即每年1 月1 日 起至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用 的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民
币元为单位 表示。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 24 页 共 76 页
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
金融工具是 指形成本 基金的金 融资产 （或负债） ， 并形 成其他单位 的金融负 债 （或 资产） 或权
益工具的合 同。
(1) 金融资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两 类：以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金
融资产、贷 款和应收 款项；
本基金持 有的以公允价值 计量且其变动计入 当期损益 的金融资产主要包括股票 投资、债券投
资和衍生工 具等；
(2) 金融负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公 允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和
其他金融负 债。本基 金目前持 有的金融 负债划分 为其 他金融负债 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融 资产的股票、债券等，以 及不作为有效
套期工具的衍生工具，按 照取得时的公允 价值作为初 始确认金额，相关的交易 费 用在发生时计 入
当期损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融 资产期间取得的利息或现 金股利，应当
确认为当期收益。每日， 本基金将以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负 债
的公允价值 变动计入 当期损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值 与初始入 账金额之间的差额应确认 为投资收益，
同时调整公 允价值变 动收益；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止 ，或该收 取金融资产现金流量的权 利已转移，且
符合金融资 产转移的 终止确认 条件的， 金融资产 将终 止确认；
当金融负债 的现时义 务全部或 部分已经 解除的， 该金 融 负债或其 一部分将 终止确认 ；
本基金已将 金融资产 所有权上 几乎所有 的风险和 报酬 转移给转入 方的， 终止 确认该金 融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险 和报酬的， 不终止确认该金融资产； 本基金既没有转 移
也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融 资
产控制的，终止确认该金 融资产并确认产 生的资产和 负债；未放弃对该金融资 产控制的，按照 其
继续涉入所 转移金融 资产的程 度确认有 关金融资 产， 并相应确认 有关负债 ；
本基金主要 金融工具 的成本计 价方法具 体如下： 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 25 页 共 76 页
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投 资成本， 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费
用入账；
卖出股票于 成交日确 认股票投 资收益， 卖出股票 的成 本按移动加 权平均法 于成交日 结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投 资成本， 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费
用入账，其 中所包含 的债券应 收利息单 独核算， 不构 成债券投资 成本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附 息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限按直
线法推算内 含票面利 率后，按 上述会计 处理方法 核算 ；
卖出债券于 成交日确 认债券投 资收益， 卖出债券 的成 本按移动加 权平均法 结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投 资成本按 成交日应支付的全部价款 扣除交易费用
后入账；
卖出权证于 成交日确 认衍生工 具投资收 益， 卖出 权证 的成本按移 动加权平 均法于成 交日结转 ；
(4) 分离交易 可转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按 可分离权 证公允价值占分离交易可 转债全部公允
价值的比例将购买分离交 易可转债实际支 付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支 付
的全部价款 扣减可分 离权证确 定的成本 确认债券 成本 ；
上市后，上 市流通的 债券和权 证分别按 上述(2) 、(3) 中相关原则 进行计算 ；
(5) 回购协议
本基金持有 的回购协 议 （封 闭式回购） ， 以成 本列示 ， 按实际利率 （当实 际利率与 合同利率 差
异较小时， 也可以用 合同利率 ）在实际 持有期间 内逐 日计提利息 。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的 有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一
项负债所需支付的价格。 本基金以公允价 值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债 的
有序交易在相关资产或负 债的主要市场进 行；不存在 主要市场的，本基金假定 该交易在相关资 产
或负债的最有利市场进行 。主要市场（或 最有利市场 ）是本基金在计量日能够 进入的交易市场 。
本基金 采用 市场参与 者在对该 资产或负 债定价时 为实 现其经济利 益最大化 所使用的 假设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产 和负债， 根据对公允价值计量整体 而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允 价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相 同长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 26 页 共 76 页
资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价 ；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或 负
债直接或间 接可观察 的输入值 ；第三层 次输入值 ，相 关资产或负 债的不可 观察输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中 确认的持 续以公允价值计量的资产 和负债进行重
新评估，以 确定是否 在公允价 值计量 层 次之间发 生转 换。
本基金持有 的股票投 资、债券 投资和权 证投资等 投资 按如下原则 确定公允 价值并进 行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具， 按照估值 日能够取 得的 相同资产或 负债在活 跃市场上 未经调整
的报价作为公允价值；估 值日无报价且最 近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的， 应
采用最近交易日的报价确 定公允价值。有 充足证据表 明估值日或最近交易日的 报价不能真实反 映
公允价值的 ，应对报 价进行调 整，确定 公允价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的， 应以相同 资产或负债的公允价值为 基础，并在估
值技术中考虑不同特征因 素的影响。 特征 是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对 资
产持有者的，那么在估值 技术中不应将该 限制作为特 征考虑。此外，基金管理 人不应考虑因大 量
持有相关资 产或负债 所产生的 溢价或折 价；
(2) 不存在活 跃市场的 金融工具 ， 应采用 在当前情 况下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息
支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只 有
在无法取得 相关资产 或负债可 观察输入 值或取得 不切 实可行的情 况下，才 使用不可 观察输入 值；
(3) 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的， 基 金管理人 可根据 具
体情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的 方法估值；
(4) 如有新增 事项，按 国家最新 规定估值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
当本基金具 有抵销已 确认金融 资产和金 融负债的 法定 权利， 且该种 法定权利 现在是可 执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该 金融资产和 清偿该金融负债时，金融 资产和金融负债 以
相互抵销后的金额在资产 负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别 列
示，不予相 互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金份额变
动分别于基金申购确认日 及 基金赎回确认 日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的 转
入基金的实 收基金增 加和转出 基金的实 收基金减 少。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 27 页 共 76 页
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现 损益平准 金。已实现损益平准金指 在申购或赎回
基金份额时， 申 购或赎回 款项中包 含的按 累计未分 配 的已实现收 益/ （损失） 占基 金净值比 例计算
的金额。未实现损益平准 金指在申购或赎 回基金份额 时，申购或赎回款项中包 含的按累计未实 现
利得/ （损失） 占基金 净值比例 计算的金 额。 损益 平准 金于基金申 购确认日 或基金赎 回确认日 确认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在 “损益平 准金” 科目中核算，并于 期末全额转入
“未分配利 润/（累计 亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利息 收入按存 款的本金 与适用的 利率逐 日计 提的金额入 账。 若 提前支 取定期存 款， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利 息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账 面
已确认的利 息收入的 差额确认 利息损失 ，列入利 息收 入减项，存 款利息收 入以净额 列示；
(2) 债券 利息 收入按 债券 票面 价值 与票 面利率 或内 含票 面利 率计 算的 金额 扣除应 由债 券发 行
企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 ；
(3) 资产支持 证券利息 收入 按证 券票面价 值与票 面利 率计算的金 额， 扣除应 由资产支 持证券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后 的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ， 按买入 返售金融 资产的成 本及实际利 率 （当 实际利 率与合同 利率
差异较小时 ，也可以 用合同利 率） ，在回 购期内 逐日 计提；
(5) 股票投资收益/（损失 ）于卖出股票成交 日确认， 并按卖出股票成交金额与 其成本的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/（ 损失）于 成交日确 认，并按 成交 总额与其成 本、应收 利息的差 额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失 ）于卖出权证成交 日确认， 并按卖出权证成交金 额与 其成本的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日 确认， 并 按上市公 司宣告的 分红 派息比例计 算的金额 扣除应由 上市公司
代扣代缴的 个人所得 税后的净 额入账；
(9) 公允价值变动收益/（ 损失）系本基金持 有的以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金
融资产、以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期 损
益的利得或 损失；
(10) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移 给对方，经 济利益很可能流入且金额 可以可靠计量
的时候确认 。
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 28 页 共 76 页
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖 期间按基 金合同或相关公告约 定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
在长盛中证 金融地产 份额 、 长盛中 证金融地 产 A 份额 、 长盛中 证金融地 产 B 份 额的运作 期内，
本基金（包 括长盛中 证金融地 产份额、 长盛中证 金融 地产 A 份额、长 盛中证金 融地产 B 份额 ）不
进行收益分 配。
7.4.4.12 其他 重要的会计政 策和会计估 计
无。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》 的规定 ， 股权 分置改革 过程中因 非流通 股股 东向流通股 股东支付 对价而发 生的股权 转让，
暂免征收印 花税。
7.4.6.2 增 值税
根据财政部 、国家 税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 29 页 共 76 页
的规定， 经国务 院批准， 自2016 年5 月1 日 起在全国 范围内全面 推开营业 税改征增 值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴 纳营业税改为缴 纳增值税。 对证券投资基金（封闭式 证券投资基金， 开
放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税； 国债、地方政府 债
利息收入以 及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存 款利息收入 不征收增 值税；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金融 业
有关政策的通知》的规定 ， 金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以资 管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月 1 日 起， 资管产品 管理人 运营资管 产品过程中 发生的增 值税应税 行为 （以下 简
称“ 资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计 税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增 值税，资管产品 管理
人未分别核算资管产品运 营业务和其他业 务的销售额 和增值税应纳税额的除外 。资管产品管理 人
可选择分别 或汇总核 算资管产 品运营业 务销售额 和增 值税应纳税 额。 对资 管产品在 2018 年 1 月1
日前运营过程中发生的增 值税应税行为， 未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的 ，已纳 税
额从资管产 品管理人 以后月份 的增值税 应纳税额 中抵 减。
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政
策的通知 》 的规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生
的部分金融 商品转让 业务， 按照以 下规定 确定销售 额 ： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产生
的利息及利 息性质的 收入为销 售额；转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票（不 包括限售 股） 、债
券、 基金 、 非货物 期货， 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交 易日的
股票收盘价 （2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票，为停牌前最后一 个交易日收盘价） 、
债券估值 （中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司提供 的债券估 值） 、 基金份 额净值、 非
货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定，长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 30 页 共 76 页
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的企 业所得税 ；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问 题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通 股股东通过 对价方式向流通股股东支 付的股份、现金 等
收入，暂免 征收流通 股股东应 缴纳的个 人所得税 ；
根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年1 月 1 日起， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取 得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税；
根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日 起， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 31 页 共 76 页
活期存款 14,334,286.88 26,551,461.11
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 14,334,286.88 26,551,461.11
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 196,936,411.29 229,446,935.58 32,510,524.29
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 247,500.00 247,500.00 -
银行间市场 - - -
合计 247,500.00 247,500.00 -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 197,183,911.29 229,694,435.58 32,510,524.29
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 257,426,983.50 256,071,212.31 -1,355,771.19
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 257,426,983.50 256,071,212.31 -1,355,771.19
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 于本报告 期末及上 年度末均 未持有衍 生金 融资产/负债 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 32 页 共 76 页
7.4.7.4 买入 返售金融资产
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有买入返 售金 融资产。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
应收活期存 款利息 3,124.37 5,469.95
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 - 0.03
应收债券利 息 29.29 -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 13.30 22.20
合计 3,166.96 5,492.18
7.4.7.6 其他 资产
注：本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有其他资 产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 17,037.33 92,644.23
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 17,037.33 92,644.23
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 393.23 1,804.14
指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提审计费 60,000.00 60,000.00 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 33 页 共 76 页
预提信息披 露费 270,000.00 180,000.00
合计 380,393.23 291,804.14
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 387,764,976.26 367,960,749.70
本期申购 11,692,225.33 11,095,744.55
本期赎回（ 以“-”号 填列） -106,279,254.87 -100,851,621.81
2017 年 11 月30 日 基金拆分/
份额折算前
293,177,946.72 278,204,872.44
基金拆分/份 额折算变 动份额 8,672,072.16 -
本期申购 548,662.96 505,706.76
本期赎回（ 以“-”号 填列） -9,268,530.31 -8,542,563.66
本期末 293,130,151.53 270,168,015.54
注：1. 申购 含转换入 份额及金 额，赎回 含转换 出份 额及金额。
2. 根据本基 金基金合 同、 深圳证券 交易所和 中国证券 登记结算有 限责任公 司的相关 业务 规定 ， 本
基金以 2017 年11 月30 日为基 金份额折 算基准 日， 对 长盛中证金 融地产份 额 （ 包括场外 份额和场
内份额） 、长 盛中证金 融地产 A 份额实 行定期份 额折 算。
3.根据本基金基金合同规 定，投资者可申 购、赎回长 盛中证金融地产份额，长 盛中证金融地 产 A
份额和长盛 中证金融 地产 B 份额只可在 深圳证券 交易 所上市交易 ，因此上 表不再单 独披露长 盛中
证金融地产A 份额和 长盛中证 金融地产B 份额份 额的 情 况。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -110,337,152.92 23,463,185.75 -86,873,967.17
本期利润 8,962,889.54 33,866,295.48 42,829,185.02
本期基金份 额交易
产生的变动 数
28,445,375.68 -11,748,036.25 16,697,339.43
其中：基金 申购款 -3,288,982.54 1,708,100.44 -1,580,882.10
基金赎回款 31,734,358.22 -13,456,136.69 18,278,221.53
本期已分配 利润 - - -
本期末 -72,928,887.70 45,581,444.98 -27,347,442.72 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 34 页 共 76 页
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利 息收入 136,586.45 187,414.73
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 182.48 1,122.12
其他 799.88 1,152.19
合计 137,568.81 189,689.04
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益—— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股票成 交总额 71,594,265.68 177,854,852.96
减：卖出股 票成本总 额 64,904,527.47 177,169,461.66
买卖股票差 价收入 6,689,738.21 685,391.30
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31日
债 券投资收 益 —— 买卖债券 （ 、 债
转股及债券 到期兑付 ）差价收 入
40,509.46 - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 35 页 共 76 页
债券投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - -
债券投资收 益 —— 申 购差价收 入 - -
合计 40,509.46 -
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12月31日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31日
卖 出债券（ 、债转 股及债券 到期 兑
付）成交总 额
1,040,782.60 -
减 ： 卖出 债 券 （ 、 债转 股及 债 券到
期兑付）成 本总额
1,000,000.00 -
减：应收利 息总额 273.14 -
买卖债券差 价收入 40,509.46 -
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注：本基金 于本报告 期及上年 度可比期 间均未取 得贵 金属投资收 益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
注：本基金 于本报告 期及上年 度可比期 间均未取 得衍 生工具收益 。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投资产 生的股利 收益 5,992,292.83 9,079,339.08
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 5,992,292.83 9,079,339.08
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 36 页 共 76 页
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 33,866,295.48 -42,895,443.75
—— 股票投 资 33,866,295.48 -42,895,443.75
—— 债券投 资 - -
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 33,866,295.48 -42,895,443.75
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎回费 收入 50,501.88 248,804.32
基金转换费 收入 151.29 1,155.80
合计 50,653.17 249,960.12
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 37 页 共 76 页
交易所市场 交易费用 146,204.27 434,164.08
银行间市场 交易费用 - -
合计 146,204.27 434,164.08
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 2,252.71 2,486.53
指数使用费 200,000.00 200,000.00
其他 - 400.00
合计 592,252.71 592,886.53
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准日 ，除 7.4.6.2 增值 税中披露 的事 项外，本基 金无其他 需要披露 的资产负
债表日后事 项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
长盛基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司（ “中 国银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
国元证券股 份有限公 司（ “国 元证券 ” ） 基金管理人 股东、基 金代销机 构 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 38 页 共 76 页
新加坡星展 银行有限 公司 基金管理人 股东
安徽省信用 担保集团 有限公司 基金管理人 股东
安徽省投资 集团控股 有限公司 基金管理人 股东
长盛创富资 产管理有 限公司 基金管理人 子公司
长盛基金（ 香港）有 限公司 基金管理人 子公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行 的交 易
注：本基金 于本报告 期及上年 度可比期 间 均未通 过关 联方交易单 元进行交 易。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,630,916.73 3,404,589.11
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,006,966.49 1,186,545.27
注：基金管理费每日计提 ，按月支付。基金 管理费按 前一日的基金资产净值 的 1.00%的年费 率计
提。计算方 法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 39 页 共 76 页
月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
578,801.66 749,009.59
注：基金托管费每日计提 ，按月支付。基金 托管费按 前一日的基金资产净值 的 0.22%的年费 率计
提。计算方 法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内 及上年度可比期间 未发生与关 联方进行银行间同业市 场的债券(含回购) 交
易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本基金 的管理人 于本报告 期及上年 度可比期 间均 未运用固有 资金投资 本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注： 本基金 除基金管 理人之外 的其他关 联方于本 报告 期末及上年 度末均未 持有本基 金份额。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 14,334,286.88 136,586.45 26,551,461.11 187,414.73
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 于本报告 期及上年 度可比期 间均未在 承销 期内参与关 联方承销 证券。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金于本 报告期及 上年度可 比期间均 无需作说 明的 其他关 联交 易事项。
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 40 页 共 76 页
7.4.11 利润 分配情况
注： 在长盛中证 金融地产 份额、 长盛 中证金融 地产 A 份额、 长盛中证 金融地 产 B 份额的 运作期 内，
本基金（包 括长盛中 证金融地 产份额、 长盛中证 金融 地产 A 份额、长 盛中证金 融地产 B 份额 ）不
进行收益分 配。
7.4.12 期末 （2017 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期 末估值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月 5
日
2018
年1 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 2,475 247,500.00 247,500.00 -
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 41 页 共 76 页
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总额
期末估值 总额
备
注
000540
中天
金融
2017 年8 月
21 日
重大事
项停牌
7.76 - - 174,900 1,526,967.79 1,357,224.00 -
000979
中弘
股份
2017 年9 月
7 日
重大事
项停牌
1.94
2018 年2
月14 日
1.75 294,080 746,299.65 570,515.20 -
000031
中粮
地产
2017 年7 月
24 日
重大事
项停牌
8.31 - - 61,800 899,229.60 513,558.00 -
000006
深振
业Ａ
2017 年9 月
11 日
重大事
项停牌
9.85
2018 年3
月8 日
8.87 50,000 565,319.00 492,500.00 -
000926
福星
股份
2017 年12
月26 日
重大事
项停牌
10.89
2018 年1
月10 日
11.98 29,800 340,859.26 324,522.00 -
600903
贵州
燃气
2017 年12
月28 日
重大事
项停牌
16.86
2018 年1
月2 日
16.01 715 1,580.15 12,054.90 -
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末未 持有银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金于本 报告期末 未持有交 易所市场 债券正回 购交 易 中作为抵 押的债券 。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员 会为核心 的，由董事会风险控制委 员会、经营管
理层及各具体业务部门组 成的三道风险监 控防线；并 在后两道监控防线中，由 独立于公司管理 层长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 42 页 共 76 页
和其他业务部门的督察长 和监察稽核部对 公司合规风 险状况及各部门风险控制 措施进 行检查、 监
督及报告。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家公司 发行的证券市值 不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由 本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行 的
证券，不得 超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风险发生的可能 性很小；本基 金 在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用 评
估，以控制 相应的信 用风险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动 性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控流动性受限资产比例、 流动性资产比例 及
压力测试等方式防范流动 性风险，并对本 基金的申购 赎回情况进行监控，保持 基金投资组合中 的
可用现金头寸与之相匹配 ，确保本基金资 产的变现能 力与投资者赎回需求的匹 配与平衡。本基 金
的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎 回条款，约 定在非常情况下赎回申请 的处理方式，控 制
因开放申购 赎回模式 带来的流 动性风险 ，有效保 障基 金持有人利 益。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市， 其余亦可 在银行间同业市场交 易。 因此，除在附
注7.4.12 中 列示的部 分基金资 产流通暂 时受限 制不 能自由转让 的情况外 ， 其 余均能及 时变现 。 此
外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式 借入短期资 金应对流动性需求，其上 限一般不超过基 金
持有的债券资产的公允价 值。本基金于资 产负债表日 所持有的金融负债的合约 约定剩余到期日 均
为一年以内且一般不计息 ，可赎回基金份 额净值（所 有者权益）无固定到期日 且不计息，因此 账长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 43 页 共 76 页
面余额一般 即为未折 现的合约 到期现金 流量。本 报告 期内，本基 金未发生 重大流动 性风险事 件。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处 市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的公允 价值和未来现金流 量因市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金的基金管理 人
定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行 监控，并通 过调整投资组合的久期等 方法对上述利率 风
险进行管理 。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
14,334,286.88 - - - 14,334,286.88
存出保证金
29,635.01 - - - 29,635.01
交易性金融 资产
- - 247,500.00 229,446,935.58 229,694,435.58
应收利息
- - - 3,166.96 3,166.96
应收申购款
- - - 31,958.30 31,958.30
其他资产
- - - - -
资产总计 14,363,921.89 - 247,500.00 229,482,060.84 244,093,482.73
负债
应付赎回款 - - - 618,228.35 618,228.35
应付管理人 报酬 - - - 210,861.48 210,861.48
应付托管费 - - - 46,389.52 46,389.52
应付交易费 用 - - - 17,037.33 17,037.33
其他负债 - - - 380,393.23 380,393.23
负债总计 - - - 1,272,909.91 1,272,909.91
利率敏感度 缺口 14,363,921.89 - 247,500.00 228,209,150.93 242,820,572.82
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,551,461.11 - - - 26,551,461.11
存出保证金 49,343.68 - - - 49,343.68
交易性金融 资产 - - - 256,071,212.31 256,071,212.31 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 44 页 共 76 页
应收利息 - - - 5,492.18 5,492.18
应收申购款 - - - 1,892.86 1,892.86
其他资产 - - - - -
资产总计 26,600,804.79 - - 256,078,597.35 282,679,402.14
负债
应付赎回款 - - - 900,783.04 900,783.04
应付管理人 报酬 - - - 251,957.54 251,957.54
应付托管费 - - - 55,430.66 55,430.66
应付交易费 用 - - - 92,644.23 92,644.23
其他负债 - - - 291,804.14 291,804.14
负债总计 - - - 1,592,619.61 1,592,619.61
利率敏感度 缺口 26,600,804.79 - - 254,485,977.74 281,086,782.53
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者进行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：本基金本报告期及上 年度末未持有债 券投资或持 有的债券投资占比并不重 大，因而市场利 率
的变动对本 基金资产 净值无重 大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金持有 的金融工 具均以人 民币计价 ，因此无 重大 外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险主要为市场 价格风险，市场价 格风险是 指基金所持金融工具的公 允价值或未来
现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的 市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投 资
于上市交易的证券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可能来源于证券 市场整体波动的 影响。本基 金严格按照基金合同中对 投资组合比例的 要
求进行资产配置，通过投 资组合的分散化 降低其他价 格风险。并且，基金管理 人每日对本基金 所
持有的证券价格实施 监控 ，定期运用多种 定量方法对 基金进行风险度量，动态 、及时地跟踪和 控
制其他价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资 公允价值 占基金资产长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 45 页 共 76 页
产净值比
例（%）
净值比例
（%）
交易性金融 资产-股票 投资 229,446,935.58 94.49 256,071,212.31 91.10
交易性金融 资产 －基 金 投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 229,446,935.58 94.49 256,071,212.31 91.10
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
假定本基金 的业绩比 较基准变 化 5% ，其 他变量不 变；
用期末时点 比较基准 浮动 5%基 金资产净 值相应变 化来 估测组合市 场价格风 险；
Beta 系数是 根据组合 在过去一 个年度的 基金资产 净值 和基准指数 数据回归 得出，
反映了基金 和基准的 相关性。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
+5% 12,505,259.50 14,613,297.53
-5% -12,505,259.50 -14,613,297.53
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7.4.14.1 公 允价值
本基金非以 公允价值 计量的金 融工具， 因其剩余 期限 不长，公允 价值与账 面价值相 若。
(1) 各层次金 融工具公 允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
226,139,665.03 元， 属 于第二 层次的 余 额为人民 币3,554,770.55 元， 无属于 第三层 次的余额 （2016
年度第一层 次的余额 为人民币 248,481,906.99 元， 属于第二层 次的余额 为人民币 7,589,305.32
元，无属于 第三层次 的余额） 。
(2) 公允价值 所属层次 间的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等 ，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非
公开发行等情况，本基金 分别于停牌日至 交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不 将
相关股票和可转换债券的 公允价值列入第 一层次，并 根据估值调整中采用的对 公允价值计量整 体长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 46 页 共 76 页
而言具有重要意义的输 入 值所属的最低层 次，确定相 关股票和可转换债券公允 价值应属第二层 次
或第三层次。本基金政策 为以报告期初作 为确定金融 工具公允价值层次之间转 换的时点。本基 金
持有的以公 允价值计 量的金融 工具第三 层次公允 价值 本期未发生 变动（2016 年：无 ） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的承诺事 项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
7.4.14.4 财 务报表的 批准
本财务报表 已于 2018 年3 月 27 日经本 基金的基 金管 理人批准。
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 47 页 共 76 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 229,446,935.58 94.00
其中：股票 229,446,935.58 94.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 247,500.00 0.10
其中：债券 247,500.00 0.10
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 14,334,286.88 5.87
8 其他各项资 产 64,760.27 0.03
9 合计 244,093,482.73 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 48 页 共 76 页
应业
E
建筑业 335,243.00 0.14
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金融业 192,655,396.87 79.34
K
房地产业 35,172,093.08 14.48
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 550,550.00 0.23
合计 228,713,282.95 94.19
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 10,399.22 0.00
C
制造业 388,731.91 0.16
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
261,318.60 0.11
E
建筑业 - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 49 页 共 76 页
F
批发和零售 业 5,714.78 0.00
G
交通运输、 仓储和邮 政业 22,682.01 0.01
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 1,744.96 0.00
M
科学研究和 技术服务 业 29,013.56 0.01
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 1,739.65 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 12,307.94 0.01
S
综合 - -
合计 733,652.63 0.30
8.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股 票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 534,605 37,411,657.90 15.41
2 600036 招商银行 506,902 14,710,296.04 6.06
3 601166 兴业银行 596,700 10,137,933.00 4.18
4 600016 民生银行 1,161,240 9,742,803.60 4.01
5 601328 交通银行 1,352,240 8,397,410.40 3.46 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 50 页 共 76 页
6 601939 建设银行 1,000,235 7,681,804.80 3.16
7 601288 农业银行 1,982,900 7,594,507.00 3.13
8 000002 万
科Ａ 228,461 7,095,998.66 2.92
9 600030 中信证券 387,685 7,017,098.50 2.89
10 600000 浦发银行 552,546 6,956,554.14 2.86
11 601398 工商银行 1,061,045 6,578,479.00 2.71
12 601601 中国太保 154,363 6,393,715.46 2.63
13 000001 平安银行 422,360 5,617,388.00 2.31
14 601169 北京银行 717,467 5,129,889.05 2.11
15 600837 海通证券 398,147 5,124,151.89 2.11
16 600048 保利地产 350,243 4,955,938.45 2.04
17 601211 国泰君安 259,700 4,809,644.00 1.98
18 601818 光大银行 787,444 3,189,148.20 1.31
19 601336 新华保险 41,420 2,907,684.00 1.20
20 600015 华夏银行 315,468 2,839,212.00 1.17
21 601688 华泰证券 161,523 2,787,886.98 1.15
22 601628 中国人寿 82,242 2,504,268.90 1.03
23 600999 招商证券 144,960 2,487,513.60 1.02
24 000776 广发证券 145,800 2,431,944.00 1.00
25 001979 招商蛇口 117,133 2,291,121.48 0.94
26 002142 宁波银行 125,496 2,235,083.76 0.92
27 600958 东方证券 153,131 2,122,395.66 0.87
28 601009 南京银行 251,616 1,947,507.84 0.80
29 000166 申万宏源 301,222 1,617,562.14 0.67
30 601377 兴业证券 213,590 1,554,935.20 0.64
31 601901 方正证券 203,600 1,402,804.00 0.58
32 600383 金地集团 110,840 1,399,909.20 0.58
33 601155 新城控股 47,100 1,380,030.00 0.57 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 51 页 共 76 页
34 600340 华夏幸福 43,800 1,374,882.00 0.57
35 000540 中天金融 174,900 1,357,224.00 0.56
36 002736 国信证券 121,351 1,316,658.35 0.54
37 601788 光大证券 96,626 1,297,687.18 0.53
38 000783 长江证券 163,800 1,289,106.00 0.53
39 600816 安信信托 96,197 1,258,256.76 0.52
40 600705 中航资本 220,593 1,217,673.36 0.50
41 601099 太平洋 335,376 1,214,061.12 0.50
42 002673 西部证券 87,421 1,077,026.72 0.44
43 601555 东吴证券 104,100 1,011,852.00 0.42
44 600109 国金证券 104,700 998,838.00 0.41
45 000656 金科股份 195,100 965,745.00 0.40
46 601998 中信银行 151,600 939,920.00 0.39
47 600208 新湖中宝 169,874 886,742.28 0.37
48 600606 绿地控股 120,153 877,116.90 0.36
49 600643 爱建集团 78,900 874,212.00 0.36
50 601198 东兴证券 54,700 787,680.00 0.32
51 600061 国投资本 54,900 723,582.00 0.30
52 600663 陆家嘴 36,320 691,169.60 0.28
53 000402 金 融 街 59,365 659,545.15 0.27
54 600369 西南证券 139,538 646,060.94 0.27
55 000671 阳 光 城 79,745 627,593.15 0.26
56 002146 荣盛发展 64,600 615,638.00 0.25
57 000686 东北证券 69,510 609,602.70 0.25
58 600266 北京城建 46,300 608,382.00 0.25
59 600649 城投控股 66,490 585,112.00 0.24
60 000979 中弘股份 294,080 570,515.20 0.23
61 000750 国海证券 114,950 563,255.00 0.23 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 52 页 共 76 页
62 600895 张江高科 38,500 550,550.00 0.23
63 600503 华丽家族 79,200 518,760.00 0.21
64 002500 山西证券 56,218 518,329.96 0.21
65 000031 中粮地产 61,800 513,558.00 0.21
66 000627 天茂集团 64,000 512,000.00 0.21
67 000006 深振业Ａ 50,000 492,500.00 0.20
68 600376 首开股份 51,000 473,790.00 0.20
69 600325 华发股份 62,620 460,883.20 0.19
70 002285 世联行 40,940 456,481.00 0.19
71 002670 国盛金控 21,720 422,454.00 0.17
72 600240 华业资本 49,200 422,136.00 0.17
73 600466 蓝光发展 42,600 398,310.00 0.16
74 600094 大名城 56,800 397,032.00 0.16
75 600291 西水股份 16,531 388,809.12 0.16
76 000712 锦龙股份 22,700 385,446.00 0.16
77 000667 美好置业 126,200 383,648.00 0.16
78 600064 南京高科 26,914 381,909.66 0.16
79 002244 滨江集团 46,300 368,085.00 0.15
80 000961 中南建设 52,300 335,243.00 0.14
81 600848 上海临港 14,800 330,040.00 0.14
82 000563 陕国投Ａ 76,684 325,907.00 0.13
83 000926 福星股份 29,800 324,522.00 0.13
84 601881 中国银河 30,700 322,657.00 0.13
85 600565 迪马股份 71,700 286,800.00 0.12
86 600639 浦东金桥 16,900 286,455.00 0.12
87 000718 苏宁环球 63,750 276,037.50 0.11
88 600773 西藏城投 21,769 254,261.92 0.10
89 600657 信达地产 44,911 250,603.38 0.10 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 53 页 共 76 页
90 002147 新光圆成 17,530 226,838.20 0.09
91 600926 杭州银行 19,500 224,835.00 0.09
92 000897 津滨发展 64,000 216,320.00 0.09
93 002797 第一创业 20,042 196,411.60 0.08
94 600748 上实发展 27,575 176,755.75 0.07
95 600743 华远地产 46,790 171,251.40 0.07
96 600053 九鼎投资 6,800 162,452.00 0.07
97 002839 张家港行 9,800 114,856.00 0.05
98 002807 江阴银行 10,500 86,940.00 0.04
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600025 华能水电 43,985 233,120.50 0.10
2 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
3 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.01
4 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.01
5 603963 大理药业 999 28,531.44 0.01
6 603183 建研院 701 27,514.25 0.01
7 603386 广东骏亚 1,644 27,076.68 0.01
8 603500 祥和实业 1,004 25,953.40 0.01
9 603725 天安新材 1,203 24,384.81 0.01
10 603813 原尚股份 741 22,682.01 0.01
11 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
12 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
13 603260 合盛硅业 331 18,780.94 0.01
14 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 54 页 共 76 页
15 603466 风语筑 227 12,307.94 0.01
16 600903 贵州燃气 715 12,054.90 0.00
17 603106 恒银金融 423 10,469.25 0.00
18 603619 中曼石油 299 10,399.22 0.00
19 603605 珀莱雅 347 9,965.84 0.00
20 603367 辰欣药业 433 8,582.06 0.00
21 603507 振江股份 199 7,999.80 0.00
22 603083 剑桥科技 144 6,809.76 0.00
23 603278 大业股份 264 6,095.76 0.00
24 603607 京华激光 134 5,453.80 0.00
25 603848 好太太 210 4,764.90 0.00
26 603916 苏博特 276 4,736.16 0.00
27 603661 恒林股份 67 4,589.50 0.00
28 603856 东宏股份 223 4,587.11 0.00
29 603937 丽岛新材 172 4,513.28 0.00
30 601086 国芳集团 547 4,474.46 0.00
31 603829 洛凯股份 234 4,230.72 0.00
32 603157 拉夏贝尔 235 4,180.65 0.00
33 603922 金鸿顺 136 3,812.08 0.00
34 603277 银都股份 179 3,325.82 0.00
35 603055 台华新材 190 3,176.80 0.00
36 603722 阿科力 76 3,005.04 0.00
37 603365 水星家纺 129 2,981.19 0.00
38 603683 晶华新材 126 2,620.80 0.00
39 603110 东方材料 96 2,541.12 0.00
40 603809 豪能股份 64 2,306.56 0.00
41 603378 亚士创能 96 2,196.48 0.00
42 603363 傲农生物 130 2,147.60 0.00 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 55 页 共 76 页
43 603648 畅联股份 82 1,744.96 0.00
44 603882 金域医学 55 1,739.65 0.00
45 603321 梅轮电梯 133 1,596.00 0.00
46 603127 昭衍新药 27 1,499.31 0.00
47 603499 翔港科技 60 1,485.00 0.00
48 600933 爱柯迪 90 1,383.30 0.00
49 603970 中农立华 38 1,240.32 0.00
50 603890 春秋电子 29 1,221.77 0.00
51 603912 佳力图 40 1,129.20 0.00
52 603685 晨丰科技 19 668.04 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601200 上海环境 455,819.40 0.16
2 601881 中国银河 416,637.00 0.15
3 002670 国盛金控 394,140.60 0.14
4 000961 中南建设 390,549.63 0.14
5 600848 上海临港 359,205.00 0.13
6 600926 杭州银行 328,555.20 0.12
7 002147 新光圆成 241,763.00 0.09
8 002839 张家港行 171,399.00 0.06
9 002673 西部证券 150,013.32 0.05
10 002807 江阴银行 146,470.00 0.05
11 600025 华能水电 95,447.45 0.03
12 603260 合盛硅业 54,577.92 0.02 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 56 页 共 76 页
13 600933 爱柯迪 53,508.60 0.02
14 603661 恒林股份 47,210.40 0.02
15 603619 中曼石油 39,793.60 0.01
16 603458 勘设股份 38,755.20 0.01
17 603367 辰欣药业 38,652.90 0.01
18 603359 东珠景观 33,905.70 0.01
19 603365 水星家纺 33,776.00 0.01
20 603659 璞泰来 33,258.36 0.01
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 7,543,238.00 2.68
2 000002 万
科Ａ 5,304,937.00 1.89
3 601166 兴业银行 4,244,551.00 1.51
4 600036 招商银行 3,493,770.40 1.24
5 600016 民生银行 2,887,759.00 1.03
6 601328 交通银行 2,500,310.00 0.89
7 600000 浦发银行 2,058,501.00 0.73
8 600030 中信证券 1,922,912.95 0.68
9 601939 建设银行 1,899,123.48 0.68
10 600837 海通证券 1,770,789.00 0.63
11 601398 工商银行 1,674,677.00 0.60
12 601169 北京银行 1,633,779.00 0.58
13 601288 农业银行 1,561,762.00 0.56
14 601211 国泰君安 1,511,219.00 0.54
15 601601 中国太保 1,509,982.00 0.54 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 57 页 共 76 页
16 000001 平安银行 1,267,393.00 0.45
17 600048 保利地产 1,041,301.00 0.37
18 601818 光大银行 956,658.00 0.34
19 601688 华泰证券 895,843.00 0.32
20 600015 华夏银行 868,492.00 0.31
8.4.3
买入 股票的成本 总额及 卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 4,413,955.26
卖出股票收 入（成交 ）总额 71,594,265.68
注： 本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3 表 中的 “ 买 入金额 ” （或 “ 买入 股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或
“卖出股票 收入 ” ） 均按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） 247,500.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 247,500.00 0.10
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 58 页 共 76 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 128024 宁行转债 2,475 247,500.00 0.10
注：本基金 本报 告期 末仅持有1 只债券 。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内未 投资股 指 期货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期内未 投资国债 期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金跟踪 的标的指 数为中证 金融地产 指数 ， 配置了 中证金融地 产指数成 分股中信 证券。 2015
年，中信证 券收到中 国证监会 调查通知 书（稽查 总队 调查通字 153121 号） ，该次调 查的范围 是公
司在融资融券业务开展过 程中，存在违反 《证券公司 监督管理条例》第八十四 条“未按照规定 与
客户签订业 务合同 ” 规定之嫌 。 就前 述调查 ， 公司收 到中国证监 会 《行 政处罚事 先告知书》 （处罚
字[2017]57 号） ，责令中 信证券改 正，给 予警告， 没 收违法所得 人民币 61,655,849.78 元 ，并处
人民币 308,279,248.90 元罚款 。 本基 金做出如 下说 明：中信证 券是中国 优秀的证 券公司之 一，长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 59 页 共 76 页
综合实力突出，基本面良 好。基于相关研 究，本基金 判断，这一处罚对公司无 实质影响。今后 ，
我们将继续加强与该公司 的沟通，密切关 注其制度建 设与执行等公司基础性建 设问题的合规性 以
及企业的经 营状况。
除上述事项外，本报告 期 内基金投资的前十 名证券的 发行主体无被监管部门立 案调查记录，
无在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。
8.12.2
基金投资的 前十名股 票，均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,635.01
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,166.96
5 应收申购款 31,958.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,760.27
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券（可交换 债券） 。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：报告期 末指数投 资前十名 股票不存 在流通受 限情 况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本报告 期末积极 投资股票 中不存在 流通受限 情况 。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 60 页 共 76 页
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 61 页 共 76 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长 盛 中 证
金 融 地 产
分级 A
197 91,542.29 12,929,222.00 71.69% 5,104,609.00 28.31%
长 盛 中 证
金 融 地 产
分级 B
914 19,730.67 498,017.00 2.76% 17,535,814.00 97.24%
长 盛 中 证
金 融 地 产
分级
3,788 67,862.33 1,089,341.46 0.42% 255,973,148.07 99.58%
合计 4,899 59,834.69 14,516,580.46 4.95% 278,613,571.07 95.05%
注：1 、 对于分 级基金 ， 比例 的分母采 用各自级 别的份 额； 对于 合计数 ， 比例 的分母采 用下属分 级
基金份额的 合计数。
2、以上信息 中的上市 部分持有 人信息由 中国证 券登 记结算有限 责任公司 提供。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
长盛中证金 融地产分 级 A
序号
持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1
上海铂绅投 资中心 （有 限合伙） － 铂
绅四号证券 投资基金 （私募）
10,199,965.00 56.56%
2 中国银河证 券股份有 限公司 1,534,655.00 8.51%
3 李怡名 1,157,477.00 6.42%
4 上海铂绅投 资中心 （有 限合伙） － 铂 783,116.00 4.34% 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 62 页 共 76 页
绅一号证券 投资基金 （私募）
5 方春娣 290,000.00 1.61%
6 叶晓华 250,014.00 1.39%
7 陈富尧 226,013.00 1.25%
8 叶海靖 149,907.00 0.83%
9
上海千象资 产管理有 限公司－ 千象
子基金2 号
124,800.00 0.69%
10
上海铂绅投 资中心 （有 限合伙） － 铂
绅六号证券 投资私募 基金
109,700.00 0.61%
长盛中证金 融地产分 级 B
序号
持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 王武世 6,154,943.00 34.13%
2 郭学娇 529,300.00 2.94%
3 王云 480,000.00 2.66%
4 刘丽 396,900.00 2.20%
5 杨际华 309,800.00 1.72%
6 叶晓华 250,015.00 1.39%
7 陈富尧 226,013.00 1.25%
8 刘德海 200,010.00 1.11%
9 田海卫 200,000.00 1.11%
10
上海铂绅投 资中心 （有 限合伙） － 铂
绅一号证券 投资基金 （私募）
185,068.00 1.03%
注：以上信 息中持有 人为场内 持有人， 由 中国证 券登 记结算有限 责任公司 提供。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
长盛中证金 融地产
分级 A
0.00 0.0000%
长盛中证金 融地产
分级 B
0.00 0.0000%
长盛中证金 融地产
分级
2,703.58 0.0011% 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 63 页 共 76 页
合计 2,703.58 0.0009%
注：对于分级基金，比例 的分母采用各自 级别的份额 ；对于合计数，比例的分 母采用下属分级 基
金份额的合 计数。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
长盛中证金 融地产分
级A
0
长盛中证金 融地产分
级B
0
长盛中证金 融地产分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
长盛中证金 融地产分
级A
0
长盛中证金 融地产分
级B
0
长盛中证金 融地产分
级
0
合计 0
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 64 页 共 76 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
长盛中证金 融地
产分级 A
长盛中证金 融地
产分级B
长盛中证金 融地
产分级
基金合同生 效日（2015 年 6 月 16
日 ）基金份 额总额
98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87
本报告期期 初基金份 额总额 28,187,770.00 28,187,770.00 331,389,436.26
本报告期基 金总申购 份额 - - 12,240,888.29
减: 本报告期基 金总赎回 份额 - - 115,547,785.18
本 报告期基 金拆分 变动份额 （份 额
减少以"-" 填列）
-10,153,939.00 -10,153,939.00 28,979,950.16
本报告期期 末基金份 额总额 18,033,831.00 18,033,831.00 257,062,489.53
注：拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 变动份额。 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 65 页 共 76 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 本基金未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
11.2.1 本基 金管理人 的高 级管 理人员重 大人事 变动 情况
由 于任期 届满，高 新不再 担任公 司董事长 ，周放 生不再 担任公 司独立董 事。根 据公 司 2016
年度股东会 议决议 ，选举林 培富为 公司董事 ，选举 张 良庆为公司 独立董事 ；根据 公司第 七届董事
会第一次会 议决议 ，选举周 兵担任 公司董事 长；根 据 公司第七届 董事会第 二次会议 决议 ，聘任林
培富担任公 司总经理 ，周兵 不再担 任公司总 经理， 同 时林培富不 再担任公 司副总经 理。 以上公司
高级管理人 员变更， 已于 2017 年 3 月 30 日向中 国证 监会北京监 管局报备 。
根据公司 2017 年 第一次临 时股东会 议决议， 同意 张 良庆先生不 再担任公 司第七届 董事 会独
立董事职务， 选 举朱慈蕴 女士担任 公司第 七届董事 会 独立董事。 以上 独立董事 人员变更， 已于 2018
年1 月 9 日 向中国证 监会北京 监管局报 备。
11.2.2 基金 经理的变 动情况
本报告期本 基金基金 经理未曾 变动。
11.2.3 本基 金托管人 的基金托 管部门重 大人事 变动 情况
2017 年8 月 ， 陈四清 先生担任 中国银行 股份有 限公司 董事长、 执 行董事、 董事会战 略发展委
员会主席及 委员等职 务。上述 人事变动 已按相关 规定 备案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业 务的诉 讼事项。
11.4
基金 投资策略的 改变
本报告期内 本基金投 资策略没 有改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金聘任 的会计师 事务所 为安永华 明会计师 事务所（ 特殊普通 合伙） 。本报告 期内本基 金长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 66 页 共 76 页
未更换会计 师事务所， 本 报告期内 应支付 该会计师 事 务所的报酬 为 60,000.00 元， 已连 续为本 基
金服务 3 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
基金管理人 、托管人 及其高级 管理人员 未受监管 部门 稽查或处罚 。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交 易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 57,443,860.89 78.06% 53,498.82 78.06% -
安信证券 2 16,143,304.82 21.94% 15,034.91 21.94% -
东莞证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 67 页 共 76 页
上海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 1,040,782.60 100.00% - - - -
安信证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - - 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 68 页 共 76 页
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证 券经营机 构的标准
（1 ） 研究实 力较强， 有固定的 研究机构 和专门研 究人 员， 能及时为 本公 司提 供高质 量的咨询 服务，
包括宏观经 济报告 、 行业报 告、 市 场走向分 析、 个 股 分析报告等 ， 并能 根据基金 投资的特 定要求，
提供专门研 究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉 良好。
（3 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。
（4 ）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚。
（5 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。
（6 ） 具备基金 运作所需 的高效、 安 全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本公 司基金进 行证券交 易的
需要，并能 为本公司 基金提供 全面的信 息服务。
2、本 公司租 用券商交 易单元的 程序
（1 ）研究机 构提出服 务意向， 并提供相 关研究 报告 ；
（2 ）研究机 构的研究 报告需要 有一定的 试用期 。试 用期视服务 情况和研 究服务评 价结果而 定；
（3 ） 研究 发展部 、 投资管 理等部门 试用研究 机构的研 究报告后 ， 按照研 究服务评 价规定 ， 对研究
机构进行综 合评价；
（4 ） 试 用期满后 ， 评价 结果符合 条件 ， 双方认 为有必 要继续合作 ， 经公 司领导审 批后 ， 我司与 研长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 69 页 共 76 页
究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单 元租用协 议 》 ， 并办 理基金专 用交易单 元租用手 续。 评
价结果如不 符合条件 则终止试 用；
（5 ） 本公司每 两个月对 签约机构 的服务 进 行一次综 合 评价。 经过评价， 若本公司 认为签约 机构的
服务不能满足要求，或签 约机构违规受到 国家有关部 门的处罚，本公司有权终 止签署的协议， 并
撤销租用的 交易单元 ；
（6 ）交易单 元租用协 议期限为 一年，到 期后若 双方 没有异议可 自动延期 一年。
3、本基金租 用证券公 司交易单 元均为共 用交易 单元 。
4、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
（1 ）本基金 报告期内 新增租用 交易单元 的情况 ：无 。
（2 ）本基金 报告期内 停止租用 交 易单元 的情况 ：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证券 深圳 1
2 日信证券 深圳 1
3 民族证券 深圳 1
11.8 其他 重大事件
除上述事项 外，均已 作为临时 报告在指 定媒体披 露过 的其他在本 报告期内 发生的重 大事项如 下：
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
长盛基金管 理有限公 司关于
旗下基金参 加交通银 行手机
银行渠道基 金申购及 定期定
额投资手续 费率优惠 活动的
公告
《中国证券 报》 《上
海证券报》 《 证券时
报》及本公 司网站
2017 年 12 月30 日
2
关于长盛中 证金融地 产指数
分级证券投 资基金定 期份额
折算结果及 金融地 A 恢复交
易的公告
同上 2017 年 12 月 4 日
3
关于长盛中 证金融地A 定期
份额折算后 次日前收 盘价调
同上 2017 年 12 月 4 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 70 页 共 76 页
整的公告
4
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金关于长 盛中证
金融地产 A 份额调整 约定年
收益率的公 告
同上 2017 年 12 月 1 日
5
关于长盛中 证金融地 产指数
分级证券投 资基金办 理定期
份额折算业 务期间金 融地 A
份额停复牌 的公告
同上 2017 年 12 月 1 日
6
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金办理定 期份额
折算业务期 间暂停申 购、赎
回、 定期 定额投资 及转换业 务
的公告
同上 2017 年 11 月27 日
7
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金办理定 期份额
折算业务 的 公告
同上 2017 年 11 月27 日
8
长盛基金管 理有限公 司关于
增加上海华 夏财富投 资管理
有限公司销 售旗下部 分基金
并开通定投 和转换业 务及参
加费率优惠 活动的公 告
同上 2017 年 11 月25 日
9
长盛基金管 理有限公 司关于
撤销杭州分 公司的公 告
同上 2017 年 11 月17 日
10
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2017 年第 3 季
度报告
同上 2017 年 10 月27 日
11
长盛基金管 理有限公 司关于
增加挖财金 融为旗下 部分基
同上 2017 年 10 月20 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 71 页 共 76 页
金销售机构 并推出定 投业务
和参加费率 优惠活动 的公告
12
长盛基金管 理有限公 司关于
增加北京格 上富信基 金销售
有限公司销 售旗下部 分基金
并开通定投 、 转换 业务及参 加
费率优惠活 动的公告
同上 2017 年 9 月28 日
13
长盛基金管 理有限公 司关于
旗下基金在 上海大智 慧财富
管理有限公 司开通定 投业务
及参加费率 优惠活动 的公告
同上 2017 年 9 月12 日
14
长盛基金管 理有限公 司关于
旗下基金增 加和讯信 息为销
售机构并推 出转换的 公告
同上 2017 年 8 月31 日
15
长盛基金管 理有限公 司关于
旗下部分开 放式基金 参加中
泰证券申购 （含 定投） 费率 优
惠活动的公 告
同上 2017 年 8 月29 日
16
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2017 年 半年度
报告
同上 2017 年 8 月24 日
17
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2017 年 半年度
报告 摘要
同上 2017 年 8 月24 日
18
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金招募说 明书 （ 更
新）摘要
同上 2017 年 7 月31 日
19
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金招募说 明书 （ 更
同上 2017 年 7 月31 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 72 页 共 76 页
新）
20
长盛基金管 理有限公 司关于
降低旗下开 放式基金 申购、 定
期定额申购 业务单笔 最低金
额要求的公 告
同上 2017 年 7 月27 日
21
长盛基金管 理有限公 司关于
增加凤凰金 信 （银川） 投资 管
理有限公司 为旗下部 分基金
销售机构并 开通定投 、 转换 业
务及参加费 率优惠活 动的公
告.
同上 2017 年 7 月25 日
22
长盛基金管 理有限公 司旗下
部分基金增 加基煜销 售并开
通基金转换 业务的公 告
同上 2017 年 6 月29 日
23
长盛基金中 证金融地 产指数
分级可能发 生不定期 份额折
算风险提示 公告
同上 2017 年 5 月10 日
24
长盛基金管 理有限公 司关于
《深圳证券 交易所分 级基金
业务管理指 引》 和 《上海证 券
交易所分级 基金业务 管理指
引》实施的 风险提示 公告
同上 2017 年 4 月27 日
25
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2017 年第 1 季
度报告
同上 2017 年 4 月22 日
26
长盛基金管 理有限公 司关于
旗下基金参 加交通银 行手机
银行渠道基 金申购及 定期定
额投资手续 费率优惠 活动的
同上 2017 年 4 月22 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 73 页 共 76 页
公告
27
长盛基金管 理有限公 司关于
增加方正证 券为旗下 部分开
放式基金代 销机构的 公告
同上 2017 年 3 月30 日
28
长盛基金管 理有限公 司高级
管理人员董 事长变更 的公告
同上 2017 年 3 月28 日
29
长盛基金管 理有限公 司高级
管理人员副 总经理变 更的公
告
同上 2017 年 3 月28 日
30
长盛基金管 理有限公 司高级
管理人员总 经理变更 的公告
同上 2017 年 3 月28 日
31
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2016 年 度报告
同上 2017 年 3 月27 日
32
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2016 年 度报告
摘要
同上 2017 年 3 月27 日
33
长盛基金管 理有限公 司关于
增加肯特瑞 财富为旗 下基金
销售机构并 参加费率 优惠活
动的公告
同上 2017 年 3 月24 日
34
长盛基金管 理有限公 司关于
增加蛋卷基 金为旗下 基金销
售机构并参 加费率优 惠活动
的公告
同上 2017 年 3 月21 日
35
长盛基金管 理有限公 司关于
增加济安财 富为旗下 部分基
金销售机构 及参加费 率优惠
活动的公告
同上 2017 年 3 月21 日
36 长盛基金管 理有限公 司关于 同上 2017 年 3 月21 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 74 页 共 76 页
增加北京乐 融多源投 资咨询
有限公司为 旗下部分 基金代
销机构并开 通定投业 务及转
换业务的公 告
37
长盛基金管 理有限公 司关于
旗下基金参 加交通银 行手机
银行渠道基 金申购及 定期定
额投资手续 费率优惠 活动的
公告
同上 2017 年 2 月23 日
38
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金 2016 年第 4 季
度报告
同上 2017 年 1 月21 日
39
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金招募说 明书 （ 更
新）
同上 2017 年 1 月14 日
40
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金招募说 明书 （ 更
新）摘要
同上 2017 年 1 月14 日
41
长盛中证金 融地产指 数分级
证券投资基 金招募说 明书 （ 更
新）
同上 2017 年 1 月14 日 长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 75 页 共 76 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他 重要 信息 。
长盛 中证 金融 地产 分级 2017 年年 度报 告
第 76 页 共 76 页
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件；
2 、 《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金基金合 同》 ；
3 、 《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金托管协 议》 ；
4 、 《长盛中 证金融地 产分级证 券投资基 金招募说 明书 》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 。
13.2 存放 地点
备查文件存 放于基金 管理人的 办公地址 和/或基 金托 管人的住所 。
13.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人的 办公地址和/或基 金托管人 的住所和/或基金管理人互 联网站免费查
阅备查文件 。在支付 工本费后 ，投资者 可在合理 时间 内取得备查 文件的复 制件或复 印件。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金管理有限 公司
2018 年 3 月 31 日
