长城久 兆中小板 300 指数分级
证券投 资基金
2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 长城基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月31 日
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同 规定 ， 于 2018 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 长城久兆中小板 300 指数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月 30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,638,175.21 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月 21 日
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级基 金的场内简称 长城久兆 中小 300A 中小 300B
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报告期末下属分级基金份
额总额
16,479,110.21 份 2,063,626.00 份 3,095,439.00 份
2.2 基金产品 说明
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （价格）
指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长
率 与 业绩 比 较基 准变 化 率之 间的 日 平均 跟踪 误 差控 制 在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完 全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建
股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合
进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，
本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较
基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300( 价格) 指数收益率 ×95% ＋活期存款利率( 税后 )×5% 。
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型
基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
下属分 级 基金 的风 险 收益
特征
本基金的长期平均风
险和预期收益率高于
普通股票型基金、混
合型基金、债券型基
金、 货币 市场 基金 等，
长城久兆稳健具有低
风险、收益相对稳定
的特征。
长城久兆积极具有高
风险、高预期收益的
特征。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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为高风险、高收益产
品。
2.3 基金管理 人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
§3 主要财务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计 数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -3,055,720.92 -4,364,973.32 -2,338,250.41
本期利润 929,691.88 -7,636,674.89 -6,002,767.86
加权平均基金份额本期利润 0.0358 -0.2609 -0.1073
本期基金份额净值增长率 4.17% -19.66% 47.33%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1366 0.2684 0.4256
期末基金资产净值 23,515,027.55 28,631,394.12 37,451,426.10
期末基金份额净值 1.087 1.067 1.340
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数
字。
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.63% 0.94% -2.93% 0.98% -0.70% -0.04%
过去六个月 2.35% 0.86% 3.74% 0.89% -1.39% -0.03%
过去一年 4.17% 0.81% 4.54% 0.85% -0.37% -0.04%
过去三年 23.29% 1.99% 33.45% 1.88% -10.16% 0.11%
过去五年 66.65% 1.76% 87.72% 1.68% -21.07% 0.08%
自基 金合同
生效起至今
46.98% 1.68% 87.72% 1.63% -40.74% 0.05%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金 资产净值的比例 不低于 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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90% ， 其中 将不 低于 90%的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数 的成 份股 及其 备选 成份 股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基 金的 建仓 期为 自本 基金 基金
合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去 五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久
兆积极份额）不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理 人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司， 由长城证券股份有
限公 司 （40％） 、 东方 证券 股份 有限 公司 （15％） 、 西北 证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北方 国际 信托
股份有限公司（15％） 、中 原 信托有限公司（15 ％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059% ） 、东 方证 券股 份有 限公 司（17.647% ） 、北 方国 际信 托股
份有限公司（17.647% ）和中原信托有限公司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、 基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城 久嘉创 新成长灵活配置
混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300 指数证券投资
基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、 长城安心回报混合型证
券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 、长城品牌优选混合型证券投资基金、
长城稳健增利债券型证券投资基金 、长城双动力混合型证券投资基金、长 城景气行业龙头灵活配
置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极 增利债券型证券投资基
金、长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投 资基金、长城保本
混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益 定期开放债券型证券投
资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城久鑫保本混合型证
券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券 型证券投资基金、长城
新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 、长城环保主题灵活配置混合型证 券投资基金、长城改革
红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、 长城久祥保本混合型证
券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混 合型证券投资 基金、长
城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城 久益保本混合型证券投
资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资 基金、长城久鼎保本混
合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 、长城久稳债券型证券
投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型 证券投资基金、长城转
型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券 投资基金、长城收益宝
货币市场基金。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨建华 公司副总 2017 年 6 月 - 17 年 男，中国籍，北京大长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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经理、投
资总监、
基金管理
部总经
理、研究
部总经
理、长城
久泰、长
城品牌、
长城久兆
和长城久
嘉创新成
长混合型
基金的基
金经理
19 日 学力学系理学学士，
北京大学光华管理学
院经济学硕士，注册
会计师。曾就职于华
为技术有限公司财务
部、长城证券股份有
限公司投资银行部，
2001 年 10 月进入长
城基金管理公司，曾
任基金经理助理、
“ 长城安心回报混合
型证券投资基金 ” ，
“ 长城中小盘成长混
合型证 券投资基金 ”
基金经理、 “长城久
富核心成长混合型证
券投资基金 ”基金经
理、 公司 总经 理助 理。
余礼冰
长城久兆
中小板
300 指数
分级证券
投资基金
的基金经
理
2012 年 4 月
17 日
2017 年 6 月 19 日 16 年
女，中国籍，华中理
工大学工学硕士。曾
就职于富国基金、宝
盈基金、友邦华泰基
金等， 2007 年加入
长城基金管理有限公
司，曾任研究部副总
经理。2012 年1 月至
2012 年4 月任“长城
久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金 ”
基金经理助理，自
2012 年 4 月至 2017
年6 月19 日任“长城
久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金 ”
基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利 益，未出现投资违反法长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未 勤勉尽责或操作不 当而导致基金财产损失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理 办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施 了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》 。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制 度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手 库管理制度 、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金 管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则 ，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资 组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所 公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资策略和 业绩表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
本基金之母基金是跟踪标的为中小板 300 指数的标准指数基金，采用完全复制 策略，按照标
的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化对股票组
合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同，控制跟踪误差，策略基本得当。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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本报告期内，本基金份额净值增长率为 4.17% ，本基金比较基准收益 率为 4.54% 。本基金年
初至报告期末日均跟踪误差为 0.2272% ，年化跟踪误差为 3.5204% 。受 到基 金规 模波 动和 部分 成
分股长期停牌的影响，跟踪误差有所扩大。我们将通过对基金合同的严格 遵守，对跟踪误差的严
格控制，将本基金打造成为供广 大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要展望
展望 2018 年，尽管面临美国大规模税改法案生效、美国对外贸易制裁 力度加大等不确定因
素， 但是 欧美 等主 要经 济体 复苏 的势 头不 会改 变， 我们 所面 对的 外部 环境 仍然 稳中 向好 。 党的 “ 十
九大 ”提出的新时代中国特色社会主义思想明确了当前我国社会主要矛盾 是人民日益增长的美好
生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，这是非常重大的战略转变。 在这一思想指引下，各
项政策将陆续推出， 也将对证券市场产生深远影响。2018 年， 我们 预计 供给 侧改 革将从淘汰落后
产能逐步转向补短板，那些大量依赖进口的产业将获得政策支持，部分关 键技术存在的短板将逐
渐得到弥补；同时防范化解重大风险，重点是防控金融风险，将以金融机 构资管新规为落脚点，
对金融行业产生深远影响。随着资本市场对外开放政策的逐步落实，证券 市场注重价值投资、注
重基本面的风格将得到延续，市场参与者将比以往任何时候都更加注重公 司的内在价值和长远发
展前景，那些具有核心竞争力的、研发创新突出、长期成长性良好、流动 性好的个股将成为市场
中长期的主角。
我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本基金 打造成为供广大投资
者对中小板市场进行投资的良好工具。
4.6 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事 项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上 的， 则 及时 就所 采用 的相 关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会， 为基金估值业务的最高决策机构， 由公司总经理、
分管估值 业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部 总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受 托资产估值委员会。受长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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托资产估值委员会负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序， 定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良 好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专 业技能和对市场产品的
长期深入的跟 踪研 究， 向受 托资 产估 值委 员会 建议 应采 用的 估值 方法 及合 理的 估值 区间 。 基金经
理有权出席估值委员会会议，但不 得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司 签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品 种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定 ：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理 人对本基 金持有人 数或基金 资产净值 预警情 形的说明
本报 告期 内， 本基 金自 2017 年 1 月 23 日起 至 2017 年 4 月 18 日止 连 续 56 个工作日基金资产
净值低于人民币五千万元，自 2017 年 4 月 24 日起 至 2017 年7 月 4 日止 连 续 50 个工作日基金资
产净值低于人民币五千万元， 自 2017 年 7 月 11 日起 至 2017 年 9 月 18 日止 连 续 50 个工作日基金
资产净值低于人民币五千万元， 自 2017 年 9 月 21 日起 至 2017 年 12 月 4 日止 连 续 49 个工作日 基
金资产净值低于人民币五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内 本基金托 管人遵规 守信情况 声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算 、利润分 配
等情况的说 明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本 基金 的 投资 运作 方面 进行 了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准确和 完整发表 意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告，投
资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,331,907.54 1,383,249.64
结算备付金
- -
存出保证金
1,107.34 1,034.05
交易性金融资产
21,540,695.96 27,378,900.66
其中：股票投资
21,540,695.96 27,378,900.66
基金投资
- - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
520.39 332.80
应收股利
- -
应收申购款
943.67 1,108.67
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
23,875,174.90 28,764,625.82
负债和 所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
89,201.83 12,400.37
应付管理人报酬
23,842.10 24,950.31
应付托管费
5,245.27 5,489.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,528.92 368.66
应交税费
- -
应 付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
240,329.23 90,023.32
负债合计
360,147.35 133,231.70
所有者权益：
实收基金
16,002,610.57 20,299,917.77
未分配利润
7,512,416.98 8,331,476.35
所有者权益合计
23,515,027.55 28,631,394.12
负债和所有者权益总计
23,875,174.90 28,764,625.82
注： 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日日 ， 长城 久兆 中小 板 300 指数分级份额净值人民 币 1.087 元，
长城中小 300A 指数的参考份额净值人民币 1.054 元，长城中小 300B 指数的参考份额净值人民币
1.109 元 。 基 金 份 额 总 额 为 21,638,175.21 份 ， 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 份 额
16,479,110.21 份 ， 长 城 中 小 300A 指 数 份 额 2,063,626.00 份 ， 长 城 中 小 300B 指 数 份 额
3,095,439.00 份。
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入
1,750,633.27 -6,738,805.51
1. 利息收入
31,607.12 23,567.50
其中：存款利息收入
31,601.33 23,556.08
债券利息收入
5.79 11.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-2,438,363.27 -3,614,482.63
其中：股票投资收益
-2,622,977.43 -3,821,808.12
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,289.81 3,764.90
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
182,324.35 203,560.59
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
3,985,412.80 -3,271,701.57
4. 汇兑收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
171,976.62 123,811.19
减： 二、费用
820,941.39 897,869.38
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 277,884.07 320,374.14
2．托管费 7.4.8.2.2 61,134.47 70,482.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用
29,597.42 54,388.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
452,325.43 452,625.00
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
929,691.88 -7,636,674.89
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
929,691.88 -7,636,674.89 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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7.3 所有者权 益（基金 净值）变 动表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （基
金净值）
20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金 净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 929,691.88 929,691.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-4,297,307.20 -1,748,751.25 -6,046,058.45
其中：1.基金申购款 92,186,056.72 41,713,389.77 133,899,446.49
2.基金赎回款 -96,483,363.92 -43,462,141.02 -139,945,504.94
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分 配 利润 产生 的基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
16,002,610.57 7,512,416.98 23,515,027.55
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值）
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10
二 、本 期经 营活 动产 生的
基金 净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -7,636,674.89 -7,636,674.89
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-1,023,791.62 -159,565.47 -1,183,357.09
其中：1.基金申购款 70,298,254.46 28,286,955.64 98,585,210.10 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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2.基金赎回款 -71,322,046.08 -28,446,521.11 -99,768,567.19
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分 配 利润 产生 的基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 何伟______
______ 熊科金______
____ 赵永强____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基本情况
长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金 ”）系由长城基金管理有限
公司发起，经中国证券监督管理委员会（简称 “ 中国证监会 ”）证监许可【2011 】1474 号文 “ 关
于核准长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金募集的批复 ” 的核准，由长城基金管理有限公
司向社会公开发行募集，首次募集规模为 965,942,785.13 份基金份额。基金合同于 2012 年 01
月 30 日正 式生 效。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 本基 金的 基金 管理 人为 长城 基金 管理
有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基 金托管人为 中国建设银行股份有限
公司 （ “中 国建 设银 行” ） 。
本基金的基金份额包括长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基 础份额(简称 “ 久兆
300 份额 ”) 、 “ 久兆稳健份额 ”与 “久兆积极份额 ”。 基金 发售 结束 后， 场外 认购 的全 部份 额将
确认为久兆 300 份额；场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回;久兆稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同,只上市交易,不接受申购和赎回。
根据《中国人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基 金运 作 管理 办法 》等 法律 法
规以及基金合同等法律文件的规定， 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月 8 日起将长城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久兆稳健 ” （代码：150057 ）变更
为“ 中小 300A” ， 将长 城久 兆中 小板 300 指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称 “ 久兆积
极” （代码：150058 ）变更为 “中小 300B” 。
本基金四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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净值 。 中小 300A 份额的约定年收益率为 5.8%。中小 300A 份额的约定年收 益率除 以 365 得到中小
300A 份额的约定日简单收益率。中小 300A 份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份
额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约定日简单收益率单利进行计算。 计算
出中小 300A 份额的份额参考净值后， 根据久兆 300 份额 、 中小 300A 份额 、 中 小 300B 份额净值的
关系，可以计算出中小 300B 份额的份额参考净值。
定期份额折算：自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一 年的最后一个工作日
止， 本基 金将 按照 基金 合同 规定 进行 基金 的定 期份 额折 算。 本基 金进 行定 期份 额折 算后 ， 中小 300A
份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份额持有人，中小 300A 份
额的份额参考净值调整为 1.000 元；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中
小 300A 份额获得新增久兆 300 份额 的分 配， 持有 场外 久 兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配，持有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获
得新增场内久兆 300 份额的分配。
经过定期份额折算， 久兆 300 份额的份额净值相应进行调整。 定期份额折算前后， 中小 300B
份额的份额参考净值及其份 额 数未发生变化，中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额配比始终保
持 4:6 的比例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元或中小 300B
份额的份额参考净值达到 0.250 元，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不定期份额折算后，久兆 300 份额的基金份额
净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不定期份额折
算后，持有人持有的久 兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加，持有场外久兆
300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配，持有场内久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额 的分 配。 持有 人持 有的 中小 300A
份额和中小 300B 份额的份额数在折算前后均保持不变， 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300
份额的场内份额。
当中小 300B 份额的份额参考净值达到 0.250 元时 ， 不定 期份 额折 算后 ， 久兆 300 份额的基金
份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额参考净值 均 调整为 1.000 元；持有人持
有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应减少， 中 小 300B 份额持有人持有的中
小 300B 份额数按照中小 300B 份额的折算比例相应减少。为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额
比例不变，中小 300A 份额的折算比例与中小 300B 份额相同，中小 300A 份额持有人持有的中小
300A 份额数同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆 300 份额的场内份额。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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不定期份额折算前后， 中小 300A 份额 和中 小 300B 份额的份额配比始终保 持 4:6 的比例不变。
折算所产生的场内久兆 300 份额 不进 行自动分离。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中小板 300 （价 格） 指 数的 成份 股及 其备 选
成份 股、 新股 （一 级市 场初 次发 行或 增发 ） 、 债券 、 资产 支持 证券 、 权证 ， 以及 经中 国证 监会 批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其中 将不 低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数 的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 权证
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如 法律 法 规或监管机构今后允
许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围，进行组合资产
管理。
本基金的业绩比较基准为：中小板 300( 价格)指数收益率 ×95% ＋活期存款利率(税后 )×5% 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称 “ 企业会计准则 ”) 编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监 会制 定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指
导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基 金于 2017 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期所采用的会计估计除以下说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致：
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引( 试行)>的通知》( 以下简称“估值业务指引”)，自 2017 年 12 月 21 日起，本基金持长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。 相关 估值技术变更对本基金 2017 年 12 月 31 日的
基金资产净值及 2017 年会计期间净损益无 影响 。
7.4.5 差错 更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易 印 花税 税率 为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股 权转让，暂免征收印
花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金(封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《关 于全 面 推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金(封闭式证券投资基金， 开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税 ；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面 推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业 务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存 款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下
简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的征 收率 缴 纳增 值税 ，资 管产 品管
理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额 的除外。资管产品管理
人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政
策的 通知 》 ，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包括
限售 股） 、债 券、 基金 、非 货物 期货 ，可 以选 择按 照实 际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年最后
一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为停牌前最后一个交易
日收 盘价 ） 、债 券估 值（ 中债 金融 估值 中心有限公司或中证指数有限公司提 供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投 资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关 于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文 《关 于实 施 上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司 (“ 长城证券 ”) 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司 (“ 东方证券 ”) 基金管理人股东、基金 销售机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
注：本基金于本期 及上年度可比期间均 无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
277,884.07 320,374.14
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
77,091.73 99,260.50 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
61,134.47 70,482.20
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本年 度及 上年 度可 比期 间均 未与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购 ） 交易 。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资 于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国建设银行 2,331,907.54 29,996.52 1,383,249.64 22,725.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本 基金 持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018 年
1 月 3
日
配股未
上市
11.06 53.21 679 7,509.74 36,129.59 -
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002739
万达
电影
2017 年
7 月 4
日
重大
事项
停牌
45.93 - - 4,002 303,820.06 183,811.86 -
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月19
日
重大
事项
停牌
22.39 - - 7,800 112,008.00 174,642.00 -
002470
金正
大
2017 年
10 月
25 日
重大
事项
停牌
9.15
2018 年
2 月9
日
8.24 12,134 114,314.92 111,026.10 -
002168
深圳
惠程
2017 年
12 月
19 日
重大
事项
停牌
13.76 - - 7,267 99,786.95 99,993.92 -
002004
华邦
健康
2017 年
12 月
14 日
重大
事项
停牌
6.73
2018 年
3 月14
日
7.30 10,586 141,732.74 71,243.78 -
002366
台海
核电
2017 年
12 月 6
日
重大
事项
停牌
26.45 - - 2,222 76,245.85 58,771.90 -
002512
达华
智能
2017 年
12 月 6
日
重大
事项
停牌
18.07
2018 年
3 月6
日
16.26 3,200 51,232.00 57,824.00 -
002625
光启
技术
2017 年
12 月
重大
事项
28.07
2018 年
1 月4
30.88 1,600 68,579.00 44,912.00 - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
20 日 停牌 日
002130
沃尔
核材
2017 年
12 月
25 日
重大
事项
停牌
5.76
2018 年
1 月10
日
6.15 7,566 87,268.18 43,580.16 -
002358
森源
电气
2017 年
12 月 7
日
重大
事项
停牌
14.86
2018 年
3 月7
日
15.05 2,895 60,661.42 43,019.70 -
002263
大 东
南
2017 年
12 月
18 日
重大
事项
停牌
2.79
2018 年
1 月2
日
2.90 13,918 64,857.61 38,831.22 -
002344
海宁
皮城
2017 年
11 月 1
日
重大
事项
停牌
7.93
2018 年
1 月31
日
7.44 4,164 71,215.58 33,020.52 -
7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购 证
券款余额为 0.00 元, 无质押债券。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券。
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.10.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2 其他事项
(1) 公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、 其他应收款项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相 若。
各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中划
分为第一层次的余额为人民币 20,580,018.80 元，划分为第二层次的 余额为人民币 960,677.16
元， 无划 分为 第三 层次 余额 。 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 26,183,364.30 元，划分为第二层次的余长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
额为人民币 1,195,536.36 元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易 所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃 等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定 相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基 金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 截至资产负债表日， 本基金的资产净值为人民币 23,515,027.55 元， 已连 续超 过 20 个 工
作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金 资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 21,540,695.96 90.22
其中：股票 21,540,695.96 90.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,331,907.54 9.77
8 其他各项资产 2,571.40 0.01
9 合计 23,875,174.90 100.00
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
8.2 期末按行 业分类的 境内 股票 投资组合
8.2.1 期末 指数 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 342,204.39 1.46
B
采矿业 109,223.32 0.46
C
制造业 14,887,650.75 63.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
40,597.51 0.17
E
建筑业 669,670.46 2.85
F
批发和零售业 770,020.02 3.27
G
交通运输、仓储和邮政业 199,920.70 0.85
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,250,656.57 9.57
J
金融业 749,925.78 3.19
K
房地产业 352,556.15 1.50
L
租赁和商务 服务业 492,352.50 2.09
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 124,310.37 0.53
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 188,082.00 0.80
R
文化、体育和娱乐业 335,680.37 1.43
S
综合 - -
合计 21,512,850.89 91.49
8.2.2 期末 积极 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（ ％）
A
农、林、牧、渔业 - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 27,845.07 0.12
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 27,845.07 0.12
8.3 期末按公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的前十 名股票投 资明细
8.3.1 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 25,324 987,636.00 4.20
2 002304 洋河股份 4,110 472,650.00 2.01
3 002230 科大讯飞 7,755 458,630.70 1.95
4 002450 康得新 17,073 379,020.60 1.61
5 002008 大族激光 7,019 346,738.60 1.47
6 002024 苏宁 易购 26,749 328,745.21 1.40
7 002456 欧菲科技 15,432 317,744.88 1.35 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
8 002594 比亚迪 4,810 312,890.50 1.33
9 002236 大华股份 12,930 298,553.70 1.27
10 002466 天齐锂业 5,209 277,170.89 1.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管 理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002504 *ST 弘高 4,441 27,845.07 0.12
8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002044 美年健康 158,229.00 0.55
2 002558 巨人网络 131,417.00 0.46
3 002027 分众传媒 129,433.00 0.45
4 002280 联络互动 103,841.00 0.36
5 002673 西部证券 82,497.57 0.29
6 002415 海康威视 79,049.00 0.28
7 002450 康得新 77,868.00 0.27
8 002635 安洁科技 77,406.00 0.27
9 002024 苏宁 易购 76,475.00 0.27
10 002127 南极电商 75,177.00 0.26
11 002624 完美世界 73,568.00 0.26
12 002601 龙蟒佰利 63,840.00 0.22
13 002434 万里扬 63,723.00 0.22
14 002302 西部建设 60,980.00 0.21
15 002146 荣盛发展 60,319.00 0.21
16 002512 达华智能 59,119.00 0.21
17 002145 中核钛白 57,920.00 0.20
18 002402 和而泰 55,914.00 0.20 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
19 002608 江苏国信 55,763.84 0.19
20 002597 金禾实业 53,657.00 0.19
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002450
康得新 270,692.86 0.95
2 002252
上海莱士 229,177.64 0.80
3 002024
苏宁 易购 226,110.65 0.79
4 002129
中环股份 215,188.76 0.75
5 002415
海康威视 205,578.53 0.72
6 002304
洋河股份 192,719.95 0.67
7 002142
宁波银行 182,224.00 0.64
8 002466
天齐锂业 171,670.24 0.60
9 002313
日海通讯 168,596.00 0.59
10 002065
东华软件 166,294.00 0.58
11 002475
立讯精密 155,639.97 0.54
12 002202
金风科技 143,611.00 0.50
13 002465
海格通信 137,785.15 0.48
14 002230
科大讯飞 132,609.60 0.46
15 002460
赣锋锂业 125,924.95 0.44
16 002426
胜利精密 113,976.96 0.40
17 002622
融钰集团 113,158.00 0.40
18 002456
欧菲科技 112,982.63 0.39
19 002008
大族激光 101,960.22 0.36
20 002673
西部证券 101,152.36 0.35
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,968,718.53
卖出股票收入（成交）总额 12,169,358.60
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相
关交易费用。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 债券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前十名 资产支持 证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前 五名贵金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 权证投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披 露方式等，暂不参与
股指期货交易。 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
8.11 报告期 末本 基金 投资的国 债期货交 易情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告 附注
8.12.1
本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查 、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,107.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 520.39
5 应收申购款 943.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,571.40
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人 信息
9.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆中
小板 300 指
数分级
2,100 7,847.20 46,809.00 0.28% 16,432,301.21 99.72%
长城久兆稳
健指数
171 12,067.99 6,019.00 0.29% 2,057,607.00 99.71%
长城久兆积
极指数
665 4,654.80 85,620.00 2.77% 3,009,819.00 97.23%
合计
2,936 7,369.95 138,448.00 0.64% 21,499,727.21 99.36%
注： 上述 机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末上市 基金前十 名持有人
长城久兆稳健指数
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李时龙 1,300,000.00 63.00%
2 王丽春 330,289.00 16.01%
3 李惠霞 154,000.00 7.46%
4 常兰网 20,294.00 0.98%
5 王友恭 18,277.00 0.89% 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
6 陈明西 17,788.00 0.86%
7 黄晖 17,504.00 0.85%
8 胡勇 15,589.00 0.76%
9 成赤卫 13,142.00 0.64%
10 郭彪 11,744.00 0.57%
长城久兆积极指数
序号 持有人名称 持有 份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈朝阳 406,900.00 13.15%
2 黄添胜 88,009.00 2.84%
3 东兴证券投资有限公司 66,573.00 2.15%
4 李文霞 62,400.00 2.02%
5 金燕 58,363.00 1.89%
6 吴黛月 57,169.00 1.85%
7 杨玉锋 50,000.00 1.62%
8 左婷 50,000.00 1.62%
9 陈利宁 49,700.00 1.61%
10 费凤琴 47,000.00 1.52%
注： ① 持 有人 为 场 内持 有 人 ，占 上 市 总份 额 比 例= 场 内 持有 人 持 有场 内 份 额/ 场 内 总份 额 比 例
×100% 。
②对于长城久兆稳健指数、长城久兆积极指数前十名持有人持有份额比例 的分母采用各自级别份
额总数。
③以基金账户为统计口径。
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份额总量 区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投 资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0
长城久兆积极指数 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
长城久兆积极指数 0
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级
长城久兆稳健
指数
长城久兆积极指
数
基金合同生效日（2012 年 1 月 30 日 ）
基金份额总额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00
本报告期期初基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00
本报告期基金总申购份额 124,114,915.54 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 129,923,192.98 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
2,973,185.12 -1,430,104.00 -2,145,156.00
本报告期期末基金份额总额 16,479,110.21 2,063,626.00 3,095,439.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决 议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大人事 变动
1、基金管理人重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。自 2018 年 02 月 13 日起，桑煜先生不再担任公司
副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 9 月 1 日 ， 中国 建设 银行 发布 公告 ， 聘任 纪伟 为中 国建 设银 行资 产托 管业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
11.4 基金投资策略 的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，
为本基金提供 审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚 等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 14,711,749.16 86.12% 13,701.08 86.12% -
国金证券 2 2,371,782.98 13.88% 2,208.89 13.88% -
广州证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增3 个专 用交 易单 元 （方 正证 券新 增2 个交易单元, 安信 证券 新 增1 个交 易单 元） ，
截止本报告期 末共计 54 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买 卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证 券交易的需要，长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供高 质量 的咨 询服 务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券 经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国金证券 32,895.60 100.00% - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
§12 影 响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告
期末
持有
基金
情况
序
号
持有 基金 份额 比 例达 到 或者 超 过20% 的 时间 区
间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持
有
份
额
份
额
占
比
机
构
1 20170919-20170920 -
22,044,973
.54
22,044,973
.54
- -
2
20170116-20170120,20170419-20170421,20170
705-20170710
-
71,294,631
.06
71,294,631
.06
- -
个
人
1 20171207-20171211 -
9,073,502.
72
9,073,502.
72
- -
- - - - - - - -
产品 特有 风险 长城久兆中小板 300 指数分级 2017 年年度报告摘要
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如投 资者 进行 大 额赎 回 ，可 能 存在 以 下的 特 有风 险 ：
1 、流 动性 风 险
本基金在短时间内 可能无法变 现足够的资产 来应对大额赎 回，基金仓 位调整困难， 从而可能 会
面临 一定 的流 动 性风 险 ；
2 、延 期支 付 赎回 款 项及 暂 停赎 回 风险
若持 有基 金份 额 比例 达 到或 超 过20% 的 单一 投 资者 大额 赎回 引 发了 巨 额 赎回 ， 基 金管 理 人可 能 根
据《 基金 合同 》 的约 定 决定 部 分延 期 支付 赎 回款 项 ；如 果连 续 2 个开 放 日以 上 （含 本 数） 发 生
巨额赎回，基金管 理人可能根 据《基金合同 》的约定暂停 接受基金的 赎回申请，对 剩余投资 者
的赎 回办 理造 成 影响 ；
3 、基 金净 值 波动 风 险
大额赎回会导致管 理人被迫抛 售证券以应付 基金赎回的需 要，可能使 基金资产净值 受到不利 影
响；另一方面，由 于基金净值 估值四舍五入 法或赎回费收 入归基金资 产的影响，大 额赎回可 能
导致 基金 净值 出 现较 大 波动 ；
4 、投 资受 限 风险
大额赎回后若基金 资产规模过 小，可能导致 部分投资受限 而不能实现 基金合同约定 的投 资目 的
及投 资策 略；
5 、基 金合 同 终止 或 转型 风 险
大额赎回可能会导 致基金资产 规模过小，不 能满足存续的 条件，根据 基金合同的约 定，将面 临
合同 终止 财产 清 算或 转 型风 险 。
12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
