长 城 久兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分级
证 券 投资 基 金
2 0 1 7 年 年 度报 告
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 2 0
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
基 金 主 代 码 1 6 2 0 1 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 月 3 0 日
基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 , 6 3 8 , 1 7 5 . 2 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 2 年 2 月 2 1 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0
指 数 分 级
长 城 久 兆 稳 健 指 数 长 城 久 兆 积 极 指 数
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 长 城 久 兆 中 小 3 0 0 A 中 小 3 0 0 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 2 0 1 0 1 5 0 0 5 7 1 5 0 0 5 8
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总 额
1 6 , 4 7 9 , 1 1 0 . 2 1 份 2 , 0 6 3 , 6 2 6 . 0 0 份 3 , 0 9 5 , 4 3 9 . 0 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 约 束 和 数 量 化 监 控 ， 力 求 实 现 对 中 小 板 3 0 0 （ 价 格 ）
指 数 的 有 效 跟 踪 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 力 争 将 基 金 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0 . 3 5 %
以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构
建 股 票 资 产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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组 合 进 行 动 态 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数 时 ， 本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合 ， 力 求 实 现 基 金 相 对
业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 最 小 化 。
业 绩 比 较 基 准 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 、 混 合
型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 货 币 市 场 基 金 等 ， 为 高 风 险 、 高 收 益 产 品 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 的 长 期 平 均
风 险 和 预 期 收 益 率
高 于 普 通 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 、 货 币 市 场
基 金 等 ， 为 高 风 险 、
高 收 益 产 品 。
长 城 久 兆 稳 健 具 有
低 风 险 、 收 益 相 对 稳
定 的 特 征 。
长 城 久 兆 积 极 具 有
高 风 险 、 高 预 期 收 益
的 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 车 君 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 3 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 c h e j u n @ c c f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 6 8 - 6 6 6 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 2 8 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9
号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9
号 新 世 界 商 务 中 心 4 0 、 4 1
层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 2 6 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 何 伟 田 国 立长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 证 券 时 报 、 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . c c f u n d . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公 楼 ） 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 深 圳 分 公 司
深 圳 市 深 南 中 路 1 0 9 3 号 中 信 大 厦
1 8 层长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年
本 期 已 实 现 收 益 - 3 , 0 5 5 , 7 2 0 . 9 2 - 4 , 3 6 4 , 9 7 3 . 3 2 - 2 , 3 3 8 , 2 5 0 . 4 1
本 期 利 润 9 2 9 , 6 9 1 . 8 8 - 7 , 6 3 6 , 6 7 4 . 8 9 - 6 , 0 0 2 , 7 6 7 . 8 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 3 5 8 - 0 . 2 6 0 9 - 0 . 1 0 7 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 3 . 3 4 % - 2 3 . 8 8 % - 1 0 . 5 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 4 . 1 7 % - 1 9 . 6 6 % 4 7 . 3 3 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 2 , 9 5 5 , 2 8 2 . 3 8 7 , 2 0 4 , 3 8 0 . 4 5 1 1 , 8 9 9 , 9 8 0 . 4 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 3 6 6 0 . 2 6 8 4 0 . 4 2 5 6
期 末 基 金 资 产 净 值 2 3 , 5 1 5 , 0 2 7 . 5 5 2 8 , 6 3 1 , 3 9 4 . 1 2 3 7 , 4 5 1 , 4 2 6 . 1 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 8 7 1 . 0 6 7 1 . 3 4 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 6 . 9 8 % 4 1 . 1 0 % 7 5 . 6 4 %
注 ： ① 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
② 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数
字 。
③ “ 期 末 可 供 分 配 利 润 ” 的 计 算 方 法 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部
分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 3 . 6 3 % 0 . 9 4 % - 2 . 9 3 % 0 . 9 8 % - 0 . 7 0 % - 0 . 0 4 %长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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过 去 六 个 月 2 . 3 5 % 0 . 8 6 % 3 . 7 4 % 0 . 8 9 % - 1 . 3 9 % - 0 . 0 3 %
过 去 一 年 4 . 1 7 % 0 . 8 1 % 4 . 5 4 % 0 . 8 5 % - 0 . 3 7 % - 0 . 0 4 %
过 去 三 年 2 3 . 2 9 % 1 . 9 9 % 3 3 . 4 5 % 1 . 8 8 % - 1 0 . 1 6 % 0 . 1 1 %
过 去 五 年 6 6 . 6 5 % 1 . 7 6 % 8 7 . 7 2 % 1 . 6 8 % - 2 1 . 0 7 % 0 . 0 8 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 6 . 9 8 % 1 . 6 8 % 8 7 . 7 2 % 1 . 6 3 % - 4 0 . 7 4 % 0 . 0 5 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
9 0 % ， 其 中 将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 3 0 0 （ 价 格 ） 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 现
金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金
合 同 生 效 日 起 6 个 月 ， 建 仓 期 满 时 ， 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
注 ： 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、 久 兆 稳 健 份 额 、 久
兆 积 极 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 1 5 家 基 金 管 理 公 司 ， 由 长 城 证 券 股 份 有
限 公 司 （ 4 0 ％ ） 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 1 5 ％ ） 、 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 （ 1 5 ％ ） 、 北 方 国 际 信 托
股 份 有 限 公 司 （ 1 5 ％ ） 、 中 原 信 托 有 限 公 司 （ 1 5 ％ ） 于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7 日 共 同 出 资 设 立 ， 当 时 注
册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 。 2 0 0 7 年 5 月 2 1 日 ， 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整 ， 现 有
股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 4 7 . 0 5 9 % ） 、 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 1 7 . 6 4 7 % ） 、 北 方 国 际 信 托 股
份 有 限 公 司 （ 1 7 . 6 4 7 % ） 和 中 原 信 托 有 限 公 司 （ 1 7 . 6 4 7 % ） 。 2 0 0 7 年 1 0 月 1 2 日 ， 经 中 国 证 监 会 批
准 ， 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 。 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和
中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 管 理 的 基 金 有 ： 长 城 久 嘉 创 新 成 长 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资
基 金 、 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 、 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城
新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长
城 新 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 益 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 城 新 视 野 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 鼎 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 盛 安 稳 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 稳 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 城 久 信 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 中 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 转
型 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 创 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 收 益 宝长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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货 币 市 场 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
杨 建 华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部 总 经
理 、 研 究
部 总 经
理 、 长 城
久 泰 、 长
城 品 牌 、
长 城 久 兆
和 长 城 久
嘉 创 新 成
长 混 合 型
基 金 的 基
金 经 理
2 0 1 7 年 6 月
1 9 日
- 1 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 北 京 大 学
力 学 系 理 学 学 士 ， 北 京
大 学 光 华 管 理 学 院 经
济 学 硕 士 ， 注 册 会 计
师 。 曾 就 职 于 华 为 技 术
有 限 公 司 财 务 部 、 长 城
证 券 股 份 有 限 公 司 投
资 银 行 部 ， 2 0 0 1 年 1 0
月 进 入 长 城 基 金 管 理
公 司 ， 曾 任 基 金 经 理 助
理 、 “ 长 城 安 心 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ” ，
“ 长 城 中 小 盘 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基 金 经 理 、 “ 长 城 久 富
核 心 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 ” 基 金 经 理 、
公 司 总 经 理 助 理 。
余 礼 冰
长 城 久 兆
中 小 板
3 0 0 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2 0 1 2 年 4 月
1 7 日
2 0 1 7 年 6 月 1 9 日 1 6 年
女 ， 中 国 籍 ， 华 中 理 工
大 学 工 学 硕 士 。 曾 就 职
于 富 国 基 金 、 宝 盈 基
金 、 友 邦 华 泰 基 金 等 ，
2 0 0 7 年 加 入 长 城 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研
究 部 副 总 经 理 。 2 0 1 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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年 1 月 至 2 0 1 2 年 4 月
任 “ 长 城 久 兆 中 小 板
3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 ” 基 金 经 理 助 理 ，
自 2 0 1 2 年 4 月 至 2 0 1 7
年 6 月 1 9 日 任 “ 长 城
久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 ” 基
金 经 理 。
注 ： ① 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 。
② 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用
基 金 资 产 ， 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益 ， 未 出 现 投 资 违 反 法
律 法 规 、 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况 ， 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失
的 情 况 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资
基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 制 定 并 实 施 了 《 长 城 基 金 管 理 有 限
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 。
本 基 金 管 理 人 通 过 信 息 系 统 以 及 人 工 控 制 等 方 法 ， 严 格 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 。 在 投 资 决
策 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 制 定 和 完 善 投 资 授 权 制 度 、 投 资 对 象 库 和 交 易 对 手 库 管 理 制 度 、 投 资 信 息
保 密 措 施 ， 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 的 独 立 性 。 在 交 易 执 行 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 建 立 和 完 善 公 平
的 交 易 分 配 制 度 ， 按 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 综 合 平 衡 、 比 例 分 配 的 原 则 ， 保 证 了 交 易 在 各 投 资
组 合 间 的 公 平 。 在 风 险 监 控 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 内 控 等 相 关 部 门 进 行 事 前 、 事 中 、 事 后 的 监 控 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 《 长
城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 的 规 定 ， 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 。
本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析 ，
定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 报 告 认 为 ， 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均
在 合 理 范 围 内 ， 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 ， 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交
易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 现 象 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 之 母 基 金 是 跟 踪 标 的 为 中 小 板 3 0 0 指 数 的 标 准 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 策 略 ， 按 照 标
的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票 组
合 进 行 动 态 调 整 。 本 基 金 报 告 期 内 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 控 制 跟 踪 误 差 ， 策 略 基 本 得 当 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 4 . 1 7 % ， 本 基 金 比 较 基 准 收 益 率 为 4 . 5 4 % 。 本 基 金 年
初 至 报 告 期 末 日 均 跟 踪 误 差 为 0 . 2 2 7 2 % ， 年 化 跟 踪 误 差 为 3 . 5 2 0 4 % 。 受 到 基 金 规 模 波 动 和 部 分 成
分 股 长 期 停 牌 的 影 响 ， 跟 踪 误 差 有 所 扩 大 。 我 们 将 通 过 对 基 金 合 同 的 严 格 遵 守 ， 对 跟 踪 误 差 的 严
格 控 制 ， 将 本 基 金 打 造 成 为 供 广 大 投 资 者 对 A 股 市 场 进 行 投 资 的 良 好 工 具 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 8 年 ， 尽 管 面 临 美 国 大 规 模 税 改 法 案 生 效 、 美 国 对 外 贸 易 制 裁 力 度 加 大 等 不 确 定 因
素 ， 但 是 欧 美 等 主 要 经 济 体 复 苏 的 势 头 不 会 改 变 ， 我 们 所 面 对 的 外 部 环 境 仍 然 稳 中 向 好 。 党 的 “ 十
九 大 ” 提 出 的 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 明 确 了 当 前 我 国 社 会 主 要 矛 盾 是 人 民 日 益 增 长 的 美 好
生 活 需 要 和 不 平 衡 不 充 分 的 发 展 之 间 的 矛 盾 ， 这 是 非 常 重 大 的 战 略 转 变 。 在 这 一 思 想 指 引 下 ， 各
项 政 策 将 陆 续 推 出 ， 也 将 对 证 券 市 场 产 生 深 远 影 响 。 2 0 1 8 年 ， 我 们 预 计 供 给 侧 改 革 将 从 淘 汰 落 后
产 能 逐 步 转 向 补 短 板 ， 那 些 大 量 依 赖 进 口 的 产 业 将 获 得 政 策 支 持 ， 部 分 关 键 技 术 存 在 的 短 板 将 逐
渐 得 到 弥 补 ； 同 时 防 范 化 解 重 大 风 险 ， 重 点 是 防 控 金 融 风 险 ， 将 以 金 融 机 构 资 管 新 规 为 落 脚 点 ，长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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对 金 融 行 业 产 生 深 远 影 响 。 随 着 资 本 市 场 对 外 开 放 政 策 的 逐 步 落 实 ， 证 券 市 场 注 重 价 值 投 资 、 注
重 基 本 面 的 风 格 将 得 到 延 续 ， 市 场 参 与 者 将 比 以 往 任 何 时 候 都 更 加 注 重 公 司 的 内 在 价 值 和 长 远 发
展 前 景 ， 那 些 具 有 核 心 竞 争 力 的 、 研 发 创 新 突 出 、 长 期 成 长 性 良 好 、 流 动 性 好 的 个 股 将 成 为 市 场
中 长 期 的 主 角 。
我 们 将 通 过 对 基 金 合 同 的 严 格 遵 守 ， 对 跟 踪 误 差 的 严 格 控 制 ， 将 本 基 金 打 造 成 为 供 广 大 投
资 者 对 中 小 板 市 场 进 行 投 资 的 良 好 工 具 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 健 全 、 独 立 、 有 效 、 相 互 制 约 和 成 本 效 益 原 则 ， 进 一 步 完 善
了 各 项 基 本 管 理 制 度 、 业 务 规 则 和 工 作 流 程 ， 认 真 执 行 了 各 项 管 理 制 度 ， 有 效 实 施 了 三 层 风 险 防
范 和 控 制 措 施 ， 建 立 了 比 较 完 善 的 内 部 控 制 体 系 。
本 报 告 期 内 公 司 督 察 长 、 监 察 稽 核 人 员 根 据 法 律 法 规 和 公 司 相 关 制 度 的 规 定 ， 认 真 履 行 了 工
作 职 责 ， 结 合 公 司 实 际 运 作 需 要 ， 进 一 步 完 善 了 监 察 稽 核 程 序 、 方 法 和 制 度 。 督 察 长 、 监 察 稽 核
部 独 立 地 开 展 工 作 ， 实 时 监 察 关 键 业 务 风 险 点 ， 每 季 进 行 定 期 稽 核 ， 监 察 稽 核 内 容 涵 盖 了 基 金 投
资 、 基 金 交 易 、 研 究 策 划 、 产 品 创 新 、 基 金 销 售 等 各 项 业 务 的 每 个 环 节 和 公 司 信 息 技 术 、 运 作 保
障 、 综 合 管 理 等 工 作 。 监 察 稽 核 人 员 在 历 次 监 察 稽 核 工 作 中 ， 认 真 、 有 效 地 提 出 了 各 部 门 工 作 中
存 在 的 问 题 及 改 进 意 见 ， 督 促 各 部 门 及 时 进 行 了 整 改 ， 防 范 和 化 解 了 业 务 风 险 。 本 年 度 公 司 督 察
长 根 据 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 要 求 按 时 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、 公 司 董 事 会 提 交 了 监 察 稽 核
工 作 报 告 。
监 察 稽 核 和 内 部 控 制 的 重 点 是 确 保 公 司 经 营 及 所 管 理 基 金 运 作 的 合 法 合 规 ， 保 障 基 金 份 额 持
有 人 的 利 益 ， 建 立 健 全 投 资 监 控 体 系 和 风 险 评 价 体 系 ， 加 强 投 资 决 策 流 程 的 内 部 控 制 和 风 险 管 理 ，
严 格 防 范 操 纵 市 场 行 为 、 内 幕 交 易 行 为 和 其 他 有 损 基 金 持 有 人 利 益 的 关 联 交 易 ， 严 格 防 范 基 金 销
售 业 务 中 的 违 规 行 为 ， 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务 ， 保 证 履 行 基 金 合 同 的 承 诺 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金
运 作 合 法 合 规 ， 无 操 纵 市 场 、 内 幕 交 易 和 不 当 关 联 交 易 行 为 ， 维 护 了 基 金 持 有 人 的 利 益 。
本 基 金 管 理 人 将 坚 持 “ 诚 信 、 稳 健 、 规 范 、 创 新 ” 的 经 营 理 念 ， 继 续 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内
部 控 制 制 度 ， 不 断 提 高 公 司 员 工 的 守 法 意 识 和 风 险 防 范 意 识 ， 加 强 实 时 监 督 和 控 制 ， 完 善 电 子 监
控 手 段 ， 使 内 部 控 制 的 全 面 性 、 及 时 性 和 有 效 性 不 断 得 到 提 高 。 本 基 金 管 理 人 将 本 着 “ 取 信 于 市
场 ， 取 信 于 社 会 ” 的 宗 旨 ， 诚 实 信 用 ， 勤 勉 尽 责 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 佳 利 益 并 使 本 基 金 管 理 公
司 稳 步 健 康 发 展 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 改 变 估 值 技 术 ， 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ， 则 及 时 就 所 采 用 的 相 关
估 值 技 术 、 假 设 及 输 入 值 的 适 当 性 等 咨 询 会 计 师 事 务 所 的 专 业 意 见 。
本 基 金 管 理 人 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会 ， 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构 ， 由 公 司 总 经 理 、
分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 、 督 察 长 、 投 资 总 监 、 研 究 部 总 经 理 、 运 行 保 障 部 总 经 理 、 基 金 会 计 、 基
金 经 理 和 行 业 研 究 员 、 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成 ， 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 。 受
托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ，
在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 。
受 托 资 产 估 值 委 员 会 的 相 关 人 员 均 具 有 一 定 年 限 的 专 业 从 业 经 验 ， 具 有 良 好 的 专 业 能 力 ， 并 能 在
相 关 工 作 中 保 持 独 立 性 。 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员 ， 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的
长 期 深 入 的 跟 踪 研 究 ， 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 。 基 金 经
理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议 ， 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服
务 协 议 、 流 通 受 限 股 票 流 动 性 折 扣 委 托 计 算 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 及 流 通 受
限 股 票 流 动 性 折 扣 数 据 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 关 于 收 益 分 配 的 规 定 ：
本 基 金 （ 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、 久 兆 稳 健 份 额 、 久 兆 积 极 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 自 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 起 至 2 0 1 7 年 4 月 1 8 日 止 连 续 5 6 个 工 作 日 基 金 资 产
净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 ， 自 2 0 1 7 年 4 月 2 4 日 起 至 2 0 1 7 年 7 月 4 日 止 连 续 5 0 个 工 作 日 基 金 资
产 净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 ， 自 2 0 1 7 年 7 月 1 1 日 起 至 2 0 1 7 年 9 月 1 8 日 止 连 续 5 0 个 工 作 日 基 金
资 产 净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 ， 自 2 0 1 7 年 9 月 2 1 日 起 至 2 0 1 7 年 1 2 月 4 日 止 连 续 4 9 个 工 作 日 基
金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
根 据 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ， 本 基 金 （ 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、
久 兆 稳 健 份 额 、 久 兆 积 极 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 ( 2 0 1 8 ) 审 字 第 6 0 7 3 7 5 4 1 _ H 1 4 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
审 计 意 见 我 们 审 计 了 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 ，
包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 7 年 度 的 利 润 表 及 所 有
者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 。
我 们 认 为 ， 后 附 的 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 财
务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的
财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报
告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们
在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独
立 于 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的
其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发
表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
强 调 事 项 不 适 用
其 他 事 项 不 适 用
其 他 信 息 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 管 理 层 ( 以 下 简 称 “ 管
理 层 ” ) 对 其 他 信 息 负 责 。 其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ，
但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不 对 其 他
信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结 论 。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过
程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的
情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我
们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责 任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允
反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在
由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ， 并 运
用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 计 划 进 行 清 算 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的
选 择 。
治 理 层 负 责 监 督 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 财
务 报 告 过 程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保
证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一
重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保
持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也 执 行 以 下 工 作 ：
( 1 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设
计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ，
作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗
漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重
大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 2 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的
并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。
( 3 ) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露
的 合 理 性 。
( 4 ) 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获
取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不
确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计
准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相
关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结
论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可
能 导 致 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 5 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财
务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项
进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺
陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
注 册 会 计 师 的 姓 名 昌 华 乌 爱 莉
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 北 京长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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审 计 报 告 日 期 2 0 1 8 年 3 月 2 9 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4 1 , 3 8 3 , 2 4 9 . 6 4
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 1 , 1 0 7 . 3 4 1 , 0 3 4 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6
其 中 ： 股 票 投 资 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 5 2 0 . 3 9 3 3 2 . 8 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 9 4 3 . 6 7 1 , 1 0 8 . 6 7
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 3 , 8 7 5 , 1 7 4 . 9 0 2 8 , 7 6 4 , 6 2 5 . 8 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 2 页 共 9 0 页
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 8 9 , 2 0 1 . 8 3 1 2 , 4 0 0 . 3 7
应 付 管 理 人 报 酬 2 3 , 8 4 2 . 1 0 2 4 , 9 5 0 . 3 1
应 付 托 管 费 5 , 2 4 5 . 2 7 5 , 4 8 9 . 0 4
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 1 , 5 2 8 . 9 2 3 6 8 . 6 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 2 4 0 , 3 2 9 . 2 3 9 0 , 0 2 3 . 3 2
负 债 合 计 3 6 0 , 1 4 7 . 3 5 1 3 3 , 2 3 1 . 7 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 6 , 0 0 2 , 6 1 0 . 5 7 2 0 , 2 9 9 , 9 1 7 . 7 7
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 7 , 5 1 2 , 4 1 6 . 9 8 8 , 3 3 1 , 4 7 6 . 3 5
所 有 者 权 益 合 计 2 3 , 5 1 5 , 0 2 7 . 5 5 2 8 , 6 3 1 , 3 9 4 . 1 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 3 , 8 7 5 , 1 7 4 . 9 0 2 8 , 7 6 4 , 6 2 5 . 8 2
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 8 7 元 ，
长 城 中 小 3 0 0 A 指 数 的 参 考 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 5 4 元 ， 长 城 中 小 3 0 0 B 指 数 的 参 考 份 额 净 值 人 民 币
1 . 1 0 9 元 。 基 金 份 额 总 额 为 2 1 , 6 3 8 , 1 7 5 . 2 1 份 ， 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 份 额
1 6 , 4 7 9 , 1 1 0 . 2 1 份 ， 长 城 中 小 3 0 0 A 指 数 份 额 2 , 0 6 3 , 6 2 6 . 0 0 份 ， 长 城 中 小 3 0 0 B 指 数 份 额
3 , 0 9 5 , 4 3 9 . 0 0 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 , 7 5 0 , 6 3 3 . 2 7 - 6 , 7 3 8 , 8 0 5 . 5 1
1 . 利 息 收 入 3 1 , 6 0 7 . 1 2 2 3 , 5 6 7 . 5 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 3 1 , 6 0 1 . 3 3 2 3 , 5 5 6 . 0 8
债 券 利 息 收 入 5 . 7 9 1 1 . 4 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 , 4 3 8 , 3 6 3 . 2 7 - 3 , 6 1 4 , 4 8 2 . 6 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 6 2 2 , 9 7 7 . 4 3 - 3 , 8 2 1 , 8 0 8 . 1 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 2 , 2 8 9 . 8 1 3 , 7 6 4 . 9 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 8 2 , 3 2 4 . 3 5 2 0 3 , 5 6 0 . 5 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7
3 , 9 8 5 , 4 1 2 . 8 0 - 3 , 2 7 1 , 7 0 1 . 5 7
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 " - " 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8
1 7 1 , 9 7 6 . 6 2 1 2 3 , 8 1 1 . 1 9
减 ： 二 、 费 用 8 2 0 , 9 4 1 . 3 9 8 9 7 , 8 6 9 . 3 8
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 7 7 , 8 8 4 . 0 7 3 2 0 , 3 7 4 . 1 4
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 1 , 1 3 4 . 4 7 7 0 , 4 8 2 . 2 0长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 4 页 共 9 0 页
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 9 , 5 9 7 . 4 2 5 4 , 3 8 8 . 0 4
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 5 2 , 3 2 5 . 4 3 4 5 2 , 6 2 5 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
9 2 9 , 6 9 1 . 8 8 - 7 , 6 3 6 , 6 7 4 . 8 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
9 2 9 , 6 9 1 . 8 8 - 7 , 6 3 6 , 6 7 4 . 8 9
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 0 , 2 9 9 , 9 1 7 . 7 7 8 , 3 3 1 , 4 7 6 . 3 5 2 8 , 6 3 1 , 3 9 4 . 1 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 9 2 9 , 6 9 1 . 8 8 9 2 9 , 6 9 1 . 8 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 4 , 2 9 7 , 3 0 7 . 2 0 - 1 , 7 4 8 , 7 5 1 . 2 5 - 6 , 0 4 6 , 0 5 8 . 4 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 2 , 1 8 6 , 0 5 6 . 7 2 4 1 , 7 1 3 , 3 8 9 . 7 7 1 3 3 , 8 9 9 , 4 4 6 . 4 9长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 5 页 共 9 0 页
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 6 , 4 8 3 , 3 6 3 . 9 2 - 4 3 , 4 6 2 , 1 4 1 . 0 2 - 1 3 9 , 9 4 5 , 5 0 4 . 9 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 6 , 0 0 2 , 6 1 0 . 5 7 7 , 5 1 2 , 4 1 6 . 9 8 2 3 , 5 1 5 , 0 2 7 . 5 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 1 , 3 2 3 , 7 0 9 . 3 9 1 6 , 1 2 7 , 7 1 6 . 7 1 3 7 , 4 5 1 , 4 2 6 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 7 , 6 3 6 , 6 7 4 . 8 9 - 7 , 6 3 6 , 6 7 4 . 8 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 , 0 2 3 , 7 9 1 . 6 2 - 1 5 9 , 5 6 5 . 4 7 - 1 , 1 8 3 , 3 5 7 . 0 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 0 , 2 9 8 , 2 5 4 . 4 6 2 8 , 2 8 6 , 9 5 5 . 6 4 9 8 , 5 8 5 , 2 1 0 . 1 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 1 , 3 2 2 , 0 4 6 . 0 8 - 2 8 , 4 4 6 , 5 2 1 . 1 1 - 9 9 , 7 6 8 , 5 6 7 . 1 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 0 , 2 9 9 , 9 1 7 . 7 7 8 , 3 3 1 , 4 7 6 . 3 5 2 8 , 6 3 1 , 3 9 4 . 1 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 6 页 共 9 0 页
_ _ _ _ _ _ 何 伟 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 熊 科 金 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 赵 永 强 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 系 由 长 城 基 金 管 理 有 限
公 司 发 起 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 【 2 0 1 1 】 1 4 7 4 号 文 “ 关
于 核 准 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ” 的 核 准 ， 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 首 次 募 集 规 模 为 9 6 5 , 9 4 2 , 7 8 5 . 1 3 份 基 金 份 额 。 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 0 1
月 3 0 日 正 式 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 注 册 登 记 人 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公 司 （ “ 中 国 建 设 银 行 ” ） 。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 简 称 “ 久 兆
3 0 0 份 额 ” ) 、 “ 久 兆 稳 健 份 额 ” 与 “ 久 兆 积 极 份 额 ” 。 基 金 发 售 结 束 后 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将
确 认 为 久 兆 3 0 0 份 额 ； 场 内 认 购 的 全 部 份 额 将 按 照 基 金 合 同 约 定 比 例 确 认 为 久 兆 稳 健 份 额 与 久 兆
积 极 份 额 。 久 兆 3 0 0 份 额 设 置 单 独 的 基 金 代 码 , 只 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 ; 久 兆 稳 健 份 额 、 久
兆 积 极 份 额 交 易 代 码 不 同 , 只 上 市 交 易 , 不 接 受 申 购 和 赎 回 。
根 据 《 中 国 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法
规 以 及 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定 自 2 0 1 5 年 6 月 8 日 起 将 长 城 久 兆
中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 份 额 的 场 内 简 称 由 “ 久 兆 稳 健 ” （ 代 码 ： 1 5 0 0 5 7 ） 变 更
为 “ 中 小 3 0 0 A ” ， 将 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 份 额 的 场 内 简 称 “ 久 兆 积
极 ” （ 代 码 ： 1 5 0 0 5 8 ） 变 更 为 “ 中 小 3 0 0 B ” 。
本 基 金 四 份 中 小 3 0 0 A 份 额 与 六 份 中 小 3 0 0 B 份 额 的 参 考 净 值 之 和 将 等 于 十 份 久 兆 3 0 0 份 额 的
净 值 。 中 小 3 0 0 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 5 . 8 % 。 中 小 3 0 0 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 除 以 3 6 5 得 到 中 小
3 0 0 A 份 额 的 约 定 日 简 单 收 益 率 。 中 小 3 0 0 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 以 基 金 合 同 生 效 日 或 前 一 份
额 折 算 日 经 折 算 后 的 份 额 净 值 为 基 准 采 用 中 小 3 0 0 A 份 额 的 约 定 日 简 单 收 益 率 单 利 进 行 计 算 。 计 算
出 中 小 3 0 0 A 份 额 的 份 额 参 考 净 值 后 ， 根 据 久 兆 3 0 0 份 额 、 中 小 3 0 0 A 份 额 、 中 小 3 0 0 B 份 额 净 值 的
关 系 ， 可 以 计 算 出 中 小 3 0 0 B 份 额 的 份 额 参 考 净 值 。
定 期 份 额 折 算 ： 自 基 金 合 同 生 效 日 或 前 一 定 期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 满 一 年 的 最 后 一 个 工 作 日
止 ， 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 规 定 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 本 基 金 进 行 定 期 份 额 折 算 后 ， 中 小 3 0 0 A长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 7 页 共 9 0 页
份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算 为 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 分 配 给 中 小 3 0 0 A 份 额 持 有 人 ， 中 小 3 0 0 A 份
额 的 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 ； 久 兆 3 0 0 份 额 持 有 人 持 有 的 每 十 份 久 兆 3 0 0 份 额 将 按 四 份 中
小 3 0 0 A 份 额 获 得 新 增 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 ， 持 有 场 外 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方
式 获 得 新 增 场 外 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 ， 持 有 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方 式 获
得 新 增 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 。
经 过 定 期 份 额 折 算 ， 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 相 应 进 行 调 整 。 定 期 份 额 折 算 前 后 ， 中 小 3 0 0 B
份 额 的 份 额 参 考 净 值 及 其 份 额 数 未 发 生 变 化 ， 中 小 3 0 0 A 份 额 和 中 小 3 0 0 B 份 额 的 份 额 配 比 始 终 保
持 4 : 6 的 比 例 不 变 。 折 算 所 产 生 的 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。
不 定 期 份 额 折 算 ： 本 基 金 运 作 期 间 ， 如 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2 . 0 0 0 元 或 中 小 3 0 0 B
份 额 的 份 额 参 考 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元 ， 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 规 定 进 行 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 。
当 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2 . 0 0 0 元 时 ， 不 定 期 份 额 折 算 后 ， 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金 份 额
净 值 以 及 中 小 3 0 0 A 份 额 与 中 小 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。 不 定 期 份 额 折
算 后 ， 持 有 人 持 有 的 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 数 按 照 久 兆 3 0 0 份 额 折 算 比 例 相 应 增 加 ， 持 有 场 外 久 兆
3 0 0 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方 式 获 得 新 增 场 外 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 ， 持 有 场 内 久 兆 3 0 0
份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 方 式 获 得 新 增 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 的 分 配 。 持 有 人 持 有 的 中 小 3 0 0 A
份 额 和 中 小 3 0 0 B 份 额 的 份 额 数 在 折 算 前 后 均 保 持 不 变 ， 因 折 算 新 增 的 份 额 将 全 部 折 算 成 久 兆 3 0 0
份 额 的 场 内 份 额 。
当 中 小 3 0 0 B 份 额 的 份 额 参 考 净 值 达 到 0 . 2 5 0 元 时 ， 不 定 期 份 额 折 算 后 ， 久 兆 3 0 0 份 额 的 基 金
份 额 净 值 以 及 中 小 3 0 0 A 份 额 与 中 小 3 0 0 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 ； 持 有 人 持
有 的 久 兆 3 0 0 份 额 的 份 额 数 按 照 久 兆 3 0 0 份 额 折 算 比 例 相 应 减 少 ， 中 小 3 0 0 B 份 额 持 有 人 持 有 的 中
小 3 0 0 B 份 额 数 按 照 中 小 3 0 0 B 份 额 的 折 算 比 例 相 应 减 少 。 为 保 持 中 小 3 0 0 A 份 额 和 中 小 3 0 0 B 份 额
比 例 不 变 ， 中 小 3 0 0 A 份 额 的 折 算 比 例 与 中 小 3 0 0 B 份 额 相 同 ， 中 小 3 0 0 A 份 额 持 有 人 持 有 的 中 小
3 0 0 A 份 额 数 同 比 例 相 应 减 少 ， 超 出 份 额 数 将 全 部 折 算 成 久 兆 3 0 0 份 额 的 场 内 份 额 。
不 定 期 份 额 折 算 前 后 ， 中 小 3 0 0 A 份 额 和 中 小 3 0 0 B 份 额 的 份 额 配 比 始 终 保 持 4 : 6 的 比 例 不 变 。
折 算 所 产 生 的 场 内 久 兆 3 0 0 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 中 小 板 3 0 0 （ 价 格 ） 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选
成 份 股 、 新 股 （ 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ） 、 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 权 证 ， 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准
的 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占
基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 9 0 % ， 其 中 将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 3 0 0 （ 价 格 ） 指 数 的
成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 权 证长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 8 页 共 9 0 页
及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 今 后 允
许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 进 行 组 合 资 产
管 理 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指
导 意 见 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号
《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及
披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 （ 或 负 债 ） ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 （ 或 资 产 ） 或 权长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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益 工 具 的 合 同 。
（ 1 ） 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融 资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 、 债 券 、 基 金
和 衍 生 工 具 等 投 资 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 买 入 返 售 金 融 资
产 和 各 类 应 收 款 项 等 。
（ 2 ） 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和
其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债 ， 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款
项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
初 始 确 认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值
作 为 初 始 确 认 金 额 。 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关
交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
后 续 计 量
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 。 在 持 有 该 类
金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当 确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且
其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 及 其 他 金 融
负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 ， 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失 ， 均 计 入 当
期 损 益 。
终 止 确 认
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的
终 止 确 认 条 件 的 ， 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ；
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ；
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ，
同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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金 融 资 产 转 移
本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ；
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基 金 既 没 有 转 移
也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃 了 对 该 金 融 资
产 控 制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 ， 按 照 其
继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 ， 并 相 应 确 认 有 关 负 债 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公 允 价 值 ， 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一
项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债 ， 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的
有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ； 不 存 在 主 要 市 场 的 ， 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产
或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本
基 金 采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 。
在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 ， 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要
意 义 的 最 低 层 次 输 入 值 ， 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 ： 第 一 层 次 输 入 值 ， 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同
资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 ， 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负
债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 ， 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
每 个 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重
新 评 估 ， 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 。
本 基 金 持 有 的 股 票 、 债 券 、 基 金 和 衍 生 工 具 等 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的 报 价 作 为 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 报 价 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 应
采 用 最 近 交 易 日 的 报 价 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 报 价 不 能 真 实 反 映
公 允 价 值 的 ， 应 对 报 价 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。
与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估
值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资
产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基 金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量
持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 应 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息
支 持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 时 ， 应 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有
在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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( 3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具
体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 。
( 4 ) 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列
示 ： 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ； 计 划 以 净 额 结 算 ， 或 同
时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利
得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在“ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入
“ 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ， 按
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面
已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） ， 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 8 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 9 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
( 1 0 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 2 % 年 费 率 逐 日 计
提 。 当 本 基 金 在 某 个 季 度 的 指 数 使 用 许 可 费 不 足 5 万 元 的 收 取 下 限 时 ， 本 基 金 在 该 季 度 实 际 的 指
数 使 用 许 可 费 年 费 率 将 高 于 0 . 0 2 % 。
基 金 合 同 生 效 之 日 所 在 季 度 的 指 数 使 用 费 ， 按 实 际 计 提 金 额 收 取 ， 不 设 下 限 。 指 数 使 用 许 可
费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 。
( 4 ) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影
响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 ， 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 （ 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、 中 小 3 0 0 A 份 额 、 中 小 3 0 0 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。 经 基 金 份
额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 如 果 终 止 中 小 3 0 0 A 份 额 与 中 小 3 0 0 B 份 额 的 运 作 ，
本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 。 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关
公 告 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
截 至 本 期 末 ， 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务 ， 因 此 ， 无 需 作 披 露 的 分 部 报长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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告 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股
票 估 值 指 引 ( 试 行 ) > 的 通 知 》 ( 以 下 简 称 “ 估 值 业 务 指 引 ” ) ， 自 2 0 1 7 年 1 2 月 2 1 日 起 ， 本 基 金 持
有 的 流 通 受 限 股 票 参 考 估 值 业 务 指 引 进 行 估 值 。 相 关 估 值 技 术 变 更 对 本 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的
基 金 资 产 净 值 及 2 0 1 7 年 会 计 期 间 净 损 益 无 影 响 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税项
1 . 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1 ‰ ， 由 出
让 方 缴 纳 。
股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ， 暂 免 征 收 印
花 税 。
2 . 营 业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 免 征 营 业 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放
式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融
业 有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债
券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补
充 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有
金 融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的
规 定 ， 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 （ 以 下
简 称 “ 资 管 产 品 运 营 业 务 ” ） ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 ， 资 管 产 品 管
理 人 未 分 别 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 和 其 他 业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 的 除 外 。 资 管 产 品 管 理
人 可 选 择 分 别 或 汇 总 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1
月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已
纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 文 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政
策 的 通 知 》 ， 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8 年 1
月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 ； 转 让 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 股 票 （ 不 包 括
限 售 股 ） 、 债 券 、 基 金 、 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7 年 最 后
一 个 交 易 日 的 股 票 收 盘 价 （ 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交 易 日 处 于 停 牌 期 间 的 股 票 ， 为 停 牌 前 最 后 一 个 交 易
日 收 盘 价 ） 、 债 券 估 值 （ 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 或 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 债 券 估 值 ） 、 基 金
份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征
收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 。
3 . 个 人 所 得 税长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 5 页 共 9 0 页
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利
差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发
行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征
收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4 1 , 3 8 3 , 2 4 9 . 6 4
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4 1 , 3 8 3 , 2 4 9 . 6 4
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 投 资 于 定 期 存 款 和 其 他 存 款 。
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 6 页 共 9 0 页
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 4 , 0 9 6 , 1 1 9 . 6 6 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 - 2 , 5 5 5 , 4 2 3 . 7 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 4 , 0 9 6 , 1 1 9 . 6 6 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 - 2 , 5 5 5 , 4 2 3 . 7 0
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 3 , 9 1 9 , 7 3 7 . 1 6 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6 - 6 , 5 4 0 , 8 3 6 . 5 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 3 , 9 1 9 , 7 3 7 . 1 6 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6 - 6 , 5 4 0 , 8 3 6 . 5 0
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 及 衍 生 金 融 负 债 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 本 基 金 本 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 因 买 断 式 逆 回 购 交 易 获 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 1 9 . 8 4 3 3 2 . 2 5
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 0 . 5 5 0 . 5 5
合 计 5 2 0 . 3 9 3 3 2 . 8 0
注 ： 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 5 2 8 . 9 2 3 6 8 . 6 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 1 , 5 2 8 . 9 2 3 6 8 . 6 6长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 8 页 共 9 0 页
注 ： 应 付 交 易 所 市 场 交 易 费 用 均 为 应 付 佣 金 。
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 3 2 9 . 2 3 2 3 . 3 2
预 提 费 用 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 4 0 , 3 2 9 . 2 3 9 0 , 0 2 3 . 3 2
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 6 , 8 4 4 , 3 7 7 . 7 7 2 0 , 2 9 9 , 9 1 7 . 7 7
本 期 申 购 2 4 , 1 8 1 , 7 3 0 . 5 5 1 8 , 2 7 9 , 1 4 0 . 2 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 4 , 2 9 1 , 4 1 3 . 7 6 - 1 8 , 3 6 3 , 2 0 6 . 5 6
2 0 1 7 年 1 月 2 6 日 基 金 拆 分 / 份
额 折 算 前
2 6 , 7 3 4 , 6 9 4 . 5 6 2 0 , 2 1 5 , 8 5 1 . 4 7
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 6 0 2 , 0 7 4 . 8 8 -
本 期 申 购 9 9 , 9 3 3 , 1 8 4 . 9 9 7 3 , 9 0 6 , 9 1 6 . 4 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 0 5 , 6 3 1 , 7 7 9 . 2 2 - 7 8 , 1 2 0 , 1 5 7 . 3 6
本 期 末 2 1 , 6 3 8 , 1 7 5 . 2 1 1 6 , 0 0 2 , 6 1 0 . 5 7
注 ： 1 、 根 据 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所
和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 本 基 金 以 2 0 1 7 年 1 月 2 6 日 为 份 额 折 算 日 ，
对 久 兆 3 0 0 份 额 的 场 外 份 额 、 场 内 份 额 和 久 兆 稳 健 份 额 实 施 定 期 份 额 折 算 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 申 购 包 含 基 金 转 入 的 份 额 及 金 额 , 本 期 赎 回 包 含 基 金 转 出 的 份 额 及 金 额 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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3 、 根 据 《 基 金 合 同 》 规 定 : 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 份 额 只 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 ； 长
城 中 小 3 0 0 A 指 数 份 额 和 长 城 中 小 3 0 0 B 指 数 份 额 只 上 市 交 易 , 不 接 受 申 购 和 赎 回 ， 因 此 上 表 不 再 单
独 披 露 长 城 中 小 3 0 0 A 指 数 份 额 和 长 城 中 小 3 0 0 B 指 数 份 额 的 情 况 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 7 , 2 0 4 , 3 8 0 . 4 5 1 , 1 2 7 , 0 9 5 . 9 0 8 , 3 3 1 , 4 7 6 . 3 5
本 期 利 润 - 3 , 0 5 5 , 7 2 0 . 9 2 3 , 9 8 5 , 4 1 2 . 8 0 9 2 9 , 6 9 1 . 8 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 , 1 9 3 , 3 7 7 . 1 5 - 5 5 5 , 3 7 4 . 1 0 - 1 , 7 4 8 , 7 5 1 . 2 5
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 3 , 8 2 2 , 2 0 5 . 2 7 1 7 , 8 9 1 , 1 8 4 . 5 0 4 1 , 7 1 3 , 3 8 9 . 7 7
基 金 赎 回 款 - 2 5 , 0 1 5 , 5 8 2 . 4 2 - 1 8 , 4 4 6 , 5 5 8 . 6 0 - 4 3 , 4 6 2 , 1 4 1 . 0 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 , 9 5 5 , 2 8 2 . 3 8 4 , 5 5 7 , 1 3 4 . 6 0 7 , 5 1 2 , 4 1 6 . 9 8
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 9 , 9 9 6 . 5 2 2 2 , 7 2 5 . 4 5
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 6 5 . 3 5 2 2 7 . 8 1
其 他 1 , 5 3 9 . 4 6 6 0 2 . 8 2
合 计 3 1 , 6 0 1 . 3 3 2 3 , 5 5 6 . 0 8
注 ： 其 他 ， 2 0 1 7 年 为 申 购 款 利 息 收 入 1 , 5 2 0 . 2 5 元 、 结 算 保 证 金 利 息 收 入 1 9 . 2 1 元 ； 2 0 1 6 度 年 为
申 购 款 利 息 收 入 人 民 币 4 6 1 . 9 3 元 以 及 结 算 保 证 金 利 息 收 入 人 民 币 1 4 0 . 8 9 元 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 2 , 1 6 9 , 3 5 8 . 6 0 1 8 , 8 0 3 , 6 0 8 . 0 3
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 4 , 7 9 2 , 3 3 6 . 0 3 2 2 , 6 2 5 , 4 1 6 . 1 5
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 6 2 2 , 9 7 7 . 4 3 - 3 , 8 2 1 , 8 0 8 . 1 2
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
3 2 , 8 9 5 . 6 0 2 0 , 6 7 6 . 3 2
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
3 0 , 6 0 0 . 0 0 1 6 , 9 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 . 7 9 1 1 . 4 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 , 2 8 9 . 8 1 3 , 7 6 4 . 9 0
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 产 生 的 收 益 / 损 失 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 产 生 的 收 益 / 损 失 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 / 损 失 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 4 1 页 共 9 0 页
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 8 2 , 3 2 4 . 3 5 2 0 3 , 5 6 0 . 5 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 1 8 2 , 3 2 4 . 3 5 2 0 3 , 5 6 0 . 5 9
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 , 9 8 5 , 4 1 2 . 8 0 - 3 , 2 7 1 , 7 0 1 . 5 7
— — 股 票 投 资 3 , 9 8 5 , 4 1 2 . 8 0 - 3 , 2 7 1 , 7 0 1 . 5 7
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 3 , 9 8 5 , 4 1 2 . 8 0 - 3 , 2 7 1 , 7 0 1 . 5 7
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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1 2 月 3 1 日 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 7 1 , 9 1 0 . 2 8 1 2 3 , 7 9 3 . 9 4
转 出 基 金 补 偿 收 入 6 6 . 3 4 1 7 . 2 5
合 计 1 7 1 , 9 7 6 . 6 2 1 2 3 , 8 1 1 . 1 9
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 9 , 5 9 7 . 4 2 5 4 , 3 8 8 . 0 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
合 计 2 9 , 5 9 7 . 4 2 5 4 , 3 8 8 . 0 4
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 1 , 9 6 5 . 4 3 2 , 6 2 5 . 0 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
上 市 年 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 3 6 0 . 0 0 -
合 计 4 5 2 , 3 2 5 . 4 3 4 5 2 , 6 2 5 . 0 0
注 ： 其 他 为 账 户 维 护 费 。
7 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
截 至 本 期 末 ， 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务 ， 因 此 ， 无 需 作 披 露 的 分 部 报长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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告 。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
根 据 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所 和
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 本 基 金 以 2 0 1 8 年 1 月 2 6 日 为 份 额 折 算 日 ， 对
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 简 称 “ 长 城 久 兆 ” ） 的 场 外 份 额 、 场 内
份 额 和 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 份 额 （ 简 称 “ 中 小 3 0 0 A ” ） 实 施 定 期 份
额 折 算 ， 份 额 折 算 结 果 如 下 ：
基 金 份 额 名 称 折 算 前 份 额
新 增 份 额
折 算 比 例
折 算 后 份 额
折 算 后 基
金 份 额 净
值
折 算 后 基 金
份 额 累 计 净
值
长 城 久 兆 场 外 份 额 1 3 , 1 3 1 , 5 3 9 . 7
1
0 . 0 2 1 7 1 6 9 7 8 1 3 , 4 1 6 , 6 9 6 . 8 9 1 . 0 6 8 1 . 8 0 4
长 城 久 兆 场 内 份 额 1 , 4 6 9 , 3 9 7 . 0 0 0 . 0 2 1 7 1 6 9 7 8 1 , 6 0 7 , 0 0 6 . 0 0 1 . 0 6 8 1 . 8 0 4
中 小 3 0 0 A 份 额 1 , 9 4 6 , 8 5 0 . 0 0 0 . 0 5 4 2 9 2 4 4 5 1 , 9 4 6 , 8 5 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 3 4 8
2 0 1 8 年 1 月 2 6 日 ， 长 城 久 兆 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数
点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ； 长 城 久 兆 的 场 内 份 额 、 中 小 3 0 0 A 份 额 经 折 算 后 的 份 额
数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份 ） ， 舍 去 部 分 计 入 基 金 财 产 。 份 额 折 算 比 例 四 舍 五 入 精 确 到 小 数 点
后 第 9 位 。
投 资 者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算 后 份 额 。
自 2 0 1 8 年 1 月 3 0 日 起 ， 本 基 金 恢 复 申 购 、 赎 回 、 转 托 管 （ 包 括 场 外 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 ）
和 配 对 转 换 业 务 ， 中 小 3 0 0 A 在 深 圳 证 券 交 易 所 复 牌 。
除 上 述 情 况 外 ， 除 在 7 . 4 . 6 . 2 营 业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税 中 披 露 的 事 项 外 ， 本 基 金 无 其 他
需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 长 城 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 销 售 机 构
东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 东 方 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 销 售 机 构
中 原 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
长 城 嘉 信 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司
注 ： 于 本 期 ， 并 无 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 影 响 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2 7 7 , 8 8 4 . 0 7 3 2 0 , 3 7 4 . 1 4长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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的 管 理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
7 7 , 0 9 1 . 7 3 9 9 , 2 6 0 . 5 0
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 1 , 1 3 4 . 4 7 7 0 , 4 8 2 . 2 0
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 2 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 于 本 年 度 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 于 本 基 金 ， 于 本 期 末 及
上 年 度 末 亦 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 除 基 金 管 理 人 之 外 的 本 基 金 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4 2 9 , 9 9 6 . 5 2 1 , 3 8 3 , 2 4 9 . 6 4 2 2 , 7 2 5 . 4 5
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 ： 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本
基 金 （ 包 括 久 兆 3 0 0 份 额 、 中 小 3 0 0 A 份 额 、 中 小 3 0 0 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 017 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
0 0 2 4 6 6
天 齐
锂业
2 0 1 7 年
1 2 月 2 6
日
2 0 1 8 年
1 月 3
日
配 股 未
上市
1 1 . 0 6 5 3 . 2 1 6 7 9 7 , 5 0 9 . 7 4 3 6 , 1 2 9 . 5 9 -
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 7 3 9
万 达 电
影
2 0 1 7 年
7 月 4
日
重 大 事
项 停 牌
4 5 . 9 3 - - 4 , 0 0 2 3 0 3 , 8 2 0 . 0 6 1 8 3 , 8 1 1 . 8 6 -
0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 2 0 1 6 年 重 大 事 2 2 . 3 9 - - 7 , 8 0 0 1 1 2 , 0 0 8 . 0 0 1 7 4 , 6 4 2 . 0 0 -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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份 9 月 1 9
日
项 停 牌
0 0 2 4 7 0 金 正 大
2 0 1 7 年
1 0 月
2 5 日
重 大 事
项 停 牌
9 . 1 5
2 0 1 8
年 2
月 9
日
8 . 2 4 1 2 , 1 3 4 1 1 4 , 3 1 4 . 9 2 1 1 1 , 0 2 6 . 1 0 -
0 0 2 1 6 8
深 圳 惠
程
2 0 1 7 年
1 2 月
1 9 日
重 大 事
项 停 牌
1 3 . 7 6 - - 7 , 2 6 7 9 9 , 7 8 6 . 9 5 9 9 , 9 9 3 . 9 2 -
0 0 2 0 0 4
华 邦 健
康
2 0 1 7 年
1 2 月
1 4 日
重 大 事
项 停 牌
6 . 7 3
2 0 1 8
年 3
月 1 4
日
7 . 3 0 1 0 , 5 8 6 1 4 1 , 7 3 2 . 7 4 7 1 , 2 4 3 . 7 8 -
0 0 2 3 6 6
台 海 核
电
2 0 1 7 年
1 2 月 6
日
重 大 事
项 停 牌
2 6 . 4 5 - - 2 , 2 2 2 7 6 , 2 4 5 . 8 5 5 8 , 7 7 1 . 9 0 -
0 0 2 5 1 2
达 华 智
能
2 0 1 7 年
1 2 月 6
日
重 大 事
项 停 牌
1 8 . 0 7
2 0 1 8
年 3
月 6
日
1 6 . 2 6 3 , 2 0 0 5 1 , 2 3 2 . 0 0 5 7 , 8 2 4 . 0 0 -
0 0 2 6 2 5
光 启 技
术
2 0 1 7 年
1 2 月
2 0 日
重 大 事
项 停 牌
2 8 . 0 7
2 0 1 8
年 1
月 4
日
3 0 . 8 8 1 , 6 0 0 6 8 , 5 7 9 . 0 0 4 4 , 9 1 2 . 0 0 -
0 0 2 1 3 0
沃 尔 核
材
2 0 1 7 年
1 2 月
2 5 日
重 大 事
项 停 牌
5 . 7 6
2 0 1 8
年 1
月 1 0
日
6 . 1 5 7 , 5 6 6 8 7 , 2 6 8 . 1 8 4 3 , 5 8 0 . 1 6 -
0 0 2 3 5 8 森 源 电 2 0 1 7 年 重 大 事 1 4 . 8 6 2 0 1 8 1 5 . 0 5 2 , 8 9 5 6 0 , 6 6 1 . 4 2 4 3 , 0 1 9 . 7 0 -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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气 1 2 月 7
日
项 停 牌 年 3
月 7
日
0 0 2 2 6 3
大 东
南
2 0 1 7 年
1 2 月
1 8 日
重 大 事
项 停 牌
2 . 7 9
2 0 1 8
年 1
月 2
日
2 . 9 0 1 3 , 9 1 8 6 4 , 8 5 7 . 6 1 3 8 , 8 3 1 . 2 2 -
0 0 2 3 4 4
海 宁 皮
城
2 0 1 7 年
1 1 月 1
日
重 大 事
项 停 牌
7 . 9 3
2 0 1 8
年 1
月 3 1
日
7 . 4 4 4 , 1 6 4 7 1 , 2 1 5 . 5 8 3 3 , 0 2 0 . 5 2 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 为 0 . 0 0 元 , 无 质 押 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 为 0 . 0 0 元 , 无 质 押 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 由 金 融 工 具 产 生 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。
本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ，
通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 风 险 控 制 委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 和 监
察 稽 核 部 、 相 关 职 能 部 门 构 成 的 三 级 风 险 管 理 架 构 体 系 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ，
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一
方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 0 页 共 9 0 页
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式
证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内
部 控 制 体 系 ， 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 ， 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 ， 对 本 基 金 组 合 资 产
的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 采 用 监 控 基 金 组 合 资 产 持 仓 集 中 度 指 标 、 逆 回 购 交
易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 、 流 动 性 受 限 资 产 比 例 、 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产
的 可 变 现 价 值 以 及 压 力 测 试 等 方 式 防 范 流 动 性 风 险 ， 并 于 开 放 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 监
控 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 ， 确 保 本 基 金 资 产 的 变 现 能 力 与 投 资 者 赎 回
需 求 的 匹 配 与 平 衡 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下
赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
本 基 金 所 持 有 证 券 均 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 或 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 在 附 注 7 . 4 . 1 2
中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 外 ( 如 有 ) ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出
回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允
价 值 。 除 附 注 7 . 4 . 1 2 . 3 中 列 示 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 ( 如 有 ) 将 在 1 个 月 内 到 期 且 计 息 外 ， 本
基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 ， 可 赎
回 基 金 份 额 净 值 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 本
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 重 大 流 动 性 风 险 事 件 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息
资 产 主 要 为 银 行 存 款 及 存 出 保 证 金 等 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监
控 。
下 表 统 计 了 本 基 金 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约
规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 1 页 共 9 0 页
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4 - - - - - 2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4
存 出 保 证 金
1 , 1 0 7 . 3 4 - - - - - 1 , 1 0 7 . 3 4
交 易 性 金 融 资 产
- - - - - 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6
应 收 利 息
- - - - - 5 2 0 . 3 9 5 2 0 . 3 9
应 收 申 购 款
- - - - - 9 4 3 . 6 7 9 4 3 . 6 7
其 他 资 产
- - - - - - -
资 产 总 计 2 , 3 3 3 , 0 1 4 . 8 8 - - - - 2 1 , 5 4 2 , 1 6 0 . 0 2 2 3 , 8 7 5 , 1 7 4 . 9 0
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 8 9 , 2 0 1 . 8 3 8 9 , 2 0 1 . 8 3
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 3 , 8 4 2 . 1 0 2 3 , 8 4 2 . 1 0
应 付 托 管 费 - - - - - 5 , 2 4 5 . 2 7 5 , 2 4 5 . 2 7
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 , 5 2 8 . 9 2 1 , 5 2 8 . 9 2
其 他 负 债 - - - - - 2 4 0 , 3 2 9 . 2 3 2 4 0 , 3 2 9 . 2 3
负 债 总 计 - - - - - 3 6 0 , 1 4 7 . 3 5 3 6 0 , 1 4 7 . 3 5
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 3 3 3 , 0 1 4 . 8 8 - - - -
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 3 8 3 , 2 4 9 . 6 4 - - - - - 1 , 3 8 3 , 2 4 9 . 6 4
存 出 保 证 金 1 , 0 3 4 . 0 5 - - - - - 1 , 0 3 4 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6
应 收 利 息 - - - - - 3 3 2 . 8 0 3 3 2 . 8 0
应 收 申 购 款 - - - - - 1 , 1 0 8 . 6 7 1 , 1 0 8 . 6 7
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 , 3 8 4 , 2 8 3 . 6 9 - - - - 2 7 , 3 8 0 , 3 4 2 . 1 3 2 8 , 7 6 4 , 6 2 5 . 8 2
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 2 , 4 0 0 . 3 7 1 2 , 4 0 0 . 3 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 4 , 9 5 0 . 3 1 2 4 , 9 5 0 . 3 1
应 付 托 管 费 - - - - - 5 , 4 8 9 . 0 4 5 , 4 8 9 . 0 4
应 付 交 易 费 用 - - - - - 3 6 8 . 6 6 3 6 8 . 6 6
其 他 负 债 - - - - - 9 0 , 0 2 3 . 3 2 9 0 , 0 2 3 . 3 2
负 债 总 计 - - - - - 1 3 3 , 2 3 1 . 7 0 1 3 3 , 2 3 1 . 7 0
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 3 8 4 , 2 8 3 . 6 9 - - - -
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 。 因 此 在 其 它 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率
发 生 合 理 、 可 能 变 动 时 ， 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 对 本 期 末 及 上 年 度 末 基 金 资 产 净 值长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 2 页 共 9 0 页
无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
持 有 的 金 融 工 具 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 其 他 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 为 ： 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 9 0 % ， 其 中
将 不 低 于 9 0 % 的 股 票 资 产 投 资 于 中 小 板 3 0 0 ( 价 格 ) 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 现 金 或 者 到 期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规
或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。
本 基 金 本 报 告 期 末 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 9 1 . 6 0 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6 9 5 . 6 3
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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其 他 - - - -
合 计 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 9 1 . 6 0 2 7 , 3 7 8 , 9 0 0 . 6 6 9 5 . 6 3
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
沪 深 3 0 0 指 数 上 升 5 % 1 , 0 6 1 , 5 5 8 . 0 0 1 , 8 6 9 , 4 8 4 . 6 9
沪 深 3 0 0 指 数 下 降 5 % - 1 , 0 6 1 , 5 5 8 . 0 0 - 1 , 8 6 9 , 4 8 4 . 6 9
注 ： 本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 其 他 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 其 他 价 格 风 险 的
敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ， 将 对 基
金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。 正 数 表 示 可 能 增 加 基 金 资 产 净 值 ， 负 数 表 示 可 能 减 少 基 金 资 产 净 值 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
本 基 金 管 理 人 已 经 评 估 了 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 买 入 返 售 金 融 资 产 、 其 他 应 收 款 项 类 投 资
以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 0 , 5 8 0 , 0 1 8 . 8 0 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 9 6 0 , 6 7 7 . 1 6
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 。 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 6 , 1 8 3 , 3 6 4 . 3 0 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余
额 为 人 民 币 1 , 1 9 5 , 5 3 6 . 3 6 元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 。
公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况 ， 本 基 金 不 会
于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ；
并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 4 页 共 9 0 页
值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额
本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具 ， 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第
三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 。
( 2 ) 截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 的 资 产 净 值 为 人 民 币 2 3 , 5 1 5 , 0 2 7 . 5 5 元 ， 已 连 续 超 过 2 0 个 工
作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 5 , 0 0 0 万 元 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 9 0 . 2 2
其 中 ： 股 票 2 1 , 5 4 0 , 6 9 5 . 9 6 9 0 . 2 2
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 3 3 1 , 9 0 7 . 5 4 9 . 7 7
8 其 他 各 项 资 产 2 , 5 7 1 . 4 0 0 . 0 1
9 合 计 2 3 , 8 7 5 , 1 7 4 . 9 0 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 指数 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 3 4 2 , 2 0 4 . 3 9 1 . 4 6
B
采 矿 业 1 0 9 , 2 2 3 . 3 2 0 . 4 6
C
制 造 业 1 4 , 8 8 7 , 6 5 0 . 7 5 6 3 . 3 1长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
4 0 , 5 9 7 . 5 1 0 . 1 7
E
建 筑 业 6 6 9 , 6 7 0 . 4 6 2 . 8 5
F
批 发 和 零 售 业 7 7 0 , 0 2 0 . 0 2 3 . 2 7
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 9 9 , 9 2 0 . 7 0 0 . 8 5
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 , 2 5 0 , 6 5 6 . 5 7 9 . 5 7
J
金 融 业 7 4 9 , 9 2 5 . 7 8 3 . 1 9
K
房 地 产 业 3 5 2 , 5 5 6 . 1 5 1 . 5 0
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 4 9 2 , 3 5 2 . 5 0 2 . 0 9
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 2 4 , 3 1 0 . 3 7 0 . 5 3
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 1 8 8 , 0 8 2 . 0 0 0 . 8 0
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 3 3 5 , 6 8 0 . 3 7 1 . 4 3
S
综 合 - -
合 计 2 1 , 5 1 2 , 8 5 0 . 8 9 9 1 . 4 9
8 . 2 . 1 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 7 页 共 9 0 页
应 业
E
建 筑 业 2 7 , 8 4 5 . 0 7 0 . 1 2
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 2 7 , 8 4 5 . 0 7 0 . 1 2
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
8 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 2 5 , 3 2 4 9 8 7 , 6 3 6 . 0 0 4 . 2 0
2 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 4 , 1 1 0 4 7 2 , 6 5 0 . 0 0 2 . 0 1
3 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 7 , 7 5 5 4 5 8 , 6 3 0 . 7 0 1 . 9 5
4 0 0 2 4 5 0 康 得 新 1 7 , 0 7 3 3 7 9 , 0 2 0 . 6 0 1 . 6 1长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 8 页 共 9 0 页
5 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 7 , 0 1 9 3 4 6 , 7 3 8 . 6 0 1 . 4 7
6 0 0 2 0 2 4 苏 宁 易 购 2 6 , 7 4 9 3 2 8 , 7 4 5 . 2 1 1 . 4 0
7 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 1 5 , 4 3 2 3 1 7 , 7 4 4 . 8 8 1 . 3 5
8 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 4 , 8 1 0 3 1 2 , 8 9 0 . 5 0 1 . 3 3
9 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 2 , 9 3 0 2 9 8 , 5 5 3 . 7 0 1 . 2 7
1 0 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 5 , 2 0 9 2 7 7 , 1 7 0 . 8 9 1 . 1 8
1 1 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 1 5 , 0 5 0 2 6 1 , 1 1 7 . 5 0 1 . 1 1
1 2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 3 , 5 7 5 2 5 6 , 5 0 6 . 2 5 1 . 0 9
1 3 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 3 , 3 1 9 2 5 1 , 0 6 3 . 1 5 1 . 0 7
1 4 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 4 , 0 5 2 2 5 0 , 2 6 6 . 1 2 1 . 0 6
1 5 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 4 , 9 8 0 2 1 0 , 9 1 8 . 4 0 0 . 9 0
1 6 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 1 5 , 6 5 0 1 9 2 , 8 0 8 . 0 0 0 . 8 2
1 7 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 8 , 6 0 0 1 8 8 , 0 8 2 . 0 0 0 . 8 0
1 8 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 4 , 0 0 2 1 8 3 , 8 1 1 . 8 6 0 . 7 8
1 9 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 3 , 7 1 3 1 7 8 , 5 9 5 . 3 0 0 . 7 6
2 0 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 7 , 6 1 6 1 7 8 , 5 1 9 . 0 4 0 . 7 6
2 1 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 1 1 , 5 6 9 1 7 7 , 2 3 7 . 0 8 0 . 7 5
2 2 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 7 , 8 0 0 1 7 4 , 6 4 2 . 0 0 0 . 7 4
2 3 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 6 , 4 5 6 1 7 0 , 3 7 3 . 8 4 0 . 7 2
2 4 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 4 , 1 6 4 1 6 6 , 3 9 3 . 4 4 0 . 7 1
2 5 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 1 5 , 1 3 8 1 6 4 , 2 4 7 . 3 0 0 . 7 0
2 6 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 8 , 0 3 3 1 6 2 , 0 2 5 . 6 1 0 . 6 9
2 7 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 4 , 4 0 0 1 6 1 , 9 2 0 . 0 0 0 . 6 9
2 8 0 0 2 0 0 1 新 和 成 4 , 1 7 8 1 5 9 , 0 1 4 . 6 8 0 . 6 8
2 9 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 6 , 3 7 7 1 5 8 , 7 8 7 . 3 0 0 . 6 8
3 0 0 0 2 3 4 0 格 林 美 2 2 , 0 6 1 1 5 8 , 6 1 8 . 5 9 0 . 6 7
3 1 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 8 , 7 6 9 1 5 6 , 9 6 5 . 1 0 0 . 6 7
3 2 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 3 , 2 2 9 1 5 4 , 9 5 9 . 7 1 0 . 6 6长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 9 页 共 9 0 页
3 3 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 2 , 6 9 2 1 4 2 , 2 9 9 . 1 2 0 . 6 1
3 4 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 1 4 , 5 9 5 1 3 9 , 0 9 0 . 3 5 0 . 5 9
3 5 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 3 , 0 6 9 1 3 8 , 6 8 8 . 1 1 0 . 5 9
3 6 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 5 , 6 7 4 1 3 2 , 7 7 1 . 6 0 0 . 5 6
3 7 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 3 , 3 3 8 1 3 1 , 4 5 0 . 4 4 0 . 5 6
3 8 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 9 , 6 0 7 1 2 7 , 8 6 9 . 1 7 0 . 5 4
3 9 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 6 , 8 9 2 1 2 6 , 3 9 9 . 2 8 0 . 5 4
4 0 0 0 2 5 7 3 清 新 环 境 5 , 4 6 9 1 2 4 , 3 1 0 . 3 7 0 . 5 3
4 1 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 1 4 , 3 7 0 1 2 2 , 4 3 2 . 4 0 0 . 5 2
4 2 0 0 2 5 8 3 海 能 达 6 , 2 2 8 1 1 5 , 2 8 0 . 2 8 0 . 4 9
4 3 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 4 , 2 8 0 1 1 5 , 0 4 6 . 4 0 0 . 4 9
4 4 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 3 , 6 5 4 1 1 3 , 1 6 4 . 3 8 0 . 4 8
4 5 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 5 , 0 7 7 1 1 3 , 0 1 4 . 0 2 0 . 4 8
4 6 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 9 , 9 4 2 1 1 2 , 5 4 3 . 4 4 0 . 4 8
4 7 0 0 2 4 7 0 金 正 大 1 2 , 1 3 4 1 1 1 , 0 2 6 . 1 0 0 . 4 7
4 8 0 0 2 3 8 5 大 北 农 1 8 , 2 4 1 1 1 0 , 5 4 0 . 4 6 0 . 4 7
4 9 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 1 1 , 9 3 8 1 1 0 , 0 6 8 . 3 6 0 . 4 7
5 0 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 4 , 5 6 0 1 0 7 , 5 7 0 . 4 0 0 . 4 6
5 1 0 0 2 0 1 9 亿 帆 医 药 4 , 8 2 9 1 0 7 , 4 4 5 . 2 5 0 . 4 6
5 2 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 2 , 9 0 0 1 0 6 , 7 2 0 . 0 0 0 . 4 5
5 3 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 4 , 4 4 9 1 0 3 , 8 8 4 . 1 5 0 . 4 4
5 4 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 3 , 6 3 2 1 0 3 , 3 6 6 . 7 2 0 . 4 4
5 5 0 0 2 4 1 0 广 联 达 5 , 1 2 6 1 0 0 , 4 6 9 . 6 0 0 . 4 3
5 6 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 7 , 2 6 7 9 9 , 9 9 3 . 9 2 0 . 4 3
5 7 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 4 , 6 9 1 9 5 , 7 9 0 . 2 2 0 . 4 1
5 8 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 4 , 8 3 8 9 4 , 8 2 4 . 8 0 0 . 4 0
5 9 0 0 2 4 9 7 雅 化 集 团 6 , 9 2 3 9 2 , 2 8 3 . 5 9 0 . 3 9
6 0 0 0 2 1 3 8 顺 络 电 子 5 , 4 1 5 8 9 , 7 8 0 . 7 0 0 . 3 8长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 0 页 共 9 0 页
6 1 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 3 , 0 3 5 8 9 , 2 2 9 . 0 0 0 . 3 8
6 2 0 0 2 2 1 7 合 力 泰 8 , 8 8 0 8 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 3 8
6 3 0 0 2 2 2 1 东 华 能 源 7 , 1 3 3 8 7 , 0 9 3 . 9 3 0 . 3 7
6 4 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 1 2 , 3 1 6 8 6 , 8 2 7 . 8 0 0 . 3 7
6 5 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 1 1 , 3 2 5 8 6 , 7 4 9 . 5 0 0 . 3 7
6 6 0 0 2 4 9 3 荣 盛 石 化 6 , 0 4 3 8 6 , 7 1 7 . 0 5 0 . 3 7
6 7 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 4 , 6 1 1 8 5 , 6 7 2 . 3 8 0 . 3 6
6 8 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 9 , 1 7 5 8 5 , 1 4 4 . 0 0 0 . 3 6
6 9 0 0 2 4 0 8 齐 翔 腾 达 6 , 6 2 9 8 4 , 0 5 5 . 7 2 0 . 3 6
7 0 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 6 , 5 0 0 8 1 , 9 0 0 . 0 0 0 . 3 5
7 1 0 0 2 0 4 8 宁 波 华 翔 3 , 3 8 2 8 0 , 4 9 1 . 6 0 0 . 3 4
7 2 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 2 , 2 0 0 7 8 , 3 4 2 . 0 0 0 . 3 3
7 3 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 4 , 2 3 1 7 7 , 9 7 7 . 3 3 0 . 3 3
7 4 0 0 2 2 8 5 世 联 行 6 , 9 9 0 7 7 , 9 3 8 . 5 0 0 . 3 3
7 5 0 0 2 2 4 4 滨 江 集 团 9 , 7 7 4 7 7 , 7 0 3 . 3 0 0 . 3 3
7 6 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 4 , 0 0 0 7 6 , 5 6 0 . 0 0 0 . 3 3
7 7 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 7 , 1 4 2 7 6 , 4 1 9 . 4 0 0 . 3 2
7 8 0 0 2 1 9 5 二 三 四 五 1 3 , 0 5 4 7 6 , 2 3 5 . 3 6 0 . 3 2
7 9 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 2 , 8 4 5 7 5 , 8 4 7 . 7 0 0 . 3 2
8 0 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 3 , 2 1 5 7 4 , 0 0 9 . 3 0 0 . 3 1
8 1 0 0 2 5 9 5 豪 迈 科 技 3 , 7 8 2 7 2 , 8 4 1 . 3 2 0 . 3 1
8 2 0 0 2 4 4 4 巨 星 科 技 5 , 1 6 4 7 1 , 4 1 8 . 1 2 0 . 3 0
8 3 0 0 2 0 0 4 华 邦 健 康 1 0 , 5 8 6 7 1 , 2 4 3 . 7 8 0 . 3 0
8 4 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 3 , 6 1 4 7 1 , 1 5 9 . 6 6 0 . 3 0
8 5 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 7 , 6 8 9 7 1 , 1 2 3 . 2 5 0 . 3 0
8 6 0 0 2 1 2 7 南 极 电 商 5 , 8 0 0 7 0 , 7 0 2 . 0 0 0 . 3 0
8 7 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 3 , 2 2 7 6 9 , 6 7 0 . 9 3 0 . 3 0
8 8 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 6 , 0 5 4 6 8 , 7 7 3 . 4 4 0 . 2 9长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 1 页 共 9 0 页
8 9 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 6 , 3 7 2 6 8 , 7 5 3 . 8 8 0 . 2 9
9 0 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 1 0 , 2 5 9 6 8 , 3 2 4 . 9 4 0 . 2 9
9 1 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 1 0 , 8 4 3 6 7 , 7 6 8 . 7 5 0 . 2 9
9 2 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 2 , 0 0 1 6 6 , 9 5 3 . 4 6 0 . 2 8
9 3 0 0 2 1 5 6 通 富 微 电 5 , 0 2 7 6 6 , 4 5 6 . 9 4 0 . 2 8
9 4 0 0 2 5 0 1 利 源 精 制 6 , 3 5 0 6 5 , 8 4 9 . 5 0 0 . 2 8
9 5 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 4 , 0 2 1 6 5 , 3 4 1 . 2 5 0 . 2 8
9 6 0 0 2 3 8 3 合 众 思 壮 3 , 2 4 7 6 5 , 0 3 7 . 4 1 0 . 2 8
9 7 0 0 2 0 2 8 思 源 电 气 4 , 0 9 7 6 4 , 9 3 7 . 4 5 0 . 2 8
9 8 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 3 , 1 5 8 6 4 , 8 6 5 . 3 2 0 . 2 8
9 9 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 2 , 1 4 0 6 4 , 7 0 6 . 2 0 0 . 2 8
1 0 0 0 0 2 6 0 2 世 纪 华 通 1 , 9 0 0 6 4 , 5 6 2 . 0 0 0 . 2 7
1 0 1 0 0 2 7 0 9 天 赐 材 料 1 , 4 0 0 6 4 , 3 8 6 . 0 0 0 . 2 7
1 0 2 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 9 , 0 2 3 6 3 , 7 9 2 . 6 1 0 . 2 7
1 0 3 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 2 , 3 1 9 6 3 , 7 7 2 . 5 0 0 . 2 7
1 0 4 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 4 , 4 6 1 6 3 , 7 4 7 . 6 9 0 . 2 7
1 0 5 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 4 , 4 5 8 6 3 , 5 7 1 . 0 8 0 . 2 7
1 0 6 0 0 2 6 0 1 龙 蟒 佰 利 3 , 9 0 0 6 2 , 4 7 8 . 0 0 0 . 2 7
1 0 7 0 0 2 5 9 7 金 禾 实 业 2 , 4 0 0 6 2 , 2 0 8 . 0 0 0 . 2 6
1 0 8 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 6 , 0 2 2 6 1 , 7 2 5 . 5 0 0 . 2 6
1 0 9 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 3 , 9 9 9 6 1 , 5 8 4 . 6 0 0 . 2 6
1 1 0 0 0 2 3 7 1 北 方 华 创 1 , 4 7 9 6 1 , 2 8 9 . 7 6 0 . 2 6
1 1 1 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 5 , 8 8 2 6 0 , 6 4 3 . 4 2 0 . 2 6
1 1 2 0 0 2 6 3 0 华 西 能 源 5 , 4 5 0 5 9 , 4 0 5 . 0 0 0 . 2 5
1 1 3 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 2 , 2 2 2 5 8 , 7 7 1 . 9 0 0 . 2 5
1 1 4 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 2 , 6 3 5 5 8 , 7 6 0 . 5 0 0 . 2 5
1 1 5 0 0 2 2 3 7 恒 邦 股 份 5 , 5 2 3 5 8 , 6 5 4 . 2 6 0 . 2 5
1 1 6 0 0 2 3 0 8 威 创 股 份 4 , 7 6 0 5 8 , 0 7 2 . 0 0 0 . 2 5长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 2 页 共 9 0 页
1 1 7 0 0 2 4 2 1 达 实 智 能 9 , 5 9 8 5 8 , 0 6 7 . 9 0 0 . 2 5
1 1 8 0 0 2 5 8 9 瑞 康 医 药 4 , 3 0 5 5 7 , 9 0 2 . 2 5 0 . 2 5
1 1 9 0 0 2 5 1 2 达 华 智 能 3 , 2 0 0 5 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 2 5
1 2 0 0 0 2 2 6 6 浙 富 控 股 1 3 , 3 3 4 5 7 , 7 3 6 . 2 2 0 . 2 5
1 2 1 0 0 2 1 5 1 北 斗 星 通 1 , 7 9 3 5 7 , 4 1 1 . 8 6 0 . 2 4
1 2 2 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 2 , 2 5 4 5 7 , 1 8 3 . 9 8 0 . 2 4
1 2 3 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 2 1 , 9 5 2 5 7 , 0 7 5 . 2 0 0 . 2 4
1 2 4 0 0 2 1 2 8 露 天 煤 业 5 , 1 0 4 5 6 , 5 5 2 . 3 2 0 . 2 4
1 2 5 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 6 , 8 9 4 5 6 , 5 3 0 . 8 0 0 . 2 4
1 2 6 0 0 2 0 4 3 兔 宝 宝 4 , 6 0 1 5 6 , 4 0 8 . 2 6 0 . 2 4
1 2 7 0 0 2 0 3 2 苏 泊 尔 1 , 3 9 0 5 6 , 1 2 8 . 2 0 0 . 2 4
1 2 8 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 2 , 0 9 0 5 5 , 7 4 0 . 3 0 0 . 2 4
1 2 9 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 4 , 5 9 8 5 5 , 4 9 7 . 8 6 0 . 2 4
1 3 0 0 0 2 3 1 3 日 海 通 讯 1 , 7 1 0 5 5 , 4 0 4 . 0 0 0 . 2 4
1 3 1 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 2 , 1 0 0 5 4 , 7 8 9 . 0 0 0 . 2 3
1 3 2 0 0 2 6 0 3 以 岭 药 业 3 , 5 1 4 5 4 , 6 7 7 . 8 4 0 . 2 3
1 3 3 0 0 2 0 0 2 鸿 达 兴 业 7 , 8 8 3 5 3 , 9 1 9 . 7 2 0 . 2 3
1 3 4 0 0 2 4 3 7 誉 衡 药 业 7 , 8 1 9 5 3 , 8 7 2 . 9 1 0 . 2 3
1 3 5 0 0 2 3 1 7 众 生 药 业 4 , 2 4 6 5 3 , 8 3 9 . 2 8 0 . 2 3
1 3 6 0 0 2 4 6 3 沪 电 股 份 9 , 9 1 6 5 2 , 8 5 2 . 2 8 0 . 2 2
1 3 7 0 0 2 3 9 0 信 邦 制 药 6 , 2 4 6 5 2 , 7 7 8 . 7 0 0 . 2 2
1 3 8 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 5 , 4 3 0 5 2 , 6 7 1 . 0 0 0 . 2 2
1 3 9 0 0 2 1 1 7 东 港 股 份 2 , 6 9 8 5 2 , 4 4 9 . 1 2 0 . 2 2
1 4 0 0 0 2 1 2 1 科 陆 电 子 5 , 7 1 0 5 1 , 1 0 4 . 5 0 0 . 2 2
1 4 1 0 0 2 4 8 9 浙 江 永 强 8 , 5 0 0 5 1 , 0 8 5 . 0 0 0 . 2 2
1 4 2 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 3 , 8 8 7 5 0 , 9 9 7 . 4 4 0 . 2 2
1 4 3 0 0 2 7 1 6 金 贵 银 业 2 , 7 0 2 5 0 , 9 8 6 . 7 4 0 . 2 2
1 4 4 0 0 2 2 5 0 联 化 科 技 4 , 8 0 0 5 0 , 9 7 6 . 0 0 0 . 2 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 3 页 共 9 0 页
1 4 5 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 5 , 8 1 2 5 0 , 9 7 1 . 2 4 0 . 2 2
1 4 6 0 0 2 6 6 3 普 邦 股 份 9 , 0 9 4 5 0 , 4 7 1 . 7 0 0 . 2 1
1 4 7 0 0 2 3 5 2 顺 丰 控 股 1 , 0 0 0 5 0 , 3 6 0 . 0 0 0 . 2 1
1 4 8 0 0 2 6 4 9 博 彦 科 技 4 , 0 0 1 4 9 , 6 5 2 . 4 1 0 . 2 1
1 4 9 0 0 2 4 6 8 申 通 快 递 2 , 0 0 0 4 9 , 3 8 0 . 0 0 0 . 2 1
1 5 0 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 1 1 , 0 8 5 4 9 , 2 1 7 . 4 0 0 . 2 1
1 5 1 0 0 2 3 7 6 新 北 洋 4 , 4 2 8 4 9 , 1 9 5 . 0 8 0 . 2 1
1 5 2 0 0 2 1 4 5 中 核 钛 白 8 , 2 0 0 4 9 , 1 1 8 . 0 0 0 . 2 1
1 5 3 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 3 , 3 3 8 4 8 , 9 0 1 . 7 0 0 . 2 1
1 5 4 0 0 2 0 9 1 江 苏 国 泰 5 , 3 8 7 4 8 , 3 2 1 . 3 9 0 . 2 1
1 5 5 0 0 2 4 2 9 兆 驰 股 份 1 3 , 3 7 5 4 7 , 8 8 2 . 5 0 0 . 2 0
1 5 6 0 0 2 5 4 4 杰 赛 科 技 3 , 0 4 3 4 7 , 8 6 6 . 3 9 0 . 2 0
1 5 7 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 2 , 1 2 0 4 7 , 8 4 8 . 4 0 0 . 2 0
1 5 8 0 0 2 0 4 7 宝 鹰 股 份 6 , 3 0 0 4 7 , 5 6 5 . 0 0 0 . 2 0
1 5 9 0 0 2 1 0 6 莱 宝 高 科 4 , 6 3 5 4 7 , 1 3 7 . 9 5 0 . 2 0
1 6 0 0 0 2 0 1 0 传 化 智 联 2 , 9 0 0 4 6 , 9 2 2 . 0 0 0 . 2 0
1 6 1 0 0 2 4 0 2 和 而 泰 5 , 1 0 1 4 6 , 8 2 7 . 1 8 0 . 2 0
1 6 2 0 0 2 0 6 7 景 兴 纸 业 7 , 9 0 0 4 6 , 5 3 1 . 0 0 0 . 2 0
1 6 3 0 0 2 4 1 3 雷 科 防 务 4 , 6 0 1 4 6 , 0 1 0 . 0 0 0 . 2 0
1 6 4 0 0 2 3 7 5 亚 厦 股 份 6 , 1 0 0 4 5 , 8 7 2 . 0 0 0 . 2 0
1 6 5 0 0 2 1 2 3 梦 网 集 团 4 , 3 9 3 4 5 , 4 6 7 . 5 5 0 . 1 9
1 6 6 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 1 , 9 6 9 4 4 , 9 3 2 . 5 8 0 . 1 9
1 6 7 0 0 2 6 2 5 光 启 技 术 1 , 6 0 0 4 4 , 9 1 2 . 0 0 0 . 1 9
1 6 8 0 0 2 2 7 6 万 马 股 份 5 , 2 1 0 4 4 , 9 1 0 . 2 0 0 . 1 9
1 6 9 0 0 2 3 8 9 南 洋 科 技 2 , 1 1 9 4 4 , 7 7 4 . 4 7 0 . 1 9
1 7 0 0 0 2 4 3 6 兴 森 科 技 7 , 5 2 1 4 4 , 2 9 8 . 6 9 0 . 1 9
1 7 1 0 0 2 4 6 2 嘉 事 堂 1 , 7 0 0 4 4 , 2 6 8 . 0 0 0 . 1 9
1 7 2 0 0 2 4 6 7 二 六 三 5 , 7 4 0 4 3 , 9 1 1 . 0 0 0 . 1 9长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 4 页 共 9 0 页
1 7 3 0 0 2 0 8 9 新 海 宜 7 , 8 0 0 4 3 , 8 3 6 . 0 0 0 . 1 9
1 7 4 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 5 , 8 7 4 4 3 , 7 0 2 . 5 6 0 . 1 9
1 7 5 0 0 2 1 3 0 沃 尔 核 材 7 , 5 6 6 4 3 , 5 8 0 . 1 6 0 . 1 9
1 7 6 0 0 2 6 6 4 长 鹰 信 质 1 , 6 0 0 4 3 , 5 2 0 . 0 0 0 . 1 9
1 7 7 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 2 , 1 2 4 4 3 , 3 9 3 . 3 2 0 . 1 8
1 7 8 0 0 2 7 7 3 康 弘 药 业 7 0 0 4 3 , 1 7 6 . 0 0 0 . 1 8
1 7 9 0 0 2 3 5 8 森 源 电 气 2 , 8 9 5 4 3 , 0 1 9 . 7 0 0 . 1 8
1 8 0 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 5 , 3 1 9 4 2 , 5 5 2 . 0 0 0 . 1 8
1 8 1 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 5 , 4 0 1 4 2 , 4 5 1 . 8 6 0 . 1 8
1 8 2 0 0 2 2 4 9 大 洋 电 机 6 , 0 7 7 4 2 , 3 5 6 . 6 9 0 . 1 8
1 8 3 0 0 2 3 2 6 永 太 科 技 3 , 7 0 0 4 2 , 2 5 4 . 0 0 0 . 1 8
1 8 4 0 0 2 3 0 2 西 部 建 设 2 , 4 0 0 4 2 , 0 4 8 . 0 0 0 . 1 8
1 8 5 0 0 2 1 6 1 远 望 谷 4 , 7 4 3 4 2 , 0 2 2 . 9 8 0 . 1 8
1 8 6 0 0 2 2 2 4 三 力 士 4 , 8 0 2 4 1 , 6 8 1 . 3 6 0 . 1 8
1 8 7 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 2 , 7 1 0 4 1 , 4 0 8 . 8 0 0 . 1 8
1 8 8 0 0 2 6 9 9 美 盛 文 化 2 , 2 8 0 4 1 , 2 9 0 . 8 0 0 . 1 8
1 8 9 0 0 2 4 3 1 棕 榈 股 份 4 , 8 8 3 4 1 , 0 1 7 . 2 0 0 . 1 7
1 9 0 0 0 2 4 3 4 万 里 扬 3 , 9 0 0 4 0 , 9 5 0 . 0 0 0 . 1 7
1 9 1 0 0 2 2 8 3 天 润 曲 轴 7 , 1 4 8 4 0 , 8 8 6 . 5 6 0 . 1 7
1 9 2 0 0 2 0 6 3 远 光 软 件 3 , 8 2 6 4 0 , 6 7 0 . 3 8 0 . 1 7
1 9 3 0 0 2 4 7 9 富 春 环 保 4 , 1 8 1 4 0 , 5 9 7 . 5 1 0 . 1 7
1 9 4 0 0 2 1 6 7 东 方 锆 业 3 , 9 0 0 4 0 , 5 6 0 . 0 0 0 . 1 7
1 9 5 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 2 , 4 0 0 4 0 , 3 4 4 . 0 0 0 . 1 7
1 9 6 0 0 2 2 6 1 拓 维 信 息 5 , 2 1 0 4 0 , 3 2 5 . 4 0 0 . 1 7
1 9 7 0 0 2 4 3 3 太 安 堂 4 , 7 3 7 4 0 , 0 7 5 . 0 2 0 . 1 7
1 9 8 0 0 2 2 4 2 九 阳 股 份 2 , 3 6 0 4 0 , 0 4 9 . 2 0 0 . 1 7
1 9 9 0 0 2 4 8 2 广 田 集 团 4 , 9 9 0 4 0 , 0 1 9 . 8 0 0 . 1 7
2 0 0 0 0 2 5 1 7 恺 英 网 络 1 , 8 0 0 3 9 , 9 7 8 . 0 0 0 . 1 7长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 5 页 共 9 0 页
2 0 1 0 0 2 6 9 0 美 亚 光 电 2 , 0 7 0 3 9 , 8 8 8 . 9 0 0 . 1 7
2 0 2 0 0 2 5 0 5 大 康 农 业 1 3 , 9 0 0 3 9 , 4 7 6 . 0 0 0 . 1 7
2 0 3 0 0 2 4 1 8 康 盛 股 份 4 , 4 0 0 3 9 , 2 9 2 . 0 0 0 . 1 7
2 0 4 0 0 2 2 6 3 大 东 南 1 3 , 9 1 8 3 8 , 8 3 1 . 2 2 0 . 1 7
2 0 5 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 3 , 0 1 1 3 8 , 6 9 1 . 3 5 0 . 1 6
2 0 6 0 0 2 0 9 7 山 河 智 能 5 , 1 1 3 3 8 , 5 0 0 . 8 9 0 . 1 6
2 0 7 0 0 2 1 2 0 韵 达 股 份 8 4 0 3 8 , 4 5 5 . 2 0 0 . 1 6
2 0 8 0 0 2 6 4 2 荣 之 联 2 , 9 3 3 3 8 , 4 5 1 . 6 3 0 . 1 6
2 0 9 0 0 2 6 8 1 奋 达 科 技 3 , 4 4 0 3 8 , 3 9 0 . 4 0 0 . 1 6
2 1 0 0 0 2 0 0 5 德 豪 润 达 8 , 6 2 4 3 7 , 6 0 0 . 6 4 0 . 1 6
2 1 1 0 0 2 5 4 7 春 兴 精 工 4 , 7 0 0 3 7 , 4 5 9 . 0 0 0 . 1 6
2 1 2 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 2 , 3 0 2 3 7 , 3 6 1 . 4 6 0 . 1 6
2 1 3 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 5 , 3 2 0 3 7 , 2 4 0 . 0 0 0 . 1 6
2 1 4 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 3 , 1 0 0 3 7 , 0 7 6 . 0 0 0 . 1 6
2 1 5 0 0 2 4 9 8 汉 缆 股 份 1 1 , 2 0 0 3 7 , 0 7 2 . 0 0 0 . 1 6
2 1 6 0 0 2 5 2 2 浙 江 众 成 4 , 1 9 2 3 6 , 8 8 9 . 6 0 0 . 1 6
2 1 7 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 2 , 5 4 9 3 6 , 7 0 5 . 6 0 0 . 1 6
2 1 8 0 0 2 0 3 1 巨 轮 智 能 1 3 , 6 4 5 3 6 , 7 0 5 . 0 5 0 . 1 6
2 1 9 0 0 2 5 8 1 未 名 医 药 1 , 9 0 0 3 6 , 4 2 3 . 0 0 0 . 1 5
2 2 0 0 0 2 2 5 3 川 大 智 胜 1 , 7 5 0 3 5 , 8 2 2 . 5 0 0 . 1 5
2 2 1 0 0 2 4 4 7 晨 鑫 科 技 6 , 7 9 6 3 5 , 8 1 4 . 9 2 0 . 1 5
2 2 2 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 6 , 2 0 0 3 5 , 5 2 6 . 0 0 0 . 1 5
2 2 3 0 0 2 1 8 0 纳 思 达 1 , 3 0 0 3 5 , 5 0 3 . 0 0 0 . 1 5
2 2 4 0 0 2 0 9 4 青 岛 金 王 2 , 0 0 0 3 5 , 1 8 0 . 0 0 0 . 1 5
2 2 5 0 0 2 7 5 1 易 尚 展 示 9 0 0 3 5 , 0 9 1 . 0 0 0 . 1 5
2 2 6 0 0 2 4 7 4 榕 基 软 件 4 , 1 5 1 3 4 , 9 5 1 . 4 2 0 . 1 5
2 2 7 0 0 2 5 0 3 搜 于 特 6 , 2 0 4 3 4 , 3 7 0 . 1 6 0 . 1 5
2 2 8 0 0 2 6 9 5 煌 上 煌 2 , 0 0 0 3 3 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 4长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 6 页 共 9 0 页
2 2 9 0 0 2 6 3 8 勤 上 股 份 7 , 4 0 5 3 3 , 9 1 4 . 9 0 0 . 1 4
2 3 0 0 0 2 2 1 5 诺 普 信 4 , 6 4 2 3 3 , 8 4 0 . 1 8 0 . 1 4
2 3 1 0 0 2 1 4 7 新 光 圆 成 2 , 6 0 0 3 3 , 6 4 4 . 0 0 0 . 1 4
2 3 2 0 0 2 7 2 1 金 一 文 化 2 , 1 0 0 3 3 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 4
2 3 3 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 1 , 9 6 0 3 3 , 5 1 6 . 0 0 0 . 1 4
2 3 4 0 0 2 3 4 4 海 宁 皮 城 4 , 1 6 4 3 3 , 0 2 0 . 5 2 0 . 1 4
2 3 5 0 0 2 2 8 8 超 华 科 技 5 , 7 4 3 3 2 , 6 2 0 . 2 4 0 . 1 4
2 3 6 0 0 2 5 8 8 史 丹 利 4 , 8 6 6 3 2 , 5 5 3 . 5 4 0 . 1 4
2 3 7 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 3 , 3 2 0 3 2 , 5 3 6 . 0 0 0 . 1 4
2 3 8 0 0 2 5 0 2 骅 威 文 化 3 , 7 0 1 3 2 , 2 3 5 . 7 1 0 . 1 4
2 3 9 0 0 2 0 5 2 同 洲 电 子 5 , 7 2 5 3 2 , 0 6 0 . 0 0 0 . 1 4
2 4 0 0 0 2 1 9 0 成 飞 集 成 1 , 4 8 1 3 2 , 0 4 8 . 8 4 0 . 1 4
2 4 1 0 0 2 4 1 9 天 虹 股 份 2 , 1 0 0 3 2 , 0 4 6 . 0 0 0 . 1 4
2 4 2 0 0 2 0 9 5 生 意 宝 9 0 5 3 1 , 5 4 8 . 3 0 0 . 1 3
2 4 3 0 0 2 4 4 8 中 原 内 配 3 , 5 0 1 3 1 , 5 0 9 . 0 0 0 . 1 3
2 4 4 0 0 2 5 5 6 辉 隆 股 份 4 , 1 0 1 3 1 , 2 9 0 . 6 3 0 . 1 3
2 4 5 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 2 , 8 0 0 2 9 , 8 4 8 . 0 0 0 . 1 3
2 4 6 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 5 , 8 0 0 2 9 , 6 9 6 . 0 0 0 . 1 3
2 4 7 0 0 2 2 2 9 鸿 博 股 份 3 , 0 5 7 2 8 , 7 3 5 . 8 0 0 . 1 2
2 4 8 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 4 , 0 2 9 2 8 , 5 6 5 . 6 1 0 . 1 2
2 4 9 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 5 , 7 6 2 2 7 , 4 8 4 . 7 4 0 . 1 2
2 5 0 0 0 2 3 3 9 积 成 电 子 3 , 0 0 4 2 7 , 1 8 6 . 2 0 0 . 1 2
2 5 1 0 0 2 6 3 6 金 安 国 纪 1 , 7 0 0 2 6 , 9 1 1 . 0 0 0 . 1 1
2 5 2 0 0 2 6 6 8 奥 马 电 器 1 , 4 0 0 2 6 , 8 5 2 . 0 0 0 . 1 1
2 5 3 0 0 2 1 4 3 印 纪 传 媒 1 , 8 9 9 2 5 , 0 6 6 . 8 0 0 . 1 1
2 5 4 0 0 2 3 1 4 南 山 控 股 3 , 9 0 0 2 4 , 1 8 0 . 0 0 0 . 1 0
2 5 5 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 3 , 7 0 0 2 4 , 1 2 4 . 0 0 0 . 1 0
2 5 6 0 0 2 8 2 1 凯 莱 英 4 0 0 2 3 , 9 4 0 . 0 0 0 . 1 0长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 7 页 共 9 0 页
2 5 7 0 0 2 0 9 9 海 翔 药 业 3 , 8 5 5 2 2 , 2 8 1 . 9 0 0 . 0 9
2 5 8 0 0 2 0 2 2 科 华 生 物 1 , 5 2 8 2 0 , 7 9 6 . 0 8 0 . 0 9
2 5 9 0 0 2 3 6 7 康 力 电 梯 2 , 3 8 9 2 0 , 4 9 7 . 6 2 0 . 0 9
2 6 0 0 0 2 5 7 7 雷 柏 科 技 1 , 1 9 5 2 0 , 0 5 2 . 1 0 0 . 0 9
2 6 1 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 2 , 1 0 1 1 8 , 8 6 6 . 9 8 0 . 0 8
2 6 2 0 0 2 5 6 8 百 润 股 份 1 , 1 0 0 1 4 , 5 9 7 . 0 0 0 . 0 6
2 6 3 0 0 2 6 0 0 领 益 智 造 1 , 0 0 0 8 , 3 7 0 . 0 0 0 . 0 4
2 6 4 0 0 2 2 2 2 福 晶 科 技 3 0 0 5 , 4 6 9 . 0 0 0 . 0 2
2 6 5 0 0 2 6 4 3 万 润 股 份 5 0 0 5 , 3 4 5 . 0 0 0 . 0 2
2 6 6 0 0 2 1 0 2 冠 福 股 份 7 0 0 3 , 0 1 0 . 0 0 0 . 0 1
2 6 7 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 1 , 0 0 0 2 , 3 7 0 . 0 0 0 . 0 1
2 6 8 0 0 2 6 1 9 艾 格 拉 斯 3 6 0 2 , 3 0 4 . 0 0 0 . 0 1
2 6 9 0 0 2 7 0 7 众 信 旅 游 1 0 2 1 , 1 1 0 . 7 8 0 . 0 0
2 7 0 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 1 2 2 8 7 8 . 4 0 0 . 0 0
8 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 5 0 4 * S T 弘 高 4 , 4 4 1 2 7 , 8 4 5 . 0 7 0 . 1 2
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 1 5 8 , 2 2 9 . 0 0 0 . 5 5
2 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 1 3 1 , 4 1 7 . 0 0 0 . 4 6长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 8 页 共 9 0 页
3 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 2 9 , 4 3 3 . 0 0 0 . 4 5
4 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 1 0 3 , 8 4 1 . 0 0 0 . 3 6
5 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 8 2 , 4 9 7 . 5 7 0 . 2 9
6 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 7 9 , 0 4 9 . 0 0 0 . 2 8
7 0 0 2 4 5 0 康 得 新 7 7 , 8 6 8 . 0 0 0 . 2 7
8 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 7 7 , 4 0 6 . 0 0 0 . 2 7
9 0 0 2 0 2 4 苏 宁 易 购 7 6 , 4 7 5 . 0 0 0 . 2 7
1 0 0 0 2 1 2 7 南 极 电 商 7 5 , 1 7 7 . 0 0 0 . 2 6
1 1 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 7 3 , 5 6 8 . 0 0 0 . 2 6
1 2 0 0 2 6 0 1 龙 蟒 佰 利 6 3 , 8 4 0 . 0 0 0 . 2 2
1 3 0 0 2 4 3 4 万 里 扬 6 3 , 7 2 3 . 0 0 0 . 2 2
1 4 0 0 2 3 0 2 西 部 建 设 6 0 , 9 8 0 . 0 0 0 . 2 1
1 5 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 6 0 , 3 1 9 . 0 0 0 . 2 1
1 6 0 0 2 5 1 2 达 华 智 能 5 9 , 1 1 9 . 0 0 0 . 2 1
1 7 0 0 2 1 4 5 中 核 钛 白 5 7 , 9 2 0 . 0 0 0 . 2 0
1 8 0 0 2 4 0 2 和 而 泰 5 5 , 9 1 4 . 0 0 0 . 2 0
1 9 0 0 2 6 0 8 江 苏 国 信 5 5 , 7 6 3 . 8 4 0 . 1 9
2 0 0 0 2 5 9 7 金 禾 实 业 5 3 , 6 5 7 . 0 0 0 . 1 9
注 ： 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 4 5 0 康 得 新 2 7 0 , 6 9 2 . 8 6 0 . 9 5
2 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 2 2 9 , 1 7 7 . 6 4 0 . 8 0
3 0 0 2 0 2 4 苏 宁 易 购 2 2 6 , 1 1 0 . 6 5 0 . 7 9
4 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 2 1 5 , 1 8 8 . 7 6 0 . 7 5
5 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 2 0 5 , 5 7 8 . 5 3 0 . 7 2长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 9 页 共 9 0 页
6 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 9 2 , 7 1 9 . 9 5 0 . 6 7
7 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 8 2 , 2 2 4 . 0 0 0 . 6 4
8 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 7 1 , 6 7 0 . 2 4 0 . 6 0
9 0 0 2 3 1 3 日 海 通 讯 1 6 8 , 5 9 6 . 0 0 0 . 5 9
1 0 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 6 6 , 2 9 4 . 0 0 0 . 5 8
1 1 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 1 5 5 , 6 3 9 . 9 7 0 . 5 4
1 2 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 4 3 , 6 1 1 . 0 0 0 . 5 0
1 3 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 1 3 7 , 7 8 5 . 1 5 0 . 4 8
1 4 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 1 3 2 , 6 0 9 . 6 0 0 . 4 6
1 5 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 2 5 , 9 2 4 . 9 5 0 . 4 4
1 6 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 1 1 3 , 9 7 6 . 9 6 0 . 4 0
1 7 0 0 2 6 2 2 融 钰 集 团 1 1 3 , 1 5 8 . 0 0 0 . 4 0
1 8 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 1 1 2 , 9 8 2 . 6 3 0 . 3 9
1 9 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 1 0 1 , 9 6 0 . 2 2 0 . 3 6
2 0 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 1 0 1 , 1 5 2 . 3 6 0 . 3 5
注 ： 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 4 , 9 6 8 , 7 1 8 . 5 3
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 2 , 1 6 9 , 3 5 8 . 6 0
注 ： 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 7 0 页 共 9 0 页
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 ， 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 、 比 例 限 制 、 信 息 披 露 方 式 等 ， 暂 不 参 与
股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 、 比 例 限 制 、 信 息 披 露 方 式 等 ， 暂 不 参 与
国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资 ， 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 、 或 在 报 告 编 制 日 前长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 , 1 0 7 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 2 0 . 3 9
5 应 收 申 购 款 9 4 3 . 6 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 , 5 7 1 . 4 0
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
长 城 久 兆
中 小 板 3 0 0
指 数 分 级
2 , 1 0 0 7 , 8 4 7 . 2 0 4 6 , 8 0 9 . 0 0 0 . 2 8 % 1 6 , 4 3 2 , 3 0 1 . 2 1 9 9 . 7 2 %
长 城 久 兆
稳 健 指 数
1 7 1 1 2 , 0 6 7 . 9 9 6 , 0 1 9 . 0 0 0 . 2 9 % 2 , 0 5 7 , 6 0 7 . 0 0 9 9 . 7 1 %
长 城 久 兆
积 极 指 数
6 6 5 4 , 6 5 4 . 8 0 8 5 , 6 2 0 . 0 0 2 . 7 7 % 3 , 0 0 9 , 8 1 9 . 0 0 9 7 . 2 3 %
合 计 2 , 9 3 6 7 , 3 6 9 . 9 5 1 3 8 , 4 4 8 . 0 0 0 . 6 4 % 2 1 , 4 9 9 , 7 2 7 . 2 1 9 9 . 3 6 %
注 ： 上 述 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各
自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份 额 总 额 ） 。
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
长 城 久 兆 稳 健 指 数
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 李 时 龙 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 3 . 0 0 %
2 王 丽 春 3 3 0 , 2 8 9 . 0 0 1 6 . 0 1 %
3 李 惠 霞 1 5 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 6 %
4 常 兰 网 2 0 , 2 9 4 . 0 0 0 . 9 8 %
5 王 友 恭 1 8 , 2 7 7 . 0 0 0 . 8 9 %
6 陈 明 西 1 7 , 7 8 8 . 0 0 0 . 8 6 %
7 黄 晖 1 7 , 5 0 4 . 0 0 0 . 8 5 %
8 胡 勇 1 5 , 5 8 9 . 0 0 0 . 7 6 %
9 成 赤 卫 1 3 , 1 4 2 . 0 0 0 . 6 4 %
1 0 郭 彪 1 1 , 7 4 4 . 0 0 0 . 5 7 %
长 城 久 兆 积 极 指 数长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 陈 朝 阳 4 0 6 , 9 0 0 . 0 0 1 3 . 1 5 %
2 黄 添 胜 8 8 , 0 0 9 . 0 0 2 . 8 4 %
3 东 兴 证 券 投 资 有 限 公 司 6 6 , 5 7 3 . 0 0 2 . 1 5 %
4 李 文 霞 6 2 , 4 0 0 . 0 0 2 . 0 2 %
5 金 燕 5 8 , 3 6 3 . 0 0 1 . 8 9 %
6 吴 黛 月 5 7 , 1 6 9 . 0 0 1 . 8 5 %
7 杨 玉 锋 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2 %
8 左 婷 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2 %
9 陈 利 宁 4 9 , 7 0 0 . 0 0 1 . 6 1 %
1 0 费 凤 琴 4 7 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 2 %
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例 = 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额 / 场 内 总 份 额 比 例
× 1 0 0 % 。
② 对 于 长 城 久 兆 稳 健 指 数 、 长 城 久 兆 积 极 指 数 前 十 名 持 有 人 持 有 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 份
额 总 数 。
③ 以 基 金 账 户 为 统 计 口 径 。
④ 以 上 持 有 人 信 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 ： 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0
指 数 分 级
0
长 城 久 兆 稳 健 指 数 0
长 城 久 兆 积 极 指 数 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0
指 数 分 级
0
长 城 久 兆 稳 健 指 数 0
长 城 久 兆 积 极 指 数 0
合 计 0长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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注 ： 同 时 为 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 和 基 金 经 理 的 ， 分 别 计 算 在 内 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
长 城 久 兆 中 小 板
3 0 0 指 数 分 级
长 城 久 兆 稳 健 指
数
长 城 久 兆 积 极 指
数
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 1 月 3 0
日 ） 基 金 份 额 总 额
9 1 9 , 7 9 7 , 7 0 2 . 1 3 1 8 , 4 5 8 , 0 3 3 . 0 0 2 7 , 6 8 7 , 0 5 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 8 , 1 1 0 , 0 5 2 . 7 7 3 , 4 9 3 , 7 3 0 . 0 0 5 , 2 4 0 , 5 9 5 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 4 , 1 1 4 , 9 1 5 . 5 4 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 2 9 , 9 2 3 , 1 9 2 . 9 8 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减 少 以 " - " 填 列 ）
2 , 9 7 3 , 1 8 5 . 1 2 - 1 , 4 3 0 , 1 0 4 . 0 0 - 2 , 1 4 5 , 1 5 6 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 6 , 4 7 9 , 1 1 0 . 2 1 2 , 0 6 3 , 6 2 6 . 0 0 3 , 0 9 5 , 4 3 9 . 0 0
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 和 基 金 定 期 份 额 折 算 中 新 增 的 份 额 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 7 6 页 共 9 0 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。 自 2 0 1 8 年 0 2 月 1 3 日 起 ， 桑 煜 先 生 不 再 担 任 公 司
副 总 经 理 。
2 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2 0 1 7 年 9 月 1 日 ， 中 国 建 设 银 行 发 布 公 告 ， 聘 任 纪 伟 为 中 国 建 设 银 行 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
1 、 本 期 未 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 肆 万 元 。
3 、 目 前 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ，
为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 自 本 基 金 合 同 生 效 日 持 续 至 本 报 告 期 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽
查 或 处 罚 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 7 7 页 共 9 0 页
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
兴 业 证 券 1 1 4 , 7 1 1 , 7 4 9 . 1 6 8 6 . 1 2 % 1 3 , 7 0 1 . 0 8 8 6 . 1 2 % -
国 金 证 券 2 2 , 3 7 1 , 7 8 2 . 9 8 1 3 . 8 8 % 2 , 2 0 8 . 8 9 1 3 . 8 8 % -
广 州 证 券 2 - - - - -
西 部 证 券 2 - - - - -
方 正 证 券 2 - - - - -
华 融 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
中 泰 证 券 2 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
天 源 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 2 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
首 创 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
银 河 证 券 2 - - - - -
民 生 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 2 - - - - -
东 兴 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 2 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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广 发 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
长 江 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 2 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
宏 信 证 券 1 - - - - -
天 风 证 券 2 - - - - -
华 创 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 2 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -
联 讯 证 券 2 - - - - -
长 城 证 券 3 - - - - -
注 ： 1 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 席 位 的 变 更 情 况 ：
本 报 告 期 内 共 新 增 3 个 专 用 交 易 单 元 （ 方 正 证 券 新 增 2 个 交 易 单 元 , 安 信 证 券 新 增 1 个 交 易 单 元 ） ，
截 止 本 报 告 期 末 共 计 5 4 个 交 易 单 元 。
2 、 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使
用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位 ， 选 择 的 标 准 是 ：
( 1 ) 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 ， 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 、 合 规 需 求 ；
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ，
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 。
根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后 ， 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议 ， 并 通 知 托 管 人 。
基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定 ， 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 、
基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 、 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
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例 成 交 总 额
的 比 例
比 例
兴 业 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 3 2 , 8 9 5 . 6 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -
广 州 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
华 融 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
天 源 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
首 创 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
渤 海 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
东 兴 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 0 页 共 9 0 页
中 信 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
宏 信 证 券 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
联 讯 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 通 过 工
商 银 行 定 期 定 额 投 资 实 行 费
率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 月 3 日
2
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 月 1 4 日
3
长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折
算 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 月 2 3 日
4
关 于 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指
数 分 级 基 金 定 期 份 额 折 算 期
间 中 小 3 0 0 A 份 额 停 复 牌 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 2 月 3 日
5
关 于 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指
数 分 级 基 金 定 期 份 额 折 算 结
果 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 2 月 6 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 1 页 共 9 0 页
6
关 于 长 城 中 小 3 0 0 A 定 期 份 额
折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 2 月 6 日
7
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的
手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投
资 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 2 月 2 3 日
8
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 微 众 银 行 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 （ 放 开 折 扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
9
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 广 发 证 券 开 展 的
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 1 0 日
1 0
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 华 星 创 业 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 1 5 日
1 1
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的
手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投
资 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
1 2
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 海 达 股 份 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 5 日
1 3
长 城 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易
所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实
施 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 5 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 2 页 共 9 0 页
1 4
长 城 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易
所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实
施 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 6 日
1 5
长 城 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易
所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实
施 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 8 日
1 6
长 城 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易
所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实
施 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 4 月 2 9 日
1 7
长 城 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易
所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实
施 的 风 险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 5 月 2 日
1 8
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 长 城 证 券 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 （ 含 定 投 - 放 开 折 扣 限
制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 5 月 1 5 日
1 9
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 中 信 建 投 证 券 费 率 优 惠
活 动 的 公 告 （ 含 定 投 - 放 开 折
扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 5 月 1 8 日
2 0
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 新 疆 众 和 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 6 月 2 日
2 1
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 活 动 的 公 告 （ 含 定 投
- 放 开 折 扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 6 月 1 6 日
2 2 关 于 变 更 长 城 久 兆 基 金 经 理 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 7 年 6 月 2 0 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 3 页 共 9 0 页
的 公 告 （ 杨 建 华 、 余 礼 冰 ） 券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 3
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的
手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投
资 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 3 日
2 4
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的
网 上 银 行 申 购 基 金 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 3 日
2 5
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 山 鼎 设 计 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 6 日
2 6
长 城 基 金 关 于 增 加 上 海 挖 财
金 融 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机 构 并 开 通 定 投 及 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 2 0 日
2 7
关 于 增 加 华 鑫 证 券 为 长 城 旗
下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 转 换 、 定 投 业 务 及 同 时 实 行
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 2 1 日
2 8
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 华 西 证 券 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 （ 含 定 投 - 放 开 折 扣 限
制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 2 1 日
2 9
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 招 商 轮 船 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
2 0 1 7 年 7 月 2 5 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 4 页 共 9 0 页
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3 0
长 城 基 金 关 于 增 加 江 苏 汇 林
保 大 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 7 月 2 5 日
3 1
关 于 增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 8 月 1 日
3 2
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 8 月 1 日
3 3
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 沙 钢 股 份 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 8 月 4 日
3 4
长 城 基 金 关 于 江 苏 汇 林 保 大
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开
放 式 基 金 开 通 定 投 和 转 换 业
务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 8 月 1 4 日
3 5
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 科 恒 股 份 、
神 雾 环 保 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 9 月 5 日
3 6
长 城 基 金 关 于 增 加 北 京 唐 鼎
耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗
下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 定 投 、 转 换 业 务 及 参 与 其 费
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 9 月 1 5 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 5 页 共 9 0 页
率 优 惠 活 动 的 公 告
3 7
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 中 金 环 境 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 9 月 1 9 日
3 8
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 活 动 的 公 告 （ 不 含 认
购 、 含 定 投 - 放 开 折 扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 9 月 2 9 日
3 9
关 于 增 加 一 路 财 富 为 长 城 旗
下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 0 月 1 6 日
4 0
长 城 基 金 关 于 参 加 一 路 财 富
（ 北 京 ） 信 息 科 技 股 份 有 限 公
司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 （ 不 含
认 购 、 含 定 投 - 放 开 折 扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 0 月 1 6 日
4 1
长 城 基 金 关 于 增 加 奕 丰 金 融
服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 为 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通
定 投 、 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 0 月 1 7 日
4 2
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 活 动 的 公 告 （ 不 含 认
购 、 含 定 投 - 放 开 折 扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 0 月 1 8 日
4 3
关 于 增 加 南 京 证 券 为 长 城 旗
下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 0 月 1 8 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 6 页 共 9 0 页
4 4
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 中 环 股 份
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 1 月 7 日
4 5
长 城 基 金 关 于 增 加 杭 州 科 地
瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 定 投 、 转 换 业 务 及 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 8 日
4 6
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 广 发 银 行 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 （ 不 含 认 购 、 含 定 投 -
放 开 折 扣 限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 1 5 日
4 7
关 于 增 加 上 海 万 得 投 资 顾 问
有 限 公 司 为 长 城 久 富 、 长 城 久
兆 、 长 城 收 益 宝 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 1 7 日
4 8
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 中 国 铝 业 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 1 8 日
4 9
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 万 达 电 影 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 1 月 2 3 日
5 0
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 亨 通 光 电 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 2 月 6 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 7 页 共 9 0 页
5 1
长 城 基 金 关 于 增 加 天 津 万 家
财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗
下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 定 投 、 转 换 业 务 及 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 1 5 日
5 2
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
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2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日
5 3
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 中 金 公 司 开 展 的
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 2 2 日
5 4
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 方 法 的 公 告 ( 商 赢 环 球 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 2 6 日
5 5
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 通 过 工
商 银 行 定 期 定 额 投 资 实 行 费
率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 及 本
基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 2 9 日
5 6
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的
手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投
资 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 及 本 基 金 管
理 人 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 3 0 日长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 8 页 共 9 0 页
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告
期 末
持 有
基 金
情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区
间
期
初
份
额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持
有
份
额
份
额
占
比
机
构
1 2 0 1 7 0 9 1 9 - 2 0 1 7 0 9 2 0 -
2 2 , 0 4 4 , 9 7 3
. 5 4
2 2 , 0 4 4 , 9 7 3
. 5 4
- -
2
2 0 1 7 0 1 1 6 - 2 0 1 7 0 1 2 0 , 2 0 1 7 0 4 1 9 - 2 0 1 7 0 4 2 1 , 2 0 1 7 0
7 0 5 - 2 0 1 7 0 7 1 0
-
7 1 , 2 9 4 , 6 3 1
. 0 6
7 1 , 2 9 4 , 6 3 1
. 0 6
- -
个
人
1 2 0 1 7 1 2 0 7 - 2 0 1 7 1 2 1 1 -
9 , 0 7 3 , 5 0 2 .
7 2
9 , 0 7 3 , 5 0 2 .
7 2
- -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
如 投 资 者 进 行 大 额 赎 回 ， 可 能 存 在 以 下 的 特 有 风 险 ：
1 、 流 动 性 风 险
本 基 金 在 短 时 间 内 可 能 无 法 变 现 足 够 的 资 产 来 应 对 大 额 赎 回 ， 基 金 仓 位 调 整 困 难 ， 从 而 可 能 会
面 临 一 定 的 流 动 性 风 险 ；
2 、 延 期 支 付 赎 回 款 项 及 暂 停 赎 回 风 险
若 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 引 发 了 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根
据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 决 定 部 分 延 期 支 付 赎 回 款 项 ； 如 果 连 续 2 个 开 放 日 以 上 （ 含 本 数 ） 发 生
巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ， 对 剩 余 投 资 者
的 赎 回 办 理 造 成 影 响 ；
3 、 基 金 净 值 波 动 风 险
大 额 赎 回 会 导 致 管 理 人 被 迫 抛 售 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 需 要 ， 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到 不 利 影
响 ； 另 一 方 面 ， 由 于 基 金 净 值 估 值 四 舍 五 入 法 或 赎 回 费 收 入 归 基 金 资 产 的 影 响 ， 大 额 赎 回 可 能
导 致 基 金 净 值 出 现 较 大 波 动 ；
4 、 投 资 受 限 风 险
大 额 赎 回 后 若 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 可 能 导 致 部 分 投 资 受 限 而 不 能 实 现 基 金 合 同 约 定 的 投 资 目 的
及 投 资 策 略 ；
5 、 基 金 合 同 终 止 或 转 型 风 险
大 额 赎 回 可 能 会 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 不 能 满 足 存 续 的 条 件 ， 根 据 基 金 合 同 的 约 定 ， 将 面 临
合 同 终 止 财 产 清 算 或 转 型 风 险 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 8 9 页 共 9 0 页
1 2 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
注 ： 本 报 告 期 内 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。长城久兆中小板 3 0 0 指数分级 2 0 1 7 年年度报告
第 9 0 页 共 9 0 页
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
（ 一 ） 中 国 证 监 会 批 准 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件
（ 二 ） 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 长 城 久 兆 中 小 板 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
（ 四 ） 法 律 意 见 书
（ 五 ） 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
（ 六 ） 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
（ 七 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件
1 3 . 2 存放 地点
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 商 务 中 心 4 1 层
1 3 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅 ， 如 有 疑 问 ， 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管
理 有 限 公 司 咨 询 。
咨 询 电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 3 3 8
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 6 8 - 6 6 6
网 站 ： w w w . c c f u n d . c o m . c n
