长盛同 瑞中证 200 指 数分级证券投资 基金
2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 长盛基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国农 业银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）为本基金出具
了无保留意见的审 计报告。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,440,683.69 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 1 月 12 日
下属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分
级
下属分级基金的场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报 告 期末 下属 分级 基金 份 额
总额
1,380,319.00 份 2,070,478.00 份 8,989,886.69 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化
风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内 ， 年跟 踪误 差控 制在
4%以内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的组成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指数的收
益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95% ，其中投
资于中证 200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90% 。 现金 、 债券 资产 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他证 券品 种
占基金资产比例为 5% －10% （其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值 5% ） 。基 金管 理人 将综 合考 虑市 场情
况、 基金 资产 的流 动性 要求 等因 素确 定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证200 指数收益率 ×95% ＋一年期银行定期存款利率 （税后） ×5%
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期
收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同瑞 A： 低风 险、
收益相对稳定
长盛同瑞 B ： 高风 险、
高预期收益
长盛同瑞中证200 分
级： 较高 风险 、 较高
预期收益
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管 理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -950,511.89 -988,340.53 -40,857,450.17
本期利润 1,048,488.12 -3,637,762.11 -42,282,379.89
加权平均基金份额本期利润 0.0700 -0.1805 -0.6764
本期基金份额净值增长率 6.21% -16.87% -3.59%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2000 -0.1358 -0.0850
期末基金资产净值 13,157,114.46 18,091,812.96 24,058,143.47
期末基金份额净值 1.058 1.016 1.230
注： ：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “ 期末 ” 均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.94% 0.81% -0.89% 0.79% -0.05% 0.02%
过去六个月 2.52% 0.78% 3.79% 0.76% -1.27% 0.02%
过去一年 6.21% 0.73% 6.90% 0.72% -0.69% 0.01%
过去三年 -14.88% 1.81% 7.09% 1.85% -21.97% -0.04%
过去五年 21.05% 1.60% 51.46% 1.63% -30.41% -0.03%
自基金合同
生效起至今
21.76% 1.54% 38.91% 1.59% -17.15% -0.05%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%× 中证 200 指数收益率＋ 5%× 一年 期银行定期存款利率（税后） 。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指数指数编制细则。
再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡 来使资产的配置比例符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指数、一年期银行定期存款每日按照 95%、5%的比例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
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3.2.3
过去 五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
注：本基金于 2017 年度、2016 年度、2015 年度会计期间未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司 （以下简称公司） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有 子公司。目前，公司股
东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41% ，新 加坡 星 展 银行有限公司占注册
资本的 33%， 安徽 省信 用担 保集 团有 限公 司占 注册 资本 的 13% ， 安徽 省投 资集 团控 股有 限公 司占 注
册资本的 13% 。 公司 获得 首批 全国 社保 基金 、 合格 境内 机构 投资 者和 特定 客户 资产 管 理业务资格。
截至 2017 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共 管理 七十 四只 开放 式基 金， 并管 理多 个全 国社 保基 金组 合
和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金 经理 ， 长盛 同庆 中证 800 指数
型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 经 理， 长盛
中 证 金 融 地 产指 数 分 级证 券 投 资 基金 基
金经 理， 长盛 量化 红利 策略 混合 型证 券投
资基金基金经理， 长盛盛鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经理， 长盛盛平灵活
配置混合型证券投资基金基金经理， 长盛
量 化 多 策 略 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资 基
金， 长盛 中小 盘精 选混 合型 证券 投资 基金
基金 经理 ， 长盛 医疗 行业 量化 配置 股票 型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理， 长 盛 同 辉深 证
100 等权重指数证券投资基金 （LOF ） 基金
经理 ， 长盛 同智 优势 成长 混合 型证 券投 资
基金（LOF ）基 金 经理 ， 长盛 同 盛成 长优
选灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金（LOF ）
基金经理，长盛上证 50 指数分级证券投
资基金基金经理。
2011 年12
月 6 日
- 10 年
王超先生，1981
年 9 月出 生。 中央
财经大学硕士，
CFA （ 特许 金 融 分
析师 ） ，FRM （金融
风险管理师) 。
2007 年 7 月加入
长盛基金管理有
限公 司， 曾任 金融
工程与量化投资
部金融工程研究
员等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守 信情 况的 说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施 准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，
通过 系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待 不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护 投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投 资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责 制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资 组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 ， 公司 实行 集中 交易 制度 ， 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易 系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向 公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待 不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发现同日反向交易长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们运用数量化投资手 段精细化执行跟踪指数策略，尽量 降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误 差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.058 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.21% ，业绩
比较基准收益率为 6.90% 。 本基 金日 均跟 踪偏 离度 绝对 值为 0.06% ， 控制 在 0.35% 之内 ； 年化 跟踪
误差为 1.15% ，控制在 4% 之内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响有待观察，美国税改的影 响 尚未充分体现，但
是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面，将会呈现 经济稳中趋缓、通胀温
和上 行、 货币 政策 稳定 、 宏观 审慎 加强 以及 财政 政策 保持 积极 的状 态， 对于 股票 资产 而言 ， 经济 、
企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价，机构投资者的发展以及 监管层防范金融风险的
要求，推动股票资产波动率中枢下行，提高其风险调整后的回报率。另外 从居民资产配置需求的
角度，当房地产在“房住不炒”的政策定位下，以及资管新规对银行理财 净值化的约束下，相关
资产对居民的吸引力或有下降，有利于资金向权益市场倾斜。
4.6 管理 人对 报告 期 内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会 估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组 组长 ） 、公 司督 察长 （担 任估 值工 作小 组 副组 长） 、公 司相 关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资 部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组 ，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估 值运作、行业研究、风长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据 法律法规要求对基 金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限 公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交 易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定， 在存 续期 内， 本基 金 （包 括同 瑞基 金份 额、
长盛同瑞 A 份额、长盛同瑞B 份额）不进行收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本基金自2016 年6 月1 日至2017 年12 月31 日期间出现连续60 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 — 长盛基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)注册会计师薛竞 、顾卓毅 2018 年 3 月 27 日对本
基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年 度利润表和所有者权益( 基金净值)变动表以及财
务报表附注出具了 普华永道中天审字(2018) 第 22126 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看审
计报告全文，应阅读本年度报告正文。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 896,915.77 1,832,030.17
结算备付金 - -
存出保证金 1,768.79 2,930.71
交易性金融资产 12,440,380.58 16,798,782.34
其中：股票投资 12,437,880.58 16,798,782.34
基金投资 - -
债券投资 2,500.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 413.37 589.98
应收股利 - -
应收申购款 77.91 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 13,339,556.42 18,634,333.20
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2.59 -
应付赎回款 19,770.90 374,242.97
应付管理人报酬 8,396.27 12,082.34
应付托管费 1,679.25 2,416.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,084.30 3,567.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 149,508.65 150,210.49
负债合计 182,441.96 542,520.24
所有者权益：
实收基金 11,054,163.41 16,138,639.90
未分配利润 2,102,951.05 1,953,173.06
所有者权益合计 13,157,114.46 18,091,812.96
负债和所有者权益总计 13,339,556.42 18,634,333.20
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 12,440,683.69 份，其中长盛同瑞中证 200
指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 8,989,886.69 份， 基金 份额 净值 1.058 元； 长盛
同瑞 A 的份额总额为 1,380,319.00 份，基金份额参考净值 1.050 元； 长盛 同 瑞 B 的份额总额为
2,070,478.00 份，基金份额参考净值 1.063 元。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 1,410,630.78 -3,226,634.17
1. 利息收入 18,371.25 40,159.56
其中：存款利息收入 18,371.04 40,158.12
债券利息收入 0.21 1.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -613,469.55 -717,870.19
其中：股票投资收益 -790,631.81 -943,452.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 1,205.96
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 177,162.26 224,375.86
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列）
1,999,000.01 -2,649,421.58
4. 汇兑收益（损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6,729.07 100,498.04
减： 二、费用 362,142.66 411,127.94
1．管理人报酬 116,497.87 153,574.00
2．托管费 23,299.55 30,714.81
3．销售服务费 - -
4．交易费用 22,140.24 26,589.13
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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6．其他费用 200,205.00 200,250.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额 以“- ”
号填列）
1,048,488.12 -3,637,762.11
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-” 号填 列） 1,048,488.12 -3,637,762.11
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- 1,048,488.12 1,048,488.12
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
-5,084,476.49 -898,710.13 -5,983,186.62
其中：1.基金申购款 721,612.23 109,939.11 831,551.34
2.基金赎回款 -5,806,088.72 -1,008,649.24 -6,814,737.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 11,054,163.41 2,102,951.05 13,157,114.46 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- -3,637,762.11 -3,637,762.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,723,849.14 -604,719.26 -2,328,568.40
其中：1.基金申购款 73,972,774.26 4,966,972.72 78,939,746.98
2.基金赎回款 -75,696,623.40 -5,571,691.98 -81,268,315.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林培富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2011]1659 号 《关 于核 准长 盛同 瑞中 证 200 指数分级证券投
资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券 投资基金法》和长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 622,918,669.86 元， 业经 普华 永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备 案， 《长 盛同 瑞中 证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011 年 12 月 6 日正 式生 效， 基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合277,598.77
份基金份额。本基金的基 金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人 为中国农业银行股份有
限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额
包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称 “ 同瑞基金份额 ”) 、长盛同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “ 同瑞 A 份额 ”) 及长盛同瑞中证
200 指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称 “同瑞 B 份额 ”) 。本基金通过场外、场
内两种方式公开发售同瑞基金份额。投资人场外认购所得的同瑞基金份额 ，不进行自动分离或分
拆。投资人 场内认购所得的同瑞基金份额，将按 4:6 的基金份额配比自动分离为同瑞 A 份额和同
瑞 B 份额。同瑞 A 份额和同瑞B 份额的数量保持 4:6 的比例不变。基金合同生效后，同瑞基金份
额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市 交易。在满足上市条件
的情况下 ，同瑞 A 份额和同瑞 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同瑞基
金份额与同瑞 A 份额和同瑞 B 份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括
包括分拆与合并。 分拆指基金份额持有人将其持有的每 1 份场内同瑞基金份额按 照 4∶6 的份额配
比转换成0.4 份同瑞A 份额 与0.6 份同瑞B 份额 的行 为。 合并 指 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每0.4
份同瑞A 份额与0.6 份同瑞B 份额按照 4∶6 的基金份额配比转换 成1 份场内同瑞基金份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：同瑞基金份额的基金份额净值为净值 计算日的基金资产净
值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为同瑞基金份额、 同瑞 A 份额和同瑞 B 份额数量的总和。
本基金每 0.4 份同瑞 A 份额与每 0.6 份同瑞 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参
考净值之和等于 1 份同瑞基金份额的基金份额净值之和。同瑞 A 份额的约定年收益率为一年期同
期银行定期存款利率 （税后）+3.5% ， 同瑞A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计
算出同瑞 A 份额的基金份额参考净值后，根据同瑞基金份额的基金份额净值与同瑞 A 份额、同瑞
B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出同瑞 B 份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内每年第一个工作日(除基金合同生效日所在会计
年度外) ， 本基 金将 进行 基金 的定 期份 额折 算： 定期 份额 折算 后同 瑞 A 份额的基金份额参考净值调
整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前同瑞 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞 A 份额持有人。同瑞基金份额持有人持有的每 1 份同瑞基
金份额将按 0.4 份同瑞 A 份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场外同瑞基金份额的分配；持有场内同 瑞基金份额的基金 份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。 经过上述份额折算后， 同瑞A 份额
的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同瑞A 份额和同瑞
B 份额的份额配比保持 4:6 的比 例。 同 瑞 B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变
同瑞 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000 元时，或当同
瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金
不定期折算基准日，进行不定期份额折算 ：份额折算后本基金将确保同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的
比例为 4:6，份额折算后同瑞 A 份额的基金份额参考净值、同瑞 B 份额的基金份额参考净值和同
瑞基金份额的基金份额净值均调整为1.000 元。 当同 瑞基 金份 额的 基金 份额 净值 大于 或等 于2.000
元时，基金份额折算基准日折算前同瑞基 金份额的基金份额净值及同瑞 A 份额、同瑞 B 份额的基
金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为同瑞基金份额分别分配给同瑞基金份额、同瑞 A
份额和同瑞 B 份额的持有人。当同瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，同瑞基
金份额、同瑞 A 份额和 同瑞B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深证上[2012]4 号 核 准 ， 本 基 金 同 瑞 A 份额
41,364,880.00 份基金份额与同瑞 B 份额 62,047,320.00 份基金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交
所挂牌交易。对于托管在场内的同瑞基金份额 ，基金份额持有人在符合相 关办理条件的前提下，
将其分拆为同瑞 A 份额和同瑞 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的同瑞基金份额，基金份额
持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易 所场内后分拆为同瑞 A
份额和同瑞 B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金
合同 》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为股 票( 包括 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市
的股票) 、 权证 、 债券 、 货币 市场 工具 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的
其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数 ， 股票 投资 占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ，
其中投资于中证 200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%( 其中权 证资产占基金资产比
例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。本基金通过被动的
指数化投资管理，实现对中证指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与 业绩比较基准之间的日长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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平均跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证 200 指数 收益率＋
5%× 一年期银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2018 年3 月 27 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《长 盛同 瑞中 证 200 指数分级证
券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金 在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2017 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基 金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 43 页
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增 值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业
银行 ”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 43 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
116,497.87 153,574.00
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
36,199.10 43,657.43
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
23,299.55 30,714.81
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年天数。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注：无。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注：无。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 896,915.77 18,309.95 1,832,030.17 39,007.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018 年
1 月 3
日
配股流
通受限
11.06 53.21 300 3,318.00 15,963.00 -
金额单位：人民币元
7.4.9.1.2 受限证券类 别：债券
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值 备注 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 总额
123005
万信转
债
2017 年
12 月 19
日
2018 年
1 月 30
日
新债流
通受限
100.00 100.00 25 2,500.00 2,500.00 -
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600309
万华化
学
2017 年
12 月 5
日
重大事
项停牌
37.94 - - 4,676 69,268.40 177,407.44 -
000540
中天金
融
2017 年8
月 21 日
重大事
项停牌
7.76 - - 12,100 99,510.48 93,896.00 -
600332 白云山
2017 年
10 月 31
日
重大事
项停牌
32.14
2018
年 1 月
8 日
30.15 2,265 58,156.48 72,797.10 -
600150
中国船
舶
2017 年9
月 27 日
重大事
项停牌
24.12
2018
年 3 月
21 日
22.20 2,802 61,843.58 67,584.24 -
002470 金正大
2017 年
10 月 25
日
重大事
项停牌
9.15
2018
年 2 月
9 日
8.24 5,792 49,172.35 52,996.80 -
600666 奥瑞德
2017 年4
月 27 日
重大事
项停牌
19.27 - - 2,240 47,543.00 43,164.80 -
600157
永泰能
源
2017 年
11 月 21
日
重大事
项停牌
3.36 - - 12,342 62,327.64 41,469.12 -
601216
君正集
团
2017 年
12 月 15
日
重大事
项停牌
4.71 - - 8,700 40,858.38 40,977.00 -
600685
中船防
务
2017 年9
月 27 日
重大事
项停牌
26.66
2018
年 3 月
21 日
24.05 1,400 35,308.00 37,324.00 -
000156
华数传
媒
2017 年
12 月 26
日
重大事
项停牌
11.40 - - 1,900 40,431.52 21,660.00 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大 事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
无。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额为 11,772,641.08 元， 属于 第二 层次 的余 额为 667,739.50 元， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层 次 16,243,639.70 元， 第二 层次 555,142.64 元， 无属 于第 三
层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易 不活 跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确 定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房
地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经 营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 12,437,880.58 93.24
其中：股票 12,437,880.58 93.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,500.00 0.02
其中：债券 2,500.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 896,915.77 6.72
8 其他各项资产 2,260.07 0.02
9 合计 13,339,556.42 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 97,980.00 0.74
B
采矿业 347,685.70 2.64
C
制 造业 6,143,911.74 46.70
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 244,227.14 1.86 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 43 页
应业
E
建筑业 396,923.24 3.02
F
批发和零售业 697,863.78 5.30
G
交通运输、仓储和邮政业 637,863.01 4.85
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务
业
1,012,188.65 7.69
J
金融业 1,149,880.81 8.74
K
房地产业 611,684.16 4.65
L
租赁和商务服务业 247,986.30 1.88
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 149,680.01 1.14
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 150,866.00 1.15
R
文化、体育和娱乐业 196,409.26 1.49
S
综合 42,914.30 0.33
合计 12,128,064.10 92.18
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 288,156.48 2.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教 育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 21,660.00 0.16
S
综合 - -
合计 309,816.48 2.35
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002450 康得新 8,888 197,313.60 1.50
2 002230 科大讯飞 3,300 195,162.00 1.48
3 000568 泸州老窖 2,801 184,866.00 1.41
4 601939 建设银行 23,900 183,552.00 1.40
5 600196 复星医药 3,938 175,241.00 1.33 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 43 页
6 600009 上海机场 3,700 166,537.00 1.27
7 601888 中国国旅 3,702 160,629.78 1.22
8 600660 福耀玻璃 5,100 147,900.00 1.12
9 600741 华域汽车 4,900 145,481.00 1.11
10 601933 永辉超市 14,254 143,965.40 1.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半 年度报告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细
金额单位：人 民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600309 万华化学 4,676 177,407.44 1.35
2 600150 中国船舶 2,802 67,584.24 0.51
3 600666 奥瑞德 2,240 43,164.80 0.33
4 000156 华数传媒 1,900 21,660.00 0.16
注：本基金本报告期末仅持有上述四只积极投资股票。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377 兴业证券 136,712.00 0.76
2 002460 赣锋锂业 129,039.00 0.71
3 601012 隆基股份 126,395.00 0.70
4 600886 国投电力 125,133.00 0.69
5 300136 信维通信 124,380.00 0.69
6 300072 三聚环保 121,634.00 0.67
7 002466 天齐锂业 104,220.00 0.58
8 600705 中航资本 100,182.00 0.55 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
9 600522 中天科技 96,460.00 0.53
10 600111 北方稀土 96,330.00 0.53
11 600019 宝钢股份 78,299.55 0.43
12 002508 老板电器 78,084.00 0.43
13 002044 美年健康 77,641.00 0.43
14 300003 乐普医疗 74,720.00 0.41
15 603799 华友钴业 73,530.00 0.41
16 002572 索菲亚 72,960.00 0.40
17 002085 万丰奥威 69,641.00 0.38
18 002310 东方园林 67,949.00 0.38
19 002673 西部证券 67,595.00 0.37
20 600219 南山铝业 67,500.00 0.37
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600703 三安光电 250,589.84 1.39
2 601009 南京银行 200,919.96 1.11
3 002142 宁波银行 175,324.00 0.97
4 603993 洛阳钼业 137,929.00 0.76
5 600739 辽宁成大 134,949.00 0.75
6 000793 华闻传媒 111,244.90 0.61
7 600867 通化东宝 110,013.84 0.61
8 600663 陆家嘴 106,199.92 0.59
9 002456 欧菲科技 94,807.50 0.52
10 601198 东兴证券 93,764.00 0.52
11 601939 建设银行 89,355.00 0.49 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
12 000009 中国宝安 87,546.65 0.48
13 002085 万丰奥威 87,216.00 0.48
14 601117 中国化学 84,555.80 0.47
15 600718 东软集团 84,395.00 0.47
16 600256 广汇能源 83,766.00 0.46
17 000977 浪潮信息 80,156.00 0.44
18 000778 新兴铸管 79,564.00 0.44
19 002450 康得新 79,165.00 0.44
20 600005 武钢股份 78,299.55 0.43
8.4.3
买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,696,499.85
卖出股票收入（成交）总额 9,265,769.81
注： 本项 中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 2,500.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
10 合计 2,500.00 0.02
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
金额 单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123005 万信转债 25 2,500.00 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前十名 资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
报告期内基金投资 的前十名证券的发行主体无被监管部 门立案调查， 无在报 告编 制 日前 一年长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
内受到公开谴责、 处罚。
8.12.2
基金投资的前十名 股票，均为基金合同规定备选股票库 之内的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,768.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 413.37
5 应收申购款 77.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,260.07
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券） 。
8.12.5 期末前十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600309 万华化学 177,407.44 1.35 重大事项停牌
2 600150 中国船舶 67,584.24 0.51 重大事项停牌
3 600666 奥瑞德 43,164.80 0.33 重大 事项停牌 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 43 页
4 000156 华数传媒 21,660.00 0.16 重大事项停牌
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 37 页 共 43 页
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞 A 175 7,887.54 73,699.00 5.34% 1,306,620.00 94.66%
长盛同瑞 B 1,002 2,066.35 299.00 0.01% 2,070,179.00 99.99%
长盛同瑞
中证200 分
级
2,682 3,351.93 518,307.37 5.77% 8,471,579.32 94.23%
合计 3,859 3,223.81 592,305.37 4.76% 11,848,378.32 95.24%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例 的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
长盛同瑞 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冯建霖 467,514.00 33.87%
2 周达宏 165,300.00 11.98%
3 谢晓婷 106,133.00 7.69%
4 方春娣 98,100.00 7.11%
5 康凯 90,100.00 6.53%
6
未来 泽时 （上 海） 资产 管理 中心 （有
限合伙）－华夏未来添时三号私
67,826.00 4.91%
7 胡耀武 52,600.00 3.81%
8 方纯 33,900.00 2.46% 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
第 38 页 共 43 页
9 陶恩志 30,300.00 2.20%
10 梁小红 27,722.00 2.01%
长盛同瑞 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 谢志松 97,587.00 4.71%
2 杜炳金 68,144.00 3.29%
3 谢昭镇 55,764.00 2.69%
4 林锦龙 53,578.00 2.59%
5 钱中明 49,100.00 2.37%
6 丁兴朝 45,137.00 2.18%
7 戚海勇 35,992.00 1.74%
8 张润强 35,136.00 1.70%
9 甘遵义 33,000.00 1.59%
10 黄小波 30,125.00 1.45%
注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于长盛同瑞 A、长盛同瑞 B 前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中证 200
分级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数， 比例 的分 母采 用下 属分 级基
金份额的合计数。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分 0 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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级
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式基金 份额变动
单位：份
项目 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月 6
日 ）基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66
本报告期基金总申购份额 - - 812,055.27
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 6,534,355.30
本报告期基金拆分 变动份额（份 额
减少以"-" 填列）
-1,445,102.00 -2,167,653.00 3,967,010.06
本报告 期期末基金份额总额 1,380,319.00 2,070,478.00 8,989,886.69
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高 新不再担任 公司董事长 ，周放生不再 担任公司独 立董事。根据 公司 2016
年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良 庆为公司独立董事；根据公司第七届董事
会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林
培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司
高级管理人员变更，已于 2017 年3 月 30 日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2017 年第一次临时股东会议决议，同意 张良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董 事职 务， 选举 朱慈 蕴女 士担 任公 司第 七届 董事 会独 立董 事。 以上 独立 董事 人员 变更 ， 已于 2018
年 1 月9 日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理的 变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人于2016 年 8 月29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年 3 月8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管 业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金 投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的会计 师事务所为普 华永道中天 会计师事务所 （特殊普通合 伙） ，本报 告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元，已连续提供
审计服务 6 年。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 7,186,329.85 56.49% 6,692.61 56.49% -
国联证券 1 5,535,004.77 43.51% 5,154.65 43.51% -
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成 交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本公 司提 供高 质量 的咨 询服 务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。 长盛同瑞中证 200 分级 2017 年年度报告 摘要
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（2 ）资力雄厚，信誉良好。
（3 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民 银行处罚。
（5 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设施 符合 代理 本公 司基 金进 行证 券交 易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1 ）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究 发展 部、 投资 管理 等部 门试 用研 究机 构的 研究 报告 后， 按照 研究 服务 评价 规定 ， 对研 究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用 期满 后， 评价 结果 符合 条件 ， 双方 认为 有必 要继 续合 作， 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与研
究机 构签 定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协 议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单 元租 用手 续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签约 机构 的服 务进 行一 次综 合评 价。 经过 评价 ， 若本 公司 认为 签约 机构 的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有 权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基 金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
