长 盛 同瑞 中 证 2 0 0 指 数 分级 证 券 投资 基 金
2 0 1 7 年 年 度报 告
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 3 月 3 0 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具
了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 8
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级
场 内 简 称 长 盛 同 瑞
基 金 主 代 码 1 6 0 8 0 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 2 月 6 日
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 , 4 4 0 , 6 8 3 . 6 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 2 年 1 月 1 2 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 盛 同 瑞 A 长 盛 同 瑞 B 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 同 瑞 A 同 瑞 B 长 盛 同 瑞
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 0 6 4 1 5 0 0 6 5 1 6 0 8 0 8
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总 额
1 , 3 8 0 , 3 1 9 . 0 0 份 2 , 0 7 0 , 4 7 8 . 0 0 份 8 , 9 8 9 , 8 8 6 . 6 9 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化
风 险 管 理 手 段 ， 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0 . 3 5 % 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在
4 % 以 内 ， 以 实 现 对 中 证 2 0 0 指 数 的 有 效 跟 踪 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在 中 证 2 0 0 指 数 中 的 组 成 及
其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 以 拟 合 、 跟 踪 中 证 2 0 0 指 数 的 收
益 表 现 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。
本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 9 0 % － 9 5 % ， 其 中 投
资 于 中 证 2 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的
9 0 % 。 现 金 、 债 券 资 产 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种
占 基 金 资 产 比 例 为 5 % － 1 0 % （ 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % ） 。 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 市 场 情
况 、 基 金 资 产 的 流 动 性 要 求 等 因 素 确 定 各 类 资 产 的 具 体 配 置 比 例 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 2 0 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
× 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 完 全 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基 金 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
长 盛 同 瑞 A ： 低 风 险 、
收 益 相 对 稳 定
长 盛 同 瑞 B ： 高 风 险 、
高 预 期 收 益
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分
级 ： 较 高 风 险 、 较 高长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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预 期 收 益
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 叶 金 松 贺 倩
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 0 1 9 9 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 y e j s @ c s f u n d s . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话
4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、
0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8
9 5 5 9 9
传 真 0 1 0 - 8 2 2 5 5 9 8 8 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址
深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 1 0 D
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址
北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
1 8 号 城 建 大 厦 A 座 2 0 - 2 2
层
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号
凯 晨 世 贸 中 心 东 座 9 层
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 8 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 周 兵 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 证 券 日 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普 通 合 伙 ）
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心
1 1 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年
本 期 已 实 现 收 益 - 9 5 0 , 5 1 1 . 8 9 - 9 8 8 , 3 4 0 . 5 3 - 4 0 , 8 5 7 , 4 5 0 . 1 7
本 期 利 润 1 , 0 4 8 , 4 8 8 . 1 2 - 3 , 6 3 7 , 7 6 2 . 1 1 - 4 2 , 2 8 2 , 3 7 9 . 8 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 7 0 0 - 0 . 1 8 0 5 - 0 . 6 7 6 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 6 . 7 7 % - 1 7 . 8 0 % - 8 1 . 8 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6 . 2 1 % - 1 6 . 8 7 % - 3 . 5 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 2 , 4 8 7 , 6 5 9 . 2 3 - 2 , 4 1 9 , 2 6 0 . 3 0 - 1 , 6 6 2 , 5 9 3 . 2 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 2 0 0 0 - 0 . 1 3 5 8 - 0 . 0 8 5 0
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 , 1 5 7 , 1 1 4 . 4 6 1 8 , 0 9 1 , 8 1 2 . 9 6 2 4 , 0 5 8 , 1 4 3 . 4 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 5 8 1 . 0 1 6 1 . 2 3 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 1 . 7 6 % 1 4 . 6 3 % 3 7 . 9 0 %
注 ： ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 1 2 月 3 1 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 9 4 % 0 . 8 1 % - 0 . 8 9 % 0 . 7 9 % - 0 . 0 5 % 0 . 0 2 %
过 去 六 个 月 2 . 5 2 % 0 . 7 8 % 3 . 7 9 % 0 . 7 6 % - 1 . 2 7 % 0 . 0 2 %
过 去 一 年 6 . 2 1 % 0 . 7 3 % 6 . 9 0 % 0 . 7 2 % - 0 . 6 9 % 0 . 0 1 %
过 去 三 年 - 1 4 . 8 8 % 1 . 8 1 % 7 . 0 9 % 1 . 8 5 % - 2 1 . 9 7 % - 0 . 0 4 %
过 去 五 年 2 1 . 0 5 % 1 . 6 0 % 5 1 . 4 6 % 1 . 6 3 % - 3 0 . 4 1 % - 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
2 1 . 7 6 % 1 . 5 4 % 3 8 . 9 1 % 1 . 5 9 % - 1 7 . 1 5 % - 0 . 0 5 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ＝ 9 5 % × 中 证 2 0 0 指 数 收 益 率 ＋ 5 % × 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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基 准 指 数 ： 中 证 2 0 0 指 数
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 证 2 0 0 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 构 建 和 发 布 。 具 体 的 编 制 规 则 和 再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 2 0 0 指 数 指 数 编 制 细 则 。
再 平 衡 ： 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中 ， 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符
合 基 金 合 同 要 求 ， 业 绩 比 较 基 准 中 中 证 2 0 0 指 数 、 一 年 期 银 行 定 期 存 款 每 日 按 照 9 5 % 、 5 % 的 比 例
采 取 再 平 衡 ， 再 用 连 锁 计 算 的 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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3 .2 .3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 7 年 度 、 2 0 1 6 年 度 、 2 0 1 5 年 度 会 计 期 间 未 进 行 利 润 分 配 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） ， 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 6 日 ， 是 国 内
最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 8 9 0 0 万 元 。 公 司 注 册 地 在 深 圳 ， 总
部 设 在 北 京 ， 并 在 北 京 、 上 海 、 成 都 设 有 分 公 司 ， 在 香 港 、 北 京 分 别 设 有 子 公 司 。 目 前 ， 公 司 股
东 及 其 出 资 比 例 为 ： 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 4 1 % ， 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册
资 本 的 3 3 % ， 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 1 3 % ， 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注
册 资 本 的 1 3 % 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 。
截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 管 理 人 共 管 理 七 十 四 只 开 放 式 基 金 ， 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合
和 专 户 产 品 。 公 司 同 时 兼 任 境 外 Q F I I 基 金 和 专 户 理 财 产 品 的 投 资 顾 问 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 超
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证 8 0 0 指 数
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ， 长 盛
中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 盛 平 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ， 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深 证
1 0 0 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
经 理 ， 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ， 长 盛 同 盛 成 长 优
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 经 理 ， 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2 0 1 1 年 1 2
月 6 日
- 1 0 年
王 超 先 生 ， 1 9 8 1
年 9 月 出 生 。 中 央
财 经 大 学 硕 士 ，
C F A （ 特 许 金 融 分
析 师 ） ， F R M （ 金 融
风 险 管 理 师 ) 。
2 0 0 7 年 7 月 加 入
长 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 金 融
工 程 与 量 化 投 资
部 金 融 工 程 研 究
员 等 职 务 。
注 ： 1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ；
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相
关 规 定 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 1 1 页 共 6 9 页
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 的 基 金
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 资 产 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公
司 相 关 制 度 等 规 定 ， 从 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关 ，
通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 包 括 公
募 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 等 ， 切 实 防 范 利 益 输 送 ， 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 。 具
体 如 下 ：
研 究 支 持 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 ， 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 。
投 资 授 权 与 决 策 ， 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制 ， 各 投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内 ， 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 。 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息
隔 离 墙 制 度 。
交 易 执 行 ， 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 。
交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 ， 场 内 交 易 ， 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ； 场
外 交 易 ， 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 ， 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 。
投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 ， 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 ， 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》
的 规 定 ， 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 ， 并 进 行 分 析 评 估 ， 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问
题 ， 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公
司 相 关 制 度 等 规 定 ， 从 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 环 节 严 格 把 关 ，
通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 切 实 防
范 利 益 输 送 ， 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 未 发 现 同 日 反 向 交 易长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
在 报 告 期 内 ， 我 们 运 用 数 量 化 投 资 手 段 精 细 化 执 行 跟 踪 指 数 策 略 ， 尽 量 降 低 申 购 赎 回 、 个 股
配 股 、 分 红 、 增 发 等 事 件 对 基 金 组 合 产 生 的 不 利 影 响 ， 将 本 基 金 的 跟 踪 误 差 和 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝
对 值 控 制 在 合 理 水 平 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 5 8 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 6 . 2 1 % ， 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 6 . 9 0 % 。 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 为 0 . 0 6 % ， 控 制 在 0 . 3 5 % 之 内 ； 年 化 跟 踪
误 差 为 1 . 1 5 % ， 控 制 在 4 % 之 内 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 未 来 的 行 情 ， 外 部 因 素 对 国 内 市 场 的 影 响 有 待 观 察 ， 美 国 税 改 的 影 响 尚 未 充 分 体 现 ， 但
是 我 们 预 计 将 不 会 对 国 内 构 成 实 质 性 冲 击 。 国 内 的 经 济 基 本 面 ， 将 会 呈 现 经 济 稳 中 趋 缓 、 通 胀 温
和 上 行 、 货 币 政 策 稳 定 、 宏 观 审 慎 加 强 以 及 财 政 政 策 保 持 积 极 的 状 态 ， 对 于 股 票 资 产 而 言 ， 经 济 、
企 业 盈 利 中 枢 稳 定 从 分 子 端 有 利 于 股 票 资 产 定 价 ， 机 构 投 资 者 的 发 展 以 及 监 管 层 防 范 金 融 风 险 的
要 求 ， 推 动 股 票 资 产 波 动 率 中 枢 下 行 ， 提 高 其 风 险 调 整 后 的 回 报 率 。 另 外 从 居 民 资 产 配 置 需 求 的
角 度 ， 当 房 地 产 在 “ 房 住 不 炒 ” 的 政 策 定 位 下 ， 以 及 资 管 新 规 对 银 行 理 财 净 值 化 的 约 束 下 ， 相 关
资 产 对 居 民 的 吸 引 力 或 有 下 降 ， 有 利 于 资 金 向 权 益 市 场 倾 斜 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 从 合 规 运 作 ， 保 障 资 产 委 托 人 利 益 出 发 ， 结 合 监 管 要 求 、 市 场 形 势
及 自 身 业 务 发 展 需 要 ， 由 独 立 于 各 业 务 部 门 的 监 察 稽 核 部 对 公 司 经 营 、 受 托 资 产 运 作 及 员 工 行 为
的 合 规 性 进 行 监 督 、 检 查 ， 发 现 问 题 及 时 督 促 有 关 部 门 改 进 、 完 善 ， 并 定 期 制 作 检 查 报 告 报 送 公
司 管 理 层 。 具 体 工 作 情 况 如 下 ：
1 、 强 调 合 规 宣 导 与 培 训 ， 夯 实 公 司 合 规 文 化 环 境 基 础 。 报 告 期 内 ， 监 察 稽 核 部 通 过 外 请 律 师 、
内 部 自 学 、 岗 前 培 训 、 基 金 经 理 合 规 谈 话 、 合 规 考 试 等 多 种 方 式 ， 有 重 点 、 有 针 对 性 地 展 开 合 规
培 训 工 作 ， 强 化 员 工 合 规 理 念 ， 深 化 员 工 合 规 意 识 ， 提 高 员 工 合 规 工 作 技 能 ， 努 力 夯 实 公 司 合 规
内 控 环 境 基 础 。
2 、 持 续 推 动 公 司 完 善 制 度 / 流 程 建 设 ， 扎 实 公 司 内 控 制 度 基 础 。 根 据 新 法 规 、 新 监 管 要 求 ，
以 及 公 司 业 务 发 展 实 际 ， 及 时 推 动 公 司 各 部 门 补 充 、 修 订 、 完 善 、 优 化 各 项 业 务 制 度 与 流 程 ， 保长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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证 公 司 制 度 / 流 程 的 合 法 合 规 、 全 面 、 适 时 、 有 效 。 报 告 期 内 ， 公 司 新 订 、 修 订 了 包 括 《 长 盛 基 金
管 理 有 限 公 司 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 制 度 》 《 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 管
理 制 度 》 《 公 司 证 券 投 资 基 金 销 售 适 用 性 管 理 制 度 》 《 公 司 反 洗 钱 内 部 控 制 管 理 办 法 》 《 公 司 债 券 投
资 管 理 办 法 》 《 公 司 开 放 式 证 券 投 资 基 金 大 额 申 购 赎 回 管 理 办 法 》 《 公 司 客 户 回 访 工 作 细 则 》 《 公 司
专 职 、 兼 职 合 规 管 理 人 员 管 理 实 施 办 法 》 等 多 部 制 度 和 流 程 。
3 、 加 强 合 规 监 督 ， 确 保 受 托 资 产 投 资 运 作 合 法 合 规 。 紧 密 跟 踪 与 投 资 运 作 相 关 的 法 律 、 法 规 、
受 托 资 产 合 同 及 公 司 制 度 等 的 规 定 ， 全 面 把 控 受 托 资 产 投 资 运 作 风 险 点 ， 并 以 前 述 风 险 点 为 依 据 ，
检 查 、 监 督 各 受 托 资 产 投 资 运 作 合 规 情 况 。 根 据 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 规 定 ， 通 过 量 化 分 析 、 日
常 合 规 监 督 及 事 后 专 项 检 查 评 估 等 ， 确 保 公 司 旗 下 各 受 托 资 产 被 公 平 对 待 。
4 、 加 强 专 项 稽 核 与 检 查 ， 严 肃 制 度 / 流 程 执 行 力 ， 合 理 保 障 公 司 运 营 及 委 托 资 产 投 资 运 作 合
规 。 报 告 期 内 ， 监 察 稽 核 部 按 照 年 初 工 作 计 划 ， 开 展 专 项 稽 核 3 0 余 项 ， 内 容 涵 盖 受 托 资 产 投 资 、
研 究 、 交 易 、 销 售 、 清 算 、 登 记 注 册 、 产 品 开 发 、 员 工 行 为 等 ； 此 外 ， 根 据 业 务 发 展 需 要 ， 以 及
日 常 监 督 中 发 现 问 题 ， 临 时 增 加 多 个 检 查 项 目 。 稽 核 、 检 查 工 作 中 ， 监 察 稽 核 部 重 视 对 发 现 问 题
改 进 完 成 情 况 的 跟 踪 ， 强 调 问 题 改 进 效 率 与 效 果 ， 合 理 保 障 公 司 及 委 托 资 产 合 规 、 稳 健 运 作 。
5 、 积 极 参 与 新 产 品 设 计 、 新 业 务 拓 展 工 作 ， 对 相 关 的 合 规 问 题 提 供 意 见 和 建 议 。 本 基 金 管 理
人 承 诺 ： 在 今 后 的 工 作 中 ， 我 们 将 继 续 以 保 障 资 产 委 托 人 的 利 益 为 宗 旨 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 工 作
的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努 力 防 范 各 种 风 险 ， 保 障 公 司 、 受 托 资 产 合 规 运 作 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订
了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 ， 设 立 基 金 估 值 小 组 ， 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方
机 构 估 值 数 据 ， 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、
估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 本 基 金 管 理 人 设 立 了
由 公 司 总 经 理 （ 担 任 估 值 工 作 小 组 组 长 ） 、 公 司 督 察 长 （ 担 任 估 值 工 作 小 组 副 组 长 ） 、 公 司 相 关 投
资 、 研 究 部 门 分 管 领 导 、 公 司 运 营 部 分 管 领 导 、 相 关 研 究 部 门 、 相 关 投 资 部 门 、 监 察 稽 核 部 、 风
险 管 理 部 、 信 息 技 术 部 及 业 务 运 营 部 总 监 或 指 定 人 员 组 成 的 估 值 工 作 小 组 ， 负 责 研 究 、 指 导 并 执
行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 具 备 基 金 估 值 运 作 、 行 业 研 究 、 风
险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ，
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ，
由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品
种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 对 基 金 利 润 分 配 原 则 的 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 同 瑞 基 金 份 额 、
长 盛 同 瑞 A 份 额 、 长 盛 同 瑞 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 自 2 0 1 6 年 6 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 期 间 出 现 连 续 6 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于
5 0 0 0 万 元 的 情 形 ， 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 告 本 基 金 的 解 决 方 案 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 认 为 ， 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净
值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 8 ) 第 2 2 1 2 6 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
审 计 意 见 ( 一 ) 我 们 审 计 的 内 容
我 们 审 计 了 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 以 下 简 称
（ “ 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 7 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净
值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
( 二 ) 我 们 的 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在
财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中
国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映
了 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及
2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报
告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们
在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适
当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0
分 级 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责 任
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公
允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存
在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 的
持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运 用 持 续
经 营 假 设 ， 除 非 管 理 层 计 划 清 算 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 、 终 止
运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
治 理 层 负 责 监 督 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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责 任
证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 一 定 会
发 现 存 在 的 重 大 错 报 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保
持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也 执 行 以 下 工 作 ：
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ；
设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证
据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故
意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致
的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目
的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。
( 三 ) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披
露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据
获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 持 续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们
在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披
露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计
报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 盛 同 瑞 中
证 2 0 0 分 级 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财
务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。
我 们 与 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项
进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺
陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 薛 竞 顾 卓 毅
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 8 年 3 月 2 7 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 8 9 6 , 9 1 5 . 7 7 1 , 8 3 2 , 0 3 0 . 1 7
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 1 , 7 6 8 . 7 9 2 , 9 3 0 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 2 , 4 4 0 , 3 8 0 . 5 8 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4
其 中 ： 股 票 投 资 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 , 5 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 4 1 3 . 3 7 5 8 9 . 9 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 7 7 . 9 1 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 3 , 3 3 9 , 5 5 6 . 4 2 1 8 , 6 3 4 , 3 3 3 . 2 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 2 . 5 9 -
应 付 赎 回 款 1 9 , 7 7 0 . 9 0 3 7 4 , 2 4 2 . 9 7
应 付 管 理 人 报 酬 8 , 3 9 6 . 2 7 1 2 , 0 8 2 . 3 4
应 付 托 管 费 1 , 6 7 9 . 2 5 2 , 4 1 6 . 4 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 3 , 0 8 4 . 3 0 3 , 5 6 7 . 9 6
应 交 税 费 - -长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 4 9 , 5 0 8 . 6 5 1 5 0 , 2 1 0 . 4 9
负 债 合 计 1 8 2 , 4 4 1 . 9 6 5 4 2 , 5 2 0 . 2 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 1 , 0 5 4 , 1 6 3 . 4 1 1 6 , 1 3 8 , 6 3 9 . 9 0
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 2 , 1 0 2 , 9 5 1 . 0 5 1 , 9 5 3 , 1 7 3 . 0 6
所 有 者 权 益 合 计 1 3 , 1 5 7 , 1 1 4 . 4 6 1 8 , 0 9 1 , 8 1 2 . 9 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 3 , 3 3 9 , 5 5 6 . 4 2 1 8 , 6 3 4 , 3 3 3 . 2 0
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 总 额 1 2 , 4 4 0 , 6 8 3 . 6 9 份 ， 其 中 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 的 份 额 总 额 为 8 , 9 8 9 , 8 8 6 . 6 9 份 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 5 8 元 ； 长 盛
同 瑞 A 的 份 额 总 额 为 1 , 3 8 0 , 3 1 9 . 0 0 份 ， 基 金 份 额 参 考 净 值 1 . 0 5 0 元 ； 长 盛 同 瑞 B 的 份 额 总 额 为
2 , 0 7 0 , 4 7 8 . 0 0 份 ， 基 金 份 额 参 考 净 值 1 . 0 6 3 元 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 , 4 1 0 , 6 3 0 . 7 8 - 3 , 2 2 6 , 6 3 4 . 1 7
1 . 利 息 收 入 1 8 , 3 7 1 . 2 5 4 0 , 1 5 9 . 5 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 8 , 3 7 1 . 0 4 4 0 , 1 5 8 . 1 2
债 券 利 息 收 入 0 . 2 1 1 . 4 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 6 1 3 , 4 6 9 . 5 5 - 7 1 7 , 8 7 0 . 1 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 7 9 0 , 6 3 1 . 8 1 - 9 4 3 , 4 5 2 . 0 1
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 1 , 2 0 5 . 9 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 7 7 , 1 6 2 . 2 6 2 2 4 , 3 7 5 . 8 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7
1 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 1 - 2 , 6 4 9 , 4 2 1 . 5 8
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 " - " 号 填
列 ）
- -长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 0 页 共 6 9 页
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8
6 , 7 2 9 . 0 7 1 0 0 , 4 9 8 . 0 4
减 ： 二 、 费 用 3 6 2 , 1 4 2 . 6 6 4 1 1 , 1 2 7 . 9 4
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 1 6 , 4 9 7 . 8 7 1 5 3 , 5 7 4 . 0 0
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 3 , 2 9 9 . 5 5 3 0 , 7 1 4 . 8 1
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 2 , 1 4 0 . 2 4 2 6 , 5 8 9 . 1 3
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 2 0 0 , 2 0 5 . 0 0 2 0 0 , 2 5 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 , 0 4 8 , 4 8 8 . 1 2 - 3 , 6 3 7 , 7 6 2 . 1 1
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 , 0 4 8 , 4 8 8 . 1 2 - 3 , 6 3 7 , 7 6 2 . 1 1
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 6 , 1 3 8 , 6 3 9 . 9 0 1 , 9 5 3 , 1 7 3 . 0 6 1 8 , 0 9 1 , 8 1 2 . 9 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 , 0 4 8 , 4 8 8 . 1 2 1 , 0 4 8 , 4 8 8 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 , 0 8 4 , 4 7 6 . 4 9 - 8 9 8 , 7 1 0 . 1 3 - 5 , 9 8 3 , 1 8 6 . 6 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 2 1 , 6 1 2 . 2 3 1 0 9 , 9 3 9 . 1 1 8 3 1 , 5 5 1 . 3 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 8 0 6 , 0 8 8 . 7 2 - 1 , 0 0 8 , 6 4 9 . 2 4 - 6 , 8 1 4 , 7 3 7 . 9 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 1 , 0 5 4 , 1 6 3 . 4 1 2 , 1 0 2 , 9 5 1 . 0 5 1 3 , 1 5 7 , 1 1 4 . 4 6长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 1 页 共 6 9 页
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 7 , 8 6 2 , 4 8 9 . 0 4 6 , 1 9 5 , 6 5 4 . 4 3 2 4 , 0 5 8 , 1 4 3 . 4 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 3 , 6 3 7 , 7 6 2 . 1 1 - 3 , 6 3 7 , 7 6 2 . 1 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 , 7 2 3 , 8 4 9 . 1 4 - 6 0 4 , 7 1 9 . 2 6 - 2 , 3 2 8 , 5 6 8 . 4 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 3 , 9 7 2 , 7 7 4 . 2 6 4 , 9 6 6 , 9 7 2 . 7 2 7 8 , 9 3 9 , 7 4 6 . 9 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 5 , 6 9 6 , 6 2 3 . 4 0 - 5 , 5 7 1 , 6 9 1 . 9 8 - 8 1 , 2 6 8 , 3 1 5 . 3 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 6 , 1 3 8 , 6 3 9 . 9 0 1 , 9 5 3 , 1 7 3 . 0 6 1 8 , 0 9 1 , 8 1 2 . 9 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 林 培 富 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刁 俊 东 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 珉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 6 5 9 号 《 关 于 核 准 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和
《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基
金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 6 2 2 , 9 1 8 , 6 6 9 . 8 6 元 ， 业 经 普 华 永 道
中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 1 ) 第 4 6 5 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监
会 备 案 ， 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 1 年 1 2 月 6 日 正 式 生 效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 6 2 3 , 1 9 6 , 2 6 8 . 6 3 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 7 7 , 5 9 8 . 7 7
份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 2 页 共 6 9 页
限 公 司 。
根 据 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 份 额
包 括 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 同 瑞 基 金 份 额 ” ) 、 长 盛 同
瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 同 瑞 A 份 额 ” ) 及 长 盛 同 瑞 中 证
2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 同 瑞 B 份 额 ” ) 。 本 基 金 通 过 场 外 、 场
内 两 种 方 式 公 开 发 售 同 瑞 基 金 份 额 。 投 资 人 场 外 认 购 所 得 的 同 瑞 基 金 份 额 ， 不 进 行 自 动 分 离 或 分
拆 。 投 资 人 场 内 认 购 所 得 的 同 瑞 基 金 份 额 ， 将 按 4 : 6 的 基 金 份 额 配 比 自 动 分 离 为 同 瑞 A 份 额 和 同
瑞 B 份 额 。 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 的 数 量 保 持 4 : 6 的 比 例 不 变 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 同 瑞 基 金 份
额 将 根 据 基 金 合 同 约 定 分 别 开 放 场 外 和 场 内 申 购 、 赎 回 ， 但 是 不 进 行 上 市 交 易 。 在 满 足 上 市 条 件
的 情 况 下 ， 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 将 申 请 上 市 交 易 但 是 不 开 放 申 购 和 赎 回 等 业 务 。 场 内 同 瑞 基
金 份 额 与 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 之 间 可 以 按 照 规 定 约 定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 的 配 对 转 换 ， 包 括
包 括 分 拆 与 合 并 。 分 拆 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 1 份 场 内 同 瑞 基 金 份 额 按 照 4 ∶ 6 的 份 额 配
比 转 换 成 0 . 4 份 同 瑞 A 份 额 与 0 . 6 份 同 瑞 B 份 额 的 行 为 。 合 并 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 0 . 4
份 同 瑞 A 份 额 与 0 . 6 份 同 瑞 B 份 额 按 照 4 ∶ 6 的 基 金 份 额 配 比 转 换 成 1 份 场 内 同 瑞 基 金 份 额 的 行 为 。
基 金 份 额 的 净 值 按 如 下 原 则 计 算 ： 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净
值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 其 中 基 金 份 额 总 数 为 同 瑞 基 金 份 额 、 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 数 量 的 总 和 。
本 基 金 每 0 . 4 份 同 瑞 A 份 额 与 每 0 . 6 份 同 瑞 B 份 额 构 成 一 对 份 额 组 合 ， 该 份 额 组 合 的 基 金 份 额 参
考 净 值 之 和 等 于 1 份 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 之 和 。 同 瑞 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 同
期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 . 5 % ， 同 瑞 A 份 额 的 份 额 净 值 每 日 按 该 约 定 年 收 益 率 逐 日 计 算 ， 计
算 出 同 瑞 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 后 ， 根 据 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 与 同 瑞 A 份 额 、 同 瑞
B 份 额 之 间 的 基 金 份 额 参 考 净 值 关 系 ， 可 以 计 算 出 同 瑞 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
本 基 金 进 行 定 期 份 额 折 算 。 在 本 基 金 存 续 期 内 每 年 第 一 个 工 作 日 ( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计
年 度 外 ) ， 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 ： 定 期 份 额 折 算 后 同 瑞 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 调
整 为 1 . 0 0 0 元 ， 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 同 瑞 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 的 部 分
将 折 算 为 场 内 同 瑞 基 金 份 额 分 配 给 同 瑞 A 份 额 持 有 人 。 同 瑞 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 1 份 同 瑞 基
金 份 额 将 按 0 . 4 份 同 瑞 A 份 额 获 得 新 增 同 瑞 基 金 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额
持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 同 瑞 基 金 份 额 的 分 配 ； 持 有 场 内 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额
持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 同 瑞 基 金 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 后 ， 同 瑞 A 份 额
的 参 考 净 值 和 同 瑞 基 金 份 额 的 净 值 将 相 应 调 整 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 ， 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞
B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 4 : 6 的 比 例 。 同 瑞 B 份 额 不 参 与 定 期 份 额 折 算 ， 每 次 定 期 份 额 折 算 不 改 变长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 3 页 共 6 9 页
同 瑞 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 及 其 份 额 数 。
除 以 上 的 定 期 份 额 折 算 外 ， 当 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 2 . 0 0 0 元 时 ， 或 当 同
瑞 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时 ， 本 基 金 将 以 该 日 后 的 次 一 交 易 日 为 本 基 金
不 定 期 折 算 基 准 日 ， 进 行 不 定 期 份 额 折 算 ： 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 的
比 例 为 4 : 6 ， 份 额 折 算 后 同 瑞 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 、 同 瑞 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和 同
瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。 当 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 2 . 0 0 0
元 时 ， 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 同 瑞 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 及 同 瑞 A 份 额 、 同 瑞 B 份 额 的 基
金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 的 部 分 均 将 折 算 为 同 瑞 基 金 份 额 分 别 分 配 给 同 瑞 基 金 份 额 、 同 瑞 A
份 额 和 同 瑞 B 份 额 的 持 有 人 。 当 同 瑞 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时 ， 同 瑞 基
金 份 额 、 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 的 份 额 数 将 相 应 缩 减 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [ 2 0 1 2 ] 4 号 核 准 ， 本 基 金 同 瑞 A 份 额
4 1 , 3 6 4 , 8 8 0 . 0 0 份 基 金 份 额 与 同 瑞 B 份 额 6 2 , 0 4 7 , 3 2 0 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 2 年 1 月 1 2 日 在 深 交
所 挂 牌 交 易 。 对 于 托 管 在 场 内 的 同 瑞 基 金 份 额 ， 基 金 份 额 持 有 人 在 符 合 相 关 办 理 条 件 的 前 提 下 ，
将 其 分 拆 为 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 即 可 上 市 流 通 ； 对 于 托 管 在 场 外 的 同 瑞 基 金 份 额 ， 基 金 份 额
持 有 人 在 符 合 相 关 办 理 条 件 的 前 提 下 ， 将 其 跨 系 统 转 托 管 至 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 后 分 拆 为 同 瑞 A
份 额 和 同 瑞 B 份 额 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的 股 票 ) 、 权 证 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的
其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 的 标 的 指 数 为 中 证 2 0 0 指 数 ， 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 9 0 % - 9 5 % ，
其 中 投 资 于 中 证 2 0 0 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 9 0 % 。 现 金 、 债 券 资 产 及
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 比 例 为 5 % - 1 0 % ( 其 中 权 证 资 产 占 基 金 资 产 比
例 为 0 - 3 % ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % ) 。 本 基 金 通 过 被 动 的
指 数 化 投 资 管 理 ， 实 现 对 中 证 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 力 求 将 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 中 证 2 0 0 指 数 收 益 率 ＋
5 % × 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 利 率 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 3 月 2 7 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 2 4 页 共 6 9 页
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有
关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 ， 开 放 式 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 ，
连 续 6 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 情 形 的 ，
基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止
基 金 合 同 等 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 出 现 连 续 6 0
个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 的 情 形 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 告 并 在 评
估 后 续 处 理 方 案 ， 故 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 和 债 券 投
资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资
产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资
产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值
并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近
交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的
公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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持 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资
产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 ， 应 对 估 值 进 行
调 整 并 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 折 算 比
例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到
的 款 项 ， 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ，
将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 ， 并 将 投 资 收 益 部 分 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
根 据 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基
金 ( 包 括 同 瑞 基 金 份 额 、 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估
值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 于 2 0 1 7 年 9 月 4 日 前 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字
[ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》
之 附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部
分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 2 0 1 7 年 9 月 4 日 起 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股
票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 国 基
金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) > 的 通
知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) 》 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易
的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折 扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监
会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交
易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按 照 中 证 指
数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按
照 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 8 9 6 , 9 1 5 . 7 7 1 , 8 3 2 , 0 3 0 . 1 7
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 8 9 6 , 9 1 5 . 7 7 1 , 8 3 2 , 0 3 0 . 1 7
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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股 票 1 1 , 8 4 0 , 0 3 5 . 2 3 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 5 9 7 , 8 4 5 . 3 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 1 , 8 4 2 , 5 3 5 . 2 3 1 2 , 4 4 0 , 3 8 0 . 5 8 5 9 7 , 8 4 5 . 3 5
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 8 , 1 9 9 , 9 3 7 . 0 0 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4 - 1 , 4 0 1 , 1 5 4 . 6 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 8 , 1 9 9 , 9 3 7 . 0 0 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4 - 1 , 4 0 1 , 1 5 4 . 6 6
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 无 余 额 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 1 2 . 3 6 5 8 8 . 6 8
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 0 . 2 1 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 0 . 8 0 1 . 3 0
合 计 4 1 3 . 3 7 5 8 9 . 9 8
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 无 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 , 0 8 4 . 3 0 3 , 5 6 7 . 9 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 3 , 0 8 4 . 3 0 3 , 5 6 7 . 9 6
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 2 页 共 6 9 页
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 1 . 8 5 7 0 3 . 6 9
其 他 9 , 5 0 6 . 8 0 9 , 5 0 6 . 8 0
预 提 费 用 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 4 9 , 5 0 8 . 6 5 1 5 0 , 2 1 0 . 4 9
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 7 , 8 0 8 , 7 2 8 . 6 6 1 6 , 1 3 8 , 6 3 9 . 9 0
本 期 申 购 4 8 6 . 2 9 4 4 0 . 7 0
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 , 5 7 8 . 0 0 - 2 , 3 3 6 . 3 3
2 0 1 7 年 1 月 3 日 基 金 拆 分 / 份
额 折 算 前
1 7 , 8 0 6 , 6 3 6 . 9 5 1 6 , 1 3 6 , 7 4 4 . 2 7
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 3 5 4 , 2 5 5 . 0 6 -
本 期 申 购 8 1 1 , 5 6 8 . 9 8 7 2 1 , 1 7 1 . 5 3
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 6 , 5 3 1 , 7 7 7 . 3 0 - 5 , 8 0 3 , 7 5 2 . 3 9
本 期 末 1 2 , 4 4 0 , 6 8 3 . 6 9 1 1 , 0 5 4 , 1 6 3 . 4 1
注 ： 1 . 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 同 瑞 基 金 份 额 、 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 。 本 期 申 购 含 申 购 的 同 瑞
基 金 份 额 和 配 对 转 入 的 同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 ， 本 期 赎 回 含 赎 回 的 同 瑞 基 金 份 额 和 配 对 转 出 的
同 瑞 A 份 额 和 同 瑞 B 份 额 。
2 . 根 据 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 和 《 关 于 长 盛 同 瑞 中 证
2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 同 瑞 A 恢 复 交 易 的 公 告 》 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人
确 定 2 0 1 7 年 1 月 3 日 为 份 额 折 算 基 准 日 ， 对 同 瑞 基 金 份 额 的 场 外 份 额 和 场 内 份 额 以 及 同 瑞 A 份 额
实 施 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 ， 同 瑞 基 金 份 额 场 外 份 额 总 额 和 场 内 份 额 总 额 分 别 为 9 , 7 0 1 , 4 0 1 . 9 5长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 3 页 共 6 9 页
份 和 1 , 0 3 9 , 7 1 3 . 0 0 份 ， 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 份 额 折 算 比 例 为 0 . 0 1 9 8 9 4 5 8 8 ， 折 算 后 同 瑞 基 金
份 额 场 外 份 额 总 额 和 场 内 份 额 总 额 分 别 为 9 , 8 9 4 , 4 0 8 . 0 1 份 和 1 , 2 0 0 , 9 6 2 . 0 0 份 ， 同 瑞 基 金 份 额 份
额 净 值 为 1 . 0 0 5 元 ； 折 算 前 ， 同 瑞 A 份 额 的 份 额 总 额 为 2 , 8 2 6 , 2 0 9 . 0 0 份 ， 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ，
份 额 折 算 比 例 为 0 . 0 4 9 7 3 6 4 7 1 ， 折 算 后 同 瑞 A 份 额 的 份 额 总 额 为 2 , 8 2 6 , 2 0 9 . 0 0 份 ， 份 额 净 值 为
1 . 0 0 0 元 。
3 . 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 于 深 交 所 上 市 的 同 瑞 A 份 额 为 1 , 3 8 0 , 3 1 9 . 0 0 份 ( 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 ： 2 , 8 2 5 , 4 2 1 . 0 0 份 ) ， 同 瑞 B 份 额 为 2 , 0 7 0 , 4 7 8 . 0 0 份 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 4 , 2 3 8 , 1 3 1 . 0 0
份 ) ， 托 管 在 场 内 未 上 市 交 易 的 同 瑞 基 金 份 额 为 9 2 7 , 2 7 5 . 0 0 份 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 1 , 0 4 4 , 2 6 1 . 0 0
份 ) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 同 瑞 基 金 份 额 8 , 0 6 2 , 6 1 1 . 6 9 份 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 9 , 7 0 0 , 9 1 5 . 6 6
份 ) 。 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 ， 可 选 择 按 市 价 流 通 或 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 。
未 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 ， 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 。 通 过 跨 系 统 转 登 记 可 实 现
基 金 份 额 在 两 个 系 统 之 间 的 转 换 。 同 瑞 基 金 份 额 与 同 瑞 A 份 额 、 同 瑞 B 份 额 之 间 可 以 按 约 定 的 规
则 进 行 场 内 份 额 配 对 转 换 ， 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 种 转 换 行 为 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 2 , 4 1 9 , 2 6 0 . 3 0 4 , 3 7 2 , 4 3 3 . 3 6 1 , 9 5 3 , 1 7 3 . 0 6
本 期 利 润 - 9 5 0 , 5 1 1 . 8 9 1 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 1 1 , 0 4 8 , 4 8 8 . 1 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
8 8 2 , 1 1 2 . 9 6 - 1 , 7 8 0 , 8 2 3 . 0 9 - 8 9 8 , 7 1 0 . 1 3
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 1 2 7 , 1 2 1 . 9 2 2 3 7 , 0 6 1 . 0 3 1 0 9 , 9 3 9 . 1 1
基 金 赎 回 款 1 , 0 0 9 , 2 3 4 . 8 8 - 2 , 0 1 7 , 8 8 4 . 1 2 - 1 , 0 0 8 , 6 4 9 . 2 4
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 2 , 4 8 7 , 6 5 9 . 2 3 4 , 5 9 0 , 6 1 0 . 2 8 2 , 1 0 2 , 9 5 1 . 0 5
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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活 期 存 款 利 息 收 入 1 8 , 3 0 9 . 9 5 3 9 , 0 0 7 . 7 6
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 9 . 6 5 1 3 8 . 8 7
其 他 3 1 . 4 4 1 , 0 1 1 . 4 9
合 计 1 8 , 3 7 1 . 0 4 4 0 , 1 5 8 . 1 2
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 9 , 2 6 5 , 7 6 9 . 8 1 9 , 3 3 0 , 8 2 5 . 6 9
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 0 , 0 5 6 , 4 0 1 . 6 2 1 0 , 2 7 4 , 2 7 7 . 7 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 7 9 0 , 6 3 1 . 8 1 - 9 4 3 , 4 5 2 . 0 1
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 1 , 2 0 5 . 9 6
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 - 1 , 2 0 5 . 9 6长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 5 页 共 6 9 页
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
- 6 , 2 0 7 . 4 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
- 5 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 - 1 . 4 4
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 , 2 0 5 . 9 6
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 7 7 , 1 6 2 . 2 6 2 2 4 , 3 7 5 . 8 6
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 1 7 7 , 1 6 2 . 2 6 2 2 4 , 3 7 5 . 8 6
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 6 页 共 6 9 页
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 1 - 2 , 6 4 9 , 4 2 1 . 5 8
— — 股 票 投 资 1 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 1 - 2 , 6 4 9 , 4 2 1 . 5 8
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 1 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 1 - 2 , 6 4 9 , 4 2 1 . 5 8
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 6 , 6 9 8 . 7 0 1 0 0 , 4 6 4 . 9 8
基 金 转 换 费 收 入 3 0 . 3 7 3 3 . 0 6
合 计 6 , 7 2 9 . 0 7 1 0 0 , 4 9 8 . 0 4
注 ： 1 ． 本 基 金 的 场 外 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 场 内 赎 回 费 率 为 赎 回 金 额 的 0 . 5 % ， 赎 回 费 总 额
的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 中 转 出 基 金 的 赎 回 费 的 2 5 %
归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 2 , 1 4 0 . 2 4 2 6 , 5 8 9 . 1 3长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 7 页 共 6 9 页
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
合 计 2 2 , 1 4 0 . 2 4 2 6 , 5 8 9 . 1 3
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 9 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 , 0 0 0 . 0 0
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 2 0 5 . 0 0 2 5 0 . 0 0
合 计 2 0 0 , 2 0 5 . 0 0 2 0 0 , 2 5 0 . 0 0
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 长 盛 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 元 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
长 盛 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 8 页 共 6 9 页
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
注 ： 无 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 1 6 , 4 9 7 . 8 7 1 5 3 , 5 7 4 . 0 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
3 6 , 1 9 9 . 1 0 4 3 , 6 5 7 . 4 3
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 7 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 5 % ÷ 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 3 , 2 9 9 . 5 5 3 0 , 7 1 4 . 8 1
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 5 % ÷ 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 3 9 页 共 6 9 页
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 无 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 无 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 8 9 6 , 9 1 5 . 7 7 1 8 , 3 0 9 . 9 5 1 , 8 3 2 , 0 3 0 . 1 7 3 9 , 0 0 7 . 7 6
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 无 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 ： 无 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 017 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估 值
单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 4 6 6
天 齐
锂 业
2 0 1 7 年
1 2 月 2 6
日
2 0 1 8 年
1 月 3
日
配 股 流
通 受 限
1 1 . 0 6 5 3 . 2 1 3 0 0 3 , 3 1 8 . 0 0 1 5 , 9 6 3 . 0 0 -
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券 证 券 成 功 可 流 通 流 通 受 限 认 购 期 末 估 值 数 量 期 末 期 末 估 值 备 注长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 4 0 页 共 6 9 页
代 码 名 称 认 购 日 日 类 型 价 格 单 价 （ 单 位 ： 张 ） 成 本 总 额 总 额
1 2 3 0 0 5
万 信 转
债
2 0 1 7 年
1 2 月 1 9
日
2 0 1 8 年
1 月 3 0
日
新 债 流
通 受 限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 5 2 , 5 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
6 0 0 3 0 9
万 华 化
学
2 0 1 7 年
1 2 月 5
日
重 大 事
项 停 牌
3 7 . 9 4 - - 4 , 6 7 6 6 9 , 2 6 8 . 4 0 1 7 7 , 4 0 7 . 4 4 -
0 0 0 5 4 0
中 天 金
融
2 0 1 7 年
8 月 2 1
日
重 大 事
项 停 牌
7 . 7 6 - - 1 2 , 1 0 0 9 9 , 5 1 0 . 4 8 9 3 , 8 9 6 . 0 0 -
6 0 0 3 3 2 白 云 山
2 0 1 7 年
1 0 月
3 1 日
重 大 事
项 停 牌
3 2 . 1 4
2 0 1 8
年 1 月
8 日
3 0 . 1 5 2 , 2 6 5 5 8 , 1 5 6 . 4 8 7 2 , 7 9 7 . 1 0 -
6 0 0 1 5 0
中 国 船
舶
2 0 1 7 年
9 月 2 7
日
重 大 事
项 停 牌
2 4 . 1 2
2 0 1 8
年 3 月
2 1 日
2 2 . 2 0 2 , 8 0 2 6 1 , 8 4 3 . 5 8 6 7 , 5 8 4 . 2 4 -
0 0 2 4 7 0 金 正 大
2 0 1 7 年
1 0 月
2 5 日
重 大 事
项 停 牌
9 . 1 5
2 0 1 8
年 2 月
9 日
8 . 2 4 5 , 7 9 2 4 9 , 1 7 2 . 3 5 5 2 , 9 9 6 . 8 0 -
6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德
2 0 1 7 年
4 月 2 7
日
重 大 事
项 停 牌
1 9 . 2 7 - - 2 , 2 4 0 4 7 , 5 4 3 . 0 0 4 3 , 1 6 4 . 8 0 -
6 0 0 1 5 7
永 泰 能
源
2 0 1 7 年
1 1 月
2 1 日
重 大 事
项 停 牌
3 . 3 6 - - 1 2 , 3 4 2 6 2 , 3 2 7 . 6 4 4 1 , 4 6 9 . 1 2 -
6 0 1 2 1 6
君 正 集
团
2 0 1 7 年
1 2 月
1 5 日
重 大 事
项 停 牌
4 . 7 1 - - 8 , 7 0 0 4 0 , 8 5 8 . 3 8 4 0 , 9 7 7 . 0 0 -
6 0 0 6 8 5
中 船 防
务
2 0 1 7 年
9 月 2 7
日
重 大 事
项 停 牌
2 6 . 6 6
2 0 1 8
年 3 月
2 1 日
2 4 . 0 5 1 , 4 0 0 3 5 , 3 0 8 . 0 0 3 7 , 3 2 4 . 0 0 -
0 0 0 1 5 6
华 数 传
媒
2 0 1 7 年
1 2 月
2 6 日
重 大 事
项 停 牌
1 1 . 4 0 - - 1 , 9 0 0 4 0 , 4 3 1 . 5 2 2 1 , 6 6 0 . 0 0 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 ， 该 类 股 票 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 复 制 指 数 投 资 策 略 ， 按 照 个 股 在 基 准 指 数 中 的 基 准 权
重 构 建 股 票 组 合 ， 并 根 据 基 准 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 基 准 指
数 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险
及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围
之 内 ， 使 本 基 金 在 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、
由 风 险 控 制 管 理 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 与 风 险 管 理 部 、 相 关 业 务 部 门 构 成 的 四 级
风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制
定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 与
风 险 管 理 部 负 责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 农 业 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所
进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 2 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 无 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
注 ： 流 动 性 受 限 资 产 、 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 计 算 口 径 见 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金
流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 第 四 十 条 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及
《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要
求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中
度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行
持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上
市 公 司 可 流 通 股 票 的 1 5 % ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制 ) ， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有
一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7 . 4 . 1 2 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式
借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动
投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评
估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿
透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ，
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ：
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流
动 性 情 况 良 好 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算
备 付 金 、 存 出 保 证 金 等 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
8 9 6 , 9 1 5 . 7 7 - - - 8 9 6 , 9 1 5 . 7 7
存 出 保 证 金
1 , 7 6 8 . 7 9 - - - 1 , 7 6 8 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产
2 , 5 0 0 . 0 0 - - 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 1 2 , 4 4 0 , 3 8 0 . 5 8
应 收 利 息
- - - 4 1 3 . 3 7 4 1 3 . 3 7
应 收 申 购 款
- - - 7 7 . 9 1 7 7 . 9 1
资 产 总 计 9 0 1 , 1 8 4 . 5 6 - - 1 2 , 4 3 8 , 3 7 1 . 8 6 1 3 , 3 3 9 , 5 5 6 . 4 2
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 2 . 5 9 2 . 5 9
应 付 赎 回 款 - - - 1 9 , 7 7 0 . 9 0 1 9 , 7 7 0 . 9 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 8 , 3 9 6 . 2 7 8 , 3 9 6 . 2 7
应 付 托 管 费 - - - 1 , 6 7 9 . 2 5 1 , 6 7 9 . 2 5
应 付 交 易 费 用 - - - 3 , 0 8 4 . 3 0 3 , 0 8 4 . 3 0
其 他 负 债 - - - 1 4 9 , 5 0 8 . 6 5 1 4 9 , 5 0 8 . 6 5
负 债 总 计 - - - 1 8 2 , 4 4 1 . 9 6 1 8 2 , 4 4 1 . 9 6
利 率 敏 感 度 缺 口 9 0 1 , 1 8 4 . 5 6 - - 1 2 , 2 5 5 , 9 2 9 . 9 0 1 3 , 1 5 7 , 1 1 4 . 4 6
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 8 3 2 , 0 3 0 . 1 7 - - - 1 , 8 3 2 , 0 3 0 . 1 7
存 出 保 证 金 2 , 9 3 0 . 7 1 - - - 2 , 9 3 0 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4
应 收 利 息 - - - 5 8 9 . 9 8 5 8 9 . 9 8
资 产 总 计 1 , 8 3 4 , 9 6 0 . 8 8 - - 1 6 , 7 9 9 , 3 7 2 . 3 2 1 8 , 6 3 4 , 3 3 3 . 2 0
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 3 7 4 , 2 4 2 . 9 7 3 7 4 , 2 4 2 . 9 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 2 , 0 8 2 . 3 4 1 2 , 0 8 2 . 3 4
应 付 托 管 费 - - - 2 , 4 1 6 . 4 8 2 , 4 1 6 . 4 8
应 付 交 易 费 用 - - - 3 , 5 6 7 . 9 6 3 , 5 6 7 . 9 6
其 他 负 债 - - - 1 5 0 , 2 1 0 . 4 9 1 5 0 , 2 1 0 . 4 9
负 债 总 计 - - - 5 4 2 , 5 2 0 . 2 4 5 4 2 , 5 2 0 . 2 4
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 8 3 4 , 9 6 0 . 8 8 - - 1 6 , 2 5 6 , 8 5 2 . 0 8 1 8 , 0 9 1 , 8 1 2 . 9 6
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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0 . 0 2 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 无 ) ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 ： 同 ) 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 原 则 上 采 用 复 制 指 数 投 资 策 略 ， 股 票 资 产 跟 踪 的 标 的 指 数 为 中 证 2 0 0 指 数 ， 通 过 指 数
化 分 散 投 资 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 包 括 中 证 2 0 0 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 如
一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 等 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对
基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可
靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 9 4 . 5 3 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4 9 2 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 9 4 . 5 3 1 6 , 7 9 8 , 7 8 2 . 3 4 9 2 . 8 5长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 6 5 7 , 8 5 5 . 7 2 9 1 2 , 9 7 8 . 9 4
2 . 业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 6 5 7 , 8 5 5 . 7 2 - 9 1 2 , 9 7 8 . 9 4
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 1 1 , 7 7 2 , 6 4 1 . 0 8 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 6 6 7 , 7 3 9 . 5 0 元 ， 无 属 于 第 三 层 次
的 余 额 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 1 6 , 2 4 3 , 6 3 9 . 7 0 元 ， 第 二 层 次 5 5 5 , 1 4 2 . 6 4 元 ， 无 属 于 第 三
层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行
为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适
用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发
生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理
人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定
资 产 进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提
供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。
上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 9 3 . 2 4
其 中 ： 股 票 1 2 , 4 3 7 , 8 8 0 . 5 8 9 3 . 2 4
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 2
其 中 ： 债 券 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 2
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 9 6 , 9 1 5 . 7 7 6 . 7 2
8 其 他 各 项 资 产 2 , 2 6 0 . 0 7 0 . 0 2
9 合 计 1 3 , 3 3 9 , 5 5 6 . 4 2 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按行 业分类 的股 票投 资 组合
8 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 9 7 , 9 8 0 . 0 0 0 . 7 4
B 采 矿 业 3 4 7 , 6 8 5 . 7 0 2 . 6 4
C 制 造 业 6 , 1 4 3 , 9 1 1 . 7 4 4 6 . 7 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
2 4 4 , 2 2 7 . 1 4 1 . 8 6
E 建 筑 业 3 9 6 , 9 2 3 . 2 4 3 . 0 2
F 批 发 和 零 售 业 6 9 7 , 8 6 3 . 7 8 5 . 3 0
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 6 3 7 , 8 6 3 . 0 1 4 . 8 5
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 , 0 1 2 , 1 8 8 . 6 5 7 . 6 9
J 金 融 业 1 , 1 4 9 , 8 8 0 . 8 1 8 . 7 4
K 房 地 产 业 6 1 1 , 6 8 4 . 1 6 4 . 6 5长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 4 7 , 9 8 6 . 3 0 1 . 8 8
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 4 9 , 6 8 0 . 0 1 1 . 1 4
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 5 0 , 8 6 6 . 0 0 1 . 1 5
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 9 6 , 4 0 9 . 2 6 1 . 4 9
S 综 合 4 2 , 9 1 4 . 3 0 0 . 3 3
合 计 1 2 , 1 2 8 , 0 6 4 . 1 0 9 2 . 1 8
8 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 2 8 8 , 1 5 6 . 4 8 2 . 1 9
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 2 1 , 6 6 0 . 0 0 0 . 1 6
S 综 合 - -
合 计 3 0 9 , 8 1 6 . 4 8 2 . 3 5
8 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
8 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 4 5 0 康 得 新 8 , 8 8 8 1 9 7 , 3 1 3 . 6 0 1 . 5 0
2 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 3 , 3 0 0 1 9 5 , 1 6 2 . 0 0 1 . 4 8
3 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 2 , 8 0 1 1 8 4 , 8 6 6 . 0 0 1 . 4 1
4 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 2 3 , 9 0 0 1 8 3 , 5 5 2 . 0 0 1 . 4 0
5 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 3 , 9 3 8 1 7 5 , 2 4 1 . 0 0 1 . 3 3
6 6 0 0 0 0 9 上 海 机 场 3 , 7 0 0 1 6 6 , 5 3 7 . 0 0 1 . 2 7
7 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 , 7 0 2 1 6 0 , 6 2 9 . 7 8 1 . 2 2
8 6 0 0 6 6 0 福 耀 玻 璃 5 , 1 0 0 1 4 7 , 9 0 0 . 0 0 1 . 1 2
9 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 4 , 9 0 0 1 4 5 , 4 8 1 . 0 0 1 . 1 1
1 0 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 1 4 , 2 5 4 1 4 3 , 9 6 5 . 4 0 1 . 0 9
1 1 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 3 , 2 0 7 1 3 8 , 4 1 4 . 1 2 1 . 0 5
1 2 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 , 8 0 0 1 3 8 , 3 2 0 . 0 0 1 . 0 5
1 3 0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 1 6 , 5 4 4 1 3 7 , 9 7 6 . 9 6 1 . 0 5
1 4 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 7 , 1 5 0 1 3 4 , 7 7 7 . 5 0 1 . 0 2
1 5 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 , 8 0 0 1 2 9 , 1 5 0 . 0 0 0 . 9 8
1 6 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 3 , 5 0 0 1 2 7 , 5 4 0 . 0 0 0 . 9 7
1 7 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 2 , 5 0 0 1 2 6 , 7 5 0 . 0 0 0 . 9 6
1 8 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 1 0 , 5 2 8 1 2 5 , 4 9 3 . 7 6 0 . 9 5
1 9 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 , 3 0 0 1 2 2 , 3 8 3 . 0 0 0 . 9 3
2 0 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 6 , 9 0 2 1 1 9 , 7 4 9 . 7 0 0 . 9 1
2 1 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 4 , 9 7 6 1 1 6 , 6 3 7 . 4 4 0 . 8 9
2 2 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 4 , 8 3 8 1 1 6 , 4 5 0 . 6 6 0 . 8 9
2 3 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 1 , 9 1 2 1 1 5 , 2 3 6 . 2 4 0 . 8 8
2 4 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 2 , 6 0 0 1 1 4 , 2 8 2 . 0 0 0 . 8 7
2 5 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 3 , 2 0 0 1 1 2 , 4 1 6 . 0 0 0 . 8 5
2 6 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 5 , 3 0 0 1 1 1 , 3 8 4 . 0 0 0 . 8 5
2 7 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 4 , 7 5 0 1 0 9 , 6 7 7 . 5 0 0 . 8 3
2 8 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 2 7 , 6 0 0 1 0 7 , 6 4 0 . 0 0 0 . 8 2
2 9 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 4 , 4 0 0 1 0 6 , 4 3 6 . 0 0 0 . 8 1
3 0 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 3 , 6 0 1 1 0 4 , 5 0 1 . 0 2 0 . 7 9
3 1 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 1 , 9 0 4 1 0 2 , 5 8 7 . 5 2 0 . 7 8
3 2 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 1 0 , 1 9 9 1 0 1 , 0 7 2 . 0 9 0 . 7 7
3 3 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 6 , 9 0 0 1 0 0 , 6 7 1 . 0 0 0 . 7 7长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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3 4 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 7 , 0 0 0 9 7 , 5 8 0 . 0 0 0 . 7 4
3 5 6 0 1 9 1 9 中 远 海 控 1 4 , 0 5 5 9 5 , 1 5 2 . 3 5 0 . 7 2
3 6 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 1 2 , 1 0 0 9 3 , 8 9 6 . 0 0 0 . 7 1
3 7 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 8 , 0 0 8 9 3 , 7 7 3 . 6 8 0 . 7 1
3 8 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 3 , 0 0 1 9 3 , 5 7 1 . 1 8 0 . 7 1
3 9 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 1 2 , 6 0 0 9 2 , 4 8 4 . 0 0 0 . 7 0
4 0 6 0 0 3 8 3 金 地 集 团 7 , 3 0 0 9 2 , 1 9 9 . 0 0 0 . 7 0
4 1 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 3 , 0 9 6 9 0 , 7 1 2 . 8 0 0 . 6 9
4 2 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 4 , 1 6 9 8 9 , 8 0 0 . 2 6 0 . 6 8
4 3 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 , 9 0 2 8 8 , 2 5 2 . 8 0 0 . 6 7
4 4 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 4 , 7 9 7 8 7 , 6 8 9 . 1 6 0 . 6 7
4 5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 5 , 0 1 1 8 7 , 0 4 1 . 0 7 0 . 6 6
4 6 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 1 , 8 0 0 8 6 , 5 8 0 . 0 0 0 . 6 6
4 7 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 5 , 6 3 3 8 6 , 2 9 7 . 5 6 0 . 6 6
4 8 0 0 0 8 3 9 中 信 国 安 8 , 8 5 0 8 4 , 8 7 1 . 5 0 0 . 6 5
4 9 6 0 0 7 3 9 辽 宁 成 大 4 , 8 0 7 8 4 , 6 0 3 . 2 0 0 . 6 4
5 0 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 3 , 8 0 0 8 3 , 1 0 6 . 0 0 0 . 6 3
5 1 6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 6 , 2 4 0 8 1 , 6 1 9 . 2 0 0 . 6 2
5 2 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 3 , 5 6 4 8 0 , 1 9 0 . 0 0 0 . 6 1
5 3 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 0 , 1 8 3 8 0 , 1 4 0 . 2 1 0 . 6 1
5 4 6 0 0 5 3 5 天 士 力 2 , 2 0 0 7 8 , 2 7 6 . 0 0 0 . 5 9
5 5 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 7 , 6 0 0 7 7 , 3 6 8 . 0 0 0 . 5 9
5 6 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 3 , 2 0 0 7 7 , 3 1 2 . 0 0 0 . 5 9
5 7 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 1 4 , 0 0 0 7 7 , 2 8 0 . 0 0 0 . 5 9
5 8 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 3 , 7 1 2 7 6 , 4 3 0 . 0 8 0 . 5 8
5 9 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 9 , 1 0 0 7 4 , 6 2 0 . 0 0 0 . 5 7
6 0 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 1 , 4 0 0 7 4 , 0 0 4 . 0 0 0 . 5 6
6 1 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 2 , 0 0 0 7 3 , 6 0 0 . 0 0 0 . 5 6
6 2 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 2 0 , 2 6 4 7 3 , 3 5 5 . 6 8 0 . 5 6
6 3 6 0 0 3 3 2 白 云 山 2 , 2 6 5 7 2 , 7 9 7 . 1 0 0 . 5 5
6 4 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 3 , 6 0 0 7 2 , 6 1 2 . 0 0 0 . 5 5
6 5 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 9 0 0 7 2 , 2 0 7 . 0 0 0 . 5 5
6 6 3 0 0 0 2 4 机 器 人 3 , 7 6 9 7 0 , 9 3 2 . 5 8 0 . 5 4
6 7 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 1 , 1 0 0 6 9 , 5 2 0 . 0 0 0 . 5 3
6 8 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 1 4 , 8 2 6 6 8 , 6 4 4 . 3 8 0 . 5 2
6 9 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 1 , 5 0 0 6 7 , 7 8 5 . 0 0 0 . 5 2
7 0 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 2 , 2 0 0 6 7 , 7 6 0 . 0 0 0 . 5 2
7 1 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 5 , 5 0 0 6 7 , 7 6 0 . 0 0 0 . 5 2
7 2 6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 7 , 3 8 0 6 7 , 6 7 4 . 6 0 0 . 5 1长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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7 3 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 6 , 8 0 0 6 6 , 6 4 0 . 0 0 0 . 5 1
7 4 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 1 8 , 0 0 0 6 6 , 2 4 0 . 0 0 0 . 5 0
7 5 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 6 , 8 0 4 6 6 , 1 3 4 . 8 8 0 . 5 0
7 6 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 3 , 2 6 7 6 5 , 8 9 5 . 3 9 0 . 5 0
7 7 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 1 4 , 7 2 8 6 5 , 8 3 4 . 1 6 0 . 5 0
7 8 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 2 , 0 3 7 6 5 , 6 7 2 . 8 8 0 . 5 0
7 9 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 3 , 8 6 5 6 5 , 2 7 9 . 8 5 0 . 5 0
8 0 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 3 , 0 5 0 6 4 , 5 0 7 . 5 0 0 . 4 9
8 1 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 3 , 7 5 9 6 4 , 0 1 5 . 7 7 0 . 4 9
8 2 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 2 1 , 9 1 0 6 3 , 9 7 7 . 2 0 0 . 4 9
8 3 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 5 , 7 3 2 6 3 , 7 3 9 . 8 4 0 . 4 8
8 4 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 1 2 , 1 2 4 6 3 , 2 8 7 . 2 8 0 . 4 8
8 5 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 1 , 8 9 7 6 2 , 6 3 8 . 9 4 0 . 4 8
8 6 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 6 , 3 2 4 6 2 , 5 4 4 . 3 6 0 . 4 8
8 7 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 1 1 , 1 9 9 6 2 , 3 7 8 . 4 3 0 . 4 7
8 8 6 0 0 2 2 1 海 航 控 股 1 9 , 3 4 0 6 1 , 6 9 4 . 6 0 0 . 4 7
8 9 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 5 , 5 0 0 6 1 , 4 3 5 . 0 0 0 . 4 7
9 0 6 0 0 6 8 2 南 京 新 百 1 , 6 0 0 6 0 , 4 6 4 . 0 0 0 . 4 6
9 1 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 6 , 2 2 5 5 9 , 3 8 6 . 5 0 0 . 4 5
9 2 0 0 0 7 9 2 盐 湖 股 份 4 , 2 2 8 5 8 , 8 1 1 . 4 8 0 . 4 5
9 3 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 2 , 3 0 1 5 8 , 1 0 0 . 2 5 0 . 4 4
9 4 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 5 , 9 0 0 5 5 , 3 4 2 . 0 0 0 . 4 2
9 5 6 0 0 2 9 7 广 汇 汽 车 6 , 9 0 0 5 5 , 3 3 8 . 0 0 0 . 4 2
9 6 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 1 4 , 1 5 4 5 5 , 2 0 0 . 6 0 0 . 4 2
9 7 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 , 9 0 0 5 4 , 7 7 7 . 0 0 0 . 4 2
9 8 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 3 , 8 0 0 5 4 , 7 2 0 . 0 0 0 . 4 2
9 9 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 5 , 0 9 2 5 4 , 1 7 8 . 8 8 0 . 4 1
1 0 0 6 0 0 4 1 5 小 商 品 城 9 , 2 3 4 5 3 , 3 7 2 . 5 2 0 . 4 1
1 0 1 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 6 , 0 9 5 5 3 , 2 0 9 . 3 5 0 . 4 0
1 0 2 0 0 2 4 7 0 金 正 大 5 , 7 9 2 5 2 , 9 9 6 . 8 0 0 . 4 0
1 0 3 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 5 , 2 0 0 5 2 , 7 2 8 . 0 0 0 . 4 0
1 0 4 0 0 0 8 7 6 新 希 望 7 , 0 0 0 5 2 , 1 5 0 . 0 0 0 . 4 0
1 0 5 0 0 0 5 5 9 万 向 钱 潮 5 , 1 0 0 5 1 , 7 6 5 . 0 0 0 . 3 9
1 0 6 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 1 , 1 0 0 5 1 , 1 8 3 . 0 0 0 . 3 9
1 0 7 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 1 , 8 9 5 5 0 , 9 3 7 . 6 0 0 . 3 9
1 0 8 0 0 0 4 0 2 金 融 街 4 , 5 2 6 5 0 , 2 8 3 . 8 6 0 . 3 8
1 0 9 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 2 , 2 1 0 4 9 , 1 9 4 . 6 0 0 . 3 7
1 1 0 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 1 , 8 0 0 4 8 , 0 0 6 . 0 0 0 . 3 6
1 1 1 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 8 , 6 0 0 4 7 , 8 1 6 . 0 0 0 . 3 6长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 3 页 共 6 9 页
1 1 2 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 7 , 5 0 0 4 7 , 4 7 5 . 0 0 0 . 3 6
1 1 3 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 5 , 4 0 2 4 7 , 3 7 5 . 5 4 0 . 3 6
1 1 4 6 0 0 5 8 3 海 油 工 程 7 , 7 0 0 4 7 , 3 5 5 . 0 0 0 . 3 6
1 1 5 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 5 , 7 2 2 4 6 , 9 2 0 . 4 0 0 . 3 6
1 1 6 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 5 , 6 0 0 4 6 , 8 1 6 . 0 0 0 . 3 6
1 1 7 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 4 , 8 9 4 4 6 , 6 3 9 . 8 2 0 . 3 5
1 1 8 6 0 1 9 9 2 金 隅 集 团 8 , 5 5 2 4 6 , 4 3 7 . 3 6 0 . 3 5
1 1 9 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 1 , 8 0 0 4 6 , 3 3 2 . 0 0 0 . 3 5
1 2 0 6 0 0 3 6 9 西 南 证 券 9 , 7 2 8 4 5 , 0 4 0 . 6 4 0 . 3 4
1 2 1 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 1 , 7 0 0 4 4 , 4 5 5 . 0 0 0 . 3 4
1 2 2 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 8 , 6 0 0 4 4 , 2 0 4 . 0 0 0 . 3 4
1 2 3 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 4 , 5 8 8 4 3 , 9 9 8 . 9 2 0 . 3 3
1 2 4 6 0 0 8 9 5 张 江 高 科 3 , 0 0 1 4 2 , 9 1 4 . 3 0 0 . 3 3
1 2 5 0 0 2 3 8 5 大 北 农 6 , 9 9 2 4 2 , 3 7 1 . 5 2 0 . 3 2
1 2 6 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 1 , 5 0 0 4 2 , 1 0 5 . 0 0 0 . 3 2
1 2 7 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 , 2 4 1 4 1 , 8 1 7 . 0 6 0 . 3 2
1 2 8 6 0 0 7 0 4 物 产 中 大 6 , 1 0 1 4 1 , 6 0 8 . 8 2 0 . 3 2
1 2 9 6 0 0 1 5 7 永 泰 能 源 1 2 , 3 4 2 4 1 , 4 6 9 . 1 2 0 . 3 2
1 3 0 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 1 , 1 0 0 4 0 , 9 9 7 . 0 0 0 . 3 1
1 3 1 6 0 1 2 1 6 君 正 集 团 8 , 7 0 0 4 0 , 9 7 7 . 0 0 0 . 3 1
1 3 2 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 5 , 2 0 0 4 0 , 9 2 4 . 0 0 0 . 3 1
1 3 3 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 1 , 5 2 2 4 0 , 5 7 6 . 5 2 0 . 3 1
1 3 4 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 8 0 0 3 9 , 9 8 4 . 0 0 0 . 3 0
1 3 5 6 0 0 0 7 4 S T 保 千 里 4 , 0 0 1 3 9 , 4 8 9 . 8 7 0 . 3 0
1 3 6 6 0 0 8 2 7 百 联 股 份 2 , 9 0 0 3 9 , 1 2 1 . 0 0 0 . 3 0
1 3 7 6 0 1 1 1 7 中 国 化 学 5 , 7 0 0 3 8 , 4 7 5 . 0 0 0 . 2 9
1 3 8 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 4 , 1 4 3 3 8 , 1 9 8 . 4 6 0 . 2 9
1 3 9 0 0 2 6 0 2 世 纪 华 通 1 , 1 0 0 3 7 , 3 7 8 . 0 0 0 . 2 8
1 4 0 6 0 0 6 8 5 中 船 防 务 1 , 4 0 0 3 7 , 3 2 4 . 0 0 0 . 2 8
1 4 1 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 2 , 1 7 5 3 6 , 8 2 2 . 7 5 0 . 2 8
1 4 2 6 0 0 1 7 0 上 海 建 工 9 , 7 1 9 3 6 , 1 5 4 . 6 8 0 . 2 7
1 4 3 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 5 0 0 3 6 , 0 1 5 . 0 0 0 . 2 7
1 4 4 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 3 , 8 0 0 3 5 , 3 0 2 . 0 0 0 . 2 7
1 4 5 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 3 , 3 7 8 3 5 , 3 0 0 . 1 0 0 . 2 7
1 4 6 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 7 , 0 9 3 3 4 , 7 5 5 . 7 0 0 . 2 6
1 4 7 6 0 0 4 8 2 中 国 动 力 1 , 4 0 0 3 4 , 7 3 4 . 0 0 0 . 2 6
1 4 8 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 5 , 9 0 0 3 3 , 9 8 4 . 0 0 0 . 2 6
1 4 9 6 0 1 8 7 2 招 商 轮 船 7 , 7 0 0 3 3 , 8 0 3 . 0 0 0 . 2 6
1 5 0 6 0 1 7 1 8 际 华 集 团 5 , 0 0 0 3 3 , 6 5 0 . 0 0 0 . 2 6长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 4 页 共 6 9 页
1 5 1 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 4 , 1 0 0 3 2 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 5
1 5 2 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 1 , 5 0 0 3 0 , 8 1 0 . 0 0 0 . 2 3
1 5 3 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 3 , 4 9 6 3 0 , 7 6 4 . 8 0 0 . 2 3
1 5 4 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 3 , 3 0 1 3 0 , 1 7 1 . 1 4 0 . 2 3
1 5 5 6 0 1 8 6 6 中 远 海 发 8 , 8 0 7 3 0 , 0 3 1 . 8 7 0 . 2 3
1 5 6 6 0 1 9 9 7 贵 阳 银 行 2 , 2 0 0 2 9 , 3 9 2 . 0 0 0 . 2 2
1 5 7 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 4 , 9 0 0 2 9 , 3 0 2 . 0 0 0 . 2 2
1 5 8 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 1 , 9 0 1 2 9 , 2 7 5 . 4 0 0 . 2 2
1 5 9 6 0 0 9 7 7 中 国 电 影 1 , 9 0 0 2 9 , 2 6 0 . 0 0 0 . 2 2
1 6 0 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 1 , 3 0 0 2 8 , 9 9 0 . 0 0 0 . 2 2
1 6 1 0 0 0 7 3 8 航 发 控 制 1 , 8 5 6 2 8 , 3 7 8 . 2 4 0 . 2 2
1 6 2 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 , 8 6 6 2 6 , 6 6 5 . 1 4 0 . 2 0
1 6 3 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 1 , 9 0 1 2 6 , 0 2 4 . 6 9 0 . 2 0
1 6 4 6 0 0 9 0 9 华 安 证 券 3 , 5 0 0 2 5 , 4 4 5 . 0 0 0 . 1 9
1 6 5 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 3 , 5 0 0 2 5 , 3 0 5 . 0 0 0 . 1 9
1 6 6 6 0 0 1 8 8 兖 州 煤 业 1 , 7 0 2 2 4 , 7 1 3 . 0 4 0 . 1 9
1 6 7 0 0 0 0 0 8 神 州 高 铁 2 , 8 0 0 2 4 , 5 0 0 . 0 0 0 . 1 9
1 6 8 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 4 , 3 2 0 2 3 , 9 7 6 . 0 0 0 . 1 8
1 6 9 0 0 0 9 6 1 中 南 建 设 3 , 5 0 0 2 2 , 4 3 5 . 0 0 0 . 1 7
1 7 0 6 0 0 2 3 3 圆 通 速 递 1 , 3 0 0 2 1 , 7 7 5 . 0 0 0 . 1 7
1 7 1 6 0 1 6 1 1 中 国 核 建 1 , 9 0 0 1 9 , 5 1 3 . 0 0 0 . 1 5
1 7 2 6 0 1 6 0 8 中 信 重 工 4 , 7 0 0 1 9 , 3 6 4 . 0 0 0 . 1 5
1 7 3 6 0 1 1 6 3 三 角 轮 胎 9 0 0 1 8 , 3 4 2 . 0 0 0 . 1 4
1 7 4 6 0 0 9 2 6 杭 州 银 行 1 , 5 0 0 1 7 , 2 9 5 . 0 0 0 . 1 3
1 7 5 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 2 , 6 0 0 1 6 , 0 4 2 . 0 0 0 . 1 2
1 7 6 6 0 1 9 6 6 玲 珑 轮 胎 9 0 0 1 5 , 7 1 4 . 0 0 0 . 1 2
1 7 7 6 0 3 8 5 8 步 长 制 药 2 0 0 1 0 , 1 7 2 . 0 0 0 . 0 8
1 7 8 6 0 3 1 6 0 汇 顶 科 技 1 0 0 9 , 6 9 4 . 0 0 0 . 0 7
1 7 9 0 0 2 8 3 9 张 家 港 行 7 0 0 8 , 2 0 4 . 0 0 0 . 0 6
1 8 0 0 0 2 8 4 1 视 源 股 份 1 0 0 7 , 2 5 0 . 0 0 0 . 0 6
1 8 1 0 0 2 8 3 1 裕 同 科 技 1 0 0 5 , 5 8 8 . 0 0 0 . 0 4
8 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 4 , 6 7 6 1 7 7 , 4 0 7 . 4 4 1 . 3 5
2 6 0 0 1 5 0 中 国 船 舶 2 , 8 0 2 6 7 , 5 8 4 . 2 4 0 . 5 1长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 5 页 共 6 9 页
3 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 2 , 2 4 0 4 3 , 1 6 4 . 8 0 0 . 3 3
4 0 0 0 1 5 6 华 数 传 媒 1 , 9 0 0 2 1 , 6 6 0 . 0 0 0 . 1 6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 四 只 积 极 投 资 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 3 6 , 7 1 2 . 0 0 0 . 7 6
2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 2 9 , 0 3 9 . 0 0 0 . 7 1
3 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 1 2 6 , 3 9 5 . 0 0 0 . 7 0
4 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 1 2 5 , 1 3 3 . 0 0 0 . 6 9
5 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 2 4 , 3 8 0 . 0 0 0 . 6 9
6 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 2 1 , 6 3 4 . 0 0 0 . 6 7
7 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 0 4 , 2 2 0 . 0 0 0 . 5 8
8 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 1 0 0 , 1 8 2 . 0 0 0 . 5 5
9 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 9 6 , 4 6 0 . 0 0 0 . 5 3
1 0 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 9 6 , 3 3 0 . 0 0 0 . 5 3
1 1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 8 , 2 9 9 . 5 5 0 . 4 3
1 2 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 7 8 , 0 8 4 . 0 0 0 . 4 3
1 3 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 7 7 , 6 4 1 . 0 0 0 . 4 3
1 4 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 7 4 , 7 2 0 . 0 0 0 . 4 1
1 5 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 7 3 , 5 3 0 . 0 0 0 . 4 1
1 6 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 7 2 , 9 6 0 . 0 0 0 . 4 0
1 7 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 6 9 , 6 4 1 . 0 0 0 . 3 8
1 8 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 6 7 , 9 4 9 . 0 0 0 . 3 8
1 9 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 6 7 , 5 9 5 . 0 0 0 . 3 7
2 0 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 6 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 7
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 2 5 0 , 5 8 9 . 8 4 1 . 3 9
2 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 2 0 0 , 9 1 9 . 9 6 1 . 1 1长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 5 6 页 共 6 9 页
3 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 7 5 , 3 2 4 . 0 0 0 . 9 7
4 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 1 3 7 , 9 2 9 . 0 0 0 . 7 6
5 6 0 0 7 3 9 辽 宁 成 大 1 3 4 , 9 4 9 . 0 0 0 . 7 5
6 0 0 0 7 9 3 华 闻 传 媒 1 1 1 , 2 4 4 . 9 0 0 . 6 1
7 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 1 1 0 , 0 1 3 . 8 4 0 . 6 1
8 6 0 0 6 6 3 陆 家 嘴 1 0 6 , 1 9 9 . 9 2 0 . 5 9
9 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 9 4 , 8 0 7 . 5 0 0 . 5 2
1 0 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 9 3 , 7 6 4 . 0 0 0 . 5 2
1 1 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 8 9 , 3 5 5 . 0 0 0 . 4 9
1 2 0 0 0 0 0 9 中 国 宝 安 8 7 , 5 4 6 . 6 5 0 . 4 8
1 3 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 8 7 , 2 1 6 . 0 0 0 . 4 8
1 4 6 0 1 1 1 7 中 国 化 学 8 4 , 5 5 5 . 8 0 0 . 4 7
1 5 6 0 0 7 1 8 东 软 集 团 8 4 , 3 9 5 . 0 0 0 . 4 7
1 6 6 0 0 2 5 6 广 汇 能 源 8 3 , 7 6 6 . 0 0 0 . 4 6
1 7 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 8 0 , 1 5 6 . 0 0 0 . 4 4
1 8 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 7 9 , 5 6 4 . 0 0 0 . 4 4
1 9 0 0 2 4 5 0 康 得 新 7 9 , 1 6 5 . 0 0 0 . 4 4
2 0 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 7 8 , 2 9 9 . 5 5 0 . 4 3
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 , 6 9 6 , 4 9 9 . 8 5
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 9 , 2 6 5 , 7 6 9 . 8 1
注 ： 本 项 中 8 . 4 . 1 、 8 . 4 . 2 、 8 . 4 . 3 表 中 的 “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ” （ 或
“ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 2
8 同 业 存 单 - -长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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9 其 他 - -
1 0 合 计 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 2
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 2 3 0 0 5 万 信 转 债 2 5 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 一 只 债 券 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 无 在 报 告 编 制 日 前 一 年长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 ， 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 , 7 6 8 . 7 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 1 3 . 3 7
5 应 收 申 购 款 7 7 . 9 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 , 2 6 0 . 0 7
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 （ 可 交 换 债 券 ） 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 1 7 7 , 4 0 7 . 4 4 1 . 3 5 重 大 事 项 停 牌
2 6 0 0 1 5 0 中 国 船 舶 6 7 , 5 8 4 . 2 4 0 . 5 1 重 大 事 项 停 牌
3 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 4 3 , 1 6 4 . 8 0 0 . 3 3 重 大 事 项 停 牌
4 0 0 0 1 5 6 华 数 传 媒 2 1 , 6 6 0 . 0 0 0 . 1 6 重 大 事 项 停 牌
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
长 盛 同 瑞 A 1 7 5 7 , 8 8 7 . 5 4 7 3 , 6 9 9 . 0 0 5 . 3 4 % 1 , 3 0 6 , 6 2 0 . 0 0 9 4 . 6 6 %
长 盛 同 瑞 B 1 , 0 0 2 2 , 0 6 6 . 3 5 2 9 9 . 0 0 0 . 0 1 % 2 , 0 7 0 , 1 7 9 . 0 0 9 9 . 9 9 %
长 盛 同 瑞
中 证 2 0 0 分
级
2 , 6 8 2 3 , 3 5 1 . 9 3 5 1 8 , 3 0 7 . 3 7 5 . 7 7 % 8 , 4 7 1 , 5 7 9 . 3 2 9 4 . 2 3 %
合 计 3 , 8 5 9 3 , 2 2 3 . 8 1 5 9 2 , 3 0 5 . 3 7 4 . 7 6 % 1 1 , 8 4 8 , 3 7 8 . 3 2 9 5 . 2 4 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
长 盛 同 瑞 A
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 冯 建 霖 4 6 7 , 5 1 4 . 0 0 3 3 . 8 7 %
2 周 达 宏 1 6 5 , 3 0 0 . 0 0 1 1 . 9 8 %
3 谢 晓 婷 1 0 6 , 1 3 3 . 0 0 7 . 6 9 %
4 方 春 娣 9 8 , 1 0 0 . 0 0 7 . 1 1 %
5 康 凯 9 0 , 1 0 0 . 0 0 6 . 5 3 %
6
未 来 泽 时 （ 上 海 ） 资 产 管 理 中 心 （ 有
限 合 伙 ） － 华 夏 未 来 添 时 三 号 私
6 7 , 8 2 6 . 0 0 4 . 9 1 %
7 胡 耀 武 5 2 , 6 0 0 . 0 0 3 . 8 1 %
8 方 纯 3 3 , 9 0 0 . 0 0 2 . 4 6 %
9 陶 恩 志 3 0 , 3 0 0 . 0 0 2 . 2 0 %
1 0 梁 小 红 2 7 , 7 2 2 . 0 0 2 . 0 1 %
长 盛 同 瑞 B
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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1 谢 志 松 9 7 , 5 8 7 . 0 0 4 . 7 1 %
2 杜 炳 金 6 8 , 1 4 4 . 0 0 3 . 2 9 %
3 谢 昭 镇 5 5 , 7 6 4 . 0 0 2 . 6 9 %
4 林 锦 龙 5 3 , 5 7 8 . 0 0 2 . 5 9 %
5 钱 中 明 4 9 , 1 0 0 . 0 0 2 . 3 7 %
6 丁 兴 朝 4 5 , 1 3 7 . 0 0 2 . 1 8 %
7 戚 海 勇 3 5 , 9 9 2 . 0 0 1 . 7 4 %
8 张 润 强 3 5 , 1 3 6 . 0 0 1 . 7 0 %
9 甘 遵 义 3 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 9 %
1 0 黄 小 波 3 0 , 1 2 5 . 0 0 1 . 4 5 %
注 ： 1 、 以 上 信 息 中 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
2 、 对 于 长 盛 同 瑞 A 、 长 盛 同 瑞 B 前 十 名 持 有 人 持 有 份 额 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目
份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
长 盛 同 瑞 A 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
长 盛 同 瑞 B 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0
分 级
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
合 计 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
长 盛 同 瑞 A 0
长 盛 同 瑞 B 0
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分
级
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
长 盛 同 瑞 A 0
长 盛 同 瑞 B 0
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 分
级
0
合 计 0长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 长 盛 同 瑞 A 长 盛 同 瑞 B
长 盛 同 瑞 中 证
2 0 0 分 级
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 6
日 ） 基 金 份 额 总 额
4 1 , 3 6 4 , 8 8 0 . 0 0 6 2 , 0 4 7 , 3 2 0 . 0 0 5 1 9 , 7 8 4 , 0 6 8 . 6 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 8 2 5 , 4 2 1 . 0 0 4 , 2 3 8 , 1 3 1 . 0 0 1 0 , 7 4 5 , 1 7 6 . 6 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 8 1 2 , 0 5 5 . 2 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 6 , 5 3 4 , 3 5 5 . 3 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减 少 以 " - " 填 列 ）
- 1 , 4 4 5 , 1 0 2 . 0 0 - 2 , 1 6 7 , 6 5 3 . 0 0 3 , 9 6 7 , 0 1 0 . 0 6
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 8 0 , 3 1 9 . 0 0 2 , 0 7 0 , 4 7 8 . 0 0 8 , 9 8 9 , 8 8 6 . 6 9
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 折 算 变 动 份 额 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 1 . 2 . 1 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况
由 于 任 期 届 满 ， 高 新 不 再 担 任 公 司 董 事 长 ， 周 放 生 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 。 根 据 公 司 2 0 1 6
年 度 股 东 会 议 决 议 ， 选 举 林 培 富 为 公 司 董 事 ， 选 举 张 良 庆 为 公 司 独 立 董 事 ； 根 据 公 司 第 七 届 董 事
会 第 一 次 会 议 决 议 ， 选 举 周 兵 担 任 公 司 董 事 长 ； 根 据 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 ， 聘 任 林
培 富 担 任 公 司 总 经 理 ， 周 兵 不 再 担 任 公 司 总 经 理 ， 同 时 林 培 富 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 。 以 上 公 司
高 级 管 理 人 员 变 更 ， 已 于 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日 向 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 报 备 。
根 据 公 司 2 0 1 7 年 第 一 次 临 时 股 东 会 议 决 议 ， 同 意 张 良 庆 先 生 不 再 担 任 公 司 第 七 届 董 事 会 独
立 董 事 职 务 ， 选 举 朱 慈 蕴 女 士 担 任 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 。 以 上 独 立 董 事 人 员 变 更 ， 已 于 2 0 1 8
年 1 月 9 日 向 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 报 备 。
1 1 . 2 . 2 基 金 经 理 的 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 基 金 经 理 未 曾 变 动 。
1 1 . 2 . 3 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况
本 基 金 托 管 人 于 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日 任 命 史 静 欣 女 士 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部
/ 养 老 金 管 理 中 心 副 总 经 理 ， 负 责 管 理 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 。 因 工 作 需 要 ， 余 晓 晨 先 生 于 2 0 1 7
年 3 月 8 日 不 再 担 任 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 / 养 老 金 管 理 中 心 副 总 经 理 职 务 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 报 告 期 应 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 已 连 续 提 供
审 计 服 务 6 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 创 证 券 1 7 , 1 8 6 , 3 2 9 . 8 5 5 6 . 4 9 % 6 , 6 9 2 . 6 1 5 6 . 4 9 % -
国 联 证 券 1 5 , 5 3 5 , 0 0 4 . 7 7 4 3 . 5 1 % 5 , 1 5 4 . 6 5 4 3 . 5 1 % -
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华 创 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
注 ： 1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
（ 1 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ，
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 等 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ，长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
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提 供 专 门 研 究 报 告 。
（ 2 ） 资 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。
（ 3 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
（ 4 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 。
（ 5 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
（ 6 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 ， 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
（ 1 ） 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向 ， 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ；
（ 2 ） 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 。 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ；
（ 3 ） 研 究 发 展 部 、 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后 ， 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定 ， 对 研 究
机 构 进 行 综 合 评 价 ；
（ 4 ） 试 用 期 满 后 ， 评 价 结 果 符 合 条 件 ， 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作 ， 经 公 司 领 导 审 批 后 ， 我 司 与 研
究 机 构 签 定 《 研 究 服 务 协 议 》 、 《 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 。 评
价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ；
（ 5 ） 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 。 经 过 评 价 ， 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的
服 务 不 能 满 足 要 求 ， 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚 ， 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议 ， 并
撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ；
（ 6 ） 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年 ， 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 。
3 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
（ 1 ） 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 无 。
（ 2 ） 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 无 。
1 1 . 8 其他 重大 事件
除 上 述 事 项 外 ， 均 已 作 为 临 时 报 告 在 指 定 媒 体 披 露 过 的 其 他 在 本 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 如 下 ：
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 及 本
公 司 网 站
2 0 1 7 年 1 2 月 3 0 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 基 金 交 易 优 惠 活 动 的 公
同 上 2 0 1 7 年 1 2 月 2 7 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 5 页 共 6 9 页
告
3
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额
折 算 业 务 期 间 暂 停 申 购 、 赎
回 、 定 期 定 额 投 资 及 转 换 业 务
的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 2 月 2 7 日
4
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额
折 算 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 2 月 2 7 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 销 售 旗 下 部 分 基 金
并 开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参
加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 1 月 2 5 日
6
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 3 季
度 报 告
同 上 2 0 1 7 年 1 0 月 2 7 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 挖 财 金 融 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 推 出 定 投 业 务
和 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 0 月 2 0 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 格 上 富 信 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 部 分 基
金 销
同 上 2 0 1 7 年 9 月 2 8 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 格 上 富 信 基 金 销 售
有 限 公 司 销 售 旗 下 部 分 基 金
并 开 通 定 投 、 转 换 业 务 及 参 加
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 9 月 1 2 日
1 0
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 和 讯 信 息 为 销
售 机 构 并 推 出 转 换 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 8 月 3 1 日
1 1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中
泰 证 券 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 8 月 2 9 日
1 2
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度
报 告
同 上 2 0 1 7 年 8 月 2 4 日
1 3
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度
报 告 摘 要
同 上 2 0 1 7 年 8 月 2 4 日
1 4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 同 上 2 0 1 7 年 8 月 2 4 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 6 页 共 6 9 页
财 通 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 定 投 业 务 并 推 出 申 购
（ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
1 5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华
泰 证 券 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 3 1 日
1 6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
降 低 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 、 定
期 定 额 申 购 业 务 单 笔 最 低 金
额 要 求 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 2 7 日
1 7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 凤 凰 金 信 （ 银 川 ） 投 资 管
理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
销 售 机 构 并 开 通 定 投 、 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 2 5 日
1 8
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 2 季
度 报 告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 1 9 日
1 9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上
银 行 渠 道 基 金 申 购 投 资 手 续
费 率 优 惠 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 4 日
2 0
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 1 日
2 1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 7 年 7 月 1 日
2 2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 增 加 基 煜 销 售 并 开
通 基 金 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 6 月 2 9 日
2 3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金
业 务 管 理 指 引 》 和 《 上 海 证 券
交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 实 施 的 风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 7 年 4 月 2 7 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 7 页 共 6 9 页
2 4
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 第 1 季
度 报 告
同 上 2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
2 5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
2 6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 广
发 证 券 申 购 （ 含 定 投 ） 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 4 月 1 0 日
2 7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 4 月 1 日
2 8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 董 事 长 变 更 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
2 9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 副 总 经 理 变 更 的 公
告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
3 0
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 总 经 理 变 更 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
3 1
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 度 报 告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日
3 2
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 度 报 告
摘 要
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日
3 3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 肯 特 瑞 财 富 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日
3 4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 蛋 卷 基 金 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日
3 5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 济 安 财 富 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日
3 6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及 转
同 上 2 0 1 7 年 3 月 2 1 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 8 页 共 6 9 页
换 业 务 的 公 告
3 7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 7 年 2 月 2 3 日
3 8
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 4 季
度 报 告
同 上 2 0 1 7 年 1 月 2 1 日
3 9
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
基 金 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
摘 要
同 上 2 0 1 7 年 1 月 7 日
4 0
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新 ）
同 上 2 0 1 7 年 1 月 7 日
4 1
关 于 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额
折 算 结 果 及 同 瑞 A 恢 复 交 易
的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 月 5 日
4 2
关 于 长 盛 同 瑞 A 定 期 份 额 折
算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 公
告
同 上 2 0 1 7 年 1 月 5 日
4 3
长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 关 于 同 瑞 A 份
额 调 整 约 定 年 收 益 率 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 月 4 日
4 4
关 于 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期
份 额 折 算 业 务 期 间 同 瑞 A 份
额 停 复 牌 的 公 告
同 上 2 0 1 7 年 1 月 4 日长盛同瑞中证 2 0 0 分级 2 0 1 7 年年度报告
第 6 9 页 共 6 9 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 关 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 同 意 设 立 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 批 复 ；
2 、 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 《 长 盛 同 瑞 中 证 2 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
5 、 法 律 意 见 书 ；
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
1 2 . 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
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长盛 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 3 月 3 1 日
