长盛沪 深 300 指数证 券投资基金(LOF)
2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 长盛基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 招商银 行股份有 限公司
送出日期：2018 年3 月31 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊 普通 合 伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,852,914.35 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 9 月 6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取指数化 投资 ， 跟踪 沪深 300 指数 ， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数量化风险管理手段， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ，且年化跟踪误差小
于 4%，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑标的指数样本中个股
的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表性、 波动性与标的指数整体
的相 关性 ， 通过 抽样 方式 构建 基金 股票 投资 组合 ， 并优 化确 定投 资组
合中的个股权重， 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年 化跟 踪误 差小 于 4% 的投资目
标。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率＋ 5%× 一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金是股票指数型基金， 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券
投资 基金 品种 ， 其预 期风 险与 收益 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金与 货
币市场基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 6,864,891.32 -1,709,810.06 73,176,204.40
本期利润 11,679,593.13 -11,634,546.48 29,805,688.10
加权平均基金份额本期利润 0.2159 -0.2229 0.2516
本期基金份额净值增长率 19.11% -10.61% 5.47%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3154 0.1039 0.2346
期末基金资产净值 55,054,522.19 57,936,362.02 87,861,171.31
期末基金份额净值 1.315 1.104 1.235
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的 “期末 ” 均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.06% 0.75% 4.84% 0.76% -1.78% -0.01%
过去六个月 8.32% 0.65% 9.47% 0.66% -1.15% -0.01%
过去一年 19.11% 0.59% 20.70% 0.60% -1.59% -0.01%
过去三年 12.30% 1.70% 14.19% 1.60% -1.89% 0.10%
过去五年 57.30% 1.53% 58.04% 1.47% -0.74% 0.06%
自基金合同
生效起至今
38.11% 1.44% 40.90% 1.41% -2.79% 0.03%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%× 沪深 300 指数收益率＋ 5%× 一年期银行定期存款利率（税后） 。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股
市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部 分流通市值，其成份股票为中国 A 股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产 的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95% 、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的 方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个 月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符 合本基金合同的有关约
定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司 （以下简称公司） ， 成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有 子公司。目前，公司股
东及其出资比例为：国元证券股 份有限公司占注册资本的 41% ，新 加坡 星 展银 行有 限公 司占 注册
资本的 33%， 安徽 省信 用担 保集 团有 限公 司占 注册 资本 的 13% ， 安徽 省投 资集 团控 股有 限公 司占 注
册资本的 13% 。 公司 获得 首批 全国 社保 基金 、 合格 境内 机构 投资 者和 特定 客户 资产 管 理业务资格。
截至 2017 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共 管理 七十 四只 开放 式基 金， 并管 理多 个全 国社 保基 金组 合
和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本 基 金基 金 经理 ，长 盛中 证 100
指数证券投资基金基金经理， 长盛
中 证 申万 一带 一路 主题 指 数分 级
证券投资基金基金经理， 长盛成长
价值证券投资基金基金经理， 长盛
中 证 全指 证券 公司 指数 分 级证 券
投资基金基金经理， 长盛战略新兴
产 业 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基
金基 金经 理， 长盛 盛世 灵活 配置 混
合型证券投资基金基金经理， 长盛
积 极 配置 债券 型证 券投 资 基金 基
金经 理， 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型
证券投资基金基金经理, 长盛信息
安 全 主题 量化 灵活 配置 混 合型 证
券投资基金基金经理， 长盛同德主
题 增 长混 合型 证券 投资 基 金基 金
经理，量化 投资部负责人。
2011 年 12
月 20 日
- 10 年
冯雨生先生， 1983
年 11 月出生。毕
业于光华管理学
院金 融系 ， 北京 大
学经济学硕士，
CFA （ 特许 金 融 分
析师 ） 。2007 年 7
月加入长盛基金
管理 有限 公司 ， 曾
任金融工程研究
员， 同盛 基金 经理
助理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限 ”中 “证券从业 ” 的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的
相关规定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金法》及其各项实施 准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 确保 公平 对待 不同 投资 组合 ，包 括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护 投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投 资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责 制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资 组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 ， 公司 实行 集中 交易 制度 ， 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。
交易部依照《公司公平交 易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易 系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向 公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关 ，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待 不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
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4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年股票市场分化严重， 蓝筹股大幅上涨， 小市值股票大幅下跌。 白马股 、MSCI 概念股和
一线龙头板块大幅上涨，次新股、最小市值和网络彩票板块跌幅较大。行 业上，食品饮料、家用
电器和钢铁等行业涨幅靠前，纺织服装、传媒和综合等行业跌幅最大。风格上 ，2017 年大盘价值
股跑赢小盘成长股。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时 ，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截止 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.315 元， 本报 告期 份额 净值 增长 率为 19.11% ， 同期 业绩
比较基准增长率为 20.70% 。本报告期内日均跟踪误差为 0.0663% ，年度化跟 踪误差为 1.0482% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年，经济增速大概率与以前持平，经济结构将进一步优化， 通胀温和上行，政府
政策制定的主要考虑因素是防范系统性金融风险和维持宏观杠杆相对稳定 ，货币政策将维持稳健
中性，财政政策会相对积极。在此背景下，股票市场存在结构性机会，相 对低估的优质成长股会
获得阶段性超额收益，高估值个股全年的下行压力仍然会很大。
作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整 、基金申购赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会 估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。本基金管理人设立了
由公司总经 理（担任估值工作小组组长） 、公司督察长（担任估值工作小组 副组长） 、公司相关投长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资 部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组 ，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估 值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人 根据 法律 法规 要求 对基 金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限 公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交 易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同中对基 金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2017 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 收益 为 13,201,607.84 元， 其中 ： 未分 配收 益
已实现部分为 28,531,248.40 元，未分配收益未实现部分为-15,329,640.56 元。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不 存在任何损害基金份
额持有人利益的 行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、 基金份额申购赎回价
格的 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 严格 遵守 了 《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本年度报 告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组 合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)注册会计师薛竞、顾卓毅于 2018 年 3 月 27 对本
基金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附出具了普华永道中天审字（2018 ）第 22129 号无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,349,031.61 3,736,097.90
结算备付金 31,439.58 9,146.54
存出保证金 12,188.34 2,430.44
交易性金融资产 50,866,438.10 54,484,588.13
其中：股票投资 50,836,538.10 54,484,588.13
基金投资 - -
债券投资 29,900.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,047.05 859.56
应收股利 - -
应收申购款 16,989.61 1,494.05
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 55,277,134.29 58,234,616.62
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负 债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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应付证券清算款 - -
应付赎回款 16,390.65 231.04
应付管理人报酬 32,966.46 37,680.33
应付托管费 6,593.30 7,536.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 26,602.39 22,807.13
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 140,059.30 230,000.00
负债合计 222,612.10 298,254.60
所有者权益：
实收基金 41,852,914.35 52,482,162.14
未分配利润 13,201,607.84 5,454,199.88
所有者权益合计 55,054,522.19 57,936,362.02
负债和所有者权益总计 55,277,134.29 58,234,616.62
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.315 元，基金份额总额 41,852,914.35 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 12,624,145.15 -10,666,288.10
1. 利息收入 35,431.99 29,959.85
其中：存款利息收入 35,413.38 29,921.96
债券利息收入 18.61 37.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 7,706,463.21 -794,920.79
其中：股票投资收益 6,501,646.04 -1,870,291.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,213.11 6,011.02
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,195,604.06 1,069,359.41
3. 公允价值变动收益（损失以 4,814,701.81 -9,924,736.42 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
67,548.14 23,409.26
减： 二、费用 944,552.02 968,258.38
1．管理人报酬 488,923.92 420,661.98
2．托管费 97,784.90 84,132.52
3．销售服务费 - -
4．交易费用 153,410.59 80,603.47
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 204,432.61 382,860.41
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
11,679,593.13 -11,634,546.48
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
11,679,593.13 -11,634,546.48
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者 权益 （ 基金 净
值）
52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数（本期利润）
- 11,679,593.13 11,679,593.13
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-10,629,247.79 -3,932,185.17 -14,561,432.96
其中：1.基金申购款 41,850,210.71 8,225,062.95 50,075,273.66
2.基金赎回款 -52,479,458.50 -12,157,248.12 -64,636,706.62
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者 权益 （ 基金 净
值）
41,852,914.35 13,201,607.84 55,054,522.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者 权益 （ 基金 净
值）
71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31
二、 本期 经营 活 动产 生 的基 金
净值变动数（本期利润）
- -11,634,546.48 -11,634,546.48
三、 本期 基金 份 额交 易 产生 的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-18,683,887.88 393,625.07 -18,290,262.81
其中：1.基金申购款 16,558,011.94 1,852,705.62 18,410,717.56
2.基金赎回款 -35,241,899.82 -1,459,080.55 -36,700,980.37
四、 本期 向基 金 份额 持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所 有者 权益 （ 基金 净
值）
52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 林培富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以
下简称 “ 中国证监会 ”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证券投资基金
(LOF) 募集 的批 复》 核准 ， 由长 盛基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《长
盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限
不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 898,648,405.80 元， 业经 普华 永道 中天 会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 193 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2010 年8 月 4 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经 深 圳 证券 交 易所( 以下 简 称 “ 深 交所 ”) 深证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核同 意 ，本 基 金
112,932,582 份基金份额于 2010 年 9 月 6 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托 管在场
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资 比例不低于基金资产净
值的 90% ， 其中 ， 投资 于沪 深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 保持 不
低于基金资产净值 5% 的现金以及到期日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本基金 净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ，且年化跟踪误差小于 4%。本基
金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 ×95% ＋一年期银行定期存款利率( 税后 )×5% 。 本基 金
标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2018 年3 月 27 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《长 盛沪 深 300 指数证券投资基
金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、会计估计与最近一 年期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持 股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关 系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 67,305,807.44 70.13% 31,779,906.44 66.57%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 156,228.30 100.00% 81,478.00 100.00%
7.4.8.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 62,679.76 70.13% 18,047.01 67.84%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 29,596.08 66.57% 14,606.09 64.04%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
488,923.92 420,661.98
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
184,609.03 203,691.07
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
97,784.90 84,132.52
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年天数。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2010 年
8 月 4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持有的基金份额 - 20,375,426.62
期间申购/买入总份额 18,048,971.69 -
期间因拆分变动份额 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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减：期间赎回/ 卖出总份额 18,048,971.69 20,375,426.62
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费 率计算并支付。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注：无。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 4,349,031.61 34,220.01 3,736,097.90 29,708.34
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功认购
日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002466 天齐锂业
2017 年 12
月 26 日
2018 年
1 月 3
日
配股流
通受限
11.06 53.21 375 4,147.50 19,953.75 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128024 宁行转债
2017 年 12
月 5 日
-
新债流
通受限
100.00 100.00 275 27,500.00 27,500.00 -
128028 赣锋转债
2017 年 12
月 21 日
-
新债流
通受限
100.00 100.00 24 2,400.00 2,400.00 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601600 中国
铝业
2017 年 9
月 12 日
重大事
项停牌
6.65 2018 年2
月 26 日
7.28 33,397 211,422.67 222,090.05 -
600309 万华
化学
2017 年12
月 5 日
重大事
项停牌
37.94 - - 5,826 108,626.56 221,038.44 -
600485 信威
集团
2016 年12
月 26 日
重大事
项停牌
16.03 - - 8,900 143,924.00 142,667.00 -
002739 万达
电影
2017 年 7
月 4 日
重大事
项停牌
45.93 - - 2,800 197,813.00 128,604.00 -
000540 中天
金融
2017 年 8
月 21 日
重大事
项停牌
7.76 - - 13,900 101,675.63 107,864.00 -
600150 中国
船舶
2017 年 9
月 27 日
重大事
项停牌
24.12 - - 3,652 108,300.19 88,086.24 -
600666 奥瑞
德
2017 年 4
月 27 日
重大事
项停牌
19.27 - - 4,320 77,367.00 83,246.40 -
600332 白云
山
2017 年10
月 31 日
重大事
项停牌
32.14 2018 年1
月 8 日
30.15 2,363 71,002.62 75,946.82 -
600157 永泰
能源
2017 年11
月 21 日
重大事
项停牌
3.36 - - 20,780 81,101.64 69,820.80 -
300104 乐视
网
2017 年 4
月 17 日
重大事
项停牌
3.91 2018 年1
月 24 日
13.80 17,400 565,063.06 68,034.00 -
002470 金正
大
2017 年10
月 25 日
重大事
项停牌
9.15 2018 年2
月 9 日
8.24 6,692 49,250.90 61,231.80 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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601216 君正
集团
2017 年12
月 15 日
重大事
项停牌
4.71 - - 12,908 49,475.43 60,796.68 -
600685 中船
防务
2017 年 9
月 27 日
重大事
项停牌
26.66 2018 年3
月 21 日
24.05 1,400 41,664.00 37,324.00 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
无。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在 活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额为 49,449,834.12 元， 属于 第二 层次 的余 额为 1,348,569.98 元， 属于 第三 层次
的余额为 68,034.00 元(2016 年 12 月 31 日：属于第一层次 52,966,213.87 元，属于第二层次
1,518,374.26 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不 可观察输长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层析资产变动如下：
交易性金融 资产
合计
债券投资
权益工具投资
2017 年 1 月 1 日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层级
-
136,068.00
136,068.00
转出第三层级
-
-
-
计入损益的利得或损失
-
-68,034.00
-68,034.00
2017 年 12 月 31 日
-
68,034.00
68,034.00
-
-497,029.06
-497,029.06
2017 年12 月31 日扔持有的
资产计 入 2017 年度 损益 的
未实现利得或损失的变动
—— 公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益 等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
不可 观察输入值
2017 年 12 月
31 日 公允价值
估值 技术 名称
范围/加权 平
均值
与 公允价值
之间的关系
交易性 金融 资
产——
权益 工具投资 68,034.00 市值 法 市销率 1.3-5 正向
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税 额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务 、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3）除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 50,836,538.10 91.97
其中：股票 50,836,538.10 91.97
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 29,900.00 0.05
其中：债券 29,900.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,380,471.19 7.92
8 其他各项资产 30,225.00 0.05
9 合计 55,277,134.29 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 123,961.20 0.23
B 采矿业 1,464,123.02 2.66
C 制造业 20,124,186.94 36.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,301,565.51 2.36
E 建筑业 1,907,972.61 3.47
F 批发和零售业 920,071.41 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 1,513,225.10 2.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,731,503.47 3.15
J 金融业 17,620,360.88 32.01
K 房地产业 2,489,685.68 4.52
L 租赁和商务服务业 559,518.08 1.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 305,342.46 0.55 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 131,402.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 346,843.10 0.63
S 综合 38,610.00 0.07
合计 50,578,371.46 91.87
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 171,332.64 0.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
86,834.00 0.16
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 258,166.64 0.47
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 601318 中国平安 57,289 4,009,084.22 7.28 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
2 600519 贵州茅台 2,283 1,592,369.67 2.89
3 000333 美的集团 23,291 1,291,020.13 2.34
4 601166 兴业银行 72,029 1,223,772.71 2.22
5 000651 格力电器 26,118 1,141,356.60 2.07
6 600887 伊利股份 31,902 1,026,925.38 1.87
7 600016 民生银行 120,426 1,010,374.14 1.84
8 601328 交通银行 148,890 924,606.90 1.68
9 000002 万
科Ａ 25,248 784,202.88 1.42
10 601288 农业银行 200,965 769,695.95 1.40
注： 投资 者欲 了解 本报 告期 末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度 报告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 3,652 88,086.24 0.16
2 600666 奥瑞德 4,320 83,246.40 0.15
3 300104 乐视网 17,400 68,034.00 0.12
4 000555 神州信息 1,600 18,800.00 0.03
注：本基金本报告期末积极投资仅持有上述四只股票。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 601318 中国平安 3,636,551.00 6.28
2 601166 兴业银行 1,179,464.00 2.04
3 600519 贵州茅台 1,121,664.00 1.94
4 000333 美的集团 1,120,494.00 1.93
5 000651 格力电器 1,068,900.00 1.84
6 000002 万
科Ａ 962,101.00 1.66
7 601668 中国建筑 939,209.00 1.62
8 600887 伊利股份 894,091.00 1.54
9 600030 中信证券 886,874.00 1.53
10 601288 农业银行 871,260.00 1.50
11 601328 交通银行 869,177.00 1.50
12 601398 工商银行 734,260.00 1.27 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
13 601169 北京银行 730,560.51 1.26
14 601601 中国太保 668,601.00 1.15
15 002415 海康威视 652,265.00 1.13
16 600016 民生银行 649,268.00 1.12
17 601766 中国中车 637,116.00 1.10
18 000725 京东方Ａ 634,175.00 1.09
19 600837 海通证券 627,799.00 1.08
20 600900 长江电力 576,691.00 1.00
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 601318 中国平安 3,895,189.52 6.72
2 600519 贵州茅台 1,585,554.00 2.74
3 000002 万
科Ａ 1,385,315.00 2.39
4 601166 兴业银行 1,360,970.20 2.35
5 000333 美的集团 1,333,187.00 2.30
6 000651 格力电器 1,296,993.00 2.24
7 601668 中国建 筑 1,084,704.28 1.87
8 600016 民生银行 1,064,969.68 1.84
9 600000 浦发银行 1,048,752.68 1.81
10 601288 农业银行 1,017,237.25 1.76
11 601328 交通银行 990,483.82 1.71
12 600030 中信证券 982,622.61 1.70
13 600887 伊利股份 966,695.00 1.67
14 601169 北京银行 836,035.60 1.44
15 601398 工商银行 835,931.48 1.44
16 601766 中国中车 815,487.00 1.41
17 601601 中国太保 750,348.13 1.30
18 600837 海通证券 746,512.44 1.29
19 000725 京东方Ａ 723,485.00 1.25
20 600900 长江电力 709,811.88 1.23
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 40,703,713.43
卖出股票收入（成交）总额 55,668,111.31
注： 本项 中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转 债 （可交换债） 29,900.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,900.00 0.05
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128024 宁行转债 275 27,500.00 0.05
2 128028 赣锋转债 24 2,400.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例大小排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期国债期货投 资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记 录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,188.34
2 应收证券清算款 -
3 应收 股利 -
4 应收利息 1,047.05
5 应收申购款 16,989.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,225.00
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券） 。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股 票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600150 中国船舶 88,086.24 0.16 重大事项停牌
2 600666 奥瑞德 83,246.40 0.15 重大事项停牌
3 300104 乐视网 68,034.00 0.12 重大事项停牌
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,147 13,299.31 0.10 0.00% 41,852,914.25 100.00%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 潘菊芬 747,035.00 30.85%
2 蔡英如 374,296.00 15.46%
3 刘玉青 224,577.00 9.28%
4 陈梅芳 100,005.00 4.13%
5 李论 83,368.00 3.44%
6 曲秋霞 67,010.00 2.77%
7 师永梅 66,172.00 2.73%
8 缪晏 60,000.00 2.48%
9 李泽华 51,000.00 2.11%
10 程栋 50,011.00 2.07%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
779,799.59 1.8632%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0 长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月 4 日）基金份额总额 898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 52,482,162.14
本报告期基金总申购份额 41,850,210.71
减: 本报告期基金总赎回份额 52,479,458.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 41,852,914.35
长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高 新不再担任 公司董事长 ，周放生不再 担任公司独 立董事。根据 公司 2016
年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事
会第一次会议决议，选举 周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林
培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司
高级管理人员变更，已于 2017 年3 月 30 日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2017 年第一次临时股东会议决议，同意张 良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董 事职 务， 选举 朱慈 蕴女 士担 任公 司第 七届 董事 会独 立董 事。 以上 独立 董事 人员 变更 ， 已于 2018
年 1 月9 日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的会计 师事务所为普 华永道中天 会计师事务所 （特殊普通合 伙） ，本报 告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元，已连续为本基
金提供审计服务 8 年 。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 67,305,807.44 70.13% 62,679.76 70.13% -
招商证券 1 28,669,699.07 29.87% 26,700.77 29.87% -
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 156,228.30 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本公 司提 供高 质量 的咨 询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄厚，信誉良好。
（3 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设施 符合 代理 本公 司基 金进 行证 券交 易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易 单元的程序
（1 ）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究 发展 部、 投资 管理 等部 门试 用研 究机 构的 研究 报告 后， 按照 研究 服务 评价 规定 ， 对研 究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用 期满 后， 评价 结果 符合 条件 ， 双方 认为 有必 要继 续合 作， 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与研
究机 构签 定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协 议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单 元租 用手 续。 评长盛沪深 300 指数(LOF)2017 年年度报告 摘要
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价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签约 机构 的服 务进 行一 次综 合评 价 。 经过 评价 ， 若本 公司 认为 签约 机构 的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有 权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金报告期内新增租用交易单元：无。
（2 ）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基 金
情况
序号
持有 基金 份
额比 例达 到
或者超过
20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月
4 日至 2017
年7 月 11 日
0.00 18,048,971.69 18,048,971.69 0.00 0.00%
产品 特有 风险
本基 金本 报告 期 存在 单 一投 资 者持 有 基金 份 额比 例 超过20% 的 情况 ， 当该 基金 份 额持 有 人大 量 赎
回本 基金 时， 可 能导 致 的风 险 包括 ： 巨额 赎 回风 险 、流 动性 风险 、 基金 资 产净 值 持续 低 于 5000
万元的风险、基金 份额净值大 幅波动风险以 及基金收益水 平波动风险 。本基金管理 人将对申 购
赎回 进行 审慎 的 应对 ， 保护 中 小投 资 者利 益 。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
