银 河 稳 健 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
银河银联系列证券投资基金 为契约型开放式基金, 由两只基金构成, 包括银河稳
健证券投资基金 (简称: 银河稳健 混合) 和银河收益证券投资基金 (简称: 银河收益
债券 ) ,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月30 日
银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司( 以下简称中国农业银行) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于
2018 年 3 月 29 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ,请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河稳 健混 合
场内简 称 -
基金主 代码 151001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 8 月 4 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 402,662,273.33 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 以 稳 健的 投资 风格 ,构 造资 本 增值 与收 益水 平适 度匹
配 的 投资 组合 ,在 控制 风险 的 前提 下, 追求 基金 资产
的长期 稳定 增值
投资策 略 股 票 投资 主要 投资 于经 评估 或 预期 认为 具有 可持 续发
展 能 力的 价值 型股 票和 成长 型 股票 ,包 括经 营业 绩较
为 稳 定的 企业 、有 增长 潜力 的 企业 以及 经过 资产 重组
后预期 业绩 显著 改善 的企 业等发 行上 市的 股票 。
在 债 券投 资方 面, 基金 管理 人 将依 据市 场利 率的 预期
变 化 或不 同债 券收 益曲 线的 变 化, 利用 利率 期限 结构
差 异 ,权 衡到 期收 益率 与市 场 流动 性, 选择 适宜 的债
券 , 构建 和调 整债 券组 合, 在 追求 投资 收益 的同 时兼
顾债券 资产 的流 动性 和安 全性。
在 正 常情 况下 ,该 基金 的资 产 配置 比例 变化 范围 是:
股票投 资的 比例 范围 为基 金资产 净值 的 35% 至75%;债
券投资 的比 例范 围 为 基金 资产净 值 的20% 至 45% ; 现 金
的比例 范围 为基 金资 产净 值的 5% 至 20% 。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数涨 跌幅 ×75 %+上 证国 债国 债指 数涨 跌
幅×25 %
风险收 益特 征 本 基 金属 证券 投资 基金 中风 险 中度 品种 (在 股票 型基
金中属 风险 中度 偏低 ) , 力 争使长 期的 平均 单位 风险 收
益超越 业绩 比较 基准 。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 秦长建 贺倩
联系电 话 021-38568989 010-66060069
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95599
传真 021-38568769 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心
东座 F9
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 69,712,451.90 6,193,492.87 487,498,132.79
本期利 润 115,541,958.34 -82,387,949.69 513,709,496.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1609 -0.1562 0.9471
本期基 金份 额净 值增 长率 13.63% -7.55% 50.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7859 0.6044 1.2298
期末基 金资 产净 值 609,214,979.01 1,164,081,705.82 882,340,034.13
期末基 金份 额净 值 1.5130 1.3315 1.9569
注:1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.61% 0.95% -0.88% 0.43% 6.49% 0.52%
过去六 个月 10.55% 0.81% 2.79% 0.41% 7.76% 0.40%
过去一 年 13.63% 0.68% 5.14% 0.41% 8.49% 0.27%
过去三 年 58.06% 1.55% 5.52% 1.25% 52.54% 0.30%
过去五 年 128.81% 1.37% 40.89% 1.11% 87.92% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
913.85% 1.33% 120.66% 1.22% 793.19% 0.11%
注:本 基金 业绩 比较 基准 :上 证 A 股 指数 涨跌 幅×75 %+ 上证 国债 国债 指数 涨 跌幅 × 25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位: 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - -
2016 4.9000 492,248,564.30 89,179,104.01 581,427,668.31
2015 0.0500 2,141,668.78 1,629,650.93 3,771,319.71
合计 4.9500 494,390,233.08 90,808,754.94 585,198,988.02
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河 基金 管理 有限 公司成 立 于 2002 年 6 月 14 日 ,是 经中 国证 券监 督 管理委 员会 按照银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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市场化 机制 批准 成立 的第 一家基 金管 理公 司 (俗 称 :" 好 人举 手第 一家") , 是 中央汇 金公 司旗 下专
业资产 管理 机构 。
银 河基 金公 司的 经营 范 围包括 发起 设立 、 管理 基 金等 , 注 册资 本2 亿元 人 民币 , 注 册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 : 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 ( 控 股股东 ) 、 中 国石 油天
然气集 团公 司、 首都 机场 集团公 司、 上海 城投 (集 团)有 限公 司、 湖南 电广 传媒股 份有 限公 司。
截至 2017 年末, 银河 基金公 司旗 下共 管理 47 只 公募 基 金产 品: 银河 研究 精 选混合 型证 券
投资基金、银 河银联系 列 证券投资基金 、银河银 泰 理财分红证券 投资基金 、 银河银富货 币市场基
金、银河银信 添利债券 型 证券投资基金 、银河竞 争 优势成长混合 型证券投 资 基金、银河 行业优 选
混合型 证券 投资 基金 、 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金、 银河 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 、
银河创新成长 混合型证 券 投资基金、银 河强化收 益 债券型证券投 资基金、 银 河消费驱动 混合型证
券投资基金、 银河通利 债 券型证券投资 基金(LOF ) 、银河主题策 略混合型 证 券投资基金 、银河领
先债券 型证 券投 资基 金、 银河沪 深 300 成 长增 强指 数分 级 证券 投资 基金 、银 河增利 债券 型发 起 式
证券投 资基 金、 银河 岁岁 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 、银 河美 丽优 萃混 合型证 券投 资基 金、
银河润利保本 混合型证 券 投资基金、银 河康乐股 票 型证券投资基 金、银河 丰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 现代服务 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银河转型 增长主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河鸿利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河智联主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 河 大国智 造主题 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河旺利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 尚 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君荣灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君信灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 君 耀灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君盛 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君怡 纯债债券 型 证券投资基 金、银河
君润灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 河睿利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银河君欣 纯债债券
型证券投资基 金、银河 君 腾灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 犇利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河君 辉 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河 量 化优 选混 合型证 券投 资基 金 、
银河钱包货币 市场基金 、 银河嘉祥灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河量 化 价值混合型 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
余科苗 基 金 经 理 2016 年12 月 2017 年 12 月 14 日 7 硕士研 究生 学历 ,7 年银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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助理 9 日 金融行业相关从业经
历。 曾 任职 于天 治基 金
管理有 限公 司研 究部 ,
2011 年 4 月加 入我 公
司, 从 事投 资、 研究 相
关工作 。2016 年12 月
起担任银河稳健证券
投资基 金、 银河 现代 服
务主题灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 助理 。
钱睿南 基金经 理
2008 年 2 月
27 日
- 16
硕士研究生学历,16
年证券 从业 经历 。 曾 先
后在中国华融信托投
资公司 、 中 国银 河证 券
有限责任公司工作。
2002 年 6 月加 入银 河
基金管 理有 限公 司, 历
任交易 主管 、 基 金经 理
助理等 职务 , 现 任总 经
理助理 、 股 票投 资部 总
监 、 基 金 经 理 。2008
年2 月 起担 任银 河稳 健
证券投资基金的基金
经理, 2015 年4 月起 担
任银河现代服务主题
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ,
2017 年12 月起 担任 银
河犇利灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理 。
注:1 、上 表中 任职 、离 任 日期均 为我 公司 做出 决定 之日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累 计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验 结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报 告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年, 全球 经济 稳中 向 好,主 要股 市表 现出 色, 为国内 资本 市场 创造 了较 好的外 部环 境。
国内消费、投 资、出口 均 表现不错,其 中地产销 售 和投资明显超 过悲观预 期 ,带动整体 经济增长
略超预期。货币政 策则全 年偏紧,去杠杆、 防风险 、脱虚向实的举措 贯穿全 年。在此背景下,A
股市场发生了 深刻的变 化 ,市场风格严 重分化, 少 量股票大幅上 涨、多数 股 票持续下跌 。 究其原
因,国 内经 济制 度环 境的 变化、 监管 政策 的导 向以 及资金 来源 的变 化是 主要 因素。
自2016 年 以来 , 供给 侧改 革大力 推进 , 政府 通过 环 保、 资金 、 行政 关停 等手 段大力 去化 落后
产能,导致不 少行 业集 中 度大幅提升, 龙头企业 收 入及利润增速 明显快过 中 小企业,为 白马蓝筹
提供了 坚实 的基 本面 支撑 。 监管 部门 在2017 年继 续 采取多 种措 施, 加快 股票 发行、 规范 资产 重组 、
打击股票操纵 和炒作, 结 果导致绩差股 逐步边缘 化 。市场资金来 源也发生 了 明显的变化 , “去杠
杆” 的 坚决 执行 导致 市场 利率居 高不 下, 市场 缺乏 增量资 金, 而外 资通 过互 联互通 进 入 A 股,成
为边际 上的主 导力量, 引 领了投资理念 的转变, 此 类资金更多聚 焦于大盘 绩 优股,导致 了资金和
交易量 更多 的集 中到 了上 述股票 ,而 越来 越多 的小 盘绩差 股无 人光 顾。
回顾银河稳健 基金本年 的 投资运作,也 经历了明 显 的变化过程。 年初基金 股 票投资主要集 中
在化工 、 医 药、 机 械、 电 子和采 掘等 行业 , 更 加偏 向周期 性行 业和 投资 品, 对于食 品饮 料、 家电、
金融配置比例 很低,同 时 组合风格上也 相对偏向 小 市值,持股较 为分散, 集 中度较低。 二季度以
来,本基金意 识到组合 与 市场出现了偏 差,开始 逐 步进行调整, 但动作较 慢 ,因此三季 度表现仍
然落后,四季 度有所好 转 。总体来看, 行 业方面 逐 步加重金融保 险、食品 饮 料以及建材 行业的配
置,降低了机 械、化工 等 投资品行业的 比重,同 时 行业和个股投 资数量持 续 收缩,集中 度明显提
高。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5130 元;2017 年本基 金净 值增 长率为 13.63% ,业 绩比
较基准 为5.14% 。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认为 2018 年海 外经 济复苏仍将延 续,对于 国 内有正面贡献 ,但降杠 杆 背景下基建及 地
产投资趋弱、 企业投资 弱 复苏、消费持 平,预计 国 内宏观经济继 续稳中有 降 ,但增速仍 在较为 理
想的范 围之 内。 供给 收缩 背景下 企业 资产 周转 率提 升、 中 下游 涨价 等因 素有 望继续 改善 企 业 ROE 。
市场主要风险 点在于通 胀 和监管驱动的 利率上行 、 资金趋紧,以 及海外股 市 出现大跌。宏 观
经济核心变量 仍然是监 管 政策,金融去 杠杆政策 有 效控制了中国 宏观杠杆 率 ,对此中央 经济工作
会议也表示了 一定程度 的 肯定。我们认 为此次政 府 监管政策持续 性较强, 随 着金融稳定 委员会逐
步开展 工作 ,未 来更 细分 更具体 的监 管政 策会 持续 落地, 会对 市场 有深 远影 响。
对股票 市场 而言 , 影 响股 价的三 因 素2018 年 也在 发 生变化 : 企 业盈 利随 着宏 观经济 稳中 有降
其增速开始趋 缓; 利率 短 期看易上难下 ,中期来 看 在美国加息背 景下也难 以 掉头趋势性 向下;市
场风险偏好相 对较难判 断 ,但明显转向 乐观还需 要 监管政策等发 生变化。 上 述这些因素 决定了 A
股2018 年 出现 系统 性牛 市 的机率 依然 较低 。 考 虑到 经济环 境的 变化 、 较 为确 定的海 外资 金继 续流
入以及 居民 资金 配置 逐步 基金化 、 指数 化, 我们 判 断今年 仍将 延 续2017 年 的 结构性 分化 行情 , 龙
头企业经过去 年 较为快 速 的估值提升之 后,今年 要 靠时间来挣业 绩增长的 钱 ,而众多高 估的中小
企业、 概念 股仍 在估 值回 归过程 之中 。2018 年, 由 于经济 可能 趋于 更加 平缓 , 行业 轮动 特征 也 将
弱化 , 我 们继 续看 好确 定 性较高 的银 行 、 受 益于 价 格上涨 的大 众消 费品 、 不 断涌现 的新 消费 行业 ,
此外我 们还 将沿 着创 新、 企业设 备投 资加 速、 进口 替代、 国际 化等 方向 寻找 估值合 理的 好企 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
截至2017 年12 月 31 日 , 本基金 可分 配收 益 为316,437,522.93 元。
根据《证券投 资基金法 》 有关规定及本 基金《基 金 合同》的有关 约定,经 本 基金管理人计 算
并经基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司确 认, 利润分 配方 案符 合上 述约 定。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —银河 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 银河基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上, 不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ,银河基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本 报告 期内 本基 金由 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 出具 标准 无保留 意见 审计 报 告 。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 银河 稳健 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
23,658,006.91 208,347,847.00
结算备 付金
1,349,643.80 6,656,826.22
存出保 证金
747,230.26 670,817.74
交易性 金融 资产
563,910,832.17 947,720,783.87
其中: 股票 投资
433,886,499.37 635,809,638.87
基金投 资
- -
债券投 资
130,024,332.80 311,911,145.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 130,000,000.00
应收证 券清 算款
19,198,095.30 -
应收利 息
3,150,170.29 6,487,816.11
应收股 利
- -
应收申 购款
242,641.03 217,707.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
612,256,619.76 1,300,101,798.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- - 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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应付证 券清 算款
- 131,675,683.74
应付赎 回款
404,062.37 249,720.38
应付管 理人 报酬
858,176.11 1,598,300.79
应付托 管费
143,029.33 266,383.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
924,461.65 1,478,556.61
应交税 费
260,695.00 260,695.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
451,216.29 490,752.91
负债合 计
3,041,640.75 136,020,092.91
所有者权益:
实收基 金
292,777,456.08 635,677,888.97
未分配 利润
316,437,522.93 528,403,816.85
所有者 权益 合计
609,214,979.01 1,164,081,705.82
负债和 所有 者权 益总 计
612,256,619.76 1,300,101,798.73
注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.5130 元, 基金 份额 总 额 402,662,273.33
份。
7.2 利润表
会计主 体: 银河 稳健 证券 投资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
142,531,646.25 -58,901,293.53
1.利息 收入
10,258,171.73 10,373,924.21
其中: 存款 利息 收入
751,052.65 967,931.93
债券利 息收 入
8,671,330.09 9,176,860.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
835,788.99 229,132.03
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
84,714,238.96 17,986,459.26
其中: 股票 投资 收益
79,407,939.96 12,927,251.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-5,593,587.50 396,636.16
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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衍生工 具收 益
- -
股利收 益
10,899,886.50 4,662,571.88
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
45,829,506.44 -88,581,442.56
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
1,729,729.12 1,319,765.56
减: 二、费用
26,989,687.91 23,486,656.16
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 14,848,628.49 13,277,587.27
2.托 管费 7.4.8.2.2 2,474,771.43 2,212,931.19
3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
9,354,186.02 7,706,385.95
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
312,101.97 289,751.75
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
115,541,958.34 -82,387,949.69
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
115,541,958.34 -82,387,949.69
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 银河 稳健 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
635,677,888.97 528,403,816.85 1,164,081,705.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 115,541,958.34 115,541,958.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-342,900,432.89 -327,508,252.26 -670,408,685.15
其中:1. 基 金申 购款 108,159,135.15 98,503,787.80 206,662,922.95
2. 基金 赎回 款 -451,059,568.04 -426,012,040.06 -877,071,608.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
292,777,456.08 316,437,522.93 609,214,979.01
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
327,846,537.49 554,493,496.64 882,340,034.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -82,387,949.69 -82,387,949.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
307,831,351.48 637,725,938.21 945,557,289.69
其中:1. 基 金申 购款 656,114,917.37 961,373,291.01 1,617,488,208.38
2. 基金 赎回 款 -348,283,565.89 -323,647,352.80 -671,930,918.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -581,427,668.31 -581,427,668.31
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
635,677,888.97 528,403,816.85 1,164,081,705.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河稳 健证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “本 基金 ” ) , 系 经 中国证 券监 督管 理委 员会 (以 下简 称 “ 中
国证监 会 ” ) 证 监基 金字[2003]65 号 文 《 关于 同意 银河银 联系 列证 券投 资基 金设立 的批 复》 的核
准, 由 基金 管理 人银 河基 金管理 有限 公司 向社 会公 开发行 募集 , 基 金合 同于2003 年8 月4 日 正式
生效 , 首 次设 立募 集规 模 为 1,186,651,618.30 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 , 存续 期限 不
定。本基金的 基金管理 人 和注册登记机 构为银河 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为中国 农业银行银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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股份有 限公 司。2008 年 2 月 28 日, 本基 金管 理人 银 河基金 管理 有 限 公司 对本 基金进 行了 基金 份
额拆分 。 拆分 前 , 本 基金 的基金 份额 净值 为人 民 币1.3753 元 , 根据 基金份 额 拆分公 式 , 计 算精 确
到小数 点后 第 9 位( 第 9 位以后 舍去 )为 人民 币 1.375340290 元 。本 基金 管 理人于 拆分 日, 按照
1:1.375340290 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 , 基 金
份额面 值为 人民 币0.7271 元。
本基金投资于 在国内依 法 公开发行、具 有良好流 动 性的金融工 具 ,以及法 律 、法规及中国 证
监会允许的 其他金融 工具 。本基金的 投资组合 遵循 以下规定: (1 )投资于 股 票和债券的 比例不 低
于本基 金资 产总 值 的80%;( 2 ) 投 资于 股票 的比 例在 正常情 况下 不低 于基 金资 产净值 的 35% , 不 高
于基金 资产 净值 的 75%;( 3 )投 资组 合中 现金 比例 不 低于 5%;( 4) 投资 于国 家 债券的 比例 ,不 低
于本基 金资 产总 值 的20%;( 5) 持 有一 家上 市公 司的 股票, 不超 过本 基金 资产 净值 的 10%;( 6)与
基金管理人管 理的其他 基 金持有一家公 司发行的 证 券总和,不超 过该证券 的 10%;( 7)中 国证监
会规定 的其 他比 例限 制。
本基金 原业 绩比 较基 准为 :上 证 A 股 指数 涨跌 幅 × 75%+ 中 信国 债指 数涨 跌幅 ×25% 。自 2015
年9 月30 日, 本基 金业 绩 比较 基 准变 更为 : 上证A 股 指数涨 跌幅 ×75 %+ 上 证国 债指数 涨跌 幅 × 25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告 期会计估计 变更的说明 在 7.4.5.2 会 计估计变更的 说明中披露, 所采用的会 计银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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政策与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指 引 (试 行)>的 通 知》 ( 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ) , 自 2017 年 12 月 20 日 起, 本基 金
持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净
值及本 期损 益影 响金 额为 人民 币 288,438.84 元。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理 人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值 税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的 股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东 应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税; 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司( “ 农业银
行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银河证券股份有限公司( “ 银河证
券” )
同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
银河证券 142,667,346.97 2.35% 286,331,493.40 5.58%
银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 38 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
银河证券 19,607,118.50 4.26% 19,960,805.50 4.91%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
银河证券 320,000,000.00 7.02% 350,000,000.00 16.75%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 132,865.28 2.37% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
银河证券 266,658.66 5.65% 266,658.66 18.04%
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,848,628.49 13,277,587.27
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,536,409.37 1,731,556.77
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
管理费 每日 计提 ,按 月支 付,经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金资 产中 一 次
性支付 给基 金管 理人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,474,771.43 2,212,931.19
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
托管费每日计 提,按月 支 付。由基金管 理人向基 金 托管人发送基 金托管费 划 付指令,基 金托管人
复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人, 若遇法 定节 假日 、 休
息日, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注:无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 23,658,006.91 628,609.73 208,347,847.00 905,844.06
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
新股限
售
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 注 1
002859
洁美
科技
2017 年9
月15 日
2018 年
4 月 9
日
新股限
售- 转增
- 33.80 9,999 - 337,966.20 注 2
002860
星帅
尔
2017 年3
月31 日
2018 年
4 月 12
日
新股限
售
19.81 39.80 7,980 158,083.80 317,604.00 注 1
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018 年
11 月1
日
新股限
售
40.29 77.46 7,008 282,352.32 542,839.68 注 1
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5 日
2018 年
1 月 12
日
认购新
发证券
100.00 100.00 21,696 2,169,600.00 2,169,600.00 -
注:1. 以上 “可 流通 日 ” 是根据 上市 公司 公告 估算 的流通 日期 ,最 终日 期以 上市公 司公 告为 准。
2.本基 金持 有的 限售 新股 洁美科 技 于2017 年9 月15 日实 施2017 半年 度权 益 分派方 案, 以资 本公
积金向 全体 股东 每 10 股转增 15 股, 因转 增所 获取 的 股份的 可流 通日 与原 限售 股份的 可流 通日 一
致。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
6.67
2018
年2 月
26 日
7.28 3,600,000 28,950,686.16 24,012,000.00 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 各层 次金 融工 具公 允价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 408,302,270.49 元, 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 154,184,841.00
元,属 于第 三层 次余 额为 人民币 1,423,720.68 元( 于 2016 年 12 月 31 日 ,本 基金持 有的 以公 允
价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产中 属于 第一层 次的 余额 为人 民 币621,354,088.83 元,
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 326,366,695.04 元 , 属于第 三层 次余 额为 人民 币0.00 元) 。
2 公允 价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票 和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
3 第三 层次 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期变 动
情况如 下:
上年度 末余 额人 民 币 0.00 元,2017 年度 转入 第三层 次人民 币 1,459,261.80 元 , 转出 第三 层
次人民 币0.00 元, 当期 计 入损益 的利 得或 损失 总额 人民币-35,541.12 元, 购 买人民 币 0.00 元,
出售人 民币 0.00 元 ,本 期 末 余额 人民 币 1,423,720.68 元, 本期 末持 有的 资产 计入损 益的 当期 未
实现利 得或 损失 的变 动人 民币-35,541.12 元。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 433,886,499.37 70.87
其中: 股票 433,886,499.37 70.87
2 固定收 益投 资 130,024,332.80 21.24
其中: 债券 130,024,332.80 21.24
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,007,650.71 4.08
7 其他各 项资 产 23,338,136.88 3.81
8 合计 612,256,619.76 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 327,355,362.48 53.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J
金融业 106,430,600.00 17.47 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 433,886,499.37 71.22
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600176 中国巨 石 3,550,000 57,829,500.00 9.49
2 600887 伊利股 份 1,619,850 52,142,971.50 8.56
3 601318 中国平 安 600,000 41,988,000.00 6.89
4 600703 三安光 电 1,170,000 29,706,300.00 4.88
5 600036 招商银 行 900,000 26,118,000.00 4.29
6 601166 兴业银 行 1,480,000 25,145,200.00 4.13
7 300450 先导智 能 424,400 24,178,068.00 3.97
8 601600 中国铝 业 3,600,000 24,012,000.00 3.94
9 000858 五粮液 250,000 19,970,000.00 3.28
10 000661 长春高 新 105,100 19,233,300.00 3.16
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600104 上汽集 团 66,054,444.24 5.67
2 600176 中国巨 石 65,910,850.13 5.66
3 600703 三安光 电 62,512,333.61 5.37
4 300450 先导智 能 60,753,954.04 5.22
5 600036 招商银 行 59,356,482.35 5.10
6 601318 中国平 安 58,371,663.16 5.01
7 600270 外运发 展 57,600,501.22 4.95
8 603816 顾家家 居 52,948,257.77 4.55
9 001979 招商蛇 口 51,688,850.33 4.44
10 601668 中国建 筑 51,545,628.00 4.43
11 600887 伊利股 份 49,833,223.44 4.28
12 000581 威孚高 科 46,932,202.42 4.03
13 600475 华光股 份 46,056,841.78 3.96
14 002008 大族激 光 45,858,261.95 3.94
15 600028 中国石 化 41,469,037.00 3.56
16 000661 长春高 新 40,671,548.96 3.49
17 601225 陕西煤 业 38,934,393.00 3.34
18 600438 通威股 份 38,747,734.78 3.33
19 601166 兴业银 行 36,479,735.00 3.13
20 603579 荣泰健 康 35,118,274.40 3.02
21 600897 厦门空 港 34,979,495.18 3.00
22 002142 宁波银 行 33,435,151.50 2.87
23 600197 伊力特 31,129,910.30 2.67
24 300415 伊之密 30,894,702.47 2.65
25 601601 中国太 保 30,618,168.86 2.63
26 002555 三七互 娱 30,130,880.39 2.59
27 000603 盛达矿 业 29,496,838.06 2.53
28 002518 科士达 28,973,937.39 2.49
29 601600 中国铝 业 28,950,686.16 2.49
30 002680 长生生 物 28,872,344.62 2.48 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
31 601388 怡球资 源 28,798,412.84 2.47
32 600787 中储股 份 27,806,226.19 2.39
33 600529 山东药 玻 27,055,273.52 2.32
34 002007 华兰生 物 26,546,370.89 2.28
35 002372 伟星新 材 25,960,123.75 2.23
36 002185 华天科 技 25,604,359.85 2.20
37 603368 柳州医 药 25,515,987.83 2.19
38 000587 金洲慈 航 25,483,803.06 2.19
39 600388 龙净环 保 25,334,716.50 2.18
40 002236 大华股 份 24,936,255.74 2.14
41 600201 生物股 份 24,093,968.90 2.07
42 600312 平高电 气 23,425,228.30 2.01
注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600104 上汽集 团 100,925,819.72 8.67
2 600028 中国石 化 64,231,969.42 5.52
3 300450 先导智 能 60,508,766.19 5.20
4 600563 法拉电 子 57,515,309.10 4.94
5 600270 外运发 展 56,304,674.00 4.84
6 600438 通威股 份 53,657,683.81 4.61
7 603816 顾家家 居 52,416,094.96 4.50
8 001979 招商蛇 口 48,734,829.48 4.19
9 601668 中国建 筑 47,868,352.63 4.11
10 000581 威孚高 科 47,284,771.26 4.06
11 600475 华光股 份 46,014,228.50 3.95
12 603306 华懋科 技 45,524,746.44 3.91
13 601318 中国平 安 44,921,784.00 3.86
14 300230 永利股 份 42,836,182.37 3.68
15 600703 三安光 电 42,556,765.26 3.66
16 002332 仙琚制 药 39,723,509.68 3.41
17 600036 招商银 行 39,509,271.30 3.39
18 601225 陕西煤 业 39,345,744.88 3.38
19 002372 伟星新 材 38,808,758.74 3.33 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
20 601388 怡球资 源 37,478,082.49 3.22
21 002101 广东鸿 图 36,893,726.11 3.17
22 600000 浦发银 行 36,795,211.17 3.16
23 600596 新安股 份 36,267,617.04 3.12
24 002007 华兰生 物 35,522,442.43 3.05
25 600897 厦门空 港 34,885,508.88 3.00
26 002008 大族激 光 34,856,564.95 2.99
27 002250 联化科 技 34,802,013.60 2.99
28 600312 平高电 气 33,130,521.72 2.85
29 002555 三七互 娱 32,255,028.50 2.77
30 000028 国药一 致 30,925,406.53 2.66
31 601601 中国太 保 30,563,214.06 2.63
32 300415 伊之密 29,984,998.81 2.58
33 600197 伊力特 29,979,683.46 2.58
34 000661 长春高 新 28,814,389.14 2.48
35 600787 中储股 份 28,015,133.00 2.41
36 002680 长生生 物 27,696,666.09 2.38
37 000603 盛达矿 业 26,449,591.41 2.27
38 600110 诺德股 份 25,620,513.11 2.20
39 002386 天原集 团 25,599,925.60 2.20
40 002534 杭锅股 份 25,581,761.61 2.20
41 600176 中国巨 石 25,493,764.69 2.19
42 603579 荣泰健 康 25,400,649.41 2.18
43 002185 华天科 技 25,160,985.25 2.16
44 000587 金洲慈 航 24,903,266.76 2.14
45 002236 大华股 份 24,869,325.92 2.14
46 002142 宁波银 行 24,403,705.70 2.10
47 600327 大东方 24,232,007.02 2.08
48 002518 科士达 24,110,690.83 2.07
49 600388 龙净环 保 24,091,597.65 2.07
50 603368 柳州医 药 24,049,185.30 2.07
51 002517 恺英网 络 23,750,179.46 2.04
52 600201 生物股 份 23,585,545.16 2.03
注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,881,204,160.09 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 38 页
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,207,853,801.76
注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 104,648,500.00 17.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 23,206,232.80 3.81
其中: 政策 性金 融债 23,206,232.80 3.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 2,169,600.00 0.36
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 130,024,332.80 21.34
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 018002 国开1302 229,220 23,206,232.80 3.81
2 010107 21 国债 ⑺ 217,000 21,782,460.00 3.58
3 019557 17 国债 03 214,000 21,370,040.00 3.51
4 019311 13 国债 11 200,000 19,718,000.00 3.24
5 019563 17 国债 09 120,000 11,982,000.00 1.97
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 38 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货.
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货.
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定备选 股票 库之 外的 股票 。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 38 页
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 747,230.26
2 应收证 券清 算款 19,198,095.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,150,170.29
5 应收申 购款 242,641.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,338,136.88
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 24,012,000.00 3.94 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,761 15,630.69 57,699,820.70 14.33% 344,962,452.63 85.67%
银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
128,488.15 0.0319%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 8 月 4 日 ) 基金 份额 总 额
1,186,651,618.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 874,265,506.82
本报告 期基 金总 申购 份额 148,751,269.70
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 620,354,503.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 402,662,273.33
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总 赎回 份额含 转换 出份 额
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
2017 年 9 月 28 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,秦 长建 先生 担任 公 司的督 察长 , 董伯
儒先生 不再 担任 公司 督察 长。
2017 年 12 月 9 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 , 由 银河 基金 管理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,刘 立达 先生 调任 公 司董事 长, 许国 平
先生不 再担 任公 司董 事长 。
2017 年12 月 19 日 在 法定报 刊上 刊登 了 《银 河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,范 永武 先生 担任 公 司总经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
本 基金 托管 人于2016 年8 月29 日任命 史静 欣女 士为中 国农 业银 行股 份有 限公司 托管 业
务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ,负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 , 余晓 晨先 生于
2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所。 本基 金本 期 报告内 应支 付给 安永 华明 会计师 事务 所 的
报酬 为100,000.00 元人 民 币。目 前该 会计 师事 务所 已向本 基金 提 供 9 年 的审 计服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 38 页
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 2,837,399,428.95 46.66% 2,585,723.40 46.12% -
光大证券 2 1,612,389,610.48 26.52% 1,501,616.50 26.78% -
申银万国 1 1,187,473,808.52 19.53% 1,105,893.81 19.73% -
国泰君安 2 245,047,464.59 4.03% 228,212.50 4.07% -
银河证券 1 142,667,346.97 2.35% 132,865.28 2.37% -
安信证券 2 55,952,400.98 0.92% 52,108.52 0.93% -
广发证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
注:1 、选 择证 券公 司专 用 席位的 标准 :
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告;
(6 ) 本基 金 管 理人 要求 的 其他条 件。
2 、 选择 证券 公司 专用 席 位的程 序:
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 175,505.75 0.04% - - - -
光大证券 307,177,902.80 66.69% 3,440,000,000.00 75.44% - -
申银万国 107,360,085.40 23.31% 650,000,000.00 14.25% - -
国泰君安 26,308,242.11 5.71% - - - -
银河证券 19,607,118.50 4.26% 320,000,000.00 7.02% - -
安信证券 - - 150,000,000.00 3.29% - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 1
2017-09-19 至
2017-11-12
0.00 109,563,363.56 109,563,363.56 - -
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险 银河稳健混合 2017 年年度报告 摘要
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本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形 , 在市
场流动性 不足的 情况下 , 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 , 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及
时变现基 金资产 ,有可 能 对基金净 值产生 一定的 影 响,甚至 可能引 发基金 的 流动性风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2018 年3 月30 日