银 河 消 费 驱动 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月30 日
银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 ,
于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河消 费混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519678
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 29 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 34,781,921.98 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过深 入研 究, 重点 投 资与 居民 消费 密切 相关
的 行 业中 具有 竞争 优势 的上 市 公司 ,分 享由 于中 国巨
大 的 人口 基数 、收 入增 长和 消 费结 构变 革所 带来 的投
资 机 会, 在严 格控 制风 险的 前 提下 ,追 求基 金资 产长
期稳定 增值 。
投资策 略 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产 的60% -95% , 债 券、
现金等 金融 工具 占基 金资 产的比 例为5%-40% , 现金 或
者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债 券不 低于 基金 资产 净值
的 5%, 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%,资
产支持 证券 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 20%。本
基 金 将不 低于 80% 的 股票资 产 投资 于受 消费 驱 动的上
市公司 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 5% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×25%
风险收 益特 征 本 基 金为 主动 管理 的混 合型 基 金, 属于 证券 投资 基金
中 预 期风 险与 预期 收益 较高 的 投资 品种 ,理 论上 其风
险 收 益水 平高 于货 币市 场基 金 、债 券型 基金 ,低 于股
票型基 金。
银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 秦长建 田青
联系电 话 021-38568989 010-67595096
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 8,575,816.87 -30,573,552.59 12,543,410.87
本期利 润 13,520,500.65 -33,258,147.08 14,728,628.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3190 -0.6772 0.2357
本期基 金份 额净 值增 长率 21.72% -32.44% 46.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2857 0.0837 0.6872
期末基 金资 产净 值 59,429,074.70 63,735,124.23 104,534,794.58
期末基 金份 额净 值 1.709 1.404 2.078
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
(为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.35% 1.11% 3.84% 0.60% -4.19% 0.51%
过去六 个月 5.43% 1.02% 7.49% 0.52% -2.06% 0.50%
过去一 年 21.72% 0.94% 16.22% 0.48% 5.50% 0.46%
过去三 年 20.27% 1.97% 15.41% 1.26% 4.86% 0.71%
过去五 年 77.10% 1.78% 52.41% 1.16% 24.69% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
70.90% 1.63% 37.04% 1.12% 33.86% 0.51%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % + 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 按基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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符合基 金合 同的 有关 约定 : 本基 金投 资的 股票 资产 占基金 资产 的60% -95% , 债券、 现金 等金 融工
具占基金资产的比例为 5%-40% ,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的
5%, 权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% , 资 产支持 证券 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的
20% 。 本基 金将 不低 于80% 的股票 资产 投资 于受 消费 驱动的 上市 公司 。
2、截 止2012 年1 月29 日 建仓期 满, 本基 金各 项资 产配置 符合 合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注:1 、本 项目 按实 际存 续 期计算 ,不 按整 个会 计年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注:本 基金 过往 三年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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银 河基 金管 理有 限公 司成立 于 2002 年 6 月 14 日,是 经中 国证 券监 督管 理委员 会按 照 市
场化机 制批 准成 立的 第一 家基金 管理 公司 ( 俗称 :" 好人举 手第 一家") , 是 中 央汇金 公司 旗下 专业
资产管 理机 构。
银 河基 金公 司的 经营 范 围包括 发起 设立 、 管理 基 金等 , 注 册资 本2 亿元 人 民币 , 注 册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 : 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 ( 控 股股东 ) 、 中 国石 油天
然气集 团公 司、 首都 机场 集团公 司、 上海 城投 (集 团)有 限公 司、 湖南 电广 传媒股 份有 限公 司。
截至 2017 年末, 银河 基金公 司旗 下共 管理 47 只 公募基 金产品: 银河 研究 精 选混合 型证 券
投资基金、银 河银联系 列 证券投资基金 、银河银 泰 理财分红证券 投资基金 、 银河银富货 币市场基
金、银河银信 添利债券 型 证券投资基金 、银河竞 争 优势成长混合 型证券投 资 基金、银河 行业优 选
混合型 证券 投资 基金 、 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金、 银河 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 、
银河创新成长 混合型证 券 投资基金、银 河强化收 益 债券型证券投 资基金、 银 河消费驱动 混合型证
券投资基金、 银河通利 债 券型证券投资 基金(LOF ) 、银河主题策 略混合型 证 券投资基金 、银河领
先债券 型证 券投 资基 金、 银河沪 深 300 成 长增 强指 数分级 证 券 投资 基金 、银 河增利 债券 型发 起 式
证券投 资基 金、 银河 岁岁 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 、银 河美 丽优 萃混 合型证 券投 资基 金、
银河润利保本 混合型证 券 投资基金、银 河康乐股 票 型证券投资基 金、银河 丰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 现代服务 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银河转型 增长主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河鸿利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河智联主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 河 大国智造主 题 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河旺利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 尚 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君荣灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君信灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 君 耀灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君盛 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君怡 纯债债券 型 证券投资基 金、银河
君润灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 河睿利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银河君欣 纯债债券
型证券投资基 金、银河 君 腾灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 犇利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河君 辉 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河量 化 优 选混 合型证 券投 资基 金 、
银河钱包货币 市场基金 、 银河嘉祥灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河量 化 价值混合型 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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卢轶乔 基金经 理
2012 年12 月
21 日
- 9
博士研 究生 学历 ,9 年
证券从 业经 历。 曾就 职
于建设 银行 。2008 年7
月加入银河基金管理
有限公司,历任研究
员、基金经理助理等
职,现 担任 基金 经理 。
2012 年12 月起 担任 银
河消费驱动混合型证
券投资基金的基金经
理, 2017 年4 月 起担 任
银河鑫利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经 理、 银河 睿利 灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理,
2017 年 7 月起 担任 银
河君盛灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理,2017 年 10 月
起担任银河君尚灵活
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 、 银 河
旺利灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。
注:1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务 的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按 照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上证指 数 在 2017 年上 涨 了 6.56% ,波 动区 间 在 3016-3450 点 ,深 成指 上涨 了 8.48% ,中 小板
指数上 涨16.73% , 创业 板 指数下 跌 了 10.67% 。
行业方面,市 场风格鲜 明 ,高估值的计 算机、军 工 、传媒等行业 跌幅居前 , 而白酒、家电 、
银行等 消 费 和周 期板 块涨 幅居前 。
市场走势基本 符合我们 的 判断,有业绩 的成长、 消 费个股涨幅居 前,业绩 和 估值不匹配的 板
块表现不佳。 在操作层 面 上,全年大部 分时段保 持 中性仓位,持 仓结构上 , 除了重点持 有包括医
药、食品饮料 、保险等 传 统板块外,在 下半年开 始 减持了汽车、 游戏等高 估 值板块,同 时加强了
对板块 龙头 个股 的集 中持 股。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.709 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 21.72% , 业 绩
比较基 准收 益率 为16.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认 为2018 年市 场将 继 续呈现 出结 构性 行情 。 我 们从宏 观判 断上 来看 , 增 量资金 有限 , 市
场更多的是呈 现出存量 博 弈的特征,这 将导致结 构 性行情的加剧 ,业绩增 长 和估值匹配 的景气行
业将持 续吸 引资 金, 而高 估值或 景气 下滑 行业 将持 续失血 。
需要担心的是 周期行业 基 本面到底是抵 抗式下跌 还 是韧性足够强 ,这将直 接 决定目前低估 值
的一批周期行 业如煤炭 钢 铁和建材的行 业龙头是 否 有估值修复, 如果有, 对 消费板块龙 头个股提
升估值 会有 一定 压制 。
经过 17 年 的上 涨 , 白 马龙 头的估 值已 基本 和国 际接 轨, 如白 酒 、 安 防等 子行 业, 国际 估值 比
较已经不再便 宜, 再向 后 ,只有靠业绩 符合预期 或 超预期来逐季 出来刷股 价 了。这样的 话,对个
股质地的要求 就比较高 了 。一方面,季 报达不到 预 期的个股会有 双杀,另 一 方面,确定 性好的白
马龙头 估值 可能 会进 一步 溢价。
成长行业方面 ,对经济 转 型个股的极度 抛弃将不 再 ,下一轮科技 方向上的 先 导个股将开始 不银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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断向市场证明 其技术的 可 行性,经济转 型方向将 出 现分化。反映 在股票市 场 上,先硬件 后软件的
逻辑仍 具有 操作 性, 真正 有业绩 有趋 势的 板块 将开 始受到 追捧 。2018 年 我们 将继续 集中 持有 确 定
性较好的消费 股,用优 选 成长的积极策 略 应对市 场 ,通过重点持 有稳定增 长 的行业和 个 股获取超
额收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 于2011 年7 月 29 日成立 , 根 据 《 基金 合同 》 有关 规定 “本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次,每次基金 收益分配 比 列不低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 20 %”“ 基金收益分配 后每一
基金份 额净 值不 能低 于面 值 ”。 截止 2017 年 年底 , 本基金 可供 分配 利润 为 9,936,902.75 元, 未
进行利 润分 配。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本 报告 期内 本基 金由 安 永华明 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )出 具标 准无 保留意 见审 计报 告 。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 银河 消费 驱动 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
8,538,303.77 19,641,260.40
结算备 付金
644,823.97 356,319.29
存出保 证金
65,946.80 75,210.97
交易性 金融 资产
47,195,900.30 47,940,263.07
其中: 股票 投资
47,195,900.30 47,940,263.07 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,641,853.12 2,761,381.77
应收利 息
2,849.42 4,135.82
应收股 利
- -
应收申 购款
14,575.37 17,297.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
60,104,252.75 70,795,868.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 6,279,096.50
应付赎 回款
92,373.03 87,347.93
应付管 理人 报酬
78,591.64 82,242.51
应付托 管费
13,098.59 13,707.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
385,961.66 248,040.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
105,153.13 350,309.82
负债合 计
675,178.05 7,060,744.67
所有者权益:
实收基 金
34,781,921.98 45,390,704.85
未分配 利润
24,647,152.72 18,344,419.38
所有者 权益 合计
59,429,074.70 63,735,124.23
负债和 所有 者权 益总 计
60,104,252.75 70,795,868.90
注:报 告期 截止 至 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额 净值 1.709 元 ,基 金份 额 总额 34,781,921.98
份。
7.2 利润表
会计主 体: 银河 消费 驱动 混合型 证券 投资 基金 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
16,828,819.26 -29,409,661.75
1.利息 收入
105,682.35 137,893.82
其中: 存款 利息 收入
105,682.08 137,893.82
债券利 息收 入
0.27 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
11,757,357.90 -26,947,862.78
其中: 股票 投资 收益
11,235,126.81 -27,349,465.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
219.83 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
522,011.26 401,602.46
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
4,944,683.78 -2,684,594.49
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
21,095.23 84,901.70
减: 二、费用
3,308,318.61 3,848,485.33
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,005,316.67 1,150,724.44
2.托 管费 7.4.8.2.2 167,552.80 191,787.54
3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
1,975,214.44 2,142,299.96
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
160,234.70 363,673.39
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
13,520,500.65 -33,258,147.08
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
13,520,500.65 -33,258,147.08
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 银河 消费 驱动 混合型 证券 投资 基金 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
45,390,704.85 18,344,419.38 63,735,124.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 13,520,500.65 13,520,500.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-10,608,782.87 -7,217,767.31 -17,826,550.18
其中:1. 基 金申 购款 10,172,495.76 5,670,642.50 15,843,138.26
2. 基金 赎回 款 -20,781,278.63 -12,888,409.81 -33,669,688.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
34,781,921.98 24,647,152.72 59,429,074.70
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
50,311,548.69 54,223,245.89 104,534,794.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -33,258,147.08 -33,258,147.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-4,920,843.84 -2,620,679.43 -7,541,523.27
其中:1. 基 金申 购款 40,587,576.99 24,577,984.78 65,165,561.77
2. 基金 赎回 款 -45,508,420.83 -27,198,664.21 -72,707,085.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 45,390,704.85 18,344,419.38 63,735,124.23 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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金净值 )
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河消 费驱 动混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证监许可[2011]710 号 《 关于核准银河 消费驱动股 票型 证券投资 基金募
集的批 复》 的核 准, 由基 金管理 人银 河基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2011
年 7 月 29 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 524,132,937.88 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为银河 基 金管理有限公 司,注册 登 记机构为中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 ,基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 根据 基 金 管理人 2015 年 7 月
16 日刊登的 《关于旗 下部 分基金更名并 修改基金 合 同、托管协议 等相关条 款 的公告》 ,银 河消费
驱动股 票型 证券 投资 基金 自 2015 年7 月16 日 起更 名为银 河 消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券,
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ) 。 如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 的其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可 以将其纳
入投资 范围 。
本基金 的投 资组 合比 例为 : 本基 金投 资的 股票 资产 占基金 资产 的60% -95% , 债券、 现金 等金
融工具 占基 金资 产的 比例 为 5%-40%, 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% , 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%, 资产支 持证 券的 投资 比例 不超过 基金 资产 净 值
的20% 。本 基金 将不 低于80% 的股 票资 产投 资于 受消 费驱动 的上 市公 司。
本基金 的业 绩比 较基 准是 :沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% +上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布 的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计估 计的 变更 在 7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 中披 露, 所 采用 的会
计政策 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引 (试 行)>的 通 知》 ( 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ) , 自 2017 年 12 月 20 日 起, 本基 金
持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净
值及本 期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家 税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 , 金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为 ,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴 纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持 股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( “ 建设银
行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银河证券股份有限公司( “ 银河证
券” )
同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
- - 59,580,928.52 4.20%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
中国银河证券
股份有限公司
54,295.84 4.17% - -
注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,005,316.67 1,150,724.44
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
428,990.15 475,265.78
注:2017 年末 未支 付管 理 费余 额 78,591.64 元,
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 43 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可
支付日 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
167,552.80 191,787.54
注:2017 年末 未支 付托 管 费余 额 13,098.59 元。
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可
支付日 支付 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注:无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2011 年 - - 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 43 页
7 月 29 日 )持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 2,798,992.16 2,798,992.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 2,798,992.16 -
期末持 有的 基金 份额 - 2,798,992.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 6.1700%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
8,538,303.77 95,705.77 19,641,260.40 123,653.09
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600 中国 2017 重大 6.67 2018 7.28 500,000 2,991,585.00 3,335,000.00 - 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 43 页
铝业 年9 月
12 日
事项
停牌
年2 月
26 日
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 43,860,900.30 元 ,属 于第二 层次 的余 额为 人民 币3,335,000.00 元,
属于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元( 于 2016 年 12 月 31 日 ,本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其
变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第一 层次 的余 额为人 民 币 44,711,505.40 元, 属于 第二 层次
的余额 为人 民 币3,228,757.67 元, 属于 第三 层次 余 额为人 民 币 0.00 元) 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 43 页
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计 入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 47,195,900.30 78.52
其中: 股票 47,195,900.30 78.52
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,183,127.74 15.28
7 其他各 项资 产 3,725,224.71 6.20
8 合计 60,104,252.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 30,635,520.00 51.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,809,600.00 8.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,413,520.00 2.38 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 43 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 7,616,100.00 12.82
K
房地产 业 2,721,160.30 4.58
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 47,195,900.30 79.42
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 000858 五粮液 70,000 5,591,600.00 9.41
2 000568 泸州老 窖 70,000 4,620,000.00 7.77
3 600713 南京医 药 600,000 3,732,000.00 6.28
4 601336 新华保 险 50,000 3,510,000.00 5.91
5 600519 贵州茅 台 5,000 3,487,450.00 5.87
6 601600 中国铝 业 500,000 3,335,000.00 5.61
7 000513 丽珠集 团 45,000 2,990,250.00 5.03
8 600622 光大嘉 宝 150,990 2,713,290.30 4.57
9 601318 中国平 安 35,000 2,449,300.00 4.12
10 603228 景旺电 子 43,000 2,312,110.00 3.89 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600197 伊力特 18,946,164.03 29.73
2 601336 新华保 险 13,283,065.10 20.84
3 600004 白云机 场 12,637,728.15 19.83
4 601388 怡球资 源 11,711,713.00 18.38
5 601601 中国太 保 11,036,899.00 17.32
6 000568 泸州老 窖 11,010,134.57 17.27
7 300138 晨光生 物 10,986,796.43 17.24
8 000596 古井贡 酒 10,387,771.82 16.30
9 300075 数字政 通 10,207,945.00 16.02
10 600713 南京医 药 9,750,890.28 15.30
11 603589 口子窖 9,410,190.00 14.76
12 600702 沱牌舍 得 8,822,710.00 13.84
13 300258 精锻科 技 8,274,815.25 12.98
14 601318 中国平 安 8,094,132.00 12.70
15 600622 光大嘉 宝 8,072,457.55 12.67
16 000921 海信科 龙 8,029,117.00 12.60
17 002431 棕榈股 份 7,680,622.00 12.05
18 002236 大华股 份 6,865,227.00 10.77
19 002120 韵达股 份 6,624,307.58 10.39
20 600779 水井坊 6,457,404.00 10.13
21 002674 兴业科 技 6,407,690.42 10.05
22 000513 丽珠集 团 6,377,347.00 10.01
23 600315 上海家 化 6,250,780.00 9.81
24 000807 云铝股 份 5,723,526.00 8.98
25 601111 中国国 航 5,703,219.00 8.95
26 000063 中兴通 讯 5,567,671.40 8.74
27 300567 精测电 子 5,447,777.30 8.55 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
28 601952 苏垦农 发 5,316,127.00 8.34
29 000858 五粮液 5,284,278.36 8.29
30 600029 南方航 空 5,135,563.00 8.06
31 600643 爱建集 团 5,129,800.00 8.05
32 603626 科森科 技 5,107,572.60 8.01
33 002304 洋河股 份 5,011,839.00 7.86
34 600298 安琪酵 母 4,908,143.95 7.70
35 000671 阳光城 4,856,754.11 7.62
36 601628 中国人 寿 4,553,186.57 7.14
37 000333 美的集 团 4,481,871.00 7.03
38 000933 神火股 份 4,453,657.00 6.99
39 600028 中国石 化 4,452,000.00 6.99
40 603396 金辰股 份 4,425,707.00 6.94
41 601012 隆基股 份 4,425,310.00 6.94
42 002494 华斯股 份 4,361,632.00 6.84
43 600507 方大特 钢 4,340,978.50 6.81
44 600887 伊利股 份 4,317,681.00 6.77
45 002415 海康威 视 4,312,360.00 6.77
46 600782 新钢股 份 4,157,778.00 6.52
47 002234 民和股 份 4,112,147.50 6.45
48 000651 格力电 器 4,070,619.00 6.39
49 600138 中青旅 4,055,052.00 6.36
50 300355 蒙草生 态 3,854,608.00 6.05
51 002458 益生股 份 3,838,976.62 6.02
52 000538 云南白 药 3,804,128.00 5.97
53 600809 山西汾 酒 3,795,142.00 5.95
54 601333 广深铁 路 3,762,744.00 5.90
55 002007 华兰生 物 3,687,787.20 5.79
56 002477 雏鹰农 牧 3,664,696.00 5.75
57 600487 亨通光 电 3,565,458.14 5.59
58 002746 仙坛股 份 3,515,762.00 5.52
59 002718 友邦吊 顶 3,514,205.11 5.51
60 600195 中牧股 份 3,482,686.00 5.46
61 603612 索通发 展 3,476,448.00 5.45
62 600885 宏发股 份 3,453,877.49 5.42
63 002174 游族网 络 3,453,039.68 5.42 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 43 页
64 600498 烽火通 信 3,425,389.00 5.37
65 002466 天齐锂 业 3,396,270.18 5.33
66 002589 瑞康医 药 3,352,609.39 5.26
67 002008 大族激 光 3,344,062.00 5.25
68 002386 天原集 团 3,337,495.80 5.24
69 603708 家家悦 3,329,041.40 5.22
70 002714 牧原股 份 3,323,594.00 5.21
71 002615 哈尔斯 3,317,406.00 5.20
72 600559 老白干 酒 3,303,205.60 5.18
73 600703 三安光 电 3,295,016.40 5.17
74 000725 京东 方A 3,295,000.00 5.17
75 000001 平安银 行 3,288,000.00 5.16
76 600742 一汽富 维 3,272,057.39 5.13
77 600519 贵州茅 台 3,271,030.00 5.13
78 002142 宁波银 行 3,239,618.00 5.08
79 603609 禾丰牧 业 3,238,460.98 5.08
80 000822 山东海 化 3,210,651.00 5.04
81 600015 华夏银 行 3,199,243.00 5.02
82 000848 承德露 露 3,189,713.12 5.00
83 601006 大秦铁 路 3,187,000.00 5.00
84 002285 世联行 3,123,878.00 4.90
85 600600 青岛啤 酒 3,123,327.00 4.90
86 300136 信维通 信 3,120,253.57 4.90
87 002475 立讯精 密 3,105,828.00 4.87
88 601398 工商银 行 3,084,000.00 4.84
89 601888 中国国 旅 3,072,324.00 4.82
90 603066 音飞储 存 3,055,428.00 4.79
91 600009 上海机 场 3,038,020.54 4.77
92 002556 辉隆股 份 3,014,842.00 4.73
93 601600 中国铝 业 2,991,585.00 4.69
94 601668 中国建 筑 2,982,000.00 4.68
95 002117 东港股 份 2,892,466.00 4.54
96 002060 粤水电 2,880,000.00 4.52
97 300477 合纵科 技 2,878,740.50 4.52
98 600528 中铁工 业 2,841,396.04 4.46
99 600019 宝钢股 份 2,824,000.00 4.43 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
100 002536 西泵股 份 2,744,213.00 4.31
101 600305 恒顺醋 业 2,659,377.00 4.17
102 601222 林洋能 源 2,659,168.00 4.17
103 600499 科达洁 能 2,585,762.00 4.06
104 600581 八一钢 铁 2,575,879.00 4.04
105 000002 万科A 2,538,300.00 3.98
106 002001 新和成 2,487,800.00 3.90
107 002371 北方华 创 2,486,907.00 3.90
108 603040 新坐标 2,417,806.00 3.79
109 603330 上海天 洋 2,417,117.00 3.79
110 600189 吉林森 工 2,394,435.00 3.76
111 002035 华帝股 份 2,387,708.00 3.75
112 300017 网宿科 技 2,382,834.00 3.74
113 300587 天铁股 份 2,313,854.84 3.63
114 603658 安图生 物 2,277,196.00 3.57
115 000825 太钢不 锈 2,275,000.00 3.57
116 300295 三六五 网 2,268,727.00 3.56
117 002262 恩华药 业 2,259,268.00 3.54
118 300009 安科生 物 2,255,287.80 3.54
119 603228 景旺电 子 2,248,154.00 3.53
120 000937 冀中能 源 2,247,000.00 3.53
121 600325 华发股 份 2,162,518.40 3.39
122 600048 保利地 产 2,156,800.00 3.38
123 002138 顺络电 子 2,090,484.00 3.28
124 601933 永辉超 市 2,082,590.00 3.27
125 601699 潞安环 能 2,054,000.00 3.22
126 002050 三花智 控 2,041,700.00 3.20
127 600079 人福医 药 2,033,957.80 3.19
128 600598 北大荒 2,006,826.80 3.15
129 300308 中际旭 创 2,000,000.00 3.14
130 300516 久之洋 1,986,000.00 3.12
131 600132 重庆啤 酒 1,956,360.61 3.07
132 002838 道恩股 份 1,929,505.37 3.03
133 600328 兰太实 业 1,884,707.00 2.96
134 300078 思创医 惠 1,874,125.00 2.94
135 600436 片仔癀 1,791,293.00 2.81 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 43 页
136 601595 上海电 影 1,754,009.00 2.75
137 002405 四维图 新 1,672,000.00 2.62
138 300236 上海新 阳 1,669,399.00 2.62
139 002433 太安堂 1,640,100.00 2.57
140 000998 隆平高 科 1,595,998.00 2.50
141 300156 神雾环 保 1,580,132.00 2.48
142 600506 香梨股 份 1,538,884.00 2.41
143 300197 铁汉生 态 1,483,434.00 2.33
144 601988 中国银 行 1,476,000.00 2.32
145 300444 双杰电 气 1,389,583.00 2.18
146 603108 润达医 疗 1,381,486.00 2.17
147 600185 格力地 产 1,378,327.00 2.16
148 600409 三友化 工 1,352,323.00 2.12
149 000560 昆百 大A 1,334,820.00 2.09
150 300168 万达信 息 1,323,820.00 2.08
151 600108 亚盛集 团 1,319,200.00 2.07
152 000932 *ST 华菱 1,311,181.00 2.06
153 002085 万丰奥 威 1,300,000.00 2.04
注: 本 项及 下项8.4.2 , 8.4.3 的“ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出金 额 ” (或 “卖
出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600197 伊力特 19,308,939.77 30.30
2 000568 泸州老 窖 13,754,728.34 21.58
3 600004 白云机 场 13,166,060.70 20.66
4 300138 晨光生 物 12,296,038.50 19.29
5 601388 怡球资 源 12,039,672.80 18.89
6 300075 数字政 通 11,424,343.32 17.92
7 000596 古井贡 酒 10,486,870.38 16.45
8 601601 中国太 保 10,272,852.00 16.12
9 601336 新华保 险 10,124,717.90 15.89
10 603589 口子窖 9,579,031.00 15.03
11 002120 韵达股 份 9,530,834.38 14.95
12 002674 兴业科 技 8,705,609.84 13.66 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
13 600702 沱牌舍 得 8,331,806.00 13.07
14 600887 伊利股 份 8,330,423.89 13.07
15 300258 精锻科 技 8,280,348.71 12.99
16 000921 海信科 龙 8,271,145.92 12.98
17 002431 棕榈股 份 8,000,365.00 12.55
18 002236 大华股 份 7,451,495.00 11.69
19 000807 云铝股 份 7,379,022.00 11.58
20 600713 南京医 药 7,174,250.04 11.26
21 000858 五粮液 7,123,114.60 11.18
22 600315 上海家 化 7,051,077.00 11.06
23 600779 水井坊 6,668,596.00 10.46
24 601318 中国平 安 6,221,786.00 9.76
25 000063 中兴通 讯 6,162,455.80 9.67
26 601111 中国国 航 5,785,878.00 9.08
27 600622 光大嘉 宝 5,359,364.00 8.41
28 600298 安琪酵 母 5,202,620.18 8.16
29 300294 博雅生 物 5,199,172.00 8.16
30 002304 洋河股 份 4,909,665.00 7.70
31 601012 隆基股 份 4,842,762.60 7.60
32 603626 科森科 技 4,792,438.62 7.52
33 601952 苏垦农 发 4,786,609.00 7.51
34 300078 思创医 惠 4,715,699.38 7.40
35 603066 音飞储 存 4,683,902.97 7.35
36 600643 爱建集 团 4,664,926.00 7.32
37 002494 华斯股 份 4,623,963.00 7.25
38 601628 中国人 寿 4,556,802.20 7.15
39 600028 中国石 化 4,556,632.37 7.15
40 600782 新钢股 份 4,513,374.21 7.08
41 000671 阳光城 4,457,670.95 6.99
42 300567 精测电 子 4,430,180.00 6.95
43 002234 民和股 份 4,426,895.24 6.95
44 600507 方大特 钢 4,387,431.04 6.88
45 600029 南方航 空 4,337,292.00 6.81
46 000933 神火股 份 4,297,248.00 6.74
47 603396 金辰股 份 4,286,844.48 6.73
48 300036 超图软 件 4,271,416.21 6.70
49 002458 益生股 份 4,245,091.00 6.66
50 002415 海康威 视 4,226,742.13 6.63 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
51 600809 山西汾 酒 4,150,308.70 6.51
52 300355 蒙草生 态 4,050,613.41 6.36
53 600138 中青旅 4,022,098.99 6.31
54 600882 广泽股 份 3,906,814.00 6.13
55 002746 仙坛股 份 3,901,300.00 6.12
56 002477 雏鹰农 牧 3,785,000.00 5.94
57 601333 广深铁 路 3,697,120.00 5.80
58 000538 云南白 药 3,650,877.00 5.73
59 600487 亨通光 电 3,538,555.00 5.55
60 002466 天齐锂 业 3,536,758.00 5.55
61 002475 立讯精 密 3,515,234.00 5.52
62 600703 三安光 电 3,509,196.00 5.51
63 000513 丽珠集 团 3,489,937.00 5.48
64 002007 华兰生 物 3,479,706.80 5.46
65 002008 大族激 光 3,451,365.00 5.42
66 300136 信维通 信 3,442,584.20 5.40
67 002174 游族网 络 3,400,505.00 5.34
68 600885 宏发股 份 3,360,108.00 5.27
69 603708 家家悦 3,350,807.20 5.26
70 002714 牧原股 份 3,335,840.00 5.23
71 601006 大秦铁 路 3,332,161.30 5.23
72 300477 合纵科 技 3,318,946.00 5.21
73 002386 天原集 团 3,310,599.68 5.19
74 002589 瑞康医 药 3,310,428.80 5.19
75 600009 上海机 场 3,305,685.99 5.19
76 002615 哈尔斯 3,302,012.00 5.18
77 600195 中牧股 份 3,280,098.00 5.15
78 002285 世联行 3,261,200.00 5.12
79 600600 青岛啤 酒 3,249,026.32 5.10
80 600498 烽火通 信 3,239,137.00 5.08
81 600742 一汽富 维 3,224,873.90 5.06
82 002718 友邦吊 顶 3,213,171.20 5.04
83 603609 禾丰牧 业 3,111,650.00 4.88
84 601888 中国国 旅 3,106,486.84 4.87
85 002142 宁波银 行 3,096,469.00 4.86
86 601398 工商银 行 3,090,000.00 4.85
87 000725 京东 方A 3,085,000.00 4.84
88 000333 美的集 团 3,062,599.00 4.81 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
89 600015 华夏银 行 3,061,427.00 4.80
90 000001 平安银 行 3,060,547.00 4.80
91 000848 承德露 露 3,055,993.02 4.79
92 002572 索菲亚 3,047,301.67 4.78
93 000822 山东海 化 3,020,207.00 4.74
94 603612 索通发 展 3,005,056.00 4.71
95 002556 辉隆股 份 2,978,264.00 4.67
96 002060 粤水电 2,927,681.24 4.59
97 600528 中铁工 业 2,905,384.96 4.56
98 600019 宝钢股 份 2,897,787.60 4.55
99 002117 东港股 份 2,850,265.00 4.47
100 601668 中国建 筑 2,841,000.00 4.46
101 600559 老白干 酒 2,837,331.00 4.45
102 601222 林洋能 源 2,797,032.50 4.39
103 002510 天汽模 2,774,618.84 4.35
104 002536 西泵股 份 2,695,300.00 4.23
105 000651 格力电 器 2,690,069.00 4.22
106 002001 新和成 2,610,474.00 4.10
107 600581 八一钢 铁 2,606,404.00 4.09
108 002180 纳思达 2,573,265.00 4.04
109 600305 恒顺醋 业 2,567,717.00 4.03
110 300295 三六五 网 2,560,405.00 4.02
111 603040 新坐标 2,505,159.00 3.93
112 002035 华帝股 份 2,502,973.00 3.93
113 600499 科达洁 能 2,499,500.00 3.92
114 300496 中科创 达 2,488,667.62 3.90
115 300017 网宿科 技 2,469,370.62 3.87
116 603330 上海天 洋 2,451,444.97 3.85
117 300587 天铁股 份 2,437,584.00 3.82
118 002371 北方华 创 2,367,670.00 3.71
119 000002 万科A 2,340,513.00 3.67
120 603658 安图生 物 2,297,834.60 3.61
121 600189 吉林森 工 2,296,539.00 3.60
122 000937 冀中能 源 2,247,000.00 3.53
123 000825 太钢不 锈 2,218,196.00 3.48
124 002262 恩华药 业 2,215,286.00 3.48
125 601933 永辉超 市 2,138,500.00 3.36
126 600325 华发股 份 2,122,002.00 3.33 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
127 600048 保利地 产 2,110,000.00 3.31
128 601699 潞安环 能 2,065,615.00 3.24
129 002050 三花智 控 2,052,595.00 3.22
130 002138 顺络电 子 2,050,482.00 3.22
131 600079 人福医 药 2,049,949.40 3.22
132 002838 道恩股 份 2,004,586.98 3.15
133 600132 重庆啤 酒 2,004,324.23 3.14
134 300308 中际旭 创 1,949,073.00 3.06
135 600598 北大荒 1,919,133.25 3.01
136 600436 片仔癀 1,851,671.00 2.91
137 300236 上海新 阳 1,722,569.25 2.70
138 601595 上海电 影 1,700,547.00 2.67
139 300516 久之洋 1,665,498.00 2.61
140 600328 兰太实 业 1,629,716.00 2.56
141 300156 神雾环 保 1,614,469.00 2.53
142 002405 四维图 新 1,605,040.00 2.52
143 002433 太安堂 1,597,954.00 2.51
144 000998 隆平高 科 1,530,058.00 2.40
145 601988 中国银 行 1,452,000.00 2.28
146 600409 三友化 工 1,443,888.00 2.27
147 603108 润达医 疗 1,420,960.00 2.23
148 300197 铁汉生 态 1,418,341.00 2.23
149 600185 格力地 产 1,386,000.00 2.17
150 000560 昆百 大A 1,342,250.00 2.11
151 000932 *ST 华菱 1,340,150.00 2.10
152 002085 万丰奥 威 1,314,553.20 2.06
153 300444 双杰电 气 1,309,891.00 2.06
154 300168 万达信 息 1,307,478.99 2.05
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 642,779,964.06
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 659,704,137.42
银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 43 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
按照基 金契 约, 本基 金未 从事股 指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,946.80
2 应收证 券清 算款 3,641,853.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,849.42
5 应收申 购款 14,575.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,725,224.71
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 3,335,000.00 5.61 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,486 7,753.44 0.00 0.00% 34,781,921.98 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
620,514.80 1.7840%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2011 年 7 月 29 日 ) 基金 份额 总额
524,132,937.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 45,390,704.85
本报告 期基 金总 申购 份额 10,172,495.76
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,781,278.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,781,921.98
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
1 、 2017 年 9 月 28 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,秦 长建 先生 担任 公 司的督 察长 , 董伯
儒先生 不再 担任 公司 督察 长。
2 、2017 年12 月9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 , 由银 河基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 审议 通过, 刘立 达先 生调 任公 司 董事长, 许 国平 先
生不再 担任 公司 董事 长。
3 、2017 年 12 月 19 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司 关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,范 永武 先生 担任 公 司总经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
2017 年9 月1 日, 中国 建 设银行 发布 公告 , 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
本基金 本期 报告 内应 支付 给安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 的报 酬 为 50,000.00 元
人民币 。目 前该 会计 师事 务所已 向本 基金 提 供7 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 336,910,000.42 25.87% 313,763.66 26.15% -
长江证券 1 269,215,201.43 20.67% 245,335.89 20.45% -
申银万国 1 130,826,942.90 10.04% 119,222.80 9.94% -
东方证券 1 112,018,887.56 8.60% 104,322.21 8.69% -
华信证券 1 103,963,506.31 7.98% 94,742.34 7.90% -
民生证券 1 84,372,032.03 6.48% 76,888.33 6.41% -
浙商证券 2 70,185,697.13 5.39% 65,363.49 5.45% -
国信证券 2 62,953,070.84 4.83% 58,627.93 4.89% -
国金证券 1 61,515,503.15 4.72% 56,059.35 4.67% -
中投证券 1 49,733,299.75 3.82% 46,316.35 3.86% -
东吴证券 1 20,752,781.89 1.59% 19,327.12 1.61% -
安信证券 3 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
网信证券 1 - - - - - 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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中信证券 3 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注:本 基金 本期 新增 中金 证券 1 个交 易单 元、 光大 证券 1 个交 易单 元; 退租 中投证 券 1 个交 易单
元。
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分 析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告;
(6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元 银河消费混合 2017 年年度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
浙商证券 1,220.10 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
网信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2018 年3 月30 日