银 河 智 联 主题 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月30 日
银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 ,
于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河智 联混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519644
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 17 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 280,470,849.51 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 合理 控制 风险 的前 提 下, 在深 入的 基本 面研
究 的 基础 上, 通过 灵活 的资 产 配置 、策 略配 置与 严谨
的 风 险管 理, 追求 实现 基金 资 产持 续稳 定增 值的 前提
下,力 求获 取超 额收 益。
投资策 略 本 基 金通 过对 本基 金定 义的 智 联主 题领 域相 关行 业及
其 子 行业 的精 选以 及对 行业 内 相关 股票 的深 入分 析,
挖掘该 类型 股票 的投 资价 值。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中证800 指 数收 益率 ×70% +
上证国 债指 数收 益率 ×30 %
风险收 益特 征 本 基 金 为 权 益 类 资 产 主 要 投 资 于 智 联 主 题 的 混 合 基
金 , 属于 证券 投资 基金 中预 期 风险 与预 期收 益中 等的
投 资 品种 ,其 风险 收益 水平 高 于货 币基 金和 债券 型基
金,低 于股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 秦长建 田青
联系电 话 021-38568989 010-67595096 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 12 月 17 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -5,975,353.61 -86,193,163.43 -481,395.15
本期利 润 42,380,537.93 -93,875,786.60 2,552,714.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1139 -0.1553 0.0033
本期基 金份 额净 值增 长率 13.47% -14.86% 0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1304 -0.1461 -0.0006
期末基 金资 产净 值 271,695,992.83 394,916,009.94 784,398,842.95
期末基 金份 额净 值 0.969 0.854 1.003
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2、 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
(为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、基 金合 同生 效日 为2015 年 12 月 17 日。 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.19% 1.17% 1.55% 0.53% 1.64% 0.64%
过去六 个月 8.03% 0.95% 5.47% 0.49% 2.56% 0.46%
过去一 年 13.47% 0.89% 10.73% 0.46% 2.74% 0.43%
过去三 年 0.00% 0.98% 0.00% 0.82% 0.00% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
-3.10% 0.98% 2.92% 0.82% -6.02% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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较
注:1 、本 基金 合同 于2015 年 12 月 17 日 生效 。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注:本 基金 合同 生效 日 为2015 年12 月 17 日 ,未 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银 河基 金管 理有 限公 司成立 于 2002 年 6 月 14 日,是 经中 国证 券监 督管 理委员 会按 照 市
场化机 制批 准成 立的 第一 家基金 管理 公司 ( 俗称 :" 好人举 手第 一家") , 是 中 央汇金 公司 旗下 专业
资产管 理机 构。
银 河基 金公 司的 经营 范围包 括发 起设 立、 管理 基金等 ,注 册资 本 2 亿元 人民币 ,注 册 地银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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中国上 海 。 银 河基 金公 司 的股东 分别 为 : 中 国银 河 金融控 股有 限责 任公 司 ( 控股股 东) 、 中国 石油
天然气 集团 公司 、 首 都机 场集团 公司 、 上 海城 投 ( 集团) 有限 公司、 湖南 电 广传媒 股份 有限 公司 。
截至 2017 年末, 银河 基金公 司旗 下共 管理 47 只 公募基 金产 品: 银河 研究 精 选混合 型证 券
投资基金、银 河银联系 列 证券投资基金 、银河银 泰 理财分红证券 投资基金 、 银河银富货 币市场基
金、银河银信 添利债券 型 证券投资基金 、银河竞 争 优势成长混合 型证券投 资 基金、银河 行业优选
混合型 证券 投资 基金 、 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金、 银河 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 、
银河创新成长 混合型证 券 投资基金、银 河强化收 益 债券型证券投 资基金、 银 河消费驱动 混合型证
券投资基金、 银河通利 债 券型证券投资 基金(LOF ) 、银河主题策 略混合型 证 券投资基金 、银河领
先债券 型证 券投 资基 金、 银 河沪 深 300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基金 、银 河增利 债券 型发 起 式
证券投 资基 金、 银河 岁岁 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 、银 河美 丽优 萃混 合型证 券投 资基 金、
银河润利保本 混合型证 券 投资基金、银 河康乐股 票 型证券投资基 金、银河 丰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 现代服务 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银河转型 增长主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河鸿利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河智联主题 灵活配置 混 合型 证券投资 基金、银 河 大国智造 主题 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河旺利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 尚 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君荣灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君信灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 君 耀灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君盛 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君怡 纯债债券 型 证券投资基 金、银河
君润灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 河睿利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银河君欣 纯债债券
型证券投资基 金、银河 君 腾灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 犇利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河君 辉 3 个月 定期 开放债 券型 发 起 式证 券投 资基金 、银 河量 化优 选混 合型证 券投 资基 金 、
银河钱包货币 市场基金 、 银河嘉祥灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河量 化 价值混合型 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
神玉飞 基金经 理
2015 年 12
月 17 日
- 9
中共党 员 , 博 士研 究生
学历 ,9 年证 券从 业经
历。2007 年 9 月 加入
银河基金管理有限公
司, 曾担 任宏 观策 略研银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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究员、 行业 研究员 、 基
金经理 助理 等职 , 期间
主要从事宏观策略行
业研究和股票投资策
略研究工作。2015 年
12 月 起 担 任 银 河 智 联
主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理,2017 年7 月 起担
任银河研究精选混合
型证券投资基金的基
金经理 。
注:1 、上 表中 任职 日期 为 基金合 同生 效之 日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无
损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相 关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能 导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年,美 国经 济强 劲恢 复,引 领全 球经 济稳 步恢 复。2017 年中 国政 府坚 定 不移的 推动 了供
给侧改 革 , 传 统的 产能 过 剩的煤 炭 、 钢 铁等 行业 取 得了卓 越的 效果 ; 叠加2017 年地 产行 业的 景气
和政府 对基 建投 资积 极的 鼓励支 持, 中国 经济 增速 见底回 升, 工业 企业 盈利 明显改 善。
2017 年中 国国 内权 益市 场 和债券 市场 冰火 两重 天, 走出了 截然 相反 的走 势, 全年股 票市 场虽
然绝对涨幅有 限,但是 结 构性牛市特征 明 显,白 马 成长股的涨幅 明显;债 券 市场在去杠 杆和通胀银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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上行的 预期 的压 制下 表现 逊于权 益市 场。2017 年, 沪深 300 指数 和中 小板 指 数分别 上涨 21.78%
和16.73% , 而创 业板 指数 全年下 跌 10.67% 。 分 行业 来看,2017 年涨 幅前 三的 行业依 次为 食品 饮料 、
家电和 非银 行金 融。
本基金 管理 人 在2017 年 虽 然基本 把握 了阶 段性 的投 资机会 , 但 是本 基金 管理 人 全年对 市场 的
认识和 判断 还是 出现 了的 一定的 偏差 , 基 金运 作产 生了一 定的 不利 影响 。 回 顾2017 年 本基 金的 管
理运作,本基 金管理人 重 点参与了家电 、消费电 子 、消费建材、 新能源车 和 受益于供给 侧改革的
周期股 , 但是 还是 对全 年 涨幅巨 大的 食品 饮料 、 保 险等行 业的 参与 力度 不够 , 另 外 2016 年 年底 配
置的一 些股 票也 在2017 年 年初对 本基 金 的 净值 产生 了一定 的损 耗。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.969 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 13.47% , 业 绩
比较基 准收 益率 为10.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2018 年全 球经 济形 势,本基 金管 理人 判断 “ 川 普 效应 ” 逐渐 兑现 ,美 国经 济仍将 维持 比
较强劲 的增 长, 但是 通胀 和后续 加息 预期 会对 美国 经济的 复 苏 产生 较大 的干 扰; 欧 元区 经 济 2017
年的复苏趋势 有望在继 续 延续;日本自 身经济的 韧 性也将促使经 济保持一 定 的竞争力; 资源品景
气复苏 有望 推行 新兴 市场 国家经 济回 暖。
展望2018 年, 中国 经济 有 望稳中 求进 , 防范 风险 。 近年来 的供 给侧 改革 的成 功经验 在更 多行
业的推 广给 中国 经济 提供 了坚实 的盈 利底 部,2017 年年底 召开 的中 央经 济工 作会议 , 已 经明 确 指
出了经济整体 “稳中求 进 ”,2018 年的三大 首 要目 标是“防风险 、污染防 治 和精准扶贫” 。 因此
本基金 管理 人借 鉴公 告中 的观点 , 判 断2018 年中 国 经济仍 将保 持平 稳增 长, 但是也 需防 范局 部的
风险。
本基金 管理 人判 断2018 年 宏观经 济基 本面 上行 风险 和宏观 政策 的下 行风 险将 对。 全 球股 市包
括中国股市在 享受经济 复 苏带来的基本 面支持的 同 时,也面临通 胀上行引 发 的政策紧缩 风险;债
券市场 除了 通胀 上升 引发 的货币 政策 紧缩 风险 外还 面临去 杠杆 带来 的信 用风 险溢价 上行 的冲 击。
基于 对2018 年 股票 市场 相 对谨慎 乐观 的判 断, 本基 金管理 人将 秉承 绝对 收益 的理念 , 谨 慎选
择股票仓位和 具体投资 标 的,重点关 注 符合经济 转 型估值合理的 成长股、 稳 定增长高分 红的价值
股和供给侧改 革三大方 向 的投资机会。 在上述基 础 上,本基金管 理人也将 密 切跟踪研究 周期股和
消费股;成长 股和价值 股 估值溢价率的 变化,力 争 较好准确把握 上述行业 运 行的机会与 同时力争银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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规避相 关风 险。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 《基 金合 同》 于2015 年 12 月 17 日 生效, 根据 《基金 合同》 有关 约定, “在符 合有 关
基金分 红条 件的 前提 下, 本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每次 收益 分 配比例 不得 低于 该次
可供分 配利 润 的 20% , 若 《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。 ”本基 金本 报告 期末
可供分 配利 润为-36,578,037.85 元, 截至 本报 告期 末未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告 期内 本基 金由 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 出具 标准 无保 留意见 审计 报 告 。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 银河 智联 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 15,029,583.91 21,989,480.39
结算备 付金
1,045,065.69 3,011,573.31
存出保 证金
95,298.35 206,717.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 227,768,423.35 333,622,618.46
其中: 股票 投资
227,016,723.35 333,622,618.46
基金投 资
- -
债券投 资
751,700.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 38 页
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 26,000,000.00 39,500,000.00
应收证 券清 算款
3,023,219.30 1,234,690.40
应收利 息 7.4.7.5 47,785.52 7,656.73
应收股 利
- -
应收申 购款
37,656.02 24,006.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
273,047,032.14 399,596,743.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,488,745.83
应付赎 回款
292,149.97 594,475.85
应付管 理人 报酬
354,258.26 517,423.69
应付托 管费
59,043.05 86,237.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 475,588.03 592,746.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 170,000.00 401,104.61
负债合 计
1,351,039.31 4,680,733.68
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 280,470,849.51 462,480,630.20
未分配 利润 7.4.7.10 -8,774,856.68 -67,564,620.26
所有者 权益 合计
271,695,992.83 394,916,009.94
负债和 所有 者权 益总 计
273,047,032.14 399,596,743.62
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.969 元 , 基 金份 额总 额280,470,849.51 份。
7.2 利润表
会计主 体: 银河 智联 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 38 页
一、收入
51,563,927.80 -76,407,657.38
1.利息 收入
875,823.96 3,191,652.63
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 195,251.04 637,364.01
债券利 息收 入
278.74 4,880.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
680,294.18 2,549,407.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
2,222,235.13 -72,605,511.44
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,315,198.41 -76,783,165.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,903.53 1,604,206.01
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,527,530.01 2,573,448.20
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 48,355,891.54 -7,682,623.17
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 109,977.17 688,824.60
减: 二、费用
9,183,389.87 17,468,129.22
1.管 理人 报酬 7.4.9.2.1 5,009,561.64 8,413,625.53
2.托 管费 7.4.9.2.2 834,926.91 1,402,270.94
3.销 售服 务费 7.4.9.2.3 - -
4.交 易费 用 7.4.7.19 3,091,232.87 7,223,822.31
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 7.4.7.20 247,668.45 428,410.44
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
42,380,537.93 -93,875,786.60
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
42,380,537.93 -93,875,786.60
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 银河 智联 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 38 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
462,480,630.20 -67,564,620.26 394,916,009.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 42,380,537.93 42,380,537.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-182,009,780.69 16,409,225.65 -165,600,555.04
其中:1. 基 金申 购款 2,859,211.05 -285,654.32 2,573,556.73
2. 基金 赎回 款 -184,868,991.74 16,694,879.97 -168,174,111.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
280,470,849.51 -8,774,856.68 271,695,992.83
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
781,846,128.07 2,552,714.88 784,398,842.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -93,875,786.60 -93,875,786.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-319,365,497.87 23,758,451.46 -295,607,046.41
其中:1. 基 金申 购款 10,020,975.57 -766,683.16 9,254,292.41
2. 基金 赎回 款 -329,386,473.44 24,525,134.62 -304,861,338.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
462,480,630.20 -67,564,620.26 394,916,009.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河智联主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管 理
委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2015]1470 号 《 关于 准予 银河 智联主 题灵 活配 置混
合型证券投资 基金注册 的 批复》的核准 ,由基金 管 理人银河基金 管理有限 公 司向社会公 开发行募
集, 基 金合 同于2015 年 12 月 17 日 正式 生效, 首次 设立募 集规 模 为 781,846,128.07 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不 定 。本基金 的 基金管理人为 银河基金 管 理有限公司 ,注册登
记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ,基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期 货、 国债 期货 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监
会相关 规定)。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比 例 为: 本基金 股票 投资 比例 为基 金资产 的 0%-95% , 其中, 投资于 本基 金 定
义的智联主题 相关股票 的 比例不低于非 现金基金 资 产的 80%; 每个交易 日日 终在扣除股指 期货合
约、 国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 保 持不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内的政府 债券;权 证 、股指期货、 国债期货 等 其他金融工具 的投资比 例 依照法律法 规或监管
机构的 规定 执行 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中 证 800 指数 收益 率 × 7 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 30% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告 期会计估计 变更的说明 在 7.4.5.2 会 计估计变更的 说明中披露, 所采用的会 计
政策与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引 (试 行)>的 通 知》 ( 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ) , 自 2017 年 12 月 20 日 起, 本基 金
持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净
值及本 期损 益影 响金 额为 人民 币 288,438.84 元。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策 的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值 税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得 税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公 开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7
关 联 方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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中国建设银行股份有限公司( “ 建设银
行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银河证券股份有限公司( “ 银河证
券” )
同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
- - 335,124,861.99 6.84%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
- - 1,301,000,000.00 4.90%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 38 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
308,339.27 6.86% 148,296.80 25.02%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 , 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 ( 包括 但不 限于买 (卖) 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 ( 卖) 证管 费等 ) 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 : 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,009,561.64 8,413,625.53
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,586,235.37 3,161,769.98
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 。 由 基金 托管 人根 据 与基金 管理 人核 对一
致的财 务数 据 , 自 动在 月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基金 管理 人无 需
再出具资金划 拨指令。 费 用自动扣划后 ,基金管 理 人应进行核对 ,如发现 数 据不符,及 时联系基
金托管人协商 解决。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使无 法按时支 付 的,顺延至 最近可支
付日支 付。 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
834,926.91 1,402,270.94
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 。 由 基金 托管 人根 据 与基金 管理 人核 对一
致的财 务数 据 , 自 动在 月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基金 管理 人无 需
再出具资金划 拨指令。 费 用自动扣划后 ,基金管 理 人应进行核对 ,如发现 数 据不符,及 时联系基
金托管人协商 解决。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使无 法按时支 付 的,顺延至 最近可支
付日支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注:无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 15,029,583.91 148,553.37 21,989,480.39 390,374.89 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
股份有限公司
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
新股限
售
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 注 1
002859
洁美
科技
2017 年9
月15 日
2018 年
4 月 9
日
新股限
售- 转增
- 33.80 9,999 - 337,966.20 注 2
002860
星帅
尔
2017 年3
月31 日
2018 年
4 月 12
日
新股限
售
19.81 39.80 7,980 158,083.80 317,604.00 注 1
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018 年
11 月1
日
新股限
售
40.29 77.46 7,008 282,352.32 542,839.68 注 1
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位 :
张)
成本总 额 总额
123003
蓝思
转债
2017 年
12 月8 日
2018 年
1 月 17
日
认购新
发证券
100.00 100.00 7,517 751,700.00 751,700.00 -
注:1. 以上 “可 流通 日 ” 是根据 上市 公司 公告 估算 的流通 日期 ,最 终日 期以 上市公 司公 告为 准。
2.本基 金持 有的 限售 新股 洁美科 技 于2017 年9 月15 日实 施2017 半年 度权 益 分派方 案, 以资 本公
积金向 全体 股东 每 10 股转增 15 股, 因转 增所 获取 的 股份的 可流 通日 与原 限售 股份的 可流 通日 一
致。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603986
兆易
创新
2017 年
11 月1
日
重大
事项
停牌
163.12
2018 年
3 月 2
日
150.00 6,000 938,681.00 978,720.00 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月
25 日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 公允 价值
1.1 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1.2 以 公允 价值 计量 的金 融工具
1.2.1 各层 次金 融工 具公 允价值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 224,465,774.47 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,878,928.20 元,
属于第 三层 次余 额为 人民 币 1,423,720.68 元( 于 2016 年 12 月 31 日, 本基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第一 层次的 余额 为人 民 币331,089,449.66 元, 属于
第二层 次的 余额 为人 民 币2,533,168.80 元, 属于 第 三层次 余额 为人 民 币0.00 元) 。
1.2.2 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
1.2.3 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期变 动
情况如 下:
上年度 末余 额人 民 币 0.00 元,2017 年度 转入 第三层 次人民 币 1,459,261.80 元 , 转出 第三 层
次人民 币0.00 元, 当期 计 入损益 的利 得或 损失 总额 人民币-35,541.12 元, 购 买人民 币 0.00 元,
出售人 民币 0.00 元, 本 期 末余额 人民 币 1,423,720.68 元, 本期 末持 有的 资产 计入损 益的 当期 未
实现利 得或 损失 的变 动人 民币-35,541.12 元
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 227,016,723.35 83.14
其中: 股票 227,016,723.35 83.14
2 固定收 益投 资 751,700.00 0.28
其中: 债券 751,700.00 0.28 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 26,000,000.00 9.52
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,074,649.60 5.89
7 其他各 项资 产 3,203,959.19 1.17
8 合计 273,047,032.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,487,600.00 2.39
C
制造业 192,237,142.70 70.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,206,600.00 1.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01
H
住宿和 餐饮 业 593,780.00 0.22
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J
金融业 7,288,500.00 2.68
K
房地产 业 16,093,000.00 5.92
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 41,886.96 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
合计 227,016,723.35 83.56
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的 港股 通 投 资股票 投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000333 美的集 团 400,000 22,172,000.00 8.16
2 002372 伟星新 材 1,180,000 21,216,400.00 7.81
3 600585 海螺水 泥 680,000 19,944,400.00 7.34
4 000789 万年青 1,465,000 15,397,150.00 5.67
5 002475 立讯精 密 600,000 14,064,000.00 5.18
6 000418 小天 鹅 A 175,000 11,873,750.00 4.37
7 000002 万科 A 380,000 11,802,800.00 4.34
8 600519 贵州茅 台 15,992 11,154,260.08 4.11
9 600702 沱牌舍 得 220,000 10,265,200.00 3.78
10 600584 长电科 技 480,000 10,238,400.00 3.77
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600585 海螺水 泥 23,190,387.82 5.87
2 002138 顺络电 子 20,208,543.69 5.12
3 600068 葛洲坝 19,549,394.34 4.95
4 600584 长电科 技 16,596,703.18 4.20
5 600885 宏发股 份 15,965,804.76 4.04 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
6 000789 万年青 15,812,830.00 4.00
7 000002 万科A 15,569,071.00 3.94
8 600977 中国电 影 15,503,390.18 3.93
9 300059 东方财 富 15,316,530.44 3.88
10 002635 安洁科 技 14,356,405.55 3.64
11 601336 新华保 险 14,202,720.05 3.60
12 601595 上海电 影 14,163,910.90 3.59
13 000401 冀东水 泥 13,622,057.00 3.45
14 300433 蓝思科 技 13,336,296.00 3.38
15 603708 家家悦 13,319,075.00 3.37
16 603589 口子窖 12,733,394.00 3.22
17 600801 华新水 泥 12,332,551.08 3.12
18 603833 欧派家 居 11,877,668.06 3.01
19 603660 苏州科 达 11,726,126.00 2.97
20 601668 中国建 筑 11,600,423.00 2.94
21 601800 中国交 建 10,580,515.00 2.68
22 600038 中直股 份 10,164,319.04 2.57
23 600362 江西铜 业 10,110,452.00 2.56
24 000418 小天 鹅A 10,003,666.27 2.53
25 600519 贵州茅 台 9,962,064.00 2.52
26 603368 柳州医 药 9,723,789.71 2.46
27 600498 烽火通 信 9,606,029.00 2.43
28 600702 沱牌舍 得 9,600,121.96 2.43
29 002450 康得新 9,404,203.49 2.38
30 300097 智云股 份 8,878,188.54 2.25
31 300033 同花顺 8,832,425.12 2.24
32 601318 中国平 安 8,174,906.00 2.07
33 600760 中航沈 飞 7,926,476.00 2.01
注: 本 项及 下项8.4.2 , 8.4.3 的“ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出金 额 ” (或 “卖
出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002026 山东威 达 26,808,810.66 6.79 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
2 600038 中直股 份 25,341,660.11 6.42
3 002013 中航机 电 22,010,798.20 5.57
4 603368 柳州医 药 20,139,058.52 5.10
5 600977 中国电 影 19,683,017.03 4.98
6 601595 上海电 影 19,027,930.08 4.82
7 002138 顺络电 子 18,696,650.88 4.73
8 000538 云南白 药 17,082,927.07 4.33
9 600885 宏发股 份 16,964,716.55 4.30
10 002050 三花智 控 16,458,504.59 4.17
11 300059 东方财 富 16,335,295.60 4.14
12 002405 四维图 新 16,198,963.00 4.10
13 600068 葛洲坝 16,151,389.07 4.09
14 002120 韵达股 份 15,258,669.70 3.86
15 002458 益生股 份 14,885,234.35 3.77
16 002475 立讯精 密 14,517,931.28 3.68
17 002635 安洁科 技 13,879,293.64 3.51
18 603589 口子窖 13,621,509.40 3.45
19 600801 华新水 泥 12,839,175.89 3.25
20 601336 新华保 险 12,507,135.67 3.17
21 300061 康旗股 份 11,878,390.64 3.01
22 603660 苏州科 达 11,529,541.72 2.92
23 600990 四创电 子 11,333,156.96 2.87
24 601668 中国建 筑 11,261,208.00 2.85
25 603658 安图生 物 11,247,519.95 2.85
26 000401 冀东水 泥 11,116,761.15 2.81
27 300033 同花顺 11,013,180.82 2.79
28 002101 广东鸿 图 10,815,529.52 2.74
29 601800 中国交 建 10,524,330.00 2.66
30 002746 仙坛股 份 10,286,457.00 2.60
31 000910 大亚圣 象 9,972,033.66 2.53
32 600498 烽火通 信 9,918,604.00 2.51
33 600362 江西铜 业 9,333,345.03 2.36
34 600028 中国石 化 9,282,242.00 2.35
35 603708 家家悦 8,776,372.74 2.22
36 002035 华帝股 份 8,742,729.97 2.21
37 601238 广汽集 团 8,685,388.37 2.20
38 000333 美的集 团 8,573,042.09 2.17
39 002460 赣锋锂 业 8,538,479.75 2.16 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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40 300097 智云股 份 8,331,449.60 2.11
41 002718 友邦吊 顶 8,046,447.42 2.04
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 923,771,078.85
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,077,417,667.09
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 751,700.00 0.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 751,700.00 0.28
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 123003 蓝思转 债 7,517 751,700.00 0.28
银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责, 处罚 的情形 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 95,298.35
2 应收证 券清 算款 3,023,219.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,785.52
5 应收申 购款 37,656.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,203,959.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,635 77,158.42 732,428.82 0.26% 279,738,420.69 99.74%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
810,413.49 0.2889%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月17 日 )基 金份 额 总额
781,846,128.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 462,480,630.20
本报告 期基 金总 申购 份额 2,859,211.05
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 184,868,991.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 280,470,849.51
银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
1 、 2017 年 9 月 28 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,秦 长建 先生 担任 公 司的督 察长 , 董伯
儒先生 不再 担任 公司 督察 长。
2 、2017 年12 月9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 , 由银 河基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 审议 通过, 刘立 达先 生调 任公 司 董事长, 许 国平 先
生不再 担任 公司 董事 长。
3 、2017 年 12 月 19 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司 关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,范 永武 先生 担任 公 司总经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
2017 年9 月1 日, 中国 建 设银行 发布 公告 , 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报 告 期内 基金 未 改聘 会计师 事 务所 。本 基 金本 报告期 应 支付 给安 永 华明 会计师 事 务所( 特殊
普通合 伙 ) 的 报酬 为60,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供3 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 602,316,566.24 30.21% 554,725.63 30.20% -
国信证券 2 555,841,533.71 27.88% 514,576.45 28.01% -
中信证券 3 237,801,753.60 11.93% 218,719.09 11.91% -
中信建投 2 122,137,600.76 6.13% 111,304.41 6.06% -
民生证券 1 106,615,695.14 5.35% 97,158.75 5.29% -
东北证券 3 95,598,669.51 4.79% 89,032.11 4.85% -
华信证券 1 77,306,648.34 3.88% 70,449.51 3.84% -
国泰君安 2 49,440,238.07 2.48% 45,055.01 2.45% -
东吴证券 1 48,107,638.48 2.41% 44,803.18 2.44% -
浙商证券 2 33,918,222.79 1.70% 31,588.64 1.72% -
申银万国 1 33,234,285.23 1.67% 30,286.52 1.65% -
海通证券 1 31,403,956.07 1.58% 29,246.11 1.59% -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - 新增
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - 新增
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注:本 基金 本期 新增 中金 证券 1 个交 易单 元、 光大 证券 1 个交 易单 元; 退租 中投证 券 1 个交 易单
元。
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分 析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告;
(6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
兴业证券 91,871.79 98.89% 21,000,000.00 0.50% - -
国信证券 - - 2,944,500,000.00 69.95% - -
中信证券 1,031.90 1.11% 140,500,000.00 3.34% - -
中信建投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东北证券 - - 665,900,000.00 15.82% - -
华信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - 253,000,000.00 6.01% - -
浙商证券 - - 96,500,000.00 2.29% - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - 88,000,000.00 2.09% - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
银河智联混合 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2018 年3 月30 日