银 河 嘉 祥 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年3 月30 日
银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 中信 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2017 年9 月8 日起 至12 月 31 日止 。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河嘉 祥混 合
场内简 称 -
基金主 代码 004659
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月8 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 99,658,139.59 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 : 银河嘉 祥混 合 A 银河嘉 祥混 合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 : - -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 004659 004660
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 231,665.84 份 99,426,473.75 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在合 理控 制风 险的 前提下 , 在深 入的 基本 面 研究的 基础 上 , 通 过灵 活 的
资产配 置 、 策 略配 置与 严 谨的风 险管 理 , 分 享中 国 在加快 转变 经济 发展 方式 的
过程中 所孕 育的 投资 机遇 ,追求 实现 基金 资产 的持 续稳定 增值 。
投资策 略 本基金 通过 合理 稳健 的资 产配置 策略, 将基 金资 产 在权益 类资 产和 固定 收 益 类
资产之 间灵 活配 置 , 同 时 采取积 极主 动的 股票 投资 和债券 投资 策略 , 把握 中 国
经济增 长和 资本 市场 发展 机遇 , 严 格控 制下 行风 险 , 力 争实 现基 金份 额净 值 的
长期平 稳增 长。
业绩比 较基 准 上证国 债指 数收 益率 ×50%+ 沪深300 指数 收益 率 ×5 0 % 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 风险收 益水 平高 于货 币市 场基金 和债 券型 基金 , 低 于
股票型 基金 。
银河嘉 祥混 合A 银河嘉 祥混 合 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 秦长建 李修滨
联系电 话 021-38568989 4006800000
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 中国( 上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街 9 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年9 月8 日(基 金合 同生效 日)-2017 年 12 月31
日
银河嘉 祥混 合 A 银河嘉 祥混 合C
本期已 实现 收益 6,037.58 1,965,705.52
本期利 润 17,362.83 5,204,126.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0530 0.0463
本期基 金份 额净 值增 长率 5.34% 5.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0198 0.0225
期末基 金资 产净 值 244,044.96 105,016,750.17
期末基 金份 额净 值 1.0534 1.0562
注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年09 月08 日, 生 效未满 一年 。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益 )扣除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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4. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
(为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
银河嘉 祥混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.65% 0.72% 2.60% 0.40% 3.05% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
5.34% 0.65% 2.72% 0.36% 2.62% 0.29%
银河嘉 祥混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.46% 0.72% 2.60% 0.40% 2.86% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
5.62% 0.66% 2.72% 0.36% 2.90% 0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年09 月 08 日, 截 至本报 告期 期末 未满 一年 。
2、截 至本 报告 期末 ,本 基 金仍处 于建 仓期 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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注:1 、本 基金 合同 于2017 年9 月8 日生 效。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注:自 基 金 2017 年 9 月 8 日成立 起尚 未进 行利 润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司成 立于 2002 年 6 月 14 日, 是经中 国证 券监 督管 理委 员会按 照市 场 化
机制批 准成 立的 第一 家基 金管理 公司 ( 俗称 :" 好人 举手第 一家") , 是 中央 汇 金公司 旗下 专业 资产
管理机 构。
银 河基 金公 司的 经营 范 围包括 发起 设立 、 管理 基 金等 , 注 册资 本2 亿元 人 民币 , 注 册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 : 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 ( 控 股股东 ) 、 中 国石 油天银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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然气集 团公 司、 首都 机场 集团公 司、 上海 城投 (集 团)有 限公 司、 湖南 电广 传媒股 份有 限公 司。
截至 2017 年末, 银河 基金公 司旗 下共 管理 47 只 公募基 金产 品: 银河 研究 精 选混合 型证 券
投资基金、银 河银联系 列 证券投资基金 、银河银 泰 理财分红证券 投资基金 、 银河银富货 币市场基
金、银河银信 添利债券 型 证券投资基金 、银河竞 争 优势成长混合 型证券投 资 基金、银河 行业优选
混合型 证券 投资 基金 、 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金、 银河 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 、
银河创新成长 混合型证 券 投资基金、银 河强化收 益 债券型证券投 资基金、 银 河消费驱动 混合型证
券投资基金、 银河通利 债 券型证券投资 基金(LOF ) 、银河主题策 略混合型 证 券投资基金 、银河领
先债券 型证 券投 资基 金、 银河沪 深 300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基 金 、银 河增利 债券 型发 起 式
证券投 资基 金、 银河 岁岁 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 、银 河美 丽优 萃混 合型证 券投 资基 金、
银河润利保本 混合型证 券 投资基金、银 河康乐股 票 型证券投资基 金、银河 丰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 现代服务 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银河转型 增长主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河鸿利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河智联主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 河 大国智造主题 灵活配置混合型证券投 资基金、
银河旺利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 尚 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君荣灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君信灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 君 耀灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君盛 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君怡 纯债债券 型 证券投资基 金、银河
君润灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 河睿利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银河君欣 纯债债券
型证券投资基 金、银河 君 腾灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 犇利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河君 辉 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河量 化优 选混 合 型证 券 投 资基 金 、
银河钱包货币 市场基金 、 银河嘉祥灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河量 化 价值混合型 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩晶 基金经 理
2017 年9 月
8 日
- 15
中 共 党 员 , 经 济 学 硕
士,15 年证 券 从业 经
历, 曾就 职于 中国 民族
证券有 限责 任公 司 , 期
间从事 交易 清算 、 产品
设 计 、 投 资 管 理 等 工
作。2008 年 6 月 加入银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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银 河 基 金 管 理 有 限 公
司, 先后 担任 债券 经理
助 理 、 债 券 经 理 等 职
务。 现任 固定 收益 部总
监 、 基 金 经 理 。2011
年 8 月 起担 任 银河 银
信 添 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2012 年11 月 起担 任银
河 领 先 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2014 年 7 月 起担 任银
河 收 益 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 , 2015 年6
月 起 担 任 银 河 鸿 利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2016 年 3 月 起担 任银
河 润 利 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银河 丰利 纯债 债券
型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ,2016 年 5 月
起 担 任 银 河 旺 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 , 2016
年 11 月 起担 任银 河君
耀 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2016 年 12 月 起担
任 银 河 君 怡 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 、 银河 君盛 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 、 银河
君 润 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 、 银 河睿 利灵 活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ,2017
年 3 月 起担 任 银河 君
腾 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银河 君欣 纯债 债券
型 证 券 投 资 基 金 的 基银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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金经理 、 银河 犇利 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 , 2017
年 4 月 起担 任 银河 君
辉 3 个 月定 期 开放 债
券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金的 基金 经理 、 银河
通 利 债 券 型 证 券 投 资
基金(LOF) 的 基 金 经
理、 银河 增利 债券 型发
起 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 、 银 河强 化收
益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ,2017
年 9 月 起担 任 银河 嘉
祥 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
蒋磊 基金经 理
2017 年9 月
8 日
- 11
硕 士 研 究 生 学 历 ,11
年证券 从业 经历 。 曾先
后 在 星 展 银 行( 中国)
有限公 司 、 中 宏人 寿保
险有限 公司 工作 。 2016
年 4 月 加入 银 河基 金
管理有 限公 司 , 就 职于
固定收 益部 。 2016 年8
月 起 担 任 银 河 岁 岁 回
报 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银河 旺利 灵活 配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 鸿利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 、
银 河 银 信 添 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 、 银 河领 先债 券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理,2017 年 1 月起
担 任 银 河 君 怡 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 、 银 河睿 利灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2017 年 3 月 起担 任银银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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河 君 欣 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2017 年 4 月 起担
任 银 河 君辉 3 个月 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 、 银 河通 利债 券型
证券投资基金(LOF) 的
基金经 理 、 银 河增 利债
券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金的 基金 经理 、 银河
强 化 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ,
2017 年 9 月 起担 任银
河 嘉 祥 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
罗博 基金经 理
2017 年9 月
16 日
- 12
中共党 员 , 博 士研 究生
学历,12 年 证 券从 业
经历 。 曾 就职 于华 夏银
行, 中信 万通 证券 有限
公司 , 期 间从 事企 业金
融、 投资 银行 业务 及上
市 公 司 购 并 等 工 作 。
2006 年 2 月 加入 银河
基金管 理有 限公 司 , 历
任产品 设计 经理 、 衍生
品数量 化投 资研 究员 、
行业研 究员 等职 务 , 现
担 任 基 金 经 理 。2009
年 12 月 起担 任银 河沪
深 300 价 值 指 数证 券
投资基 金的 基金 经理 ,
2013 年 3 月 起担 任银
河沪深 300 成 长增 强
指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ,2014
年 3 月 担任 银 河定 投
宝 中 证 腾 讯 济 安 价 值
100A 股 指 数 型 发起 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ,2016 年12 月起
担 任 银 河 君 尚 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ,2017银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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年 9 月 起担 任 银河 嘉
祥 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注:1 、 上 表中 韩晶 、 蒋 磊 的任职 日期 为基 金合 同生 效之日 , 罗博 的任 职日 期 为我公 司作 出决 定之
日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无
损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投 资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方 面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
四季度 ,采 用量 化投 资的 策略, 以沪 深300 为 比较 基准, 寻求 获得 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报 告 期末 银河 嘉祥 混合 A 基金 份额 净值 为 1.0534 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
5.34% ;截 至本 报告 期末 银 河嘉祥 混合 C 基 金份 额净 值为 1.0562 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长
率为5.62% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
1 、宏 观经 济和 证券 市场 走 势判断
从宏观 的角 度 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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一季度,通胀 无忧,出 口 、消费和基建 投资将发 挥 主要的经济拉 动作用, 宏 观经济短期虽 有
下行波动,但 看不到大 的 风险因素,支 持龙头企 业 利润的改善和 市场的震 荡 上行。风险 因素在于
美国加 息
从量化 投资 的角 度
通过以上的分 析,我们 可 以看到,短期 来看市场 的 上涨可以用动 量的因素 来 解释,利润的 增
长和企业经营 能力的提 升 对强势品种的 上涨,不 足 以提供充分的 解释。一 季 度会逐渐面 临估值切
换和一 季报 的预 期, 业绩 的因素 会逐 渐增 强,
风险因 素在 于美 国持 续的 加息, 对实 体经 济构 成压 力。
2 、行 业配 置策 略
本基金 的市 场组 合, 采用 基本面 分析 选股 的策 略, 主要关 注以 下投 资机 会:
关注价 值投 资的 主线 ,以 及龙头 企业 持续 的竞 争优 势。
关注消 费升 级带 来的 各行 业持续 性的 业绩 增长 。
中国经济走到 今天,人 口 红利已经释放 完毕,接 下 来促进中国经 济 增长的 红 利是智力红利 ,
体现在创新和 劳动生产 率 的提升。包括 一些技术 创 新性公司和智 能制造类 的 公司,以及 企业级服
务的公 司具 有持 续的 投资 价值。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多 数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 于2017 年9 月 8 日 成立 , 根 据 《 基金 合同 》 有 关规定 “ 本 基金 每年 收益 分配次 数最 多
为12 次, 每次 收益 分配 比 列不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% ” 。 截 至2017 年底 ,A 类可 分配 收银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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益为4,590.87 元,C 类 可 分配收 益 为 2,235,092.15 元,未 进行 利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定 , 对银河 嘉祥 混合 型证 券投 资基 金2017 年 度的 投资 运 作, 进行 了认 真、 独
立的会计核算 和必要的 投 资监督,履行 了托管人 的 义务,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ,银河基 金 管理有限公司 在银河嘉 祥 混合型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上,不 存在损害
基金份额持有 人利益的 行 为;在报告期 内,严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律 法规,在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
报告期 内 , 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ,银河基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》 及其 他相 关法 律法 规 的规定 , 基金 管理 人所 编 制和披 露 的2017 年 度报 告 中的财 务指 标 、 净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等信息真实 、准确、 完 整,未发现 有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本报告 期内 本基 金由 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 出具 标准 无保 留意见 审计 报 告 。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 银河 嘉祥 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 461,285.18
结算备 付金
551,908.55
存出保 证金
121,400.58
交易性 金融 资产 7.4.7.2 105,242,959.99
其中: 股票 投资
99,537,659.99
基金投 资
-
债券投 资
5,705,300.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 119,732.48
应收股 利
-
应收申 购款
20,000.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
106,517,286.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
1,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
52,363.09
应付管 理人 报酬
53,992.80
应付托 管费
8,998.79
应付销 售服 务费
8,972.24
应付交 易费 用 7.4.7.7 90,851.77 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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应交税 费
-
应付利 息
1,181.50
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 40,131.46
负债合 计
1,256,491.65
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 99,658,139.59
未分配 利润 7.4.7.10 5,602,655.54
所有者 权益 合计
105,260,795.13
负债和 所有 者权 益总 计
106,517,286.78
注:1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日, 基金 份额 净值 1.0562 元 , 基 金份 额 总额 99,658,139.59
份,其 中A 级基 金份 额净 值 1.0534 元, 份额 总额231,665.84 份;C 级 基金 份 额净 值 1.0562 元,
份额总 额99,426,473.75 份。
2、本 基金 合同 生效 日为2017 年09 月08 日, 生效 未满一 年。
7.2 利润表
会计主 体: 银河 嘉祥 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年9 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年9 月8 日(基金合同 生效日)
至2017 年 12 月 31 日
一、收入
6,314,008.62
1.利息 收入
89,317.30
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 41,974.56
债券利 息收 入
39,586.03
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
7,756.71
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
2,499,271.51
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,443,276.82
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,211.90
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 58,206.59
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号 填列 ) 7.4.7.17 3,249,746.11 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.18 475,673.70
减:二、费用
1,092,519.41
1.管 理人 报酬 7.4.9.2.1 217,785.64
2.托 管费 7.4.9.2.2 36,297.62
3.销 售服 务费 7.4.9.2.3 36,191.63
4.交 易费 用 7.4.7.19 685,974.04
5.利 息支 出
14,476.87
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
14,476.87
6.其 他费 用 7.4.7.20 101,793.61
三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-” 号 填列)
5,221,489.21
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
5,221,489.21
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 银河 嘉祥 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年9 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
201,307,088.22 - 201,307,088.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 净
利润)
- 5,221,489.21 5,221,489.21
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-101,648,948.63 381,166.33 -101,267,782.30
其中:1. 基 金申 购款 903,251.73 66,253.09 969,504.82
2. 基金 赎回 款 -102,552,200.36 314,913.24 -102,237,287.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
99,658,139.59 5,602,655.54 105,260,795.13 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河嘉祥灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简称 “中国证 监 会 ”)证监许 可〔2017 〕629 号《关于 准予银河 嘉祥 灵活配置混合 型证
券投资 基金 注册 的批 复》 的 核准, 由基 金管 理人 银河 基 金管理 有限 公司 自2017 年6 月13 日到2017
年 9 月 4 日止期 间向 社会 公开募 集, 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验 证
并出具 安永 华明 (2017 ) 验字 第 60821717_B11 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于2017 年9 月8 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 , 存续 期限 不定 。 设立时 募集 的扣 除认
购费后的 实收基 金(本金 )为人民币 201,255,432.16 元,在募集 期间产生的 存款利息为人民 币
51,656.06 元 ,以 上实 收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 201,307,088.22 元, 折合 201,307,088.22
份基金 份额 ,其 中 A 类基 金份额 372,018.79 份,C 类基金 份额 200,935,069.43 份。 本基 金的 基
金管理人为银 河基金管 理 有限公司,注 册登记机 构 为中国证券登 记结算有 限 责任公司, 基金托管
人为中 信银 行股 份有 限公 司。
本基金 分 设A 类和 C 类两 类基金 份额 。 对 于A 类基 金份额 , 投 资者 在认 购/ 申 购时需 缴纳 认购
/申购 费, 在赎 回时 根据 持 有期限 收取 赎回 费 , 并 不 再从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费 ; 对 于
C 类 基金 份额 ,投 资者 在 认购/ 申购 时无 需缴 纳认 购/申购 费, 而 从 C 类基 金 资产中 收取 销售 服务
费,在 赎回 时根 据持 有期 限收取 赎回 费用 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国债、 金融 债 、 央行 票据、 地方 政
府债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 可 转换债券、 分离交易
的可转 换公 司债 券等 ) 、 债 券回购 、 货 币市 场工 具、 权证、 资产 支持 证券、 股 指期货 、 国 债期 货以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 如法律
法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其 纳入投资
范围。
本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95% ; 本基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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约、 国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 保 持不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。 权证 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% , 股指 期货、 国债期 货及 其他 金 融
工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。
如法律法规或 中国证监 会 变更投资品种 的投资比 例 限制,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可
以调整 上述 投资 品种 的投 资比例 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国债 指数 收益 率×50%+沪深 300 指 数收 益率 × 50% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自 2017 年9 月 8 日( 基金 合同 生效 日 )起 至 2017 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成 果和
净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2017 年9 月 8 日 (基 金合 同生 效日 )起 至2017 年12 月 31 日 止。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金 融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产;银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交 日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确 认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ;
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ;
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购 买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(6) 回 购协 议 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公 允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输 入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资
产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ;
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值;
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ;
(4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权 利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息 收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提;
(5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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入账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账;
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账;
(8) 权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ;
(9)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ;
(10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账;
(11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ;
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配;
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为相 应类别的 基 金份额进行再 投资;若 投 资者不选择, 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ;
(3) 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基金 收益 分配 基准 日的 各类基 金份 额
净值减 去每 单位 该类 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值; 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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(4) 由于本基金各类基 金 份额 收 取 的 费 用 不 同 , 各 基金 份 额 类 别 对 应 的 可 分 配收 益 将 有 所 不
同,本 基金 同一 类别 的每 一基金 份额 享有 同等 分配 权;
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
在对现有基金 份 额持有 人 利益无实质不 利影响的 情 况下,基金管 理人可在 法 律法规允许的 前
提下与基金托 管人协商 一 致后酌情调整 以上基金 收 益分配原则, 此项调整 不 需要召开基 金份额持
有人大 会, 但应 于变 更实 施日前 在指 定媒 介公 告。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投 资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引 (试 行)>的 通 知》 ( 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ) , 自 2017 年 12 月 20 日 起, 本基 金
持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净
值及本 期损 益均 无影 响。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定,自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未 缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司( “银河 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司( “中信 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银河证券股份有限公司( “ 银河证
券” )
同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年9 月8 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中国银河证券股份有限公司 357,688,686.45 54.75%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 9 月 8 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中国银河证券股份有限公司 9,991,000.00 31.25%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年9月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
215,513.37 61.94% 30,293.98 33.34%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 217,785.64
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,613.87
注:2017 年末 未支 付管 理 费余 额 53,992.80 元。
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.60% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 无误 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 基
金管理人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 致 使无法按时支 付的,顺 延 至法定节假 日、休息
日结束 之日 起5 个工 作日 内或不 可抗 力情 形 消 除之 日起 5 个工 作日 内支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12 月
31 日 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 36,297.62
注:2017 年末 未支 付托 管 费余 额 8,998.79 元。
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 无误 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 。 若
遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延至 法定节假 日 、休息日结 束之日起
5 个工 作日 内或 不可 抗力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日 内支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 9 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河嘉 祥混 合A 银河嘉 祥混 合 C 合计
银河证 券 - 2.32 2.32
中信银 行 - 175.20 175.20
银河基 金 - 36,845.78 36,845.78
合计 - 37,023.30 37,023.30
注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.10% 。 销售 服
务费主要用于 本基金持 续 销售以及基金 份额持有 人 服务等各项费 用。在通 常 情况下,C 类基金份
额销售 服务 费按 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 的0.10% 年 费率 计提。 C 类 基金 份额的 销售 服务 费计
提的计 算公 式如 下:
H=E× C 类 基金 销售 服务 费 年费率/当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中划 出, 由 基
金管理人按照 相关合同 规 定支付给基金 销售机构 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力 致使无法
按时支 付的 ,顺 延至 法定 节假日 、休 息日 结束 之日 起 5 个 工作 日内 或不 可抗 力情形 消除 之日 起 5
个工作 日内 支付 。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 9 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份有限公司 461,285.18 37,344.62
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注:无
7.4.9 期 末(2017 年12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
2018 年
1 月 3
未上市的
配股
11.06 53.21 90 995.40 4,788.90 - 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 49 页
日 日
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5 日
2018 年
1 月 12
日
认购新
发债券
100.00 100.00 3,134 313,400.00 313,400.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600332
白云
山
2017 年
10 月31
日
重大
事项
停牌
32.14
2018 年
1 月 8
日
30.15 84,210 2,268,728.68 2,706,509.40 -
601216
君正
集团
2017 年
12 月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 142,900 720,734.07 673,059.00 -
000564
供销
大集
2017 年
11 月28
日
重大
事项
停牌
4.78 - - 91,900 503,951.00 439,282.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 1,000,000.00 元, 于 2018 年 1 月 2 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 , 按 证 券交易 所规 定的 比
例折算 为标 准 券 后, 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 49 页
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 95,677,124.24 元 ,属 于第二 层次 的余 额为 人民 币9,565,835.75 元,
属于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采 用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 99,537,659.99 93.45
其中: 股票 99,537,659.99 93.45
2 固定收 益投 资 5,705,300.00 5.36
其中: 债券 5,705,300.00 5.36
资产 支持 证券 - - 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 37 页 共 49 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,013,193.73 0.95
7 其他各 项资 产 261,133.06 0.25
8 合计 106,517,286.78 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,231,455.60 2.12
C
制造业 40,224,280.95 38.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,294,471.20 2.18
E
建筑业 3,781,406.00 3.59
F
批发和 零售 业 1,164,406.00 1.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,151,749.43 2.99
H
住宿和 餐饮 业 342,274.00 0.33
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,574,372.62 5.30
J
金融业 33,421,115.93 31.75
K
房地产 业 5,411,812.26 5.14
L
租赁和 商务 服务 业 1,109,937.00 1.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 140,140.00 0.13
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 651,920.00 0.62
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 38,319.00 0.04 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 38 页 共 49 页
合计 99,537,659.99 94.56
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的 港股 通 投 资股票 投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 125,174 8,759,676.52 8.32
2 600519 贵州茅 台 7,206 5,026,112.94 4.77
3 000333 美的集 团 80,514 4,462,891.02 4.24
4 601288 农业银 行 925,713 3,545,480.79 3.37
5 600036 招商银 行 114,400 3,319,888.00 3.15
6 600332 白云山 84,210 2,706,509.40 2.57
7 000338 潍柴动 力 324,327 2,704,887.18 2.57
8 601328 交通银 行 421,900 2,619,999.00 2.49
9 601166 兴业银 行 148,200 2,517,918.00 2.39
10 601628 中国人 寿 72,527 2,208,447.15 2.10
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 13,156,116.10 12.50
2 601328 交通银 行 9,697,440.35 9.21
3 601166 兴业银 行 6,716,996.44 6.38
4 600519 贵州茅 台 6,458,497.00 6.14
5 601939 建设银 行 6,452,858.04 6.13 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 39 页 共 49 页
6 601601 中国太 保 5,177,682.00 4.92
7 000725 京东 方A 5,075,581.00 4.82
8 601988 中国银 行 4,873,035.00 4.63
9 601390 中国中 铁 4,800,312.00 4.56
10 000338 潍柴动 力 4,548,064.00 4.32
11 600690 青岛海 尔 4,485,327.57 4.26
12 601628 中国人 寿 4,428,835.10 4.21
13 601818 光大银 行 4,420,353.00 4.20
14 600036 招商银 行 4,363,899.36 4.15
15 601288 农业银 行 4,331,158.10 4.11
16 000333 美的集 团 4,283,259.48 4.07
17 000415 渤海金 控 4,246,430.00 4.03
18 600958 东方证 券 4,143,282.00 3.94
19 000157 中联重 科 4,091,960.00 3.89
20 600332 白云山 4,063,271.80 3.86
21 002517 恺英网 络 3,895,759.00 3.70
22 600875 东方电 气 3,877,866.90 3.68
23 002448 中原内 配 3,664,837.00 3.48
24 600050 中国联 通 3,555,099.00 3.38
25 002237 恒邦股 份 3,550,360.98 3.37
26 000651 格力电 器 3,465,879.31 3.29
27 600823 世茂股 份 3,390,335.00 3.22
28 601006 大秦铁 路 3,139,631.00 2.98
29 000060 中金岭 南 2,864,304.00 2.72
30 600309 万华化 学 2,834,892.00 2.69
31 600705 中航资 本 2,805,368.00 2.67
32 002142 宁波银 行 2,704,439.00 2.57
33 000938 紫光股 份 2,684,025.78 2.55
34 000078 海王生 物 2,667,100.00 2.53
35 600369 西南证 券 2,666,546.00 2.53
36 600580 卧龙电 气 2,636,786.84 2.51
37 600023 浙能电 力 2,616,670.00 2.49
38 601169 北京银 行 2,609,976.00 2.48
39 002601 龙蟒佰 利 2,588,802.90 2.46
40 601186 中国铁 建 2,554,954.11 2.43
41 600177 雅戈尔 2,508,447.00 2.38 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 40 页 共 49 页
42 600887 伊利股 份 2,490,882.54 2.37
43 601225 陕西煤 业 2,484,725.00 2.36
44 600104 上汽集 团 2,477,203.77 2.35
45 600073 上海梅 林 2,375,883.00 2.26
46 600219 南山铝 业 2,367,269.00 2.25
47 000513 丽珠集 团 2,343,064.70 2.23
48 601009 南京银 行 2,323,025.80 2.21
49 000988 华工科 技 2,304,319.00 2.19
50 600688 上海石 化 2,273,179.00 2.16
51 601088 中国神 华 2,239,317.00 2.13
52 600240 华业资 本 2,232,993.00 2.12
53 600606 绿地控 股 2,225,152.00 2.11
54 601928 凤凰传 媒 2,209,543.82 2.10
55 000591 太阳能 2,205,009.60 2.09
56 002385 大北农 2,201,386.00 2.09
57 000425 徐工机 械 2,200,154.00 2.09
58 600886 国投电 力 2,195,915.43 2.09
59 600585 海螺水 泥 2,165,970.00 2.06
60 601158 重庆水 务 2,133,230.00 2.03
61 601808 中海油 服 2,126,056.22 2.02
62 002155 湖南黄 金 2,124,897.10 2.02
63 600998 九州通 2,120,952.80 2.01
64 002304 洋河股 份 2,114,261.00 2.01
注: 本 项及 下项8.4.2 , 8.4.3 的“ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出金 额 ” (或 “卖
出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601328 交通银 行 6,779,392.20 6.44
2 000725 京东 方A 6,003,375.70 5.70
3 601318 中国平 安 5,808,294.18 5.52
4 601939 建设银 行 5,591,949.69 5.31
5 600690 青岛海 尔 4,984,350.53 4.74
6 601390 中国中 铁 4,887,437.10 4.64 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 41 页 共 49 页
7 601818 光大银 行 4,454,886.37 4.23
8 601166 兴业银 行 4,022,063.00 3.82
9 600875 东方电 气 3,951,725.82 3.75
10 600958 东方证 券 3,832,753.80 3.64
11 002448 中原内 配 3,589,375.76 3.41
12 601601 中国太 保 3,441,531.04 3.27
13 002517 恺英网 络 3,345,301.20 3.18
14 000415 渤海金 控 3,310,303.01 3.14
15 000157 中联重 科 3,235,622.14 3.07
16 601988 中国银 行 3,183,337.96 3.02
17 600823 世茂股 份 3,152,172.22 2.99
18 600705 中航资 本 2,891,336.41 2.75
19 000651 格力电 器 2,854,890.10 2.71
20 000938 紫光股 份 2,832,774.58 2.69
21 000078 海王生 物 2,783,254.13 2.64
22 600309 万华化 学 2,672,416.34 2.54
23 002237 恒邦股 份 2,660,126.53 2.53
24 600519 贵州茅 台 2,607,789.35 2.48
25 601169 北京银 行 2,601,086.26 2.47
26 000060 中金岭 南 2,586,551.78 2.46
27 601628 中国人 寿 2,529,892.31 2.40
28 002601 龙蟒佰 利 2,510,397.48 2.38
29 601088 中国神 华 2,474,445.70 2.35
30 000988 华工科 技 2,372,995.98 2.25
31 600073 上海梅 林 2,351,492.44 2.23
32 601225 陕西煤 业 2,272,902.26 2.16
33 002385 大北农 2,213,183.83 2.10
34 600240 华业资 本 2,195,226.58 2.09
35 601808 中海油 服 2,188,260.92 2.08
36 002304 洋河股 份 2,187,240.00 2.08
37 600886 国投电 力 2,186,037.00 2.08
38 600023 浙能电 力 2,168,420.25 2.06
39 000338 潍柴动 力 2,148,219.37 2.04
40 000591 太阳能 2,135,838.42 2.03
41 601928 凤凰传 媒 2,129,604.90 2.02
42 601158 重庆水 务 2,118,212.22 2.01
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
第 42 页 共 49 页
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 373,871,772.89
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 280,030,991.23
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 5,391,900.00 5.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 313,400.00 0.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,705,300.00 5.42
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019563 17 国债 09 54,000 5,391,900.00 5.12
2 128024 宁行转 债 3,134 313,400.00 0.30
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.12.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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8.12.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责, 处罚 的情形 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 121,400.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 119,732.48
5 应收申 购款 20,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 261,133.06
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600332 白云山 2,706,509.40 2.57 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
银河
嘉祥
混合A
41 5,650.39 0.00 0.00% 231,665.84 100.00%
银河
嘉祥
混合C
491 202,497.91 98,022,459.00 98.59% 1,404,014.75 1.41%
合计 526 189,464.14 98,022,459.00 98.36% 1,635,680.59 1.64%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河嘉 祥
混合 A
0.00 0.0000%
银河嘉 祥
混合 C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河嘉 祥混 合A 0
银河嘉 祥混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河嘉 祥混 合A 0
银河嘉 祥混 合C
0
合计 0
银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位: 份
项目 银河嘉 祥混 合 A 银河嘉 祥混 合 C
基金合 同生 效日 (2017 年 9 月 8 日) 基金 份
额总额
372,018.79 200,935,069.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
1,473.43 901,778.30
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
141,826.38 102,410,373.98
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 (份 额减 少以"-" 填 列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,665.84 99,426,473.75
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
1 、2017 年9 月16 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银河 嘉祥灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金变 更基 金经理 的公 告》 ,增 聘罗 博 与蒋磊 、韩 晶共 同担 任本 基金的 基金 经理 。
2 、2017 年9 月28 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 , 由 银河 基金 管理 有 限公司 第四 届董 事会 审议 通过, 秦长 建先 生担 任公 司 的督察 长 , 董 伯儒
先生不 再担 任公 司督 察长 。
3 、2017 年12 月9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 , 由银 河基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 审议 通过, 刘立 达先 生调 任公 司 董事长, 许 国平 先
生不再 担任 公司 董事 长。
4 、2017 年 12 月 19 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 , 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,范 永武 先生 担任 公 司总经 理。
银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、 基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊
普通合 伙 ) 的 报酬 为40,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供1 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 等
情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 3 357,688,686.45 54.75% 215,513.37 61.94% 新增
恒泰证券 1 295,587,168.33 45.25% 132,421.16 38.06% 新增
方正证券 2 - - - - 新增
中银国际 1 - - - - 新增
川财证券 1 - - - - 新增 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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西南证券 1 - - - - 新增
广发证券 1 - - - - 新增
中信建投 1 - - - - 新增
东方财富证券 1 - - - - 新增
注:选 择证 券公 司专 用席 位的标 准:
(1 ) 实力 雄厚 ;
(2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范;
(3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求;
(4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务;
(5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告;
(6 ) 本基 金管 理 人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
(1 )资 格考 察;
(2 )初 步确 定;
(3 )签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 9,991,000.00 31.25% - - - -
恒泰证券 21,979,168.10 68.75% 88,400,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - - 银河嘉祥混合 2017 年年度报告 摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/09/08-2017/12/31 99,058,982.00 0.00 1,036,523.00 98,022,459.00 98.36%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形, 在市 场流
动 性不 足的 情况 下, 如遇投 资者 巨额 赎回 或集 中赎回 ,基 金管 理人 可能 无法以 合理 的价 格及 时变 现
基金资产 ,有可 能对基 金 净值产生 一定的 影响, 甚 至可能引 发基金 的流动 性 风险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
银河基金管理有限公司
2018 年3 月30 日