银 河 创 新 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河创 新混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519674
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 29 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 107,472,619.86 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金投 资于 具有 良好 成长 性 的创 新类 上市 公司 ，在
有 效 控制 风险 的前 提下 ，追 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 资产 配 置与 自下 而上 的股 票选
择相结 合。 在资 产配 置策 略上， 本基 金根 据对 经济 面、
政 策 面、 市场 面等 多因 素分 析 ，在 投资 比例 限制 范围
内 ， 确定 或调 整投 资组 合中 股 票和 债券 的比 例。 在股
票 选 择上 ，本 基金 主要 投资 于 具有 创新 能力 和持 续增
长 潜 力的 上市 公司 股票 ，力 争 为基 金份 额持 有人 带来
长期、 稳定 的资 本增 值。
业绩比 较基 准 业绩基 准收 益率=中证 500 指数 收益 率 × 75% ＋上 证 国
债指数 收益 率 × 25% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 风险 及预 期收 益水 平高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 ，低 于股 票型 基金 ，在
证券投 资基 金中 属于 风险 较高、 预期 收益 较高 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 秦长建 张燕
联系电 话 021-38568989 0755-83199084
电子邮 箱 qinchangjian@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95555
传真 021-38568769 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 中国( 上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2 、深 圳市 深南 大道7088 号招商 银行 大厦
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 35,535,696.73 -96,568,905.14 532,420,223.31
本期利 润 54,630,634.59 -202,524,697.22 610,318,244.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5311 -1.0802 1.2130
本期基 金份 额净 值增 长率 26.10% -18.71% 62.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5140 1.1225 1.5678
期末基 金资 产净 值 287,647,124.34 228,796,041.64 1,241,614,491.72
期末基 金份 额净 值 2.6765 2.1225 2.6111
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.16% 1.07% -3.95% 0.74% 1.79% 0.33%
过去六 个月 10.11% 1.04% 1.55% 0.72% 8.56% 0.32%
过去一 年 26.10% 0.92% 0.21% 0.70% 25.89% 0.22%
过去三 年 66.69% 1.94% 19.06% 1.53% 47.63% 0.41%
过去五 年 175.05% 1.73% 75.83% 1.34% 99.22% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
167.65% 1.55% 37.43% 1.29% 130.22% 0.26%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 500 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% ，每 日进
行再平 衡过 程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金合 同于2010 年12 月 29 日 生效 ， 根据 本基 金合同 规定 ， 本基 金应 自 基金合 同生 效日 起
六个月内使基 金的投资 组 合比例符合基 金合同的 有 关规定：本基 金投资的 股 票资产占基 金资产的
60% －95% ， 债券 、 现 金等 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-40% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权 证的 投资 比例 不超过 基金 资产 净值 的 3%， 资产 支持 证券 的投
资比例 不超 过基 金资 产净 值的 20% 。 本基 金将 不低 于80% 的 股票 资产 投资 于具 有 创新能 力和 成长 潜
力的上 市公 司。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益 率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 合同 于2010 年 12 月29 日生 效， 本基 金三年 内未 分配 利润 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河 基金 管理 有限 公 司成立 于 2002 年 6 月 14 日， 是 经中 国证 券监 督管 理 委员会 按照 市
场化机 制批 准成 立的 第一 家基金 管理 公司 （ 俗称 ：" 好人举 手第 一家"） ， 是 中 央汇金 公司 旗下 专业银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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资产管 理机 构。
银 河基 金公 司的 经营 范 围包括 发起 设立 、 管理 基 金等 ， 注 册资 本2 亿元 人 民币 ， 注 册地 中
国上海 。 银河 基金 公司 的 股东分 别为 ： 中国 银河 金 融控股 有限 责任 公司 （ 控 股股东 ） 、 中 国石 油天
然气集 团公 司、 首都 机场 集团公 司、 上海 城投 （集 团）有 限公 司、 湖南 电广 传媒股 份有 限公 司。
截至 2017 年末, 银河 基金公 司旗 下共 管理 47 只 公募基 金产品: 银河 研究 精 选混合 型证 券
投资基金、银 河银联系 列 证券投资基金 、银河银 泰 理财分红证券 投资基金 、 银河银富货 币市场基
金、银河银信 添利债券 型 证券投资基金 、银河竞 争 优势成长混合 型证券投 资 基金、银河 行业优选
混合型 证券 投资 基金 、 银 河沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金、 银河 蓝筹 精选 混合型 证券 投资 基金 、
银河创新成长 混合型证 券 投资基金、银 河强化收 益 债券型证券投 资基金、 银 河消费驱动 混合型证
券投资基金、 银河通利 债 券型证券投资 基金（LOF ） 、银河主题策 略混合型 证 券投资基金 、银河领
先债券 型证 券投 资基 金、 银河沪 深 300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基金 、银 河增利 债券 型发 起 式
证券投 资基 金、 银河 岁岁 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 、银 河美 丽优 萃混 合型证 券投 资基 金、
银河润利保本 混合型证 券 投资基金、银 河康乐股 票 型证券投资基 金、银河 丰 利纯债债券 型证券投
资基金、银河 现代服务 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银河转型 增长主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河鸿利 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银河智联主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 河 大国智造 主题 灵 活配置 混 合型证券投 资基金、
银河旺利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河君 尚 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银河 君荣灵活
配置混合型证 券投资基 金 、银河君信灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银河 君 耀灵活配置 混合型证
券投资基金、 银河君盛 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、银河君怡 纯债债券 型 证券投资基 金、银河
君润灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 河睿利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银河君欣 纯债债券
型证券投资基 金、银河 君 腾灵活配置混 合型证券 投 资基金、银河 犇利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、银 河君 辉 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、银 河量 化优 选混 合型证 券投 资基 金 、
银河钱包货币 市场基金 、 银河嘉祥灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银河量 化 价值混合型 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
袁曦 基金经 理
2016 年2 月2
日
- 12
硕士研究生学历，12
年证券 从业 经历 。 曾 就
职于交通银行上海浦银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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东分行 ，2007 年12 月
加入银河基金管理有
限公司，主要研究金
融、 汽 车和 休闲 服装 行
业， 历 任研 究员 、 资 深
研究员 ， 现 担任 基金 经
理。2015 年12 月起 担
任银河蓝筹精选混合
型证券投资基金的基
金经理 ， 2016 年2 月起
担任银河创新成长混
合型证券投资基金的
基金经 理，2016 年 12
月起担任银河君荣灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2017 年12 月起 担任 银
河智慧主题灵活配置
混合型证券投资基金
的基金 经理 。
神玉飞 基金经 理
2016 年2 月2
日
2017 年 4 月 8 日 9
中共党 员， 博士 研究 生
学历，9 年 证券 从业 经
历。 2007 年9 月 加入 银
河基金 管理 有限 公司 ，
曾担任宏观策略研究
员、 行 业研 究员 、 基 金
经理助 理等 职， 期间 主
要从事宏观策略行业
研究和股票投资策略
研究工 作。2015 年 12
月起担任银河智联主
题灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理,2017 年7 月 起担 任
银河研究精选混合型
证券投资基金的基金
经理。
注：1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内 ， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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关法律法规的 规定，本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产，在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值，努 力 实现基金份额 持有人的 利 益，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基 金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验 结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报 告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年市场总体 来看波澜 不 惊，但分化非 常严重， 全 市场 70%左 右的股票 下跌 ，但指数表现 明
显好于 个股 平均 表现 ， 各 行业的 大市 值龙 头公 司表 现突出 。 漂亮50 成 为今 年 投资最 大的 主线 ， 除
了漂 亮 50 外 ，新 能源 汽 车、电 子、5G、 周期 股等 都有阶 段性 的投 资机 会， 但相比 漂 亮 50 ，还 是
逊色不 少。
全年来 看， 万得 全 A 指数 上涨 4.9% ，其 中， 沪深 300 指数 、 中小 板指 数、 创 业板综 合指 数
分别上 涨21.8% 、 上涨16.7% 、 下跌15.3% 。 分 行业 情 况来看 ， 涨幅 靠前 的行 业 是食品 饮料 、 家用
电器和 黑色 金属 ， 分别 上 涨 53.9% 、43.0% 和 19.7% ； 而 跌幅 靠前 的行 业是 纺 织服装 、 传媒 和综 合，
分别下 跌23.8% 、23.1% 和21.5% 。
实际操 作过 程中 ， 基 于对 市场震 荡向 上的 判断 ， 本 基金全 年基 本维 持了 中性 偏高的 股票 仓位 。
结构上，年初 以大蓝筹 为 配置主线，二 月份开始 增 加了家电、新 能源汽车 产 业链的配置 比例；二
季度，持仓结 构没有发 生 变化，进一步 增配了新 能 源汽车产业链 ；三季度 ， 基于经 济预 期有望从
悲观中有所修 复，增配 了 有色，减持了 涨幅过快 的 部分周期股和 电子股； 四 季度，减持 了三季度
涨幅较 大的 有色 和新 能源 汽车板 块， 增持 了银 行、 地产等 低估 值品 种。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 2.6765 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 26.10%，业
绩比较 基准 收益 率 为0.21% 。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年 ， 从 经济 的情 况来看 ， 国内 经济 有望 继 续维 持 L 型 ， 经济 失速 的 概率较 低 ， 向 上
的力量来自于 企业利润 表 和资产负债表 改善带来 的 扩张，以及居 民收入增 长 带来的消费 提升。而
海外主 要经 济体 仍然 处于 复苏的 进程 中 ， 美 国制 造 业 PMI 呈震 荡上 行趋 势 ，9 月美 国 PMI60.8，已
经回到2008 年金 融危 机之 前 60 以 上的 较高 水平 ；欧 元区制 造业PMI 和 GDP 增 速也同 步抬 升， 失
业率逐 步下 降； 日本GDP 同 比已连 续 11 个 季度 维持 低 位正增 长， 核心CPI 今年 以 来也有 小幅 回升 。
此外 ， 从 大类 资产 配置 的 角度来 看 ， 与 债券 市场 、 房地产 市场 相比 ， 权益 资 产的 吸 引力 仍然 较大 ，
权益资 产的 配置 需求 是上 升的。 从数 据上 来看 ，融 资余额 自 17 年 11 月份 以 来一直 维持 在 1 万亿
以上 ， 回 到了 股灾 前的 水 平， 这也 一定 程度 上印 证 了增量 资金 入场 、 权益 资 产吸引 力提 升的 判断 。
以上这些都 是积极的 因素 。但同时， 后续需要 关注 的几个风险 因素： （1） 通 胀； （2）去杠 杆持续
超预期 ； （3 ）美 联储 加息 超预期 。
基于以 上判 断 ， 我 们认 为 2018 年 市场 将宽 幅震 荡 ， 关 键是把 握结 构和 节奏 。 在 配置上 ， 我们
主要看 好以 下几 个方 面：
（1） 低估 值高 分红 的蓝 筹 股和稳 定增 长的 行业 ：金 融、地 产、 家电 、医 药等
（2） 景气 度向 上的 行业 ： 新能源 汽车 、电 子、5G 等
（3） 业绩 有望 超预 期的 周 期品
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估 值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 收益 每年 最 多分 配12 次 ， 每 次基 金收 益分配 比例 不低
于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 20% 。
截止本 报告 期末 ，可 分配 收益为 ：162,709,369.08 ，本基 金本 报告 期内 未实 施利润 分配 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基 金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金 管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期 内本基金 由 安 永华明会计师 事务所(特 殊 普通合伙)出具 无保留意 见 的 审计报告 ，投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 创新 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
37,936,007.91 20,496,921.22
结算备 付金
1,656,948.17 861,664.48
存出保 证金
118,945.36 264,344.94
交易性 金融 资产
249,374,580.80 208,345,388.14
其中： 股票 投资
249,374,580.80 208,345,388.14
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
2,407,270.34 67,669.26
应收利 息
10,747.72 5,143.82
应收股 利
- -
应收申 购款
37,412.97 13,589.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
291,541,913.27 230,054,721.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,244,587.88 -
应付赎 回款
344,672.25 28,663.68
应付管 理人 报酬
368,347.02 294,834.19
应付托 管费
61,391.16 49,139.02 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
625,531.99 466,004.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
250,258.63 420,038.12
负债合 计
3,894,788.93 1,258,679.49
所有者权益：
实收基 金
107,472,619.86 107,795,575.18
未分配 利润
180,174,504.48 121,000,466.46
所有者 权益 合计
287,647,124.34 228,796,041.64
负债和 所有 者权 益总 计
291,541,913.27 230,054,721.13
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.6765 元， 基金 份额 总 额 107,472,619.86
份。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 创新 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
61,971,774.15 -190,136,666.63
1.利息 收入
153,382.88 769,464.56
其中： 存款 利息 收入
153,119.85 455,347.70
债券利 息收 入
263.03 241,571.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 72,545.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
42,661,886.77 -85,785,856.90
其中： 股票 投资 收益
39,765,177.71 -87,549,230.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
105,967.27 15,320.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,790,741.79 1,748,053.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
19,094,937.86 -105,955,792.08 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
61,566.64 835,517.79
减： 二、费用
7,341,139.56 12,388,030.59
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 3,762,359.78 6,079,919.62
2．托 管费 7.4.8.2.2 627,059.92 1,013,319.94
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
2,533,507.24 4,817,758.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
418,212.62 477,032.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
54,630,634.59 -202,524,697.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
54,630,634.59 -202,524,697.22
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 创新 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
107,795,575.18 121,000,466.46 228,796,041.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 54,630,634.59 54,630,634.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-322,955.32 4,543,403.43 4,220,448.11
其中：1. 基 金申 购款 36,530,973.46 58,833,202.35 95,364,175.81
2. 基金 赎回 款 -36,853,928.78 -54,289,798.92 -91,143,727.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 107,472,619.86 180,174,504.48 287,647,124.34 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
475,508,850.24 766,105,641.48 1,241,614,491.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -202,524,697.22 -202,524,697.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-367,713,275.06 -442,580,477.80 -810,293,752.86
其中：1. 基 金申 购款 67,155,094.46 78,399,839.20 145,554,933.66
2. 基金 赎回 款 -434,868,369.52 -520,980,317.00 -955,848,686.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
107,795,575.18 121,000,466.46 228,796,041.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监许 可[2010]1635 号 《 关于核 准银 河创 新成 长股 票型证 券投 资基 金 募
集的批 复》 的核 准， 由基 金管理 人银 河基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2010
年12 月29 日正 式 生 效， 首次设 立募 集规 模 为 1,252,121,826.55 份基 金份 额 。 本基 金为 契约 型开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为银 河 基金管理有限 公司，基 金 注册登记机 构为中国
证券登记结算 有限责任 公 司，基金托管 人为招商 银 行股份有限公 司 。根据 基 金管理人 2015 年 7
月 16 日刊 登的 《关 于旗 下 部分基 金更 名并 修改 基金 合同、 托管 协议 等相 关条 款的公 告》 ，银 河创
新成长 股票 型证 券投 资基 金自 2015 年7 月16 日起 更名为 银河 创新 成长 混合 型证券 投资 基金 。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行、 上市的股 票 、债券、货币 市
场工具、权证 、资产支 持 证券等，以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金投 资的 股票 资产 占基 金资产 的 60% －95%， 债券 、 现金等 金融 工具 占基 金资 产的比 例 为 5%-40%，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资 产净 值 的5%， 权证 的投 资比例 不超 过基 金 资
产净值 的 3%， 资产 支持 证 券的投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 本基 金 将不低 于 80% 的股 票
资产投资于具 有创新能 力 和成长潜力的 上市公司 。 以后如有法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围， 并依 法进行 投资 管理 。
本基金 的业 绩比 较基 准是 ：中 证 500 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以 及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计估 计 的 变更 在 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明中 披露， 所采 用的
会计政 策 与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引 （试 行）>的 通 知》 （ 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ） ， 自 2017 年 12 月 20 日 起， 本基 金
持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净
值及本 期损 益影 响金 额为 人民 币 288,438.84 元。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点 金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资 管产 品运 营业 务 ” ） ，暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的 征收 率缴 纳增
值税，资管产 品管理人 未 分别核算资管 产品运营 业 务和其他业务 的销售额 和 增值税应纳税 额
的除外。资管 产品管理 人 可选择分别或 汇总核算 资 管产品运营业 务销售额 和 增值税应纳 税额。对
资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 未缴 纳增 值税的 ，不 再缴 纳；
已缴纳 增值 税的 ，已 纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公 司 股票， 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
银河证券 331,212,817.52 19.85% 186,088,236.48 6.15%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 306,258.24 19.90% 188,491.91 30.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
银河证券 169,583.08 6.10% 64,311.54 13.80%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,762,359.78 6,079,919.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,311,273.25 1,302,748.42
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 管理 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
627,059.92 1,013,319.94
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基金 托管 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 不收 取销 售服 务费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 37,936,007.91 133,431.43 20,496,921.22 416,804.02
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
认购新
发证券
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
认购新
发证券
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
认购新
发证券
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
认购新
发证券
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
新股限
售
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 注 1
002859
洁美
科技
2017 年9
月15 日
2018 年
4 月 9
日
新股限
售- 转增
- 33.80 9,999 - 337,966.20 注 2
002860
星帅
尔
2017 年3
月31 日
2018 年
4 月 12
日
新股限
售
19.81 39.80 7,980 158,083.80 317,604.00 注 1
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018 年
11 月1
日
新股限
售
40.29 77.46 7,008 282,352.32 542,839.68 注 1
注：1. 以上 “可 流通 日 ” 是根据 上市 公司 公告 估算 的流通 日期 ，最 终日 期以 上市公 司公 告为 准。
2.本基 金持 有的 非公 开发 行股票 限售 新股 洁美 科技 于2017 年9 月15 日实 施2017 半年 度权 益分 派
方案， 以资 本公 积金 向全 体股东 每 10 股 转增 15 股 ，因转 增所 获取 的股 份的 可流通 日与 原限 售 股
份的可 流通 日一 致。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
6.67
2018
年2 月
26 日
7.28 798,000 5,770,320.00 5,322,660.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 242,479,691.92 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币5,471,168.20 元，
属于第 三层 次余 额为 人民币 1,423,720.68 元（ 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第一 层次的 余额 为人 民 币195,639,137.14 元， 属于
第二层 次的 余额 为人 民 币12,706,251.00 元， 属于 第三层 次余 额为 人民 币0.00 元） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基 金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期变 动
情况如 下：
上年度 末余 额人 民 币 0.00 元，2017 年度 转入 第三层 人民 币 1,459,261.80 元 ， 转出第 三层 人
民币0.00 元， 当期 计入 损 益的利 得或 损失 总额 人民 币-35,541.12 元， 购买 人 民币 0.00 元， 出售银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
人民币 0.00 元 ，本 期末 余 额人民 币 1,423,720.68 元 ，本期 末持 有的 资产 计入 损益的 当期 未实 现
利得或 损失 的变 动人 民币-35,541.12 元。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 249,374,580.80 85.54
其中： 股票 249,374,580.80 85.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,592,956.08 13.58
7 其他各 项资 产 2,574,376.39 0.88
8 合计 291,541,913.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 96,271,071.35 33.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 39 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J
金融业 82,861,324.40 28.81
K
房地产 业 58,769,040.40 20.43
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 41,886.96 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 11,363,044.00 3.95
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 249,374,580.80 86.69
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000001 平安银 行 1,660,000 22,078,000.00 7.68
2 600048 保利地 产 1,380,000 19,527,000.00 6.79
3 600741 华域汽 车 600,000 17,814,000.00 6.19
4 002050 三花智 控 958,579 17,580,338.86 6.11
5 002085 万丰奥 威 978,000 17,506,200.00 6.09
6 601336 新华保 险 228,000 16,005,600.00 5.56
7 600643 爱建集 团 1,339,930 14,846,424.40 5.16
8 601288 农业银 行 3,800,000 14,554,000.00 5.06
9 601601 中国太 保 340,000 14,082,800.00 4.90 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 39 页
10 000671 阳光城 1,680,000 13,221,600.00 4.60
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 27,523,900.00 12.03
2 601336 新华保 险 27,188,101.05 11.88
3 601601 中国太 保 23,556,916.82 10.30
4 000001 平安银 行 19,759,469.00 8.64
5 603799 华友钴 业 18,878,093.61 8.25
6 000671 阳光城 17,192,220.00 7.51
7 001979 招商蛇 口 16,850,057.93 7.36
8 600048 保利地 产 16,375,941.02 7.16
9 603186 华正新 材 16,026,641.00 7.00
10 002466 天齐锂 业 15,223,774.26 6.65
11 601211 国泰君 安 15,124,334.99 6.61
12 600741 华域汽 车 14,142,963.00 6.18
13 600297 广汇汽 车 13,954,601.76 6.10
14 600499 科达洁 能 13,243,286.00 5.79
15 603306 华懋科 技 12,828,640.50 5.61
16 300136 信维通 信 12,742,602.56 5.57
17 000728 国元证 券 12,561,014.00 5.49
18 600999 招商证 券 12,267,777.75 5.36
19 000002 万科A 12,143,796.40 5.31
20 601318 中国平 安 11,970,625.00 5.23
21 002430 杭氧股 份 11,641,396.00 5.09
22 002142 宁波银 行 11,359,018.00 4.96
23 002035 华帝股 份 11,026,250.00 4.82
24 002384 东山精 密 10,921,805.00 4.77
25 000063 中兴通 讯 10,745,581.00 4.70
26 000717 韶钢松 山 10,723,415.00 4.69 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
27 601166 兴业银 行 10,587,823.00 4.63
28 002050 三花智 控 10,493,989.00 4.59
29 600563 法拉电 子 10,219,814.79 4.47
30 600885 宏发股 份 10,187,206.26 4.45
31 600498 烽火通 信 9,978,813.00 4.36
32 300015 爱尔眼 科 9,930,497.00 4.34
33 000338 潍柴动 力 9,828,628.00 4.30
34 002048 宁波华 翔 9,738,311.55 4.26
35 600340 华夏幸 福 9,573,730.00 4.18
36 002475 立讯精 密 9,455,245.53 4.13
37 600584 长电科 技 9,358,360.25 4.09
38 002273 水晶光 电 9,271,175.50 4.05
39 600487 亨通光 电 9,033,325.00 3.95
40 002008 大族激 光 8,972,597.00 3.92
41 600703 三安光 电 8,941,678.04 3.91
42 002315 焦点科 技 8,798,542.52 3.85
43 600060 海信电 器 8,677,206.00 3.79
44 300100 双林股 份 8,541,097.39 3.73
45 002043 兔宝宝 8,438,683.00 3.69
46 600622 光大嘉 宝 8,399,243.56 3.67
47 600110 诺德股 份 8,156,266.61 3.56
48 002460 赣锋锂 业 8,119,811.00 3.55
49 601998 中信银 行 8,108,467.24 3.54
50 002709 天赐材 料 7,859,867.00 3.44
51 600643 爱建集 团 7,684,510.00 3.36
52 601688 华泰证 券 7,448,066.97 3.26
53 600742 一汽富 维 7,394,500.00 3.23
54 000807 云铝股 份 7,391,185.09 3.23
55 300059 东方财 富 7,292,245.40 3.19
56 600581 八一钢 铁 7,238,023.00 3.16
57 603993 洛阳钼 业 7,203,759.00 3.15
58 603008 喜临门 7,154,747.37 3.13
59 600977 中国电 影 7,050,860.00 3.08
60 600782 新钢股 份 6,980,300.00 3.05
61 600030 中信证 券 6,975,000.00 3.05
62 601668 中国建 筑 6,900,465.64 3.02 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
63 002242 九阳股 份 6,673,212.39 2.92
64 002451 摩恩电 气 6,101,321.00 2.67
65 002304 洋河股 份 5,959,699.84 2.60
66 601600 中国铝 业 5,770,320.00 2.52
67 600383 金地集 团 5,722,489.00 2.50
68 000333 美的集 团 5,584,551.00 2.44
69 603368 柳州医 药 5,132,438.92 2.24
70 000408 藏格控 股 5,109,490.00 2.23
71 002635 安洁科 技 4,997,186.00 2.18
72 002239 奥特佳 4,956,169.00 2.17
73 000933 神火股 份 4,759,691.18 2.08
74 000603 盛达矿 业 4,747,288.00 2.07
75 300603 立昂技 术 4,653,040.70 2.03
76 000426 兴业矿 业 4,639,021.00 2.03
注： 本 项及 下项8.4.2 ， 8.4.3 的“ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出金 额 ” （或 “卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600155 宝硕股 份 24,022,561.00 10.50
2 002048 宁波华 翔 21,372,222.87 9.34
3 603799 华友钴 业 20,613,339.52 9.01
4 601336 新华保 险 20,260,564.84 8.86
5 000338 潍柴动 力 19,057,081.00 8.33
6 002460 赣锋锂 业 18,103,635.00 7.91
7 600060 海信电 器 17,735,354.16 7.75
8 300100 双林股 份 16,614,352.84 7.26
9 600297 广汇汽 车 16,386,345.95 7.16
10 002466 天齐锂 业 15,389,902.67 6.73
11 001979 招商蛇 口 15,318,956.45 6.70
12 603186 华正新 材 14,875,025.14 6.50
13 600584 长电科 技 14,812,291.21 6.47
14 002008 大族激 光 14,701,145.62 6.43
15 601318 中国平 安 14,530,723.00 6.35
16 600499 科达洁 能 14,322,515.01 6.26 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
17 601211 国泰君 安 14,317,248.50 6.26
18 300136 信维通 信 13,671,187.08 5.98
19 002142 宁波银 行 13,006,989.14 5.68
20 601288 农业银 行 12,624,800.00 5.52
21 600686 金龙汽 车 12,401,882.30 5.42
22 603306 华懋科 技 12,081,152.59 5.28
23 600885 宏发股 份 11,484,030.60 5.02
24 600563 法拉电 子 11,394,342.79 4.98
25 601009 南京银 行 11,232,907.00 4.91
26 002475 立讯精 密 11,002,704.74 4.81
27 601166 兴业银 行 10,959,941.61 4.79
28 601688 华泰证 券 10,881,577.00 4.76
29 600999 招商证 券 10,851,862.30 4.74
30 000728 国元证 券 10,719,301.50 4.69
31 600109 国金证 券 10,534,069.95 4.60
32 601799 星宇股 份 10,489,078.70 4.58
33 002384 东山精 密 10,229,802.00 4.47
34 000717 韶钢松 山 10,104,086.00 4.42
35 002273 水晶光 电 10,063,061.00 4.40
36 600816 安信信 托 9,774,563.44 4.27
37 002043 兔宝宝 9,681,278.00 4.23
38 601628 中国人 寿 9,643,341.00 4.21
39 600110 诺德股 份 9,266,590.00 4.05
40 002430 杭氧股 份 8,887,058.62 3.88
41 601601 中国太 保 8,867,610.80 3.88
42 600498 烽火通 信 8,617,284.93 3.77
43 600104 上汽集 团 8,488,543.68 3.71
44 002315 焦点科 技 8,433,899.05 3.69
45 600703 三安光 电 8,144,616.00 3.56
46 601998 中信银 行 8,128,186.00 3.55
47 000807 云铝股 份 7,769,515.36 3.40
48 300059 东方财 富 7,715,290.00 3.37
49 002709 天赐材 料 7,637,328.00 3.34
50 600742 一汽富 维 7,636,015.90 3.34
51 600596 新安股 份 7,334,704.60 3.21
52 600340 华夏幸 福 7,060,186.00 3.09
53 600362 江西铜 业 6,863,333.86 3.00
54 600030 中信证 券 6,810,407.00 2.98 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
55 603993 洛阳钼 业 6,682,700.00 2.92
56 600782 新钢股 份 6,677,540.27 2.92
57 000630 铜陵有 色 6,529,200.00 2.85
58 600581 八一钢 铁 6,466,862.00 2.83
59 601668 中国建 筑 6,456,126.40 2.82
60 000933 神火股 份 6,317,634.00 2.76
61 002242 九阳股 份 6,293,189.76 2.75
62 603008 喜临门 6,184,680.02 2.70
63 600977 中国电 影 6,164,010.00 2.69
64 002451 摩恩电 气 6,030,394.00 2.64
65 002304 洋河股 份 5,582,286.00 2.44
66 600741 华域汽 车 5,448,501.10 2.38
67 002202 金风科 技 5,164,654.00 2.26
68 603368 柳州医 药 5,055,230.68 2.21
69 002007 华兰生 物 5,000,649.20 2.19
70 000671 阳光城 4,983,762.00 2.18
71 300588 熙菱信 息 4,843,285.00 2.12
72 000408 藏格控 股 4,739,271.00 2.07
73 002239 奥特佳 4,663,900.00 2.04
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 828,750,338.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 846,581,261.80
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 118,945.36
2 应收证 券清 算款 2,407,270.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,747.72
5 应收申 购款 37,412.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,574,376.39
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,517 23,792.92 41,389,492.45 38.51% 66,083,127.41 61.49%
银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
44.32 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月29 日 ）基 金份 额 总额
1,252,121,826.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,795,575.18
本报告 期基 金总 申购 份额 36,530,973.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 36,853,928.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 107,472,619.86
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、 2017 年4 月8 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银河 创新成 长混 合型银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
证 券 投资 基金 变更 基金 经理 的 公告 》 ， 神玉 飞不 再担任 本 基金 的基 金经 理， 袁曦 担 任本 基金 的基
金经理 。
2 、2017 年9 月28 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ， 由 银河 基金 管理 有 限公司 第四 届董 事会 审议 通过, 秦长 建先 生担 任公 司 的督察 长 ， 董 伯儒
先生不 再担 任公 司督 察长 。
3 、2017 年12 月9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公告》 ， 由银 河基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 审议 通过, 刘立 达先 生调 任公 司 董事长, 许 国平 先
生不再 担任 公司 董事 长。
4 、2017 年 12 月 19 日 在 法定报 刊上 刊登 了《 银河 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的公告 》 ， 由银 河基 金管 理 有限公 司第 四届 董事 会审 议通过,范 永武 先生 担任 公 司总经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报 告 期内 基金 未 改聘 会计师 事 务所 ，本 基 金本 报告期 应 支付 给安 永 华明 会计师 事 务所( 特殊
普通合 伙) 的报 酬为50,000.00 元人 民币。 目前 该会 计师事 务所 已向 本基 金提 供8 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 406,916,872.67 24.39% 370,824.05 24.10% -
西部证券 1 380,723,582.19 22.82% 354,567.09 23.04% -
银河证券 2 331,212,817.52 19.85% 306,258.24 19.90% -
信达证券 1 281,288,195.46 16.86% 261,964.38 17.02% -
中泰证券 1 235,727,327.70 14.13% 214,819.08 13.96% -
广发证券 1 32,718,196.37 1.96% 30,470.39 1.98% -
中航证券 1 - - - - -
注：1 、专 用席 位的 选择 标 准和程 序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题 研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
西部证券 637,230.30 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 22,903,743.80 0.00 0.00 22,903,743.80 21.32%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形 ， 在市
场流动性 不足的 情况下 ， 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 ， 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及
时变现基 金资产 ，有可 能 对基金净 值产生 一定的 影 响，甚至 可能引 发基金 的 流动性风 险。
银河创新混合 2017 年年度报告 摘要
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12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2018 年3 月30 日
