对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浙商新思维(166801)

浙商新思维:2017年年度报告摘要

 
 
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 
2017 年年度报告摘要 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2018年3 月30日 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 41 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 218,854,845.39 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 维实现可持续发展的上市公司的投资机会,在科学管 理风险的前提下,追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运 用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持 续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电话 021-60350812 010-58560666 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798


浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 41 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 41 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -20,941,288.90 8,066,831.31 34,179,768.76 本期利润 1,633,906.94 -16,414,836.40 38,645,848.18 加权平均基金份额本期利润 0.0026 -0.0574 0.8212 本期加权平均净值利润率 0.15% -2.64% 36.86% 本期基金份额净值增长率 0.63% -2.00% 47.04% 3.1.2


期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 167,328,283.32 674,353,721.55 118,304,146.46 期末可供分配基金份额利润 0.7646 0.7537 1.5537 期末基金资产净值 386,183,128.71 1,569,124,063.37 194,447,211.28 期末基金份额净值 1.765 1.754 2.554 3.1.3


累计期末指标 2017年末


2016年末


2015年末


基金份额累计净值增长率 151.87% 150.30% 155.40%


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.12% 0.67% 2.85% 0.44% -3.97% 0.23% 过去六个月 1.96% 0.69% 5.55% 0.39% -3.59% 0.30% 过去一年 0.63% 0.73% 11.92% 0.35% -11.29% 0.38% 过去三年 45.00% 1.47% 15.39% 0.93% 29.61% 0.54% 过去五年 146.93% 1.34% 44.83% 0.85% 102.10% 0.49% 自基金合同 生效起至今 151.87% 1.28% 44.63% 0.83% 107.24% 0.45% 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 55%、45%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数 的时间序列。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 41 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 8 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6 个月,从2012年3月 8日至 2012 年9月7日,建仓期结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 41 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金2012年实际运作期间为 2012年 3月 8日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31日, 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合计 备注 2017 - - - - -


2016 7.780 1,314,245,158.82 70,768,820.84 1,385,013,979.66 -


2015 - - - - -


合计 7.780 1,314,245,158.82 70,768,820.84 1,385,013,979.66 -





浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 41 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资 7,500 万元,公司注册资本 3 亿元人民币。注册地 为浙江省杭州市。


截至2017年12月 31 日, 浙商基金共管理十六只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证 券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮 策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合 型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商 日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金的 基金经 理 ,公司 股票投资 部副总经 理。 2015 年 3 月 30日 - 7 倪权生先生,上海交通 大学金融学博士。历任 博时基金管理有限公司 研究部研究员、高级研 究员。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 41 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年整体经济运行情况良好,甚至超出市场预期,叠加供给侧改革,中上游产品价格显著 改善。在地产销售形势较好的背景下,房地产行业去库存显著,地产产业链领域基本面表现良好。 无论是地产企业还是上游原材料等领域,在本轮盈利复苏的背景下,未将盈利大幅重新投入产能 扩张,库存下降、负债压力得到缓解,企业资产负债表得到修复。各领域供给侧改革的推进,加 速了产能集中,龙头企业市场份额进一步提升,股票市场对龙头企业的预期也不断上调,推动龙 头企业盈利和估值双扩张,地产产业链、部分周期品类、消费等板块龙头均有较好表现。就流动 性来看,全年市场对经济金融降杠杆一直较为关注,市场也出现流动性收紧、风险偏好下降的情 况,并出现阶段性下跌。 在策略上,我们认为 2017年国内经济整体看平,制造业投资有一定的超预期潜力,对基建等 领域看法偏谨慎,而对海外经济复苏带来的外需改善较为乐观。在此基础上,上半年,我们布局 海运、农业、银行、建筑等估值在底部,并预期受益于经济复苏和行业景气度改善的标的,并得浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 41 页


到一定收益。下半年,随着中上游行业盈利的改善以及资产负债表的修复,银行的受益显得更为 突出,同时考虑到银行的低估值,因此我们加大了对银行板块的权重布局。另外,在医药行业, “两票制”和“一致性评价”是推动医药流通和生产环节的供给侧改革措施,同时各省市新一轮 的招标目录陆续完成,医药产品完成新一轮定价,叠加政策推动,我们认为那些能够提供更高效 率和品质产品的医药流通公司和生产企业将会获得更大市场份额,因此提高了医药流通、优质药 企的配置权重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.765 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.63%,业绩 比较基准收益率为11.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2018年的展望,宏观经济方面,我们认为总需求可能正处于需求下滑被感知的前夕,全 年展望偏谨慎。但经济承受能力大幅提升,下行有底。地产销售确定性的回落会对投资造成一定 负面影响,而基建基于地方财政等因素的约束可能也会偏弱。制造业和出口可能表现相对较好, 但可能需注意当前全球贸易争端的影响。 经济流动性方面,我们认为当前市场预期过于悲观,进一步系统性紧缩概率不高,利率看跌。 金融去杠杆已取得实质性成果,资管新规或有冲击但过渡期拉长。通胀难以系统性上升,收入分 配/劳动生产率提升系统性压低通胀。实体融资下滑,特别是地产基建;金融市场流动性不悲观。 汇率方面,跨境资本流动压力减弱,人民币可能小幅贬值。 投资策略方面,本轮周期货币放松较“四万亿”时期明显温和,未来通胀压力不大,货币紧 缩幅度也较小,出现11年的大熊市概率较低。基于对宏观经济和流动性的判断,行业配置方面周 期股投资价值显著下降,金融和消费维持不变,TMT 和公用事业投资价值上升。目前中证 500 相 对沪深300估值已经回到2012年的较低水平,未来存在盈利增长和估值扩张的投资机会。经济中 长期的风险被化解,A股估值水平处于历史 50%分位,市场仍有结构性机会,看好银行、高品质消 费、环保、风电、5G 等领域的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 41 页


设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 41 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 41 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1800212 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 33 页的浙商聚潮新思维混合型证 券投资基金 (以下简称“浙商聚潮新思维基金”)


财务报表,包 括


2017 年


12 月


31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。我们认为,后 附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则、在财务报表附注 2 中所列示的中国证券监督管理 委员会 (以下简称“中国证监会”)


和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制, 公允反映了浙商聚潮新 思维基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经 营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则


(以下简称“审计准则”)


的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。


按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于浙商聚潮新思维基金,并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司管理层对其他 信息负责。 其他信息包括浙商聚潮新思维基金 2017 年年度报告中 涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报 表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读 其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基 于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们 应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司管理层负责按 照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 41 页


证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财 务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务 报表时, 浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司管理层 负责评估浙商聚潮新思维基金的持续经营能力, 披露与持续经营相 关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非浙商聚潮新思维 基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。浙商聚潮新 思维基金管理人浙商基金管理有限公司治理层负责监督浙商聚潮 新思维基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某 一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果 合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务 报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司管理层使 用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对浙商聚潮新思维基金持续经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 41 页


为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而,未来的事项或情况可能导致浙商聚潮新思维基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与浙商聚潮新思维基金管理人浙商基金管理有限公司治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所


(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠


叶凯韵 会计师事务所的地址 上海南京西路1266号恒隆广场 50 楼 审计报告日期 2018年3月 29日


浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 41 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 160,379,465.15 353,723,801.31 结算备付金


214,381.35 5,078,899.82 存出保证金


466,385.66 339,957.54 交易性金融资产 7.4.7.2 227,622,921.72 1,135,820,490.78 其中:股票投资


227,622,921.72 1,135,820,490.78 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00 200,000,540.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 36,978.31 540,313.54 应收股利


- - 应收申购款


6,609.57 4,434.35 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


488,726,741.76 1,695,508,437.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


101,152,943.73 3,900.00 应付赎回款


9,033.70 121,899,298.86 应付管理人报酬


547,837.27 2,129,902.41 应付托管费


91,306.21 354,983.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 606,868.79 1,381,264.20 应交税费


25,605.30 25,605.30 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 41 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 110,018.05 589,419.45 负债合计


102,543,613.05 126,384,373.97 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 218,854,845.39 894,770,341.82 未分配利润 7.4.7.10 167,328,283.32 674,353,721.55 所有者权益合计


386,183,128.71 1,569,124,063.37 负债和所有者权益总计


488,726,741.76 1,695,508,437.34 注:报告截止日2017年 12 月 31 日,基金份额净值1.765元,基金份额总额218,854,845.39份。


7.2 利润表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 一、收入


27,466,950.62 -2,441,841.38 1.利息收入


4,237,570.32 3,823,731.36 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,877,187.79 1,703,652.24 债券利息收入


765,237.10 1,514,778.33 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,595,145.43 605,300.79 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,053,348.88 15,580,311.87 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -10,018,763.82 12,894,358.25 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -307,633.97 139,386.58 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 9,273,048.91 2,546,567.04 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 22,575,195.84 -24,481,667.71 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,707,533.34 2,635,783.10 减:二、费用


25,833,043.68 13,972,995.02 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 16,404,294.00 9,148,926.42 2.托管费 7.4.10.2.2 2,734,048.99 1,524,821.09 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 41 页


3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 6,427,295.69 3,088,252.51 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 267,405.00 210,995.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,633,906.94 -16,414,836.40 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,633,906.94 -16,414,836.40


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 894,770,341.82 674,353,721.55 1,569,124,063.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,633,906.94 1,633,906.94 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -675,915,496.43 -508,659,345.17 -1,184,574,841.60 其中:1.基金申购款 212,416,556.08 158,503,095.27 370,919,651.35 2.基金赎回款 -888,332,052.51 -667,162,440.44 -1,555,494,492.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 218,854,845.39 167,328,283.32 386,183,128.71 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 41 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -16,414,836.40 -16,414,836.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 818,627,277.00 1,957,478,391.15 2,776,105,668.15 其中:1.基金申购款 1,983,535,691.42 2,909,796,640.56 4,893,332,331.98 2.基金赎回款 -1,164,908,414.42 -952,318,249.41 -2,117,226,663.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -1,385,013,979.66 -1,385,013,979.66 五、期末所有者权益(基 金净值) 894,770,341.82 674,353,721.55 1,569,124,063.37


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金


(以下简称“本基金”)


经中国证券监督管理委员 会





(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2011] 2041 号文) 批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》 及其配套规则和 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同于 2012 年 3 月 8 日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 784,917,869.72 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为中国 民生银行股份有限公司 (以下简称“民生银行”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基 金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票 (包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 41 页


法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:股票资产 占基金资产的比例范围为 30% - 80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于 股票资产的 80%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他证券品种基金资产的比例范围为 20% - 70%,其中基金持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%,扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在 1 年以内的政府 债券比例合计不低于基金资产净值的


5%


。本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×55%+上证国债指数收益率×45% 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 41 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: 所转移金融资产的账面价值 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 41 页


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: —本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; —本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 41 页


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。本基金的利 息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在回购期 内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直接计入基金损益;浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 41 页


如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应采用待摊或预提的方法, 待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为 6 次, 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值 不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布 <证券投资基金 投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券


交易所及银行间同业 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外), 采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 41 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中基协发


[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) > 的通知》附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行) 》(以下简称“估值指引”)


的处理标准,本基金自 2017 年 12 月 27 日起,对本基金持有的估值指引所称流通受限股票的 估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 41 页


税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自2013年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应 纳税所得额,股权登记日在 2015年9月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 民生银行 基金托管人 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1 日至 2017年12月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 41 页


浙商证券股 份有限公司 - - 183,902,888.49 7.96%


7.4.8.1.2 债券交易





本基金本年度和上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易





本基金本年度和上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易





本基金本年度和上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 171,269.50 7.68% 35,004.46 2.54%


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12 月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,404,294.00 9,148,926.42 其中: 支付销售机构的客 户维护费 278,355.67 368,063.06 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 41 页


7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12 月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,734,048.99 1,524,821.09 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.2.3 销售服务费





本基金没有销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月 1日至2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 160,379,465.15 1,814,441.35 353,723,801.31 1,449,233.71 注: 本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2017 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 214,381.35 元 (2016 年 12 月 31 日:人民币 5,078,899.82 元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 41 页


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9 利润分配情况





本基金于本年度未进行过利润分配。 7.4.10 期末( 2017年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》 ,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内 不得转让。 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受 限证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购





于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 于2017年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 41 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 227,622,921.72 46.57 其中:股票 227,622,921.72 46.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 20.46 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 160,593,846.50 32.86 8 其他各项资产 509,973.54 0.10 9 合计 488,726,741.76 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 121,037,635.15 31.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 14,534,897.84 3.76 F 批发和零售业 12,018,040.40 3.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 20,674,197.88 5.35 J 金融业 59,358,150.45 15.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 41 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 227,622,921.72 58.94


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合





本基金本报告期未投资沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601988 中国银行 5,885,111 23,363,890.67 6.05 2 002624 完美世界 617,878 20,674,197.88 5.35 3 601398 工商银行 3,188,668 19,769,741.60 5.12 4 300146 汤臣倍健 1,263,192 18,973,143.84 4.91 5 002020 京新药业 1,616,705 18,575,940.45 4.81 6 002185 华天科技 1,906,289 16,241,582.28 4.21 7 002142 宁波银行 910,978 16,224,518.18 4.20 8 600062 华润双鹤 623,221 15,424,719.75 3.99 9 600970 中材国际 1,469,656 14,534,897.84 3.76 10 000078 海王生物 2,036,956 12,018,040.40 3.11 11 600521 华海药业 344,600 10,379,352.00 2.69 12 603355 莱克电气 167,478 8,253,315.84 2.14 13 002250 联化科技 770,044 8,177,867.28 2.12 14 000039 中集集团 352,226 8,048,364.10 2.08 15 002262 恩华药业 433,242 6,178,030.92 1.60 16 002376 新北洋 382,137 4,245,542.07 1.10 17 300567 精测电子 23,102 3,080,420.68 0.80 18 603688 石英股份 151,379 2,370,595.14 0.61 19 600183 生益科技 63,080 1,088,760.80 0.28


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 41 页


8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000078 海王生物 132,864,601.91 8.47 2 000039 中集集团 110,317,669.35 7.03 3 002299 圣农发展 95,995,612.56 6.12 4 002375 亚厦股份 91,464,456.11 5.83 5 002624 完美世界 73,177,543.63 4.66 6 601919 中远海控 71,826,704.73 4.58 7 600308 华泰股份 57,971,165.96 3.69 8 002376 新北洋 53,485,179.00 3.41 9 002538 司尔特 52,719,672.02 3.36 10 601988 中国银行 51,850,335.42 3.30 11 601398 工商银行 44,217,258.00 2.82 12 002020 京新药业 38,216,145.53 2.44 13 600498 烽火通信 32,943,386.73 2.10 14 600612 老凤祥 31,515,220.38 2.01 15 600060 海信电器 30,889,747.00 1.97 16 002142 宁波银行 30,163,258.70 1.92 17 000908 景峰医药 29,674,032.40 1.89 18 603355 莱克电气 28,038,035.34 1.79 19 000998 隆平高科 25,298,772.95 1.61 20 600062 华润双鹤 25,049,311.40 1.60


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000078 海王生物 143,225,204.78 9.13 2 601166 兴业银行 133,467,125.04 8.51 3 000530 大冷股份 123,867,679.96 7.89 4 000065 北方国际 119,581,552.26 7.62 5 600529 山东药玻 106,458,996.78 6.78 6 000039 中集集团 106,107,899.81 6.76 7 002185 华天科技 102,065,131.40 6.50 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 41 页


8 601919 中远海控 94,101,657.49 6.00 9 002299 圣农发展 87,919,805.75 5.60 10 000001 平安银行 81,358,917.36 5.18 11 002375 亚厦股份 80,171,488.16 5.11 12 600550 保变电气 73,991,417.52 4.72 13 600976 健民集团 72,083,280.70 4.59 14 600308 华泰股份 59,864,354.61 3.82 15 002624 完美世界 59,085,513.71 3.77 16 002470 金正大 57,087,056.58 3.64 17 600285 羚锐制药 55,046,172.46 3.51 18 002688 金河生物 52,816,225.54 3.37 19 002538 司尔特 48,987,291.18 3.12 20 002376 新北洋 42,536,752.13 2.71 21 002586 围海股份 41,240,207.09 2.63 22 600326 西藏天路 40,699,773.53 2.59 23 000902 新洋丰 38,548,179.03 2.46 24 600056 中国医药 35,253,388.06 2.25 25 002534 杭锅股份 32,965,924.52 2.10 26 002142 宁波银行 32,132,258.94 2.05 27 600060 海信电器 32,032,120.25 2.04


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,545,524,607.10 卖出股票收入(成交)总额 2,466,278,608.18


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合





本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 41 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 466,385.66 2 应收证券清算款 - 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 41 页


3 应收股利 - 4 应收利息 36,978.31 5 应收申购款 6,609.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 509,973.54


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 41 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,292 169,392.30 195,626,379.70 89.39% 23,228,465.69 10.61%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 14,488.02 0.01%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 41 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 3 月 8 日 )基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 894,770,341.82 本报告期基金总申购份额 212,416,556.08 减:本报告期基金总赎回份额 888,332,052.51 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 218,854,845.39


浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 41 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月15日,唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。 2017年10月 27 日,李志惠先生离任浙商基金管理有限公司总经理职务。 2017年10月 27 日,原浙商基金管理有限公司副总经理聂挺进先生就任总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 41 页


川财证券 1 1,029,722,924.36 25.70% 1,029,723.01 28.57% - 东方证券 1 761,009,185.11 18.99% 708,731.25 19.66% - 东北证券 1 648,126,224.80 16.17% 344,353.06 9.55% - 华创证券 1 609,459,679.40 15.21% 609,471.35 16.91% - 广发证券 1 400,149,415.93 9.99% 400,149.39 11.10% - 中信建投 1 237,378,170.34 5.92% 221,070.00 6.13% - 东吴证券 1 152,880,843.17 3.82% 152,880.86 4.24% - 中泰证券 1 102,372,355.28 2.55% 74,864.86 2.08% - 中金公司 2 65,941,608.37 1.65% 62,991.46 1.75% - 浙商证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中 央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2)中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的,浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 41 页


由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行 商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)新增券商交易单元:广发证券(37875) ;东北证券(003909) ;中泰证券(004122)。 (2)其余租用券商交易单元未发生变动。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - 900,000,000.00 67.67% - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - 280,000,000.00 21.05% - - 中信建投 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - 150,000,000.00 11.28% - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商聚潮新思维混合 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 41 页


申万宏源 - - - - - -


浙商基金管理有限公司 2018 年 3月 30日