永 赢 天天 利 货币 市 场基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 30 日永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月28 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺
以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。
永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 永赢天天利货币市场基金
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,441,468,165.59 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基
准的较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投
资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市
场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的
货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和
调整组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判
断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利
率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均
期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满
足投资人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资
人申购意愿提高时，延长组合的平均期限 ，以获得资
本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需
求提前做准备。
3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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期金融工具的不同流动性特征、 收益特征和市场规模，
制定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动
性要求的基础上，提高组合的收益性。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面
分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础
资产质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、
提前偿还率、 风险补偿收益等个券因素以及市场利率、
流动性等影响资产支持 证券价值的因素进行分析和价
值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基
金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、
信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以
降低流动性风险。
5、灵活的交易策略
由于新股、 新债发行以及年末、 季末效应等因素，
以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资
金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机
会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带
来的投资收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期7天通知存款利率 （税
后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 吴玉婷
联系电话 021-51690145 021-52629999-212052
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62535823 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数据 和指 标 本期2017年04月20日（基金合同生效日）- 2017 年12月31日
本期已实现收益 535,298,542.56
本期利润 535,298,542.56
本期净值收益率 3.2303%
3.1.2 期 末数据 和指 标 2017年末
期末基金资产净值 26,441,468,165.59
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计 期末指 标 2017年末
累计净值收益率 3.2303%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按月结转份额。
3.本基金合同生效日为2017 年4月20日，截至本报告期末本基金合同生效未满1年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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④
过去三个月 1.1602% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.8199% 0.0003%
过去六个月 2.3463% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 1.6658% 0.0003%
自基金合同
生效起至今
3.2303% 0.0007% 0.9468% 0.0000% 2.2835% 0.0007%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基金合同生效日为2017年4月20日， 截至本报告期末本基金合同生效未满1年；
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月20 日（基金合
同生效日）起至12月31日止计算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2017 年
488,864,28
8.60
1,871,721.
40
44,562,53
2.56
535,298,54
2.56
-
合计
488,864,28
8.60
1,871,721.
40
44,562,53
2.56
535,298,54
2.56
-
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可[2013]1280号） ， 随后， 公司于
2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审字
[2013]008 号） ， 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立， 此后， 于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的 《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。 目前， 公司的股权结 构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51 ％。
截止2017年12月31日， 本基金管理人共管理10只开放式证券投资基金， 即永赢货币
市场基金、 永赢天天利货币市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 永赢稳益债 券型证券投资基金、 永赢双利债券型
证券投资基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞
益债券型证券投资基金、永赢永益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经理
2017-04-
20
- 9
祁洁萍女士，东华大学应用数
学硕士，CFA，9 年固定收益研
究投资经验，曾任平安证券研
究所债券分析师；光大证券证
券投资总部投资经理、执行董
事。现任永赢基金管理有限公
司固定收益投资总监。
乔嘉麒 基金经理
2017-05-
26
- 8
乔嘉麒先生，复旦大学经济学
学士、 硕士，8年证券相关从业
经验，曾任宁波银行金融市场
部固定收益交易员，从事债券
及固定收益衍生品自营交易、
自营投资管理、流动性管理等
工作。现任永赢基金管理有限永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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公司固定收益总监助理。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢 天天利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基
金持有人谋求最大利益。 本报告期内 ， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管理人根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金公司公平交易制
度指导意见》 、 《基金 管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和内部制
度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和 技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投 资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面， 首先， 本基金管理人建立健全投资授权制度， 明确投资决策委员
会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。 投资经理在
授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序； 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产 投资经理互相隔离， 且
不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照"时间优先、 价格优
先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各投资经 理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由监察稽核部对交易价格的公允性 （根据市场公认
的第三方信息） 、 交易对手和交易方式进行事后审核， 确保交易得到公平和公允的执行。
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 投资经理须提出申请
并阐明具体原因，交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁
止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除 完全按照有关指
数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外） 。 确因投资组合
的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易， 相关投资经理
须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执
行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监
控； 对非公开发行股票申购、 以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案
和分配过程进行审核和监控； 以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议 价交
易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。 事后分析评估上， 监察稽核部在每个季度
的 《公平交易报告》 中 ， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同向交易和反向交
易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体 收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 供给侧改革力度 超预期， 但是经济整体仍表现出一定的韧性，2017 年经济基本
面整体前高后低，GDP增速从年初的6.90%降低至6.80%，2017年房地产行业整体投资增
速亦好于年初预期， 同时基本面对债券市场的影响弱于政策面冲击， 监管部门先后出台
各类政策， 抑制金融市场过度杠杆， 鼓励金融市场脱虚向实， 中央经济工作会议更是把
防范金融风险放在了首位，2018年年初监管部门接连出台监管政策， 预期金融监管的力
度或将持续。物价方面，2017年全国居民消费价格上涨1.6%，涨幅比2016 年回落0.4个
百分点； 工业生产者出厂价格由2016年下降1.4% ， 转为上涨6.3%， 结束了2012年以来连
续五年的下降态势。 总体上看， 居民消费价格温和上涨， 物价水平保持平稳； 工业生 产
者出厂价格持续恢复性上涨，但涨势趋稳。
全年市场资金价格有所上行， 阶段性、 结构性的资金紧张更为明显，2017年银行间
7天质押式回购加权利率均值3.35%，较2016年2.55% 上行80BP，天天利基金以配置高流
动性资产为主，7日年化收益率维持平稳。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.000元;本报告期内， 基金份额净值
增长率为3.2303%，同期业绩比较基准收益率为0.9468% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
基本面方面， 海外经济体的复苏对出口正向作用， 考虑到2017年以来的基数效应以
及新兴国家出口份额占比扩大， 对经济的正面贡献可能弱于2017年， 但是出口切实改善
了国内企业总需求， 制造业投资有所受益， 尤其是在经历了2017年的供给侧改革后， 制
造业盈利虽然内部有所分化， 但是整体盈利水平抬升， 从盈利角度， 制造业投资存在反
弹的空间， 但整体幅度有限。 国内经济的表现仍取决于房地产的走势与政府对经济下行
的忍耐 力，居民部门经过近3年的资产负债表扩张，扩张速度17年四季度已经开始趋于
缓和， 虽然2018年年初， 部分城市开始放宽对购房的限制， 但是考虑到居民部门资产负
债表的修复， 房地产销售的增速或将继续下滑， 同时房企在经历了一轮去库存后， 库存
的水平已经处于历史相对低位， 销售对投资的传导幅度有所弱化， 受此影响房地产投资
的下滑幅度可能要弱于2013 年的下行周期。 金融监管趋严的趋势不会改变， 银行业资产
负债表扩张增速继续处于低位，限制债券需求。
永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
基金管理人按照相关法律法规规 定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营的总经理助理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资 的总经理助理、 分
管运营的总经理助理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人。 以上成员均具有丰富的
行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪
曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值
决策。 参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最大化为最
高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持 有人分配利润535,298,542.56元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合 报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本基金2017年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站的年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,457,130,634.40
结算备付金
-
存出保证金
6,964.98
交易性金融资产 7.4.7.2 5,772,643,605.41
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
5,772,643,605.41
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,016,029,456.75
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 246,259,542.69 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
26,492,070,204.23
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
4,532,308.83
应付托管费
1,133,077.26
应付销售服务费
226,615.47
应付交易费用 7.4.7.7 77,643.21
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
44,562,532.56
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 69,861.31
负债合计
50,602,038.64
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 26,441,468,165.59
未分配利润 7.4.7.10 -
所有者权益合计
26,441,468,165.59
负债和所有者权益总计
26,492,070,204.23 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 36 页 15
注：1. 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额
26,441,468,165.59 份。
2.本基金基金合同于2017 年4月20日生效。
7.2 利润 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2017年04月20 日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年04 月20日 （基金
合同生效日）至2017年12
月31 日
一 、收 入
570,964,251.41
1.利息收入
570,964,251.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 411,230,856.12
债券利息收入
74,318,438.28
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
85,414,957.01
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益 7.4.7.13 -
债券投资收益 7.4.7.14 -
资产支持证券投资收益
7.4.7.14.2
-
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.18 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 -
减 ：二 、费用
35,665,708.85
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,055,332.53 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
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2．托管费 7.4.10.2.2 5,763,833.06
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,152,766.73
4．交易费用 7.4.7.20 -
5．利息支出
5,495,401.08
其中：卖出回购金融资产支出
5,495,401.08
6．其他费用 7.4.7.21 198,375.45
三 、 利 润总额（亏损 总额 以 “-” 号 填列）
535,298,542.56
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
535,298,542.56
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2017年04月20 日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年04月20日（基金合同生效日）至2017 年12月31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
200,011,783.5
9
- 200,011,783.59
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
535,298,542.5
6
535,298,542.56
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
26,241,456,38
2.00
-
26,241,456,382.0
0
其中：1.基金申购款
35,918,421,62
9.38
-
35,918,421,629.3
8
2.基金赎回款
-9,676,965,24
7.38
-
-9,676,965,247.3
8
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
-
-535,298,542.
56
-535,298,542.56 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 17
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
26,441,468,16
5.59
-
26,441,468,165.5
9
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
永赢天天利货币市场基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称"中国证监会"）证监许可〔2017〕428号《关于准予永赢天天利货币市场基金注
册的批复》 的核准， 由 基金管理人永赢基金管理有限公司自2017年4月11日到2017年4 月
13日止期间向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验
证并出具安永华明 （2017 ） 验字第61090672_B04 号验资报告后， 向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于2017 年4月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时募 集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币200,011,782.00元， 募集资金在
募集期间产生的利息为人民币1.59元，以上收到的实收基金（本息）共计人民币
200,011,783.59 元， 折合200,011,783.59份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记
机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 期限在一年以
内 （含一年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在三百九十
七天以内 （含三百九十七天） 的债券、 非金融 企业债务融资工具、 资产支持证券； 中国
证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管
机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金
信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2017年12月31
日的财务状况以及自2017 年4月20日（基金合同生效日）起至2017年12月31 日止期间的
经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基 金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的
实际编制期间系自2017年4月20日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单 位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。 本基金
持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 36 页 19
余成本法 进行后续计量。 本会计期间内， 本基 金持有的债券投资的摊余成本接近其公允
价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止 确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。 债券投资按实际支付的
全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息
单独核算， 不构成债券投 资成本， 对于贴息债券， 该等利息应作为债券投资成本； 卖 出
银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 出售债券的成本按移动加权平
均法结转。
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以 成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下： 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 20
(1) 银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
1) 本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际 利率在实际持有期
间内逐日计提利息；
2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日
计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期满时， 若
双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；
若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估
值；
(4) 其他
1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对象
进行重新评估， 即"影子定价"。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离， 基金管理人
应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种 法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/ （损 失） 的确 认和计 量 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 36 页 21
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支
取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，
存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理
办法》 的规定， 如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形， 基金管理人应当使用风
险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支
付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金 的收 益分 配政 策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)" 每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现
收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 投资人当日收益分配
的计算保留到小数点后两位， 小数点后第三位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行
再次分配，直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只 采用红利再投资
（即红利转基金份额） 方式， 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每
月累计收益支付时， 其累计收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其累计收益
为负值， 则缩减投资人基金份额。 若投资人全部赎回基金份额时， 其对应收益将立即结永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回
的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金
管理人、 注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整， 并及时公告， 且不
需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.11 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得 该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 23
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1 月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务 销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，
以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让2017年12 月31日前取得
的股票 （不包括限售股） 、 债券、 基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销
售额， 或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期
间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债金融 估值中心有限公司
或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
7.4.6.2 企业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证 券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （"永赢基金"）
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
兴业银行股份有限公司 （"兴业银行"） 基金托管人
宁波银行股份有限公司 （"宁波银行"） 基金管理人的股东
利安资金管理公司 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司 （"永赢资产"） 基金管理人的子公司
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核
准永赢基金管理有限公司变更股权的批复》 ， 永赢基金管理有限公司原自然人股东将其
所持18.51% 转让给利安资金管理公司，并于2018 年1月10日完成工商变更登记。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月20日 （基金合同生效日） 至2017年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 23,055,332.53 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年04月20 日 （基金合同生效日） 至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,763,833.06
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年04月20日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 1,152,766.73
合计 1,152,766.73
注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 26
单位：人民币元
本期
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017年12月31日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行 - - - -
2,057,450,00
0.00
159,04
3.79
宁波银行 - -
180,420,00
0.00
15,570.
49
- -
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017年04 月20日至2
017年12月31日
基金合同生效日（2017年04月20日）持有的基金份额 10,000,000.00
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 304,249.35
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 -
报告期末持有的基金份额 10,304,249.35
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.04%
注： 期间申购/买入总份额含红利再投、 转换入份额。 期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 27
员工股东 258,340.68 0.00%
宁波银行 7,747,850,205.41 29.30%
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017年12 月31日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 352,130,634.40 337,797.74
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12 月31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 28
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不以 公允价 值计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2 以公 允价值 计量 的金融 工具
7.4.10.1.2.1 各层次金 融工 具公允 价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
5,772,643,605.41 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
7.4.10.1.2.2 公允价值 所属 层次间 的重 大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
7.4.10.1.2.3 第三层次 公允 价值余 额和 本期变 动金 额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4 财务报 表的 批准
本财务报表已于2018 年3月26日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 5,772,643,605.41 21.79
其中：债券 5,772,643,605.41 21.79 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,016,029,456.75 7.61
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 18,457,130,634.40 69.67
4 其他各项资产 246,266,507.67 0.93
5 合计 26,492,070,204.23 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.17
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 -
注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 30
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 27.35 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 1.81 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 31.57 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 4.73 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 33.81 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.26 -
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 429,158,860.29 1.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,564,596,634.14 5.92
其中：政策性金融债 1,564,596,634.14 5.92
4 企业债券 - - 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,778,888,110.98 14.29
8 其他 - -
9 合计 5,772,643,605.41 21.83
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注： 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111772245
17成都农商银
行CD112
6,000,000
592,670,70
9.76
2.24
2 111716282
17上海银行CD
282
5,000,000
495,273,58
6.22
1.87
3 150223 15国开23 3,400,000
336,886,16
8.35
1.27
4 170413 17农发13 3,200,000
319,151,23
2.71
1.21
5 111719218
17恒丰银行CD
218
3,000,000
299,408,97
7.30
1.13
6 111785092
17青岛农商行
CD065
3,000,000
297,093,31
3.56
1.12
7 111785313
17哈尔滨银行
CD184
3,000,000
297,067,20
7.85
1.12
8 111717290
17光大银行CD
290
3,000,000
294,480,51
2.84
1.11
9 179947 17贴现国债47 2,300,000
229,715,42
5.80
0.87 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 32
10 111770460
17成都银行CD
191
2,000,000
199,827,35
4.30
0.76
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0083%
报告期内偏离度的最低值 -0.0368%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0063%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每
日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.9.2 报 告期 内本基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 未被监 管部 门立案 调查， 在本报 告
编 制日 前一年 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 未受到 公开 谴责、 处罚 。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,964.98
2 应收证券清算款 - 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 33
3 应收利息 246,259,542.69
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 246,266,507.67
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
267 99,031,715.98 26,439,509,486.13
99.9
9%
1,958,679.46 0.01%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份)
持有份额占总份额的
比例(%)
1 银行类机构 7,747,850,205.41 29.30
2 银行类机构 1,632,905,313.32 6.18
3 银行类机构 1,604,826,122.80 6.07
4 银行类机构 1,400,000,000.00 5.29
5 银行类机构 1,012,687,052.30 3.83
6 银行类机构 1,009,691,031.74 3.82
7 银行类机构 1,009,353,282.56 3.82
8 银行类机构 1,002,151,100.99 3.79
9 银行类机构 1,001,392,810.19 3.79
10 银行类机构 1,000,000,000.00 3.78
永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 34
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 360,184.96 0.00%
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017年04月20日)基金份额总额 200,011,783.59
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 35,918,421,629.38
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 9,676,965,247.38
本报告期期末基金份额总额 26,441,468,165.59
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
经永赢基金管理有限公司第二届董事会2017 年书面决议审议通过， 赵楠先生、 田中
甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2017年7月1日在中国证券
报、 上海证券报、 证券 时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高
级管理人员变更公告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海
证监局报备。
本报告期内，本基金托管人的托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 35
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所 。 报告期内应支付给聘任会计师事务所
的报酬为50,000.00元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
信达证券 2 - - - - -
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究能力的基础上， 选择基金专用交易席位， 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
信达证券 80,31 100.00% 132,90 100.00% - - - - 永赢天天利货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 36 页 36
2,30
5.14
0,000.
00
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
2017年11月1日
- 2017年12月31
日
95,000,000.
00
7,500,000,
000.00
0.00
7,747,850,20
5.41
29.3
0%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，
存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十日
