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财富宝A(002852)

财富宝:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
招商财富宝交易型货币市场基金 
2017 年年度报告摘要 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:招商基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2018年3 月30日 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2017 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商财富宝货币 ETF(场内简称:财富宝 E) 基金主代码 002852 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 30日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,804,047,098.13份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016-07-18 下属分级基金的基金简称: 财富宝A 财富宝E 下属分级基金的交易代码: 002852 511850 报告期末下属分级基金的份额总额 13,787,832,753.05份 16,214,345.08份 注:本基金A级份额净值为 1元,本基金E 级份额净值为 100元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对 短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追 求稳定的当期收益。 根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当 调整; 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被 低估的投资品种和无风险套利机会。 合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术:收益率曲线 研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用分析、市场结构研 究。 2、本基金具体操作策略:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时 机选择策略。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相 关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 潘西里 田青 联系电话 0755-83196666 010-67595096 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-887-9555 010-67595096 传真 0755-83196475 010-67595865


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本基金每日计算当日收益并分配,收益分配方式为红利再投资。 3.1.1 期 间数据和 指标 2017年 2016年6月30日(基金合同生效日)-2016 年 12月 31日 财富宝 A 财富宝 E 财富宝A 财富宝E 本期已实 现收益 523,951,453.20 57,948,513.26 2,696,588.73 6,865,009.57 本期利润 523,951,453.20 57,948,513.26 2,696,588.73 6,865,009.57 本期净值 收益率 4.0825% 4.3159% 1.2973% 1.3930% 3.1.2 期 末数据和 指标 2017年末 2016年末 期末基金 资产净值 13,787,832,753.05 1,621,434,508.39 2,095,152,712.48 482,062,083.92 期末基金 份额净值 1.0000 100.00 1.0000 100.00 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财富宝A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0296% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9402% 0.0005% 过去六个月 2.0828% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.9039% 0.0005% 过去一年 4.0825% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.7276% 0.0008% 自基金合同 生效起至今 5.4328% 0.0026% 0.5347% 0.0000% 4.8981% 0.0026% 注:本基金收益分配为按日结转份额。 财富宝E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0909% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 1.0015% 0.0005% 过去六个月 2.2006% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 2.0217% 0.0004% 过去一年 4.3159% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.9610% 0.0008% 自基金合同 生效起至今 5.7690% 0.0026% 0.5347% 0.0000% 5.2343% 0.0026% 注:本基金收益分配为按日结转份额。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


注:本基金合同于2016年6 月 30 日生效,截至2016年 12月 31日成立未满1年,故成立当年净 值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 财富宝A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 523,951,453.20 - - 523,951,453.20


2016 2,696,588.73 - - 2,696,588.73


合计 526,648,041.93 - - 526,648,041.93


单位:人民币元 财富宝E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 57,948,513.26 - - 57,948,513.26


2016 6,865,009.57 - - 6,865,009.57


合计 64,813,522.83 - - 64,813,522.83


注:1、本基金采取的收益分配方式是:每日计算投资人账户当日所产生的收益并分配;





2、本基金合同于2016 年6月 30 日生效,截止2016年 12月 31 日末成立未满 1年,故 2016招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


年的数据为非完整会计年度。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前, 公司新增注册资本金至人民币 13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商 证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专 户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2017年度获奖情况如下:





Morningstar 晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)


金牛奖?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 (招商产业债券) 《中国证券报》 金基金?股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》 金基金?一年期债券基金奖(招商双债增强(LOF )) 《上海证券报》 金基金?三年期债券型基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》 明星基金奖?三年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券) 《证券时报》 明星基金奖?三年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券) 《证券时报》 明星基金奖?2016年度平衡混合型明星基金(招商制造业混合) 《证券时报》 明星基金奖?2016年度绝对收益明星基金(招商丰融混合) 《证券时报》 金帆奖?2017年度基金管理公司 《21 世纪经济报道》 金鼎奖?最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》 年度卓越公募基金 《华尔街见闻》 年度十大风云基金产品奖(招商中证白酒指数分级) 《大众证券报》 2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》 杰出业绩表现基金产品(招商中证白酒指数分级) 《东方财富网》 年度指数投资奖 《华夏时报》 基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


任职日期 离任日期 向霈 本基金的 基金经理 2016年6月 30日 - 11 女,工商管理硕士。2006年加入招商基 金管理有限公司, 先后曾任职于市场部、 股票投资部、交易部,2011年起任固定 收益投资部研究员,曾任招商现金增值 开放式证券投资基金、招商招金宝货币 市场基金、招商理财 7 天债券型证券投 资基金、招商保证金快线货币市场基金 基金经理,现任招商招钱宝货币市场基 金、招商招利 1 个月期理财债券型证券 投资基金、招商信用添利债券型证券投 资基金(LOF)、招商招盈 18 个月定期开 放债券型证券投资基金、招商财富宝交 易型货币市场基金、招商中国信用机会 定期开放债券型证券投资基金(QDII)、 招商招轩纯债债券型证券投资基金、招 商招泰 6 个月定期开放债券型证券投资 基金、招商沪港深科技创新主题精选灵 活配置混合型证券投资基金、招商招福 宝货币市场基金、招商招财通理财债券 型证券投资基金基金经理。 许强 本基金的 基金经理 2016年6月 30日 - 7 男,管理学学士。2008 年9月加入毕马 威华振会计师事务所,从事审计工作; 2010 年 9 月加入招商基金管理有限公 司,曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员,招商招裕纯债债券型 证券投资基金、招商招悦纯债债券型证 券投资基金、招商招元纯债债券型证券 投资基金、招商招庆纯债债券型证券投 资基金、招商招通纯债债券型证券投资 基金、招商招恒纯债债券型证券投资基 金基金经理,现任招商保证金快线货币 市场基金、招商招金宝货币市场基金、 招商理财 7 天债券型证券投资基金、招 商财富宝交易型货币市场基金、招商招 盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺 纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯 债债券型证券投资基金、招商招祥纯债 债券型证券投资基金、招商招琪纯债债 券型证券投资基金、招商招惠纯债债券 型证券投资基金、招商招丰纯债债券型 证券投资基金、招商招顺纯债债券型证 券投资基金、招商招旭纯债债券型证券 投资基金、招商招华纯债债券型证券投招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


资基金、招商招弘纯债债券型证券投资 基金、招商招益宝货币市场基金、招商 招景纯债债券型证券投资基金、招商招 信纯债债券型证券投资基金、招商招享 纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝 货币市场基金、招商招利宝货币市场基 金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的 基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害 基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订)的规定,制定了《招商基金 管理有限公司公平交易管理办法》 ,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施 情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类 资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并 通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。 基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资 决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面 不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利 益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金 管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进 行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本基金 管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行 为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾: 报告期内,国内经济增长实现了七年以来首次提速,全年 GDP 增速达 6.9%,四个季度 GDP 增速分别为6.9%、6.9%、6.8%和 6.8%,呈现前高后低的态势,但全年波动不大。分产业来看, 第一产业同比增速 3.9%,较上年提高 0.6 个百分点;第二产业同比增速 6.1%,较上年下降 0.2 个百分点;第三产业同比增速 8.0%,较上年提高 0.3 个百分点。从GDP拉动角度来看,第三产业 对 GDP增速拉动 4.1个百分点,较上年提高 0.2 个百分点;第一产业对 GDP增速拉动 0.3 个百分 点,与上年持平;第二产业对 GDP 增速拉动 2.4 个百分点,较上年下降 0.1 个百分点。可以看出 以工业和建筑业为主体的第二产业在 2017年小幅走弱,但服务业发展形势较好,对经济增长形成 了较强的支撑。 债券市场回顾: 2017年债券市场走势可以大致分为四个阶段:一季度,资金面紧张,美联储加息引发国内连 锁反应,银监出台“三三四”导致债券市场调整;二季度,严监管及其预期主导利率走势;三季 度,市场情绪好转,市场窄幅调整出现一波抢跑行情;四季度,经济表现出较强的韧性,同时叠 加监管进一步趋严,利率债市场出现了一轮大幅下跌。 基金操作回顾: 回顾2017年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规 范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 类份额净值收益率为 4.0825 %,同期业绩基准收益率为 0.3549%,E 类 份额净值收益率为 4.3159%,同期业绩基准收益率为 0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望: 2018 年利率债、地方债的供给压力仍会对银行配置债券额度形成制约,从 2017 年债券的几 轮小行情中观察到参与主体还是广义基金居多,对银行来说目前信贷依然是首选的资产。但是随 着中央经济工作会议对经济增长预期的弱化,未来经济基本面的走弱可能也是政府和市场共同预 期的一个结果。目前金融去杠杆仍然是政府的主要政策目标之一,预计货币政策也会继续维持中 性偏紧的基调。因此,对债券市场来说可能暂时不会出现趋势性的牛市,但2018 年仍然可以期待 一定的交易性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部 负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监 督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计 事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债 券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金 净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期内,财富宝 A 共分配利润人民币 523,951,453.20元,财富宝 E 共分配利润人民币57,948,513.26 元,不存在应分配但尚未实施分 配的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年,本基金托管人在对招商财富宝交易型货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年,招商财富宝交易型货币市场基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商财富宝 交易型货币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商财富宝交易型货币市场基金的财务报 表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 报告截止日: 2017年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 10,593,088,325.57 1,688,318,718.90 结算备付金 50,000,000.00 62,600,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 5,589,576,964.27 434,969,173.38 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,589,576,964.27 434,969,173.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 803,801,625.70 720,062,880.09 应收证券清算款 - - 应收利息 51,224,910.00 5,306,438.37 应收股利 - - 应收申购款 2,380,807.14 17,163,707.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,090,072,632.68 2,928,420,917.83 负债和所有者权益 本期末 2017年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,670,002,219.79 350,348,954.47 应付证券清算款 - - 应付赎回款 304,841.81 188,634.32 应付管理人报酬 4,491,994.39 214,640.33 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


应付托管费 1,361,210.43 65,042.56 应付销售服务费 3,093,648.02 77,724.96 应付交易费用 100,808.61 37,032.71 应交税费 - - 应付利息 1,261,648.19 65,092.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 189,000.00 209,000.00 负债合计 1,680,805,371.24 351,206,121.43 所有者权益:


实收基金 15,409,267,261.44 2,577,214,796.40 未分配利润 - - 所有者权益合计 15,409,267,261.44 2,577,214,796.40 负债和所有者权益总计 17,090,072,632.68 2,928,420,917.83 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,招商财富宝货币基金 ETF A 基金份额净值 1.0000 元,基金 份额总额13,787,832,753.05 份;招商财富宝货币基金ETF E基金份额净值100.0000元,基金份 额总额16,214,345.08份;总份额合计 13,804,047,098.13 份。 7.2 利润表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31 日 上年度可比期间 2016年 6月 30 日(基金合 同生效日)至 2016 年12月 31 日 一、收入 700,532,401.34 11,972,614.72 1.利息收入 700,429,155.60 11,972,982.31 其中:存款利息收入 379,772,724.66 3,604,762.72 债券利息收入 204,541,655.88 1,446,376.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 116,114,775.06 6,921,842.94 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 37,212.38 -367.59 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 37,212.38 -367.59 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 66,033.36 - 减:二、费用 118,632,434.88 2,411,016.42 1.管理人报酬 47,200,562.17 1,074,442.05 2.托管费 14,303,200.75 325,588.47 3.销售服务费 30,422,130.31 394,073.58 4.交易费用 - - 5.利息支出 26,110,199.85 308,295.83 其中:卖出回购金融资产支出 26,110,199.85 308,295.83 6.其他费用 596,341.80 308,616.49 三、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列) 581,899,966.46 9,561,598.30 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 581,899,966.46 9,561,598.30


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1 月 1日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,577,214,796.40 - 2,577,214,796.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 581,899,966.46 581,899,966.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 12,832,052,465.04 - 12,832,052,465.04 其中:1.基金申购款 59,995,502,468.25 - 59,995,502,468.25 2.基金赎回款 -47,163,450,003.21 - -47,163,450,003.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -581,899,966.46 -581,899,966.46 五、期末所有者权益(基 15,409,267,261.44 - 15,409,267,261.44 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2016年6 月30 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,211,775,603.08 - 1,211,775,603.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,561,598.30 9,561,598.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 1,365,439,193.32 - 1,365,439,193.32 其中:1.基金申购款 3,849,670,748.63 - 3,849,670,748.63 2.基金赎回款 -2,484,231,555.31 - -2,484,231,555.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -9,561,598.30 -9,561,598.30 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,577,214,796.40 - 2,577,214,796.40


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商财富宝交易型货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会”)《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》(证监许可 [2016] 1071号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规 则和《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》发售,基金合同于 2016 年 6 月 30 日生效。本 基金为契约型、交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为1,211,775,603.08 份基金份 额。 本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以 下简称“中国建设银行”) 。 本基金于 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 22 日募集,募集期间净认购资金人民币招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


1,211,729,222.07元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 46,381.01元,募集的有效认购份 额及利息结转的基金份额合计 1,211,775,603.08份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1600206 号验资报告。 招商财富宝货币ETF E 基金份额于2016年7月18日开始在上海证券交易所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商财富宝交易型货币市场基金基 金合同》和截至报告期末最新公告的《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定, 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以内 (含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内 (含397 天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动 性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目 标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,本 基金可投资其他货币市场基金,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效 的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用:人民币活期存款 基准利率 (税后) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月31日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2016 年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政 部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》 、 财税 [2015] 125号文 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下: (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价 所得,暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由发 行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地 发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得 税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


息。 (d) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31 日 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效 日)至2016年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 47,200,562.17 1,074,442.05 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


其中:支付销售机构的 客户维护费 22,665,721.49 88,706.97 注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31 日 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效 日)至2016年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 14,303,200.75 325,588.47 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财富宝A 财富宝E 合计 招商基金管理有限公司 27,145.13 - 27,145.13 招商银行 29,663,394.83 - 29,663,394.83 招商证券 - 3,628.99 3,628.99 建设银行 456,433.88 - 456,433.88 合计 30,146,973.84 3,628.99 30,150,602.83 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 6月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财富宝A 财富宝E 合计 招商基金管理有限公司 47,875.97 - 47,875.97 招商银行 65,723.42 - 65,723.42 招商证券 - 323.74 323.74 建设银行 76,131.34 - 76,131.34 合计 189,730.73 323.74 190,054.47 注:1、本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,E 类基金份额的年销售服务费率为招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


0.01%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 招商财富宝货币基金 A基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% /当年天数 招商财富宝货币基金 E基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01% /当年天数 2、根据 《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 E 类基金份额销售服务 费优惠活动的公告》 ,自2017 年2 月 10 日起,本基金的 E类基金份额销售服务费由“按前一日基 金资产净值的 0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提” ; 3、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服 务费优惠活动的公告 》, 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 11 日期间,本基金的 A 类基金份额销售 服务费由“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按 前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提” ; 4、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服 务费优惠活动的公告 》, 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 15 日期间,本基金的 A 类基金份额销售 服务费由“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按 前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提” ; 5、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服 务费优惠活动的公告 》, 2017 年9月 12 日至 2017年9月 25 日期间,本基金的A 类基金份额销售 服务费由“按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按 前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提” 。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2017年1月 1日至 2017年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 建设银行 - - - - 8,727,570,000.00 1,098,675.47 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至 2016年12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 建设银行 - - - - - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 6月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 83,088,325.57 638,428.25 43,318,718.90 83,483.39 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末( 2017年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017 年12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币1,670,002,219.79元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 110211 11国开11 2018年1月2日 100.03 1,000,000 100,030,000.00 111785712 17 成都银 行CD146 2018年1月2日 98.76 3,000,000 296,280,000.00 111785713 17 青岛银 行CD166 2018年1月2日 98.75 2,060,000 203,425,000.00 111785767 17 天津银 2018年1月2日 98.78 1,195,000 118,042,100.00 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


行CD201 111786508 17 盛京银 行CD295 2018年1月2日 99.76 1,050,000 104,748,000.00 130305 13进出05 2018年1月2日 99.85 300,000 29,955,000.00 150201 15国开01 2018年1月2日 99.99 400,000 39,996,000.00 170204 17国开04 2018年1月2日 99.80 4,200,000 419,160,000.00 170408 17农发08 2018年1月2日 99.70 1,000,000 99,700,000.00 111786580 17 杭州银 行CD205 2018年1月4日 99.75 2,105,000 209,973,750.00 111786963 17 宁波银 行CD195 2018年1月4日 99.70 1,160,000 115,652,000.00 合计





17,470,000 1,736,961,850.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1以公允价值计量的金融工具 (a) 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 单位:人民币元 持续的公允价值 本期末 (2017 年 12 月 31 日) 计量资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资 - - - - 债券投资 - 5,589,576,964.27 - 5,589,576,964.27 资产支持证券投资 - - - - 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资产总额 - 5,589,576,964.27 - 5,589,576,964.27 单位:人民币元 持续的公允价值 上年度末 (2016 年 12 月 31 日) 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


计量资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资 - - - - 债券投资 - 434,969,173.38 - 434,969,173.38 资产支持证券投资 - - - - 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资产总额 - 434,969,173.38 - 434,969,173.38 2017 年, 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间 没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (b) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 2017 年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变 更。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允 价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文7.4.4.4 和7.4.4.5。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年 12月 31日: 无) 。 7.4.10.1.2其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 5,589,576,964.27 32.71 其中:债券 5,589,576,964.27 32.71 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页











资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 803,801,625.70 4.70 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,643,088,325.57 62.28 4 其他各项资产 53,605,717.14 0.31 5 合计 17,090,072,632.68 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.53 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,670,002,219.79 10.84 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 24.48 10.84 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


动利率债 2 30天(含)—60天 10.19 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 34.83 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.12 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 38.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 110.56 10.84


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 689,795,894.55 4.48 其中:政策性金融债 689,795,894.55 4.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,899,781,069.72 31.80 8 其他 - - 9 合计 5,589,576,964.27 36.27 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111786508 17盛京银行 CD295 5,000,000 499,050,959.24 3.24 2 111786963 17宁波银行 CD195 5,000,000 498,798,498.69 3.24 3 170204 17 国开 04 4,200,000 419,694,917.40 2.72 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


4 111785562 17贵阳银行 CD141 4,000,000 395,955,825.32 2.57 5 111711507 17平安银行 CD507 4,000,000 392,048,732.18 2.54 6 111710633 17兴业银行 CD633 4,000,000 391,646,931.54 2.54 7 111786580 17杭州银行 CD205 3,000,000 299,405,609.97 1.94 8 111719327 17恒丰银行 CD327 3,000,000 299,140,412.62 1.94 9 111785767 17天津银行 CD201 3,000,000 296,876,819.82 1.93 10 111785713 17青岛银行 CD166 3,000,000 296,843,424.00 1.93 10 111785712 17成都银行 CD146 3,000,000 296,843,424.00 1.93


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0544%


报告期内偏离度的最低值 -0.0502% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0174%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 8.9.2


报告期内基金投资的前十名证券除 17 贵阳银行 CD141(证券代码 111785562)、 17 杭州银行 CD205(证券代码111786580 )、 17恒丰银行CD327(证券代码 111719327 )、 17 宁波银行 CD195(证 券代码 111786963)、 17 平安银行 CD507(证券代码 111711507)、 17 青岛银行 CD166(证券代码 111785713)、 17 天津银行 CD201(证券代码 111785767)外其他证券的发行主体未有被监管部门 立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


1、17贵阳银行CD141(证券代码111785562) 根据2017年7月3日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行处以罚款。 根据2017年2月4日发布的相关公告, 该证券发行人因违规经营被央行贵阳中心支行处以罚 款。 2、17杭州银行CD205(证券代码111786580) 根据2017年12月 27 日发布的相关公告, 该证券发行人因信息披露虚假或严重误导性陈述被 浙江银监局处以罚款。 根据 2017 年 1 月 23 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行杭州中心支行处以 罚款。 根据 2017 年 1 月 16 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被国家外汇管理局浙江省 分局处以罚款,警示,责令改正。 3、17恒丰银行CD327(证券代码111719327) 根据 2017 年 12 月 29 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被中国银监会处以罚款, 没收违法所得。 根据2017年5月8日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行济南分行处以警示。 根据2017年4月10日发布的相关公告, 该证券发行人因涉嫌违反法律法规,违规提供担保及 财务资助被中国证监会处以罚款。 4、17宁波银行CD195(证券代码111786963) 根据2017年2月24日及2017年10月 29 日发布的相关公告, 该证券发行人因违规经营被宁 波银监局处以罚款。 5、17平安银行CD507(证券代码111711507) 根据2017年4月10日发布的相关公告, 该证券发行人因涉嫌违反法律法规,违规提供担保及 财务资助被中国银监会处以罚款。 6、17青岛银行CD166(证券代码111785713) 根据2017年7月12日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被青岛银监局处以罚款。 7、17天津银行CD201(证券代码111785767) 根据2017年5月31日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被天津银监局处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规 和公司制度的要求。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 51,224,910.00 4 应收申购款 2,380,807.14 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 53,605,717.14


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 财富 宝A 312,777 44,081.99 10,312,639.37 0.07% 13,777,520,113.68 99.93% 财富 宝E 2,271 7,139.74 8,863,714.93 54.67% 7,350,630.15 45.33% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额) 。 9.2 期末上市基金前十名持有人 财富宝E 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 深圳市榕树投资管理有限公司- 榕树文明复兴六期私募证券投资 基金 1,001,880.00 6.18% 2 百年人寿保险股份有限公司-分 红保险产品 900,111.00 5.55% 3 厦门国际信托有限公司-金色招 渝一号单一资金信托 621,448.00 3.83% 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


4 中国对外经济贸易信托有限公司 -外贸信托?锐进 26期远策证券 投资集合资金信托计划 500,445.00 3.09% 5 芜湖歌斐资产管理有限公司-歌 斐诺亚家族专享组合 5号联接基 金 319,507.00 1.97% 6 王胜洪 301,903.00 1.86% 7 方正中期期货-方正中期-景泰沪 港深精选1号资产管理计划 300,000.00 1.85% 8 彭玉华 278,986.00 1.72% 9 郑技天 270,700.00 1.67% 10 叶果 232,502.00 1.43%


9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 100,188,000.00 0.73% 2 保险类机构 90,011,100.00 0.65% 3 信托类机构 62,144,800.00 0.45% 4 信托类机构 50,044,500.00 0.36% 5 基金类机构 31,950,700.00 0.23% 6 个人 30,190,300.00 0.22% 7 券商类机构 30,000,000.00 0.22% 8 个人 27,898,600.00 0.20% 9 个人 27,070,000.00 0.20% 10 个人 23,250,200.00 0.17% 注:本基金 A级份额净值为 1 元,本基金 E 级份额净值为 100 元,为更好的展示本基金前十名份 额持有人情况,增加A、E两级份额合并披露的可比性,本基金管理人将E级份额按照份额净值 1 元进行调整列示。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 财富宝A 3,827,174.04 0.0278% 财富宝E - - 合计 3,827,174.04 0.0278% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


份额总额) 。 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 财富宝A 0-10 财富宝E 0 合计 0-10 本基金基金经理持有本开 放式基金 财富宝A 0 财富宝E 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 财富宝 A 财富宝 E 基金合同生效日(2016 年 6 月 30 日)基金 份额总额 194,470,603.08 10,173,050.00 本报告期期初基金份额总额 2,095,152,712.48 4,820,620.84 本报告期基金总申购份额 56,831,571,954.99 31,639,305.13 减:本报告期基金总赎回份额 45,138,891,914.42 20,245,580.89 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 13,787,832,753.05 16,214,345.08


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017 年 9 月 15日,经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ,选举赵斌先生担任 公司第五届监事会主席。 2017年9月1日, 中国建设银行发布公告, 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已为 本基金提供审计服务 2 年,本报告期应支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬 为人民币80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 3 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 招商财富宝交易型货币市场基金 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 招商基金管理有限公司 2018 年3月30日