招 商 睿 祥 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2017
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商睿 祥定 开混 合
基金主 代码 003004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 708,377,914.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 控 制风 险、 确保 基金 资产 良 好流 动性 的前 提下 ，追
求较高 回报 率， 力争 实现 基金资 产长 期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金 采 取 运 作 周 期 和 到 期 开 放 期 相 结 合 的 运 作 方
式， 在 每个 运作 周期 内， 本基金 在封 闭期 内封 闭运 作，
封 闭 期与 封闭 期之 间的 期间 开 放期 定期 开放 。本 基金
在 封 闭期 与开 放期 （包 括期 间 开放 期和 到期 开放 期）
采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
本 基 金的 投资 组合 在债 券久 期 与运 作周 期进 行适 当匹
配 的 基础 上， 将视 大类 资产 的 市场 环境 实施 积极 的投
资 组 合管 理， 以获 取较 高的 组 合投 资收 益。 本基 金的
具 体投 资策 略包括 ： （1 ）资 产配 置策 略、 （2 ）股 票投
资策略 、 （3 ） 债 券投 资策 略、 （4 ） 权 证投 资策 略、 （5）
可 转换 债券 和可 交换 债券投 资策 略 、 （6） 股指 期货投
资策略 、 （7） 、 国债 期货 投 资策略 、 （8 ） 中 小企 业私 募
债券投 资策 略、 （9） 资产 支持证 券投 资策 略
2、开 放期 投资 策略
开 放 期内 ，本 基金 为保 持较 高 的组 合流 动性 ，方 便投
资 人 安排 投资 ，在 遵守 本基 金 有关 投资 限制 与投 资比
例 的 前提 下， 将主 要投 资于 高 流动 性的 投资 品种 ，防
范流动 性风 险， 满足 开放 期流动 性的 需求 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 方韡
联系电 话 0755－83196666 4006800000
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com fangwei@citicbank.com 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-887-9555 95558
传真 0755－83196475 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年8 月30 日( 基金 合 同生效 日)-2016
年12 月31 日
本期已 实现 收益 19,601,045.89 -856,574.65
本期利 润 22,135,663.39 -7,176,666.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0246 -0.0070
本期基 金份 额净 值增 长率 2.31% -0.70%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0159 -0.0070
期末基 金资 产净 值 719,646,947.68 1,025,183,840.30
期末基 金份 额净 值 1.0159 0.9930
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对期末可供 分配利润 ， 采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的
孰低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.26% 0.27% 2.19% 0.41% -2.45% -0.14%
过去六 个月 1.25% 0.23% 4.86% 0.35% -3.61% -0.12%
过去一 年 2.31% 0.20% 10.30% 0.32% -7.99% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
1.59% 0.18% 9.66% 0.34% -8.07% -0.16% 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金于2016 年 8 月30 日 成立 ， 截 至2016 年 12 月 31 日 未满 一年 ， 成 立 当年收 益率 按当 年
实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2016 年8 月 30 日成立 ，自 基金 合同 生效 日以来 未进 行利 润分 配。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 【2002 】100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司新 增注 册资 本金 至人 民币 13.1 亿元 ， 招 商银 行 股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 55% ， 招商
证券股 份有 限公 司持 有公 司全部 股权 的45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
2017 年度 获奖 情况 如下 ：
Morningstar 晨星( 中国)2017 年 度普 通债 券型 基金 奖提名 （招 商安 心收 益债 券）
金牛奖 ?三 年期 开放 式债 券 型持续 优胜 金牛 基金 （ 招 商产业 债券 ） 《中 国证 券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《 上海 证券 报 》
金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 （招商 双债 增强 （LOF）） 《上海 证券 报》
金基金 ?三 年期 债券 型基 金 奖（招 商产 业债 券） 《 上 海证券 报》
明星基 金奖 ?三 年持 续回 报 积极债 券型 明星 基金 （招 商安瑞 进取 债券 ） 《证 券 时报》
明星基 金奖 ?三 年持 续回 报 普通债 券型 明星 基金 （招 商产业 债券 ） 《证 券时 报 》
明星基 金奖 ?2016 年 度平 衡混合 型明 星基 金（ 招商 制造业 混合 ） 《证 券时 报 》
明星基 金奖 ?201 6 年 度绝 对收益 明星 基金 （招 商丰 融混合 ） 《证 券时 报》
金帆奖 ?201 7 年 度基 金管 理公司 《21 世 纪经 济报 道》
金鼎奖 ?最 佳公 募基 金公 司 品牌 《每 日经 济新 闻》
年度卓 越公 募基 金 《华 尔 街见闻 》
年度十 大风 云基 金产 品奖 （招商 中证 白酒 指数 分级 ） 《 大众 证券 报》
2017 年度 最佳 品牌 形象 公 司《东 方财 富网 》
杰出业 绩表 现基 金产 品（ 招商中 证白 酒指 数分 级 ） 《 东方财 富网 》
年度指 数投 资奖 《 华夏 时 报》
基金电 商平 台杰 出用 户体 验奖 《金 融界 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
马龙
本基金
基金经
理
2016 年8 月
30 日
- 8
男， 经 济学 博士 。2009 年7 月加 入泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 任研 究员， 从事 宏观 经
济、 债 券市 场策 略、 股票 市 场策略 研究 工作 ，
2012 年 11 月加 入招 商基 金管理 有限 公司 固
定收益 投资 部， 曾任 研究 员， 招 商招 利 1 个
月期理 财债 券型 证券 投资 基金、 招商 安盈 保
本混合 型证 券投 资基 金、 招商可 转债 分级 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理， 现 任固 定收 益
投 资 部 总 监 助 理 兼 招 商 安 德 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 、 招 商安 心收 益债券 型证 券投 资
基金、 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 、 招 商
安益保 本混 合型 证券 投资 基金、 招商 安弘 保
本混合 型证 券投 资基 金、 招商安 荣保 本混 合
型证券 投资 基金 、 招 商睿 祥定期 开放 混合 型
证券投 资基 金、 招商 定期 宝六个 月期 理财 债
券型证 券投 资基 金、 招商 招利一 年期 理财 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。
张林
本基金
基金经
理
2017 年1 月
7 日
- 7
男， 经 济学 硕士 。2010 年7 月加 入国 泰基 金
管理有 限公 司， 任助 理研 究员；2011 年 11
月加入 万家 基金 管理 有限 公司， 任研 究员 、
助理基 金经 理； 2015 年 6 月加入 招商 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任招 商大 盘蓝筹 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理， 现任 招商优 势企 业灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 招商 睿祥 定期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 招商盛 达灵 活配 置
混合型 证券 投 资 基金 基金 经理。
贾仁
栋
本基金
基金经
理
2017 年 11
月30 日
- 11
男，理 学硕 士。2006 年 10 月加 入万 家基 金
管 理 有 限 公 司 研 究 部 ， 任 研 究 员 ；2007 年
11 月加入光大保德信基金管理有限公司 投
资研究 部， 任研 究员 ；2010 年 1 月加 入国 金
证券股 份有 限公 司研 究所 ，任行 业研 究员 ；
2010 年 12 月至2012 年 12 月于平 安养 老保
险股份 有限 公司 年金 投资 部工作 ， 任 投资 经
理； 2014 年1 月 加入 万家 共赢资 产管 理有 限
公司证 券投 资部 ， 曾 任投 资经理 ；2015 年7
月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 支 持 与
创新部 ， 曾 任投 资经 理， 招商增 荣灵 活配 置
混合型证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 现
任 招 商 睿 祥 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
王忠
波
离任本
基金基
金经理
2016-08-30 2017-01-07 17
男， 博 士， 高级 会计 师。 曾就职 于山 东省 财
政厅、 山东 证券 有限 责任 公司及 山东 资产 管
理公司 。2000 年 5 月起 加入深 圳证 券交 易招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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所， 从 事证 券研 究工 作。2002 年6 月 加入 银
河基金 管理 有限 公司 ， 历 任研究 部宏 观策 略
与行业 研究 员、 副总 监、 总监等 职务 ， 曾 担
任银河 稳健 证券 投资 基金 、 银河 行业 优选 基
金经理 。2010 年 12 月加 入国联 安基 金管 理
有限公 司， 任总 经理 助理 兼研究 总监 职务 。
2014 年 4 月加 入招 商基 金 管理有 限公 司， 曾
任总经 理助 理、 投资 管理 四部部 门负 责人 兼
招商行 业领 先混 合型 证券 投资基 金、 招商 移
动互联 网产 业股 票型 证券 投资基 金、 招商 睿
祥定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、 招 商优 质
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 、招商行业
精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ， 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 本基金的
基金合同等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 以及 投资 运作符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资基金管 理公 司公平交易制度指导 意见 》 （2011 年 修订）的规定 ， 制定了《招商基 金
管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 ， 对投 资决 策的 内 部控制 、 交易 执行 的内 部 控制 、 公 平交 易实 施
情况的监控与 检查稽核 、 异常交易的监 控等进行 了 规定。为保证 各投资组 合 在投资信息 、投资建
议和实施投资 决策方面 享 有公平的机会 ，基金管 理 人合理设置了 各类资产 管 理业务之间 以及各类
资产管理业务 内部的组 织 结构，建立了 科学的投 资 决策体系，加 强交易执 行 环节的内部 控制，并
通过工作制度 、流程和 技 术手段保 证公 平交易原 则 的实现。同时 ，通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人已 建立较完 善 的研究方法和 投资决策 流 程，确保各投 资组合享 有 公平的投资决 策
机会。基金管 理人建立 了 所有组合适用 的投资对 象 备选库，制定 明确的备 选 库建立、维 护程序。
基金管理人拥 有健全的 投 资授权制度， 明确投资 决 策委员会、投 资总监、 投 资组合经理 等各投资
决策主体的职 责和权限 划 分，投资组合 经理在授 权 范围内可以自 主决策， 超 过投资权限 的操作需
要经过严格的 审批程序 。 基金管理人的 相关研究 成 果向内部所有 投资组合 开 放，在投资 研究层面
不存在 各投 资组 合间 不公 平的问 题。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同 日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易和 利
益输送的同日 反向交易 。 确因投资组合 的投资策 略 或流动性等需 要而发生 的 同日反向交 易，基金
管理人要求相 关投资组 合 经理提供决策 依据，并 留 存记录备查， 完全按照 有 关指数的构 成比例进
行投资 的组 合等 除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本基 金
管理人所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易不存在 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 。 报告 期内 未发 现有 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大 异 常交 易行
为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年度 运作 周期 ， 招商 睿祥坚 持控 制风 险创 造绝 对收益 的理 念。 权益 投资 采取自 上而 下 和
自下而上相结 合的方式 ， 挑选目前中国 经济 “重质” 发展，增速 换挡宏观 背 景下受益的 行业，并
从中精选景气 度向上明 显 的行业，优选 质地优良 的 公司，并相对 集中持有 。 固定收益部 分全年贯
穿“票息 ” 为王 的策 略， 坚持高 评级 和久 期与 定开 周期匹 配的 原则 投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.31% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 10.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
我们认为在可 预见的未 来 ：国内宏观经 济走势波 澜 不惊，最大的 影响因素 会 是金融行业去 杠
杆的影响，这 也将是扰 动 证券市场重大 的因素。 海 外经济复苏持 续给国内 经 济调整换挡 提供良好
窗口期 。需 要警 惕的 是美 元走弱 背景 下的 输入 性通 胀，通 胀的 走势 是我 们重 点关注 的风 险点 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报 告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理 部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工
作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 ， 定期评 价现 有估 值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委 员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案， 咨询会计
事务所 的专 业意 见， 并与 托管行 沟通 后由 基金 核算 部具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供相关债
券品种 、流 通受 限股 票的 估值参 考数 据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 未
进行利润分配 。在符合 分 红条件的前提 下，本基 金 已实现尚未分 配的可供 分 配收益部分 ，将严格
按照基 金合 同的 约定 适时 向投资 者予 以分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对招商 睿祥 定期 开放 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 招商 基金 管 理有限 公司 在招 商睿 祥定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，招商基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》 及其 他相 关法 律法 规 的规定 ， 基金 管理 人所 编 制和披 露 的2017 年 度报 告 中的财 务指 标 、 净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等信息真实 、准确、 完 整，未发现 有损害基
金持有 人利 益的 行为 。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
德勤华永会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）审计了 招 商睿祥定期开 放混合型 证 券投资基金的 财
务报表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2017 年 度的 利润 表、 所 有者 权益( 基 金净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 ，并 出具了 无保 留意 见的 审计 报告。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 睿祥 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 32,986,566.86 31,300,909.89
结算备 付金 1,645,497.52 616,548.03
存出保 证金 217,062.79 11,278.59
交易性 金融 资产 758,601,933.84 811,877,005.28
其中： 股票 投资 127,605,025.24 68,051,853.88
基金投 资 - -
债券投 资 630,996,908.60 743,825,151.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 179,995,829.99
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,851,758.09 4,485,730.69
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 804,302,819.10 1,028,287,302.47
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 83,000,000.00 -
应付证 券清 算款 - 1,391,068.33
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 916,793.37 1,303,256.63
应付托 管费 122,239.11 173,767.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 323,511.28 95,369.64
应交税 费 - -
应付利 息 143,327.66 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,000.00 140,000.00
负债合 计 84,655,871.42 3,103,462.17
所有者权益：
实收基 金 708,377,914.52 1,032,360,507.06
未分配 利润 11,269,033.16 -7,176,666.76
所有者 权益 合计 719,646,947.68 1,025,183,840.30
负债和 所有 者权 益总 计 804,302,819.10 1,028,287,302.47
注：报告截止 日 2017 年 12 月 31 日，招商睿 祥定 开混合基金份额 净值 1.0159 元，基金份 额
708,377,914.52 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 招商 睿祥 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年8 月30 日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月31 日
一、收入 42,110,536.25 -929,642.04
1.利息 收入 30,645,140.05 10,018,290.01
其中： 存款 利息 收入 2,442,223.38 647,736.16
债券利 息收 入 26,435,022.79 4,012,026.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,767,893.88 5,358,527.27
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 7,904,420.65 -4,627,839.94
其中： 股票 投资 收益 5,854,493.25 -1,693,989.94
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -178,599.01 -2,933,850.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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股利收 益 2,228,526.41 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
2,534,617.50 -6,320,092.11
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,026,358.05 -
减： 二、费用 19,974,872.86 6,247,024.72
1．管 理人 报酬 13,530,081.08 5,198,771.98
2．托 管费 1,804,010.82 693,169.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,495,875.21 133,270.20
5．利 息支 出 1,725,734.33 71,615.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,725,734.33 71,615.88
6．其 他费 用 419,171.42 150,197.04
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
22,135,663.39 -7,176,666.76
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,135,663.39 -7,176,666.76
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 睿祥 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,032,360,507.06 -7,176,666.76 1,025,183,840.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,135,663.39 22,135,663.39
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-323,982,592.54 -3,689,963.47 -327,672,556.01
其中：1. 基 金申 购款 1,200,767.60 -5,758.01 1,195,009.59
2. 基金 赎回 款 -325,183,360.14 -3,684,205.46 -328,867,565.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 708,377,914.52 11,269,033.16 719,646,947.68 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 8 月 30 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,032,360,507.06 - 1,032,360,507.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,176,666.76 -7,176,666.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,032,360,507.06 -7,176,666.76 1,025,183,840.30
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
招商睿祥定期 开放混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 招商基金管 理
有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《招商睿祥 定期开放 混合 型证券投资 基金基 金
合同》及其他 有关法律 法 规的规定，经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2016]1447 号 文准 予 公开募 集注 册。 本基 金为 契约型 定期 开放 式基 金， 存续期 限为 不定 期。
本基金 首次 设立 募集 基金 份额 为 1,032,360,507.06 份， 经 德勤 华永 会计 师事 务 所(特 殊普 通合 伙)
验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(16) 第 0803 号 验资报 告。 《招 商睿 祥定 期 开放混 合型 证券 投
资基金 基金 合同 》( 以下 简 称 “基 金合 同”) 于 2016 年 8 月 30 日 正式 生效 。本 基金的 基金 管理 人
为招商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中信 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中信银 行”)。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 睿祥 定招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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期开放混合型 证券投资 基 金更新的招募 说明书》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围主要为 具有良好
流动性 的金 融工 具 ， 包 括 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括主 板 、 中 小板 、 创 业 板及其 他中 国证 监会
允许基金投 资的股票) 、权 证、股指期 货，债券( 含国 债、金融债 、企业债 、公 司债 、次级 债、中
小企业私募 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央行票 据、 短期融资券 、超短 期
融资券 、 中 期票 据、 地方 政府债 等) 、 资 产支 持证券 、 债券 回购 、 同 业存 单、 银行存 款、 国债 期货
等固定收益类 资产以及 现 金，以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 ，但须符
合中国证监会 的相关规 定 。本基金的投 资组合为 ： 投资于债券、 资产支持 证 券、债券回 购、同业
存单、银行存 款、国债 期 货等固定收益 类资产的 比 例不低于基金 资产的 50% ，但在每个期 间开放
期的前10 个 工作 日和 后 10 个工 作日 、到 期开 放期 的前 3 个 月和 后 3 个 月以 及开 放 期期 间， 基金
投资不 受前 述比 例限 制 ； 投 资于股 票 、 权 证、 股指 期货 等权益 类资 产的 比例 不高 于基金 资产 的 50% 。
在开放期，每 个交易日 日 终在扣除股指 期货、国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，本 基金持有
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ； 在封闭 期， 本 基金 不受 前 述
5%的限制，每 个交易日 日 终在扣除股指 期货、国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，应 当保持不
低于交 易保 证金 一倍 的现 金。本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 全债 指 数
收益率 ×50 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 会计
年度
报告期 所采 用的 会计 政策 、会计 估计 与 2016 年度 报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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1) 对于在发行时 明确一定期限限 售期的股票，包 括但不限 于非公开发行股 票、首次 公开发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上市 、 回 购交 易中 的质 押 券等流 通受 限股 票 ， 根 据 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估
值指引( 试行)> 的 通知》( 中 基协发[2017]6 号) ， 在估 值 日按照 该通 知规 定的 流通 受限股 票公 允价 值
计算模 型进 行估 值。
2) 对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时的 交易 不活
跃) 等情 况， 根据 《中国 证券 监督 管理 委员 会关于 证券 投资 基金 估值 业 务的 指导 意见 》( 中 国证 监
会公告[2017]13 号) 及 《 关 于发布 中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值指 数的 通知 》 ( 中基协 发[2013]13
号) 相关 规定 ，本 基金 根据 情况决 定使 用指 数收 益法 、可比 公司 法、 市场 价格 模型法 、市 盈率 法 、
现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
3) 根据 《关 于发 布< 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准> 的通 知》( 中 基协 发[2014]24 号) ， 在上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所及 银
行 间同 业市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 ( 估 值处 理标 准另 有规定 的除 外) ， 采用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券监 督管理委 员 会关于证券投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》(证 监会 公告[2017]13 号) 和中 国证 券投 资基 金业 协 会发布 的 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引( 试行) 》( 中基 协 发[2017]6 号) 相关 规定， 本基金 自 2017 年 12
月 5 日 起， 对所 持有 的流 通受限 股票 的估 值方 法进 行调整 ，新 的估 值方 法考 虑了估 值日 在证 券 交
易所上市交易 的同一股 票 的公允价值以 及该流通 受 限股票剩余限 售期对应 的 流动性折扣 的影响 。
于2017 年12 月5 日 ，相 关会计 估计 调整 对基 金资 产净值 的影 响不 超 过 0.25% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市 公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租
入固定资产进 项税额抵 扣 等增值税 政策 的通知》 及 其他相关税务 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票、债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上 市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的， 其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年8月30 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证 券 189,304,413.06 11.48% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年8月30 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
招商证 券 45,451,169.81 61.38% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月30 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
招商证 券 502,000,000.00 23.49% 2,864,800,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的比
例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
招商证 券 176,299.45 11.48% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年8月30 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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当期佣 金
占当期 佣金 总量 的比
例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
招商证 券 - - - -
注：1 、本 基金 与关 联方 交 易均在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款订 立；
2 、 基 金对 该类 交易 的佣 金 的计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 研究 成果 和市 场信 息等证 券综 合服 务， 并不 收取额 外对 价 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月30 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,530,081.08 5,198,771.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,891,084.70 2,712,157.85
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.50% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 × 1. 50% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年8 月30 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,804,010.82 693,169.62
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.20% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值× 0. 20% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年8 月30 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 32,986,566.86 781,489.65 31,300,909.89 629,741.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002860
星帅
尔
2017-03-31 2018-04-12 自愿锁 定
19.81
39.79
7,980
158,083.80
317,524.20
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
7.4.12.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002919 名臣健 康
2017 年12
月28 日
重大
事项
35.26
2018 年1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额83,000,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交易所交 易的债券 或 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比 例折算为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于 12 月 31 日的账 面价 值。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2017 年12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产 - - - -
股票投 资 127,258,552.58 346,472.66 - 127,605,025.24
债券投 资 5,171,736.90 625,825,171.70 - 630,996,908.60
合计 132,430,289.48 626,171,644.36 - 758,601,933.84
金额： 人民 币元
资产
上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产 - - - -
股票投 资 68,051,853.88 - - 68,051,853.88
债券投 资 - 743,825,151.40 - 743,825,151.40
合计 68,051,853.88 743,825,151.40 - 811,877,005.28
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 分别 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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限售期间根据 估值调整 中 采用的不可观 察输入值 对 于公允价值的 影响程度 ， 确定相关股 票和债券
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 127,605,025.24 15.87
其中： 股票 127,605,025.24 15.87
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 630,996,908.60 78.45
其中： 债券 630,996,908.60 78.45
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,632,064.38 4.31
8 其他各 项资 产 11,068,820.88 1.38
9 合计 804,302,819.10 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 107,307,361.04 14.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 5,010,568.00 0.70
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 4,590,798.08 0.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 10,696,298.12 1.49
S 综合 - -
合计 127,605,025.24 17.73
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 427,376 15,539,391.36 2.16
2 600585 海螺水 泥 527,000 15,456,910.00 2.15
3 600887 伊利股 份 471,500 15,177,585.00 2.11
4 000568 泸州老 窖 169,700 11,200,200.00 1.56
5 600779 水井坊 238,124 11,144,203.20 1.55
6 000672 上峰水 泥 804,000 7,814,880.00 1.09
7 002343 慈文传 媒 188,092 6,697,956.12 0.93
8 000858 五 粮 液 79,143 6,321,942.84 0.88
9 601318 中国平 安 71,600 5,010,568.00 0.70
10 600801 华新水 泥 348,200 4,920,066.00 0.68
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 刊登 于招 商基 金 管理有 限公 司网 站
http://www.cmfchina.com 上的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002372 伟星新 材 38,899,434.92 3.79
2 600009 上海机 场 37,811,647.21 3.69
3 600197 伊力特 29,284,845.76 2.86
4 000999 华润三 九 26,029,424.19 2.54
5 600055 万东医 疗 24,899,397.22 2.43
6 600779 水井坊 24,545,435.97 2.39
7 002311 海大集 团 19,863,238.95 1.94
8 000063 中兴通 讯 19,447,214.00 1.90 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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9 002215 诺 普 信 18,884,807.55 1.84
10 002597 金禾实 业 18,571,730.45 1.81
11 601933 永辉超 市 17,425,349.13 1.70
12 600004 白云机 场 15,600,172.06 1.52
13 600585 海螺水 泥 15,262,170.31 1.49
14 601012 隆基股 份 14,873,867.17 1.45
15 600426 华鲁恒 升 14,584,505.37 1.42
16 600420 现代制 药 14,474,650.93 1.41
17 600887 伊利股 份 14,115,173.08 1.38
18 600872 中炬高 新 13,995,515.76 1.37
19 600703 三安光 电 13,797,313.00 1.35
20 601636 旗滨集 团 11,830,047.00 1.15
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600055 万东医 疗 52,646,738.48 5.14
2 002372 伟星新 材 40,816,006.52 3.98
3 600009 上海机 场 39,441,113.17 3.85
4 600197 伊力特 31,198,440.98 3.04
5 000999 华润三 九 25,760,668.65 2.51
6 002311 海大集 团 20,822,523.41 2.03
7 600779 水井坊 19,041,630.66 1.86
8 002597 金禾实 业 18,823,755.03 1.84
9 601933 永辉超 市 18,008,886.00 1.76
10 600004 白云机 场 17,867,811.35 1.74
11 002215 诺 普 信 16,390,481.01 1.60
12 600872 中炬高 新 14,770,631.23 1.44
13 600426 华鲁恒 升 14,084,782.34 1.37
14 600420 现代制 药 13,672,675.56 1.33
15 601012 隆基股 份 13,220,851.00 1.29
16 002714 牧原股 份 11,664,055.10 1.14
17 600703 三安光 电 11,431,877.00 1.12
18 002570 贝因美 10,605,299.75 1.03 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
19 000059 华锦股 份 10,589,393.00 1.03
20 601636 旗滨集 团 10,434,834.09 1.02
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 850,310,586.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 802,327,816.49
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 58,910,000.00 8.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 18,399,000.00 2.56
其中： 政策 性金 融债 18,399,000.00 2.56
4 企业债 券 201,919,100.00 28.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 306,436,000.00 42.58
7 可转债 （可 交换 债） 6,518,808.60 0.91
8 同业存 单 38,814,000.00 5.39
9 其他 - -
10 合计 630,996,908.60 87.68
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1282349 12 中煤 MTN1 500,000 49,840,000.00 6.93
2 019563 17 国债 09 400,000 39,940,000.00 5.55
3 101556034 15 鞍钢 MTN001 400,000 39,708,000.00 5.52
4 136782 16 宁 建材 300,000 28,788,000.00 4.00
5 101554092 15 神华 MTN002 300,000 28,725,000.00 3.99 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易，以 管理 市场 风险 为主 要目的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金参与国 债期货投 资 是为了有效控 制债券市 场 的系统性风险 ，本基金 将 根据风险管理 的
原则，以套期 保值为主 要 目的，适度运 用国债期 货 提高投资组合 运作效率 。 在国债期货 投资过程
中，基金管理 人通过对 宏 观经济和利率 市场走势 的 分析与判断， 并充分考 虑 国债期货的 收益性、
流动性及风险 特征，通 过 资产配置，谨 慎进行投 资 ，以调整债券 组合的久 期 ，降低投资 组合的整
体风险 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 13 陕 煤化MTN002 （证 券代 码101360021）、16 宁建材 （证
券代 码136782 ） 外 其他证 券的发 行主 体未 有被 监管 部门立 案调 查， 不存 在报 告编制 日前 一年 内 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
1 、13 陕煤 化MTN002 （证 券代 码101360021 ）
根据2017 年10 月 20 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行 人因其 他违 法行 为被 陕西 省国税 局稽 查招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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局处以 罚款 。
根据 2017 年 7 月 11 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规 被陕西 省国 税 局
稽查局 处以 罚款 。
2 、16 宁建 材（ 证券 代码136782 ）
根据 2017 年 5 月 15 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规 被银川 市地 税 局
稽查局 处以 罚款 。
对上述证券的 投资决策 程 序的说明：本 基金投资 上 述证券的投资 决策程序 符 合相关法律法 规
和公司 制度 的要 求。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 217,062.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,851,758.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,068,820.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 4,695,606.30 0.65
2 132007 16 凤凰 EB 861,770.00 0.12
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,400 208,346.45 - - 708,377,914.52 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,003,719.55 0.1417%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负
责人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 30 日 ） 基金 份额 总额
1,032,360,507.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,032,360,507.06
本报告 期基 金总 申购 份额 1,200,767.60
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 325,183,360.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 708,377,914.52
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 监事 会主 席丁 安华先 生因 工作 调动 原因 辞任公 司监 事会 主席 职务 。2017 年 9 月
15 日 ，经 招商 基金 管理 有 限公司 第五 届监 事 会 2017 年第二 次会 议审 议通 过， 选举赵 斌先 生担 任
公司第 五届 监事 会主 席 。
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 的审 计事 务所无 变化 ， 目 前德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 已 为 本
基金提 供审 计服 务2 年， 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 的 报酬 为 人
民币50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证 券 1 350,112,126.72 21.24% 326,061.03 21.24% -
招商证 券 1 189,304,413.06 11.48% 176,299.45 11.48% -
光大证 券 1 179,239,870.30 10.87% 166,927.99 10.87% -
恒泰证 券 1 149,674,694.93 9.08% 139,392.43 9.08% -
安信证 券 2 147,305,859.31 8.94% 137,185.87 8.94% -
东兴证 券 1 114,524,990.53 6.95% 106,656.92 6.95% -
华鑫证 券 2 106,306,443.42 6.45% 99,002.89 6.45% -
国信证 券 1 99,075,438.31 6.01% 92,267.05 6.01% -
申万宏 源 1 95,324,171.72 5.78% 88,774.95 5.78% -
海通证 券 1 88,581,653.76 5.37% 82,495.38 5.37% -
中信建 投 1 52,615,410.96 3.19% 49,000.03 3.19% -
华泰证 券 1 31,802,004.43 1.93% 29,617.64 1.93% -
中金公 司 1 23,779,749.93 1.44% 22,146.11 1.44% -
渤海证 券 1 20,847,678.44 1.26% 19,415.58 1.26% -
万联证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - - 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华龙证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证 券 - - - - - -
招商证 券 45,451,169.81 61.38% 502,000,000.00 23.49% - -
光大证 券 9,693,483.85 13.09% 87,800,000.00 4.11% - -
恒泰证 券 - - - - - -
安信证 券 - - 848,800,000.00 39.72% - -
东兴证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - 150,000,000.00 7.02% - -
国信证 券 - - 95,400,000.00 4.46% - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信建 投 - - 130,000,000.00 6.08% - -
华泰证 券 18,910,183.38 25.54% 60,000,000.00 2.81% - -
中金公 司 - - - - - -
渤海证 券 - - 263,000,000.00 12.31% - -
万联证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华龙证 券 - - - - - -
联储证 券 - - - - - - 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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