招 商 招 禧 宝货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2017
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年3 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商招 禧宝 货币
基金主 代码 004261
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,016,733,963.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004261 004262
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 3,809,422,696.54 份 207,311,267.42 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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投资策 略 本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ， 采 用稳 健的 投资组 合策 略， 通过 对
短期金 融工 具的 组合 操作 ， 在保 持本 金的 安全 性与 资产流 动性 的同 时， 追
求稳定 的当 期收 益。
1、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术
（1） 收益 率曲 线研 究；
（2） 短期 资金 市场 的资 金 供给与 需求 研究 ；
（3） 企业 信用 分析 ；
（4） 市场 结构 研究 。
2、本 基金 具体 操作 策略
（1） 滚动 配置 策略 ；
（2） 久期 控制 策略 ；
（3） 套利 策略 ；
（4） 时机 选择 策略 ；
（5） 资产 支持 证券 的投 资 策略。
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可 相 应调 整和 更新 相
关投资 策略 ，并 在招 募说 明书更 新中 公告 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 潘西里 陆志俊
联系电 话 0755－83196666 95559
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
400-887-9555 95559
传真 0755－83196475 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，所 以， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ；
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额；
4 、本 基金 合同于2017 年3 月29 日生效 ，至2017 年 12 月 31 日未满 1 年， 本报告 期 为 非完
整会计 年度 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商招 禧宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0666% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.9772% 0.0019%
过去六 个月 2.0392% 0.0017% 0.1789% 0.0000% 1.8603% 0.0017%
过去一 年 2.9977% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.7274% 0.0018%
自基金 合同
生效起 至今
2.9977% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.7274% 0.0018%
招商招 禧宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1275% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 1.0381% 0.0019%
过去六 个月 2.1598% 0.0017% 0.1789% 0.0000% 1.9809% 0.0017%
过去一 年 3.1839% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.9136% 0.0018%
自基金 合同
生效起 至今
3.1839% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.9136% 0.0018%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
本期已 实现 收益 56,550,352.81 3,149,008.23
本期利 润 56,550,352.81 3,149,008.23
本期净 值收 益率 2.9977% 3.1839%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末
期末基 金资 产净 值 3,809,422,696.54 207,311,267.42
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于 2017 年 3 月 29 日 生效 ，截 至本 报告期 末基 金成 立未 满 一 年；自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
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注：本 基金 合同 于 2017 年 3 月 29 日 生 效， 截至 本 报告期 末基 金成 立未 满 1 年，故 本报 告期 净值
增长率 按当 年实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
招商招 禧宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 56,550,352.81 - - 56,550,352.81
合计 56,550,352.81 - - 56,550,352.81
单位： 人民 币元
招商招 禧宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 3,149,008.23 - - 3,149,008.23
合计 3,149,008.23 - - 3,149,008.23
§4 管理人 报告
招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 【2002 】100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司新 增注 册资 本金 至人 民币 13.1 亿元 ， 招 商银 行 股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 55% ， 招商
证券股 份有 限公 司持 有公 司全部 股权 的45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
2017 年度 获奖 情况 如下 ：
Morningstar 晨星( 中国)2017 年 度普 通债 券型 基金 奖提名 （招 商安 心收 益债 券）
金牛奖 ?三 年期 开放 式债 券 型持续 优胜 金牛 基金 （ 招 商产业 债券 ） 《中 国证 券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《 上海 证券 报 》
金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 （招商 双债 增强 （LOF）） 《上海 证券 报》
金基金 ?三 年期 债券 型基 金 奖（招 商产 业债 券） 《 上 海证券 报》
明星基 金奖 ?三 年持 续回 报 积极债 券型 明星 基金 （招 商安瑞 进取 债券 ） 《证 券 时报》
明星基 金奖 ?三 年持 续回 报 普通债 券型 明星 基金 （招 商产业 债券 ） 《证 券时 报 》
明星基 金奖 ?201 6 年 度平 衡混合 型明 星基 金（ 招商 制造业 混合 ） 《证 券时 报 》
明星基 金奖 ?201 6 年 度绝 对收益 明星 基金 （招 商丰 融混合 ） 《证 券时 报》
金帆奖 ?201 7 年 度基 金管 理公司 《21 世 纪经 济报 道》
金鼎奖 ?最 佳公 募基 金公 司 品牌 《每 日经 济新 闻》
年度卓 越公 募基 金 《华 尔 街见闻 》
年度十 大风 云基 金产 品奖 （招商 中证 白酒 指数 分级 ） 《 大众 证券 报》
2017 年度 最佳 品牌 形象 公 司《东 方财 富网 》
杰出业 绩表 现基 金产 品（ 招商中 证白 酒指 数分 级 ） 《 东方财 富网 》
年度指 数投 资奖 《 华夏 时 报》
基金电 商平 台杰 出用 户体 验奖 《金 融界 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许强 本基金 基 2017 年3 - 7 男， 管理 学学 士 。2008 年9 月加 入毕 马威 华招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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金经理 月29 日 振会计 师事 务所 ，从 事审 计工作 ；2010 年 9
月 加 入招 商基 金 管理 有限公 司 ，曾 任基 金 核
算 部 基金 会计 、 固定 收益投 资 部研 究员 ， 招
商 招 裕纯 债债 券 型证 券投资 基 金、 招商 招 悦
纯 债 债券 型证 券 投资 基金、 招 商招 元纯 债 债
券 型 证券 投资 基 金、 招商招 庆 纯债 债券 型 证
券 投 资基 金、 招 商招 通纯债 债 券型 证券 投 资
基 金 、招 商招 恒 纯债 债券型 证 券投 资基 金 基
金经理 ， 现 任招 商保 证金 快线货 币市 场基 金、
招商招 金宝 货币 市场 基金 、招商 理财 7 天债
券 型 证券 投资 基 金、 招商财 富 宝交 易型 货 币
市 场 基金 、招 商 招盛 纯债债 券 型证 券投 资 基
金、招 商 招旺 纯 债债 券型证 券 投资 基金 、 招
商 招 怡纯 债债 券 型证 券投资 基 金、 招商 招 祥
纯 债 债券 型证 券 投资 基金、 招 商招 琪纯 债 债
券 型 证券 投资 基 金、 招商招 惠 纯债 债券 型 证
券 投 资基 金、 招 商招 丰纯债 债 券型 证券 投 资
基 金 、招 商招 顺 纯债 债券型 证 券投 资基 金 、
招 商 招旭 纯债 债 券型 证券投 资 基金 、招 商 招
华 纯 债债 券型 证 券投 资基金 、 招商 招弘 纯 债
债 券 型证 券投 资 基金 、招商 招 益宝 货币 市 场
基 金 、招 商招 景 纯债 债券型 证 券投 资基 金 、
招 商 招信 纯债 债 券型 证券投 资 基金 、招 商 招
享 纯 债债 券型 证 券投 资基金 、 招商 招禧 宝 货
币 市 场基 金、 招 商招 利宝货 币 市场 基金 基 金
经理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职 日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 本基金的
基金合同等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在 严格
控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 以及 投资 运作符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 制定了《招商 基金
管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 ， 对投 资决 策的 内 部控制 、 交易 执行 的内 部 控制 、 公 平交 易实 施
情况的监控与 检查稽 核 、 异常交易的监 控等进行 了 规定。为保证 各投资组 合 在投资信息 、投资建
议和实施投资 决策方面 享 有公平的机会 ，基金管 理 人合理设置了 各类资产 管 理业务之间 以及各类
资产管理业务 内部的组 织 结构，建立了 科学的投 资 决策体系，加 强交易执 行 环节的内部 控制，并
通过工作制度 、流程和 技 术手段保证公 平交易原 则 的实现。同时 ，通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人已 建立较完 善 的研究方法和 投资决策 流 程，确保各投 资组合享 有 公平的投资决 策
机会。基金管 理人建立 了 所有组合适用 的投资对 象 备选库，制定 明确的备 选 库建立、维 护程序。
基金管理人拥 有健全的 投 资授权制度， 明确投资 决 策委员会、投 资总监、 投 资组合经理 等各投资
决策主体的职 责和权限 划 分，投资组合 经理在授 权 范围内可以自 主决策， 超 过投资权限 的操作需
要经过严格的 审批程序 。 基金管理人的 相关研究 成 果向内部所有 投资组合 开 放，在投资 研究层面
不存在 各投 资组 合间 不公 平的问 题。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易和 利
益输送的同日 反向交易 。 确因投资组合 的投资策 略 或流动性等需 要而发生 的 同日反向交 易，基金
管理人要求相 关投资组 合 经理提供决策 依据，并 留 存记录备查， 完全按照 有 关指数的构 成比例进
行投资 的组 合等 除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本基 金
管理人所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易不存在 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 。 报告 期内 未发 现有 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大 异 常交 易行
为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济回 顾：
报告期 内， 国内 经济 增长 实现了 七年 以来 首次 提速 ，全年 GDP 增 速达 6.9 ％ ，四个 季度 GDP
增速分 别 为6.9 ％、6.9％、6.8％和 6.8 ％， 呈现 前 高后低 的态 势， 但 全年 波 动不大。 分产 业来 看，
第一产 业同 比增 速 3.9% ， 较上年 提高 0.6 个百 分点 ；第二 产业 同比 增速 6.1% ，较上 年下 降 0.2
个百分 点； 第三 产业 同比 增速 8.0% ， 较 上年 提高 0.3 个百 分点 。 从GDP 拉动 角度来 看， 第三 产业招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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对 GDP 增速 拉 动 4.1 个百 分点， 较上 年提 高 0.2 个 百分点 ；第 一产 业 对 GDP 增速拉 动 0.3 个百分
点，与 上年 持平 ；第 二产 业对 GDP 增 速拉 动 2.4 个 百分点 ，较 上年 下 降 0.1 个百分 点。 可以 看出
以工业 和建 筑业 为主 体的 第二产 业 在2017 年 小幅 走 弱， 但 服务 业发 展形 势较 好， 对 经济 增长 形成
了较强 的支 撑。
债券市 场回 顾：
2017 年债 券市 场走 势可 以 大致分 为四 个阶 段： 一季 度 ， 资 金面 紧张 ， 美 联储 加息引 发国 内连
锁反应，银监 出台 “三三四 ”导致债券 市场调整 ； 二季度，严监 管及其预 期 主导利率走 势；三季
度，市场情绪 好转，市 场 窄幅调整出现 一波抢跑 行 情；四季度， 经济表现 出 较强的 韧性 ，同时叠
加监管 进一 步趋 严， 利率 债市场 出现 了一 轮大 幅下 跌。
基金操 作回 顾：
回顾2017 年的 基金 操作 ， 我们严 格遵 照基 金合 同的 相关约 定， 按照 既定 的投 资流程 进行 了规
范运作 。在 债券 投资 上， 根据市 场行 情的 节奏 变化 及时进 行了 合理 的组 合调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期招 商招 禧宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 2.9977% ， 本报 告期 招 商招禧 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为3.1839% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.2703% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场展 望：
2018 年利 率债 、地 方债 的 供 给压 力仍 会对 银行 配置 债券额 度形 成制 约， 从 2017 年 债券 的几
轮小行情中观 察到参与 主 体还是广义基 金居多， 对 银行来说目前 信贷依然 是 首选的资产 。但是随
着中央经济工 作会议对 经 济增长预期的 弱化，未 来 经济基本面的 走弱可能 也 是政府和市 场共同预
期的一个结果 。目前金 融 去杠杆仍然是 政府的主 要 政策目标之一 ，预计货 币 政策也会继 续维持中
性偏紧 的基 调 。 因 此， 对 债券市 场来 说可 能暂 时不 会出现 趋势 性的 牛市 ， 但2018 年 仍然 可以 期待
一定的 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基 金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工
作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 ， 定期评 价现 有估 值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃 的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案， 咨询会计
事务所 的专 业意 见， 并与 托管行 沟通 后由 基金 核算 部具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供相关债
券品种 、流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每月 将投资人 帐 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 帐 户的本基金 份额中。
本报告 期内 ，招 商招 禧宝 货币 A 共分 配利 润人 民 币 56,550,352.81 元 ，招 商 招禧宝 货 币 B 共 分配
利润人 民 币3,149,008.23 元，不 存在 应分 配但 尚未 实施分 配的 情况 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年， 本基 金托 管人 在 对 招商 招禧 宝货 币市 场基 金 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证 券投 资基
金法》及其他 法律法规 和 基金合同的有 关规定， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算 以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华永会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）审计了 招 商招禧宝货币 市场基金 的 财务报表，包 括
2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期
间的利 润表 、 所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注， 并出 具了 无保 留意见 的审 计报 告。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 招禧 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,571,026,242.84
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 891,048,699.90
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 891,048,699.90
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 1,542,716,794.08
应收证 券清 算款 -
应收利 息 13,845,290.18
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 4,018,637,027.00
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 0.72
应付管 理人 报酬 574,026.17
应付托 管费 191,342.05
应付销 售服 务费 933,583.08
应付交 易费 用 70,111.02
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 134,000.00
负债合 计 1,903,063.04
所有者权益：
实收基 金 4,016,733,963.96
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 4,016,733,963.96
负债和 所有 者权 益总 计 4,018,637,027.00
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，招 商招 禧宝 货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额
3,809,422,696.54 份； 招 商招禧 宝货 币 B 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 207,311,267.42
份。招 商招 禧宝 货币 份额 总额合 计 为4,016,733,963.96 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 招商 招禧 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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项 目
本期
2017 年3 月29 日(基金合 同生效日)至2017
年12 月 31 日
一、收入 66,365,979.23
1.利息 收入 66,374,122.70
其中： 存款 利息 收入 25,570,909.89
债券利 息收 入 10,230,008.37
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 30,573,204.44
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -8,143.47
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -8,143.47
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 6,666,618.19
1．管 理人 报酬 2,161,316.69
2．托 管费 720,438.90
3．销 售服 务费 3,422,305.39
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 212,174.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 212,174.83
6．其 他费 用 150,382.38
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 59,699,361.04
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 59,699,361.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 招禧 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
209,033,955.88 - 209,033,955.88
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 59,699,361.04 59,699,361.04
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,807,700,008.08 - 3,807,700,008.08
其中：1. 基 金申 购款 12,346,482,925.60 - 12,346,482,925.60
2. 基金 赎回 款 -8,538,782,917.52 - -8,538,782,917.52
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -59,699,361.04 -59,699,361.04
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,016,733,963.96 - 4,016,733,963.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
招商招禧宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系由 基金管理人招 商基金管 理 有限公司依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 招商招禧 宝 货币市场基 金基金合 同》 及其他有关 法律法 规
的规定 ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2016]3133 号 文准 予公
开募集注册。 本基金为 契 约型开放式基 金，存续 期 限为不定期。 本基金根 据 销售服务费 费率的不
同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 B 类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
209,033,955.88 份 ， 经德 勤华永 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ， 并 出具 了 编号 为 德师 报( 验)
字(17) 第 00080 号验资 报 告。 《 招商招禧 宝货币市 场 基金基金合同 》(以下简 称 “ 基金合同 ”)于
2017 年 3 月 29 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 交 通
银行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 招禧 宝
货币市 场基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定， 本基 金的 投 资范围 主要 为现 金， 期限 在一年 以内(含 一年)
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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非金融企业债 务融资工 具 、资产支 持证 券，及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其它具 有良好流
动性的货币市 场工具。 投 资组合相关规 定如下： 投 资组合的平均 剩余期限 在 每个交易日 均不得超
过 120 天， 平均剩余 存续 期不得超过 240 天； 与由 基金管理人管 理的其他 基 金持有一家公 司发
行的证券，不 得超过该 证 券的 10%；投 资于有固 定 期限银行存款 的比例， 不 得超过基金 资产净值
的 30% ，但投 资于有存 款 期限，根据协 议可提前 支 取的银行存款 不受上述 比 例限制；投 资于具有
基金托 管人 资格 的同 一商 业银行 的银 行存 款、 同业 存 单占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得超 过 20% ，
投资于不具有 基金托管 人 资格的同一商 业银行的 银 行存款、同业 存单占基 金 资产净值的 比例合计
不得超过 5% ；在全国 银行 间同业市场 的债券回 购最 长期限为 1 年，债券 回购 到期后不得 展期；
投资于同一机 构发行的 债 券、非金融企 业债务融 资 工具及其作为 原始权益 人 的资产支持 证券占基
金资产净值的 比例合计 不 得超过 10% ， 国债、中 央 银行票据、政 策性金融 债 券除外；除 发生巨额
赎回、 连续 3 个 交易 日累 计赎回 20% 以 上或 者连续 5 个交 易日 累计 赎回 30% 以 上的情 形外 ，债 券
正回购的资金 余额占基 金 资产净值的比 例不得超 过 20% ；持有的 全部资产 支持 证券，其市值 不 得
超过基金资 产净值的 20% ，中国证监 会规定的 特殊 品种除外； 持有的同 一(指 同一信用级 别)资产
支持证券的比 例，不得 超 过该资产支持 证券规模 的 10% ；投资于 同一原始 权益 人的各类资 产支持
证券的比例， 不得超过 基 金资产净值的 10%；本 基 金管理人管理 的全部证 券 投资基金投 资于同一
原始权益人的 各类资产 支 持证券，不得 超过其各 类 资产支持证券 合计规模 的 10% ；投资的 资产支
持证券须具有 评级资质 的 资信评级机构 进行持续 信 用评级，且其 信用评级 应 不低于国内 信用评级
机构评定的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信用级别 。本 基金持有的资 产 支持证 券 信用等级下降 、不
再符合 投资 标准 的， 基金 管理人 应在 评级 报告 发布 之日起 3 个月 内对 其予 以 全部卖 出； 总资 产不
得超过 基金 净资 产的 140% ； 投 资于 现金 、 国债 、 中 央银行 票据 、 政策 性金 融 债券占 基金 资产 净值
的比例合计 不得低于 5%； 投资于现金 、国债、 中央 银行票据、 政策性金 融债 券以及 5 个 交易日
内到期的其他 金融工具 占 基金资产净值 的比例合 计 不得低于 10% ；投资于 到 期日在 10 个交易日
以上的逆回购 、银行定 期 存款等流动性 受限资产 投 资占基金资产 净值的比 例 合计不得超 过 30% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 活期 存款 基 准 利率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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规定的 要求 ， 真 实、 完 整地 反映了 本基 金2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2017 年3 月29 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2017 年3 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产 在资产负
债表中 以交 易性 金融 资产 列示， 包括 债券 投资 、资 产支持 证券 投资 等。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购 金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
贷款及 应收 款项 和其 他金 融负 债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ；第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。
本基金的债券 投资等金 融 资产，均以实 际利率法 计 算的摊余成本 估算公允 价 值。在本基金 存
续期间，基金 管理 人定 期 计算本基金投 资组合摊 余 成本与其他可 参考公允 价 值指标之间 的偏离程
度，并定期测 试其他可 参 考公允价值指 标确定方 法 的有效性。投 资组合的 摊 余成本与其 他可参考
公允价值指标 产生重大 偏 离的，按其他 公允价值 指 标对组合的账 面价值进 行 调整，调整 差额确认
为 “ 公允 价值 变动 损益 ” ， 并按其 他公 允价 值指 标进 行后续 计量 。 如基 金份 额 净值恢 复 至 1 元 ， 恢
复使用 摊余 成本 估算 公允 价值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情况与基 金托管人 商 定后采用估值 技术确定 最 能反映公允价 值的价格 。 估值技术包 括参 考熟
悉情况并自愿 交易的各 方 最近进行的市 场交易中 使 用的价格、参 照实质上 相 同的其他金 融工具的
当前公允价值 、现金流 量 折现法和期权 定价模型 等 。采用估值技 术时，尽 可 能最大程度 使用市场
参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额 。 每 份 基金份 额面 值为 人民 币1.00 元 。 申 购 、 赎招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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回、转换及分 红再投资 等 引起的实收基 金的变动 分 别于上述各交 易确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包括基金 转换所引 起 的转入基金的 实收基金 增 加和转出基金 的实收基 金 减少，以及 因类别调
整而引 起的 招商 招禧 宝货 币 A、 招商 招禧 宝货 币B 基金份 额之 间的 转换 所产 生的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
基金持 有的 附息 债券 、贴 现券按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的基金 管理人报 酬 、基金托管费 和销售服 务 费按基金合同 及相关公 告 约定的费率和 计
算方法 逐日 计提 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3) 每日分配收 益：本基 金 根据每日收益 情况，将 当 日收益全部分 配，若当 日 已实现收益大 于
零时，为投资 人记正收 益 ；基金管理人 将采取必 要 措施尽量避免 基金净收 益 小于零，若 当日已实
现收益 小于 零时 ，为 投资 人记负 收益 ；若 当日 已实 现收益 等于 零时 ，当 日投 资人不 记收 益；
4) 本基金份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为基准， 为 投资人每日计 算
当日收益并分 配。通常 情 况下，本基金 每月集中 支 付收益，结转 为相应的 基 金份额 ；此 外，本基
金的收益支付 方式经基 金 管理人和销售 机构双方 协 商一致后可以 按日支付 。 不论何种支 付方式，
当日收益均参 与 下一日 的 收益分配，不 影响基金 份 额持有人实际 获得的投 资 收益。投资 人当日收
益分配 的计 算保 留到 小数 点后 2 位， 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则处 理 （ 因去 尾形成 的余 额进 行再
次分配 ， 直到 分完 为止 ） ； 若投资 人在 收益 支付 时 ， 若净收 益大 于零 ， 则增 加 基金份 额持 有人 基金
份额；若净收 益等于零 时 ，则保持基金 份额持有 人 基金份额不变 ；若基金 净 收益小于零 时，缩减
基金份 额持 有人 基金 份额 ； 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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5) 当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起，享有 基 金的收益分配 权益；当 日 赎回的基金份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
6) 在不违反法 律法规、 且 对现有 基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响的 情 况下，基金管 理
人可调 整本 基金 的基 金收 益分配 原则 和支 付方 式， 不需召 开基 金份 额持 有人 大会；
7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估值处理 标准>的通 知 》(中基协发[2014]24 号) ，在上海证券 交易所、 深 圳证券交易所 及银
行间同业市 场上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种 ( 估值处理标 准另有规 定的 除外) ，采 用第三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需 说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关问 题 的 通 知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实 务招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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操作， 本基 金同 类型 基金 涉及的 主要 税项 请参 见下 文，本 基金 本期 依法 适用 相关条 款：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券， 免 征营 业税 和增 值税 。2018 年1 月1 日 起， 公 开募集 证券 投资 基金 运营 过程中 发生 的其 他 增
值税应 税行 为， 以基 金管 理人为 增值 税纳 税人 ， 暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3%的征 收率 缴纳 增值
税。
2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 、 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳 企 业所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,161,316.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 674,920.01
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 15% ÷ 当年天 数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
720,438.90
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.05% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 05% ÷ 当 年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B 合计
招商基 金管 理有 限公 司 118,485.93 6,728.37 125,214.30
招商银 行 3,249,480.28 - 3,249,480.28
交通银 行 46,843.06 766.75 47,609.81
合计 3,414,809.27 7,495.12 3,422,304.39
注：1 、A 类 基金 份额 支付 基金销 售机 构的 基金 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值 0.25% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
A 类份 额日 销售 服务 费费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%÷ 当 年天 数 ；
B 类基 金份 额支 付基 金销 售机构 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.01% 的 年费 率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算公 式为 ：
B 类份 额日 销售 服务 费费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 0 1%÷ 当 年天 数 ； 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2017 年3
月29 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 101,775,393.10 40,292,165.45
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 40,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 101,775,393.10 292,165.45
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.6717% 0.1409%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 191,026,242.84 858,517.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ， 按约 定利 率计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因为认 购新 发或 增发 而流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 流通 受限 股票 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末(2017 年12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 -
-
-
-
债券投 资 -
891,048,699.90 -
891,048,699.90
合计 -
891,048,699.90 -
891,048,699.90
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于 非公 开发 行等 情况 ， 本基 金分 别于 停牌 日至 交易恢 复活 跃 日期 间、 交 易不活 跃期 间及 限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 基金投 资 - -
2 固定收 益投 资 891,048,699.90 22.17
其中： 债券 891,048,699.90 22.17
资产 支持 证券 - -
3 买入返 售金 融资 产 1,542,716,794.08 38.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
4 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,571,026,242.84 39.09
5 其他各项 资产 13,845,290.18 0.34
6 合计 4,018,637,027.00 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.37
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 43.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.70 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 229,501,414.99 5.71
其中： 政策 性金 融债 229,501,414.99 5.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 661,547,284.91 16.47
8 其他 - -
9 合计 891,048,699.90 22.18
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170204 17 国开 04 1,100,000 109,914,888.65 2.74
2 111708408 17 中 信银 行 CD408 1,000,000 99,203,575.15 2.47
3 111716272 17 上 海银 行 CD272 1,000,000 99,147,156.82 2.47
4 111718468 17 华 夏银 行 CD468 1,000,000 99,132,406.19 2.47
5 111710648 17 兴 业银 行 CD648 1,000,000 99,051,836.14 2.47
6 170207 17 国开 07 700,000 69,694,430.85 1.74
7 170410 17 农发 10 500,000 49,892,095.49 1.24
8 111718435 17 华 夏银 行 CD435 500,000 49,080,361.46 1.22
9 111715421 17 民 生银 行 CD421 500,000 49,080,244.12 1.22
10 111712278 17 北 京银 行 CD278 500,000 49,026,500.02 1.22
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0453%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0851%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0131%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
8.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 北 京银 行 CD278 （证 券代 码 111712278）、 17 华 夏银 行
CD435 （ 证券 代码111718435）、 17 华夏 银行CD468 （ 证 券代 码 111718468）、 17 民 生银 行 CD421 （证
券代 码 111715421）、 17 上海银 行 CD272 （证 券代 码 111716272）、 17 中信 银行 CD408 （证 券代 码招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
111708408 ） 外 其他 证券 的 发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报 告编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
1 、17 北京 银行CD278 （ 证 券代 码111712278 ）
根据 2017 年 8 月 18 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被北 京银 监局处 以罚 款,
并责令 改正 。
2 、17 华夏 银行CD435 （ 证 券代 码111718435 ）
根据2017 年4 月10 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行 人因涉 嫌违 反法 律法 规, 信 息披露 虚假 或
严重误 导性 陈述 被中 国银 监会处 以罚 款。
3 、17 华夏 银行CD468 （ 证 券代 码111718468 ）
根据2017 年4 月10 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行 人因涉 嫌违 反法 律法 规, 信 息披露 虚假 或
严重误 导性 陈述 被中 国银 监会处 以罚 款。
4 、17 民生 银行CD421 （ 证 券代 码111715421 ）
根据2017 年4 月10 日发 布 的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国银 监会处 以罚 款。
5 、17 上海 银行CD272 （ 证 券代 码111716272 ）
根据 2017 年 8 月 11 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被上 海银 监局处 以罚 款,
并责令 改正 。
6 、17 中信 银行CD408 （ 证 券代 码111708408 ）
根据2017 年11 月 24 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行 人因违 规经 营被 国家 外汇 管理局 北京 外
汇管理部、国 家外汇管 理 局上海分局、 上海市物 价 局、上海市地 方税务局 第 一稽查局、 中国人民
银行处 以罚 款。
对上述证券的 投资决策 程 序的说明：本 基金投资 上 述证券的投资 决策程序 符 合相关法律法 规
和公司 制度 的要 求。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,845,290.18
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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7 其他 -
8 合计 13,845,290.18
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
招商招 禧宝 货 币 A 1,156 3,295,348.35 3,805,980,007.71 99.91% 3,442,688.83 0.09%
招商招 禧宝 货 币 B 4 51,827,816.86 202,146,880.63 97.51% 5,164,386.79 2.49%
合计 1,160 3,462,701.69 4,008,126,888.34 99.79% 8,607,075.62 0.21%
注： 分级 基金 机构 投资 者/ 个人投 资者 持有 份额 占总 份额比 例计 算中 ， 对下 属 分级基 金 ， 比 例的 分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 706,193,770.92 17.58%
2 其他机 构 193,162,864.41 4.81%
3 其他机 构 171,199,805.28 4.26%
4 其他机 构 140,000,000.00 3.49%
5 其他机 构 123,414,245.80 3.07%
6 其他机 构 118,047,694.97 2.94%
7 基金类 机构 102,067,558.55 2.54%
8 其他机 构 101,378,823.15 2.52%
9 其他机 构 100,575,578.61 2.50%
10 其他机 构 100,554,778.75 2.50%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
招商招 禧宝 货 币A 11,316.06 0.0003%
招商招 禧宝 货 币B - -
合计 11,316.06 0.0003%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
招商招 禧宝 货 币A 0~10
招商招 禧宝 货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
招商招 禧宝 货 币A 0
招商招 禧宝 货 币B 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
招商招 禧宝 货 币A 招商招 禧宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 29 日） 基金
份额总 额
110,013,355.88 99,020,600.00
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
12,033,719,447.04 312,763,478.56
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
8,334,310,106.38 204,472,811.14
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,809,422,696.54 207,311,267.42
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 监事 会主 席丁 安华先 生因 工作 调动 原因 辞任公 司监 事会 主席 职务 。2017 年 9 月
15 日 ， 经 招商 基金 管理 有 限公司 第五 届监 事 会 2017 年第二 次会 议审 议通 过 ， 选举赵 斌先 生担 任
公司第 五届 监事 会主 席。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金的 审计事 务所无变化 ，目前 德勤华 永会计师事 务所（ 特殊普 通合伙）已 为本
基金提 供审 计服 务 1 年， 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）的 报酬 为 人
民币50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期， 基金管 理人没 有受到监管 部门的 稽查或 处罚，亦未 收到关 于基金 管理人的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 2 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 招商招禧宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要
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资
者
类
别
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170329-20170630 20,000,000.00 136,514.88 20,136,514.88 - -
2 20170609-20170720 - 22,052,080.60 22,052,080.60 - -
3 20170329-20170630 50,000,000.00 191,849.33 50,191,849.33 - -
4 20170711-20170930 - 490,495,995.93 - 490,495,995.93 12.21%
5 20170509-20170810 - 141,032,639.60 40,000,000.00 101,032,639.60 2.52%
6 20170721-20170816 - 110,243,578.66 110,191,932.32 51,646.34 0.00%
7 20170724-20170802 - 191,204,542.02 - 191,204,542.02 4.76%
产品特有 风险
本基金存 在单一 投资者 持 有基金份 额比例 达到或 超 过 20%的 情况， 可能会 出 现集中赎 回甚至 巨额赎 回 从而引发 基金
净值剧烈 波动， 甚至 引发 基金的流 动性风 险， 基金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 以应对 基金份 额 持有人的 赎回
申请，基 金份额 持有人 可 能无法及 时赎回 持有的 全 部基金份 额。
招商基金管理有限公司
2018 年3 月30 日
