招 商 安 荣 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ， 德勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普通 合伙 ） 为本 基金 财务 出具 了 2017
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商安 荣保 本混 合
基金主 代码 002776
交易代 码 002776
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月15 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,390,224,398.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 招商安 荣保 本混 合 A 招商安 荣保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002776 002777
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,302,383,536.40 份 87,840,861.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过运 用投 资组 合保 险技 术， 力争 控制 本金 损失 的 风险 ， 并 寻求 组合 资产 的 稳招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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定增值 。
投资策 略 本基金 将投 资品 种分 为风 险资产 和保 本资 产两 类， 采用恒 定比 例投 资组 合 保 险
（Constant Proportion Portfolio Insurance ， 以 下 简 称 “C PPI ” ） 策 略 。
本基金 在保 本周 期内 将严 格遵守 保本 策略， 实现 对 风险资 产和 保本 资产 的 优 化
动态调 整和 资产 配置 ， 力 争投资 本金 的安 全性 。 同 时， 本 基金 通过 积极 稳 健 的
风险资 产投 资策 略 ， 竭 力 为基金 资产 获取 稳定 增值 。 具 体包 括 ： 资 产配 置策 略 、
债券 （ 不含 可转 换公 司债 ） 投资 策略、 可转 换公 司 债投资 策略 、 中 小企 业私 募
债券投 资策 略、 国债 期货 投资策 略、 股票 投资 策略 、资产 支持 证券 投资 策 略 、
股指期 货投 资策 略、 权证 投资策 略。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 两年 期银 行定期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 罗菲菲
联系电 话 0755－83196666 010-58560666
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95568
传真 0755－83196475 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标
2017 年
2016 年 7 月 15 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
招商安 荣保 本混 合
A
招商安 荣保 本
混合C
招商安 荣保 本混 合
A
招商安 荣保 本混
合 C
本期已 实现 收益 45,817,997.34 3,009,532.11 2,688,397.53 -515,923.98
本期利 润 39,912,925.84 2,544,910.68 -4,014,959.58 -1,346,021.30
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0259 0.0169 -0.0023 -0.0060
本期基 金份 额净 值
增长率
2.51% 1.61% -0.20% -0.60%
3.1.2 期末 数据 和指 2017 年末 2016 年末 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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标
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0232 0.0102 -0.0024 -0.0064
期末基 金资 产净 值 1,332,610,810.38 88,738,805.78 1,694,627,921.60 209,857,153.45
期末基 金份 额净 值 1.023 1.010 0.998 0.994
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商安 荣保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.29% 0.06% 0.53% 0.01% -0.24% 0.05%
过去六 个月 1.19% 0.05% 1.06% 0.01% 0.13% 0.04%
过去一 年 2.51% 0.05% 2.10% 0.01% 0.41% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
2.30% 0.05% 3.08% 0.01% -0.78% 0.04%
招商安 荣保 本混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.06% 0.53% 0.01% -0.43% 0.05%
过去六 个月 0.70% 0.05% 1.06% 0.01% -0.36% 0.04%
过去一 年 1.61% 0.04% 2.10% 0.01% -0.49% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.05% 3.08% 0.01% -2.08% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本基 金合 同于2016 年7 月 15 日 生效 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日基 金成 立未 满 1 年 ， 故成 立当
年净值 增长 率按 当年 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2016 年7 月 15 日成立 ，自 基金 合同 生效 日以来 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 【2002 】100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司新 增注 册资 本金 至人 民币 13.1 亿元 ， 招 商银 行 股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 55% ， 招商
证券股 份有 限公 司持 有公 司全部 股权 的45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2017 年度 获奖 情况 如下 ：
Morningstar 晨星( 中国)2017 年 度普 通债 券型 基金 奖提名 （招 商安 心收 益债 券）
金牛 奖 ? 三年 期开 放式 债 券型持 续优 胜金 牛基 金 （ 招商产 业债 券） 《 中国 证 券报》
金基 金 ? 股票 投资 回报 基 金管理 公司 奖 《上 海证 券 报》
金基 金 ? 一年 期债 券基 金 奖（招 商双 债增 强（LOF）） 《 上海 证券 报》
金基 金 ? 三年 期债 券型 基 金奖（ 招商 产业 债券 ） 《 上海证 券报 》
明星 基金 奖 ? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金（ 招商安 瑞进 取债 券） 《 证 券时报 》
明星 基金 奖 ? 三年 持续 回 报普通 债券 型明 星基 金（ 招商产 业债 券） 《证 券 时 报》
明星 基金 奖 ?2 016 年度 平衡混 合型 明星 基金 （招 商制造 业混 合） 《 证券 时 报》
明星 基金 奖 ?2 016 年度 绝对收 益明 星基 金（ 招商 丰融混 合） 《 证券 时报 》
金帆 奖 ?2 017 年度 基金 管理公 司 《21 世纪 经济 报道》
金鼎 奖 ? 最佳 公募 基金 公 司品牌 《 每日 经济 新闻 》
年度 卓越 公募 基金 《 华 尔街见 闻》
年度 十大 风云 基金 产品 奖（招 商中 证白 酒指 数分 级） 《大 众证 券报 》
年 度最 佳品 牌形 象 公司《 东方 财富 网》
杰出 业绩 表 现 基金 产品 （招商 中证 白酒 指数 分级 ） 《东方 财富 网》
年度 指数 投资 奖 《华 夏 时报》
基金 电商 平台 杰出 用户 体验奖 《 金融 界》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王景
本基金
基金经
理
2016 年 7
月 15 日
- 14
女 ， 经济 学 硕士 。曾 任 职于 中 国石 化 乌鲁 木齐 石
油 化 工总 厂 物资 装备 公 司及 国 家环 境 保护 总局 对
外合作 中心 ；2003 年起 ， 先后于 金鹰 基金 管理 有
限 公 司、 中 信基 金管 理 有限 公 司及 华 夏基 金管 理
有限公 司工 作， 任行 业研 究员；2009 年8 月 起，
任 东 兴证 券 股份 有限 公 司资 产 管理 部 投资 经理 ；
2010 年 8 月加 入招 商基 金 管理有 限公 司 ，曾 任招
商 安 本增 利 债券 型证 券 投资 基 金、 招 商安 泰平 衡
型 证 券投 资 基金 、招 商 安瑞 进 取债 券 型证 券投 资
基 金 、招 商 安泰 偏股 混 合型 证 券投 资 基金 基金 经
理 ， 现任 投 资管 理一 部 总监 兼 招商 制 造业 转型 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 招商 境 远灵 活配 置
混 合 型证 券 投资 基金 、 招商 安 弘保 本 混合 型证 券招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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投 资 基金 、 招商 康泰 养 老灵 活 配置 混 合型 证券 投
资 基 金、 招 商安 博保 本 混合 型 证券 投 资基 金、 招
商安荣 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
马龙
本基金
的基金
经理
2016 年 7
月 15 日
- 8
男， 经济 学博 士。2009 年7 月加 入泰 达宏 利基 金
管 理 有限 公 司， 任研 究 员， 从 事宏 观 经济 、债 券
市 场 策 略 、股 票 市场 策 略研 究 工 作 ，2012 年 11
月 加 入招 商 基金 管理 有 限公 司 固定 收 益投 资部 ，
曾任研 究员 ，招 商招 利 1 个月期 理财 债券 型证 券
投 资 基金 、 招商 安盈 保 本混 合 型证 券 投资 基金 、
招 商 可转 债 分级 债券 型 证券 投 资基 金 基金 经理 ，
现 任 固定 收 益投 资部 总 监助 理 兼招 商 安德 保本 混
合 型 证券 投 资基 金、 招 商安 心 收益 债 券型 证券 投
资 基 金、 招 商产 业债 券 型证 券 投资 基 金、 招商 安
益 保 本混 合 型证 券投 资 基金 、 招商 安 弘保 本混 合
型 证 券投 资 基金 、招 商 安荣 保 本混 合 型证 券投 资
基 金 、招 商 睿祥 定 期 开 放混 合 型证 券 投资 基金 、
招 商 定期 宝 六个 月期 理 财债 券 型证 券 投资 基金 、
招 商 招利 一 年期 理财 债 券型 证 券投 资 基金 基金 经
理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定；
3 、 报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 ， 自2018 年2 月 28 日起 王景 女士 离任 本基 金的基 金经 理职
务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 本基金的
基金合同等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 以及 投资 运作符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 制定了《招商 基金
管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 ， 对投 资决 策的 内 部控制 、 交易 执行 的内 部 控制 、 公 平交 易实 施招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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情况的监控与 检查稽核 、 异常交易的监 控等进行 了 规定。为保证 各投资组 合 在投资信息 、投资建
议和实施投资 决策方面 享 有公平的机会 ，基金管 理 人合理设置了 各类资产 管 理业务之间 以及各类
资产管理业务 内部的组 织 结构，建立了 科学的投 资 决策体系，加 强交易执 行 环节的内部 控制，并
通过工作制度 、流程和 技 术手段保 证公 平交易原 则 的实现。同时 ，通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人已 建立较完 善 的研究方法和 投资决策 流 程，确保各投 资组合享 有 公平的投资决 策
机会。基金管 理人建立 了 所有组合适用 的投资对 象 备选库，制定 明确的备 选 库建立、维 护程序。
基金管理人拥 有健全的 投 资授权制度， 明确投资 决 策委员会、投 资总监、 投 资组合经理 等各投资
决策主体的职 责和权限 划 分，投资组合 经理在授 权 范围内可以自 主决策， 超 过投资权限 的操作需
要经过严格的 审批程序 。 基金管理人的 相关研究 成 果向 内部所有 投资组合 开 放，在投资 研究层面
不存在 各投 资组 合间 不公 平的问 题。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易和 利
益输送的同日 反向交易 。 确因投资组合 的投资策 略 或流动性等需 要而发生 的 同日反向交 易，基金
管理人要求相 关投资组 合 经理提供决策 依据，并 留 存记录备查， 完全按照 有 关指数的构 成比例进
行投资 的组 合等 除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本基 金
管理人所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易不存在 成交较少 的 单 边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 。 报告 期内 未发 现有 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大 异 常交 易行
为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济回 顾：
报告期 内， 国内 经济 增长 实现了 七年 以来 首次 提速 ，全年 GDP 增 速达 6.9 ％ ，四个 季度 GDP
增速分 别 为6.9 ％、6.9％、6.8％和 6.8 ％， 呈现 前 高后低 的态 势， 但 全年 波 动不大。 分产 业来 看，
第一产 业同 比增 速 3.9% ， 较上年 提高 0.6 个百 分点 ；第二 产业 同比 增速 6.1% ，较上 年下 降 0.2
个百分 点； 第三 产业 同比 增速 8.0% ， 较 上年 提高 0.3 个百 分点 。 从GDP 拉动 角度来 看， 第三 产业
对 GDP 增速 拉 动 4.1 个百 分点， 较上 年提 高 0.2 个 百分点 ；第 一产 业 对 GDP 增速拉 动 0.3 个百分
点，与 上年 持平 ；第 二产 业对 GDP 增 速拉 动 2.4 个 百分点 ，较 上年 下 降 0.1 个百分 点。 可以 看出招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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以工业 和 建 筑业 为主 体的 第二产 业 在 2017 年 小幅 走 弱， 但 服务 业发 展形 势较 好， 对 经济 增长 形成
了较强 的支 撑。
股票市 场回 顾：2017 年 股 票市场 风格 分化 ， 蓝 筹白 马估值 修复 ， 成 长股 压缩 估值， 周期 类品
种受益 于景 气度 提升 也出 现较大 幅度 上涨 ， 全 年来 看 以蓝筹 为代 表的 上 证50 指 数表现 优于 成长 股
为代表 的创 业板 指数 。
债券市 场回 顾：
2017 年债 券市 场走 势可 以 大致分 为四 个阶 段： 一季 度 ， 资 金面 紧张 ， 美 联储 加息引 发国 内连
锁反应，银监 出台 “三三四 ”导致债券 市场调整 ； 二季度，严 监 管及其预 期 主导利率走 势；三季
度，市场情绪 好转，市 场 窄幅调整出现 一波抢 跑 行 情；四季度， 经济表现 出 较强的韧性 ，同时叠
加监管 进一 步趋 严， 利率 债市场 出现 了一 轮大 幅下 跌。
基金操 作回 顾：
回顾2017 年的 基金 操作 ， 在股票 投资 上 ， 我 们严 格 遵照基 金合 同的 相关 约定 ， 按 照既 定的 投
资流程 进行 了规 范运 作。 在债券 投资 上， 根据 市场 行情的 节奏 变化 及时 进行 了合理 的组 合调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 类 份 额净值 增长 率为 2.51% ， C 类份额 净值 增长 率为 1.61% ，同 期业 绩
比较基 准增 长率 为2.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场展 望：
2018 年利 率债 、地 方债 的 供 给压 力仍 会对 银行 配置 债券额 度形 成制 约， 从 2017 年 债券 的几
轮小行情中观 察到参与 主 体还是广义基 金居多， 对 银行来说目前 信贷依然 是 首选的资产 。但是随
着中央经济工 作会议对 经 济增长预期的 弱化，未 来 经济基本面的 走弱可能 也 是政府和市 场共同预
期的一个结果 。目前金 融 去杠杆仍然是 政府的主 要 政策目标之一 ，预计货 币 政策也会继 续维持中
性偏紧 的基 调 。 因 此， 对 债券市 场来 说可 能暂 时不 会出现 趋势 性的 牛市 ， 但2018 年 仍然 可以 期待
一定的 交易 性机 会。 股票 市场方 面， 预 期 2018 年 A 股市场 波动 性 较 2017 年将 有一定 程度 提升 ，
后续产品将继 续稳健运 作 ， 重点关注预 期盈利增 速 与估值相匹配 的成长型 品 种，以及估 值仍处低
位的价 值型 品种 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工
作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政 策 和程 序 ， 定期评 价现 有估 值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委 员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案， 咨询会计
事务所 的专 业意 见， 并与 托管行 沟通 后由 基金 核算 部具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供相关债
券品种 、流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 未
进行利润分配 。在符合 分 红条件的前提 下，本基 金 已实现尚未分 配的可供 分 配收益部分 ，将严格
按照基 金合 同的 约定 适时 向投资 者予 以分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 招商基金 管理有限 公 司在招商安荣 保本混合 型 证券投资基金 的投资运 作 方面进行了 监督，对
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基金管理 人有损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，招 商安荣 保本 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由招商安荣保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —招 商 基金管理有限 公司编制 ， 并经本托管人 复
核审查的本年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确
和完整 。
§6 审计报 告
德勤华永会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）审计了 招 商安荣保本混 合型证券 投 资基金 的财务 报
表，包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2017 年度的 利润 表、 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注， 并出 具了无 保留 意见 的审 计报 告。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 安荣 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 14,633,579.82 105,714,002.99
结算备 付金 1,571,327.37 1,954,750.20
存出保 证金 19,772.14 -
交易性 金融 资产 1,449,578,701.60 1,288,776,732.80 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中： 股票 投资 68,575,933.60 -
基金投 资 - -
债券投 资 1,381,002,768.00 1,288,776,732.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 596,001,814.00
应收证 券清 算款 - 500,000.00
应收利 息 33,434,404.35 12,160,512.40
应收股 利 - -
应收申 购款 1,541,000.00 13,298.53
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,500,778,785.28 2,005,121,110.92
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 67,000,000.00 96,639,709.79
应付证 券清 算款 3,973,159.39 -
应付赎 回款 6,327,731.75 1,326,367.60
应付管 理人 报酬 1,473,887.34 1,944,597.92
应付托 管费 245,647.91 324,099.63
应付销 售服 务费 64,481.15 143,098.68
应付交 易费 用 90,914.51 22,102.90
应交税 费 - -
应付利 息 77,306.76 52,572.63
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 176,040.31 183,486.72
负债合 计 79,429,169.12 100,636,035.87
所有者权益：
实收基 金 1,390,224,398.24 1,909,864,582.83
未分配 利润 31,125,217.92 -5,379,507.78
所有者 权益 合计 1,421,349,616.16 1,904,485,075.05
负债和 所有 者权 益总 计 1,500,778,785.28 2,005,121,110.92
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，招 商安 荣保 本 A 份 额净 值 1.023 元 ，基 金 A 份 额总 额
1,302,383,536.40 份； 招 商安荣 保 本 C 份 额净 值1.010 元 ，基 金C 份额 总额87,840,861.84 份；
总份额 合 计1,390,224,398.24 份。
招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 招商 安荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年7 月15 日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月31 日
一、收入 71,240,541.34 8,682,408.23
1.利息 收入 72,314,522.12 24,942,257.36
其中： 存款 利息 收入 5,518,953.74 5,154,945.36
债券利 息收 入 61,503,458.54 13,669,343.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,292,109.84 6,117,968.08
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 3,543,631.44 -9,239,403.18
其中： 股票 投资 收益 568,118.59 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,975,512.85 -9,239,403.18
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
-6,369,692.93 -7,533,454.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,752,080.71 513,008.48
减： 二、费用 28,782,704.82 14,043,389.11
1．管 理人 报酬 20,550,190.39 10,860,774.64
2．托 管费 3,425,031.70 1,810,129.06
3．销 售服 务费 1,213,294.15 835,634.18
4．交 易费 用 119,375.55 21,073.29
5．利 息支 出 3,060,960.12 329,688.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,060,960.12 329,688.26
6．其 他费 用 413,852.91 186,089.68
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
42,457,836.52 -5,360,980.88
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 42,457,836.52 -5,360,980.88
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 安荣 保本 混合型 证券 投资 基金 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,909,864,582.83 -5,379,507.78 1,904,485,075.05
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 42,457,836.52 42,457,836.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-519,640,184.59 -5,953,110.82 -525,593,295.41
其中：1. 基 金申 购款 248,649,017.43 1,727,647.60 250,376,665.03
2. 基金 赎回 款 -768,289,202.02 -7,680,758.42 -775,969,960.44
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,390,224,398.24 31,125,217.92 1,421,349,616.16
项目
上年度可比期间
2016 年7 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,983,041,091.58 - 1,983,041,091.58
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,360,980.88 -5,360,980.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-73,176,508.75 -18,526.90 -73,195,035.65
其中：1. 基 金申 购款 10,997,906.47 4,732.31 11,002,638.78
2. 基金 赎回 款 -84,174,415.22 -23,259.21 -84,197,674.43
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,909,864,582.83 -5,379,507.78 1,904,485,075.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
招商安荣保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)系由基 金管理人 招商 基金管理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 招 商安荣 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 以
下简称 “基金 合同 ”) 及其 他有关法律法 规的规定 ， 经中国证券监 督管理委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 证监 许可[2016]795 号 文准 予公 开募 集注 册。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限为
不定期 ，保 本周 期 为 2 年 。本基 金根 据认 购费 、申 购费、 赎回 费、 销售 服务 费收取 方式 的不 同 ，
将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
1,983,041,091.58 份， 经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并 出具 了编号 为德 师报(验)
字(16) 第0423 号验 资报 告 。 基金 合同 于 2016 年7 月15 日 正式 生效。 本基 金的 基金管 理人 为招 商
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。
本基金的第一 个保本周 期 由北京首创融 资担保有 限 公司作为担保 人，担保 人 对基金管理人 的
保本义务提供 不可撤销 的 连带责任保证 ；保证的 范 围为基金份额 持有人认 购 并持有到期 的基金份
额的可赎回金 额加上其 认 购并持有到期 的基金份 额 累计分红款项 之和计算 的 总金额低于 其认购保
本金额 的差 额部 分。 担保 人保证 期间 为基 金本 保本 周期到 期日 之日 起六 个月 。 第一 个保 本周 期内 ，
担保人承担保 证责任的 最 高限额不超过 按基金合 同 生效之日确认 的基金份 额 所计算的认 购保本金
额。保本周期 届满时， 基 金管理人和基 金托管人 认 可的其他机构 继续与本 基 金管理人签 订《保证
合同 》 或 《 风险 买断 合同 》 ， 同 时本 基金 满足 法律 法 规和本 合同 规定 的基 金存 续要求 的 ， 本 基金 将
转入下一保本周期(本 基 金第 一 个 保 本 周 期 间内 的 担保 人 承 诺 继 续 对 下一 保 本周 期 提 供 保 证 或风
险买断 保本 保障 的 ， 本 基 金管理 人与 担保 人另 行签 订保证 合同 或风 险买 断合 同)； 否则 ， 本基 金变
更为非 保 本 的混 合型 基金 ， 基 金名 称相 应变 更为 “ 招商安 荣灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金” ， 担 保
人不再 为该 基金 承担 保证 责任。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 安荣 保
本混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良 好流动性 的金融工
具， 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票( 包括 主板 、 中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股
票) 、 债 券( 含国 债、 金 融 债、 企 业(公司) 债、 次 级 债、 中 小企 业私 募债、 可 转换债 券( 含分 离交 易
可转债)、央 行票据、 短期 融资券、超 短期融资 券、 中期票据等) 、资产支 持证 券、债券回 购、银
行存款等固定 收益类资 产 以及现金、权 证、国债 期 货、股指期货 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金的投 资组合比 例 为股票、权证 、股指期 货 等风险资产 占基金资
产的比例不高 于 40% ；债 券、国债期货 、资产支 持 证券、债券回 购、银行 存 款等保本资产 占基金
资产的 比例 不低 于 60% ， 本基金 每个 交易 日日 终应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日
在一年以内的 政府债券 。 本基金的业绩 比较基准 为 人民银行公布 的 2 年 期银 行定期存款 利率(税
后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合 企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
报告期 所采 用的 会计 政策 、会计 估计 与2016 年度 报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券监 督管理委 员 会关于证券投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》(证 监会 公告[2017]13 号) 和中 国证 券投 资基 金业 协 会发布 的 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引( 试行) 》( 中基 协 发[2017]6 号) 相关 规定， 本基金 自 2017 年 12
月 5 日 起， 对所 持有 的流 通受限 股票 的估 值方 法进 行调整 ，新 的估 值方 法考 虑了估 值日 在证 券 交招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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易所上市交易 的同一股 票 的公允价值以 及该流通 受 限股票剩余限 售期对应 的 流动性折扣 的影响。
于2017 年12 月5 日 ，相 关会计 估计 调整 对基 金资 产净值 的影 响不 超 过 0.25% 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租
入固定资产进 项税额抵 扣 等增值税政策 的通知》 及 其他相关税务 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1) 证券 投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开 发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税 。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国民 生银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商财 富资 产管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 招商 财富 ” ） 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注： 本报 告期 内存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,550,190.39 10,860,774.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,639,239.29 4,209,650.92
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.20% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 1. 20% ÷ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,425,031.70 1,810,129.06
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 20% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商安 荣保 本混 合
A
招商安 荣保 本混 合C 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 928.83 928.83
招商银 行 - 1,006,054.27 1,006,054.27
招商证 券 - - -
民生银 行 - 44,141.37 44,141.37
合计 - 1,051,124.47 1,051,124.47
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年7 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招 商 安 荣 保 本 混 合
A
招商安 荣保 本混 合C 合计
招商基 金管 理有 限公 司 - 946.01 946.01
招商银 行 - 726,841.24 726,841.24
招商证 券 - - -
民生银 行 - 25,020.15 25,020.15
合计 - 752,807.40 752,807.40
注：根 据基 金合 同的 规定 ，招商 安荣 保本 混合 A 不 收取销 售服 务费, 招 商安 荣保本 混合 C 的销售
服务费 按C 类基 金份 额前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 8 0% 的年 费率 来计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按
月支付 。其 计算 公式 为：
招 商安 荣保 本混合C 的日销 售服 务费 ＝前 一日 招商安 荣保 本混 合C 资产 净值 × 0.80 %÷ 当年 天招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 14,633,579.82 3,766,911.48 15,714,002.99 490,706.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币 67,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月 2 日 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内
持有的证券交 易所交易 的 债券或在新质 押式回购 下 转入质押库的 债券，按 证 券交易所规 定的比例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末(2017 年12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 68,575,933.60 - - 68,575,933.60
债券投 资 798,376.70 1,380,204,391.30 - 1,381,002,768.00
合计 69,374,310.30 1,380,204,391.30 - 1,449,578,701.60
资产
上年度 末(2016 年 12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资
-
-
-
-
债券投 资
395,010.00
1,288,381,722.80
-
1,288,776,732.80
合计
395,010.00
1,288,381,722.80
-
1,288,776,732.80
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 68,575,933.60 4.57
其中： 股票 68,575,933.60 4.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,381,002,768.00 92.02
其中： 债券 1,381,002,768.00 92.02
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,204,907.19 1.08
8 其他各 项资 产 34,995,176.49 2.33
9 合计 1,500,778,785.28 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,585,119.60 0.18
B 采矿业 3,426,894.00 0.24
C 制造业 47,668,040.00 3.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 4,334,533.00 0.30
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,815,182.00 0.20
J 金融业 - -
K 房地产 业 3,530,425.00 0.25
L 租赁和 商务 服务 业 4,215,740.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,575,933.60 4.82
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 183,300 5,376,189.00 0.38
2 600031 三一重 工 529,400 4,801,658.00 0.34
3 601636 旗滨集 团 724,500 4,520,880.00 0.32
4 000823 超声电 子 329,100 4,459,305.00 0.31
5 002310 东方园 林 214,900 4,334,533.00 0.30
6 600388 龙净环 保 244,200 4,224,660.00 0.30
7 600138 中青旅 202,000 4,215,740.00 0.30
8 000717 韶钢松 山 429,300 3,803,598.00 0.27
9 600507 方大特 钢 280,000 3,553,200.00 0.25
10 600048 保利地 产 249,500 3,530,425.00 0.25
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站 http://www.cmfchina.com 上的年度 报告 正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000823 超声电 子 5,597,835.00 0.29
2 600585 海螺水 泥 4,605,182.00 0.24
3 600031 三一重 工 4,493,400.00 0.24
4 002310 东方园 林 4,489,598.00 0.24
5 000830 鲁西化 工 4,460,750.32 0.23
6 601636 旗滨集 团 4,429,414.86 0.23 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7 600507 方大特 钢 4,384,850.00 0.23
8 600138 中青旅 4,259,005.38 0.22
9 000717 韶钢松 山 4,235,184.00 0.22
10 600388 龙净环 保 4,115,456.00 0.22
11 002042 华孚时 尚 3,110,356.46 0.16
12 601222 林洋能 源 3,008,068.00 0.16
13 300145 中金环 境 3,004,256.00 0.16
14 600801 华新水 泥 2,976,184.00 0.16
15 300498 温氏股 份 2,974,718.76 0.16
16 600048 保利地 产 2,973,780.00 0.16
17 000338 潍柴动 力 2,959,549.00 0.16
18 601899 紫金矿 业 2,959,284.00 0.16
19 000581 威孚高 科 2,950,085.65 0.15
20 002001 新 和 成 2,925,048.00 0.15
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000830 鲁西化 工 5,054,872.00 0.27
2 002042 华孚时 尚 3,514,167.85 0.18
3 300145 中金环 境 2,558,226.00 0.13
4 000338 潍柴动 力 1,025,115.00 0.05
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 80,595,484.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,152,380.85
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 79,820,000.00 5.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,334,000.00 0.66
其中： 政策 性金 融债 9,334,000.00 0.66
4 企业债 券 18,442,000.00 1.30
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 153,323,000.00 10.79
7 可转债 （可 交换 债） 5,650,768.00 0.40
8 同业存 单 1,114,433,000.00 78.41
9 其他 - -
10 合计 1,381,002,768.00 97.16
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111782431 17 包 商银 行CD105 1,000,000 95,080,000.00 6.69
2 111797963 17 长 沙银 行CD046 700,000 66,570,000.00 4.68
3 111794007 17 青 岛农 商行CD022 600,000 57,198,000.00 4.02
4 111794320 17 吉 林银 行CD042 600,000 57,192,000.00 4.02
5 019571 17 国债 17 500,000 49,865,000.00 3.51
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险， 本基 金将 根据风 险管 理原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 适度 运用 国债 期货 提 高投资 组合 运作 效率 。 在 国债期 货投 资过 程中 ，
基金管 理人 通过 对宏 观经 济和利 率市 场走 势的 分析 与判断 ，并 充分 考虑 国债 期货的 收益 性、 流动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置， 谨慎 进行 投资 ，以 调整债 券组 合的 久期 ，降 低投资 组合 的整 体风
险。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 大 连银 行CD048 （证 券代 码111794936）、17 湖北 银行
CD040 （证 券代码 111795780 ）、17 吉 林银行 CD042 （证券 代码 111794320 ） 外其他 证券 的发 行主
体未有 被监 管部 门立 案调 查，不 存在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
1 、17 大连 银行CD048 （ 证 券代 码111794936 ）
根据 2017 年 9 月 20 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 ，信 息披 露虚假 或严 重 误
导性陈 述被 央行 大连 市中 心支行 处以 罚款 ，没 收违 法所得 ，责 令改 正。
2 、17 湖北 银行CD040 （ 证 券代 码111795780） 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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根据2017 年4 月27 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被湖 北银 监局处 以罚 款。
3 、17 吉林 银行CD042 （ 证 券代 码111794320 ）
根据 2017 年 9 月 21 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被央 行长 春中心 支行 处 以
罚款， 警示 。
对上述证券的 投资决策 程 序的说明：本 基金投资 上 述证券的投资 决策程序 符 合相关法律法 规
和公司 制度 的要 求。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,772.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,434,404.35
5 应收申 购款 1,541,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,995,176.49
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128013 洪涛转 债 323,225.00 0.02
2 132007 16 凤凰 EB 4,544,540.00 0.32
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
招商安 荣保 本混 合A 8,865 146,912.98 - - 1,302,383,536.40 100.00%
招商安 荣保 本混 合C 816 107,648.12 - - 87,840,861.84 100.00%
合计 9,681 143,603.39 - - 1,390,224,398.24 100.00%
注： 分级 基金 机构 投资 者/ 个人投 资者 持有 份额 占总 份额比 例计 算中 ， 对下 属 分级基 金 ， 比 例的 分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人 所 有 从
业人员 持有 本基 金
招商安 荣保 本混 合A - -
招商安 荣保 本混 合C 9.98 0.0000%
合计 9.98 0.0000%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理 人员 、基金 投 资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
A 类 0
C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
A 类 0
C 类 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商安 荣保 本混 合 A 招商安 荣保 本混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年7 月 15 日 ） 基 金份
额总额
1,743,425,761.56 239,615,330.02 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,698,664,676.55 211,199,906.28
本报告 期基 金总 申购 份额 177,603.61 248,471,413.82
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 396,458,743.76 371,830,458.26
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,302,383,536.40 87,840,861.84
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 监事 会主 席丁 安华先 生因 工作 调动 原因 辞任公 司监 事会 主席 职务 。2017 年 9 月
15 日 ， 经 招商 基金 管理 有 限公司 第五 届监 事 会 2017 年第二 次会 议审 议通 过 ， 选举赵 斌先 生担 任
公司第 五届 监事 会主 席。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 的审 计事 务所无 变化 ， 目 前德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 已 为 本
基金提 供审 计服 务2 年， 本报告 期应 支付 德勤 华永 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 的 报酬 为人 民 币
50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 - - 86,376.21 100.00% -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
招商基金管理有限公司
2018 年3 月30 日
