中 银 证 券 安弘 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中银国际证 券股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年3 月30 日
中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 29 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年8 月9 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 中银证 券安 弘债 券
基金主 代码 004807
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月9 日
基金管 理人 中银国 际证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 254,386,430.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中银证 券安 弘债 券 A 中银证 券安 弘债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004807 004808
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 248,204,962.25 份 6,181,468.73 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 获得 超过 业绩 比 较
基准的 收益 。
投资策 略 本基金 通过 大类 资产 配置 策略、 类属 配置 策略 、 期 限结构 配置 策略 、 信 用 债 券
投资策 略、 可转 债投 资策 略、 中 小企 业私 募债 券投 资策略 、 股 票投 资策 略 及 资
产支持 证券 投资 策略 等， 以期获 得长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 * 90% + 沪深 300 指 数收 益率 * 10%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的基 金品 种 ， 其 预期 收 益
和预期 风险 低于 股票 型及 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银国 际证 券股 份有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 赵向雷 朱萍
联系电 话 021-20328000 021-61618888
电子邮 箱 gmkf@bocichina.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
021-61195566,400-620-8888 95528
传真 021-50372474 021-63602540
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.bocifunds.com 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标
2017 年8 月9 日(基 金合 同
生效日)-2017 年12 月31 日
2016 年 2015 年
中银证 券安 弘
债券A
中银证 券安
弘债 券C
中银证 券
安弘债 券
A
中银证
券安弘
债券C
中银证
券安弘
债券 A
中银证
券安弘
债券C
本期已 实现 收益 1,584,228.27 77,453.39 - - - -
本期利 润 -694,966.21 10,178.43 - - - -
加权平 均基 金份 额本
期利润
-0.0021 0.0008 - - - -
本期基 金份 额净 值增
长率
-0.38% -0.52% - - - -
3.1.2 期末 数据 和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份
额利润
-0.0038 -0.0052 - - - -
期末基 金资 产净 值 247,260,244.78 6,149,125.82 - - - -
期末基 金份 额净 值 0.9962 0.9948 - - - -
注：1 、本 基金 合同 于2017 年8 月9 日生 效， 截至 本报告 期末 基金 成立 未满 一年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字；
4、期 末可 供分 配利 润是 指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中银证 券安 弘债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.70% 0.14% -0.53% 0.09% -0.17% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-0.38% 0.11% -0.32% 0.08% -0.06% 0.03% 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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中银证 券安 弘债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.79% 0.14% -0.53% 0.09% -0.26% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-0.52% 0.11% -0.32% 0.08% -0.20% 0.03%
注： 本 基金 成立 于2017 年8 月9 日， 本基 金的 业绩 比 较基准=中 债综 合全 价指 数 收益率*90%+沪深
300 指 数收 益率*10% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 于2017 年8 月9 日生 效， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年;
2、自 基金 成立 日起6 个 月 内为建 仓期 ，本 报告 期处 于建仓 期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
中 银证 券安 弘债 券 A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
合计 - - - -
中银 证券 安 弘债 券 C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
合计 - - - -
注：本 基金 未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中银国 际证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中银 国际 证 券 ”) 经中 国证 监会 批准 于 2002 年 2 月中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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28 日 在上 海成 立， 注册 资 本 25 亿 元人 民币 。中 银 国际证 券由 中银 国际 控股 有限公 司、 中国 石油
集团资 本有 限责 任公 司 、 上海金 融发 展投 资基 金 （ 有限合 伙） 、 云南 省投 资控 股集团 有限 公司 、 江
西铜业股份 有限公司 、凯 瑞富海实业 投资有限 公司 、中国通用 技术(集团) 控 股有限责任 公司、 上
海祥众投资合 伙企业（ 有 限合伙、江苏 洋河酒厂 股 份有限公司、 上海郝乾 企 业管理中心 （有限合
伙） 、 江 西铜 业集 团财 务有 限公司 、 达濠 市政 建设 有 限公司 、 万兴 投资 发展 有 限公司 。 中银 国际 证
券的经营范围 包括：证 券 经 纪、证券投 资咨询、 与 证券交易、证 券投资活 动 有关的财务 顾问、证
券承销与保荐 、证券自 营 、证券资产管 理、证券 投 资基金代销、 融资融券 、 代销金融产 品、公开
募集证 券投 资基 金管 理 。 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本管理 人共 管理 十只 证券 投资基 金 ， 包 括 ： 中
银证券 保 本 1 号 混合 型证 券投资 基金 、中 银证 券健 康产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、中 银 证
券现金管家货 币市场基 金 、中银证券安 进债券型 证 券投资基金、 中银证券 瑞 益定期开放 灵活配置
混合型证券投 资基金、 中 银证券瑞享定 期开放灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、中银证券 安弘债 券
型证券投资基 金、中银 证 券瑞 丰定期开 放灵活配 置 混合型证券投 资基金、 中 银证券汇宇 定期开放
债券型发起式 证券投资 基 金、中银证券 聚瑞混合 型 证券投资基金 。中银证 券 祥瑞混合型 证券投资
基金 于 2018 年2 月 1 日 成 立，中 银证 券汇 嘉定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金 于 2018 年 3 月
26 日 成立 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王玉玺
本 基 金 基
金经理
2017 年8 月9
日
- 10
王玉玺，硕士研究生，
中国国 籍， 已取 得证 券、
基金从 业资 格。2006 年
7 月至 2008 年 7 月 任职
于中国农业银行资金运
营部 ， 担 任交 易员 ； 2008
年8 月至2016 年6 月任
职于中国农业银行金融
市场部，担任交易员、
高级交 易员 ；2016 年 6
月加入中银国际证券股
份有限公司，现任基金
管理部副总经理、中银
国际证券中国红债券宝
投资主 办人 。2017 年 1
月起担任中银证券保本
1 号 混 合 型 证 券 投 资 基
金、中银证券安进债券中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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型证券投资基金、中银
证券瑞益定期开放灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理、中银证券
瑞享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基
金 经 理 、 中 银 证 券 安 弘
债券型证券投资基金基
金经理、中银证券瑞丰
定期开放灵活配置混合
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券汇宇定期
开放债券型发起式证券
投资基金基金经理、中
银证券聚瑞混合型证券
投资基金基金经理、中
银证券祥瑞混合型证券
投资基金基金经理、中
银证券汇嘉定期开放债
券型发起式证券投资基
金基金 经理 。
罗众球
本 基 金 基
金经理
2017 年10 月
21 日
- 7
罗众球，硕士研究生，
中国国 籍， 已取 得证 券、
基金从 业资 格。2009 年
至2010 年 任职 于复 星医
药药品 研发 部；2010 年
至2012 年 任职 于恒 泰证
券，担任医药行业研究
员；2012 年至2013 年8
月任职于宏源证券资产
管理分公司，担任医药
行业研 究员 。2013 年 8
月加盟中银国际证券股
份有限公司，现任中国
红稳定价值、中国红稳
健增长 、中 国红 1 号集
合资产管理计划投资主
办人及中银证券健康产
业灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、中
银证券 保本 1 号混 合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券瑞益定期
开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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中 银 证 券 瑞 享 定 期 开 放
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、中银
证券瑞丰定期开放灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理、中银证券
安弘债券型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、 上 述任 职日 期为 根 据公司 确定 的聘 任日 期 ， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ； 首任 基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 中华人民共和 国
证券法 》 、 基金 合同 以及 其 他有关 法律 法规 的规 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基
金资产，在控 制风险的 前 提下，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，不存在 违 法违规或未 履行基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了保证公司 管理的不 同 投资组合得到 公平对待 ， 保护投资者合 法权益， 本 基金管理人根 据
《证券投资 基金法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制 度
指导意见》等 法律法规 ， 建立了《中银 国际证券 有 限责任公司基 金管理业 务 、资产管理 业务公平
交易管 理办 法》 、 《中 银国 际 证券有 限责 任公 司产 品与 交易部 交易 室异 常交 易监 控与报 告管 理办 法》
等公平 交易 相关 制度 体系 。
《中银国际证 券有限责 任 公司基金管理 业务、资 产 管理业务公平 交易管理 办 法》所规范的 范
围涵盖境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易等所 有投资管 理 活动，同时 涵盖包括
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
公平交易的控 制方法主 要 包括：建立科 学、制衡 的 投资决策体系 ，在保证 各 投资组合投资 决
策相对独立性 的同时， 确 保其在获得投 资信息、 投 资建议和实施 投资决策 方 面享有公平 的机会；
严格隔离投资 管理职能 和 交易执行职能 ，实行包 括 所有投资品种 的集中交 易 制度，并进 行公平的
交易分配制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；通过 对投资交 易 行为的监控 、分析评
估和信 息披 露来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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报 告期内，公 司一直严 格 遵循公平交易 相关规章 制 度，执行严格 的公平交 易 行为。在严格 方
针指导 下， 报告 期内 ，公 司未出 现任 何异 常关 联交 易以及 与禁 止交 易对 手间 的交易 行为 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 （如：1 日 内、3 日 内、5 日内） 公
司管理的不同 投资组合 同 向交易开展交 易价差分 析 。分析结果表 明，本报 告 期内公司对 各投资组
合公平 对待 ，不 存在 利益 输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下 所 有投资组合参 与的交易 所 公开竞价交易 中，未发 生 同日反向交易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交量 5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在经济基本面 、监管政 策 和资金面的多 重影响下 ， 债券收益率全 年总体呈 现 震荡上行格局 。
一方面，经济 增长虽显 乏 力，但仍表现 出较强的 韧 性。经济在房 地产限购 以 及下半年环 保限产的
背景下表现出 较强的韧 性 。三四线城市 房地产销 售 超预期、供给 侧改革推 动 工业企业利 润持续改
善、以及欧美 经济复苏 好 于预期带动外 部需求回 暖 是宏观经济走 强的主要 因 素。另一方 面 ，在金
融严监 管、 去杠 杆的 环境 下，各 类监 管政 策频 繁发 布，引 导资 金脱 虚向 实。 其中 4 月初 银监 会 密
集发文 ， 受 资金 紧张 和监 管影响 ， 债 券收 益率 持续 上行。11 月中 旬 《 中国 人 民银行 、 银 监会 、 证
监会 、 保 监会 、 外汇 局关 于规范 金融 机构 资产 管理 业务的 指导 意见(征 求意 见 稿)》 （简 称 《资 管新
规》 ）和《商 业银行流 动性 风险管理办 法（修订 征求 意见稿） 》等 陆续发布 ，指 向资管业务 存在的
多层嵌套、杠 杆不清、 监 管套利、刚性 兑付等问 题 ，均引发债券 利率大幅 度 上行。此外 ，央行年
内上调 MLF 和 OMO 利 率， 通过削 峰填 谷式 操作 将资 金面基 本上 维持 在紧 平衡 状态， 资 金 价格 中 枢
较 2016 年明 显抬 升。 全 年整体 来看 ，2017 年债 券 市场经 历了 “严 监管 、紧 货币、 宽信 用 ” 的政
策组合，叠加 超预期的 经 济基本面和外 围环境， 导 致债券市场趋 近熊市， 投 资收益 主要 来自于票
息。
策略方面，在 去杠杆的 大 背景下，资金 利率高企 ， 杠杆操作难以 为组合带 来 额外收益。组 合
投资以短期融 资券和银 行 同业存单等为 主，择机 进 行了利率债波 段操作， 四 季度对利率 债进行了
减仓，增加了 短期融资 券 和银行同业存 单等的投 资 。在资金紧张 时期增加 了 短期限债券 和逆回购
的配置, 分 享资 金紧 张带 来的高 额收 益， 组合 整体 保持短 久期 、低 杠杆 。
在股票 投资上 ，本基金 秉 承稳健投资理 念，坚守 低 估值板块，主 要以大金 融 ，大消费为主 ，中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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配置相 对均 衡， 报告 期运 行平稳 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 中银 证券 安弘债 券 A 基金 份额 净值 为 0.9962 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-0.38% ； 截 至本 报告 期末中 银证 券安 弘债 券 C 基金份 额净 值 为 0.9948 元 ， 本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为-0.52% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率均 为-0.32% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018 年， 随着 房地 产 调控深 入以 及环 保限 产的 影响， 房地 产相 关 消 费和 投资可 能放 缓，
内需在边际上 或将走弱 。 但短期内经济 韧性和动 能 预计仍在，预 计基本面 总 体上将保持 稳中有降
且幅度较为缓 和。货币 政 策方面，央行 在年末宣 布 临时降准，以 满足春节 期 间商业银行 的临时流
动性需求，体 现其削峰 填 谷保持流动性 基本平稳 的 意图未变。但 同时，为 了 配合供给侧 改革和去
杠杆去产能的 政策目标 ， 预计央行仍将 维持中性 的 货币政策，资 金面或将 继 续维持紧平 衡状态。
根据上述分析 ，我们预 计 经济基本面对 债市或将 中 性略偏多，但 货币政策 、 监管政策对 债市或 将
偏空， 总体 来看 票息 收入 预计仍 然将 是2018 年债 券 投资收 益的 主要 来源 。
股 票方面，从 市场整体 估 值来看，前期 低估的价 值 蓝筹修复明显 但估值仍 然 不高，而成长 股
在前期的持续 回调后部 分 优质个股估值 回到了较 合 理的位置，投 资价值逐 步 显现。风格 上看，我
们认为 2018 年 市场 表现 或 将更加 均衡 ，行 情大 概率 不会延 续 2017 年的 两极 分 化，自 下而 上优 选
个股或 将再 次成 为有 效的 投资策 略。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人始终 坚持 基金 份额 持有 人利益 优先 原则 ， 从规 范 运作 、 防 范风 险、
保护基金持有 人利益出 发 ，加强内部风 险的控制 与 防范，确保各 项法规和 管 理制度的落 实。公司
审计部依据 法 律法规的 规 定及公司内部 控制的整 体 要求，独立对 旗下基金 投 资组合、基 金宣传推
介材料及员工 行为等的 合 规性进行了定 期和不定 期 检查，发现问 题及时提 出 改进建议并 督促业务
部门进 行整 改， 并定 期向 监管机 构、 公司 董事 会出 具监察 稽核 报告 。
在合规管理方 面，公司 开 展多种形式的 合规培训 ， 定期进行合规 信息收集 ， 不断提升员工 的
合规守法意识 ；加强事 前 事中合规风险 管理，严 格 审核信息披露 文件、基 金 宣传推介材 料，防范
各类合规风险 。在风险 管 理方面，公司 秉承全员 风 险管理的理念 ，采取事 前 防范、事中 控制和事
后监督等三阶 段工作， 加 强对日常投资 运作的管 理 和监控，督促 投研交易 业 务的合规开 展；在监
察稽核方面， 公司定期 和 不定期开展多 项内部稽 核 ，对投资研究 、公平交 易 、基金销售 ，投资管中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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理人员 通讯 管理 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督， 促进公 募基 金业 务合 规运 作、稳 健经 营。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作有效性 ， 切实保障基 金安全、
合规运 作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 中 银国际证券有 限责任公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 由公司领导 担任组长 ，成 员由基金事 业部、 业
务营运部、内 控与法律 合 规部、稽核部 、风险管 理 部等部门指派 人员组成 。 估值委员会 成员均具
有专业工作经 历，具备 良 好的专业经验 和专业胜 任 能力，具有绝 对的独立 性 。估值委员 会的职责
主要包括有： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值 及净 值计 算履 行复 核责任 ， 当 存有 异议 时， 托 管银行 有责 任要 求基 金管 理人作 出合 理解 释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
中银证 券安 弘债 券A 基金 ：本报 告期 内未 实施 利润 分配。
中银证 券安 弘债 券C 基金 ：本报 告期 内未 实施 利润 分配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中银证 券安 弘债
券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 15 页 共 40 页
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中银证券安 弘债券型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督 ， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告期内， 由中银国 际 证券股份有限 公司 编制 本 托管人 复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20849 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中银证 券安 弘债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了中银 证券 安弘 债券2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年8
月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 16 页 共 40 页
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 中 银 证 券 安 弘 债
券，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 无。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
中银证券安弘债券的 基金 管理人中银国际证券 股份 有限公司(以下
简称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 中银 证券安 弘债 券
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ，除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 中银 证券安 弘债 券、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督中银 证券 安弘 债券 的财 务报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以 应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 中银 证 券安弘债 券 持续
经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计准 则要 求我中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息 。 然而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致中 银证
券安弘 债券 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张振波
沈兆杰
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 30 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中银 证券 安弘 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
618,010.36 -
结算备 付金
608,268.36 -
存出保 证金
51,580.63 -
交易性 金融 资产
246,372,837.46 -
其中： 股票 投资
26,522,804.76 -
基金投 资
- -
债券投 资
219,850,032.70 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
41,090,179.54 -
应收证 券清 算款
202,503.89 -
应收利 息
3,330,406.20 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- - 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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其他资 产
- -
资产总 计
292,273,786.44 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
37,965,543.05 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
492,742.00 -
应付管 理人 报酬
134,513.24 -
应付托 管费
22,418.89 -
应付销 售服 务费
18,700.83 -
应付交 易费 用
23,987.22 -
应交税 费
- -
应付利 息
27,512.61 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
178,998.00 -
负债合 计
38,864,415.84 -
所有者权益：
实收基 金
254,386,430.98 -
未分配 利润
-977,060.38 -
所有者 权益 合计
253,409,370.60 -
负债和 所有 者权 益总 计
292,273,786.44 -
注：1. 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 中 银 证 券 安 弘 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 总 额
254,386,430.98 份， 其中 中银证 券安 弘债 券型 证券 投资基 金 A 类基 金的 份额 总额 248,204,962.25
份 ， 基 金 份 额 净 值 0.9962 元 ； 中 银 证 券 安 弘 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 的 份 额 总 额
6,181,468.73 份， 基金 份 额净 值 0.9948 元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2017 年8 月9 日( 基 金合同 生效 日)至2017 年12 月31 日止期 间。
7.2 利 润表
会计主 体： 中银 证券 安弘 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年8 月9 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 8 月9 日(基金
合同生效日)至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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一、收入
700,984.63 -
1.利息 收入
5,699,728.54 -
其中： 存款 利息 收入
183,819.11 -
债券利 息收 入
3,169,405.55 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,346,503.88 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,680,197.70 -
其中： 股票 投资 收益
-1,301,972.30 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,378,225.40 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-2,346,469.44 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
27,923.23 -
减： 二、费用
1,385,772.41 -
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 803,358.13 -
2．托 管费 7.4.8.2.2 133,893.07 -
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 18,700.83 -
4．交 易费 用
115,901.24 -
5．利 息支 出
124,434.20 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
124,434.20 -
6．其 他费 用
189,484.94 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-684,787.78 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-684,787.78 -
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 中银 证券 安弘 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年8 月9 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 9 日(基金合同生效日)至2017 年12 月 31 日 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
427,502,366.83 - 427,502,366.83
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -684,787.78 -684,787.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-173,115,935.85 -292,272.60 -173,408,208.45
其中：1. 基 金申 购款 589,154.17 1,754.34 590,908.51
2. 基金 赎回 款 -173,705,090.02 -294,026.94 -173,999,116.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
254,386,430.98 -977,060.38 253,409,370.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 21 页 共 40 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 宁敏______
______ 赵向 雷______
____ 戴 景义____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
中银证券安弘债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2017]841 号 《 关于 准 予中银 证券 安弘 债券 型证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由中银国 际 证券股份有限 公司(原“ 中 银国际证券有 限责任公 司 ”，于 2017 年 12
月 29 日更 名)依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《中 银证 券安 弘债 券型证 券投 资基 金 基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募集 人民 币427,321,352.54 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华
永道中 天验 字(2017) 第 780 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《中 银 证券安 弘债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2017 年 8 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
427,502,366.83 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 181,014.29 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 中银 国际 证券 股份 有限公 司， 基金 托管 人为 上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “浦
发银行 ”) 。
根据《中银证 券安弘债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 根 据认购费、申 购
费、 销售 服务 费收 取方 式 的不同 ， 将基 金份 额分 为 不同的 类别 。 在投 资者 认 购、 申购 时收 取认 购、
申购费用，在 赎回时收 取 赎回费，但不 从本类别 基 金资产中计提 销售服务 费 的基金份额 ，称为 A
类基金份额； 在投资者 认 购、申购时不 收取认购 、 申购费用，但 赎回时收 取 赎回费，并 从本类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称为 C 类 基金份 额。 本基 金 A 类、C 类两种 收费 模式 并
存，由 于基 金费 用的 不同 ，本基 金 A 类基 金份 额 和C 类基 金份 额分 别计 算基 金份额 净值 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 银 证券安弘债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 含
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、债券(含 国家债券 、 地方政府债 、政府 支
持机构债、政 府支持债 券 、金融债券、 次级债券 、 央行票据、企 业债券、 公 司债券、中 小企业私
募债券 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 超 短期 融资 券、 可转换 债券 、 可 分离 交易 可转债 、 可 交换 债券)、
债券回购、 银行存款( 包括 协议存款、 通知存款 、定 期存款及其 他银行存 款)、 同业存单、 货币市
场工具 、 权 证、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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中国证监会相关规 定) 。 本基 金 的 投 资 组 合 比例 为 ：本 基 金 投 资 于 债 券的 比 例不 低 于 基 金 资 产的
80% ； 投资 于股 票、 权证 等 权益类 资产 的投 资比 例合 计不超 过基 金资 产 的20% ， 保持 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 业绩 比较 基准 为： 中债 综合全 价指 数收 益率
*90%+ 沪深300 指数 收益 率*10%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 银国 际证 券股 份有限 公司 于2018 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中银 证券 安弘债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他 有关 规定 的声明
本基 金 2017 年 8 月9 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 8 月 9
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关 于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示 如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中 银 国 际 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 中 银 证
券”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 浦发
银行”)
基金托 管人
中国国 际控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国石 油集 团资 本有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
上海金 融发 展投 资基 金( 有 限合伙) 基金管 理人 的股 东
云南省 投资 控股 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
江西铜 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金管 理人 股东 的控 股股 东、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 8 月9 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中银证券 96,862,594.96 100.00% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 8 月9 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中银证券 241,201,811.13 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 8 月9 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中银证券 4,527,221,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年8月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中银证券 70,834.84 100.00% 15,909.12 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
- - - -
注：1. 上 述佣金参 考市 场价格经本基 金的基金 管 理人与对方协 商确定， 以 扣除由中国证 券登记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月9 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
803,358.13 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
413,197.63 -
注：支付基金 管理人中 银 证券的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月9 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
133,893.07 - 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 26 页 共 40 页
注：支付基金 托管人浦 发 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 8 月 9 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银证 券安 弘债 券
A
中银证 券安 弘债 券C 合计
中国银 行 - 3,356.53 3,356.53
中银证 券 - 15,344.30 15,344.30
合计 - 18,700.83 18,700.83
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中 银 证 券 安 弘 债 券
A
中银证 券安 弘债 券C 合计
- - - -
注：支 付基 金销 售机 构的 中银证 券安 弘债 券型 证券 投资基 金 C 类基 金份 额销 售服务 费按 前一 日 C
类基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付给 中 银证券，再由 中银证
券计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 X 0.35%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本 报 告期 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 27 页 共 40 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年8 月9 日( 基金 合同 生效日)至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 618,010.36 153,502.44 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额37,965,543.05 元， 是以 如下 债券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011759081 17 常高新
SCP002
2018 年1 月2
日
100.13 126,000 12,616,380.00 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 28 页 共 40 页
111788239 17 宁夏银行
CD088
2018 年1 月2
日
97.40 100,000 9,740,000.00
111784687 17 遂宁银行
CD073
2018 年1 月3
日
96.10 100,000 9,610,000.00
041751022 17 国机汽车
CP001
2018 年1 月3
日
99.78 84,000 8,381,520.00
合计
410,000 40,347,900.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为26,522,804.76 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 219,850,032.70 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 29 页 共 40 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况和 2017 年 8 月 9 日(基 金合同 生效 日)
至2017 年12 月31 日的 经 营成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 26,522,804.76 9.07
其中： 股票 26,522,804.76 9.07
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 219,850,032.70 75.22
其中： 债券 219,850,032.70 75.22
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 41,090,179.54 14.06 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 40 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,226,278.72 0.42
8 其他各 项资 产 3,584,490.72 1.23
9 合计 292,273,786.44 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,376,798.00 0.54
C
制造业 13,971,294.36 5.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,283,840.40 1.69
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,743,872.00 2.27
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,147,000.00 0.45
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 26,522,804.76 10.47
中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 31 页 共 40 页
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 无港 股通股 票投 资。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600060 海信电 器 512,674 7,700,363.48 3.04
2 600270 外运发 展 332,400 5,743,872.00 2.27
3 002462 嘉事堂 164,510 4,283,840.40 1.69
4 000651 格力电 器 58,200 2,543,340.00 1.00
5 000786 北新建 材 64,200 1,444,500.00 0.57
6 600028 中国石 化 224,600 1,376,798.00 0.54
7 601398 工商银 行 185,000 1,147,000.00 0.45
8 600585 海螺水 泥 30,000 879,900.00 0.35
9 600176 中国巨 石 49,616 808,244.64 0.32
10 000858 五 粮 液 7,448 594,946.24 0.23
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600060 海信电 器 11,123,977.04 4.39
2 002462 嘉事堂 7,578,440.00 2.99
3 600068 葛 洲 坝 6,212,038.00 2.45
4 600270 外运发 展 6,211,801.00 2.45
5 601288 农业银 行 3,106,284.00 1.23
6 601398 工商银 行 2,648,271.00 1.05
7 000651 格力电 器 2,468,546.00 0.97
8 000858 五 粮 液 2,039,019.00 0.80
9 600466 蓝光发 展 1,910,464.00 0.75
10 000910 大亚圣 象 1,556,944.53 0.61
11 002241 歌尔股 份 1,538,825.00 0.61
12 600176 中国巨 石 1,500,697.00 0.59 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
第 32 页 共 40 页
13 000786 北新建 材 1,499,312.00 0.59
14 600487 亨通光 电 1,489,425.00 0.59
15 600887 伊利股 份 1,488,270.00 0.59
16 600028 中国石 化 1,355,679.00 0.53
17 000488 晨鸣纸 业 1,232,385.00 0.49
18 601607 上海医 药 930,750.00 0.37
19 600383 金地集 团 926,119.00 0.37
20 002449 国星光 电 924,364.00 0.36
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘 以成交 数量)填 列， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600068 葛 洲 坝 5,212,052.56 2.06
2 600060 海信电 器 3,676,005.90 1.45
3 601288 农业银 行 3,088,037.92 1.22
4 600466 蓝光发 展 1,936,296.00 0.76
5 000858 五 粮 液 1,716,338.48 0.68
6 600487 亨通光 电 1,600,234.00 0.63
7 002462 嘉事堂 1,480,755.00 0.58
8 601398 工商银 行 1,467,765.00 0.58
9 600887 伊利股 份 1,462,253.13 0.58
10 000910 大亚圣 象 1,452,598.00 0.57
11 002241 歌尔股 份 1,340,197.00 0.53
12 000488 晨鸣纸 业 1,129,357.62 0.45
13 601318 中国平 安 1,041,040.00 0.41
14 600176 中国巨 石 1,017,473.78 0.40
15 002019 亿帆医 药 923,544.00 0.36
16 002449 国星光 电 907,957.00 0.36
17 600383 金地集 团 893,289.00 0.35
18 601607 上海医 药 882,470.00 0.35
19 002572 索菲亚 794,585.00 0.31
20 002020 京新药 业 599,000.00 0.24
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘 以成交 数量)填 列， 不考 虑 相关交 易费 用。
中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 63,141,030.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 33,721,564.39
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 13,999,970.60 5.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,898,978.00 3.91
其中： 政策 性金 融债 9,898,978.00 3.91
4 企业债 券 28,315,084.10 11.17
5 企业短 期融 资券 49,989,000.00 19.73
6 中期票 据 29,664,000.00 11.71
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 87,983,000.00 34.72
9 其他 - -
10 合计 219,850,032.70 86.76
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111770263 17 宁 波银 行
CD232
300,000 29,871,000.00 11.79
2 111710600 17 兴 业银 行
CD600
300,000 29,256,000.00 11.54
3 011759081 17 常 高新
SCP002
200,000 20,026,000.00 7.90
4 041751022 17 国 机汽 车
CP001
200,000 19,956,000.00 7.88
5 101552026 15 晋能MTN001 200,000 19,786,000.00 7.81
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8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 申 明本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本基金 持有 的 “17 宁波银 行 CD2 32” 的发 行主 体宁 波银行 于 2017 年 1 月 23 日、2 月 20 日收
到宁波 银监 局出 具的 行政 处罚 （甬 银监 罚决 字[2017]1 号、4 号） ， 因 关联 交易 管理不 到位 等原 因，
宁波银 监局 对其 罚 款350 万元； 宁波 银行 于2017 年10 月10 日收 到宁 波银 监局 出具的 行政 处罚 （甬
银监罚 决字[2017]21 号） ，因以 贷转 存等 原因 ，宁 波银监 局对 其罚 款 50 万元。
信评团队负责 对证券进 行 信用分析和筛 选入池。 基 金经理通过对 宏观经济 、 货币市场资金 面
和基金的持仓 情况进行 分 析，决定证券 投资的期 限 、品种和数量 ，在符合 规 定的证券池 内选择合
适的证 券进 行投 资。
8.12.2 申 明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,580.63
2 应收证 券清 算款 202,503.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,330,406.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,584,490.72
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 前十 名股 票中 未存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中银
证券
安弘
债券A
1,754 141,507.96 6,496,747.06 2.62% 241,708,215.19 97.38% 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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中银
证券
安弘
债券C
77 80,278.81 3,312,262.85 53.58% 2,869,205.88 46.42%
合计 1,825 139,389.83 9,809,009.91 3.86% 244,577,421.07 96.14%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中银证 券
安弘债 券
A
746,511.22 0.3008%
中银证 券
安弘债 券
C
- -
合计
746,511.22 0.2900%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中银证 券安 弘债 券A 0
中银证 券安 弘债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中银证 券安 弘债 券A 0
中银证 券安 弘债 券C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
中银证 券安 弘债
券A
中银证 券安 弘债
券 C
基金合 同生 效日 （2017 年 8 月 9 日） 基金 份
额总额
404,740,829.50 22,761,537.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
287,145.36 302,008.81
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
156,823,012.61 16,882,077.41
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 248,204,962.25 6,181,468.73
注：本 基金 合同 于2017 年 8 月9 日 生效 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
一、本 报告 期内 ，涉 及基 金管理 人的 诉讼 事项 如下 ：
1. 上 海普 鑫投 资 管理 有限公 司 因正 当 财产 保全 权 利的 实 施是 否 受阻 碍争 议 诉中 银 国际 证券
财产损 害赔 偿纠 纷案 ， 该 案 于 2011 年 开始 诉讼 程序 ， 2018 年3 月1 日 ， 上 海市 一 中院作 出 （2018 ）
沪 01 执复 23 号 执 行 裁 定 书 ， 驳 回 中 银 国 际 证 券 复 议 申 请 ， 执 行 法 院 扣 划 执 行 加 倍 债 务 利 息
3107409.55 元 。案 件已 执 行结案 。
2. 郑 宇因 指令 未 接受 撤销争 议 诉中 银 国际 证券 武 汉黄 孝 河路 证 券营 业部 证 券交 易 合同 纠纷
案，该 案 于2017 年7 月 开 始诉讼 程序 ，目 前案 件处 于二审 过程 中。
3. 彭 阳因 不服 2017 年 9 月 27 日武 汉市 劳动 人事 争 议仲裁 委员 会作 出的 关于 劳动争 议的 仲
裁结果 ，诉 中银 国际 证券 武汉黄 孝河 路证 券营 业部 ，目前 案件 处于 二审 过程 中。
二、本 报告 期内 ，无 涉及 基金财 产的 诉讼 事项 ；
三、本 报告 期内 ，无 涉及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化.
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11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 为 本基 金提 供
审计服 务。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银证券 2 96,862,594.96 100.00% 70,834.84 100.00% -
注：1 、 由于 交易 所系 统限 制， 本基 金管 理人 作为 上 海和深 圳证 券交 易所 的会 员单位 目前 尚不 能再
租用其 他证 券公 司的 交易 单元。
2、今 后基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力，
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个 股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的 特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
3、今 后基 金专 用交 易席 位 的选择 程序 如下 ：
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银证券 241,201,811.13 100.00% 4,527,221,000.00 100.00% - -
注：1 、 由于 交易 所系 统限 制， 本基 金管 理人 作为 上 海和深 圳证 券交 易所 的会 员单位 目前 尚不 能再
租用其 他证 券公 司的 交易 单元。
2、今 后基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力，
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的 特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
3、今 后基 金专 用交 易席 位 的选择 程序 如下 ：
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察 后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
12.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1.本基 金管 理人 于本 报告 期内变 更法 定名 称 ， 详 情 参见 2017 年 12 月 30 日 披 露于 《中 国证
券报 》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》及 公司官网 的《中 银国际证 券有限责 任公司 法定名称 变更
公告》 ；
2. 证券投 资基金 增值税 政策 有所调 整，基 于保护 基金 份额持 有人利 益原则 ，本 基金管理人中银证券安弘债券 2017 年年度 报告摘要
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于本报 告期 内发 布相 关公 告， 详情 参 见2017 年12 月 30 日披 露于 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、
《 证券时报 》及公 司官网的 《中银国 际证券 有限责任 公司关于 旗下证 券投资基 金缴纳增 值税的
公告》 。
中银国际证券股份有限公司
2018 年3 月30 日
